第一篇：工商銀行信用風險管理論文

工商銀行信用風險管理論文（精選4篇）

無論在學習或是工作中，大家都跟論文打過交道吧，論文是對某些學術問題進行研究的手段。寫起論文來就毫無頭緒？下面是小編整理的工商銀行信用風險管理論文，僅供參考，大家一起來看看吧。

工商銀行信用風險管理論文1

摘要：信用風險是商業銀行面臨的最主要的風險之一，加強商業銀行的信用風險是商業銀行經營管理的中心之一，針對當前次貸危機發展蔓延的情況下我國商業銀行信用風險增大的可能性進行了相關分析，并就如何加強商業銀行信用風險管理提出了一些對策和建議。

關鍵詞：商業銀行；信用風險管理；次貸危機

1加強商業銀行存量貸款資產和新增貸款資產的質量控制

對于還沒有到期的存量貸款資產，應密切監測企業的生產經營情況，應根據不同的情況進行不同的處理。如果企業生產的是沒有什么市場的產品。生產落后，應同意其破產，并進行破產清算以保全銀行資產或減少損失；如果企業很有發展潛力，只是出現了暫時的資金困難，銀行應允許其提出貸款展期申請，甚至于對其新增貸款以幫助其度過難關，企業救活了，銀行的資產也就安全了，這是個雙贏的結果；對于一些其它的特殊的企業，銀行可采取增加抵押和擔保的方式降低信用風險。

對于即將發放的新貸款，銀行應嚴格執行貸款審批條件，加強銀行的內控制度和強化外部監管，做好貸前調查和審查，加強對商業銀行風險管理過程及方法的監督、檢查和引導，建立完善的銀行內部風險評估體系。應主動積極爭取支持國家建設的大型項目貸款融資，對于國家出臺的降低貸款條件和支持中小企業發展的政策，銀行應在國家的政策的指引下，制定出各自更為具體的措施和細則，對于數額比較大的貸款，應組織銀團貸款以分散信用風險。

2大力降低信用風險管理的成本，提高信用風險管理效率

我國商業銀行信用風險管理的主要問題是管理成本過高且效果不明顯，主要體現在兩個方面：一是信息科技支持落后，我國商業銀行要不斷的加大對信息系統的投入。使得信息管理延伸到商業銀行業務管理的各個方面，建立起功能強大的信息數據庫，實行信用管理的量化分析和管理，從而降低信用管理的成本，提高信用管理的時效性和準確性；二是信用風險管理制度建設落后，必須加強制度建設，構建一個全方位、全過程的高效、規范的信用風險管理體系，信用風險管理體系應該包括信用風險管理組織體系、政策體系、決策體系、評價體系等內容，其中尤其是要加強信用風險管理組織體系建設，建立起高效并且相互監督的信用風險管理組織體系是提高我國商業銀行信用風險管理效率的關鍵。

3創建自己的信用風險實時監測系統和預警系統

信用風險管理事前預防效果最好，實行謹慎的貸款政策，但是，過于謹慎的貸款政策在減小了信貸風險的同時也降低了商業銀行的利潤。其次是信用風險管理的事中監測，一旦監測到某種貸款信用風險過大，立即采取有效措施進行分散和轉移。一旦信用風險發生，雖說進行事后的補償是必須的，但已發生了很大的損失。所以，建立自己的信用風險實時監測系統和預警系統，是商業銀行信用風險管理的內在要求。

4完善公司治理機制。切實加強法人治理結構。減少行政干預，維護商業銀行微觀主體經濟責任

我國的商業銀行雖然進行了改革，也取得了很大的成就，但與國外的商業銀行相比，在資本結構中，我國的商業銀行國有股或集體股獨大，導致所有人缺位，銀行的領導也是由政府任命的，銀行內部按照行政級別管理，貸款的發放人為影響因素很大。銀行管理層的信托責任不強。易受政府控制和影響，這會導致銀行的信用風險增大，我國本世紀初兩三年銀行壞賬比例很大，國有企業貸款不還，就是因為銀行承擔了政府進行經濟改革的成本。

5重視維護良好的銀企關系來降低信用風險

銀企關系的維護既是商業銀行營銷的重要部分，也是商業銀行信用風險管理的重要手段。良好的銀企關系管理對降低商業銀行信用風險有以下幾點作用：首先，商業銀行對企業的經營管理情況很熟悉，在貸款調查和審批中有利于做出正確的放款決策，把好信用風險管理的第一關；其次，有利于商業銀行對貸款信用風險的實時動態監測，提高了信用風險的事中管理效率；再次，有利于商業銀行對信用風險的正確處理，一旦企業出現經營困難，商業銀行會根據具體情況做出不同的決定，如果企業有良好的發展前景，商業銀行會允許企業對貸款進行展期甚至會再貸款幫助企業度過難關；最后，良好的銀企關系意味著銀行與企業資金往來密切，企業通過銀行辦理的資金業務多。將會使得企業信用違約的可能性大大降低。

我國的國有商業銀行處于壟斷地位，并且企業資本短缺。一方面銀行與一般企業相比占有優勢地位，并不注重銀企關系的開發，坐等企業向其公關來提供貸款，一旦企業出現經營危機。銀行不分具體情況，嚴格要求企業還貸，致使企業破產，銀行也發生很大的損失，現在由于競爭的加劇以及銀行營銷觀念的轉變，我國的商業銀行也開始注意銀企關系的建設與維護了；另一方面，銀行由于受政府的影響，被迫向經營不善的國有企業貸款，導致大量的不良資產，銀行承擔了國家經濟改革的成本，最近幾年。隨著我國商業銀行的成功上市，這種情況有所好轉，但銀行的信貸政策依然受國家的宏觀經濟政策控制，勢必會增大信用風險的發生。

工商銀行信用風險管理論文2

論文摘要：隨著商業銀行業務發展和世界各國金融監管的演進，商業銀行都已經或正在開發信用風險評估模型和系統，并在信貸、交易等業務領域的不斷驗證中加以修正，為商業銀行的業務發展和風險控制發揮著越來越重要的作用。本文歸納總結了信用評估機構在銀行信用風險計量方面的相關理論依據和基本做法．并對銀行間市場完善信用評估提出了具體建議。

論文關鍵詞：銀行間市場；信用風險；風險管理

全球金融危機對金融機構風險管理理念的最大影響之一就是對交易對手信用風險的重視。金融機構評估對手方信用風險的方法、模型合理與否，關系到評估結果的優劣。本文概要闡述了銀行信用風險計量方面的相關理論依據和基本做法。并對銀行間市場完善授信管理提出了具體建議。

一、信用風險評估理論

銀行等金融機構信用風險評估方法大致有統計模型、CAMEL模型和專家判斷模型等三種理論依據：

(一)統計模型

利用統計模型進行信用評估的前提條件是有足夠的數據積累，一般至少需要連續3年的相關數據。

1．違約概率(ProbabilityofDefauh，PD)理論

違約概率是預計債務人不能償還到期債務(違約)的可能性。評估結果與違約率的對應關系是國際公認的事后檢驗評級機構評估質量標準的一項最重要的標尺。在商業銀行信用風險管理中，違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還銀行貸款本息或履行相關義務的可能性。如何準確、有效地計算違約概率對商業銀行信用風險管理十分重要。不同評級機構所設定的.違約定義可能不同，所反映同一等級的質量也因此而不同。只有違約定義相同的評級機構，其評級結果才可以進行比較。有了對應違約率的資信等級才能真正成為決策的依據。商業銀行違約概率常用的測度方法主要有兩種：基于內部信用評級歷史資料的測度方法；基于期權定價理論的測度方法。

2．違約損失率(LossGivenDefault，LGD)理論

違約損失率是指債務人一旦違約將給債權人造成的損失數額占風險暴露(債權)的百分比，即損失的嚴重程度。在競爭日益激烈、風險日益加大和創新日新月異的市場環境中，銀行對資產風險的量化和管理顯得越來越重要。傳統的信用風險評估方法因過于簡單、缺乏現代金融理論基礎等原因已經不能適應金融市場和銀行監管的需要。以獨立身份服務于全社會公眾投資者、以公開上市債券為主的外部信用評級對銀行內部以信貸資產為主、與銀行自身有著特定聯系的資產組合的適用性也越來越小。因此，銀行開始開發類似外部信用評級但又反映內部管理需要的內部信用評級系統，以適應上述市場和內部管理發展的需要。隨著銀行內部評級體系的發展，越來越多的銀行認識到LGD在全面衡量信用風險方面的重要作用，評級體系的結構開始由只注重評估違約率的單維評級體系向既重違約率又重違約損失率的多維評級體系發展。歷史數據平均值法是目前銀行業應用最廣泛最傳統的方法，新巴塞爾資本協定的許多規定也采用這種方法，這種方法以其簡單易操作而獲得歡迎。

(二)CAMEL模型

CAMEL評級體系是目前美國金融管理當局對商業銀行及其他金融機構的業務經營、信用狀況等進行的一整套規范化、制度化和指標化的綜合等級評定制度。其有五項考核指標，即資本充足性(CapitalAde．quacy)、資產質量(AssetQuality)、管理水平(Manage—ment)、盈利水平(Earnings)和流動性(Liquidity)。當前國際上對商業銀行評級考察的主要內容基本上未跳出美國“駱駝”評級的框架?！榜橊劇痹u級體系的特點是單項評分與整體評分相結合、定性分析與定量分析相結合，以評級風險管理能力為導向．充分考慮到銀行的規模、復雜程度和風險層次，是分析銀行運作是否健康的最有效的基礎分析模型。在具體CAMEL模型的指標及其權重選取及校驗過程中，大多采用了回歸分析、主成分分析等統計方法。

(三)專家判斷模型

銀行信用評估的起點是對其財務實力的綜合判斷。應從定量定性兩個角度綜合評估。經營戰略、管理能力、經營范圍、公司治理、監管情況、經營環境、行業前景等要素，無法通過確切數量加以計算，而專家打分卡是一種更加偏向于定性的模型。在缺乏外在基準值，如信用等級、違約和損失數據等的情況下，開發專家判斷模型是一種較好的選擇。專家判斷模型的特點是：符合Basel要求．具有透明度和一致性：專家打分卡建模時間短，所需數據不需要特別的多：專家打分卡可充分利用評估人員的經驗。

二、信用風險評估的通常做法

(一)信用風險評估的基本思路

評估方法應充分考慮風險元素的定量和定性兩個方面，引入大量的精確分析法，并盡可能地運用統計技術。另一方面，不浪費定性參數的判別能力，并用以優化計量模型的預測效能。除CAMEL要素外，還需考慮更多更深入的風險因素。評估要素主要包括品牌價值、風險定位、監管環境、營運環境、財務基本面。

(二)信用風險評估模型的構造

數據準備是模型開發和驗證的基礎，建模數據應正確反映交易對手的風險特征以及評級框架。定義數據采集模板。收集、清洗和分析模型開發和驗證所需要的樣本數據集。影響交易對手違約風險要素主要有非系統性因素和系統性因素。非系統性因素是指與單個交易對手相關的特定風險因素，包括財務風險、資本充足率、資產質量、管理能力、基本信息等。系統性因素是指與所有交易對手相關的共同風險因素．如宏觀經濟政策、貨幣政策、商業周期等。既要考慮交易對手目前的風險特征，又要考慮經濟衰退、行業發生不利變化對交易對手還款能力和還款意愿的影響．并通過壓力測試反映交易對手的風險敏感性

(三)變量選擇方法

1．層次分析法

層次分析法(Theanlaytichierarchyprocess)簡稱AHP：它是一種定性和定量相結合、系統化、層次化的分析方法。層次分析法不僅適用于存在不確定性和主觀信息的情況，還允許以合乎邏輯的方式運用經驗、洞察力和直覺。層次分析法的內容包括：指標體系構建及層次劃分；構造成對比較矩陣；相對優勢排序；比較矩陣一致性檢驗。

2．主成分分析法

主成分分析法也稱主分量分析，旨在利用降維的思想，通過原始變量的線性組合把多指標轉化為少數幾個綜合指標。在保留原始變量主要信息的前提下起到降維與簡化問題的作用，使得在研究復雜問題時更容易抓住主要矛盾。通過主成分分析可以從多個原始指標的復雜關系中找出一些主要成分，揭示原始變量的內在聯系，得出關鍵指標(即主成分)。

3．專家判斷

關鍵指標權重和取值標準設定是通過專家在定量分析的基礎上共同討論確定，取值標準是建立指標業績表現同分數之間的映射關系。取值標準的設定應能夠正確區分風險，取值標準應根據宏觀經濟周期、行業特點和周期定期調整，從而反映風險的變化。

(四)模型校驗修改

模型構造完成后．需要相應財務數據的不斷校驗修改。財務數據可直接向對應機構索取，也可通過第三方數據提供商獲得。直接獲取數據的方式準確性較高，但需對應機構積極配合．且需大量的人力物力用于數據錄入、核對和計算。通過第三方數據提供商獲取數據效率高，但需支付一定費用，且面臨數據不全、數據轉換計算等問題。在違約概率模型的開發過程中，通常遇到模型賴以建造的數據樣本中的違約率不能完全反映出總的違約經歷，需進行模型的壓力測試，確保模型在各種情況下都能獲得合理的結果．并對模型進行動態調整。

(五)引進或自主開發授信評估系統

根據完善授信評估模型，撰寫授信評估系統業務需求書．引進或自主開發授信評估系統，提高授信評估效率。授信評估系統還應與會員歷史數據庫、限額管理系統、會員歷史違約或逾期等信息庫無縫連接，避免各個環節的操作風險。

三、對銀行間市場完善授信評估的啟示

(一)完善授信評估可積極推動銀行間市場業務發展

銀行間市場會員信用評估水平的提高?？捎行Х婪躲y行間市場系統性風險。為防范交易對手信用風險，市場成員需及時、合理、有效地對相應會員銀行或做市商進行信用評估，并根據會員或做市商資信狀況的變化進行動態調整，為其設置信用限額。

(二)引進成熟的授信評估方法、模型和流程

根據巴塞爾協議的有關監管要求，國內大中型銀行都已經或正在國際先進授信評估機構的幫助下，開發PD或LGD評估模型。銀行間市場參與者應學習借鑒國內外先進的授信評估方法和模型。在消化吸收先進經驗的基礎上，選擇國際先進咨詢機構作為顧問，構建授信評估方法和模型。

(三)引進或自主開發授信評估系統

為防止操作風險，提高授信評估工作效率，實現授信評估與機構內部相關系統的連接，銀行間市場參與者需根據授信評估方法、模型、授信資料清單、分析報告模板、建議授信計算公式等內容。撰寫系統開發業務需求書，或引進先進的授信評估系統并進行客戶化改造．或選擇系統開發商進行自主開發授信管理系統。

(四)加強授信評估培訓和知識轉移

借助專業授信咨詢機構的培訓。授信評估人員可學習授信評估模型的理念，掌握定性評估時專家判斷的尺度．運用統計方法確定定量和定性因子的最佳模型：掌握數據轉換和根據數據質量或可獲得性調整數據的方法；動態識別模型的表現，包括統計證明和穩定性；熟悉模型的樣本外測試；學會將模型評級映像到外部評級級別和內部、外部PD值等本領。同時增強業務人員對新資本協議的理解，提高內部風險管理體系的適用性，培養出自己的專業信用風險評估分析隊伍。

工商銀行信用風險管理論文3

一、主成分分析法及Logit模型在商業銀行對中小企業定量信用風險評級中的應用

（一）樣本數據的選擇

從我國上市公司中小板中選取了80家制造業中小企業作為樣本，其中20家為ST企業（高風險企業）60家非ST企業（低風險企業），我國制造業中中小企業約占99.08%，中小企業中制造業約占92.42%，截止2010年底，中小企業版上市公司共有531家，其中制造業325家，占61.21%，所以，無論從總體看，還是從上市公司看，制造業企業都占主體，為了研究的普遍性，也為了消除行業因素的影響，80家中小企業都選擇制造業企業。并涵蓋了食品、紡織、家具、電子、化學、金屬、設備、醫藥、生物制品等制造業行業，所以樣本的選取具有全面性。由于中小企業的財務數據是難以獲得的，所以，從上市公司中選取了80個樣本，數據均來自上市公司的2013年年報及其他公開披露的信息，主要來自于和訊網。

（二）指標的選擇

本文共選擇了五大類三十九個財務指標，具體包括：償債能力指標，盈利能力指標，營運能力指標，發展能力指標以及現金支付能力指標，這五大類指標都是與企業違約率的高低有著很高的相關性的，具體指標如下表

（三）主要方法的應用

1、主成分分析法主成分分析法是一種簡化數據集的統計方法，旨在利用降維的思想，通過線性變換把原來N個相關變量指標轉換成另一組不相關的綜合指標的降維處理技術。在實際處理中，只挑選幾個方差最大的主成分，從而達到簡化系統結構的目的。本文主要選取了五大類39個指標，而其中部分指標之間存在一定的聯系，為了消除指標之間的共線性，所以，先采用主成分分析法，篩選一部分指標，最終進入了Logit模型。

2.logit模型

（1）模型適用性分析Logit模型是采用一系列財務比率的變量來預測公司破產或違約的概率，然后根據銀行、投資者的風險偏好程度設定風險警戒線，以此對分析進行風險定位和決策。在巴塞爾新資本協議中，將違約概率作為衡量信用風險的核心內容之一，而且，經研究發現，信用等級與違約概率存在著明顯的對應關系，即較低的信用等級對應著較高的違約概率。所以，采用違約概率度量的方法來度量信用風險存在著合理性。Logit模型是一種非線性模型，信用風險非線性這一特點，使得模型剛好使用。此外，Logit模型不需要自變量符合聯合正態分布這一假設,且自變量可以連續、離散、甚至可以是虛擬變量。而信用風險很難進行正態分布的假設，所以，基于這兩點而言，此模型對于信用風險測量有其適用性。

（2）模型介紹Logit模型是通過最大似然法來對模型參數進行估計。Logit分布函數的公式可以表示為：P=11+e-zP為因變量，z為自變量，e即為自然對數的底數2.71828。在本文中，我們利用Logit模型來研究企業財務狀況與企業違約之間的關系，因此，P作為因變量即為貸款企業的違約概率，取值在（0,1）之間，這與Logit模型的定義中P大于0而小于1相符合，而z作為自變量，我們將它重新定義為企業財務指標的函數，我們把它表示為Z=a0+a1X1+a2X2+、、、+anXn，這里的X1一直到Xn是上文提到的39個財務指標經過主成分分析法最終得到的部分指標。

（四）具體應用

首先進行主成分分析，將五類財務指標分別進行主成分分析，現以償債能力指標的17個因子為例，其他指標的主成分提取方法相同，只給出結論，不一一列舉。通過提取主成分，最終提取了四個主成分進入Logit模型，其解釋總方差為82.319%，這四個因子分別為資產負債率，速動比率，長期資產適合率以及負債結構比率。其余四類指標通過KMO和Bartlett的檢驗，均適合做主成分分析，最終篩選出的因子分別為：總資產收益率，主營業務利潤率，總資產周轉率，存貨周轉率，凈利潤增長率，凈資產增長率，資產的經營現金流量回報率，現金流量結構比率。所以，最終選擇了12個變量進入Logit模型，這12個因子分別為x1到x12:資產負債率，速動比率，長期資產適合率，負債結構比率，總資產收益率，主營業務利潤率，總資產周轉率，存貨周轉率，凈利潤增長率，凈資產增長率，資產的經營現金流量回報率，現金流量結構比率。

二、定性分析法在商業銀行對中小企業定量信用風險評級中的應用

除了上文提到的商業銀行對中小企業進行定量評級的方法以外，在對信用風險進行評級時，還需要對宏觀、行業、區域等系統性的風險進行研究。因為每個企業都處于一定的宏觀經濟環境之中，一個國家或者地區的整體發展快慢以及穩定性對每個行業和企業造成的影響程度是不同的。對于信用風險評級人員而言，應該隨時關注宏觀經濟環境變化對受評對象產品和服務的要求、原料供給、盈利能力、資產質量等方面的影響，并判斷宏觀經濟形勢及宏觀調控政策對企業獲取現金流能力的影響及程度，從而為分析企業償債能力奠定基礎。此外，要關注行業因素所帶來的信用風險，行業內的企業之間處于一種相對聯系的緊密狀態，一旦發生行業系統性信用風險，就意味著行業內一部分企業將會出現信用風險。要重點關注行業的生命周期，因為處于不同行業生命周期的企業信用風險是不同的。處于起步期的行業收益低，風險高，處于成熟期的行業業務發展和收益相對比較穩定，信用風險相對下面具體闡釋一下各項指標的評定標準：

1、宏觀因素打分標準國家鼓勵的產業主要包括生物制藥產業，新能源新材料產業，智能工程、以及稀有的有色金屬行業等等，這些產業的得分最高，相應的也可以得到國家政策的支持和相應的稅收優惠。例如房地產的開發、污染較強的一般化工產業為國家限制的產業，而對能源過度浪費，對環境污染較為嚴重的企業，是國家明令禁止的行業，對這類企業的貸款要非常慎重。具體可以參照國家出臺的相關規定。

2、行業發展周期打分標準每個行業都有自己的生命周期，一般將行業劃分為四個生命周期：起步期、成長期、成熟期和衰退期。在企業的起步期,企業的規?？赡軙容^小，在這個時期，行業產品的開發相對比較緩慢，利潤率比較低，但市場增長率還是比較高的。一旦進入成長期，企業將擁有高的增長率，而在該階段對現金的需求量也是非常大的。當增長率降到較正常的水平時，企業便進入了成熟期，該階段是一個相對穩定的階段，相對來說信用風險也相對較低。而一旦行業進入衰退期，市場增長率將嚴重下降，此時的信用風險將相對較高，因為此行業可能會不復存在或被并入另一行業，所以，一定要對處于衰退期的企業信用風險高度關注。

3、行業進入障礙打分如果一個行業越容易進入，說明該行業的獲利能力就越容易被削弱，新進入行業的企業會對現有的行業構成威脅，削弱現有企業產生財務回報率的能力、分割市場份額甚至激化市場競爭。新進入者的威脅力度和數量在很大程度上取決于各種進入壁壘的高度，當然，壁壘的高度與眾多因素相關，包括規模經濟、客戶的忠誠度、資本金的投入、轉換成本等等，所以，越是進入壁壘高的企業，其信用風險相對較低，因為其存在的競爭相對較小，存在一定的規模，擁有一定的資本金，財務狀況也相對穩定。

4、企業信譽打分銀行可以通過函證的方式向其他企業詢問該企業在與其合作中是否誠信，并通過銀行系統查詢其以往的貸款信用記錄，以及通過其他平臺查詢該公司是否有其他違約記錄、欠費記錄。

5、企業的核心競爭能力包括對領導者的能力、研發能力、市場占有率的綜合打分，這里最重要的是對領導者能力的考察，因為中小企業主要是由所有者自主決策、直接管理，企業所有者在企業日常經營和重大決策中都占有最重要的地位，管理者個人的信用觀念和信用行為直接影響到企業的信用決策和信用行為，因此，中小企業的信用風險具有較高的個人相關性。應重點關注領導者的能力以及其對風險的偏好。有些企業領導者屬于比較保守的類型，他們更喜歡求穩，有些時候為了降低風險甚至放棄了高收益，而還有一類領導者喜歡冒險，他們的原則是為了更高的收益而選擇高風險的項目，最后一類是相對風險中立的，他們不回避風險，也不追求風險，而是采取了一個折中的態度。所以銀行應該重點關注的是喜歡冒險的這一類領導，因為其冒險風格可能會使其面臨很高的信用風險。

6、企業的經營管理能力首先要看其公司各項制度是否健全、內部控制是否嚴謹，對內部控制能力的考察主要關注五個方面的內容：組織結構是否合理，責權的分配是否得當，人力資源的政策、企業的文化以及社會責任。如果一個企業有著自己長久以來的企業文化，對員工給予激勵、晉升的機會，員工將對企業有很高的忠誠度，會更好的為企業帶來價值。此外，企業在追求自身利益的同時，也應關注其社會責任，即要做到安全生產、保證產品質量、保護環境、節約資源、促進就業、員工保護等等。所以，如果一個企業擁有好的內部控制，其信用風險也會大大降低。

7、企業的業務關系包括與供應商、銷售商與客戶的合作情況，這些的指標獲取只要可以采用抽查部分供應商、客戶進行問卷調查的方式。

三、結語

信用風險評級體系的建立對商業銀行信貸審批、限額管理、貸款定價、績效考核以及監管資本的節約等都具有非常重要的意義。本文通過定性與定量相結合的方法，建立了專門針對于中小企業信用風險評級的體系。

一方面，通過主成分分析法以及Logit模型的建立，使得商業銀行在對中小企業評級時擁有了可靠的依據，上文已經通過對80家中小企業的主要財務指標進行了實證檢驗，最終得出結論，在對中小企業進行信用風險進行評級時，應重點關注資產負債率、速動比率、長期資產適合率、負債結構比率、總資產收益率、主營業務利潤率、總資產周轉率、存貨周轉率、凈利潤增長率、凈資產增長率、資產的經營現金流量回報率和現金流量結構比率這12個因子，并帶入logit模型，最終得出其違約的概率P。另一方面，要通過定性分析的方法對一些無法量化的指標通過專家打分進行分析，具體包括宏觀行業的指標分析，中觀行業的指標分析以及微觀企業因素的指標分析。最終，綜合考慮定性指標和定量指標，得出該企業最后的信用風險評級。信用評級起源于美國，隨著人們對信用風險評級重要性的不斷了解，信用評級體系也在不斷發展。從評級方法上來看，國外對中小企業評級總體上也采用了定性分析與定量分析相結合的方法，并向風險度量模型方向發展。目前國外提出的度量風險的模型，一類組合理論模型：JP摩根的CreditMetrics,KMV等，另一類是違約模型：瑞士銀行CreditRisk和麥肯錫的CPV模型，而這些模型的應用依賴大量的數據庫信息，所以我國商業銀行在對這些模型的使用上存在很大的局限性，因為我們沒有強大完善的數據庫作為支撐。商業銀行信用風險評級在我國只有十幾年的發展歷史，所以在很多方面還存在不完善性，一個相對成熟的信用風險評級體系尚未建立，中國銀監會近日出臺了《商業銀行資本管理辦法>》,要求商業銀行建立信用風險內部評級體系，從2013年1月1日開始實施，2018年底全面達標，所以，應該重視商業銀行信用風險評級體系的研究，并結合我國的國情，建立適合我國的中小企業商業銀行信用風險評級體系。

未來我國中小企業商業銀行信用風險評級的發展趨勢包括以下幾個方面：

第一，風險越來越重視對宏觀、行業、區域等系統性風險因素的分析。

第二，將定性分析與定量分析結合，隨著我國數據庫系統的不斷完善，一些專業化模型將不斷涌現。

第三，更加重視企業現金流分析，因為現金是企業生命的血液，現金流可以實現企業的流動性、賦予企業發展能力。第四，銀行在業務決策中更加注重發揮信用風險內部評級的作用。

工商銀行信用風險管理論文4

摘要：信用風險是商業銀行存在的主要風險，如何將信用風險控制在一個較低的水平已成為我國商業銀行發展壯大的迫切要求，因此商業銀行信用風險研究對于整個銀行業有效評估及管理具有非常重要的意義。本文基于2008-2015年我國12家上市商業銀行的面板數據，采用變系數估計模型，通過面板數據計算出12家上市商業銀行的違約距離，并對影響違約距離的主要因素進行了回歸分析。結果表明，資產規模越大的銀行對于風險的承受能力越高，因此銀行風險越低，違約距離也就越大。存貸比例增加時，貸款減少而存款增加導致信用風險下降，違約距離增加。資產負債率越高，其償還債務的比例也就越大，因此其風險也就越高，違約距離就會減小。

關鍵詞：商業銀行；信用風險；違約距離；變系數模型

引言

商業銀行在金融行業內一直扮演者重要的角色，銀行業作為靈敏度最高的行業，其所面臨的主要風險之一便是信用風險。信用風險是指銀行經營中借貸風險管理的失誤導致銀行周轉困難、停業和倒閉，并且在現代金融體系中，這種結果很可能引起連鎖反應，這將涉及整個商業銀行的生存及影響社會經濟的穩定。因此本文從違約距離角度探討商業銀行的信用風險的評估、測度、分析與比較，通過有效手段對信用風險進行防范和控制，使風險貸款安全化，對于整個銀行業有效評估及管理具有非常重要的意義。縱觀國內外文獻，商業銀行信用風險危機的爆發很可能引起連鎖反應，這將涉及整個商業銀行的生存及影響社會經濟的穩定，這已是中外學者普遍認同的觀點。已有文獻大多研究時間段久遠，對未來預測結果缺乏準確性；使用OLS或者普通面板展開，得到的是全局均值回歸結果。由此出發，本文采用2008-2015年我國12家上市商業銀行的面板數據，并利用變系數估計方法對我國12家上市商業銀行的信用風險分別進行檢驗和識別，該研究結果有重要的意義，將有助于我們對不同商業銀行信用風險的測定、防范及控制具有重要意義。

一、模型設定與計量方法

本文借鑒李晟，張宇航（2016）的研究，計算出12家銀行近8年的違約距離，原始數據屬于面板數據，面板模型主要結構如式（1）所示：（1）上式的Y代表違約距離DD，i是各家銀行，t是不同年份，α為截距項，δi為橫截面效應，γt為時間序列效應，εit是誤差項。在選擇因變量X時，參考分析企業信用風險及銀行信用風險的各項研究，最終選取了6個自變量：（1）總不良貸款率（TNPLR），單位%。（2）總資產（TA）數值較大，對數化處理，單位為百萬元。（3）存貸比（LDR），單位%。（4）凈資產收益率（ROE），單位%。（5）資產負債率（D/A），單位%。

二、實證分析

（一）變量選取及數據來源以違約距離大小檢驗銀行信用風險，需要特定的銀行數據支撐，本文選取《2008-2015華夏銀行、交通銀行、北京銀行、光大銀行、建設銀行、民生銀行、南京銀行、寧波銀行、浦發銀行、興業銀行、招商銀行、中信銀行年度報告》為銀行數據來源。

該資料提供了12家銀行近8年的總不良貸款率、總資產、存貸比、凈資產收益率、資產負債率數據統計。（二）結果及解釋中國上市商業銀行發展具有明顯的差異性，因此不同發展水平的商業銀行以違約距離大小檢驗銀行信用風險可能存在差異。為識別這種差異，本文采用變系數模型展開估計，嘗試對各商業銀行的信用風險進行識別。銀行均在5%水平上十分顯著，浦發銀行總不良貸款率則不顯著。其中南京銀行、寧波銀行、北京銀行、華夏銀行總不良貸款率系數均較高，總不良貸款率上升1%，違約距離會增加超過1。不良貸款率是不良貸款占總貸款余額的比重，往往意味著借款人無法足額償還借款。綜合而言，商業銀行的不良貸款增加主要歸究于以下幾方面：其一，商業銀行的風險控制意識薄弱，加上金融危機以來銀行業資產的急劇擴張，致使其在目前經濟的下行通道中集中爆發；其二，許多地方性銀行金融機構，貸款和風險控制受地方政府的干預較多；其三，在經濟新常態下，鋼鐵、煤炭等過剩行業去產能導致企業盈利能力下滑，甚至出現大面積虧損，使得不良資產規模逐漸增加。不良貸款率增加加重銀行的慎貸、惜貸以及抽貸現象，對國內經濟將產生較大的負面影響。因此，應盡快處置不斷上升的不良貸款。對于總資產系數，12家商業銀行均在1%水平上十分顯著?？傎Y產對違約距離體現正向影響，華夏銀行、交通銀行、建設銀行、浦發銀行、招行銀行總資產系數較大，而寧波銀行、興業銀行較小。對總資產而言，資產規模的增加本身可能表明銀行的運營良好，具有一定的增長前景，規模越大的銀行對于風險的承受能力相對越高，因此資產規模越大的銀行風險越低，違約距離也就越大。對于存貸比系數，北京銀行、浦發銀行、中信銀行均在5%水平上顯著，其他銀行存貸比系數則不顯著。浦發銀行，存貸比每增加1%，違約距離會增加0.0921。存款比例占貸款比例過高時，其面對的違約風險就更小，更少的貸款會收不回來，因此其違約風險就會減小，違約距離就會增加。而北京銀行，存貸比每增加1%，違約距離會減少0.0421；中信銀行，存貸比每增加1%，違約距離會減少0.2237。對于凈資產收益率系數，華夏銀行、北京銀行、光大銀行、寧波銀行、興業銀行、中信銀行均在5%水平上十分顯著，其他銀行凈資產收益率系數則不顯著。凈資產收益率對違約距離體現負向影響。對于資產負債率系數，光大銀行、建設銀行、寧波銀行、浦發銀行、招商銀行、中信銀行均在5%水平上十分顯著，其他銀行資產負債率系數則不顯著。光大銀行，存貸比每增加1%，違約距離會減少3.8266；寧波銀行，存貸比每增加1%，違約距離會減少5.7859；浦發銀行，存貸比每增加1%，違約距離會減少20.7296；中信銀行，存貸比每增加1%，違約距離會減少15.7957。資產負債率與違約距離呈反比關系。資產負債率越高，其償還債務的比例也就越大，因此其風險也就越高，違約距離就會減小。而建設銀行，存貸比每增加1%，違約距離會增加46.9165。銀行業作為一個高風險與高收益的行業，日常經營過程中會經常面臨著諸如操作風險、信用風險、流動性風險及市場風險等多種風險類型。因此，風險管理對于商業銀行日常經營管理意義重大，控制風險與提高效率是銀行永遠的兩大主題。

三、結論及建議

信用風險是商業銀行面臨的主要風險之一，本文利用變系數方法識別中國上市商業銀行信用風險異質性，利用2008-2015年我國12家上市商業銀行的面板數據，得到如下結果：（1）資產規模越大的銀行對于風險的承受能力越高，因此銀行風險越低，違約距離也就越大。（2）存貸比例增加時，貸款比例和數量相應的減少，貸款減少而存款增加導致信用風險下降，違約距離增加。（3）資產負債率越高，其償還債務的比例也就越大，因此其風險也就越高，違約距離就會減小?；谝陨辖Y果本文得出如下建議：其一，深化風險管理文化內涵。要把風險控制作為一種文化、一種靈魂注入金融工作中。第一，風險舉證文化，各級風險管理人員要盡量舉出客觀證據來證明對風險趨勢判斷的合理性。第二，風險量化文化，通過量化的分析過程就能判斷出企業惡化的狀況，在一年里面惡化的幅度是多少。第三，風險底線文化，風險管理必須設定不能逾越的最后的紅線，這是做風險管理絕不能退后的底線。其二，及早甄別企業信用風險水平。銀行應基于相關的數據和方法對自身的客戶群進行細分，對風險及時做預判，并證明自己預判的合理性。數據表明，特大型的企業信用水平是很好的，而企業規模比較小的就更容易發生違約。通過歷史數據研究，可以把相關的預測模型校準到基于現在的經濟條件上，也可以逐步基于預測出的水平開展定價管理。其三，監管機構應保證監管規則透明，規則執行的一致性。統一透明的規則有利于實現優勝劣汰，劣質的銀行將被市場淘汰出去，留下來的一定會是風險管理到位的。銀行健全的退出機制，將使市場上風險管理隨大流的心態和做法就會越來越少。

第二篇：商業銀行信用風險防范論文

摘要：首先介紹了商業銀行信用風險及其防范方法的概況，接著分析了利用期權防范商業銀行信用風險的原理，最后結合國際經驗和我國銀行業現狀, 討論了利用期權防范商業銀行信用風險的意義。

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關鍵詞：商業銀行；信用風險；期權；防范商業銀行信用風險及其防范方法的概述

由于商業銀行經營對象和經營過程的特殊性，自其產生之初，風險就與之相伴而生、形影不離。根據《新巴塞爾資本協議》，現代銀行業所面臨的風險主要包括信用風險、市場風險和操作風險。其中信用風險又稱違約風險，主要是指商業銀行貸款過程中由于借款者違約而給銀行造成損失的可能性。信用風險不但在計量、管理等方面均比操作風險、市場風險更復雜，而且長期以來一直是商業銀行所面臨的最大風險。 利用期權防范商業銀行信用風險的原理

期權是20世紀70年代國際金融創新中發展起來的一種金融衍生工具。在金融風險管理中，期權是進行套期保值、回避價格風險的理想工具。所謂期權實質是一種選擇權，是指一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數量的某種特定資產的權利。期權購買者在支付一定費用的基礎上便獲得這種選擇權。如果未來價格向不利于期權購買者的方向變動，期權購買者則可選擇執行期權，從而在一定程度上通過對沖彌補這種不利的價格走勢給其帶來的損失。相反，如果未來價格向有利于期權購買者的方向變動，則期權購買者會選擇放棄執行期權，他所損失的僅僅是當初為了獲得這種選擇權而支付的費用。因此，雖然期權購買者為了獲得這一權力額外支付了一定費用，但卻有效規避了價格不確定性帶來的風險。從這個角度上看，期權十分類似于汽車保險。車主為了在車輛出險時獲得一定的經濟補償，向保險公司支付一定的保險費購買保險。如果車輛出險使車主遭受損失，由于購買了汽車保險，車主可以從保險公司獲得賠償以彌補其所遭受的損失。相反，如果在此期間車輛沒有出險，則車主的最大損失也不過是保險費。

商業銀行同樣可以利用期權的這種風險對沖機制進行信用風險防范。商業銀行在發放貸款的同時購買期權，這就相當于為其貸款購買了一份保險。一旦貸款違約事件發生，商業銀行就可以從期權出售者那里獲得一定的補償，以彌補借款者信用水平向不利于銀行的方向變化而給銀行帶來的損失，將信用風險轉移給期權出售者。銀行最大損失就是從期權出售者那里購買期權所支付的費用。商業銀行利用期權對沖信用風險的方法大致可以分為兩類，一類對貸款利率進行保值，另一類對貸款金額進行保值。

第一類方法利用期權對貸款利率進行保值，以達到防范信用風險。它的主要原理是要求商業銀行在發放貸款的同時，買進一個利率看漲期權。根據投資學的基本原理，任何金融資產的收益率都可以看成是無風險利率和風險溢價之和。因此，貸款利率水平作為貸款人的發放貸款的收益率也是由這兩個因素決定的。其中，風險溢價是對貸款人承擔信用風險的補償。當借款人信用等級下降時，作為貸款人的商業銀行所承擔的信用風險相應擴大，相應應提高風險溢價水平以及貸款利率水平。固定利率貸款由于在貸款存續期間內利率固定不變，銀行無法通過對貸款利率的調整，獲得相應的補償。因此，固定利率貸款既無法規避無風險利率的不利變化可能給其造成的損失，也無法規避借款人信用風險擴大，進而風險溢價水平擴大可能造成的損失。當前為了防范利率風險，商業貸款特別是國際長期貸款往往被設計成浮動利率貸款，使得在貸款存續期間內，貸款利率能夠隨基準利率的變化而變化，可在一定程度上規避無風險利率變化帶來的損失，但貸款合約簽定后，信用風險溢價則仍然是固定的，無法回避。

第二類方法利用期權對貸款金額進行保值，從而達到防范信用風險。其主要原理是要求商業銀行在發放貸款的同時，買進與該筆貸款金額相對應的貸款合約價格看跌期權。當借款者違約事件發生時，商業銀行作為期權的購買者可以一個事先已經約定價格出售這筆貸款，從而彌補由于借款者違約而給其帶來的損失。 利用期權防范商業銀行信用風險的意義

3.1 有利于提高信用風險管理水平

商業銀行作為信用創造和信用中介的主體，不可避免地成為整個社會信用風險的集散地。因此，妥善地管理和控制信用風險是商業銀行生存所必須掌握的一門技術。在商業銀行的信用風險管理方法中十分重要的一條就是對包括貸款和各類投資在內的資產實現多樣化、分散化，通過減小資產組合內各類資產的相關性，使組合內信用風險相互對沖抵消。然而，實踐中的貸款分散化并非無懈可擊。商業銀行往往都有比較穩定的客戶信用關系、經營領域、區域優勢、行業優勢、信息優勢以及貸款規模經濟效應等，這使得銀行信用風險很難分散化。我國四大國有商業銀行脫胎于國有專業銀行，歷史上有明顯的業務分工，這在一定程度也限制了貸款分散化。此外，貸款分散化還有可能對銀行效益產生負面影響。而期權克服了貸款分散化的缺陷，在允許貸款相對集中的同時，通過期權的非對稱性風險收益機制將商業銀行面對的信用不確定性進行拆分，對沖并轉移對其不利的信用不確定性，而保留對其有利的信用不確定性。從而使商業銀行對信用風險管理由消極被動轉為積極主動，有利于提高信用風險管理的水平。

3.2 有利于降低商業銀行的不良貸款率

在我國社會主義改革過程中，由于產權制度的不合理及體制改革的嚴重滯后，使得社會信用風險逐漸集聚到了銀行體系。長期以來一直困擾著我國商業銀行的大量不良貸款正是這一問題的集中體現。為解決這一問題，我國采取了一系列措施，如資產管理公司進行債轉股、資本重置和貸款出售等，取得了一定效果，但仍不足以使銀行徹底擺脫信用風險。使用期權來防范信用風險無疑為我國商業銀行降低不良貸款開拓了思路，提供了新工具。

3.3 有利于提高資本充足率及回報率

為了促進國際銀行業的穩健經營，巴塞爾協議規定，銀行資本充足率要達到8%，也就是要求銀行的總資本不能低于加權風險資產總額的8%，其中加權風險資產總額是由銀行各項資產與風險權重的乘積來確定。因此，風險權重越高，對銀行資本金數量的要求也就越高。由于利用期權等衍生工具做套期保值可以達到規避風險的目的，因此《新巴塞爾資本協議》對銀行已經采用期權等衍生工具進行套期保值的交易頭寸的資本要求相對較低。如果能實現完全套期保值，則銀行可以不必提取專項資本；如果無法實現完全套期保值，銀行可以僅對其敞口頭寸提取20%的專項資本。由此可見，通過期權來防范信用風險后，同樣數量的貸款資產所要求的作為貸款保證金的資本金數量下降，意味著同樣數量的資本金可以支持更多的貸款資產，從而使得資本充足率得到提高，并有效地利用了財務杠桿，提高資本回報率，這對于資本充足率普遍比較低的我國商業銀行是非常有利的。

3.4 有利于推進金融業混業經營

由于我國直接和間接融資市場發展不平衡，企業融資長期倚重以銀行貸款為主的間接融資方式。而非銀行類金融機構往往被通過立法排斥在存放款業務之外。商業銀行利用期權來防范信用風險，為非銀行類金融機構間接涉足貸款市場提供了可能性。非銀行類金融機構參與期權交易在分散化解銀行所承受的信用風險的同時，也有利于非銀行類金融機構自身投資組合的分散化，有助于其取得更好的經濟效益。根據國外經驗，保險公司通常是此類期權的出售者。一方面，保險公司尤其人壽保險公司擁有穩定的長期性資金來源，另一方面，保險公司可運用其在風險管理上的優勢，進一步在不同領域進行信用風險的再分散化。可見，期權的應用有助于推進金融業的混業經營，實現不同金融機構間的業務融合和優勢互補，改善其資產組合結構，擴展了金融市場的廣度和深度，有利于提高金融體系的整體運行效率。

參考文獻

［1］伊斯雷爾·尼爾肯.實用信用衍生產品［M］.北京: 機械工業出版社,2002.

［2］巴塞爾銀行監管委員會.巴塞爾銀行監管委員會文獻匯編［R］.北京: 中國金融出版社,2002.

第三篇：企業信用風險管理

企業信用風險管理

—山東省首批誠信企業培訓班

2011年5月4-5日，由山東省經濟和信息化委員會組織的“山東省首批誠信企業培訓班”在青島體育之家大酒店舉行，會議由省經信委企業科主任李永華主持，會議特邀商務部國際貿易經濟合作研究院信用管理部主任、中國市場學會信用工作委員會副主任、首都經濟貿易大學兼職教授，中國國際商會調解中心調解員，學術委員韓家平，主要就企業信用風險管理體系建立、信用調查與評估、債權保障、應收帳款管理與追收、財務風險預警和社會（區域和行業）信用體系建設等方面進行探討交流，具體體會如下:

一、“3＋1”企業信用管理模式

加入WTO以后，市場競爭進一步加劇，大多數商品已從賣方市場轉為買方市場，越來越多的企業采用信用方式進行銷售，賒銷已成為很多行業的慣例，這表明我國正在進入信用經濟時代，加強和改善信用風險管理已成為我國企業面臨的最重要課題之一。使用“3＋1”企業信用管理模式的步驟如下：

１.建立前期信用管理階段的資信調查和評估機制，在交易前調查和評估客戶的信用狀況，需要收集的資料包括：業務部門掌管的信用獲取方基礎信息、原始文件、法律文件，也包括信用獲取方每一次交易的情況、付款情況、壞賬情況等等；

２.建立中期信用管理階段的債權保障機制，企業采用的債權保障技術包括：抵押（包括質押和物權抵押）、擔保（包括法人擔保和自然人擔保）、信用保險、出口信貸、信用證、承兌匯票和其他保障手段。

二、信用文化

不論對整個社會也好，對企業和個人也好，實際上信用文化的建立是一個非常基礎的工作。我們的法律法規，包括行業和企業內部的信用管理制度的建立，制度是廣義的概念，不僅僅指規章制度，還包括法律層面，幫我們構架一個法律的框架，使得我們體系有運轉的基礎。

光有了信用的文化、意識，有了法律的框架制度，信用體系是不是可以運轉了？也不可以的，還需要第三層次的工作，就是信用技術層次的工作。對于信用技術，比如現代化的信息技術，咨詢調查，評估技術，應收帳管理技術，各種風險評估預警等等，所有的這些手段方法和工具的開發應用，才可以保障信用體系可以真正運轉起來。要使信用體系建設有成效，這幾方面工作應該協調發展，應該全面協調的發展，現在可以看到很多現象，供需市場兩缺，這一問題都是信用體系建設里面，有地方出現了不協調，所以才會出現很多的問題。

三、社會信用體系的建設和企業內部的信用管理制度的關系

企業要做生意，要防范客戶，或者供應商不講信用，要防范外部的風險，就要調查這個客戶的資信情況，就要獲取它的信息?？赡軓目蛻舯旧慝@取一部分，包括以往交往歷史記錄，同時我還需要通過外部的渠道收集，比如政府部門信息開放，或者社會中介機構把信息收集到，這就需要社會信用體系來提供相關的資源。出現了應收帳款，可以自己追收，如追收不成可以委托律師打官司。如果信用體系健全，有外部的收帳公司提供相應的服務，收取相應的傭金就可以幫助企業解決相應的問題。或者企業想轉移風險，社會信用體系是不是可以提供這樣的服務，有機構可以幫你承擔風險，比如現在的信用保險，保理服務，擔保等等外部的服務機構，這就是所謂的信用服務機構，這里面是非常密切的關系?，F在講外部社會信用體系比較多一些，企業內部信用體系提的少一些。

四、個人意見及建議

1、在企業內部應建立一個獨立的信用管理機構（人員），由財務部組織相關人員參加，全面管理企業信用賒銷的各個環節。

2、建立后期信用管理的應收賬款管理和追收機制：在應收賬款發生后，通過一系列管理措施監控賬款，保障賬款按時回收；當貨物銷售出去后，應該對銷售的貨物和客戶實時監控，保證貨物和銷售的安全；在賬款過期后，要根據程序不斷施加壓力，爭取早日回收賬款。

3、加強企業管理，提高員工的整體素質，通過良好的企業文化培養員工講誠信的良好氛圍。

企管部李后軍二0一一年五月七日

第四篇：商業銀行小企業貸款信用風險管理研究(論文提綱)

商業銀行小企業貸款信用風險管理研究

論文提綱（標題列到三級內容）

1.引言

1.1選題背景

1.2研究意義

1.3研究綜述

1.4研究方法和內容

2.商業銀行小企業貸款信用風險基本理論

2.1 小企業的界定

2.2 小企業貸款特點

2.3 小企業貸款信用風險的含義和類型

3.商業銀行小企業貸款信用風險管理的方法

3.1組織架構管理

3.2授信流程管理

3.3風險控制管理

3.4信貸支持管理

4.小企業貸款信用風險管理現狀

4.1 商業銀行小企業貸款風險現狀

4.1.1 商業銀行小企業貸款業務發展情況

4.1.2 商業銀行小企業貸款業務主要特點

5.商業銀行小企業貸款信用風險管理存在的問題

5.1 信息不對稱

5.1.1 銀行與企業信息不對稱

5.1.2 銀行內部信息不對稱

5.2小企業擔保體系不健全和缺乏產品創新

5.3小企業信貸人員缺乏專業知識和實踐經驗

6.商業銀行其他對小企業貸款信用風險管理的對策建議

6.1 改善銀行內部管理體系

6.1.1成立小企業事業部

6.1.2健全內部管理機制

6.1.3構建適合小企業的風險管理組織架構

6.2構建專門針對小企業的信用評級體系

6.3創新擔保方式

6.4政府財政措施

6.5商業銀行信貸從業人員的自律管理

7.結論

8.致謝

第五篇：工商銀行電子商務論文

南昌航空大學科技學院《電子商務概論》課程論文

專業名稱 班級學號 1 學生姓名 任課教師 成 績

南昌航空大學科技學院

電子商務概論

課程論文

二O一三 年 十一月

第 1 頁

共 5 頁 南昌航空大學科技學院《電子商務概論》課程論文

課程論文標題

摘要：隨著網絡在全球的飛快發展，銀行業與電子商務逐漸成為兩個不可分割的實體。如今，為了促進銀行業經濟的全球化，處于主導地位的中國國有商業銀行利用電子商務的有利條件，將采取各種策略穩定我國經濟，幫助我國走向世界。下面我將從近幾年我國銀行業與電子商務的發展趨勢，來分析電子商務對我國國有商業銀行營銷的影響，然后結合中國工商銀行網上銀行的發展歷程進行研究，分析電子商務對工商銀行的影響以及所起的作用。最后通過調查提出中國工商銀行目前存在的問題并給予相應的幾點建議 關鍵詞：電子商務 中國工商銀行 營銷

引言

21世紀是電子商務的世紀，電子商務要實現網上物流、信息流、貨幣流三者的統一，電子商務正在全球蓬勃發展，各類電子商務網站如雨后春筍般在互連網上出現，有購物網站、拍賣網站、教育網站、醫療網站、政府網站、旅游網站、網上銀行┅ ┅這就是告訴我們：在經濟全球化、信息社會化、產業知識化的21世紀，我們每一個人都要和電子商務緊密相連，每一個人都應該學習這門新學科——電子商務。銀行作為支付結算的最終執行者，在電子商務中起著聯系買賣雙方的重要作用，因此網上銀行是電子商務發展的必然趨勢。

我國作為發展中國家，網上銀行的發展是民族金融服務企業參與國際競爭的必要條件，也是提升民族金融服務企業競爭力的重要手段。工商銀行最早推出了網上銀行產品，最早成立獨立的電子銀行部門，最早實施了電子銀行品牌戰略，加快了它在金融領域的前進步伐。

1.中國工商銀行網站診斷報告(4)1.1.網站PR值及搜索引擎收錄情況

http://www.tmdps.cn/icbc/PR值為8說明工商銀行的網站被認知度很高 百度權重值為8，累計找到 3226條記錄，預計百度給該網站的流量為：391617 ~ 461535，百度快照日期：2011-11-01 收錄數：61600 篇 說明被收錄情況非常好這也是PR值得分8的原因

1.2.排名

銀行排名第1，網上銀行排名第4，網銀排名第2

http://www.tmdps.cn/icbc 的Alexa排名632排名變化上升322名 而且還有上升的趨勢

1.3.站點頁面分析

站點標題大致相同，添加了與站點相關的標題內容，做的非常好；標簽中有網站關鍵詞和網站描述，有利于被搜索引擎收錄網頁，而且本身知名度高，用戶群體龐大，因此這是造成網站收錄很高的原因之一。

第 2 頁

共 5 頁 南昌航空大學科技學院《電子商務概論》課程論文

2.銀行網絡營銷策略(2)銀行網絡營銷具有雙重意義：一方面是將傳統的銀行業務利用網絡技術進行營銷，換句話說就是進行市場調查、促銷和宣傳；另一方面是指專門為網上銀行業務而開展的營銷活動，進行市場細分和定位，明確目標，開發產品和網絡促銷，實現網絡銀行服務的目標。

2.1.工商銀行網絡營銷現狀

中國工商銀行網上銀行于2000年2月1號正式開通。2001年，推出了個人匯款、網上匯款、網上代繳學費等新產品。2008年7月推出貴賓版個人銀行和手機銀行，全國網絡銀行實現交易額3.62億萬元，位居國內商業銀行之首，中國工商銀行是國內最大的商業銀行，擁有龐大的分支機構，有明顯的網點優勢。同時，它還一直創新，推出了集團理財、網上收費站、貴賓室、網上支付結算等產品，其獨有品牌是“金融@家”。主要營銷策略有：a.網絡廣告營銷

b.開辟客戶論壇 c.合作開展網絡營銷 d.善用自身門戶網站 e.內部營銷

2.2.產品創新

金融時報北京10月19 日訊，工商銀行于近期對其個人網上銀行、企業網上銀行和手機銀行（WAP）等電子銀行產品進行了全面升級。

在個人網上銀行方面，工商銀行推出了向境外VISA卡匯款、金融超市等全新服務。其中向境外VISA卡匯款服務為工商銀行在國內首創，客戶只需知道收款人的VISA卡號、姓名等基本信息，即可辦理美元、歐元、英鎊、日元等13種主要幣種的跨境匯款，不僅操作簡便、到賬速度快、匯路廣泛，而且匯款手續費比同類服務更為低廉，目前該業務暫只在北京、上海和深圳地區試點推出。金融超市則是工商銀行在銀行同業中首創的一站式金融服務平臺，該平臺充分利用了WEB2.0互動、差異、個性化的核心特性，為客戶提供了種類豐富的產品、全面實時的資訊以及購物車式的便捷支付結算服務。在企業網上銀行方面，工商銀行推出了境外資金調撥功能。據了解，集團境外資金調撥功能允許企業將其海外機構在工商銀行境外分行開立的賬戶添加進本集團國內網銀，從而實現集團總部對海外分支機構賬戶信息的查詢及資金調撥和管理，滿足跨國集團在全球范圍內及時調配資金的需求

2.3.客戶細分及市場定位

工商銀行企業網上銀行理想的目標和市場定位是：穩定高端客戶、站穩新興市場、不放松中小客戶。因此該銀行企業網上銀行的主要目標客戶群有：a.高端客戶群

b.中小客戶群

c.新興市場客戶群

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共 5 頁 南昌航空大學科技學院《電子商務概論》課程論文

3.網絡對各項業務的作用

現在網絡發展迅速，通過網絡，我們可以共享很多信息，無論在哪個方面增加了彼此間的聯系。商業化的年代，網絡便成了商家們有利的發展工具。隨著商業銀行在網上銀行技術的發展，計算機網絡技術在金融業的應用更上了一個新的臺階，進一步提高了自身的服務質量和效率。

中國工商銀行2002年5月在國內率先推出了電子銀行品牌，并陸續推出了“金融e通道”的系列自品牌：電話銀行、個人網上銀行、企業網上銀行。因此網絡對銀行來說，意義重大，如下：

? 有利于服務創新，向客戶提供多種類、個性化服務，增加工商銀行品牌的美譽度和忠誠度，吸引和保留優質客戶。

? 有利于擴大客戶群體，迅速擴大離柜業務的市場占有率，開辟新的利潤來源。? 有利于打造企業的良好形象，擴大公眾對工商銀行的認知和接受成度。? 有利于大大降低銀行經營成本，有效提高銀行盈利能力。

? 有利于銀行的新產品進入市場，并采納意見，及時修改與更新。(1)

結束語

電子商務涉及的諸多技術如：通信網絡技術、安全保密技術、電子支付技術、EDI、Internet等，熟悉電子商務與其它領域（如市場營銷）的關系，通過對幾例電子商務解決方案的學習，初步具有創建電子商務的一般能力，為以后學習其他專業管理課程和實際應用打下基礎。通過電子商務模擬實驗給學生提供電子商務的實際操作訓練機會，加強學生對于電子商務知識的理解和過程的掌握。電子商務是一門專業基礎課程，因此，教學中不僅對電子商務概念、規律、原理和方法進行必要的講授，由于電子商務又是應用性強、技術涉及面較廣的課程，還需在教學中應注意理論聯系實際，通過必要的案例討論、模擬操作、上網檢索和課后作業等，啟迪學生的思維，了解電子商務的最新動向，提高學生分析問題解決問題的實際能力。(3)中國的網絡銀行發展既是機遇又是挑戰，對銀行的經營方式和發展環境產生一定的影響。工商銀行電子銀行業務繼續在渠道、產品、客戶和市場品牌方面保持市場領先地位。2007年末，已有4,013家網點建立了電子銀行服務區；電子銀行客戶數8,096萬戶；交易額實現跨越式增長，達102.88萬億，增長127.5%；業務筆數占全行業務筆數37.2%，分流柜面業務作用進一步增強。2007年企業網上銀行實現交易額85.74萬億元，個人網銀實現交易額4.15萬億元，分別增長133.8%和205.1%；個人與企業網上銀行客戶分別達到3,908萬和98萬戶。連續五年被美國《環球金融》雜志評選為“中國最佳個人網上銀行”，并首次獲得“亞洲最佳存款服務網上銀行”、“全球最佳存款服務網上銀行”榮譽；在“和訊”第二屆“網上銀行評測”中，以絕對優勢獲得第一名；并榮獲中國金融認證中心（CFCA）2007年“中國最佳網上銀行”獎項。(4)

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共 5 頁 南昌航空大學科技學院《電子商務概論》課程論文

參考文獻：

[1]王剛，工商銀行的網絡營銷案例[J]，銀行家，2005,(3)[2]林波，工商銀行電子銀行營銷的問題與對策，天津大學碩士學位論文，2006:52-53 [3]趙立平，【電子商務概論】，復旦大學出版社，2000版 [4]中國工商銀行網站（http://www.tmdps.cn/icbc/）

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