第一篇：期貨市場(chǎng)作為價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理工具

期貨市場(chǎng)作為價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理工具，在實(shí)現(xiàn)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)功能的同時(shí)，自身也承擔(dān)著巨大風(fēng)險(xiǎn)。期貨交易的保證金杠桿作用，使得期貨價(jià)格波動(dòng)大，這決定了期貨市場(chǎng)的高風(fēng)險(xiǎn)性。期貨CTA是一種通過集中各類資金委托期貨專家理財(cái)?shù)拈g接投資方式，目前在國(guó)際市場(chǎng)上，期貨投資基金已成為期貨市場(chǎng)上一支重要的投資力量，在為機(jī)構(gòu)投資者分散風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)資本市場(chǎng)的繁榮發(fā)展發(fā)揮著越來越重要的作用。由于期貨投資是資本市場(chǎng)中的一個(gè)特殊組成部分，其保證金交易的杠桿原理使得其風(fēng)險(xiǎn)和收益的波動(dòng)程度大大高于其它投資品種，相應(yīng)的期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)管理也有其獨(dú)有的特性。期貨市場(chǎng)的高風(fēng)險(xiǎn)性決定了一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生可能會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，甚至導(dǎo)致公司倒閉。風(fēng)險(xiǎn)管理是期貨交易顧問的核心內(nèi)容，是期貨交易顧問內(nèi)部管理的重點(diǎn)和核心，是期貨交易顧問的生命線和永恒主題，也是期貨交易顧問的競(jìng)爭(zhēng)力所在。風(fēng)險(xiǎn)管理是張“單程票”，期貨CTA一旦發(fā)生與風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)的案件，沒有回頭路，更沒有第二次機(jī)會(huì)讓你重來。

期貨CTA風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)明確強(qiáng)調(diào)，“當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)控制與個(gè)人利益出現(xiàn)尖銳矛盾時(shí)，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位”的風(fēng)控理念。明確主管和協(xié)管部門，確定風(fēng)控崗位，明確風(fēng)控流程和交易員頭寸的限制，確定違規(guī)操作造成不應(yīng)發(fā)生的巨大虧損時(shí)將保留追究交易員責(zé)任的權(quán)利，同時(shí)風(fēng)控專員和風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)負(fù)有連帶責(zé)任。明確具體的獎(jiǎng)罰細(xì)則，增強(qiáng)了可操作性。風(fēng)險(xiǎn)控制是期貨交易顧問生存和發(fā)展的生命線和保護(hù)傘。

第二篇：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工具

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工具

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中公認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)管理工具涵蓋了流程圖；過程圖；檢查表；失敗模式和影響分析（失敗模式、影響及危害性分析）；故障樹型圖分析；危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)；基礎(chǔ)危害分析；輔助統(tǒng)計(jì)工具；因果關(guān)系圖等多個(gè)方面。

根據(jù)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，風(fēng)險(xiǎn)管理流程通常可分為三個(gè)部分——風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)回顧。而在不同的過程中，將通過使用不同的分析工具評(píng)估、控制和回顧風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。

第一步：尋找潛在風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步。主要是對(duì)潛在危害源的識(shí)別和對(duì)接觸這些危害源造成的風(fēng)險(xiǎn)的分析與評(píng)估。包括風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三個(gè)部分。

1.風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn) 首先，應(yīng)關(guān)注的首要問題是：某個(gè)產(chǎn)品或工藝中將出現(xiàn)的問題是什么？這是進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)——即首先系統(tǒng)地利用各種信息和經(jīng)驗(yàn)，確認(rèn)工藝、設(shè)備、系統(tǒng)、操作等過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，指出將出現(xiàn)的危害在哪里。

其次，確定研究的過程、產(chǎn)品、問題區(qū)域、系統(tǒng)或者研究的對(duì)象。

再次，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)源。如審計(jì)、法規(guī)檢查、驗(yàn)證過程、定期產(chǎn)品回顧、變更控制、供應(yīng)商/承包商變更、設(shè)施設(shè)計(jì)和參數(shù)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、改正和預(yù)防行動(dòng)、投訴、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及其他風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

接下來，才是使用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的工具，包括腦力激蕩、FMEA、SWOT分析、Kaizen、實(shí)地調(diào)查（GEMBA）、魚骨圖分析、流程圖、險(xiǎn)兆事故、內(nèi)外部審計(jì)、經(jīng)驗(yàn)、歷史數(shù)據(jù)或回顧等，列出所有可能失敗的因素，并列出所有發(fā)生錯(cuò)誤的可能。例如設(shè)備停機(jī)、故障等，可以使用魚骨圖等工具分析；對(duì)于生產(chǎn)工藝，可使用生產(chǎn)流程圖進(jìn)行分析。

2.風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)分析需要關(guān)注的是：?jiǎn)栴}發(fā)生的可能性有多大？問題發(fā)生的后果有多嚴(yán)重？問題發(fā)生的可識(shí)別性有多大？對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)及其危害進(jìn)行分析，一旦識(shí)別和列出可能的失敗，就必須逐一評(píng)估。包括問題的嚴(yán)重性；發(fā)生的可能性；發(fā)生的可識(shí)別性、可檢測(cè)性等。

要對(duì)問題的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)估時(shí)，可對(duì)所有問題分類，對(duì)每類問題制定1~5分的打分標(biāo)準(zhǔn)，分?jǐn)?shù)越高問題越嚴(yán)重。再對(duì)發(fā)生的可識(shí)別性、可預(yù)測(cè)性進(jìn)行評(píng)估，例如將發(fā)生的可識(shí)別性、可預(yù)測(cè)性分成五個(gè)級(jí)別，對(duì)應(yīng)1~5分，分?jǐn)?shù)越高說明越難識(shí)別。

在整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中，風(fēng)險(xiǎn)分析是最重要的環(huán)節(jié)，需要相當(dāng)有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員以及質(zhì)量相關(guān)人員共同完成。此外，還要確保所有相關(guān)部門都參與評(píng)估，所有參與風(fēng)險(xiǎn)分析的人員必須理解風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估過程。

3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指根據(jù)預(yù)先確定的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)已經(jīng)確認(rèn)并分析的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。即：先通過評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可能性，從而確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分中，可以采用定性描述，比如“高”、“中”或“低”；或采用定量描述，比如具體的數(shù)值，數(shù)值越高說明風(fēng)險(xiǎn)越大。

第二步：實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控

在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)控制的目的在于將風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的水平，風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)反映在以下幾個(gè)方面：采取什么樣的措施降低、控制或消除風(fēng)險(xiǎn)？在控制已經(jīng)確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)？利益、風(fēng)險(xiǎn)和資源之間的平衡點(diǎn)是什么？風(fēng)險(xiǎn)是否在可以承受的范圍？

根據(jù)一些外企的經(jīng)驗(yàn)，風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施一般包括風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接受兩個(gè)部分。

1.風(fēng)險(xiǎn)降低 所謂風(fēng)險(xiǎn)降低，是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中確定的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)其質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)超過可接受水平時(shí)，所應(yīng)采取的降低風(fēng)險(xiǎn)的措施。包括降低風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可能性，或者提高發(fā)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的能力。

在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)降低措施過程中，有可能將新的風(fēng)險(xiǎn)引入系統(tǒng)，或增加了其他風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能。因此，應(yīng)當(dāng)在措施實(shí)施后重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以確認(rèn)和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是否發(fā)生新變化。

至少可以采取四項(xiàng)措施降低風(fēng)險(xiǎn)。一是消除風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的根本原因；二是將風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果最小化；三是減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性；四是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或分擔(dān)。

也可以使用根本原因分析工具來減少風(fēng)險(xiǎn)的可能性。根本原因分析工具包括“5個(gè)為什么”分析、魚骨圖分析等。

對(duì)于所有已經(jīng)確定風(fēng)險(xiǎn)消減行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行，必須按照糾正預(yù)防行動(dòng)管理的方法進(jìn)行。即為每個(gè)行動(dòng)設(shè)定明確的行動(dòng)方案、負(fù)責(zé)人、完成日期、完成情況，有專人定期跟蹤行動(dòng)完成情況，以確保所有的風(fēng)險(xiǎn)消減行動(dòng)計(jì)劃高品質(zhì)地完成。

如果預(yù)定的風(fēng)險(xiǎn)消減行動(dòng)計(jì)劃需要延期，要經(jīng)過正式批準(zhǔn)，并對(duì)延期的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，以評(píng)估延期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否有影響，會(huì)否增加風(fēng)險(xiǎn)的危害性或者發(fā)生的可能性等。

2.風(fēng)險(xiǎn)接受 降低風(fēng)險(xiǎn)之后，還要對(duì)能否把風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的范圍內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)。而所謂風(fēng)險(xiǎn)接受，是指在實(shí)施了降低風(fēng)險(xiǎn)的措施之后，對(duì)殘余風(fēng)險(xiǎn)接受的決定。

對(duì)于某些類型的風(fēng)險(xiǎn)，即使最好的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理手段也不能完全消除，因此，在綜合考慮各方面因素后，要做出是否接受風(fēng)險(xiǎn)的決定。

在此前提下，我們可以認(rèn)為已采取了最佳的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并且質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)降低到可以接受的水平，不必再采取更嚴(yán)格的整改措施。

第三步：在回顧中總結(jié)

在整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的最后階段，應(yīng)審核風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)管理是持續(xù)性的質(zhì)量管理過程，應(yīng)建立定期回顧檢查機(jī)制，回顧頻率則基于相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)水平確定。

通常情況下，如果某風(fēng)險(xiǎn)能夠滿足以下8個(gè)條件，則可以認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)已被正確管理：正確的描述風(fēng)險(xiǎn)；識(shí)別根本原因；有具體的消減風(fēng)險(xiǎn)解決方案；已確定補(bǔ)救、糾正和預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃；行動(dòng)計(jì)劃有效；行動(dòng)有負(fù)責(zé)人和目標(biāo)完成日期；隨時(shí)監(jiān)控行動(dòng)計(jì)劃的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)；按計(jì)劃進(jìn)行并完成預(yù)定的行動(dòng)。

對(duì)于制藥企業(yè)來說，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)是質(zhì)量管理過程中持續(xù)并行的組成部分，企業(yè)須建立相應(yīng)機(jī)制，審核或監(jiān)控各種事件，并定期召開會(huì)議討論所有的風(fēng)險(xiǎn)，包括已有風(fēng)險(xiǎn)和確認(rèn)新提起的風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)議主題可包括：現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)的回顧；風(fēng)險(xiǎn)緩解行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行情況；對(duì)產(chǎn)品結(jié)果的回顧審核；產(chǎn)品回顧；環(huán)境回顧；變更控制、偏差、審計(jì)及調(diào)查發(fā)現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)的討論確認(rèn)等。

第三篇：金融期貨市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)現(xiàn)價(jià)格

金融期貨市場(chǎng)有多方面的經(jīng)濟(jì)功能，其中最基本的功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)現(xiàn)價(jià)格。



（一）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

20世紀(jì)70年代以來，匯率、利率的頻繁、大幅波動(dòng)，全面加劇了金融商品的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)。廣大投資者面對(duì)影響日益廣泛的金融自由化浪潮，客觀上要求規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)及股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一系列金融風(fēng)險(xiǎn)。金融期貨市場(chǎng)正是順應(yīng)這種需求而建立和發(fā)展起來的。因此，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是金融期貨市場(chǎng)的首要功能。

投資者通過購(gòu)買相關(guān)的金融期貨合約，在金融期貨市場(chǎng)上建立與其現(xiàn)貨市場(chǎng)相反的頭寸，并根據(jù)市場(chǎng)的不同情況采取在期貨合約到期前對(duì)沖平倉(cāng)或到期履約交割的方式，實(shí)現(xiàn)其規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

從整個(gè)金融期貨市場(chǎng)看，其規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能之所以能夠?qū)崿F(xiàn)，主要有三個(gè)原因：其一是眾多的實(shí)物金融商品持有者面臨著不同的風(fēng)險(xiǎn)，可以通過達(dá)成對(duì)各自有利的交易來控制市場(chǎng)的總體風(fēng)險(xiǎn)。例如，進(jìn)口商擔(dān)心外匯匯率上升，而出口商擔(dān)心外匯匯率下跌，他們通過進(jìn)行反向的外匯期貨交易，即可實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。其二是金融商品的期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格一般呈同方向的變動(dòng)關(guān)系。投資者在金融期貨市場(chǎng)建立了與金融現(xiàn)貨市場(chǎng)相反的頭寸之后，金融商品的價(jià)格發(fā)生變動(dòng)時(shí)，則必然在一個(gè)市場(chǎng)獲利，而在另一個(gè)市場(chǎng)受損，其盈虧可全部或部分抵銷，從而達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。其三是金融期貨市場(chǎng)通過規(guī)范化的場(chǎng)內(nèi)交易，集中了眾多愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲利的投機(jī)者。他們通過頻繁、迅速的買賣對(duì)沖，轉(zhuǎn)移了實(shí)物金融商品持有者的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，從而使金融期貨市場(chǎng)的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能得以實(shí)現(xiàn)。



（二）發(fā)現(xiàn)價(jià)格

金融期貨市場(chǎng)的發(fā)現(xiàn)價(jià)格功能，是指金融期貨市場(chǎng)能夠提供各種金融商品的有效價(jià)格信息。在金融期貨市場(chǎng)上，各種金融期貨合約都有著眾多的買者和賣者。他們通過類似于拍賣的方式來確定交易價(jià)格。這種情況接近于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，能夠在相當(dāng)程度上反映出投資者對(duì)金融商品價(jià)格走勢(shì)的預(yù)期和金融商品的供求狀況。因此，某一金融期貨合約的成交價(jià)格，可以綜合地反映金融市場(chǎng)各種因素對(duì)合約標(biāo)的商品的影響程度，有公開、透明的特征。

由于現(xiàn)代電子通訊技術(shù)的發(fā)展，主要金融期貨品種的價(jià)格，一般都能夠即時(shí)播發(fā)至全球各地。因此，金融期貨市場(chǎng)上所形成的價(jià)格不僅對(duì)該市場(chǎng)的各類投資者產(chǎn)生了直接的指引作用，也為金融期貨市場(chǎng)以外的其他相關(guān)市場(chǎng)提供了有用的參考信息。各相關(guān)市場(chǎng)的職業(yè)投資者、實(shí)物金融商品持有者通過參考金融期貨市場(chǎng)的成交價(jià)格，可以形成對(duì)金融商品價(jià)格的合理預(yù)期，進(jìn)而有計(jì)劃地安排投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，從而有助于減少信息搜尋成本，提高交易效率，實(shí)現(xiàn)公平合理、機(jī)會(huì)均等的競(jìng)爭(zhēng)。

影響金融期貨的因素主要有：國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況，貨幣供應(yīng)量，通貨膨脹率，國(guó)際收支差額，國(guó)家貨幣、財(cái)政、外匯政策，國(guó)際儲(chǔ)備，心理因素等。

我們?cè)诜治鼍唧w某一品種金融期貨發(fā)展趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)結(jié)合上述情況靈活判斷。

第四篇：風(fēng)險(xiǎn)管理工具HACPP的應(yīng)用

[質(zhì)量] 風(fēng)險(xiǎn)管理工具HACPP的應(yīng)用流程

第一步流程:組建HACCP小組

藥廠必須確保在制定有效的HACCP計(jì)劃的時(shí)候有和指定產(chǎn)品相關(guān)的知識(shí)，所以必須由多部門多學(xué)科成員組成的小組，包括研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量保證、微生物、工程、物流控制和其他等等。在特殊的情況下，甚至可以聘請(qǐng)外部的專家作為小組成員。小組成員必須可以履行以下職責(zé)： 1.進(jìn)行危害分析； 2.確認(rèn)潛在危害 3.確認(rèn)必須控制的危害 4.推薦控制方法和可接受標(biāo)準(zhǔn) 5.執(zhí)行監(jiān)控和對(duì)監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行確認(rèn) 6.推薦合適的整改措施來應(yīng)對(duì)發(fā)生的偏差

7.確認(rèn)HACCP計(jì)劃。必須定義HACCP計(jì)劃的范圍，必須描述涉及的工藝環(huán)節(jié)，確認(rèn)危害的種類。第二部流程：描述產(chǎn)品和工藝

必須詳細(xì)完整的描述產(chǎn)品和工藝，包括所有相關(guān)的質(zhì)量信息，比如組成、物理/化學(xué)特性、結(jié)構(gòu)、PH值、溫度、清洗方法，滅菌/抑菌處理方法（例如加熱處理）、干燥、過篩、混合、混粉、包裝和存儲(chǔ)的條件等等。還必須描述分銷和運(yùn)輸?shù)姆椒ǎ貏e是對(duì)于那些熱敏感的產(chǎn)品。第三部流程：確認(rèn)用途

這里用途指的是產(chǎn)品的最終用戶或消費(fèi)者的用途。在特殊情況下，必須考慮弱勢(shì)人群（例如老人、嬰兒和免疫缺陷病人）的情況。第四部流程：構(gòu)建流程圖

HACCP小組必須構(gòu)建流程圖，必須涵蓋工藝中的所有操作和運(yùn)作。當(dāng)針對(duì)一個(gè)給定操作應(yīng)用HACCP時(shí)，必須考慮其上步和下步操作。第五步流程：現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)流程圖

HACCP小組必須現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)操作的所有流程和耗時(shí)和流程圖完全一致，有所的流程圖變更和改進(jìn)都是合適的，但是必須記錄歸檔。

第六步流程：列出所有潛在的危害，進(jìn)行危害分析，考慮測(cè)量控制確認(rèn)危害的方法。

當(dāng)進(jìn)行危害分析的時(shí)候，必須區(qū)分對(duì)待安全和質(zhì)量的考慮角度。HACCP小組必須將生產(chǎn)環(huán)節(jié)（從生產(chǎn)、測(cè)試、分銷到使用）的所有潛在危害都列出來。必須根據(jù)危害的特性進(jìn)行分析，確認(rèn)可減少或降低的分線限度。完整的危害分析必須有有效的控制點(diǎn)。建議采用兩部進(jìn)行危害分析。在第一個(gè)階段，小組必須審核和產(chǎn)品相關(guān)的物料、運(yùn)作、設(shè)備、存儲(chǔ)、分銷和最終用途。潛在的危害（生物學(xué)的、化學(xué)的和物理的）必須指明或提出控制。必須盡可能包括：

——危害發(fā)生的幾率以及其后果的嚴(yán)重度； ——危害出現(xiàn)的定量或定性分析； ——相關(guān)微生物的存活情況或增殖性；

——毒性物品，化學(xué)或物理試劑殘存的紀(jì)律和水平； ——導(dǎo)致以上情況發(fā)生的條件

在第二階段，必須進(jìn)行危害評(píng)估。估計(jì)潛在危害的嚴(yán)重性和他們發(fā)生的概率。小組必須決定那些潛在危害必須在HACCP計(jì)劃中進(jìn)行說明，是否有什么控制測(cè)量方法。對(duì)于特定的危害可以有多種控制測(cè)定方法，同一種控制測(cè)定方法也可以控制多種危害。潛在危害相關(guān)的以下特性必須考慮（至少必須考慮以下特性）： ——物料和其他成分； ——物理特性和產(chǎn)品組成； ——加工程序； ——微生物限度； ——前提物質(zhì)； ——相關(guān)設(shè)備 ——包裝；

——衛(wèi)生和消毒措施； ——人員； ——暴露風(fēng)險(xiǎn)； ——混淆。

第七步流程：決定關(guān)鍵控制點(diǎn)

適用決策樹工具可以更加簡(jiǎn)單地找到HACCP系統(tǒng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)。必須對(duì)如何適用決策樹工具進(jìn)行培訓(xùn)。如果發(fā)現(xiàn)某部尋在必須加以控制，但是卻沒有這樣的控制方法，就必須對(duì)該步驟進(jìn)行修改或是在其前后步驟中進(jìn)行合適的控制。總之不能以沒有控制方法為理由放過任意危害。第八步流程：對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立關(guān)鍵限度

如果可能對(duì)所有的關(guān)鍵控制點(diǎn)都必須建立和確認(rèn)關(guān)鍵限度。有時(shí)，對(duì)于特定步驟可能需要不止一個(gè)關(guān)鍵限度。經(jīng)常使用的可接受標(biāo)準(zhǔn)包括溫度、時(shí)間、濕度、PH值和感官參數(shù)（例如外觀和紋理）的測(cè)量。必須科學(xué)地建立關(guān)鍵限度。

第九步流程：對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立監(jiān)控系統(tǒng)

檢測(cè)是確保CCP在其限度范圍之內(nèi)的一套程序方法。這樣的檢測(cè)必須有記錄。測(cè)試的方法必須可以檢測(cè)到CCP發(fā)生偏離，理想狀態(tài)是適時(shí)提供信息并可以進(jìn)行調(diào)整確保工藝受控且預(yù)防超過關(guān)鍵限度的情況。在可能的情況下，發(fā)現(xiàn)了監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示CCP控制在往失控的方向發(fā)展，就必須對(duì)工藝進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，必須在偏差發(fā)生之前進(jìn)行調(diào)整。所有檢測(cè)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)必須由有知識(shí)的指定專人進(jìn)行分析和評(píng)估，并在需要進(jìn)行整改的時(shí)候該指定人員有權(quán)限執(zhí)行其職能。

如果檢測(cè)不是連續(xù)的，檢測(cè)的頻率必須足以確保CCP在控制內(nèi)。大多數(shù)檢測(cè)方法必須快速分析測(cè)試，因?yàn)樗麄兌际呛驮诰€工藝相關(guān)的，沒有時(shí)間等待長(zhǎng)時(shí)間的離線分析結(jié)果。所有目前物理和化學(xué)的檢測(cè)手段在微生物測(cè)試中是比較常用的，這樣就比較快速的獲得產(chǎn)品中微生物控制的情況信息。進(jìn)行CCP檢測(cè)的人員可以是進(jìn)行生產(chǎn)的人員（操作或是維護(hù)人員），也可以是質(zhì)量控制人員，都必須接受相關(guān)的檢測(cè)方法培訓(xùn)。

如果可以進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)，必須確認(rèn)合適的檢測(cè)方法和檢測(cè)頻率。必須使用符合統(tǒng)計(jì)學(xué)原理的數(shù)據(jù)收集或是取樣系統(tǒng)，所有的相關(guān)記錄和必須有進(jìn)行檢測(cè)的人員和公司負(fù)責(zé)審核的管理人員的簽名。第十步流程：建立整改措施

針對(duì)每個(gè)CCP都必須有特定的整改措施來應(yīng)對(duì)偏差，確保CCP可以受控。至少必須包括以下幾個(gè)方面： 1.不符合原因的探知和整改： 2.不符合產(chǎn)品處置的決策 3.記錄所有的整改措施

在HACCP計(jì)劃中對(duì)每個(gè)CCP必須提前預(yù)設(shè)指定的整改措施，計(jì)劃至少要明確發(fā)生偏差后怎么操作，誰負(fù)責(zé)執(zhí)行整改措施，必須記錄相關(guān)的措施，并保留這樣的記錄。必須指派熟悉了解產(chǎn)品，工藝和HACCP計(jì)劃的人員負(fù)責(zé)審核掌握整改措施。

適當(dāng)情況下，可以咨詢專家進(jìn)行審核來協(xié)助對(duì)于不符合產(chǎn)品的處置措施。還必須對(duì)受到影響的產(chǎn)品進(jìn)行處置。必須在HACCP記錄中記錄這些偏差和產(chǎn)品的處置情況。

第十一步流程：建立審核/審計(jì)程序

必須建立審核/審計(jì)程序。必須有審核/審計(jì)方法，措施和測(cè)試，包括隨機(jī)取樣和分析來判斷HACCP系統(tǒng)是否運(yùn)作正常。確認(rèn)的頻率必須可以充分確保HACCP系統(tǒng)的功能。審核/審計(jì)活動(dòng)的例子如下：

——對(duì)HACCP系統(tǒng)及其記錄進(jìn)行審核； ——對(duì)偏差和產(chǎn)品處置進(jìn)行審核； ——確認(rèn)CCP被有效控制

對(duì)HACCP計(jì)劃必須進(jìn)行初始審核，以確認(rèn)其是否科學(xué)、技術(shù)合理、所有危害是否全部明確，如果HACCP計(jì)劃被執(zhí)行，這些危害是否將被有效控制。確認(rèn)審核必須包括以下信息： 1專家建議和科學(xué)研究；

2現(xiàn)場(chǎng)觀察，測(cè)試和評(píng)估。例如，無菌注射劑的濕熱滅菌程序必須包括加熱時(shí)間、壓力和溫度的科學(xué)解釋，以確保致病微生物被有效的消除。研究確認(rèn)滅菌條件在要求的時(shí)間內(nèi)始終符合要求的溫度等等。

日常的審核/審計(jì)可以由HACCP小組或一個(gè)獨(dú)立的專家來進(jìn)行并記錄。例如在系統(tǒng)突然失效、產(chǎn)品/工藝/包裝發(fā)生重大變更、或新的危害被識(shí)別出來的時(shí)候要進(jìn)行確認(rèn)審核。

另外，周期性的由獨(dú)立無偏見的第三方進(jìn)行的HACCP系統(tǒng)全面評(píng)估是非常有幫助的。這對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)分析的技術(shù)評(píng)估和HACCP計(jì)劃中的所有元素評(píng)估，以及現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)流程圖和記錄都非常有幫助。這樣的全面確認(rèn)是獨(dú)立于其他確認(rèn)程序的，必須進(jìn)行這樣的確認(rèn)來保證HACCP計(jì)劃可以有效的控制風(fēng)險(xiǎn)。如果全面確認(rèn)發(fā)現(xiàn)了缺陷，HACCP小組必須修訂相關(guān)的HACCP計(jì)劃。進(jìn)行審核/審計(jì)人員必須有合適技術(shù)專長(zhǎng)，在可能的情況下，審核/審計(jì)必須包括所有HACCP計(jì)劃元素的有效性。第十二步流程：建立文件和記錄歸檔

必須根據(jù)運(yùn)作本身特性和范圍來建立何時(shí)有效的文件和記錄系統(tǒng)。文件系統(tǒng)舉例如下： ——危害分析； ——確定關(guān)鍵控制點(diǎn)； ——HACCP計(jì)劃； ——確定關(guān)鍵限度。記錄系統(tǒng)舉例如下： ——CCP檢測(cè)活動(dòng)的記錄； ——工藝步驟操作的記錄； ——相關(guān)危害發(fā)生的記錄； ——關(guān)鍵限度的記錄； ——確認(rèn)程序和計(jì)劃表； ——相關(guān)整改措施的記錄； ——HACCP系統(tǒng)的修訂記錄。

第五篇：C16050期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度(上)

期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度（上）

一、單項(xiàng)選擇題

1.在大連商品交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制制度中的保證金制度對(duì)于連續(xù)漲跌停的情況規(guī)定，第二個(gè)漲停板的上漲幅度及對(duì)應(yīng)的交易保證金比例分別為（）。

A.6%，8% B.4%，5% C.6%，10% D.10%，10% 2.大連商品交易所的強(qiáng)制減倉(cāng)制度規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格是（）。

A.強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格為該合約第N+2個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià)

B.強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格為該合約第N+3個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià)

C.強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格為該合約第N+4個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià)

D.強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格為該合約第N+1個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià)

二、多項(xiàng)選擇題

3.下列選項(xiàng)中屬于大連商品交易所的全流程風(fēng)控中的事中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施有()。

A.保證金制度

B.異常情況處理

C.大戶報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)警示

4.按照大連商品交易所的風(fēng)險(xiǎn)警示制度規(guī)定，下列情形中可能會(huì)進(jìn)行談話了解情況的有（）。

A.期貨價(jià)格出現(xiàn)異常變動(dòng)

B.會(huì)員資金變化較大

C.會(huì)員或客戶交易行為異常

D.會(huì)員或客戶持倉(cāng)變化較大

5.下列關(guān)于大連商品交易所的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中各部門的職責(zé)的敘述中正確的有（）。

A.技術(shù)部負(fù)責(zé)處理技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

B.事業(yè)部負(fù)責(zé)現(xiàn)貨市場(chǎng)和交割風(fēng)險(xiǎn)

C.監(jiān)察部負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體評(píng)估以及風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)處置措施

D.結(jié)算部負(fù)責(zé)資金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

6.下列選項(xiàng)中屬于交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施有()。

A.交易前風(fēng)控

B.保證金制度

C.限倉(cāng)制度

D.漲跌停板

7.下列選項(xiàng)中是大連商品交易所的強(qiáng)行平倉(cāng)制度中規(guī)定的觸發(fā)條件的是（）。

A.客戶的持倉(cāng)出現(xiàn)大額虧損時(shí)

B.會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的

C.非期貨公司會(huì)員和客戶持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定的

D.其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的

三、判斷題

8.大連商品交易所的強(qiáng)制減倉(cāng)制度規(guī)定的分配原則：客戶單位凈持倉(cāng)盈利大于零的客戶的所有投機(jī)持倉(cāng)以及客戶單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于第N+2個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的6%的保值持倉(cāng)都列入平倉(cāng)范圍。（）

正確

錯(cuò)誤

9.大連商品交易所期貨風(fēng)險(xiǎn)管理體系是涉及開戶、交易、結(jié)算、交割各個(gè)環(huán)節(jié)的全流程風(fēng)險(xiǎn)管理。（）

正確

錯(cuò)誤

10.在大連商品交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制制度中的保證金制度對(duì)于連續(xù)漲跌停的情況規(guī)定，第三個(gè)連續(xù)漲停板的上漲幅度為10%及對(duì)應(yīng)的交易保證金比例為合約價(jià)值的20%。（）

正確

錯(cuò)誤