第一篇：期貨市場風險管理制度(上)C16050課后測驗 80分范文

一、單項選擇題

1.在大連商品交易所的風險控制制度中的保證金制度對于連續漲跌停的情況規定，第二個漲停板的上漲幅度及對應的交易保證金比例分別為（）。

A.4%，5%

B.6%，10%

C.6%，8%

D.10%，10%

描述：保證金制度——漲跌停板/連續漲跌停板 您的答案：C 題目分數：10 此題得分：10.0 批注：

2.下列選項中不是大連商品交易所的全流程風控中的事后風險處置措施是()。

A.強制平倉

B.強制減倉

C.異常情況處理

D.限倉制度

描述：事后風險處置 您的答案：D 題目分數：10 此題得分：10.0 批注：

二、多項選擇題

3.期貨結算環節的風險控制措施主要有()。

A.每日無負債結算

B.分級結算

C.盤中風險測算

D.盤中保證金追加

描述：結算環節的風控措施 您的答案：A,B 題目分數：10 此題得分：0.0 批注：

4.下列關于大連商品交易所的風險管理制度中風險管理措施的敘述中正確的有（）。

A.交易所實行價格漲跌停板制度，由證監會制定各期貨合約的每日最大價格波動幅度

B.強行平倉是指當會員、客戶違規時，交易所對有關持倉實行平倉的一種強制措施

C.限倉是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額

D.大戶報告要求投機頭寸達到交易所對其規定的投機頭寸持倉限量90%以上（含本數）要報告 描述：風險管理制度概覽 您的答案：D,A,C,B 題目分數：10 此題得分：0.0 批注：

5.下列關于大連商品交易所的強行平倉制度中的執行價格的敘述中正確的有（）。

A.強行平倉的成交價格通過市場交易形成 B.強行平倉的成交價格為漲跌停板價格

C.強行平倉的委托價格通過市場交易形成 D.強行平倉的委托價格為漲跌停板價格

描述：強行平倉——執行價格 您的答案：D,A 題目分數：10 此題得分：10.0 批注：

6.按照大連商品交易所的風險警示制度規定，下列情形中可能會進行談話了解情況的有（）。

A.會員或客戶交易行為異常

B.會員資金變化較大

C.期貨價格出現異常變動

D.會員或客戶持倉變化較大

描述：風險警示 您的答案：A,B,D,C 題目分數：10 此題得分：10.0 批注：

7.下列關于大連商品交易所的市場風險管理中各部門的職責的敘述中正確的有（）。

A.監察部負責市場風險總體評估以及風險相關處置措施

B.技術部負責處理技術風險

C.事業部負責現貨市場和交割風險

D.結算部負責資金結算風險

描述：市場風險管理機制中各部門的職責 您的答案：B,C,A,D 題目分數：10 此題得分：10.0 批注：

三、判斷題

8.大連商品交易所期貨風險管理體系是涉及開戶、交易、結算、交割各個環節的全流程風險管理。（）

描述：全流程風控 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 批注：

9.大連商品交易所的強行平倉制度的執行原則：強行平倉先由會員自己執行，除交易所特別規定外，對開設夜盤交易的品種，其時限為夜盤交易小節和第一節交易時間內；對未開設夜盤交易的品種，其時限為第一節交易時間內；若規定時限內會員未執行完畢，則由交易所強制執行。（）

描述：強行平倉——執行原則 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 批注：

10.在大連商品交易所的市場風險管理機制中主要是由技術部負責市場風險總體評估以及制定風險相關處置措施措施。（）

描述：市場風險管理機制中各部門的職責 您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0

試卷總得分：80.0

第二篇：C16051期貨市場風險管理制度(下) 課后測驗

試

題

一、單項選擇題

1.按照大連商品交易所限倉制度的規定：在一般月份中，對于豆粕期貨合約，如果單邊持倉規模超過（）手后需要按照比例限倉。

A.50000

B.100000

C.150000

D.200000

描述：限倉制度

您的答案：D 題目分數：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

2.套利交易業務管理主要包含以下哪些內容？（）

A.套利交易指令

B.套利交易額度管理

C.套利交易行為監管

D.套利交易手續費管理

E.套利交易保證金管理

描述：套利交易業務管理主要內容

您的答案：C,B,E,D,A 題目分數：10 此題得分：10.0

3.下列選項中關于大連商品交易所一般月份增加套利交易額度審核原則正確的是（）。

A.不超過合約持倉規模25%

B.分為客戶持倉限額1.5倍、2倍和2.5倍三個檔次進行，逐級申請

C.原則上不予審核，若出現價格偏離，交易所根據市場具體情況審核

D.不超過合約持倉規模30%

描述：一般月份增加額度審核原則

您的答案：A,B,C 題目分數：10 此題得分：0.0

4.套期保值業務管理主要包含以下哪些內容？（）

A.套期保值資格管理

B.套期保值額度管理

C.套期保值交易行為監管

D.套期保值手續費管理

E.套期保值保證金管理

描述：套期保值管理

您的答案：B,C,D,A,E 題目分數：10 此題得分：10.0

三、判斷題

5.根據大連商品交易所的套利交易管理辦法的規定，套利保證金應為買方向持倉交易保證金與賣方向持倉交易保證金之和。（）

描述：套利保證金標準

您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0

6.在套利交易管理中，套利持倉增加額度申請條件規定：已獲得套期保值交易資格的客戶可以申請相關品種的套利持倉增加額度。（）

描述：套利持倉增加額度申請條件

您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0 7.大連商品交易所持倉管理制度規定：客戶為套期保值持有的倉單可以豁免，但是為套利、投機而持有的倉單不得豁免。（）

描述：持倉管理制度

您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0

8.按照合約月份的不同，套期保值持倉額度分為一般月份套期保值持倉額度和交割月份套期保值持倉額度。（）

描述：套期保值管理的特點

您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0

9.套期保值資格是指從事套期保值交易的非期貨公司會員和客戶應當具備與套期保值交易品種相關的生產經營資格。（）

描述：套期保值資格管理

您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0

10.在套利交易管理中,一般區分跨期和跨品種套利，區分一般月份和交割月份套利。（）

描述：套利交易管理辦法解析

您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0

試卷總得分：90.0

第三篇：期貨市場風險管理制度(上)C16050課后測驗

期貨市場風險管理制度(上)C16050課后測驗

一、單項選擇題

1.大連商品交易所的強制減倉制度規定的執行價格是（）。A.強制減倉的價格為該合約第N+1個交易日的漲(跌)停板價 B.強制減倉的價格為該合約第N+2個交易日的漲(跌)停板價 C.強制減倉的價格為該合約第N+3個交易日的漲(跌)停板價 D.強制減倉的價格為該合約第N+4個交易日的漲(跌)停板價 描述：強制減倉——執行價格 您的答案：B 題目分數：10 此題得分：10.0 2.下列選項中不是大連商品交易所的全流程風控中的事后風險處置措施是()。A.強制平倉 B.強制減倉 C.異常情況處理 D.限倉制度 描述：事后風險處置 您的答案：D 題目分數：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

3.下列關于大連商品交易所的風險管理制度中風險管理措施的敘述中正確的有（）。

A.交易所實行價格漲跌停板制度，由證監會制定各期貨合約的每日最大價格波動幅度

B.強行平倉是指當會員、客戶違規時，交易所對有關持倉實行平倉的一種強制措施

C.限倉是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額

D.大戶報告要求投機頭寸達到交易所對其規定的投機頭寸持倉限量90%以上（含本數）要報告 描述：風險管理制度概覽 您的答案：C,B 題目分數：10 此題得分：10.0 4.下列選項中屬于交易環節的風險控制措施有()。A.交易前風控 B.漲跌停板 C.限倉制度 D.保證金制度

描述：交易環節的風控措施 您的答案：A,D,B,C 題目分數：10 此題得分：10.0 5.下列選項中屬于大連商品交易所的全流程風控中的事中風險監控措施有()。A.大戶報告 B.風險警示 C.保證金制度 D.異常情況處理 描述：事中風險監控 您的答案：A,B 題目分數：10 此題得分：10.0 6.下列選項中是大連商品交易所的強行平倉制度中規定的觸發條件的是（）。

A.會員結算準備金余額小于零，并未能在規定時限內補足的 B.非期貨公司會員和客戶持倉量超出其限倉規定的 C.客戶的持倉出現大額虧損時 D.其他應予強行平倉的 描述：強行平倉——觸發條件 您的答案：B,A,D 題目分數：10 此題得分：10.0 7.下列關于大連商品交易所的市場風險管理中各部門的職責的敘述中正確的有（）。

A.監察部負責市場風險總體評估以及風險相關處置措施 B.技術部負責處理技術風險 C.事業部負責現貨市場和交割風險 D.結算部負責資金結算風險

描述：市場風險管理機制中各部門的職責 您的答案：C,B,D,A 題目分數：10 此題得分：10.0

三、判斷題

8.大連商品交易所期貨風險管理體系是涉及開戶、交易、結算、交割各個環節的全流程風險管理。（）描述：全流程風控 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 9.在大連商品交易所的風險控制制度中的保證金制度對于連續漲跌停的情況規定，第三個連續漲停板的上漲幅度為10%及對應的交易保證金比例為合約價值的20%。（）描述：保證金制度——漲跌停板/連續漲跌停板 您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0 10.在大連商品交易所的市場風險管理機制中主要是由技術部負責市場風險總體評估以及制定風險相關處置措施措施。（）描述：市場風險管理機制中各部門的職責 您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0

試卷總得分：100.0

第四篇：國債期貨交割及風險管理C14034課后測驗 100

一、單項選擇題

1.依據我國國債期貨實物交割流程，最后交易日進入交割的，申報交割信息和交券日為（a）日。

A.T+1 B.T+3 C.T+2 D.T 2.依據我國國債期貨實物交割流程，客戶申請交割的，收券日為（c）日。

A.T B.T+2 C.T+3 D.T+1 3.在國債期貨交割準備階段，雙方持倉均不滿足交割要求的，交易所向雙方分別收取持倉合約價值（d）的懲罰性違約金。

A.3% B.1% C.4% D.2% 4.依據我國國債期貨實物交割流程，若為客戶申請交割的，意向申報日為（b）日。

A.T+1 B.T C.T+2 D.T+3

二、多項選擇題

5.我國國債期貨實物交割的第一階段，客戶申請交割的，正常流程中交割會員與交易所業務交互的主要時間點包括（abcd）。

A.交券日 B.配對繳款日 C.意向申報日 D.收券日

6.下列選項中屬于國債期貨交割制度的特點的有（abcd）。

A.可交割國債范圍較寬，有利于擴大可交割券范圍

B.建立差額補償方案作為緊急逃生艙，為市場提供風險釋放機制 C.采用實物交割方式和滾動交割模式，防范逼倉風險

D.采用“同市場優先”的原則進行交割配對，有效減少跨市場轉托管量

7.下列選項中關于我國5年期國債期貨最后交易日交割數量要求描述正確的是（acd）。

A.交易所進行持倉對沖時，對沖價格為該合約的交割結算價，對沖的持倉計入盤后成交量，不計入交割持倉

B.同一客戶號收市后凈持倉20手以下的客戶持倉不得參與交割 C.同一客戶號收市后凈持倉10手以下的客戶持倉不得參與交割

D.收市后，交易所按照“不滿足交割要求持倉優先，最小持倉量優先”原則選擇持倉進行對沖

三、判斷題

8.國債期貨交割差額補償金的收取是在期現價差補償的基礎上，予以守約方按照交割結算價計算的合約價值2%的流動性補償。（錯誤）

正確 錯誤 9.對5年期國債期貨，臨近交割月合約額度是指合約交割月前一個月下旬第一個交易日至該合約最后交易日期間。（正確）

正確 錯誤

10.依據我國國債期貨交割差額補償方案，賣方未能在規定期限內如數交付可交割國債或者買方未能在規定期限內如數繳納交割貨款的，可以采取差額補償的方式了結未平倉合約。（正確）

正確 錯誤

第五篇：C15044 臺灣融資融券現況及風險管理 課后測驗 100分

C15044課后測驗

一、單項選擇題

1.下列關于臺灣信用交易市場市場占有率的描述正確的是（）。

A.開放證券商辦理融資融券業務以來，自辦證券商的市場占有率一直處于較低水平

B.證券金融公司在信用交易市場的市場占有率在開放證券商辦理融資融券業務后仍維持較高水平

C.證券金融公司在信用交易市場的市場占有率在開放證券商辦理融資融券業務后逐漸降低

D.1995年，環華、富邦、安泰三家證金公司獲準成立后，復華證券金融公司被新成立的證金公司搶占了絕大部分的市場份額

您的答案：C 題目分數：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

2.以下關于臺灣信用交易市場的發展與沿革，說法正確的是（）。

A.臺灣證券市場剛開放信用交易時，是由銀行代辦，且只辦理融資不辦理融券

B.臺灣復華證券金融公司于上世紀80年代開業，先行辦理融資業務，并于同年開辦融券

C.1990年臺灣行政院核定發布《證券商辦理有價證券買賣融資融券管理辦法》，核準證券商辦理融資融券業務

D.由于證券金融公司市場占有率逐年下降，安泰證金和富邦證金于2010年決定退出市場

您的答案：B,A,D,C 題目分數：10 此題得分：10.0 3.下列關于臺灣現行信用交易市場架構描述正確的是（）。

A.臺灣信用交易市場目前實行雙軌制的模式

B.臺灣的證券金融公司可以直接對客戶授信

C.證券金融公司授信的資金來源于自有資金、銀行借款、發行商業本票等途徑

D.經核準辦理融資融券業務的證券商可通過證券金融公司進行轉融通

您的答案：B,C,A,D 題目分數：10 此題得分：10.0

三、判斷題

4.臺灣復華證券金融公司于1979年7月開業，開業的同時開始辦理融資和融券業務。（）

您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0 5.在臺灣信用交易市場，發行公司召開股東會、除權息、現金增資、合并等，融券應于停止過戶前五個營業日還券，供融資戶辦理過戶。（）

您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0 6.臺灣《證券交易法》相關條款對證券金融公司、證券商進行了規范要求。（）

您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 7.在臺灣信用交易市場，融資余額或融券余額達到該種股票上市或上柜股份的20%，停止辦理融資融券。（）

您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0 8.臺灣信用交易市場于1994年開放了當日沖銷交易，即當日融資買進與融券賣出得為相抵，僅為相抵后之凈額交割。（）

您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 9.1995年，環華、富邦、安泰三家證券金融公司獲準成立，臺灣證券金融公司不再是政策性機構，而是具有競爭性的專業金融機構。（）

您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 10.臺灣地區信用交易于上世紀70年代開放，開放初期只辦理融資不辦理融券。（）

您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0

試卷總得分：100.0