第一篇：C16051期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度(下) 課后測驗(yàn)

試

題

一、單項(xiàng)選擇題

1.按照大連商品交易所限倉制度的規(guī)定：在一般月份中，對于豆粕期貨合約，如果單邊持倉規(guī)模超過（）手后需要按照比例限倉。

A.50000

B.100000

C.150000

D.200000

描述：限倉制度

您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

二、多項(xiàng)選擇題

2.套利交易業(yè)務(wù)管理主要包含以下哪些內(nèi)容？（）

A.套利交易指令

B.套利交易額度管理

C.套利交易行為監(jiān)管

D.套利交易手續(xù)費(fèi)管理

E.套利交易保證金管理

描述：套利交易業(yè)務(wù)管理主要內(nèi)容

您的答案：C,B,E,D,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

3.下列選項(xiàng)中關(guān)于大連商品交易所一般月份增加套利交易額度審核原則正確的是（）。

A.不超過合約持倉規(guī)模25%

B.分為客戶持倉限額1.5倍、2倍和2.5倍三個(gè)檔次進(jìn)行，逐級(jí)申請

C.原則上不予審核，若出現(xiàn)價(jià)格偏離，交易所根據(jù)市場具體情況審核

D.不超過合約持倉規(guī)模30%

描述：一般月份增加額度審核原則

您的答案：A,B,C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0

4.套期保值業(yè)務(wù)管理主要包含以下哪些內(nèi)容？（）

A.套期保值資格管理

B.套期保值額度管理

C.套期保值交易行為監(jiān)管

D.套期保值手續(xù)費(fèi)管理

E.套期保值保證金管理

描述：套期保值管理

您的答案：B,C,D,A,E 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

三、判斷題

5.根據(jù)大連商品交易所的套利交易管理辦法的規(guī)定，套利保證金應(yīng)為買方向持倉交易保證金與賣方向持倉交易保證金之和。（）

描述：套利保證金標(biāo)準(zhǔn)

您的答案：錯(cuò)誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

6.在套利交易管理中，套利持倉增加額度申請條件規(guī)定：已獲得套期保值交易資格的客戶可以申請相關(guān)品種的套利持倉增加額度。（）

描述：套利持倉增加額度申請條件

您的答案：錯(cuò)誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 7.大連商品交易所持倉管理制度規(guī)定：客戶為套期保值持有的倉單可以豁免，但是為套利、投機(jī)而持有的倉單不得豁免。（）

描述：持倉管理制度

您的答案：錯(cuò)誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

8.按照合約月份的不同，套期保值持倉額度分為一般月份套期保值持倉額度和交割月份套期保值持倉額度。（）

描述：套期保值管理的特點(diǎn)

您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

9.套期保值資格是指從事套期保值交易的非期貨公司會(huì)員和客戶應(yīng)當(dāng)具備與套期保值交易品種相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營資格。（）

描述：套期保值資格管理

您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

10.在套利交易管理中,一般區(qū)分跨期和跨品種套利，區(qū)分一般月份和交割月份套利。（）

描述：套利交易管理辦法解析

您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

試卷總得分：90.0

第二篇：期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度(上)C16050課后測驗(yàn) 80分范文

一、單項(xiàng)選擇題

1.在大連商品交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制制度中的保證金制度對于連續(xù)漲跌停的情況規(guī)定，第二個(gè)漲停板的上漲幅度及對應(yīng)的交易保證金比例分別為（）。

A.4%，5%

B.6%，10%

C.6%，8%

D.10%，10%

描述：保證金制度——漲跌停板/連續(xù)漲跌停板 您的答案：C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

2.下列選項(xiàng)中不是大連商品交易所的全流程風(fēng)控中的事后風(fēng)險(xiǎn)處置措施是()。

A.強(qiáng)制平倉

B.強(qiáng)制減倉

C.異常情況處理

D.限倉制度

描述：事后風(fēng)險(xiǎn)處置 您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

二、多項(xiàng)選擇題

3.期貨結(jié)算環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要有()。

A.每日無負(fù)債結(jié)算

B.分級(jí)結(jié)算

C.盤中風(fēng)險(xiǎn)測算

D.盤中保證金追加

描述：結(jié)算環(huán)節(jié)的風(fēng)控措施 您的答案：A,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 批注：

4.下列關(guān)于大連商品交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度中風(fēng)險(xiǎn)管理措施的敘述中正確的有（）。

A.交易所實(shí)行價(jià)格漲跌停板制度，由證監(jiān)會(huì)制定各期貨合約的每日最大價(jià)格波動(dòng)幅度

B.強(qiáng)行平倉是指當(dāng)會(huì)員、客戶違規(guī)時(shí)，交易所對有關(guān)持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施

C.限倉是指交易所規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的，按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額

D.大戶報(bào)告要求投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量90%以上（含本數(shù)）要報(bào)告 描述：風(fēng)險(xiǎn)管理制度概覽 您的答案：D,A,C,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 批注：

5.下列關(guān)于大連商品交易所的強(qiáng)行平倉制度中的執(zhí)行價(jià)格的敘述中正確的有（）。

A.強(qiáng)行平倉的成交價(jià)格通過市場交易形成 B.強(qiáng)行平倉的成交價(jià)格為漲跌停板價(jià)格

C.強(qiáng)行平倉的委托價(jià)格通過市場交易形成 D.強(qiáng)行平倉的委托價(jià)格為漲跌停板價(jià)格

描述：強(qiáng)行平倉——執(zhí)行價(jià)格 您的答案：D,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

6.按照大連商品交易所的風(fēng)險(xiǎn)警示制度規(guī)定，下列情形中可能會(huì)進(jìn)行談話了解情況的有（）。

A.會(huì)員或客戶交易行為異常

B.會(huì)員資金變化較大

C.期貨價(jià)格出現(xiàn)異常變動(dòng)

D.會(huì)員或客戶持倉變化較大

描述：風(fēng)險(xiǎn)警示 您的答案：A,B,D,C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

7.下列關(guān)于大連商品交易所的市場風(fēng)險(xiǎn)管理中各部門的職責(zé)的敘述中正確的有（）。

A.監(jiān)察部負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)總體評(píng)估以及風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)處置措施

B.技術(shù)部負(fù)責(zé)處理技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.事業(yè)部負(fù)責(zé)現(xiàn)貨市場和交割風(fēng)險(xiǎn)

D.結(jié)算部負(fù)責(zé)資金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

描述：市場風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制中各部門的職責(zé) 您的答案：B,C,A,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

三、判斷題

8.大連商品交易所期貨風(fēng)險(xiǎn)管理體系是涉及開戶、交易、結(jié)算、交割各個(gè)環(huán)節(jié)的全流程風(fēng)險(xiǎn)管理。（）

描述：全流程風(fēng)控 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

9.大連商品交易所的強(qiáng)行平倉制度的執(zhí)行原則：強(qiáng)行平倉先由會(huì)員自己執(zhí)行，除交易所特別規(guī)定外，對開設(shè)夜盤交易的品種，其時(shí)限為夜盤交易小節(jié)和第一節(jié)交易時(shí)間內(nèi)；對未開設(shè)夜盤交易的品種，其時(shí)限為第一節(jié)交易時(shí)間內(nèi)；若規(guī)定時(shí)限內(nèi)會(huì)員未執(zhí)行完畢，則由交易所強(qiáng)制執(zhí)行。（）

描述：強(qiáng)行平倉——執(zhí)行原則 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

10.在大連商品交易所的市場風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制中主要是由技術(shù)部負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)總體評(píng)估以及制定風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)處置措施措施。（）

描述：市場風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制中各部門的職責(zé) 您的答案：錯(cuò)誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

試卷總得分：80.0

第三篇：期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度(上)C16050課后測驗(yàn)

期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度(上)C16050課后測驗(yàn)

一、單項(xiàng)選擇題

1.大連商品交易所的強(qiáng)制減倉制度規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格是（）。A.強(qiáng)制減倉的價(jià)格為該合約第N+1個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià) B.強(qiáng)制減倉的價(jià)格為該合約第N+2個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià) C.強(qiáng)制減倉的價(jià)格為該合約第N+3個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià) D.強(qiáng)制減倉的價(jià)格為該合約第N+4個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià) 描述：強(qiáng)制減倉——執(zhí)行價(jià)格 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 2.下列選項(xiàng)中不是大連商品交易所的全流程風(fēng)控中的事后風(fēng)險(xiǎn)處置措施是()。A.強(qiáng)制平倉 B.強(qiáng)制減倉 C.異常情況處理 D.限倉制度 描述：事后風(fēng)險(xiǎn)處置 您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

二、多項(xiàng)選擇題

3.下列關(guān)于大連商品交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度中風(fēng)險(xiǎn)管理措施的敘述中正確的有（）。

A.交易所實(shí)行價(jià)格漲跌停板制度，由證監(jiān)會(huì)制定各期貨合約的每日最大價(jià)格波動(dòng)幅度

B.強(qiáng)行平倉是指當(dāng)會(huì)員、客戶違規(guī)時(shí)，交易所對有關(guān)持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施

C.限倉是指交易所規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的，按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額

D.大戶報(bào)告要求投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量90%以上（含本數(shù)）要報(bào)告 描述：風(fēng)險(xiǎn)管理制度概覽 您的答案：C,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 4.下列選項(xiàng)中屬于交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施有()。A.交易前風(fēng)控 B.漲跌停板 C.限倉制度 D.保證金制度

描述：交易環(huán)節(jié)的風(fēng)控措施 您的答案：A,D,B,C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 5.下列選項(xiàng)中屬于大連商品交易所的全流程風(fēng)控中的事中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施有()。A.大戶報(bào)告 B.風(fēng)險(xiǎn)警示 C.保證金制度 D.異常情況處理 描述：事中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 您的答案：A,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 6.下列選項(xiàng)中是大連商品交易所的強(qiáng)行平倉制度中規(guī)定的觸發(fā)條件的是（）。

A.會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的 B.非期貨公司會(huì)員和客戶持倉量超出其限倉規(guī)定的 C.客戶的持倉出現(xiàn)大額虧損時(shí) D.其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉的 描述：強(qiáng)行平倉——觸發(fā)條件 您的答案：B,A,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 7.下列關(guān)于大連商品交易所的市場風(fēng)險(xiǎn)管理中各部門的職責(zé)的敘述中正確的有（）。

A.監(jiān)察部負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)總體評(píng)估以及風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)處置措施 B.技術(shù)部負(fù)責(zé)處理技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C.事業(yè)部負(fù)責(zé)現(xiàn)貨市場和交割風(fēng)險(xiǎn) D.結(jié)算部負(fù)責(zé)資金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

描述：市場風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制中各部門的職責(zé) 您的答案：C,B,D,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

三、判斷題

8.大連商品交易所期貨風(fēng)險(xiǎn)管理體系是涉及開戶、交易、結(jié)算、交割各個(gè)環(huán)節(jié)的全流程風(fēng)險(xiǎn)管理。（）描述：全流程風(fēng)控 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 9.在大連商品交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制制度中的保證金制度對于連續(xù)漲跌停的情況規(guī)定，第三個(gè)連續(xù)漲停板的上漲幅度為10%及對應(yīng)的交易保證金比例為合約價(jià)值的20%。（）描述：保證金制度——漲跌停板/連續(xù)漲跌停板 您的答案：錯(cuò)誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 10.在大連商品交易所的市場風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制中主要是由技術(shù)部負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)總體評(píng)估以及制定風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)處置措施措施。（）描述：市場風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制中各部門的職責(zé) 您的答案：錯(cuò)誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

試卷總得分：100.0

第四篇：C16050期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度(上)

期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度（上）

一、單項(xiàng)選擇題

1.在大連商品交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制制度中的保證金制度對于連續(xù)漲跌停的情況規(guī)定，第二個(gè)漲停板的上漲幅度及對應(yīng)的交易保證金比例分別為（）。

A.6%，8% B.4%，5% C.6%，10% D.10%，10% 2.大連商品交易所的強(qiáng)制減倉制度規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格是（）。

A.強(qiáng)制減倉的價(jià)格為該合約第N+2個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià)

B.強(qiáng)制減倉的價(jià)格為該合約第N+3個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià)

C.強(qiáng)制減倉的價(jià)格為該合約第N+4個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià)

D.強(qiáng)制減倉的價(jià)格為該合約第N+1個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià)

二、多項(xiàng)選擇題

3.下列選項(xiàng)中屬于大連商品交易所的全流程風(fēng)控中的事中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施有()。

A.保證金制度

B.異常情況處理

C.大戶報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)警示

4.按照大連商品交易所的風(fēng)險(xiǎn)警示制度規(guī)定，下列情形中可能會(huì)進(jìn)行談話了解情況的有（）。

A.期貨價(jià)格出現(xiàn)異常變動(dòng)

B.會(huì)員資金變化較大

C.會(huì)員或客戶交易行為異常

D.會(huì)員或客戶持倉變化較大

5.下列關(guān)于大連商品交易所的市場風(fēng)險(xiǎn)管理中各部門的職責(zé)的敘述中正確的有（）。

A.技術(shù)部負(fù)責(zé)處理技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

B.事業(yè)部負(fù)責(zé)現(xiàn)貨市場和交割風(fēng)險(xiǎn)

C.監(jiān)察部負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)總體評(píng)估以及風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)處置措施

D.結(jié)算部負(fù)責(zé)資金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

6.下列選項(xiàng)中屬于交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施有()。

A.交易前風(fēng)控

B.保證金制度

C.限倉制度

D.漲跌停板

7.下列選項(xiàng)中是大連商品交易所的強(qiáng)行平倉制度中規(guī)定的觸發(fā)條件的是（）。

A.客戶的持倉出現(xiàn)大額虧損時(shí)

B.會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的

C.非期貨公司會(huì)員和客戶持倉量超出其限倉規(guī)定的

D.其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉的

三、判斷題

8.大連商品交易所的強(qiáng)制減倉制度規(guī)定的分配原則：客戶單位凈持倉盈利大于零的客戶的所有投機(jī)持倉以及客戶單位凈持倉盈利大于或等于第N+2個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的6%的保值持倉都列入平倉范圍。（）

正確

錯(cuò)誤

9.大連商品交易所期貨風(fēng)險(xiǎn)管理體系是涉及開戶、交易、結(jié)算、交割各個(gè)環(huán)節(jié)的全流程風(fēng)險(xiǎn)管理。（）

正確

錯(cuò)誤

10.在大連商品交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制制度中的保證金制度對于連續(xù)漲跌停的情況規(guī)定，第三個(gè)連續(xù)漲停板的上漲幅度為10%及對應(yīng)的交易保證金比例為合約價(jià)值的20%。（）

正確

錯(cuò)誤

第五篇：期貨市場作為價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理工具

期貨市場作為價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理工具，在實(shí)現(xiàn)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)功能的同時(shí)，自身也承擔(dān)著巨大風(fēng)險(xiǎn)。期貨交易的保證金杠桿作用，使得期貨價(jià)格波動(dòng)大，這決定了期貨市場的高風(fēng)險(xiǎn)性。期貨CTA是一種通過集中各類資金委托期貨專家理財(cái)?shù)拈g接投資方式，目前在國際市場上，期貨投資基金已成為期貨市場上一支重要的投資力量，在為機(jī)構(gòu)投資者分散風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)資本市場的繁榮發(fā)展發(fā)揮著越來越重要的作用。由于期貨投資是資本市場中的一個(gè)特殊組成部分，其保證金交易的杠桿原理使得其風(fēng)險(xiǎn)和收益的波動(dòng)程度大大高于其它投資品種，相應(yīng)的期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)管理也有其獨(dú)有的特性。期貨市場的高風(fēng)險(xiǎn)性決定了一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生可能會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營，甚至導(dǎo)致公司倒閉。風(fēng)險(xiǎn)管理是期貨交易顧問的核心內(nèi)容，是期貨交易顧問內(nèi)部管理的重點(diǎn)和核心，是期貨交易顧問的生命線和永恒主題，也是期貨交易顧問的競爭力所在。風(fēng)險(xiǎn)管理是張“單程票”，期貨CTA一旦發(fā)生與風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)的案件，沒有回頭路，更沒有第二次機(jī)會(huì)讓你重來。

期貨CTA風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)明確強(qiáng)調(diào)，“當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)控制與個(gè)人利益出現(xiàn)尖銳矛盾時(shí)，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位”的風(fēng)控理念。明確主管和協(xié)管部門，確定風(fēng)控崗位，明確風(fēng)控流程和交易員頭寸的限制，確定違規(guī)操作造成不應(yīng)發(fā)生的巨大虧損時(shí)將保留追究交易員責(zé)任的權(quán)利，同時(shí)風(fēng)控專員和風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)負(fù)有連帶責(zé)任。明確具體的獎(jiǎng)罰細(xì)則，增強(qiáng)了可操作性。風(fēng)險(xiǎn)控制是期貨交易顧問生存和發(fā)展的生命線和保護(hù)傘。