第一篇：2016年期貨公司分類評價操作指引要點

2016年期貨公司分類評價操作指引

為增強期貨公司分類評價的操作性，進(jìn)一步明確和細(xì)化評價標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》），制定本操作指引。2016年期貨公司分類評價應(yīng)照此執(zhí)行。

一、評價方法

根據(jù)《規(guī)定》，期貨公司分類評價包括風(fēng)險管理能力、市場競爭力、培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)的評價，期貨公司最終評價計分由上述指標(biāo)的分值合計得出，采取由期貨公司自評、中國證監(jiān)會派出機構(gòu)（以下簡稱證監(jiān)局）初審、期貨公司分類監(jiān)管評審委員會（以下簡稱評審委員會）復(fù)核和評審、中國證監(jiān)會確定評價結(jié)果的方式進(jìn)行。

二、市場競爭力指標(biāo)的評價

對市場競爭力指標(biāo)的評價由評審委員會統(tǒng)一進(jìn)行評審。市場競爭力共五個指標(biāo)，具體計算公式如下：

（一）日均客戶權(quán)益總額，計算公式為：日均客戶權(quán)益總額＝∑（每日應(yīng)付貨幣保證金＋每日應(yīng)付質(zhì)押保證金）/評價期內(nèi)交易天數(shù)。該指標(biāo)的計算以中國期貨保證金監(jiān)控中心（以下簡稱監(jiān)控中心）提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

該指標(biāo)的加分附加條件為期貨公司評價期內(nèi)持倉成交比不低于全行業(yè)平均水平的50%。其中，持倉成交比=日均持倉量/日均成交量。持倉量、成交量分別為期貨公司當(dāng)日各期貨品種的持倉量、成交量之和。全行業(yè)平均水平，是指全行業(yè)日均持倉量 1 的算術(shù)平均值與全行業(yè)日均成交量的算術(shù)平均值之比。有關(guān)數(shù)據(jù)由監(jiān)控中心提供。

（二）期貨業(yè)務(wù)收入，包括期貨公司開展期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的手續(xù)費收入、開展期貨投資咨詢業(yè)務(wù)、開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的傭金收入。期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的手續(xù)費收入、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的傭金收入根據(jù)期貨公司經(jīng)審計的年報分析計算得到。

該指標(biāo)的加分附加條件為期貨公司的商品期貨手續(xù)費率、金融期貨手續(xù)費率二者均不低于全行業(yè)平均水平的50%。其中，手續(xù)費率=經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入/成交金額。該計算公式中的商品期貨（金融期貨）手續(xù)費收入、商品期貨（金融期貨）成交金額均以監(jiān)控中心提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不含交易所返還、交割手續(xù)費收入等。全行業(yè)平均水平，是指全行業(yè)商品期貨（金融期貨）手續(xù)費收入的算術(shù)平均值與全行業(yè)商品期貨（金融期貨）成交金額的算術(shù)平均值之比。

（三）成本管理能力，計算公式為：期貨業(yè)務(wù)收入/（業(yè)務(wù)管理費+營業(yè)稅金及附加+傭金支出）。該指標(biāo)的計算以期貨公司經(jīng)審計的年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，其中，傭金支出為會計科目“傭金支出”所列內(nèi)容。

該指標(biāo)的加分附加條件為期貨公司的期貨業(yè)務(wù)盈利不低于全行業(yè)平均水平。其中，期貨業(yè)務(wù)盈利=期貨業(yè)務(wù)收入-（業(yè)務(wù)管理費+營業(yè)稅金及附加+傭金支出）。期貨業(yè)務(wù)盈利的計算以期貨公司經(jīng)審計的年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，傭金支出為會計科目“傭金支出”所列內(nèi)容。全行業(yè)平均水平，是指全行業(yè)期貨業(yè)務(wù)盈利的算術(shù)平均值。

（四）凈利潤，該指標(biāo)的計算以期貨公司經(jīng)審計的年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

該指標(biāo)的加分附加條件為期貨公司的營業(yè)部部均手續(xù)費收入不低于全行業(yè)平均水平。其中，營業(yè)部部均手續(xù)費收入=經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入/營業(yè)部數(shù)量。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入以期貨公司經(jīng)審計的年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。營業(yè)部數(shù)量以期貨公司截至2015年12月31日“兩證”齊全的營業(yè)部數(shù)量為準(zhǔn)。期貨公司總部未向公司住所地證監(jiān)局備案不開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的，視為1個營業(yè)部；期貨公司分公司開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的，也應(yīng)視為營業(yè)部。全行業(yè)平均水平，是指全行業(yè)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入與全行業(yè)營業(yè)部數(shù)量之比。

（五）凈資產(chǎn)收益率，計算公式為：凈利潤/凈資產(chǎn)。其中，凈資產(chǎn)為會計年度內(nèi)各月月末凈資產(chǎn)的算術(shù)平均值。該指標(biāo)的計算以期貨公司報送的月報和經(jīng)審計的年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

《規(guī)定》第十四條第二款規(guī)定，“期貨公司風(fēng)險管理能力與持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)得分低于規(guī)定分值的，市場競爭力指標(biāo)不予加分”。其中，“規(guī)定分值”每年由評審委員會根據(jù)當(dāng)年的分類評價情況分別審議確定。

三、培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況指標(biāo)的評價

對培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況指標(biāo)的評價采取由評審委員會統(tǒng)一評審的方式進(jìn)行。培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況共三個指標(biāo)：機構(gòu)客戶日均持倉、機構(gòu)客戶日均權(quán)益、機構(gòu)客戶日均權(quán)益增長量。上述指標(biāo)的計算公式見《規(guī)定》第五十條。上述指標(biāo)的計算以監(jiān)控中心提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

四、風(fēng)險管理能力指標(biāo)的評價

（一）客戶資產(chǎn)保護(hù)

1．第1.01項，“期貨保證金賬戶的管理、報備、披露符合規(guī)定”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第七十條、《關(guān)于推廣保證金安全存管工作的通知》（證監(jiān)期貨字[2006]108號）、《關(guān)于登記和上報期貨保證金賬戶和專用自有資金賬戶的通知》(證監(jiān)期貨字[2006]82號)等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

2．第1.02項，“保證金的存放、出入金符合相關(guān)規(guī)定”。本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第七十一條、第七十二條，以及中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范期貨保證金存取業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)期貨字[2006]9號）等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

3．第1.03項，“期貨保證金封閉管理有效運行，不存在違反相關(guān)規(guī)定的情形”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第七十六條、《期貨經(jīng)紀(jì)公司保證金封閉管理暫行辦法》（證監(jiān)期貨字[2004]45號）等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

4．第1.04項，“向監(jiān)控中心報送的數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整，能夠按規(guī)定及時報送”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第七十三條、《關(guān)于推廣保證金安全存管工作的通知》（證監(jiān)期貨字[2006]108號）及監(jiān)控中心的相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）4 扣0.5分。

5．第1.05項，“開戶環(huán)節(jié)符合相關(guān)規(guī)定和投資者適當(dāng)性制度的要求”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司不存在違反《期貨交易管理條例》第二十六條、《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第五十二條等規(guī)定進(jìn)行開戶的情形；（2）期貨公司開戶符合《期貨交易管理條例》第二十五條第一款，以及《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第五十三條、第五十四條第一款的規(guī)定，按照《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》及監(jiān)控中心相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行開戶實名制和統(tǒng)一開戶制度，不存在違規(guī)情形；（3）期貨公司能夠按照監(jiān)管部門和監(jiān)控中心的要求及時升級和改造交易結(jié)算系統(tǒng)，對客戶資料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)并及時準(zhǔn)確報送，按照中國證監(jiān)會及監(jiān)控中心的要求對不符合規(guī)定的賬戶進(jìn)行規(guī)范與清理；（4）期貨公司經(jīng)紀(jì)合同的內(nèi)容符合中國期貨業(yè)協(xié)會關(guān)于《期貨經(jīng)紀(jì)合同指引》、《期貨交易風(fēng)險說明書》的規(guī)定，并已向中國期貨業(yè)協(xié)會與中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案；（5）期貨公司按照《關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定》和中國金融期貨交易所、中國期貨業(yè)協(xié)會的配套規(guī)則嚴(yán)格執(zhí)行金融期貨投資者適當(dāng)性制度，不存在違規(guī)情形。違反上述規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

6．第1.06項，“交易環(huán)節(jié)符合相關(guān)規(guī)定，能夠切實保障客戶的合法權(quán)益”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨交易管理條例》第二十五條第二款、第二十七條、第三十條，以及《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第五十五條至第五十七條等相關(guān)法規(guī)關(guān)于交易環(huán)節(jié)的相 5 關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

（二）資本充足

1．第2.01項，“風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的計算符合規(guī)定”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的計算符合《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》第二章“風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的計算”的相關(guān)規(guī)定，不存在虛增凈資本的情形。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

2．第2.02項，“建立了風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控與補充機制，開展重大業(yè)務(wù)前進(jìn)行敏感性測試”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司建立了風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控機制，能夠動態(tài)計算凈資本等風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，及時反映有關(guān)業(yè)務(wù)和市場變化對公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的影響；（2）期貨公司建立了風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控組織體系，指定相應(yīng)的高級管理人員負(fù)責(zé)動態(tài)監(jiān)控工作，明確公司相關(guān)部門和人員具體承擔(dān)動態(tài)監(jiān)控工作；（3）期貨公司在擴大業(yè)務(wù)規(guī)模或者做出向股東分配利潤等可能對凈資本產(chǎn)生重大影響的決定前，對相應(yīng)的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行敏感性分析和壓力測試。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

3．第2.03項，“按照規(guī)定履行了定期報告與風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)異常時的臨時報告義務(wù)”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司按照《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》第四章第二十六條、第二十八條的規(guī)定履行了定期報告義務(wù)和臨時報告義務(wù)。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

（三）公司治理

1．第3.01項，“期貨公司與控股股東或?qū)嶋H控制人在業(yè)務(wù)、6 人員、資產(chǎn)、財務(wù)、場所等方面嚴(yán)格分開、獨立經(jīng)營”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第三十六條規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

2．第3.02項，“公司‘三會’制度健全并有效履行職責(zé)”。本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第三十七條、第三十九條、第四十條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

3．第3.03項，“董事、監(jiān)事、高級管理人員任職情況符合監(jiān)管要求，不存在提供虛假信息、隱瞞重大事項、拒絕配合監(jiān)管、擅離職守等情況”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：

（1）期貨公司應(yīng)符合《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第二十九條、第三十條、第三十一條、第三十二條、第四十六條、第五十八條及《期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)》第二章等相關(guān)規(guī)定，為董事、監(jiān)事和高級管理人員辦理任職、離職手續(xù)，向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)履行報告義務(wù)。

對未按規(guī)定辦理任職、離職手續(xù)或履行報告義務(wù)的情況，每人次扣0.5分。

（2）期貨公司應(yīng)符合《公司法》第五十一條、《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第四十二條、《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第三十三條、《期貨公司行政許可審核工作指引第四號》第五條等關(guān)于高管兼職的相關(guān)法規(guī)規(guī)定。對違規(guī)兼職的情況，每人次扣0.5分。

7（3）董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)按《期貨公司監(jiān)督管理辦法》、《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》、《期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。未按規(guī)定履行職責(zé)的，每人次扣0.5分。

（4）期貨公司法定代表人無期貨從業(yè)資格的，扣0.5分。4．第3.04項，“公司股東及其關(guān)聯(lián)人未占用期貨公司資產(chǎn)，未損害公司及客戶的合法權(quán)益”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第四條的規(guī)定。違反規(guī)定的，每次扣0.5分。

5．第3.05項，“公司及股東能夠按規(guī)定向監(jiān)管部門履行報告義務(wù)”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第三十七條、第三十八條、第七十七條、第七十八條、第七十九條、第八十條、第八十一條以及其他法規(guī)、規(guī)范性文件中的相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次扣0.5分。

6．第3.06項，“期貨公司確保首席風(fēng)險官享有充分的知情權(quán)和獨立的檢查權(quán)，為首席風(fēng)險官有效履職提供必要的條件和保障”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司違反《期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)》第七條、第二十五條、第二十六條等規(guī)定，未能為首席風(fēng)險官提供有效的履職保障的，扣0.5分。

7．第3.07項，“首席風(fēng)險官按規(guī)定履行監(jiān)督、檢查職責(zé)，切實履行報告義務(wù)，并按要求及時向監(jiān)管部門提交工作報告”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司首席風(fēng)險官違反《期貨公司首席 8 風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)》第三章及第四章的規(guī)定，未履行報告義務(wù)或未及時向監(jiān)管部門提交工作報告的，每次扣0.5分。

（四）內(nèi)部控制

1．第4.01項，“公司和營業(yè)部的人員、崗位、場地、設(shè)施等方面符合運營和監(jiān)管要求”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司和營業(yè)部符合《期貨交易管理條例》、《期貨公司監(jiān)督管理辦法》的要求。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

2．第4.02項，“公司內(nèi)部控制架構(gòu)健全，設(shè)置了必要的業(yè)務(wù)和職能部門，符合不相容職務(wù)分離原則”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第四十三條等規(guī)定，以及《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》第二十三條、第二十五條、第二十七條等規(guī)定，以及《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》第二十七條至第三十四條等規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

3．第4.03項，“公司內(nèi)部管理制度完善，財務(wù)、交易、結(jié)算、風(fēng)險控制、合規(guī)等業(yè)務(wù)有效運轉(zhuǎn)并符合監(jiān)管要求”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨交易管理條例》第二十二條、三十一條、第三十四條、第三十五條、第三十七條、第三十九條，《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第四十六條、第五十五條、第五十六條、第五十七條、第五十八條、第五十九條，以及《關(guān)于加強期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

對于期貨公司的會計核算方式與會計準(zhǔn)則、會計制度不一致 9 問題，如果該問題系由公司財務(wù)管理混亂所致，或者造成了公司凈資本出現(xiàn)預(yù)警或不達(dá)標(biāo)狀態(tài)的重大變化，每項扣0.5分。

4．第4.04項，“公司建立了重大風(fēng)險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機制并有效執(zhí)行”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《關(guān)于加強期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》第十一條、第十九條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

5．第4.05項，“公司建立了明確、合理的授權(quán)分責(zé)制度并有效執(zhí)行”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《關(guān)于加強期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》第九條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

6．第4.06項，“公司建立了嚴(yán)格的內(nèi)部稽核監(jiān)督和責(zé)任追究制度并有效執(zhí)行”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《關(guān)于加強期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》第十六條、第二十一條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

7．第4.07項，“公司建立了自有資金管理制度，對資金用途和劃撥程序進(jìn)行有效控制”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《關(guān)于加強期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》第十二條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。公司自有資金管理中涉及自有資金用途不符合監(jiān)管要求的情形，適用《規(guī)定》第十六條第（三）項。

8．第4.08項，“營業(yè)部‘四統(tǒng)一’管理有效執(zhí)行”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第四十四條規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

（五）信息系統(tǒng)安全

該指標(biāo)根據(jù)《期貨交易所、期貨經(jīng)營機構(gòu)信息技術(shù)管理規(guī)范（試行）》、《證券期貨業(yè)信息安全保障管理辦法》、《期貨公司信息技術(shù)管理指引（修訂）》、《期貨公司網(wǎng)上期貨信息系統(tǒng)技術(shù)指引》、《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)信息技術(shù)治理工作指引（試行）》、《關(guān)于印發(fā)〈證券期貨業(yè)網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件應(yīng)急預(yù)案〉的通知》等規(guī)范性文件、自律規(guī)則進(jìn)行評價。具體評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)如下：

1．第5.01項，“信息技術(shù)管理制度完善并有效執(zhí)行”。本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：信息技術(shù)管理制度健全、完善，能夠覆蓋期貨公司全部信息技術(shù)管理環(huán)節(jié)，并有效執(zhí)行。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

2．第5.02項，“信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司集中交易系統(tǒng)發(fā)生軟、硬件故障，導(dǎo)致全公司交易中斷且客戶交易受到影響的，無論公司是否負(fù)有責(zé)任，每次扣0.5分；（2）期貨公司總部的其他信息系統(tǒng)（包括但不限于銀期系統(tǒng)、行情系統(tǒng)）或者營業(yè)部交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生技術(shù)事故，超過30分鐘仍然沒有解決問題且客戶交易受到影響的，每次扣0.5分。對于非公司原因?qū)е碌募夹g(shù)事故，如果期貨公司可以提供銀行、軟硬件供應(yīng)商等第三方出具的事故責(zé)任證明（關(guān)于第三方證明的格式文本見附件1），可以豁免扣分；（3）對于期貨公司網(wǎng)站感染病毒事件，在不符合上述第（1）、（2）項扣分條件的情況下，不予扣分。

3．第5.03項，“應(yīng)急處理機制健全有效”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司建立了信息技術(shù)應(yīng)急處理制度，制定了應(yīng)急處理預(yù)案，并定期舉行信息技術(shù)應(yīng)急處理演練，妥善處理突發(fā)信息技術(shù)問題。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

4．第5.04項，“按照規(guī)定及時準(zhǔn)確報送信息系統(tǒng)情況”。本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司未按規(guī)定向監(jiān)管部門、行業(yè)自律組織報送相關(guān)事項的，每次扣0.5分；（2）期貨公司發(fā)生技術(shù)事故未按規(guī)定上報的，每次除按照“信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行”扣0.5分外，再按照本項扣0.5分。

根據(jù)《規(guī)定》第二十九條的規(guī)定，在期貨公司信息技術(shù)評級檢查中，未達(dá)到一類等級要求的公司，其分類評價結(jié)果直接評為D類；達(dá)到一類等級要求但未達(dá)到其應(yīng)該達(dá)到的更高等級要求的公司，其分類評價結(jié)果下調(diào)3個級別，最低評為D類。適用上述“一票降級”的期貨公司，“信息系統(tǒng)安全”指標(biāo)不再扣分。

（六）信息公示

該指標(biāo)根據(jù)《期貨公司信息公示管理規(guī)定》進(jìn)行評價。具體評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)如下：

1.第6.01項，“信息公示制度健全且有效執(zhí)行”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司未按要求制定信息公示管理制度的或該制度未經(jīng)董事會審議通過的，扣0.5分；（2）期貨公司未按規(guī)定向監(jiān)管部門、行業(yè)自律組織報備信息公示管理制度的，扣0.5分；（3）期貨公司信息公示制度執(zhí)行違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

2.第6.02項，“公示的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假 12 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司公示的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的，每項扣0.5分。

3.第6.03項，“信息能夠按規(guī)定及時公示，并在規(guī)定地點、通過規(guī)定渠道公示”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司首次公示的信息未在規(guī)定時間填報完畢的，扣0.5分；（2）公示信息發(fā)生變化，未及時更新、報告監(jiān)管部門的，每次扣0.5分；（3）公司未按規(guī)定在網(wǎng)站、營業(yè)場所等公示規(guī)定信息的，每項扣0.5分。

4.第6.04項，“信息公示由專人負(fù)責(zé)、職責(zé)明確，信息公示工作符合監(jiān)管要求”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司未按規(guī)定指定高管人員、專門部門負(fù)責(zé)信息公示工作，信息公示和持續(xù)更新工作要求不明確，落實不到位的，扣0.5分；（2）公示信息未按規(guī)定經(jīng)有關(guān)人員簽字確認(rèn)的，扣0.5分；（3）期貨公司未在開戶時將公示平臺和公司網(wǎng)址書面告知投資者，或在客戶交易系統(tǒng)中提示相關(guān)事宜的，每次扣0.5分。

五、持續(xù)合規(guī)狀況的評價

（一）對《規(guī)定》第十六條的評價

1．“風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的，每次扣1分；風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)預(yù)警的，每次扣0.5分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：在評價期內(nèi)期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)持續(xù)達(dá)標(biāo)并符合預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)。考慮到目前尚未完全實現(xiàn)對期貨公司每個時點風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)動態(tài)監(jiān)控，現(xiàn)階段風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)暫按 13 月進(jìn)行評價，即以期貨公司報送的月度風(fēng)險監(jiān)管報表為基礎(chǔ)進(jìn)行評價。但對于監(jiān)管部門在年報審計、現(xiàn)場檢查和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的月中預(yù)警或不達(dá)標(biāo)的情形，也應(yīng)扣分。

對于期貨公司增資，股東已將增資款匯入期貨公司驗資賬戶的情形，造成負(fù)債/凈資產(chǎn)的比例不達(dá)標(biāo)或預(yù)警的，可以豁免扣分。

在期貨公司凈資本指標(biāo)預(yù)警的情況下，對于期貨公司提出申請并且同時符合以下條件的情形，相應(yīng)的扣分可以減半（即扣0.25分）：（1）期貨公司股東會已做出增加注冊資本的決議，且增加注冊資本的方案能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)；（2）擬增資股東已將擬增加的注冊資本匯入期貨公司單獨設(shè)立的驗資賬戶；（3）擬增資股東與期貨公司簽署合同，明確約定在增加注冊資本過程中，擬增資股東不得要求期貨公司返還匯入驗資賬戶中的資金；（4）增加注冊資本的申請已被我會受理。期貨公司提出申請后，由所在地證監(jiān)局對期貨公司按照《期貨公司監(jiān)管工作指引第1號》第五條所提供的材料進(jìn)行審查，并做出符合上述條件的書面證明，據(jù)此可以享受扣分減免。如果期貨公司的增資申請最終未被我會核準(zhǔn)，則其享有的扣分減免應(yīng)當(dāng)加回。期貨公司凈資本不達(dá)標(biāo)的，不適用上述扣分減免規(guī)定。

期貨公司在保證金封閉圈中的自有資金低于期貨交易所規(guī)定的最低限額結(jié)算準(zhǔn)備金的，屬于風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)情形，應(yīng)當(dāng)扣1分。但如果該問題系由期貨公司專用自有資金賬戶銀行的原因所致，在期貨公司提供該銀行支行以上分支機構(gòu)出具的第三方責(zé)任證明的情況下，可以豁免扣分。

2．“期貨保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警，經(jīng)核實為公司原因的，每次扣0.5分；期貨保證金監(jiān)控中心一般預(yù)警，經(jīng)核實為公司原因的，每次扣0.25分，最高扣3分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：以下情形可以認(rèn)定為非公司原因，不予扣分：（1）由于銀行系統(tǒng)升級或銀行數(shù)據(jù)報送錯誤原因?qū)е碌念A(yù)警；（2）由于期貨交易所與公司交易結(jié)算系統(tǒng)合約編碼設(shè)置不一致、交割處理不同步或期貨交易所數(shù)據(jù)報送錯誤導(dǎo)致的預(yù)警；（3）由于監(jiān)控中心系統(tǒng)升級導(dǎo)致期貨公司數(shù)據(jù)與監(jiān)控中心數(shù)據(jù)不一致的預(yù)警；（4）期貨公司能夠獲取銀行、期貨交易所、軟硬件供應(yīng)商等第三方證據(jù)證明自身無過錯且獲得監(jiān)管部門認(rèn)可的其他預(yù)警（關(guān)于第三方證明的格式文本見附件2）；（5）有證據(jù)證明公司已盡風(fēng)控職責(zé)但由于不可抗力導(dǎo)致預(yù)警的其他情形。

根據(jù)監(jiān)控中心《關(guān)于對期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度資金標(biāo)準(zhǔn)等開戶合規(guī)情況進(jìn)行檢查驗證及預(yù)警的函》，除能夠證明屬于非期貨公司原因造成的預(yù)警外，投資者適當(dāng)性制度資金標(biāo)準(zhǔn)屬于重大預(yù)警，扣0.5分，其他開戶合規(guī)預(yù)警屬于一般預(yù)警，扣0.25分。

3．“違規(guī)使用自有資金，或者為股東、實際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，對外擔(dān)保的，每次扣2分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司違反《期貨交易管理條例》第十七條等相關(guān)規(guī)定，違規(guī)使用自有資金，或者為股東、實際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，對外擔(dān)保的，每項扣2分。

4．“允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行開倉交易的，每次扣2分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：對于期貨公司允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行交易的情形，每次扣2分。根據(jù)《關(guān)于期貨公司盤中透支交易檢查情況的通報》（期函字[2009]140號），對于期貨公司通過降低保證金收取比例、虛擬入金、外掛式交易軟件、設(shè)置信用額度、電話直接入場下單等方式允許客戶盤中透支交易的行為，也應(yīng)按照此項扣分。

5．“錯單和穿倉損失金額超過當(dāng)期提取的風(fēng)險準(zhǔn)備金額10％的，扣2分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：“當(dāng)期”是指會計年度。“錯單損失”是指期貨公司當(dāng)期發(fā)生的錯單虧損的匯總金額，錯單盈利不能抵銷錯單虧損。“穿倉損失”是指期貨公司當(dāng)期發(fā)生的、截至當(dāng)期期末未向客戶追索成功的穿倉損失金額。當(dāng)期“穿倉損失”，在期貨公司次年4月30日之前追索成功的，可以相應(yīng)調(diào)減“穿倉損失”金額。

6．“審計報告及審閱報告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計意見或?qū)忛喴庖姷模看慰?分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司評價期內(nèi)審計報告、內(nèi)部控制評價報告、風(fēng)險監(jiān)管報表審計審閱報告被出具非無保留意見的，需進(jìn)行相應(yīng)扣分。監(jiān)管部門要求期貨公司進(jìn)行專項審計的，如中介機構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)審計意見或?qū)忛喴庖姡瓷鲜鲆?guī)定進(jìn)行扣分。上述報告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計意見或?qū)忛喴庖姷模糠輬蟾婵?分。

7．“任用不具有期貨從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務(wù)的，每人次扣0.1分，最高扣2分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》第九條規(guī)定，未取得期貨從業(yè)資格的人員，不得在期貨公司開展期貨業(yè)務(wù) 16 活動。關(guān)于“從事期貨業(yè)務(wù)”的認(rèn)定，可以參考中國期貨業(yè)協(xié)會《期貨從業(yè)人員資格管理規(guī)則（試行）》第二條第一款的規(guī)定。即，在期貨公司從事客戶開發(fā)、客戶服務(wù)、執(zhí)行委托、財務(wù)結(jié)算、合規(guī)審查、風(fēng)險控制、研究分析、投資咨詢及電腦維護(hù)等業(yè)務(wù)可視為“從事期貨業(yè)務(wù)”。

8．“董事長、高級管理人員存在3個月以上缺位的，每人次扣2分；獨立董事存在3個月以上缺位的，每人次扣1分；董事（含獨立董事）、監(jiān)事（含監(jiān)事會主席）不符合公司章程規(guī)定，存在3個月以上缺位的，每人次扣0.25分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：

（1）關(guān)于董事長、高級管理人員缺位的扣分。按照《期貨公司監(jiān)督管理辦法》等關(guān)于公司治理的要求，期貨公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、首席風(fēng)險官、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營業(yè)部負(fù)責(zé)人職位均應(yīng)有具備相應(yīng)任職資格的人員實際任職（副總經(jīng)理至少有1人）。上述人員存在3個月以上缺位的，每人次扣2分。

（2）關(guān)于獨立董事缺位的扣分。由于《期貨公司監(jiān)督管理辦法》取消了強制設(shè)立獨立董事情形的規(guī)定，該項無需評價。

（3）關(guān)于董事、監(jiān)事任職符合法定要求但不符合公司章程規(guī)定的扣分。對于董事（含獨立董事）、監(jiān)事（含監(jiān)事會主席）任職符合法定要求但不符合公司章程規(guī)定，存在3個月以上缺位的，每人次扣0.25分。

（4）豁免情形。符合以下情形之一的，可以豁免扣分： ①董事長、總經(jīng)理、首席風(fēng)險官因失蹤、死亡、喪失行為能力等不可抗力情形導(dǎo)致3個月以上缺位的，期貨公司自缺位之日 17 起3個月內(nèi)按照《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第四十六條指定了代為履行職責(zé)的人員，且代為履行職責(zé)符合要求。

②總經(jīng)理因離任導(dǎo)致3個月以上缺位的，董事會自總經(jīng)理離任之日起3個月內(nèi)授權(quán)1名副總經(jīng)理主持工作，且主持工作的時間不超過3個月。

③董事長、高級管理人員被刑事處罰、行政處罰或黨內(nèi)處分，期貨公司立即解除其職務(wù)的，繼任人選在評價期結(jié)束前已任職，但因資質(zhì)測試時間的原因?qū)е氯蔽?個月以上。

④董事長、高級管理人員跨評價期持續(xù)缺位且上次評價時已被扣分的，繼任人選在本評價期結(jié)束前已任職，但因資質(zhì)測試時間的原因?qū)е氯蔽?個月以上。

⑤董事長、高級管理人員離任后，期貨公司及時向證監(jiān)局申報了符合任職資格條件的人選，但證監(jiān)局出于審慎監(jiān)管的要求建議公司更換人選，導(dǎo)致缺位3個月以上（新的繼任人選在評價期結(jié)束前已任職）。

⑥期貨公司控股股東變更造成的董事長、高級管理人員離任，繼任人選在股權(quán)變更獲批后任職，但繼任人選因資質(zhì)測試時間的原因?qū)е氯蔽?個月以上。

9．“未按規(guī)定使用分類評價結(jié)果的，每次扣1分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司違反《規(guī)定》第四十九條的規(guī)定，將分類結(jié)果用于廣告、宣傳、營銷等商業(yè)目的，每次扣1分。

10．“開展期貨投資咨詢等創(chuàng)新業(yè)務(wù)不符合有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的，每次扣0.5分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，期貨公司可以開展投資咨詢等創(chuàng)新業(yè)務(wù)并遵守監(jiān)管部門制定的業(yè)務(wù)規(guī)則。期貨公司違反《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》、《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》中有關(guān)監(jiān)管要求的，每次扣0.5分。

（二）對《規(guī)定》第十七條的評價

期貨公司董事、監(jiān)事、高級管理人員存在《規(guī)定》第十七條第一款至第三款規(guī)定的情形的，應(yīng)根據(jù)對上述人員采取的相關(guān)監(jiān)管措施，每人每次分別計算，合計扣分。

期貨公司在評價期內(nèi)被責(zé)令整改的判斷標(biāo)準(zhǔn)是各證監(jiān)局向公司下達(dá)了要求改正錯誤或糾正問題的書面函件，具體函件名稱可能是“責(zé)令整改通知書”，也可能是“監(jiān)管提示函”、“警示函”等，應(yīng)當(dāng)重實質(zhì)內(nèi)容而不是文件名稱。不同違規(guī)事項被采取同一紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)分別計算，合計扣分。

（三）對《規(guī)定》第二十一條的評價

1．“期貨公司出現(xiàn)被采取本規(guī)定第十七條第（一）項規(guī)定的監(jiān)管措施時，期貨公司能在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改且通過中國證監(jiān)會派出機構(gòu)驗收的，對相應(yīng)的監(jiān)管措施可以不予扣分，但仍需按照違規(guī)行為進(jìn)行扣分”。

本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：根據(jù)上述情況進(jìn)行扣分豁免時，證監(jiān)局或期貨公司需提供相應(yīng)證明，如證監(jiān)局出具的驗收合格證明、證監(jiān)局日常監(jiān)管記錄、公司行政許可材料接收證明、行政許可批復(fù)文件復(fù)印件等證明材料。

2．“期貨公司主動上報違規(guī)行為的，如果該行為不屬于本規(guī)定第二十九條第一款所列違規(guī)情形，經(jīng)期貨公司分類監(jiān)管評審委員會認(rèn)可后可以減半扣分”。

本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：對于自查發(fā)現(xiàn)并主動上報的違規(guī)行為，在該行為不涉及《規(guī)定》第二十九條第一款所列違規(guī)情形的前提下，可以減半扣分。關(guān)于自查發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的認(rèn)定，由期貨公司提供相關(guān)證明材料，經(jīng)證監(jiān)局書面意見確認(rèn)后，報評審委員會評審確定。

風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)出現(xiàn)預(yù)警或不達(dá)標(biāo)，期貨公司主動向監(jiān)管部門報告的，不予減半扣分。

風(fēng)險管理能力與持續(xù)合規(guī)能力指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)中涉及評價期內(nèi)新發(fā)布的規(guī)章、規(guī)范性文件、規(guī)則等，自其實施之日起開始適用。

六、其他條款的評價

（一）對《規(guī)定》第二十二條的評價

1．“在評價期內(nèi)與其他期貨公司進(jìn)行合并且在評價期內(nèi)已獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的，可加4分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）本條的評價期與風(fēng)險管理能力、持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)的評價期一致。確定合并發(fā)生的標(biāo)志為中國證監(jiān)會下達(dá)核準(zhǔn)文件；（2）對于符合本款規(guī)定的合并事項，由發(fā)起合并的期貨公司（以下簡稱合并發(fā)起方）參加分類評價并予以加4分，被合并的期貨公司（以下簡稱被合并方）不再參加分類評價；（3）評價期內(nèi)被合并方的市場競爭力指標(biāo)納入合并發(fā)起方的市場競爭力指標(biāo)評價；（4）被合并方在合并前的不良合規(guī)記錄豁免納入 20 合并發(fā)起方的風(fēng)險管理能力和持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)評價，但被合并方在核準(zhǔn)文件下達(dá)后至被合并方許可證被注銷期間的合規(guī)記錄應(yīng)納入合并發(fā)起方的評價。

2．“期貨公司剩余凈資本達(dá)到1億元整數(shù)倍的，每1倍數(shù)加0.5分，最高加2分。但如果期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)在評價期內(nèi)出現(xiàn)預(yù)警或不達(dá)標(biāo)情形的，不予加分”。

本項中的剩余凈資本計算公式為：剩余凈資本＝凈資本－風(fēng)險資本準(zhǔn)備，其中凈資本、風(fēng)險資本準(zhǔn)備均為2015年期末數(shù)，數(shù)據(jù)以期貨公司經(jīng)審計的年報為準(zhǔn)。

附件1：關(guān)于技術(shù)事故扣分豁免的第三方證明格式文本 附件2：關(guān)于保證金預(yù)警扣分豁免的第三方證明格式文本

附件1：

關(guān)于技術(shù)事故扣分豁免的第三方證明格式文本

XX期貨公司于XX年XX月XX日發(fā)生技術(shù)事故，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

……

上述技術(shù)事故是我單位原因造成，XX期貨公司并無過錯，特此證明。該證明并非確定法律責(zé)任的依據(jù)，僅限XX期貨公司分類評價之用途。

XX單位（公章）XX年XX月XX日

附件2：

關(guān)于保證金預(yù)警扣分豁免的第三方證明格式文本

XX期貨公司于XX年XX月XX日收到中國期貨保證金監(jiān)控中心發(fā)出的保證金預(yù)警（第XXX號），現(xiàn)對上述保證金預(yù)警的原因說明如下：

……

上述保證金預(yù)警是我單位原因造成，XX期貨公司并無過錯，特此證明。該證明并非確定法律責(zé)任的依據(jù)，僅限XX期貨公司分類評價之用途。

XX單位（公章）XX年XX月XX日

第二篇：期貨公司分類評價操作指引

2018年期貨公司分類評價操作指引

為增強期貨公司分類評價的操作性，進(jìn)一步明確和細(xì)化評價標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》），制定本操作指引。2018年期貨公司分類評價應(yīng)照此執(zhí)行。

一、評價方法

根據(jù)《規(guī)定》，期貨公司分類評價包括風(fēng)險管理能力、市場競爭力、培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況及其他指標(biāo)的評價，期貨公司最終評價計分由上述指標(biāo)的分值合計得出，采取由期貨公司自評、中國證監(jiān)會派出機構(gòu)（以下簡稱證監(jiān)局）初審、期貨公司分類監(jiān)管評審委員會（以下簡稱評審委員會）復(fù)核和評審、中國證監(jiān)會確定評價結(jié)果的方式進(jìn)行。

二、市場競爭力指標(biāo)的評價

對市場競爭力指標(biāo)的評價由評審委員會統(tǒng)一進(jìn)行評審。市場競爭力共五個指標(biāo)，具體計算公式如下：

（一）日均客戶權(quán)益總額，計算公式為：日均客戶權(quán)益總額＝∑（每日應(yīng)付貨幣保證金＋每日應(yīng)付質(zhì)押保證金）/評價期內(nèi)交易天數(shù)。該指標(biāo)的計算以中國期貨保證金監(jiān)控中心（以下簡稱監(jiān)控中心）提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

該指標(biāo)的加分附加條件為期貨公司評價期內(nèi)持倉成交比不低于全行業(yè)平均水平的50%。其中，持倉成交比=日均持倉量/日均成交量。持倉量、成交量分別為期貨公司當(dāng)日各期貨品種的持倉量、成交量之和。全行業(yè)平均水平，是指全行業(yè)日均持倉量 1 的算術(shù)平均值與全行業(yè)日均成交量的算術(shù)平均值之比。有關(guān)數(shù)據(jù)由監(jiān)控中心提供。

（二）期貨業(yè)務(wù)收入，包括期貨公司開展期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的手續(xù)費收入、開展期貨投資咨詢業(yè)務(wù)、開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的傭金收入（按照去年的評價要求，資管子公司業(yè)務(wù)收入不計入期貨公司收入，今年資管子公司和風(fēng)險管理子公司業(yè)務(wù)收入依然不計入期貨公司收入）。期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的手續(xù)費收入、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的傭金收入根據(jù)期貨公司經(jīng)審計的年報分析計算得到。

該指標(biāo)的加分附加條件為期貨公司的商品期貨手續(xù)費率、金融期貨手續(xù)費率二者均不低于全行業(yè)平均水平的50%。其中，手續(xù)費率=經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入/成交金額。該計算公式中的商品期貨（金融期貨）手續(xù)費收入、商品期貨（金融期貨）成交金額均以監(jiān)控中心提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不含交易所返還、交割手續(xù)費收入等。全行業(yè)平均水平，是指全行業(yè)商品期貨（金融期貨）手續(xù)費收入的算術(shù)平均值與全行業(yè)商品期貨（金融期貨）成交金額的算術(shù)平均值之比。

（三）成本管理能力，計算公式為：期貨業(yè)務(wù)收入/（業(yè)務(wù)管理費+營業(yè)稅金及附加+傭金支出）。該指標(biāo)的計算以期貨公司經(jīng)審計的年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，其中，傭金支出為會計科目“傭金支出”所列內(nèi)容。

該指標(biāo)的加分附加條件為期貨公司的期貨業(yè)務(wù)盈利不低于全行業(yè)平均水平。其中，期貨業(yè)務(wù)盈利=期貨業(yè)務(wù)收入-（業(yè)務(wù)管理費+營業(yè)稅金及附加+傭金支出）。期貨業(yè)務(wù)盈利的計算以期貨 2 公司經(jīng)審計的年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，傭金支出為會計科目“傭金支出”所列內(nèi)容。全行業(yè)平均水平，是指全行業(yè)期貨業(yè)務(wù)盈利的算術(shù)平均值。

（四）凈利潤，該指標(biāo)的計算以期貨公司經(jīng)審計的年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

該指標(biāo)的加分附加條件為期貨公司的營業(yè)部部均手續(xù)費收入不低于全行業(yè)平均水平。其中，營業(yè)部部均手續(xù)費收入=經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入/營業(yè)部數(shù)量。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入以期貨公司經(jīng)審計的年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。營業(yè)部數(shù)量以期貨公司截至2017年12月31日“兩證”齊全的營業(yè)部數(shù)量為準(zhǔn)，期貨公司總部未向公司住所地證監(jiān)局備案不開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的，視為1個營業(yè)部。全行業(yè)平均水平，是指全行業(yè)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入與全行業(yè)營業(yè)部數(shù)量之比。

（五）凈資產(chǎn)收益率，計算公式為：凈利潤/凈資產(chǎn)。其中，凈資產(chǎn)為會計內(nèi)各月月末凈資產(chǎn)的算術(shù)平均值。該指標(biāo)的計算以期貨公司報送的月報和經(jīng)審計的年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

《規(guī)定》第十四條第二款規(guī)定，“期貨公司風(fēng)險管理能力與持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)得分低于規(guī)定分值的，市場競爭力指標(biāo)不予加分”。其中，“規(guī)定分值”每年由評審委員會根據(jù)當(dāng)年的分類評價情況分別審議確定。

三、培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況指標(biāo)的評價

對培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況指標(biāo)的評價采取由評審委員會統(tǒng)一評審的方式進(jìn)行。培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況共三個指標(biāo)：機構(gòu)客戶日均持倉、機構(gòu)客戶日均權(quán)益、機構(gòu)客戶日均權(quán)益 3 增長量。上述指標(biāo)的計算公式見《規(guī)定》第五十條。上述指標(biāo)的計算以監(jiān)控中心提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

四、風(fēng)險管理能力指標(biāo)的評價

（一）客戶資產(chǎn)保護(hù)

1．第1.01項，“期貨保證金賬戶的管理、報備、披露符合規(guī)定”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第七十條、《關(guān)于推廣保證金安全存管工作的通知》（證監(jiān)期貨字[2006]108號）、《關(guān)于登記和上報期貨保證金賬戶和專用自有資金賬戶的通知》(證監(jiān)期貨字[2006]82號)等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

2．第1.02項，“保證金的存放、出入金符合相關(guān)規(guī)定”。本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第七十一條、第七十二條，以及中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范期貨保證金存取業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)期貨字[2006]9號）等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

3．第1.03項，“期貨保證金封閉管理有效運行，不存在違反相關(guān)規(guī)定的情形”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第七十六條、《期貨經(jīng)紀(jì)公司保證金封閉管理暫行辦法》（證監(jiān)期貨字[2004]45號）等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

4．第1.04項，“向監(jiān)控中心報送的數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整，能夠按規(guī)定及時報送”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第七十三條、《關(guān)于推廣保證金安全存管工作的通知》（證監(jiān)期貨字[2006]108號）及監(jiān)控中心的相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

5．第1.05項，“開戶環(huán)節(jié)符合相關(guān)規(guī)定和投資者適當(dāng)性制度的要求”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司不存在違反《期貨交易管理條例》第二十六條、《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第五十二條等規(guī)定進(jìn)行開戶的情形；（2）期貨公司開戶符合《期貨交易管理條例》第二十五條第一款，以及《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第五十三條、第五十四條第一款的規(guī)定，按照《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》及監(jiān)控中心相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行開戶實名制和統(tǒng)一開戶制度，不存在違規(guī)情形；（3）期貨公司能夠按照監(jiān)管部門和監(jiān)控中心的要求及時升級和改造交易結(jié)算系統(tǒng)，對客戶資料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)并及時準(zhǔn)確報送，按照中國證監(jiān)會及監(jiān)控中心的要求對不符合規(guī)定的賬戶進(jìn)行規(guī)范與清理；（4）期貨公司經(jīng)紀(jì)合同的內(nèi)容符合中國期貨業(yè)協(xié)會關(guān)于《期貨經(jīng)紀(jì)合同指引》、《期貨交易風(fēng)險說明書》的規(guī)定，并已向中國期貨業(yè)協(xié)會與中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案；（5）期貨公司按照《關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定》和中國金融期貨交易所、中國期貨業(yè)協(xié)會的配套規(guī)則嚴(yán)格執(zhí)行金融期貨投資者適當(dāng)性制度，不存在違規(guī)情形。違反上述規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

6．第1.06項，“交易環(huán)節(jié)符合相關(guān)規(guī)定，能夠切實保障客戶的合法權(quán)益”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨交易管理條例》第二十五條第二款、第二十七條、第三十條，以及《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第五十五條至第五十七條等相關(guān)法規(guī)關(guān)于交易環(huán)節(jié)的相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

（二）資本充足

1．第2.01項，“風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的計算符合規(guī)定”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的計算符合《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》第二章“風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的計算”的相關(guān)規(guī)定，不存在虛增凈資本的情形。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

2．第2.02項，“建立了風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控與補充機制，開展重大業(yè)務(wù)前進(jìn)行敏感性測試”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司建立了風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控機制，能夠動態(tài)計算凈資本等風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，及時反映有關(guān)業(yè)務(wù)和市場變化對公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的影響；（2）期貨公司建立了風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控組織體系，指定相應(yīng)的高級管理人員負(fù)責(zé)動態(tài)監(jiān)控工作，明確公司相關(guān)部門和人員具體承擔(dān)動態(tài)監(jiān)控工作；（3）期貨公司在擴大業(yè)務(wù)規(guī)模或者做出向股東分配利潤等可能對凈資本產(chǎn)生重大影響的決定前，對相應(yīng)的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行敏感性分析和壓力測試。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

3．第2.03項，“按照規(guī)定履行了定期報告與風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)異常時的臨時報告義務(wù)”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司按照《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》第四章第二十六條、第二十八條的規(guī)定履行了定期報告 6 義務(wù)和臨時報告義務(wù)。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

（三）公司治理

1．第3.01項，“期貨公司與控股股東或?qū)嶋H控制人在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財務(wù)、場所等方面嚴(yán)格分開、獨立經(jīng)營”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第三十六條規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

2．第3.02項，“公司‘三會’制度健全并有效履行職責(zé)”。本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第三十七條、第三十九條、第四十條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項）扣0.5分。

3．第3.03項，“董事、監(jiān)事、高級管理人員任職情況符合監(jiān)管要求，不存在提供虛假信息、隱瞞重大事項、拒絕配合監(jiān)管、擅離職守等情況”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：

（1）期貨公司應(yīng)符合《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第二十九條、第三十條、第三十一條、第三十二條、第四十六條、第五十八條及《期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)》第二章等相關(guān)規(guī)定，為董事、監(jiān)事和高級管理人員辦理任職、離職手續(xù)，向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)履行報告義務(wù)。

對未按規(guī)定辦理任職、離職手續(xù)或履行報告義務(wù)的情況，每人次扣0.5分。

（2）期貨公司應(yīng)符合《公司法》第五十一條、《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第四十二條、《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人 7 員任職資格管理辦法》第三十三條、《期貨公司行政許可審核工作指引第四號》第五條等關(guān)于高管兼職的相關(guān)法規(guī)規(guī)定。對違規(guī)兼職的情況，每人次扣0.5分。

（3）董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)按《期貨公司監(jiān)督管理辦法》、《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》、《期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。未按規(guī)定履行職責(zé)的，每人次扣0.5分。

（4）期貨公司法定代表人無期貨從業(yè)資格的，扣0.5分。4．第3.04項，“公司股東及其關(guān)聯(lián)人未占用期貨公司資產(chǎn)，未損害公司及客戶的合法權(quán)益”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第四條的規(guī)定。違反規(guī)定的，每次扣0.5分。

5．第3.05項，“公司及股東能夠按規(guī)定向監(jiān)管部門履行報告義務(wù)”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第三十七條、第三十八條、第七十七條、第七十八條、第七十九條、第八十條、第八十一條以及其他法規(guī)、規(guī)范性文件中的相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次扣0.5分。

6．第3.06項，“期貨公司確保首席風(fēng)險官享有充分的知情權(quán)和獨立的檢查權(quán)，為首席風(fēng)險官有效履職提供必要的條件和保障”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司違反《期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)》第七條、第二十五條、第二十六條等規(guī)定，未能為首席風(fēng)險官提供有效的履職保障的，扣0.5分。

7．第3.07項，“首席風(fēng)險官按規(guī)定履行監(jiān)督、檢查職責(zé)，切實履行報告義務(wù)，并按要求及時向監(jiān)管部門提交工作報告”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司首席風(fēng)險官違反《期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)》第三章及第四章的規(guī)定，未履行報告義務(wù)或未及時向監(jiān)管部門提交工作報告的，每次扣0.5分。

（四）內(nèi)部控制

1．第4.01項，“公司和營業(yè)部的人員、崗位、場地、設(shè)施等方面符合運營和監(jiān)管要求”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司和營業(yè)部符合《期貨交易管理條例》、《期貨公司監(jiān)督管理辦法》的要求。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

2．第4.02項，“公司內(nèi)部控制架構(gòu)健全，設(shè)置了必要的業(yè)務(wù)和職能部門，符合不相容職務(wù)分離原則”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第四十三條等規(guī)定，以及《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》第二十三條、第二十五條、第二十七條等規(guī)定，以及《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》第二十七條至第三十四條等規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

3．第4.03項，“公司內(nèi)部管理制度完善，財務(wù)、交易、結(jié)算、風(fēng)險控制、合規(guī)等業(yè)務(wù)有效運轉(zhuǎn)并符合監(jiān)管要求”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合《期貨交易管理條例》第二十二條、三十一條、第三十四條、第三十五條、第三十七條、第三十九條，《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第四十六條、第五十五條、第五十六條、第五十七條、第五十八條、第五十九條，以及《關(guān) 9 于加強期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

對于期貨公司的會計核算方式與會計準(zhǔn)則、會計制度不一致問題，如果該問題系由公司財務(wù)管理混亂所致，或者造成了公司凈資本出現(xiàn)預(yù)警或不達(dá)標(biāo)狀態(tài)的重大變化，每項扣0.5分。

4．第4.04項，“公司建立了重大風(fēng)險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機制并有效執(zhí)行”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《關(guān)于加強期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》第十一條、第十九條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

5．第4.05項，“公司建立了明確、合理的授權(quán)分責(zé)制度并有效執(zhí)行”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《關(guān)于加強期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》第九條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

6．第4.06項，“公司建立了嚴(yán)格的內(nèi)部稽核監(jiān)督和責(zé)任追究制度并有效執(zhí)行”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《關(guān)于加強期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》第十六條、第二十一條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

7．第4.07項，“公司建立了自有資金管理制度，對資金用途和劃撥程序進(jìn)行有效控制”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《關(guān)于加強期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》第十二條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項 10 扣0.5分。公司自有資金管理中涉及自有資金用途不符合監(jiān)管要求的情形，適用《規(guī)定》第十六條第（三）項。

8．第4.08項，“營業(yè)部‘四統(tǒng)一’管理有效執(zhí)行”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第四十四條規(guī)定。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

（五）信息系統(tǒng)安全

該指標(biāo)根據(jù)《期貨交易所、期貨經(jīng)營機構(gòu)信息技術(shù)管理規(guī)范（試行）》、《證券期貨業(yè)信息安全保障管理辦法》、《期貨公司信息技術(shù)管理指引（修訂）》、《期貨公司網(wǎng)上期貨信息系統(tǒng)技術(shù)指引》、《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)信息技術(shù)治理工作指引（試行）》、《關(guān)于印發(fā)〈證券期貨業(yè)網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件應(yīng)急預(yù)案〉的通知》等規(guī)范性文件、自律規(guī)則進(jìn)行評價。具體評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)如下：

1．第5.01項，“信息技術(shù)管理制度完善并有效執(zhí)行”。本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：信息技術(shù)管理制度健全、完善，能夠覆蓋期貨公司全部信息技術(shù)管理環(huán)節(jié)，并有效執(zhí)行。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

2．第5.02項，“信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司集中交易系統(tǒng)發(fā)生軟、硬件故障，導(dǎo)致全公司交易中斷且客戶交易受到影響的，無論公司是否負(fù)有責(zé)任，每次扣0.5分；（2）期貨公司總部的其他信息系統(tǒng)（包括但不限于銀期系統(tǒng)、行情系統(tǒng)）或者營業(yè)部交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生技術(shù)事故，超過30分鐘仍然沒有解決問題且客戶交易受到影響的，每次扣0.5分。對于非公司原因?qū)е碌募夹g(shù)事故，如果期貨公司可以提供銀行、軟硬件供應(yīng)商等第三方出具的事故責(zé)任 11 證明（關(guān)于第三方證明的格式文本見附件1），可以豁免扣分；（3）對于期貨公司網(wǎng)站感染病毒事件，在不符合上述第（1）、（2）項扣分條件的情況下，不予扣分。

3．第5.03項，“應(yīng)急處理機制健全有效”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司建立了信息技術(shù)應(yīng)急處理制度，制定了應(yīng)急處理預(yù)案，并定期舉行信息技術(shù)應(yīng)急處理演練，妥善處理突發(fā)信息技術(shù)問題。違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

4．第5.04項，“按照規(guī)定及時準(zhǔn)確報送信息系統(tǒng)情況”。本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司未按規(guī)定向監(jiān)管部門、行業(yè)自律組織報送相關(guān)事項的，每次扣0.5分；（2）期貨公司發(fā)生技術(shù)事故未按規(guī)定上報的，每次除按照“信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行”扣0.5分外，再按照本項扣0.5分。

根據(jù)《規(guī)定》第二十九條的規(guī)定，在期貨公司信息技術(shù)評級檢查中，未達(dá)到一類等級要求的公司，其分類評價結(jié)果直接評為D類；達(dá)到一類等級要求但未達(dá)到其應(yīng)該達(dá)到的更高等級要求的公司，其分類評價結(jié)果下調(diào)3個級別，最低評為D類。適用上述“一票降級”的期貨公司，“信息系統(tǒng)安全”指標(biāo)不再扣分。

（六）信息公示

該指標(biāo)根據(jù)《期貨公司信息公示管理規(guī)定》進(jìn)行評價。具體評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)如下：

1.第6.01項，“信息公示制度健全且有效執(zhí)行”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司未按要求制定信息公示管理制度的或該制度未經(jīng)董事會審議通過的，扣0.5分；（2）期貨公司未按規(guī)定向監(jiān)管部門、行業(yè)自律組織報備信息公示管理制度 12 的，扣0.5分；（3）期貨公司信息公示制度執(zhí)行違反規(guī)定的，每項扣0.5分。

2.第6.02項，“公示的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司公示的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的，每項扣0.5分。

3.第6.03項，“信息能夠按規(guī)定及時公示，并在規(guī)定地點、通過規(guī)定渠道公示”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司首次公示的信息未在規(guī)定時間填報完畢的，扣0.5分；（2）公示信息發(fā)生變化，未及時更新、報告監(jiān)管部門的，每次扣0.5分；（3）公司未按規(guī)定在網(wǎng)站、營業(yè)場所等公示規(guī)定信息的，每項扣0.5分。

4.第6.04項，“信息公示由專人負(fù)責(zé)、職責(zé)明確，信息公示工作符合監(jiān)管要求”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司未按規(guī)定指定高管人員、專門部門負(fù)責(zé)信息公示工作，信息公示和持續(xù)更新工作要求不明確，落實不到位的，扣0.5分；（2）公示信息未按規(guī)定經(jīng)有關(guān)人員簽字確認(rèn)的，扣0.5分；（3）期貨公司未在開戶時將公示平臺和公司網(wǎng)址書面告知投資者，或在客戶交易系統(tǒng)中提示相關(guān)事宜的，每次扣0.5分。

五、持續(xù)合規(guī)狀況的評價

（一）對《規(guī)定》第十六條的評價

1．“風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的，每次扣1分；風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)預(yù)警的，每次扣0.5分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：在評價期內(nèi)期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)持續(xù)達(dá)標(biāo)并符合預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)。考慮到目前尚未完全實現(xiàn)對期貨公司每個時點風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)動態(tài)監(jiān)控，現(xiàn)階段風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)暫按月進(jìn)行評價，即以期貨公司報送的月度風(fēng)險監(jiān)管報表為基礎(chǔ)進(jìn)行評價。但對于監(jiān)管部門在年報審計、現(xiàn)場檢查和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的月中預(yù)警或不達(dá)標(biāo)的情形，也應(yīng)扣分。

對于期貨公司增資，股東已將增資款匯入期貨公司驗資賬戶的情形，造成負(fù)債/凈資產(chǎn)的比例不達(dá)標(biāo)或預(yù)警的，可以豁免扣分。

在期貨公司凈資本指標(biāo)預(yù)警的情況下，對于期貨公司提出申請并且同時符合以下條件的情形，相應(yīng)的扣分可以減半（即扣0.25分）：（1）期貨公司股東會已做出增加注冊資本的決議，且增加注冊資本的方案能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)；（2）擬增資股東已將擬增加的注冊資本匯入期貨公司單獨設(shè)立的驗資賬戶；（3）擬增資股東與期貨公司簽署合同，明確約定在增加注冊資本過程中，擬增資股東不得要求期貨公司返還匯入驗資賬戶中的資金；（4）增加注冊資本的申請已被我會受理。期貨公司提出申請后，由所在地證監(jiān)局對期貨公司按照《期貨公司監(jiān)管工作指引第1號》第五條所提供的材料進(jìn)行審查，并做出符合上述條件的書面證明，據(jù)此可以享受扣分減免。如果期貨公司的增資申請最終未被我會核準(zhǔn)，則其享有的扣分減免應(yīng)當(dāng)加回。期貨公司凈資本不達(dá)標(biāo)的，不適用上述扣分減免規(guī)定。

期貨公司在保證金封閉圈中的自有資金低于期貨交易所規(guī)定的最低限額結(jié)算準(zhǔn)備金的，屬于風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)情形，應(yīng) 14 當(dāng)扣1分。但如果該問題系由期貨公司專用自有資金賬戶銀行的原因所致，在期貨公司提供該銀行支行以上分支機構(gòu)出具的第三方責(zé)任證明的情況下，可以豁免扣分。

2．“期貨保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警，經(jīng)核實為公司原因的，每次扣0.5分；期貨保證金監(jiān)控中心一般預(yù)警，經(jīng)核實為公司原因的，每次扣0.25分，最高扣3分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：以下情形可以認(rèn)定為非公司原因，不予扣分：（1）由于銀行系統(tǒng)升級或銀行數(shù)據(jù)報送錯誤原因?qū)е碌念A(yù)警；（2）由于期貨交易所與公司交易結(jié)算系統(tǒng)合約編碼設(shè)置不一致、交割處理不同步或期貨交易所數(shù)據(jù)報送錯誤導(dǎo)致的預(yù)警；（3）由于監(jiān)控中心系統(tǒng)升級導(dǎo)致期貨公司數(shù)據(jù)與監(jiān)控中心數(shù)據(jù)不一致的預(yù)警；（4）期貨公司能夠獲取銀行、期貨交易所、軟硬件供應(yīng)商等第三方證據(jù)證明自身無過錯且獲得監(jiān)管部門認(rèn)可的其他預(yù)警（關(guān)于第三方證明的格式文本見附件2）；（5）有證據(jù)證明公司已盡風(fēng)控職責(zé)但由于不可抗力導(dǎo)致預(yù)警的其他情形。

根據(jù)監(jiān)控中心《關(guān)于對期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度資金標(biāo)準(zhǔn)等開戶合規(guī)情況進(jìn)行檢查驗證及預(yù)警的函》，除能夠證明屬于非期貨公司原因造成的預(yù)警外，投資者適當(dāng)性制度資金標(biāo)準(zhǔn)屬于重大預(yù)警，扣0.5分，其他開戶合規(guī)預(yù)警屬于一般預(yù)警，扣0.25分。

3．“違規(guī)使用自有資金，或者為股東、實際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，對外擔(dān)保的，每次扣2分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司違反《期貨交易管理條例》第十七條等相關(guān)規(guī)定，違規(guī)使用自有資金，或者為股東、實際控制人 15 或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，對外擔(dān)保的，每項扣2分。

4．“允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行開倉交易的，每次扣2分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：對于期貨公司允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行交易的情形，每次扣2分。根據(jù)《關(guān)于期貨公司盤中透支交易檢查情況的通報》（期函字[2009]140號），對于期貨公司通過降低保證金收取比例、虛擬入金、外掛式交易軟件、設(shè)置信用額度、電話直接入場下單等方式允許客戶盤中透支交易的行為，也應(yīng)按照此項扣分。

5．“錯單和穿倉損失金額超過當(dāng)期提取的風(fēng)險準(zhǔn)備金額10％的，扣2分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：“當(dāng)期”是指會計。“錯單損失”是指期貨公司當(dāng)期發(fā)生的錯單虧損的匯總金額，錯單盈利不能抵銷錯單虧損。“穿倉損失”是指期貨公司當(dāng)期發(fā)生的、截至當(dāng)期期末未向客戶追索成功的穿倉損失金額。當(dāng)期“穿倉損失”，在期貨公司次年4月30日之前追索成功的，可以相應(yīng)調(diào)減“穿倉損失”金額。

6．“審計報告及審閱報告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計意見或?qū)忛喴庖姷模看慰?分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司評價期內(nèi)審計報告、內(nèi)部控制評價報告、風(fēng)險監(jiān)管報表審計審閱報告被出具非無保留意見的，需進(jìn)行相應(yīng)扣分。監(jiān)管部門要求期貨公司進(jìn)行專項審計的，如中介機構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)審計意見或?qū)忛喴庖姡瓷鲜鲆?guī)定進(jìn)行扣分。上述報告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計意見或?qū)忛喴庖姷模糠輬蟾婵?分。

7．“任用不具有期貨從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務(wù)的，每人 16 次扣0.1分，最高扣2分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》第九條規(guī)定，未取得期貨從業(yè)資格的人員，不得在期貨公司開展期貨業(yè)務(wù)活動。關(guān)于“從事期貨業(yè)務(wù)”的認(rèn)定，可以參考中國期貨業(yè)協(xié)會《期貨從業(yè)人員資格管理規(guī)則（試行）》第二條第一款的規(guī)定。即，在期貨公司從事客戶開發(fā)、客戶服務(wù)、執(zhí)行委托、財務(wù)結(jié)算、合規(guī)審查、風(fēng)險控制、研究分析、投資咨詢及電腦維護(hù)等業(yè)務(wù)可視為“從事期貨業(yè)務(wù)”。

8．“董事長、高級管理人員存在3個月以上缺位的，每人次扣2分；獨立董事存在3個月以上缺位的，每人次扣1分；董事（含獨立董事）、監(jiān)事（含監(jiān)事會主席）不符合公司章程規(guī)定，存在3個月以上缺位的，每人次扣0.25分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：

（1）關(guān)于董事長、高級管理人員缺位的扣分。按照《期貨公司監(jiān)督管理辦法》等關(guān)于公司治理的要求，期貨公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、首席風(fēng)險官、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營業(yè)部負(fù)責(zé)人職位均應(yīng)有具備相應(yīng)任職資格的人員實際任職（副總經(jīng)理至少有1人）。上述人員存在3個月以上缺位的，每人次扣2分。

（2）關(guān)于獨立董事缺位的扣分。由于《期貨公司監(jiān)督管理辦法》取消了強制設(shè)立獨立董事情形的規(guī)定，該項無需評價。

（3）關(guān)于董事、監(jiān)事任職符合法定要求但不符合公司章程規(guī)定的扣分。對于董事（含獨立董事）、監(jiān)事（含監(jiān)事會主席）任職符合法定要求但不符合公司章程規(guī)定，存在3個月以上缺位的，每人次扣0.25分。

17（4）豁免情形。符合以下情形之一的，可以豁免扣分： ①董事長、總經(jīng)理、首席風(fēng)險官因失蹤、死亡、喪失行為能力等不可抗力情形導(dǎo)致3個月以上缺位的，期貨公司自缺位之日起3個月內(nèi)按照《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第四十六條指定了代為履行職責(zé)的人員，且代為履行職責(zé)符合要求。

②總經(jīng)理因離任導(dǎo)致3個月以上缺位的，董事會自總經(jīng)理離任之日起3個月內(nèi)授權(quán)1名副總經(jīng)理主持工作，且主持工作的時間不超過3個月。

③董事長、高級管理人員被刑事處罰、行政處罰或黨內(nèi)處分，期貨公司立即解除其職務(wù)的，繼任人選在評價期結(jié)束前已任職，但因資質(zhì)測試時間的原因?qū)е氯蔽?個月以上。

④董事長、高級管理人員跨評價期持續(xù)缺位且上次評價時已被扣分的，繼任人選在本評價期結(jié)束前已任職，但因資質(zhì)測試時間的原因?qū)е氯蔽?個月以上。

⑤董事長、高級管理人員離任后，期貨公司及時向證監(jiān)局申報了符合任職資格條件的人選，但證監(jiān)局出于審慎監(jiān)管的要求建議公司更換人選，導(dǎo)致缺位3個月以上（新的繼任人選在評價期結(jié)束前已任職）。

⑥期貨公司控股股東變更造成的董事長、高級管理人員離任，繼任人選在股權(quán)變更獲批后任職，但繼任人選因資質(zhì)測試時間的原因?qū)е氯蔽?個月以上。

9．“未按規(guī)定使用分類評價結(jié)果的，每次扣1分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司違反《規(guī)定》第四十九條的規(guī)定，18 將分類結(jié)果用于廣告、宣傳、營銷等商業(yè)目的，每次扣1分。

10．“開展期貨投資咨詢等創(chuàng)新業(yè)務(wù)不符合有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的，每次扣0.5分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，期貨公司可以開展投資咨詢等創(chuàng)新業(yè)務(wù)并遵守監(jiān)管部門制定的業(yè)務(wù)規(guī)則。期貨公司違反《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》、《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》中有關(guān)監(jiān)管要求的，每次扣0.5分。

（二）對《規(guī)定》第十七條的評價

期貨公司董事、監(jiān)事、高級管理人員存在《規(guī)定》第十七條第一款至第三款規(guī)定的情形的，應(yīng)根據(jù)對上述人員采取的相關(guān)監(jiān)管措施，每人每次分別計算，合計扣分。

期貨公司在評價期內(nèi)被責(zé)令整改的判斷標(biāo)準(zhǔn)是各證監(jiān)局向公司下達(dá)了要求改正錯誤或糾正問題的書面函件，具體函件名稱可能是“責(zé)令整改通知書”，也可能是“監(jiān)管提示函”、“警示函”等，應(yīng)當(dāng)重實質(zhì)內(nèi)容而不是文件名稱。不同違規(guī)事項被采取同一紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)分別計算，合計扣分。

期貨公司在評價期內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)下發(fā)立案通知書但未采取監(jiān)管措施或行政處罰的，不適用本條的扣分原則

（三）對《規(guī)定》第十九條的評價

期貨公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市以及參與上海證券交易所上證50ETF期權(quán)合約交易的，如果受到交易所自律處分的，按照第十九條第二款的要求進(jìn)行扣分。

（四）對《規(guī)定》第二十一條的評價

1．“期貨公司出現(xiàn)被采取本規(guī)定第十七條第（一）項規(guī)定的監(jiān)管措施時，期貨公司能在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改且通過中國證監(jiān)會派出機構(gòu)驗收的，對相應(yīng)的監(jiān)管措施可以不予扣分，但仍需按照違規(guī)行為進(jìn)行扣分”。

本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：根據(jù)上述情況進(jìn)行扣分豁免時，證監(jiān)局或期貨公司需提供相應(yīng)證明，如證監(jiān)局出具的驗收合格證明、證監(jiān)局日常監(jiān)管記錄、公司行政許可材料接收證明、行政許可批復(fù)文件復(fù)印件等證明材料。

2．“期貨公司主動上報違規(guī)行為的，如果該行為不屬于本規(guī)定第二十九條第一款所列違規(guī)情形，經(jīng)期貨公司分類監(jiān)管評審委員會認(rèn)可后可以減半扣分”。

本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：對于自查發(fā)現(xiàn)并主動上報的違規(guī)行為，在該行為不涉及《規(guī)定》第二十九條第一款所列違規(guī)情形的前提下，可以減半扣分。關(guān)于自查發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的認(rèn)定，由期貨公司提供相關(guān)證明材料，經(jīng)證監(jiān)局書面意見確認(rèn)后，報評審委員會評審確定。

風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)出現(xiàn)預(yù)警或不達(dá)標(biāo)，期貨公司主動向監(jiān)管部門報告的，不予減半扣分。

風(fēng)險管理能力與持續(xù)合規(guī)能力指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)中涉及評價期內(nèi)新發(fā)布的規(guī)章、規(guī)范性文件、規(guī)則等，自其實施之日起開始適用。

六、其他指標(biāo)的評價

（一）對《規(guī)定》第二十二條的評價

1．“在評價期內(nèi)與其他期貨公司進(jìn)行合并且在評價期內(nèi)已獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的，可加4分”。

本項評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）本條的評價期與風(fēng)險管理能力、持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)的評價期一致。確定合并發(fā)生的標(biāo)志為中國證監(jiān)會下達(dá)核準(zhǔn)文件；（2）對于符合本款規(guī)定的合并事項，由發(fā)起合并的期貨公司（以下簡稱合并發(fā)起方）參加分類評價并予以加4分，被合并的期貨公司（以下簡稱被合并方）不再參加分類評價；（3）評價期內(nèi)被合并方的市場競爭力指標(biāo)納入合并發(fā)起方的市場競爭力指標(biāo)評價；（4）被合并方在合并前的不良合規(guī)記錄豁免納入合并發(fā)起方的風(fēng)險管理能力和持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)評價，但被合并方在核準(zhǔn)文件下達(dá)后至被合并方許可證被注銷期間的合規(guī)記錄應(yīng)納入合并發(fā)起方的評價。

2．“期貨公司剩余凈資本達(dá)到1億元整數(shù)倍的，每1倍數(shù)加0.5分，最高加2分。但如果期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)在評價期內(nèi)出現(xiàn)預(yù)警或不達(dá)標(biāo)情形的，不予加分”。

本項中的剩余凈資本計算公式為：剩余凈資本＝凈資本－風(fēng)險資本準(zhǔn)備，其中凈資本、風(fēng)險資本準(zhǔn)備均為2017年期末數(shù)，數(shù)據(jù)以期貨公司經(jīng)審計的年報為準(zhǔn)。

（二）對期貨公司服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)及參與扶貧工作的評估 為引導(dǎo)期貨公司積極服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和參與扶貧工作，評審委員會在中期協(xié)對期貨公司開展“保險＋期貨”及扶貧工作考評結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)評加分。

附件1：關(guān)于技術(shù)事故扣分豁免的第三方證明格式文本

附件2：關(guān)于保證金預(yù)警扣分豁免的第三方證明格式文本

附件1：

關(guān)于技術(shù)事故扣分豁免的第三方證明格式文本

XX期貨公司于XX年XX月XX日發(fā)生技術(shù)事故，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

……

上述技術(shù)事故是我單位原因造成，XX期貨公司并無過錯，特此證明。該證明并非確定法律責(zé)任的依據(jù)，僅限XX期貨公司分類評價之用途。

XX單位（公章）XX年XX月XX日

附件2：

關(guān)于保證金預(yù)警扣分豁免的第三方證明格式文本

XX期貨公司于XX年XX月XX日收到中國期貨保證金監(jiān)控中心發(fā)出的保證金預(yù)警（第XXX號），現(xiàn)對上述保證金預(yù)警的原因說明如下：

……

上述保證金預(yù)警是我單位原因造成，XX期貨公司并無過錯，特此證明。該證明并非確定法律責(zé)任的依據(jù)，僅限XX期貨公司分類評價之用途。

XX單位（公章）XX年XX月XX日

第三篇：期貨公司分類監(jiān)管評價操作指引20090305

期貨公司分類監(jiān)管操作說明

為了增強期貨公司分類監(jiān)管評價的可操作性，細(xì)化評價標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《期貨公司分類監(jiān)管指引（試行）》（以下簡稱“指引”）與《期貨公司分類監(jiān)管評價指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱“指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)”），制定本操作說明。

一、評價方法及工作底稿概述

（一）期貨公司分類監(jiān)管評價分為風(fēng)險管理能力與市場影響 力的評價。

（二）市場影響力由評審委員會根據(jù)期貨公司經(jīng)審計的 財務(wù)數(shù)據(jù)直接進(jìn)行評定。

（三）風(fēng)險管理能力采取由期貨公司自評、證監(jiān)局初審，評審委員會最終確定的方式進(jìn)行。通過填寫3張工作底稿完成。

1、期貨公司對《指引》中規(guī)定的風(fēng)險管理能力指標(biāo)進(jìn)行自評，具體見期貨公司分類評價工作底稿一，期貨公司自評表。此表以總分100分為基數(shù)，通過扣分的方式得出期貨公司風(fēng)險管理能力的自評得分，此表共分四部分。

第一部分是對期貨公司是否符合《指引》中第二十九條規(guī)定的資本充足情況、客戶資產(chǎn)保護(hù)、公司治理、合規(guī)管理、內(nèi)部控制、信息披露、信息技術(shù)安全的內(nèi)容進(jìn)行自評，第二部分是對期貨公司在評價期內(nèi)采取的監(jiān)管措施和存在的重大問題做出評價，具體指《指引》第二十一條、第二十二條、第二

十四、第二十五條所規(guī)定的事項。

第三部分是對期貨公司特殊事項的評價，即期貨公司是否存 1 在《指引》第二十七條、第二十八條規(guī)定的對期貨公司特殊事項的加、減分項目。

第四部分是對期貨公司在評價期內(nèi)是否存在《指引》第十條、第十二條、第二十條規(guī)定的存在直接影響公司分類的重大事項的情形進(jìn)行列示。該部分不進(jìn)行計分，只須填寫“是”或“否”，在最終確定期貨公司分類時參考。

2、證監(jiān)局根據(jù)《指引》及日常監(jiān)管掌握情況，對期貨公司風(fēng)險管理能力的自評情況進(jìn)行初審，對期貨公司自評與實際不符的情況做出調(diào)整，具體見期貨公司分類評價工作底稿二，證監(jiān)局初審表。

3、期貨公司的最終評分由評審委員會在計算風(fēng)險管理能力與市場影響力合計分并進(jìn)行調(diào)整的基礎(chǔ)上，由評審委員會綜合考慮期貨公司是否存在《指引》第十條、第十一條、第十二條、第二十條、第三十二條規(guī)定的存在影響期貨公司分類結(jié)果需要直接調(diào)整分類的重大事項，最終確定期貨公司的分類。具體見期貨公司分類評價工作底稿三，評價結(jié)果表。

二、市場影響力指標(biāo)的評價

市場影響力共四個指標(biāo)，具體指標(biāo)的計算公式及數(shù)據(jù)來源解 釋如下：

（一）日均客戶權(quán)益總額，指期貨公司評價期內(nèi)每交易日客 戶權(quán)益的平均數(shù)，計算公式為：∑（每日應(yīng)付貨幣保證金＋每日應(yīng)付質(zhì)押保證金）/當(dāng)年交易日天數(shù)。

（二）經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)利潤，指期貨公司期貨代理業(yè)務(wù)取得的利潤，計算公式為：手續(xù)費收入－提取期貨風(fēng)險準(zhǔn)備金－營業(yè)稅金及附加－業(yè)務(wù)及管理費。上述數(shù)據(jù)均取自評價期內(nèi)期貨公司經(jīng)審計的 2 利潤表。

（三）利潤總額，指期貨公司評價期內(nèi)經(jīng)審計的利潤總額，該數(shù)據(jù)直接取自評價期內(nèi)期貨公司經(jīng)審計的利潤表。

（四）凈資產(chǎn)報酬率，計算公式為：凈利潤/月均凈資產(chǎn)。

三、風(fēng)險管理能力指標(biāo)的評價

（一）總體原則

1、就同一事項對期貨公司采取多項監(jiān)管措施的，按扣分分值最高的項目進(jìn)行扣分，不重復(fù)扣分。

2、就不同事項對期貨公司采取同一監(jiān)管措施的，應(yīng)當(dāng)分別計算、合計扣分。

（二）對《指引》規(guī)定的資本充足等7個方面的風(fēng)險管理 能力指標(biāo)的評價說明

1、資本充足情況

（1）“風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)計算符合規(guī)定”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的計算符合《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》中對風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)計算的相關(guān)規(guī)定，具體法規(guī)要求及扣分標(biāo)準(zhǔn)參見《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》第二章。

（2）“風(fēng)險監(jiān)管報表報送符合規(guī)定”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司風(fēng)險監(jiān)管報表的報送符合《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》中對期貨公司風(fēng)險監(jiān)管報表報送時間、報表留存的相關(guān)規(guī)定。具體法規(guī)要求及扣分標(biāo)準(zhǔn)參見《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》第四章第二十四至第二十七條。

（3）“建立了風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控與補充機制，開展重大業(yè)務(wù)前進(jìn)行敏感性測試”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司建立了風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控與補充機制的內(nèi)部控制制度，在擴大業(yè)務(wù)規(guī) 3 模或者向股東分配利潤等重大決定前，對風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行敏感性測試。重大業(yè)務(wù)指可能導(dǎo)致期貨公司凈資本等風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)發(fā)生10％以上變化的業(yè)務(wù)。

（4）“按照規(guī)定履行了定期報告與風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)異常時的臨時報告義務(wù)”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司履行了定期報告義務(wù)及在風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)出現(xiàn)比上期變動超過20％、預(yù)警、不達(dá)標(biāo)，及監(jiān)管部門要求時，履行了臨時報告義務(wù)。具體法規(guī)要求及扣分標(biāo)準(zhǔn)參見《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》第四章第二十八至第三十條。

2、客戶資產(chǎn)保護(hù)

（1）“期貨保證金賬戶的管理、報備、披露符合規(guī)定”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司按照《期貨公司管理辦法》第七十條及中國期貨保證金監(jiān)控中心等的要求進(jìn)行保證金賬戶的管理。

（2）“期貨公司為客戶開戶的操作程序符合規(guī)定，期貨經(jīng)紀(jì)合同符合要求”。“為客戶開戶的操作程序符合規(guī)定”的評價標(biāo)準(zhǔn) 為：期貨公司開戶操作程序符合《期貨公司管理辦法》第四章經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)則、《關(guān)于進(jìn)一步加強期貨公司開戶環(huán)節(jié)實名制工作的通知》（證監(jiān)期貨字[2007]257號）等的相關(guān)規(guī)定。

“期貨經(jīng)紀(jì)合同符合要求”的評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司經(jīng)紀(jì)合同的內(nèi)容符合中國期貨業(yè)協(xié)會關(guān)于《期貨經(jīng)紀(jì)合同指引》、《期貨交易風(fēng)險說明書》的規(guī)定，并向中國期貨業(yè)協(xié)會與中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案，具體參見《期貨公司管理辦法》第五十二條。

（3）“符合金融期貨投資者適當(dāng)性制度的相關(guān)要求，不存在不符合規(guī)定條件的單位和個人的委托為其進(jìn)行期貨交易的情形”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司需接受符合規(guī)定的投資者進(jìn)行 4 期貨交易，具體參見《期貨公司管理辦法》第五十條、《期貨交易管理條例》第二十六條的規(guī)定。金融期貨合格投資者的相關(guān)要求按照中國金融期貨交易所的規(guī)定執(zhí)行。該條按照期貨公司接受不符合規(guī)定條件的投資者的人數(shù)進(jìn)行扣分，每人次扣0.5分。

（4）“未擅自將資金劃出保證金封閉圈”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司不存在除《期貨交易管理條例》第29條規(guī)定以外的情形將自有資金劃出保證金封閉圈的情形。

3、公司治理

（1）“按照規(guī)定設(shè)臵獨立董事；獨立董事依法履行職責(zé)”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：按照《期貨公司管理辦法》第四十條的規(guī)定，具有實行會員分級結(jié)算制度期貨交易所結(jié)算業(yè)務(wù)資格的期貨公司和獨資的期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨立董事。獨立董事未按法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定履行職責(zé)的，每次扣0.5分；未設(shè)立獨立董事或獨立董事缺位的，按照“上一董事、監(jiān)事、高級管理人員存在一個月以上缺位的，每次扣2分”項目進(jìn)行扣分。

（3）“公司的董事、監(jiān)事高級管理人員不存在違規(guī)兼職的情況”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員符合《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第三十三條、《期貨公司行政許可審核工作指引第四號》、《公司法》第五十二條等關(guān)于高管兼職的相關(guān)法規(guī)規(guī)定。對違規(guī)兼職的情況，每人次扣0.5分。

（4）“任用不具有期貨從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務(wù)”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司任用《期貨從業(yè)人員管理辦法》第四條規(guī)定的“期貨從業(yè)人員”，即期貨公司的管理人員和專業(yè)人員時，需具有從業(yè)資格。本款按照人次扣分，每人次扣0.5分，最高扣 5 5分。

4、合規(guī)管理

（1）本項內(nèi)容主要是對期貨公司首席風(fēng)險官制度的落實情況進(jìn)行考察。

（2）對期貨公司未設(shè)首席風(fēng)險官的，對本項六款內(nèi)容均需進(jìn)行相應(yīng)扣分。

（3）“不存在首席風(fēng)險官應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)報告未報告的事項”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：對期貨公司發(fā)生《期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定（試行）》規(guī)定的首席風(fēng)險官應(yīng)發(fā)現(xiàn)和報告的事項，除按照對該事項的監(jiān)管措施和問題進(jìn)行相應(yīng)扣分外，還應(yīng)在本款按次予以扣分。

5、內(nèi)部控制

（1）“公司所屬營業(yè)部符合人員、崗位、場地、設(shè)施的 要求“。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司所屬營業(yè)部符合《期貨公司行政許可審核工作指引第四號》的相關(guān)要求。

（2）“能夠?qū)I業(yè)部實行四統(tǒng)一管理，即：統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一風(fēng)險控制、統(tǒng)一資金調(diào)撥、統(tǒng)一財務(wù)和會計管理。” 對本款 的評價中，期貨公司對營業(yè)部的四統(tǒng)一管理職能不在同一地的，需按照本款進(jìn)行相應(yīng)扣分。

6、信息披露

本項內(nèi)容由期貨公司根據(jù)《期貨公司信息披露工作管理規(guī)定》進(jìn)行披露，目前該規(guī)定正在制定中，不作為期貨公司分類監(jiān)管首次評價的內(nèi)容。

7、信息技術(shù)安全

（1）“信息技術(shù)管理制度健全有效，符合相關(guān)政策和監(jiān)管要 6 求”，目前中國證監(jiān)會正在制定相關(guān)監(jiān)管要求，本次測評暫不作為扣分項目。

（2）“信息技術(shù)軟硬件系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行和系統(tǒng)維護(hù)能夠滿足期貨公司正常經(jīng)營，符合相關(guān)政策和監(jiān)管要求”，本款評價內(nèi)容為2008年對期貨公司的網(wǎng)站檢測與公司信息系統(tǒng)現(xiàn)場檢查情況。

對在2008年存在網(wǎng)站被檢測存在重要安全漏洞的，每次扣0.5分；存在重要安全漏洞不按規(guī)定進(jìn)行復(fù)測，每次扣0.5分；有漏洞且復(fù)測不合格的每次扣0.5分。

公司信息系統(tǒng)被現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，被要求整改的扣0.5分。

（3）“信息安全事故管理制度和應(yīng)急處理機制健全并有效執(zhí)行”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：未能建立應(yīng)急處理預(yù)案，扣0.5分；建立了應(yīng)急處理預(yù)案，但在故障和災(zāi)難發(fā)生時未發(fā)生作用，每次扣0.5分。

（4）“信息技術(shù)人員不少于公司總?cè)藬?shù)的6%；營業(yè)部至少設(shè)1名信息技術(shù)管理人員”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：“信息技術(shù)人員”為期貨公司專職的信息技術(shù)人員，“公司總?cè)藬?shù)”包括營業(yè)部人數(shù)。

（5）“按照規(guī)定及時準(zhǔn)確報送信息技術(shù)情況”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司在中國證監(jiān)會信息技術(shù)調(diào)查工作中不按時填報，扣0.5分；不按規(guī)定填報其他事項的（協(xié)會自律和監(jiān)管要求），每次扣0.5分；公司發(fā)生技術(shù)事故未按規(guī)定上報的，除按照“未發(fā)生公司負(fù)有責(zé)任的技術(shù)事故”扣0.5分外，再按照本款每次扣0.5分。

（6）“未發(fā)生公司負(fù)有責(zé)任的技術(shù)事故”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為： 7 發(fā)生導(dǎo)致客戶交易中斷的技術(shù)故障，每次扣0.5分。

（三）對《指引》規(guī)定的屬于重大事項的風(fēng)險管理能力指 標(biāo)的評價說明

1、對《指引》第二十一條第一至五款，對董事、監(jiān)事、高級管理人員采取相關(guān)監(jiān)管措施的，每人每次分別計算，合計扣分。

2、對《指引》第二十五條第一款的說明。

“上一每發(fā)生一次風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不符合要求的扣2分；上一每發(fā)生一次風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)預(yù)警的扣1分”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：在評價期內(nèi)期貨公司發(fā)生風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)或預(yù)警的，按照每項每月進(jìn)行扣分。

對期貨公司由于增資造成負(fù)債/凈資產(chǎn)的比例不達(dá)標(biāo)或超過預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，可以不認(rèn)定為期貨公司該項指標(biāo)預(yù)警。證監(jiān)局在填寫測評表時，需在備注中加以說明。

對期貨公司通過《期貨監(jiān)管部期貨公司監(jiān)管工作指引第1號—關(guān)于結(jié)算會員以增加注冊資本金的方式補充凈資本》補充凈資本，股東已將增資款匯入期貨公司驗資賬戶的，可以不對期貨公司采取監(jiān)管措施并進(jìn)行扣分，但在期貨公司完成增資之前，仍須按照期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)或預(yù)警進(jìn)行相應(yīng)扣分。

對風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)“凈資本按照營業(yè)部數(shù)量平均折算額不低于人民幣300萬元”，評價標(biāo)準(zhǔn)為：達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為“扣除經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的凈資本按營業(yè)部數(shù)量平均折算額不低于人民幣300萬元”；預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)為“扣除經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的凈資本按營業(yè)部數(shù)量平均折算額不低于人民幣360萬元”。

3、對《指引》第二十五條第二款的說明。

“上一每發(fā)生一次期貨保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警、經(jīng)核 8 實為公司原因的，每次扣1分”。

對期貨公司發(fā)生保證金缺口及自有資金不足的預(yù)警，因銀行系統(tǒng)升級及銀行數(shù)據(jù)報送錯誤原因造成預(yù)警的，可以不予扣分。

4、對《指引》第二十五條第四款的說明。

“上一期貨公司違規(guī)使用自有資金的，每一項扣2分”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司違反《期貨公司自有資金使用指引》的相關(guān)規(guī)定的情形。

對本款的評價按照每項每月進(jìn)行扣分。

5、對《指引》第二十五條第五款的說明。

“上一存在允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行交易的，每次扣5分”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：在評價期內(nèi)期貨公司每個客戶發(fā)生在保證金不足的情況下進(jìn)行交易的，計為1次。

6、對《指引》第二十五條第六款的說明。

“公司上一錯單和穿倉損失金額超過當(dāng)年提取的風(fēng)險準(zhǔn)備金額的10％的，扣2分”，本款所指“穿倉損失”的評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司在評價期內(nèi)發(fā)生的未向客戶追索成功的穿倉損失金額。

7、對《指引》第二十五條第七款的說明。

“上一審計報告及審閱報告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計意見或?qū)忛喴庖姷模看慰?分”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司評價期內(nèi)審計報告、內(nèi)部控制評價報告、風(fēng)險監(jiān)管報表審計審閱報告被出具非無保留意見的審計報告，需進(jìn)行相應(yīng)扣分。

8、對《指引》第二十五條第十一款的說明。

“上一任用未取得任職資格的董事、監(jiān)事、高級管理人員，每次扣2分”，本款所指“董事、監(jiān)事、高級管理人員”的 9 評價標(biāo)準(zhǔn)為：《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》規(guī)定的所有需要由中國證監(jiān)會及派出機構(gòu)核準(zhǔn)任職資格的人員。

9、對《指引》第二十五條第十二款的說明。

“上一董事、監(jiān)事、高級管理人員存在一個月以上缺位的，每次扣2分”，其中，對本款經(jīng)理層人員的評價標(biāo)準(zhǔn)為：公司經(jīng)理層人員的最低要求為3人，即總經(jīng)理、副總經(jīng)理及首席風(fēng)險官；期貨公司總經(jīng)理缺位，董事會授權(quán)1名副總經(jīng)理或有高管任職資格的人員代為主持期貨公司日常工作，可以不認(rèn)定為缺位；但由于任命公司其他高管人員代為主持工作導(dǎo)致期貨公司經(jīng)理層人員不滿足最低要求的，需進(jìn)行相應(yīng)扣分。

10、對《指引》第二十五條第十三款的評價說明。“除上述第（七）至

（十一）所列情形外，期貨公司存在其他不符合行政許可情形的，扣3至10分，具體由評審委員會審議決定。”對其他不符合行政許可情形的，由證監(jiān)局提交評審委員會決定。

（四）對其他問題的說明

1、對《指引》第二十條的說明。

“對評價內(nèi)出現(xiàn)信息系統(tǒng)不符合要求，直接評為D類”，指期貨公司信息系統(tǒng)存在重大缺陷，不能滿足客戶交易需要，可能造成數(shù)據(jù)失真或損害客戶合法權(quán)益。具體評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）評價內(nèi)公司系統(tǒng)出現(xiàn)10次以上中斷；（2）評價內(nèi)公司系統(tǒng)出現(xiàn)長時間（1個交易日以上）中斷，影響客戶無法正常交易；（3）公司系統(tǒng)存在不符合監(jiān)管部門基本要求及重大缺陷的情形。

2、對《指引》第二十七條的說明。

“期貨公司在評價期內(nèi)與其他期貨公司進(jìn)行合并的，可以加5分”，確定重組發(fā)生的標(biāo)志為獲證監(jiān)會許可。

在對本款進(jìn)行評價時，期貨公司在評價當(dāng)年6月30日之前對上進(jìn)行評價時，符合本款規(guī)定的，可以對期貨公司予以相應(yīng)加分，但對期貨公司每次合并事項只作一次加分，已在上加分的，在以后中評價中不予重復(fù)加分。

首次評價時，以我會認(rèn)可期貨公司重組方案為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加分。

第四篇：期貨公司分類監(jiān)管操作說明

期貨公司分類監(jiān)管操作說明

為了增強期貨公司分類監(jiān)管評價的可操作性，細(xì)化評價標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《期貨公司分類監(jiān)管指引（試行）》（以下簡稱“指引”）與《期貨公司分類監(jiān)管評價指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱“指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)”），制定本操作說明。

一、評價方法及工作底稿概述

（一）期貨公司分類監(jiān)管評價分為定量指標(biāo)、定性指標(biāo)與調(diào) 整指標(biāo)的評價。

（二）定量指標(biāo)由評審委員會直接根據(jù)期貨公司經(jīng)審計的年 度財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行評定。

（三）定性指標(biāo)與調(diào)整指標(biāo)采取由期貨公司自評、證監(jiān)局初評，評審委員會最終確定的方式進(jìn)行。通過填寫3張工作底稿完成對期貨公司定性指標(biāo)與調(diào)整指標(biāo)的評價。

1、期貨公司對《指引》中第二十六條規(guī)定的資本充足情況、客戶資產(chǎn)保護(hù)、公司治理、合規(guī)管理、內(nèi)部控制、信息披露、信息技術(shù)安全的內(nèi)容進(jìn)行自評，具體工作底稿見附件1，期貨公司分類監(jiān)管自評表。

2、證監(jiān)局根據(jù)《指引》對期貨公司定性指標(biāo)及調(diào)整指標(biāo)進(jìn)行綜合評價。具體工作底稿見附件2，期貨公司分類監(jiān)管證監(jiān)局評價表。此表以總分100分為基數(shù)，對期貨公司的定性指標(biāo)及調(diào)整指標(biāo)進(jìn)行綜合評價。此評價表結(jié)構(gòu)共分四部分。

第一部分是證監(jiān)局對期貨公司在評價期內(nèi)采取的監(jiān)管措施 和存在的重大問題做出評價，具體指《指引》第十九條、第二十條、第二十二條、第二十三條所規(guī)定的定性指標(biāo)。

第二部分是證監(jiān)局對公司自評結(jié)果的調(diào)整情況。即證監(jiān)局在對期貨公司填寫附件1進(jìn)行自評的基礎(chǔ)上，檢查期貨公司的自評情況是否屬實，以及是否需要對其自評情況進(jìn)行調(diào)整。

第三部分是證監(jiān)局對期貨公司調(diào)整指標(biāo)的評價，即是否存在《指引》第二十五條、第二十七條規(guī)定的對期貨公司特殊事項的加、減分項目，計算得出期貨公司的調(diào)整指標(biāo)得分。

第四部分是證監(jiān)局對期貨公司在評價期內(nèi)是否存在《指引》第九條、第十條、第十一條、第十八條規(guī)定的存在影響公司分類的重大事項需直接調(diào)整分類的情形進(jìn)行列示。

其中，定性指標(biāo)總分為100分，前兩部分累計加總得出期貨公司定性指標(biāo)得分，第三部分列示期貨公司調(diào)整指標(biāo)得分，定性指標(biāo)與調(diào)整指標(biāo)得分直接計入附件3，計算期貨公司分類監(jiān)管最終評分。第四部分不進(jìn)行打分及計入總分，僅用于期貨公司存在的特殊情況的填寫，該部分以填寫“是”或“否”進(jìn)行列示。

3、期貨公司的最終評分由評審委員會按照規(guī)定的定量與定性指標(biāo)的比重計算出期貨公司得分的基礎(chǔ)上，按照調(diào)整指標(biāo)對上述得分調(diào)整后得出期貨公司最終評價得分及分類結(jié)果，具體工作底稿見附件3，期貨公司分類監(jiān)管評價結(jié)果表。

在期貨公司評價得分的基礎(chǔ)上，綜合考慮期貨公司是否存在《指引》第九條、第十條、第十一條、第十八條規(guī)定的存在影響期貨公司分類結(jié)果的重大事項需要直接調(diào)整分類的情形，最終確定期貨公司的分類。具體工作底稿見附件3，期貨公司分類監(jiān)管 評價結(jié)果表。

二、定量指標(biāo)的評價

市場影響力共五個指標(biāo)，具體指標(biāo)的計算公式及數(shù)據(jù)來源解 釋如下：

（一）上一月末平均客戶權(quán)益總額，指期貨公司評價期 內(nèi)每月末客戶權(quán)益的平均數(shù)，計算公式為：∑（每月末應(yīng)付貨幣保證金＋每月末應(yīng)付質(zhì)押保證金）/12。應(yīng)付貨幣保證金與應(yīng)付質(zhì)押保證金數(shù)取自評價期內(nèi)期貨公司每月上報的資產(chǎn)負(fù)債表。

（二）上一手續(xù)費收入、利潤總額，指期貨公司評價期 內(nèi)經(jīng)審計的手續(xù)費收入與利潤總額，上述數(shù)據(jù)直接取自評價期內(nèi)期貨公司經(jīng)審計的利潤表。

（三）上一經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)利潤，指期貨公司期貨代理業(yè)務(wù)取 得的利潤，計算公式為：手續(xù)費收入＋利息凈收入－提取期貨風(fēng)險準(zhǔn)備金－營業(yè)稅金及附加－業(yè)務(wù)及管理費。上述數(shù)據(jù)均取自評價期內(nèi)期貨公司經(jīng)審計的利潤表。

（四）上一手續(xù)費收入與代理交易額的比率，計算公式 為：手續(xù)費收入/代理交易額。

三、定性指標(biāo)的評價

（一）總體原則

1、就同一事項對期貨公司采取多項監(jiān)管措施的，按扣分分值最高的項目進(jìn)行扣分，不重復(fù)扣分。

2、就不同事項對期貨公司采取同一監(jiān)管措施的，應(yīng)當(dāng)分別計算、合計扣分。

（二）對《指引》規(guī)定的資本充足等7個方面的定性指標(biāo) 的評價說明

1、資本充足指標(biāo)

（1）1.01“風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)計算符合規(guī)定”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的計算符合《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》中對風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)計算的相關(guān)規(guī)定，具體法規(guī)要求參見《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》第二章。

（2）1.02“風(fēng)險監(jiān)管報表報送符合規(guī)定”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司風(fēng)險監(jiān)管報表的報送符合《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》中對期貨公司風(fēng)險監(jiān)管報表報送時間、報表留存的相關(guān)規(guī)定。具體法規(guī)要求參見《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》第四章第二十四至第二十七條。

（3）1.03“建立了風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控與補充機制，開展重大業(yè)務(wù)前進(jìn)行敏感性測試”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司建立了風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控與補充機制的內(nèi)部控制制度，在擴大業(yè)務(wù)規(guī)模或者向股東分配利潤等重大決定前，對風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行敏感性測試。

（4）1.04“按照規(guī)定履行了定期報告與風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)異常時的臨時報告義務(wù)”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司履行了定期報告義務(wù)及在風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)出現(xiàn)比上期變動超過20％、預(yù)警、不達(dá)標(biāo)，及監(jiān)管部門要求時，履行了臨時報告義務(wù)。具體法規(guī)要求參見《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》第四章第二十八至第三十條。

2、客戶資產(chǎn)保護(hù)

（1）2.02“期貨保證金賬戶的管理、報備、披露符合規(guī)定”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司按照《期貨公司管理辦法》第七十條及中國期貨保證金監(jiān)控中心等的要求進(jìn)行保證金賬戶的管理。

（2）2.08“期貨公司為客戶開戶的操作程序符合規(guī)定，期貨經(jīng)紀(jì)合同符合要求”。“為客戶開戶的操作程序符合規(guī)定”的評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司開戶操作程序符合《期貨公司管理辦法》第 四章經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)則、《關(guān)于進(jìn)一步加強期貨公司開戶環(huán)節(jié)實名制工作的通知》（證監(jiān)期貨字[2007]257號）等的相關(guān)規(guī)定。

“期貨經(jīng)紀(jì)合同符合要求”的評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司經(jīng)紀(jì)合同的內(nèi)容符合中國期貨業(yè)協(xié)會關(guān)于《期貨經(jīng)紀(jì)合同指引》、《期貨交易風(fēng)險說明書》的規(guī)定，并向中國期貨業(yè)協(xié)會與中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案，具體參見《期貨公司管理辦法》第五十二條。（3）2.09“符合金融期貨投資者適當(dāng)性制度的相關(guān)要求，不存在不符合規(guī)定條件的單位和個人的委托為其進(jìn)行期貨交易的情形”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司需接受符合規(guī)定的投資者進(jìn)行期貨交易，具體參見《期貨公司管理辦法》第五十條、《期貨交易管理條例》第二十六條的規(guī)定。金融期貨合格投資者的相關(guān)要求按照中國金融期貨交易所的規(guī)定執(zhí)行。

（4）2.17“未擅自將資金劃出保證金封閉圈”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司不存在除《期貨交易管理條例》第29條規(guī)定以外的情形將自有資金劃出保證金封閉圈的情形。

3、公司治理

（1）3.10“按照規(guī)定設(shè)臵獨立董事；獨立董事依法履行職 5 責(zé)”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：按照《期貨公司管理辦法》第四十條的規(guī)定，具有實行會員分級結(jié)算制度期貨交易所結(jié)算業(yè)務(wù)資格的期貨公司和獨資的期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨立董事。未依法設(shè)立獨立董事的，扣0.5分；獨立董事未按法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定履行職責(zé)的，每次扣0.5分。

（3）3.13“公司的董事、監(jiān)事高級管理人員不存在違規(guī)兼職的情況”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員符合《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第三十三條、《期貨公司行政許可審核工作指引第四號》、《公司法》第五十二條等關(guān)于高管兼職的相關(guān)法規(guī)規(guī)定。對違規(guī)兼職的情況，每人次扣0.5分。

（4）3.16“任用不具有期貨從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務(wù)”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司任用《期貨從業(yè)人員管理辦法》第四條規(guī)定的“期貨從業(yè)人員”，即期貨公司的管理人員和專業(yè)人員時，需具有從業(yè)資格。本款按照人次扣分，每人次扣0.5分，最高扣5分。

4、合規(guī)管理

（1）本項內(nèi)容主要是對期貨公司首席風(fēng)險官制度的落實情況進(jìn)行考察。

（2）對期貨公司未設(shè)首席風(fēng)險官的，對本項內(nèi)容 “4.01—4.06”款均需進(jìn)行相應(yīng)扣分。

（3）4.06“不存在首席風(fēng)險官應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)報告未 6 報告的事項”。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：對期貨公司發(fā)生《期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定（試行）》規(guī)定的首席風(fēng)險官應(yīng)發(fā)現(xiàn)和報告的事項，除按照對該事項的監(jiān)管措施和問題進(jìn)行相應(yīng)扣分外，還應(yīng)在本款按次予以扣分。

5、內(nèi)部控制

（1）5.05“公司所屬營業(yè)部符合人員、崗位、場地、設(shè)施的 要求“。本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司所屬營業(yè)部符合《期貨公司行政許可審核工作指引第四號》的相關(guān)要求。

（2）5.06“能夠?qū)I業(yè)部實行四統(tǒng)一管理，即：統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一風(fēng)險控制、統(tǒng)一資金調(diào)撥、統(tǒng)一財務(wù)和會計管理。” 對本款 的評價中，期貨公司對營業(yè)部的四統(tǒng)一管理職能不在同一地的，需按照本款進(jìn)行相應(yīng)扣分。

6、信息披露

本項內(nèi)容由期貨公司根據(jù)《期貨公司信息披露工作管理規(guī)定》進(jìn)行披露，目前該規(guī)定正在制定中，不作為期貨公司分類監(jiān)管首次評價的內(nèi)容。

7、信息技術(shù)安全

（1）7.01“信息技術(shù)管理制度健全有效，符合相關(guān)政策和監(jiān)管要求”，目前中國證監(jiān)會正在制定相關(guān)監(jiān)管要求，本次測評暫不作為扣分項目。

（2）7.02“信息技術(shù)軟硬件系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行和系統(tǒng)維護(hù)能夠滿足期貨公司正常經(jīng)營，符合相關(guān)政策和監(jiān)管要求”，本款 評價內(nèi)容為2008年對期貨公司的網(wǎng)站檢測與公司信息系統(tǒng)現(xiàn)場檢查情況。

對在2008年存在網(wǎng)站被檢測存在重要安全漏洞的，每次扣0.5分；存在重要安全漏洞不按規(guī)定進(jìn)行復(fù)測，每次扣0.5分；有漏洞且復(fù)測不合格的每次扣0.5分。

公司信息系統(tǒng)被現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，被要求整改的扣0.5分。

（3）7.03“信息安全事故管理制度和應(yīng)急處理機制健全并有效執(zhí)行”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：未能建立應(yīng)急處理預(yù)案，扣0.5分；建立了應(yīng)急處理預(yù)案，但在故障和災(zāi)難發(fā)生時未發(fā)生作用，每次扣0.5分。

（4）7.04“信息技術(shù)人員不少于公司總?cè)藬?shù)的6%；營業(yè)部至少設(shè)1名信息技術(shù)管理人員”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：“信息技術(shù)人員”為期貨公司專職的信息技術(shù)人員，“公司總?cè)藬?shù)”包括營業(yè)部人數(shù)。

（5）7.05“按照規(guī)定及時準(zhǔn)確報送信息技術(shù)情況”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司在中國證監(jiān)會信息技術(shù)調(diào)查工作中不按時填報，扣0.5分；不按規(guī)定填報其他事項的（協(xié)會自律和監(jiān)管要求），每次扣0.5分；公司發(fā)生技術(shù)事故未按規(guī)定上報的，每次扣0.5分。

（6）7.06“未發(fā)生公司負(fù)有責(zé)任的技術(shù)事故”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：發(fā)生導(dǎo)致客戶交易中斷的技術(shù)故障，每次扣0.5分。

（三）對《指引》規(guī)定的屬于重大事項的定性指標(biāo)的評價 說明

1、對《指引》第十九條第一至五款，對董事、監(jiān)事、高級管理人員采取相關(guān)監(jiān)管措施的，每人每次分別計算，合計扣分。

2、對《指引》第二十三條第一款的說明。

“上一每發(fā)生一次風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不符合要求的扣2分；上一每發(fā)生一次風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)預(yù)警的扣1分”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：在評價期內(nèi)期貨公司發(fā)生風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)或預(yù)警的，按照每項每月進(jìn)行扣分。

對期貨公司由于增資造成負(fù)債/凈資產(chǎn)的比例不達(dá)標(biāo)或超過預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，可以不認(rèn)定為期貨公司該項指標(biāo)預(yù)警。證監(jiān)局在填寫測評表時，需在備注中加以說明。

對期貨公司通過《期貨監(jiān)管部期貨公司監(jiān)管工作指引第1號—關(guān)于結(jié)算會員以增加注冊資本金的方式補充凈資本》補充凈資本，股東已將增資款匯入期貨公司驗資賬戶的，可以不認(rèn)定為期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)或預(yù)警。證監(jiān)局在填寫測評表時，需在備注中加以說明。

對風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)“凈資本按照營業(yè)部數(shù)量平均折算額不低于人民幣300萬元”，評價標(biāo)準(zhǔn)為：達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為“扣除經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的凈資本按營業(yè)部數(shù)量平均折算額不低于人民幣300萬元”；預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)為“扣除經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的凈資本按營業(yè)部數(shù)量平均折算額不低于人民幣360萬元”。

3、對《指引》第二十三條第二款的說明。

“上一每發(fā)生一次期貨保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警、經(jīng)核實為公司原因的，每次扣1分”。

對期貨公司發(fā)生保證金缺口及自有資金不足的預(yù)警，因銀行系統(tǒng)升級及銀行數(shù)據(jù)報送錯誤原因造成預(yù)警的，可以不予扣分。

4、對《指引》第二十三條第四款的說明。

“上一期貨公司違規(guī)使用自有資金的，每一項扣2分”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司違反《期貨公司自有資金使用指引》的相關(guān)規(guī)定的情形。

對本款的評價按照每項每月進(jìn)行扣分。

5、對《指引》第二十三條第五款的說明。

“上一存在允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行交易的，每次扣5分”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：在評價期內(nèi)期貨公司每個客戶發(fā)生在保證金不足的情況下進(jìn)行交易的，計為1次。

6、對《指引》第二十三條第六款的說明。

“公司上一錯單和穿倉損失金額超過當(dāng)年提取的風(fēng)險準(zhǔn)備金額的10％的，扣2分”，本款所指“穿倉損失”的評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司在評價期內(nèi)發(fā)生的未向客戶追索成功的穿倉損失金額。

7、對《指引》第二十三條第七款的說明。

“上一審計報告及審閱報告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計意見或?qū)忛喴庖姷模看慰?分”，本款評價標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司評價期內(nèi)審計報告、內(nèi)部控制評價報告、風(fēng)險監(jiān)管報表審計審閱報告被出具非無保留意見的審計報告，需進(jìn)行相應(yīng)扣分。

8、對《指引》第二十三條第十一款的說明。

“上一任用未取得任職資格的董事、監(jiān)事、高級管理人員，每次扣2分”，本款所指“董事、監(jiān)事、高級管理人員”的評價標(biāo)準(zhǔn)為：《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》規(guī)定的所有需要由中國證監(jiān)會及派出機構(gòu)核準(zhǔn)任職資格的人員。

9、對《指引》第二十三條第十二款的說明。

“上一董事、監(jiān)事、高級管理人員存在一個月以上缺位的，每次扣2分”，其中，對本款經(jīng)理層人員的評價標(biāo)準(zhǔn)為：公司經(jīng)理層人員的最低要求為3人，即總經(jīng)理、副總經(jīng)理及首席風(fēng)險官；期貨公司總經(jīng)理缺位，董事會授權(quán)1名副總經(jīng)理或有高管任職資格的人員代為主持期貨公司日常工作，可以不認(rèn)定為缺位；但由于任命公司其他高管人員代為主持工作導(dǎo)致期貨公司經(jīng)理層人員不滿足最低要求的，需進(jìn)行相應(yīng)扣分。

10、對《指引》第二十三條第十三款的評價說明。“除上述第（七）至

（十一）所列情形外，期貨公司存在其他不符合行政許可情形的，扣3至10分，具體由評審委員會審議決定。”對其他不符合行政許可情形的，由證監(jiān)局提交評審委員會決定。

（四）對其他問題的說明

1、對《指引》第十八條的說明。

“對評價內(nèi)出現(xiàn)信息系統(tǒng)不符合要求，直接評為D類”，指期貨公司信息系統(tǒng)存在重大缺陷，不能滿足客戶交易需要，可能造成數(shù)據(jù)失真或損害客戶合法權(quán)益。具體評價標(biāo)準(zhǔn)為：（1）評 價內(nèi)公司系統(tǒng)出現(xiàn)10次以上中斷；（2）評價內(nèi)公司系統(tǒng)出現(xiàn)長時間（1個交易日以上）中斷，影響客戶無法正常交易；（3）公司系統(tǒng)存在不符合監(jiān)管部門基本要求及重大缺陷的情形。

2、對《指引》第二十五條的說明。

“期貨公司在評價期內(nèi)與其他期貨公司進(jìn)行合并的，可以加5分”，在評價內(nèi)，期貨公司進(jìn)行合并的，以將股權(quán)變更行政許可文件報送至中國證監(jiān)會，并取得中國證監(jiān)會的行政許可受理通知書為標(biāo)準(zhǔn)，可以予以加分。

在對本款進(jìn)行評價時，期貨公司在評價當(dāng)年6月30日之前對上進(jìn)行評價時，符合本款規(guī)定的，可以對期貨公司予以相應(yīng)加分，但對期貨公司每次合并事項只作一次加分，已在上加分的，在以后中評價中不予重復(fù)加分。

四、關(guān)于試評工作的相關(guān)事項

（一）2009年開始對2008年進(jìn)行測評時，對首席風(fēng)險官、信息披露、自有資金使用、金融期貨投資者適當(dāng)性制度規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容不作為扣分項考慮。

（二）試評中，對《指引》第二十三條第五款盤中透支事項的扣分，因期貨部于2008年9月份下發(fā)《關(guān)于對期貨公司盤中透支情況進(jìn)行專項檢查的函》（期函字[2008]300號）,對期貨公司盤中透支情況進(jìn)行檢查,并要求期貨公司與2008年10月底之前自查完畢。因此，2008年10月31日之前發(fā)生的盤中透支事項不按本款進(jìn)行扣分，只按照采取的監(jiān)管措施進(jìn)行扣分；對2008年10月31日之后發(fā)生的盤中透支，按照本款規(guī)定每人次扣5分。

（三）試評中，對期貨公司存在《期貨公司分類監(jiān)管指引》（試行）（以下簡稱《指引》）第十條、第十八條規(guī)定的“一票否決”事項的，也需按照正常程序?qū)ζ谪浌具M(jìn)行評價，評出定性指標(biāo)的得分，以便進(jìn)一步分析評價指標(biāo)的合理性。

（四）試評中，各證監(jiān)局要與轄區(qū)公司所屬營業(yè)部所在地證 監(jiān)局充分溝通，獲取營業(yè)部的監(jiān)管信息。

第五篇：2015年期貨公司分類評價結(jié)果

2015年期貨公司分類評價結(jié)果

序號

期貨公司名稱

分類評價結(jié)果

永安期貨股份有限公司 AA 銀河期貨有限公司 AA 中信期貨有限公司 AA 方正中期期貨有限公司 AA 國泰君安期貨有限公司 AA 華泰長城期貨有限公司 AA 中糧期貨有限公司 AA 中國國際期貨有限公司 AA 光大期貨有限公司 AA 廣發(fā)期貨有限公司 AA 格林大華期貨有限公司 AA 南華期貨股份有限公司 AA 金瑞期貨有限公司 AA 浙商期貨有限公司 AA 海通期貨有限公司 AA 國信期貨有限責(zé)任公司 AA 魯證期貨股份有限公司 AA 申銀萬國期貨有限公司 AA 招商期貨有限公司 AA 中信建投期貨有限公司 A 萬達(dá)期貨股份有限公司 A 長江期貨有限公司 A 國投中谷期貨有限公司 A 邁科期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 A 上海東證期貨有限公司 A 弘業(yè)期貨股份有限公司 A 瑞達(dá)期貨股份有限公司 A 新湖期貨有限公司 A 上海中期期貨有限公司 A 國海良時期貨有限公司 A 信達(dá)期貨有限公司 A 興證期貨有限公司 A 五礦期貨有限公司 A 東海期貨有限責(zé)任公司 A 中鋼期貨有限公司 A 浙江中大期貨有限公司 A 一德期貨有限公司 A 中投天琪期貨有限公司 A 中信新際期貨有限公司 A 宏源期貨有限公司 A 安信期貨有限責(zé)任公司 A 經(jīng)易期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 A 北京首創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 A 國聯(lián)期貨有限責(zé)任公司 A

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