第一篇：銀行貸款風險評估（范文）

數學建模

銀行貸款 摘要

本文針對商業銀行在發放貸款的過程中，如何利用一定的判別準則對申請貸款企業信用度進行打分的問題，建立相應的數學模型，給出判別準則。

首先，對商業銀行現有的600個申請貸款企業背景資料及打分情況的數據進行預處理。巧妙地構建字符型取值數值化公式，合理的將離散型變量（取值均為字符型）取值數值化，以及利用spss軟件對15個自變量和1個因變量做相關性分析，篩選出12個屬性變量。此外，通過回歸分析對數據進行深挖掘，利用MATLAB軟件對背景資料數據作時序殘差圖，考察分析時序殘差圖發現有64個奇異點，在Logistic回歸模型中將對應的64個樣本點予以剔除。

然后，對預處理所得的背景資料數據，建立Logistic回歸模型，利用spss統計軟件對模型求解，得到各屬性的權重系數。以謀求判別結果與原始結果吻合度最大為原則，給出了判別準則。

隨后，鑒于背景資料信息不全的情況，本文利用WAA算子的思想，構建“缺省信息均值?j”，同時定義相應的“缺省信息運算法則”，對Logistic回歸模型進行修正。利用C++軟件編程，重新求得修正后的各屬性權重系數。本文特從600個申請貸款企業隨機抽取75個樣本，隨機丟失若干屬性信息，同樣以謀求判別結果與原始結果吻合度最大為原則，給出修正后的判別準則。

接下來，通過C++編程，利用給出的判別準則對剔除64個問題樣本點后的536個企業重新打分，結果與原始打分相比，吻合度達到98.5%。對被剔除的64個企業單獨重新打分，發現與原始結果完全相反，實際是對問題樣本點進行了糾正，打分準確度達到100%。同樣使用判別準則求得前53個待申請企業打分值。分析修正判別準則對隨機抽取75個樣本打分結果，發現對不發放貸款的企業的原始打分與重新打分完全相同，實現了風險最小化原則，再使用修正判別準則求得后37個待申請企業打分值。

最后，我們就模型存在的不足之處提出了改進方案，并對優缺點進行了分析，根據數據分析結果，為銀行高層管理者寫一份報告，使判別準則得以被采用。

中小企授信評審的參考指標主要有以下幾個方面：（僅供參考）

1、銷售收入——主要判斷是否符合中小企的標準。一般來說年銷售收入1.5億以下的屬于中小企，適用于中小企授信模式，區別于大企業的授信管理，申請授信的流程比較簡便。

2、信用評級——指的是違約概率。信用評級一般從D至AAA級，等級越高，企業的資質越好。授信條件也比較寬松。每個金融機構都有自己內部的一套評級模型，主要通過眾多財務數據指標，依靠數學模型來計算違約概率。資產負債表、利潤表、現金流量表的財務指標均要錄入系統才能測算信用評級。

3、企業的基本情況——包括企業的股東情況，主要考察企業股東的資金實力，在該行業的從業經驗，是否屬于該行業的龍頭企業，是否具備核心技術等競爭優勢。如果是個人股東需要考察是否以往有不良的信用記錄，管理風格，從業經歷，個人愛好等。另外是企業與金融機構的往來情況，主要考察企業是否在其他金融機構有授信業務往來，目前的負債情況、或有負債情況（對外擔保）、是否涉及銀行業務相關的訴訟，是否有稅務、海關、工商等行政機關的處罰信息等。

4、企業的經營情況——考察企業內部管理架構、職責分工情況。經營模式、主營業務的競爭力、產品銷售特點或生產能力，企業在該行業的主要競爭優勢。企業的上下游情況，一般要考察前五大上下游企業的經營情況，例如下游企業如果是國家壟斷行業或行業龍頭企業，有穩定的訂單，說明該企業的銷路順暢，資金回籠比較有保障等等。

5、資金需求及資金缺口的分析——如果企業申請的是流動資金貸款，則按照銀監會的規定進行現金流測算。企業的流動資金貸款需求量基于借款人日常生產經營所需營運資金與現有流動資金的差額（即流動資金缺口）來確定。銀監會的計算公式如下：（1）先確定營運資金量

營運資金量＝上年度銷售收入×（1－上年度銷售利潤率）×（1＋預計銷售收入年增長率）/營運資金周轉次數。

其中：營運資金周轉次數＝360/(存貨周轉天數+應收賬款周轉天數－應付賬款周轉天數＋預付賬款周轉天數－預收賬款周轉天數)周轉天數=360/周轉次數

應收賬款周轉次數＝銷售收入/平均應收賬款余額 預收賬款周轉次數＝銷售收入/平均預收賬款余額 存貨周轉次數＝銷售成本/平均存貨余額

預付賬款周轉次數＝銷售成本/平均預付賬款余額 應付賬款周轉次數＝銷售成本/平均應付賬款余額（2）再計算流動資金需求缺口

流動資金貸款額=營運資金量－借款人自有資金－現有流動資金貸款－其他渠道提供的營運資金

6、企業的財務狀況——主要考察企業長期償債能力和短期償債能力，其中長期償債能力的指標有資產負債率、、或有負債比率等，短期償債能力的指標有流動比率。反映企業流動資產償付流動負債的能力。計算公式：流動比率 = 流動資產 / 流動負債；速動比率。反映企業即刻償債能力。計算公式：速動比率 = 速動資產 / 流動負債；營運資金比率。衡量企業流動資產在短期債務到期以前可以變為現金用于償還負債的能力。計算公式：營運資金比率 = 流動比率 – 1；現金比率。反映企業用貨幣資金償還流動負債的能力。計算公式：貨幣資金 / 流動負債。

7、抵質押擔保情況——主要考察企業的第二還款來源，也就是風險緩釋指標。按照不同的押品（土地使用權、房產、設備、有價證券等）計算不同的抵押率，抵質押率=貸款金額/押品的評估價值，一般由第三方評估機構出具押品的評估價值。抵質押率越低，證明第二還款來源越有保障，該筆貸款的安全性更高。擔保情況則要考慮擔保人（法人或自然人）的經營實力或個人資產，是否有足夠實力作為替代借款人償還債務的有效補充。

8、企業實際控制人的情況——目前部分中小企業的法人并非實際控制人，而是用了與企業經營不相關的人作為注冊企業時的法人代表，以便于逃避責任。因此需要考察企業實際控制人的具體情況。包括實際控制人的從業經驗、學歷、個人資產、對外投資情況、與銀行業務往來的情況，是否有不良記錄、是否存在對外擔保、民間借貸、對外兼職其他職務等情況。

9、企業的固定資產情況——包括企業的房產、廠房、機器設備、土地使用權等不動產情況。不動產是購置的還是租賃的，使用年限，支付價格，折舊情況等。考察的是萬一出現不良授信時，能夠被法院執行處置用于償還貸款的資產有多少價值。

主權信用評級一般從高到低分為AAA，AA，A，BBB，BB，B，CCC，CC，C。AA級至CCC級可用+號和-號，分別表示強弱。

第二篇：固定資產貸款風險評估

固定資產貸款風險評估 單選題

1.下列不屬于客戶向商業銀行申請固定資產貸款形式的是： √ A B C D 出具貸款意向書

出具貸款承諾書

第三人擔保

直接申請固定資產貸款

2.在貸款受理階段需要提交的材料中，不屬于審批制需要提交的材料是： √ A B C D 項目建議書和可行性研究報告

項目初步設計和概算資料

項目建議書和可行性研究報告批復文件

項目申請報告

3.下列不屬于對固定資產貸款項目初步調查所涉及的內容是： √ A B C D 客戶情況

企業情況

項目情況

項目資金來源情況

4.下列不屬于項目評估重點環節的是： √ A B C D 企業信用度

項目必要性

財務收益

銀行收益

5.對借款人的資本結構評估不包括： √ A B 投資人構成出資比例 C

投資人對借款人的控制和管理 D 借款人融資情況

6.關于項目概況評估內容，表述錯誤的是： √ A

項目基本情況和建設進度

B

建設必要性及生產條件和工藝技術 C

項目完成情況及盈利前景 D 環境保護、國土資源、城市規劃

7.下列不屬于固定資產投資中靜態投資評估的內容是： √ A

項目建設期利息 B

項目擬定建設規模 C

產品方案 D 項目建設所需費用

8.在項目融資方案評估中，屬于權益類資金評估的是： √ A

銀行貸款 B

股東投資 C

發行債券 D 有償使用資金

9.下列不屬于對財務效益進行評估時，所需要選取的基礎數據與參數是：A

項目計算期 B

生產負荷 C

財務價格 D 經營成本

10.以下不可以量化的銀行收益是： √ A 貸款轉移收入

√ B C D 判斷題 存款轉移收入

項目貸款應分攤的管理費

中間業務凈收入

11.固定資產投資項目的評估時，客戶提供的申請材料的質量和數量符合銀行有關規定就可以得到批準。此種說法： √

正確

錯誤

12.調查評價內容主要包括：初步調查，出具貸款意向書或意向性貸款承諾書以及項目評估。此種說法： √

正確

錯誤

13.對于項目貸款難以量化計算的銀行收益和成本部分，應對收益和成本項目進行逐項說明，項目貸款成本不包括暫難以量化的各項投入和支出。此種說法： √

正確

錯誤

14.產品和市場分析，包括項目產品供求現狀分析和產品供需預測和價格走勢分析。此種說法： √

正確

錯誤

15.固定成本與可變成本主要用于項目盈虧平衡分析。此種說法： √

正確

錯誤

第三篇：貸款風險評估1

貸款風險評估

1、借款人

借款人情況

借款人的基本情況

個人品質、社會信譽、家庭住址、戶主姓名、家庭組成、經濟狀況、通訊號碼及主要生產經營項目，經營的年限，借款人為企事業單位的，還應該包括企業性質，、、注冊資金、企業代碼、公司章程、經營范圍、企業法人代表的品質、資信、經營管理能力。

資產負債情況

在金融機構的借款和對外擔保情況，存量貸款的方式及擔保情況

自有資金情況

還款人自有資金比例是否達到要求，短期貸款自有資金不少于30%、中長期固定資產貸款、房地產開發貸款自有資金不少于規定比例。

借款人的生產經營情況

經營場所、經營產品的范圍和方式時候合法、合規，是否符合國家產業政策

借款用途

借款用途是否符合貸款通則的有關規定。

還款來源

包括第一還款來源，第二還款來源

財務情況

企業的資產、負債、銷售、利潤、所有者權益以及對外擔保情況

產品市場

產品生產、銷售、原材料來源、供應、設備先進性、穩定性等情況。

資金結算往來

賬戶資金往來清單，存貸明細和流動資金周轉情況，現金、轉賬業務往來是否正常等。

企業發展前景

產品的市場競爭，行業競爭力

借款情況

包括貸款金額、用途、期限、利率、計息方式、還款方式以及還款來源

第四篇：銀行不良貸款風險

在昨日召開的“中國企業金融創新論壇”上，中國銀監會研究局副局長范文仲表示，中國銀行業現在面臨的一個比較現實的問題就是存量風險比較嚴重，而且存量風險和增量風險都面臨一定的上升趨勢。

范文仲指出，銀行業的信用風險主要表現在不良貸款余額比例與國際水平相比仍處高位，反彈壓力比較大，在中國宏觀經濟這樣發展快速的情況下，銀行業的信貸風險，不良貸款能不能繼續保持雙降勢頭的工作壓力還是很大的。而與國際先進標準相比，銀行業的風險撥備率還比較低。最近一段時間市場風險隨著利率變動，匯率形成機制的改革也將逐步增大。此外，商業銀行上市之后成為了一個公眾持有股份的公司，一旦出現金融波動，其覆蓋面將加大，相應的法律風險和聲譽風險也增加，以往這些鮮考慮的風險因素慢慢在增加，可能成為商業銀行今后不得不面臨的問題。

范文仲表示，近年來全球通貨膨脹、貿易摩擦、地緣危機以及金融市場的波動，都通過直接和間接的方式影響著國際金融市場，中國銀行業海外機構的發展要更好的利用法律和市場的手段，建設好風險識別與防范的體系，有效的規避國際市場上的各種爭端和風險。在昨日召開的“中國企業金融創新論壇”上，中國銀監會研究局副局長范文仲表示，中國銀行業現在面臨的一個比較現實的問題就是存量風險比較嚴重，而且存量風險和增量風險都面臨一定的上升趨勢。

范文仲指出，銀行業的信用風險主要表現在不良貸款余額比例與國際水平相比仍處高位，反彈壓力比較大，在中國宏觀經濟這樣發展快速的情況下，銀行業的信貸風險，不良貸款能不能繼續保持雙降勢頭的工作壓力還是很大的。而與國際先進標準相比，銀行業的風險撥備率還比較低。最近一段時間市場風險隨著利率變動，匯率形成機制的改革也將逐步增大。此外，商業銀行上市之后成為了一個公眾持有股份的公司，一旦出現金融波動，其覆蓋面將加大，相應的法律風險和聲譽風險也增加，以往這些鮮考慮的風險因素慢慢在增加，可能成為商業銀行今后不得不面臨的問題。

范文仲表示，近年來全球通貨膨脹、貿易摩擦、地緣危機以及金融市場的波動，都通過直接和間接的方式影響著國際金融市場，中國銀行業海外機構的發展要更好的利用法律和市場的手段，建設好風險識別與防范的體系，有效的規避國際市場上的各種爭端和風險。

第五篇：固定資產貸款風險評估

固定資產貸款風險評估

單選題

1.下列不屬于客戶向商業銀行申請固定資產貸款形式的是：√ A B C D 出具貸款意向書 出具貸款承諾書

第三人擔保

直接申請固定資產貸款

正確答案： C

2.在貸款受理階段需要提交的材料中，不屬于審批制需要提交的材料是：√ A B C D 項目建議書和可行性研究報告

項目初步設計和概算資料

項目建議書和可行性研究報告批復文件

項目申請報告

正確答案： D

3.下列不屬于對固定資產貸款項目初步調查所涉及的內容是：× A B C D 客戶情況

企業情況

項目情況

項目資金來源情況

正確答案： B

4.下列不屬于項目評估重點環節的是：√

A B C D 企業信用度

項目必要性

財務收益

銀行收益 正確答案： A

5.對借款人的資本結構評估不包括：× A B C D 投資人構成 出資比例

投資人對借款人的控制和管理

借款人融資情況

正確答案： D

6.關于項目概況評估內容，表述錯誤的是：× A B C D 項目基本情況和建設進度

建設必要性及生產條件和工藝技術

項目完成情況及盈利前景

環境保護、國土資源、城市規劃

正確答案： C

7.下列不屬于固定資產投資中靜態投資評估的內容是：×

A B C D 項目建設期利息

項目擬定建設規模

產品方案

項目建設所需費用

正確答案： A

8.在項目融資方案評估中，屬于權益類資金評估的是：√ A B C D 銀行貸款

股東投資

發行債券

有償使用資金 正確答案： B

9.下列不屬于對財務效益進行評估時，所需要選取的基礎數據與參數是：√ A B C D 項目計算期 生產負荷 財務價格

經營成本

正確答案： D

10.以下不可以量化的銀行收益是：√ A B C D 貸款轉移收入

存款轉移收入

項目貸款應分攤的管理費

中間業務凈收入

正確答案： C 判斷題

11.固定資產投資項目的評估時，客戶提供的申請材料的質量和數量符合銀行有關規定就可以得到批準。此種說法：√

正確 錯誤

正確答案： 錯誤

12.調查評價內容主要包括：初步調查，出具貸款意向書或意向性貸款承諾書以及項目評估。此種說法：√

正確

錯誤 正確答案： 正確

13.對于項目貸款難以量化計算的銀行收益和成本部分，應對收益和成本項目進行逐項說明，項目貸款成本不包括暫難以量化的各項投入和支出。此種說法：√

正確 錯誤

正確答案： 錯誤

14.產品和市場分析，包括項目產品供求現狀分析和產品供需預測和價格走勢分析。此種說法：√

正確

錯誤 正確答案： 正確

15.固定成本與可變成本主要用于項目盈虧平衡分析。此種說法：√

正確

錯誤 正確答案： 正確