第一篇：自科基金主要研究內容

超聲振動模壓主要研究內容：

主要目標：

通過研究超聲振動作用—玻璃材料流動特性、填充性能—玻璃/模具貼合度—尺寸和形狀的傳遞性—成型精度之間的內在關系，探討超聲振動對玻璃材料流動機理及特性、成型精度、殘余應力、脫模等方面的影響，揭示微光學玻璃元件的超聲振動輔助超精密熱壓成型機理和規律，形成有效控制微光學玻璃元件熱壓成型精度的新方法及技術。

非球面微型透鏡陣列元件、非球面柱面透鏡陣列元件、微V形槽元件作為加工研究對象，達到以下技術要求。

（1）總體要求：用于精密模壓的低熔點光學玻璃K-PSFn173、N-FK5、K-PBK40和BK7，陣列元件或為微溝槽元件厚度0.3-3.0mm，整體尺寸≤30mm×30mm，單元尺寸≤5mm×5mm，單元數≥16個；

（2）非球面微型透鏡陣列元件技術指標：模具非球面面形精度達到P-V≤0.2μm，表面粗糙度Ra≤30nm，成型后的元件單個非球面透鏡口徑1-5mm，面形精度P-V≤0.5μm, 表面粗糙度Ra≤50nm；

（3）非球面柱面透鏡陣列元件技術指標：模具非球面面形精度達到P-V≤0.3μm，表面粗糙度Ra≤40nm，成型后的元件單個非球面柱面透鏡口徑1-5mm，面形精度P-V≤1μm, 表面粗糙度Ra≤100nm；

（4）微V形槽元件技術指標：模具面形精度達到P-V≤0.5μm，表面粗糙度Ra≤100nm，成型后的元件V型槽寬0.1-2mm，槽深0.1-0.5mm，面形精度P-V≤1μm, 表面粗糙度Ra≤200nm。

主要研究內容：

1)高溫狀態下超聲振動系統的穩定性。2)超聲振動下光學玻璃的流動機理及特性。

3)超聲振動影響模具復雜形狀傳遞（shape transferability）的規律。4)研究超聲振動對光學元件脫模性能的影響。

5)研究超聲振動輔助熱壓成型工藝，優化成型工藝參數。

6)微結構光學元件超聲波輔助熱壓成型過程中數值模擬和仿真預測。

第二篇：湖南省自科基金--基于Agent的金融復雜系統風險管理方法研究

基于Agent的金融復雜系統風險管理方法研究 摘要：

本項目綜合運用演化金融、計算金融、行為金融的理論與方法，按照國際前沿研究理念，采用數據驅動與模型驅動相結合、“自下而上”與“自上而下”相結合的建模方法以及綜合集成思想；系統分析中國金融市場交易者的偏好特征，建立交易者效用函數和預期模型；在深入研究中國金融市場的交易機制基礎上，提出基于雙向拍賣機制的價格產生模型；探索交易者的學習進化過程，建立交易者策略的演化博弈模型；提出能更加逼近實際市場情況的交易者學習進化模擬算法，建立符合中國金融市場特征的仿真系統，擴充Swarm平臺類庫；通過反復模擬試驗與實證檢驗，探尋仿真系統的分形結構與混沌特征，找出金融市場的有序模式，挖掘導致系統從有序到無序的關鍵因素及其臨界條件，揭示中國金融市場風險形成過程與機理；建立基于中國金融市場仿真系統Swarm平臺的風險預警監測體系，提出金融市場風險度量模型與風險防范新方法。本項目研究具有重要的理論與實際意義。立項依據： 1）研究意義

金融市場是一國經濟健康運行的核心，是一個復雜的開放系統，維護金融市場的穩定，實現金融最優化管理、有效防范金融風險是各國政府與投資機構孜孜以求的目標之一。特別是在我國金融業不斷開放的今天，經濟金融全球化拓展了原來國家經濟系統的邊界，增加了系統的要素與層次，金融工具的不斷創新與金融衍生產品的不斷涌現模糊了原有金融變量之間與金融機構之間的邊界，金融市場是聯系各國經濟的橋梁與紐帶形式，在全球經濟金融即時強關聯時代，金融市場的聯接更具有重要作用，由于金融市場波動大、信息傳輸快、流動性大，導致各國金融市場聯動效應不斷增強，在此背景下，金融風險更直接涉及金融安全、經濟安全乃至國家安全。尤其是隨著現代技術水平的提高使投資成本降低，交易者人數增加，交易更加頻繁，我國金融市場參與者的關系更加復雜，市場的非理性特征以及環境變化引起的金融市場復雜性更加明顯，更加偏離線性模型，造成金融風險更加高度集中，因此，加強風險管理對我國金融監管機構、交易者和社會各界顯得尤為重要。

遺憾的是，金融市場風險管理問題卻一直困擾著金融監管機構，無論是1987年美國股市的―黑色星期一‖ 和1998 年美國長期資本投資管理有限公司遭致的巨大虧損，還是最近美國次債危機造成的全球股市劇烈波動以及我國股市的大起大落，都顯示著監管機構對規避風險的力不從心。其根本原因在于現有的許多風險管理方法大都建立在經典金融學理論基礎之上的，而這些方法是以還原論為指導，以有效市場、隨機游走與理性投資等線性范式假設為前提的，他們把重點放在對市場各個組成部分的研究上，忽視它們之間的聯系，認為金融市場所呈現出來的特征是各個部分特征的簡單加和；另一方面，這些方法一般采用靜態均衡的觀點去解決金融市場問題，所以當市場的外部環境發生變化時，先前制定的風險管理方法不但不能很好地解決問題，而且還可能成為解決問題的障礙。因此，通過應用經典金融學理論來認識金融市場的本質規律、提供有效的風險管理方法的思路存在許多局限性。

要進行科學有效的風險管理，我們首先應該認識到金融市場是一個巨大的―復雜自適應系統‖和―復雜演化系統‖，它是以一種具有演化特征的非線性方式對外界作用而起反應的。金融市場的整體功能是取決于它的組成部分以及這些部分之間的相互作用，并且大于各個部分之總和。同時，金融市場會隨時間演化而改變其自身發展規律。隨著外部環境的變化以及信息流的不斷沖擊，金融市場會從一個穩定有序的模式，逐漸走向―混沌邊緣‖——一種無序的狀態，然后通過自組織達到另一個穩定有序的模式或是崩潰（金融危機）。在此基礎上，我們應該全面分析金融市場風險的要素構成，通過對交易者策略演化博弈行為與雙向拍賣機制等的研究，建立有效反映金融市場風險特征的仿真系統，而這又必然要求我們深刻研究金融市場運行機制、交易主體行為乃至金融市場的本質特征。

在這樣的背景下，面對如此復雜的金融市場，如何對金融市場風險進行動態評估、如何對金融風險進行預警與防范、如何從各種相關的金融實際數據中挖掘出高附加值的信息資源與風險構成要素、如何挖掘出市場產生復雜行為的模式與風險演化機理已經成為金融機構及其監管部門日益迫切需要解決的問題。但是，現有的一些基于推導演繹思想的統計分析與時間序列分析等線性數學方法已無法解決這些市場風險管理問題。而非線性數學方法目前仍處于襁褓之中，難以擔此重任。有鑒于此，從演化與歸納推理的角度出發，利用計算機模擬技術，建立基于復雜自適應理論的演化金融學方法，已經成為許多學者試圖解決復雜系統各種問題的普遍共識。如今演化金融方法已經成為實現金融最優化風險管理的重要組成部分，它能從大量數據中比較智能地獲取新知識，能從復雜數據背景中通過數據分析與變量選擇創建量身制做的模型，找出解決問題的有效途徑。

因此，本項目將利用演化金融與綜合集成的思想，采用數據驅動與模型驅動相結合、―自下而上‖與―自上而下‖相結合的新的建模方法，建立中國金融市場上的交易者效用函數、預期模型、價格產生模型，模擬交易者學習演化過程，建立基于Agent的演化金融方法與更加符合中國金融市場特點的仿真體系，挖掘市場產生復雜行為的模式以及風險形成的機理，正確引導市場的自組織向穩定有序過渡，達到有效的風險控制的目的。根據國際研究經驗與我國金融業發展趨勢，本項目研究將能為我國金融風險管理實現數量化信息化管理提供數量技術，為我國金融市場的整體風險管理進行實時監控奠定堅實基礎，對提高金融機構的監管效率與防范市場風險能力、對豐富金融風險管理理論與方法具有重要的理論與現實意義。

（2）國內外研究現狀及分析

1）演化金融學的興起與發展

隨著演化思想的復興，演化經濟學取得了長足的發展，但許多學者不再滿足于目前演化思想和方法在經濟分析中的應用，開始用演化的理論來闡釋金融問題，從而提出了演化金融學（Evolutionary Finace）的概念。演化金融涵蓋的研究范圍越來越廣泛，逐漸形成了演化金融較完整的理論體系。

最早的金融市場演化研究是有關對對數偏好(logarithmic preferences)和財富長期增長的討論。如Kelley[1] 和Breiman[2]的文章。他們的研究更多的是一種規范研究——市場主體(agents)為什么要采取適應策略，而不是一種實證研究，為什么只有適應策略才能生存。金融市場中的一般學習模型與演化緊密相連。Bray 的工作可以算是這方面最重要的早期文獻，他給出了特殊條件下簡單定價的具體機制。Fama[3]、Friedman[4] [5]根據演化金融思想，認為市場是對理性戰略的自然選擇的結果，市場選擇導致市場效率。Farmer J.D.和 Lo.A.W.則回顧了金融市場數量模型的發展歷程，提出金融市場的演化和生態模型是一個新的前沿發展領域[6]。

在這一研究領域中，一些研究集中于更精細的數學模型，將經驗事實(empirical fact)理性化;另一些研究則完全是反對理性的，他們從生物學的觀點來看待金融市場，特別是在演化的框架內，認為市場、工具、機構和交易者是相互作用的，而且是按照經濟選擇的―法則‖動態演化的。一個金融市場可以被視為是一個交易戰略協同演化的生態系統，金融主體相互競爭、適應，但是已經沒有必要以最大化的方式來競爭和適應。Hommes對非線性經濟動態學、有限理性、預期形成與學習、異質主體模型、分叉與混沌、金融市場和實驗經濟學都進行了深入研究。Brock 和Hommes把經濟和金融市場看作適應性信念系統(Adaptive Belief System, ABS)[7][8][9][10]，ABS 是交易策略之間的演化競爭。Hommes借用了這一概念，對Hommes 和Gaunersdorfer[11] 的理論作了進一步拓展，Brock 和Hommes采用自適應系統的概念來描述金融市場，提出了適應性理性均衡動態學的概念(ARED)[9]，指出均衡價格與信念是隨著時間的推移共同演化的，同時分析了存在大量交易者類型的金融市場的演化動力學，提出了大類限制(Large Type Limit, LTL)的概念，為擁有很多類型交易者的演化系統提供了一個理論分析框架[12] [18]。

2002年蘇黎世瑞士股票交易所召開了―演化金融‖的專題會議，2005年Journal of Mathematical Economics推出了關于演化金融學研究進展的專刊，均表明演化金融學越來越受到主流經濟學的關注。

現今的人工金融市場是系統科學將人工社會中計算機技術的應用性與演化經濟學中對經濟現象本原性追求相結合的產物，它認為整個市場是一個復雜自適應系統（Complex Adaptive System , CAS），并通過將金融現象進行合理的抽象，采用從下向上的建模方式，借助于計算機技術的強大計算功能來對金融市場進行模擬，以研究金融市場的各種特征[15]。

目前的人工金融市場包括兩種類型，一種側重于計算機實現，試圖如何從總體上建立一個通過計算機來研究金融市場的框架，能夠更真實的描繪出金融市場，我們將之歸納為基于計算機計算的人工金融市場模型；另一種是通過設定一些經濟學假設，通過主體建模或者微觀模擬的辦法來研究某些金融異象產生的根源，我們將之歸納為基于經濟學假設的人工金融市場模型。可以說這兩種不同類型的模型并不存在完全的界限，只是研究側重點不同。

基于計算機計算的人工金融市場模型的建模思想源自Santa Fa人工股票市場，這是1990 年由Arthur等人在吸收Bray、Grossman 和 Stiglitz的研究成果基礎上建立起來的[16][17]，它建立了一個完全可控的實驗環境從而探尋其中的規律。隨后，臺灣國立政治大學陳書衡等人，在模型中添加了一個―學校‖，各個投資主體可以通過進入―學校‖進行學習。他們把學校看作一個―種群‖，以單種群遺傳算法（Single-population GP）進行演化[19][20]。他們發現在這種學習機制下，收益序列是獨立同分布序列，支持了有效市場假說。Norman Ehrentreich也對Santa Fa人工股票市場作了進一步的改進，認為在原始模型中不能通過觀測總的預測變量字節來評價技術交易策略是否有更快的學習速度，而應該探尋新的變量來評價[21]。Graham Kendall和Yan Su用學習分類系統的思想建立了人工股票市場，他們將整個金融市場看作一個不完全信息的市場，把重點放在學習機制的研究上 [26][27][28][29]。

另外一類是借鑒生命科學中的元胞自動機的思想，元胞自動機是上世紀50年代由Von Neumann在計算機上模擬生物繁殖提出的，其基本原理是利用大量元胞在簡單的規則下的并行演化來模擬復雜而豐富的宏觀現象。應尚軍等建立了元胞自動機金融市場模型，對市場的演化特征進行了研究[30][31][32][33]。

與基于計算機計算的人工金融市場模型不同，基于經濟學假設的人工金融市場模型有更強的經濟學假設，并且往往是為了探尋某一種經濟現象著手建模，如波動的聚集性現象、羊群行為等。當在一定的科學假設前提下，基于經濟學假設的人工金融市場能夠部分的再現現實金融市場的局部，能夠找出一些金融異象的形成原因。在這類模型的基本交易規則假設研究方面，Lux等人集中于研究金融市場的典型性特征[34][35][36]；在學習過程研究方面，基于經濟學假設的人工金融市場在學習過程的定義中沒有引入大規模的算法，它們的獨特之處在于運用一些數學函數和隨機過程來反映投資個體的信念更新。在價格形成研究方面，大部分模型都是基于做市商制度的。在基于―零智能‖、―加強零智能‖、―準零智能‖交易的人工金融市場模型中，都沒有對金融市場進行過多的假設[17][18] [19]。在考慮投資個體財富影響因素方面，C.Chinrella 提出了一個財富異質性的主體模型來研究資產定價和財富的動態性[31]。

但是，目前演化金融學研究還存在著下列不足： ? 投資主體采用遺傳算法來進行學習演化，但簡單的遺傳算法不一定能將整個金融市場的信息傳遞表達清楚；

? 價格形成機制采用多采用做市商制度，可當今的很多現實金融市場都不采用做市商制度；

? 雖然對投資主體的學習行為進行的假設各不相同，但都很難真實地反應各個投資主體間的相互博弈、相互學習、共同演化的行為。? 對投資主體進行異質性的假設大體一致，投資主體通常只分為基本面分析者和技術分析者，但實際研究中需要引進更多類型的異質投資主體。2）風險管理理論的國內外研究現狀分析

在20世紀50年代Markowitz提出將方差作為風險的量標準，證明了風險與收益的均衡關系，指出單一證券的風險取決于它與其他證券之相關性，從而改變了關于資產風險的傳統概念，具有革命性意義[38]。在此基礎上夏普（Sharpe）提出了著名的風險度量參數:β系數[39]。考慮到方差的時變性，羅伯特·恩格爾等提出了ARCH模型[40]，現在GARCH模型組已被廣泛地應用于宏觀經濟學和金融經濟學實證研究，應用于在投資金融行業的風險管理。80年代末，哈羅提出了下偏風險理論（Lower Partial Moment），增進了人們對風險本質的認識。90年代，J.P.Morgan開發了被作為風險度量標準的VaR（Value at Risk）[41]，學者與金融監管機構對此頗為推崇，迅速在金融領域獲得了廣泛的應用。VaR繼承了下偏風險的思想，更貼近交易者的實際心理感受；VaR的計算也擺脫了正態分布的束縛。基于對VaR數學性質缺陷的認識（如不滿足次可加性），學術界又提出了一致性風險價值（CVaR）作為修正，并提出了廣義隨機占優一致性風險度量方法。雖然經典的風險管理手段獲得了較為廣泛的應用，如方差、β系數、J.P.Morgan的VaR技術，但它們大多局限在隨機游走與正態分布的情形下才有效[42]。而實際研究的結果表明，金融市場是一個有偏的隨機游走系統，資產價格的分布也往往不是正態分布（或對數正態分布），分形分布是更一般情形下的分布狀態，而且金融市場也會隨時間改變自身發展規律。因此方差并不能給出風險水平的正確反映。交易者的非理性行為、交易策略的相互博弈，市場規律的改變、信息流的不均等吸收是產生市場非線性行為的根源，是引起價格波動、產生風險的基本因素之一。這時，金融市場風險管理的研究出現了從線性分析轉向非線性分析，從均衡走向演化的新趨勢。有學者提出了在整體主義方法論下，從動態的、非均衡的、非線性的角度系統地研究金融市場及其風險管理問題，但并沒有提到解決問題的具體思路和方法。也有學者試圖利用隨機微分方程建模來描述風險因素的變動，但首先建模時所選擇的風險因素存在是否合適的問題，其次金融風險受復雜多變的政治、經濟、科技及社會環境等各方面的影響，簡單的隨機微分方程不能合理解釋金融市場風險演化過程，現有數學方法要解決包涵多風險因素的隨機微分方程問題，還存在比較大的困難。

基于Agent的金融風險管理方法從系統的觀點出發，充分認識到金融風險的涌現性，考慮到市場與市場的要素之間、要素與要素之間、市場與外界環境之間的相互作用，以及做為市場主體的交易者的自適應性，對市場各個要素與它們的之間的作用機制建立計算機模型，突破了VaR等傳統風險管理方法對資產價格的概率分布等諸多方面的假設，通過對金融市場內部規律的探索，來解決風險管理的問題。而演化金融學的思想考慮了瞬息萬變的環境而導致風險因素的改變，提供了時變的風險管理方法，增進人們對金融系統風險本質的認識，向人們展示金融市場結構與演化規律的豐富內涵，其必將促進演化金融風險管理理論的創新與發展。主要參考文獻：

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研究方案： 1）研究目標

在充分認識金融市場是一個可能隨時間演化而改變其自身發展規律的―復雜演化系統‖的基礎上，按照風險管理的國際準則與理念，從模型與數據處理角度，構建適合我國金融復雜系統分析的模型群體系，提出有效的投資者行為模型與學習機制算法，重點建立中國金融市場仿真系統Swarm平臺，挖掘出金融市場本質特征的演變過程和影響金融市場的基礎變量，建立基于模型群體系的分形與混沌控制理論，挖掘金融風險演化機理；開發出基于中國金融市場仿真系統Swarm平臺的風險預警系統，提出金融風險防范策略以及金融市場混沌控制的有效方法，發展更為有效的風險管理理論與方法。填補我國在演化金融與風險管理方法研究上的空白，推動我國金融風險管理向科學化規范化方向發展。（2）研究內容

1）中國金融市場仿真系統的建立

? 不同的交易者有不同的偏好，而且他們的偏好與環境的改變有關。本項目利用行為金融學理論分析我國金融市場異質交易者的不同偏好特征，建立更加符合中國交易者偏好的效用函數與預期模型；

? 在交易者策略演化研究中，采用合理的信息傳播模型（如傳染病模型、流言機制模型等），合理設定交易者信息交流的拓撲結構（如小世界網絡與互聯網絡）；界定各類典型交易者的不同特征，實時更新各交易者的屬性，在此基礎上提出一種新的算法，模擬交易者學習演化過程；

? 在深入分析中國的價格形成機制的基礎上，建立具有中國特點的雙向拍賣的價格產生模型；

? 建立適合于中國金融市場Swarm仿真平臺，擴展Swarm的類庫，形成可視化的圖形界面，對系統運行過程進行監控和記錄，提供眾多的演化計算工具箱供建模使用。

2）中國金融市場風險的演化過程與機理研究

? 由于金融市場中的交易者之間、交易者與市場之間存在著非線性的作用機制，進而會涌現不可預期的整體性，在―自下而上‖對中國金融市場進行仿真的基礎上，從微觀層面研究金融市場的宏觀演化行為；

? 研究中國金融市場產生動態復雜行為的模式，通過對仿真系統的研究，找出中國金融市場的分形結構，挖掘其內部規律；

? 在仿真試驗的過程中，探尋金融系統產生混沌的序參量，找出中國金融市場風險產生的關鍵因素，挖掘金融風險的形成機理； 根據發掘的序參量，通過控制和調節序參量，提出風險管理的有效方法，正確引導市場從原來的模式向更優的模式過渡，從無序再走向有序，達到風險管理的目的；

? 在中國金融市場仿真平臺、風險形成機理以及風險防范方法的研究基礎上，開發中國金融市場風險預警系統平臺，建立科學的金融風險動態檢測體系。

（3）擬解決的關鍵問題

1）中國金融市場交易者偏好的效用函數與預期模型的建立； 2）中國金融市場交易者演化博弈行為研究；

3）中國金融市場的風險形成的關鍵因素及相應的風險管理方法研究； 4）基于中國金融市場仿真系統Swarm平臺的風險預警監測體系研究。

（1）研究方法

從―關聯‖和―過程‖的新視角全面分析并深刻揭示我國金融市場非線性的內部結構與演化規律；運用綜合集成的思想與方法，側重于理論分析基礎上的計算機模擬及實證研究，以數量經濟分析方法為主，從演化金融的角度深入研究交易者策略演化博弈行為；利用計算機的計算能力與挖掘分析能力對金融系統中的大量數據進行處理，通過JAVA等編程語言，按照演化金融建模的一般原理，構建適當的交易者行為模型及利用遺傳算法有效地模擬交易者學習進化過程，建立中國金融市場仿真系統Swarm平臺與基于仿真系統Swarm平臺的金融風險預警系統；把數據挖掘技術、系統建模與仿真技術結合起來研究金融系統復雜性，建立各行為金融模型體系，實現各種模型的高層次綜合集成；運用計算試驗方法，研究市場微觀層次Agent 的行為，確定中國金融市場的分形結構，探尋金融系統產生混沌的序參量，確定市場狀態的形成條件及市場混沌的臨界條件，挖掘金融風險的演化過程與機理； 通過控制和調節已經發掘的序參量，建立科學的金融風險動態檢測體系，提出有效的風險管理方法。（2）技術路線

本項目技術路線如圖1所示。

圖1 技術路線圖

本研究從我國金融市場風險管理的現實需求出發，首先認真研究分析我國金融市場的Agent的風險偏好、效用函數、交易的信息傳遞以及他們交易策略的演化博弈過程和市場的微觀結構，并根據這些特點擴充Swarm平臺系統的類庫，建立一個界面更友好，能供多人同時操作的基于Swarm的實驗平臺，在此基礎上對中國金融市場進行模擬，通過反復試驗，找出導致風險產生的序參量，進而研究金融風險的形成機理，在此基礎上提出新的風險管理方法，豐富并發展演化金融理論，完善演化金融學方法，揭示金融市場風險演化的本質規律，建立中國金融市場風險預警平臺與更加完善的風險管理理論與方法體系。（3）可行性分析

1）演化金融學是一門正處在蓬勃發展的綜合性、交叉性、創新性強的科學，是當今學術界研究的熱點與前沿領域；計算金融學是一門新興的學科，目前已吸引了國際上一批優秀的科學家在從事這門科學的研究，出現了許多重要的研究成果，為我們的研究提供了方法論指導與理論基礎。

2）計算機仿真技術的迅速發展和成熟，特別是大量挖掘軟件和模塊化組件的出現為本項目研究提供了技術支持與條件。

3）中國金融信息化與數據化以及銀行、各證券公司內部數據大集中的趨勢，為我們的研究提供了可行的數據支持。

4）項目組多名成員在多年前就已經對演化金融學和計算金融學以及風險管理理論與方法進行了深入研究，累積了較為雄厚的研究基礎。項目組申請人主持國家自然科學基金一項，該項目也是圍繞風險管理理論與方法這一主題進行研究的，對本項目的申請和研究提供了基礎。

5）本項目組圍繞本領域研究，取得了一批可喜的研究成果。發表相關學術論文30多篇，被SCI、EI、ISTP收錄論文近20篇，這些成果為本項目研究作了較充分的前期準備，積累了豐富的研究經驗。

6）項目組成員由數學、計算機、金融、管理、系統工程等不同專業與學術背景的教師構成。知識結構、職稱結構、年齡結構都比較合理。

7）本項目可以得到中科院管理決策信息系統開放實驗室、上海證券交易所，深圳證券交易所，中國銀行等單位的大力支持，在數據資料提供和實際調研方面可以提供方便。

因此，我們有理由相信本項目能夠在預定的時間內優質高效地完成預期目標。

特色與創新：

（1）從演化金融學的角度，利用計算金融學的理論和方法，發掘金融市場的本質規律，解決金融風險管理的問題。開創了風險管理研究的新思路和新方法，具有很強的創新性。（2）利用演化博弈的思想研究交易者的學習演化過程，在本領域研究中具有一定的開創性。（3）建立具有中國特色的金融市場仿真系統，填補了國內外的這一領域的研究空白，具有一定的創新性。

（4）利用計算金融的方法，透過大量數據的表象，挖掘金融風險形成的內在機理，發現金融風險征兆，是以往風險管理研究所沒有涉及的，豐富了金融風險管理理論，具有開創性。

研究進展：

2011年1月－2011年12月，建立仿真系統計算機模型。深入研究我國金融市場的交易者的行為模式和風險偏好，建立交易者效用函數和預期模型；分析中國金融市場的微觀結構，建立資產價格產生模型；建立交易者策略演化博弈模型。

2012年1月－2012年12月，研究工作重點是對中國金融市場進行仿真，建立仿真系統Swarm平臺，并且挖掘風險形成機理。在確定交易者預期模型、交易者策略演化博弈模型以及價格產生模型的基礎上，模擬中國金融市場；通過反復試驗，找出仿真系統的序參量，進而發掘仿真系統的演化模式，研究風險形成的內在機理。

2013年1月－2013年12月，主要是研究風險管理方法、建立風險預警系統平臺、項目總結與鑒定。在確定金融風險形成機理的基礎上，研究中國金融市場有效的風險管理方法，建立一個風險預警系統平臺。提交研究報告、論文，最后完成對項目的鑒定。本項目預計發表關于中國金融市場交易者偏好的效用函數研究、中國交易者預期模型、基于雙向拍賣制度的價格產生模型、中國金融市場上交易者預期模型、中國金融市場上交易者演化博弈行為研究、模擬交易者相互學習的算法研究、中國金融市場Swarm仿真平臺研究、中國金融市場的分形結構與特征研究、金融市場的混沌特征及其序參量、中國金融市場風險形成機理研究、基于Agent的金融風險管理方法研究、中國金融市場的風險預警系統Swarm平臺研究等方面的學術論文至少5篇；向有關金融單位與金融監管部門提交1份內部金融風險評估與預警研究報告；為銀行與證券機構的風險管理提供開發方案與建模技術指導，為宏觀決策者與實際交易者提供科學決策工具和依據。具體成果形式包括：（1）研究報告1份；

（2）發表高水平學術論文5篇，其中英文期刊論文2篇以上；（3）有自主知識產權的基于Agent的金融風險管理軟件1套。

第三篇：基金監督科工作總結

基金監督科工作總結

2010年以來，基金監督工作在局領導和上級業務部門指導下，在相關科室和同志們的支持配合下，緊緊圍繞全局的工作中心，以為各項基金管理做好服務工作為宗旨，堅持現場監督與非現場監督工作方式相結合，開展了以下具體工作內容：

一、以專項稽核為契機，促進社保基金監督工作進一步加強和完善。根據**市開展社會保險繳費基數、人數和待遇支付專項審查的要求，從五月下旬至八月中旬，我局抽調業務人員分兩個小組對全市30%的企事業單位開展了基金稽核工作，共稽核企事業二十一家，涉及人員9100余人，對發現的問題現場進行了有效整改。

二、根據**市醫療保險基金檢查要求，與我局醫療保險處配合，制定了我市醫療保險檢查的具體方案和實施辦法，對全市10家定點醫院和16家門診、32家藥店開展了認真的清理工作，對查處問題認真整改，及時報送了匯報材料。

三、認真開展迎接市檢查院和**市基金檢查組對基金的檢查工作，對涉及到的八項險種98年-09年十一年的財務收支自查表格進行了審核匯總，確保了檢查順利通過，未出現任何問題。

四、嚴格按照日常業務辦理流程開展工作，確保基金安全完整。針對各項基金支出特點完善了基金支出流程，結合一票征繳系統對大部分的日常收支業務實施了全程監控，有效防范了操作

風險。

今后工作的努力方向：

一、社會保險基金的管理監督包括基金征繳、支付、投資、預算、決算等環節，在今后基金監督的工作中，嚴格執行現有各項規定，在不斷提高政治業務素質的基礎上，善于發現問題，敢于堅持原則，勇于攻克難點。既要把好基金支出關，也要完善基金征繳方面的工作，按照科室職能實現基金監督覆蓋率100%。

二、結合非現場監督工作的開展，對手工報送或網絡傳輸的有關數據資料進行綜合分析,掌握社會保險參保變更情況和基金變動及增值保值情況，對基金收繳、支付和運營管理過程中存在的非常態變化，及時匯總及時匯報，發現問題及時查找原因，針對原因采取有效措施，堅決杜絕以前社保基金同類問題的再次發生，為局里的各項業務開展和重大業務的決策提供有效的數據保障和服務。

三、在新科室成立后積極加強與各部門各科室的溝通協調，按照全局工作的統一部署，立足實際，銳意進取，提高服務企業、服務社會、服務全局的水平，為全局工作的開展發揮科室的積極作用。

基金管理工作是一項嚴肅的工作，也是一項涉及面很廣的一項工作，承擔這項工作意味著承擔了更多責任，我感覺工作中還存在著各種不足，懇請各位領導和同志們能對這項工作積極的給予我建議和幫助，基金監督科將認真聽取同志們的建議和意見，和大家一起把這項工作做好，共同維護好基金的安全，為全局工作的開展發揮科室的積極作用。

第四篇：社保基金問題研究

自從2001年12月13日《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》頒布以來，社保基金入市就成為一個最熱門的話題。目前，各基金管理公司正在按照全國社會保障基金理事會的有關要求提交參選社保基金投資管理人的申請材料，理事會將在專家評審委員會評選的基礎上最終確定投資管理人的名單，可以說社保基金入市已為期不遠了。社保基金入市到底有何意義呢?

首先，社保基金入市增加了其投資運用渠道，有利于其在保值的基礎上實現增值的目的。過去社保資金的缺口在不斷擴大，另一方面大量的社保資金被閑置，雖然保證了資金的安全，但卻未能充分利用使其增值。允許社保基金通過選擇合適的基金管理公司進入資本市場，擴大了社保基金的投資渠道，更有利于其保值增值。

其次，社保基金入市增加市場資金供給，壯大了機構投資者的力量。據測算，目前國內可用于投資的社保基金約有2000多億元，這部分資金一旦能夠通過合法途徑進入資本市場，就會大大增加市場的資金供給，平衡市場資金供求，同時作為最重要的機構投資者，社保基金的加入，無疑會壯大機構投資者的力量，改變當前機構投資者之間互相搏弈、機構投資者和散戶投資者之間爭利的局面。

再次，社保基金的入市會促進和加速市場新的投資理念的形成。社保基金作為老百姓的保命錢，追求的是資金的安全性、流動性和收益性，控制風險是社保基金入市的前提，因而業績優良的藍籌股將成為其投資的主要品種，而分散投資、波段操作乃至長期持股將可能成為其主要的操作手法。作為機構投資者中最重要的一支力量，社保資金的投資理念將在客觀上起到了投資的引導作用，促進和加速了新的投資理念的形成。

最后，社保基金入市在客觀上會起到穩定市場的作用。社保基金的入市對基金管理公司的運營能力和風險控制能力提出了更高的要求，基金管理公司在提交參選社保基金管理人申請材料、接受專家委員會評選的過程中，需要做大量的前期準備工作，基金管理公司的運作將由此更加規范和透明。作為最重要的機構投資者和市場的中堅力量，基金有意識地減少投機、短線的炒作方式，代之以理性、長期的投資方式，會在客觀上起到穩定市場的作用。

休，有人則希望推遲。他解釋說，從長遠來講，隨著人口結構特別是勞動力結構變化，再加上我國人口預期壽命越來越長，延長勞動時間、延遲退休年齡肯定是趨勢。不過，還要綜合考慮人口結構、就業形勢、老齡化預期等多種因素，“什么時候啟動、用什么辦法，這都還未定。”王曉初強調，一定要找到一種適應國情、能夠平穩過渡的方式。

上海在延遲退休方面率先試點：從2010年10月1日開始，上海展開城鎮企業職工“柔性延遲領取養老金”嘗試。所謂“柔性”，即職工和用人單位協商達成一致，即可最多延長五年退休，“男性一般不超過65周歲，女性一般不超過60周歲”。不過，據當地媒體報道試點兩年多，參與人數僅數以千計。

王曉初表示，上海老齡化程度全國最高，但其老齡化高的主要原因是由于新增人口的數量減少導致，出生率非常低，這一點就跟北京不一樣。“試點的城市必須足夠多，考慮到不同特性，比如有的城市出生率并不低，但同樣老齡化，這樣不同的城市都要探索，要總結經驗，再推出更適合的政策。”他表示，至少“十二五”規劃尚無延遲退休的計劃，還需進一步慎重研究。

近日，人力資源與社會保障部發布消息稱，由于養老保險金缺口巨大，中國擬逐步將法定退休年齡提高到65歲——退休年齡每延遲一年，養老統籌基金可增長40億元，減緩基金缺口200億元。因此，然而“延遲退休”這劑緩解養老金收支平衡“猛藥”不僅不能藥到病除，甚至會帶來不可避免的副作用。

1997年，中國政府制定了《關于建立統一的企業職工基本養老保險制度的決定》，開始在全國建立統一的城鎮企業職工基本養老金制度。然而，1998年我國就有半數省市養老金收不抵支。根據勞動與社會保障部童工數據顯示，2005年底，中國養老基金空帳已達到8000億元，且每年以1000多億元的規模擴大。

截止到2010年，國家養老金個人賬戶本應有資產19596億元人民幣，但實際上卻只有2039億元人民幣，導致17557億元人民幣的缺口將要由政府來償還。據世界銀行的一項估算，從2001年到2075年，中國養老金缺口可能達到9萬億元人民幣，目前對中國養老金缺口的估算，最樂觀的也認為缺口將達到三萬億人民幣。

從2000至2008年間，中國CPI平均2.2%，面對同樣是2.2%的通脹率，養老錢實際上已經處于貶值狀態。而當前，社保五險基金的投資渠道只有存銀行和買國債，不足2%的名義收益率恐怕是世界上收益率最低。

目前中國男女退休年齡的時間分別是60歲、55歲，如果從今年起實施65歲的退休年齡，以每3年提高一歲，則可以使得中國的人口紅利延長到2027年。15年的時間，即便排除通貨膨脹、人口老齡化等增加養老金支出的因素，空帳規模也已經達到27200億元。以不足2%的收益率，又該如何填補這個空帳?

中國養老金制度面臨的很大問題，還在于城鄉之間、地區之間、機關事業單位和企業之間、不同群體之間社會保障待遇的差距很大，甚至一部分人沒有任何保障。2010年初，美世咨詢公司(Mercer)發布全球養老金指數，該指數覆蓋五個大陸、十一個國家的私人和公共養老金體系，在對三大類、40多個指標進行分析比對后, 中國的指數排在倒數第二位, 僅優于日本。美世公司認為：“一個較好的養老體系中, 社會養老保險應能覆蓋到80% 以上的人口, 而中國目前只有25%左右, 即使在覆蓋率較高的北京、上海等城市, 也只有50% 左右。”

下一代人負擔上一代人的養老不僅是自古皆然，也是世界各國的通例，我們需要做的只是對因為人口老齡化造成的下一代人負擔的加重部分進行化解。如同中國人民大學教授鄭功成稱：“只要實現全國統籌制度全覆蓋，未來30年左右完全能夠實現制度自身的收支平衡，有能力避免養老金支付危機。”

目前，中國已經有25個省市實現了省級統籌，但這僅僅只是賬面意義上的統籌，而非實質性的統籌。2010年，國家就已計劃在320個縣開展新型農村社會養老保險試點，但由于新農保、城居保與城鎮職工基本養老保險的銜接轉換通道未徹底打通，農民工的參保率依舊沒有顯著的提高。在這種情況下, 如果延遲退休, 勢必使得擴大基本養老保險覆蓋面的工作受到很大沖擊。延遲退休年齡可能使得許多原本未被制度所覆蓋的人拒絕參保。養老保險覆蓋面低, 自然也減少了養老保險的收入。

國家財政是社會保障指出主要的負責人，但在“十二五”之前，財政用于社會保障的支出多年持續低于10%，同期的行政經費卻高達1/5。與日本、加拿大這樣同期社保支出超過公共財政30%的國家相比，明顯過低。因而壓縮“三公消費”，增加“社保支出”，理當成為緩解社保資金問題的首要出路。更何況，早期國有企業普遍以“低工資無社保”為代價，國家承諾的政府養老沒有兌現，現在一古腦兒要社保基金承擔養老支付，必然使得社保基金壓力持續增大。

而全國各地社保案層出不窮也使得公共權力不斷受到質疑。從1993年開始，廣州8.9億元養老保險金被挪用，無法完全追回;2003年6月，太原市財政局科員挪用社保基金8609萬元;2006年，上海市勞動和社會保障局原局長祝均一違規拆借32億元社保基金??相較而言，全國參保人退休年齡延遲一年，也僅僅只能使養老統籌基金增長的40億元而已。

目前我國實行的“退休金雙軌制”，有兩套并行的養老金體系，一套是政府部門、事業單位的退休制度，個人無須繳納社保，由財政統一支付的養老金;另一套是社會企業單位的“繳費型”統籌制度，單位和職工本人按照整個工齡以總的工資的20%比例來繳納。

這種不平等導致了政府替公務員退休金買單日益變得不可持續。政府2010年向退休公務員的財政轉移支付為218億元人民幣，達GDP的5.4%。人近幾年退休福利巨大的不平等導致了民眾普遍的不滿。20110年時，廣州市人大代表黃瑞麟就爆料：處級公務員退休金能拿到7000—8000元/月，企業的經理們每月自己繳納養老金1000多元，但退休時封頂也就是1700元/月。

不解決體制內外社保的公平正義問題，社保虧空問題無解。體制內沒有繳費的個人賬戶本身沒有積累，卻要按照有積累的形式來發放養老金，沒有人來買單，本身就是一個缺口。

由于上世紀末大批國企由于經營不善宣布破產，從1998年至2001年三年間，國企職工從286萬下降到233萬，下降率達到24.4%，離退休人口卻由115萬升到119萬。大部分國企員工想方設法提前退休，提早享受養老金待遇。1999年至2003年的五年中，提前退休人數達到當期退休人數的20%。而是個主要城市的新增退休人員中，提前退休的已近1/3。部分提前退休的人員是非常健康的，卻往往以喪失勞動能力為由辦理了病退;還有部分行政管理人員以特殊工種名義提前退休。

而對于那些已經內退或提前退休等需要自己繳納養老金的人群而言，延遲退休則是個不折不扣的噩耗。他們需要繳納更多的費用，所獲卻相應減少。多數學者在論證我國延遲退休年齡合理性的時候, 都以預期壽命在延長為主要依據之一。但從數據上看, 我國老年人口60歲以上各年齡組老人的平均余壽在1980至2000年間雖然在提高, 但目前仍遠低于一般發達國家。而如果將退休年齡推至到65歲，按中國人平均壽命72歲來算，退休后只能拿到7年的養老保障金。假定他25歲參加工作，按40年的參保標準來算，平均參保款3000元/年*40年=120000元，退休后保障工資為6000元/年*7年=42000元，憑空損失78000元。

基于美國相關制度的實踐，2010年9月6日，上海市出臺了《關于本市企業各類人才柔性延遲辦理申領基本養老金手續的試行意見》，試行“彈性退休”政策，以此對不同行業的勞動者區別對待。使得一些工作勞累、收入又低的體力勞動者，提前退休得到解脫和享受。

然而對于目前的中國而言，這項政策只會涉及到一個很小的范圍。因為民營企業用人，本來就極少年齡限制，只要對企業有用，七老八十也照樣可以上班。因此，這項政策很大程度上涉及到的就是國有企業等很少一部分人。在公務員、事業單位、國企及壟斷行業的隊伍中，目前工作在一線的多以合同制工人為主，但往往也還有一部分“正式職工”退居二線卻享受特權。缺乏必要的行業監管與考核制度，延遲退休為這些特權職工以及其他有背景者，提供了繼續享受特權5年的便利條件。更為領導者提供了“戀官”“戀職”的絕佳理由。

盡管從2012年開始，中國的人口紅利已逐漸消失，但老齡化并不等于中國勞動力不足。目前中國市場依舊需要由已經繳納社保的人群不斷增加繳納年限、減少領取年限，來填補無底洞似的社保虧空。根據人力資源和社會保障部公布數據顯示，2011年，全國城鎮新增就業1221萬人，城鎮失業人員再就業553萬人，就業困難人員實現就業180萬人，城鎮登記失業率為4.1%。假設我國平均退休年齡延長5年，每年可能會涉及上千萬人。一方面巨量崗位無法騰出，另一方面又很難通過新開發崗位等方式來化解。這不僅意味著人力資源的極大浪費，而且也意味著今后養老金積累的困難，其結果是當年輕的勞動力人口進入老年后，其養老問題將會成為一個更難解決的社會問題。

經濟的全面市場化，已經從根本上改變了人們的就業狀態和觀念，許多人都難以終老于一個職業，失業、更換職業的情形越來越多，而延遲退休年齡，則使得高齡就業者的公平就業權利無從保障。

與“先富后老”的發達國家不同，還沒富裕起來的中國已快步進入了老齡化社會。辛苦半輩子的工薪族對雖然微薄但幾乎是全部生活來源的養老金需求更為迫切，也對公平問題更加敏感。在與之相關的社保、勞動關系尚未理順前，冒然延遲退休很可能是壓倒希望的最后一根稻草。

第五篇：自 然 科 學 獎

自 然 科 學 獎

一等獎

序號：1 項目名稱：稀土氧化物離子與混合導體及器件相關基礎理論研究 完成單位：內蒙古科技大學

主要完成人：安勝利、宋希文、趙文廣

二等獎

序號：2 項目名稱：動脈彈性與心血管危險因素關系的研究 完成單位：內蒙古科技大學包頭醫學院第二附屬醫院 主要完成人：孫 剛、王 叢、丁燕程

三等獎

序號：3 項目名稱：醫學圖像壓縮與融合技術研究 完成單位：內蒙古科技大學

主要完成人：呂曉琪、趙建峰、張寶華

科 技 進 步 獎

一等獎

序號：1 項目名稱：熒光級氧化銪清潔生產及資源綜合回收利用 完成單位：包頭市京瑞新材料有限公司

主要完成人：郝先庫、張瑞祥、劉海旺、王士智、包文彥、孟 祥、斯琴畢力格、馬顯東 序號：2 項目名稱：大顆粒稀土化合物制備工藝開發 完成單位：內蒙古科技大學

主要完成人：李 梅、柳召剛、劉勝利、胡艷宏、張永強、王覓堂、吳錦繡、王 麗、孫玉森 序號：3 項目名稱：NR2203旋挖鉆機

完成單位：內蒙古北方重型汽車股份有限公司

主要完成人：李來平、薛建民、張 強、王明生、吳井泉、郭海全、劉 智、董明鶴、張 強

二等獎

序號：1 項目名稱：黃麻混紡紡紗技術及產品研發

完成單位：內蒙古賽立特爾紡織（集團）有限公司

主要完成人：趙建忠、任小蘭、魏春香、汪曉虎、胡忠林、張昆育、李繼國 序號：2 項目名稱：新型低鎳不銹鋼產業化

完成單位：內蒙古華業特鋼股份有限公司

主要完成人：袁書強、陳國豪、李亞哲、梁義光、陳 炯、序號：3 項目名稱：半掛車軸用無縫鋼管的研究與應用 完成單位：包頭鋼鐵（集團）有限責任公司

主要完成人：李春龍、井溢農、何建中、李 曉、張寶玉、趙 強、劉宇楠 序號：4 項目名稱：緊湊式國產化中薄板坯連鑄連軋技術的開發應用 完成單位：中冶東方包頭鋼鐵設計研究院

主要完成人：李國忠、夏杰勛、張 震、冀中年、章 昕、漆小虎、陳基平序號：5 項目名稱：輕型保溫鋼結構復合板的研制

完成單位：包頭市兼強輕型板業有限責任公司

主要完成人：曹 喜、潘旭鵬、郝貟洪、賈國強、石東升 序號：6 項目名稱：磁共振診斷腦微出血的臨床意義研究 完成單位：包頭市中心醫院

主要完成人：劉國榮、李月春、王寶軍、張 暉、劉險峰、蘇 寧、張京芬 序號：7 項目名稱：IgG、IgM及IL－8與顯微鏡下結腸炎發病因素相關性研究 完成單位：內蒙古科技大學包頭醫學院第二附屬醫院

主要完成人：黨 彤、田旭陽、孟憲梅、陳言東、栗 鵬、任麗梅、武建軍

三等獎

序號：1 項目名稱：燒結釹鐵硼各向異性輻射環的研究 完成單位：包頭稀土研究院

主要完成人：劉國征、劉樹峰、李 紅、呂衛東、趙瑞金 序號：2 項目名稱：超高溫電致熱特種功能材料關鍵工藝技術產業化 完成單位：包頭稀土研究院

主要完成人：孫良成、李德輝、李勝利、成 宇、敖 青 序號：3 項目名稱：電解原鋁熔配合金熔體凈化技術研究與應用 完成單位：包頭鋁業股份有限公司

主要完成人：王云利、王 俊、趙洪生、張 軍、趙亞平序號：4 項目名稱：以稀土為變質劑的原鋁液直接生產A356鋁合金關鍵

技術開發

完成單位：包頭鋁業股份有限公司

主要完成人：趙洪生、史志銘、李 美、栗爭光、張 軍 序號：5 項目名稱：在線旁路循環凈油技術研究與應用 完成單位：包頭鋼鐵（集團）有限責任公司

主要完成人：杜世臣、宋龍堂、王 威、白 臻、岳平生 序號：6 項目名稱：球墨鑄鐵軋輥表面激光強化

完成單位：包頭市鑫垣機械制造有限責任公司

主要完成人：劉文今、杜志毅、李正陽、杜建偉、梁德禮 序號：7 項目名稱：提高電廠CFB爐循環流化設備可靠性的關鍵技術研發 完成單位：包頭第一熱電廠

主要完成人：薛勝利、聶繼升、關 富、黃林忠、繆正清 序號:8 項目名稱：MES以及在煉鋼工藝中的應用 完成單位：包頭鋼鐵（集團）有限責任公司

主要完成人：郝文義、周 濤、王艷萍、謝麗紅、鄔海燕 序號:9 項目名稱：T淋巴細胞亞群在自身免疫性甲狀腺疾病合并2型糖尿 病中的臨床實驗研究

完成單位：內蒙古科技大學包頭醫學院第一附屬醫院 主要完成人：魏 楓、蘇秀蘭、王彩麗、王云枝、曹宇環 序號：10 項目名稱：納絡酮對驚厥患兒腦損傷β-內啡肽和降鈣素基因相

關肽的影響

完成單位：包頭市第四醫院

主要完成人：賈春梅、王冬梅、辛亞男、王巧蓮、張建輝 序號：11 項目名稱：血管緊張素Ⅱ-Ⅰ型受體（AT1R）基因多態性在腦血管疾病中的意義

完成單位：內蒙古科技大學包頭醫學院第一附屬醫院 序號：12 項目名稱：降壓藥物療效與原發性高血壓患者血管緊張素水平及

年齡的關系

完成單位：內蒙古北方重工業集團有限公司醫院

主要完成人：武希強、孫魯山、左云慧、溫志國、王全哲 序號：13 項目名稱：顱骨缺損修復、重建的相關研究

完成單位：內蒙古科技大學包頭醫學院第一附屬醫院 主要完成人：張春陽、蘇 里、孫建營、趙立軍、綦學強

國 際 科 技 合 作 獎

序號1 4 史密斯〃艾里克，男，英國人，所學專業：工程機械，與國內合作的單位為內蒙古北方重型汽車股份有限公司。