第一篇：MBA企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理試題

MBA0803班《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》試題

1.你是如何理解風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)貢獻(xiàn)的？(10分)

2.請(qǐng)你列出至少三種可用于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，并對(duì)其中的一種進(jìn)行具體介紹。（10分）

3.請(qǐng)你對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范的策略中的風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)控制三種策略進(jìn)行比較分析。（15分）

4.請(qǐng)你對(duì)企業(yè)不同生命周期階段存在的主要企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，并給出相應(yīng)的具體解決方法。（15分）

5.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)有哪些危害？企業(yè)應(yīng)采取哪些具體管理策略才能有效地防范企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)？（20分）

6.案例分析（30分）

五年前，獲得MBA學(xué)位的黃松柏不想再為外國(guó)老板打工，遂辭去了工作，與MBA同學(xué)伍躍進(jìn)和化工專家嚴(yán)祖麟合伙創(chuàng)辦了泰通化工公司，從事油品添加劑的生產(chǎn)。

在黃松柏眼中，他們?nèi)说慕M合堪稱創(chuàng)業(yè)“夢(mèng)之隊(duì)”：他自己有豐富的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)；伍躍進(jìn)則因?yàn)橛袀€(gè)經(jīng)營(yíng)加油站業(yè)務(wù)的家族企業(yè)——旭升石化公司，而有了很多現(xiàn)成的市場(chǎng)關(guān)系；嚴(yán)教授發(fā)明的油品凈化技術(shù)也是市場(chǎng)前景良好。

三個(gè)人在股權(quán)和分工方面也順利達(dá)成協(xié)議：黃松柏和伍躍進(jìn)各出資35萬元，每人占35%股份；嚴(yán)教授出資30萬元，占30%股份。不過，嚴(yán)教授真正拿出來的錢只有10萬，另20萬是由黃松柏和伍躍進(jìn)代他出資，算是買技術(shù)。黃松柏任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常工作和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；伍躍進(jìn)任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)市場(chǎng)開拓和關(guān)系疏通；嚴(yán)教授則負(fù)責(zé)技術(shù)工作。

創(chuàng)業(yè)后，泰通起步的頭兩年可謂一帆風(fēng)順，銷售額大幅增長(zhǎng)，利潤(rùn)也很可觀。雖然如此，三位創(chuàng)始人并不急于分享勝利果實(shí)，而是只拿出少部分錢分紅，其余全部用于擴(kuò)大再生產(chǎn)和開拓市場(chǎng)。

但是，矛盾很快出現(xiàn)了。在一次遷廠房時(shí)，黃松柏為安裝防火防爆電氣設(shè)備一事與伍躍進(jìn)發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。黃松柏認(rèn)為應(yīng)該進(jìn)行規(guī)范化安全作業(yè)，伍躍進(jìn)則認(rèn)為在原始積累階段，在生產(chǎn)上多花一分錢都是浪費(fèi)。而黃松柏對(duì)伍躍進(jìn)不加節(jié)制地打點(diǎn)客戶的做法一直耿耿于懷，他不明白為什么泰通的銷售費(fèi)用一年比一年高，產(chǎn)品價(jià)格也一降再降，訂貨量反而越來越少？他甚至開始懷疑伍躍進(jìn)會(huì)不會(huì)拿泰通的錢去鋪墊旭升的關(guān)系網(wǎng)。此外，黃松柏還嫌伍躍進(jìn)投入到泰通精力太少。

對(duì)此，伍躍進(jìn)覺得很冤枉。他覺得黃松柏的一些做法不切實(shí)際。而且他認(rèn)為自己對(duì)泰通是全力以赴的，要是沒有他，泰通哪有今天的市場(chǎng)？伍躍進(jìn)將泰通市場(chǎng)走下坡路歸咎于嚴(yán)教授，埋怨嚴(yán)教授沒有保護(hù)好自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，造成了技術(shù)泄露，使得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛涌現(xiàn)。嚴(yán)教授當(dāng)然不同意伍躍進(jìn)的看法，因?yàn)楫?dāng)初他不同意申請(qǐng)專利正是為了防止泄密，他也沒想到技術(shù)會(huì)從其他渠道泄露出去。伍躍進(jìn)的埋怨和一度的誤解令嚴(yán)教授非常不悅。其實(shí)，嚴(yán)教授對(duì)黃松柏也有意見。迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力，第二代產(chǎn)品在前期工作不充分的情況下就投入了試驗(yàn)生產(chǎn)，試驗(yàn)結(jié)果總是不理想，不能進(jìn)行規(guī)模生產(chǎn)。不耐煩的黃松柏對(duì)嚴(yán)教授的技術(shù)說了一些風(fēng)涼話，傷了老先生的自尊心。嚴(yán)教授認(rèn)為他沒怪黃松柏解決問題的能力差就不錯(cuò)了。三個(gè)人之間的矛盾看來是越來越大，公司前景似乎非常暗淡———今年的業(yè)務(wù)再次呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。恰好此時(shí)，一家全球著名的化學(xué)公司向黃松柏開出了極誘人的條件。黃松柏的妻子給他施加了巨大壓力，希望他放棄創(chuàng)業(yè)，重回外企。黃松柏猶豫了。

問題：

（1）本案例中的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有哪些？

（2）如何解決你所提出的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)？

（3）如果你是黃松柏你會(huì)選擇繼續(xù)創(chuàng)業(yè)還是放棄創(chuàng)業(yè)。請(qǐng)闡明你的理由。

第二篇：MBA管理經(jīng)濟(jì)學(xué)試題

課程編號(hào)課程名稱管理經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)期2011年春季考試時(shí)間2小時(shí)考試方式閉卷共 1頁第頁

河北工業(yè)大學(xué)工商管理碩士（MBA）課程考試試題

論述題（共五題，總分100，每題20分）

1、美國(guó)總統(tǒng)羅斯福連任三屆后，曾有記者問他有何感想，總統(tǒng)一言不發(fā)，只是拿出一塊三明治面包讓記者吃，這位記者不明白總統(tǒng)的用意，又不便問，只好吃了。接著總統(tǒng)拿出第二塊，記者還是勉強(qiáng)吃了。緊接著總統(tǒng)拿出第三塊，記者為了不撐破肚皮，趕緊婉言謝絕。這時(shí)羅斯福總統(tǒng)微微一笑：“現(xiàn)在你知道我連任三屆總統(tǒng)的滋味了吧”，這個(gè)故事揭示了管理經(jīng)濟(jì)學(xué)中一個(gè)重要的原理：邊際效用遞減規(guī)律。請(qǐng)說明為什么“邊際效用遞減規(guī)律”是管理經(jīng)濟(jì)學(xué)中消費(fèi)者理論的最基本定律？它在怎么影響消費(fèi)者的行為？它給我們哪些經(jīng)濟(jì)常識(shí)啟示？可以用案例表述。

2、某歌星一場(chǎng)演唱會(huì)的出場(chǎng)費(fèi)的收入是幾十萬元人民幣，是普通人幾年或幾十年的收入，老百姓難免有不平衡之感，歌星的收入主要來源是門票的收入。請(qǐng)用供求規(guī)律解釋高價(jià)門票（或一票難求）現(xiàn)象？

3、現(xiàn)實(shí)生活中，廣告的狂轟亂炸對(duì)我們每個(gè)人來說已經(jīng)是習(xí)以為常的事情。在黃金時(shí)間打開電視，你就會(huì)觀察到什么類型的產(chǎn)品廣告做得較多：飲料、化妝品、零食??這些快速消費(fèi)品行業(yè)一般把收入的10％到20％投放于廣告。依據(jù)管理經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，企業(yè)的廣告行為在整個(gè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)中起什么樣的作用？站在消費(fèi)者的角度來看，作廣告有什么好處和壞處？并對(duì)這些好處和壞處做個(gè)整體的評(píng)價(jià)。

4、麥當(dāng)勞連鎖店一直采取向消費(fèi)者發(fā)放折扣券的促銷策略。他們對(duì)來麥當(dāng)勞就餐顧客發(fā)放麥當(dāng)勞產(chǎn)品的宣傳品，并在宣傳品上印制折扣券。為什么麥當(dāng)勞不直接將產(chǎn)品的價(jià)格降低？請(qǐng)根據(jù)差別定價(jià)理論解釋。

5、某房地產(chǎn)集團(tuán)屬下一家物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理公司，成立初期，該公司非常注重管理的規(guī)范化和充分調(diào)動(dòng)員工積極性，制定了一套較科學(xué)完善的薪酬管理制度，公司得到了較快的發(fā)展，短短的兩年多時(shí)間，公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了110％。隨著公司業(yè)務(wù)的增加和規(guī)模的擴(kuò)大，員工也增加了很多。但公司的薪酬管理制度沒有隨公司業(yè)務(wù)發(fā)展和人才市場(chǎng)的變化而適時(shí)調(diào)整，公司領(lǐng)導(dǎo)原以為公司的發(fā)展已有了一定的規(guī)模，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)理應(yīng)超過以前，但事實(shí)上，整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)不斷滑坡，客戶的投訴也不斷增加，員工的工作失去了往日的熱情，出現(xiàn)了部分技術(shù)、管理骨干離職，其他人員也出現(xiàn)不穩(wěn)定的預(yù)兆。其中：公司工程部經(jīng)理在得知自己的收入與后勤部經(jīng)理的收入相差很少時(shí)，感到不公平，他認(rèn)為工程部經(jīng)理這一崗位相對(duì)后勤部經(jīng)理，工作難度大、責(zé)任重，應(yīng)該在薪酬上體現(xiàn)出這種差別，所以，工作起來沒有了以前那種干勁，后來辭職而去。因?yàn)閱T工的流失、員工工作缺乏積極性，致使該公司的經(jīng)營(yíng)一度出現(xiàn)困難。根據(jù)企業(yè)管理決策知識(shí)，你認(rèn)為該公司的在管理決策中存在哪些不足？假設(shè)你是該公司領(lǐng)導(dǎo)者，面對(duì)此情況你會(huì)采取哪些措施來彌補(bǔ)人員的外流，改變困境？

第三篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫

一、單選題：

1、公司治理結(jié)構(gòu)是一種據(jù)以對(duì)工商公司進(jìn)行 和 的體系。（A）

A.管理 控制B.發(fā)展 完善 C.保護(hù) 控制 D.管理 發(fā)展

2、銀行公司治理的核心是在、分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實(shí)現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價(jià)值最大化目標(biāo)，而建立的（理）事會(huì)、高級(jí)管理層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。（D）

A.財(cái)產(chǎn)權(quán) 管理權(quán) B.所有權(quán) 管理權(quán) C.控制權(quán) 管理權(quán) D.所有權(quán) 經(jīng)營(yíng)權(quán)

3、董（理）事會(huì)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的 機(jī)構(gòu)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān) 責(zé)任。(B)A.最高管理 最終 B.最高決策 最終 C.最高管理 最大 D.最高決策 全面

4、董（理）事會(huì)通過其 和風(fēng)險(xiǎn)管理委會(huì)員進(jìn)行銀行風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督。(B)A.薪酬管理委員會(huì) B.審計(jì)委員會(huì) C.提名委員會(huì) D.財(cái)務(wù)委員會(huì)

5、在農(nóng)村信用社的公司治理中，存在著三會(huì)一層的實(shí)際均控制權(quán)在內(nèi)部人，獲得事實(shí)上資源 權(quán)，即所謂的內(nèi)部人控制。(A)

A.支配 B.管理 C.所有 D.變現(xiàn)

6、下面哪些不是內(nèi)部控制的內(nèi)容。(B)A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與控制、C.內(nèi)部控制措施 D.信息交流與反饋 E.監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正 F、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

7、合規(guī)文化本質(zhì)在于注重職工的 和價(jià)值取向。（A）

A.自覺性 B.自律性 C.合規(guī)性 D.專業(yè)性

8.常見的信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括 和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。(B)A.外部欺詐 B.違約風(fēng)險(xiǎn) C.法律風(fēng)險(xiǎn) D.道德風(fēng)險(xiǎn) 9.銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行從戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理文化等全方位入手，以為 基礎(chǔ)，對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)所有層級(jí)和部門的全部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的統(tǒng)一度量和控制。(B)A.資產(chǎn) B.資本 C.利潤(rùn) D.收入 E.人員 10.銀行業(yè)作為一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)并承擔(dān)、獲取風(fēng)險(xiǎn)收益的特殊行業(yè)。(D)A.風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散 B.社會(huì)義務(wù) C.風(fēng)險(xiǎn)壓力 D.風(fēng)險(xiǎn)損失

二、多選題：

1、銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹哪些原則。(ABCD)A.全面 B.審慎 C.有效 D.獨(dú)立

2、下列哪些概念屬于企業(yè)文化范疇：（ABCDEF）

A.共同意識(shí)、B.價(jià)值觀念、C.經(jīng)營(yíng)理念、D.制度規(guī)范、E.行為準(zhǔn)則、F.品牌形象

3、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)要樹立的合規(guī)文化理念包括：(ABCDE)A.合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值 B.合規(guī)從高層做起 C.合規(guī)人人有責(zé) D.主動(dòng)合規(guī) E.有效互動(dòng) 4.銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要特征包括：(ABCDE)A.客觀性、B.隱蔽性、C.擴(kuò)散性、D.加速性、E.可控性 5.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)《有效銀行監(jiān)管的核心原則》和《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面哪些屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)。(ABEF)A.信用風(fēng)險(xiǎn)、B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、C.交易風(fēng)險(xiǎn)、D.投資風(fēng)險(xiǎn)、E.操作風(fēng)險(xiǎn)、F.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。6.風(fēng)險(xiǎn)的基本構(gòu)成要素包括：（ABC）

A.風(fēng)險(xiǎn)因素、B.風(fēng)險(xiǎn)事件、C.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果、E.風(fēng)險(xiǎn)損失

7、事權(quán)劃分是指在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，對(duì)會(huì)核算等事項(xiàng)，按照哪些內(nèi)容，相應(yīng)確定不同級(jí)別會(huì)計(jì)人員處理權(quán)限的一種內(nèi)部控制方法。（ABC）

A.管理權(quán)限、B.業(yè)務(wù)種類、C.金額大小 D.職務(wù)級(jí)別E.風(fēng)險(xiǎn)程度

8.在我國(guó)銀行管理實(shí)踐中，操作風(fēng)險(xiǎn)分為：(ABCD)A.人員、B.流程、C.IT系統(tǒng)及技術(shù)、D.外部事件 9.操作風(fēng)險(xiǎn)分為哪幾類。（ABCD）

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.員工、C.信息科技系統(tǒng)、D.外部事件

10.風(fēng)險(xiǎn)處理的方法主要有：(ABCDE)A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、B.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、C.分散風(fēng)險(xiǎn)、D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) E.承擔(dān)與補(bǔ)救措施。

三、判斷題：

1、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理中，都存在制衡過少將導(dǎo)致效率的降低，制衡過多往往導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易大量發(fā)生和信息不透明，形成違法違規(guī)的問題。（×）

2、在農(nóng)村信用社的公司治理中，經(jīng)營(yíng)層是最高決策機(jī)構(gòu)。（×）

3、銀行與股東（社員）之間的關(guān)聯(lián)交易是規(guī)避銀行風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑。（×）

4.風(fēng)險(xiǎn)與損失兩者有著密切的關(guān)聯(lián)關(guān)系,風(fēng)險(xiǎn)是損失的條件，損失是風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果，但風(fēng)險(xiǎn)并不必然有損失。（√）5.人們?cè)谧非竽繕?biāo)的同時(shí)，為降低和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，利用各種手段識(shí)別、分析、計(jì)量、管理、控制和化解風(fēng)險(xiǎn)的決策與行動(dòng)過程就是風(fēng)險(xiǎn)管理。

6.除自然災(zāi)害、恐怖襲擊、盜搶欺詐等外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)損失外，操作風(fēng)險(xiǎn)大多是在銀行可控范圍內(nèi)的外生風(fēng)險(xiǎn)，而信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更多的則是一種內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)。（×）7.中小金融機(jī)構(gòu)還可購(gòu)買保險(xiǎn)或與第三方簽訂合同，并將其作為緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)的一種方法，不要過分強(qiáng)調(diào)控制措施的作用。（×）

8.對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來說，一般原則是風(fēng)險(xiǎn)高收益高，風(fēng)險(xiǎn)低收益低，風(fēng)險(xiǎn)與收益存在對(duì)應(yīng)關(guān)系，它們是一種投資風(fēng)險(xiǎn)或帶有投機(jī)性的風(fēng)險(xiǎn)。（√）

四、名詞解釋：

1、銀行公司治理：指控制、管理銀行的一種機(jī)制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

2、農(nóng)村信用社 “三會(huì)一層”：是指社員代表大會(huì)、理（董）事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層。

3、內(nèi)部控制：是指銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

4.內(nèi)部控制措施：是指銀行內(nèi)部控制體系具體實(shí)施控制的方式、方法和過程，即對(duì)所確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)采取的防范、控制和化解的必要手段，以及保證銀行發(fā)展戰(zhàn)備和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)而制定的政策、程序。

5.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理：是指銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量（評(píng)估）、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋等方法，預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移或承受經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，在追逐利益的同時(shí)，維護(hù)銀行安全的行為。6.銀行風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散性：銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)損失或失敗，不僅影響自身的生存和發(fā)展，更突出的是導(dǎo)致眾多儲(chǔ)蓄者和投資者的損失或失敗。

五、簡(jiǎn)答題：

1、銀行公司治理和內(nèi)部控制有什么關(guān)系？

答：銀行公司治理是指控制、管理銀行的一種機(jī)制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實(shí)現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價(jià)值最大化目標(biāo)，而建立的（理）事會(huì)、高級(jí)管理層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制

銀行內(nèi)部控制是指銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

公司治理是銀行的整體組織與運(yùn)作，內(nèi)部控制是銀行經(jīng)營(yíng)層面的制度及其實(shí)施。二者各有側(cè)重又相輔相成。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別都包含哪些內(nèi)容？

答：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要任務(wù)是識(shí)別出銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露情況，重點(diǎn)解決以下幾個(gè)問題：不同的銀行業(yè)務(wù)將會(huì)分別面臨哪些操作風(fēng)險(xiǎn)，什么因素會(huì)導(dǎo)致這些風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，這些風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率如何，可能產(chǎn)生何種影響或多大損失。3．簡(jiǎn)述案件與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系？

答：操作風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)生銀行案件的主要根源，案件是操作風(fēng)險(xiǎn)的重要表現(xiàn)形式。在操作風(fēng)險(xiǎn)七種類型中，有兩大類可直接導(dǎo)致銀行案件，即內(nèi)部欺詐和外部欺詐。主要表現(xiàn)形式是違法違規(guī)操作，直接后果是犯罪和案件。4．簡(jiǎn)要論述良好的內(nèi)部控制應(yīng)該具備哪五個(gè)特征？

答：（1）有效性。內(nèi)部控制機(jī)制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國(guó)家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實(shí)處，成為所有員工嚴(yán)格遵守的行動(dòng)指南。制度面前人人平等，執(zhí)行內(nèi)控制度不能存在任何例外，任何人不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)力。

（2）審慎性。為了使各種風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)，建立內(nèi)控制度必須以審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，要充分考慮到業(yè)務(wù)過程中各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和容易發(fā)生的問題，并據(jù)此設(shè)立適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦颉⒖刂撇襟E、補(bǔ)救措施來避免和減少風(fēng)險(xiǎn)。

（3）全面性。內(nèi)部控制必須滲透到銀行機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門和崗位，不能留有任何死角和空白，力求做到無所不控。

（4）及時(shí)性。內(nèi)部控制的建立和完善，要跟上業(yè)務(wù)和形勢(shì)發(fā)展的需要。開設(shè)新的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)種類，必須樹立“內(nèi)控先行”的思想。首先建章立制，采取有效的控制措施，即使在金融創(chuàng)新的領(lǐng)域，也不能因?yàn)榉蓻]有規(guī)定或監(jiān)管當(dāng)局沒有規(guī)定而不采取必要的控制措施。

（5）獨(dú)立性。內(nèi)部控制的檢查、評(píng)價(jià)部門必須獨(dú)立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門，直接的操作人員和直接的控制人員必須適當(dāng)?shù)姆珠_，并向不同的管理人員報(bào)告工作；在存

在管理人員職責(zé)交叉的情況下，要為負(fù)責(zé)控制的人員提供可以直接向最高管理層報(bào)告的渠道。

6.在制定內(nèi)部控制規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程時(shí)要堅(jiān)持哪兩項(xiàng)原則？

答：一是“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行” 原則；二是“”開辦一項(xiàng)業(yè)務(wù)、出臺(tái)一項(xiàng)制度、建立一項(xiàng)流程” 原則。

六.論述題：做好銀行案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作應(yīng)采取哪些措施？

(1).完善公司（法人）治理機(jī)制(2).建立健全案件防控責(zé)任制度(3).加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)(4).下大力氣狠抓執(zhí)行力建設(shè)(5).增強(qiáng)稽核和業(yè)務(wù)檢查的有效性(6).建立案件責(zé)任追究制度(7).強(qiáng)化科技系統(tǒng)技防功能(8).建立科學(xué)的激勵(lì)約來機(jī)制

(9).培育良好的企業(yè)文化、風(fēng)險(xiǎn)文化、合規(guī)文化。(10).加強(qiáng)對(duì)案防工作的監(jiān)管

第四篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

風(fēng)險(xiǎn)管理試題

（一）單選題

在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。1.目前，（）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20 3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（）。

A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（）交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。A.套期保值B.投資組合C.投機(jī)D.無風(fēng)險(xiǎn)套利

5.按《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。

A.持有待售類資產(chǎn)B.持有到期的投資C.貸款D.應(yīng)收款 6.下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是（）。

A.利率增加500基點(diǎn)B.信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)C.正常經(jīng)營(yíng)狀況D.主要貨幣相對(duì)于美元升值15% 7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ) C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身

（二）多選題

在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.外部欺詐/盜竊B.洗錢C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定

（三）判斷題

請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。10.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）參 考 答 案

（一）單選題 A 2 B 3 C 4 A5 A 6 C 7 C

（二）多選題8 ABC 9 AB

（三）判斷題10 F 單項(xiàng)選擇題

1．有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是()。

A．商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C 2．有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是()。

A．商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：C 3．()方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

A．歷史模擬法B．方差－協(xié)方差法C．標(biāo)準(zhǔn)法D．蒙特卡洛模擬法

答案：B多項(xiàng)選擇題 1．損失的可能性有以下(AC)表現(xiàn)形式。

A．實(shí)際收益小于預(yù)期收益 B．實(shí)際收益大于預(yù)期收益C．實(shí)際成本大高于預(yù)期成本 D．實(shí)際成本低于預(yù)期成本 2．以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說法中，正確的是（）。A．會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

B．會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益 C．會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

D．會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)（累計(jì)虧損）和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

答案：BCD 3．在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是（）。A．所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。B．出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C．具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。D．出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。答案：AC判斷題

1．操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。()答案：√ 2．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。()答案：√

3．通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。()答案：√第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)知識(shí)點(diǎn)練習(xí)（僅供參考）

一、單項(xiàng)選擇題（在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無分。）

【1】公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決（）關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

A、委托B、委托—代理C、代理D、風(fēng)險(xiǎn)管理 【2】下列不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標(biāo)的是（）。

A、確保國(guó)家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)；

C、確保風(fēng)險(xiǎn)管理人員利益的實(shí)現(xiàn)；D、確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整 【3】商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹的原則是（）。

A、全面、審慎、有效、獨(dú)立B、全面、審慎、有效C、全面、審慎D、審慎 【4】先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段 B、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)C、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)支持商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略

D、應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對(duì)待 【5】（）是商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行管理的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、董事會(huì)

【6】監(jiān)事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)責(zé)任，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)管、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制等（）工作。

A、監(jiān)察B、審計(jì)C、信貸D、會(huì)計(jì) 【7】（）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)管理水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制種類業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、董事會(huì) 【8】下列不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

B、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查 【9】不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)的職能是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、風(fēng)險(xiǎn)控制 【10】各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)的（）最終責(zé)任。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)控制／管理決策C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 【11】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) 【12】（）是通過系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。A、控制風(fēng)險(xiǎn)B、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)D、分析風(fēng)險(xiǎn)

【13】將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，例如直接和間接、財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)、政治性和經(jīng)濟(jì)性風(fēng)險(xiǎn)因素等。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【14】風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【15】通過有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【16】將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。例如，可將匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響因素作進(jìn)一步的分析。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識(shí)別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【18】集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，包含完整、強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。

A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法，例如針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的（）。

A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）。A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型 【21】國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法，例如針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（）等，已成為現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要標(biāo)志。A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)

B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型

【22】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，采用（）等其他分析手段進(jìn)行補(bǔ)充。A、壓力測(cè)試B、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)D、分析風(fēng)險(xiǎn)

【23】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、后臺(tái)B、中臺(tái)C、前臺(tái)D、后臺(tái)和中臺(tái) 【24】（）是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。

A、制作風(fēng)險(xiǎn)清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

二、多項(xiàng)選擇題(在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中有二個(gè)至五個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則：

A董事會(huì)成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)事務(wù)作出正確判斷； B、董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹； C、董事會(huì)應(yīng)界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)利及責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制； D、董事會(huì)應(yīng)保持對(duì)高管層的監(jiān)督；

E、董事會(huì)和高管層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門及外部審計(jì)部門及內(nèi)控部門的作用；

【2】我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。A、完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度，和決策程序；

B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)；C、建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制； D、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。

【3】集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價(jià)格核準(zhǔn)能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過程之外，（）等，在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。

A、財(cái)務(wù)管制部門B、內(nèi)部審計(jì)部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)E、辦公室 【5】?jī)?nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括（）。

A、經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B、內(nèi)部控制的健全性和有效率 C、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、控制程序的適用性和有效性

D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況E、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性 【6】風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是（）得以有效實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。

A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟(jì)資本配置D、會(huì)計(jì)資本E、會(huì)計(jì)結(jié)算

【7】風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采?。ǎ┑却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。A、分散B、對(duì)沖C、轉(zhuǎn)移D、規(guī)避E、補(bǔ)償

三、判斷題（請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。判斷題答錯(cuò)一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）

【1】分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門的缺點(diǎn)是，難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，無法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力A、對(duì)

B、錯(cuò)

【2】參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施可采用從基層業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式。A、對(duì)

B、錯(cuò) 【3】高級(jí)管理層需要的是非常具體的頭寸報(bào)告。A、對(duì)

B、錯(cuò)

【4】董事會(huì)通常指派內(nèi)部審計(jì)部門擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。A、對(duì)

B、錯(cuò) 單項(xiàng)選擇題

答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B

第五篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

Sample Questions(RM)

Group One Brief analysis

I.A large-size company is planning to operate at overseas markets.How do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this company? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future outcome(s).(2)As the three-stage approach to risk management indicates, the first step is to identify risks.Risks include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from non-compliance in the new business environment;business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment;market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, commodity price.II.Analyze the possible risks for a construction contract.My analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of risks.A construction contract can get a company involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity risk.It refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by the client in making payments.This may lead to the need to borrow funds thereby raising costs.(3).Operational risk.When a company is awarded a construction contract in a new country, it is likely to involve a number of operational risks such as availability of staff, different working practices, availability of raw materials.Besides, we need to take account of cultural differences, language problems, clarity on roles and responsibilities o the joint venture partners.Moreover, there may exist possibilities for fraud, etc.III.In comparison with developed markets, firms operating in emerging markets may have to deal with obvious or hidden risks.You are required to discuss some strategies that can be adopted in risk management.As people look at emerging markets, there are a wide range of risks that may occur, totally unexpected events are more likely to happen, and there is greater volatility.Therefore, we probably need to do a number of things as below:(1).Find out what risk is really like – thorough due diligence will pay dividends.Use independent experts who can give impartial views and highlight those risk issues that a Head Office team are unlikely to find, such as corruption, security concerns, political stability, etc;(2).Ensure that your strategy is appropriate – is it the right market, the right time and the right way to enter? A structured approach which fits with group strategy is more likely to succeed than an opportunistic investment;(3).Do not underestimate cultural issues – any investment which does not take due account of culture is likely to flounder.Make sure that these issues are understood, not only on the ground but also in Head Office, and that people are aware of their own prejudices;(4).Take a long term view – like investing on the stock markets, best returns are likely to be made by taking long term decisions and avoiding over-reaction to short term volatilities.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The risk of failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment._________________________________

2.The risk that amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds._________________________________

3.The risk that financial records do not accurately reflect the financial position of an organization._________________________________

4.The risk of loss due to adverse changes in market prices, such as interest rate risk, foreign exchange risk, commodity price risk, share price risk.__________________________________

5.The risk that a small event will produce unexpected consequences in local, regional or global systems not obviously connected with the source of the disturbance.__________________________________

Comprehensive analysis

V.In the past two years, a certain country in Europe has been said to face tough economic situations.To survive in the European Union, the country has borrowed huge debts from other members.Therefore, a couple of European major countries have decided to extend credits to this member country.You are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).What possible risks would be involved if the small country could not recover from its current crisis as expected?(possible risks plus brief analysis)(a).systemic risk.(b).sovereign risk.(c).credit risk.(d).market risk.(2).How do you measure the major impacts on the regional economy?

Firstly, drag down(set back)the regional economic growth and adversely affect the economies of other European countries.Moreover, have a negative effect on the expectations of business community.(3).Suppose you invested into this small country.What would you do to reduce(mitigate)your risks?

Judging the situation on a case-by-case basis, people have different risk appetite, so the ways of dealing with the case may vary: Firstly, withdraw your investment from this small country and put your investment elsewhere for better profits.Secondly, avoid the most vulnerable industries and switch to relatively secure projects.Moreover, suspend any expansion projects and wait for new opportunities.===

Group Two

Brief analysis

I.Analyze the possible risks arisen from liquidity problems.Discuss how to deal with these risks.Liquidity problems are quite common at marketplace.(1)In fact, liquidity risk means amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds.The case may happen to any firms.If one partner fails to make due payment, credit risk happens.It may have negative effect on the future business deals.(2).To avoid liquidity problems, people can come up with schedules of payments in and out in the immediate future.These payments should be available for most businesses together with a list of sources of funds which could be called upon at short notice.II.Industry risks may vary from market to market.Take China market for example and discuss your approach to collecting information about specific industries.A wide range of risks can be found at marketplace nowadays.To gather useful information in China, we probably need to take into account the following things:(1).Size of market – it makes a great difference to know about the actual demand;(2).Growth rate– it is different doing business in China than elsewhere in other emerging markets;(3).Number of companies in a specific industry – make sure there are adequate resources to compete with rivals;(4).Ranking risks for each industry – think about what your stance would be if it all went wrong.Could you afford to lose all your investment? If not, it may be better to reconsider and not bet the company on an investment with high risk, even if the rewards are quite enticing.III.Some people believe that relatively more risks may occur in emerging markets than in developed markets.Discuss the possible reasons from your point of view.First, political and economic instability;Second, vulnerability to natural disasters such as floods, earthquakes;poor infrastructure such as transport, utilities;reliance on a few single agricultural products and/or primary commodities.Moreover, social issues: low education levels;religion;huge population number;poor health or poverty;many local languages.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The credit risk associated with lending to the government itself or a party guaranteed by the government.___________________________

2.The risk that a counterpart may not pay amounts owed when they fall due.___________________________

3.The risk of loss due to actions on or by people, procedures, infrastructure or technology or similar which have an operational impact including fraudulent activities._____________________________

4.The risk that an organization may suffer loss as a result of environmental damage caused by themselves or others which impacts on their business._____________________________

5.The risk that the reputation of an organization will be adversely affected._____________________________

Comprehensive analysis

V.In 2011, a big economic power country has been said to reach its budget limit in spending.Moreover, a big part of its spending is from government treasury bonds.It means a huge budget deficit and possible default on its debts.In such a situation, you are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).How many possible risks would be involved if such a debt crisis happened?(possible risks plus brief analysis)(A).systemic risk.(B).sovereign risk.(C).market risk.(D).credit risk.(2).How do you measure the major impacts on the world economy as a whole?(need to point out at least two major impacts)

(A).Slow down(set back)the recovery process of the world economy and adversely affect the economies of the developing countries that heavily depend on the developed markets for trade.(B).Lower the world economic growth rate while reducing its own economic growth rate.(C).Imply a negative effect on the prospect of some industries.(3).Suppose you invested into such government bonds as a corporate entity.What would you do to mitigate your risks?(point out your ways of dealing with)People can be risk taking or risk averse, so I believe three possible ways can be considered as follows: Firstly, sell out the bonds in order to mitigate risks and choose other financial instruments for new investment.Secondly, sell part of the bonds and wait for the situation to change for better.Moreover,continue to hold the bonds as long-term investment and get the low but stable returns.