第一篇：風險管理 試題

一、名詞解釋

（1）市場風險：是指由于金融市場變量的變化或波動而引起的資產組合未來收益的不確定性.其中,金融市場變量也稱為市場風險因子,主要包含股票價格、匯率、利率以及衍生品價格，等等。所以金融市場風險也常常被稱為金融資產價格風險。

（2）信用風險：是指由于借款人或交易對手不能或不愿履行合約而給另一方帶來損失的可能性，以及由于借款人的信用評級變動或履約能力變化導致其債務市場價值的變動而引發損失的可能性。

（3）操作風險：

定義1：廣義的定義是將操作風險定義為除市場風險和信用風險意外的一切金融風險。

定義2：狹義的定義是將操作風險定義為僅由于操作不當而引發的風險，與交易過程和系統失靈有關系。

定義3：操作風險是指金融機構所有可以控制的風險，包括內部欺詐，但不包括外部事件如監管或自然災害等的影響。

定義4：操作風險是由于錯誤或不完善的過程使得系統和人員或外部事件所造成的直接或間接損失的可能性.定義5：操作風險是指由于客戶、設計不當和控制體系、控制體系失靈及不可控制的時間導致的各類風險。

（√）定義6：新巴塞爾協議將操作風險定義為“由于內部流程、人員、技術和外部事件的不完善或故障造成損失的風險 ”。

（4）流動性風險：是指由于流動性不足而導致資產價值在未來產生損失的可能性。流動性風險主要有籌資流動性風險和市場流動性風險：籌資流動性風險是指金融機構缺乏足夠現金流而沒有能力籌集資金償還到期債務而在未來產生損失的可能性。市場流動性風險是指由于交易的頭寸規模相對于市場正常交易量過大，而不能以當時的有利價格完成該筆交易而在未來產生損失的可能性。

（5）久期：實質上是考慮了債券長生的所有現金流的現值因素后債券的實際到期日，或者說是債券支付的加權到期日，久期也可以看作是固定收入債券P對貼現因子1+y的彈性，表示貼現因子變化1％時固定收入證券價格P將反向變化D％，從而久期也反映了債券價格對利率或貼現率的敏感性。

（6）久期缺口：是資產加權平均久期與負債加權平均久期和資產負債率連乘積的差額，即：久期缺口=資產加權平均久期—（總負債/總資產）×負債加權平均久期。久期缺口是度量經營者利率風險的一個重要指標。

（7）VaR的定義：VaR就是指市場處于正常波動的狀態下，對應于給定的置信度水平，投資組合或資產組合在未來特定的一段時間內所遭受的最大可能損失，用數字語言可以表示成為

Prob

（8）邊際VaR：是指資產組合中資產i的頭寸變化而導致的組合VaR的變化，即

M—VaR

二、簡答題

（一）沃爾評分法

沃爾評分法是目前經常用于評價企業信用水平的一種客觀風險測定法。該法通過確定所選定的各個財務比率指標的比重，將所有財務比率指標表示成線性關系式，然后通過與標準比率進行比較，確定各項指標的得分及總體指標的累計分數，從而對企業的信用水平做出評價的方法。沃爾評分法的基本步驟包括： a)選定評價指標并分配指標權重

盈利能力的指標：資產凈利率、銷售凈利率、凈值報酬率

償債能力的指標：自有資本比率、流動比率、應收賬款周轉率、存貨周轉率

發展能力的指標：銷售增長率、凈利增長率、資產增長率

b)確定各項評價指標的標準值，即各該指標在企業現時條件下的最優值。c)對各項評價指標計分并計算綜合分數。用實際值與標準值進行比較。d)形成評價結果。

沃爾比重評分法的公式為：實際分數＝實際值÷標準值×權重。

當實際值＞標準值為理想時，此公式正確，但當實際值＜標準值為理想時，實際值越小得分應越高，用此公式計算的結果卻恰恰相反；

另外，當某一單項指標的實際值畸高時，會導致最后總分大幅度增加，掩蓋情況不良的指標，從而給管理者造成一種假象。

（二）模糊綜合評判法的步驟

第一，確立影響被評判實物的各種主要因素。

第二，根據因素集U中不同因素

影響被評判實物的相對重要程度對各種因素賦予相對權重，第三,建立對被評判事物進行評判的等級集V= ,稱為評判集.第四，進行單因素評判。

第五，進行模糊綜合評判。

第六，模糊綜合評判的最后結論

（三）到期日缺口模型和利率敏感性缺口模型（見書本61頁）

（四）計算VaR的一般步驟（見書本80頁）

（五）VaR優缺點的評述(見書本83頁)

（六）KMV模型的基本思想和計算步驟

KMV模型運用期權定價思想，通過可觀測的公司股市價值來推測公司資產以及資產收益的波動性等，據此估計公司的違約概率。KMV方法的基本思想是，債務人的資產價值變動是驅動信用風險產生的本質因素，所以只要確定了債務人資產價值變動所遵循的規律和模型，就可以實現估計違約率的目的。

KMV方法包含三個主要內容，也是用以計算語預期違約率的三個基本步驟： 第一，公司資產價值和資產收益率波動性的估計。

有者權益本質上是對公司資產的或由索取權。我們可以運用可觀測的公司所有者權益，來估計非觀測的公司資產價值和波動性。

第二，違約距離的計算。假定公司資產價值服從幾何布朗運動。

第三，基于違約距離的預期違約率的計算。

（七）COSO的內部控制系統（功能）（見書本226頁）

（八）標準法（SA）的步驟2

第一，對金融機構所有業務累心的細分和歸類。標準法將金融機構的業務活動按照互相排斥且唯一選擇的原則歸為8種不同的業務類型。

第二,依次選擇確定各業務類型的基本指標(主要為總收入指標)

第三,根據各業務的風險特性對貝爾塔系數進行測定。貝爾塔系數

表示某特定業務類型的操作風險所導致的損失占該業務類型總收入的比重;或者說,要在某特定業務類型中欲獲得單位收入有可能需要付出的操作風險值.第四，對操作風險總資本的計算。操作風險總資本是將各業務類型的操作風險資本按年簡單加總后取前三年和的平均值。

（九）資產負債綜合管理策略和方法

第一，資金匯集法。資金匯集法的基本思想是，銀行首先將各種負債（資金來源）匯集為一個資金池，再按照銀行的業務需要在不同的資產之間進行分配。資金匯集法重點強調的是資產管理，其缺陷在于忽略了負債方面的流動性，忽略了不同來源的資金具有不同的流動性和穩定性，同時沒有在對資產和負債兩方面進行統籌考慮的基礎上去解決流動性問題。

第二，資金匹配法。資金匹配法是針對資金匯集的不足而提出的，該法認為銀行的流動性狀況與其資金來源密切相關。因此，資金匹配法要求銀行按資金來源的不同性質確定資金的各項資產之間的分配，實際上是按照資金來源的穩定性來進行分配。其優點在于從資產負債兩方面統籌安排，從而減少了多余的流動性資產，增加了對貸款和證券投資的資金分配，提高了銀行的盈利能力。

第三，線性規劃法。線性規劃法就是在一定的流動性條件下，采用運籌學和數學模型來確定各項資產的數量，使銀行經營目標最大化。利用線性規劃模型的求解技術可得到該模型的最優解。該最優解表示在既定約束條件下，為實現盈利最大化的目標，在各種資產之間所作的資金分配。通過上述資金分配過程，就可以實現流動性和營利性的統一。

三、論述題

（一）V R方法運用過程中持有期和置信度的選取與確定。

①持有期的選擇和設定

一般來說，在其他因素不變的情況下，持有期越長，組合面臨的風險就越大，從而計算出的VaR值就越大，同時，持有期的選擇還對VaR值的可靠性也產生很大影響。因此，持有期的選擇和設定非常重要。

持有期的選擇和設定應考慮一下兩個因素：

? 組合收益率分布的確定方式.要計算VaR，應選確定組合收益率的概率分布。概率分布的確定一般有兩種方式： a)直接假定收益率服從某一概率分布。

通常假定收益率服從正態分布，實際上分布往往不符合正態分布，但持有期越短，正態分布假設下計算的VaR值就越有效、可靠。因此，在正態分布假設下應選擇較短的持有期。

b)用組合的歷史樣本數據來模擬收益率的概率分布.應考慮數據的可得性和有效性。持有期越長，需要考慮的歷史數據的時間跨度就越長，出現的問題和困難就越多。因此，此時也應選擇較短的持有期。

? 組合的市場流動性和頭寸交易頻繁程度 由于計算VaR時一般都假定持有期內組合的頭寸保持不變，所以無視持有期內組合頭寸的變化而得到的VaR值并不可靠。因此，持有期的選擇必須考察交易頭寸的變動情況: a)市場流動性越強，交易就越容易實現，金融交易者越容易適時調整資產組合，頭寸變化的可能性也就越大，此時，為保證VaR值的可靠性，應選擇較短的持有期。

b)市場流動性較差，金融交易者調整頭寸的頻率和可能性較小，則宜選擇較長的持有期。

c)金融交易者一般會在很多不同的市場上持有資產頭寸，而不同市場的流動性差異很大，此時，金融交易者應根據組合中比重較大的頭寸的流動性來設定持有期。

②置信度的選擇和設定

置信度的選擇和設定應考慮一下三個因素： ? 歷史數據的可得性和充分性

在實際應用中，我們常常要以歷史數據為基礎來計算VR。置信度設定的越高，意味著VR值就越大，為保證VR計算的可靠性和有效性，所需的歷史樣本數據就越多。然而，過高的置信度使損失超過VR的事件發生的可能性很小，因而，損失超過VR的歷史數據就很少。所以，為保證VR的可靠性、有效性和可計算性，必須根據歷史樣本數據的可得性和充分性，選取一個合適的置信度。? VaR的用途

如果只是將VR作為比較不同部門或公司所面臨的市場風險，或者同一部門或公司所面臨的不同市場風險的尺度，那么所選擇的置信度是大是小本身并不重要，重要的是所選擇的置信度能否確保VR的可靠性和有效性，而這就取決于之前說的歷史數據的可得性和充分性。如果金融機構以VR為基礎確定經濟資本需求，則置信水平的選擇和設定極為重要，這主要依賴于金融機構對風險的厭惡程度和損失超過VR的成本。風險厭惡程度越高，損失成本越大，則彌補損失所需要的經濟資本量越大，因而所選擇的置信度也應越高，反之則可以選擇較低的置信度。

? 比較分析的方便性

由于人們經常要利用VR對不同金融交易者的風險進行比較分析，而不同置信度下的VR值比較沒有意義，所以置信度的選擇和設定還需要考慮比較分析的方便性。當然，如果存在著標準的轉換方式，可以方便地將不同置信度下的VR值轉換成同一置信度下的VR值，則置信度的選擇就變得不那么重要了。

（二）VaR方法的優缺點評述.(見書本83頁)

第二篇：風險管理試題

第二章:商業銀行風險管理基本架購

一、單選題（0.5分/題）

1.風險管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（）

正確答案：C A 風險管理知識

B 風險管理制度

C 風險管理理念

D 風險管理技能

2.以下哪一項沒有正確體現商業銀行戰略同風險管理的關系（）

正確答案：D

A 風險管理是商業銀行核心競爭力的體現，是商業銀行戰略的一個重要方面。

B 商業銀行追求業務高速增長的長期戰略必然要求風險管理水平的提高以維護業務發展的穩定性、持續性

C 商業銀行片面追求利潤快速增長而忽略業務帶來的巨大風險，最終會阻礙業務的擴大和利潤的實現

D商業銀行的戰略目標和風險管理的目標并不完全一致，在這種情況下，風險管理應當讓位于戰略目標

3.商業銀行風險管理委員會的核心職能是（）

正確答案：B

A 收集、分析和報告有關的風險信息

B 根據有關的風險信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施

C 承擔了風險識別、風險計量、風險監測和風險控制的職能

D 對商業銀行的風險管理同經營戰略方面的矛盾進行協調

4.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險，這樣的風險識別方法屬于（）

正確答案：B A 專家調查列舉法

B 資產財務狀況分析法

C 情景分析法

D 分解分析法

5.風險識別方法中常用的情景分析法是指（）

正確答案：C

A 將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類

B 通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失

C 通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案

D風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險

6.商業銀行所體現的委托代理關系不包括（）

正確答案：D

A 股東同管理層之間的委托代理關系 B 管理層同普通員工之間的委托代理關系

C 銀行同客戶之間的委托代理關系

D 商業銀行與同行競爭者之間的委托代理關系

7.商業銀行風險管理部門的核心職能是（）

正確答案：A

A 收集、分析和報告有關的風險信息

B 根據有關的風險信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施

C 承擔了風險識別、風險計量、風險監測和風險控制的職能

D 對商業銀行的風險管理同經營戰略方面的矛盾進行協調

8.關于商業銀行的分散性風險管理部門的缺陷在于（）

正確答案：C

A 因為涉及風險管理領域非常全面，所以對專業人員和管理系統要求高，資源投入巨大

B 僅僅適用于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業銀行

C 難以絕對控制商業銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力

D 風險管理效率低下

9.風險量化模型開發過程中最重要也是最有難度的一點在于（）

正確答案：B

A 復雜、深奧的數學、統計學知識

B 模型開發所采用的數據源的真實性、準確性和充足性，從而使模型能夠真實反映商業銀行的風險狀況

C 參與開發人員的風險管理實踐經驗

D 模型開發過程中的計算機技術支持

10.《巴塞爾新資本協議》所鼓勵商業銀行采用的高級風險量化技術面臨的風險是（）

正確答案：C A 操作風險

B 數據來源缺乏

C 模型風險

D 技術風險

11.下列不屬于商業銀行內部控制部門的是（）

正確答案：D A 財務控制部門

B 內部審計部門

C 法律/合規部門

D 國家行政當局的有關監管部門

12.承擔商業銀行風險管理最終責任的組織是（）

正確答案：A A 董事會

B 監事會

C 高級管理層

D 風險管理委員會

13.商業銀行有效風險管理的基石是（）

正確答案：C A 風險管理部門工作人員的盡職盡責

B 強大的技術支持

C 高級管理層的支持與承諾

D 外部監督者的有效監督

14.在風險識別中，容易被直接感知的風險是（）

正確答案：A A 利率、匯率的波動

B GDP變動對業務的影響

C 國家宏觀政策的調整對業務的影響

D 通貨膨脹率對信貸量的影響

15.風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）

正確答案：B

A 風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B 風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

C 風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

D 風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

16.商業銀行的風險管理部門必須的一個最重要原則是（）

正確答案：D A審慎性

B全面性

C盈利性

D獨立性

17.以下不屬于商業銀行風險管理部門的主要職責的是（）

正確答案：D

A 監控各類金融產品和所有業務的風險限額

B 負責核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務人員進行價格評估

C 全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助

D 根據有關的風險信息，作出經營戰略方面的決策并付諸實施

18.風險信息／數據種類中的外部數據是指（）

正確答案：B

A 從各個業務信息系統中抽取的，與風險管理相關的數據

B 通過專業數據供應商獲得的數據

C 內部評級數據

D 財務控制部門提供的數據

19.數據處理過程中的第一步是（）

正確答案：B

A 基于不同風險管理目標生成組合計量結果數據

B 通過風險模型計量數據，為不同的風險管理業務所共享

C 風險信息通過信息載入模塊加以過濾和驗證

D 收集真實、準確、充足的數據源

20.以下不屬于信息傳遞所使用的B/S結構（Browser Structure）的主要優點的是（）

正確答案：A A 信息處理準確及時

B 實現了風險數據的集中管理，一致調用

C 最大限度降低了軟件購買和維護成本

D 操作人員可以通過瀏覽器實現遠程登陸，電腦中不需安裝任何風險管理軟件

21.商業銀行完善的公司治理所要解決的首要問題是（）

正確答案：A

A 商業銀行體系中的各種代理關系

B 商業銀行業務的快速擴張

C 商業銀行盈利性的提高

D 商業銀行安全性的加強

22.我國商業銀行內部控制中存在的問題不包括（）

正確答案：D

A 商業銀行所有權和經營權的分離還有待完善

B 內部控制的組織架構還未形成

C 內部控制的管理水平、監督評價的有效性和及時性還有待提高

D 內部控制過于嚴格，以至于一定程度上約束了商業銀行業務的擴大

23.從信息系統安全的角度講，以下哪一項不是對風險管理信息系統安全性的要求（）

正確答案：D

A 設置嚴格的網絡安全/加密系統，防止外部非法入侵

B 設置災難恢復和應急操作程序

C 建立錯誤承受程序，以便發生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統的完整性

D 保持信息系統結構的簡單性，使任何系統錯誤都易于偵測和處理，減少連帶損失的可能性

24.針對操作風險的計量模型是（）

正確答案：C A RiskMetrics模型

B CreditMetrics模型

C 高級計量法

D KMV模型

25.商業銀行的經營管理戰略同風險管理的關系是（）

正確答案：B

A 商業銀行的經營管理戰略同風險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數時候相互作用不大

B 商業銀行的風險管理同經營管理戰略密切相關，并互相作用

C 商業銀行經營管理戰略同風險管理并非完全一致，有時可能會出現沖突

D 商業銀行風險管理部門是一個成本中心，強調風險管理可能會降低商業銀行的盈利性，不利于長期經營戰略的實現

26.將復雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風險識別方法是（）

正確答案：C A 情景分析方法

B 失誤樹分析方法

C 分解分析方法

D 情景分析法 27.風險信息的特性是（）

正確答案：A A 準確性、及時性

B 精簡性

C 充分性、完善性

D 全面性

28.以下哪一項不屬于風險信息儲存系統所應當結合的能力（）

正確答案：C

A 以特定的投資組合的方式集合并計量風險

B 重新定義投資組合，以及如何將不同的產品組合在一起

C 風險信息儲存應當盡量簡化

D 增添最初沒有預計到的產品特性（新產品或風險技術改進）

29.以下哪一項不屬于集中型風險管理部門的人員所必須具備的能力（）

正確答案：C

A 風險監控和分析能力

B 數量分析能力

C 市場推廣能力

D建模能力

30.計量市場風險通常采用的模型是（）

正確答案：C A RiskMetrics模型

B CreditMetrics模型

C VaR模型

D KMV模型

31.以下關于商業銀行風險文化的論述，不正確的是（）

正確答案：C

A 風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B 商業銀行應當通過制度建設，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中

C 商業銀行的風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

D 商業銀行的風險文化應當隨著內外部經營管理環境的不斷變化而不斷修正

32.風險數據來源中的外部數據不包括（）

正確答案：B A 外部評級數據

B 從各個業務信息系統中獲得的關于客戶的數據

C 外部咨詢機構提供的行業統計分析數據

D 專業機構提供的外部損失數據

33.商業銀行的風險管理部門與風險管理委員會最顯著、最重要的區別是（）

正確答案：A

A 風險管理部門提供風險信息的收集、分析和報告，風險管理委員會進行相關的決策

B 風險管理委員會的行政級別高于風險管理部門

C 風險管理委員會和風險管理部門是一種領導與被領導的關系

D 風險管理部門既負責信息的收集、分析和報告，也在一定程度上履行決策職能，而風險管理委員會只履行決策職能

34.以下哪一項不屬于商業銀行內部控制的主要原則（）

正確答案：D A 全面性原則

B 獨立性原則

C 有效性原則

D 經濟性原則

35.商業銀行內部控制的主要目標不包括（）

正確答案：C

A 國家法規和商業銀行內部章程得以貫徹執行

B 確保風險管理體系的有效性

C 不惜一切代價確保商業銀行經營的安全性

D 確保商業銀行發展戰略和經營目標得以實現

1.在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括__。

A.資產風險管理模式 B.負債風險管理模式

C.全面風險管理模式 D.內部管理模式

2.下列理論中,屬于負債管理模式的是_____。

A.真實票據論 B.轉換能力理論

C.存款理論 D.預期收入理論

3.FN理論中,發球資產風險管理模式的是_____。

A.銀行券理論 B.資產結構理論

C.購買理論 D.銷售理論

4.下列理論中,不屬于資產風險管理模式的是_____

A.轉換能力理論 B.預期收入理論

C.超貨幣供培理論 D.銷售理論

5._____是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。

A.信用風險 B.市場風險

C.操作風險 D.流動性風險

6._____是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。

A.信用風險 B.市場風險

C.操作風險 D.流動性風險

7._____不包括在市場風險中。

A.利率風險 B.匯率風險

C.操作風險 D.商品價格風險

8._____是由不完善或有問題的內部程序,人員及系統或外部事件所造成損失的風險。

A.市場風險 B.操作風險

C.流動性風險 D.國家風險

9._____是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A.流動性風險 B.國家風險

C.聲譽風險 D.法律風險

10._____是指由于借款國經濟、政治、社會環境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。

A.流動性風險 B.國家風險

C.聲譽風險 D.法律風險

11._____是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關法規，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

A.操作風險 B.國家風險

C.聲譽風險 D.法律風險

12._____是指當銀行正常的業務經營與法規變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致損失的風險。

A.流動性風險 B.國家風險

C.操作風險 D.法律風險

13._____是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。

A.流動性風險 B.戰略風險

C.操作風險 D.法律風險

14.商業銀行通過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于_____的風險管理方法。

A.風險對沖 B.風險分散

C.風險規避 D.風險轉移

15.將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于_____的風險管理方式。

A.風險對沖 B.風險分散

C.風險規避 D.風險轉移

16.在風險發生之前，通過各種交易活動，把把可能發生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于_____的風險管理方法。

A.風險對沖 B.風險分散

C.風險規避 D.風險轉移

17.下列不屬于風險轉移方式的是______。

A.承擔 B.保險

C.轉讓 D.客戶分散

18.在風險發生之前，風險管理者因發現從事某種經營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于_____的風險管理方法。

A.風險補償 B.風險分散

C.風險規避 D.風險轉移

19.風險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風險上遭受的資產損失，使風險損失不會影響到風險主體正常經營的進行，不會導致其形象與信譽的損害，屬于_____的風險管理方法。

A.風險補償 B.風險分散

C.風險規避 D.風險轉移

20.按照我國銀監會的規定,下列_____不包括在核心資本中。

A.實收資本 B.資本公積

C.盈余公積 D.可轉換債券

21.按照我國銀監會的規定,下列_____不包括在附屬資本中。

A.重估儲備 B.長期次級債務

C.優先股 D.實收資本

22.商業銀行在計算核心資本充足率時,對未并表金融機構資本的投資，應扣除_____。

A.15% B.20%

C.25% D.50%

23.______是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。

A.會計資本 B.監管資本

C.經濟資本 D.實收資本

24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和______及高級管理層等組織機構設立與動作的機制制度。

A.職工代表大會 B.工會

C.監事會 D.同業協會

25._____負責建立識別、計量、監測井控制風險的程序和措施。

A.董事會 B.監事會

C.股東大會 D.高級管理層

26.在各種風險發生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是_____。

A.風險識別 B.風險計量

C.風險監測 D.風險控制

27.風險識別的主要方法不包括______。

A.故障樹法 B.VaR

C.專家預測法 D.流程圖分析法

28.商業銀行可以采取的風險計量方法不包括______。

A.因果關系分析 B.VaR

C.敏感性分析 D.情景分析

29.商業銀行外部數據主要源于手工輸入的數據、政府或上級部門的文件和_____

A.國際結算系統 B.儲蓄系統

C.信用卡系統 D.互聯網上下載的相關數據

30.商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和_____

A.流動性風險指標 B.信用風險指標

C.風險抵補類指標 D.不良貸款遷徙率指標

31.下列指標中屬于風險水平類指標的是______

A.正常貸款遷徙率指標工作 B.操作風險指標

C.風險抵補類指標 D.準備盤充足程度指標

32.風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和_____

A.不良貸款遷徙率 B.盈利能力

C.準備資金充足程度 D.資本充足程度

33.對于同一客戶,不同信息來源的信息內容存在嚴重不一致,無法確認哪一個是真實數據,則選取_____

A.風險值較低的指標值 B.風險值較高的指標值

C.風險值為二者均值的指標值 D.類似客戶的指標值

34._____不屬于銀行信息系統的物理安全。

A.環境安全 B.設備安全

C.系統安全 D.媒介安全

35._____屬于銀行信息系統的系統安全。

A.環境安全 B.設備安全

C.媒介安全 D.應用系統安全

36._____屬于銀行信息系統的網絡安全。

A.安全認證 B.操作系統安全

C.媒介安全 D.應用系統安全

37._____不屬于銀行信息系統的應用安全。

A.內網訪問控制 B.外網物理隔離

C.病毒防護 D.網絡結構安全

38._____屬于銀行信息系統的信息系統安全。

A.操作系統安全 B.內網訪問控制

C.加密傳輸 D.媒介安全

39.銀行系統安全制度的制定以及國家法律、法規的宣傳等屬于_____。

A.媒介安全 B.管理安全

C.應用安全 D.信息安全

40.銀行信息系統安全包括物理安全、網絡安全、管理安全和_____等

A.應用安全 B.媒介安全

C.應用系統安全 D.環境安全

41.國內少數企業在_____，開始試用國外先進的管理經驗去識別、估測、評價和控制風險。

A.20世紀60年代 B.20世紀80年代后期

C..20世紀70年代后期 D.20世紀80年代前期

42.風險管理的核心在于_____。

A.風險識別 B.風險計量

C.風險監測 D.選擇最佳風險管理技術組合 43.風險管理的目標在于_____.A.獲得最大的安全保障 B.風險計量

C.風險監測 D.選擇最佳風險管理技術組合

44.資產風險管理模式強調商業銀行最經常性的風險來自_____

A.負債業務 B.資產業務

C.中間業務 D.表外業務

45.真實票據論的理論依據是商業銀行在發展初期,業務主要集中于____

A.長期貸款 B.消費者貸款

C.短期自償性貸款 D.房地產貸款

46.可轉換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數量的隨時可以變現的_____

A.商業票據 B.流動資產

C.長期債券 D.國債

47.預期收入理論認為,任何銀行資產能否到期償還或轉讓變現,歸根結底是以_____為基礎的。

A.實際收入 B.未來收入

C.實際財富 D.投資收益

48._____容易產生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業務范圍,導致集中和壟斷。

A.轉換能力理論 B.預期收入理論

C.超貨幣供給理論 D.銷售理論

49._____是一種適合于早期銀行特點的初級的資產管理理論。

A.銷售理論 B.預期收入理論

C.資產結構理論 D.真實票據理論

50.最古老的銀行負債管理理論可追溯到_____

A.銷售理論 B.預期收入理論

C.銀行券理論 D.真實票據理論

51._____是銀行券理論的核心。

A.負債的適度性 B.資產的適度性

C.盡可能多的負債 D.負債越少

52.存款可分為_____和派生存款不同兩類。

A.信用存款 B.定期存款

C.初始存款 D.企業存款

53.存款理論的最主要特征是它的_____

A.流動性 B.穩健性

C.擴張性 D.冒險性

54.被稱為“銀行負債思想的創新”的是_____

A.銀行券理論 B.存款理論

C.購買理論 D.銷售理論

55.銷售理論的主題是_____

A.推銷金融產品 B.主動負債

C.購買負債 D.吸收存款

56.全面風險管理模式強調信用風險、_____和操作風險并舉，組織流程再造技術與技術手段創新并舉。

A.流動性風險 B.國家風險

C.法律風險 D.市場風險

57._____提倡將原本資產負債表內的業務,轉化為表外業務。

A.資產負債表外管理理論 B.銷售理論

C.存款理論 D.資產結構理論

58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和_____的研究。

A.衍生產品 B.金融技術

C.風險管理技術 D.工程技術

59.巴塞爾委員會《巴塞爾資本協議》進行全面修改，并于_____首次公布修改后的資本協議征求意見稿。

A.1998年5月 B.1999年6月

C.2001年1月 D.2003年4月

60.在《巴塞爾新資本協議》公布之前，巴塞爾委員會發布了_____次資本協議征求意見稿。

A.1 B.2

C.3 D.4 61.《資本計量和資本標準的國際協議：修訂框架》于是乎2006年底首先在_____的銀行開始實施。

A.美國 B.歐洲

C.歐美 D.十國集團

62._____不是全面風險管理模式的特征。

A.全球的風險管理體系 B.全面的風險管理范圍

C.全員的風險管理文化 D.全程的風險識別過程

63.根據商業銀行風險的_____，可分為信用風險、市場風險、操作風險等。

A.屬性 B.形成原因

C.表現形式 C.法律變動

64.實際信用風險一般由貼現、透支、信用證和_____等造成的。

A.同業拆借 B.利率波動

C.匯率波動 D.商品價格風險

65.黃金價格變動造成的風險屬于______

A.操作風險 B.匯率風險

C.利率風險 D.商品價格風險

66.利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和_____

A.期限結構風險 B.期權性風險

C.流動性風險 D.價格風險

67.最重大的操作在于_____及公司治理機制的失效。

A.內部控制 B.風險文化

C.公司策略 D.風險管理機制

68._____經常是商業銀行破產倒閉的直接原因。

A.操作風險 B.市場風險

C.違約風險 D.流動性風險

69._____是最復雜、最難以捉摸，也是最危險的風險之一。

A.聲譽風險 B.市場風險

C.國家風險 D.操作風險

70._____交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現的意外收益。

A.股指期貨 B.金融期權

C.遠期交易 D.商品期貨

71._____并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A.風險轉移 B.風險規避

C.風險分散 D.風險對沖

72._____不屬于事的風險控制手段。

A.風險轉移 B.風險規避

C.風險補償 D.風險分散

73._____不能規避利率風險。

A.金融期貨 B.金融期權

C.利率互換 D.定期存款

74.下列關于銀行資本作用的敘述不正確的是_____

A.提供融資 B.使銀行免受損失

C.維持市場信心 D.限制銀行業務過度擴張

75.商業銀行進行風險管理最根本的驅動力是_____

A.客戶利益至上 B.儲戶利益至上

C.股東資本是風險的第一承擔者 D.金融監管機構的要求 76.計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該扣除______。

A.商譽 B.商業銀行對未并表金融機構的資本投資

C.附屬資本 D.商業銀行對非自用不對產和企業的資本投資

77.商業銀行的附屬資本不得超過核心資本的______;計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的______。

A.100%，100% B.50%，100%

C.100%，50% D.50%，50%

78.商業銀行在業務經營中的非預期損失則需要銀行的_____來覆蓋。

A.監管資本 B.會計資本

C.核心資本 D.經濟資本

79.1997年亞洲金融危機發生后，_____又被廣泛討論來對抗危機。

A.風險管理 B.公司治理

C.風險文化 D.內部控制

80.商業銀行內部控制重心就是______

A.權力制衡 B.權責明確

C.風險控制 D.產權清晰

81.商業銀行內部控制的主體是______

A.董事會 B.監事會

C.高級管理層 D.銀行內部的各個部門及其人員

82.有效風險管理體系建設必須以______為先導。

A.健全的內部控制機制 B.完善的公司治理機制

C.先進風險管理文化培育 D.有效的風險管理策略

83._____對金融機構的一般事務及會計事務進行監督，是商業銀行的監督機構，對股東大會負責。

A.監事會 B.黨委

C.紀委 D.董事會

84.使用內部或外部數據的銀行，必須證明自己的估計代表了_____。

A.同行業的平均水平B.目前的情況

C.長期的經驗 D.同行業的最高水平

85.商業銀行內部風險的估計，一般不包括_____。

A.違約概率 B.實際損失

C.違約損失率 D.違約風險暴露

86.風險管理最為核心、最為關鍵的階段是______。

A.風險識別 B.風險計量

C.風險監測 D.風險控制

87.商業銀行對前臺業務流程系統傳送來的相關數據進行整合是通過聚類和_____來完成的。

A.匹配 B.分類

C對稱 D.集合

88.商業銀行應采用適當的加密技術和措施，保證所傳輸交易數據的完整性、真實性和_____。

A.及時性 B.一致性

C.完全性 D.不可不論性

89._____是風險管理的基礎。

A.健全的內部控制機制 B.完善的公司治理機制

C.安全的信息系統 D.有效的風險管理策略

90.資本融資的具體來源不包括_____

A.股東紅利 B.原有股東追加投資

C.發行新股 D.留存利潤

91._____必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。

A.監事會 B.高級管理層

C.股東大會 D.風險管理部門

92._____負責保證商業銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。

A.監事會 B.高級管理層

C.股東大會 D.董事會

93.商業銀行的內部控制內容上要具有______

A.穩定性 B.創新性

C.開放性 D.一致性

94.董事會應定期核查其_____能否充分保證銀行有序和審慎地開展業務。

A.公司治理結構 B.內部控制系統

C.風險控制環境 D.風險監測體系

95.風險管理體系的靈魂是______

A.風險管理文化 B.風險管理策略

C.公司治理結構 D.內部控制系統

96.商業銀行應根據不同業務特點_____風險偏好和風險承受度。

A.確定相應 B.確定平均

C.統一確定 D.確定最大

97.在一般情況下,對戰略風險、操作風險和法律風險，可采取_____等方法

A.風險分散 B.風險對沖

C.風險規避 D.風險補償

98.銷售理論是_____嶄露頭角的一種銀行負債理論。

A.20世紀60年代 B.20世紀70年代

C.20世紀80年代 D.20世紀90年代

99._____的興起，標志著銀行經營戰略思想的重大轉移。

A.購買理論 B.銷售理論

C.資產結構理論 D.存款理論

100.根據__d___，銀行在購買證券和發放貸款以提供貨幣的同時，要積極展開投資咨詢、項目評估、市場調查、信息分析、管理顧問、電腦服務、委托代理等多方面配套業務。

A.銷售理論 B.資產負債表外風險管理理論

C.存款理論 D.超貨幣供給理論

1—10 DCBDA BCBAB

11—20 CDBAB DDCAD

21—30 DDBCD ABADC

31—40 BABCD ADCBA

41—50 BDABC BBCDC

51—60 ACBCA DACBC

61—70 DDCAB BADCB

71—80 ACDBC ACDBC

81—90 DCACB DADCA

91—100 BDCBA CCCAD

第三篇：風險管理試題

風險管理考試題庫

一、單選題：

1、公司治理結構是一種據以對工商公司進行 和 的體系。（A）

A.管理 控制B.發展 完善 C.保護 控制 D.管理 發展

2、銀行公司治理的核心是在、分離的情況下，為妥善解決委托代理關系，實現銀行各利益相關者價值最大化目標，而建立的（理）事會、高級管理層組織體系和監督制衡機制。（D）

A.財產權 管理權 B.所有權 管理權 C.控制權 管理權 D.所有權 經營權

3、董（理）事會是銀行風險管理的 機構，對風險管理承擔 責任。(B)A.最高管理 最終 B.最高決策 最終 C.最高管理 最大 D.最高決策 全面

4、董（理）事會通過其 和風險管理委會員進行銀行風險管理監督。(B)A.薪酬管理委員會 B.審計委員會 C.提名委員會 D.財務委員會

5、在農村信用社的公司治理中，存在著三會一層的實際均控制權在內部人，獲得事實上資源 權，即所謂的內部人控制。(A)

A.支配 B.管理 C.所有 D.變現

6、下面哪些不是內部控制的內容。(B)A.內部控制環境 B.風險計量與控制、C.內部控制措施 D.信息交流與反饋 E.監督評價與糾正 F、風險識別與評估

7、合規文化本質在于注重職工的 和價值取向。（A）

A.自覺性 B.自律性 C.合規性 D.專業性

8.常見的信用風險主要包括 和結算風險。(B)A.外部欺詐 B.違約風險 C.法律風險 D.道德風險 9.銀行全面風險管理是銀行從戰略定位、組織架構、管理機制和風險管理文化等全方位入手，以為 基礎，對整個機構內所有層級和部門的全部經營管理活動、各種風險進行的統一度量和控制。(B)A.資產 B.資本 C.利潤 D.收入 E.人員 10.銀行業作為一個高風險行業，是經營風險、管控風險并承擔、獲取風險收益的特殊行業。(D)A.風險擴散 B.社會義務 C.風險壓力 D.風險損失

二、多選題：

1、銀行內部控制應當貫徹哪些原則。(ABCD)A.全面 B.審慎 C.有效 D.獨立

2、下列哪些概念屬于企業文化范疇：（ABCDEF）

A.共同意識、B.價值觀念、C.經營理念、D.制度規范、E.行為準則、F.品牌形象

3、農村合作金融機構要樹立的合規文化理念包括：(ABCDE)A.合規創造價值 B.合規從高層做起 C.合規人人有責 D.主動合規 E.有效互動 4.銀行風險的主要特征包括：(ABCDE)A.客觀性、B.隱蔽性、C.擴散性、D.加速性、E.可控性 5.根據巴塞爾委員會《有效銀行監管的核心原則》和《巴塞爾新資本協議》，下面哪些屬于銀行風險。(ABEF)A.信用風險、B.市場風險、C.交易風險、D.投資風險、E.操作風險、F.流動性風險。6.風險的基本構成要素包括：（ABC）

A.風險因素、B.風險事件、C.風險結果、E.風險損失

7、事權劃分是指在業務系統中，對會核算等事項，按照哪些內容，相應確定不同級別會計人員處理權限的一種內部控制方法。（ABC）

A.管理權限、B.業務種類、C.金額大小 D.職務級別E.風險程度

8.在我國銀行管理實踐中，操作風險分為：(ABCD)A.人員、B.流程、C.IT系統及技術、D.外部事件 9.操作風險分為哪幾類。（ABCD）

A.不完善或有問題的內部程序

B.員工、C.信息科技系統、D.外部事件

10.風險處理的方法主要有：(ABCDE)A.規避風險、B.預防風險、C.分散風險、D.轉移風險 E.承擔與補救措施。

三、判斷題：

1、風險管理和公司治理中，都存在制衡過少將導致效率的降低，制衡過多往往導致關聯交易大量發生和信息不透明，形成違法違規的問題。（×）

2、在農村信用社的公司治理中，經營層是最高決策機構。（×）

3、銀行與股東（社員）之間的關聯交易是規避銀行風險的有效途徑。（×）

4.風險與損失兩者有著密切的關聯關系,風險是損失的條件，損失是風險的結果，但風險并不必然有損失。（√）5.人們在追求目標的同時，為降低和規避風險，利用各種手段識別、分析、計量、管理、控制和化解風險的決策與行動過程就是風險管理。

6.除自然災害、恐怖襲擊、盜搶欺詐等外部事件引起的操作風險損失外，操作風險大多是在銀行可控范圍內的外生風險，而信用風險和市場風險更多的則是一種內生風險。（×）7.中小金融機構還可購買保險或與第三方簽訂合同，并將其作為緩釋操作風險的一種方法，不要過分強調控制措施的作用。（×）

8.對于信用風險和市場風險來說，一般原則是風險高收益高，風險低收益低，風險與收益存在對應關系，它們是一種投資風險或帶有投機性的風險。（√）

四、名詞解釋：

1、銀行公司治理：指控制、管理銀行的一種機制或制度安排，是銀行內部組織結構和權力分配體系的具體表現形式。

2、農村信用社 “三會一層”：是指社員代表大會、理（董）事會、監事會、高級管理層。

3、內部控制：是指銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。

4.內部控制措施：是指銀行內部控制體系具體實施控制的方式、方法和過程，即對所確認的風險采取的防范、控制和化解的必要手段，以及保證銀行發展戰備和經營目標得以實現而制定的政策、程序。

5.銀行風險管理：是指銀行通過風險識別、計量（評估）、監測、控制或緩釋等方法，預防、回避、分散、轉移或承受經營中的風險，在追逐利益的同時，維護銀行安全的行為。6.銀行風險的擴散性：銀行機構的風險損失或失敗，不僅影響自身的生存和發展，更突出的是導致眾多儲蓄者和投資者的損失或失敗。

五、簡答題：

1、銀行公司治理和內部控制有什么關系？

答：銀行公司治理是指控制、管理銀行的一種機制或制度安排，是銀行內部組織結構和權力分配體系的具體表現形式。核心是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決委托代理關系，實現銀行各利益相關者價值最大化目標，而建立的（理）事會、高級管理層組織體系和監督制衡機制

銀行內部控制是指銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。

公司治理是銀行的整體組織與運作，內部控制是銀行經營層面的制度及其實施。二者各有側重又相輔相成。2.風險識別都包含哪些內容？

答：風險識別的主要任務是識別出銀行的操作風險暴露情況，重點解決以下幾個問題：不同的銀行業務將會分別面臨哪些操作風險，什么因素會導致這些風險的發生，這些風險發生的頻率如何，可能產生何種影響或多大損失。3．簡述案件與操作風險的關系？

答：操作風險是產生銀行案件的主要根源，案件是操作風險的重要表現形式。在操作風險七種類型中，有兩大類可直接導致銀行案件，即內部欺詐和外部欺詐。主要表現形式是違法違規操作，直接后果是犯罪和案件。4．簡要論述良好的內部控制應該具備哪五個特征？

答：（1）有效性。內部控制機制必須具有有效性，即各種內部控制制度包括最高決策層所制定的業務規章和發布的指令，必須符合國家和監管部門的法律法規，必須具有高度的權威性，必須能夠真正落到實處，成為所有員工嚴格遵守的行動指南。制度面前人人平等，執行內控制度不能存在任何例外，任何人不得擁有超越制度或違反規章的權力。

（2）審慎性。為了使各種風險控制在可承受范圍之內，建立內控制度必須以審慎經營為出發點，要充分考慮到業務過程中各個環節可能存在的風險和容易發生的問題，并據此設立適當的操作程序、控制步驟、補救措施來避免和減少風險。

（3）全面性。內部控制必須滲透到銀行機構的各項業務過程和各個操作環節，覆蓋所有的部門和崗位，不能留有任何死角和空白，力求做到無所不控。

（4）及時性。內部控制的建立和完善，要跟上業務和形勢發展的需要。開設新的業務機構或開辦新的業務種類，必須樹立“內控先行”的思想。首先建章立制，采取有效的控制措施，即使在金融創新的領域，也不能因為法律沒有規定或監管當局沒有規定而不采取必要的控制措施。

（5）獨立性。內部控制的檢查、評價部門必須獨立于內部控制的建立和執行部門，直接的操作人員和直接的控制人員必須適當的分開，并向不同的管理人員報告工作；在存

在管理人員職責交叉的情況下，要為負責控制的人員提供可以直接向最高管理層報告的渠道。

6.在制定內部控制規章制度、業務流程時要堅持哪兩項原則？

答：一是“內控優先、制度先行” 原則；二是“”開辦一項業務、出臺一項制度、建立一項流程” 原則。

六.論述題：做好銀行案件風險防控工作應采取哪些措施？

(1).完善公司（法人）治理機制(2).建立健全案件防控責任制度(3).加強內部控制體系建設(4).下大力氣狠抓執行力建設(5).增強稽核和業務檢查的有效性(6).建立案件責任追究制度(7).強化科技系統技防功能(8).建立科學的激勵約來機制

(9).培育良好的企業文化、風險文化、合規文化。(10).加強對案防工作的監管

第四篇：風險管理試題

風險管理試題

（一）單選題

在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。1.目前，（）是我國商業銀行面臨的最大、最主要的風險種類。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20 3.《巴塞爾新資本協議》要求，實施內部評級法初級法的商業銀行（）。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率B.參照其他同等規模商業銀行的違約損失率

C.由監管當局根據資產類別給定違約損失率D.由信用評級機構根據商業銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（）交易來達到降低價格波動風險的目的。A.套期保值B.投資組合C.投機D.無風險套利

5.按《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是（）。

A.持有待售類資產B.持有到期的投資C.貸款D.應收款 6.下列不屬于壓力測試假設情況的是（）。

A.利率增加500基點B.信用價差增加300個基點C.正常經營狀況D.主要貨幣相對于美元升值15% 7.下列關于風險的說法，錯誤的是（）。

A.風險是收益的概率分布B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎 C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但絕不等同于損失本身

（二）多選題

在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。8.下列關于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大 9.外部事件引發的操作風險包括（）。

A.外部欺詐/盜竊B.洗錢C.內部欺詐D.違反系統安全E.監管規定

（三）判斷題

請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。10.信用風險與市場風險相比具有數據優勢和易于計量的特點。（）參 考 答 案

（一）單選題 A 2 B 3 C 4 A5 A 6 C 7 C

（二）多選題8 ABC 9 AB

（三）判斷題10 F 單項選擇題

1．有關市場風險，下面說法錯誤的是()。

A．商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險

B．市場風險既可能存在于銀行的表內業務，也可能存在于表外業務 C．銀行的非交易業務不會發生市場風險

D．市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險答案：C 2．有關市場風險，下面說法錯誤的是()。

A．商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險 B．市場風險既可能存在于銀行的表內業務，也可能存在于表外業務 C．銀行的非交易業務不會發生市場風險

D．市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險

答案：C 3．()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下, 利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。

A．歷史模擬法B．方差－協方差法C．標準法D．蒙特卡洛模擬法

答案：B多項選擇題 1．損失的可能性有以下(AC)表現形式。

A．實際收益小于預期收益 B．實際收益大于預期收益C．實際成本大高于預期成本 D．實際成本低于預期成本 2．以下關于會計資本的說法中，正確的是（）。A．會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系

B．會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益 C．會計資本是銀行可以實際利用的資本

D．會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分

答案：BCD 3．在相同的條件下重復一個行為或試驗，不確定性事件所出現的結果的特點是（）。A．所出現的結果有多種。B．出現的結果只有一種。

C．具體是哪種結果事前不可預知。D．出現的結果能事前預知。答案：AC判斷題

1．操作風險是指由于不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。()答案：√ 2．巴塞爾委員會認為，操作風險是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。()答案：√

3．通過加強內部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。()答案：√第二章 商業銀行風險管理基本架構知識點練習（僅供參考）

一、單項選擇題（在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選或未選均無分。）

【1】公司治理的核心是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決（）關系而提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制。

A、委托B、委托—代理C、代理D、風險管理 【2】下列不是商業銀行內部控制目標的是（）。

A、確保國家法規和商業銀行內部規章制度的貫徹執行；

B、確保商業銀行發展戰略和經營目標的全面實施和充分實現；

C、確保風險管理人員利益的實現；D、確保業務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整 【3】商業銀行內部控制應當貫徹的原則是（）。

A、全面、審慎、有效、獨立B、全面、審慎、有效C、全面、審慎D、審慎 【4】先進的風險管理理念不包括（）。

A、風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段 B、風險管理的目標是消除風險C、風險管理應支持商業銀行的整體戰略

D、應充分了解所有風險，并建立完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度對待 【5】（）是商業銀行最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行管理的最終責任，確保商業銀行有識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險。

A、監事會B、高級管理層C、風險管理部門D、董事會

【6】監事會是我國商業銀行特有的監督機構，對股東大會責任，從事商業銀行內部盡職監管、財務監督、內部控制等（）工作。

A、監察B、審計C、信貸D、會計 【7】（）的主要職責是負責執行風險管理政策，制定風險管理程序和操作規程，及時了解風險管理水平及其管理狀況，并確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構、管理信息系統以及技術水平來有效地識別、計量、監測和控制種類業務所承擔的各種風險。

A、監事會B、高級管理層C、風險管理部門D、董事會 【8】下列不是風險管理部門的主要職責是（）。A、監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額

B、核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務控制人員進行價格評估

C、全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查 【9】不是風險管理部門承擔的職能是（）。

A、風險識別B、風險計量C、風險監測D、風險控制 【10】各級風險管理委員會承擔的（）最終責任。

A、風險監測B、風險控制／管理決策C、風險識別D、風險計量 【11】風險識別包括（）兩個環節。

A、風險控制和風險監測B、風險計量和風險監測C、風險控制和風險計量D、感知風險和分析風險 【12】（）是通過系統化方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質。A、控制風險B、監測風險C、感知風險D、分析風險

【13】將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類，例如直接和間接、財務和非財務、政治性和經濟性風險因素等。這種風險識別方法稱為（）。

A、專家調查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【14】風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析，從而發現潛在的風險。這種風險識別方法稱為（）。

A、資產財務狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【15】通過有關的數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，目的在于識別潛在的風險因素、預測風險范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案。這種風險識別方法稱為（）。A、資產財務狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【16】將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。例如，可將匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響因素作進一步的分析。這種風險識別方法稱為（）。

A、資產財務狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識別和分析損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失。這種風險識別方法稱為（）。

A、專家調查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【18】集中型的風險管理部門，包含完整、強大的風險管理職能。適用于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的（）商業銀行。

A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力不斷開發出針對不同風險種類的量化方法，例如針對市場風險的（）。

A、高級風險量化技術B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協議》通過降低監管資本要求，鼓勵商業銀行采用（）。A、高級風險量化技術B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【21】國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力不斷開發出針對不同風險種類的量化方法，例如針對操作風險的（）等，已成為現代金融風險管理的重要標志。A、高級風險量化技術

B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型

【22】商業銀行應當充分認識到不同風險計量方法的優勢和局限性，采用（）等其他分析手段進行補充。A、壓力測試B、監測風險C、感知風險D、分析風險

【23】風險管理信息系統必須確保采用一種顯而易見的方式,來區分系統“針實的”和交易人員“假設的”分析操作，這類操作在系統經常被（）混淆。A、后臺B、中臺C、前臺D、后臺和中臺 【24】（）是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法。

A、制作風險清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

二、多項選擇題(在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會認為，商業銀行公司治理應遵循以下（）原則：

A董事會成員應稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對商業銀行的各項事務作出正確判斷； B、董事會應核準商業銀行的戰略目標和價值準則并監督其在全行的傳達貫徹； C、董事會應界定自身和高級管理層的權利及責任，并在全行實行問責制； D、董事會應保持對高管層的監督；

E、董事會和高管層應有效發揮內部審計部門及外部審計部門及內控部門的作用；

【2】我國商業銀行監管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業銀行公司治理要求，主要內容包括（）。A、完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度，和決策程序；

B、明確股東、董事、監事、高級管理人員的權利、義務；C、建立、健全以監事會為核心的監督機制； D、建立完善的信息報告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強化激勵約束機制。

【3】集中型風險管理部門對風險管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：

A、風險監控和分析能力、B、數量分析能力、C、價格核準能力、D、模型創建能力、E、系統開發/集成能力 【4】商業銀行除最高管理層、各級風險管理委員會和風險管理部門直接參與風險識別、計量、監測和控制過程之外，（）等，在風險管理過程中同樣起到至關重要的作用。

A、財務管制部門B、內部審計部門C、法律／合規部門D、外部風險監督機構E、辦公室 【5】內部審計的主要內容包括（）。

A、經營管理的合規性及合規部門工作情況B、內部控制的健全性和有效率 C、風險狀況及風險識別、計量、控制程序的適用性和有效性

D、信息系統規劃設計、開發運行和管理維護的情況E、會計記錄和財務報告的準確性和可靠性 【6】風險計量/量化是（）得以有效實現的基礎。

A、全面風險管理B、資本監管C、經濟資本配置D、會計資本E、會計結算

【7】風險控制是對經過識別和計量的風險采取（）等措施，進行有效管理和控制的過程。A、分散B、對沖C、轉移D、規避E、補償

三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。判斷題答錯一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）

【1】分散型的風險管理部門的缺點是，難以絕對控制商業銀行的風險，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力A、對

B、錯

【2】參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作操作中，具體的風險管理／控制措施可采用從基層業務單位業務領域風險管理委員會，到高級管理層的二級管理方式。A、對

B、錯 【3】高級管理層需要的是非常具體的頭寸報告。A、對

B、錯

【4】董事會通常指派內部審計部門擬定具體的風險管理政策和指導原則。A、對

B、錯 單項選擇題

答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B

第五篇：風險管理試題

Sample Questions(RM)

Group One Brief analysis

I.A large-size company is planning to operate at overseas markets.How do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this company? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future outcome(s).(2)As the three-stage approach to risk management indicates, the first step is to identify risks.Risks include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from non-compliance in the new business environment;business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment;market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, commodity price.II.Analyze the possible risks for a construction contract.My analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of risks.A construction contract can get a company involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity risk.It refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by the client in making payments.This may lead to the need to borrow funds thereby raising costs.(3).Operational risk.When a company is awarded a construction contract in a new country, it is likely to involve a number of operational risks such as availability of staff, different working practices, availability of raw materials.Besides, we need to take account of cultural differences, language problems, clarity on roles and responsibilities o the joint venture partners.Moreover, there may exist possibilities for fraud, etc.III.In comparison with developed markets, firms operating in emerging markets may have to deal with obvious or hidden risks.You are required to discuss some strategies that can be adopted in risk management.As people look at emerging markets, there are a wide range of risks that may occur, totally unexpected events are more likely to happen, and there is greater volatility.Therefore, we probably need to do a number of things as below:(1).Find out what risk is really like – thorough due diligence will pay dividends.Use independent experts who can give impartial views and highlight those risk issues that a Head Office team are unlikely to find, such as corruption, security concerns, political stability, etc;(2).Ensure that your strategy is appropriate – is it the right market, the right time and the right way to enter? A structured approach which fits with group strategy is more likely to succeed than an opportunistic investment;(3).Do not underestimate cultural issues – any investment which does not take due account of culture is likely to flounder.Make sure that these issues are understood, not only on the ground but also in Head Office, and that people are aware of their own prejudices;(4).Take a long term view – like investing on the stock markets, best returns are likely to be made by taking long term decisions and avoiding over-reaction to short term volatilities.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The risk of failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment._________________________________

2.The risk that amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds._________________________________

3.The risk that financial records do not accurately reflect the financial position of an organization._________________________________

4.The risk of loss due to adverse changes in market prices, such as interest rate risk, foreign exchange risk, commodity price risk, share price risk.__________________________________

5.The risk that a small event will produce unexpected consequences in local, regional or global systems not obviously connected with the source of the disturbance.__________________________________

Comprehensive analysis

V.In the past two years, a certain country in Europe has been said to face tough economic situations.To survive in the European Union, the country has borrowed huge debts from other members.Therefore, a couple of European major countries have decided to extend credits to this member country.You are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).What possible risks would be involved if the small country could not recover from its current crisis as expected?(possible risks plus brief analysis)(a).systemic risk.(b).sovereign risk.(c).credit risk.(d).market risk.(2).How do you measure the major impacts on the regional economy?

Firstly, drag down(set back)the regional economic growth and adversely affect the economies of other European countries.Moreover, have a negative effect on the expectations of business community.(3).Suppose you invested into this small country.What would you do to reduce(mitigate)your risks?

Judging the situation on a case-by-case basis, people have different risk appetite, so the ways of dealing with the case may vary: Firstly, withdraw your investment from this small country and put your investment elsewhere for better profits.Secondly, avoid the most vulnerable industries and switch to relatively secure projects.Moreover, suspend any expansion projects and wait for new opportunities.===

Group Two

Brief analysis

I.Analyze the possible risks arisen from liquidity problems.Discuss how to deal with these risks.Liquidity problems are quite common at marketplace.(1)In fact, liquidity risk means amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds.The case may happen to any firms.If one partner fails to make due payment, credit risk happens.It may have negative effect on the future business deals.(2).To avoid liquidity problems, people can come up with schedules of payments in and out in the immediate future.These payments should be available for most businesses together with a list of sources of funds which could be called upon at short notice.II.Industry risks may vary from market to market.Take China market for example and discuss your approach to collecting information about specific industries.A wide range of risks can be found at marketplace nowadays.To gather useful information in China, we probably need to take into account the following things:(1).Size of market – it makes a great difference to know about the actual demand;(2).Growth rate– it is different doing business in China than elsewhere in other emerging markets;(3).Number of companies in a specific industry – make sure there are adequate resources to compete with rivals;(4).Ranking risks for each industry – think about what your stance would be if it all went wrong.Could you afford to lose all your investment? If not, it may be better to reconsider and not bet the company on an investment with high risk, even if the rewards are quite enticing.III.Some people believe that relatively more risks may occur in emerging markets than in developed markets.Discuss the possible reasons from your point of view.First, political and economic instability;Second, vulnerability to natural disasters such as floods, earthquakes;poor infrastructure such as transport, utilities;reliance on a few single agricultural products and/or primary commodities.Moreover, social issues: low education levels;religion;huge population number;poor health or poverty;many local languages.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The credit risk associated with lending to the government itself or a party guaranteed by the government.___________________________

2.The risk that a counterpart may not pay amounts owed when they fall due.___________________________

3.The risk of loss due to actions on or by people, procedures, infrastructure or technology or similar which have an operational impact including fraudulent activities._____________________________

4.The risk that an organization may suffer loss as a result of environmental damage caused by themselves or others which impacts on their business._____________________________

5.The risk that the reputation of an organization will be adversely affected._____________________________

Comprehensive analysis

V.In 2011, a big economic power country has been said to reach its budget limit in spending.Moreover, a big part of its spending is from government treasury bonds.It means a huge budget deficit and possible default on its debts.In such a situation, you are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).How many possible risks would be involved if such a debt crisis happened?(possible risks plus brief analysis)(A).systemic risk.(B).sovereign risk.(C).market risk.(D).credit risk.(2).How do you measure the major impacts on the world economy as a whole?(need to point out at least two major impacts)

(A).Slow down(set back)the recovery process of the world economy and adversely affect the economies of the developing countries that heavily depend on the developed markets for trade.(B).Lower the world economic growth rate while reducing its own economic growth rate.(C).Imply a negative effect on the prospect of some industries.(3).Suppose you invested into such government bonds as a corporate entity.What would you do to mitigate your risks?(point out your ways of dealing with)People can be risk taking or risk averse, so I believe three possible ways can be considered as follows: Firstly, sell out the bonds in order to mitigate risks and choose other financial instruments for new investment.Secondly, sell part of the bonds and wait for the situation to change for better.Moreover,continue to hold the bonds as long-term investment and get the low but stable returns.