第一篇：村鎮銀行流動性風險應急計劃

村鎮銀行流動性風險應急計劃

第一章 總則

第一條 為防范和化解流動性風險，保障存款人合法權益，維護金融穩定和安全，現按照《商業銀行流動性風險管理指引》、《濟南槐蔭滬農商村鎮銀行流動性風險管理政策》及有關規定，根據本行業務規模、復雜程度、風險水平和組織框架，制定本應急計劃。

第二條 流動性風險是指商業銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。

第三條 本應急計劃適用于下列情形造成的流動性危機：

（一）臨時性融資流動性危機，如突然運行故障、電子支付系統出現問題或其他物理上的緊急情況導致本行在正常市場條件下產生臨時性融資需求。

（二）長期性融資流動性危機，如本行評級降至“非投資級別”、遭遇聲譽危機等情況，導致本行在正常市場條件下存款大量流失。

（三）市場流動性危機，如市場流動性枯竭、交易對手出現違約或破產、可融資金額大幅減少、融資成本快速上升等情況導致本行難以從處于壓力條件下的金融市場融入資金。

第四條 應急處理原則

（一）堅持內緊外松原則。鑒于流動性風險具有波動性、擴散性的特點，要求本行內部保持穩定，對外敞開兌付；實施限付、拒付前必須獲得流動性風險處臵工作領導小組組長書面批準。

（二）堅持保密原則。相關人員要按照職業道德和組織紀律要求自己，嚴格保密，未經領導小組批準，不得向外界披露風險情況；確需對外公布的，應由領導小組統一安排。

（三）要堅持統一口徑的原則。處臵風險過程中，要統一口徑，做好對群眾的解釋、安撫工作，盡快控制勢態發展。

（四）要堅持自我救助和外部救助相結合的原則。

第二章 組織機構與職責

第五條 組織機構

為加強對流動性風險處臵工作的領導，成立濟南長清滬農商村鎮銀行流動性風險處臵工作領導小組（以下簡稱“領導小組”），主要負責本行在發生流動性危機時的組織和協調工作。

領導組長由行長擔任，副組長由副行長擔任，成員包括各部門主要負責人。領導小組在風險管理部下設辦公室。

第六條 領導小組職責

（一）負責本行流動性風險應急計劃的建設、演練和維護；

（二）負責統一指揮和部署本行流動性風險突發事件的處理工作，實施流動性管理策略的討論與決策；

（三）負責向董事會和監事會報告流動性風險應急處理工作的進展情況，并及時將處理結果向相關部門反饋；

（四）負責在流動性風險應急計劃啟動后，指揮相關部門開展監管聯絡和外部信息披露工作；

（五）負責流動性風險應急處理工作中其它重大事項的決策。第七條 風險管理部作為領導小組的常設辦公室，負責領導小組成員會議的召集與組織、流動性危機的信息收集與匯報、應

急計劃的制定與修改等具體事宜。

第八條 營業部負責在發生擠兌、現金庫存不足時，與人民銀行或同業進行協商，及時調運現金以確保現金正常支付；在支付結算系統頭寸不足時及時變現流動性資產并向市場融資，緩釋流動性風險。

第九條 綜合管理部負責制定對外答復口徑、與上級主管部門溝通協調、媒體聯絡與輿情監控；及時了解和掌握系統內員工的思想動態及社會反映；對不安定因素、風險隱患及突發事件要及時發現、及時報告；與當地政府、公安機關溝通、協調，確保得到公安機關的幫助和支持；維持現場秩序，控制事態發展。

第三章 風險預警、報告及應急處臵程序

第十條 風險管理部對全行流動性風險和支付能力進行計量評估，主要預警指標如下：

（一）流動性比例

（二）流動性缺口率

（三）核心負債依存度

（四）人民幣超額備付金率

（五）存貸比

（六）流動性覆蓋率

（七）凈穩定資金比率 第十一條 觸發條件

（A）大批儲戶圍堵營業機構，要求提取存款；

（B）短期內存款異常大幅下降、存款大戶集中清戶或連續異常資金轉移；

（C）備付金嚴重不足，無法開展正常資金清算；

（D）本行業務系統、網絡或外部交易系統無法正常運行導致資金清算中斷；

（E）流動性預警指標低于監管容忍度或本行預設控制水平；（F）本行評級降至“非投資級別”；

（G）社會上出現可能引發流動性風險的傳言；（H）其他金融機構發生擠兌、限兌或停兌； 第十二條 報告程序

（一）發生觸發條件（A）后，營業部必須立即組織人員采取有效措施，并在30分鐘內將風險情況通報風險管理部。

（二）發生觸發條件（B）后，營業部應及時分析事件發生的原因與政策建議，在48小時內通報風險管理部。

（三）發生觸發條件（C）后，營業部必須立即辦理緊急融資事宜，并在30分鐘內通報風險管理部。

（四）發生觸發條件（D）后，綜合管理部必須立即通知上海農村商業銀行運營保障部獲得技術支持，并在30分鐘內通報風險管理部。

（五）發生觸發條件（E）、（F）、（G）、（H）后，或接到相關部門報告后，風險管理部應立即向領導小組組長和副組長匯報，及時召集領導小組成員會議，判斷流動性危機形成的原因與類型，分析決策處臵措施并啟動相應的應急計劃。

（六）必要情況下，領導小組應立即上報董事長，請求召開董事會會議或股東大會。

（七）綜合管理部應按照國家相關制度法規，及時向人民銀行和銀監會報告重大突發事件的發生及后續處理情況。

第十三條 在突發擠兌等事件時，本行主要負責人要親自出

面做好對客戶的宣傳解釋工作，消除謠言影響，緩解對立情緒，處臵工作要立足于勸說疏導，防止矛盾激化。

第四章 流動性管理策略

第十四條

根據不同的流動性危機設臵應急計劃，包括資產方流動性管理策略和負債方流動性管理策略。

第十五條 針對臨時性融資流動性危機，應立即采取以下流動性管理策略：

（一）對于我行系統出現的故障，立即組織力量搶修。

（二）對于外部系統、網絡出現的故障，及時協調其主管機構開展維修。

（三）因故障導致無法使用核心業務系統時應實施手工記賬，盡可能滿足客戶兌付要求，同時向客戶做好解釋工作，實施業務分流；庫存現金不足時，應及時向上海農村商業銀行申請調撥。

（四）因故障導致支付清算系統無法正常運行時，營業部應合理調撥頭寸，通過委托支付方式保證我行對外支付的正常進行。

第十六條 針對長期性融資流動性危機，應及時采取以下流動性管理策略：

資產方流動性管理策略：

（一）提高備付金率水平；

（二）及時拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證券；

（三）停止發放并收回貸款，降低存貸比例；

（四）出現擠兌苗頭、庫存現金不足時，由營業部與人民銀行或同業進行協商，及時調運現金以確保現金正常支付。

負債方流動性管理策略：

由營業部在銀行間市場開展賣出回購、資金拆入等業務融入資金。

第十七條 針對市場流動性危機，在采取第十五條中列舉措施的基礎上，應積極組織資金自救，采取以下流動性管理策略：

資產方流動性管理策略：

（一）對于向本行關聯方發放的貸款、投資或拆放資金，協調其提前歸還本息；

（二）及時向人民銀行申請動用存款準備金；

（三）拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證券；

（四）出售長期資產或固定資產； 負債方流動性管理策略：

（一）向集團內關聯企業實施融資；

（二）在采取以上措施仍不能化解風險的，及時取得地方政府支持，向人民銀行申請再貸款、再貼現等資金支持。

第十八條

為有效應對流動性風險，全行應逐步實施以下負債方融資管理策略：

（一）將本行與集團內關聯企業融資策略合并考慮；

（二）建立融資總體定價策略；

（三）制定利用非傳統融資渠道的策略；

（四）制定零售和批發客戶提前支取和解約政策；

（五）確立同業承諾的備用提款額度；

（六）使用中央銀行信貸便利政策。

第五章 對外報告

第十九條 流動性風險突發事件的對外報告分為：向中國人

民銀行、中國銀監會等監管部門的報告；通過新聞媒體向社會發布的公告。

第二十條 向中國人民銀行、中國銀監會等監管部門報告。本行向中央銀行、銀監會等監管部門報告的流動性風險突發事件和處理方案，均由綜合管理部在領導小組的授權下，根據相關監管要求報告。

第二十一條 通過新聞媒體向社會發布的公告。

（一）通過新聞媒體向社會發布的公告，均需經領導小組授權，由綜合管理部指定專人提供給新聞媒體或按統一口徑接受采訪。

（二）在流動性風險突發事件應急處理期間，原則上不接受任何新聞媒體采訪；非經領導小組授權，行內任何其他人員不得向新聞媒體透露流動性風險應急處理的相關信息或接受采訪。

第六章 責任追究

第二十二條 發生流動性風險時，相關責任人員、部門有下列行為之一的，應視情節輕重，給予相應的行政或紀律處分：

（一）故意隱瞞風險情況造成風險蔓延擴大和形成系統性、區域性風險的；

（二）發生流動性風險事件后沒有在規定時間及時上報的；

（三）未經批準向外界泄漏風險情況釀成不良后果的；

（四）存在濫用職權、玩忽職守行為的。

第七章 附則

第二十三條 本應急計劃由風險管理部負責制定、修改和解釋，自印發之日起實施。

第二篇：銀行流動性應急預案

銀行流動性風險事件應急預案

第一章 總則

第一條 為加強****農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）流動性風險防控工作，完善流動性風險管理政策和應急計劃，保障本行各項業務穩健可持續發展，根據銀監會《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》、《商業銀行流動性風險管理指引》和《商業銀行內部控制指引》等文件要求，結合本行實際，制定本預案。

第二條 本預案所稱流動性風險是指本行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。

第三條 本預案所稱流動性風險的主要類別包括：

（一）臨時性流動性風險。如本行支付系統突發故障或其他物理上的緊急情況導致本行在正常市場條件下產生的臨時性融資需求。

（二）長期性流動性風險。如本行信用評級大幅下調、遭遇重大聲譽危機、流動性風險預警指標低于監管容忍度或本行預設控制水平等情況。

（三）市場流動性風險。如金融市場流動性枯竭、交易對手出現違約或破產、可融資金大幅減少、融資成本異常上升等情況，導致本行難以從處于壓力條件下的金融市場融入資金。

第二章 應急處置原則

第四條 發生流動性風險事件應堅持依法、快速、高效、穩妥、保密的處置原則：

（一）依法原則：即在處置突發流動性風險事件過程中，要注意掌握政策、依法辦事，不得采取非法、違規手段使問題復雜化。

（二）快速原則：即發現問題，立即啟動預案及時處置，制止事 1 態進一步發展，將風險損失降低到最小程度。

（三）高效原則：即處置突發流動性風險事件，應按照統一指揮、措施得力，統籌協調、部門聯動的原則組織實施，相關部門應按照自身的權限和職責，各司其職，服從指揮。

（四）穩妥原則：即處置突發流動性風險事件，必須積極主動，快速反應，冷靜、有序、果斷，有效控制局勢，做到指揮統一、宣傳解釋統一、行動步驟統一、不失控、不失序、不失真。

（五）保密原則：即領導小組各成員要遵守職業道德和組織紀律，保守國家秘密，對于涉及到機密以上（含機密）的事項，應嚴格遵守保密法規，不得泄漏。

第三章 組織體系與職責權限

第五條 董事會承擔本行流動性風險應急管理的最終責任，履行以下職責：

（一）審核批準本行流動性風險應急管理體系。

（二）審核批準本行流動性風險應急管理相關政策、程序。

（三）決定與流動性風險應急管理里相關的信息披露內容。

（四）法律、法規規定的其他職責。

董事會可以授權其下設風險管理與關聯交易控制委員會履行其部分職責。

第六條 本行成立流動性風險應急處置領導小組（以下簡稱“領導小組”），主要負責本行流動性風險事件的指揮、組織、協調和實施工作。

領導小組由董事長任組長，行長和監事長任副組長，成員由副行長及各部門負責人組成。領導小組下設辦公室，辦公室設在風險管理部。

第七條 領導小組主要職責為：

（一）負責組織流動性風險應急計劃的演練。

（二）負責統一指揮和部署本行流動性風險突發事件的處理工作，實施流動性管理策略的討論與決策。

（三）遇流動性風險事件發生時，負責啟動本預案，及時處置和化解突發流動性風險，確保突發事件期間和風險處置后業務經營的正常運行。

（四）負責向董事會和監事會報告流動性風險應急處理工作的進展情況，并及時將處理結果向相關部門反饋。

（五）負責在流動性風險應急計劃啟動后，指揮相關部門開展外部聯絡和信息披露工作。

（六）負責流動性風險應急處理工作中其它重大事項的決策。第八條 風險管理部主要職責為：

（一）負責本行流動性風險的識別、計量和監測工作。

（二）負責在領導小組的指導下具體實施流動性風險應急計劃。

（三）負責領導小組成員會議的召集與組織工作。

（四）負責流動性突發事件的信息收集與匯報工作。

（五）負責應急預案及應急計劃的擬定與修訂工作。

（六）領導小組交辦的其他工作。

第九條 財務管理部負責審核分析風險管理部的指標監測情況；協調平衡全行資產負債整體運行。

第十條 運行管理部負責支付結算及庫存現金管理，在發生擠兌、現金庫存不足時，與人民銀行進行協商，及時調運現金以確保現金正常支付。

第十一條 金融市場部負責資金的頭寸調度，在頭寸不足時及時進行資金調度，緩釋流動性風險。

第十二條 辦公室負責制定對外答復口徑、與上級主管部門溝通協調、媒體聯絡與輿情監控；及時了解和掌握系統內員工的思想動態 3 及社會反映；對不安定因素、風險隱患及突發事件要及時發現、及時報告；與當地政府、公安機關溝通、協調，確保得到公安機關的幫助和支持；維持現場秩序，控制事態發展。

第十三條 其他各職能部門：

（一）負責及時識別、預警和報告本部門職能范圍內的流動性風險事件。

（二）遇突發流動性風險事件發生時，負責按要求配合流動性風險應急預案的實施。

第四章 流動性風險的監測與預警

第十四條 建立健全風險監測制度。本行建立流動性風險定期報告制度，對流動性狀況進行持續跟蹤監測。密切關注社會、經濟動態，定期、不定期組織開展風險排查，及時掌握風險底數，對風險做到早發觀、早報告、早處置、早解決，做到防患于未然。

第十五條 建立健全壓力測試制度。風險管理部基于流動性風險管理系統每季度出具流動性風險壓力測試報告，對照各流動性風險預警指標，定期進行監測與評估，及早發現風險隱患，進行風險提示，防范流動性風險的發生。

主要預警指標如下：

（一）流動性比例。

（二）流動性缺口率。

（三）核心負債依存度。

（四）同業市場負債比例。

（五）最大十戶存款比例。

（六）最大十家同業融入比例。

（七）超額備付金率。

（八）存貸比。

（九）凈穩定資金比例。

（十）流動性覆蓋率（可選）。

第十六條 各單位應嚴格執行重大事項報告制度，對突發事件對本機構流動性造成的影響做全面評估，并在事件發生第一時間向領導小組辦公室報送評估報告。突發事件觸發條件主要包括：

（A）本機構發生擠兌事件。

（B）短期內核心存款異常大幅下降、存款大戶集中清戶或連續性異常資金轉移。

（C）備付金嚴重不足，無法開展正常資金清算。

（D）已發生或可能波及到本行業務進行的系統中斷或癱瘓事件。（E）流動性預警指標低于監管容忍度或本行預設控制水平。（F）社會上出現可能引發突發性流動性風險的各類謠言。（G）當地其他金融機構發生擠兌、限兌或停兌。（H）已發生或可能波及到本行的較嚴重自然災害。(I)可能引發流動性風險的其他突發事件。

第五章 流動性風險應急處置程序

第十七條 發現突發事件觸發條件時，應第一時間（不論是否工作日，下同）報領導小組辦公室，領導小組辦公室接到專報后立即上報領導小組召集應急處置會議。判斷事件形成的原因與類型，分析決策處置措施并啟動相應的應急計劃。

第十八條 報告程序

（一）發生觸發條件（A）后，營業網點必須立即組織人員采取有效措施，并在30分鐘內將風險情況通報風險管理部。

（二）發生觸發條件（B）后，營業網點應及時分析事件發生的原因與政策建議，在24小時內通報風險管理部。

（三）發生觸發條件（C）后，金融市場部應立即辦理緊急融資 5 事宜，并在30分鐘內通報風險管理部。

（四）發生觸發條件（D）后，發現單位必須第一時間通知科技信息部獲得技術支持，并在30分鐘內通報風險管理部。

（五）發生觸發條件（E）、（F）、（G）、（H）、（I）后，或接到相關部門報告后，風險管理部立即向領導小組組長和副組長匯報，領導小組及時召開成員會議。

（六）必要情況下，領導小組應立即上報董事長，請求召開董事會會議或股東大會。

第六章 應急管理策略

第十九條 根據不同的流動性危機設置對應的總體應急管理策略，執行對應的應急計劃，包括資產方應急措施和負債方應急措施。

第二十條 針對臨時性流動性危機，應立即采取以下應急管理策略：

（一）對于我行系統出現的故障，立即組織科技力量搶修。

（二）對于外部系統、網絡出現的故障，及時協調其主管機構開展維修。

（三）因故障導致無法使用核心業務系統、支付清算系統等系統時，按本行《信息系統突發事件應急預案》相關措施執行。

（四）在突發擠兌事件時，按本行《擠兌事件應急預案》相關措施執行。

第二十一條 針對長期性流動性危機，應及時采取以下流動性管理策略：

負債方應急措施：

擴大資本補充，通過銀行間市場融資、全國銀行間同業拆借市場和債券市場交易系統等方式，及時融入資金，包括同業存放、同業拆借、債券回購、票據回購等。

資產方應急措施：

（一）提高備付金率水平。

（二）及時拋售可供出售金融資產，必要情況下出售持有至到期金融資產。

（三）合理調配存貸款，降低存貸比例。

第二十二條 針對市場流動性危機，在采取第二十條中列舉措施的基礎上，應積極組織資金，采取以下流動性管理策略：

負債方應急措施：

尋求當地政府幫助，向人民銀行申請再融資包括短期再貸款、再貼現及常備借貸便利政策，或提出個案救助申請。

資產方應急措施：

（一）調整資產組合、控制資金投放，對于本行發放的貸款、投資或拆放資金，協調其提前歸還本息。

（二）及時向人民銀行申請動用存款準備金。

（三）出售長期資產或固定資產。

第二十三條 應急管理策略，原則上遵循自我救助、同業救助、人民銀行救助等順序。但情況緊急時，也可從快從速，多法并舉，快速、穩妥地處置各種流動性風險。

第七章 信息披露

第二十四條 對外信息披露方式包括：向中國人民銀行、中國銀監會等監管部門的報告；向省聯社、地方政府的報告；通過本行網站、微信公眾平臺，電視、報紙、廣播等載體向社會發布的公告。

第二十五條 對外信息披露的內容包括：事件發生的時間、地點；事件發生的原因、性質、等級、可能涉及的金額和人數、危害程度、影響范圍以及事件發生后的社會穩定情況；事態發展趨勢、可能造成的損失、已經及擬進一步采取的措施；其他與本事件有關的內容。

第二十六條 突發事件和處置方案，均需經領導小組授權，由董事會秘書根據相關監管要求報告；通過新聞媒體向社會發布的公告，均需經領導小組授權，由董事會秘書提供給新聞媒體或按統一口徑接受采訪。

第八章 后續處置

第二十七條 流動性風險事件應急處置完畢后，應協調新聞單位做好正面宣傳報道工作，把握正確的輿論宣傳導向，最大程度地降低突發流動性風險事件帶來的不良影響。

第二十八條 突發流動性風險事件處置完畢后，領導小組辦公室對流動性風險產生的原因、造成的后果以及應急處置工作的有效性、科學性進行認真分析和總結，形成評估報告，提交領導小組審議。第二十九條 本行在處置流動性風險事件時，形成完整的檔案材料，并按有關要求歸檔和備案。

第九章 管理文件

第三十條 合規文件

1、《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》

2、《商業銀行流動性風險管理指引》

3、《商業銀行內部控制指引》

第十章 附 則

第三十一條 本預案由本行負責制定、解釋和修訂。第三十二條 本預案自發文之日起施行。

第三篇：流動性風險應急處置預案

流動性風險應急處置預案

第一條 為建立健全（以下簡稱本行）流動性風險管理機制，維護轄區內金融秩序，防范流動性風險產生的支付風險及突發事件對本行造成經濟損失及聲譽影響，確保本行經營持續發展，特制定本預案。

第二條 本預案依據《中華人民共和國中國人民銀行法》、《銀行業突發事件應急預案》、《重大突發事件報告制度》及《河南銀行業突發事件應急預案》等相關法律、法規。

第三條 本辦法適用于本行對突發性支付風險進行預防、預警和處置。

第四條 組織架構和職責分工：

（一）組織架構。本行成立“流動性風險應急處置領導小組”(以下簡稱領導小組）。組長由行長擔任，副組長由主管業務的副行長擔任，成員由總行職能部門主要負責人擔任。

（二）職責分工。領導小組主要負責本行發生流動性危機時組織、協調和處置工作。制定本行流動性風險事件應急預案，發生流動性風險事件時，組長啟動本應急預案，及時處置和化解流動性風險。各業務部門負責本業務范圍內流動性風險的預測，出現風險及時上報領導小組。

第五條 流動性風險事件的預防和預警內容：

（一）客觀預測可能出現的流動性風險，積極采取應對措施。根據需要按日、月、季對本行的流動性風險監管指標進行監測，對流動性狀況及其變化趨勢以及成因進行分析，及時發出預警信號，尋求應對措施。

（二）提高流動性管理的主動性、預見性。在原有的流動性監管周期的基礎上，將現金流錯配細化到每一天以及每一類流動性儲備資產。

（三）加強全行資產負債比例管理，實現資產與負債的合理匹配。預測未來時段資產負債結構狀態，測算資產負債比例，調節資產負債結構，優化資產負債狀態，實現流動性、安全性和盈利性的最佳組合，達到資產負債總量、期限匹配，合理安排貸款投放的頻次及規模。

（四）定期分析潛在存款變動，防止存款流失。分析存款的季節性或周期性的變化對本行的影響，計算存款偏離度；分析存款準備金率繼續上調對本行的影響；分析貸款未按預期收回或不良貸款增多對本行的影響。

（五）提高聲譽風險的應變能力。制定預案，模擬聲譽風險情形，開展演練；建立客戶投訴監督平臺，從維護客戶關系、履行告知義務、及時為客戶解決問題、確保客戶合法權益等方面實施監督。

（六）加強業務創新，既增加本行的競爭力，又拓寬本行資金來源渠道，加速資金周轉，降低流動性風險。

（七）監督存、貸款戶變化情況，預測可能出現的流動性風險，如定期存款提前支取情況明顯增多，存款大戶集中清戶轉出資金；超過貸款總額2%的客戶資信下降，短時間貸款集中出現不良。

（八）本轄區發生自然災害或公共衛生事件，應及時預測波及本行影響程度，造成不穩定或受危害的程度。

（九）定期不定期進行壓力測試，提高本行應對流動性風險的 能力。

第六條 流動性風險事件的應急處置：

（一）發生突發流動性風險事件應依法、快速啟動應急預案，制止事態發展。領導小組統一指揮，相關部門各其職責，服從指揮、做到反應快速，控制局勢、嚴格遵守保密處置原則。

（二）流動性風險事件發生60分鐘內，為防止險情蔓延，應立即口頭或電話形式向領導小組報告（后補書面報告），領導小組立即啟動應急預案，主要采取如下措施：

1．發生流動性風險，為規避風險擴大和蔓延應積極采取以下自救措施：

（1）立即派專人親臨現場調查，判斷流動性風險的嚴重程序；

（2）做好本行員工思想維穩工作，要求員工認真履行職責，不得參與擠提存款，并動員員工向親朋好友等做好解釋工作，穩定內部員工及其密切關系人的存款；

（3）暫停貸款發放，降低存貸比例；加大貸款管理力度，降低正常類貸款向不良貸款的遷徙率，提高貸款質量；

（4）收回拆放同業資金，同時收回向股東等關系人發放的貸款；

（5）突發擠兌事件時，本行各級領導要出面做好客戶安撫以及宣傳和解釋工作，消除謠言造成的不良影響，緩解客戶情緒； 2.本行已采取自救措施而未有效控制風險時，可向監管部門、地方政府、同業行等求助：

（1）及時尋找存款來源，調整資產組合。向發起行申請拆借資金、向人民銀行申請再貸款，必要時申請動用法定存款準備金； 向地方政府申請對本行幫助及扶持；

（2）向其他金融機構轉讓本行未到期的債權，并及時收回本息；向債權人披露本行解決支付風險的策略，以達到延期支付；

（3）庫存現金出現不足時，由財會部與其他銀行進行協商，及時調運現金確保現金正常支付；

（4）及時協調公、檢、法等部門，查處出現的破壞性宣傳行為，妥善處理可能引起的突發性事件，維護社會秩序。

（5）本行計算機系統或設備出現故障，導致客戶資金無法及時入賬，應立即聯系科技零售部，及時與運營商聯系查找原因，進行搶修，并向客戶做好解釋工作；發生網絡被盜，應立即向小組領導報告，并及時向公安部門報案。

（6）事件發生后領導小組應第一時間以書面形式向人民銀行、河南銀監管及當地政府報告本行流動性風險發生的原因、采取的應對措施及效果，并通報公安機關。

第七條 流動性風險事件的后期處置：

（一）恢復運營，嚴防復燃。突發性流動性風險事件得到處置后，應組織各方盡快恢復正常營業，把握輿論宣傳導向，降低突發性風險事件帶來的不良影響，同時，要密切關注流動性情況，嚴防流動性風險事件的再次發生。

（二）分析成因，追究責任。流動性風險事件處置完畢后，要及時對事件進行徹底調查，并將調查結果上報行領導，追究相關人員的責任。要分析發生流動性風險的成因，啟動的應急預案是否得當，對流動性需求的預測是否充分，有下列情形之一的，對責任人按情節輕重給予行政或紀律處分： 1．故意隱瞞風險未及時上報領導小組，造成風險蔓延的； 2．風險發生后未第一時間采取有效措施控制風險的，或未報規定向監管部門上報的；

3．未經批準擅自泄露機密，釀成不良社會后果的。

第八條 本預案自公布之日起實施，并由流動性風險應急處置領導小組負責解釋。

第四篇：流動性風險應急處理預案

烏蘇利豐村鎮銀行流動性風險應急處置預案暫行

辦法

第一條目的

為最大限度地減少因流動性原因產生的支付風險及突發事件給烏蘇利豐村鎮銀行造成的經濟損失及聲譽影響，維護本地金融穩定和廣大客戶的利益，確保本行各項業務穩健發展，以適度控制存量、適時調節流量為目標，特制定本預案。第二條依據

本預案根據《中國銀行業監督管理委員會關于印發〈銀行業突發事件應急預案〉的通知》、《中國銀行業監督管理委員會辦公廳關于印發〈重大突發事件報告制度〉的通知》、《中國銀行業監督管理委員會關于印發非現場監管指標定義及計算公式的通知》等文件精神制定。第三條適用范圍

本預案適用于烏蘇利豐村鎮銀行對突發性支付風險進行預防、預警和處置。

第四條流動性風險防范堅持的原則

流動性風險防范應堅持防化結合，重在防范的原則。烏蘇利豐村鎮銀行管理部門和監管部門應加強對風險的監測，督促本行健全內部控制制度，依法合規穩健經營，努力改善經營狀況，提高應對各類突發性事件的能力。第五條組織機構

一、成立流動性風險應急處置領導小組 組長：張軍魁行長 副組長：周遐江副行長 成員：梁文軍、亓榮華、康娣

二、本行應急處置領導小組為非常設機構，組成人員相對固定并隨工作崗位變化及時調整。

三、本行應急處置領導小組下設辦公室，辦公室在風險管理部。

第六條日常流動性監測的內容

一、日常應做好如下幾方面的預測：

（一）短期流動性需求的預測。主要是指由季節性因素引起的資金需求。

（二）周期性流動性需求的預測。指由經濟周期性變動因素引發的資金需求。

（三）意外流動性需求的預測。指由不可預測的非常事件和來自大客戶大額存取款和大額貸款波動引起的資金需求。

（四）趨勢性流動性需求的預測。指未來較長時期內的流動性需求。

二、定期對流動性風險等監管指標進行監測

（一）按月計算存貸款比例、流動性比例、超額備付率，按季計算流動性缺口率、核心負債依存度等監管指標。并根據銀監辦的要求，在日常業務分析報告中對流動性狀況及其變化趨勢進行分析，及時對可能出現的流動性風險進行客觀預測，并采取應對措施。

（二）按季對潛在的存款流失，包括受其他金融市場收益提高影響而流失，存款的季節性或周期性變化，大額存款機構轉移存款等情景；對央行回籠流動性的力度進一步加大，存款準備金率繼續上調；對貸款回收受到重大影響，不良貸款增加較多等。第七條應采取的自救措施 發生流動性風險本行應積極采取措施進行自救，避免風險擴散和蔓延：

一、暫時停止除小額信用貸款外的其他貸款的發放。

二、積極組織回收資金，加大現金庫存。

三、立即賣出持有的國債和其他債券。

四、收回拆放同業資金。

五、將未到期的債權轉讓給其他金融機構并及時收回債權本息。

第八條向社會求助

在本行自救難以化解流動性風險的情況下，向相關部門求助：

一、向總行村鎮銀行管理部求助，協助調撥調濟資金。

二、向人民銀行申請動用存款準備金。

三、向人民銀行申請再貸款支持。

四、向縣委、市政府申請協調有關部門，對本行進行幫助和扶持。

1、積極幫助我行組織存款，協調政府部門存入資金

2、通過組織手段加大對行政機關、事業單位職工逾期貸款的清收力度。

3、組織協調公、檢、法等部門，嚴厲查處可能出現的破壞性宣傳行為，妥善處理可能引起的突發性事件，維護社會秩序。

4、嚴厲打擊各類逃廢債行為，協助本行清收盤活不良貸款，提高資產變現能力。第九條附則

本辦法由烏蘇利豐村鎮銀行負責解釋并自下發之日起執行。

第五篇：銀行流動性風險壓力測試報告

X銀行流動性風險壓力測試報告 X監分局：

為了幫助各級監管機構了解和掌握我行流動性壓力測試的現狀和存在的問題，根據《中國銀監會辦公廳關于開展流動性壓力測試的通知》及貴局有關要求，我行認真組織了本次壓力測試工作及流動性風險自查工作，測試由業務發展部會同風險管理部、財務部共同進行，并且嚴格執行保密制度，現將有關情況報告如下：

一、壓力測試基本情況

X銀行自 2008年統一法人治理結構以來，各項經營指標嚴格按照銀監會制定的農村金融機構相關指標要求，加強檢測控制。此次流定性風險壓力測試以1104表中G21、G22、G0105表作為參考取數標準，以ⅩⅩ年 12 月20日數據作為基數，測試當年壓力指

標。

（一）壓力測試范圍與假設

本次壓力范圍為全行所有業務層面，測試幣種為人民幣，測試數據為ⅩⅩ年12月20日，壓力測試假設為金融環境惡化或突發事件出現導致流動性不足或資不抵債的情形出現時，我行的反應和應對能力。

（二）壓力測試狀況

1、測試數據情況 按照 1104 口徑，ⅩⅩ年 12 月份20日，我行存貸比例為75.54%，超額備付率為2.74％，流動性比例為46%，核心負債比為53%。

2、假設一：嚴重假設條件下（高壓力測試），本區發生較為嚴重的經濟危機或其他公共危機，客戶取現現象比較嚴重，此種情況下90日內到期的流動資產為439413萬元，90日內到期的流動性負債為728858萬元，流動性缺口為-289445萬元，流動性缺

口率-289445/439413*100%=-65.87%，低于一般檢測值大于-10%的規定，在此種建設下存在嚴重的流動性風險。

假設

二、在中度假設條件下（中度壓力測試），90天內到期的流動資產為439413萬元，90天內到期流動負債主要有存款構成，我行存款波動概率置信區間為[-20%，+20%],因此在實際發生的較壞情況是存款在ⅩⅩ年12月20日的基礎上突然減少20億元（本區內出現較為嚴重的經濟危機，客戶取現，發生較嚴重的擠兌），假設20億元全部為活期存款，構成流動性負債，在其他條件不變的情況下，90天內到期的流動資產為439413萬元，90天內到期的流動負債為728858-200000=528858萬元，因此此時的流動性缺口為-89445萬元，流動性缺口率為-16.91%小于-10%的檢測值，但大于-20%，處于警告區域，存在較為嚴

重的流動性風險。

假設三，在輕度假設條件下（輕度壓力測試，正常條件下），90天內到期的流動資產為439413萬元，90天內到期的流動負債為728858*50%=364429萬元（按照國內外慣例活期存款中大約有50%左右的存款為核心負債，即穩定性負債，只有另外50%為波動性負債），因此此時的流動性缺口為74984萬元，流動性缺口率為17.06%大于-10%的檢測值。

（三）總體流動性狀況分析

截至ⅩⅩ年 12 月20日，全行各項存款854581萬元，較年初增加42342萬元；各項貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75..54％.按照測算表測算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會有較大增長，由于考核等原因存在，年內3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時導

致未來流動資產增加，從長遠來看不存在嚴重的流動性風險，具體而言參照 G22分析（見附件），流動性資產主要包括現金、超額準備金、同業往來扎差和到期貸款，金額為326430萬元；流動性負債主要包括活期存款、一個月內到期定期存款，一個月到期應付利息及各項應付款（本項數字由于未到資產負債表日未發生結算，實際情況下該數字很小或者不存在），流動性負債合計金額為711403萬元，流動性比例為46％，流動性比例較高，不存在存在支付壓力。測算表及監測表的數據顯示，因到期應付債務額度正常，可用資金寬裕，不存在流動性支付危機。但是超額準備金低于歷史平均水平，值得關注。從長期來看加大超額準備金存放力度也是預防流動性風險的重要舉措。

二、流動性風險應對措施

從壓力測試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動性風險，流動性缺口率在中度和重度壓力測試下存在較為嚴重的流動性缺口風險。因此全行將積極做好各方面工作：

一是加強企業經營管理工作，密切關注社會經濟動態，加強對轄區內支付情況的持續跟蹤監測，及時關注流動性風險；

二是加大存款組織力度，尤其是三個月以上定期存款攬儲力度，合理安排資金使用，以商行改制為契機，更加重視轉變增長方式、調整業務結構模式；

三是按照中國銀監會關于1104報送中相關指標，按月填報檢測存貸比例、超額備付率、不良貸款、流動性分析等報表，并根據 1104 非現場監管G21 及 G22 表的填報要求，按月對流動性進行匯總預測，并安排專人對資金調劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方

面統籌安排，落實部署，化解支付風險。

三、下一步工作打算

經過此次流動性壓力測試和流動性風險自查，督促我社做好流動性指標的考核監督工作，今后我行要重點做好以下幾個方面的工作:

一是要加快綜合化經營步伐，逐步建立健全應對流動性風險的預警機制，建立流動性分析制度，提高防范流動性風險的能力，爭取年內做好適應業務發展和流動性管理需要的《X銀行流動性風險預防處置方案》的修訂工作，堅持依法、快速、高效穩妥應對和處置各種流動性風險。

二是建立高效、全面的系統內資金調控反饋機制，逐步建立系統內資金預測、統計和管理體制，積極做好系統內資金調劑工作。

三是要充分利用好資金資源，積極做好短期農戶

貸款工作，減少期限較長公司類貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時間等方面做好統籌工作，如加大農戶小額信用貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現能力，多舉措實現資金的優化配置，以增強資金的效益性和流動性。

四是加強主動負債能力，加強資金組織工作力度，大力拓展中間，加大票據業務開展，吸收存款保證金等存款，從長期改變存款期限結構問題。

附件：ⅩⅩ年12月20日測算1104-G21、G22表

X銀行

2013年1月10日