第一篇：C16019 證券公司全面風險管理的理念與實施(上)90分

一、單項選擇題

1.對于證券公司風險偏好的各個層次，下列說法中錯誤的是（）。

A.監管約束界定了機構所能接受的風險，但這些約束并不是硬性的 B.通過自發約束，金融機構可以確立自身能夠接受的風險量

C.基于風險限額與容忍度，金融機構要把風險偏好轉化為一系列具體可執行的聲明和限制

D.公司風險組合度量是對公司風險進行及時控制的基礎

描述：證券公司的風險偏好 您的答案：A 題目分數：10 此題得分：10.0 2.證券公司的風險管理流程不包括以下哪項內容（）。

A.限額審批

B.壓力測試

C.風險度量

D.風險匯報

描述：證券公司風險管理流程 您的答案：B 題目分數：10 此題得分：10.0 3.證券公司風險管理的三道防線不包括以下哪一項（）。

A.風險、計財、合規部門

B.內部審計與外部審計

C.各個業務部門

D.董事會

描述：證券公司風險管理的三道防線 您的答案：D 題目分數：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

4.證券公司需要制定的風險限額類別包括（）。

A.戰略風險限額

B.公司總風險限額

C.具體業務平臺風險限額

D.戰術及操作層面風險限額

描述：風險限額的制定 您的答案：D,B,C,A 題目分數：10 此題得分：10.0 5.OTC產品風險管理的關鍵環節包括（）。

A.交易條款確認

B.獨立定價

C.模型檢測

D.價格調節和確認

描述：OTC產品管理的關鍵環節與風險管理 您的答案：A,C,D,B 題目分數：10 此題得分：10.0 6.證券公司采取統一的風險管理框架來管理所有重大風險的特點包括（）。

A.明確對于風險管理中各種角色、責任和職權

B.闡明所面臨的風險以及如何管理這些風險

C.通過各種報告及披露機制確保對于風險有準確且一致的認識

D.在全公司建立風險管理的共同語言，具體的風險框架、政策、方案以及流程

描述：風險管理框架 您的答案：C,D,A,B 題目分數：10 此題得分：10.0 7.在一般情況下，風險管理人員不應該允許風險量超出提前設定的限額，但是在以下哪幾種情形中，可以允許風險額度被暫時超出（）。

A.沒有預見到的市場情形

B.突然出現的業務機會

C.公司當期已經積累大量利潤

D.管理部門已經充分理解風險限額被超出的影響

描述：證券公司的風險偏好 您的答案：D,C,A 題目分數：10 此題得分：0.0

三、判斷題

8.在風險金字塔中，越往上層，風險的控制操作性越強。（）

描述：證券公司所面臨的風險 您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0 9.公司各業務部門承擔業務風險的責任，是風險的實際擁有者。（）

描述：證券公司各層級的風險管理職責 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 10.內部審計與外部審計工作要確保獨立，對董事會要有獨立的匯報機制。（）

描述：證券公司風險管理的三道防線 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0

試卷總得分：90.0

第二篇：證券公司全面風險管理的理念與實施(上)

試 題

一、單項選擇題

1.證券公司所面臨的風險中最適用于量化分析的是（）。

A.戰略風險

B.名譽風險

C.操作風險

D.市場風險

描述：證券公司所面臨的風險 您的答案：D 題目分數：10 此題得分：0.0 2.在最佳風險管理實踐中，董事會的職責不包括以下哪項內容（）。

A.構建企業的風險文化，為企業風險文化建立基本基調

B.制定公司發展戰略，確保業務發展與既定風險偏好的一致性

C.制定風險管理的組織結構

D.確保企業在各層次上有充分的風向管理資源

描述：證券公司各層級的風險管理職責 您的答案：B 題目分數：10 此題得分：10.0 3.在證券公司所面臨的風險中，最難以掌控的是（）。

A.監管風險

B.名譽風險

C.系統風險

D.市場風險

描述：證券公司所面臨的風險 您的答案：C 題目分數：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

4.證券公司的風險偏好包括以下哪幾個層次的內容（）。

A.監管約束

B.自發約束

C.限額與容忍度

D.風險狀況

描述：證券公司的風險偏好 您的答案：B,A,C、D 題目分數：10 此題得分：10.0 5.組成風險管理系統平臺的關鍵組件包括（）。

A.風險數據倉庫

B.外部數據接口

C.工作流程引擎

D.客戶服務

描述：風險管理系統平臺 您的答案：A,C,BD 題目分數：10 此題得分：10.0 6.證券公司現階段面臨的風險包括（）。

A.信用風險

B.市場風險

C.戰略風險

D.監管風險

描述：證券公司所面臨的風險 您的答案：B,C,A,D 題目分數：10 此題得分：10.0 7.證券公司采取統一的風險管理框架來管理所有重大風險的特點包括（）。

A.明確對于風險管理中各種角色、責任和職權

B.闡明所面臨的風險以及如何管理這些風險

C.通過各種報告及披露機制確保對于風險有準確且一致的認識

D.在全公司建立風險管理的共同語言，具體的風險框架、政策、方案以及流程

描述：風險管理框架 您的答案：B,A,D,C 題目分數：10 此題得分：10.0

三、判斷題

8.戰略風險限額應該由公司專業風險管理委員會來確定，并下放到風險部負責人來監督執行。（）

描述：風險限額的制定 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 9.風險管理部屬于公司管理層管轄之下，對公司管理層要有獨立的匯報機制，但對董事會不需要有獨立的交流渠道。（）

描述：證券公司風險管理的三道防線 您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0 10.證券公司的風險管理工作主要由風險管理部門進行，并不需要公司全員參與。（）

描述：證券公司各層級的風險管理職責 您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0

試卷總得分：60.0 試

題

一、單項選擇題 1.對于證券公司風險偏好的各個層次，下列說法中錯誤的是（）。

A.監管約束界定了機構所能接受的風險，但這些約束并不是硬性的 B.通過自發約束，金融機構可以確立自身能夠接受的風險量

C.基于風險限額與容忍度，金融機構要把風險偏好轉化為一系列具體可執行的聲明和限制

D.公司風險組合度量是對公司風險進行及時控制的基礎

描述：證券公司的風險偏好 您的答案：D 題目分數：10 此題得分：0.0 2.證券公司的風險管理流程不包括以下哪項內容（）。

A.限額審批

B.壓力測試

C.風險度量

D.風險匯報

描述：證券公司風險管理流程 您的答案：B 題目分數：10 此題得分：10.0 3.證券公司風險管理的三道防線不包括以下哪一項（）。

A.風險、計財、合規部門

B.內部審計與外部審計

C.各個業務部門

D.董事會

描述：證券公司風險管理的三道防線 您的答案：D 題目分數：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

4.證券公司現階段面臨的風險包括（）。

A.信用風險

B.市場風險

C.戰略風險

D.監管風險

描述：證券公司所面臨的風險 您的答案：B,D,C,A 題目分數：10 此題得分：10.0 5.OTC產品風險管理的關鍵環節包括（）。

A.交易條款確認

B.獨立定價

C.模型檢測

D.價格調節和確認

描述：OTC產品管理的關鍵環節與風險管理 您的答案：D,B,C,A 題目分數：10 此題得分：10.0 6.在最佳風險管理實踐中，公司負責風險管理的后臺部門的職責包括（）。

A.實施和維護完整的全企業的風險度量、管理和報告機制

B.確保業務的策略與企業風險的文化、偏好及政策保持一致

C.建立一個完整的風險評估和風險審批程序；包括建立全企業的風險管理框架

D.與各業務部門合作，對其所承受的風險進行確認、度量及監督

描述：證券公司各層級的風險管理職責 您的答案：C,D,A 題目分數：10 此題得分：10.0

三、判斷題

7.風險管理部屬于公司管理層管轄之下，對公司管理層要有獨立的匯報機制，但對董事會不需要有獨立的交流渠道。（）

描述：證券公司風險管理的三道防線 您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0 8.公司各業務部門承擔業務風險的責任，是風險的實際擁有者。（）

描述：證券公司各層級的風險管理職責 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 9.具體的平臺風險限額，例如每一個交易員的額度應該由風險管理部負責掌控。（）

描述：風險限額的制定 您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0

試卷總得分：80.0

第三篇：C16019 證券公司全面風險管理的理念與實施(上)

一、單項選擇題

1.在最佳風險管理實踐中，公司高管層面的職責包括以下哪項內容（）。A.為公司戰略發展提供指導，并提供保障

B.審定公司的風險偏好：包括收益波動率、市場占有率等等 C.提供全面、一致、明確和及時的風險報告

D.確保業務部門對其所承受的風險的擁有權有明確的認識 描述：證券公司各層級的風險管理職責

您的答案：A 題目分數：10 此題得分：10.0

2.證券公司所面臨的風險中最適用于量化分析的是（）。A.戰略風險 B.名譽風險 C.操作風險 D.市場風險

描述：證券公司所面臨的風險

您的答案：C 題目分數：10 此題得分：0.0

3.證券公司的風險管理流程不包括以下哪項內容（）。A.限額審批 B.壓力測試 C.風險度量 D.風險匯報

描述：證券公司風險管理流程

您的答案：B 題目分數：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

4.證券公司的風險偏好包括以下哪幾個層次的內容（）。A.監管約束 B.自發約束 C.限額與容忍度 D.風險狀況

描述：證券公司的風險偏好

您的答案：B,C,D,A 題目分數：10 此題得分：10.0 5.組成風險管理系統平臺的關鍵組件包括（）。A.風險數據倉庫 B.外部數據接口 C.工作流程引擎 D.客戶服務

描述：風險管理系統平臺

您的答案：C,B,D,A 題目分數：10 此題得分：10.0

6.OTC產品風險管理的關鍵環節包括（）。A.交易條款確認 B.獨立定價 C.模型檢測 D.價格調節和確認

描述：OTC產品管理的關鍵環節與風險管理

您的答案：A,C,B,D 題目分數：10 此題得分：10.0

7.證券公司風險管理的框架與政策包括以下哪項內容（）。A.全公司風險管理框架 B.專項風險框架 C.具體的風險政策

D.業務、技術以及運營的專項政策和流程 描述：風險管理框架

您的答案：D,C,A,B 題目分數：10 此題得分：10.0

三、判斷題

8.戰略風險限額應該由公司專業風險管理委員會來確定，并下放到風險部負責人來監督執行。（）

描述：風險限額的制定

您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0

9.風險管理部屬于公司管理層管轄之下，對公司管理層要有獨立的匯報機制，但對董事會不需要有獨立的交流渠道。（）描述：證券公司風險管理的三道防線

您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0

10.內部審計與外部審計工作要確保獨立，對董事會要有獨立的匯報機制。（）描述：證券公司風險管理的三道防線

您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0

第四篇：C16019證券公司全面風險管理的理念與實施(上)答案(100分)

C16019證券公司全面風險管理的理念與實施（上）答案

一、單項選擇題

1.在最佳風險管理實踐中，公司高管層面的職責包括以下哪項內容（）。

A.為公司戰略發展提供指導，并提供保障

B.審定公司的風險偏好：包括收益波動率、市場占有率等等

C.提供全面、一致、明確和及時的風險報告

D.確保業務部門對其所承受的風險的擁有權有明確的認識

描述：證券公司各層級的風險管理職責 您的答案：A 題目分數：10 此題得分：10.0 2.證券公司所面臨的風險中最適用于量化分析的是（）。

A.戰略風險

B.名譽風險

C.操作風險

D.市場風險

描述：證券公司所面臨的風險 您的答案：D 題目分數：10 此題得分：10.0 3.證券公司的風險管理流程不包括以下哪項內容（）。

A.限額審批

B.壓力測試

C.風險度量

D.風險匯報

描述：證券公司風險管理流程 您的答案：B 題目分數：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

4.證券公司的風險偏好包括以下哪幾個層次的內容（）。

A.監管約束

B.自發約束

C.限額與容忍度

D.風險狀況

描述：證券公司的風險偏好 您的答案：B,A,D,C 題目分數：10 此題得分：10.0 5.組成風險管理系統平臺的關鍵組件包括（）。

A.風險數據倉庫

B.外部數據接口

C.工作流程引擎

D.客戶服務

描述：風險管理系統平臺 您的答案：C,D,B,A 題目分數：10 此題得分：10.0 6.OTC產品風險管理的關鍵環節包括（）。

A.交易條款確認

B.獨立定價

C.模型檢測

D.價格調節和確認

描述：OTC產品管理的關鍵環節與風險管理 您的答案：C,A,B,D 題目分數：10 此題得分：10.0 7.證券公司風險管理的框架與政策包括以下哪項內容（）。

A.全公司風險管理框架

B.專項風險框架

C.具體的風險政策

D.業務、技術以及運營的專項政策和流程

描述：風險管理框架 您的答案：B,D,A,C 題目分數：10 此題得分：10.0

三、判斷題

8.戰略風險限額應該由公司專業風險管理委員會來確定，并下放到風險部負責人來監督執行。（）

描述：風險限額的制定 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 9.風險管理部屬于公司管理層管轄之下，對公司管理層要有獨立的匯報機制，但對董事會不需要有獨立的交流渠道。（）

描述：證券公司風險管理的三道防線 您的答案：錯誤 題目分數：10 此題得分：10.0 10.內部審計與外部審計工作要確保獨立，對董事會要有獨立的匯報機制。（）

描述：證券公司風險管理的三道防線 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0

試卷總得分：100.0

第五篇：C16020證券公司全面風險管理的理念與實施(下)答案(100分)

C16020證券公司全面風險管理的理念與實施（下）答案

一、單項選擇題

1.導致現階段證券公司必須向主動性風險管理轉型的原因不包括下列哪一項內容（）。

A.證券公司業務范圍從通道業務擴展至資本業務等

B.證券公司的競爭模式從獲取客戶資源擴展至提升全方位核心競爭力

C.監管層的要求

D.監管理念從事前審批為主轉變為事中事后為主

描述：主動型風險管理 您的答案：C 題目分數：10 此題得分：10.0 2.根據案例敘述，以下導致摩根大通的合成信貸組合被曝光的直接原因描述正確的是（）。

A.美國貨幣監理署發現其投資組合異常

B.其他市場參與者發現CDS指數被扭曲

C.摩根大通管理層察覺投資組合超出風險管理限額

D.作為Markit CDX.NA.IG9指數成分的美洲航空公司破產引發其合成信貸組合巨額虧損

描述：倫敦鯨事件 您的答案：B 題目分數：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

3.現階段國內大多數券商風險管理工作中普遍存在的問題包括（）。

A.風險指標沒有做到即時性、有效性

B.風險測度計算沒有做到自動化、系統化

C.組織架構尚沒有做到名副其實

D.管理制度不夠系統化、全面化

描述：證券行業風險管理現狀 您的答案：C,A,D,B 題目分數：10 此題得分：10.0 4.風險管理系統所需要的數據包括（）。

A.市場數據

B.交易數據

C.盈虧數據

D.信用數據

描述：全面風險管理系統 您的答案：C,D,B,A 題目分數：10 此題得分：10.0 5.下列關于數據庫的責任與分工說法正確的是（）。

A.前臺部門負責數據準確性、即時性

B.中臺部門負責復核和錄入

C.信息技術部負責數據庫開發及維護

D.前臺部門負責數據庫開發及維護

描述：全面風險管理系統 您的答案：B,C,A 題目分數：10 此題得分：10.0

三、判斷題

6.改變現階段風險管理部門的薪酬體制，將風險管理人員的薪酬水平與公司整體的業績水平掛鉤是吸引人才的重要途徑。（）

描述：證券行業風險管理工作的改進 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 7.《證券公司全面風險管理規范》和《流動性風險管理指引》強調各部門、機構及人員的全面參與以及對各種風險類型的全面管理。（）

描述：證券行業風險管理現狀 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 8.風險管理系統包括搜集數據、儲存數據、計量準備、風險計量、整合與報名幾個流程。

描述：全面風險管理系統 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 9.數據是風險管理工作的核心，建立風險管理體系需解決前中后臺數據差異，建立復核機制。（）

描述：全面風險管理系統 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0 10.對于深化全員參與的風險管理文化，證券公司應該認真學習和貫徹《證券公司全面風險管理規范》、《流動性風險管理指引》和公司各項基本制度，開展不同層面、各種形式的風險管理文化教育、宣導、培訓及交流。（）

描述：證券行業風險管理工作的改進 您的答案：正確 題目分數：10 此題得分：10.0

試卷總得分：100.0