第一篇：資產(chǎn)負(fù)債管理工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo)及政策，建立和完善資產(chǎn)負(fù)債管理流程。

2.負(fù)責(zé)建立資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)，資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險(xiǎn)的定義、度量及預(yù)防。

3.負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)允許額度，進(jìn)行現(xiàn)金流檢測(cè)及動(dòng)態(tài)償付能力檢測(cè)，并提交資產(chǎn)負(fù)債管理報(bào)告等工作內(nèi)容。

第二篇：資產(chǎn)負(fù)債管理部經(jīng)理職責(zé)（定稿）

資產(chǎn)負(fù)債管理部經(jīng)理職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策及市行黨委的各項(xiàng)決策；

2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)負(fù)債管理部的日常管理工作；

３、根據(jù)上級(jí)行及市行既定的資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織制定資產(chǎn)負(fù)債管理計(jì)劃；

４、負(fù)責(zé)組織對(duì)全行的資金營(yíng)運(yùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理，做好全口徑資金監(jiān)測(cè)、分析、考核工作；

5、負(fù)責(zé)運(yùn)用資金調(diào)節(jié)、國(guó)家現(xiàn)行信貸政策導(dǎo)向調(diào)節(jié)和集中調(diào)控等管理手段，實(shí)現(xiàn)全行資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)盈利性、流動(dòng)性、安全性的有機(jī)統(tǒng)一，促進(jìn)全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展；

6、負(fù)責(zé)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)的日常工作，按月對(duì)全行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行綜合全面分析，對(duì)全行的經(jīng)營(yíng)管理提出合理化建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)：

7、負(fù)責(zé)對(duì)全行的貸款定價(jià)提出指導(dǎo)意見(jiàn)，在風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下實(shí)現(xiàn)貸款效益最大化；

8、負(fù)責(zé)本部門(mén)工作什劃的制定與安排，確保各項(xiàng)工作職責(zé)落到實(shí)處；

9、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)員工定期進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)與相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，并組織相應(yīng)的考核；

10, 負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)負(fù)債管理工作調(diào)查情況的報(bào)告1

******分行關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)負(fù)債管理工作

調(diào)查情況的報(bào)告

省行：

根據(jù)******文件精神，組織開(kāi)展了資產(chǎn)負(fù)債管理工作調(diào)查，現(xiàn)將調(diào)查情況報(bào)告如下：

一、現(xiàn)金管理情況

1、******年1-10月，我行現(xiàn)金收入累計(jì)發(fā)生額為1，846，434萬(wàn)

元，占比43.9%，現(xiàn)金支出累計(jì)發(fā)生額為1，729，840萬(wàn)元，占比41.1%，其中：儲(chǔ)蓄現(xiàn)金收入累計(jì)發(fā)生額1，581，395萬(wàn)元，占比46.4%，儲(chǔ)蓄現(xiàn)金支出累計(jì)發(fā)生額為1，478，824萬(wàn)元，占比45.1%，現(xiàn)金收入最高月份為******年3月，最低月份為2月，現(xiàn)金支出最高月份為1月，最低月份為2月，由于1月是春節(jié)前夕，開(kāi)戶單位發(fā)放職工工資及居民提取存款采購(gòu)節(jié)日物資等因素，導(dǎo)致現(xiàn)金支出增加，2月正值春節(jié)放假期間，開(kāi)戶單位停止?fàn)I業(yè)，加之居民在家歡渡節(jié)日，相應(yīng)減少了存款的數(shù)量，致使現(xiàn)金收支額度下降，3月春節(jié)剛過(guò)，居民將節(jié)日備用余富款項(xiàng)及兒童壓歲錢(qián)存入銀行，由此使現(xiàn)金收入增加。我行現(xiàn)金收入、支出發(fā)生額過(guò)大、同業(yè)比較過(guò)高的主要原因是儲(chǔ)蓄存款現(xiàn)金收、支遠(yuǎn)高于同業(yè)，截止到******年10月末我行現(xiàn)金收、支累計(jì)發(fā)生額為1，846，434萬(wàn)元和1，729，840萬(wàn)元，其中：儲(chǔ)蓄存款現(xiàn)金收、支為1，581，395萬(wàn)元和1478，824萬(wàn)元，剔除儲(chǔ)蓄存款現(xiàn)金收、支因素后，其它項(xiàng)目現(xiàn)金收支與工行基本持平。

2、據(jù)調(diào)查，我市**、**、**行辦理儲(chǔ)蓄通存通兌業(yè)務(wù)持存折支取款不收費(fèi)，持卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為工行：不論省內(nèi)省外，存款按0.5%。收費(fèi)，最高 1 50元，取款按1%收費(fèi)，最高50元；建行：省內(nèi)存取款不收費(fèi)，省外存款按0.5%收費(fèi)，最高50元，取款按0.5%收費(fèi)，不封頂；中行：省內(nèi)當(dāng)天存后異地即取收費(fèi)(按1%收費(fèi)最低5元，最高50元)，隔天不收費(fèi)，省外取款按1%收費(fèi)，最低10元，最高50元。存款按0.5%收費(fèi)，最高50元。郵政儲(chǔ)蓄不論持卡持折存取款均收費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為：省內(nèi)取款按0.5%收費(fèi)，最高50元，存款0.1%，最高10元，省外取款0.5%，最高50元，存款0.5%，最高20元。基于我市其他三大國(guó)有商業(yè)銀行辦理儲(chǔ)蓄通存通兌業(yè)務(wù)持折不收費(fèi)的實(shí)際情況，為提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，暫不辦理持折收費(fèi)業(yè)務(wù)為宜。

3、目前，我市人民銀行設(shè)立三個(gè)發(fā)行庫(kù)，即市內(nèi)一個(gè)，******、******各一個(gè)，沒(méi)有變動(dòng)。

4、******年1-10月我行庫(kù)存現(xiàn)金月均余額為3，751萬(wàn)元，月均現(xiàn)金備付率為10.1%。庫(kù)存現(xiàn)金余額最高月份是******年1月，余額為4，029萬(wàn)元，備付率1，126%。庫(kù)存現(xiàn)金余額最低月份為9月，余額3，137萬(wàn)元，備付率0.85%。由于1月份為春節(jié)前夕，開(kāi)戶單位發(fā)放職工工資等因素致使用現(xiàn)量增大，導(dǎo)致我行庫(kù)存現(xiàn)金儲(chǔ)備增加。9月份面臨國(guó)慶節(jié)長(zhǎng)假，全行上下增強(qiáng)了核算意識(shí)，通過(guò)精打細(xì)算，在保證信用支付的前提下，減少了庫(kù)存現(xiàn)金占用。

5、預(yù)計(jì)全年月均現(xiàn)金備付率在1.1%左右，年底控制在1.0%。其主要原因是：一方面，四季度是林區(qū)木材生產(chǎn)和農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)季節(jié)，開(kāi)戶單位用現(xiàn)量增加。另一方面，我市地處山區(qū)，城區(qū)間相距較遠(yuǎn)，市行不能每日逐一對(duì)每個(gè)支行調(diào)、繳現(xiàn)金，為確保支付，將使庫(kù)存現(xiàn)金有所增加。

6、目前，由于同業(yè)竟?fàn)幦遮吋ち遥又_(kāi)戶單位選擇銀行的隨意性增大等因素，嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行現(xiàn)金管理規(guī)定有一定難度，建議有關(guān)部門(mén)盡 2 快對(duì)《現(xiàn)金管理暫行條例及其實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行重新修訂和完善，建立適應(yīng)市場(chǎng)規(guī)則的現(xiàn)金管理法規(guī)體系，使現(xiàn)金管理在實(shí)際工作中有規(guī)可循、有法可依、共同遵守，促使各金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理工作日益規(guī)范。

7、現(xiàn)金項(xiàng)電自下而上統(tǒng)計(jì)，為提高統(tǒng)計(jì)質(zhì)量，建議舉辦專項(xiàng)培訓(xùn)，以提高統(tǒng)計(jì)人員素質(zhì)。

8、進(jìn)一步學(xué)習(xí)國(guó)務(wù)院、人民銀行和上級(jí)行關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)金管理方面的文件、規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不斷規(guī)范現(xiàn)金管理行為，日益提高現(xiàn)金管理水平，建議對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

9、由于我市城區(qū)支行相距較遠(yuǎn)，交通不便，支行間沒(méi)有設(shè)立中心庫(kù)。

二、利率管理情況

1、據(jù)調(diào)查了解，我市金融機(jī)構(gòu)貸款利率平均浮動(dòng)幅度水平為38.1%，我行貸款利率平均浮動(dòng)幅度水平為30.6%，低于農(nóng)村信用社，高于其它商業(yè)銀行，其主要原因是農(nóng)村信用社貸款利率上浮幅度較高，特別對(duì)農(nóng)戶貸款上浮70%以上。

2、隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的日益深入，貸款定價(jià)管理工作應(yīng)本著防范風(fēng)險(xiǎn)和提高收益等項(xiàng)原則不斷加強(qiáng)和完善。我行在實(shí)際工作中認(rèn)真執(zhí)行了省行利率定價(jià)管理辦法。

3、當(dāng)前我市工行同業(yè)存款利率活期執(zhí)行1.26%，約期1-3個(gè)月執(zhí)行1.26%，3-6個(gè)月1.35%，6個(gè)月一年1.44%。一年以上1.62%，中行同業(yè)存款利率分別執(zhí)行活期0.72%。約期3-6個(gè)月1.77%。6個(gè)月-1年2.07%，一年以上2.25%，建行同業(yè)存款利率活期執(zhí)行0.99%，沒(méi)有約期同業(yè)存款。總行《關(guān)于加強(qiáng)同業(yè)存款利率管理的緊急通知》文件下發(fā)后，我行同業(yè)存款利率下調(diào)，雖然降低了資金成本，但對(duì)同業(yè)存款增長(zhǎng)產(chǎn)生了不利影響。

三、計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)資本管理情況

******年省行對(duì)二級(jí)分行實(shí)行了信貸計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)資本并重管理，這一管

理模式對(duì)于優(yōu)化資源配置，改善存量結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率，促進(jìn)全行與發(fā)展十分重要意義。

四、資金管理情況

近年來(lái)，為了提高資金使用效益，全行進(jìn)一步強(qiáng)化了資金管理工作，但由于受開(kāi)戶單位資金流向和流量不確定性因素影響，存在準(zhǔn)備金率有時(shí)偏高問(wèn)題，我們將通過(guò)走訪企業(yè)掌握資金動(dòng)態(tài)、精打細(xì)算等方式方法予以解決。當(dāng)前非生息資金管理存在的問(wèn)題主要是壓降困難，首先墊付訴訟費(fèi)多為歷史遺留款項(xiàng)，既使是新發(fā)生的，也很難收。原因?yàn)椋阂苑ㄊ召J的對(duì)象絕大多數(shù)已無(wú)現(xiàn)金流可言，既使勝訴，也只能執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，有的法院執(zhí)行困難、執(zhí)行期拖延；有的執(zhí)行回的資產(chǎn)不足以償還貸款本息，故使墊付訴訟費(fèi)清理難度加大。其次其它應(yīng)收款中的其它項(xiàng)目多為歷史遺留的離退休死亡人員的醫(yī)療費(fèi)，巳掛帳多年，無(wú)從索要。盡管在非生息資產(chǎn)管理工作中存有一定困難，但我們將一如既往的認(rèn)真做好該項(xiàng)工作，按省行《非生息資金管理辦法》的要求，通過(guò)采取行之有效的措施，積極進(jìn)行清理回收，最大限度地壓縮非生息資產(chǎn)占用，提高資金使用效率。

五、績(jī)效考核情況

今年，省行制定下發(fā)了綜合績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則，對(duì)客觀評(píng)價(jià)分行經(jīng)營(yíng)管 理績(jī)效，促進(jìn)全行的可持續(xù)發(fā)展有著十分重要的作用。由于歷史等客觀原因，各行資產(chǎn)質(zhì)量狀況不同，建議是否適度下調(diào)不良貸款比例，不良貸款余額下降率的分?jǐn)?shù)權(quán)重。

六、截止十月末，我行人民幣存款較年初增加38，210萬(wàn)元，完成計(jì)劃的100.55%，同業(yè)存款較年初減少14.762萬(wàn)元，完成計(jì)劃的-2108.86%，外幣存款較年初減少4萬(wàn)元，完成計(jì)劃的-80%。人民幣中長(zhǎng)期貸款比例79.45%，完成計(jì)劃的-209.02%。不良貸款余額95.092萬(wàn)元，完成年末控制計(jì)劃的76.96%。不良貸款情收1.277萬(wàn)元，完成計(jì)劃的24.56%。潛在風(fēng)險(xiǎn)退出521萬(wàn)元，完成計(jì)劃的21.39%，中間業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元，完成計(jì)劃的75%。國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算量710萬(wàn)美元，完成計(jì)劃的54.62%。信用卡發(fā)卡量1.7萬(wàn)張，完成計(jì)劃的54.8%。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)-196萬(wàn)元，完成計(jì)劃-110.26%。

預(yù)測(cè)年末各項(xiàng)指標(biāo)完成：

一、各項(xiàng)存款 較計(jì)劃

1、人民幣存款萬(wàn)元 50,000萬(wàn)元 12，000萬(wàn)元

2、同業(yè)存款萬(wàn)元-11,300萬(wàn)元-12，000萬(wàn)元

3、外幣存款萬(wàn)元-14萬(wàn)元-19萬(wàn)元

二、人民幣中長(zhǎng)期貸款比例76.4%-38.4%

三、不良貸款年末控制額91，000萬(wàn)元-17，821 萬(wàn)元

四、不良貸款清收 5，200萬(wàn)元 0萬(wàn)元

五、潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶退出 600萬(wàn)元-1，835萬(wàn)元

六、中間業(yè)務(wù)收入 370萬(wàn)元-30萬(wàn)元

七、國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算量 770萬(wàn)美元-530 萬(wàn)美元

八、發(fā)卡量 1.8萬(wàn)張-1.3萬(wàn)張

九、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)-1，531萬(wàn)元-3，431萬(wàn)元 采取的主要工作措施：

(一)、狠抓利息回收工作，努力向利息收入要效益。

一是狠抓法人客戶利息收回。對(duì)欠息企業(yè)進(jìn)行分類排隊(duì)，區(qū)別不同情況 進(jìn)行收息。對(duì)有資金活動(dòng)的欠息企業(yè)，派專人搜集企業(yè)資金活動(dòng)的信息，跟蹤劃轉(zhuǎn)和結(jié)算環(huán)節(jié)，做到?jīng)Q不漏掉和失去每一次收息的機(jī)會(huì)；對(duì)無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)欠息企業(yè)，盡快運(yùn)用法律手段依法收息；對(duì)經(jīng)過(guò)變現(xiàn)能夠收回利息，抓緊變現(xiàn)收息。二是狠抓個(gè)人貸款利息回收工作。深挖個(gè)人貸款收息潛力。嚴(yán)格落實(shí)個(gè)貸包放、包收、包效益責(zé)任制，將收息工作納入個(gè)貸后管理范圍，與客戶經(jīng)理工資收入掛鉤，加強(qiáng)考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。將收息工作與不良貸款清收緊密結(jié)合起來(lái)，加大個(gè)貸不良貸款清收力度，通過(guò)清收提高收息水平；在收息工作中，努力向表外應(yīng)收利息要效益。千方百計(jì)挖掘表外應(yīng)收末收息潛力。

(二)、狠抓穩(wěn)存增存工作，努力向存款要效益

一是合力攻關(guān)，大力拓展對(duì)公存款。花大力氣做好企事業(yè)存款大戶的管理和穩(wěn)定工作，全面建立對(duì)存款大戶的定期聯(lián)系制度，認(rèn)真落實(shí)柜面服務(wù)和客戶經(jīng)理的管理責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)大戶資金的監(jiān)控，防止資金“搬家”流失。對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的企業(yè)客戶，加強(qiáng)貸款企業(yè)的資金管理，防止我行貸款資金流入他行，提高企業(yè)貨款的歸行率；對(duì)資金流量大，但在我行存款所占份額較小的客戶，要視同新客戶一樣對(duì)待，加大營(yíng)銷公關(guān)力度，增加客戶存款在我行的比重；通過(guò)全面開(kāi)發(fā)連鎖營(yíng)銷，加強(qiáng)對(duì)客戶關(guān)系企業(yè)的開(kāi)發(fā)，增加客戶數(shù)量，壯大客戶群體。努力提高財(cái)政、社保、稅務(wù)、法院、學(xué)校、醫(yī)院 等機(jī)關(guān)團(tuán)體存款市場(chǎng)份額，依據(jù)“抓財(cái)政、帶行政、促系統(tǒng)”的營(yíng)銷思路，以財(cái)政為龍頭，大力營(yíng)銷各類機(jī)關(guān)團(tuán)體，盡快扭轉(zhuǎn)對(duì)公存款下滑的局面。二是繼續(xù)抓好儲(chǔ)蓄存款工作。下大力氣抓好“窗口”服務(wù)工作，使?jié)撛诳蛻舫蔀槲倚械男驴蛻簦驴蛻舫蔀槔峡蛻簦峡蛻糁鸩桨l(fā)展成為永久客戶。拓寬營(yíng)銷思路，把個(gè)體工資大戶和集團(tuán)性客戶代發(fā)工資作為重點(diǎn)目標(biāo)，積極拼搶新客戶，形 6 成新的儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)點(diǎn)。將加強(qiáng)柜面宣傳營(yíng)銷，有針對(duì)性地向客戶推介我行新的業(yè)務(wù)品種，拓展一批高價(jià)值的個(gè)人客戶。三是切實(shí)抓好外幣存款和同業(yè)存款工作。樹(shù)立“大存款”的理念，不僅要抓好儲(chǔ)蓄存款和對(duì)公存款，還要抓好同業(yè)存款和外幣存款，實(shí)現(xiàn)存款業(yè)務(wù)全面、均衡發(fā)展。要進(jìn)一步加強(qiáng)銀銀合作、銀保合作、銀證合作，在鞏固、維護(hù)原有合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，本著“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展”的原則，為斷擴(kuò)大合作對(duì)象和合作范圍，為斷深化合作內(nèi)容，努力增加我行同業(yè)存款份額。

(三)、狠抓中間業(yè)務(wù)收入，努力向中間業(yè)務(wù)要效益

一是繼續(xù)大力發(fā)展銀行卡業(yè)務(wù)。切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，挖掘自身潛力，充分利用我行的網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)點(diǎn)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，積極向企業(yè)經(jīng)理、個(gè)體工商戶、國(guó)家公務(wù)員等優(yōu)良客戶群體宣傳營(yíng)銷農(nóng)行行金穗卡，在穩(wěn)步提高發(fā)卡量的同時(shí)，不斷提升金穗卡的含量，實(shí)現(xiàn)量和質(zhì)的同步發(fā)展，增強(qiáng)銀行卡的創(chuàng)效能力。二是要進(jìn)一步加大代理保險(xiǎn)、代收網(wǎng)通和移動(dòng)話費(fèi)業(yè)務(wù)的拓展力度。按照市行年中工作會(huì)議上對(duì)發(fā)展代理保險(xiǎn)、代理網(wǎng)通和移動(dòng)話費(fèi)業(yè)務(wù)的具體要求，充分運(yùn)用激勵(lì)機(jī)制，積極開(kāi)展全員營(yíng)銷，努力提高三項(xiàng)代理業(yè)務(wù)份額，增加中間業(yè)務(wù)收入。三是大力拓展結(jié)算業(yè)務(wù)。以推廣跨中心匯劃系統(tǒng)、新銀行匯票系統(tǒng)、漫游匯款為契機(jī)、積極宣傳我行算業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，提升市場(chǎng)竟?fàn)幜Γυ黾咏Y(jié)算業(yè)務(wù)收入。

(四)、狠抓清收盤(pán)活工作，努力向資產(chǎn)質(zhì)量要效益

一是切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各行“一把手”是“抓降”工作第一責(zé)任人，要本著對(duì)歷史負(fù)責(zé)，對(duì)農(nóng)行負(fù)責(zé)，對(duì)員工負(fù)責(zé)的精神，勇于承擔(dān)并解決遺留問(wèn)題，盡職盡責(zé)，積極主動(dòng)地開(kāi)展不良貸款的清收盤(pán)活工作。二是加大依法清收工作的執(zhí)行力度。對(duì)現(xiàn)有勝訴未勝訴結(jié)案件進(jìn)行清理，分類排隊(duì)，明確重點(diǎn)，7 摸清企業(yè)債權(quán)和投資權(quán)益，積極征得法院的支持和幫助，做到早立案、早結(jié)案、早執(zhí)行，加速資產(chǎn)變觀，防止資產(chǎn)因擱置造成貶值或流失。三是加大個(gè)人貸款的清收力度。對(duì)個(gè)人不良貸款進(jìn)行分類排隊(duì)，摸清不良貸款成因，根據(jù)欠款期數(shù)、還款意愿、抵押物變現(xiàn)能力等情況，逐筆制定清收措施，積極組織清收。四是加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，形成清收合力。最大限度地減少不良貸款損失，向存量貸款要效益。

第四篇：商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理

第一章、資產(chǎn)管理

1.1.資產(chǎn)管理理論

(一)真實(shí)票據(jù)理論

一、理論背景：真實(shí)票據(jù)論是在18世紀(jì)英國(guó)銀行管理經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。

二、基本觀點(diǎn)：

1.短期商業(yè)周轉(zhuǎn)貸款：銀行貸款的資金主要來(lái)自于流動(dòng)性很強(qiáng)的活期存款，因此為應(yīng)付存款人難以預(yù)料的提存，就一定要保持資金的高度流動(dòng)性，所以貸款應(yīng)該是短期的、工商企業(yè)周轉(zhuǎn)性貸款。2.3.自償性：貸款必須以商業(yè)行為為基礎(chǔ)，以真實(shí)的票據(jù)為抵押，這些票據(jù)到期后會(huì)形成資金自動(dòng)償還，因此也叫做自償性貸款理論。

不發(fā)放不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款和消費(fèi)貸款、長(zhǎng)期設(shè)備貸款等，即使發(fā)放也必須限定在銀行的自由資本和現(xiàn)有儲(chǔ)蓄存款的范圍內(nèi)。

三、優(yōu)點(diǎn)：

1.2.3.1.2.3.第一次明確了商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和資金配置的重要原則。強(qiáng)調(diào)了資金運(yùn)用受制于資金來(lái)源的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)。

強(qiáng)調(diào)了銀行應(yīng)該保持資金的高度流動(dòng)性，確保經(jīng)營(yíng)安全。

未考慮到短期存款的沉淀部分和長(zhǎng)期存款比重的上升，忽略了銀行資金來(lái)源的潛力，配置太多的資金在盈利性較低的短期商業(yè)貸款上，降低了盈利性。

資金運(yùn)用限定在狹窄的范圍內(nèi)，不利于經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期發(fā)展和銀行發(fā)展、分散風(fēng)險(xiǎn)。真實(shí)票據(jù)為抵押的商業(yè)貸款自償性是相對(duì)的，易受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響，有違約風(fēng)險(xiǎn)。

四、缺點(diǎn)：

(二)資產(chǎn)轉(zhuǎn)換性理論

一、理論背景：20世紀(jì)提出，一戰(zhàn)以后，西方迅速恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，國(guó)家大量發(fā)行公債，銀行也逐步把資金部分轉(zhuǎn)移到購(gòu)買(mǎi)政府債券上去了。

二、基本觀點(diǎn)：

1.2.銀行保持流動(dòng)性的關(guān)鍵不在于貸款期限的長(zhǎng)短，而在于銀行持有的資產(chǎn)的變現(xiàn)能力。

在保持銀行流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，可以拓寬資產(chǎn)運(yùn)用的范圍，商業(yè)銀行的資產(chǎn)不一定局限于自償性貸款，可以講一部分分布在需要款項(xiàng)時(shí)可以立即出售的證券資產(chǎn)上。

三、優(yōu)點(diǎn)：突破了商業(yè)貸款管理理論對(duì)銀行資產(chǎn)運(yùn)用的狹窄局限，使得銀行在注重流動(dòng)性的同時(shí)資產(chǎn)范圍顯著擴(kuò)大，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)更加靈活多樣。

四、缺點(diǎn)：沒(méi)有考慮到經(jīng)濟(jì)景氣狀況的影響。

1.2.一旦出現(xiàn)蕭條，證券行市大跌，人們競(jìng)相拋售證券的時(shí)候，銀行會(huì)受到損失。片面的強(qiáng)調(diào)證券轉(zhuǎn)手，一定程度上忽略了證券的真實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量。

(三)預(yù)期收入理論

一、理論背景：1940s二戰(zhàn)后，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和發(fā)展，股利消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)政策對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備更新提出要求，中長(zhǎng)期貸款需求增長(zhǎng)很快，而且貸款回收前景好。

二、基本理論：

1.2.商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀態(tài)從根本上來(lái)講取決于貸款的按期還本付息，不再與貸款的自償性和資產(chǎn)的可轉(zhuǎn)換性，而在于借款人未來(lái)的預(yù)期收入。

貸款期限并非一個(gè)絕對(duì)的控制因素，只要貸款的償還有未來(lái)的現(xiàn)金流保障，銀行按照貸款的期限進(jìn)行組合，使得資金的回流呈現(xiàn)可以控制的規(guī)律性，同樣可以保證流動(dòng)性。

三、優(yōu)點(diǎn)：

1.2.依據(jù)借款人的預(yù)期收入來(lái)判斷資金運(yùn)用的方向，突破了傳統(tǒng)的資產(chǎn)管理理論根據(jù)資產(chǎn)的期限、自償性和可轉(zhuǎn)換性來(lái)決定資金運(yùn)用的做法。

為銀行拓寬了盈利性的新的業(yè)務(wù)提供了理論依據(jù)，使得銀行開(kāi)始向長(zhǎng)期性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)大量滲透，促進(jìn)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的多樣化。

四、缺點(diǎn)：

1.2.銀行將資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建立在對(duì)借款人未來(lái)收入的預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上，缺乏可靠性。

尤其在長(zhǎng)期放款和投資中，不確定性增加，借款人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，未來(lái)的償付能力可能小于預(yù)期。

1.2.資產(chǎn)管理方法

一、資金集中法：不論銀行的資金來(lái)源如何，將各種資金集中，按照資產(chǎn)流動(dòng)性的不同配置到不同資產(chǎn)上去，同時(shí)盡量考慮盈利性的需要，盡可能降低高流動(dòng)性資產(chǎn)。

二、資金分配法：

1.2.原理：按照資金來(lái)源的流動(dòng)性強(qiáng)弱來(lái)確定資金的分配順序和數(shù)量，使得各種資金來(lái)源的周轉(zhuǎn)率與相應(yīng)的資產(chǎn)期限相適應(yīng)，做到銀行資產(chǎn)與負(fù)債的償還期保持高度的對(duì)稱關(guān)系。負(fù)債流動(dòng)性的劃分標(biāo)準(zhǔn)： 1)2)資金來(lái)源的周轉(zhuǎn)率

對(duì)其法定準(zhǔn)備金率的高低：周轉(zhuǎn)速度快，法定準(zhǔn)備金率高，資金穩(wěn)定性就較弱，那么這類資金就分配給流動(dòng)性較強(qiáng)的資產(chǎn)項(xiàng)目。

三、線性規(guī)劃法

1.2.定義：直接利用運(yùn)籌學(xué)方法解決資產(chǎn)分配問(wèn)題的管理科學(xué)方法，解決在一些變量受到約束時(shí)，現(xiàn)行函數(shù)值如何取得最優(yōu)的問(wèn)題。四個(gè)步驟： 1)2)3)4)建立模型目標(biāo)函數(shù)。

選擇模型中的變量建立函數(shù)式。確立約束條件。

在股東財(cái)富最大化的前提下求該目標(biāo)函數(shù)的最佳資產(chǎn)組合解。

第二章、負(fù)債管理理論

一、理論背景：20世紀(jì)60年代開(kāi)始的金融創(chuàng)新中發(fā)展起來(lái)的理論，西方各國(guó)對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行嚴(yán)格的利率管制，以及直接融資的發(fā)展，使得銀行面臨資金來(lái)源緊缺和流動(dòng)性的巨大壓力，不得不從貨幣市場(chǎng)引進(jìn)資金來(lái)保證資產(chǎn)流動(dòng)性的要求。

二、基本理論：

1.2.負(fù)債管理的核心：負(fù)債不是既定的，而是可以由銀行主動(dòng)擴(kuò)張的，資金的來(lái)源是可以控制的，而不是像資產(chǎn)管理理論中認(rèn)為資金來(lái)源是銀行經(jīng)營(yíng)管理的外生變量。

銀行的流動(dòng)性不僅可以通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)管理來(lái)獲得，也可通過(guò)負(fù)債管理，即向外主動(dòng)借款來(lái)保持流動(dòng)性。

三、負(fù)債管理方法：

1.2.儲(chǔ)備頭寸負(fù)債管理：以增加短期負(fù)債向銀行有計(jì)劃的提供流動(dòng)性的管理方式。貸款頭寸的負(fù)債管理： 1)2)

四、優(yōu)點(diǎn)：

1.2.商業(yè)銀行負(fù)債管理開(kāi)創(chuàng)了保持商業(yè)銀行流動(dòng)性的新途徑，進(jìn)一步擴(kuò)大了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍。

銀行的流動(dòng)性和盈利性的矛盾得到協(xié)調(diào)，使傳統(tǒng)的流動(dòng)性為先的經(jīng)營(yíng)理念變?yōu)榱鲃?dòng)性、安全性和盈利性并重，增強(qiáng)了銀行的主動(dòng)性和靈活性，提高了銀行的資產(chǎn)盈利水平。

五、缺點(diǎn)：

1.2.3.提高了銀行的融資成本。

因?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)的變幻莫測(cè)而增加了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。忽視自由資本的補(bǔ)充，不利于銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。通過(guò)不同利率從市場(chǎng)上借入資金來(lái)擴(kuò)大銀行貸款。

通過(guò)增加銀行負(fù)債的平均期限以減少存款的可變性，從而降低銀行負(fù)債的不確定性。

第三章、資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理理論

3.1.總論

一、理論背景：

1.2.3.負(fù)債管理思想被商業(yè)銀行普遍接受之后，出現(xiàn)了金融創(chuàng)新的浪潮，利率限制實(shí)際上被突破。西方各國(guó)紛紛取消利率管制，金融自由化浪潮興起，市場(chǎng)利率波動(dòng)大，風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。

利率風(fēng)險(xiǎn)是使銀行開(kāi)始把目標(biāo)轉(zhuǎn)向如何通過(guò)協(xié)調(diào)負(fù)債和資產(chǎn)的關(guān)系來(lái)保持凈利息正差額和控制正的自由資本凈額。

二、基本思想：

1.2.該理論認(rèn)為商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的內(nèi)在聯(lián)系，對(duì)其持有的資產(chǎn)負(fù)債類型、數(shù)量及其組合進(jìn)行綜合性協(xié)調(diào)和管理，實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性和盈利性的統(tǒng)一和均衡。商業(yè)銀行負(fù)債管理的方法主要是缺口管理和資產(chǎn)負(fù)債比例管理法。1)2)缺口管理是指根據(jù)期限或者利率等指標(biāo)，將資產(chǎn)和負(fù)債分成不同的類型，然后對(duì)同一類型的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)合理的搭配。

資產(chǎn)負(fù)債比例管理指通過(guò)一系列資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)來(lái)對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行監(jiān)督和

管理。

3.2.融資缺口管理

一、資金缺口管理指商業(yè)銀行管理者根據(jù)利率的變化預(yù)測(cè)，積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大或縮小利率敏感性差額，從而保證銀行收益的穩(wěn)定或增長(zhǎng)。

二、銀行調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)所運(yùn)用的工具主要是銀行在短期內(nèi)有自動(dòng)控制權(quán)的資產(chǎn)和負(fù)債，如聯(lián)邦資金、回購(gòu)協(xié)議、大額定期存單、可變利率放款等。

三、資金缺口管理法誕生于20世紀(jì)70年代，是目前商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中應(yīng)用廣泛的管理利率風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。它分為兩種： 1.2.保守性的，即努力是銀行的利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的差額接近于0，從而把利率風(fēng)險(xiǎn)降到最低線，保持銀行收益的穩(wěn)定性。

主動(dòng)型的，即銀行根據(jù)利率預(yù)測(cè)，在利率的周期性變化中積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大或縮小利率敏感性差額，從而獲得更大的收益。主動(dòng)型差額管理的結(jié)果不僅取決于利率變化的方向，同時(shí)也取決于未來(lái)利率的不確定性。

四、資金缺口管理方法不同于其他管理方法，他認(rèn)為決定資產(chǎn)負(fù)債內(nèi)在聯(lián)系的關(guān)鍵因素是利率，主張把管理的重點(diǎn)放在根據(jù)不同利率特點(diǎn)確定的差額上，并根據(jù)利率周期的變化，及時(shí)的調(diào)整各種利率類型資產(chǎn)和負(fù)債的規(guī)模組合，從而使資金缺口管理具有更大的靈活性和應(yīng)變能力。

五、資金缺口管理方法的缺陷主要有：

1.2.3.4.在確定利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題是，銀行選取多長(zhǎng)時(shí)間作為規(guī)定利率敏感性的標(biāo)準(zhǔn)，這在商業(yè)銀行實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中十分重要，但也難以確定。銀行能否預(yù)測(cè)利率變化的方向、大小和范圍。

銀行能否靈活的調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)受到很多因素的限制，銀行不一定能夠及時(shí)調(diào)整差額。銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)難以權(quán)衡，利率風(fēng)險(xiǎn)的降低很有可能帶來(lái)更大的信用風(fēng)險(xiǎn)。

六、綜上所述，資金缺口管理雖然并不完美，但卻更接近商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的實(shí)際，它能夠抓住溝通資產(chǎn)與負(fù)債的聯(lián)系的關(guān)鍵因素-利率，以部分帶動(dòng)全部，根據(jù)市場(chǎng)情況的變化，采取積極有效地經(jīng)營(yíng)措施，使資金缺口管理更富有靈活性、準(zhǔn)備性和嚴(yán)密性。

(一)利率敏感性資產(chǎn)與負(fù)債

一、利率敏感性資產(chǎn)與負(fù)債也稱浮動(dòng)利率或可變利率資產(chǎn)與負(fù)債，是指在一定時(shí)期內(nèi)根據(jù)協(xié)議按市場(chǎng)利率重新定價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債。

二、可變利率主要有同業(yè)拆借利率、國(guó)庫(kù)券利率、銀行優(yōu)惠貸款利率和可轉(zhuǎn)讓定期存單利率等，從廣義上看還應(yīng)該包括其未來(lái)現(xiàn)金流會(huì)隨著市場(chǎng)利率而改變的各項(xiàng)資金項(xiàng)目。

三、利率敏感性資產(chǎn)用可供選擇的貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率作為定價(jià)基礎(chǔ)，加上風(fēng)險(xiǎn)、期限等溢價(jià)。對(duì)確定為利率敏感性資產(chǎn)的項(xiàng)目，重新定價(jià)的頻度由各銀行自行掌握，如半年一次或每季度一次。

四、利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債之間的差額被稱為融資缺口。敏感性比率是融資缺口的另一種表達(dá)，他是利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的比例關(guān)系。1.融資性缺口有零缺口、正缺口和負(fù)缺口三種狀態(tài)，1)2)3)2.當(dāng)融資性缺口為0時(shí)，敏感性比率為1 當(dāng)融資性缺口為正時(shí)，敏感性比率大于1 當(dāng)融資性缺口為負(fù)時(shí)，敏感性比率小于1 當(dāng)正缺口時(shí)，利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債，處于利率敞口的該部分資金使得銀行在利

率下降時(shí)受損，在利率上升時(shí)獲利。3.4.當(dāng)銀行資金處于零缺口時(shí)，利率敏感性資產(chǎn)等于利率敏感性負(fù)債，利率風(fēng)險(xiǎn)處于免疫狀態(tài) 當(dāng)負(fù)缺口時(shí)，利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債，利率敞口的該部分資金使得銀行在利率上升時(shí)受損，在利率下降時(shí)獲利。

五、如果銀行有能力預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率波動(dòng)的情況，并且預(yù)測(cè)是準(zhǔn)確的，銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員完全可以主動(dòng)利用利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債的配置組合技術(shù)，在不同階段運(yùn)用不同的缺口策略，獲取更高的收益率。若果銀行難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)利率走勢(shì)，采取零缺口資金配置策略顯得更為安全，因?yàn)樵诶拭舾行再Y產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債配平的狀態(tài)下，無(wú)論利率上升或者下降，銀行的收益都是穩(wěn)定的。

3.3.資產(chǎn)負(fù)債比例管理

一、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理出現(xiàn)于20世紀(jì)70年代末80年代初，由于利率自由化，市場(chǎng)利率波動(dòng)頻繁，風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，單一的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理已不再適應(yīng)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的要求，資產(chǎn)負(fù)債管理理論應(yīng)運(yùn)而生。

二、該理論認(rèn)為商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的內(nèi)在聯(lián)系，對(duì)其持有的資產(chǎn)負(fù)債類型、數(shù)量及其組合進(jìn)行綜合性協(xié)調(diào)和管理，實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性和盈利性的統(tǒng)一和均衡。

三、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的方法主要是缺口管理和資產(chǎn)負(fù)債比例管理法。

1.2.前者是指根據(jù)期限或利率等指標(biāo)，將資產(chǎn)和負(fù)債分成不同的類型，然后對(duì)同一類型的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)合理的搭配。

后者是指通過(guò)一系列資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)來(lái)對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行監(jiān)控和管理。

第五篇：慢性病管理工作職責(zé)

慢性病管理工作職責(zé)

1.督導(dǎo)檢查醫(yī)院、社康中心慢性非傳染疾病綜合防治開(kāi)展情況，監(jiān)督落實(shí)35歲以上居民首診測(cè)血壓，35歲上戶籍居民每年至少測(cè)一次血壓和血糖及兩病門(mén)診落實(shí)雙向轉(zhuǎn)診情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)率（高血壓5%、糖尿病2%）變化趨勢(shì)進(jìn)行分析并制定干預(yù)措施。

2.根據(jù)“項(xiàng)目手冊(cè)”要求，督導(dǎo)醫(yī)院對(duì)兩病病人發(fā)現(xiàn)率、規(guī)范建檔率、隨訪完成率、規(guī)范管理率和效果評(píng)估（血壓控制率、血糖控制良好率）進(jìn)行季、半年、全年監(jiān)測(cè)分析，并制定整改措施。

3.糖尿病、高血壓、腦卒中、腫瘤上報(bào)資料要準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，有匯總、分析（重點(diǎn)是報(bào)告和開(kāi)展漏報(bào)調(diào)查），于每月3日前報(bào)區(qū)慢性病防治院。

4.督導(dǎo)醫(yī)院口腔疾病防治試點(diǎn)社區(qū)對(duì)象的追蹤，管治率達(dá)85%以上。

5.按考核要求進(jìn)行健教和對(duì)社康中心慢病醫(yī)師進(jìn)行慢病防治知識(shí)培訓(xùn)（每季至少一次）。

6.協(xié)助醫(yī)院開(kāi)展慢性非傳染性疾病綜合防治規(guī)范社區(qū)的創(chuàng)建，力爭(zhēng)創(chuàng)建一鎮(zhèn)一家慢病管理示范社區(qū)和開(kāi)展國(guó)家醫(yī)院—社區(qū)一體化糖尿病管理模式的研究。

7.按國(guó)家有關(guān)精神，盡早開(kāi)展宮頸癌和乳腺癌的防治試點(diǎn)工作。