第一篇：2015年陜西省銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》：經(jīng)濟資本試題

2015年陜西省銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》：經(jīng)濟資本試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)不可以抵押的是__。A．抵押人依法有處分權(quán)的原材料、半成品、產(chǎn)品 B．抵押人所有的機器、交通運輸工具和其他財產(chǎn)

C．抵押人依法承包并經(jīng)發(fā)包方同意抵押的荒山、荒溝、荒灘等荒地的土地使用權(quán)

D．學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位

2、對抵押擔(dān)保個人汽車貸款，銀行貸前調(diào)查的內(nèi)容不包括__。A．抵押物的合法性

B．抵押物已設(shè)定抵押權(quán)屬情況 C．抵押物是否真實存在、存續(xù)狀態(tài)

D．抵押物是否已到有關(guān)部門辦理必要的登記手續(xù)

3、商業(yè)助學(xué)貸款屬于__。A．專項貸款 B．流動資金貸款

C．個人消費額度貸款 D．個人消費貸款

4、__是指銀行經(jīng)營的每條產(chǎn)品線內(nèi)所包含的產(chǎn)品項目的數(shù)量。A．產(chǎn)品組合的寬度 B．產(chǎn)品組合的深度 C．產(chǎn)品組合的關(guān)聯(lián)性 D．產(chǎn)品大類的數(shù)量

5、已知銀行的一個團隊中的某個成員將要辭職到競爭對手處工作，則下列對團隊研究成果的處理方法正確的是__。

A．應(yīng)將該成員視同離職，不應(yīng)當與其共享

B．該成員有權(quán)分享團隊的研究成果，并可以將該成果帶到新的工作崗位

C．應(yīng)當與該成員分享成果，并相互信任與合作，因為該成員目前仍是團隊的一員

D．可以與其分享部分成果，但工作中應(yīng)當處處提防該成員，防止在新的工作崗位利用該成果

6、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶信用評級必須具有的功能不包括__。A．能夠有效區(qū)分違約客戶 B．能夠準確量化客戶違約風(fēng)險

C．不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢

D．能夠估計各信用等級的違約概率，并將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)

7、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法中，不正確的是__。

A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B．在負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?C．資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D．全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

8、下列屬于銀監(jiān)會監(jiān)管的非銀行金融機構(gòu)的有__。

①城市商業(yè)銀行②基金管理公司③農(nóng)村信用社④信托公司⑤貨幣經(jīng)紀公司⑥農(nóng)村資金互助社⑦金融資產(chǎn)管理公司⑧貨幣經(jīng)紀公司 A．③④

B．②④⑤⑦⑧ C．④⑤⑦⑧

D．②③④⑤⑥⑦⑧

9、下列對客戶風(fēng)險承受能力由強到弱的排序，不正確的是__。A．根據(jù)就業(yè)狀況，大企業(yè)高管＞傭金收入者＞失業(yè)者 B．根據(jù)置業(yè)狀況，自宅無房貸＞無自宅＞投資不動產(chǎn) C．根據(jù)家庭負擔(dān)，未婚＞雙薪無子女＞單薪有子女

D．根據(jù)投資知識，有專業(yè)執(zhí)照并從業(yè)多年＞財經(jīng)專業(yè)剛畢業(yè)＞醫(yī)學(xué)院在校生

10、商業(yè)銀行向客戶直接提供資金支持，這屬于商業(yè)銀行的__。A．授信業(yè)務(wù) B．受信業(yè)務(wù) C．表外業(yè)務(wù) D．中間業(yè)務(wù)

11、__是資產(chǎn)負債表中的流動負債。A．應(yīng)付票據(jù) B．應(yīng)收票據(jù) C．存貨

D．待攤費用

12、委托代理一般建立在特定的基礎(chǔ)法律關(guān)系之上，其中多數(shù)是__。A．勞動合同關(guān)系 B．委托合同關(guān)系 C．合伙關(guān)系

D．工作職務(wù)關(guān)系

13、下列利率中，是國家實現(xiàn)宏觀調(diào)控的一種政策工具的是__。A．法定利率

B．行業(yè)公公定利率 C．市場利率 D．浮動利率

14、中央銀行的窗口指導(dǎo)以__為主要特征。A．限制存款增減額 B．限制貸款增減額 C．限制存貸款增減額 D．限制貸款增加額

15、下列哪項不屬于國債投資的特征？_________ A．安全性高 B．免稅待遇 C．流動性強 D．收益率高

16、按照借貸關(guān)系持續(xù)期內(nèi)利率水平是否變動，貸款利率可分為__。A．固定貸款利率和浮動貸款利率 B．法定利率和公定利率 C．基準利率和市場利率

D．短期貸款利率和中長期貸款利率

17、某項目的凈現(xiàn)金流經(jīng)測算，當折現(xiàn)率為20%時，凈現(xiàn)值為-4.78；當折現(xiàn)率為15%時，凈現(xiàn)值為5.51。用線性插值法計算的投資內(nèi)部收益率為__。A．17.68% B．16.78% C．18.76% D．17.58%

18、某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為__。A．0.05 B．0.10 C．0.15 D．0.20

19、按照個人耐用消費品貸款對借款人貸款期限的相關(guān)規(guī)定，下列人員中，不符合貸款條件的是__。A．李女士，50周歲 B．關(guān)先生，55周歲 C．小張，18周歲 D．王女士，59周歲

20、__不屬于從某些行業(yè)的局部來反映經(jīng)濟景氣狀況的數(shù)據(jù)。A．耐用品訂單 B．工業(yè)生產(chǎn) C．外匯儲備

D．采購經(jīng)理人指數(shù)

21、在理財顧問服務(wù)中，理財規(guī)劃的起點是__。A．現(xiàn)金、消費和債務(wù)管理 B．保險規(guī)劃 C．稅收規(guī)劃

D．人生事件規(guī)劃

22、最適合衡量公司債券的違約風(fēng)險高低的指標是__。A．到期收益率 B．債券價格波動率 C．信用評級 D．資產(chǎn)負債率

23、國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是__。A．股本收益率(RO B．資產(chǎn)收益率(RO C．風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAP D．風(fēng)險價值(Va

24、貸款保證存在的主要風(fēng)險因素不包括__。A．保證人不具備擔(dān)保資格和擔(dān)保能力

B．保證手續(xù)不完備，保證合同產(chǎn)生法律風(fēng)險 C．虛假擔(dān)保人和公司互保

D．超過訴訟時效，貸款獲得勝訴權(quán)

25、在經(jīng)濟周期經(jīng)過頂峰后，企業(yè)出現(xiàn)突如其來的銷售增長下滑，這時。A：企業(yè)需要增加存貨來增加資產(chǎn)持有

B：即使出現(xiàn)了經(jīng)濟衰退，企業(yè)的信用度也不會下滑 C：離最終的經(jīng)濟停滯甚至經(jīng)濟下滑還有很長一段時間

D：信貸人員應(yīng)等到經(jīng)濟出現(xiàn)負增長時才開始應(yīng)對信貸風(fēng)險 E：著作權(quán)

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、下列屬于要約失效的情形的是__。

A．受要約人有理由認為要約是不可撤銷的 B．拒絕要約的通知到達要約人 C．要約人依法撤銷要約

D．承諾期限屆滿，受要約人作出承諾

E．受要約人對要約的內(nèi)容作出實質(zhì)性變更

2、客戶的風(fēng)險特征構(gòu)成包括__。A．風(fēng)險判斷力 B．風(fēng)險預(yù)估 C．風(fēng)險偏好 D．風(fēng)險認知度

E．實際風(fēng)險承受能力

3、以下有關(guān)兩全保險的說法錯誤的是_________。

A．兩全保險是死亡保險和生存保險的綜合，其保險金額分為危險保障保額和儲蓄保額。

B．兩全保險的危險保額和儲蓄保額都隨保險年度的增加而增加，因此，其現(xiàn)金價值也逐漸累積。

C．兩全保險的保單持有人可在保險期間向保險公司申請保單質(zhì)押貸款。

D．兩全保險的保險責(zé)任較全面，適應(yīng)性較廣，其年均保費要高于終身壽險。

4、為保證國家助學(xué)貸款政策的順利實施，應(yīng)由__，確定中央部委所屬高校年度國家助學(xué)貸款指導(dǎo)性計劃。A．教育部 B．財政部

C．中國人民銀行和國家助學(xué)貸款經(jīng)辦銀行 D．全國助學(xué)貸款部際協(xié)調(diào)小組

5、以應(yīng)收賬款出質(zhì)的，質(zhì)權(quán)自__設(shè)立。A．質(zhì)權(quán)人取得質(zhì)物所有權(quán)時 B．應(yīng)收憑證交付質(zhì)權(quán)人時

C．信貸征信機構(gòu)辦理出質(zhì)登記時 D．財政部門辦理質(zhì)物登記時

6、商業(yè)銀行的核心資本包括（）。A．經(jīng)濟資本 B．權(quán)益資本 C．公開儲備 D．會計資本 E．未公開儲備

7、商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務(wù)，可根據(jù)相關(guān)規(guī)定向客戶收取適當?shù)馁M用，收費標準和收費方式應(yīng)在__明示。A．談判業(yè)務(wù)時口頭

B．銀行營業(yè)廳電子顯示屏上 C．與客戶簽訂的合同中 D．銀行營業(yè)網(wǎng)點柜臺上

8、個人一手房貸款和二手房貸款的期限由銀行根據(jù)實際情況合理確定，最長期限都為__年。A．15 B．20 C．25 D．30

9、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本與會計資本、監(jiān)管資本既有區(qū)別又有聯(lián)系，下列表述正確的有__。

A．監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向會計資本靠攏的趨勢

B．會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但風(fēng)險造成損失都會反映在賬面資本上 C．監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢 D．會計資本的數(shù)量應(yīng)該小于經(jīng)濟資本的數(shù)量 E．會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

10、下列銀行業(yè)務(wù)中能導(dǎo)致銀行信用風(fēng)險的是__。A．外匯交易 B．貸款承諾 C．同業(yè)交易 D．信用擔(dān)保 E．承兌

11、我國銀行監(jiān)管的原則是__。A．依法 B．公正 C．效率 D．公開 E．全面

12、銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)接受__的監(jiān)督。A．所在機構(gòu) B．銀行業(yè)協(xié)會 C．銀監(jiān)會

D．各地銀監(jiān)局 E．社會公眾

13、對于由于監(jiān)管規(guī)定而無法滿足的客戶要求，銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當首先__。A．盡全力滿足

B．向上級匯報，由上級設(shè)法解決 C．直接拒絕

D．耐心說明情況，取得客戶的理解和諒解

14、__是我國商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)對象。A．個人 B．企業(yè) C．政府

D．社會團體

15、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則用短邊法計算的總敞口頭寸為__。A．150 B．110 C．40 D．260

16、根據(jù)信托財產(chǎn)的初始形態(tài)和信托目的，可以將信托公司為個人提供的信托業(yè)務(wù)分為__。A．權(quán)利信托 B．財產(chǎn)信托 C．資金信托

D．特定目的信托 E．信譽產(chǎn)品信托

17、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面（）。A．產(chǎn)品設(shè)計缺陷 B．文件合同缺陷 C．交易/定價錯誤 D．結(jié)算支付錯誤

18、李先生計劃在下一年共使用現(xiàn)金100000元，每次從銀行取款的手續(xù)費是20元，銀行存款利率為5%，則李先生的最佳取款額是__元。A．1414 B．2000 C．6325 D．8944

19、公積金個人住房貸款與商業(yè)銀行自營性個人住房貸款的區(qū)別包括__。A．承擔(dān)風(fēng)險的主體不同 B．資金來源不同 C．貸款對象不同 D．貸款利率不同 E．審批主體不同

20、商業(yè)銀行同業(yè)拆借市場的特點有__。A．期限短 B．金額大 C．金額小 D．風(fēng)險低 E．手續(xù)簡便

21、以所購新建商品住房作抵押申請個人抵押授信貸款，貸款額度一般不超過所購住房全部價款的__。A．50% B．60% C．70% D．80%

22、家庭在投資前應(yīng)留有的現(xiàn)金儲備包括__。A．家庭基本生活支出儲備金 B．家庭意外支出儲備金 C．家庭短期債務(wù)儲備金 D．家庭短期必須支出 E．家庭大額長期閑置資金

23、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理的說法中，不正確的是__。A．資本充足率不得低于8% B．負債余額與資產(chǎn)余額的比例不得超過75% C．流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于25% D．對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10%

24、下列關(guān)于利率/債券掛鉤類理財產(chǎn)品的說法正確的有__。A．由銀行發(fā)行 B．收益高 C．不穩(wěn)定

D．投資期限固定 E．不得提前支取

25、借款人申請國家助學(xué)貸款，須具備的條件包括__。A．具有中華人民共和國國籍 B．成績排名在班級前30名

C．無法支付正常完成學(xué)業(yè)所需的基本費用

D．具有完全民事行為能力或由其法定監(jiān)護人書面同意? E．無違法違紀行為

第二篇：2012銀行從業(yè)風(fēng)險管理試題5

2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》章節(jié)試題五

第五章 操作風(fēng)險管理

一、單項選擇題

1.下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因素的說法，不正確的是()。A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等 C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險

D.缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)

2.在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中，()的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線。對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然

后加總八類產(chǎn)品線的資本。即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.高級計量法 B.基本指標法 C.標準法 D.內(nèi)部評級法

3.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括()。

A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知 B.由表及里、自下而上和從已知到未知 C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知 D.由表及里、自上而下和從已知到未知 4.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇的計量操作風(fēng)險資本的方法中風(fēng)險敏感度最高的是()。

A.高級計量法 B.標準法 C.基本指標法 D.內(nèi)部評級法

5.()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。

A.資金交易業(yè)務(wù) B.柜臺業(yè)務(wù) C.個人信貸業(yè)務(wù) D.代理業(yè)務(wù)

6.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的說法，不正確的是()。

A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生 C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策 D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準備或分配資本金

7.在操作風(fēng)險資本計量的方法中，()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

A.內(nèi)部評級法 B.基本指標法 C.標準法 D.高級計量法

8.商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運行的風(fēng)險，不可以通過()來進行操作風(fēng)險緩釋。

A.提高電子化水平以取代手工操作 B.制定連續(xù)營業(yè)方案 C.購買電子保險 D.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

9.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境不包括()。A.公司治理結(jié)構(gòu) B.合規(guī)文化 C.信息系統(tǒng)建設(shè) D.外部控制體系

10.()是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。A.自我評估法 B.損失事件數(shù)據(jù)方法 C.流程圖 D.情景分析

11.每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點及對應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議，這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險自我評估工作流程的()階段。

A.控制活動識別與評估 B.全員風(fēng)險識別與報告

C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估 D.制定與實施控制優(yōu)化方案

12.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法不包括()。

A.高級計量法 B.標準法 C.替代標準法 D.內(nèi)部評級法

13.在自我評估法中，下列操作風(fēng)險自我評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是()。

(1)全員風(fēng)險識別與報告(2)控制措施評估

(3)制定與實施控制優(yōu)化方案(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控(5)作業(yè)流程分析、風(fēng)險識別與評估 A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2)C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(2)(3)(4)14.下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易 B.有組織的工人運動 C.缺乏崗位輪換機制 D.意識到自己缺乏必要的知識 15.下列各項不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)的是()。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善 B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全 C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善 D.提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費者方面考慮不周到

16.銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風(fēng)險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序 B.系統(tǒng)缺陷 C.人員因素 D.外部事件

17.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當及時調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險。這是規(guī)避外部因素中()的體現(xiàn)。

A.洗錢 B.政治風(fēng)險 C.監(jiān)管規(guī)定 D.自然災(zāi)害

18.對操作風(fēng)險的管理情況負直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負責(zé)操作風(fēng)險管理的部門是()。A.董事會 B.高級管理層 C.業(yè)務(wù)部門 D.監(jiān)事會

19.()業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.柜臺 B.個人信貸 C.法人信貸 D.代理

20.下列各項不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是()。A.前臺交易 B.中臺信貸流程 C.中臺風(fēng)險管理 D.后臺清算

21.在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。客戶投訴占比的計算公式是()。

A.未解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量 B.所有服務(wù)以解決的客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量 C.每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量 D.每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

二、多項選擇題

1.下列針對高管欺詐操作風(fēng)險的說法，正確的有()。A.該風(fēng)險屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險 B.該風(fēng)險屬于可緩釋的操作風(fēng)險 C.該風(fēng)險屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險 D.可通過差錯率考核的方法來降低該風(fēng)險 E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險 2.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括()。A.外部欺詐/盜竊 B.洗錢 C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E.監(jiān)管規(guī)定

3.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括()。

A.財務(wù)/會計錯誤 B.文件/合同缺陷 C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷 D.交易/定價錯誤 E.錯誤監(jiān)控/報告

4.目前對操作風(fēng)險進行評估的要素主要包括()。A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù) B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù) C.情景分析

D.本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素 E.貸款人信用記錄

5.開展操作風(fēng)險的自我評估的作用包括()。

A.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風(fēng)險動態(tài)識別評估機制，實現(xiàn)操作風(fēng)險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化 B.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力

C.在自我評估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險日常監(jiān)測的基礎(chǔ)平臺

D.為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項治理工作成為長期任務(wù)融人商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險損失

E.促進操作風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險識別，提高員工參與操作風(fēng)險管理的主動性和積極性

6.下列對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有()。

A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位，負責(zé)設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架

B.商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量系統(tǒng)應(yīng)具有較高的精確度，考慮到了非常嚴重損失事件發(fā)生的頻率和損失的金額

C.商業(yè)銀行可根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平自行選擇操作風(fēng)險計量模型

D.商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序

E.任何操作風(fēng)險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的操作風(fēng)險范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險分類數(shù)據(jù)

7.在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成8大類銀行產(chǎn)品線，主要包括()。A.支付和結(jié)算 B.資產(chǎn)管理 C.公司金融 D.貸款 E.零售銀行業(yè)務(wù) 8.形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險的因素中，屬于人員因素的有()。

A.內(nèi)部欺詐 B.失職違規(guī) C.核心雇員流失 D.財務(wù)/會計錯誤 E.違反用工法

9.提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中應(yīng)反映()方面的內(nèi)容。A.損失事件 B.誘因及對策 C.關(guān)鍵風(fēng)險指標 D.資本金水平E.風(fēng)險狀況

10.下列哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)?()A.賬戶管理 B.存取款 C.票據(jù)憑證審核 D.商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù) E.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

11.下列哪些屬于商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?()A.個人住房按揭貸款 B.個人大額耐用消費品貸款 C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款 D.個人質(zhì)押貸款 E.個人抵押貸款

12.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，主要包括()。A.資金交易

B.消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對 C.網(wǎng)絡(luò)中心 D.不動產(chǎn)評估 E.賬戶系統(tǒng)

13.在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標應(yīng)遵循的原則是()。A.相關(guān)性 B.可測量性 C.風(fēng)險敏感性 D.實用性 E.及時性

三、判斷題

1.完善的公司治理結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險的基石。()2.無論用于損失計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。()3.商業(yè)銀行只能通過內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來評估操作風(fēng)險。()4.無論是否存在資金損失，交易品種未經(jīng)授權(quán)的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險。()5.作為關(guān)鍵流程的有效控制與否的證據(jù)，文件/合同歷來是各商業(yè)銀行加強檔案管理的重點。()6.操作風(fēng)險識別的方法只有自我評估法。()7.因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，但不能很好的預(yù)測潛在損失。()8.購買保險只是操作風(fēng)險緩釋的一種措施，預(yù)防和減少操作風(fēng)險事件的發(fā)生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險管理水平。()答案部分

一、單項選擇題 1 [答案]：D [解析]：選項D屬于核心雇員流失因素，不是違反用工法的因素。參見教材P193 2 [答案]：C [解析]：標準法將整個業(yè)務(wù)分成8條產(chǎn)品線，度量每個業(yè)務(wù)線的風(fēng)險，再把風(fēng)險加總。參見教材P225 3 [答案]：B [解析]：操作風(fēng)險評估原則是由表及里、自下而上和從已知到未知。參見教材P204 4 [答案]：A [解析]：風(fēng)險敏感度最高的是高級計量法。參見教材P225 5 [答案]：D [解析]：參見教材P220 6 [答案]：C [解析]：有些操作風(fēng)險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋，并不是束手無策。參見教材P210 7 [答案]：D [解析]：高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。參見教材P228-229 8 [答案]：A [解析]：商業(yè)銀行可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。選項A不是進行操作風(fēng)險緩釋的方法。參見教材P210 9 [答案]：D [解析]：商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化及信息系統(tǒng)四項要素，對有效管理與控制操作風(fēng)險至關(guān)重要。參見教材P208 10 [答案]：A [解析]：自我評估法運用最廣泛、最成熟。參見教材P204 11 [答案]：B [解析]：風(fēng)險評估的工作流程包括：全員風(fēng)險識別與報告，作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估，控制活動識別與評估，制定與實施控制優(yōu)化方案以及報告自我評估工作與日常監(jiān)控五個階段。題干所述內(nèi)容屬于第一階段的任務(wù)和目標。參見教材P204 12 [答案]：D [解析]：根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本。參見教材P225 13 [答案]：D [解析]：風(fēng)險評估的工作流程包括：全員風(fēng)險識別與報告，作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估，控制活動識別與評估，制定與實施控制優(yōu)化方案以及報告自我評估工作與日常監(jiān)控五個階段。參見教材P204-205 14 [答案]：A [解析]：失職違規(guī)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動。B項屬于違反用工法;C項屬于核心雇員流失;D項屬于知識技能匱乏。參見教材P192 15 [答案]：D [解析]：產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。參見教材P195 16 [答案]：B [解析]：題中所述屬于典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險。參見教材P196 17 [答案]：C [解析]：監(jiān)管規(guī)定是指未遵守金融監(jiān)管當局的規(guī)定而引起的風(fēng)險。在出臺新的金融監(jiān)管規(guī)定或者金融監(jiān)管加強，新的金融監(jiān)管者發(fā)生改變，出現(xiàn)新的金融監(jiān)管重點時，較易出現(xiàn)此方面的風(fēng)險。[答案]：C [解析]：業(yè)務(wù)部門對操作風(fēng)險的管理情況負直接責(zé)任。參見教材P209 19 [答案]：A [解析]：柜臺業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。參見教材P213 20 [答案]：B [解析]：資金交易業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。參見教材P219 21 [答案]：D [解析]：客戶投訴占比=每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)且/該產(chǎn)品交易數(shù)量。客戶投訴反映了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。參見教材P207

二、多項選擇題 1 [答案]：BE [解析]：參見教材P210的表5-12 2 [答案]：ABE [解析]：內(nèi)部欺詐屬于人員因素引起的操作風(fēng)險。違法系統(tǒng)安全屬于系統(tǒng)缺陷引起的操作風(fēng)險。參見教材P191、196、198 3 [答案]：ABCDE [解析]：內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險主要包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、交易/定價錯誤、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤。參見教材P194 4 [答案]：ABCD [解析]：操作風(fēng)險評估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個方面。參見教材P202-203 5 [答案]：ABCDE [解析]：參見教材P205-206 6 [答案]：ABCDE [解析]：參見教材P229-230 7 [答案]：ABCE [解析]：標準法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8大類，這8類銀行產(chǎn)品線分別為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀。參見教材P225 8 [答案]：ABCE [解析]：操作風(fēng)險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。D項屬于內(nèi)部流程因素。參見教材P191 9 [答案]：ABCDE [解析]：風(fēng)險報告內(nèi)容大致包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標、資本金水平五個部分。參見教材P224 10 [答案]：ABC [解析]：柜臺業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務(wù)處理等各項操作。DE兩項屬于法人信貸業(yè)務(wù)。參見教材P213 11 [答案]：ABCDE [解析]：個人信貸業(yè)務(wù)包括個人住房按揭貸款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款和個人質(zhì)押貸款等多個業(yè)務(wù)品種。E項個人抵押貸款也屬于個人信貸業(yè)務(wù)。參見教材P217 12 [答案]：BCD [解析]：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常有以下幾類：①技術(shù)外包(如網(wǎng)絡(luò)中心);②處理程序外包(如消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對);③業(yè)務(wù)營銷外包(如銀行卡營銷);④某些專業(yè)性服務(wù)外包(如不動產(chǎn)評估);⑤后勤性事務(wù)外包。一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。參見教材P212 13 [答案]：ABCD [解析]：選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標應(yīng)遵循四個原則：①相關(guān)性;②可測量性;③風(fēng)險敏感性;④實用性。參見教材P206

三、判斷題 1 [答案]：對

[解析]：參見教材P208 2 [答案]：錯

[解析]：無論用于損失計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。參見教材P230 3 [答案]：錯

[解析]：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)不僅需要使用內(nèi)部數(shù)據(jù)，還應(yīng)使用相關(guān)的對外部數(shù)據(jù)。參見教材P230 4 [答案]：錯

[解析]：只有存在資金損失的交易品種未經(jīng)授權(quán)的情況才屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險。參見教材P191 5 [答案]：對

[解析]：參見教材P195 6 [答案]：錯

[解析]：操作風(fēng)險識別的主要方法有自我評估法和因果分析模型。參見教材P200 7 [答案]：錯

[解析]：因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險識別、評估、控制和檢測流程變得更加有針對性和效率。參見教材P201 8 [答案]：對

[解析]：參見教材P211

第三篇：銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題

2009年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題

一、單選題:

1、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（）。

A． 金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B． 商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C． 商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

D． 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

標準答案：c

2、現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是（）。

A． 1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

B． 威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系

C． 1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

D． 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險

標準答案：d

3、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A． 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B． 企業(yè)的目標

C． 全面風(fēng)險管理要素

D． 企業(yè)的各個層級

標準答案：a

4、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

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A． 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B． 信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C． 衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D． 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標準答案：d

5、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A． 流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險

B． 流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險

C． 流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

D． 大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

標準答案：a

6、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）

A． 國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

B． 在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

C． 在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

D． 國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標準答案：a

7、.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A． 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B． 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

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C． 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D． 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標準答案：d

8、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A． 流動性

B． 操作

C． 法律

D． 戰(zhàn)略

標準答案：a

9、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。

A． 對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B． 風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

C． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法

D． 風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

標準答案：b

10、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A． RAROC＝（收益－預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B． RAROC＝（收益－非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C． RAROC＝（非預(yù)期收益－預(yù)期收益）/收益

D． RAROC＝（預(yù)期損失－非預(yù)期損失）/收益

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標準答案：a

11、對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。

A． 標準法

B． 基本指標法

C． 內(nèi)部模型法

D． 高級計量法

標準答案：c

12、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。

A． 相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B． 資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

C． 資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D． 百分比收益是絕對收益

標準答案：b

13、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com進店就送課件

收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）。

A． 18.25％

B． 27.25％

C． 11.25％

D． 11.75％

標準答案：d

14、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A． 經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B． 會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C． 經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

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D． 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

標準答案：c

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A． 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B． 負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C． 資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D． 全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

標準答案：b

16、下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A． 結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

B． 結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

C． 赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

D． 結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

標準答案：b

17、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A． 風(fēng)險分散

B． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

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C． 保險轉(zhuǎn)移

D． 非保險轉(zhuǎn)移

標準答案：a

二、多選題:

18、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（）。

A． 承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B． 風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C． 風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)

D． 健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E． 風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

標準答案：a, b, d, e

19、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

A． 資本為商業(yè)銀行提供融資

B． 吸收和消化損失

C． 支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

D． 維持市場信心

E． 為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

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標準答案：a, b, d, e

20、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。

A． 在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B． 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

C． 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

D． 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

E． 使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

標準答案：a, b, c, e

21、信用風(fēng)險的主要形式包括（）。

A． 結(jié)算風(fēng)險

B． 流動性風(fēng)險

C． 非系統(tǒng)風(fēng)險

D． 違約風(fēng)險

E． 國家風(fēng)險

標準答案：a, d

22、下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

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A． 權(quán)益資本

B． 公開儲備

C． 重估儲備

D． 普通貸款儲備

E． 混合型債務(wù)工具

標準答案：a, b

23、以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）

A.出口信貸保險

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.對沖

標準答案：a, b, c

三、判斷題:

24、違約風(fēng)險針對個人，不針對企業(yè)。（）

標準答案：錯誤

25、操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。（標準答案：錯誤

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26、信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）

標準答案：錯誤

27、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于－1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（）

標準答案：錯誤

28、基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（）

標準答案：錯誤

29、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲取（）

標準答案：錯誤

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第四篇：2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題匯總

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題

（一）一、單項選擇題

1．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標的是()。A．違約頻率 B．違約概率 C．不良率 D．違約率

2．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的駱駝(CAMEL．)系統(tǒng)的是()。A．個人因素 B．資本充足性 C．管理水平D．流動性

3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是()。A．流動性 B．盈利性 C．資本化程度 D．杠桿比率

4．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗證，說法錯誤的是()。

A．驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等

B．在驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐、AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用

C．驗證違約概率預(yù)測準確性的基本原則是運用統(tǒng)計學(xué)的假設(shè)檢驗，當實際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認為PD預(yù)測不準確 D.在驗證違約概率預(yù)測準確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一登記PD預(yù)測正確性；正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預(yù)測正確性 5.下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。

A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

C.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失

D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 6.貸款組合信用風(fēng)險包括（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險 B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險 D.以上都不對

7.下面關(guān)于信用風(fēng)險經(jīng)濟資本的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本的計量取決于置信水平B.經(jīng)濟資本就是會計資本

C.經(jīng)濟資本的計量取決于銀行風(fēng)險計量水平

D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置.8.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。A.重大風(fēng)險事項描述

B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析 C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析 D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施

9.最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。A.重新定價風(fēng)險 B.收益率曲線風(fēng)險 C.基準風(fēng)險 D.期權(quán)性風(fēng)險

10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間的（）而產(chǎn)生的。A.利息波動 B.匯率波動 C.財務(wù)風(fēng)險 D.幣種不匹配

11.衍生產(chǎn)品的（）對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。A.衍生作用 B.杠桿作用

C.預(yù)期外匯買賣 D.即期外匯買賣

12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的（）。A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸 C.歐元

D.所有金融工具

13.銀行賬戶中的項目通常按照（）計價。A.市場價格 B.模型定價 C.歷史成本 D.預(yù)期價格

14.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求計算表、計算說明的通知》 C.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》 D.《會計準則第39號》

15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計算，則總外匯敞口頭寸是（）。A.100 B.200 C.300 D.500 16.當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將（）；市場利率下降，銀行凈值將（）。A-上升上升 B.下降下降 C.上升下降 D.下降上升

17.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10％，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為i5％、違約損失率為50％，則該BBB債券的違約概率是（）。A.95.4％ B.91.3％ C.17％ D.8.7％

18.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（）。A.0.02％ B.99.98％ C.17％ D.83％

19.假設(shè)某銀行50％的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價合理的是（）。

A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險

B.不良率較低說明風(fēng)險小，盈利超過50％來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處

C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合 D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點

20.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。A.資產(chǎn)規(guī)模 B.經(jīng)營管理能力

C.償債能力和償債意愿 D.所負銀行債務(wù)

二、不定項選擇題

1.巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（）。A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性 B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況 C.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度E.評價管理層的能力

2.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（），檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險 B.內(nèi)部控制

C.風(fēng)險管理水平

D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展 3.驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值 B.二項分布檢驗 C.CP模型

D.貝葉斯錯誤率 E.CAP曲線與AR值

4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當注意（）。A.災(zāi)難備份 B.強制員工休假

C.審慎選擇經(jīng)營地地址 D.購買保險

E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務(wù)報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險識別與評估評價 B.內(nèi)部控制措施評價 C.監(jiān)督與糾正正

D.信息交流與反饋評價 E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價

6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況。對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括（）。

A.建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系 B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制

C.建立高風(fēng)險銀行業(yè)余金融機構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對支付危機的處置體系

E.建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換 B.信用貸款

C.信用聯(lián)動票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價差衍生產(chǎn)品

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括（）。A.外部欺詐／盜竊 B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定

10.下列說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

B.信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類 C.違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言

D.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征E.違約風(fēng)險不只針對企業(yè)而言 11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價值的絕對損失 C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失 D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 E.VaR只用作市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

12.下列屬于操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐 B.實物資產(chǎn)損壞

C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 E.貸款未收回

13.與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有（）特點。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢 B.易于計量

C.技術(shù)手段多樣化

D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計量便于統(tǒng)一 14.國家風(fēng)險的基本特征有（）。A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中 B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 E.受行業(yè)影響較大

15.商業(yè)銀行風(fēng)險的特征是（）。A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴散性 E.非擴散性

16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準備金 B.沖減利潤 C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避

17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（）。A.自主經(jīng)營 B.自擔(dān)風(fēng)險 C.自負盈虧 D.自我約束 E.自我發(fā)展

18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模 B.風(fēng)險管理水平C.資產(chǎn)管理 D.負債管理 E.資產(chǎn)負債管理

19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段 B.負債風(fēng)險管理階段

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段 D.全面風(fēng)險管理階段 E.安全管理階段

20.按風(fēng)險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為（）。A.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

B.可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險 C.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險 D.可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險 E.經(jīng)濟風(fēng)險和社會風(fēng)險

三、判斷題

1.銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的信用風(fēng)險。（）

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。（）3.如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。（）4.違約概率是事后檢驗的結(jié)果。（）5.債項評級本質(zhì)上等同于貸款分類。（）6.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（）

7.我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（）

8.實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。（）9.監(jiān)管資本就是經(jīng)濟資本。（）

10.風(fēng)險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。（）1 1.銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。（）12.經(jīng)濟資本能夠由于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（）13.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。（）

14.操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。（）

15.巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。（）

16.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。（）17.商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進行分析時，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（）

18.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對兩個變量作相同的線性變換。變換之后的兩個新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（）

19.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期圍定不變。（）

20.風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。（）

一、單項選擇題 1.B「解析」銀行決定實施內(nèi)部評級法，須自行估計違約概率（PD）和違約損失率（LGD）。

2.A「解析」CAMEL評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動性、市場風(fēng)險敏感度六大要素評級和一個綜合評級。

3.c「解析」AItman的z基本模型所關(guān)注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。

4.c「解析」在驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐，AR值在0.5以上的評分模型方可投入。

5.c「解析」損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。

6.c「解析」貸款組合信用風(fēng)險包括系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。

7.B「解析」會計資本是賬面資本，故B選項說法不正確。

8.B「解析」綜合報告包括分類風(fēng)險狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢；加強風(fēng)險管理的建議。

9.A「解析」重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異。

10.D「解析」外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是因為銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。

11.B「解析」衍生產(chǎn)品市場風(fēng)險密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

12.B「解析」銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

13.C「解析」銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價。

14.B「解析」識記。

15.C「解析」短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個總數(shù)；最后，把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項說法正確。

16.C「解析」當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將增加；市場利率下降，銀行凈值將減少。

17.D「解析」根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險中性定價原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1-（1+i-θ-θk）÷（[1+k）（1-θ）]=1-（1+10％-50％-50％×l5％）÷（[1+15％）（1-50％）]=8.7％。

18.D「解析」該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率=（1-5％）×（1-6％）×（1-7％）=83％。

19.A「解析150％的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險。

20.C「解析」客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

二、不定項選擇題

1.ABCDE「解析」識記并理解。

2.ABC「解析」風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

3.ADE「解析」驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。

4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險進行有效分類，是進行操作風(fēng)險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險管理的前提。

5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風(fēng)險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風(fēng)險評價。

6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系、建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)。

7.ABC「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。

9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。

10.ABE「解析」違約風(fēng)險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。

12.ABCD「解析」操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。

13.ABD「解析」市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

14.BD「解析」國家風(fēng)險的基本特征有兩個：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。

15.ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風(fēng)險的特征。

16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當采取事前嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范。

17.ABCD「解析」識記并理解。

18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式。

20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標準可以將風(fēng)險劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險。按是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，按誘發(fā)風(fēng)險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

三、判斷題

1.F「解析」銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的利率風(fēng)險。

2.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。

3.F「解析」敞口頭寸為正說明美元處于多頭。

4.F「解析」違約概率是事前檢驗的結(jié)果。

5.F「解析」貸款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素，實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進行評級，而債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素，客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價，而債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷。

6.T「解析」風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。

7.F「解析」商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。

8.T「解析」實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。

9.F「解析」監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

10.F「解析」風(fēng)險管理委員會不是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。風(fēng)險管理委員會是董事會下設(shè)機構(gòu)。

11.F「解析」風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。沒有風(fēng)險就沒有收益，規(guī)避風(fēng)險的同時自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機會和可能。風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略。

12.F「解析」經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，13.F「解析」融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。

14.T「解析」操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。

15.T「解析」巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

16.T「解析」通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被院止和控制。

17.T「解析」商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進行分析時，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行麗言，這一問題尤為突出。

18.F「解析」線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。

19.F「解析」戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實施階段要不斷改進。

20.T「解析」風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題

（二）一、單項選擇題

1.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（）。

A.金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失 C.商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行時于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移 2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)盼說法，錯誤的是（）。

A.1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

B.威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定景關(guān)系

C.1973年，費雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險

3.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B.企業(yè)的目標

C.全面風(fēng)險鋝理要素 D.企業(yè)的各個層級

4.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 5.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險 C.流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

D.大量存款人的擠兌行為可能會能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險 6.下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險 B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

C.在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 7.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率 B.匯率

C.股票價格 D.商品價格

8.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性 B.操作 C.法律 D.戰(zhàn)略

9.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法 D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

10.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。A.RAROC=（收益一預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失 B.RAROC=（收益一非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失 C.RAROC=（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）÷收益 D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）÷收益

11.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。A.標準法 B.基本指標法 C.內(nèi)部模型法 D.高級計量法

12.下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。

A.卡H對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和 C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和 D.盯分比收益是絕對收益

13.下列關(guān)于二資本的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制 D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

15.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種 B.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

D.結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險 16.下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。A.風(fēng)險分散 B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C.保險轉(zhuǎn)移 D.非保險轉(zhuǎn)移

17.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率50％ 15％-l0％-25％ 40％

則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）％。A.18.25 B.27.25 C.1 1.25 D.11.75 18.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。

它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。資本充足率的計算公式為（）。A.資本充足率=（資本一扣除項）÷（操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求）B.資本充足率=資本÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求）

C.資本充足率=（資本一扣除項）÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求）D.資本充足率=（資本一扣除項）÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求）

19.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管哩理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

A.內(nèi)部控制制度 B.公司治理 C.風(fēng)險文化 D.戰(zhàn)略管理

20.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。

A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B.會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性 C.內(nèi)部控制的健全性和有效性 D.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求

二、不定項選擇題

1.巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（）。A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性 B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況 C.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度E.評價管理層的能力

2.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（），檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險 B.內(nèi)部控制

C.風(fēng)險管理水平

D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展

3.驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值 B.二項分布檢驗 C.CP模型

D.貝葉斯錯誤率 E.CAP曲線與AR值

4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當注意（）。A.災(zāi)難備份 B.強制員工休假

C.審慎選擇經(jīng)營地地址 D.購買保險

E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務(wù)報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險識別與評估評價 B.內(nèi)部控制措施評價 C.監(jiān)督與糾正正

D.信息交流與反饋評價 E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價

6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況。對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括（）。

A.建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系 B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制

C.建立高風(fēng)險銀行業(yè)余金融機構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對支付危機的處置體系

E.建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換 B.信用貸款

C.信用聯(lián)動票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價差衍生產(chǎn)品

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括（）。A.外部欺詐／盜竊 B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定

10.下列說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

B.信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類 C.違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言

D.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征E.違約風(fēng)險不只針對企業(yè)而言 11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價值的絕對損失 C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失 D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 E.VaR只用作市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

12.下列屬于操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐 B.實物資產(chǎn)損壞

C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 E.貸款未收回

13.與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有（）特點。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢 B.易于計量

C.技術(shù)手段多樣化

D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計量便于統(tǒng)一 14.國家風(fēng)險的基本特征有（）。A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中 B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 E.受行業(yè)影響較大

15.商業(yè)銀行風(fēng)險的特征是（）。A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴散性 E.非擴散性

16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準備金 B.沖減利潤 C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避

17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（）。A.自主經(jīng)營 B.自擔(dān)風(fēng)險 C.自負盈虧 D.自我約束 E.自我發(fā)展

18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模 B.風(fēng)險管理水平C.資產(chǎn)管理 D.負債管理 E.資產(chǎn)負債管理

19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段 B.負債風(fēng)險管理階段

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段 D.全面風(fēng)險管理階段 E.安全管理階段

20.按風(fēng)險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為（）。A.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

B.可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險 C.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險 D.可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險 E.經(jīng)濟風(fēng)險和社會風(fēng)險

三、判斷題

1.風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。（）2.損失是一個事后概念，而風(fēng)險是一個事前概念。（）

3.威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提出。（）4.1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。（）

5.全球的風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式（）6.戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。（）7.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）8.商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的目標就是消除風(fēng)險，實現(xiàn)零風(fēng)險。（）

9.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。（）10.對商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理是風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。（）1 1.商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。（）12.商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風(fēng)險文化。（）13.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（）

14.操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。（）

15.巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。（）

16.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。（）

17.經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的-種表現(xiàn)形式。（）18.聲譽風(fēng)險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。（）19.國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。（）

20.風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。（）

一、單項選擇題

1.C「解析」非預(yù)期損失要用經(jīng)濟資本金補償。

2.D「解析」《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量市場風(fēng)險，而不是信用風(fēng)險。

3.A「解析」全面風(fēng)險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標，第二維是全面風(fēng)險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

4.D「解析」對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源，故A選項說法不正確。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項說法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風(fēng)險造成的損失一般小于其名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險不容忽視，故C選項說法不正確。交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失，故D選項說法正確。

5.A「解析」流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險，故B選項說法正確。

流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險，故C選項說法正確。商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機，故D選項說法正確。

6.A「解析」國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人（而非債權(quán)人）所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人（而非債務(wù)人）的控制范圍，故D選項說法不正確。

7.A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A選項符合題意。

8.A「解析」商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機。

9.B「解析」對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險無法通過分散化投資來消除，故A選項說法不正確。風(fēng)險補償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償，故B選項說法正確。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風(fēng)險管理辦法，故C選項說法不正確。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，而風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險，風(fēng)險規(guī)避沒有類似風(fēng)險轉(zhuǎn)移的分類方法，故D選項說法不正確。

10.A「解析」經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC=（收益一預(yù)期損失）÷經(jīng)濟資本（或非預(yù)期損失）。故A選項正確，B、C、D選項不正確。

11.C「解析」對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法。內(nèi)部模型法是計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。

12.B「解析」絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量，故A選項說法不正確。當考慮多個時期的資產(chǎn)收益時，因為存在單利和復(fù)利的差異，多個時期的收益率不是每個時期的百分比收益率的簡單累加，故C選項說法不正確。百分比收益率衡量的是相對收益，故D選項說法不正確。資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和，故B選項說法正確。

13.C「解析」經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管當局限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險承擔(dān)行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要：工具會計資本也就是賬面資本，等于金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益，包括實收資本或普通股、優(yōu)先股等。，它屬于會計概念，并不作為監(jiān)管當局的限制工具。

14.B「解析」負債風(fēng)險管理模式階段，社會對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴大資金來源，滿足商業(yè)銀行流動性需求，同時避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動負債為積極性的主動負債，故B選項說法不正確。

15，B「解析」結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)。

16.A「解析」風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法，只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

17.1）「解析」預(yù)期收益率=0.05×50％+0.20×15％+0.15×（一10％）+0.25×（一25％）+0.35×40％：ll.75％。

18.D「解析」新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本一扣除項）÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5 X市場風(fēng)險資本要求）。

19.c「解析」風(fēng)險文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程已逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，是通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為二表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是精神核心。

20.D「解析」識記內(nèi)部審計的主要內(nèi)容。

二、不定項選擇題

1.ABCDE「解析」識記并理解。

2.ABC「解析」風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

3.ADE「解析」驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。

4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險進行有效分類，是進行操作風(fēng)險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險管理的前提。

5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風(fēng)險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風(fēng)險評價。

6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系、建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)。

7.ABC「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。

9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。

10.ABE「解析」違約風(fēng)險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。

12.ABCD「解析」操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。

13.ABD「解析」市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

14.BD「解析」國家風(fēng)險的基本特征有兩個：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。

15.ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風(fēng)險的特征。

16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當采取事前嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范。

17.ABCD「解析」識記并理解。

18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式。

20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標準可以將風(fēng)險劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險。按是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，按誘發(fā)風(fēng)險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

三、判斷題

1.T「解析」風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。

2.T「解析」損失是一個事后概念，而風(fēng)險是一個事前概念。

3.F「解析」威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中提出。

4.T「解析」l988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基衣完成。

5.F「解析」全面風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。

6.T「解析」戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。

7.F「解析hi場風(fēng)險與信用風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。

8.F「解析」商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的目標就是減少風(fēng)險。

9.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。

10.F「解析」對商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理是全部部門的責(zé)任。

11.F「解析」商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上有明顯區(qū)別。風(fēng)險管理委員會負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。風(fēng)險管理部門負責(zé)具體制定風(fēng)險管理政策和措施??

12.F「解析」風(fēng)險管理文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來。

13.T「解析」風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。

14.T「解析」操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。

15.T「解析」巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

16.T「解析」通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。

17.T「解析」經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式。

18.F「解析」聲譽風(fēng)險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行無形資產(chǎn)的損失。

19.T「解析」國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。

20.T「解析」風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題

（三）一、單項選擇題

1.商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創(chuàng)造 D.風(fēng)險管理 2.風(fēng)險是指（）。A.損失的大小 B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性 D.收益的分布

3.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益 B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益 C.高風(fēng)險高收益 D.低風(fēng)險低收益

4.風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是（）。A.投資組合理論 B.期權(quán)定價理論 C.利率平價理論 D.無風(fēng)險套利理論

5.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）。A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（）的風(fēng)險管理策略。A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散 C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險補償

7.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個方面。A.資本金管理和負債管理 B.資產(chǎn)管理和負債管理 C.風(fēng)險管理和績效考核 D.流動性管理和績效考核

8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。A.0.1 B.0.2 C.O.3 D.0.4 9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。

九按模型定價是指將從市場獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計算交易頭寸的價值 B.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價 C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

10.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指（）。A.將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類

B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案

D.風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

11.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易 B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型？（）A.Credit Metrics B.KMV模型 C.vaR模型 D.高級計量法

13.Credit Metrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的（）表示。A.信用等級 B.資產(chǎn)規(guī)模 C.盈利水平D.還款意愿

14.壓力測試是為了衡量（）。A.正常風(fēng)險

B.小概率事件的風(fēng)險 C.風(fēng)險價值 D.以上都不是

15.外部評級主要依靠（）。A.專家定性分析 B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合 D.以上都不對

16.預(yù)期損失率的計算公式是（）。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×l00％ B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷貸款資產(chǎn)總額×l00％ C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷風(fēng)險資產(chǎn)總額×l00％ D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)總額×l00％

17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面？（）

A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 D.以上都是

18.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D.以上都不對

19.在持有期為3天，置信水平為95％的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。

A.在3天中的收益有95％的可能性不會超過3萬元 B.在3天中的收益有95％的可能性會超過3萬元 C.在3天中的損失有95％的可能性不超過3萬元 D.在3天中的損失有95％的可能性會超過3萬元

20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5％，違約回收率平均為20％，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）。A.15億元 B.12億元 C.20億元

D.30億元

二、不定項選擇題 1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是（）。A.盈利性 B.安全性 C.流動性 D.擴張性 E.競爭性

2.商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括（）。九信用風(fēng)險 B.市場風(fēng)險 C.操作風(fēng)險 D.流動性風(fēng)險 E.國家風(fēng)險

3.衡量風(fēng)險的指標有（）。A.方差 B.久期 C.凸度

D.風(fēng)險價值（VaR）E.期望收益

4.對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）。A.風(fēng)險分散 B.風(fēng)險對沖 C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險規(guī)避 E.風(fēng)險補償

5.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括（）。A.專家調(diào)查列舉法 B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法 C.情景分析法 D.分解分析法 E.失誤樹分析法

6.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括（）。A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險計量 C.風(fēng)險監(jiān)測 D.風(fēng)險控制 E.風(fēng)險對沖

7.個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括（）。A.經(jīng)銷商風(fēng)險 B.“假按揭”風(fēng)險

C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足 D.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況變動風(fēng)險 E.國家對房市采取宏觀調(diào)控措施

8.KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括（）。A.貸款承諾的利息

B.與貸款相同期限的零息國債的收益率 C.貸款的違約回收率 D.貸款期限

E.借款企業(yè)的市場價值

9.我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？（）A.正常 B.關(guān)注 C.次級 D.可疑 E.損失

10.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）。A.Credit Metrics模型

B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV模型 E.ZETA模型

11.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項？（）A.不良資產(chǎn)／貸款率 B.預(yù)期損失率 C.貸款風(fēng)險遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率 E.貸款損失準備充足率

12.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當具備哪些特征？（）A.全面性 B.相關(guān)性 C.及時性 D.可靠性 E.可比性

13.商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有（）。A.增加收益 B.集中風(fēng)險

C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化 D.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險

E.提高經(jīng)濟資本配置效率

14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當遵循哪些原則？（）A.審貸分離原則 B.統(tǒng)一考慮原則 C.展期重審原則 D.責(zé)任到人原則 E.追蹤審核原則

15.信用衍生產(chǎn)品包括（）。A.總收益互換 B.信用違約互換

C.信用價差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動票據(jù) E.股票期權(quán)

16.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量？（）A.違約概率 B.違約損失率 C.違約風(fēng)險暴露 D.期限

E.行業(yè)風(fēng)險指數(shù)

17.對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標包括哪些方面？（）A.品德 B.資本

C.還款能力 D.抵押 E.經(jīng)營環(huán)境

18.信用風(fēng)險組合模型包括（）。A.Credit Monitor B.Credit Metrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR 19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應(yīng)當首先知道的變量是（）。

A.銀行間的短期利率水平B.第0期到第1期的即期利率 C.第l期到第2期的遠期利率 D.3年期的即期利率

E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平

20.期權(quán)的價值由哪幾部分組成？（）A.時間價值 B.內(nèi)在價值 C.執(zhí)行價格 D.標的資產(chǎn)價格 E.無風(fēng)險利率

三、判斷題

1.損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實際結(jié)果，風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。（）

2.全面風(fēng)險管理理論重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。（）

3.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險高收益的基本規(guī)律。（）4.指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警。（）

5.無論是集中型的風(fēng)險管理部門，還是分散型的風(fēng)險管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。（）

6.對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（）

7.一般來說，高校等機構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險較小。（）

8.從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因為對其他風(fēng)險變量的計量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量。（）

9.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。（）

10.即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實用的衍生工具。（）

11.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念不是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。（）12.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。（）13.內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。（）14.交易不報告不屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。（）

15.商業(yè)銀行必須將操作風(fēng)險的評估系統(tǒng)整合到lt常風(fēng)險管理流程中是操作風(fēng)險高級計量法的定量標準。（）

16.流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越小。（）17.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會減少流動性風(fēng)險。（）

18.公眾和存款人對銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對銀行進行選擇，增加單家銀行的競爭聯(lián)力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險。（）19.重要信息是指不會改變或影響使用者的評估或決策的信息。（）20.外部審計不具備檢查被審計單位會計憑證和賬簿的權(quán)利。（）

一、單項選擇題

1.D「解析」風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。

2.C「解析」風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性。

3.B「解析」高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益是風(fēng)險與收益的基本關(guān)系。

4.A「解析」現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后（1959年）出版的同名專著。

5.B「解析」操作風(fēng)險具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利；同時操作風(fēng)險具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。

6.B「解析」風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法。

7.C「解析」經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：風(fēng)險管理和績效考核。

8.D「解析」對數(shù)收益率是兩個時期資產(chǎn)價值取對數(shù)后的差額，該資產(chǎn)的對數(shù)收益率=lnl50——lnl00=0.4.9.B「解析」交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

10.B「解析」情景分析法指專家通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失。

11.B「解析」風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大。

12.C「解析」市場風(fēng)險計量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險價值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗。

13.A「解析」Credit Metries模型中信用風(fēng)險取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信用狀況用借用等級來表示。

14.B「解析」壓力測試（stresstesting）估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。

15.A「解析」外部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業(yè)；內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標準（側(cè)重于定量分析）。

16.A「解析」預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100％，其中預(yù)期損失=PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風(fēng)險暴露。

17.D「解析」中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例。

18.A「解析」信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)借用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失。

19.C「解析」風(fēng)險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失。

20.B「解析」風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=300×5％×（1-20％。）=12（億元）

二、不定項選擇題

1.ABC「解析」商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”是指：安全性、流動性和盈利性。

2.ABCDE「解析」識記。

3.ABCE「解析」D選項衡量的是收益的指標。

4.CDE「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險管理的方法有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償，其中后三種主要針對不可管理風(fēng)險。

5.ABCDE「解析」識記并理解。

6.ABCD「解析」商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。

7.ABCD「解析」個人住房抵押貸款的風(fēng)險包括：①經(jīng)銷商風(fēng)險。②“假按揭”風(fēng)險：“假按揭”的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。③由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險。④借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況變動風(fēng)險。

8.ABC「解析」KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國債的收益率。

9.AB（3）E「解析」識記我國貸款五級分類。

10.ABCf解析」國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。

11.ABCDE「解析」有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標包括以下幾個方面：不良資產(chǎn)／貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率。

12.ABCDE「解析」識記。

13.ADE「解析」貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風(fēng)險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟資本配置效率。

14.ABC[解析」授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：（1）審貸分離原則一授信審批應(yīng)當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放，故A選項說法正確。（2）統(tǒng)一考慮原則。在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項作統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項說法正確裔（3）展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序，故C選項說法正確。

15.ABCD「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組）。

16.ABC「解析」預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險敞13=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露。

17.ABCDE「解析」商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。

18.BCD[解析」信用風(fēng)險組合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三個。

19.BCD「解析」理解遠期利率計算方式。

20.AB「解析」期權(quán)的價值=內(nèi)在價值+時間價值。

三、判斷題

1.T「解析」損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實際成果，風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀杰，2.F「解析」資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。

3.F「解析」風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險低收益的基本規(guī)律。

4.T「解析」指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警。

5.F「解析」集中型風(fēng)險管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持.分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價格確認等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。

6.F「解析」雖然從表面上看，各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此。

7.F「解析」高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財務(wù)制度不健全等問題，存在嚴重的信用風(fēng)險。

8.F「解析」區(qū)域風(fēng)險作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險水平的一種重要風(fēng)險因素。從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量。

9.T「解析」為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。

10.F「解析」即期不是衍生工具。

11.F「解析」明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。

12.T「解析」培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。

13.T「解析」內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。

14.F「解析」交易不報告屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。

15.F「解析」商業(yè)銀行必須將操作風(fēng)險的評估系統(tǒng)整合到日常風(fēng)險管理流程中是操作風(fēng)險高級計量法的定性標準。

16.F「解析」流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越大。

17.F「解析」承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會增加流動性風(fēng)險。

18.T「解析」公眾和存款人對銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對銀行進行選擇，增加單家銀行的競爭壓力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險。

19.F「解析」重要信息是指會改變或影響使用者的評估或決策的信息。

20.F「解析」外部審計具備檢查被審計單位會計憑證和賬簿的權(quán)利。

2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》終極預(yù)測題(1)

一、單選題

1、史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于()。

A、法律風(fēng)險

B、政策風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、策略風(fēng)險

標準答案：Cen.PPkao.CoM

2、業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()。

A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險

B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險

C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)

D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本

標準答案：B

3、一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是()。

A、此商業(yè)銀行的資本金

B、此商業(yè)銀行的負債部分

C、此商業(yè)銀行的收入

D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

標準答案：A

4、知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4.5年，當市場連續(xù)復(fù)合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為()。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

標準答案：C

5、下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。

A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準

B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束

C、提出市場風(fēng)險的資本要求

D、提出合格監(jiān)管資本的范圍

標準答案：B

6、時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。

A、1

B、2

C、3

D、4

標準答案：C

7、家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是()。

A、當期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性

B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔(dān)的風(fēng)險

C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM

D、銀行的風(fēng)險偏好可使其在長期獲得較高的收益

標準答案：C

8、位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

標準答案：A

9、下對風(fēng)險的理解不正確的是()。

A、是未來結(jié)果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來結(jié)果對期望的偏離

D、是未來將要獲得的損失

標準答案：D

10、爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于()。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

標準答案：C

11、商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險屬于()。

A、市場風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、信用風(fēng)險

標準答案：D

12、票的預(yù)期收益率為10%，標準差為20%;B股票的預(yù)期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風(fēng)險，AB的投資比率應(yīng)為()。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

標準答案：C

13、下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險管理策略是()。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險規(guī)避

標準答案：D

14、對正態(tài)分布的描述正確的是()。

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B、整個正態(tài)曲線下的面積為1

C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

D、正態(tài)曲線是遞增的 標準答案：B

15、率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是()。

A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確

B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用

C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)

D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

標準答案：B

16、商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：()。

A、這屬于結(jié)算風(fēng)險的一種

B、這是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

C、這會造成交易成本上升

D、可能引發(fā)信用風(fēng)險

標準答案：B

17、投資普遍以()作為分析計量指標的主流分析框架。

A、收益率方差

B、絕對收益

C、絕對離差

D、對數(shù)收益率

標準答案：A

18、屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有()。

A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

C、缺口分析與久期分析法的提出

D、羅斯提出套利定價理論

標準答案：A

19、爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是()。

A、按風(fēng)險事故

B、按損失結(jié)果

C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍

D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因

標準答案：D

20、銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是()。

A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風(fēng)險對沖

B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風(fēng)險分散

D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

標準答案：C

21、商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施()。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險補償

標準答案：D

22、業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是()。

A、銀行現(xiàn)金流

B、銀行資本金

C、銀行負債

D、銀行準備金

標準答案：B

23、交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

標準答案：D

24、多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于()業(yè)務(wù)。

A、信用擔(dān)保http://www.tmdps.cn

B、貸款

C、衍生品交易

D、同業(yè)交易

標準答案：B

25、業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括()。

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B、負債風(fēng)險管理模式

C、全面風(fēng)險管理模式

D、內(nèi)部管理模式

標準答案：D

26、理論中，屬于負債風(fēng)險管理模式的是()。

A、真實票據(jù)論

B、轉(zhuǎn)換能力理論

C、存款理論

D、預(yù)期收入理論

標準答案：C

27、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是()。

A、銀行券理論

B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C、購買理論

D、銷售理論

標準答案：B

28、理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是()。

A、轉(zhuǎn)換能力理論

B、預(yù)期收入理論

C、超貨幣供給理論

D、銷售理論

標準答案：D

29、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標準答案：A

30、()是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標準答案：B

31、()不包括在市場風(fēng)險中。

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

標準答案：C

32、()是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。

A、市場風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、國家風(fēng)險

標準答案：B

33、()是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：A

34、()是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：B

35、()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

A、操作風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：C

36、()是指當銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：D

37、()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

A、流動性風(fēng)險

B、戰(zhàn)略風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：B

38、商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于()的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：A

39、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：B

40、在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于()的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：D

41、在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于()的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險補償

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：C

42、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

A、會計資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟資本

D、實收資本

標準答案：B

43、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自()。

A、負債業(yè)務(wù)

B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C、中間業(yè)務(wù)

D、表外業(yè)務(wù)

標準答案：B

44、全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、法律風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

標準答案：D

45、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于()后的資本協(xié)議征求意見稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

標準答案：B

46、()不是全面風(fēng)險管理模式的特征。

A、全球的風(fēng)險管理體系

B、全面的風(fēng)險管理范圍

C、全員的風(fēng)險管理文化

D、全程的風(fēng)險識別過程

標準答案：D

47、()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A、操作風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、違約風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標準答案：D

48、()并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險對沖

標準答案：A

49、()不屬于事前風(fēng)險控制手段。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險補償

D、風(fēng)險分散

標準答案：C

50、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

標準答案：B]

51、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的()來覆蓋。

A、監(jiān)管資本

B、會計資本

C、核心資本

D、經(jīng)濟資本

標準答案：D

52在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取()等方法。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：C

二、多選題

商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。

A、安全性

B、約束性

C、流動性

D、效益性

E、規(guī)模性

標準答案：ACD

某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有()。

A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險

B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進行風(fēng)險對沖

C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風(fēng)險對沖

D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險

E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風(fēng)險補償

標準答案：ABCDE

商業(yè)銀行的核心資本包括()。

A、權(quán)益資本

B、混合性債務(wù)工具

C、公開儲備

D、未公開儲備

E、重估儲備

標準答案：AC

商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險，獲得風(fēng)險補償而營利的是()。

A、違約風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、市場風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

E、結(jié)算風(fēng)險

標準答案：ACDE

以下對風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()。

A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的基本職能

B、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

C、風(fēng)險管理為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

D、健全的風(fēng)險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

標準答案：ABCDE 經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是()。

A、經(jīng)濟資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

B、經(jīng)濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比

C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介

E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢

標準答案：ACD

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)的計算方法有三種，分別是()。

A、基本指標法

B、內(nèi)部模型法

C、標準法

D、內(nèi)部評級初級法

E、內(nèi)部評級高級法

標準答案：CDE

商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是()。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險規(guī)避

E、風(fēng)險補償

標準答案：BCDE

《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是()。

A、最低資本要求

B、信用風(fēng)險控制

C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

D、市場紀律約束

E、金融創(chuàng)新

標準答案：ACD 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC()

A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本

D、使銀行不再注重盈利性

E、放棄了股東價值最大化的目標

標準答案：ABC

以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有()。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險對沖

D、風(fēng)險分散

E、風(fēng)險補償

標準答案：ABCDE

可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標有()。

A、預(yù)期收益率

B、標準差

C、方差

D、中位數(shù)

E、眾數(shù)

三、判斷題

分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

商業(yè)銀行面臨的聲譽風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價的一般模型，為當時的金融衍生品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標準差更小的資產(chǎn)()。

1、錯

2、對

標準答案：對

信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

資本充足率是指資本對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

銀行實施風(fēng)險管理的目標就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯 標準答案：BC 銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

經(jīng)濟資本就是會計資本。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

2010銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》提高突破試題

一、單選題:

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。

A.監(jiān)管資本;高級風(fēng)險量化

B.經(jīng)濟資本;高級風(fēng)險量化

C.會計資本;風(fēng)險定性分析

D.注冊資本;風(fēng)險定性分析

標準答案：a

2、()是商業(yè)銀行進行有效風(fēng)險管理的最前端。

A.外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu)

B.內(nèi)部審計部門

C.法律/合規(guī)部門

D.財務(wù)控制部門

標準答案：d

3、內(nèi)部審計不包括()。

A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)范規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求

D.會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性

標準答案：c

4、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是()

A.失誤樹分析法

B.專家調(diào)查列舉法

C.情景分析法

D.制作風(fēng)險清單

標準答案：d

5、風(fēng)險管理最基本的要求是()

A.迅速、有效地控制風(fēng)險

B.適時、準確地識別風(fēng)險

C.準確、詳細地計量風(fēng)險

D.適時、完整地檢測風(fēng)險

標準答案：b

6、()負責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

標準答案：d

7、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是()

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

標準答案：a

8、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是指()

A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.健全的內(nèi)部控制機制

C.有效地風(fēng)險管理策略

D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

標準答案：d

二、多選題:

9、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括

A.獨立

B.審慎

第五篇：2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題

2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題

（一)單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

1.目前，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行()交易來達到降低價格波動風(fēng)險的目的。

A.套期保值

B.投資組合 C.投機

D.無風(fēng)險套利

5.按《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

A.持有待售類資產(chǎn)

B.持有到期的投資

C.貸款

D.應(yīng)收款

6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是()。

A.利率增加500基點

B.信用價差增加300個基點

C.正常經(jīng)營狀況

D.主要貨幣相對于美元升值15%

7.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是()。

A.風(fēng)險是收益的概率分布

B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身

(二)多選題

在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有()。

A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響

D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括()。

A.外部欺詐/盜竊

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

(三)判斷題

請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。

10.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。()

參考答案

(一)單選題

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

(二)多選題

8ABC 9AB

(三)判斷題

10F 單選：

1、不屬于流動性基本要素的是()

A時間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模

2、保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的()

A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關(guān)系不大

3、流動性是指商業(yè)銀行在一定時間、以()的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A最低 B最高 C合理 D市場

4、資產(chǎn)流動性強的特征是()

A變現(xiàn)能力強，所付成本低 B變現(xiàn)能力強，所付成本高

C變現(xiàn)能力低，所付成本低 D變現(xiàn)能力低，所付成本高

5、下列哪種發(fā)球最具流動性的資產(chǎn)()

A票據(jù) B現(xiàn)金 C股票 D貸款

6、負債流動性強的特征是()

A 籌資能力強，籌資成本低 B籌資能力強，籌資成本高

C籌資能力低，喬遷資成本低 D籌資能力低，喬籌資成本高

7、下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分()

A同業(yè)存款 B個人存款 C公司存款 D機構(gòu)存款

8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為()

A10% B15% C20% D25%

9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率為維持在()以上

A10% B15% C20% D25%

10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的()

A資產(chǎn)規(guī)模和負債規(guī)模相當 B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況 C資產(chǎn)和負債的期限相同 D資產(chǎn)和負債的金額錯配

11、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指()

A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致

D部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致

12、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)

A利率 B物價指數(shù) C宏觀經(jīng)濟政策 D突發(fā)性因素

13、在計算資產(chǎn)流動性時()應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除

A不可出售的貸款組合 B可出售的貸款組合 C存在嚴重問題的貸款 D抵押給第三方的資產(chǎn)

14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是()

A居民儲蓄 B同業(yè)拆借 C發(fā)行票據(jù) D回購

15、利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于()影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動。

A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險

16、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對流動性的影響

A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險

17、不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過多的()同時增加流動性風(fēng)險

A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險

18、商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力

A安全性 B流動性 C收益性 D風(fēng)險性

19、從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于()

A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負債

20、流動性需求和流動性來源之間的()是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源

A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對

21、商業(yè)銀行的流動性需求的變是()

A容易預(yù)測的 B可以預(yù)測但很難精確預(yù)測

C不可能預(yù)測的 D以上都不對

22、嚴重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會寸步導(dǎo)致銀行倒閉

A付款 B擠兌 C追索 D支付

答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題

1、下列不屬于金融風(fēng)險形成的損失的是：()

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、資金損失

D、災(zāi)難性損失

2、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移

A、提取損失準備金

B、資本金

C、保險手段

D、沖減利潤

3、下列選項中，被認為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是()

A、健全的風(fēng)險管理體系

B、較高的風(fēng)險管理水平

C、完善的風(fēng)險管理架構(gòu)

D、較大的風(fēng)險管理規(guī)模

4、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險管理階段的是()

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B、負債風(fēng)險管理模式階段

C、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

D、全面風(fēng)險管理模式階段

5、在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()

A、費雪.布萊克

B、羅伯特.默頓

C、麥隆.舒爾斯

D、威廉.夏普

二、多選題

1、關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是()

A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險是損失的可能性

C、風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離

D、風(fēng)險是一切損失的總稱

2、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B、風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C、風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑

D、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要

3、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理大體經(jīng)歷了()

A、資產(chǎn)管理風(fēng)險階段

B、負債管理風(fēng)險階段

C、資產(chǎn)負債管理風(fēng)險階段

D、全面風(fēng)險管理階段

4、在資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()

A、定量分析

B、定性分析

C、缺口分析

D、久期分析

5、全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是()

A、企業(yè)的目標

B、全面風(fēng)險管理要素

C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

D、企業(yè)的各個層次

三、判斷題

1、風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。()

2、損失是一個事后概念，而風(fēng)險是一個事前概念。()

3、威廉.夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命中提出。()4、1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。()

5、全球的風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式

參考答案

一、單選題

1—5 CCAAD

二、多選題

1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD

三、判斷題

1—5 T F F T F 風(fēng)險管理

一、單項選擇題

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（A.2% B.4% C.6% D.8%

2.風(fēng)險文化中最重要，最高層次的因素是()。

A.風(fēng)險管理理念

B.風(fēng)險管理知識

C.風(fēng)險管理制度

D.企業(yè)文化

3.以下風(fēng)險中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險的是()。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

二、多項選擇題

1.以下屬于核心資本的是()。

A.股本

B.未分配利潤

C.普通貸款儲備

D.公開儲備

2.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B.根據(jù)收集的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

C.核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況

3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括()。

A.全面

B.審慎

C.有效

D.獨立)。

4.根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當做到()。

A.維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

B.確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利

C.保證及時準確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

D.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管

三、判斷題

1.商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的目標就是消除風(fēng)險，實現(xiàn)零風(fēng)險。()

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。()

3.對商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理是風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。()

4.商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。()

5.商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風(fēng)險文化。()

6.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。()

從業(yè)人員資格認證考試模擬試題(二)

風(fēng)險管理參考答案

一、單項選擇題

1.B 2.A 3.B

二、多項選擇題

1.ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD

三、判斷題

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.√ 單項選擇題

1.有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。

A.商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險

B.市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險

D.市場風(fēng)險通常可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。

2.有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。

A.商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險

B.市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險

D.市場風(fēng)險通常可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。

3.()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標準法

D.蒙特卡洛模擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

多項選擇題

1.損失的可能性有以下()表現(xiàn)形式。

A.實際收益小于預(yù)期收益 B.實際收益大于預(yù)期收益

C.實際成本大高于預(yù)期成本 D.實際成本低于預(yù)期成本

答案：AC

解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預(yù)期收益;實際成本高于預(yù)期，間接減少實際收益。

2.以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是()。

A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

B.會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益

C.會計資本是銀行可以實際利用的資本

D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分

答案：BCD

解析：會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應(yīng)當不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟資本。因此，會計資本與銀行風(fēng)險并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。

3.在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是()。

A.所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。

B.出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C.具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。

D.出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。

答案：AC

解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

判斷題

1.操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。()

答案：√

解析：本題目考察操作風(fēng)險的定義。

2.巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。()

答案：√

解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風(fēng)險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

3.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。()

答案：√ 單選題

1、被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類是()

A、市場風(fēng)險

B、信用風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

2、市場風(fēng)險是指由于()波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。

A、利率

B、匯率

C、市場價格

D、股票價值

3、下列不屬于操作風(fēng)險種類的是()

A、由人員引發(fā)的風(fēng)險

B、由流程引發(fā)的風(fēng)險

C、由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險

D、由外部事件引發(fā)的風(fēng)險

4、當商業(yè)銀行面臨流動性危機時，下列會出現(xiàn)的情況是()

A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為

B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗

C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國

D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)行不當

5、國家風(fēng)險是由()引起的，超出了()的控制范圍

A、債務(wù)人，債權(quán)人

B、債權(quán)人，債務(wù)人

C、債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人

D、債權(quán)人所在國的行為，債務(wù)人

二、多選題

1、下列說法正確的是()

A、信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

B、信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類

C、違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言

D、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

2、下列屬于市場風(fēng)險的種類的有()

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、股票風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

3、下列屬于操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式的是()

A、內(nèi)部欺詐

B、實物資產(chǎn)損壞

C、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

D、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

4、與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有()特點

A、數(shù)據(jù)優(yōu)勢

B、易于計量

C、技術(shù)手段多樣化

D、金融產(chǎn)品種類豐富

5、國家風(fēng)險的基本特征有()

A、發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中

B、發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

C、只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

D、不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

三、判斷題

1、戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。()

2、經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式。()

3、聲譽風(fēng)險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。()

4、國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。()

5、操作風(fēng)險不具有營利性，不能為商業(yè)銀行帶來盈利。()

參考答案

一、單選題

1—5 BCCAC

二、多選題

1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD

三、判斷題

1—5 F T F T T