第一篇：電大_金融風險管理作業1(1-4)[小編推薦]

金融風險管理作業1

一、簡答題

1、如何從微觀和宏觀兩個方面理解金融風險？P6

金融風險包括的范圍很廣，按涉及的范圍劃分，可分為微觀金融風險和宏觀金融風險。微觀金融風險和宏觀金融風險。微觀金融風險是指微觀金融機構在從事金融經營活動和管理過程中發生資產損失或收益損失的可能性。這種損失一旦轉化為現實損失，就會使該金融機構遭受金融資產的虧損、沉淀，資本金受到侵蝕，甚至可能因資不抵債而破產倒閉。宏觀金融風險是指整個金融體系面臨的市場風險，利率風險、匯率風險、操作風險、政策風險、法律風險、國家風險。

（2）按金融風險性質劃分，可分為系統性金融風險和非系統性金融風險。

（3）按金融風險主體分類，可分為：金融機構風險、企業金融風險、居民金融風險、國家金融風險。

（4）按金融風險區域劃分，可分為國內金融風險和國際金融風險。（5）按金融風險層次劃分，可分為微觀金融風險和宏觀金融風險。

（6）按金融風險業務結構劃分，可劃分為：資產風險、負債風當這種金融風險變為現實時，將會導致金融危機，不僅會對工商企業等經濟組織產生深刻影響，對一國乃至全球金融及經濟的穩定都會構成嚴重威脅。

2、金融風險與一般風險的區別是什么？P6-7

金融風險是由于金融資產價格的不正常活動或大量的經濟和金融機構背負巨額債務及其資產結構的惡化，使得它們低于沖擊的能力減弱。金融風險一旦發生，不僅波及金融機構自身，而且還會波及其他一些單個經濟主體和宏觀經濟活動。因此，從金融風險的內涵來看，其內容要比一般風險內容豐富得多。從金融風險的外延看，其范圍要比一般風險的范圍小得多，前者僅限于發生或存在于資金借貸和貨幣經營過程中的風險，而后者包括發生或者存款的一切風險，其范圍要比前者寬廣得多。相對于一般風險：（1）金融風險是資金借貸和資金經營的風險；（2）金融風險具有收益性與損失雙重性；（3）金融風險有可計量和不可計量之分；（4）金融風險是調節宏觀經濟的機制。

3、金融風險有哪些特征?

金融風險除具備一般風險的基本特征以外，還有以下特征： 1.隱蔽性。金融機構的經營活動是不完全透明的，金融風險并非是金融危機爆發時才存在的，可能會因為信用活動特點的表象而掩蓋金融風險不確定性損失的實質。2.擴散性。復雜的債權、債務關系使得一家金融機構出現支付危機時，不僅僅危機自身的生產和發展，還會引起多家金融機構的連鎖反應，最終使金融體系陷入癱瘓，從而引起社會動蕩。3.加速性。由于金融風險具有連帶性、風險范圍的擴散性，金融機構一旦發生經營困難，就會失去社會信用基礎，出現支付困難，甚至出現“擠兌”風潮，并使得金融風險迅速蔓延，加速金融機構倒閉、破產的速度。4.可控性。金融風險是客觀存在的，但也是可以控制的，控制風險并不是說可以消除風險，也不可能完全消除風險，而是通過一定的技術、方法和制度等手段，把金融風險降到可承受的范圍內。

4、金融風險是如何分類的。

（1）按金融風險的形態劃分，可分為：信用風險、流動性風險、險、中間業務風險和外匯業務風險。

（7）按金融風險程度劃分，可分為：資產風險、負債風險、中間業務風險和外匯業務風險。

5、金融風險產生的原因有哪些？

產生金融風險的基本原因在于金融企業從事貨幣經營和信用活動的不確定性。具體包括：（1）信息的不完全性與不對稱性。（2）金融機構之前的競爭日趨激烈。（3）金融體系脆弱性加大。（4）金融創新加大金融監管的難度。（5）金融機構經營環境缺陷。（6）金融機構制度不健全。（7）經濟體制性原因。（8）金融投機。（9）其他原因，如國際金融風險的轉移、金融生態環境、金融有效監管等。

6、信息不對稱的含義是什么？信息不對稱導致的逆向選擇和道德風險是什么？

信息不對稱是指某些參與人擁有但另一些參與人不擁有的信息。信息不對稱的含義有兩點：（1）有關交易的信息在交易雙方之間的分布是不對稱的。（2）處于信息劣勢的一方缺乏相關信息，但可以知道相關信息的概率分布。

“逆向選擇”是阿克洛夫在分析舊車市場時提出的“劣質車驅逐優質車”理論。在舊車市場上，賣者知道車的真實質量，買者不知道，只知道車的平均質量，因此，只愿意根據平均質量支付價格，這樣一來，高于平均質量的汽車就會退出市場，市場上只剩下低于平均質量的汽車。

道德風險是指在達成契約后，也就是在合同實施中，由于一方缺乏另一方的信息，這時擁有信息方就可能會利用信息優勢，從事使自己利益最大化而損害另一方利益的行為。

7、金融風險與金融危機的區別是什么？

金融風險是指遭受損失的可能性，是尚未實現的損失，是普遍存在的，是在一定誘因下爆發金融危機的必要條件。金融危機是金融風險積聚到一定程度時以突發性、破壞性的方式表現出來的，其作用和影響范圍是系統的，也就是說金融危機是金融風險的積累和爆發，是金融風險的極端表現，體現了金融風險的“極限效應”，使金融活動中的可能損失轉化為現實損失。金融危機是指金融體系出現嚴重困難

乃至崩潰，全部變現金融資產指標的急劇惡化，金融資產價格暴跌，金融機構陷入困境或破產，會對實物經濟運行產生極為不利的影響。從這個意義講，金融危機是金融風險長期存在、普遍存在條件下的突出性結果。

8、銀行業風險主要表現在哪幾個方面？

（1）銀行信用風險。主要指債務人不能如期足額償還借款而造成銀行貸款損失的風險，主要表現為：不良貸款資產比重高、數額大；種種有效措施以減少風險發生的可能性和破壞性。（4）分散策略。指管理者通過承擔各種性質不同的風險，利用它們之間的相關程度來取得最優風險組合，使加總后的總體風險水平最低。（5）轉移策略。也是一種事前控制策略，即在風險發生之前，通過各種交易活動，把可能發生的危險轉移給其他人承擔。（6）補償策略。首先是將風險報酬計入價格中，其次是與貸款人訂立抵押條款，再有就是通過司法手段對債務人提起財產清理的訴訟。（7）風險管理。風險管理是貫穿于整銀行貸款呆滯、損失嚴重；信貸風險過于集中。

（2）商業銀行流動性風險。主要變現為商業銀行資產負債比例的嚴重失調，一是存貸款比例過高；二是銀行資產產品品種單一；三是資本充足率低。

（3）商業銀行市場風險。商業銀行面臨的市場風險主要是利率風險和匯率風險。

（4）商業銀行操作風險。主要表現為商業銀行在經營過程中因財務或機構設置不合理、組織分工存在漏洞、規章制度和操作規程不嚴等原因而造成的損失。

金融風險管理作業

21、金融風險管理的含義是什么？

金融風險管理，是管理科學的重要分支，是研究銀行等金融機構的經營中各種風險的生成機理、計量方法、處理程序和決策措施的一門科學。商業銀行金融風險是運用系統、規范的方法對金融機構業務經營管理中的各種風險進行識別、評價、控制和處理的過程。所謂系統、規范的方法，就是建立一套對商業銀行金融風險的衡量標準，并按照這個標準去識別、衡量、評價和處理風險。

2、金融風險管理的目的是什么？

（1）保證各金融機構和整個金融體系的穩健安全。（2）維護社會公眾的利益。

（3）保證金融機構的公平競爭和較高效率。（4）保證國家宏觀貨幣政策制定和貫徹執行。3、20世紀70年代以來，金融風險表現出哪些新的特征？

20世紀70年代以來，全球金融領域表現出來以下三個方面的特地：一是金融危機的自由化；二是金融行為的證券化；三是金融的一體化。這些特點使得金融風險越來越嚴重，且越來越復雜。

4、金融風險管理的策略有哪些？

（1）回避策略。是一種事前控制，指決策者考慮到風險的存在，主動放棄或拒絕承擔該風險。（2）防范策略。指預防風險的產生。金融機構通過對風險事故發生的條件、原因進行分析，盡量限制事故發生條件的產生，從而使風險事故發生的可能性盡量減少直至完全消除。（3）抑制策略。又稱消縮策略，是指金融機構承擔風險后，采取

個金融風險管理過程中的，它包括外部監管和內部監控。

5、金融風險管理的組織系統如何構建？

一個金融機構的風險管理組織系統一般包括三大子系統：董事會和風險管理委員會、風險管理部以及業務系統。董事會是公司的決策機構，它的任務是確定公司的經營目標和經營策略，它必須對股東大會負責。在董事會中，通常由3-5名董事組成“風險管理委員會”，承擔董事會的日常風險管理職能，并定期向董事會報告風險管理方面的有關問題。風險管理部是風險管理委員會下設的、獨立于日常交易管理之外的實務部門，它通常設有戰略組和監控組。業務系統是整個金融風險管理系統的直接而又相當重要的組成部分，它既與風險管理部相分離，獨立成為一個金融風險管理體系，又與風險管理部具有有機聯系，要執行風險管理部制定的有關風險管理制度和戰略，并要協助、支持風險管理部的工作，及時向風險管理部匯報、反饋有關信息。具體操作，金融機構有按順序遞進的三道監控防線，第一道監控防線是崗位制約；第二道監控防線是部門制約；第三道監控防線是內部稽核。

6、關于金融風險的數據倉庫主要由哪些信息構成？

數據倉庫存儲著前臺交易記錄信息、各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。數據倉庫至少要容納以下幾類信息：（1）客戶基本信息。（2）授信合同信息。（3）信貸賬務信息。（4）擔保品信息。（5）清償數據信息。（6）企業財務信息。

7、關于金融風險的數據分析系統主要由哪幾個子系統構成？（1）貸款評估系統。該系統的定位是使信貸評估工作具有規范性和科學性。

（2）財務報表分析系統。該系統必須能夠利用不同行業客戶提供的財務報表進行客戶違約概率分析，并將違約概率與客戶評級結果相互對應，同時能針對特定屬性的企業群進行診斷。

（3）擔保品評估系統。該系統定位于在擔保品數據采集的基礎上完全實時監控及風險分析。

（4）資產組合量化系統。該系統定位于進行風險信息加工處理，最終滿足資產組合分析的需要。金融風險管理作業

31、金融風險識別的原則有什么？

金融風險識別必須堅持三個原則：一是既全面，又深入；二是既及時，又準確；三是既連續，又系統。

2、貸款五級分類法將信貸資產分成哪五個級別？各自的含義是什么？

按信貸風險從小到大的順序，將貸款依次分為“正常、關注、次級、可疑、損失”五個級別，后三個級別為不良貸款。正常類貸款，態數額，更要分析它們的變動趨勢，因為只有從趨勢的變動中，才能發現銀行正在形成的風險及其程度的高低。此外，不僅要分析這兩個指標的變動趨勢，還要對銀行的盈利進行分解，找出盈利的主要來源和影響盈利的因素。盈利分解分析法就對銀行盈利來源進行了分析。銀行盈利分析法的指標計算公式：

資本收益率=稅后凈收入/總資本資產 收益率=稅后凈收入/總資

是指借款人能夠履行合同，沒有足夠的理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。關注類貸款，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。次級類貸款，是指借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失。可疑類貸款，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能要造成較大損失。損失類貸款，是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無法收回，或只能收回極少部分。

3、如何用比例指標從信貸資產結構比重角度分析信貸資產風險？

（1）不良貸款余額/全部貸款余額。該指標反映的是銀行貸款質量的惡化程度。其中不良貸款余額是指次級類、可疑類和損失類貸款額的總和。

（2）（正常貸款余額 + 關注貸款余額）/全部貸款余額。該指標反映銀行貸款的總體安全程度。

（3）加權風險貸款余額/（核心資本 + 準備金）。這一比率反映的是銀行資本可能遭受侵蝕的程度和銀行消化這些損失的能力。

4、從資產負債表的結構來識別金融風險的8項指標是什么？

（1）存貸比比率。（2）中長期貸款比率。（3）流動性比率。（4）國際商業借款比率。（5）境外資金運用比率。（6）備付金比率。（7）單個貸款比率.（8）拆借資金比率。

5、如何計算一級資本充足率、總資本充足率？

（1）一級資本充足率 = 一級資本額 / 風險調整資產

其中一級資本又稱核心資本，包括普通股權額和留存收益，風險調整資產 = 表內資產 × 相應風險權數 + 表外項目 × 信用換算系數 × 對應的表內資產的風險權數。

（2）總資本充足率 =（一級資本額 + 二級資本額）/ 風險調整資產

二級資本又稱補充資本，包括優先股權額（非投票權股東持有部分）和大部分從屬債務。

6、如何計算風險調整資產？

風險調整資產=∑表內資產×相應風險權屬 + ∑表外項目×信用換算系數×對應的表內資產的風險權數

7、如何理解銀行盈利分解分析法樹形圖及其中各項指標如何計算。

分析銀行的盈利能力，不僅要分析資產收益率和資產收益率的靜

產

資本乘數=總資產/總資本 凈利息收益率=（總利息收入-總利息支出）/總資產

凈非利息經營收益率=（非利息經營收入-非利息經營支出）/總資產

凈非經營收益率=（非經營收入-非經營支出）/總資產所得稅稅率=所得稅支出/總資產

有息資產的凈利息收益率=（總利息收入-總利息支出）/總有息資產總額

有息資產占總資產比率=有息資產/總資產凈利息差額=有息資產的利息收益率-付息負債的支出收益率

來自凈利息頭寸的損益=凈利息頭寸占有息資產比率×有息負債的利息支付率

有息資產的利息收益率=總利息收入/總有息資產有息負債的利息支付率=總利息支出/總有息負債

凈利息頭寸占有息資產的比率=（總有息資產-總有息負債）/總有息資產

金融風險管理作業

41、息票債券的當期售價的折現公式及其含義是什么？

nF×ibF

Pd=∑------------+----------m=1mn

(1 + i)(1 + i)

Pd代表債券的當期售價；F代表債券的面值；C代表各年息票利息，等于面值F乘以息票利率ib；i代表到期收益率。

2、統一公債的收益率公式及其含義是什么？CCPc =---------，即i =---------iPc

統一公債是一種沒有到期日、不償還本金、永遠支付固定金額息票利息（C）的永久性債券，即式中的n趨于無窮大。Pc為債券的發行價格。

3、如何計算貼現發現債券的到期收益率？

FRf）

e

Pr代表風險升水；R 該資產的預期回報率；Rf代表無風險利率，?值該資產回報率對資本市場變動e的敏感度；Rm 市場資產組合的預期回報率。如果某種資產的?值為

0，則意味著它沒有系統性風險，其風險升水為0；如果其?值為1.0，則表示該資產的系統性風險與整個市場相同，其風險升水與市場一

致，為e

Rm – Rf。假如該資產的?值更高，為2.0，則其風險升水與市場一致。

e

Pr= R – Rfe

e

= ?1（Rfactor1Rf)+?+ ?k(Rfactork-Rf)

與計算單一?值的CAPM不同，APT通過估計一項資產的回報率對各種因素變動的敏感程度來計算多個?值。套利定價理論表明，一項

資產的風險升水與各種影響因素的風險升水有關，且隨著該資產對各因素的敏感性提高，其風險升水也會隨之提高。

5、如何用無風險債券利率為參照利率來確定風險貸款利率？ 從利潤最大化的原則出發，風險性貸款的價格至少應該能保證其期望收益率不小于無風險投資的收益率。假定一筆貸款違約的概率為d，能按時收回本金和利息的概率就是（1-d）。如果無風險債券的利率為γ，*

該風險性貸款價格（利率）γ應滿足下式：*

（1 + γ）（1-d）=1+γ

所以風險貸款的價格為：

*1+γ

γ=———-

11–d

*的資產回報頻率的度量，特別地，它衡量距均值大平方偏離的頻率。

如果資產回報率在均值之上很遠，在均值之下很遠的情況經常發生，不管它們更多地分布在均值之上，還是更多的均值之下，或者還是同

樣地發生，資產回報率的分布將會顯示出很高的峰態。

偏態：分布的偏態用于衡量在特定方向上發生高收益率的頻率。如果一項資產高的負回報次數多于高的正回報次數，就說該資產的收

益率分布偏向左邊，或者說有一個“左肥尾”。如果一項資產高的正回報次數多于高的負回報次數，就說該資產回報的分布偏向右邊，或者說有一個“右肥尾”。

7、金融資產VaR的概念是什么？有何特征？

在險價值VaR是指在一定的置信水平下，某一種金融資產（證券組合）在未來特定的一段時間內的最大可能損失。VaR法是完全基于統計分析基礎上的、用于度量資產或資產組合風險的一種方法。VaR方法有正反兩方面特征。（1）正面特征：有利于比較不同業務部門之間的風險大小，有利于進行基于風險調整的績效評估、資本

配置、風險限額等；是基于資產組合層面上的風險度量工具，可以從具體業務品種、客戶、機構等層面上度量敞口風險，充分考慮了不同

資產價格變化之間的相關性，體現了資產組合分散化對降低風險的作用；可以度量資產集中度風險。（2）反面特征：認為歷史數據與未來

數據完全相等，認為收益分布完全符合正態分布的假設與現實存在差距；只是市場正常變動時對市場（信用）風險的有限測量，而無法對

金融市場價格的極端變動給資產組合造成的損失進行度量。

8、VaR的參數選擇和影響參數的因素有什么？

計算VaR必須確定時間段和置信水平兩個關鍵參數。（1）時間段：是指VaR的時間范圍，時間范圍越長，資產價格的波動性也越大。選擇時間段一般要考慮流動性、正態性、頭寸調整和數據約束四方面因素。（2）置信水平：并非越高越好，而是要依賴于對VaR驗證的需要、內部風險資本需求、監管要求、不同機構之間比較的需要。

第二篇：2014年電大金融風險管理（定稿）

（一)單項選擇題

按金融風險的性質可將風險劃分為（C 系統性風險和非系統性風險）。

被視為銀行一線準備金的是（B.現金資產）。

保險公司的財務風險集中體現在（C 資產和負債的不匹配）。（C成長型基金）是以追求長期資本利得為主要目標的互助基金，為了達到這個目的，它主要投資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。（A德爾菲法）是20世紀50年代初研究使用的一種調查征求意見的方法，現在已經被廣泛應用到經濟、社會預測和決策之中。

20世紀90年代以來，金融危機更多的是以（B．貨幣危機）形式爆發。

（B 20%）的負債率、100％的債務率和25％的償債率是債務國控制外債總量和結構的警戒線。

（C.法律風險）是指金融機構或其他經濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。

（D.分散策略）是指管理者通過承擔各種性質不同的風險，利用它們之間的相關程度來取得最優風險組合，使加總后的總體風險水平最低。

（A.負債管理）理論認為，銀行不僅可以通過增加資產和改善資產結構來降低流動性風險，而且可以通過向外借錢提供流動性，只要銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證。

根據《巴塞爾資本協議》規定，商業銀行的總資本充足率不能低于（C.8%）。（A.GDP增長率）在反映一國經濟增長速度的同時，也反映了該國經濟的總體發展態勢。

(B 公司型)基金具有法人資格。

（A．國際金融工程師學會（IAFE）的成立）標志著金融工程學正式形成。

（D 硬）貨幣是對外價值穩定且趨于升值的貨幣。

將單一風險暴露指標與固定百分比相乘得出監管資本要求的方法是（B基本指標法）

流動性比率是流動性資產與（B.流動性負債）之間的商。流動性風險是指銀行用于即時支付的流動資產不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失（A清償能力）的風險。

流動性缺口是指銀行（A．資產）和負債之間的差額。利率互換交易始于2O世紀（D.80年代初）。

(A流動性風險）是商業銀行負債業務面臨的最大風險。（C.馬柯維茨）系統地提出現代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎。（A期貨合約）是在交易所內集中交易的、標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。期權標的資產的價格波動越大，期權的時間價值（A 越大）期限少于一年的認股權證為（B備兌認股權證）。融資租賃一般包括租賃和（D購貨）兩個合同。

（A.數據倉庫）存儲前前臺交易記錄信息、各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。

所謂的“存貸款比例”是指（A.貸款/存款）。

貼現發行債券的到期收益率與當期債券價格（B.反向）相關。X.（A.信用風險）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。

狹義的信用風險是指銀行信用風險，也就是由于（B.借款人）主觀違約或客觀上還款出現困難，而給放款銀行帶來本息損失的風險。

信用風險的核心內容是（A信貸風險）

信用社面臨的最基本的風險是（B流動性風險）

現代意義上的金融衍生工具產生于（D 20世紀70年代）。(B．系統性風險）是指市場聚集性風險，對金融體系的完整性構成威脅。

依照“貸款風險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（C.可疑類貸款）。1968年的Z評分模型中，對風險值的影響最大的指標是（C銷售收入/總資產）

銀行的持續期缺口公式是（A）

源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風險是（B 折算風險）。引起證券承銷失敗的原因包括操作風險、（D市場風險）和信用風險。

銀行對技術性風險的控制和管理能力在很大程度上取決于（B．計算機安全技術的先進程度以及所選擇的開發商、供應商、咨詢或評估公司的水平）。

（C.轉移策略）是在風險發生之前，通過各種交易活動，把可能發生的危險轉移給其他人承擔（B.折算風險），又稱為會計風險，是指對財務報表會計處理，將功能貨幣轉為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。

證券投資管理的首要目標是（D本金安全）。

證券承銷的信用風險主要表現為，在證券承銷完成之后，證券的（D發行人）不按時向證券公司支付承銷費用，給證券公司帶來相應的損失.證券公司的經紀業務是在（B二級市場）市場上完成的。目前，互換類（Swap）金融衍生工具一般分為（B貨幣互換）和利率互換兩大類。Q.缺口是指利率敏感型（A．資產）與利率敏感型負債之間的差額之間的差額。

并購業務是證券公司（C投資銀行業務）的一項重要業務。麥考利存續期是金融工具利息收人的現值與金觸工具（B 現值）之比。

回購協議是產生于20世紀60年代末的一種（C.短期）資金融通方式。

人員風險是指（B.缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現的恰當評估和考核等導致的風險）。

上世紀50年代，馬柯維茨的（C 資產組合選擇）理論和莫迪里亞尼—米勒的MM定理為現代金融理論的定量化發展指明了方向。直到現在，金融工程的理論基礎仍是這兩大理論。為了解決一筆貸款從貸前調查到貸后檢查完全由一個信貸員負責而導致的決策失誤或以權謀私問題，我國銀行都開始實行了（D 審貸分離）制度，以降低信貸風險。我國于20世紀（A.90年代）恢復股票的發行。我國的銀行業自律組織―銀行業協會成立于（C.2000）年。網絡銀行業務技術風險管理主要應密切注意兩個渠道：首先是（A 數據傳輸和身份認證）；其次是應用系統的設計。下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統性風險最為直接、有效（A.風險分散）。

下列風險中不屬于操作風險的是（C．流動性風險）下列證券中，風險最小的是（B中央政府債券）。

下列措施中不屬于理賠環節風險管理措施的是（D建立、健全風險核保制度）。

下列不屬于保險資金運用風險管理的是（D加大對異常信息和行為的監控力度）

下列屬于證券公司自營業務特點的是（B以自有資金進行證券投資，盈利歸已，風險自擔)

下列各項，負責信用社內部審計監督的是（B監管理事會）下列各項，（A進口商）所承擔的匯率風險主要是商業性風險。下面不是網絡銀行的特點的是（D．交易費用與物理地點有相關性）。

以下不屬于代理業務中的操作風險的是（D 代客理財產品由于市場利率波動而造成損失）一般認為，1997年我國成功避開了亞洲金融危機的主要原因是我國當時沒有開放（B.資本賬戶）

資本乘數等于（D.總資產）除以總資本后所獲得的數值。資產負債管理理論產生于20世紀（D.70年代末、8O年代初）。在出口或對外貸款的場合，如果預測計價結算或清償的貨幣匯率貶位，可以在爭得對方同意的前提下（C 提前收匯），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。

做好現金需求預測是開放式基金管理（C贖回與流動性風險）的手段。

中國股票市場中（B 認購權證）是一種買進權利，持有人有權于約定期間（美式）或到期日（歐式），以約定價格買進約定數量的資產。

在電子交易過程中，負責核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是（A．電子認證中心（CA)）。當銀行的利率敏感性資產大于利率敏感性負債時，市場利率的上升會（A.增加）銀行利潤；反之，則會減少銀行利潤。當銀行的利率敏感型資產大于利率敏感型負債時，市場利率的（A．上升）會增加銀行的利潤。

當期權協議價格與標的資產的市場價格相同時，期權的狀態為（C 兩平）

基金管理公司進行風險管理與控制的基礎是（A良好的內部控制制度）。

金融機構的流動性需求具有（A．剛性特征）。金融機構的流動性越高，(B．風險性越小）。

金融信托投資公司的主要風險不包括（D稅務風險）金融衍生工具面臨的基礎性風險是（A 市場風險）

金融自由化中的“價格自由化”主要是指（A 利率）的自由化。

（二）多項選擇題

按金融風險主體分類，金融風險可以劃分為以下哪幾類風險：（ABCD）A.國家金融風險B.金融機構風險C.居民金融風險D.企業金融風險

按照美國標準普爾、穆迪等著名評級公司的作業流程，信用評級過程一般包括的階段有（ABCE）。A準備B．會談C．評定E．事后管理

保險公司保險業務風險主要包括（ABC）。A．保險產品風險 B．承保風險 C．理賠風險

保險公司資產負債管理技術主要有（ACD）。A．現金流匹配策略 C．久期免疫策略 D動態財務分析保險資金運用的風險管理層次包括（ABC）。A．宏觀決策層次 B．投資實施層次 C．監督與考核層次

保險公司整體風險管理的特征包括（ABCD）。A．目的明確性 B．全面性 C．全方位性 D．可擴展性

根據有效市場假說理論，可以根據市場效率的高低將資本市場分為（BCE）。B.弱有效市場C.強有效市場E.中度有效市場

根據國際金融組織對外債的定義，外債的特征有（ABD）。A．外債的當事雙方應具有債權債務關系 B.外債的債權債務關系須具有契約性 D.外債的債權債務關系必須是發生在居民與非居民之間的利率期貨的特征有（ABCD）。A．標準化的合約條款 B沖銷交易C．公開交易的市場 D.交易主體的另一方是交易所

利用互聯網開展保險業務具有以下優點(ABCDE)A．擴大知名度B．簡化保險商品交易手續，提高效率C．方便保險產品的宣傳D．促進保險公司和保險消費者雙方的相互了解 E．提高競爭力

利率風險的常用分析方法有（AB）A．收益分析法B.經濟價值分析法

利率風險的主要形式有（ABCD）A重新定價風險B收益率曲線風險 C基準風險D期權性風險利率風險管理的方法有（ABE）。A．合理選擇利率B．利率掉期E．貨幣互換

利率上限可看成由一系列不同有效期限的合成.（AC）A．借款人利率期權C．賣出利率期權 融資租賃涉及的幾個必要當事人包括：（ABC）A.出租人B.承租人C.供貨人

B.巴塞爾委員會把網絡銀行風險管理分為三個步驟（ABC）。A．評估風險B．管理和控制風險C.監控風險

C.從各國的實踐情況看，金融自由化主要集中在（ABCD）A．價格自由化B．市場準入自由化C．業務經營自由化D．資本流動自由化

C.從銀行資產和負債結構來識別金融風險的指標有（ABCE）。A.存貸款比率 B.備付金比率 C.流動性比率 E.單個貸款比率

E.20世紀70年代以來，金融風險的突出特點是（ABC）。A.證券市場的價格風險B.金融機構的信用風險C.金融機構的流動性風險

F.風險估價的基本方法有（ABCE）。A．原始成本法B．重置成本法C．市場價值法 E．實際現金價值法

F.(ABCDE)方面可能引起證券公司經紀業務的風險。A.交易環節的風險 B．技術設備問題引致的風險 C．證券公司工作人員故意或失誤造成的風險 D．財務及資金制度不健全引致的風險 E．其他不正當的交易行為引致的風險

F.非銀行經濟主體的交易風險管理方法中，商業法包括（ABDE）A選擇有利的合同貨幣 B．加列合同條款 D．提前或推遲收付匯 E．配對

F.房地產貸款出現風險的征兆包括：（ABD）A.同一地區房地產項目供過于求 B.項目計劃或設計中途改變 D.銷售緩慢，售價折扣過大

G.關于風險的定義，下列正確的是(ABCD)A.風險是發生某一經濟損失的不確定性B.風險是經濟損失機會或損失的可能性 C.風險是經濟可能發生的損害和危險D.風險是經濟預期與實際發生各種結果的差異G.國家風險的基本特征有（BD）。B.發生在國際經濟金融活動中D.不論是政府、商業銀行、企業，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失

G.開放式基金面臨的特殊風險包括(ABC）。A贖回與流動性風險B投資的市場風險C．募集風險

農村信用社的資金大部分來自農民的是最便捷的服務產品。（C A）C.儲蓄存款，A.小額農貸內部控制制度中的業務控制包括（ABCDE）。A．投資管理業務控制B．信息披露控制C．信息技術系統控制D．會計系統控制E．監察稽核控制國際上常用的借款方式有（ABCDE）A.國際金融組織貸款 B.外國政府貸款 C.政府混合貸款 D.出口信貸 E.銀團貸款 G.廣義的操作風險概念把除以外的所有風險都視為操作風險。（CD）C.市場風險和D.信用風險

G.廣義的保險公司風險管理，涵蓋保險公司經營活動的一切方面和環節，既包括產品設計、展業、和等環節。（ACD）A.理賠、C.核保和D.核賠

內控系統的設置要以金融風險管理為主線，并遵循以下原則（ACD）。A.有效性 C.全面性 D.獨立性屬于商業銀行資產項目的是（ACDE）。A.現金資產 C.各種貸款 D.證券投資 E.固定資產 網絡金融的安全要素包括（BCDE）。B．機密性C．不可抵賴性D．完整性E．審查能力

W.網絡銀行操作風險可能源于（ABC）。A．系統的可靠性或完整性嚴重不足B．客戶的誤操作C．系統設計、實施中的缺陷

外匯的敞口頭寸包括：（AC）等幾種情況。A.外匯買入數額大于或小于賣出數額C.外匯資產與負債數量相等，但期限不同

在下列“貸款風險五級分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”：（ACE）A可疑C次級E 損失

信息不對稱又導致信貸市場的和___，從而呆壞賬和金融風險的發生。（AC）__A.逆向選擇C.道德風險___ X.下列說法正確的是（ABC）A.信用風險又被稱為違約風險 B.信用風險是最古老也是最重要的一種風險 C.信用風險存在于一切信用交易活動中

信貸風險防范的方法中，減少風險的具體措施有（ABCDE）。A.實行信貸配給制度B.實施抵押擔保C.簽訂限制性契約D.提供貸款承諾E.跟蹤客戶的資產負債和資金流動情況信貸結構調整通常包括（ACDE）。A.產業和行業結構調整 C.區域結構調整D.種類結構調整E.貸款期限和規模結構調整

信貸資產風險的主要成因包括（ABD）。A.來自經營環境的風險 B.來自借款人的風險 D.來自銀行內部的風險 下列各項，屬于金融衍生工具的有（ABDE）。A遠期B．期貨 D．期權E．互換

證券公司流動性風險主要來自（ABCD）。A．代客理財B．自營證券業務C．新股（債券）發行及配售承銷業務 D．客戶信用交易

折算風險的管理方法有（AD）A．缺口法 D．合約保值法操作風險管理框架包括（ABCD）。A.戰略 B.流程 C.基礎設施 D.環境

操作風險度量模型可以劃分為（ABC）。A.基本指標法 B.標準化方法 C.高級衡量法操作風險的主要特點有（ABD）。A.發生頻率低，但損失大 B.單個操作風險因素和操作性損失間數量關系不清晰D.人為因素是操作風險產生的主要原因

在不良資產的化解和防范措施中，債權流動或轉化方式主要包括：（ACD）A.資產證券化 C.債權出售或轉讓 D.債權轉股權

證券投資分散化的主要方式有（ABCDE）。A.證券種類分散化B.證券到期時間分散化C.投資部門分散化D.投資行業分散化E.投資時機分散化

證券承銷的市場風險就是在整個市場行情不斷下跌的時候，證券公司無法將要承銷的證券按預定的全部銷售給的風險。（C A）C.發行價A.投資者證券公司的主要業務有（ABCE）。A.證券承銷業務 B.證券經

紀業務 C.證券自營業務E.財務顧問業務

證券公司的風險有（ABCDE）。A.市場風險B.操作風險 C.系統風險 D.流動性風險 E.信用風險

證券承銷的類型有（ACD）。A．全額包銷C．余額包銷

D．代銷

證券投資基金的特點是（AB）。A．收益共享B．風險共擔

管理利率風險的常用衍生金融工具包括（ABCDE）。A遠期利率協定B利率期貨C利率期權D利率互換E利率上限 J.金融風險的特征是(ABCD)A.隱蔽性B.擴散性C.加速性D.可控性

J.金融風險管理的目的主要應該包括以下幾點：（ACDE）

A.保證各金融機構和整個金融體系的穩健安全 C.保證金融機構的公平競爭和較高效率 D.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執行E.維護社會公眾的利益

J.金融風險綜合分析系統一般包括（ABCD）。A.貸款評估系統 B.財務報表分析系統 C.擔保品評估系統 D.資產組合量化系統

J.基金管理公司風險管理的原則包括（ABCDE）。A首要性原則B．全面性原則C．審慎性原則 D．獨立性原則和‘防火墻”原則E．適時性原則和有效性原則

J.金融工程學可以看做是三者結合的新興交叉科學。（ABC）A．現代金融學 B.信息技術C．工程方法

J.金融信托投資的基本職能有（AC）。A．財產管理C．融通資金

J.金融信托風險管理原則有（ACD）。A．投資比例控制C．投資分散原則D．保險控制原則

J.金融機構流動性較強的負債有（ABCD）。A．活期存款B．大額可轉讓定期存單C．向其他金融企業拆借資金 D．向中央銀行借款

J.金融衍生工具面臨的風險包括（ABCDE）。A市場風險

B．信用風險C．流動性風險D操作風險E．法律風險 J.金融工程運用的實體工具可以劃分為（ABCDE）。A.商品市場工具B．貨幣市場工具 C．資本市場工具 D．外匯市場工具 E．權益市場工具

J.金融工程常用的幾種現貨實體工具為（ABCD）A．股票

B．票據發行便利C．回購協議 D．可轉換債券

J.金融衍生工具信用風險管理的過程包括（BCD）。B．信用風險評估 C信用風險控制D信用風險財務處理

J.金融危機產生的根源是（DE）D．金融體系內在的脆弱性E.經濟周期波動形成的經濟危機

K.J.基金的銷售包括以下哪幾種方式：（ABCD）A.計劃銷售法 B.直接銷售法C.承銷法D.通過商業銀行或保險公司促銷法

J.金融風險預警指標有（ABE）。A．金融機構穩定性指標 B.宏觀經濟穩定性指標 E.市場風險指標

某金融機構預測未來市場利率會上升, 并進行積極的利率敏感性缺口管理，下列各項描述正確的是（AD）。A.最佳的利率敏感性缺口狀態是正缺口D.最可取的措施是增加利率敏感性資產，減少利率敏感性負債

S.商業銀行的負債項目由和三大負債組成。（ACE）A.存款C.借款E.結算中占用資金

S.S.商業銀行的資產主要包括四種資產，分別是：（BCDE）

B.現金資產 C.證券投資 D.貸款 E.固定資產

S.商業銀行貸款理論的缺陷是（ABC）。A．沒有考慮貸款需求多樣化B．沒有認識到存款的相對穩定性 C．沒有注意到貸款清償的外部條件

S.商業銀行現金資產包括（ABC）A．庫存現金 B在中央銀行的存款C．同業存款

S.商業銀行頭寸包括（ABC）。A．基礎頭寸B．可用頭寸C．可貸頭寸

S.商業銀行面臨的外部風險主要包括（ABD）A.信用風險

B.市場風險 D.法律風險

S.商業銀行中間業務風險具有以下（ABCDE）特點。A.風險透明度差B.風險多樣化C.風險自由度大D.風險可測性低E.風險損失度高

S.商業銀行全面風險管理體系由以下（ABCDE）要素組成。

A.風險管理環境與風險信息處理B．風險管理目標與政策設定C.風險監測與識別、后評價和持續改講D.風險評括與內部控制E.風險定價與處置

X.西方發達國家的金融風險防范體系包括（ABCDE）。A．立法規范制度B．內、外部監管制度C．存款保險制度D．市場準入退出制度E.“駱駝評級”制度

Y.一個金融機構的風險管理組織系統一般包括以下子系統（BDE）。B.董事會和風險管理委員會 D.風險管理部 E.業務系統

Y.銀行外匯頭寸管理方法有（BDE）B.設立合理的外匯交易頭寸限額 D.及時拋補敞口頭寸 E.積極建立預防性頭寸 Z.在貿易融資業務中，資金可能出現風險的征兆有（ABE）。A信用問題B．操作問題E．匯率問題

Z.專家制度法的內容包括（ABCDE）。A．品德與聲望 B．資格與能力 C．資金實力 D．擔保 E．經營條件和商業周期 Z.Z.正如諾貝爾經濟學獎得主默頓所說，(CD)在過去的20年間是引發金融創新的主要原因。C．監管因素D．稅收因素

Z.在規避風險的過程中，金融工程技術主要運用于（AD）。

A.套期保值D．構造組合（三）判斷題

保險公司有必要建立專門機構進行整體風險管理。（√)

F.封閉式基金在存續期內面臨的流動性風險比開放式基金少。（√)

杠桿收購是指并購企業通過信貸所融資本獲得目標企業的產權，并以目標企業未來的利潤和現金流償還負債的并購方式。（√）核心存款，是指那些相對來說比較穩定的、對利率變化不敏感的存款，季節變化和經濟環境對其影響也比較小。（√）利率上下限的期權費支出可以為零。（√）歐式期權的買方只能在到期日行使合同，這是歐式期權區別 于美式期權的顯著特點(√)外債的償還管理中，在一定條件下可以借新債還舊債。(√)外匯期貨期權是以外匯期貨為對象的期權交易。（√）信用風險與市場風險的區別之一是防范信用風險工作中會遇到法律方面的障礙，而市場風險方面的法律限制很少（√）信托投資公司的違約風險可能是由于發放貸款前或進行投資前缺乏審查造成的，也可能是發放貸款或投資后客戶經營狀況惡化而造成。（√)現實中，進行股票風險管理時很難做到完全的套期保位。（√）擁有外匯多頭頭寸的企業將面臨外匯貶值的風險，而擁有外匯空頭頭寸的企業將面臨外匯升值的風險。（√）銀行對網絡金融業務的安全性風險的考慮是首要的。（√）存續期是對某一種資產或負債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量（√）不確定性是風險的基本特征。（√）一種金融資產的預期收益率的方差小，說明其收益的平均變動幅度小，則投資的風險也越小（√）在強有效市場中，幾乎不可能獲得超常收益。（√）操作風險是指由于不完善或者有問題的內部程序、人員、系統或外部事件造成的直接或者間接損失的風險。(√)在全額包銷中，承銷商從發行者那里買入資本市場工具時的價格一般低于其向社會公開發售的價格。（√）網絡金融業務中金融產品和信息是以電子形式存在的。（√）風險管理部是風險管理委員會下設的，獨立于日常交易管理之外的實務部門。（√）金融風險按層次可分為微觀金融風險和宏觀金融風險。（√）金融風險管理是研究銀行等金融機構的經營中各種風險的生成機理、計量方法、處理程序和決策措施的一門科(√）金融風險識別是金融風險管理的第一步。（√）金融機構流動性風險產生的原因是多方面的，其中主要原因之一是資產與負債的期限結構不匹配。（√）金融租賃除了融資功能外，還具有推銷功能。（√)金融理論的發展是金融工程得以確立的基礎和前提。（√）金融危機是金融風險的集中體現和極端形式。（√）會計風險的大小與折算方法有關。（√）商業銀行可以通過一定方式將信貸資產風險轉嫁給他人。（√）契約型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依據公司法設立的。（√）進行保護性止損是控制基金投資風險的一種有效手段。（√)系統性風險不是單個金融機構的工作范圍，但加強金融機構自身的風險管理，會降低整個金融體系承受的風險（√）因為融資技術和融資工具的創新，使許多業務可以在資產與負債表內外相互轉換，所以《巴塞爾協議》要求銀行表內外業務統一管理。（√）

第三篇：電大《金融風險管理》形考作業2參考答案

《金融風險管理》作業二

1、金融風險管理的含義是什么？

金融風險管理，是管理科學的重要分支，是研究銀行等金融機構在經營中各種風險的生成機理、計量方法、處理程序和決策措施的一門科學。

2、金融風險管理的目的是什么？

（1）保證各金融機構和整個金融體系的穩健安全；

（2）維護社會公眾的利益；

（3）保證金融機構的公平競爭和較高效率；

（4）保證國家宏觀貨幣政策制定和貫徹執行。

3、20世紀70年代以來，金融風險表現出哪些新的特征？

（1）金融的自由化；

（2）金融行為的證券化；

（3）金融的一體化。

4、金融風險管理的策略有哪些？

（1）回避策略；

（2）防范策略；

（3）抵制策略；

（4）分散策略；

（5）轉移策略；

（6）補償策略；

（7）風險監管。

5、金融風險管理的組織系統如何構建？

（1）構建金融風險管理的組織系統，一般包括三大子系統：董事會和風險管理委員會、風險管理部以及業務系統。

（2）構建數據倉庫。

（3）建立數據分析系統，分析結果將為風險管理決策提供有力的支持。

6、關于金融風險的數據倉庫主要由哪些信息構成？

（1）客戶基本信息；

（2）授信合同信息；

（3）信貸賬務信息；

（4）擔保品信息；

（5）清償數據信息；

（6）企業財務信息。

7、關于金融風險的數據分析系統主要由哪幾個子系統構成？

（1）貸款評估系統；

（2）財務報表分析系統；

（3）擔保品評估系統；

（4）資產組合量化系統。

第四篇：金融風險管理作業

風險管理是人類為了自身的生存和發展而從事的最基本的活動之一。自人類經濟社會出現存貸款等金融活動以來，金融風險和金融風險管理也就成為經濟和金融體系必然的組成部分。而金融風險管理技術則是金融風險管理的核心，隨著時代的發展，它也在不斷地完善。世紀 90 年代至今，摩根公司為適應市場風險管理模型，綜合度量市場風險，首次開發出了適合時代發展的金融風險管理方法—— VaR方法。VaR方法其根本原理在于根據資產組合價值變化的統計分布找出相匹配的置信水平分位數，即 VaR值。VaR 方法不僅僅可以用來作為管理資產及其組合風險和金融機構評估的工具，也可以作為金融監管部門進行金融風險監控和評估的手段。除此以外，我們還可以將 VaR方法引進到信用風險的管理中來。

金融風險管理是指各種各樣的經濟主體在籌集和運營資金融資本的過程中，通過對各種金融風險的認識、分析和衡量，以最低成本即經濟效益最大化的方法來實現在獲得最大安全保障的前提下收獲最大收益的一種金融管理方法。而專業的分析方法是做好金融風險分析的基礎，這是金融風險管理的基石。

第五篇：金融風險管理范文

第一章

金融風險的概念：第一，金融風險是與損失聯系在一起的；第二，金融風險是金融活動的內在屬性；第三，金融風險的存在是金融市場的一個重要特征；第四，金融活動的每一個參與者都是金融風險的承擔者

金融危機：全部或大部分金融指標——短期利率、資產（證券、房地產、土地）價格、商業破產數和金融機構倒閉數——的急劇、短暫和超周期的惡化。持續時間很長

金融危機的類型：銀行危機、貨幣危機、債務危機、證券市場危機、保險危機 金融安全：指一國具有保持金融體系穩定、維護正常金融秩序、抵御外部沖擊的能力

金融風險的種類：按金融風險的形態（信用風險、流動性~、利率~、匯率~、操作~、法律~、通貨膨脹~、環境~、政策~、國家~）；按金融風險的主體（金融機構~、企業金融~、居民金融~、國家金融~）；按金融風險的性質（系統性金融風險：不可分散、非系統性金融風險：可分散）；按金融風險的層次（微觀金融風險、宏觀~）；按金融風險的地域（國內金融風險、國際~）金融不穩定性假說：指私人信貸創造機構，特別是商業銀行和相關貸款者固有的經歷周期性危機和破產的傾向

現實經濟中存在的金融處境：避險投資（不舉外債，內部籌資）、冒險投資（借新債還舊債）、“龐齊”籌資。避險型的企業是最安全的借款者

不對稱信息理論：

信息不對稱造成代理人的機會主義行為。機會主義行為包括事前行為和事后行為，事前機會主義行為稱為“逆向選擇”，事后機會主義行為稱為“道德風險” 金融風險的傳染性理論：金融風險具有傳染性，它可以由一個經濟主體傳染給別的經濟主體，可以由一家金融機構傳染給別的金融機構，可以由一個國家傳染給別的國家，結果可能導致系統性金融風險甚至世界性金融危機

金融風險的傳染機制：接觸傳染機制、非接觸傳染機制。接觸傳染源于金融活動參與者之間的各種聯系和相互影響，非接觸傳染源于金融恐慌

金融風險的國際傳遞機制：國際貿易渠道、國際金融渠道

第二章

金融風險管理的概念：總體上講，金融風險管理是指人們通過實施一系列的政策和措施來控制金融風險以消除或減少其不利影響的行為。根據管理主體的不同分為內部管理和外部管理

過程：風險識別、風險度量、風險管理決策與實施、風險控制

策略：預防、規避、分散、轉嫁、對沖、補償

第三章

監管成本論：金融監管的成本可以分為兩類：一是監管引起的直接資源成本（行政成本、奉行成本）；二是監管引起的間接效率損失（引發道德風險、削弱市場競爭、妨礙 金融創新）。金融監管存在成本，意味著監管可能是不合算的監管俘虜論：其認為，金融監管機構并非始終代表公眾利益，而是保護了一個或幾個特殊利益集團。新成立的監管機構是社會公眾的壓力和各利益集團達成妥協的結果，然而分散的公眾只能組成一個短暫的同盟，隨著時間的推移，被監管者會以各種手段對監管機構施加影響，監管機構可能逐漸轉而遷就被監管者的利益，將其特殊利益置于公共利益之上，對被監管者采取消極的而不是積極的監管，如人浮于事、行為保守等，甚至成為被監管的代言人。有的監管機構的產生本身就是某些利益集團活動的結果，使他們能夠借助管制獲得保護，逃避市場競爭。這樣，監管機構就被特殊利益集團所俘虜

金融風險監管的目標：維護金融體系的穩定和安全、保護社會公眾的利益 原則：獨立原則、適度~、法制~、公正公平公開~、效率~、動態~

現代金融風險監管體制發展的新變化：政府監管和自律監管趨于融合、外部監管和內部控制相互促進、分業監管向統一監管轉變、功能型監管理念對機構型監管提出挑戰。功能型監管是根據金融產品的特定功能來確定該金融產品的監管機構

第四章

商業銀行風險的理論根源：商業銀行內在的脆弱性（104頁從商業銀行的資產負債結構角度來論述商業銀行內在的脆弱性）

回購協議：指證券持有人將證券賣給投資者，同時承諾在將來的某一日期購回該證券

保理：是“保付代理”的簡稱，是指保理商以貼現方式買入出口商的債權后，通過一定渠道向進口商催收欠款

福費廷：是Forfaiting的音譯，有人把它翻譯為“包買票據業務”，指包買商（通常為商業銀行或銀行的附屬機構）從出口商那里無追索權地購買已經承兌的、并通常由進口商所在地銀行擔保的遠期匯票或本票

貸款承諾：是銀行向其客戶作出的一種保證，使客戶能根據事先確定好的條件從銀行取得貸款。貸款承諾常用的方式是信用額度，即銀行和客戶在談妥融資條件后，銀行答應給客戶提供貸款的最高限額

票據發行便利：是銀行作出的一項中期的具有法律約束力的承諾，當借款人以自己名義連續發行短期票據籌集中期資金時，銀行承諾購買借款人不能售出的票據或承擔提供備用信貸的責任

第六章

保險公司的種類：按照資本構成和組織形式（國有獨資保險公司、股份制保險公司、相互保險公司）；按經營的業務種類（在我國分為財產保險公司和人身保險公司、在國際市場分為壽險公司和非壽險公司）；按承擔風險的層次（直接保險公司、再保險公司）；按經營地域（國內的保險公司、國際的保險公司）。除開商業性的保險公司之外，保險公司還包括政策性保險公司如社會保險公司、出口信用保險公司，以及行業或大型企業的自保公司等

主要業務：展業、承保、防災防損、理賠、分保、投資活動

第八章

信用風險的概念：信用風險是指由于借款人或市場交易對手違約而導致的損失的可能性；更為一般的，信用風險還包括由于借款人的信用評級的變動和履約能力的變化導致其債務的市場價值變動而引起的損失可能性。因此信用風險的大小主要取決于交易對手的財務狀況和風險狀況

專家制度的概念：專家制度是一種最古老的信用風險分析方法，它是商業銀行在長期的信貸活動中所形成的一種行之有效的信用風險分析和管理制度

主要內容：在專家制度下，各商業銀行自身條件的不同，在對貸款申請人進行信用分析所涉及的內容上也會不盡相同，但是絕大多數都將重點集中在借款人的“5C”上，即品德與聲望（character）、資格與能力（capacity）、資金實力（capital or cash）、擔保（collateral）、經營條件和商業周期（cycle and condition）

第九章

流動性的概念（不確定哈）：流動性指的應是支付能力的大小，它不僅包括現實的流動性，即實際擁有的支付能力及將資產變現的能力，而且包括潛在的流動性，即經濟主體采用各種融資方式、金融工具從居民、同業、金融市場等渠道獲得現金用于支付的能力，可見流動性由資產的流動性和負債的流動性兩個方面構成，即所謂廣義上的流動性

流動性風險：金融機構的流動性風險是指無法在不增加成本或資產價值不發生損失的條件下及時滿足客戶流動性需求的可能性。它是由資產和負債的差額及期限差異引起的，當資產超過負債便出現資金緊缺，這就意味著金融機構具有較多的資金運用而現有的資金來源提供不了相應的資金支持，此時就產生了流動性風險，金融機構存在無法從市場獲得流動性以及為滿足資金需要必須支付比正常成本高的成本的風險

流動性風險來源：內部來源（金融機構資產負債結構的影響、決策者的經營思想和行為的影響、金融企業信譽的影響、資產質量的影響、負債結構的影響、其他業務（中間業務）的影響）；外部來源（中央銀行政策的影響、金融市場發育程度的影響、客戶信用風險的影響、利率變動的影響）

商業性貸款理論：又稱生產性貸款理論，是一種確定銀行資金運用方向的理論，這種理論認為，商業銀行的業務應集中于短期自償性貸款，即基于商業行為而能自動清償的貸款。同時，這種理論強調辦理短期貸款一定要以真實交易作基礎，要用真實商業票據作抵押，因此又稱為真實票據論

預期收入理論：這種理論認為，貸款并不能自動清償，貸款的清償依賴于借貸者同第三者交易時獲得的收入，簡言之，貸款是靠借貸者將來的或預期的收入償還

購買理論：該理論認為，銀行對于負債并非完全是消極被動的，銀行完全可以積極主動的負債，即可以通過購買負債的辦法爭取到擴大資金來源的主動權。

資產負債管理理論：廣義的資產負債管理是指銀行管理者對其持有的資金負債的類型、數量、資產負債的總量及其組合同時作出決策的一種綜合性資金管理方法，其實質就是對銀行資產負債表中各項目的總量、結構進行計劃、指揮和控制，從而使利潤最大化。狹義的資產負債管理指其中的利差管理，即控制利息收入與利息支出的差額，使其大小及變化與銀行總的風險—收益目標相一致

目標：要在股東、金融管制等條件約束下，使銀行利差最大（從而收益最大）、波動幅度（風險）最小，即保持利差高水平穩定。為達到這目標，銀行管理者采取的手段：一是根據預測利率的變化積極調整銀行的資產負債結構，即運用利率敏感性差額管理法；二是運用金融市場上轉移利率風險的工具，如期限管理法及金融期貨、期權、利率調換等保值工具，作為差額管理法的補充

原則：（1）規模對稱原則，指資產規模與負債規模相互對稱，統一平衡（動態）；

（2）結構對稱原則，指動態資產結構與負債結構的相互對稱統一平衡；（3）速度對稱原則，又叫償還期對稱原則；（4）目標互補原則；（5）資產分散化原則，要求銀行資產要在種類和客戶兩個方面適當分散