第一篇：安徽省2015年下半年期貨從業(yè)資格：期貨交易所管理辦法考試試題

安徽省2015年下半年期貨從業(yè)資格：期貨交易所管理辦法

考試試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）1、2009年，全球期貨和期權類交易量最大的合約是。A：外匯期貨和期權 B：個股期貨和期權 C：股指期貨和期權 D：利率期貨和期權

2、某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當天的結算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照__元/噸價格將該合約賣出。A．16500 B．15450 C．15750 D．15650

3、下列屬于短期利率期貨品種的有__。A．歐洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds 4、2006年9月8日，中國金融期貨交易所在上海掛牌成立，該交易所是由__共同發(fā)起設立的。A．上海期貨交易所 B．大連商品交易所 C．鄭州商品交易所

D．上海證券交易所和深圳證券交易所

5、對基差作用酌理解不正確的有__。

A．基差的存在為人們的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功與否的關鍵 C．基差的存在是期貨價格的基礎

D．基差的存在是人們進行套期保值的原因所在6、交易手續(xù)費是期貨交易所按__收取的費用。A．成交合約金額的一定比例 B．成交合約手數 C．合約價值 D．成交價格

7、投資者出售某項期貨合約的買權，就具備（）。A．按約定價格買入該期貨合約的權利? B．按約定價格賣出該期貨合約的權利? C．按約定價格買入該期貨合約的義務? D．按約定價格賣出該期貨合約的義務

8、下列指標中，反映價格變化最靈敏的是__。A．WMS%R指標 B．K指標 C．D指標 D．J指標

9、是接受客戶委托，按照約定為客戶設計套期保值、套利等投資方案，協(xié)助擬定期貨交易策略等交易咨詢服務 A：風險管理顧問 B：研究分析 C：交易咨詢 D：投資咨詢

10、首席風險官不能勝任工作，期貨公司（）可免除其職務。A．中國證監(jiān)會 B．股東大會 C．董事會 D．總經理

11、期貨公司首席風險官的工作底稿和工作記錄應當至少保存__。A．20年 B．15年 C．10年 D．5年

12、中國證監(jiān)會自受理證券公司申請期貨交易介紹業(yè)務的申請材料之日起工作日內，作出批準或者不予批準的決定。A：5 B：10 C：15 D：20

13、中國證監(jiān)會認定存在較高風險的期貨公司應當__向期貨投資者保障基金管理機構提供財務監(jiān)管報表。A．每日 B．每月 C．每季 D．每年

14、標準倉單是由__統(tǒng)一制定的，交易所指定交割倉庫在完成入庫商品驗收、確認合格后簽發(fā)給貨物賣方的實物提貨憑證。A．指定交割倉庫 B．中國證監(jiān)會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會 D．期貨交易所

15、國有以及國有控股企業(yè)進行境內外期貨交易，應當遵循__的原則。A．套期保值 B．投機 C．套利 D．保險

16、期貨市場的組織結構包括__。A．監(jiān)督機構 B．期貨交易所 C．期貨結算所 D．期貨經紀公司

17、期貨交易所因會員保證金不足且沒有及時追加保證金或自行平倉，而將會員的合約強行平倉后，強行平倉的有關費用和發(fā)生的損失應由__承擔。A．會員

B．會員和期貨交易所共同 C．期貨交易所

D．所有投資者共同

18、其他條件不變的情況下，提高期貨交易手續(xù)費會__。A．抑制過度投機 B．降低市場的交易量 C．縮小無風險套利區(qū)間

D．增加期貨市場的交易成本

19、中國期貨業(yè)協(xié)會的成立，標志著我國__級監(jiān)管體系的形成。A．一 B．二 C．三 D．四

20、投資者通過股指期貨的套期保值交易，可以規(guī)避（）。A．系統(tǒng)性風險 B．非系統(tǒng)性風險 C．可控風險 D．不可控風險

21、張某是甲期貨公司的客戶。甲期貨公司因風險控制不力致使保證金出現缺口，申請使用期貨投資者保障基金。張某保證金損失15萬元。張某可能得到期貨投資者保障基金補償的最大金額為__萬元。A．15 B．14．5 C．14 D．10

22、下列關于投機交易的說法，不正確的是__。A．投機者在期貨市場上起著承擔風險的作用 B．投機交易增強了期貨市場的流動性

C．投機交易促進了期貨市場價格發(fā)現功能的實現 D．期貨投機行為一定能夠減緩價格波動

23、以下關于Rho指標的說法，正確的有

A：Rho＝期權價格的變化/期權標的物價格的變化 B：對于深度實值期權來說，Rho值接近于0 C：一般來說，實值期權的Rho值>平值期權的Rho值>虛值期權的Pho值 D：Rho＝期權價格的變化/標的物價格波動率變化

24、以下哪種情況時買進時機.A：收盤價越來越遠離移動平均線后突然回跌，但未跌破移動平均線，然后又再度上升

B：收盤價在移動平均線之上運動，且處于上升行情，越來越遠離移動平均線 C：移動平均線從上升趨勢轉為水平，收盤價從上向下突破移動平均線

D：收盤價在移動平均線之下運動，回升時未超越移動平均線，且移動平均線已由水平轉為下移的趨勢

25、下列選項中，屬于期貨市場法律風險的是。

A：投資者與不具有期貨代理資格的機構簽訂經紀代理合同 B：儲存交易

數據的計算機因災害或操作錯誤而引起的損失 C：宏觀調控政策頻繁變動或對期貨市場監(jiān)管不力 D：客戶資信狀況惡化而出現違規(guī)行為

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、下列（）情形屬于透支交易。

A．期貨交易所在期貨公司沒有保證金的情況下，允許期貨公司開倉交易 B．期貨交易所在期貨公司保證金不足的情況下，允許期貨公司繼續(xù)持倉 C．期貨公司在客戶沒有保證金的情況下，允許客戶開倉交易 D．期貨公司在客戶保證金不足的情況下，允許客戶繼續(xù)持倉

2、證券公司受期貨公司委托從事介紹業(yè)務，應當提供下列服務． A：提供期貨行情信息、交易設施 B：協(xié)助辦理開戶手續(xù)

C：代期貨公司、客戶收付期貨保證金 D：中國證監(jiān)會規(guī)定的其他服務

3、下列關于期貨公司的交易軟件、結算軟件供應商的表述，正確的是__。A．供應商必須經國務院期貨監(jiān)督管理機構指定

B．供應商不配合國務院期貨監(jiān)管管理機構調查，將被勒令停業(yè)整頓 C．供應商應按規(guī)定向國務院期貨監(jiān)督管理機構提供相關軟件資料 D．供應商應在中國期貨業(yè)協(xié)會注冊

4、具有期貨等金融或者法律、會計專業(yè)碩士研究生以上學歷的人員，申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格的，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務，或者法律、會計業(yè)務的年限可以放寬____年。A：1 B：2 C：3 D：5

5、期貨交易所會員享有的權利包括__。

A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權 B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使抗辯權 C．聯名提議召開會員大會 D．按照規(guī)定轉讓會員資格

6、目前紐約商業(yè)交易所是世界上最具影響力的能源產品交易所，上市的品種有__。A．原油 B．汽油 C．丙烷 D．取暖油

7、期貨公司的控股股東、實際控制人和其他關聯人，不可以__。A．濫用權利

B．占用期貨公司資產 C．挪用客戶保證金

D．損害期貨公司合法權益

8、美國的全國期貨業(yè)協(xié)會(NFA)是迄今為止惟一被美國商品期貨交易委員會(CFTC)批準成立的期貨協(xié)會，其建立的規(guī)則包括__等。

A．對期貨經紀商和經紀人進行資格審查并實行認可制

B．要求會員實行健全而公正的財務活動

C．要求準確的會計和交易報告

D．要求會員如有客戶要求，要協(xié)商處理交易上的糾紛

A．對期貨經紀商和經紀人進行資格審查并實行認可制 B．要求會員實行健全而公正的財務活動 C．要求準確的會計和交易報告

D．美國的全國期貨業(yè)協(xié)會(NFA)是迄今為止惟一被美國商品期貨交易委員會(CFTC)批準成立的期貨協(xié)會，其建立的規(guī)則包括__等。E．要求會員如有客戶要求，要協(xié)商處理交易上的糾紛

9、賣出套期保值者不能得到完全保護的情形是__。A．基差不變

B．正向市場上基差走強 C．反向市場上基差走強 D．反向市場轉為正向市場

10、期貨公司與證券公司應當建立介紹業(yè)務的對接規(guī)則，明確辦理（）等業(yè)務的協(xié)作程序和規(guī)則。A．開戶

B．行情和交易系統(tǒng)的安裝維護 C．客戶投訴的接待處理 D．交易技巧的輔導與培訓

11、基本金屬行業(yè)總體而言定價能力是____ A：礦產商>冶煉企業(yè)>金屬加工企業(yè) B：礦產商>金屬加工企業(yè)>冶煉企業(yè) C：冶煉企業(yè)>礦產商>金屬加工企業(yè) D：金屬加工企業(yè)>礦產商>冶煉企業(yè)

12、下列屬于反轉突破形態(tài)的有（）。A．雙重底 B．三角形 C．頭肩頂 D．圓弧頂

13、在我國大連商品交易所交易的期貨合約有__。A．豆粕期貨合約 B．鋅期貨合約 C．黃大豆1號期貨合約 D．PTA期貨合約

14、期貨交易中的貴金屬包括______。A．金 B．銀 C．鉑 D．鈀

15、期貨市場與證券市場的區(qū)別是__。A．基本經濟職能不同 B．交易目的不同 C．市場結構不同 D．保證金規(guī)定不同

16、相對關聯法的基本步驟包括

A：選取商品期貨價格，一般采用主力合約組成的連續(xù)合約價格數據 B：把研究時段每個年度第一個月的價格定為基準價格，即為100% C：把每年中每個月的平均價格(月度平均價格是用該月各天的價格之和除以交易天數)與該月上一個月的平均價相比，分別得到每個月的百分比

D：綜合研究時段的月度百分比數據，求解該時段相同月份的月度百分比的平均值

17、按執(zhí)行時間劃分，期權可以分為__。A．看漲期權 B．看跌期權 C．歐式期權 D．美式期權

18、期貨侵權糾紛可由下列（）法院管轄。A．侵權行為實施地人民法院 B．原告住所地人民法院 C．被告住所地人民法院

D．侵權結果發(fā)生地人民法院

19、期貨經紀合同對下達交易指令的方式未作約定或者約定不明確的，期貨公司進行期貨交易造成損失，除下列（）情況外，期貨公司應當賠償客戶的損失。A．期貨公司能證明其所進行的交易是依據客戶交易指令進行的 B．期貨公司已經竭盡全力去幫助客戶避免損失，但仍然沒能避免 C．客戶已經對該交易行為予以追認 D．期貨公司已盡謹慎勤勉義務

20、關于對稱三角形態(tài)說法正確的是__。

A．對稱三角形的出現說明價格可能按原有趨勢運動

B．如果原有趨勢是上升，對稱三角形形態(tài)完成后是突破向下 C．對稱三角形有兩條聚攏的直線，兩直線的交點稱為頂點

D．對稱三角形一般應有六個轉折點，這樣上下兩條直線的支撐壓力作用才能得到驗證

21、下列關于期貨投機價格發(fā)現作用的說法，正確的是。A：期貨市場匯集幾乎所有供給和需求的信息

B：投機者的交易目的不是實物交割，而是利用價格波動獲取利潤，這就要求投機者必須利用各種手段收集整理有關價格變動的信息，分析市場行情

C：期貨市場把投機者的交易指令集中在交易所內進行公開競價，由于買賣雙方彼此競價所產生的互動作用使得價格趨于合理

D：期貨市場的價格發(fā)現機制正是由所有市場參與者對未來市場價格走向預測的綜合反映體現的

22、下列策略中，權利執(zhí)行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

23、當經濟達到繁榮時，會因____而轉入衰退。A：加速系數下降 B：邊際消費傾向提高 C：加速系數上升 D：總投資為零

24、下列關于互換的說法，正確的有__。A．互換的主要類型有利率互換和外匯互換 B．互換合約主要在場內集中交易 C．互換交易中的合約是標準化的

D．互換市場很龐大，擁有上萬億美元的互換協(xié)議

25、有效市場假說實際上隱含著兩個假設前提 A：投資者的投資行為模式是沒有偏差的 B：投資者總是以自身利益最大化為目標 C：投資者的偏好是多樣的、可變的 D：投資者的應變性的

第二篇：湖北省期貨從業(yè)資格：期貨交易所考試試題

湖北省期貨從業(yè)資格：期貨交易所考試試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、鄭州商品交易所小麥期貨合約最小變動價位是（）元/噸。A．1 B．5 C．10 D．100

2、假如滬深300股指期貨某合約的報價為4100點，期貨公司收取的保證金為12%，那么2手該合約所需的保證金為__。A．10.76萬元 B．11.76萬元 C．14.76萬元 D．29.52萬元

3、“美元匯率對銅價格的影響”屬于期貨專題報告中對專題分析 A：數據 B：突發(fā)事件 C：重要因素

D：市場結構及交易制度

4、申請設立期貨交易所，應當向中國證監(jiān)會提交的文件和材料不包括__。A．申請書

B．章程和交易規(guī)則草案 C．所有交易品種的交易細則 D．經營計劃

5、在我國的期貨交易所中，不區(qū)分結算會員和非結算會員的交易所有__。A．鄭州商品交易所 B．大連商品交易所 C．中國金融期貨交易所 D．上海期貨交易所

6、期貨公司申請金融期貨全面結算業(yè)務資格，應當具備申請日前3個會計連續(xù)盈利、每季度末客戶權益總額平均不低于人民幣3億元，控股股東期末凈資產不低于人民幣（）億元。A．10 B．5 C．3 D．1

7、具有實行會員分級結算制度期貨交易所結算業(yè)務資格的期貨公司和獨資期貨公司等應當設。A：執(zhí)行董事 B：非執(zhí)行董事 C：獨立董事 D：內部董事

8、期貨公司應當在依法批準的開立期貨保證金賬戶。A：期貨公司

B：期貨保證金存管銀行 C：中國證監(jiān)會 D：期貨交易所

9、在證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務的人員必須（）。A．具備期貨從業(yè)資格 B．具備代理人從業(yè)資格 C．具備銀行從業(yè)資格

D．經中國期貨業(yè)協(xié)會批準

10、我國黃大豆2號期貨可參與交割的為____ A：大豆1號 B：非轉基因大豆

C：進口大豆和國產大豆 D：轉基因大豆

11、代理風險存在于（）。A．交易所與結算機構之間 B．客戶與期貨公司之間 C．期貨公司與結算機構之間 D．客戶與交易所之間

12、假設某投資者持有A、B、C三只股票。三只股票的β系數分別為1．

2、0．9和1．05，其資金分配分別是：100萬元、200萬元和300萬元，則該股票組合的β系數為。A：1．025 B：0．95 C：1．05 D：1．125

13、根據《期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行辦法》的規(guī)定，凈資本的計算公式為____ A：凈資本＝凈資產－資產調整值＋負債調整值－客戶未足額追加的保證金 B：凈資本＝凈資產－資產調整值＋負債調整值

C：凈資本＝凈資產－資產調整值＋負債調整值＋客戶未足額追加的保證金－其他調整項

D：凈資本＝凈資產－資產調整值＋負債調整值－客戶未足額追加的保證金－/＋其他調整項

14、期貨交易所的非期貨公司結算會員的期貨從業(yè)人員不得從事的行為包括__。A．以本人名義從事期貨交易

B．泄露因工作關系掌握的非結算會員的結算信息 C．代理客戶從事期貨交易

D．利用結算業(yè)務關系及由此獲得的結算信息損害非結算會員的合法權益

15、反向市場中，發(fā)生以下______時應采取牛市套利決策。A．近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份合約 B．近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份合約 C．近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份合約 D．近期月份合約價格下降幅度大于遠期月份合約

16、基差交易是指按一定的基差來確定（），以進行現貨商品買賣的交易形式。A．現貨與期貨價格之差 B．現貨價格與期貨價格 C．現貨價格 D．期貨價格

17、介紹經紀商主要業(yè)務是為期貨公司開發(fā)客戶或接受期貨、期權指令，但不能接受客戶的資金，且必須通過______進行結算。A．期貨公司 B．會員

C．期貨交易所 D．非結算會員

18、______是指由期貨交易所指定的、為期貨合約履行實物交割的交割地點。A．期貨交易所 B．期貨公司 C．交割倉庫 D．會員

19、期貨從業(yè)人員對協(xié)會的紀律處分不服的，可以向協(xié)會． A：申訴 B：反映 C：上訪

D：申請復議

20、大多數期貨交易都是通過__的方式了結履約責任。A．實物交割 B．現金交割 C．期貨轉現貨 D．對沖平倉

21、題干: 5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是__元。A．1000 B．2000 C．1500 D．150

22、套利交易在期貨市場起著獨特的作用，其包括__。A．為交易者提供風險對沖的機會 B．增加市場流動性

C．有助于價格恢復到正常水平D．有助于投機者平均收益的提高

23、如果相信市場有效，投資人將采取的投資策略是____ A：被動投資策略 B：退出市場策略 C：主動投資策略

D：投資策略不取決于市場是否有效

24、期貨公司申請金融期貨經紀業(yè)務資格，應當向中國證監(jiān)會提交申請日前個月月末的期貨公司風險監(jiān)管報表，及申請日前個月的風險監(jiān)管指標持續(xù)符合規(guī)定標準的書面保證． A：1；1 B：1；2 C：2；2 D：2；3

25、屬于持續(xù)整理形態(tài)的價格曲線的形態(tài)有__。A．圓弧形態(tài) B．雙重頂形態(tài) C．旗形 D．V形

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、《期貨交易管理條例》規(guī)定，期貨公司辦理（）等事項，國務院期貨監(jiān)督管理機構應當自受理申請之日起2個月內做出批準或者不批準的決定。A．期貨公司變更10%的股權 B．期貨公司解散

C．期貨公司收購境外期貨類經營機構 D．變更注冊資本

2、期貨公司及其分支機構不符合持續(xù)性經營規(guī)則或者出現經營風險的，國務院期貨監(jiān)督管理機構可以對期貨公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員采取__等監(jiān)管措施。

A．撤銷任職資格 B．記入信用記錄 C．提示 D．談話

3、下列屬于賣出信號的有（）。

A．WMS% R連續(xù)幾次撞底，局部形成雙重底 B．WMS% R進入高位后，價格還繼續(xù)上升 C．WMS% R進入低位后，價格還繼續(xù)下降 D．WMS% R連續(xù)幾次撞頂，局部形成多重頂

4、股票期貨的優(yōu)點有__。A．賣空更便捷 B．交易費用低廉 C．具有杠桿效應 D．可降低系統(tǒng)風險

5、證券公司不得有下列的行為。A：收付、存取或者劃轉期貨保證金

B：為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保 C：代客戶下達交易指令 D：利用客戶的交易編碼、資金賬號或者期貨結算賬戶進行期貨交易

6、期貨交易所的合并、分立，由____批準。A：期貨業(yè)協(xié)會 B：中國證監(jiān)會 C：財政部

D：國家工商總局

7、下列不是單向二叉樹定價模型的假設的是____ A：未來股票價格將是兩種可能值中的一個 B：允許賣空

C：允許以無風險利率借人或貸出款項 D：看漲期權只能在到期13執(zhí)行8、11DPE期貨是指____期貨。

A：鄭州商品交易所線型低密度聚乙烯 B：大連商品交易所精對苯二甲酸 C：鄭州商品交易所精對苯二甲酸

D：大連商品交易所線型低密度聚乙烯

9、套利交易中模擬誤差產生的原因有__。A．組成指數的成份股太多

B．短時間內買進賣出太多股票有困難 C．買賣的沖擊成本較大

D．股市買賣有最小單位的限制

10、交易者在決定是否買空或賣空期貨合約的時候，應該事先為自己確定__，作好交易前的心理準備。A．退出市場的時間 B．最低獲利目標

C．期望承受的最大虧損限度 D．實物交割的價格

11、以下關于期貨公司會員單位的說法，正確的是。

A：建立以了解客戶和分類管理為核心的客戶管理和服務制度 B：遵照中國證監(jiān)會和中國金融期貨交易所的有關規(guī)定 C：建立健全內控合規(guī)制度

D：會員單位開戶時，向投資者充分揭示股指期貨風險

12、下列關于集合競價產生價格的方法，描述不正確的是____ A：交易系統(tǒng)分別對所有有效的買入申報按申報價由高到低的順序排列 B：申報價相同的按照進入系統(tǒng)的時間先后排列

C：交易系統(tǒng)依次逐步將排在前面的買入申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止

D：最后一筆成交的的申報價為集合競價產生的價格

13、中國金融期貨交易所應當從投資者的（）制定投資者適當性制度的具體標準和實施指引，并報中國證監(jiān)會備案。A．經濟實力

B．股指期貨產品認知能力 C．投資經歷 D．學歷水平

14、期貨交易所章程應當載明下列事項． A：設立目的和職責

B：名稱、住所和營業(yè)場所 C：注冊資本及其構成 D：營業(yè)期限

15、熊市套利者可以獲利的情況有__。

A．近期合約價格小幅上升，遠期合約價格大幅度上升 B．遠期合約價格小幅上升，近期合約價格大幅度上升 C．近期合約價格下降幅度大于遠期合約價格下降幅度 D．近期合約價格上升幅度大于遠期合約價格上升幅度

16、期貨公司首席風險官向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構提交上一全面工作報告，其內容包括__。A．所做的盡職調查

B．期貨公司內部控制狀況 C．提出的整改意見 D．期貨公司整改效果

17、期貨交易所在指定交割倉庫時，主要考慮的因素是__。A．倉庫所在地區(qū)的生產或消費集中程度 B．倉庫所在地區(qū)距離交易所的遠近C．倉庫的存儲條件

D．倉庫的運輸條件和質檢條件

18、期貨合約的主要條款包括__。A．交易單位與合約價值 B．最小變動價位

C．每日價格最大波動限制 D．最后交易日

19、境內單位或者個人從事境外期貨交易的辦法，由國務院期貨監(jiān)督管理機構會同（）等有關部門制訂，報國務院批準后施行。A．國務院商務主管部門 B．外匯管理部門

C．銀行業(yè)監(jiān)督管理機構 D．國有資產監(jiān)督管理機構

20、期貨侵權糾紛可由下列（）法院管轄。A．侵權行為實施地人民法院 B．原告住所地人民法院 C．被告住所地人民法院

D．侵權結果發(fā)生地人民法院

21、以下說法錯誤的有（）。

A．不得獲取利益是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應當遵守的原則 B．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取利益的應當退還

C．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取不正當利益的應當退還 D．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應嚴格自律

22、下列關于限價指令的說法正確的有______。A．必須按限定價格或更好的價格成交 B．下達指令時，客戶必須指明具體價位 C．成交速度慢

D．可以有效鎖定利潤

23、當ADX曲線持續(xù)上升到高位，說明目前價格波動 A：沒有趨勢

B：有一個明確固定的方向 C：有上升趨勢

D：可能是上升也可能是下降

24、期貨投資者保障基金的籌集、管理和使用的具體辦法，由國務院期貨監(jiān)督管理機構會同____制定。A：期貨交易所 B：中國證監(jiān)會 C：中國人民銀行 D：國務院財政部門

25、期貨公司風險監(jiān)管指標達到預警值標準的，中國證監(jiān)會派出機構應視情況采取的措施有（）。

A．向公司出具警示函，并抄送全體股東 B．對公司管理人員進行監(jiān)管談話

C．要求公司進行重大業(yè)務決策時，至少提前5個工作日向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構報送臨時報告

D．責令公司增加內部合規(guī)檢查的頻率，并提交合規(guī)檢查報告

第三篇：2016年吉林省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

2016年吉林省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、申請設立期貨公司，具備任職資格的高級管理人員不少于（）人。A．3 B．5 C．7 D．15

2、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國 D．南非

3、下列關于期貨合約每日價格最大波動限制的說法，正確的有__。

A．每日價格最大波動限制是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度

B．漲跌停板一般是以合約上一交易日的結算價為基準確定的

C．商品價格波動越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應設置得越小 D．超過漲跌幅度的報價視為無效，不能成交

4、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據規(guī)定，該人應當對期貨公（）負責。A．董事會 B．股東大會 C．監(jiān)事會

D．風險管理部門

5、期貨投資咨詢機構的期貨從業(yè)人員不得有以下哪些行為__ A．為客戶設計投資方案

B．對投資方案的風險進行評估 C．代理客戶從事期貨交易

D．利用傳播媒介提供、傳播虛假或者誤導客戶的信息

6、下列選項中，不屬于技術分析手段的是______。A．價格 B．供給量 C．交易量 D．持倉量

7、下列關于期貨交易和遠期交易的說法，不正確的是__。

A．期貨交易對象是標準化合約，遠期交易對象是交易雙方私下協(xié)商達成的非標準化合約

B．期貨交易和遠期交易均有按照成交合約價值的一定比例向買賣雙方收取保證金的制度

C．期貨交易有到期交割與對沖平倉兩種履約方式，遠期交易主要采用商品交收方式

D．遠期交易較期貨交易有更高的信用風險

8、下列關于衍生品場內交易和場外交易的說法，不正確的是__。A．場內交易市場又稱柜臺交易市場或店頭交易市場 B．場外交易是指在交易所外進行的衍生品交易

C．在場外交易市場交易的合約不像交易所內交易的合約那樣受到嚴格約束 D．和場內交易相比，場外交易市場缺乏流動性

9、下列選項中不屬于期貨交易所總經理職權的是（）。A．組織實施會員大會、理事會通過的制度和決議 B．主持期貨交易所的日常工作

C．根據章程和交易規(guī)則擬訂有關細則和辦法 D．決定對違規(guī)行為的紀律處分

10、下列關于商品基金和對沖基金的說法，正確的有__。A．商品基金的投資領域比對沖基金小得多 B．商品基金運作比對沖基金規(guī)范，透明度更高

C．商品基金和對沖基金通常被稱為另類投資工具或其他投資工具 D．商品基金的業(yè)績表現與股票和債券市場的相關度比對沖基金高

11、下列關于利率期貨套期保值交易的說法，正確的有__。A．分為多頭套期保值和空頭套期保值

B．空頭套期保值的目的是規(guī)避因利率上升而出現損失的風險 C．多頭套期保值的目的是規(guī)避債券價格上升而出現損失的風險 D．持有固定收益?zhèn)慕灰渍咭话氵M行多頭套期保值

12、相關系數____ A：適用于單相關 B：適用于復相關

C：既適用于單相關，也適用于復相關 D：上述兩者都不適用

13、下列關于結算所的作用的表述，正確的有__。A．保證投資者免受違約風險

B．將每筆交易分拆，對期貨買方充當賣方，對期貨賣方充當買方 C．保證期貨買方收到標的資產的實物交割 D．選擇哪種資產有期貨合約

14、下列期貨市場中，市場流動性最強的是。A：深度大、廣度小的市場 B：深度大、廣度大的市場 C：深度小、廣度大的市場 D：深度小、廣度小的市場

15、下列關于我國期貨交易所規(guī)定的持倉限額制度的說法，正確的有（）。A．目的是防范風險 B．僅針對會員

C．持倉限額按單邊計算

D．套期保值交易頭寸持倉不受限制

16、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

17、在分析KDJ指標時，若K上穿D，則下列說法正確的是__。A．K在D已經開始抬頭向上時，發(fā)出的賣出信號比較可靠 B．K在D已經開始抬頭向上時，發(fā)出的買入信號比較可靠 C．K在D還在下降時，發(fā)出的買入信號比較可靠 D．K在D還在下降時，發(fā)出的賣出信號比較可靠

18、下列關于反向市場的說法，正確的有__。

A．這種市場狀態(tài)的出現可能是因為近期對該商品的需求非常迫切

B．這種市場狀態(tài)的出現可能是因為市場預期將來該商品的供給會大幅增加 C．這種市場狀態(tài)表明持有該商品現貨沒有持倉費的支出

D．這種市場狀態(tài)表明現貨價格和期貨價格不會隨著交割月份的臨近而趨同

19、《期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行辦法》中所指的重大業(yè)務是指可能導致期貨公司凈資本等風險監(jiān)管指標發(fā)生（）以上變化的業(yè)務。A．2% B．5% C．10% D．20% 20、下列結算公式中，正確的有（）。A．當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

B．持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

C．歷史持倉盈虧=(當日結算價-開倉成交價)×持倉量 D．平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧

21、國務院期貨監(jiān)督管理機構的工作人員，應保守國家秘密和有關當事人的__，不得利用職務便利牟取不正當的利益。A．商業(yè)秘密 B．個人信息資料 C．個人隱私 D．交易記錄

22、期貨交易所實施的下列行為中，不屬于其職責的是__。A．監(jiān)管會員及客戶 B．指定交割倉庫

C．指定期貨保證金存管銀行

D．調整期貨交易所收取的保證金標準

23、標的物價格波動性越大，期權價格就，價格波動性越小，期權價格就 A：越高，越高 B：越高，越低 C：越低，越高 D：越低，越低

24、期貨經紀公司高級管理人員在申請任職資格時，不要求必須提供的資料是（）。A．身份證復印件并加蓋推薦公司公章 B．學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章

C．《期貨經紀公司高級管理人員任職資格申請表》 D．人事部門的鑒定材料

25、金融期貨是指以（）作為標的物的期貨交易方式。A：美元 B：實物 C：利率

D：金融工具或金融產品

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、董事會選聘首席風險官是以（）作為主要的判斷標準。A．是否熟悉期貨法律、法規(guī) B．是否誠信守法

C．是否具備勝任能力

D．是否符合固定的任職條件

2、期貨市場對某大豆生產者的影響可能體現在__。

A．該生產者在期貨市場上開展套期保值業(yè)務，以鎖定大豆的生產成本 B．該生產者參考期貨交易所的大豆期貨價格安排大豆生產，確定種植面積 C．該生產者發(fā)現去年現貨市場需求量大，決定今年擴大生產 D．為達到更高的交割品級，該生產者努力提高大豆的質量

3、申請期貨公司營業(yè)部負責人的任職資格，應當由擬任職期貨公司向營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構提出申請，并提交（）等申請材料。A．申請書

B．任職資格申請表

C．期貨從業(yè)人員資格證書 D．身份、學歷、學位證明

4、中國證監(jiān)會及其派出機構應對證券公司從事的介紹業(yè)務進行。A：現場檢查 B：檢查 C：專項檢查 D：非現場檢查

5、套期保值能夠有效規(guī)避價格風險的原理包括__。A．現貨市場和期貨市場的價格變動趨勢通常相同 B．現貨市場和期貨市場的價格變動趨勢通常相反 C．期貨市場和現貨市場交易方向相同，期限互配

D．隨著期貨合約到期日來臨，現貨價格與期貨價格呈現趨同性

6、目前，我國期貨法律法規(guī)體系主要由等構成。

A：全國人民代表大會及其常務委員會通過的與期貨市場有關的法律 B：國務院制定的行政法規(guī)

C：中國證監(jiān)會及其他政府部門制定的部門規(guī)章與規(guī)范性文件、最高人民法院和最高人民檢察院的有關司法解釋

D：中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所制定的有關自律規(guī)則

7、對于期貨價格的理解，下列描述正確的有__。

A．有助于生產經營者調整相關產品的生產計劃，避免生產的盲目性 B．只能反映單一生產要素在未來一定時期的變化趨勢

C．具有較強的預期性、連續(xù)性和公開性，被視為一種權威價格 D．是連續(xù)不斷地反映供求關系及其變化趨勢的一種價格

8、下列關子期貨市場上利用套期保值規(guī)避風險的說法，正確的有__。A．一般情況下，同種商品的期貨價格和現貨價格變動趨勢相同 B．隨著期貨合約到期日的來臨，期貨價格和現貨價格呈現趨同性 C．投機者、套利者的參與是套期保值實現的條件

D．在現貨市場和期貨市場同時存在的情況下，同一種商品在同一時空內會受到相同經濟因素的影響和制約

9、雙重頂形反轉形態(tài)的成立條件是__。A．有兩個相同高度的高點 B．有兩個相同高度的低點 C．向下突破頸線 D．向上突破頸線

10、以下操作中能使持倉量保持不變的是__。A．多頭開倉，多頭平倉 B．空頭平倉，空頭開倉 C．多頭開倉，空頭開倉 D．空頭平倉，多頭平倉

11、期貨市場在微觀經濟中的作用主要包括__。A．鎖定生產成本，實現預期利潤

B．利用期貨價格信號，組織安排現貨生產 C．期貨市場拓展現貨銷售和采購渠道 D．有助于市場經濟體系的建立與完善

12、期貨專題報告的類型有 A：創(chuàng)新研究

B：市場結構及交易制度的分析 C：重要因素專題分析 D：突發(fā)事件分析

13、《期貨公司管理辦法》對期貨公司的控股股東、實際控制人和其他關聯人的行為做了嚴格限制，其內容具體包括（）。A．不得濫用權利

B．不得占用期貨公司的資產

C．不得挪用客戶保證金和其他資產

D．不得損害期貨公司、客戶的合法權益

14、人民法院在保全或者執(zhí)行會員資格費或者交易席位時，下列表述正確的有（）。A．在保全階段，應當依法裁定不得轉讓該會員資格，但不得停止該會員交易席位的使用

B．在執(zhí)行階段，不得停止該會員交易席位的使用

C．在保全階段，應當依法裁定不得轉讓該會員資格，同時停止該會員交易席位的使用

D．在執(zhí)行階段，可以停止該會員交易席位的使用，依法采取強制措施轉讓該交易席位

15、某期貨公司的期末財務報表顯示，流動資產為6000萬元，流動負債為5500萬元，根據(《期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行辦法》，該期貨公司流動資產與流動負債的比例． A：符合風險監(jiān)管指標規(guī)定標準要求，但低于風險監(jiān)管指標的預警標準 B：符合風險監(jiān)管指標規(guī)定標準要求，并優(yōu)于風險監(jiān)管指標的預警標準

C：不符合風險監(jiān)管指標規(guī)定標準要求，中國證監(jiān)會應當責令該期貨公司限期整改

D：不符合風險監(jiān)管指標規(guī)定標準要求，中國證監(jiān)會應當限制該期貨公司部分期貨業(yè)務

16、現貨市場中價格信號的特征是__ A．分散 B．連續(xù) C．集中 D．短暫

17、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內容有（）。

A．與會員資格相應的會員資格費 B．與會員資格相應的會員交易席位 C．應當依法裁定不得轉讓該會員資格 D．不得停止該會員交易席位的使用

18、執(zhí)行價格為1 280美分/蒲式耳的大豆看漲期權，若此時市場價格為1 300美分/蒲式耳，則該期權屬于__。A．歐式期權 B．平值期權 C．虛值期權 D．實值期權

19、期權賣期保值策略主要有 A：買入看漲期權 B：買入看跌期權

C：買入期貨合約，同時買入相關期貨看跌期權組合 D：賣出期貨合約，同時買入相關期貨看漲期權組合 20、期貨結算部門的作用是__。A．擔保交易履約 B．控制市場風險

C．代理客戶買賣期貨合約 D．計算期貨交易盈虧

21、水平套利又稱__。A．價格套利 B．日歷套利 C．貨幣套利 D．時間套利

22、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。A．債券價格上升 B．債券價格下跌 C．市場利率上升 D．市場利率下跌

23、下列能影響一種商品的需求量的有__。A．消費者的預期 B．生產技術水平C．消費者的收入

D．替代商品的價格上升

24、期貨從業(yè)人員為了個人或投資者的不當利益而嚴重損害社會公共利益、所在期貨經營機構或者他人的合法權益，情節(jié)嚴重的，由協(xié)會撤銷其期貨從業(yè)人員資格并在____拒絕受理從業(yè)人員資格申請。A：6個月 B：1年 C：2年

D：3年或永久

25、會員制期貨交易所的理事會可以行使的職權有__。A．決定對嚴重違規(guī)會員的處罰

B．決定總經理提出的財務預算方案、決算報告 C．決定期貨交易所合并、分立、解散和清算的方案 D．決定增加或者減少期貨交易所注冊資本

第四篇：2017年甘肅省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

2017年甘肅省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、投資策略的分析中必須包括，否則，就不是完整的策略 A：基本分析 B：技術分析 C：風險管理 D：止損止盈

2、某投資者在5 月2 日以20 美元/噸的權利金買入9 月份到期的執(zhí)行價格為140 美元/噸的小麥看漲期權和約，同時以10 美元/噸的權利金買入一張9 月份到期的執(zhí)行價格為130 美元/噸的小麥看跌期權，9 月份時，相關期貨和約價格為150 美元/噸，請計算該投資人的投資結果(每張和約1 噸標的物，其他費用不計)A：10 B：20 C：30 D：40

3、期貨公司應當聘請具備證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計（）。A．每日風險監(jiān)管報表 B．每周風險監(jiān)管報表 C．月度風險監(jiān)管報表 D．風險監(jiān)管報表

4、具有期貨等金融或者法律、會計專業(yè)碩士研究生以上學歷的人員，申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格的，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務，或者法律、會計業(yè)務的年限可以放寬__年。A．1 B．2 C．3 D．5

5、也叫平衡交易量 A：DMI B：RSI C：OBV D：PSY

6、召開會員大會，應當將會議審議的事項于會議召開（）日前通知會員。A．5 B．10 C．15 D．30

7、期貨公司應當設（），對期貨公司經營管理行為的合法合規(guī)性、風險管理進行監(jiān)督、檢查。A．總經理 B．董事長 C．監(jiān)事

D．首席風險官

8、下跌趨勢是指一系列較低的低點和一系列較低的高點,下跌趨勢在被突破之前是完整的

A：前一個低點 B：前一個高點 C：歷史低點 D：歷史高點

9、期貨投資基金制定的風險控制基本原則有__。A．回避 B．減少 C．轉移 D．共擔

10、中長期國債期貨采取__報價法。A．價格 B．指數 C．差額 D．百分比

11、下列關于國際期貨市場發(fā)展的說法，不正確的是__。A．國際期貨市場的發(fā)展經歷了從金融期貨到商品期貨的過程 B．金融期貨后來居上，期貨期權方興未艾

C．出現了天氣期貨、GDP指數期貨等期貨品種 D．各個品種、各個市場間相互促進，共同發(fā)展

12、下列屬于短期利率期貨的有__。A．短期國庫券期貨

B．歐洲美元定期存款單期貨 C．商業(yè)票據期貨 D．定期存單期貨

13、期貨交易所宣布進入異常情況并決定暫停交易的，暫停交易的期限不得超過（）個交易日，但經中國證監(jiān)會批準延長的除外。A．2 B．3 C．5 D．10

14、利率期貨種類繁多，按照合約標的的期限，可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。下列屬于短期利率期貨的有__。A．商業(yè)票據期貨 B．國債期貨

C．歐洲美元定期存款期貨 D．資本市場利率期貨

15、某交易者在1月30日買入1手9月份銅合約，價格為19520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價格為19570元/噸，5月30日該交易者賣出1手9月份銅合約，價格為19540元/噸，同時以較高價格買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定，1手=5噸，試推算5月30日的11月份銅合約價格是______元/噸。A．18610 B．19610 C．18630 D．19640

16、聘用期貨從業(yè)人員的期貨經營機構發(fā)現從業(yè)人員有違規(guī)行為的，應當在____個工作日內向協(xié)會報告。A：5 B：7 C：10 D：15

17、是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行方向相反的交易，以期價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。A：套利 B：套期保值 C：投機 D：投資

18、客戶的保證金應當與期貨公司的自有資產（）。A．相互混合、統(tǒng)一管理 B．相互獨立、分級管理 C．相互獨立、分別管理 D．相互混合、分級管理

19、持倉費包括為擁有或保留商品、資產等支付的__。A．交易手續(xù)費 B．倉儲費 C．保險費 D．利息

20、只取得金融期貨經紀業(yè)務資格的期貨公司，可以向期貨交易所申請（）資格。A．非結算會員 B．全面結算會員 C．特別結算會員 D．一般結算會員

21、根據期貨投資者人市目的的不同，可將期貨投資者分為__。A．期貨套利者 B．期貨投機者 C．風險承擔者 D．套期保值者

22、反向市場牛市套利的市場特征有__。A．現貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風險有限

D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小

23、期貨交易所的高級管理人員應當具備要求的條件。A：股東大會 B：中國證監(jiān)會 C：期貨業(yè)協(xié)會

D：期貨保證金安全存管監(jiān)控

24、下列關于期貨居間人的說法，正確的有__。A．居間人隸屬于期貨公司

B．居間人不是期貨公司所訂立期貨經紀合同的當事人 C．期貨公司的在職人員不可以成為本公司的居間人

D．期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人

25、期貨市場具有規(guī)避風險的功能，這主要是因為__。A．在期貨市場上可以進行套期保值操作 B．期貨市場具有價格發(fā)現的功能 C．期貨市場是有組織的規(guī)范化的市場

D．期貨市場和現貨市場走勢具有“趨同性”

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則》，（）的，予以公開通報批評。

A．情節(jié)嚴重 B．情節(jié)較輕

C．并造成嚴重后果 D． 未造成嚴重后果

2、對沖基金是一種投資基金，其區(qū)別于共同基金的自身特點的有__。

A．除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場外，它還大量投資于金融衍生品市場 B．大量運用賣空機制，并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數倍甚至數十倍的高風險投機操作

C．往往采取私募合伙的形式 D．往往采取公募形式

3、某投資者在4月15日準備將在6月10日用300萬元投資A、B、C三種股票。三種股票的價格分別是20元、25元和50元，分別投資5萬股、4萬股和2萬股。該投資者對這三種股票看漲。于是通過股指期貨進行套期保值。6月份到期的股指期貨現在為1500點，每點乘數為100元。如果A、B、C三種股票的β系數分別為1.5、1.3、0.8，那么該投資者應該買入（）份股指期貨。A．20 B．24 C．15 D．10

4、根據《期貨公司風險監(jiān)督指標管理試行辦法》，期貨公司的風險監(jiān)管指標包括__。

A．流動資產與流動負債的比例 B．資產負債率 C．凈資產

D．規(guī)定的最低限額的結算準備金要求

5、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規(guī)定的職權外，還應當履行（）職責。

A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求 B．研究制定風險管理、內部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求 D．審議并決定風險管理、內部控制制度

6、股票指數期貨交易的特點有__。A．以現金交收和結算 B．以小搏大 C．套期保值 D．投機

7、期貨公司接受客戶委托為其進行期貨交易時，應當事先向客戶出示__。A．營業(yè)執(zhí)照 B．授權委托書

C．責任自負承諾書 D．風險說明書

8、下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有__。A．3個月歐洲美元定期存款合約 B．美國長期國債期貨合約 C．政府國民抵押協(xié)會抵押憑證 D．DJIA指數期貨合約

9、以下關于投機對價格的影響說法正確的是 A：買漲不買跌是人們的一種普遍的心理

B：當市場處于熊市時，消費者的投機心理很讓價格繼續(xù)下跌 C：與中小投機者相比，大投機商引發(fā)期價漲跌的能量更大

D：大投機商如果過度投機，很可能導致期貨價格的國家隊理性漲跌

10、雙重頂形反轉形態(tài)的成立條件是__。A．有兩個相同高度的高點 B．有兩個相同高度的低點 C．向下突破頸線 D．向上突破頸線

11、下列情形中，中國證監(jiān)會或者其派出機構可以作出終止審查的決定的是（）。A．申請人依法解散 B．申請人撤回申請材料

C．擬任人死亡或者喪失行為能力

D．申請人未在規(guī)定期限內針對反饋意見作出進一步說明、解釋

12、期貨公司變更注冊資本，應當經中國證監(jiān)會審核，期貨公司應當確保提交的模擬計算的變更注冊資本后的（）滿足風險監(jiān)管指標標準。A．現金流量表 B．資產負債表 C．凈資本

D．其他財務指標

13、會員制期貨交易所章程應當載明的事項不包括____ A：會員的權利和義務 B：會員資格及其管理辦法 C：對會員的紀律處分 D：對會員的獎勵辦法

14、以下統(tǒng)計指標中，哪些越小，說明模型越精確 A：對數似然值 B：DW統(tǒng)計量 C：AIC值 D：SC值

15、下列關于圓弧頂的說法正確的是__。A．圓弧形成的時間與其反轉的力度成反比 B．形成過程中成交量是兩頭多中間少 C．它的形成與機構大戶炒作的相關性高

D．它的形成時間相當于一個頭肩形態(tài)形成的時間 16、100000美元面值的3個月期國債，按照8%的年貼現率發(fā)行，則下列敘述正確的是__。

A．3個月貼現率為2% B．發(fā)行價為92000美元 C．發(fā)行價為98000美元 D．實際收益率為8%

17、會員制期貨交易所理事會根據需要可以設立的專門委員會包括． A：監(jiān)察委員會 B：財務委員會 C：調解委員會 D：結算委員會

18、下列屬于期貨從業(yè)人員不正當競爭行為的是（）。

A．在投資者不知情的情況下給投資者代理人或介紹人返還傭金

B．采用明示或暗示與有關組織具有特殊關系的手段招徠投資者，或利用與有關組織的關系進行業(yè)務壟斷

C．貶低或詆毀其他期貨經營機構、期貨從業(yè)人員

D．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽

19、下面屬于黃金需求體系內容的是 A：首飾用金 B：工業(yè)用金 C：金條投資 D：ETF投資

20、關于強行平倉，下列說法正確的是（）。

A．甲期貨公司違規(guī)超倉而被期貨交易所強行平倉，因此造成的損失，由甲自行承擔

B．乙客戶交易保證金不足，應當自行平倉而未平倉，因此造成的損失，由乙自行承擔 C．丙期貨公司交易保證金不足，應當自行平倉而未平倉，因此造成的擴大損失，由丙自行承擔

D．丁客戶符合強行平倉的條件，戊期貨公司對其進行強行平倉，但平倉數額顯著超出了客戶需追加的保證金數額。對丁因超量平倉引起的損失，由丁自行承擔

21、從事期貨交易活動，應當遵循的原則． A：公開 B：公平C：公正

D：誠實信用

22、某期貨公司在客戶開發(fā)過程中向投資者劉某承諾期貨投資包賺不賠，而且在劉某正式開戶前沒有向劉某出示任何有關期貨交易風險的說明。那么該期貨公司違犯了下列哪些規(guī)定（）

A．在經紀業(yè)務中與客戶約定分享利益、共擔風險 B．向客戶做獲利保證

C．不按規(guī)定向客戶出示風險說明書

D．有關國務院期貨監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他欺詐客戶的行為

23、期貨公司__的近親屬在期貨公司從事期貨交易，需要報告中國證監(jiān)會派出機構。

A．普通員工 B．高級管理人員 C．董事 D．監(jiān)事

24、以下對于市場研究報告撰寫的要求，正確的有 A：要有明確的調研目的

B：調研和搜集的材料要真實、準確和典型 C：講究方法，體現科學性

D：要講究時效，及時發(fā)揮報告作用，提高投資收益

25、根據期貨市場遠期月份合約價格和近期月份合約價格之間的關系，可分為__。A．正向市場 B．牛市市場 C．熊市市場 D．反向市場

第五篇：海南省2017年上半年期貨從業(yè)資格：期貨交易所管理辦法試題

海南省2017年上半年期貨從業(yè)資格：期貨交易所管理辦法

試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、展鵬期貨交易所新招了一批新人，經過公司測試和培訓，從中挑選出了一名表現出色的人作為交易所的中層管理人員，根據規(guī)定，該人員的任免要向（）報告。

A．期貨業(yè)協(xié)會 B．中國證監(jiān)會

C．期貨交易所理事會 D．中國證監(jiān)會派出機構

2、期貨市場具有規(guī)避風險的功能，這主要是因為__。A．在期貨市場上可以進行套期保值操作 B．期貨市場具有價格發(fā)現的功能 C．期貨市場是有組織的規(guī)范化的市場

D．期貨市場和現貨市場走勢具有“趨同性”

3、期貨價格異常波動的最直接、最核心的因素是__。A．合約設計上有缺陷 B．會員結構不合理 C．交易規(guī)則執(zhí)行不當 D．人為的非理性投機

4、單個股東或者有關聯關系的股東合計持股比例增加到以上，應當經中國證監(jiān)會批準。A：3％ B：5％ C：2％ D：6％

5、某工廠預期半年后須買入燃料油126000加侖，目前價格為0.8935美元/加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價為0.8955美元/加侖。半年后，該工廠以0.8923美元/加侖購入燃料油，并以0.8950美元/加侖的價格將期貨合約平倉，則該工廠凈進貨成本為__美元/加侖。A．0.8928 B．0.8918 C．0.894 D．0.8935

6、在反向市場中，當客戶在做賣出套期保值時，如果基差值變大，在不考慮交易手續(xù)費的情況下，則客戶將會__。A．盈利 B．虧損 C．不變 D．不一定

7、對于期貨價格的理解，下列描述正確的有__。

A．有助于生產經營者調整相關產品的生產計劃，避免生產的盲目性 B．能反映多種生產要素在未來一定時期的變化趨勢

C．具有較強的預期性、連續(xù)性和公開性，被視為一種權威價格 D．是連續(xù)不斷地反映供求關系及其變化趨勢的一種價格

8、在資本市場上，債務憑證的期限通常為（）年以上。A．半 B．一 C．兩 D．十

9、期貨投機交易的方法包括__。A．買低賣高 B．賣高買低 C．平均買低 D．平均賣高

10、從交易頭寸來看，期貨市場上的投機者可以分為． A：多頭投機者和空頭投機者 B：大投機商和中小投機商 C：基本分析派和技術分析派

D：長線交易者、短線交易者、當日交易者和搶帽子者

11、《期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行辦法》所稱的重大業(yè)務，是指可能導致期貨公司凈資本等風險監(jiān)管指標發(fā)生以上變化的業(yè)務． A：5％ B：10％ C：15％ D：20％

12、下列選項中不屬于期貨交易所章程內容的是． A：管理人員的產生、任免及其職責 B：保證金的管理和使用制度 C：章程修改程序

D：財務會計、內部控制制度

13、期貨交易所中由集合競價產生的價格是__。A．最高價 B．最低價

C．開盤價和收盤價 D．最高價和最低價

14、下列屬于技術分析法特點的是.A：提供量化指標，可以指示出行情轉折之所在 B：歷史會重演

C：分析價格變動的中短期趨勢 D：分析價格變動的中長期趨勢

15、當期貨市場出現異常情況時，期貨交易所可以采取的緊急措施包括__。A．降低保證金 B．減小漲跌停板幅度 C．提高客戶的最大持倉量 D．提高會員的最大持倉量

16、CME的3個月歐洲美元期貨合約的標的物是期限為3個月期本金的歐洲美元定期存單。A：1 000美元 B：10 000美元 C：100 000美元 D：100萬美元

17、期貨公司調整高級管理人員職責分工的，應當在個工作日內向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。A：5 B：10 C：20 D：30

18、在進行強制減倉時，同一客戶雙向持倉的，其以漲跌停板價申報的未成交平倉報單__。

A．只有凈持倉部分參與強制減倉計算，其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉

B．須全部參與強制減倉計算

C．全部與該合約持倉虧損客戶自動撮合成交

D．只有凈持倉部分與該合約凈持倉虧損客戶自動撮合成交

19、金融期貨的套期保值者有金融市場的__。A．投資者(或債權人)B．融資者(或債務人)C．生產商 D．進出口商

20、期貨交易所依法或依交易規(guī)則強行平倉發(fā)生的費用__。A．以期貨交易所風險準備金支付

B．期貨公司先行承擔后有權向有過錯的客戶追償 C．由期貨交易所承擔

D．由被平倉的期貨公司承擔

21、在期貨市場中，金融期貨通常采用的交割方式包括__。A．實物交割 B．現金交割 C．期轉現 D．現轉期

22、期貨交易與期權交易相比，相同之處是。A：買賣雙方的權利和義務相同 B：買賣雙方都需要繳納保證金 C：買賣雙方的風險和收益一致 D：交易的對象都是標準化合約

23、期貨交易所不得發(fā)布信息． A：開盤價 B：收盤價 C：價格預測 D：最高價

24、證券公司申請介紹業(yè)務資格，配備必要的業(yè)務人員，公司總部至少有（）名，擬開展介紹業(yè)務的營業(yè)部至少有（）名具有期貨從業(yè)人員資格的業(yè)務人員。A．1；2 B．2；5 C．5；2 D．5；5

25、中國期貨業(yè)協(xié)會應當定期向__報告期貨從業(yè)人員管理的有關情況。A．中國證監(jiān)會派出機構 B．期貨交易所 C．中國證監(jiān)會

D．期貨保證金安全存管監(jiān)控機構

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、下列屬于期貨交易制度的有（）。A．限倉制度

B．套期保值審批制度 C．當日無負債結算制度 D．大戶持倉報告制度

2、在下列情況中，出現__情況將使賣出套期保值者出現虧損。A．正向市場中，基差走強 B．正向市場中，基差走弱 C．反向市場中，基差走強 D．反向市場中，基差走弱

3、賣出套期保值主要用于__情況中。

A．商品生產者有庫存產品或即將生產、收獲某種商品期貨實物，擔心日后售價下跌

B．儲運商、貿易商有現貨庫存將于日后出售，擔心出售時價格下跌 C．加工制造企業(yè)為了防止日后購進原料時出現價格上漲 D．加工制造企業(yè)擔心庫存原料價格下跌

4、期貨投機者應當掌握限制損失、滾動利潤的原則，這一原則要求投機者__。A．在損失達到事先確定數額時，立即對沖了結，認輸離場 B．在發(fā)生大額損失時繼續(xù)等待有利時機，等獲取利潤后再離場 C．在行情變動有利時，立即平倉獲利

D．在行情變動有利時，盡量延長擁有持倉的時間，充分獲取市場有利變動產生的利潤

5、期貨公司依法委托期貨機構從事中間介紹業(yè)務，其首席風險官應當監(jiān)督檢查的事項有__。

A．是否與中間介紹機構建立了介紹業(yè)務的對接規(guī)則

B．在通知客戶追回保證金、客戶出入金、與中間介紹機構風險隔離等關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)，期貨公司是否有效控制風險

C．與中間介紹機構的傭金分成是否明確且符合規(guī)定 D．是否存在非法委托或者超范圍委托等情形

6、在我國對境內單位或者個人從事境外商品期貨交易的品種進行核準的機構是____ A：期貨交易所 B：中國期貨業(yè)協(xié)會 C：國務院商務主管部門

D：國務院期貨監(jiān)督管理機構

7、某期貨公司任命李平為首席風險官，請問，下列情形中哪些違反了中國證監(jiān)會的管理規(guī)定__ A．在任首席風險官期間向監(jiān)事會負責 B．李平在期貨公司兼任合規(guī)部主任 C．李平在期貨公司兼任財務負責人

D．期貨公司董事會討論時，只有獨立董事于某投了反對票，其他人都同意，依據章程規(guī)定，通過對李平的任命決議

8、（）違反國家規(guī)定運用資金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處三萬元以上三十萬元以下罰金。A．社會保障基金管理機構 B．住房公積金管理機構 C．保險公司

D．證券投資基金管理公司

9、某投資者2月份以100點的權利金買進一張3月份到期執(zhí)行價格為10200點的恒指看漲期權，同時他又以150點的權利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒指看漲期權。下列說法正確的有__。

A．若合約到期時，恒指期貨價格為10200點，則投資者虧損150點 B．若合約到期時，恒指期貨價格為10000點，則投資者盈利50點 C．投資者的盈虧平衡點為10050點

D．恒指期貨市場價格上漲，將使套利者有機會獲利

10、當期貨市場出現異常情況時，期貨交易所可以按照其章程規(guī)定的權限和程序，決定釆取下列緊急措施，并應當立即報告國務院期貨監(jiān)督管理機構． A：提高保證金 B：暫時停止交易

C：限制會員或者客戶的最小持倉量 D：調整漲跌停板幅度

11、人民法院審理期貨侵權糾紛和無效的期貨交易合同糾紛案件，應當根據各方當事人（）確定民事責任。A．是否有過錯 B．過錯的性質 C．過錯的大小

D．過錯和損失之間的因果關系

12、在我國從事期貨交易應當遵循套期保值的原則． A：國有企業(yè) B：國有控股企業(yè) C：國家機關 D：事業(yè)單位

13、財政政策是指____ A：操縱政府支出和稅收以穩(wěn)定國內產出、就業(yè)和價格水平B：操縱政府支出和稅收以便收入分配更公平C：改變利息率以改變總需求

D：政府支出和稅收的等額增加會起到緊縮經濟的作用

14、關于對沖基金，下列描述正確的是__。

A．對沖基金發(fā)起人可以是機構，但不可以是個人 B．對沖基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人兩種

C．一般合伙人不需投入自己的資金或只投入很少比例的資金 D．有限合伙人不參加基金的具體交易和日常管理活動

15、申請設立期貨公司，應當符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，并具備。A：注冊資本最低限額為人民幣2000萬元

B：董事、監(jiān)事、高級管理人員具備任職資格，從業(yè)人員具有期貨從業(yè)資格 C：有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司章程

D：主要股東以及實際控制人具有持續(xù)盈利能力，信譽良好，最近2年無重大違法違規(guī)記錄 16、1998年我國對期貨交易所進行第二次清理整頓后留下來的期貨交易所有__。A．上海期貨交易所 B．大連商品交易所 C．廣州商品交易所 D．鄭州商品交易所

17、對存在或者可能存在違反投資者適當性制度行為的期貨公司會員，交易所可以采取的措施有__。A．口頭警示 B．書面警示 C．約見談話

D．責令處分責任人員

18、期貨公司應當按照規(guī)定定期報送等有關資料。A：報告 B：月度報告 C：季度報告 D：日度報告

19、期貨公司持有的金融資產，按照情況采取不同比例進行風險調整，分類中同時符合兩個或者兩個以上標準的，應當采用最高的比例進行風險調整． A：分類 B：可回收性 C：賬齡 D：流動性

20、期貨公司及其營業(yè)部有下列（）情形之一的，根據《期貨交易管理條例》第71條處罰。

A．違反有價證券充抵保證金的有關規(guī)定

B．拒不配合、阻礙或者破壞中國證監(jiān)會及其派出機構監(jiān)督管理 C．發(fā)布虛假廣告或者進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易

D．不按照規(guī)定變更或者撤銷期貨保證金賬戶，或者不按照規(guī)定的方式向客戶披露期貨保證金賬戶信息

21、我國設立期貨交易所的審批機構是____ A：國務院

B：中國人民銀行 C：中國銀監(jiān)會 D：中國證監(jiān)會

22、公司制期貨交易所會員應當履行的義務是（）。A．執(zhí)行會員大會、理事會的決議

B．遵守國家有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章和政策

C．遵守期貨交易所的章程、交易規(guī)則及其實施細則及有關決定 D．接受期貨交易所監(jiān)督管理

23、下列屬于期貨業(yè)協(xié)會履行職責的是（）。

A．負責期貨從業(yè)人員資格的認定、管理以及撤銷工作 B．組織期貨從業(yè)人員的業(yè)務培訓，開展會員間的業(yè)務交流

C．依法維護會員的合法權益，向國務院期貨監(jiān)督管理機構反映會員的建議和要求

D．組織會員就期貨業(yè)的發(fā)展、運作以及有關內容進行研究

24、根據《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》，下列人員中不得擔任期貨公司獨立董事的有（）。

A．在期貨公司或者其關聯方任職的人員及其近親屬和主要社會關系人員 B．為期貨公司及其關聯方提供財務、法律、咨詢等服務的人員及其近親屬 C．在其他期貨公司擔任除獨立董事以外職務的人員

D．在持有或者控制期貨公司5%以上股權的單位任職的人員及其近親屬和主要社會關系人員

25、某投機者預測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入10手(10噸)大豆期貨合約，成交價格為2030元/噸。可此后價格不升反降，為了補救，該投機者在2000元/噸再次買入5手合約，當市價反彈到__元/噸時才可以避免損失。(不計稅金、手續(xù)費等費用)A．2010 B．2015 C．2020 D．2025