第一篇：期貨模擬交易

期貨模擬交易

期貨交易端帳號(hào)：gm0101-gm0150；gm0201-gm0250；gm0301-gm0350；gm0401-gm0450；gm3201-gm3250。在這250個(gè)帳號(hào)里按班級(jí)任選一個(gè)，初始密碼與用戶(hù)名相同。登錄后填寫(xiě)個(gè)人信息，并可進(jìn)行密碼修改。

世華財(cái)訊i-cube登錄帳號(hào)：與期貨交易端賬號(hào)相同，登錄時(shí)不需密碼。服務(wù)器：10.1.252.247（寢室）實(shí)驗(yàn)時(shí)間：2008.9.18-2008.10.24 每位學(xué)生選一交易帳號(hào)，初始資金50000元，要求交易總次數(shù)不少于30次。4人為一小組，在10月31日前每組上交一份實(shí)驗(yàn)報(bào)告。

實(shí)驗(yàn)報(bào)告：3000字以上，要求記錄在實(shí)驗(yàn)期間所交易的某一期貨品種（例，銅0901）每天的開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)，根據(jù)相關(guān)資料分析其走勢(shì)變動(dòng)因素，并提出自己的操作策略，自己的觀點(diǎn)和心得體會(huì)。

成績(jī)?cè)u(píng)定：根據(jù)所在組的平均帳戶(hù)余額和實(shí)驗(yàn)報(bào)告核算實(shí)驗(yàn)成績(jī)。注：實(shí)驗(yàn)期間若遇到軟件或網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題，請(qǐng)?jiān)谵k公時(shí)間與經(jīng)貿(mào)學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心郭海東老師聯(lián)系，電話(huà)：85290281 安裝程序：從http://192.16.19.203/index.aspx下載“金融軟件下載”

參考書(shū)目

《期貨投資實(shí)驗(yàn)教程》 湯洪波 中國(guó)金融出版社

《期貨投資從入門(mén)到精通》 峁訓(xùn)誠(chéng) 上海交通大學(xué)出版社 《證券期貨投資理論與實(shí)務(wù)》 何偉、徐昆仲 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 《最新期貨投資實(shí)用讀本》 楊老金 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 相關(guān)網(wǎng)站

大連商品交易所 www.tmdps.cn 上海期貨交易所 www.tmdps.cn 鄭州商品交易所 www.tmdps.cn 中國(guó)金融期貨交易所 www.tmdps.cn 中國(guó)證券網(wǎng) www.tmdps.cn 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) www.tmdps.cn 期貨吧 www.tmdps.cn

第二篇：期貨模擬交易實(shí)驗(yàn)報(bào)告

課程名稱(chēng) :《金融工程》 期貨模擬交易實(shí)驗(yàn)報(bào)告

學(xué)院: 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

授課時(shí)間: 2013-2014學(xué)年 第二學(xué)期(64課時(shí))專(zhuān)業(yè)與班級(jí): 姓名（學(xué)號(hào)）:

任課教師: 尹常玲

提交日期: 2014年6月19日

期貨模擬交易實(shí)驗(yàn)報(bào)告

一、實(shí)驗(yàn)名稱(chēng)

期貨模擬交易

二、實(shí)驗(yàn)時(shí)間

2014年4月-2014年6月

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

運(yùn)用錢(qián)龍金融教學(xué)系統(tǒng)，進(jìn)行期貨品種的開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)等操作，通過(guò)設(shè)置行情選中自己感興趣的期貨進(jìn)行實(shí)時(shí)關(guān)注。同時(shí)每次的期貨交易可以根據(jù)自己對(duì)市場(chǎng)行情的理解及預(yù)測(cè)選擇“做空”及“做多”即具體對(duì)期貨的買(mǎi)賣(mài)操作。在模擬操作中，如何看待選定期貨的歷史信息而進(jìn)行有策略的投資選擇是十分重要的。在期貨市場(chǎng)中，雖然可以“以小搏大”，“空手買(mǎi)賣(mài)”，但是每次模擬操作的買(mǎi)賣(mài)方向直接決定了收益情況，因此要把握好市場(chǎng)行情，謹(jǐn)慎選擇操作方向。我國(guó)的期貨市場(chǎng)主要包括上海、鄭州及大連期貨交易市場(chǎng)，主要經(jīng)營(yíng)的期貨產(chǎn)品分為工業(yè)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品及貴金屬三大類(lèi)。在決定每一次的持倉(cāng)操作時(shí)，不僅要在分析國(guó)際國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)的基礎(chǔ)上合理選擇持倉(cāng)期貨商品，還要通過(guò)部分期貨的市場(chǎng)變化相關(guān)性，構(gòu)造合理的投資組合，以防范可能的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并控制內(nèi)部的操作風(fēng)險(xiǎn)。

四、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

通過(guò)實(shí)踐了解期貨的產(chǎn)生，綜合分析宏觀和微觀因素對(duì)期貨市場(chǎng)的影響；實(shí)際了解期貨價(jià)格走勢(shì)，了解其價(jià)格與成交量之間的走勢(shì)，并學(xué)習(xí)嘗試進(jìn)一步判斷其未來(lái)走勢(shì)；熟悉期貨操作的基本分析方法，靈活運(yùn)用基本面分析和技術(shù)面分析；模擬投資，熟悉交易過(guò)程，提高理論聯(lián)系實(shí)際的能力，將課上所學(xué)習(xí)的投機(jī)策略具體運(yùn)用于實(shí)踐中；學(xué)會(huì)選擇合理適當(dāng)?shù)钠谪浧贩N進(jìn)行操作。

五、實(shí)驗(yàn)過(guò)程 從2014年4月到6月共進(jìn)行了兩個(gè)月的期貨模擬交易，起初的保證金賬戶(hù)中有500萬(wàn)人民幣的可操作資金，共平倉(cāng)操作20筆（如圖1所示），截至最后一次交易，盈利33396.46元。

圖 1 模擬操作成交記錄

? 重點(diǎn)操作分析

1、豆一1409（1）4月29日買(mǎi)入2手，成交價(jià)4499；6月4日平倉(cāng)，成交價(jià)4488（虧）

圖 2 豆一1409 K線(xiàn)圖（0420-0604）

豆一1409是我操作的第一筆期貨交易，在觀察k線(xiàn)圖時(shí)發(fā)現(xiàn)該品種近期漲勢(shì)良好，成交量較大，短期均線(xiàn)上揚(yáng)。抱著試一試的心態(tài)，嘗試買(mǎi)入了兩手。不幸的是，接下來(lái)的一周大豆價(jià)格持續(xù)下跌，但由于交易量小，且認(rèn)為會(huì)有逆轉(zhuǎn)而始終未選擇平倉(cāng)，最終導(dǎo)致平倉(cāng)時(shí)間過(guò)晚。

（2）5月15日賣(mài)出2手，成交價(jià)4550；5月15日平倉(cāng)，成交價(jià)4563,（盈）

圖 3 豆一1409 K線(xiàn)圖（0321-0515）

圖 4 豆一1409分時(shí)走勢(shì)圖（0515）

5月13日，國(guó)儲(chǔ)大豆拍賣(mài)拉開(kāi)帷幕，第一批30萬(wàn)噸國(guó)儲(chǔ)大豆掛牌拍賣(mài)，且成交狀況良好。受此消息影響，大連大豆期貨大幅走高。在經(jīng)歷了一個(gè)短期內(nèi)的最低點(diǎn)后，大豆價(jià)格終于開(kāi)始回升，觀察k線(xiàn)圖，5月15日的最高價(jià)達(dá)到了4565，是近一個(gè)月來(lái)的最高點(diǎn)，認(rèn)為有套利機(jī)會(huì)，觀察當(dāng)日分時(shí)走勢(shì)圖，在快收盤(pán)的最后20分鐘經(jīng)歷了強(qiáng)烈震蕩，從急劇上升轉(zhuǎn)為急劇回落，我在這個(gè)過(guò)程中作出了快速?zèng)Q策，先做空再在上升至最高點(diǎn)附近時(shí)快速平倉(cāng)，最終取得盈利。

2、雞蛋1409（1）5月13日買(mǎi)入4手，成交價(jià)5189；5月15日平倉(cāng)，成交價(jià)5227（盈）

圖 5 雞蛋1409 K線(xiàn)圖（0401-0515）

從k線(xiàn)圖中可以看出，雞蛋近一個(gè)月處于持續(xù)漲勢(shì)，雖然略有波動(dòng)，但整體形勢(shì)良好，維持強(qiáng)勢(shì)，且從期貨新聞中得知雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格也在繼續(xù)上行，市場(chǎng)呈現(xiàn)期現(xiàn)雙雙上漲的格局，因此選擇做多，由于5月14日雞蛋高位橫盤(pán)，價(jià)值高位出現(xiàn)休整走勢(shì)，漲勢(shì)放緩判斷將有價(jià)格回落的可能，故在5月15日選擇平倉(cāng)，取得小幅盈利。

（2）5月20日買(mǎi)入5手，成交價(jià)5266；5月28日平倉(cāng)，成交價(jià)5022（虧）

圖 6 雞蛋1409 K線(xiàn)圖（0415-0528）

查閱相關(guān)期貨新聞得知，近期快速上漲的主要原因在于現(xiàn)貨價(jià)格漲勢(shì)迅猛，目前現(xiàn)貨均價(jià)在5元/斤左右，而上月同期為4.2元/斤左右，上漲近20%。近期加速上漲的根本原因是雞蛋供需關(guān)系緊張，去年9月禽流感疫情發(fā)生后，大量蛋雞遭淘汰而補(bǔ)欄意愿不高，造成當(dāng)前在產(chǎn)存欄蛋雞同比大幅減少。故認(rèn)為雞蛋仍處于漲勢(shì)，選擇做多。但隨后雞蛋期貨價(jià)格卻出現(xiàn)大幅下降，均線(xiàn)甚至出現(xiàn)了死亡交叉，對(duì)于這次雞蛋期貨的強(qiáng)勢(shì)回調(diào)，有分析人士認(rèn)為是對(duì)前期上漲過(guò)快進(jìn)行消化。最終為防止形成更大虧損選擇在28日平倉(cāng)。

（3）5月29日買(mǎi)入10手，成交價(jià)5006；當(dāng)日平倉(cāng)，成交價(jià)5031（盈）

圖 7 豆一1409分時(shí)走勢(shì)圖（0529）本日操作策略為當(dāng)日套利，前半段下降幅度迅猛，因此嘗試在低點(diǎn)買(mǎi)入，期望有所回升，由于雞蛋價(jià)格最近處于下降趨勢(shì)，本次操作本質(zhì)屬于冒險(xiǎn)行為，故發(fā)現(xiàn)下午價(jià)格上漲后果斷及時(shí)平倉(cāng)，最終取得了盈利。

（4）6月9日買(mǎi)入10手，成交價(jià)5095；6月12日平倉(cāng)，成交價(jià)5153（盈）

圖 8 雞蛋1409 K線(xiàn)圖（0429-0612）

觀察K線(xiàn)圖發(fā)現(xiàn)雞蛋價(jià)格近期走勢(shì)較好，雞蛋從6月3日開(kāi)始持續(xù)走強(qiáng)，雞蛋多頭大幅拉高，在近期普遍看空的情況下給市場(chǎng)重大上漲信心，目前多頭未有滯漲信號(hào)，相關(guān)技術(shù)分析認(rèn)為雞蛋本周還將有拉漲過(guò)程，5100預(yù)將突破，因此選擇做多；上漲幾日后，12日期貨價(jià)格出現(xiàn)了沖高回落，上漲形勢(shì)似有放緩，且本著做短不做長(zhǎng)的原則，決定平倉(cāng)，最終取得盈利。

（5）6月12日買(mǎi)入500手，成交價(jià)5158；當(dāng)日平倉(cāng)，成交價(jià)5162（盈）

圖 9 雞蛋1409分時(shí)走勢(shì)圖（0612）

本日操作策略不同往日，我選擇加大投入，當(dāng)日套利，做超短線(xiàn)，從圖中可以發(fā)現(xiàn)，雞蛋價(jià)格從上午9點(diǎn)38分開(kāi)始迅猛增長(zhǎng)，在這過(guò)程中，我有過(guò)猶豫，結(jié)果最終只能從一個(gè)比較高的價(jià)格入市，后來(lái)發(fā)現(xiàn)價(jià)格開(kāi)始震蕩后，由于入市點(diǎn)位較高，出于擔(dān)憂(yōu)便在上漲4點(diǎn)后及時(shí)平倉(cāng)了，雖然盈利較大，但主要?dú)w結(jié)于投入過(guò)大，雖然本次操作并不十分成功，但我卻取得了操作以來(lái)的一次最大盈利，也正因?yàn)檫@次不同尋常的體驗(yàn)，讓我對(duì)期貨操作產(chǎn)生了一些新的思路。

3、玻璃1409 5月14日買(mǎi)入14手，成交價(jià)1199；5月23日平倉(cāng)，成交價(jià)1149（虧）

圖 10 玻璃1409 K線(xiàn)圖（0410-0523）

這段時(shí)間玻璃的價(jià)格一直處于震蕩期，在5月12日前三天才出現(xiàn)極小幅的回升，我的失誤在于不應(yīng)該貿(mào)然認(rèn)為這是一次價(jià)格上揚(yáng)的信號(hào)，因?yàn)樵摵霞s價(jià)格近2個(gè)月來(lái)沿著30日均線(xiàn)振蕩下行，成交量持續(xù)縮減，說(shuō)明到目前為止市場(chǎng)仍?xún)A向于拋空，因此玻璃期貨價(jià)格始終被打壓?？梢?jiàn)選擇買(mǎi)入的時(shí)機(jī)很不合適，而在這之后幾日便遇到了一次大幅度下跌，無(wú)論從各種技術(shù)指標(biāo)還是現(xiàn)貨市場(chǎng)不景氣的情報(bào)來(lái)看，玻璃都會(huì)維持較長(zhǎng)時(shí)間的低迷狀態(tài)，而我卻并沒(méi)有及時(shí)的將損失遏制住，結(jié)果造成了價(jià)格下降50點(diǎn)的大虧損。雖然發(fā)展很戲劇化，錢(qián)龍系統(tǒng)剛好在我預(yù)備平倉(cāng)的那幾天發(fā)生了錯(cuò)誤而無(wú)法使用，導(dǎo)致了時(shí)間上的延誤，但這也提醒了我接下來(lái)在操作時(shí)一定要認(rèn)真謹(jǐn)慎、全面分析，不能輕易作出判斷。

4、甲醇1409 6月6日賣(mài)出10手，成交價(jià)2561；6月9日平倉(cāng)，成交價(jià)2549（盈）

圖 11 甲醇1409 K線(xiàn)圖（0424-0609）

技術(shù)指標(biāo)上看，近期5日均線(xiàn)向下穿過(guò)10日均線(xiàn)形成死亡交叉，說(shuō)明暫時(shí)會(huì)持續(xù)跌勢(shì)，不會(huì)反彈，此時(shí)做多不能保證跌勢(shì)是否已達(dá)最低點(diǎn)，因此決定做一次短期的空頭，經(jīng)歷一個(gè)交易日即選擇平倉(cāng)，9日的下跌幅度弱于6日，但總體上還是處于下降的趨勢(shì)中，該筆做空平倉(cāng)后取得盈利。

5、乙烯1409 6月13日買(mǎi)入100手，成交價(jià)11870；當(dāng)日平倉(cāng)，成交價(jià)11940（盈）

圖 12 乙烯1409 K線(xiàn)圖（0505-0613）

圖 13 塑料1409 K線(xiàn)圖（0613）

乙烯作為石化類(lèi)品種是近期最強(qiáng)勢(shì)的品種，日線(xiàn)形態(tài)呈現(xiàn)明顯的多頭排列，有分析認(rèn)為順勢(shì)操作者近期應(yīng)該能有比較大的收益。尤其是在最近原油大漲的情況下下乙烯又走出新高，通過(guò)觀察K線(xiàn)圖和分時(shí)走勢(shì)圖充分可以看出它的漲勢(shì)。因此在13日上午選擇買(mǎi)入，買(mǎi)入點(diǎn)雖然不是最低點(diǎn)，但從當(dāng)日的上漲程度看來(lái)也算是一個(gè)很不錯(cuò)的入手點(diǎn)，但由于操作時(shí)太過(guò)小心，平倉(cāng)過(guò)早導(dǎo)致并沒(méi)有收獲更大收益，如果耐心等待應(yīng)有更好的結(jié)果。

6、菜粕1501 6月13日賣(mài)出菜粕1501，成交價(jià)2691；當(dāng)日平倉(cāng)，成交價(jià)2685（盈）

圖 14 菜粕1501 分時(shí)走勢(shì)圖（1501）

從市場(chǎng)行情上看，菜粕豆粕這種季節(jié)性品種，已經(jīng)連續(xù)3年都是秋季之前上漲，高位交割，豐收季節(jié)到了也不回調(diào)，新合約低開(kāi)上市一步到位。今年形勢(shì)依然如此，且從盤(pán)面上看菜粕強(qiáng)于豆粕，是做多的首選，但美豆前一日大幅度下跌，外盤(pán)粕價(jià)格已受到影響下跌，故菜粕13日開(kāi)盤(pán)即受到波及，屬于低開(kāi)，但國(guó)內(nèi)國(guó)外走勢(shì)畢竟強(qiáng)弱不同，在經(jīng)歷劇烈的上下震蕩后又重新恢復(fù)迅猛上揚(yáng)。我在這過(guò)程中選取了其中一段向下走勢(shì)，選擇做空，且認(rèn)為其隨時(shí)會(huì)發(fā)生反彈，因此快進(jìn)快出，取得一定盈利。

六、實(shí)驗(yàn)心得

1、操作前一定要做好準(zhǔn)備工作。查閱近期期貨現(xiàn)貨市場(chǎng)的新聞，以及一些分析人士的操作指南，新聞是對(duì)各類(lèi)品種整體大方向的一個(gè)指引，例如有時(shí)外盤(pán)的劇烈變動(dòng)可能對(duì)內(nèi)盤(pán)的價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生影響，現(xiàn)貨市場(chǎng)商品的供求關(guān)系也是影響期貨價(jià)格的重要因素等；而他人的操作建議也許并不十分準(zhǔn)確，卻可以為我們提供一個(gè)思路，讓我們?cè)谶M(jìn)行基本面技術(shù)面分析時(shí)作為參考，總之絕對(duì)不能貿(mào)然入手。

2、敢于加大投入，膽大心細(xì)。實(shí)驗(yàn)前老師給了我們500萬(wàn)的模擬資金作為保證金賬戶(hù)，其實(shí)就是讓我們放手一搏，期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和收益并存，但如果因?yàn)楹ε绿潛p而始終不敢邁出一大步的話(huà)，就永遠(yuǎn)不可能取得真正的高收益，機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)留給那些勇敢的人。我在實(shí)驗(yàn)初期每一次的入手量一直很低，雖然虧損很小，但也始終沒(méi)有什么收獲，后期加大投入后，才出現(xiàn)了幾次質(zhì)的飛躍，雖然承擔(dān)了更大風(fēng)險(xiǎn)，但這其實(shí)是創(chuàng)造突破的必經(jīng)之路，尤其是在模擬階段，一切更應(yīng)以平常心看待，大膽的同時(shí)保持認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。

3、要有耐心，保證良好心態(tài)。做期貨交易，心態(tài)應(yīng)放在第一位，金融市場(chǎng)本來(lái)就存在著巨大風(fēng)險(xiǎn)，永遠(yuǎn)不可能從不失意，只有先修煉好了心境，才能在錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)里心如止水。在買(mǎi)賣(mài)期貨過(guò)程中，要能戒驕戒躁，戒貪戒婪，戒自大戒恐懼。投資期貨確實(shí)存在高風(fēng)險(xiǎn)高收益，但也要隨時(shí)保持平靜的心態(tài)，在盈利豐厚的時(shí)候不能得意忘形，在虧損的時(shí)候也不要失去信心。例如，看好某合約并建倉(cāng)后，持倉(cāng)期間可能會(huì)出現(xiàn)2—4天的小反彈或橫向整理，這時(shí)就不能急躁，要有足夠的耐心和耐力；另外，相信行情會(huì)變好時(shí)，如果短時(shí)內(nèi)產(chǎn)生了巨大的震蕩也不要輕易平倉(cāng)，要沉得住氣，有時(shí)也不能太過(guò)小心。經(jīng)不起期貨市場(chǎng)風(fēng)吹雨打的人，心理脆弱的人，急功近利的人，浮躁的人都不適合進(jìn)行期貨交易。

4、選擇成交量大的品種，注意細(xì)節(jié)問(wèn)題。我在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中有一次操作失誤不小心選擇了一個(gè)品種成交量極小的交割日期，雖然很快發(fā)現(xiàn)但也已來(lái)不及，以至于最終造成了無(wú)法平倉(cāng)的后果，這個(gè)教訓(xùn)告訴我在進(jìn)行期貨操作時(shí)一定要小心謹(jǐn)慎，除了對(duì)品種進(jìn)行認(rèn)真的篩選，交割日期也一定要看清再下手，還要注意買(mǎi)入賣(mài)出的方向是否的確符合自己的選擇，因?yàn)槠谪浥c股票不同，多了做空的選擇，雖然這些問(wèn)題看似不容易出現(xiàn)，也還是要提醒自己委托前仔細(xì)檢查，避免再出現(xiàn)我在實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)生的錯(cuò)誤。

5、打好理論基礎(chǔ)。在進(jìn)行期貨交易的過(guò)程中，我們其實(shí)出現(xiàn)了各種各樣的問(wèn)題，而這些問(wèn)題的來(lái)源很多是由于我們對(duì)知識(shí)的掌握并不熟稔，比如平倉(cāng)收益是正的卻產(chǎn)生了虧損是因?yàn)槠谪浗灰酌咳战Y(jié)算的特點(diǎn)，今日的盈利只是相對(duì)于昨天而言的，類(lèi)似這種問(wèn)題的產(chǎn)生很大程度上是因?yàn)槲覀儧](méi)有做好理論知識(shí)的充分學(xué)習(xí)，因此操作前期一定要將相關(guān)知識(shí)理解透徹，掌握好計(jì)算方法，才更有助于我們做出對(duì)的決策，在面對(duì)問(wèn)題時(shí)才能更好的解決。

第三篇：玉米期貨模擬交易大賽總結(jié)

玉米期貨模擬交易大賽總結(jié)

經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的努力，大連商品交易所期貨學(xué)院重慶分院組織舉辦的“玉米期貨模擬交易大賽”終于落下帷幕。本次大賽本著“學(xué)以致用，塑造創(chuàng)新精神和實(shí)踐應(yīng)用能力的典范”的宗旨，動(dòng)員玉米培訓(xùn)班全體學(xué)員積極參與其中，為學(xué)員創(chuàng)造了理論結(jié)合實(shí)踐的機(jī)會(huì)。

在本次大賽開(kāi)賽前期，學(xué)院老師積極組織班委探討研究本次比賽的具體事宜，有效地制定出本次大賽的相關(guān)制度以及具體事宜，為后期大賽的順利進(jìn)行做好充分準(zhǔn)備。最后確定以七個(gè)小組分別為單位，分工協(xié)作進(jìn)行比賽，比賽從5月14日至7月20日，歷時(shí)二個(gè)多月。

在比賽過(guò)程中，同學(xué)們認(rèn)真積極并不斷克服重重困難，有的同學(xué)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)屏蔽交易軟件而不斷向本公司協(xié)調(diào)解決，有的同學(xué)在交易過(guò)程中遇到的網(wǎng)路故障也積極向班委溝通處理，有的同學(xué)因?yàn)殚L(zhǎng)期出差不便于時(shí)時(shí)交易而錯(cuò)失這難得的“操盤(pán)手”機(jī)會(huì)。

最終在全體學(xué)員的積極參與之下，本次大賽取得圓滿(mǎn)成功，學(xué)員都取得了一定的成績(jī)。其中7組學(xué)員在組長(zhǎng)吳洋的帶領(lǐng)下以盈利率31.5%的驕人成績(jī)獲得本次大賽的第一名，2組以及6組也以穩(wěn)定且?guī)缀醪⒘械氖找媛诗@得第二名。這些優(yōu)秀交易者的經(jīng)驗(yàn)值得我們?nèi)w學(xué)員學(xué)習(xí)。

本次大賽涌現(xiàn)出一批交易中的精英，也反映出一些問(wèn)題，一些小組由于失誤交易其他禁賽品種，一些小組未安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)參賽交易，全組人員的疏忽致使虧損嚴(yán)重。這些失利的教訓(xùn)是我們?cè)谌粘９ぷ髦泻茈y得到的寶貴經(jīng)驗(yàn)，不管是團(tuán)隊(duì)協(xié)作，還是針對(duì)客戶(hù)的咨詢(xún)推薦，抑或是將來(lái)的自營(yíng)業(yè)務(wù)，都需要一次又一次的實(shí)戰(zhàn)模擬來(lái)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

在期貨市場(chǎng)這條道路上，我們要學(xué)習(xí)的還有太多，希望我們都能認(rèn)真學(xué)習(xí)理論知識(shí)打好基礎(chǔ)，并積極主動(dòng)的學(xué)以致用，在市場(chǎng)的腥風(fēng)血雨中提高自己的分析交易能力，為中國(guó)的期貨事業(yè)添磚加瓦。

1、接下來(lái)有請(qǐng)大連商品交易所期貨學(xué)院重慶分院夏峰院長(zhǎng)，為獲得第一名的七組成員頒獎(jiǎng)，獎(jiǎng)品是總價(jià)值500元的毛巾大禮包。他們分別是：吳洋、周飛、楊小佳、吳冰怡

2、接下來(lái)請(qǐng)班主任朱佳為獲得第二名的二組、六組同學(xué)頒獎(jiǎng)，獎(jiǎng)品是總價(jià)值300元的毛巾禮盒。請(qǐng)小組長(zhǎng)代為領(lǐng)??；

3、最后還是請(qǐng)班主任朱佳為獲得第三名的小組頒獎(jiǎng)，獎(jiǎng)品是總價(jià)值100元的毛巾套裝。請(qǐng)小組長(zhǎng)代為領(lǐng)取。

（通知生活委員找個(gè)同學(xué)一起在旁邊遞禮品，特別是夏會(huì)長(zhǎng)手不方便。）

第四篇：期貨模擬交易 實(shí)訓(xùn)報(bào)告

北京聯(lián)合大學(xué)

實(shí)習(xí)報(bào)告

課程（項(xiàng)目）名稱(chēng)：期貨交易實(shí)訓(xùn)學(xué)院：商務(wù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)：金融學(xué)班級(jí)：金融xxxx班學(xué)號(hào)： 201003042xxxxx 姓名：成績(jī)：

2012年1月6日

一、實(shí)習(xí)要求

運(yùn)用金融模擬交易軟件，結(jié)合理論課程所學(xué)知識(shí)，進(jìn)行模擬期貨投資。具體要求：

1、注重運(yùn)用基本理論和基本的期貨投資分析方法；

2、注意結(jié)合所學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)基本理論；

3、注意運(yùn)用金融投資的技術(shù)分析方法。

4、了解期貨市場(chǎng)的基本運(yùn)行和一般的投資操作。

二、實(shí)習(xí)過(guò)程

1、每天進(jìn)行500萬(wàn)元個(gè)人賬戶(hù)管理和投資操作，自由選擇商品品種；

2、每天撰寫(xiě)筆記，記錄投資過(guò)程的心得體會(huì)，以及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

3、運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)閱讀市場(chǎng)新聞、信息，解讀市場(chǎng)行情。

4、操作成績(jī)按排名先后分段計(jì)分，交易量作為參考。

1月 4 日

品種選擇：銅1203交易數(shù)量：5基本方向：買(mǎi)入

策略：銅流動(dòng)性強(qiáng)、持倉(cāng)量大，根據(jù)老師的建議，購(gòu)買(mǎi)二三月份的合約進(jìn)行交易。

交易的結(jié)果：買(mǎi)入價(jià)：55940賣(mài)出價(jià)：55870虧損：2029.35品種選擇：燃油1205交易數(shù)量：5基本方向：賣(mài)出

策略：多個(gè)選擇，增加盈利的可能性，分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)。可能是不太了解，剛操作之后就虧了很多，決定不戀戰(zhàn)，進(jìn)行平倉(cāng)。

經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)：

一天下來(lái)，雖然是虧損的最終結(jié)果，但還是小有盈利的。熟練了操作期貨買(mǎi)賣(mài)流程，有

些知識(shí)課堂沒(méi)有搞清楚，我在課下搜集了一些資料，鞏固了期貨方面的知識(shí)的。在明天買(mǎi)賣(mài)

期貨的時(shí)候我會(huì)認(rèn)真分析后再?zèng)Q定，不會(huì)一昧地對(duì)大流了。

1月 5 日

品種選擇：銅1203交易數(shù)量：5基本方向：賣(mài)出

策略：銅流動(dòng)性強(qiáng)、持倉(cāng)量大，可以要想快速回本

交易的結(jié)果：賣(mài)出價(jià)：56070買(mǎi)入價(jià)：56030盈利：719.85品種選擇：鋁1203交易數(shù)量：5基本方向：賣(mài)出

策略：買(mǎi)入之后結(jié)果不甚理想，在虧損彌補(bǔ)了之后進(jìn)行平倉(cāng)。

交易的結(jié)果：賣(mài)出價(jià)：15945買(mǎi)入價(jià)：15960虧損：454.80品種選擇：豆粕1203交易數(shù)量：5基本方向：賣(mài)出

策略：這個(gè)品種我以前從未交易過(guò)，最后以虧損告終，但勇于嘗試是個(gè)好事情。不過(guò)一定要

先了解！

交易的結(jié)果：賣(mài)出價(jià)：2917買(mǎi)入價(jià)：2925虧損：415.00

經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)：今天的交易結(jié)果是盈利的，較昨天而言不錯(cuò)。但由于交易品種過(guò)多并不好把握，而且也沒(méi)有先了解，是造成損失的原因。經(jīng)過(guò)兩天的交易，我知道我本身是一個(gè)保守投資者，我習(xí)慣分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)，不喜歡把雞蛋放在一個(gè)籃子里。

1月 6 日

品種選擇：鋁1203交易數(shù)量：5基本方向：賣(mài)出

策略：流動(dòng)性大，持倉(cāng)量大。錯(cuò)在了交易基本方向的選擇。

交易的結(jié)果：賣(mài)出價(jià)：15920買(mǎi)入價(jià)：15920虧損：79.60品種選擇：銅1203交易數(shù)量：10基本方向：賣(mài)出

策略：流動(dòng)性強(qiáng)，波動(dòng)性大，進(jìn)出容易。交易數(shù)量有所增加。

交易的結(jié)果：賣(mài)出價(jià)：55810買(mǎi)入價(jià)：55910虧損 ：5559.10經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)：今天較昨天而言，在數(shù)量上有所減少，但出現(xiàn)了更為嚴(yán)重的錯(cuò)誤，大勢(shì)趨勢(shì)的選擇，而且有點(diǎn)執(zhí)迷不悟。以后要多注意這一點(diǎn)。

三、實(shí)習(xí)結(jié)果：帳戶(hù)金額：4，983，167.56在本班的排名：

對(duì)本次實(shí)習(xí)的經(jīng)典描述： 淡中有真味。平淡地看得失成敗，事去而心始現(xiàn)，事去而心隨空。

真理皆存于樸實(shí)而非浮華。

四、實(shí)習(xí)總結(jié)

短短一周的期貨實(shí)訓(xùn)結(jié)束了，在這短短幾天中，我不僅掌握了基本的交易操作流程，也

對(duì)期貨短線(xiàn)投資有了一定的認(rèn)識(shí)。

在期貨交易領(lǐng)域里，通過(guò)適度的投資，可以使一個(gè)人大量的增加財(cái)富。不足為奇的是，雖然失敗的人很多，但還是不斷有人去嘗試。

通過(guò)本周的實(shí)訓(xùn)我有如下經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)：

1.了解你要交易的產(chǎn)品。只有充分了解交易產(chǎn)品的相關(guān)情況（包括各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其他

影響供需關(guān)系的因素以及產(chǎn)品的價(jià)格），才可以做出正確的決定。在這個(gè)時(shí)候，首先自己的心里要有個(gè)譜，千萬(wàn)不要人云亦云，要不然就會(huì)像我第一天銅1203的操作一樣。

2、適合自己的交易機(jī)會(huì)其實(shí)并不多，沒(méi)有必要天天操作，但想贏利更多的心態(tài)導(dǎo)致自

己還是忍不住試單，結(jié)果接連虧損，雖然虧損是在止損范圍內(nèi)的，但這也證明了自己還是沒(méi)

能克服人性貪婪的弱點(diǎn)，總想捕捉市場(chǎng)上突然而至的機(jī)會(huì)，結(jié)果卻落入風(fēng)險(xiǎn)的圈套。

3.在這個(gè)博弈的場(chǎng)所，欲望有可能是盤(pán)面誘導(dǎo)的對(duì)象，在欲望的支配下急功近利下的單子，有可能行情不對(duì)卻沒(méi)有及時(shí)平倉(cāng)，有可能獲利后行情結(jié)束卻不想獲利了結(jié)，只會(huì)導(dǎo)致

虧損。即使是盈利了，也不過(guò)是意外之財(cái)，早晚如數(shù)甚至加倍奉還。

4、常懷平常心。期貨的神話(huà)太多了，一夜暴富的故事，是激勵(lì)也是麻醉劑。也許今天的明星就是明天的流星，此時(shí)的高手能人就是彼時(shí)的滿(mǎn)盤(pán)皆輸?shù)穆淦侵?。發(fā)揮自我，以一顆平實(shí)的心，向正確的方向努力，才能長(zhǎng)存久安。

雖然期貨實(shí)訓(xùn)結(jié)束了，但我對(duì)期貨知識(shí)的學(xué)習(xí)不會(huì)僅止于此。在今后的學(xué)習(xí)生活中，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)這方面知識(shí)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，不斷鞏固與提高。

第五篇：福建省期貨從業(yè)資格：期貨套利交易模擬試題

福建省期貨從業(yè)資格：期貨套利交易模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》沒(méi)有規(guī)定的是（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專(zhuān)業(yè)勝任能力 C．職業(yè)道德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力 2、6月5日，買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場(chǎng)利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為_(kāi)_。A．15000點(diǎn) B．15124點(diǎn) C．15224點(diǎn) D．15324點(diǎn)

3、甲期貨公司共有l(wèi)0家營(yíng)業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬(wàn)元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬(wàn)元，負(fù)債調(diào)整值為200萬(wàn)元，有兩家客戶(hù)需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到1000萬(wàn)元，該期貨公司客戶(hù)權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問(wèn)題： 甲期貨公司的凈資本是（）。A．4100萬(wàn)元 B．5000萬(wàn)元 C．3900萬(wàn)元 D．4000萬(wàn)元

4、某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價(jià)格上漲為470美分/蒲式耳時(shí)，則該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為_(kāi)_。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

5、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)（）。A．及時(shí)向主管部門(mén)報(bào)告 B．公平對(duì)待該投資者

C．及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn) D．了解投資者的投資目標(biāo)

6、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶(hù)謊稱(chēng)另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢(qián)，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 趙某的行為屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，違反了（）規(guī)定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù) B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員

C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)或協(xié)會(huì)認(rèn)定的其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為

7、執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)他又以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為12500點(diǎn)的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機(jī)者的最大虧損為_(kāi)_。A．80點(diǎn) B．100點(diǎn) C．180點(diǎn) D．280點(diǎn)

8、分立的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除

D．期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼

9、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是__。A．1459.64點(diǎn) B．1460.64點(diǎn) C．1469.64點(diǎn) D．1470.64點(diǎn)

10、下列關(guān)于實(shí)行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說(shuō)法，不正確的是______。A．會(huì)員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格 B．會(huì)員由期貨公司會(huì)員組成 C．期貨交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算 D．會(huì)員對(duì)其受托的客戶(hù)結(jié)算

11、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

12、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險(xiǎn)官，任職期間，由于過(guò)度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當(dāng)提前（）日向董事會(huì)提出。A．10 B．15 C．30 D．60

13、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼，乙對(duì)甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開(kāi)立了股指期貨交易編碼。[根據(jù)上述資料，請(qǐng)回答以下問(wèn)題。] 有權(quán)對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整的機(jī)關(guān)是__。A．期貨公司會(huì)員 B．期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．證監(jiān)會(huì) 14、6月5日，某投資者在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為2220元 /噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶(hù)當(dāng)天須繳納的保證金為_(kāi)_。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

15、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒(méi)有自行平倉(cāng)。期貨公司在未征求該企業(yè)意見(jiàn)的情況下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X，同時(shí)產(chǎn)生損失Y，則下列說(shuō)法正確的是（）。A．企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X B．期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y C．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X，期貨公司承擔(dān)損失Y D．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y

16、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

17、管理及撤銷(xiāo)期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．各期貨公司

18、套期保值的基本原理是__。A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制 B．建立對(duì)沖組合 C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)

19、期貨交易和交割的時(shí)間順序是__。A．同步進(jìn)行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無(wú)先后順序

20、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場(chǎng)是__。A．倫敦證券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹證券交易所 D．法蘭西證券交易所

21、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會(huì)檢驗(yàn)合格，期貨公司 欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)（）。A．予以批準(zhǔn) B．不予批準(zhǔn)

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無(wú)違法行為的才予以批準(zhǔn) D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

22、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．風(fēng)險(xiǎn)較低 B．成本較低 C．收益較高

D．保證金要求較低

23、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．中國(guó)證監(jiān)會(huì) C．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

24、下列不屬于全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告事項(xiàng)的是（）。A．非結(jié)算會(huì)員名單及其變化情況

B．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況 C．非結(jié)算會(huì)員期貨交易涉及的交易方及交易明細(xì)

D．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況

25、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破__或恒指上漲__時(shí)該投資者可以贏利。A．12800點(diǎn)，13200點(diǎn) B．12700點(diǎn)，13500點(diǎn) C．12200點(diǎn)，13800點(diǎn) D．12500點(diǎn)，13300點(diǎn)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、下列關(guān)于基差的說(shuō)法，正確的有__。A．套期保值的效果主要由基差的變化決定 B．基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格

C．特定的交易者可以擁有自己特定的基差 D．正向市場(chǎng)中，基差為正值

2、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對(duì)從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專(zhuān)業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

3、美國(guó)期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括__。A．證券交易委員會(huì) B．全國(guó)證券商協(xié)會(huì) C．全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．商品期貨交易委員會(huì)

4、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是__。

A．為客戶(hù)提供安全可靠的投資市場(chǎng) B．維護(hù)市場(chǎng)參與的權(quán)益 C．維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定 D．控制政治風(fēng)險(xiǎn)

5、反向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特征有__。A．現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格 B．只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限

D．遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較小

6、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶(hù)，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣(mài)出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣(mài)出指令敲成“買(mǎi)入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶(hù)保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣(mài)出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。對(duì)于該期貨公司的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以采取下列（）監(jiān)管措施。A．給予警告

B．沒(méi)收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿(mǎn)10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款 D．情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)期貨業(yè)務(wù)許可證

7、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機(jī)

8、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說(shuō)法，正確的是__。A．在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況

B．標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

C．系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

D．從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個(gè)月

9、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)

C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理

10、關(guān)于我國(guó)期貨交易所對(duì)持倉(cāng)限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是__。A．采用限制會(huì)員持倉(cāng)和限制客戶(hù)持倉(cāng)相結(jié)合的辦法，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)也受限制

C．交易所調(diào)整限倉(cāng)數(shù)額須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施 D．會(huì)員或客戶(hù)的持倉(cāng)數(shù)量不得超過(guò)交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額

11、期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性主要包括__。A．期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

B．減緩和消除期貨市場(chǎng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不良沖擊的需要 C．適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國(guó)際化發(fā)展的需要 D．保護(hù)投資者利益免受損失的需求

12、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

13、關(guān)于侵權(quán)行為責(zé)任的正確描述有（）。

A．期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導(dǎo)客戶(hù)下單的，客戶(hù)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由期貨交易所、期貨公司承擔(dān)

B．期貨公司私下對(duì)沖、與客戶(hù)對(duì)賭等不將客戶(hù)指令入市交易的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無(wú)效，期貨公司賠償由此給客戶(hù)造成的經(jīng)濟(jì)損失

C．期貨公司擅自以客戶(hù)的名義進(jìn)行交易，客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果不予追認(rèn)的，所造成的損失由期貨公司最多承擔(dān)80% D．期貨公司挪用客戶(hù)保證金，或者違反有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)客戶(hù)保證金造成客戶(hù)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

14、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

C．符合有關(guān)客戶(hù)資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行

15、在面對(duì)__形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開(kāi)始行動(dòng)。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

16、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)實(shí)行自律管理。A．財(cái)政部

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

17、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A．公司停業(yè) B．變更業(yè)務(wù)范圍

C．參股境外期貨類(lèi)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) D．控股股東發(fā)生變化

18、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)（）。A．公平B．公開(kāi) C．公正 D．誠(chéng)實(shí)信用

19、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。

A．參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C．聯(lián)名提議召開(kāi)會(huì)員大會(huì) D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

20、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶(hù)謊稱(chēng)另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢(qián)，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月的處分，期貨業(yè)協(xié)會(huì)做出該處分后，應(yīng)當(dāng)（）。

A．將紀(jì)律處分信息錄入?yún)f(xié)會(huì)從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫(kù) B．要求其所在機(jī)構(gòu)在指定媒體上發(fā)出公告

C．按照規(guī)定的程序在協(xié)會(huì)網(wǎng)站和指定媒體上進(jìn)行公示 D．向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告

21、期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專(zhuān)項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．訓(xùn)誡 B．公開(kāi)譴責(zé) C．暫停從業(yè)資格 D．撤銷(xiāo)從業(yè)資格

22、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿(mǎn)10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的 B．允許客戶(hù)在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)的 D．從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的

23、在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有__。A．風(fēng)險(xiǎn)列舉法 B．流程圖分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

24、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。

A．詢(xún)問(wèn)期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說(shuō)明 B．查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料 C．查詢(xún)期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的期貨保證金賬戶(hù)

D．檢查期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)

25、期貨公司超出客戶(hù)指令價(jià)位的范圍，將（）的差價(jià)利益占為己有的，客戶(hù)要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶(hù)另約定的除外。A．高于客戶(hù)指令價(jià)格賣(mài)出 B．高于客戶(hù)指令價(jià)格買(mǎi)入 C．低于客戶(hù)指令價(jià)格賣(mài)出 D．低于客戶(hù)指令價(jià)格買(mǎi)入