第一篇：寧夏省2016年上半年期貨從業資格：期貨套利交易模擬試題

寧夏省2016年上半年期貨從業資格：期貨套利交易模擬試

題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X，同時產生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業承擔費用X和損失Y

2、滬深300股指數的基期指數定為__。A．100點 B．1000點 C．2000點 D．3000點

3、期貨經紀公司在經營過程中應堅持的首要原則是（）。A．服務周到 B．技能熟練 C．誠實信用 D．小心謹慎

4、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發現甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。[根據上述資料，請回答以下問題。] 有權對投資者的適當性標準進行調整的機關是__。A．期貨公司會員 B．期貨業協會 C．期貨交易所 D．證監會

5、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經書面協商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。A．不承擔責任

B．承擔次要賠償責任

C．承擔主要賠償責任，最高不超過80% D．全部承擔賠償責任 6、2月中旬，豆粕現貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。A．買入100手 B．賣出100手 C．買入200手 D．賣出200手

7、會員制期貨交易所要在6月25日召開會員大會，則應當在（）前通知所有會員。A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日

8、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除

D．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼

9、在我國，有1/3以上的會員聯名提議時，期貨交易所應該召開臨時（）。A．理事會 B．董事會 C．會員大會 D．職工代表大會

10、期貨公司首席風險官的工作底稿和工作記錄應當至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

11、中國期貨業協會是（）。A．事業單位 B．企業法人 C．社會團體法人

D．從事期貨經營的機構

12、下列關于期貨公司業務的說法，正確的是（）。A．只能經營期貨經紀業務

B．可以同時經營期貨經紀業務和期貨自營業務

C．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，應當執行業務分離制度 D．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，可以執行混合操作制度

13、（）對期貨市場實行集中統一的監督管理。A．中國期貨業協會 B．中國證監會 C．中國證券業協會

D．國務院期貨監督管理機構

14、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A．資產 B．營業成本 C．資本金 D．負債

15、下列關于實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。A．會員均具有與期貨交易所進行結算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結算 D．會員對其受托的客戶結算

16、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機關和事業單位 B．某集團下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業協會的工作人員

17、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經審查確定丁作為本公司的副總經理，根據規定，甲的任職資格還要經過（）的批準。A．中國證監會 B．期貨業協會

C．中國證監會派出機構 D．期貨交易所

18、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當競爭行為，違反了（）規定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業者的名譽 B．貶低或詆毀其他期貨經營機構、期貨從業人員

C．采用明示或暗示與有關組織具有特殊關系的手段招徠投資者，或利用與有關組織的有關系進行業務壟斷

D．中國證監會或協會認定的其他不正當競爭行為

19、下列關于中國期貨業協會的說法，不正確的是（）。A．中國期貨業協會的權力機構為全體會員組成的會員大會 B．中國期貨業協會的章程由理事會制定

C．中國期貨業協會的章程要報國務院期貨監督管理機構備案 D．中國期貨業協會理事會成員通過選舉產生

20、下列選項中，不是申請設立期貨公司必須具備的條件的是（）。A．有合格的經營場所和業務設施 B．有健全的風險管理和內部控制制度 C．公司實際控制人具有持續盈利能力 D．實繳資本全部為貨幣出資

21、林某是甲期貨公司的期貨從業人員，在從業過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業務大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》關于（）的規定。A．合規執業 B．專業勝任 C．競爭準則 D．不正當競爭

22、某期貨交易所會員現有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

23、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（）日內向中國證監會報告。A．2 B．7 C．10 D．15

24、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A．中國期貨業協會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監會

25、我國期貨交易所會員必須是（）。A．自然人 B．事業單位 C．境內企業法人 D．境外企業法人

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、關于中國證監會對期貨交易所的監管描述正確的有（）。

A．中國證監會認為期貨市場出現異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施

B．中國證監會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示 C．中國證監會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監會對期貨交易所的市場監管是行政義務，中國證監會不得向交易所收取任何費用

2、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨經紀業務許可證。A．接受不符合規定條件的單位或者個人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規定從事與期貨業務無關的活動的 D．從事期貨自營業務的

3、期貨公司申請金融期貨經紀業務資格應當具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風險監管指標持續符合規定的標準 B．具有從事金融期貨經紀業務的詳細計劃 C．控股股東凈資產不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監會期貨保證金安全存管監控的規定

4、可由期貨公司住所地的中國證監會派出機構依法核準任職資格的人員有（）。A．財務負責人 B．期貨公司董事長 C．期貨公司監事會主席 D．除期貨公司監事會主席以外的監事

5、風險管理的基本流程包括__。A．風險識別

B．風險的預測和度量 C．風險控制 D．風險消除

6、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，包括__。A．期貨交易所 B．套期保值者 C．期貨公司 D．投機者

7、從事期貨交易活動，應當（）。A．公平B．公開 C．公正 D．誠實信用

8、下列對系統風險的描述正確的是__。A．這種風險對投資者來說是不可抗拒的 B．系統地作用于整個市場

C．可通過投資組合策略加以控制 D．是根據風險發生的普通程度劃分的

9、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應當加入期貨業協會 B．期貨公司應當加入工商企業聯合會

C．中國期貨業協會對期貨公司進行監督管理 D．中國期貨業協會對期貨公司進行自律性管理

10、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。對于該期貨公司的行為，中國證監會可以采取下列（）監管措施。A．給予警告

B．沒收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款 D．情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨業務許可證

11、期貨公司申請設立營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的規定 D．公司治理和內部控制制度符合有關規定并有效執行

12、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動產投資 D．間接參與期貨交易

13、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，期貨公司繳納的后續資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續費的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業部員工，由于丁所在的營業部的負責人因故辭職，現丁暫時負責營業部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

14、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月的處分，期貨業協會做出該處分后，應當（）。

A．將紀律處分信息錄入協會從業人員信息管理數據庫 B．要求其所在機構在指定媒體上發出公告

C．按照規定的程序在協會網站和指定媒體上進行公示 D．向中國證監會報告

15、下列屬于期貨經紀合同無效的情形有（）。

A．沒有從事期貨經紀業務的主體資格而從事期貨經紀業務 B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經紀業務導致客戶產生重大損失的 D．違反法律、法規禁止性規定的

16、下列關于期貨公司首席風險官的說法，正確的有（）。A．履行職責應當保持充分的獨立性

B．對于侵害客戶和期貨公司合法權益的指令或者授意應當予以拒絕 C．應當向期貨投資者保障基金管理機構報告期貨公司客戶信息 D．履行職責應當主動回避與本人有利害沖突的事項

17、根據《刑法》及其修正案的規定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期貨公司利用內幕消息進行期貨交易，情節嚴重的

B．期貨公司從業人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節特別惡劣的 C．利用期貨市場信息優勢聯合他人操縱期貨交易價格，情節嚴重的

D．期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額巨大的

18、在我國，任何單位或者個人不得違規使用（）進行期貨交易。A．信貸資金 B．財政資金 C．自有資金 D．銀行資金

19、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規定的是（）。

A．小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為 B．小王挪用其他客戶保證金的行為

C．小王未經丁某同意擅自買賣期貨的行為

D．小王發現賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金 20、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．財政部

B．中國期貨業協會 C．期貨交易所 D．中國證監會

21、期貨公司的期貨從業人員不得進行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

22、下列策略中，權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

23、按執行時間劃分，期權可以分為__。A．看漲期權 B．看跌期權 C．歐式期權 D．美式期權

24、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經營過程中，由于業務發展需要，要招聘一個副總經理，下列幾位人員前來應聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學士學位，曾經在某期貨公司從事期貨業務達3年

B．乙取得博士學位，曾經在銀行工作5年，準備參見期貨從業人員資格考試 C．丙大專畢業，曾經在某公司擔任10年的會計

D．丁本科畢業，此前從事了6年的律師工作，現已具有期貨從業人員資格

25、期貨公司通知的交易結算結果與（）為標準。A．客戶交易指令記錄中的全部內容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數量是否一致

第二篇：福建省期貨從業資格：期貨套利交易模擬試題

福建省期貨從業資格：期貨套利交易模擬試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》沒有規定的是（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業道德 D．職業創新能力 2、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數構成完全對應，此時的恒生指數為15000點，恒生指數的合約乘數為50港元，假定市場利率為6%，且預計1個月后可收到5000港元現金紅利，則此遠期合約的合理價格為__。A．15000點 B．15124點 C．15224點 D．15324點

3、甲期貨公司共有l0家營業部，現有凈資產5000萬元，資產調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題： 甲期貨公司的凈資本是（）。A．4100萬元 B．5000萬元 C．3900萬元 D．4000萬元

4、某投資者以267美分/蒲式耳的權利金買入執行價格為450美分/蒲式耳的看漲期權，當標的物期貨合約價格上漲為470美分/蒲式耳時，則該看漲期權的時間價值為__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

5、期貨從業人員發現投資者有違法違規的行為時，應（）。A．及時向主管部門報告 B．公平對待該投資者

C．及時向所在期貨經營機構報告，注意防范投資者的信用風險 D．了解投資者的投資目標

6、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當競爭行為，違反了（）規定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業者的名譽 B．貶低或詆毀其他期貨經營機構、期貨從業人員

C．采用明示或暗示與有關組織具有特殊關系的手段招徠投資者，或利用與有關組織的有關系進行業務壟斷 D．中國證監會或協會認定的其他不正當競爭行為

7、執行價格為13000點的股票指數看漲期權，同時他又以100點的權利金買入一張9月份到期、執行價格為12500點的同一指數看跌期權。從理論上講，該投機者的最大虧損為__。A．80點 B．100點 C．180點 D．280點

8、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除

D．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼

9、假定年利率為8%，年指數股息率為1.5%，6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月15日的現貨指數為1450點，則4月15日的指數期貨理論價格是__。A．1459.64點 B．1460.64點 C．1469.64點 D．1470.64點

10、下列關于實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。A．會員均具有與期貨交易所進行結算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結算 D．會員對其受托的客戶結算

11、《期貨從業人員執業行為準則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

12、湯某是某期貨公司的首席風險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據規定，湯某應當提前（）日向董事會提出。A．10 B．15 C．30 D．60

13、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發現甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。[根據上述資料，請回答以下問題。] 有權對投資者的適當性標準進行調整的機關是__。A．期貨公司會員 B．期貨業協會 C．期貨交易所 D．證監會 14、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元 /噸，當日結算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

15、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X，同時產生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業承擔費用X和損失Y

16、內幕交易等重大期貨違法行為時，經國務院期貨監督管理機構主要負責人批準，可以限制被調查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

17、管理及撤銷期貨從業人員從業資格的（）A．中國證監會 B．中國證券業協會 C．中國期貨業協會 D．各期貨公司

18、套期保值的基本原理是__。A．建立風險預防機制 B．建立對沖組合 C．轉移風險

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風險

19、期貨交易和交割的時間順序是__。A．同步進行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序

20、世界上第一個有組織的金融期貨市場是__。A．倫敦證券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹證券交易所 D．法蘭西證券交易所

21、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司 欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應當限制其結算業務范圍

22、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．風險較低 B．成本較低 C．收益較高

D．保證金要求較低

23、（）對期貨市場實行集中統一的監督管理。A．中國期貨業協會 B．中國證監會 C．中國證券業協會

D．國務院期貨監督管理機構

24、下列不屬于全面結算會員期貨公司應當定期向中國證監會派出機構報告事項的是（）。A．非結算會員名單及其變化情況

B．金融期貨結算業務所涉及的內部控制制度的執行情況 C．非結算會員期貨交易涉及的交易方及交易明細

D．金融期貨結算業務所涉及的風險管理制度的執行情況

25、某投資者在2月份以500點的權利金買進一張執行價格為l3000點的5月恒指看漲期權，同時又以300點的權利金買入一張執行價格為l3000點的5月恒指看跌期權。當恒指跌破__或恒指上漲__時該投資者可以贏利。A．12800點，13200點 B．12700點，13500點 C．12200點，13800點 D．12500點，13300點

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、下列關于基差的說法，正確的有__。A．套期保值的效果主要由基差的變化決定 B．基差=期貨價格-現貨價格

C．特定的交易者可以擁有自己特定的基差 D．正向市場中，基差為正值

2、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》對從業人員的基本要求和規定有（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業品德 D．職業創新能力

3、美國期貨投資基金的聯邦監管機構包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協會 C．全國期貨業協會 D．商品期貨交易委員會

4、期貨代理作為代理期貨業務的法人主體，其期貨經營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目標是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場 B．維護市場參與的權益 C．維護市場的穩定 D．控制政治風險

5、反向市場牛市套利的市場特征有__。A．現貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風險有限

D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小

6、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。對于該期貨公司的行為，中國證監會可以采取下列（）監管措施。A．給予警告

B．沒收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款 D．情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨業務許可證

7、股票指數期貨交易的特點有__。A．以現金交收和結算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機

8、下列關于期權合約最后交易日的說法，正確的是__。A．在期貨期權交易中，最后交易日的規定分兩種情況

B．標準期權合約的最后交易日規定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數兩個工作日之前的最后一個星期五

C．系列期權合約的最后交易日規定為：期權月份前一個月最后一個交易日前數兩個工作日之前的最后一個星期五

D．從期貨期權合約的最后交易日規定中可以看出，其最后交易日實際上比合約名義上的月份提前了一個月

9、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應當加入期貨業協會 B．期貨公司應當加入工商企業聯合會

C．中國期貨業協會對期貨公司進行監督管理 D．中國期貨業協會對期貨公司進行自律性管理

10、關于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規定，以下表述正確的是__。A．采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結合的辦法，控制市場風險 B．套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制

C．交易所調整限倉數額須經理事會批準，報中國證監會備案后實施 D．會員或客戶的持倉數量不得超過交易所規定的持倉限額

11、期貨市場風險管理的必要性主要包括__。A．期貨市場充分發揮功能的前提和基礎

B．減緩和消除期貨市場與社會經濟產生不良沖擊的需要 C．適應世界經濟自由化和國際化發展的需要 D．保護投資者利益免受損失的需求

12、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

13、關于侵權行為責任的正確描述有（）。

A．期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導客戶下單的，客戶由此造成的經濟損失由期貨交易所、期貨公司承擔

B．期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，應當認定為無效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經濟損失

C．期貨公司擅自以客戶的名義進行交易，客戶對交易結果不予追認的，所造成的損失由期貨公司最多承擔80% D．期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關規定劃轉客戶保證金造成客戶損失的，應當承擔賠償責任

14、期貨公司申請設立營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的規定 D．公司治理和內部控制制度符合有關規定并有效執行

15、在面對__形態時，不用等到突破后再開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

16、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．財政部

B．中國期貨業協會 C．期貨交易所 D．中國證監會

17、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A．公司停業 B．變更業務范圍

C．參股境外期貨類經營機構 D．控股股東發生變化

18、從事期貨交易活動，應當（）。A．公平B．公開 C．公正 D．誠實信用

19、期貨交易所會員享有的權利包括（）。

A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權 B．按照期貨交易所章程和交易規則行使申訴權 C．聯名提議召開會員大會 D．按照規定轉讓會員資格

20、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月的處分，期貨業協會做出該處分后，應當（）。

A．將紀律處分信息錄入協會從業人員信息管理數據庫 B．要求其所在機構在指定媒體上發出公告

C．按照規定的程序在協會網站和指定媒體上進行公示 D．向中國證監會報告

21、期貨從業人員受到（）的紀律懲戒的，應當參加中國期貨業協會組織的專項后續職業培訓。A．訓誡 B．公開譴責 C．暫停從業資格 D．撤銷從業資格

22、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨經紀業務許可證。A．接受不符合規定條件的單位或者個人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規定從事與期貨業務無關的活動的 D．從事期貨自營業務的

23、在實踐中，企業識別風險的方法有__。A．風險列舉法 B．流程圖分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

24、業務活動、財務狀況等進行檢查。

A．詢問期貨公司及其營業部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明 B．查閱、復制與被檢查事項有關的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營業部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營業部的交易、結算及財務等電腦系統

25、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價格賣出 B．高于客戶指令價格買入 C．低于客戶指令價格賣出 D．低于客戶指令價格買入

第三篇：吉林省2017年期貨從業資格：期貨套利交易模擬試題

吉林省2017年期貨從業資格：期貨套利交易模擬試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、期貨從業人員發現投資者有違法違規的行為時，應（）。A．及時向主管部門報告 B．公平對待該投資者

C．及時向所在期貨經營機構報告，注意防范投資者的信用風險 D．了解投資者的投資目標

2、套期保值的基本原理是__。A．建立風險預防機制 B．建立對沖組合 C．轉移風險

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風險

3、現貨市場行情發生重大變化或者客戶可能出現風險時，證券公司可以（）。A．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保 B．代客戶下達交易指令

C．協助期貨公司向客戶提示風險

D．利用客戶的期貨結算賬戶進行期貨交易

4、某套利者以63200元/噸的價格買入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結果為__。A．價差擴大了100元/噸，贏利500元 B．價差擴大了200元/噸，贏利1000元 C．價差縮小了100元/噸，虧損500元 D．價差縮小了200元/噸，虧損1000元

5、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權利金買入一張執行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權，結果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

6、中國證監會對從事境外期貨業務的企業實行（）制度。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核

7、期貨公司、期貨從業人員、交割倉庫進行期貨業務中的違法行為的行政處罰，由（）決定。

A．中國工商行政管理總局 B．中國證監會 C．中國人民銀行 D．中國期貨業協會

8、在我國，有1/3以上的會員聯名提議時，期貨交易所應該召開臨時（）。A．理事會 B．董事會 C．會員大會 D．職工代表大會

9、假定年利率為8%，年指數股息率為1.5%，6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月15日的現貨指數為1450點，則4月15日的指數期貨理論價格是__。A．1459.64點 B．1460.64點 C．1469.64點 D．1470.64點

10、某期貨交易所副總經理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經理報告并申請批準，該總經理（）。A．不準許該副總經理兼職 B．可以批準該副總經理兼職 C．無權批準該副總經理兼職

D．可以助其以調用的形式進行兼職

11、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A．應當按照公司標準計算保證金 B．可以只在報表附注中說明

C．應當按照分類和流動性進行風險調整 D．應當相應調減凈資本

12、假定年利率為8%，年指數股息率為1.5%，6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月1日的現貨指數為1600點。又假定買賣期貨合約的手續費為0.2個指數點，市場沖擊成本為0.2個指數點；買賣股票的手續費為成交金額的0.5%，買賣股票的市場沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%，則4月1日時的無套利區間是__。A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]

13、甲期貨公司共有l0家營業部，現有凈資產5000萬元，資產調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題： 甲期貨公司的凈資本是（）。A．4100萬元 B．5000萬元 C．3900萬元 D．4000萬元

14、期貨公司任用境外人士擔任經理層人員職務的比例不得超過公司經理層人員總數的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

15、結算準備金余額的計算公式應為__。A．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)B．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)C．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)D．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)

16、期貨經紀公司在經營過程中應堅持的首要原則是（）。A．服務周到 B．技能熟練 C．誠實信用 D．小心謹慎

17、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 根據《期貨從業人員執業行為準則》的規定，趙某受到暫停營業處分后，應當（）。

A．在處分期間不得從事任何與期貨相關的活動 B．參加協會組織的專項后續職業培訓 C．自我反省，公開道歉

D．向期貨業協會遞交保證書，承諾不再從事違法行為

18、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A．中國期貨業協會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監會

19、湯某是某期貨公司的首席風險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據規定，湯某應當提前（）日向董事會提出。A．10 B．15 C．30 D．60 20、會員制期貨交易所要在6月25日召開會員大會，則應當在（）前通知所有會員。A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日

21、期貨投資者保障基金產生的利息以及運用所產生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國證監會

C．期貨投資者保障基金 D．風險準備金

22、操作上保守穩健，目的在于取得長期穩定的低風險收益的基金是__。A．共同基金 B．對沖基金 C．商品投資基金 D．套利基金

23、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導致期貨公司透支發生的擴大損失，期貨交易所應當承擔主要賠償責任，賠償額不超過損失的（）。A．60% B．80% C．20% D．40%

24、直接進入期貨交易所交易大廳內進行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業 C．投機客戶

D．期貨交易所會員

25、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據規定，該人應當對期貨公（）負責。A．董事會 B．股東大會 C．監事會

D．風險管理部門

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、期貨代理作為代理期貨業務的法人主體，其期貨經營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目標是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場 B．維護市場參與的權益 C．維護市場的穩定 D．控制政治風險

2、在面對__形態時，不用等到突破后再開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

3、下列對系統風險的描述正確的是__。A．這種風險對投資者來說是不可抗拒的 B．系統地作用于整個市場

C．可通過投資組合策略加以控制 D．是根據風險發生的普通程度劃分的

4、期貨交易所會員管理辦法的內容應當包括（）。A．會員資格的取得條件 B．會員資格的終止條件 C．對會員的監督管理 D．會員資格的取得程序

5、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。A．向協會申訴

B．對協會申訴決定不服的，可以向有關主管部門申訴或者反映 C．對協會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟 D．可以向仲裁機構提起仲裁

6、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經營過程中，由于業務發展需要，要招聘一個副總經理，下列幾位人員前來應聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學士學位，曾經在某期貨公司從事期貨業務達3年

B．乙取得博士學位，曾經在銀行工作5年，準備參見期貨從業人員資格考試 C．丙大專畢業，曾經在某公司擔任10年的會計

D．丁本科畢業，此前從事了6年的律師工作，現已具有期貨從業人員資格

7、期貨合約的價格形成方式有__。A．公開喊價方式 B．配對交易方式 C．連續競價方式

D．計算機撮合成交方式

8、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規定的是（）。

A．小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為 B．小王挪用其他客戶保證金的行為

C．小王未經丁某同意擅自買賣期貨的行為

D．小王發現賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金

9、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設總經理李某在外出辦理業務過程中，不小心將公司的期貨業務經營許可證遺失，對此，期貨公司應當（）。

A．在30日內在中國證監會指定的報刊或者媒體上聲明作廢 B．請求中國證監會公告聲明作廢 C．持登載聲明向中國證監會重新申領 D．公告期滿后向中國證監會重新申領

10、商品投資基金的類型有__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

11、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，進行下列（）行為，情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A．散布虛假信息

B．買入或者賣出該證券

C．從事與該內幕信息有關的期貨交易 D．泄露該信息

12、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A．公司停業 B．變更業務范圍

C．參股境外期貨類經營機構 D．控股股東發生變化

13、期貨期權合約中可變的合約要素是__。A．執行價格 B．權利金 C．到期時間 D．期權的價格

14、期權按照標的物不同，可以分為金融期權和商品期權，下列屬于金融期權的是__。A．利率期貨 B．股票指數期權 C．外匯期權 D．能源期權

15、在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到__。A．分散資金投入方向

B．持倉應限定在自己可以完全控制的數量之內 C．保留一部分資金，以備不時之需 D．滿倉交易

16、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的__。A．成交量 B．成交價 C．持倉量

D．最高價與最低價、開盤價與收盤價

17、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規定的職權外，還應當履行下列（）職責。A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求

B．研究制定風險管理、內部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求

D．審議并決定風險管理、內部控制制度

18、下列關于中國證監會的表述中正確的有（）。A．依法對期貨公司進行監督管理

B．無權對期貨公司分支機構進行監督管理

C．中國證監會派出機構依法經中國證監會授權對期貨公司及其分支機構進行監督管理 D．中國證監會派出機構依法只對期貨公司的分支機構進行監督管理

19、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業務。A．國有企業 B．國有控股企業 C．金融機構 D．事業單位

20、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規定》。下列選項中屬于該規定的制定依據有（）。A．《中華人民共和國民法通則》 B．《中華人民共和國刑法》 C．《中華人民共和國合同法》 D．《中華人民共和國民事訴訟法》

21、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．財政部

B．中國期貨業協會 C．期貨交易所 D．中國證監會

22、下列關于期權合約最后交易日的說法，正確的是__。A．在期貨期權交易中，最后交易日的規定分兩種情況

B．標準期權合約的最后交易日規定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數兩個工作日之前的最后一個星期五

C．系列期權合約的最后交易日規定為：期權月份前一個月最后一個交易日前數兩個工作日之前的最后一個星期五

D．從期貨期權合約的最后交易日規定中可以看出，其最后交易日實際上比合約名義上的月份提前了一個月

23、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 該期貨公司申請金融期貨全面結算會員資格但未被批準，其原因可能是（）。A．張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業資格，不符合法律規定 B．該期貨公司注冊資本不符合法律規定

C．張某、李某和孫某的期貨或者證券從業時間不符合規定 D．該期貨公司高級管理人員連續任職不符合規定

24、下列策略中，權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

25、期貨從業人員應當遵守的職業行為規范包括（）。

A．誠實守信，恪盡職守，促進機構規范運作，維護期貨行業聲譽

B．以專業的技能，謹慎、勤勉盡責地為客戶提供服務，保守客戶的商業秘密，維護客戶的 合法權益

C．向客戶提供專業服務時，充分揭示期貨交易風險，不得作出不當承諾或者保證

D．當自身利益或者相關利益與客戶的利益發生沖突或者存在潛在利益沖突時，及時向客戶進行披露，并且堅持客戶合法利益優先的原則

第四篇：2017年安徽省期貨從業資格：期貨套利交易模擬試題

2017年安徽省期貨從業資格：期貨套利交易模擬試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、中國證監會對從事境外期貨業務的企業實行（）制度。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核

2、《期貨從業人員執業行為準則》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

3、下列關于期貨公司業務的說法，正確的是（）。A．只能經營期貨經紀業務

B．可以同時經營期貨經紀業務和期貨自營業務

C．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，應當執行業務分離制度 D．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，可以執行混合操作制度

4、某一特定商品或資產在某一特定地點的現貨價格與其期貨價格之間的差額稱為__。A．價差 B．基差 C．差價 D．套價

5、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應當限制其結算業務范圍

6、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》沒有規定的是（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業道德 D．職業創新能力

7、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．風險較低 B．成本較低 C．收益較高 D．保證金要求較低

8、提倡同業公平競爭，嚴禁期貨從業人員從事不正當競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續費標準開發新客戶 D．開發客戶時暗示與有關組織具有特殊關系

9、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權利金買入一張執行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權，結果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

10、執行價格為14900點的恒指看跌期權。當恒指為__時，可以獲得最大贏利。A．14800點 B．14900點 C．15000點 D．15250點

11、某投資者在2月份以500點的權利金買進一張執行價格為l3000點的5月恒指看漲期權，同時又以300點的權利金買入一張執行價格為l3000點的5月恒指看跌期權。當恒指跌破__或恒指上漲__時該投資者可以贏利。A．12800點，13200點 B．12700點，13500點 C．12200點，13800點 D．12500點，13300點

12、期貨一部、中國期貨保證金監控中心、中國期貨業協會和期貨交易所代表組成，這體現的是__。

A．分類評價申訴機制

B．分類評價“一票降級”制度 C．分類結果的披露和使用 D．分類評審的集體決策制度

13、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。A．中國證監會 B．財政部

C．期貨投資者保障基金管理機構 D．期貨投資者 14、2月中旬，豆粕現貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。A．買入100手 B．賣出100手 C．買入200手 D．賣出200手

15、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A．3 B．2 C．5 D．1

16、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X，同時產生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業承擔費用X和損失Y

17、當看漲期權的執行價格高于當時的標的物價格時，該期權為__。A．實值期權 B．虛值期權 C．平值期權 D．市場期權

18、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權 B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權，賣日元期貨買權

19、期貨從業人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續費。A．交易所規定標準

B．經營成本或行業自律標準 C．證監會規定的標準 D．期貨公司規定的標準

20、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸，當日結算價為4770元/噸，當日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當日交易保證金為__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元 21、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元/噸，5月份銅合約的價格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是__。

A．3月份銅期貨合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元/噸 B．3月份銅期貨合約的價格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價格保持不變

C．3月份銅期貨合約的價格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價格下跌了170元/噸 D．3月份銅期貨合約的價格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價格下跌了250元/噸

22、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A．中國期貨業協會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監會

23、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，根據張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會被期貨公司錄用。

A．張某專科畢業，從事期貨業務10余年

B．王某獲得法學碩士學位，畢業后一直從事律師行業 C．黃某本科學歷，在期貨公司從事期貨業務達5年之久

D．李某曾經擔任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業人員資格

24、期貨公司董事會擬免除首席風險官職務的，應當向（）報告。A．中國證監會

B．公司住所地中國證監會派出機構 C．財政部 D．地方財政局

25、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起20日內作出批準或者不批準的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產

D．變更3%以上的股權

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、對基差作用的理解不正確的有__。

A．基差的存在為人們的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功與否的關鍵 C．基差的存在是期貨價格的基礎

D．基差的存在是人們進行套期保值的原因所在

2、美國期貨投資基金的聯邦監管機構包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協會 C．全國期貨業協會 D．商品期貨交易委員會

3、期貨從業人員違反《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》，（），予以公開譴責。A．情節嚴重 B．情節較輕 C．造成嚴重后果 D．未造成嚴重后果

4、按執行時間劃分，期權可以分為__。A．看漲期權 B．看跌期權 C．歐式期權 D．美式期權

5、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》對從業人員的基本要求和規定有（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業品德 D．職業創新能力

6、期貨公司應當按照（）的規定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A．國務院期貨監督管理機構 B．中國證券業協會 C．中國人民銀行 D．財政部門

7、交易所對會員結算完成后，將向會員發放結算單據或電子傳輸當日的結算數據，包括__，期貨經紀公司會員以此作為對客戶結算的依據。A．會員當日平倉盈虧表 B．會員當日成交合約表 C．會員當日持倉表 D．會員資金結算表

8、暫停期貨從業人員從業資格6個月至12個月的情形包括（）。A．期貨從業人員拒絕中國期貨業協會調查或檢查 B．期貨從業人員獲取不正當利益

C．期貨從業人員向投資者隱瞞重要事項

D．期貨從業人員違反保密義務，泄露、傳遞他人未公開的重要信息

9、期貨市場的兩大巨頭是__。A．倫敦國際金融期貨交易所 B．芝加哥商業交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國期貨交易所

10、期貨交易所章程中應當載明的事項包括（）。A．設立目的和職責

B．名稱、住所和營業場所 C．注冊資本及其構成 D．對會員的紀律處分

11、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，期貨公司繳納的后續資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續費的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業部員工，由于丁所在的營業部的負責人因故辭職，現丁暫時負責營業部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

12、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價格賣出 B．高于客戶指令價格買入 C．低于客戶指令價格賣出 D．低于客戶指令價格買入

13、一個完整的期貨交易流程應包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結算 D．交割

14、期貨交易所的非期貨公司結算會員的從業人員不得（）。A．代理客戶從事期貨交易 B．收取客戶手續費

C．為客戶提供期貨市場行情信息

D．利用結算業務關系及由此獲得的結算信息損害非結算會員及其客戶的合法權益

15、期貨公司及其營業部有（）行為的，根據《期貨交易管理條例》第70條處罰。A．按照規定將客戶保證金與期貨公司的自有資產相互獨立、分別管理

B．未按照規定繳存結算擔保金、結算準備金，或者未維持最低數額的結算準備金等專用資金

C．對股東、實際控制人及其關聯人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權益 D．以合資、合作、聯營方式設立營業部，或者將營業部承包、出租給他人，或者違反營業部集中統一管理規定

16、期貨公司申請金融期貨經紀業務資格應當具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風險監管指標持續符合規定的標準 B．具有從事金融期貨經紀業務的詳細計劃 C．控股股東凈資產不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監會期貨保證金安全存管監控的規定

17、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

18、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．財政部

B．中國期貨業協會 C．期貨交易所 D．中國證監會

19、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨經紀業務許可證。A．接受不符合規定條件的單位或者個人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規定從事與期貨業務無關的活動的 D．從事期貨自營業務的

20、保證金可以以（）方式支付。A．現金 B．標準倉單 C．可流通國債 D．支票

21、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，包括__。A．期貨交易所 B．套期保值者 C．期貨公司 D．投機者

22、下列關于波浪理論基本思想的說法，正確的是__。A．波浪理論是以周期為基礎的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細分成更小的周期 B．每個周期無論時間長短，都是以一種模式進行

C．每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成

D．艾略特最初發明波浪理論是受到價格上漲下跌現象不斷重復的啟示，試圖找出其上升和下降的規律

23、當履行期貨期權合約后，__。A．看漲期權的買方持有多頭期貨頭寸 B．看漲期權的賣方持有空頭期貨頭寸 C．看跌期權的買方持有空頭期貨頭寸 D．看跌期權的賣方持有多頭期貨頭寸

24、甲期貨公司共有l0家營業部，現有凈資產5000萬元，資產調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風險監管指標。A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權益總額的比例 C．凈資本與凈資產的比例

D．凈資本按照營業部數量平均結算額

25、下列策略中，權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

第五篇：2015年天津期貨從業資格：期貨套利交易試題

2015年天津期貨從業資格：期貨套利交易試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、監事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監會或者其授權的派出機構提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復印件并加蓋推薦公司公章 B．學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質測試合格證明

2、集合競價采用原則。A：最優價格 B：時間優先 C：最大成交量 D：最小成交量

3、某香港投機者5月份預測大豆期貨行情會繼續上漲，于是在香港期權交易所買入1手（10噸/手）9月份到期的大豆期貨看漲期權合約，期貨價格為2000港元/噸。期權權利金為20港元/噸。到8月份時，9月大豆期貨價格漲到2200港元/噸，該投機者要求行使期權，于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨，并同時在期貨市場上對沖平倉。那么，他總共盈利（）港元。A．1000? B．1500? C.1800? D．2000

4、當價格K線圖上的價格趨勢一峰比一峰高，而MACD指標圖形上由紅柱構成的圖形走勢是一峰比一峰低，這是的信號。A：看漲 B：看跌 C：盤整 D：波動

5、國務院期貨監督管理機構可以和其他國家或者地區的期貨監督管理機構建立______機制，實施跨境監督管理。

A．信息共享

B．協調配合C．監督管理合作

D．互相溝通

6、某投機者預測3月份玉米價格要上漲，于是他買入5手3月玉米合約。此后價格果然上升，期間他分三次買入3手、2手、1手3月玉米合約。該投資者的操作方法為。A：平均買低 B：平均賣高

C：金字塔式買入 D：金字塔式賣出

7、芝加哥商業交易所13周美國短期國債期貨合約價值的1％為l個點，即1個點代表美元。A：100 B：1 000 C：10 000 D：100 000

8、期貨公司交易、結算、財務業務應當由辦理。A：不同部門和人員分開 B：不同部門和人員共同 C：相同部門和人員分開 D：相同部門和人員共同

9、外匯期貨交易量較小的原因主要有__。A．歐元的出現

B．外匯市場比較完善和發達 C．外匯現貨市場本身規模較小

D．相對其他金融產品而言，投資者對外匯風險不敏感

10、下列主體中，不能提取風險準備金的是（）。A．期貨交易所 B．期貨公司

C．非期貨公司結算會員

D．期貨保證金安全存管監控機構

11、關于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產生，收盤價由連續競價產生 B．開盤價由連續競價產生，收盤價由集合競價產生 C．都由集合競價產生 D．都由連續競價產生

12、期貨交易所不得限制實物交割總量，并應當與交割倉庫簽訂協議，明確雙方的權利和義務。交割倉庫可以有下列__行為。A．出具倉單

B．違反期貨交易所業務規則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關的商業秘密 D．違反國家有關規定參與期貨交易

13、______不是期貨公司的風險。A．管理風險 B．業務操作風險 C．預測風險

D．與客戶發生糾紛的風險

14、李某在A期貨公司任職，下列說法正確的是（）。A．李某可以成為該期貨公司的獨立董事

B．李某的弟弟可以成為該期貨公司的獨立董事 C．李某不能擔任該期貨公司的獨立董事 D．以上說法都正確

15、我國期貨交易所作為市場主體之一其性質是（）。A．非盈利企業法人 B．非盈利民間團體 C．官方機構 D．按其章程實行自律性管理的法人組織

16、期貨交易所對于交易、結算、交割資料保存年限不少于______年。A．5 B．10 C．15 D．20

17、目前，__個月期歐洲美元定期存款期貨在芝加哥商業交易所的交易最活躍。A．12 B．9 C．6 D．3

18、某種商品期貨合約交割月份的影響因素有__。A．該商品的體積

B．該商品的儲藏、保管方式和特點 C．該商品的生產、使用、消費等特點 D．該商品的期貨價格的價格波動規律

19、證券公司應當根據（）的規定，指定有關負責人和有關部門負責介紹業務的經營管理。

A．內部控制制度 B．風險隔離制度

C．合規、審慎經營原則 D．獨立經營原則 20、期貨公司申請設立營業部，應當未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近__內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰。A．6個月 B．12個月 C．1年 D．3年

21、當WMS％R高于，即處于超賣狀態，行情即將見底，應當考慮買進。A：100 B：70 C：80 D：90

22、__負責期貨投資者保障基金業務監管，對保障基金的籌集、管理和使用等情況進行定期核查。A．中國證監會 B．財政部

C．中國證監會和財政部

D．期貨投資者保障基金管理機構

23、承擔股指期貨交易的履約責任時應當遵循__原則。A．過錯責任 B．強制交割 C．買賣自負 D．公平

24、某套利者使用套利限價指令： “買入9月份大豆期貨合約，賣出7月份大豆期貨合約，價差150元/噸”，則下列最優報價情況滿足指令執行條件的有__。A．7月份合約4 350元/噸，9月份合約4450元/噸 B．7月份合約4050元/噸，9月份合約4 000元/噸 C．7月份合約4 000元/噸，9月份合約4 200元/噸 D．7月份合約4 300元/噸，9月份合約4450元/噸

25、我國《期貨交易管理暫行條例》規定，設立期貨經紀公司，必須經______批準。A．財政部 B．國務院

C．中國證監會 D．期貨交易所

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、期貨公司在中國證監會不同派出機構轄區變更住所的，應當符合下列（）條件。

A．符合持續性經營規則

B．近2年內無重大違法違規經營記錄，未發生重大風險事件 C．近3年內無重大違法違規經營記錄，未發生重大風險事件 D．中國證監會根據審慎監管原則規定的其他條件

2、下列關于公司制期貨交易所的說法正確的有______。A．不以營利為目的 B．一般適用于民法

C．最高權力機構是股東大會

D．最高權力機構的常設機構是董事會

3、期貨市場主體的風險管理主要包括__。A．期貨交易所的風險管理 B．中國期貨業協會的風險管理 C．期貨公司的風險管理 D．客戶的風險管理

4、不具有主體資格的經營機構因從事期貨經紀業務，未按客戶的交易指令入市交易，客戶沒有過錯的，該機構應當賠償客戶的損失．賠償損失的范圍包括． A：推斷盈利、稅金及利息 B：交易手續費、稅金及本金 C：推斷盈利、交易手續費及利息 D：交易手續費、稅金及利息

5、下列各項屬于期貨公司首席風險官的職權的有__。A．了解期貨公司業務執行情況

B．與期貨公司有關人員、為期貨公司提供審計、法律等中介服務的機構的有關人員進行談話

C．參加或者列席與其履職相關的會議

D．查閱期貨公司的相關文件、檔案和資料

6、下列屬于期貨投機作用的有（）。A．提高市場流動性 B．適度的、理性的期貨投機能夠減緩價格波動 C．承擔套期保值者轉移的價格風險 D．促進價格發現

7、某投資者買入11月份大豆期貨合約10手(1手=10噸)，成交價格為4000元/噸，市場上該合約價格上漲到4 050元/噸時，該投資者可采取的交易行為有__。A．若該投資者預測該合約價格將下跌，則可買入6手該合約，以降低平均成本 B．若該投資者預測該合約價格將下跌，則可賣出10手該合約，以獲取現有利潤

C．若該投資者預測該合約價格將繼續上漲，可買入8手該合約，以擴大盈利 D．若該投資者預測該合約價格將繼續上漲，可買入12手該合約，當持有合約總量達到一定程度后再分次逐步遞減賣出合約

8、世界上有色金屬期貨交易主要集中在__。A．倫敦金屬交易所 B．紐約商業交易所 C．東京工業品交易所 D．芝加哥商業交易所

9、關于連續競價，下列說法不正確的是__。A．交易都通過電腦完成

B．有利于公開、公平、公正的原則 C．在歐美期貨市場較為流行

D．交易者可采用一些手勢配合交易

10、期轉現交易流程的內容包括__。A．尋找交易對手，并商定價格 B．向交易所提出申請 C．銀行提供履約擔保 D．納稅

11、申請營業部負責人的任職資格，應當由擬任職期貨公司向營業部所在地的中國證監會派出機構提出申請，應提交的申請材料包括（）。A．申請書

B．任職資格申請表

C．身份、學歷、學位證明 D．期貨從業資格證書

12、對于約定不明確的交易指令，應當按照下列（）規則來確定指令的內容。A．沒有有效期限的，應當視為當日有效 B．沒有有效期限的，應當視為次日有效 C．沒有成交價格的，應當視為按市價交易 D．沒有開倉方向的，應當視為開倉交易

13、對存在或者可能存在違反投資者適當性制度行為的期貨公司會員，交易所可以采取的措施有__。A．口頭警示 B．書面警示 C．約見談話

D．責令處分責任人員

14、關于舉證責任的分配，下列說法正確的是（）。A．期貨公司應當對客戶的交易指令是否人市交易承擔舉證責任

B．期貨公司不承認收到期貨交易所發出的追加保證金通知的，由期貨交易所承擔舉證責任

C．客戶不承認收到期貨公司發出的追加保證金通知的，由期貨公司承擔舉證責任

D．客戶不承認收到期貨公司發出的追加保證金通知的，由客戶承擔舉證責任

15、下列屬于國內期貨交易所履行監管職責的是。

A：提供期貨交易的場所、設施及相關服務，制定并實施交易所的業務規則 B：設計期貨合約，安排期貨合約上市；組織并監督期貨交易、結算和交割 C：制定并實施風險管理制度，控制市場風險；保證期貨合約的履行

D：指定結算銀行并監督其與交易所有關的期貨結算業務；指定交割倉庫并監管其期貨業務

16、CFTC的部門構成包括__。A．主席辦公室 B．秘書長辦公室 C．經濟分析部門 D．交易市場部

17、期貨公司及其分支機構不符合持續性經營規則或者出現經營風險的，國務院期貨監督管理機構可以對期貨公司及其董事、監事和高級管理人員采取（）等監管措施。A．提示

B．記入信用記錄 C．談話 D．降職

18、期貨從業人員違反《期貨從業人員管理辦法》時，中國證監會及其派出機構可以采取的監管措施有__。A．責令改正 B．監管談話 C．出具警示函 D．行政拘留

19、下列關于期貨套利的說法，正確的是__。

A．利用期貨市場和現貨市場價差進行的套利稱為價差交易 B．套利是與投機不同的交易方式

C．套利交易中關注的是合約的絕對價格水平D．套利者在一段時間內只做買或賣

20、為期貨公司提供中間介紹業務的機構的期貨從業人員不得有下列（）行為。A．收付、存取或者劃轉期貨保證金 B．代理客戶從事期貨交易

C．利用傳播媒介或者通過其他方式提供、傳播虛假或者誤導客戶的信息 D．中國證監會禁止的其他行為

21、（）對期貨公司執行投資者適當性制度的情況進行自律管理。A．中國證監會

B．中國金融期貨交易所 C．中國證監會派出機構 D．中國期貨業協會

22、下列屬于商品期貨的有__。A．能源期貨 B．股指期貨 C．金屬期貨 D．天氣期貨

23、美國某投資機構分析美聯儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以__。

A．買入日元期貨 B．賣出日元期貨 C．買入加元期貨 D．賣出加元期貨

24、期貨從業人員自律管理的具體辦法，包括、紀律懲戒和申訴等，由中國期貨業協會制訂，報中國證監會核準． A：從業資格考試

B：從業資格注冊和公示 C：執業行為準則

D：后續職業培訓、執業檢查

25、是全球最主要的原油期貨交易所。A：芝加哥期貨交易所 B：紐約商業交易所 C：倫敦國際石油交易所 D：芝加哥商業交易所集團