第一篇：風(fēng)險(xiǎn)管理考試試卷答案

風(fēng)險(xiǎn)管理考試試卷答案

一、填空題（共45分，每空1.5分）

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是安全標(biāo)準(zhǔn)化的（基礎(chǔ)）和（核心），對(duì)（重大風(fēng)險(xiǎn)）的控制與管理是標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行的關(guān)鍵。

2、危害識(shí)別中，需要對(duì)正常、（異常）及（緊急狀態(tài)）三種狀態(tài)，對(duì)（過去）、現(xiàn)在及（將來）三種時(shí)態(tài)進(jìn)行識(shí)別。

3、作業(yè)環(huán)境中的危險(xiǎn)、有害因素主要有：（危險(xiǎn)、有害物質(zhì)）、（工業(yè)噪聲與振動(dòng)）、（溫度與濕度）和（輻射）等四種。

4、對(duì)于頻繁進(jìn)行的日常作業(yè)活動(dòng)，一般采取的評(píng)價(jià)方法為：（工作危害分析）、（安全檢查表分析）

5、危害來自作業(yè)環(huán)境中（物的不安全狀態(tài)）、（人的不安全行為）、（有害的作業(yè)環(huán)境）、（安全管理缺陷）。

6、易燃液體的火災(zāi)危險(xiǎn)性分為（甲）、（乙）、（丙）3類。

7、易燃液體的危險(xiǎn)特性：（易燃性）、（易產(chǎn)生靜電）、（流動(dòng)擴(kuò)散性）。

8、風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)生特定危害事件的（可能性）及（后果）的結(jié)合。

9、風(fēng)險(xiǎn)控制措施可分為：（消除危險(xiǎn)）、（降低危險(xiǎn)）、（個(gè)體防護(hù)）

10、JHA主要用于日常作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)分析，辨識(shí)每個(gè)（作業(yè)步驟）的危害；其目的是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，制定（控制措施），編制作業(yè)活動(dòng)安全操作規(guī)程，控制風(fēng)險(xiǎn)。

二、名詞解釋（共25分，每題5分）

1、危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

2、風(fēng)險(xiǎn):發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。

4、定性評(píng)價(jià)：不對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化處理（計(jì)算），只用發(fā)生的可能性等級(jí)和后果的嚴(yán)重度等級(jí)進(jìn)行相對(duì)比較。

5、安全檢查表是一份進(jìn)行安全檢查和診斷的清單。它由一些有經(jīng)驗(yàn)的、并且對(duì)工藝過程、機(jī)械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉的人員，事先對(duì)檢查對(duì)象共同進(jìn)行詳細(xì)分析、充分討論、列出檢查項(xiàng)目和檢查要點(diǎn)并編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。

三、簡(jiǎn)答題（共30分，每題15分）

1、在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),應(yīng)充分考慮哪些因素？

（1）火災(zāi)和爆炸;一切可能造成事件或事故的活動(dòng)或行為（2）沖擊與撞擊:物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害；（3）中毒、窒息、觸電及輻射（電磁輻射、同位素輻射）（4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境

（5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等）（6）設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；（7）有毒有害物料、氣體的泄漏等；

（8）可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)等。

（9）包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2、工作危害分析（JHA）的步驟是什么？

第一步：選定作業(yè)活動(dòng)。第二步：分解工作步驟。

第三步：識(shí)別每一步驟的主要危害和后果。第四步：識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施。第五步：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。第六步：提出安全措施建議。第七步：定期評(píng)審。

第二篇：2007年10月高等教育自學(xué)考試風(fēng)險(xiǎn)管理試卷及答案

2007年10月全國(guó)自考風(fēng)險(xiǎn)管理真題參考答案

一、單項(xiàng)選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分）在每小題列出的四個(gè)備項(xiàng) 中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均 無分。

1.在國(guó)外，人們通常把投資風(fēng)險(xiǎn)稱為()A.自然風(fēng)險(xiǎn) B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) D.政治風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

2.某標(biāo)的甲保險(xiǎn)人承保10萬元，乙保險(xiǎn)人承保15萬元，今發(fā)生保險(xiǎn)損失12萬元，按照責(zé)任限

額分?jǐn)傊疲妆ｋU(xiǎn)人應(yīng)賠償()A.5.5萬元 B.6.5萬元 C.10萬元 D.12萬元

答案：A

3.在一定的概率水平下，單一風(fēng)險(xiǎn)單位因單一風(fēng)險(xiǎn)事故所致的最大損失稱為()A.最大可能損失 B.最大預(yù)期損失 C.損失期望值 D.最大可能損失

答案：B

4.純粹從保險(xiǎn)的立場(chǎng)來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法是()A.保險(xiǎn)調(diào)查法 B.保單對(duì)照法 C.財(cái)務(wù)報(bào)表分析法 D.投入產(chǎn)出分析法

答案：B

5.對(duì)于保險(xiǎn)費(fèi)率，以下說法錯(cuò)誤的是()A.保險(xiǎn)費(fèi)率的厘訂是在實(shí)際成本發(fā)生之后 B.保險(xiǎn)費(fèi)率的厘訂要受政府的嚴(yán)格管制 C.保險(xiǎn)費(fèi)率由純費(fèi)率和附加費(fèi)率組成

D.“成本加上利潤(rùn)等于售價(jià)”不適用于保險(xiǎn)費(fèi)率的厘訂

答案：D

第 1 頁

6.轉(zhuǎn)包屬于()A.風(fēng)險(xiǎn)避免 B.風(fēng)險(xiǎn)隔離 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)自留

答案：C

7.為各企業(yè)普遍接受的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)是()A.直線制 B.職能制 C.直線—職能制 D.選擇制

答案：C

8.以人們的行為為控制著眼點(diǎn)的損失控制技術(shù)是()A.損失預(yù)防 B.損失抑制 C.工程法 D.行為法

答案：D

9.從不同角度，可把失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)劃歸不同種類，但不能劃歸()A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) C.財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) D.人身風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

10.某企業(yè)原本計(jì)劃在某一項(xiàng)目上投資，而此項(xiàng)目負(fù)責(zé)人突遭車禍意外身亡，項(xiàng)目被迫擱置，由此而造成的企業(yè)間接損失稱之為()A.額外費(fèi)用損失 B.信用損失 C.業(yè)務(wù)損失 D.重要人物損失

答案：D

11.在火災(zāi)保險(xiǎn)中，最常用的共保條款比例是()A.60% B.70% C.80% D.90% 答案：C

第 2 頁 12.以下不屬于保險(xiǎn)與自留相結(jié)合的方式是()

A.不足額保險(xiǎn) B.自負(fù)額保險(xiǎn) C.足額保險(xiǎn) D.限制損失保險(xiǎn)

答案：C

13.自然損耗不能保險(xiǎn)是因?yàn)樗黐ZZ3]不符合可保風(fēng)險(xiǎn)的條件是()A.必須是純粹風(fēng)險(xiǎn) B.風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生是意外的 C.損失幅度不能太大，也不能太小 D.大量獨(dú)立的同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)單位存在

答案：B

14.)對(duì)經(jīng)濟(jì)單位來說，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與風(fēng)險(xiǎn)自留結(jié)合的方式有三種。下列選項(xiàng)中，不包括的是(A.不足額保險(xiǎn) B.自負(fù)額保險(xiǎn) C.限制損失保險(xiǎn) D.再保險(xiǎn)

答案：D

15.對(duì)某種特定的風(fēng)險(xiǎn)，測(cè)定其風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的概率及其損失程度，稱為()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)衡量 C.風(fēng)險(xiǎn)處理 D.風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)

答案：B

16.被保險(xiǎn)人縱火是()A.道德風(fēng)險(xiǎn)因素 B.實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素 C.心理風(fēng)險(xiǎn)因素 D.有形風(fēng)險(xiǎn)因素

答案：A

17.在風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生前，經(jīng)濟(jì)單位和金融機(jī)構(gòu)達(dá)成協(xié)議，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行事先計(jì)劃安排，這種

協(xié)議稱為()A.內(nèi)部借款協(xié)議 B.特別貸款協(xié)議 C.應(yīng)急貸款協(xié)議 D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移協(xié)議

第 3 頁 答案：C

18.中和用于處理（）A.純粹風(fēng)險(xiǎn) B.投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) C.人身風(fēng)險(xiǎn) D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

19.關(guān)于保證書，以下說法錯(cuò)誤的是()A.被保證人需交納保險(xiǎn)費(fèi) B.被保證人需提供擔(dān)保品 C.涉及三個(gè)當(dāng)事人

D.保證人可以向被保證人追償

答案：A

20.某保險(xiǎn)標(biāo)的價(jià)值12萬元，保險(xiǎn)金額為10萬元，若損失6萬元，按照比例賠償方式，則保險(xiǎn)

公司應(yīng)賠償()A.4萬元 B.5萬元 C.6萬元 D.10萬元

答案：B

二、多項(xiàng)選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分）在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng) 中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選 或未選均無分。

1.保險(xiǎn)爭(zhēng)議的處理原則有()A.誠(chéng)信原則 B.適法原則 C.意圖解釋原則 D.有利于被保險(xiǎn)方原則 E.文義解釋原則

答案：A^B^C^D^E^

2.風(fēng)險(xiǎn)管理人員選購(gòu)已編制好的軟件時(shí)應(yīng)考慮的軟件特性有()A.用戶界面友好性 B.排他性 C.可靠性與綜合性 D.安全性

第 4 頁 E.容錯(cuò)性與兼容性

答案：A^C^D^E^

3.在我國(guó)，商業(yè)保險(xiǎn)公司的組織形式有()A.國(guó)有獨(dú)資公司 B.相互保險(xiǎn)公司 C.交互保險(xiǎn)社 D.股份有限公司 E.有限責(zé)任公司

答案：A^D^

4.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)確定保險(xiǎn)金額的方式有()A.定值方式 B.重置價(jià)值方式 C.不定值方式 D.需要法

E.原值或原值加成方式

答案：A^B^C^E^

5.與傳統(tǒng)商業(yè)保險(xiǎn)公司相比，專業(yè)自保公司的優(yōu)點(diǎn)包括()A.保險(xiǎn)成本較低 B.承保彈性較大 C.租稅負(fù)擔(dān)減輕 D.業(yè)務(wù)質(zhì)量較好 E.損失控制加強(qiáng)

答案：A^B^C^E^

6.關(guān)于建立意外損失基金，以下說法正確的有()A.通常用于處理小額風(fēng)險(xiǎn)

B.通常用于處理那些可能引起大額損失，但這一損失又無法直接攤?cè)虢?jīng)營(yíng)成本的風(fēng)險(xiǎn) C.它是在損失發(fā)生之前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行補(bǔ)償?shù)挠?jì)劃措施 D.它是在損失發(fā)生之后對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行補(bǔ)償?shù)膶?shí)施措施 E.節(jié)省保費(fèi)

答案：B^C^E^

7.關(guān)于員工福利計(jì)劃，以下說法正確的有()A.是管理人身風(fēng)險(xiǎn)的一種手段 B.有助于調(diào)動(dòng)員工的工作積極性 C.通常由企業(yè)組織實(shí)施 D.享受稅收優(yōu)惠

E.可以是單個(gè)企業(yè)的，也可以是多個(gè)企業(yè)的

答案：A^B^C^D^E^

第 5 頁 8.計(jì)劃性風(fēng)險(xiǎn)自留的具體措施有()A.組建專業(yè)自保公司 B.將損失攤?cè)虢?jīng)營(yíng)成本 C.建立意外損失基金 D.借款用以補(bǔ)償損失風(fēng)險(xiǎn) E.自負(fù)額保險(xiǎn)

答案：A^B^C^D^E^

9.關(guān)于保證書的說法正確的有()A.屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的一種方式

B.有些保證書與誠(chéng)實(shí)保證保險(xiǎn)合同極為相似 C.保證人不能向被保證人追償 D.被保證人需提供現(xiàn)金等擔(dān)保品 E.保證人對(duì)被保證人的故意行為不負(fù)責(zé)任

答案：A^B^D^

10.屬于損失預(yù)防措施的有()A.為建筑物裝設(shè)避雷針 B.為車間安裝自動(dòng)噴淋裝置 C.配置滅火器 D.安裝熱感報(bào)警器 E.安裝煙感報(bào)警器

答案：A^D^E^

11.損失抑制措施通常實(shí)施于()A.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃階段 B.損失發(fā)生前 C.損失發(fā)生后 D.損失發(fā)生時(shí)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)階段

答案：C^D^

12.估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)事故造成的損失次數(shù)可以使用()A.二項(xiàng)分布 B.正態(tài)分布 C.泊松分布 D.對(duì)數(shù)正態(tài)分布 E.指數(shù)分布

答案：A^C^

13.屬于心理風(fēng)險(xiǎn)因素的有()A.偷工減料引起產(chǎn)品事故

第 6 頁 B.工程設(shè)計(jì)差錯(cuò)導(dǎo)致工程項(xiàng)目失敗 C.年老體弱導(dǎo)致勞動(dòng)能力喪失 D.外出忘記鎖門引發(fā)盜竊事件 E.電線陳舊未予及時(shí)更換引起火災(zāi)

答案：B^D^E^

14.某工廠遭受火災(zāi)，廠房遭到損毀從而停產(chǎn)一個(gè)月，造成客戶無法如期取貨，工廠為了恢復(fù)

生產(chǎn)必須重修廠房。這個(gè)工廠因?yàn)檫@次火災(zāi)遭受的損失有()A.直接財(cái)產(chǎn)損失 B.收入損失 C.費(fèi)用損失 D.責(zé)任損失 E.人身損失

答案：A^B^C^D^

15.按照形成損失的原因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)分類，我們可以把風(fēng)險(xiǎn)分成()A.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn) B.自然風(fēng)險(xiǎn) C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) E.政治風(fēng)險(xiǎn)

答案：B^C^D^E^

16.企業(yè)財(cái)產(chǎn)遭受損失會(huì)減少企業(yè)的收益。一般說來，減少的收益包括()A.租金收入減少損失 B.營(yíng)業(yè)中斷損失 C.產(chǎn)成品利潤(rùn)損失 D.應(yīng)收賬款減少損失 E.連帶營(yíng)業(yè)中斷損失

答案：A^B^C^D^E^

17.引起火災(zāi)的道德風(fēng)險(xiǎn)因素包括()A.起火后故意加大火勢(shì) B.助燃物 C.點(diǎn)火源 D.僥幸心理 E.縱火

答案：A^E^

18.風(fēng)險(xiǎn)的特征主要有()A.客觀性 B.可變性

第 7 頁 C.規(guī)律性 D.僥幸性 E.偶然性

答案：A^B^E^

19.關(guān)于隔離風(fēng)險(xiǎn)單位這種風(fēng)險(xiǎn)處理技術(shù)，敘述正確的有()A.隔離風(fēng)險(xiǎn)單位包括分割風(fēng)險(xiǎn)單位、復(fù)制風(fēng)險(xiǎn)單位 B.采用隔離風(fēng)險(xiǎn)單位的費(fèi)用較低，經(jīng)常采用 C.采用隔離風(fēng)險(xiǎn)單位的費(fèi)用較高，較少采用 D.隔離風(fēng)險(xiǎn)單位目的在于減少風(fēng)險(xiǎn)單位本身的損失 E.隔離風(fēng)險(xiǎn)單位目的在于減少總體損失程度

答案：A^C^E^

20.在決策理論中，效用函數(shù)在形式上()A.是唯一的 B.不一定是唯一的 C.一定是非線性的

D.可能是線性的也可能是非線性的 E.只要在線性變換的意義下等價(jià)就可以

答案：B^D^E^

三、簡(jiǎn)答題（本大題共3小題，每小題6分，共18分）

1.什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？

答案：風(fēng)險(xiǎn)管理是經(jīng)濟(jì)單位通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和衡量，（2分）采用合理的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)手段對(duì)風(fēng) 險(xiǎn)加以處理。（2分）以最小的成本獲得最大安全保障的一種管理行為。（2分）

2.試述損失控制的概念及種類。

答案：損失控制是指通過降低損失發(fā)生的概率、縮小損失發(fā)生的程度達(dá)到控制目的的各種控制技 術(shù)或方法。（3分）依目的不同分為損失預(yù)防和損失抑制。（1分）依采取措施的性質(zhì)分為工程法 和行為法。（1分）依執(zhí)行時(shí)間分為損失發(fā)生前、損失發(fā)生時(shí)和損失發(fā)生后三種不同階段的方法。（1分）

3.用于轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的套購(gòu)（Hedging）在風(fēng)險(xiǎn)管理中屬于哪一種技術(shù)？它是如何操作的？

答案：屬于中和,（1分）即將損失機(jī)會(huì)與獲利機(jī)會(huì)平衡的一種方法。（1分）它是利用期貨價(jià)格 與現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)方向上的趨同性，通過在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨市場(chǎng)上方向相反、但數(shù)量 相同的商品，（2分）而把自己承受的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)者，達(dá)到期貨與現(xiàn)貨盈虧互補(bǔ)的目的。（2分）

四、論述題（本大題共2小題，共22分）

1.試述財(cái)務(wù)型非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)處理手段的優(yōu)缺點(diǎn)。

第 8 頁

答案：（1）財(cái)務(wù)型非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法所適用的對(duì)象比較廣泛，既可以是純粹風(fēng)險(xiǎn)，也可以是投機(jī) 風(fēng)險(xiǎn)，既有可保風(fēng)險(xiǎn)，也有不可保風(fēng)險(xiǎn)。（1分）（2）財(cái)務(wù)型非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的具體措施靈活多樣。（1分）（3）財(cái)務(wù)型非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的直接成本較低。（1分）

（4）財(cái)務(wù)型非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移有利于促進(jìn)全社會(huì)控制風(fēng)險(xiǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)。并闡述。（2分）缺點(diǎn)：

（1）法律和情理的雙重限制。并闡述。（2分）（2）合同條文理解的差異可能引起一些問題。（1分）（3）轉(zhuǎn)讓人要承擔(dān)一定的代價(jià)。（1分）

（4）受讓人有時(shí)無力承擔(dān)所轉(zhuǎn)移的損失責(zé)任。（1分）

2.分析保險(xiǎn)的利與弊。

答案：（1）保險(xiǎn)的積極作用

①補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)損失，保障經(jīng)濟(jì)生活安定。②減少不確定性，促進(jìn)貨源合理配置。③為社會(huì)提供長(zhǎng)期資本來源。④提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。（2）保險(xiǎn)的消極影響 ①保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的發(fā)生。②道德和心理風(fēng)險(xiǎn)的增加。

（注：每個(gè)要點(diǎn)各2分，需有一定闡述。）

五、計(jì)算題（本大題共2小題，共20分）

1.某公司車隊(duì)統(tǒng)計(jì)了近十年本車隊(duì)發(fā)生的車禍次數(shù)如下：

2，3，3，7，0，6，2，5，1，1 試問：

（1）車禍次數(shù)的眾數(shù)，全距，算術(shù)平均數(shù)各是多少？

（2）車禍次數(shù)的中位數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)差各是多少？（精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位）

答案：

第 9 頁

2.某公司一臺(tái)設(shè)備面臨火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，其最大可保損失為10萬元，假設(shè)無不可保損失，現(xiàn)針對(duì)火

災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)擬采用以下處理方案：(1)自留風(fēng)險(xiǎn)；

(2)購(gòu)買保費(fèi)為350元，保額為6萬元的保險(xiǎn)；(3)購(gòu)買保費(fèi)為400元，保額為10萬元的保險(xiǎn)。火災(zāi)損失分布如下：

答案：

第 10 頁

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第三篇：2012考試試卷答案

2011考試試卷答案

一、單項(xiàng)選擇題：（每題1分，共20分）

1、請(qǐng)問下列物品 不能作為抵押物與質(zhì)物？(B)A、抵押人所有的房屋和其他地上定著物； B、自留地；

C、依法承包并經(jīng)必包方同意抵押的荒山； D、抵押人依法有權(quán)處分的國(guó)有土地使用權(quán)。

2、存放中央銀行外匯資金的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為(A)A 0 B 20% C 50% D 100%

3、貨幣貶值和貨幣升值是屬于 變動(dòng)的范疇。（C）A外匯匯率 B 市場(chǎng)匯率 C官方匯率 D 銀行匯率

4、硬貨幣是。（D）A 美元

B 在進(jìn)口或?qū)ν饨杩顣r(shí)應(yīng)爭(zhēng)取使用的貨幣

C 可以在結(jié)算或歸還借款時(shí)獲得其貨幣匯率下降的好處 D幣值穩(wěn)定且日趨上升的貨幣

5、“一攬子貨幣”是指。（B）

A 歐共體12國(guó)的貨幣總稱 B歐洲經(jīng)濟(jì)共同體使用的貨幣 C 12種軟硬貨幣搭配的統(tǒng)一體 D與匯率風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)的貨幣

6、由出票人簽發(fā)的，約定即期或于指定日期向收款人或持票人無條件支付一定金額的書面承諾是。（A）

A 本票 B支票 C匯票 D票據(jù)

7、當(dāng)我國(guó)出現(xiàn)國(guó)際收支逆差時(shí)，可采取緊縮性貨幣政策。（B）

A 國(guó)務(wù)院 B人民銀行 C工商銀行 D財(cái)政部

8、離岸金融市場(chǎng)的交易客體是以 表示的貨幣資金。（C）A 黃金 B國(guó)際貨幣 C境外貨幣 D本國(guó)貨幣

9、為實(shí)現(xiàn)物價(jià)穩(wěn)定的目標(biāo)，國(guó)家賦予了中國(guó)人民銀行 的法律地位。（A）

A 制定并執(zhí)行貨幣政策 B代表國(guó)家干預(yù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng) C進(jìn)行宏觀調(diào)控 D 調(diào)節(jié)微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)

10、我們通常所說的“不良信貸資產(chǎn)”是 的一般表現(xiàn)。（A）A 信用風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C資本風(fēng)險(xiǎn) D 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

11、市場(chǎng)利率作為中介目標(biāo)的缺點(diǎn)是。（A）A 抗干擾性弱 B 真實(shí)性差 C 可測(cè)性差 D 適應(yīng)性差

12、是指商業(yè)銀行按照中央銀行規(guī)定的法定存款準(zhǔn)備金率從存款余額中計(jì)提并上繳中央銀行的準(zhǔn)備金。（B）

A 超額準(zhǔn)備金 B 法定存款準(zhǔn)備金 C 備付金 D 財(cái)政性存款

13、貨幣市場(chǎng)是指期限為 的資金融通的市場(chǎng)。（B）A、一年以上 B、一年以內(nèi) C、二年以內(nèi) D、二年以上

14、“補(bǔ)充而不替代”、“扶助而不包攬”是對(duì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的典型寫照。（D）

A、國(guó)有商業(yè)銀行 B、股份制商業(yè)銀行 C、中國(guó)人民銀行 D、政策性金融機(jī)構(gòu)

15、對(duì)于商業(yè)銀行來講，是至關(guān)重要的，可以說是銀行的“生命線”。（A）

A、安全性 B、流動(dòng)性 C、盈利性 D、服務(wù)性

16、通知存款的最低起存金額是。（C）A、個(gè)人為5萬元，單位為10萬元； B、個(gè)人為10萬元，單位為50萬元； C、個(gè)人為5萬元，單位為50萬元； D、個(gè)人為10萬元，單位為10萬元；

17、同業(yè)拆借的期限最長(zhǎng)不得超過。（B）A、三個(gè)月 B、四個(gè)月 C、五個(gè)月 D、六個(gè)月

18、再貼現(xiàn)期限較短，一般為。（D）A、三個(gè)月以下 B、三個(gè)月以上 C、六個(gè)月以下 D、三至六個(gè)月

19、商業(yè)銀行從事貨幣信用業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，同時(shí)也是可以長(zhǎng)期獨(dú)立運(yùn)用的最穩(wěn)定的資金來源是。（A）

A、資本金 B、發(fā)行金融債券 C、吸收存款 D、向中央銀行借款 20、商業(yè)銀行資金流動(dòng)性的最后來源是。（B）A、銀行同業(yè)拆借 B、向中央銀行借款 C、發(fā)行資本票據(jù) D、發(fā)行金融債券

二、多項(xiàng)選擇題：（每題2分，共20分）

1、銀行信用的作用主要表現(xiàn)在：。（A、C、D）A、有效地克服了商業(yè)信用的缺陷。B、金融宏觀調(diào)控作用。C、具有信用創(chuàng)造功能。D、調(diào)節(jié)和管理國(guó)民經(jīng)濟(jì)

2、我國(guó)資本市場(chǎng)包括。（B、C、D）A、國(guó)債回購(gòu)市場(chǎng) B、企業(yè)債券市場(chǎng)

C、股票市場(chǎng) D、國(guó)債市場(chǎng)

3、金融市場(chǎng)構(gòu)成的要素是。（B、C、D）A、受益者 B、參加者 C、金融市場(chǎng)的組織形式 D、金融工具

3、我國(guó)商業(yè)銀行依照 設(shè)立的吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人。（A、C）

A、商業(yè)銀行法 B、中國(guó)人民銀行法 C、公司法 D、社團(tuán)登記管理?xiàng)l例 E、銀行業(yè)監(jiān)督管理法

4、商業(yè)銀行的創(chuàng)造信用受 的制約。（A、B、D）A、商業(yè)銀行的創(chuàng)造信用，要以存款為基礎(chǔ) B、商業(yè)銀行的創(chuàng)造信用，要受諸多因素的影響 C、商業(yè)銀行的創(chuàng)造信用，要以政策為基礎(chǔ) D、創(chuàng)造信用的前提條件，是要有貸款需求

5、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)主要有信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、政治或政策風(fēng)險(xiǎn)等。（A、B、C、D）

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、道德風(fēng)險(xiǎn) D、同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

6、一級(jí)準(zhǔn)備包括 以及同業(yè)存款等。（A、B）A、商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金 B、在中央銀行存款 C、短期國(guó)債 D、商業(yè)票據(jù)

7、影響商業(yè)銀行利潤(rùn)變化的主要因素有。

（A、B、D）

A、資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模 B、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) C、政策因素 D、利率因素

8、衡量商業(yè)銀行盈利水平的指標(biāo)主要有 等。

（A、C、D）

A、利潤(rùn)率 B、存貸比率 C、資本利潤(rùn)率 D、資產(chǎn)利潤(rùn)率

9、下列敘述正確的有。（A、B、C、D）A、流動(dòng)性是實(shí)現(xiàn)安全性的必要手段； B、安全性是實(shí)現(xiàn)盈利的基礎(chǔ)； C、追求盈利性是安全性的最終目標(biāo)； D、追求盈利性是流動(dòng)性的最終目標(biāo)

10、通知存款按存款人提前通知的期限長(zhǎng)短劃分。（A、D）A、一天 B、三天 C、五天 D、七天

三、簡(jiǎn)答題：（每題5分，共20分）

1、金融機(jī)構(gòu)按照內(nèi)控的要求，一般應(yīng)設(shè)立順序遞進(jìn)的哪三道防線？

答：建立一線崗位雙人、雙職、雙責(zé)為基礎(chǔ)的第一道監(jiān)控防線。屬于單人單崗處理業(yè)務(wù)的必須有相應(yīng)的后續(xù)監(jiān)督機(jī)制。

建立相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制約的工作程序作為第二道監(jiān)控防線。

建立以內(nèi)部監(jiān)督部門對(duì)各崗位、各部門、各業(yè)務(wù)全面實(shí)施監(jiān) 督反饋的第三道防線。

2、銀行會(huì)計(jì)核算應(yīng)遵循哪些重要原則？ 答：（1）真實(shí)性原則；（2）及時(shí)性原則；

（3）權(quán)責(zé)發(fā)生制原則；（4）謹(jǐn)慎性原則；（5）歷史成本原則；（6）合理劃分收益性支出原則

3、請(qǐng)問企業(yè)信用分析的內(nèi)容包括哪些？

答：（1）財(cái)務(wù)分析。包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析和財(cái)務(wù)比率分析。

（2）現(xiàn)金流量分析。（3）行業(yè)分析。（4）企業(yè)管理分析。

4、什么是匯率？

答：匯率是指外匯市場(chǎng)上一國(guó)貨幣與他國(guó)貨幣相互交換的比率，也就是一定數(shù)額的一國(guó)貨幣在外匯市場(chǎng)上能交換的他國(guó)貨幣的數(shù)額。匯率也稱匯價(jià)。

四、論述題：（每題20分，共20分）怎樣正確處理好防范金融風(fēng)險(xiǎn)與支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系？ 要點(diǎn)：

1、二者是辯證統(tǒng)一的關(guān)系；

2、防范金融風(fēng)險(xiǎn)是為了更好地支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展是化解金融風(fēng)險(xiǎn)的根本出路。

五、案例分析題：（每題20分，共20分）

1991年12月，國(guó)家計(jì)委批復(fù)某項(xiàng)目一期工程初步設(shè)計(jì)，總投資為5.6億元，工期4年。實(shí)際執(zhí)行過程中，概算經(jīng)過三次大的調(diào)整，總投資追加到18.7億元。實(shí)際工期7.5年。實(shí)際投入建設(shè)資金20.69億元，其中，建行投入貸款資金17.68億元。該項(xiàng)目從1998年6月初步投產(chǎn)以后，達(dá)產(chǎn)率僅為70%，在不計(jì)提貸款利息和固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷的情況下，賬面反映連年巨額虧損。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期處于“兩高一低”狀態(tài)，即產(chǎn)量低、效益低、成本高，2000年項(xiàng)目完全建成 投產(chǎn)后，在未計(jì)長(zhǎng)期貸款利息的情況下，資產(chǎn)負(fù)債率為100%；若計(jì)入長(zhǎng)期貸款利息，實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)134%。企業(yè)方面：外部環(huán)境物價(jià)上漲，1997年后該產(chǎn)品在市場(chǎng)上的生命周期開始進(jìn)入衰退期；內(nèi)部因素人員提前進(jìn)廠。銀行方面：該行為借差行，該行將不良貸款列為年終目標(biāo)考核指標(biāo)之一。請(qǐng)根據(jù)提供的資料回答以下問題：

1、導(dǎo)致企業(yè)虧損的原因（a、b、c）

a、工程攤子鋪得太大，加大了工程投資； b、由于工期拖延，加大了利息成本； c、實(shí)際生產(chǎn)能力未達(dá)到設(shè)計(jì)要求； d、企業(yè)固定費(fèi)用加大。

2、項(xiàng)目對(duì)銀行的影響（a、b、c、d）

a、拖欠利息嚴(yán)重，不良貸款猛增；

b、需靠向上級(jí)行的借款和吸收的存款來彌補(bǔ)虧損； c、社會(huì)信譽(yù)受到影響，導(dǎo)致存款滑坡； d、向同業(yè)拆借資金。

3、該項(xiàng)目的教訓(xùn)對(duì)商業(yè)銀行堅(jiān)持“三性”經(jīng)營(yíng)原則的啟示（b、d、e）

a、國(guó)家投資項(xiàng)目是可行的，由于工期貽誤了時(shí)機(jī)，其主要原因是企業(yè)管理不善；

b、新建項(xiàng)目必須要有充足的資本金； c、由于貸款未落實(shí)信用擔(dān)保單位；

d、商業(yè)銀行要正確自理服務(wù)國(guó)家建設(shè)，市場(chǎng)流通和維護(hù)商業(yè)銀行利益，服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系； e、商業(yè)銀行的貸款投資決策必須建立在項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益較好，企業(yè)有較強(qiáng)還款能力基礎(chǔ)上。

第四篇：風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試卷

一、風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失

風(fēng)險(xiǎn)是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。

風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的。

風(fēng)險(xiǎn)與收益的聯(lián)系：一方面有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性和盈利可能性的平衡管理；另一方面有利于商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)與收益的區(qū)別：損失是一個(gè)事后概念，反映的是風(fēng)險(xiǎn)造成的實(shí)際結(jié)果（善后處理）；而風(fēng)險(xiǎn)卻是一個(gè)事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，是用概率描述的一種可能性（事前風(fēng)險(xiǎn)管理）。

金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失（平均值，采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)）、非預(yù)期損失（置信區(qū)間內(nèi)的可能性，利用資本金來應(yīng)對(duì)）和災(zāi)難性損失（具有威脅的重大損失，通過購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)）三大類。

【典型例題】：

1、風(fēng)險(xiǎn)是指：

A．損失的大小

B．損失的分布 C．未來結(jié)果的不確定性

D．收益的分布

考試大網(wǎng)校試題解析：答案為C。概念、記憶類。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)

1、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特征

《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第四條明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，自負(fù)盈虧，自我約束”。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系

第一，承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。

第二，風(fēng)險(xiǎn)管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式。粗放經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化管理模式；定性分析轉(zhuǎn)變?yōu)槎糠治觯环稚⒐芾淼饺骘L(fēng)險(xiǎn)管理。

第三，風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。

第四，健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。

第五，風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

【典型例題】：

1、商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是：

A．吸存放貸

B．支付中介 C．貨幣創(chuàng)造

D．風(fēng)險(xiǎn)管理

考試大網(wǎng)校試題解析：答案為D。風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段。

1、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)60年代以前）

2、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)60年代至70年代）

3、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)70年代至80年代）

4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)80年代至今）

其中，全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了以下先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法：

(1)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。(2)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍。(3)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程。(4)全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。(5)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合《巴塞爾新資本協(xié)議》和各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。

【典型例題】：下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，不正確的是（）。A．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

B．風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 C．風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

D．商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

a

風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試卷

（一）一、單選題:

1、以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是()。A、是未來結(jié)果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離 D、是未來將要獲得的損失

2、杠桿比率，是用來比較企業(yè)所有者提供資金和債權(quán)人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是（）A、資產(chǎn)負(fù)債率

B、有形凈值債務(wù)率

C、利息償付比率（利息保障倍數(shù)）D、流動(dòng)比率

3、下列不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)（）A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門履行的一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé),是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額；

B、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估； C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用 D、風(fēng)險(xiǎn)控制

4、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%

5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

6、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。A、按風(fēng)險(xiǎn)事故 B、按損失結(jié)果

C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

7、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是()。A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

8、一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

9、()不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

10、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中最重要的內(nèi)容是（）。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)管理B．操作風(fēng)險(xiǎn)管理C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

11、根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原

b

則，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無法收回，或只能收回極少部分的貸款屬于（）。A．次級(jí)類貸款B．損失類貸款C．可疑類貸款D．關(guān)注類貸款

12、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A、會(huì)計(jì)資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、實(shí)收資本

13、下列不是考察和分析企業(yè)非財(cái)務(wù)的因素（）A、管理層風(fēng)險(xiǎn)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) C、宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境 D、流動(dòng)比率

14、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的()來覆蓋。A、監(jiān)管資本B、會(huì)計(jì)資本C、核心資本

15、（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。A、商業(yè)銀行公司治理 B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制 D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

16、商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。

A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

B、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化

C、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督

D、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會(huì)、高管層組成體系和制衡機(jī)制。

17、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。A、難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力 C、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力 D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展 18、5Cs體系不包括（）。A、品德和資本、B、還款能力和抵押、C、經(jīng)營(yíng)環(huán)境

D、法律環(huán)境。

19、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

20、在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、風(fēng)險(xiǎn)控制

21、假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由3000萬元的A級(jí)債券和2000萬元的BBB級(jí)債券組成。A級(jí)債券和BBB級(jí)債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和4%，且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A級(jí)債券回收率為60%，BBB級(jí)債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（）元。A、280000

c

B、720000 C、39000 D、4000

22、（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

23、以下說法中不正確的是（）。A、違約頻率即通常所稱的違約率

B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念 C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的

24、從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致按順序經(jīng)歷了（）三個(gè)主要發(fā)展階段。

A、專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析 B、信用評(píng)分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評(píng)分法

D、信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專家判斷法

25、按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用（）。A、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法 B、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法 C、評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法

D、評(píng)分方法和評(píng)分方法

26、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。

A、行業(yè)因素B、產(chǎn)品因素C、地區(qū)因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

27、壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。A、情景分析法 B、分解分析法 C、失誤樹分析法 D、專家調(diào)查分析法

28、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的以下說法，正確的是（）。

A、內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估 B、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià) C、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)

29、()是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制

30、假定某銀行2006會(huì)計(jì)結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其中一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A、5% B、5.6% C、20% D、50%

31、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）。A、法人客戶和個(gè)人客戶

B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

D、公共客戶和私人客戶

32、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維

d

是客戶評(píng)級(jí)，第二維是（）。

A、債務(wù)人評(píng)級(jí)B、債項(xiàng)評(píng)級(jí) C、不良貸款評(píng)級(jí)D、貸款評(píng)級(jí)

33、下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好

C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期

D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

34、不是經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是（）A、總資產(chǎn)凈回報(bào)率 B、股本凈回報(bào)率 C、成本收入比

D、不良貸款比率。

35、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是（）

A、資本充足率B、股本凈回報(bào)率C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D、不良貸款撥備覆蓋率

36、對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬人民幣。A、5 B、10 C、20 D、100

37、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。

A、管理層風(fēng)險(xiǎn)B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

38、因?yàn)橘Y產(chǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)一般（）單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A、大于 B、小于 C、等于

D、不確定

39、在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為（）。

A．預(yù)期損失率=違約概率×違約損失率 B．預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率 C．預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D．以上公式均不對(duì)

40、反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（）。A、不良貸款率B、不良貸款撥備覆蓋率C、預(yù)期損失率 D、貸款準(zhǔn)備充足率

41、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）

A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失 C、災(zāi)難性損失D、常規(guī)性損失

42、組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（）兩類。

e

A．風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)限額和行業(yè)限額

B．授信集中度限額和總體組合限額 C．行業(yè)限額和集團(tuán)限額 D．行業(yè)限額和產(chǎn)品限額

43、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小

44、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（）。A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法 D、橙色預(yù)警法

45、專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（）。A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品

C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)

D、信貸專家的主觀性

46、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。A、保證人的資格

B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責(zé)任

D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

47、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、特定風(fēng)險(xiǎn)D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)

48、下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在

C、非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避

D、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的

49、采用VaR方法來計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（）。A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布

C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分

50、“5C”方法屬于（）評(píng)級(jí)方法。

A、信用評(píng)分法B、專家判斷法C、模型法D、部分基于模型法

51、在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（）。A、最高債務(wù)承受能力 B、最低債務(wù)承受能力 C、平均債務(wù)承受能力 D、以上均不對(duì)

52、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額

C、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

D、以上均不對(duì)

53、假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期

f

無風(fēng)險(xiǎn)的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為（）。A、3% B、4% C、5% D、8%

54、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A、平價(jià)期權(quán)B、歐式期權(quán)C、買入期權(quán)D、美式期權(quán)

55、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A、200 B、400 C、600 D、1000

56、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則其（）為3%。A．違約概率 B．違約頻率

C．不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比 D．違約損失率

57、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越（）。A、不變 B、高 C、低

D、無法判斷

58、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（）兩大類。A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn) B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn) C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn) D、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

59、關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的（）。A、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同

B、隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失 C、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的

D、資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持

60、對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值有：公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值計(jì)量指標(biāo)，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（）。A、公允價(jià)值和名義價(jià)值 B、名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值 C、市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值 D、內(nèi)在價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值

答案

風(fēng)險(xiǎn)管理絕密全真模擬試卷

（一）g

一、單選題:

1、D

2、D

3、D

4、D 解析：5％×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5％

5、D

6、D

7、C

8、D解析：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。對(duì)此，商業(yè)銀行應(yīng)該對(duì)信用等級(jí)高的客戶給予優(yōu)惠利率，信用等級(jí)低的客戶進(jìn)行利率上浮。

9、C

10、A

11、B

12、B

13、D解析：注意分清單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析以及非財(cái)務(wù)狀況分析。

14、D

15、A

16、D

17、D

18、D

19、C 20、B

21、B解析：3000×2％×（1－60％）＋2000×4％×（1－40％）＝720000

22、B解析：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)過了專家判斷法、信用評(píng)分模型和違約概率模型三個(gè)發(fā)展階段。

23、C解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是事前預(yù)測(cè)。

24、A

25、A

26、B

27、A

28、B解析：參考教材124.其他描述主要針對(duì)外部評(píng)級(jí)。

29、C 30、D解析：（8＋1＋1）/(200-180)=50%

31、A解析：法人客戶分為企業(yè)類和機(jī)構(gòu)類，企業(yè)類又分為單一法人和集團(tuán)法人。

32、B

33、B

34、D

35、B

36、B解析：200×10％×50％＝10

37、C

38、B

39、A 40、B

41、B

42、B

43、D

44、C解析：藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。

h

45、D

46、B

47、A

48、C

49、A 50、B

51、A

52、B

53、B解析：10％×50％＋8％×50％－5％＝4％

54、D

55、C解析：150＋200＋250＝600 120＋280＝400

56、B

57、B

58、B

59、B 60、C

一、多選題（共 12 題）1 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有(ACD)。A、安全性 B、約束性 C、流動(dòng)性 D、效益性

E、規(guī)模性? 2 某國(guó)家的一家銀行為避免此國(guó)的金融動(dòng)蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有(ABCDE)。

A、積極開展國(guó)際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險(xiǎn) B、通過相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)

E、提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 3 商業(yè)銀行的核心資本包括（AC）。

A、權(quán)益資本 B、混合性債務(wù)工具 C、公開儲(chǔ)備 D、未公開儲(chǔ)備 E、重估儲(chǔ)備 4 商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營(yíng)利的是(?ACDE)。A、違約風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 5 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有(ABCDE)。A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能 B、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段 C、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值 E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力? 6 經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對(duì)其的理解正確的是(ACD)。A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金 B、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比

C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

i

D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介 E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì)? 7 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是(CDE??)。A、基本指標(biāo)法 B、內(nèi)部模型法 C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法 E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法? 8商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是(BCDE)。A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償? 9 《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是(ACD)。

A、最低資本要求 B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 D、市場(chǎng)紀(jì)律約束 E、金融創(chuàng)新? 10 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(ABC)A、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平C、RAROC=（收益-預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本 D、使銀行不再注重盈利性

E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)? 11以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有(ABCDE)。??? A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、風(fēng)險(xiǎn)分散 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 12可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有(BC)。A、預(yù)期收益率 B、標(biāo)準(zhǔn)

C、方差 D、中位數(shù) E、眾數(shù)

二、判斷題（共 11 題）

13分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。(錯(cuò))14商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。(? 錯(cuò))15 1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。(錯(cuò)?)16在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)(對(duì))。?? 17信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。(錯(cuò))18資本充足率是指資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會(huì)計(jì)資本。(錯(cuò))19銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)。(錯(cuò))20銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。(錯(cuò))21經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。(V)22我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。(錯(cuò))23經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。(錯(cuò))

三、單選題（共 27 題）歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀

j

行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于(C)。

A、法律風(fēng)險(xiǎn) B、政策風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、策略風(fēng)險(xiǎn)? 25商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是(B)。A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng) D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本? 26在一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是(A)。

A、此商業(yè)銀行的資本金 B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分 C、此商業(yè)銀行的收入 D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流? 27以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是(B)。A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束 C、提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求

D、提出合格監(jiān)管資本的范圍? 28一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是(C)。A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性

B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) C、評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法RAPM D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益? 29一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是(A)。A、1000 B、10% C、9.9% D、10 30 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是(D)。A、是未來結(jié)果的變化 B、是損失的可能性

C、是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離 D、是未來將要獲得的損失?

11、違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是（D）所有借款人的違約概率。A、某一地區(qū) B、某一行業(yè) C、某一組合

D、某一信用等級(jí)

12、一般而言，很多因素都可能造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高，但以下那一因素并不會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的是（C）。A、借款人財(cái)務(wù)杠桿提高 B、借款人收益波動(dòng)性變大 C、利率水平降低

D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

13、下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是（B）。

k

A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好

C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

14、Credit Metrics的核心思想是（Ａ）。A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果

D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)

15、一般認(rèn)為，顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括（Ｄ）。A、該國(guó)匯率水平

B、該國(guó)通貨膨脹率水平C、違約指標(biāo) D、人均收入

16、亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場(chǎng)狀況對(duì)銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（Ｂ）。A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B、壓力測(cè)試 C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

D、風(fēng)險(xiǎn)分析

17、對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（Ｂ）萬人民幣。A、5 B、10 C、20 D、100

18、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（Ｄ）。A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)

C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

19、商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（Ｂ）。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)

20、在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的是（Ｄ）。A、存貨周轉(zhuǎn)率B、資產(chǎn)回報(bào)率C、權(quán)益收益率D、資產(chǎn)負(fù)債率

第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

風(fēng)險(xiǎn)管理是指如何在一個(gè)肯定有風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里把風(fēng)險(xiǎn)減至最低的管理過程。

近些年來，伴隨經(jīng)濟(jì)和金融全球化發(fā)展不斷深入，全球各類型的金融機(jī)構(gòu)也面臨著日益嚴(yán)重的金融風(fēng)險(xiǎn)。

為了應(yīng)對(duì)這些金融風(fēng)險(xiǎn)，巴塞爾委員會(huì)出臺(tái)《巴塞爾新資本協(xié)議》，新協(xié)議的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際金融領(lǐng)域的“游戲規(guī)則”發(fā)生了重大的變化。新協(xié)議相比于老協(xié)議，提高了資本監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

從2010年開始，我國(guó)的商業(yè)銀行將逐步實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》。

l

1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益

學(xué)習(xí)目的：掌握風(fēng)險(xiǎn)的含義，風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系。

1、風(fēng)險(xiǎn)的定義：未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。

風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果可能是正面的可能是負(fù)面的。

比如，中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率。

2、風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系：

（1）有助于商業(yè)銀行對(duì)損失的可能性和收益的可能性的平衡管理，防止過度關(guān)注損失的可能而忽視機(jī)構(gòu)的盈利和發(fā)展；

（2）有利于其在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，采取現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理方法，遵循風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配的原則，促進(jìn)商業(yè)銀行優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

3、風(fēng)險(xiǎn)與損失的關(guān)系：

（1）風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)算，但是決不等同于風(fēng)險(xiǎn)本身；

（2）損失是一個(gè)事后概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念（損失發(fā)生前的狀態(tài)），故風(fēng)險(xiǎn)和損失是不可能同時(shí)并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)；

（3）金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為：

預(yù)期損失（EL）--提取損失準(zhǔn)備金、沖減利潤(rùn)

非預(yù)期損失（UL）--資本金

災(zāi)難性損失（SL）--商業(yè)保險(xiǎn)；嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)（衍生產(chǎn)品）[例題]下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，錯(cuò)誤的是(C)。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失 C.商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移 1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)

學(xué)習(xí)目的：理解風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的重要意義和作用。

銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段。

商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則。

風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和管理的核心內(nèi)容之一。

風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系體現(xiàn)在五個(gè)方面：

（1）承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。

比如：高端客戶的私人銀行業(yè)務(wù)；做市商

（2）風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式。

（3）風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)政策提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。

（4）健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。

（5）提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求。

兩大因素決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力：資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。[例題]在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，(D)決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

解題技巧單選題

1．下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是（）。

A．金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B．商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失

m

C．商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

D．商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

正確答案：C 2．在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 C．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

正確答案：D 3．20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

正確答案：D 4．下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法，不正確的是（）。

A．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制 B．缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段

C．20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D．1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成 正確答案：B

5．全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。

A．企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B．企業(yè)的目標(biāo)

C．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

D．企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

正確答案：A

6．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A．對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B．信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C．對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D．從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失

正確答案：D

7．下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D．大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

8．下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) B．在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C．在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

正確答案：A

9．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括（）。

A．風(fēng)險(xiǎn)分散

B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D．風(fēng)險(xiǎn)隱藏

正確答案：D 10．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）。

n

A．對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償 C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

正確答案：B 11．下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。A．經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B．會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

正確答案：C 12．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）。A．RAROC=（收益-預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失 B．RAROC=（收益-非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失 C．RAROC=（非預(yù)期損失-預(yù)期損失）÷收益 D．RAROC=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失）÷收益

正確答案：A

13．下列關(guān)于事件的說法，不正確的是（）。

A．概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

B．不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

C．確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的 D．在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

正確答案：C

14．隨機(jī)變量x的概率分布表如下： K l 4 lO P 20％ 40％ 40％

則隨機(jī)變量x 的期望值是（）。

A．5．8

B．6．0

C．4．0

D．4．8

正確答案：A

l5．下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是（）。A．治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督

B．公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

C．如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

D．治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

正確答案：A

16．下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是（）。

A．相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕

o

對(duì)量

B．資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和 C．資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和 D．百分比收益率衡量了絕對(duì)收益

正確答案：B

17．假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示．

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 1 收益率 50％ 15％-l0％-25％ 40％

則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。

A．18．25％

B．27．25％

C．11．25％

D．11．75％

正確答案：D

18．下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是（）。A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

B．戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等 C．戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

D．各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的 正確答案：D

19．正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約

為（）。

A．68％ B．95％ C．32％ D．50％

正確答案：B

20．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)

D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

正確答案：B

21．下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A．信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生

B．對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源 C．信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式 D．交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

p

第五篇：采購(gòu)與供應(yīng)管理考試試卷答案

采購(gòu)與供應(yīng)管理自學(xué)考試試卷

一、單項(xiàng)選擇題(每小題1分，共計(jì)20分)1．適用于不同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)水平的費(fèi)用預(yù)算被稱為()。A.概率預(yù)算 B.彈性預(yù)算 C.滾動(dòng)預(yù)算 D.常規(guī)預(yù)算

2．在大型企業(yè)中，戰(zhàn)略可以分為四個(gè)層次，一線管理者主要承擔(dān)的是()。A.經(jīng)營(yíng)運(yùn)作戰(zhàn)略 B.職能戰(zhàn)略 C.公司戰(zhàn)略 D.業(yè)務(wù)戰(zhàn)略

3．某采購(gòu)經(jīng)理要為企業(yè)購(gòu)買兩臺(tái)設(shè)備，現(xiàn)有四家供應(yīng)商可以提供貨源，但價(jià)格不同。供應(yīng)商甲、乙、丙、丁的價(jià)格分別為130 萬元、110 萬元、140 萬元、160 萬元，它們每年所消耗的維護(hù)費(fèi)分別為10 萬元、20 萬元、6 萬元和5 萬元。假設(shè)這些設(shè)備的生命周期均為5 年，問該經(jīng)理選擇的供應(yīng)商為()。A.供應(yīng)商甲 B.供應(yīng)商乙 C.供應(yīng)商丙 D.供應(yīng)商丁

4．定價(jià)是采購(gòu)的重要環(huán)節(jié)，常見的競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)適用于()。A.買方?jīng)]有優(yōu)先考試的供應(yīng)商 B.供應(yīng)不能確定風(fēng)險(xiǎn)和成本 C.買方要求供應(yīng)商早期參與 D.供應(yīng)商需要時(shí)間開發(fā)商品 5．下列不屬于JIT 采購(gòu)應(yīng)用要求的為()。

A 供應(yīng)商的參與B 信息技術(shù)應(yīng)用C 供應(yīng)商組織結(jié)構(gòu)D 戰(zhàn)略伙伴關(guān)系 6.采購(gòu)流程一般有()步驟。A.5 B.7 C.8 D.10 7.下列不屬于JIT采購(gòu)基本思想的是（）。

A.只在需要的時(shí)候，按需要的量，生產(chǎn)所需要的產(chǎn)品 B.徹底杜絕浪費(fèi) C.追求零庫(kù)存生產(chǎn)

D.按客戶的具體需求定制產(chǎn)品

8.在下列采購(gòu)類型中，不屬于按采購(gòu)制度進(jìn)行分類的類別是()。A.政府采購(gòu) B.集中采購(gòu) C.分散采購(gòu) D.混合采購(gòu)

9.采購(gòu)與供應(yīng)管理的利潤(rùn)杠桿效應(yīng)指的是()。A.利潤(rùn)的增加可以帶來采購(gòu)數(shù)量的增加 B.采購(gòu)數(shù)量的增加可以帶來利潤(rùn)率的提高

C.采購(gòu)費(fèi)用節(jié)省較少比例可以帶來利潤(rùn)率更大比率的提高 D.利潤(rùn)率提高較小比例可以帶來采購(gòu)費(fèi)用更大比率的節(jié)省

10.某汽車公司下打算生產(chǎn)1萬輛汽車，則需要采購(gòu)1萬個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)，則發(fā)動(dòng)機(jī)屬于（）的物料。A.獨(dú)立需求 B.離散需求 C.相關(guān)需求 D.以上都不是

11.供應(yīng)商I公司的總體訂單容量為6萬個(gè)，已經(jīng)承接訂單容量為3萬個(gè)，供應(yīng)商II公司的總體訂單容量為5萬個(gè)，已經(jīng)承接的訂單容量為3萬個(gè)，則物料剩余訂單容量為()。A.2萬 B.3萬 C.5萬 D.6萬

12.某制造企業(yè)1月份對(duì)某種原材料的生產(chǎn)需求量為50萬個(gè)，該月的月初計(jì)劃有10萬個(gè)產(chǎn)品入庫(kù)，該產(chǎn)品的安全庫(kù)存量為10萬個(gè)，現(xiàn)有庫(kù)存量為20萬個(gè)，請(qǐng)問該公司訂購(gòu)這種原材料時(shí)的下單數(shù)量應(yīng)該為（）。A.10萬 B.20萬 C.30萬 D.40萬 13.一位采購(gòu)經(jīng)理要為公司購(gòu)買3臺(tái)大型的計(jì)算機(jī)，共有4家廠商可以提供貨源，但價(jià)格各不相同。廠商甲、乙、丙、丁的價(jià)格分別為120萬元、100萬元、130萬元、150萬元，它們每年所消耗的維修和保養(yǎng)費(fèi)用分別為10萬元、20萬元、8萬元和5萬元。假設(shè)生命周期為6年，請(qǐng)問該經(jīng)理會(huì)購(gòu)買()的產(chǎn)品。A.廠商甲 B.廠商乙 C.廠商丙 D.廠商丁

14.某公司的產(chǎn)成品預(yù)計(jì)將以3000元的價(jià)格出售，其目標(biāo)利潤(rùn)率為20%，采購(gòu)成本為生產(chǎn)成本的60%，那么該公司對(duì)原材料的目標(biāo)采購(gòu)為()。A.360元 B.600元 C.1800元 D.1440元

15.甲、乙雙方簽訂了一份采購(gòu)合同，標(biāo)的為100萬元，甲方向乙方付出了10萬元作為定金，同時(shí)，合同還規(guī)定，違約金為合同標(biāo)的的15%，結(jié)果在合同履行時(shí)乙方違約，請(qǐng)問，乙方應(yīng)付給甲方()元。A.10萬 B.20萬 C.25萬 D.15萬

16.()直方圖，是由于生產(chǎn)過程中存在著某種緩慢變化的因素造成的。A.雙峰型 B.孤島型 C.鋸齒型 D.平頂型

17.全面質(zhì)量管理的基本要求和主要特征是（）。①全員參與的質(zhì)量管理 ②全過程的質(zhì)量質(zhì)量 ③全面的質(zhì)量管理 ④全企業(yè)的質(zhì)量管理 ⑤全社會(huì)推動(dòng)的質(zhì)量管理 A.①②④ B.①②③④ C.①③④⑤ D.以上說法都對(duì)

18.下列有關(guān)PDCA循環(huán)的敘述，錯(cuò)誤的是()。

A.PDCA循環(huán)是全面質(zhì)量管理思想的集中體現(xiàn)，強(qiáng)調(diào)主動(dòng)管理與自主管理

B.PDCA循環(huán)主要分為四個(gè)階段，分別是計(jì)劃階段、執(zhí)行階段、檢查階段和控制階段

C.PDCA循環(huán)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，當(dāng)一個(gè)循環(huán)結(jié)束后則進(jìn)入下一個(gè)更高級(jí)的循環(huán)，循環(huán)往復(fù)，永不停止 D.PDCA循環(huán)主要涉及企業(yè)的整體層面，從整體上進(jìn)行質(zhì)量的改進(jìn) 19.采購(gòu)流程中定價(jià)的方法有很多種，其中最為常見的有兩種，即()。A.競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)和談判 B.談判和議價(jià) C.競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)和議價(jià) D.議價(jià)和協(xié)商

20.按供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)商的重要性以及采購(gòu)商對(duì)供應(yīng)商的重要性，供應(yīng)商可分為()。A.短期目標(biāo)型、長(zhǎng)期目標(biāo)型、聯(lián)盟型、滲透型和縱向集成型 B.伙伴型、重點(diǎn)商業(yè)型、優(yōu)先型和商業(yè)型 C.供應(yīng)商按80/20規(guī)則分類

D.專家級(jí)型、行業(yè)領(lǐng)袖型、低產(chǎn)小規(guī)模型和量小品種多型

二、多項(xiàng)選擇題(每小題2分，共計(jì)10分)21．采購(gòu)與供應(yīng)管理發(fā)展趨勢(shì)有()。A.交易式采購(gòu) B.JIT 采購(gòu) C.電子采購(gòu) D.多貨源策略 E.全球化采購(gòu)

22．供應(yīng)商質(zhì)量管理的策略為()。A.供應(yīng)商的持續(xù)改進(jìn) B.采購(gòu)方的態(tài)度 C.供應(yīng)商激勵(lì) D.擴(kuò)大供應(yīng)商數(shù)量 E.供應(yīng)商質(zhì)量論證

23．采購(gòu)預(yù)算的編制方法包括()。A.零基預(yù)算 B.概率預(yù)算 C.隨機(jī)預(yù)算 D.彈性預(yù)算 E.滾動(dòng)預(yù)算

24．采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)為()。A.歷史績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) B.目標(biāo)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) C.GDP 增長(zhǎng)率 D.采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù) E.預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)

25．采購(gòu)合同按有效性分類包括()。A.短期合同 B.長(zhǎng)期合同

C.可撤銷的采購(gòu)合同 D.無效的采購(gòu)合同 E.分期付款合同

三、簡(jiǎn)答題(每小題5分，第1、2、3小題必須作答，第4、5小題任選一題，共計(jì)20分)1.如何理解采購(gòu)的信息源作用? 采購(gòu)部門與市場(chǎng)的接觸可以為企業(yè)內(nèi)部各部門提供有用的信息。這主要包括價(jià)格、產(chǎn)品的可用性、新供應(yīng)源、新產(chǎn)品及新技術(shù)信息。這些信息對(duì)企業(yè)中其他許多部門都具有重要的作用。供應(yīng)商所采用的新的營(yíng)銷技術(shù)和配送體系可能對(duì)銷售部門有大用處；而有關(guān)投資、合并、兼并對(duì)象、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)、即將來臨的破產(chǎn)、提升和任命以及當(dāng)前和潛在顧客等方面的信息，對(duì)銷售、財(cái)務(wù)、研發(fā)和高層管理部門有一定的意義。由于直接與市場(chǎng)接觸，采購(gòu)部門可以廣泛地收到各種信息。

2.采購(gòu)預(yù)算的編制步驟? ：①審查企業(yè)以及部門的戰(zhàn)略目標(biāo)；②制定明確的工作計(jì)劃；③確定所需要的資源；④提出準(zhǔn)確的預(yù)算數(shù)字；⑤匯總；⑥提交預(yù)算。

3.供應(yīng)商質(zhì)量管理策略? ：①提供清晰的產(chǎn)品說明書；②明確采購(gòu)方的期望；③采購(gòu)方的態(tài)度；④供應(yīng)商數(shù)量?jī)?yōu)化；⑤供應(yīng)商績(jī)效評(píng)定；⑥供應(yīng)商的持續(xù)改進(jìn)；⑦供應(yīng)商激勵(lì)；⑧供應(yīng)商質(zhì)量認(rèn)定。

4.無效的采購(gòu)合同指哪些? ：①一方以欺詐、脅迫手段訂立合同，損害國(guó)家利益的合同；②惡意串通，損害國(guó)家、集體或者第三者利益的合同；③以合法形式掩蓋非法目的的合同；④損害公共利益的合同；

⑤違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的合同。

5.采購(gòu)部門的質(zhì)量管理包括哪些? ：①物料采購(gòu)的質(zhì)量管理；②物料采購(gòu)的組織工作；③物料采購(gòu)供應(yīng)的協(xié)調(diào)工作；④物料采購(gòu)供應(yīng)的控制工作。

四、計(jì)算題(本題共10分)30.C 公司主要從事工程建筑，公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)施工物資的采購(gòu)。公司打算對(duì)采購(gòu)部2005 年上半年工作做一次績(jī)效考核，公司上半年完成產(chǎn)值3700 萬元，采購(gòu)部門獲取的施工物資采購(gòu)預(yù)算額度為產(chǎn)值的65%。預(yù)算包括所需物資成本和物資保管費(fèi)，所需物資成本即合同金額，物資保管費(fèi)按合同金額1.5%計(jì)。采購(gòu)部門根據(jù)2005 上半年報(bào)表顯示，采購(gòu)部共收到需求計(jì)劃73 份，所需物資品類共1026 種。采購(gòu)根據(jù)需求計(jì)劃和供應(yīng)商簽訂了57 份合同，包括物資品類1015 種，合同總金額為2323 萬元。上半年，實(shí)際到貨107 批次，物資品類 964 種。公司共對(duì)所有物資抽檢362 種，其中355 種合格，7 種不合格。不合格的物資品類已經(jīng)從供應(yīng)商得到及時(shí)補(bǔ)貨，沒有影響生產(chǎn)。請(qǐng)你根據(jù)上述信息對(duì)C 公司采購(gòu)部績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)： 1． 該公司采購(gòu)部是否完成公司施工物資采購(gòu)預(yù)算額度？

施工物資采購(gòu)預(yù)算額度=3700×65％=2405 萬元； 施工物資采購(gòu)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用=2323+2323×1．5％=2358 萬元 因此，采購(gòu)?fù)瓿晒疚镔Y采購(gòu)預(yù)算目標(biāo)。

2． 根據(jù)采購(gòu)物資抽檢數(shù)據(jù)，采購(gòu)物資合格率為多少？（2）合格率=355÷362=98％

3． 按采購(gòu)物資品類計(jì)算，采購(gòu)部門采購(gòu)計(jì)劃完成率為多少？（注：計(jì)算結(jié)果四舍五入取整數(shù)）

（3）采購(gòu)計(jì)劃完成率=964÷1026=94％

五、論述題（每小題10分，共計(jì)20分）

1、為什么要?jiǎng)?chuàng)建合作伙伴或戰(zhàn)略聯(lián)盟？

：（1）在當(dāng)前發(fā)展形勢(shì)下，傳統(tǒng)的供應(yīng)商關(guān)系已經(jīng)阻礙了企業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步：

①傳統(tǒng)的供應(yīng)商關(guān)系中，采購(gòu)過程中信息封閉，影響采購(gòu)效率，造成采購(gòu)、庫(kù)存成本的大大增加，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期的控制難度大；

②采購(gòu)商與供應(yīng)商之間工作不透明，采購(gòu)商難以參與供應(yīng)商的生產(chǎn)組織過程和有關(guān)的質(zhì)量控制活動(dòng)，采購(gòu)成本變大。

③供需雙方的關(guān)系競(jìng)爭(zhēng)多于合作，未能達(dá)到雙贏的目的

④供應(yīng)商對(duì)用戶的需求變化反應(yīng)遲鈍，缺乏應(yīng)付需求變化的能力（2）為了解決這些問題，產(chǎn)生了供應(yīng)商合作伙伴關(guān)系：

①供應(yīng)商合作伙伴關(guān)系中，合作雙方在相互信任的基礎(chǔ)上，為了實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)而共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享利益、長(zhǎng)期合作；

②對(duì)采購(gòu)商供應(yīng)商都有好處，有利于實(shí)現(xiàn)雙贏； ③可以縮短供應(yīng)商的供應(yīng)周期，提高供應(yīng)的靈活性

④可以降低企業(yè)的原材料、零部件的庫(kù)存水平，降低管理費(fèi)用，加快資金周轉(zhuǎn) ⑤可以提高原材料、零售部件的質(zhì)量

⑥可以加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，改善訂單的處理過程，提高材料需求準(zhǔn)確度 ⑦可以共享供應(yīng)商的技術(shù)與革新成果，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期 ⑧可以與供應(yīng)商共享管理經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)企業(yè)整體管理水平的提高。

2、在未來因特網(wǎng)會(huì)對(duì)采購(gòu)和供應(yīng)工作有何影響？帶來哪些改善？

：①因特網(wǎng)的普及有利于采購(gòu)流程的電子化、信息化；

②采購(gòu)的信息化電子化能夠縮短采購(gòu)的周期，加快采購(gòu)的反應(yīng)速度，減少資本的周轉(zhuǎn)成本；

③采購(gòu)的信息化電子化能夠借助于計(jì)算機(jī)幫助人們完成一些復(fù)雜煩瑣的工作，從而可以減少人力資本；

④因特網(wǎng)的普及還有助于第三方采購(gòu)的發(fā)展。采供雙方可以通過網(wǎng)絡(luò)把采購(gòu)任務(wù)交給專業(yè)的第三方來完成，有利于采購(gòu)效率的提高；

⑤采購(gòu)成本的降低使產(chǎn)品總成本降低，從而使產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。

六、案例分析題(每小題10分，共計(jì)20分)Holleymoll是一家大型家用電器制造公司和組裝公司。公司遵循大幅度減少基本供應(yīng)商的采購(gòu)政策，現(xiàn)在用于生產(chǎn)制造家用吸塵器的序號(hào)為100的部件的供應(yīng)商只有一個(gè)了。吸塵器的銷售量在國(guó)內(nèi)和出口的總和超過10萬臺(tái)。100號(hào)部件是非常便宜的，但它卻是一個(gè)含有高安全風(fēng)險(xiǎn)的部件，其中一個(gè)要求就是部件的電氣絕緣必須足夠可靠，以防止用戶使用時(shí)遭到電擊。

100號(hào)部件是Orient電氣工業(yè)公司供貨的。Orient公司是在幾年前被Holleymoll公司從多個(gè)潛在的供應(yīng)商候選名單中挑選出來的。當(dāng)時(shí)的選擇原則是Orient公司產(chǎn)品的價(jià)格比起最相近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格來說便宜。另外，Orient公司已具備了相關(guān)的ISO質(zhì)量資格證書，Holleymoll公司的設(shè)計(jì)人員和采購(gòu)人員對(duì)它的質(zhì)量管理系統(tǒng)也做了全面徹底的獨(dú)立調(diào)查。Orient公司每隔兩天向Holleymoll公司供應(yīng)100號(hào)部件1500件，估計(jì)每月要用30000件。Orient公司的車間位于Holleymoll公司100公里遠(yuǎn)的地方，所以，Holleymoll公司只要有兩天用量的餓緩沖存貨，合同中的條款已確認(rèn)Holleymoll公司無須對(duì)100號(hào)部件再進(jìn)行任何獨(dú)立的進(jìn)貨檢驗(yàn)。直到現(xiàn)在，Orient公司供應(yīng)的100號(hào)部件沒有出現(xiàn)過任何質(zhì)量問題的記錄。因此，Holleymoll公司按照慣例續(xù)簽新的一年的合同，僅僅需要協(xié)商適當(dāng)?shù)靥岣邇r(jià)格。由于對(duì)所供應(yīng)部件的質(zhì)量的信任，從下達(dá)最初的訂單起，Holleymoll公司就沒有再對(duì)Orient公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)做審計(jì)。

然而，Holleymoll公司近來開始接到零售商的抱怨了，用戶開始反映Holleymoll公司的吸塵器有輕微的電擊現(xiàn)象，更嚴(yán)重的是一個(gè)心臟衰弱的用戶使用過Holleymoll公司吸塵器時(shí)受到電擊致死，該用戶的律師來信聲稱對(duì)Holleymoll公司要采取法律行動(dòng)。對(duì)Holleymoll公司吸塵器的負(fù)面報(bào)道也出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的宣傳媒體上，因此，銷售量也開始大大的下滑。

經(jīng)調(diào)查，已確定電擊是由于100號(hào)部件造成的。進(jìn)一步的調(diào)查又揭露出正是Orient公司在不通知Holleymoll公司的情況下決定在100號(hào)部件中使用更便宜的絕緣材料，通過這樣的降低成本的方法才使Orient公司保持了相當(dāng)便宜的價(jià)格。

對(duì)此，Holleymoll公司已經(jīng)決定召回它過去4個(gè)月中銷售出去的35000臺(tái)吸塵器。公司也發(fā)出指示，絕緣材料必須恢復(fù)到原來的標(biāo)準(zhǔn)，但是公司知道，它的新供應(yīng)商要達(dá)到這個(gè)要求至少需要14天，而且也必然要提高價(jià)格。在此期間，Holleymoll公司的生產(chǎn)組裝線必須停下來。

問題：1.Holleymoll公司在過去工作中有哪些失誤？應(yīng)該怎樣來改進(jìn)它的質(zhì)量保證體系？

：①只選擇了一家供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商過度信任與依賴； ②對(duì)供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)過于簡(jiǎn)單；

③采購(gòu)管理體系有漏洞，沒有對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)的質(zhì)量驗(yàn)收工作； 改進(jìn)的方面有： ①采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定、評(píng)估、控制和保證； ②采購(gòu)質(zhì)量控制方法的持續(xù)改進(jìn)；

③供應(yīng)商的選擇評(píng)估及考核等一些內(nèi)容需要提高； ④與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系。

2.這個(gè)案例對(duì)我們的采購(gòu)質(zhì)量管理工作有什么啟示？

.①推行全面質(zhì)量管理； ②強(qiáng)化采購(gòu)部門質(zhì)量管理； ③加強(qiáng)供應(yīng)商的質(zhì)量管理； ④質(zhì)量管理體系的建立； ⑤重視產(chǎn)品檢驗(yàn)；

⑥合理運(yùn)用各種采購(gòu)質(zhì)量管理的各種基本技術(shù)。