第一篇：中金所杯知識競賽題目解析三

一、國債期貨部分

1.個人投資者可參與（）的交易。A．交易所和銀行間債券市場

B．交易所債券市場和商業銀行柜臺市場 C．商業銀行柜臺市場和銀行間債券市場

D．交易所和銀行間債券市場、商業銀行柜臺市場 答案：B 解答：我國國債市場包括場內和場外市場。場內市場指交易所債券市場（包括上海證券交易所和深圳證券交易所），參與者主要為證券公司、證券投資基金和保險公司等非銀行金融機構，以及企業與個人投資者。2009年1月，證監會宣布，已在證券交易所上市的商業銀行，經銀監會核準后，可以向證券交易所申請從事債券交易。截止2013年底，已有16家商業銀行在交易所市場進行債券交易。場外市場以銀行間債券市場為主，包括商業銀行、保險公司、證券公司、證券投資基金等金融機構及其他非金融機構投資者。同時，場外市場還包括主要供企業和個人投資者參與的商業銀行柜臺市場。

2.根據《5年期國債期貨合約交易細則》，2014年3月4日，市場上交易的國債期貨合約有（）。A.TF1406，TF1409，TF1412 B.TF1403，TF1406，TF1409 C.TF1403，TF1404，TF1406 D.TF1403，TF1406，TF1409，TF1412 答案：B 解答：參照《中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約交易細則》第八條：本合約的合約月份為最近的三個季月。季月是指3月、6月、9月、12月。第九條：本合約的最后交易日為合約到期月份的第二個星期五。TF1403合約的最后交易日為3月 14日，在2014年3月4日，TF1403合約仍然在交易，后續的兩個合約則分別為TF1406和TF1409。3.已知某國債期貨合約在某交易日的發票價格為119.014元，對應標的物的現券價格（全價）為115.679元，交易日距離交割日剛好3個月，且在此期間無付息，則該可交割國債的隱含回購利率（IRR）是（）。A.7.654% B.3.75% C.11.53% D.-3.61% 答案：C 解答：隱含回購利率是指購買國債現貨，賣空對應的期貨，然后把國債現貨用于期貨交割，這樣獲得的理論收益就是隱含回購利率。具體公式為（假定組合中的國債到交割期間沒有利息支付）：隱含回購利率=(發票價格-國債購買價格)/國債購買價格×365/交割日之前的天數＝(（期貨價格×轉換因子+交割日應計利息）-國債購買價格)/國債購買價格×365/交割日之前的天數。一般來說，隱含回購利率最高的券就是最便宜可交割債券。IRR＝（119.014－115.679）/115.679×4 ＝ 11.53%。

4.假設某國國債期貨合約的名義標準券利率是6%，但目前市場上相近期限國債的利率通常在2%左右。若該國債期貨合約的可交割券范圍為15-25年，那么按照經驗法則，此時最便宜可交割券應該為剩余期限接近（）年的債券。A．25 B．15 C．20 D．5 答案：B 解答：國債期貨最便宜券經驗法則：可交割國債的收益率都在名義標準券利率（6%）以下，則一般是久期最短的國債為最便宜國債，可交割國債的收益率都在名義標準券利率（6%）以上，則一般是久期最長的國債為最便宜國債。

5.2013年2月27日，國債期貨TF1403合約價格為92.640元，其可交割國債140003凈價為101.2812元，轉換因子1.0877，140003對應的基差為（）。A．0.5167 B．8.6412 C．7.8992 D．0.0058 答案：A 解答：基差定義為：現券凈價－期貨價格×轉換因子，即101.2812－92.640×1.0877＝0.5167。6.如果某國債現貨的轉換因子是1.0267，則進行基差交易時，以下期貨和現貨數量配比最合適的是（）。A．期貨51手，現貨50手 B．期貨50手，現貨51手 C．期貨26手，現貨25手 D．期貨41手，現貨40手 答案：D 解答：基差交易者時刻關注期貨市場和現貨市場間的價差變化，積極尋找低買高賣的套利機會。做多基差，即投資者認為基差會上漲，現券價格的上漲（下跌）幅度會高于（低于）期貨價格乘以轉換因子的幅度，則買入現券，賣出期貨，待基差如期上漲后分別平倉；做空基差，即投資者認為基差會下跌，現券價格的上漲（下跌）幅度會低于（高于）期貨價格乘以轉換因子的幅度，則賣出現券，買入期貨，待基差如期下跌后分別平倉。四個選項中，只有D的41/40最接近1.0267。

7.若國債期貨合約TF1403的CTD券價格為101元，修正久期為6.8，轉換因子為1.005，國債期貨合約的基點價值為（）。A．690.2 B．687.5 C．683.4 D．672.3 答案：C 解答：根據國債期貨相關的經驗法則，國債期貨的DV01在接近交割時，近似等于最便宜可交割券(CTD)的DV01/對應的轉換因子，而國債期貨的久期近似等于最便宜可交割券的久期。每百元面值CTD券的DV01近似等于修正久期×債券價格/10000，即6.8×101/10000 = 0.06868。TF1403合約的面值為100萬元，因此國債期貨合約基點價值＝CTD券DV01/轉換因子×10000 ＝ 0.06868/1.005×10000 ＝ 683.4。

8.以下對國債期貨行情走勢利好的有（）。

A.最新公布的數據顯示，上個月的CPI同比增長2.2%，低于市場預期 B.上個月官方制造業PMI為52.3，高于市場預期

C.周二央行在公開市場上投放了2000億資金，向市場注入了較大的流動性 D.上個月規模以上工業增加值同比增長10.9%，環比和同比均出現回落 答案：ACD 解答：CPI越高，則國債利率上升，價格下跌，當CPI低于預期，則國債價格上漲，A利好國債期貨。PMI越高，預期經濟發展加快，則利空國債。C.央行注入資金，流動性充裕，利率下降，利好國債。D.實體經濟衰退，利率下降，利好國債。

9.到期收益率下降10bp導致債券價格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp導致債券價格下降的幅度。

解答：債券具有正凸性，收益率下降，則久期增大。同樣收益率的變化，價格下跌比上漲更快，因此，該論述正確。

二、外匯期貨部分

1.2006年，（）正式推出人民幣外匯期貨。A.芝加哥商業交易所 B.香港交易所

C.中國金融期貨交易所 D.美國洲際交易所 答案：A 解答：芝加哥商業交易所（CME）是最先推出人民幣外匯期貨的境外交易所。2005年人民銀行實行匯改之后，CME就開始準備人民幣外匯期貨，并與1年之后推出。這一款期貨合約以人民幣/美元作為標的，合約面值100萬人民幣。香港交易所于2012年9月上市人民幣外匯期貨，美國洲際交易所和中國金融期貨交易所都沒有推出人民幣外匯期貨。

2.“金磚五國”中，最早推出外匯期貨的國家是（）。A.巴西 B.俄羅斯 C.南非 D.印度 答案：A 解答：巴西在上世紀八十年出現多次金融危機，也經歷過多次貨幣改革，他們于1987年就上市了外匯期貨，以推進貨幣和匯率制度改革，也是當前發展中國家中外匯期貨市場最成功的國家。俄羅斯在休克療法之后推出外匯期貨，大約是1992年。南非和印度分別于2007年和2008年推出外匯期貨。

3.外匯市場的做市商賺取利潤的途徑是（）。A．價格波動 B．買賣價差 C．資訊提供 D．會員收費 答案：B 解答：做市商有義務為市場提供買賣報價，并享受手續費優惠。他們獲得利潤主要通過賣價和買價之差。做市商一般不提供資訊業務，而通過價格波動賺錢的方式是投機或投資。做市商只要控制好頭寸風險，并配以合理的報價，在牛市或熊市都可以賺取穩定的利潤。

4.下列不是決定外匯期貨理論價格的因素為（）。A．利率 B．現貨價格 C．合約期限 D．期望收益率 答案：D 解答：外匯期貨的理論價格計算方式與遠期匯率相似，通過即期匯率（現貨價格）、期限、美元利率和人民幣利率按照無風險套利的模型計算而成，與期望收益率無關。

5.與外匯投機交易相比，外匯套利交易具有的特點是（）。A．風險較小 B．高風險高利潤 C．保證金比例較高 D．成本較高 答案：A 解答：外匯套利交易一般而言風險更小，收益更穩定。一個好的套利交易模型甚至可以穩定的獲得正向收益率。而外匯投機取決于方向判斷的正確與否，一般波動更大。這兩種投資方式當然與保證金比例無關。

6.理論上外匯期貨價格與現貨價格將在（）收斂。A．每日結算時 B．波動較大時 C．波動較小時 D．合約到期時 答案：D 解答：合約到期時，外匯期貨將使用交割結算價進行結算，而交割結算價一般用現貨價格計算而成。這樣，合約到期時，外匯期貨價格將收斂到交割結算價，或者現貨價格。如果不收斂，同時參與場內和場外市場的機構或各人就可以獲得無風險利潤的套利機會。

7.世界上第一個出現的金融期貨是（）。A．股指期貨 B．外匯期貨 C．股票期貨 D．利率期貨 答案：B 解答： 1972年，布雷頓森林體系瓦解之時，CME在金融期貨之父——梅拉梅德的帶領下就推出了外匯期貨，是最先推出的金融期貨產品。股指期貨和利率期貨都在不久之后推出，成為金融期貨領域的三大主要品種。

8.外匯期貨合約中標準化規定包括（）。A．交易單位 B．交割期限 C．交易頻率

D．最小價格變動幅度 答案：ABD 解答：以香港交易所的美元/人民幣期貨合約作為例子，交易單位是10萬美元，交割期限是4個連續月之后再加4個季月，具體交割日期是合約到期月的第三個周三。最小變動價位是0.0001。這些都是標準化的。但是交易頻率卻是投資者自己決定的，一般情況下交易所不會限制投資者的交易頻率。

9.在計算機撮合外匯期貨的成交中，決定最新成交價的價格有（）。A．買入價 B．賣出價 C．1分鐘平均價 D．前一成交價 答案：ABD 解答：中國金融期貨交易所的撮合原則是價格優先，時間優先。當買入價大于或等于賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等于買入價、賣出價和前一成交價三者中的一個價格。如果買入價≥賣出價≥前一成交價，則最新成交價等于賣出價；如果買入價≥前一成交價≥賣出價，則最新成交價等于前一成交價；前一成交價≥買入價≥賣出價，則最新成交價等于買入價。

10.國內某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。A．買進美元外匯遠期合約 B．賣出美元外匯遠期合約 C．美元期貨的多頭套期保值 D．美元期貨的空頭套期保值 答案：BD 解答：未來收到美元貨款，則套保方式為賣出美元外匯遠期，以對沖3個月之后的現貨頭寸。同樣，在期貨市場就相當于美元外匯期貨的空倉。不過，這里美元外匯期貨指美元/人民幣報價的外匯期貨（絕大多數人民幣外匯期貨都采用這種報價方式）。如果是人民幣/美元外匯期貨，則剛好相反。

11.在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括（）。A．外匯遠期 B．外匯掉期 C．外匯期貨 D．外匯期權 答案：ABD 解答：中國外匯交易中心管理著我國銀行間外匯市場。2005年，外匯交易中心推出外匯遠期；2006年再推出外匯掉期；2011年，推出外匯期權。但是，人民幣外匯期貨至今還沒有推出，雖然我國曾在1992年有過短暫的外匯期貨試點。

12.長期來看，外匯期貨價格總是圍繞現貨價格浮動。

解答：錯誤。外匯期貨價格的理論基礎是無風險套利原則，與遠期匯率的定價相似。如果人民幣利率一直高于美元利率，那么按照利率平價，外匯遠期（或者外匯期貨）會一直處于升水狀態（即高于現貨價格），不會圍繞現貨價格浮動。

第二篇：中金所杯大學生金融及衍生品知識競賽題目解析(二)

“中金所杯”大學生金融及衍生品知識競賽題目解析

（二）1、某投資經理的債券組合如下：

市場價值 久期

債券1 100萬元 7 債券2 350萬元 5 債券3 200萬元 1

該債券組合的基點價值為（）元。A.2650 B.7800 C.10.3萬 D.26.5萬 答案：A

【解析】：三類債券的占比分別為：0.15、0.54和0.31，組合久期為：0.15*7+0.54*5+0.31*1=4.06，基點價值為：4.06*650/10000=2639，答案為A

2、中金所5年期國債期貨實物交割的配對原則是（）。A.“同市場優先”原則 B.“時間優先”原則

C.“價格優先”原則 D.“時間優先，價格優先”原則 答案：A

【解析】：參照中金所網站國債期貨交割制度。

3、關于動態套期保值和靜態套期保值，下列說法正確的是（）。A.動態套期保值的損益更穩定，因此動態套期保值比靜態套期保值好 B.靜態套期保值有機會獲得更多收益，因此靜態套期保值比動態套期保值好 C.靜態套期保值操作簡便，因此比動態套保好

D.靜態套期保值和動態套期保值各有優缺點，無法比較好壞 答案：D

【解析】：兩類套保策略在不同市場行情下表現不同，需權衡成本與收益，各有優缺點。

4、預期季末市場資金面較為緊張，可進行的交易策略是（）。A.做多國債期貨，做多股指期貨 B.做多國債期貨，做空股指期貨 C.做空國債期貨，做空股指期貨 D.做空國債期貨，做多股指期貨 答案：C

【解析】：預期資金面緊張時，利率上升，國債期貨價格下跌，股指期貨下跌，需同時對兩個品種采取做空策略。

5、關于收益率曲線的說法，正確的是（）。A.收益率曲線可以用于衡量市場上債券的報價是否合理 B.收益率曲線代表整個市場對于期限結構的觀點 C.收益率曲線可以用于幫助計算VaR等風險指標 D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線 答案：ABCD

【解析】：ABC答案可根據一般教科書直接得到，D可根據中國債券信息網關于中央國債登記結算公司的相關信息得到。

6、對于票面利率3%的5年期國債期貨，根據尋找CTD債券的經驗法則，下列說法正確的是（）。

A.到期收益率在3%之下，久期最小的國債是CTD B.到期收益率在3%之上，久期最大的國債是CTD C.相同久期的國債中，收益率最低的國債是CTD D.相同久期的國債中，收益率最高的國債是CTD 答案：ABD

【解析】：ABD均為尋找CTD債券的經驗法則。即到期收益率高于名義標準券票面利率時，久期最小的國債為最便宜可交割券，反之，則久期最大的國債為最便宜可交割券。相同久期的國債中，收益率最高的國債是最便宜可交割券。

7、某基金經理持有債券組合價值為1.2億元，久期為6。現在擬將債券組合額度提高到2億元，久期調整為7，則可使用的操作方法是（）。A.賣出1.2億元的債券資產，買入平均久期為7的2億元國債 B.買入1.2億元久期為6的債券，賣出平均久期為7的2億元國債 C.買入8 000萬元久期為8.5的債券 D.賣出8 000萬元久期為8.5的債券 答案：AC

【解析】：A可直接實現久期為2的調整目標；C項可使組合久期成為：0.6*6+0.4*8.5=7。B項和D項的組合久期小于7。

8、以下關于債券價格及其波動的描述，正確的是（）。A.債券的市場價格與收益率反向變動 B.隨到期日的臨近，債券價格波動幅度增加 C.債券價格波動幅度與到期時間無關

D.給定收益率變動幅度，息票率高的債券價格波動較小 答案：AD

【解析】：根據債券價格計算公式，A正確；債券到期時間越短、到期日越臨近，久期越小，債券價格波動越小，BC錯誤；給定收益率變動幅度，息票率越高，久期越小，債券價格波動越小，所以D正確。

9、利率衍生產品是一種損益以某種方式依賴于利率水平的金融創新工具，具體包括國債期貨、遠期利率協議、利率期權、利率互換等標準化產品。答案：錯誤

【解析】：遠期利率協議和利率互換是場外衍生品，屬于非標準化產品。

10、在資產組合管理中，常用國債期貨調整組合的久期，但一般認為對資產組合的凈市值沒有影響。答案：正確

【解析】：國債期貨在資產組合中不影響資產組合凈市值。

11、滬深300股指期貨采用現貨指數最后2小時的算術平均價作為交割結算價。算術平均價的使用和2小時的取樣時間有效的加大了操縱股指的難度和對中小投資者的保護力度。以下各項中的股指期貨產品，交割結算價計算的取樣時間最長的是：（）A．標普500股指期貨 B．滬深300股指期貨 C．富時100股指期貨 D．臺指期貨 答案：B 【解析】：B項正確。全球主要股指期貨合約交割結算價的取樣范圍大多數在20到60分鐘，像美國的標普500股指期貨交割結算價采用特別開盤價，英國的富時100指數期貨的交割結算價的取樣時間就只有20分鐘，臺指期貨也只有30分鐘，而滬深300股指期貨為2小時。

12、中金所對異常交易實行高效的實時監控，巨量下單進行期現貨操縱難以繞開監管防火墻。以下情況屬于異常交易的有：（）

A．委托、授權給同一機構或者同一個人代為從事交易的客戶之間，大量或者多次進行互為對手方交易

B．日內頻繁進行回轉交易或者日內開倉交易量較大 C．大量或者多次進行高買低賣交易 D．日內撤單次數過多 答案：ABCD 【解析】：全選。中金所對異常交易的界定具體有九種，以上四種全部包含在內。

13、目前，機構參與股指期貨套保以空頭套保為主的原因有：（）A．投資者結構不均衡，缺乏使用期貨進行“投資替代”的資產管理機構 B．近年來的股市走勢決定了做空套保是主流

C．多數時間里，股指期、現市場價格水平有利于賣空套保

D．許多散戶習慣做多，多頭需要對手盤才能成交，因此機構套保必須做空 答案：ABC 【解析】：D選項錯誤。沒有機構參與期指套保必須做空的說法。投資者可根據實際需求申請多空套保額度，交易所作為市場組織者，從來沒有在制度上有不公平對待，機構可以根據自身意愿自由選擇套期保值多頭或空頭，交易所不能干預投資者的額度申請意愿和方向。

14、以下關于金融期貨投資者適當性制度的說法不恰當的是：（）

A．境外市場也有類似的投資者適當性制度，但主要由期貨公司設置投資者入市條件和門檻，篩選合適的客戶參與，一般是誰的客戶誰負責 B．商品期貨的客戶目前大多數也可以參與金融期貨交易

C．投資者適當性制度防止了大量不適合參與的散戶盲目入市而造成損失，對維護市場安全平穩運行、保護中小散戶利益起到了積極作用 D．投資者適當性制度中規定的資金門檻為50萬 答案：B 【解析】：B選項錯誤。目前國內商品期貨客戶數量大約在78萬左右，而股指期貨開戶數僅有約18.7萬。

15、按種類粗分，國內期貨市場大體可包括金屬期貨、農產品與工業品期貨、金融期貨等品種，這些品種在2013年的成交量占比由大到小的排名為：（）A．農產品與工業品期貨，金屬期貨，金融期貨 B．金屬期貨，農產品與工業品，金融期貨 C．金融期貨，金屬期貨，農產品與工業品期貨 D．金屬期貨，金融期貨，農產品與工業品期貨 答案：A 【解析】：選A選項。2013年，農產品與工業品期貨、金屬期貨的成交量占比分別為59.46%、31.16%，而金融期貨的占比僅接近9.39%。

16、下列有關股市T+1和股指期貨T+0交易的說法正確的是：（）

A．境外股指期貨市場普遍采取了T+0制度，為現貨市場投資者提供了重要的風險管理工具

B．若股指期貨市場不采取T+0而采用T+1制度，投資者持倉滬深300股指期貨后，會承受當日價格波動風險及隔夜跳空風險

C．若股指期貨市場不采取T+0而采用T+1制度，投資者難以對沖市場系統性風險，不利于市場整體穩定

D．若改為股市T+0和股指期貨T+0，股市走勢就一定會發生改變 答案：ABC 【解析】：D選項錯誤。1996年5月-1997年1月，韓國Kospi200股指期貨實行T+0，股市實行T+1，Kospi200下跌19%。1997年1月之后，兩者都是T+0，但Kospi200仍然維持跌勢，在此后7個月跌幅略有擴大，達到24.9%。“股指期貨T+0，股票市場T+0”沒能改變股市基本走勢，股市走勢還是與股市自身的基本面有關。

第三篇：”中金所杯“金融知識競賽大綱

第三屆“中金所杯”高校大學生金融衍生品

知識競賽大綱

1.股指期貨

1.1 股票價格指數與股指期貨 1.1.1 股票價格指數

1.1.1.1 股票價格指數的概念與全球主要的股票價格指數 1.1.1.2 股票價格指數的主要編制方法

1.1.1.3 滬深 300 指數、中證 500 指數和上證 50 指數的編制 1.1.2 交易型開放式指數基金（ETF）

1.1.2.1 交易型開放式指數基金（ETF）的概念、種類和交易方式 1.1.3 股指期貨

1.1.2.1 股指期貨的概念、國內外股指期貨市場的產生與發展 1.1.2.2 股指期貨理論價格的計算 1.2 股指期貨的功能與特征 1.2.1 股指期貨的功能

1.2.1.1 價格發現功能、風險管理功能和資產配置功能 1.2.2 股指期貨的特征 2

1.2.2.1 股指期貨與商品期貨的特征比較 1.2.2.2 股指期貨與股票的特征比較 1.2.2.3 股指期貨與 ETF 的特征比較

1.2.2.4 股指期貨與權證、融資融券的特征比較

1.3 滬深 300 指數期貨合約規則與風險管理制度 1.3.1 滬深 300 指數期貨合約解讀

1.3.1.1 合約標的、交易代碼、合約乘數、報價單位、最 小變動價位

1.3.1.2 合約月份、交易時間、最后交易日、最后交易日 交易時間

1.3.1.3 每日價格最大波動限制、最低交易保證金、每日 結算價格

1.3.1.4 交割日、交割方式、交割價格 1.3.2 股指期貨風險管理制度

1.3.2.1 保證金制度、每日無負債結算制度、漲跌停板制 度

1.3.2.2 持倉限額制度、大戶持倉報告制度 1.3.2.3 強行平倉制度、強制減倉制度

1.3.2.4 套期保值制度、風險警示制度、信息披露制度 1.4 股指期貨投資者適當性制度與證券公司期貨 IB 業務 1.4.1 中國股指期貨市場的組織架構 3

1.4.1.1 監管部門、交易所、中介機構和投資者 1.4.2 股指期貨投資者適當性制度

1.4.2.1 股指期貨投資者適當性制度對投資者的要求 1.4.2.2 自然人投資者適當性標準、一般法人投資者適當

性標準

1.4.3 證券公司期貨 IB 業務 1.4.3.1 證券公司期貨 IB 業務規則 1.5 股指期貨價格分析方法

1.5.1 股指期貨價格的宏觀因素分析

1.5.1.1 宏觀經濟運行、財政政策與貨幣政策、監管政策 及突發政治事件

1.5.1.2 資金供求、通貨膨脹、利率、匯率及心理因素 1.5.2 股指期貨價格的技術分析 1.5.2.1 技術分析三大假設及基本要素 1.5.2.2 技術圖形基本形態識別 1.6 股指期貨交易實務 1.6.1 股指期貨交易指令 1.6.1.1 限價指令與市價指令 1.6.2 股指期貨交易風險及資金管理 1.6.2.1 股指期貨交易風險類型及識別 1.6.2.2 資金管理的含義及方法 4

1.6.3 股指期貨套期保值

1.6.3.1 套期保值的目的及基本原則 1.6.3.2 套期保值的種類及套期保值效果 1.6.3.3 套期保值的應用

1.6.4 股指期貨套利 1.6.4.1 套利的定義和種類

1.6.4.2 跨期套利、期現套利的原理及方法 1.6.4.3 期現套利的現貨組合構建方法 1.6.4.4 套利的應用 1.6.5 股指期貨投機交易

1.6.5.1 投機交易的種類及盈虧計算 1.6.5.2 投機交易的應用

1.6.6 股指期貨在資產組合管理中的應用 1.6.6.1 股指期貨資產配置策略 1.6.6.2 投資組合β 值調整策略 1.6.6.3 指數化投資策略 1.6.6.4 阿爾法策略 1.6.5.5 可轉移阿爾法策略 1.6.6.6 現金證券化策略 5

2.國債期貨 2.1 債券基礎

2.1.1 利率與債券基礎 2.1.1.1 利率基礎 2.1.1.2 債券基礎 2.1.2 國債基礎

2.1.2.1 國債與國債市場 2.1.2.2 國債的發行與交易 2.1.2.3 全價、競價和應計利息 2.1.3 債券定價 2.1.3.1 債券定價原理 2.1.3.2 債券價格影響因素 2.2 債券風險度量和利率期限結構 2.2.1 風險度量 2.2.1.1 久期和凸度 2.2.1.2 DV01 法 2.2.2 利率期限結構 2.2.2.1 國債收益率曲線

2.2.2.2 利率期限結構與理論基礎 2.3 利率期貨市場

2.3.1 利率期貨的產生和發展

2.3.2 利率期貨的分類和全球市場主要交易品種 6

2.4 國債期貨交易與交割 2.4.1 中金所國債期貨合約 2.4.1.1 合約設計原則和標的選擇 2.4.1.2 合約條款及解讀 2.4.2 國債期貨交易與結算

2.4.2.1 報價、指令和成交規則 2.4.2.2 結算和結算制度 2.4.3 交割

2.4.3.1 國債期貨交割制度和交割流程 2.4.3.2 可交割債券 2.5 國債期貨定價 2.5.1 轉換因子

2.2.5.1 轉換因子的概念和理解 2.2.5.2 轉換因子的計算 2.5.2 最便宜可交割債券 2.5.2.1 隱含回購率及其應用 2.5.2.2 基差法及其應用

2.5.2.3 尋找最便宜可交割債券的經驗法則 2.5.3 國債期貨的定價 2.5.3.1 發票價格

2.5.3.2 國債期貨定價原理 2.5.4 國債期貨價格影響因素 7

2.6 國債期貨投機與套利 2.6.1 國債期貨投機 2.6.1.1 多頭投機策略 2.6.1.2 空頭投機策略

2.6.2 國債基差交易 2.6.2.1 基差的計算 2.6.2.2 基差交易

2.6.3 跨期套利與跨品種套利 2.6.3.1 跨期套利交易策略 2.6.3.2 跨品種套利交易策略

2.7 國債期貨套期保值與資產組合管理 2.7.1 國債期貨套期保值

2.7.1.1 國債期貨套期保值與風險管理

2.7.1.2 套期保值比率的計算（修正久期法、基點價值法）2.7.1.3 多頭套期保值交易策略 2.7.1.4 空頭套期保值交易策略 2.7.1.5 交叉套期保值交易策略 2.7.1.6 套期保值風險

2.7.2 國債期貨在資產組合管理中的應用 2.7.2.1 目標久期策略 2.7.2.2 資產配置調整 8

3.金融期權 3.1 期權基礎

3.1.1 期權概念及特點 3.1.2 期權類型

3.1.2.1 看漲和看跌,美式、歐式和百慕大式 3.1.2.2 現貨期權和期貨期權,商品期權和金融期權 3.1.2.3 其它期權類型 3.1.3 期權要素及合約主要條款

3.1.3.1 標的資產、權利金、行權價、保證金 3.1.3.2 有效期、最后交易日和到期日等 3.2.期權市場和股指期權的發展 3.2.1 場內市場和場外市場 3.2.2 期權市場的做市商制度 3.2.3 股指期權市場及發展 3.3.期權交易 3.3.1 期權頭寸

3.3.1.1 買進看漲期權（看漲期權多頭）、賣出看漲期權（看 漲期權空頭）

3.3.1.2 買進看跌期權（看跌期權多頭）、賣出看跌期權（看 跌期權空頭）

3.3.2 期權建倉和頭寸了結 3.3.2.1 建倉

3.3.2.2 買方頭寸了結和了結后持倉 3.3.2.3 賣方頭寸了結和了結后持倉 3.3.2.4 行權與交割流程 3.3.3 期權基本交易制度

3.3.3.1 保證金制度 3.3.3.2 漲跌停板制度 9

3.3.3.3 行權與交割制度 3.4 期權價格及影響因素

3.4.1 期權的權利金、內在價值和時間價值 3.4.2 實值期權、虛值期權和平值期權 3.4.3 期權價格的影響因素 3.4.3.1 標的資產價格、行權價格 3.4.3.2 標的資產價格波動率 3.4.3.3 無風險利率 3.4.3.4 紅利 3.4.3.5 剩余期限 3.4.4 期權價格的上下限 3.4.5 期權的平價關系 3.4.6 期權的價格特征

3.5 期權策略、特點、損益和風險分析 3.5.1 單一期權策略

3.5.1.1 買入看漲期權、買入看跌期權 3.5.1.2 賣出看漲期權、賣出看跌期權 3.5.2 期權組合策略

3.5.2.1 期權和期貨、現貨組合策略：包括備兌看漲期權

組合（Covered Call）、保護性看跌期權組合（Protective Put）、轉

換組合（Conversion）、反轉組合（Reversals）等 3.5.2.2 期權價差策略：包括牛市價差策略、熊市價差策 略、蝶式價差策略、日歷價差組合等 3.5.2.3 跨式組合和寬跨式組合等 3.5.2.4 期權套利策略 3.6 期權定價

3.6.1 風險中性定價原理 3.6.2 期權定價模型 10

3.6.2.1 二叉樹模型

3.6.2.2 布萊克－斯科爾斯(Black-Scholes)模型 3.6.2.3 期權定價的其他方法 3.7 希臘字母及在風險管理中的應用

3.7.1 希臘字母（包括 delta, gamma, vega, theta, rho, vomma, vanna）及特點

3.7.2 希臘字母在風險管理中的應用 3.8 波動率及波動率交易 3.8.1 波動率 3.8.1.1 波動率類型 3.8.1.2 波動率特征

3.8.1.3 波動率計算 3.8.2 波動率微笑 3.8.3 波動率交易 11

4.外匯期貨

4.1 外匯及外匯衍生品交易市場 4.1.1 外匯與外匯市場 4.1.1.1 外匯現貨與外匯期貨 4.1.1.2 外匯衍生品

4.1.1.3 全球主要即期外匯市場 4.1.1.4 中國外匯交易中心 4.1.1.5 參與外匯交易的主體 4.1.2 主要外匯品種 4.1.2.1 人民幣衍生品

4.1.2.2 人民幣無本金交割遠期（NDF）4.1.2.3 美元指數 4.1.2.4 歐元

4.1.2.5 其他非美貨幣 4.1.3 外匯市場的運作 4.1.3.1 外匯市場的做市商 4.1.3.2 匯率的報價 4.2 外匯期貨及其交易特點

4.2.1 外匯期貨

4.2.1.1 外匯期貨的特點

4.2.1.2 外匯期貨與外匯遠期的異同 4.2.2 外匯期貨市場 12

4.2.2.1 外匯期貨主要市場及交易品種 4.2.2.2 外匯期貨的交割 4.2.3 外匯期貨交易 4.2.3.1 外匯投機交易 4.2.3.2 外匯保證金交易 4.2.4 外匯期貨與遠期定價 4.2.4.1 外匯期貨理論價格的計算 4.2.4.2 外匯遠期理論價格的計算 4.3 匯率影響因素

4.3.1 影響匯率的具體因素 4.3.1.1 影響匯率變動的因素 4.3.1.2 匯率政策和匯率制度

4.3.1.3 固定匯率制下貨幣政策對匯率的影響 4.3.1.4 浮動匯率制下貨幣政策對匯率的影響 4.3.1.5 國際收支對匯率的影響 4.3.1.6 外匯沖銷干預政策 4.3.1.7 經濟增長對外匯的影響

4.3.1.8 財政政策調整對匯率的影響 4.3.2 匯率變動理論

4.3.2.1 絕對購買力平價理論 4.3.2.2 相對購買力平價理論 4.3.2.3 無拋補利率平價 13

4.3.2.4 拋補利率平價 4.3.2.5 不可能三角 4.4 外匯的套期保值 4.4.1 外匯風險與套期保值 4.4.1.1 外匯風險

4.4.1.2 外匯期貨的套期保值

4.4.1.3 企業選擇工具規避外匯風險的方法 4.4.2 企業套期保值的應用

4.4.2.1 企業利用遠期外匯交易進行套期保值的方法 4.4.2.2 企業利用外匯期貨進行套期保值的方法 4.4.2.3 企業利用外匯期權進行套期保值的方法 4.5 外匯套利 4.5.1 外匯定價理論

4.5.1.1 外匯市場的無風險定價 4.5.2 外匯套利方法 4.5.2.1 外匯的期現套利

4.5.2.2 外匯期貨的跨期套利 4.5.2.3 外匯期貨的跨市套利 4.5.3 套匯交易

4.5.3.1 外匯期貨的跨幣種套利 4.5.3.2 外匯期貨的套匯交易

4.6 外匯及其衍生品在風險管理中的應用 14

4.6.1 外匯風險管理工具 4.6.1.1 外匯工具與風險管理 4.6.1.2 外匯掉期 4.6.1.3 貨幣掉期 4.6.1.4 外匯期權

4.7 企業在外匯衍生品的應用 4.7.1 不同企業的外匯風險管理

4.7.1.1 進出口企業利用外匯衍生品管理外匯風險 4.7.1.2 對外投資企業利用外匯衍生品管理外匯風險 4.7.1.3 對外融資企業利用外匯衍生品管理外匯風險 4.7.1.4 外匯期貨在資產組合管理中的應用 15

5.其他衍生品

5.1 場外衍生品概述和遠期合約 5.1.1 場外衍生品市場的一般規則

（包括法律、監管、協議條款、市場結構、參與者、風險等）5.1.2 遠期合約及市場發展現狀

5.1.3 遠期的定價、交易策略及風險管理 5.2 場外衍生品：互換及場外期權等 5.2.1 互換及場外期權概述 5.2.1.1 概念、市場發展現狀

5.2.1.2 規則（包括法律、監管、協議條款、市場結構、參與者、風險等）

5.2.2 利率互換（IRS）、利率限、利率互換期權 5.2.2.1 IRS 等的概念和規則

5.2.2.2 IRS 等的交易策略及風險管理 5.2.2.3 IRS 等的定價

5.2.3 信用違約互換（CDS）及其他信用衍生品 5.2.3.1 CDS 等的概念和規則

5.2.3.2 CDS 等的交易策略及風險管理 5.2.3.3 CDS 等的定價

5.2.4 股權類互換、貨幣互換及其他場外衍生品 5.2.4.1 股權類、貨幣互換等的概念和規則

5.2.4.2 股權類、貨幣互換等的交易策略及風險管理 16

5.2.4.3 股權類、貨幣互換等的定價 5.3 結構化產品的概念

5.3.1 結構化產品及其與基礎資產、傳統衍生品的關系 5.3.1.1 結構化產品和基礎資產的區別 5.3.1.2 結構化產品的有關特征

5.3.1.3 結構化產品市場對基礎產品市場的作用 5.3.2 結構化產品的分類及所嵌入衍生品的類型 5.4 結構化產品的風險/收益 5.4.1 結構化產品的定價原理 5.4.2 結構化產品的風險及其對沖 5.4.2.1 結構化產品對參與各方的風險 5.4.2.2 久期、凸性、Greeks、跟蹤誤差風險 5.4.2.3 結構化產品的收益、風險區間 5.4.2.4 結構化產品內嵌衍生品的對沖方式 5.4.3 結構化產品的設計 5.4.3.1 市場參與者及其功能

5.4.3.2 參與率、保本率特征及盈虧平衡計算 5.4.3.3 利率、衍生品價格等對產品條款的影響

第四篇：第二屆“中金所杯”高校大學生金融及衍生品知識競賽

第二屆“中金所杯”高校大學生金融及衍生品知識競賽正式啟動

2014年5月，首屆“中金所杯”全國高校大學生金融期貨及衍生品知識競賽成功舉辦，全國730所高校的3萬余名在校大學生踴躍參賽，460余名學生獲獎，50余名優秀獲獎學生獲得中金所以及證券、基金、私募等市場機構錄用及實習機會。大賽既普及了金融期貨及衍生品知識，也為市場機構發掘和輸送了優秀人才，社會反響非常熱烈。

秉承“社會責任至上”的理念和“育人、實踐、創新、服務”的目標，2014年10月17日，第二屆“中金所杯”高校大學生金融及衍生品知識競賽正式啟動。本次競賽面向全國（含港、澳、臺地區）以及北美地區（美國、加拿大）的大學在校學生。優秀獲獎學生有望獲得中金所或各類金融機構實習及就業機會。

本屆大賽具體安排如下：

【主辦單位】

中國金融期貨交易所、中國期貨業協會

【參賽對象】

全國（含港、澳、臺地區）及北美地區（美國、加拿大）的大學全日制在校學生（不含在職）。

【參賽方式】

個人參賽。參賽者以個人名義報名參賽，不接受團隊報名。

【報名及競賽官網】

◆注冊報名：2014年10月17日至11月23日中午12點

參賽者登陸競賽官網（http://www.tmdps.cn）查詢競賽公告。同時，可通過“中金所發布”官方微信、微博，實時了解競賽最新動態。

◆參考題庫：

參賽者可在競賽官網下載知識競賽大綱及參考題庫。

【競賽流程】

◆初賽（網上競賽）：2014年11月19日至23日

參賽者自備電腦參與網上在線答題，答題時間統一為50分鐘。

◆復賽（集中競賽）：2014年12月14日

復賽入圍名單將于2014年11月27日前后通過競賽官網的“競賽公告”發布。

復賽采取現場機考方式。主辦方將根據復賽入圍人數在主要城市設置考點，安排入圍參賽者就近參賽。參賽期間的食宿、交通等由參賽者自理。【獎項設置】 ◆獎金及聯名證書

特等獎:10名

中金所、中期協聯合證書，獎金20000 一等獎：50名

中金所、中期協聯合證書，獎金10000 二等獎：100名

中金所、中期協聯合證書，獎金5000 一等獎：300名

中金所、中期協聯合證書，獎金3000 ◆實習及應聘推薦

1、特等獎學生：將獲得中金所實習機會；

2、特等獎及一等獎學生：中金所正式招聘時同等條件下將優先錄用；

3、獲獎學生：主辦方將向銀行、證券、期貨、基金等金融機構推薦實習及應聘。

第五篇：金農發行杯知識競賽單選題

1、額度在多少萬元以上的貸款調查縣支行主管行長必須參與調查？

答案：1000萬元（含）。

2、貸后檢查的執行機構是？ 答案：開戶行。

3、以信用方式對糧食加工企業發放收購貸款，信用等級在A+（含）以下的企業參與收購的自有資金比例有什么要求？

答案：企業參與收購的自有資金比例不低于10%。

4、應收賬款質押的登記在哪個部門辦理？ 答案：中國人民銀行信貸征信中心

5、糧油購銷貿易類企業倉儲能力在主產區和產銷平衡區分別有什么要求？

答案：要求主產區不低于10000噸，產銷平衡區不低于5000噸。

6、按照總行要求，糧油類貸款庫存核查應按照旺季至少幾天核查一次？

答案：7天。

7、項目貸款資金支付，單筆金額超過項目總投資比例的百分之多少時，應采用貸款人受托支付方式？

答案：5%

8、融資性擔保公司對單個被擔保人提供的融資性擔保責任余額與其凈資產有何關系？

答案：融資性擔保公司對單個被擔保人提供的融資性擔保責任余額不得超過凈資產的10%。

9、貸款標準化調查中，調查方案作為調查報告的附件，主要內容包括哪些內容？

答案：

1、調查人員責任分工；

2、確定調查內容及重點；

3、確定調查方法及步驟；

4、調查提綱及時間安排。

10、貸后檢查的督導部門是？ 答案：管理行客戶部門。

11、客戶向我行申請商業性流動資金貸款時，對其提供的公司章程有什么要求？

答案：提供的公司章程需是最新的、經工商部門備案（加蓋工商部門備案章）的公司章程及章程修正案。

12、農發行貸后管理制度有哪些？

答案：

1、貸后檢查制度；B、風險預警制度；C、客戶重大事項報告制度。

13、糧油購銷貿易類企業注冊資本產銷平衡區有什么要求？

答案：國有及國有控股糧油購銷貿易企業注冊資本產銷平衡區應在200萬元以上。

14、按照總行要求，糧油類貸款庫存核查應按照淡季至少幾天核查一次？ 答案：10天。

15、項目貸款資金支付，單筆金額超過多少萬元時，應采用貸款人受托支付方式？

答案：500萬元。

16、CM2006展期申請只能在借據到期前多少日內發起？

答案：30日。

17、土地使用權抵押權的合法憑證是什么？ 答案：土地他項權利證。

18、建設用地規劃許可證由哪個部門出具？ 答案：出具當地縣級以上城鄉規劃主管部門出具。

19、融資性擔保公司的融資性擔保責任余額與其凈資產有何關系？

答案：融資性擔保公司的融資性擔保責任余額不得超過其凈資產的10倍。

20、貸款調查時，對企業主體資格核實重點包括那幾個方面？

答案：

1、調查核實企業營業執照、生產經營許可證等證照；

2、調查企業注冊登記情況，查閱公司章程、驗資報告、及有關注冊文件；

3、與企業共同去工商部門核實注冊信息。

21、開戶行客戶部門對提交信貸作業監督的相關材料（含CM2006系統信息）的哪些方面負責？

答案：真實性、完整性、有效性以及紙質資料與影像資料的一致性負責。

22、主營業務收入的審核應重點關注什么？

答案：應關注主營業務收入占總收入的比重及變化情況。

23、在地方調控糧貸款期限內，地方調控糧庫存銷售出庫或轉儲后，開戶行應怎么做？

答案：應及時收回相應貸款。

24、對糧食購銷企業發放的收購貸款,貸款金額超過多少萬元以上的必須報省級分行核準？

答案：1億元(含)以上

25、采用出讓土地使用權抵押擔保的，需要提供哪些材料？

答案：要提供土地使用權出讓合同、繳納土地出讓金票據。

26、評估審定流程由誰來完成？

答案：有權審批行行長或經行長授權的有權審批人完成評估審定。

27、糧食收購貸款對象包括那些？

答案：糧食購銷企業、農業產業化龍頭企業、糧食加工和轉化企業，以及依照國家有關規定取得糧食收購資格的其他企業。

28、按照《中國農業發展銀行公司類客戶農業開發和農村基礎設施建設貸款管理指引（試行）》的通知要求，凡第一還款來源涉及土地出（轉）讓收入的項目貸款嚴格落實什么要求？

答案：盯住土地、賣地還款。

29、企業銷貨款歸行率達到多少以上可以執行基準利率？

答案：100%。

30、政策風險分析主要分析哪些內容？

答案：主要分析國家或地區宏觀經濟政策、行業政策、財政金融政策的調整變動對客戶及所在行業的影響程度。

31、政策指令性、指導性流動資金貸款主要管理的是什么？

答案：庫存監管。

32、貸款還款計劃的變更、貸款展期由哪一級行審批？ 答案：原貸款審批行審批。

33、縣域城鎮建設項目貸款屬于哪種性質貸款？ 答案：政策指導性項目貸款

34、若登記機關抵押物登記記載的內容與抵押合同約定的內容不一致應以哪一方記載的內容為準？

答案：應當以登記記載的內容為準。

35、商業性儲備貸款信用等級和注冊資本應滿足哪些條件？

答案：商業性儲備貸款信用等級應在A級（含）以上且注冊資本不低于300萬元。

37、對于已發放的抵（質）押貸款，經重新評估確認的押品價值不足以全額抵貸的，應采取哪些措施？

答案：要求借款人追加擔保或提前歸還不足值部分的貸款。

38、企業銷貨款歸行率在80%-90%之間的，利率上浮多少？

答案：20%。

39、長期負債審核應重點關注哪些內容？

答案：應重點關注客戶是否存在應列入流動負債中的一年內到期的長期負債仍列在長期負債項目，虛增客戶資產的流動性等情況。

40、對于包干輪換的企業，包干補貼及自有資金和輪換風險準備金額度不能完全覆蓋輪換價差的，應該采取什措施？

答案：應暫緩發放貸款。

41、貸款調查時應如何分析企業運營能力？

答案：應實地翻看企業銷售單據，并與企業經營情況表對照，確定企業真實的銷售情況。計算各項運營能力指標，分析企業運營能力。

42、對以財政補貼收入作為補償來源的項目貸款，應檢查哪些方面內容？

答案：既要對項目情況進行檢查，又要對地方政府信用狀況、財政實力等情況進行檢查。

43、審查人發現報批材料信息披露不充分，應如何處理？

答案：報經部門負責人同意后可通知客戶部門補充資料。

44、客戶部門提交押品價值審查時，送審時間如何確定？

答案：以CM2006系統抵質押物評估流程到達風險管理部門時間為送審時間。

45、建設用地預審意見有效期為自批準之日起計算幾年？

答案：2年。

46、根據《土地管理法》的規定，國家編制土地利用總體規劃，劃定土地用途，將土地分為哪幾類？

答案：農用地、建設用地、未利用地。

47、除法律另有規定外，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為多長時間？

答案：二年。

48、對于企業銷貨款歸行率低于80%的，貸款額度應如何處理？ 答案：根據情況壓縮不少于10%的貸款。

49、客戶信譽狀況調查時，對新客戶主要調查哪些內容？

答案：內容包括在其他金融機構融資信用情況，通過咨詢工商行政管理、仲裁等部門調查了解客戶商業信用。

51、各支行要結合市場糧價，對可能或已出現貸款展期的企業，應采取哪些措施？

答案：采取壓縮輪換貸款規模，或追加輪換風險準備金等方式防控風險。同時，督促企業加快銷售進度、爭取財政價差補貼，確保及時收貸。

52、項目貸款發放支付環節需檢查哪些內容？ 答案：貸款發放是否與工程進度相匹配，是否與資本金到位情況相匹配等情況。

53、貸款調查時如何分析企業盈利能力？

答案：應實地核查企業的銷售收入和生產成本，并計算企業各項盈利能力指標，分析企業盈利能力。

54、CM2006系統中還款計劃的調整具體指什么？ 答案：借款人貸款期限內，對按年分次還款額度、月份的調整。

55、押品指什么？

答案：押品是指借款人為擔保其債務的清償，由借款人或第三人向我行提供的財產和權利。

56、政策指導性流動資金貸款的客戶申請資料主要包括那些？

答案：股東大會或董事會同意借款的決議、授權書和中國農業發展銀行信貸業務申請書。

57、設立建設用地使用權，可以采取哪幾種方式？

答案：可采取出讓或劃撥方式。

58、土地收儲項目在項目實施方案中須明確哪些內容？ 答案：項目收儲土地性質與面積、規劃用途、出讓計劃、征地拆遷補償標準等具體事宜。

59、我行抵押貸款業務中，以房地產抵押的,應有那些權證？

答案：國有土地使用權證、房屋所有權證或房地產權證。60、為了充分發揮押品風險緩釋和保障作用，省行黨委提出了什么管理要求？

答案：實、優、余、規。

61、確需先審批貸款再辦理外部評估及登記手續等情況的，應如何操作？

答案：應在貸款業務審批前開展預評估。62、對縣級儲備企業信用等級標準有什么要求？ 答案：縣級儲備企業信用等級不低于BBB+（含）。63、地方儲備糧輪換貸款期限如何規定？

答案：期限根據借款人風險承受能力確定，最長不超過6個月。

64、誰應對貸前條件落實相關材料的合規性負責？ 答案：有權核準行信貸管理部門。65、3000萬元(含)以上額度的的貸款調查誰必須作為調查組成員？

答案：二級分行主管副行長。

66、按項目分期還款計劃設定的貸款到期日前多長時間須檢查客戶按時償還貸款能力時？

答案：三個月。

67、城鄉建設用地增減掛鉤周轉指標由誰出具？ 答案：由省級國土資源部門出具。

68、抵（質）押關系存續期間開展的押品價值重估如果采用直接認定流程，應由誰完成押品價值的審定？

答案：由開戶行直接完成押品價值的審定，無需經過押品價值審查環節。

69、貸款調查時，對企業主體資格核實重點包括哪些內容？

答案：調查核實企業營業執照、生產經營許可證等證照；調查企業注冊登記情況，查閱公司章程、驗資報告、及有關注冊文件；與企業共同去工商部門核實注冊信息。

70、對客戶存貨質量進行調查主要包括哪些內容？ 答案：對客戶存貨質量進行調查，包括原材料、在產品、產成品結構是否合理，是否有滯銷商品、所占比重，預計損失情況。

71、項目建設期貸后監管時，項目經理主要檢查哪些內容？

答案：對既有法人項目的借款人基本情況及生產經營情況及時進行了解；項目資金到位及使用情況；項目進展情況。

72、貸后管理應遵循什么的原則？

答案：貸后管理應遵循“客觀、規范、盡職”的原則。73、客戶綜合貢獻率為那兩項指標之和？

答案：客戶日均存款貢獻和中間業務貢獻兩項指標之和。74、最低收購價貸款購入的糧食的糧權屬于誰？ 答案：中央政府。

75、申請新增儲備糧油貸款時，政府應出具什么承諾？ 答案：政府應出具對企業發生儲備貸款被擠占挪用問題進行兜底解決的書面承諾。

76、因貸款結零導致檢查期不連續的客戶，重新發放貸款時，有什么要求？

答案：視同新客戶進行貸后檢查操作。

77、糧食收購貸款跨縣市的糧食異地存儲由誰落實庫存管理措施？

答案：二級分行。

78、對于農村流通體系建設貸款非地方政府投融資客戶新建項目，項目的各項資金來源明確并有保證，資本金比例有什么要求？

答案：資本金比例不低于30%。

79、抵（質）押關系存續期間開展的押品價值重估如果采用一般評估流程，由誰對押品價值進行審查？

答案：風險管理部門按照要求流程對押品價值進行審查。80、客戶市場競爭力調查包括哪些內容？

答案：戰略實施情況調查；市場占有情況分析；客戶規模調查。

81、項目后評價報告的主要內容包括哪些內容？ 答案：主要包括項目概況、項目實施過程總結、項目效果評價、項目風險評價、總結、建議。

82、中央企業及其所屬企業屬于幾類公司？ 答案：二類公司。

83、對糧油產業化龍頭及加工企業資產負債率有什么要求？

答案：原則上在70％以下。

84、地方儲備糧輪換貸款一般采取何種貸款方式？ 答案：一般采取擔保貸款方式。

85、縣域城鎮建設設施貸款，以財政性資金作為主要還款來源的，貸款期限有什么要求？

答案：貸款期限原則上不超過8年。86、以建設用地使用權進行抵押的，抵押權自何時設立？

答案：辦理抵押登記時。

87、開戶行作為貸后檢查的執行機構，主要職責包括哪些？

答案：開展貸后現場檢查，收集客戶相關信息并核實真實性；對貸后檢查信息及盡職情況進行分析、審查和簽批；落實上級行風險分析會決議或其他監管意見。

88、項目經營期貸后監管時，項目經理對哪些內容進行檢查？

答案：借款人的基本情況；借款人生產經營情況；項目運轉情況；項目財務及效益分析。

89、信貸作業監督必須堅持什么原則？

答案： 信貸作業監督必須堅持“貸放分控、權責一致、標準統一、規范操作”的原則。

90、什么是判斷項目資本金的關鍵？ 答案：是否為客戶權益性資金。91、企業經營費用包括哪些？

答案：管理費用、營業費用、財務費用。

92、陜西作為產銷平衡區，目前由省政府認定、總行確認的主要大宗糧油收購貸款品種是什么？

答案：為小麥、玉米和油菜籽。93、開戶行應在有權核準行《監督意見書》下達之日起幾個工作日內報告有關情況？

答案：2個工作日。

94、貸款額度3000萬元以上，對出具項目可行性研究報告的中介機構資質有什么要求？

答案：須具有乙級（含）以上工程咨詢、設計資質。95、對于審批日至首次放款申請日超過3個月的貸款業務，開戶行在上報貸前條件落實材料時除一般上報材料之外還應提供什么？

答案：應提交客戶是否發生重大風險變化的說明。

96、公司的經營范圍由什么規定，并依法登記？ 答案：公司章程。

97、項目在建成竣工后，對項目運轉情況進行貸后監管時，主要是監測哪些情況？

答案：主要檢測達產情況、項目設施、生產設備運轉、預期效益等情況。

98、項目總投資指哪些階段的全部費用的總和？ 答案：總投資指項目從擬建到竣工驗收交付使用全過程投入的全部費用的總和。

99、機器設備清單需與其合法取得證明一一對應，確因歷史原因無法提供的，對送審部門有什么要求？

答案：送審部門需進行說明，并對其權屬進行確認。

100、對糧食購銷貿易類企業發放的收購貸款，對擔保措施有什么具體要求？

答案：企業已經確權資產必須應抵盡抵。

101、合同監督和資金支付監督檔案由誰歸檔保管？ 答案：均由開戶行歸檔保管。

103、借款人申請項目貸款時，提供的項目立項許可或備案應由誰出具？

答案：發改委

104、政策指令性、指導性流動資金貸款以庫存監管為核心，重點抓住哪三個環節？

答案：商品入庫、商品儲存、商品出庫。

105、速動比率屬于反映企業什么能力檢查財務指標？ 答案：屬于反映企業償債能力的指標。

106、我國實行最為嚴格的土地管理制度，我國土地管理政策的“紅線” 是什么的審批管理？

答案：農用地轉用和集體土地征收。

107、按照省行《關于加強辦貸管貸有關事項的通知》要求，往來賬務中對方為單位和個人的必須核查的標準分別為多少萬元？

答案：往來賬務中對方為單位的100萬元以上賬務必須核查；對方為個人的50萬元以上賬務必須核查。

108、貸款額度多少萬元以上的貸款調查，市分行高級主管必須作為調查組成員？

答案：2000萬元(含)以上

109、成本費用利潤率屬于反映企業什么能力檢查財務指標？

答案：屬于反映企業盈利能力的指標。

110、農業基礎設施建設貸款項目評估中對支農保障措施評估主要包括哪些內容？

答案：主要包括是否尊重了農民意愿、安置補償措施、農民生活保障等。