第一篇：國(guó)家外匯管理局關(guān)于修改《國(guó)有企業(yè)境外商品期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯

【發(fā)布單位】國(guó)家外匯管理局 【發(fā)布文號(hào)】匯發(fā)[2005]34號(hào) 【發(fā)布日期】2005-05-17 【生效日期】2005-05-17 【失效日期】 【所屬類別】政策參考 【文件來源】國(guó)家外匯管理局

國(guó)家外匯管理局關(guān)于修改《國(guó)有企業(yè)境外商品期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程（試行）》

有關(guān)問題的通知

（2005年5月17日 國(guó)家外匯管理局發(fā)布匯發(fā)[2005]34號(hào)）

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行總行：?

為適應(yīng)國(guó)有企業(yè)境外商品期貨套期保值業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步規(guī)范商品期貨套期保值項(xiàng)下外匯管理，根據(jù)《 國(guó)有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將《 國(guó)有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《操作規(guī)程》）中的有關(guān)問題修改補(bǔ)充如下：?

一、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口的確認(rèn)及其管理?

凡取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱證監(jiān)會(huì)）頒發(fā)的境外商品期貨套期保值業(yè)務(wù)許可證，并已經(jīng)證監(jiān)會(huì)核定當(dāng)年度風(fēng)險(xiǎn)敞口的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)），需要申請(qǐng)辦理當(dāng)年度風(fēng)險(xiǎn)敞口確認(rèn)手續(xù)的，需持以下材料，到國(guó)家外匯管理局所在地分局或外匯管理部（以下簡(jiǎn)稱所在地外匯局）申請(qǐng)辦理風(fēng)險(xiǎn)敞口確認(rèn)手續(xù)：?

（一）證監(jiān)會(huì)為該持證企業(yè)核定當(dāng)年度風(fēng)險(xiǎn)敞口的通知函。?

（二）持證企業(yè)申請(qǐng)確認(rèn)當(dāng)年度風(fēng)險(xiǎn)敞口的書面報(bào)告。包括申請(qǐng)金額、本企業(yè)期貨套期保值業(yè)務(wù)項(xiàng)下進(jìn)出口業(yè)務(wù)開展情況，期貨套期保值業(yè)務(wù)準(zhǔn)備及開展現(xiàn)狀和年內(nèi)計(jì)劃。如非首次申請(qǐng)，還需提交上年度風(fēng)險(xiǎn)敞口使用情況。?

（三）截至上年末、申請(qǐng)日上月末境內(nèi)外期貨外匯專用賬戶余額對(duì)賬單。?

所在地外匯局應(yīng)在收到企業(yè)齊備的申請(qǐng)材料后的7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告國(guó)家外匯管理局，由國(guó)家外匯管理局對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口予以確認(rèn)。企業(yè)在收到確認(rèn)函的1個(gè)月內(nèi)，向所在地外匯局申請(qǐng)辦理備案登記（變更）、核準(zhǔn)開立境內(nèi)外期貨專用賬戶手續(xù)。?

根據(jù)《辦法》規(guī)定，企業(yè)當(dāng)年度累計(jì)匯出期貨項(xiàng)下的保證金額、期貨賠付金額與其境外期貨專用賬戶上年底保留的余額之和不得超過當(dāng)年確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口額。企業(yè)需向境內(nèi)開戶銀行提供其境外期貨專用賬戶上年底保留余額對(duì)賬單。境內(nèi)開戶銀行須嚴(yán)格掌握企業(yè)可匯出資金額，并做好臺(tái)賬登記工作。?

企業(yè)在經(jīng)國(guó)家外匯管理局確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口內(nèi)可按需購(gòu)匯，作為境外期貨套期保值項(xiàng)下資金。?

二、關(guān)于境內(nèi)期貨專用賬戶和境外期貨專用賬戶的管理?

如企業(yè)注冊(cè)地與所在地外匯局不在同一城市，境內(nèi)期貨專用賬戶可開立在企業(yè)注冊(cè)地的外匯指定銀行，其日常外匯管理工作也由注冊(cè)地外匯管理分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。除本通知第四條第二款規(guī)定匯出初始保證金的核準(zhǔn)件外，其他所有需以書面形式出具的意見、批復(fù)等，由企業(yè)注冊(cè)地外匯中心支局初審后轉(zhuǎn)報(bào)分局按規(guī)定辦理。?

鑒于證監(jiān)會(huì)已調(diào)整了對(duì)企業(yè)選擇境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的管理方式，所在地外匯局核準(zhǔn)企業(yè)開立境外期貨專用賬戶審核的材料調(diào)整為：證監(jiān)會(huì)關(guān)于企業(yè)就其選定的境外期貨經(jīng)紀(jì)公司已向證監(jiān)會(huì)備案的書面通知。

三、允許企業(yè)保留一定金額的備用金?

根據(jù)業(yè)務(wù)需要，所在地外匯局可為企業(yè)的境內(nèi)、境外期貨專用賬戶核定一定比例的外匯備用金，保留在境內(nèi)外專用賬戶內(nèi)周轉(zhuǎn)使用，其中境外專戶可保留的備用金是指按期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要求，持證企業(yè)持倉(cāng)所必須保留的保證金之外的備用資金。境內(nèi)外專用賬戶同一時(shí)點(diǎn)可保留外匯備用金的上限之和不得超過當(dāng)年度外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口額的30%。該項(xiàng)資金只能專款專用，不得挪用。?

四、關(guān)于初始保證金的匯出管理?

企業(yè)需向境外匯出商品期貨項(xiàng)下初始保證金的，可持申請(qǐng)書、企業(yè)和已經(jīng)所在地外匯局核準(zhǔn)開立境外專用賬戶的境外期貨經(jīng)紀(jì)公司（或機(jī)構(gòu)）簽訂的書面開戶協(xié)議，經(jīng)所在地外匯局核準(zhǔn)，憑核準(zhǔn)件到開戶行辦理初始保證金匯出手續(xù)。年度內(nèi)累計(jì)匯出初始保證金額不得超過當(dāng)年度外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口額的20%。特殊情況確需超過20%的，應(yīng)經(jīng)所在地外匯局初審，報(bào)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)。?

如企業(yè)在注冊(cè)地銀行開立境內(nèi)期貨專用賬戶的，由注冊(cè)地外匯中心支局按上述規(guī)定為企業(yè)核準(zhǔn)匯出初始保證金。?

初始保證金匯出后的1個(gè)月內(nèi)，企業(yè)須將加蓋企業(yè)公章的收款經(jīng)紀(jì)公司的收款憑證（原件、復(fù)印件、傳真件、電子郵件均可）反饋所在地外匯局。?

五、關(guān)于信息反饋及其數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?

企業(yè)和開戶銀行須于每月前10個(gè)工作日內(nèi)向所在地外匯局分別報(bào)送上月的《境外期貨套期保值外匯資金存量月報(bào)表》（見附表一 企業(yè)填報(bào)），并附蓋有該企業(yè)公章的上期末境外期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金頭寸報(bào)表（余額對(duì)賬單）;《境外期貨套期保值外匯資金流量月報(bào)表》（附表二 銀行填報(bào)）。?

企業(yè)和銀行如無正當(dāng)理由逾期不反饋上述四、五條規(guī)定的數(shù)據(jù)和信息，由所在地外匯局責(zé)令其限期改正；逾期不改正的，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于貫徹實(shí)施<中華人民共和國(guó)行政處罰法>的通知》（國(guó)發(fā)［1996］13號(hào)）精神，由所在地外匯局視情節(jié)予以1-3萬元的罰款。?

根據(jù)《操作規(guī)程》第五條的規(guī)定，所在地外匯局應(yīng)于每季后20個(gè)工作日內(nèi)以軟盤和書面形式向國(guó)家外匯管理局報(bào)送屬地本季《境外期貨套期保值外匯資金情況季報(bào)表》（附表三）。?

六、本通知自發(fā)布之日起施行。在此之前發(fā)生的業(yè)務(wù)，均照此規(guī)定在公布之日起1個(gè)月內(nèi)補(bǔ)辦申請(qǐng)境外期貨專用賬戶外匯備用金限額等相關(guān)手續(xù)。如其他規(guī)定與本通知規(guī)定相抵觸的，以本通知為準(zhǔn)。本通知未盡事宜，以《操作規(guī)程》和《國(guó)家外匯管理局關(guān)于調(diào)整〈國(guó)有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程（試行）〉中關(guān)于開立境內(nèi)外匯賬戶問題的通知》為準(zhǔn)。特殊情況需逐級(jí)報(bào)國(guó)家外匯管理局審批。

附件（略）

本內(nèi)容來源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請(qǐng)以正式文件為準(zhǔn)。

第二篇：關(guān)于發(fā)布關(guān)于發(fā)布《國(guó)有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》的通知

關(guān)于發(fā)布《國(guó)有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》的通知

證監(jiān)發(fā)[2001]81號(hào)

頒布時(shí)間：2001-5-24發(fā)文單位：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 各有關(guān)企業(yè)：

為了加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)（包括國(guó)有資產(chǎn)占控股地位或主導(dǎo)地位的企業(yè)）從事境外期貨套期保值業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理，根據(jù)《期貨交易管理暫行條、例》的規(guī)定，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、國(guó)家工商行政管理總局和國(guó)家外匯管理局制定了《國(guó)有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。

附件：

國(guó)有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)管理辦法

第一章、總則

第一條、為了加強(qiáng)對(duì)境外期貨業(yè)務(wù)的管理，根據(jù)《期貨交易管理暫行條、例》的規(guī)定，制定本辦法。

第二條、本辦法適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的國(guó)有企業(yè)（包括國(guó)有資產(chǎn)占控股地位或主導(dǎo)地位的企業(yè)）。

第三條、本辦法所稱境外期貨業(yè)務(wù)是指境內(nèi)企業(yè)從事境外期貨交易所上市標(biāo)準(zhǔn)化合約交易的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第四條、中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照本辦法對(duì)境外期貨業(yè)務(wù)實(shí)行監(jiān)督管理。

第二章、境外期貨業(yè)務(wù)資格的取得

第五條、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行許可證制度。企業(yè)從事境外期貨業(yè)務(wù)必須經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的境外期貨業(yè)務(wù)許可證。

未取得境外期貨業(yè)務(wù)許可證的企業(yè)，不得從事境外期貨業(yè)務(wù)。

第六條、申請(qǐng)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)，應(yīng)具備下列條、件：

（一）符合國(guó)家有關(guān)期貨交易的法律、法規(guī)及政策；

（二）有進(jìn)出口權(quán)；

（三）進(jìn)出口的商品或其他在境外現(xiàn)貨市場(chǎng)上買賣的商品確有在境外期貨市場(chǎng)上套期保值的需要；

（四）有健全的境外期貨業(yè)務(wù)管理制度；

（五）有符合要求的交易、通訊及信息服務(wù)設(shè)施；

（六）至少有3名從事境外期貨業(yè)務(wù)1年以上并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)或境外期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的期貨從業(yè)人員資格證書的從業(yè)人員，其中應(yīng)包括專職的期貨風(fēng)險(xiǎn)管理人員；

至少有1名高級(jí)管理人員了解境外期貨業(yè)務(wù)并符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的其他規(guī)定；

（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條、件。

第七條、企業(yè)申請(qǐng)從事境外期貨業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向?qū)徍瞬块T提交下列材料：

（一）境外期貨業(yè)務(wù)申請(qǐng)報(bào)告；

（二）境外期貨業(yè)務(wù)申請(qǐng)表；

（三）境外期貨業(yè)務(wù)管理制度；

（四）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（五）進(jìn)出口企業(yè)資格證書；

（六）從業(yè)人員從事境外期貨業(yè)務(wù)的經(jīng)歷及從業(yè)人員資格證書；

（七）審核部門規(guī)定的其他材料。

第八條、中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門對(duì)申請(qǐng)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行審核，報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)后，向申請(qǐng)企業(yè)簽發(fā)批復(fù)通知。

通過審核的企業(yè)憑批復(fù)通知到工商行政管理部門辦理相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍變更登記，更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

企業(yè)憑變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照到中國(guó)證監(jiān)會(huì)領(lǐng)取境外期貨業(yè)務(wù)許可證。

企業(yè)憑境外期貨業(yè)務(wù)許可證和變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，向國(guó)家外匯局申請(qǐng)開立境外期貨項(xiàng)下保證金帳戶和境內(nèi)期貨外匯專戶。

第三章、境外期貨業(yè)務(wù)基本規(guī)則

第九條、獲得境外期貨業(yè)務(wù)許可證的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱持證企業(yè)）在境外期貨市場(chǎng)只能從事套期保值交易，不得進(jìn)行投機(jī)交易。

前款所稱套期保值是為沖抵現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)而買賣期貨合約的行為。

第十條、持證企業(yè)從事套期保值交易，應(yīng)當(dāng)遵循下列規(guī)定：

（一）進(jìn)行期貨交易的品種限于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品或所需的原材料；

（二）期貨持倉(cāng)量不得超出企業(yè)正常的交收能力，不得超出進(jìn)出口配額、許可證規(guī)定的數(shù)量；

（三）期貨持倉(cāng)時(shí)間應(yīng)與現(xiàn)貨保值所需的計(jì)價(jià)期相匹配；

（四）中國(guó)證監(jiān)會(huì)的其他規(guī)定。

第十一條、套期保值頭寸持有時(shí)間一般不超過12個(gè)月，但經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的除外。

簽訂現(xiàn)貨合同后，相應(yīng)的套期保值頭寸持有時(shí)間不得超出現(xiàn)貨合同規(guī)定的時(shí)間或該合同實(shí)際執(zhí)行的時(shí)間。

第十二條、境外期貨頭寸實(shí)行額度管理。套期保值額度是持證企業(yè)在特定時(shí)間內(nèi)所持期貨頭寸的最大數(shù)量限制。

第十三條、持證企業(yè)對(duì)國(guó)家限制進(jìn)出口的商品確定套期保值額度時(shí)，還應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提供國(guó)家有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件。

第十四條、持證企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定本企業(yè)的套期保值計(jì)劃，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

第十五條、套期保值計(jì)劃應(yīng)列明擬保值的現(xiàn)貨品種及其數(shù)量、期貨品種及其數(shù)量等。

第十六條、持證企業(yè)的套期保值計(jì)劃每年核定一次。連續(xù)12個(gè)月份的套期保值頭寸總量不得超過相應(yīng)時(shí)期的套期保值額度。

當(dāng)持證企業(yè)的期貨頭寸超出規(guī)定的套期保值額度時(shí)，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并說明理由。

第十七條、持證企業(yè)應(yīng)按保值商品的需要分布期貨頭寸。

第十八條、持證企業(yè)選擇的境外期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)是境外期貨交易所或境外期貨清算機(jī)構(gòu)資信良好的清算會(huì)員。

第十九條、持證企業(yè)在境外期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以本企業(yè)的名義開設(shè)交易帳戶，并以本企業(yè)的名義通過境外期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事期貨業(yè)務(wù)。

第二十條、持證企業(yè)所選擇的境外期貨交易所應(yīng)當(dāng)管理規(guī)范、交易活躍，交易的期貨品種在同類期貨交易所中具有代表性。

第二十一條、持證企業(yè)選擇的期貨交易品種應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委或外經(jīng)貿(mào)部等部門核準(zhǔn)，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

第二十二條、持證企業(yè)選擇境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及境外期貨交易所應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

第二十三條、持證企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格有效的內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，要明確規(guī)定境外期貨交易的決策人員、交易指令執(zhí)行人員、資金管理人員或風(fēng)險(xiǎn)管理人員的職責(zé)范圍，不得交叉或越權(quán)行使這些職責(zé)。

第二十四條、持證企業(yè)對(duì)交易指令執(zhí)行人員的授權(quán)應(yīng)當(dāng)經(jīng)境外期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)確認(rèn)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

第四章、外匯管理

第二十五條、中國(guó)證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管持證企業(yè)套期保值交易的真實(shí)性及風(fēng)險(xiǎn)敞口。

風(fēng)險(xiǎn)敞口是指允許持證企業(yè)境外期貨保證金帳戶上年底保留的余額、內(nèi)累計(jì)追加的保證金額和期貨賠付款的最高限額。

第二十六條、每年年初，持證企業(yè)提出有數(shù)據(jù)支持的風(fēng)險(xiǎn)敞口，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，到國(guó)家外匯局辦理登記手續(xù)。國(guó)家外匯局予以開出企業(yè)期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)額度登記確認(rèn)函，抄送開戶銀行，以備匯出資金時(shí)由銀行進(jìn)行核對(duì)。

第二十七條、國(guó)家外匯局負(fù)責(zé)監(jiān)控持證企業(yè)境外期貨業(yè)務(wù)保證金帳戶和境內(nèi)期貨外匯專戶。

境外帳戶的戶數(shù)由國(guó)家外匯局根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要商中國(guó)證監(jiān)會(huì)掌握；境內(nèi)專戶只限開立一個(gè)。

第二十八條、持證企業(yè)開展境外期貨業(yè)務(wù)所匯出和匯入的資金，應(yīng)當(dāng)通過期貨專戶辦理。

期貨專戶的收入僅限用于匯出期貨保證金或期貨賠付款的自有外匯資金、境外期貨交易項(xiàng)下的盈利收入。支出僅限于匯出期貨保證金或期貨賠付款、支付期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)、期貨項(xiàng)下銀行手續(xù)費(fèi)。

第二十九條、開戶銀行負(fù)責(zé)持證企業(yè)匯出和匯入資金憑證真實(shí)性的審核。企業(yè)因期貨交易需要匯出資金或購(gòu)匯時(shí)，開戶銀行憑境外期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)出的繳付期貨開戶保證金通知書、追加保證金或繳付期貨賠付款通知書，經(jīng)核對(duì)國(guó)家外匯局開出的期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)額度登記確認(rèn)函，設(shè)臺(tái)帳進(jìn)行逐筆登記后，方可在國(guó)家外匯局確認(rèn)函核準(zhǔn)登記的額度內(nèi)辦理資金匯出手續(xù)。

第三十條、持證企業(yè)用于期貨保證金或期貨賠付款的資金，應(yīng)當(dāng)首先使用自有外匯資金，不足部分方可購(gòu)匯。自有資金來源于經(jīng)國(guó)家外匯局批準(zhǔn)的其他現(xiàn)匯帳戶，企業(yè)可向國(guó)家外匯局申請(qǐng)?jiān)黾蝇F(xiàn)匯帳戶使用范圍，即在期貨項(xiàng)下可將該現(xiàn)匯帳戶資金劃入期貨專戶。經(jīng)批準(zhǔn)的帳戶之間資金的劃轉(zhuǎn)到帳最遲在次日匯出境外；購(gòu)匯資金應(yīng)于當(dāng)日經(jīng)期貨專戶匯出境外。

第三十一條、持證企業(yè)期貨交易項(xiàng)下的盈利應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)回境內(nèi)期貨專戶，并于當(dāng)日全部辦理結(jié)匯，銀行設(shè)立臺(tái)帳進(jìn)行逐筆登記。調(diào)回的盈利作為企業(yè)下申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的重要依據(jù)。

第三十二條、對(duì)于套期保值中的現(xiàn)貨進(jìn)出口，持證企業(yè)按照一般貿(mào)易進(jìn)行進(jìn)出口收付匯核銷。

第三十三條、期貨專戶開戶銀行每月前10個(gè)工作日內(nèi)將持證企業(yè)上月資金匯出、匯入、劃轉(zhuǎn)、購(gòu)匯情況報(bào)國(guó)家外匯局。

企業(yè)每月前10個(gè)工作日內(nèi)將上月期貨項(xiàng)下自有外匯資金和購(gòu)匯匯出情況、期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金、頭寸報(bào)表即對(duì)帳單報(bào)國(guó)家外匯局。每年7月和1月的前10個(gè)工作日內(nèi)將上半年境外機(jī)構(gòu)授予的期貨項(xiàng)下授信額度及其使用情況、期貨盈虧情況及與其相對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨盈虧情況報(bào)國(guó)家外匯局，國(guó)家外匯局與中國(guó)證監(jiān)會(huì)每半年再進(jìn)行一次雙線核對(duì)。

第五章、監(jiān)督管理

第三十四條、持證企業(yè)應(yīng)在每月前10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告上月境外期貨業(yè)務(wù)情況，月報(bào)內(nèi)容包括下列事項(xiàng)：

（一）期貨交易信用額度及授信機(jī)構(gòu)；

（二）已占用的期貨交易保證金金額；

（三）持倉(cāng)期貨合約品種、月份、數(shù)量、持倉(cāng)方向、浮動(dòng)盈虧金額；

（四）期貨交易平倉(cāng)合約品種、月份、數(shù)量、買賣方向、價(jià)位、平倉(cāng)盈虧金額；

（五）交割現(xiàn)貨的品種、數(shù)量、交割地；

（六）期貨交易相對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨交易情況；

（七）期貨外匯帳戶購(gòu)匯金額、匯往地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)名稱；

（八）期貨外匯帳戶匯入金額、匯入來源；

（九）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第三十五條、持證企業(yè)發(fā)生下列行為，應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案：

（一）進(jìn)出口權(quán)發(fā)生變化；

（二）境外期貨業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)管理人員和交易指令執(zhí)行人員等從業(yè)人員發(fā)生變化；

（三）分立、合并或聯(lián)合經(jīng)營(yíng)；

（四）變更經(jīng)營(yíng)范圍；

（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第三十六條、持證企業(yè)有下列行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)自營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更之日起10個(gè)工作日內(nèi)，辦理許可證變更：

（一）變更法定代表人；

（二）變更名稱、住所；

（三）變更注冊(cè)資本；

（四）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第三十七條、中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以對(duì)持證企業(yè)的下列事項(xiàng)進(jìn)行日常檢查：

（一）設(shè)立或變更事項(xiàng)的審批、核準(zhǔn)和備案手續(xù)是否完備；

（二）申報(bào)材料的各項(xiàng)內(nèi)容與實(shí)際情況是否相符；

（三）是否超范圍從事境外期貨業(yè)務(wù)；

（四）是否進(jìn)行投機(jī)交易；

（五）是否違反國(guó)家外匯管理規(guī)定；

（六）是否按規(guī)定報(bào)送有關(guān)材料；

（七）管理制度的制定和執(zhí)行情況；

（八）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為需要檢查的其他事項(xiàng)。

第三十八條、持證企業(yè)應(yīng)聘請(qǐng)期貨交易所在地資信良好的會(huì)計(jì)師事務(wù)所每2個(gè)月檢查境外期貨交易的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和頭寸分布等情況，并將檢查情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

第三十九條、持證企業(yè)應(yīng)在下列情況發(fā)生或知曉后的3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)：

（一）境外期貨頭寸被強(qiáng)制平倉(cāng)；

（二）與境外期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)生法律糾紛；

（三）所選擇的境外期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)或交易所發(fā)生重大財(cái)務(wù)虧損及法律糾紛；

（四）其他影響持證企業(yè)期貨利益的重大事件。

第四十條、持證企業(yè)交易結(jié)算單、交易月結(jié)單等業(yè)務(wù)記錄應(yīng)保存3年。

第四十一條、境外期貨業(yè)務(wù)許可證由中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一設(shè)計(jì)和印制。

禁止偽造、涂改、出借、轉(zhuǎn)讓、買賣境外期貨業(yè)務(wù)許可證。

第四十二條、境外期貨業(yè)務(wù)許可證遺失或有嚴(yán)重破損，應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)之日起10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并重新申領(lǐng)。

第四十三條、境外期貨業(yè)務(wù)許可證與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的相關(guān)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

第四十四條、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)持證企業(yè)實(shí)行檢查制度，確認(rèn)其從事境外期貨業(yè)務(wù)的資格。

年檢報(bào)告書格式、年檢標(biāo)識(shí)樣式和年檢戳記樣式由中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一制定。

第四十五條、年檢的主要內(nèi)容包括：

（一）持證企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況；

（二）境外期貨業(yè)務(wù)許可證變更情況；

（三）境外期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況；

（四）管理制度的制定和執(zhí)行情況；

（五）套期保值的操作情況；

（六）外匯管理規(guī)定執(zhí)行情況；

（七）期貨管理和從業(yè)人員的從業(yè)資格；

（八）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第四十六條、持證企業(yè)年檢合格，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)在其境外期貨業(yè)務(wù)許可證上加貼年檢標(biāo)識(shí)并加蓋年檢戳記。

第四十七條、本辦法所涉及的管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)持證企業(yè)的境外期貨交易和資金情況保密。

第六章、罰則

第四十八條、對(duì)持證企業(yè)和開戶銀行在境外期貨業(yè)務(wù)中違反外匯管理法規(guī)的行為，由國(guó)家外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l、例》進(jìn)行處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究有關(guān)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人刑事責(zé)任。

第四十九條、對(duì)嚴(yán)重違法或涉嫌嚴(yán)重違法正在被司法機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)立案查處的持證企業(yè)，或未通過年檢的持證企業(yè)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可視情節(jié)責(zé)令其暫停境外期貨業(yè)務(wù)或注銷其境外期貨業(yè)務(wù)許可證。

第五十條、持證企業(yè)違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，給予警告等處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，暫停境外期貨業(yè)務(wù)資格或者吊銷境外期貨業(yè)務(wù)許可證：

（一）申報(bào)材料有虛假記載、重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述的；

（二）未按規(guī)定履行報(bào)告或備案義務(wù)的；

（三）未按本辦法第八條、規(guī)定獲準(zhǔn)而從事境外期貨交易的；

（四）未按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送有關(guān)材料、文件的；

（五）偽造、涂改或者不按規(guī)定保存期貨交易、結(jié)算、交割資料的；

（六）偽造、涂改、出借、轉(zhuǎn)讓、買賣境外期貨業(yè)務(wù)許可證的；

（七）拒絕或者妨礙中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行監(jiān)督管理職責(zé)的；

（八）有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他行為的。

第五十一條、對(duì)違反規(guī)定從事境外期貨業(yè)務(wù)的直接責(zé)任人員依法給予行政處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第七章、附則

第五十二條、本辦法由發(fā)文單位對(duì)各自所涉及的內(nèi)容負(fù)責(zé)解釋。

第五十三條、本辦法自發(fā)布之日起施行。

第三篇：《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》 - 副本

外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范****股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）外匯套期保值業(yè)務(wù)及相關(guān)信息披露工作，加強(qiáng)外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理，防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，建立健全公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理機(jī)制，確保公司資產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)規(guī)定及《公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 本制度所稱外匯套期保值是指通過外匯遠(yuǎn)期、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)等規(guī)避和防范外匯資產(chǎn)或負(fù)債匯率風(fēng)險(xiǎn)的交易。

外匯遠(yuǎn)期，是指外匯交易雙方通過合同約定未來交易的外匯幣種、數(shù)額、匯率和交割時(shí)間，在約定的交割日或交割期內(nèi)，按照合同約定完成交割。

外匯期權(quán)，是指合約購(gòu)買方在支付期權(quán)費(fèi)后，獲得的在未來約定的交割日或交割期內(nèi)，按照約定匯率買進(jìn)或賣出一定數(shù)量外匯的選擇權(quán)。

第三條 本制度適用于公司及控股子公司。控股子公司執(zhí)行外匯套期保值業(yè)務(wù)，也應(yīng)按照本制度的規(guī)定，履行相關(guān)決策程序和信息披露程序。

第二章 業(yè)務(wù)管理原則

第四條 公司外匯套期保值業(yè)務(wù)應(yīng)遵循合法、審慎、安全的原則。所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均應(yīng)基于正常的、具體的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，禁止投機(jī)和套利性交易。

第五條 公司外匯套期保值業(yè)務(wù)應(yīng)與經(jīng)國(guó)家外匯管理局和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)、具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行，不得與其他組織或個(gè)人進(jìn)行交易。

第六條 公司必須以公司名義或控股子公司名義設(shè)立外匯套期保值賬戶執(zhí)行外匯套期保值業(yè)務(wù)，不得使用他人賬戶。

第七條 公司外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，未經(jīng)允許不得泄露公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)信息。

第三章 業(yè)務(wù)審批權(quán)限

第八條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)是外匯套期保值業(yè)務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，公司（及控股子公司）開展外匯套期保值業(yè)務(wù)總額度須在公司股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)額度內(nèi)執(zhí)行。未經(jīng)公司股東大會(huì)或董事會(huì)的批準(zhǔn)，公司不得開展或超過批準(zhǔn)額度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司董事會(huì)在審批權(quán)限范圍內(nèi)授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司具體外匯套期保值業(yè)務(wù)的決策。

第九條 公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的審批權(quán)限：

（一）公司單筆或全年累計(jì)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)金額超過公司最近一年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)25%的須由董事會(huì)審議。

（二）公司單筆或全年累計(jì)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)金額超過公司最近一年經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)50%的須由董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議。

（三）經(jīng)公司股東大會(huì)和董事會(huì)審議通過，由董事會(huì)對(duì)公司總經(jīng)理授權(quán)，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)具體外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行審批。

（四）公司的控股子公司管理層不具有外匯套期保值業(yè)務(wù)最后審批權(quán)，所有的外匯套期保值業(yè)務(wù)均須上報(bào)公司總經(jīng)理審批。

第十條 公司董事會(huì)基于上一發(fā)生的外匯套期保值業(yè)務(wù)及對(duì)下一擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的預(yù)測(cè)，（在超出董事會(huì)審批權(quán)限時(shí)）提請(qǐng)股東大會(huì)審議關(guān)于下一開展外匯套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)規(guī)模等事項(xiàng)的議案。

外匯套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)規(guī)模的有效期限為公司股東大會(huì)或董事會(huì)審議通過之日起至下一股東大會(huì)或董事會(huì)審議相同事項(xiàng)時(shí)止。

第四章 業(yè)務(wù)管理職責(zé)

第十一條 公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理對(duì)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行日常管理，履行以下主要職責(zé)：

（一）審核公司外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)的管理制度。

（二）審核公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理策略、計(jì)劃及交易方案。

（三）聽取公司外匯套期保值業(yè)務(wù)匯報(bào)。

第十二條 公司財(cái)務(wù)部職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)監(jiān)控外匯市場(chǎng)行情，識(shí)別、評(píng)估外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提出應(yīng)對(duì)措施和建議解決方案。

（二）擬定外匯套期保值業(yè)務(wù)交易策略、計(jì)劃及交易方案。

（三）測(cè)算、確定外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口，根據(jù)經(jīng)審批的交易方案執(zhí)行外匯套期保值業(yè)務(wù)。

（四）形成外匯套期保值業(yè)務(wù)分析報(bào)告，定期向總經(jīng)理匯報(bào)。

（五）負(fù)責(zé)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)合作金融機(jī)構(gòu)的管理和溝通。

（六）負(fù)責(zé)建立《外匯套期保值交易臺(tái)賬》，對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)信息進(jìn)行登記。

（七）負(fù)責(zé)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)的資料、文件的保管。

第十三條 公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門為外匯套期保值業(yè)務(wù)的協(xié)作部門，負(fù)責(zé)對(duì)外匯收款或外匯付款的收付時(shí)間和金額進(jìn)行預(yù)測(cè)，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部提供或更新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和信息。

第十四條 公司審計(jì)部為外匯套期保值業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)審核外匯套期保值業(yè)務(wù)的盈虧情況和財(cái)務(wù)處理。

第十五條 公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)審核外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的合法性、合規(guī)性并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。

第五章 業(yè)務(wù)操作流程

第十六條 公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的操作流程

（一）財(cái)務(wù)部搜集各金融機(jī)構(gòu)和權(quán)威研究機(jī)構(gòu)關(guān)于外匯市場(chǎng)的報(bào)告或分析，并實(shí)時(shí)關(guān)注可能對(duì)外匯市場(chǎng)形成重大影響的國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)事件的變化和進(jìn)展，匯總形成外匯市場(chǎng)分析報(bào)告。

（二）財(cái)務(wù)部協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)公司未來外匯收付情況及相關(guān)外幣貸款進(jìn)行預(yù)測(cè)，測(cè)算、確定風(fēng)險(xiǎn)敞口，并根據(jù)業(yè)務(wù)情況的重大變化及時(shí)更新預(yù)測(cè)。

（三）財(cái)務(wù)部根據(jù)上述相關(guān)信息，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬訂外匯套期保值業(yè)務(wù)方案，明確合作金融機(jī)構(gòu)及交易金額、交易價(jià)格、交割時(shí)間或期限等事項(xiàng)，并向總經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后實(shí)施。

（四）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批通過的交易方案，向金融機(jī)構(gòu)提交的外匯套期保值業(yè)務(wù)申請(qǐng)書，并對(duì)金融機(jī)構(gòu)反饋的交易資料文件進(jìn)行審核和確認(rèn)，簽署相關(guān)合約。

（五）財(cái)務(wù)部根據(jù)外匯套期保值業(yè)務(wù)交易清單、交易成交通知書等，逐筆登記交易的合作金融機(jī)構(gòu)、交易類別、交易金額、交易價(jià)格、交割時(shí)間或期限等重要信息。

（六）財(cái)務(wù)部隨時(shí)跟蹤交易狀態(tài)，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)的交割提示或通知，妥善安排交割資金，杜絕交割違約風(fēng)險(xiǎn)。

（七）財(cái)務(wù)部應(yīng)每月對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)情況進(jìn)行匯總、分析，形成外匯套期保值業(yè)務(wù)分析報(bào)告，向總經(jīng)理匯報(bào)，并上報(bào)董事會(huì)辦公室以及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（八）財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——套期保值》及相關(guān)規(guī)定，及時(shí)對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，準(zhǔn)確反映外匯套期保值業(yè)務(wù)的盈虧情況。

第六章 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

第十七條 公司外匯套期保值業(yè)務(wù)必須基于外幣收款或外幣付款預(yù)測(cè)金額，以及由此衍生的外幣貸款。合約金額不得超過外幣收款或外幣付款預(yù)測(cè)金額，或其自然平衡后的差額，交割時(shí)間或期間應(yīng)與預(yù)測(cè)的收款或付款時(shí)間相匹配，或與對(duì)應(yīng)的外幣貸款的償還時(shí)間相匹配。

第十八條 公司外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)人員的職責(zé)應(yīng)相互獨(dú)立，強(qiáng)化審核和監(jiān)督機(jī)制，不得由一人負(fù)責(zé)應(yīng)分離的工作職能。

第十九條 財(cái)務(wù)部應(yīng)實(shí)時(shí)關(guān)注外匯市場(chǎng)的變化，若發(fā)生重大不利變化，可能發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)即時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估，確定應(yīng)對(duì)方案，降低公司的風(fēng)險(xiǎn)和損失。

第二十條 公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)持續(xù)優(yōu)化外匯收款或外匯付款的收付時(shí)間和金額的預(yù)測(cè)方法，加強(qiáng)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性；在業(yè)務(wù)情況發(fā)生重大變化影響到前期預(yù)測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)即時(shí)向財(cái)務(wù)部更新預(yù)測(cè)。

第七章 業(yè)務(wù)信息披露

第二十一條 公司應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定及時(shí)披露公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)。

第二十二條 公司外匯套期保值業(yè)務(wù)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，可能或已經(jīng)遭受重大損失時(shí)，應(yīng)以臨時(shí)公告的形式及時(shí)披露。

第八章 附則

第二十三條 本制度未盡事宜，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)規(guī)定及《公司章程》執(zhí)行；本制度規(guī)定的內(nèi)容與前述相關(guān)規(guī)定不一致的，以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十四條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過之日起施行。

第四篇：西藏2016年上半年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)：外匯期貨套期保值模擬試題

西藏2016年上半年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)：外匯期貨套期保值

模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、在進(jìn)行強(qiáng)制減倉(cāng)時(shí)，同一客戶雙向持倉(cāng)的，其以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單__。

A．只有凈持倉(cāng)部分參與強(qiáng)制減倉(cāng)計(jì)算，其余平倉(cāng)報(bào)單與其反向持倉(cāng)自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng)

B．須全部參與強(qiáng)制減倉(cāng)計(jì)算

C．全部與該合約持倉(cāng)虧損客戶自動(dòng)撮合成交

D．只有凈持倉(cāng)部分與該合約凈持倉(cāng)虧損客戶自動(dòng)撮合成交

2、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為______。A．2.5% B．5% C．20.5% D．37.5%

3、下列__情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值。A．本國(guó)順差擴(kuò)大 B．降低本幣利率 C．本國(guó)逆差擴(kuò)大 D．提高本幣利率

4、期貨投資基金的投資策略包括__。A．多CTA投資策略和單CTA投資策略 B．技術(shù)分析投資策略和基本分析投資策略 C．分散型投資策略和集中型投資策略 D．短期、中期策略和長(zhǎng)期型投資策略

5、以下屬于建倉(cāng)階段內(nèi)容的有__。A．選擇入市時(shí)機(jī)

B．平均買低和平均賣高 C．蝶式買入賣出

D．合約交割月份的選擇

6、如果買賣雙方均能在既定價(jià)格水平下獲得所需的交易量，那么該期貨市場(chǎng)是__。

A．有廣度的 B．窄的 C．有深度的 D．缺乏深度的

7、期貨公司調(diào)整高級(jí)管理人員職責(zé)分工的，應(yīng)當(dāng)在__個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A．3 B．4 C．5 D．7

8、在期貨市場(chǎng)可以買入建倉(cāng)(開倉(cāng)、買空)與賣出建倉(cāng)(賣空)，體現(xiàn)了期貨市場(chǎng)的______特征。A．合約標(biāo)準(zhǔn)化

B．場(chǎng)內(nèi)集中競(jìng)價(jià)交易 C．保證金交易 D．雙向交易

9、期貨公司免除董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A：3 B：5 C：7 D：10

10、期貨公司在期貨市場(chǎng)中的作用主要有__。

A．根據(jù)客戶的需要設(shè)計(jì)期貨合約，保持期貨市場(chǎng)的活力

B．期貨公司擔(dān)保客戶的交易履約，從而降低了客戶的交易風(fēng)險(xiǎn)

C．嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)控制制度使期貨公司可以較為有效地控制客戶的交易風(fēng)險(xiǎn) D．監(jiān)管期貨交易所指定的交割倉(cāng)庫(kù)，保證了期貨市場(chǎng)功能的發(fā)揮

11、在正向市場(chǎng)上，基差為______。A．正值 B．負(fù)值 C．零

D．不確定

12、下列關(guān)于期貨投資者保障基金的說法，不正確的是__。A．期貨投資者保障基金應(yīng)當(dāng)獨(dú)立核算，分別管理

B．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)可以管理非期貨投資者保障基金的其他資產(chǎn) C．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)可以將保障基金用于國(guó)債投資

D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)和財(cái)政部負(fù)責(zé)期貨投資者保障基金籌集、管理、使用報(bào)告的編報(bào)

13、期貨公司對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員給予處分的，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A．3 B．5 C．7 D．10

14、期貨公司申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)具有從事金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃，包括部門設(shè)置、人員配置、崗位責(zé)任、（）和風(fēng)險(xiǎn)管理制度等。A．操作規(guī)章制度 B．交易管理制度

C．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)管理制度 D．特定人事制度

15、滬深300股指期貨每張合約的最小變動(dòng)值為。A：50元 B：60元 C：80元 D：100元

16、嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于建立股指期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定(試行)》的各項(xiàng)工作要求時(shí)，各機(jī)關(guān)必須遵循__的原則。A．統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) B．各司其職 C．各負(fù)其責(zé) D．加強(qiáng)協(xié)作

17、__是結(jié)算會(huì)員參與交易所結(jié)算交割業(yè)務(wù)必須繳納的最低結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額。A．基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金 B．風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算擔(dān)保金 C．變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金 D．交易結(jié)算擔(dān)保金

18、趨勢(shì)線的作用是__。A．預(yù)測(cè)價(jià)格的漲幅 B．預(yù)測(cè)價(jià)格的跌幅 C．衡量?jī)r(jià)格的波動(dòng)方向 D．描述價(jià)格的反轉(zhuǎn)突破

19、下列不可以成為期貨交易所會(huì)員的是__。A．期貨公司 B．集團(tuán)有限公司 C．投資公司 D．國(guó)家機(jī)關(guān)

20、在平倉(cāng)階段，期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是__。A．掌握限制損失和滾動(dòng)利潤(rùn)的原則 B．金字塔式買入賣出 C．靈活運(yùn)用止損指令 D．制定交易的計(jì)劃

21、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的內(nèi)容與格式要求，（）向住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送期貨投資咨詢業(yè)務(wù)信息。A．每日 B．每周 C．每月 D．每半年

22、__是指客戶在選擇期貨公司確立代理過程中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。A．可控風(fēng)險(xiǎn) B．不可控風(fēng)險(xiǎn) C．代理風(fēng)險(xiǎn) D．交易風(fēng)險(xiǎn)

23、在看跌期權(quán)中，如果買方要求執(zhí)行期權(quán)，則買方將獲得標(biāo)的期貨合約的__部位。A．多頭 B．空頭 C．開倉(cāng) D．平倉(cāng)

24、選擇入市時(shí)機(jī)時(shí)，首先采用__。A．技術(shù)分析法 B．基本分析法 C．全面分析法 D．個(gè)別分析法

25、下面作法中符合金字塔買入投機(jī)交易的是。

A：以7 000美元／噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約；價(jià)格漲至7 050美元／噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)漲至7 100美元／噸再買入3手銅期貨合約 B：以7 100美元／噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約；價(jià)格跌至7 050美元／噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)跌至7 000美元／噸再買入1手銅期貨合約 C：以7 000美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約，價(jià)格漲至7 050美元／噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)漲至7 100美元／噸再買入1手銅期貨合約

D：以7 100美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約；價(jià)格跌至7 050美元／噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)跌至7 000美元／噸再買入3手銅期貨合約

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、目前，我國(guó)的介紹經(jīng)紀(jì)商是由__擔(dān)任。A．受期貨公司委托有資質(zhì)的證券公司 B．期貨居間人 C．自然人

D．期貨交易顧問

2、出現(xiàn)情形之一的，交易所有權(quán)約見指定的會(huì)員高管人員談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或者要求會(huì)員報(bào)告情況。

A：會(huì)員或者客戶持倉(cāng)異常

B：交易所接到涉及會(huì)員或者客戶的投訴 C：期貨價(jià)格出現(xiàn)異常 D：會(huì)員資金異常

3、證券公司應(yīng)當(dāng)在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置或者其網(wǎng)站，公開下列（）信息。A．受托從事的介紹業(yè)務(wù)范圍

B．從事介紹業(yè)務(wù)的管理人員和業(yè)務(wù)人員的名單和照片

C．期貨公司期貨保證金賬戶信息、期貨保證金安全存管方式 D．客戶開戶和交易流程、出入金流程

4、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A．執(zhí)行價(jià)格 B．權(quán)利金 C．到期時(shí)間 D．期權(quán)的價(jià)格

5、糧儲(chǔ)公司購(gòu)入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為__元。A．虧損50000 B．盈利10000 C．虧損3000 D．盈利20000

6、關(guān)于期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值，正確的說法是__。A．指立即履行期權(quán)合約時(shí)可以獲得的總利潤(rùn)

B．內(nèi)涵價(jià)值為正、為負(fù)還是為零決定了期權(quán)權(quán)利金的大小 C．實(shí)質(zhì)期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定大于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值 D．兩平期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定小于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值

7、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定定期報(bào)送等有關(guān)資料。A：報(bào)告 B：月度報(bào)告 C：季度報(bào)告 D：日度報(bào)告

8、決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，交易者應(yīng)該事先為自己確定__，做好交易前的心理準(zhǔn)備。A．最高獲利目標(biāo) B．最低獲利目標(biāo)

C．期望承受的最大虧損限度 D．期望承受的最小虧損限度

9、某美國(guó)投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購(gòu)買50萬歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元匯價(jià)貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者可利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行。A：多頭套期保值 B：空頭套期保值 C：賣出套期保值 D：買入套期保值

10、下列哪幾項(xiàng)制度的確立標(biāo)志著現(xiàn)代期貨市場(chǎng)的建立? A：標(biāo)準(zhǔn)化合約 B：保證金制度 C：對(duì)沖機(jī)制

D：統(tǒng)一結(jié)算制度

11、證券公司受期貨公司委托從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)提供下列服務(wù)． A：提供期貨行情信息、交易設(shè)施 B：協(xié)助辦理開戶手續(xù)

C：代期貨公司、客戶收付期貨保證金 D：中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他服務(wù)

12、棕櫚油的交易代碼是____ A：Z B：P C：V D：O

13、下列主體應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)保證金安全存管監(jiān)控規(guī)定的有__。A．客戶

B．非期貨公司結(jié)算會(huì)員 C．期貨公司

D．期貨保證金存管銀行

14、期貨公司擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)自做出決定前__個(gè)工作日將免職理由及其履行職責(zé)情況，向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A．3 B．5 C．7 D．10

15、某客戶開倉(cāng)賣出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)天平倉(cāng)5手合約，成交價(jià)格為2030元，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸，則其當(dāng)天平倉(cāng)盈虧為______元，持倉(cāng)盈虧為______元。__ A．-500；-3000 B．500；3000 C．-3000；-500 D．3000；500

16、董事會(huì)選聘首席風(fēng)險(xiǎn)官是以（）作為主要的判斷標(biāo)準(zhǔn)。A．是否熟悉期貨法律、法規(guī) B．是否誠(chéng)信守法

C．是否具備勝任能力

D．是否符合固定的任職條件

17、在哪一段增長(zhǎng)（）A．1～2 B．3～4 C．4～5 D．7～8

18、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部批準(zhǔn)，期貨交易所、期貨公司可以對(duì)的情形采取暫停繳納保障基金的措施． A：期貨公司出現(xiàn)虧損

B：保障基金總額達(dá)到5億元人民幣

C：期貨交易所、期貨公司遭受重大突發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D：期貨交易所、期貨公司因不可抗力導(dǎo)致無力繳納保障基金

19、期貨市場(chǎng)主體的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括__。A．期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理 B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理 C．期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理 D．客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理

20、下列關(guān)于投機(jī)交易原則的說法，正確的有__。A．投機(jī)者應(yīng)在交易前對(duì)期貨合約有足夠的認(rèn)識(shí)

B．制訂有效的交易計(jì)劃能夠使交易者明確自己應(yīng)該在什么時(shí)候改變交易計(jì)劃 C．分散投資有利于減少風(fēng)險(xiǎn)性

D．應(yīng)同時(shí)交易不少于10個(gè)品種，以充分分散風(fēng)險(xiǎn)

21、下列關(guān)于期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形中，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以責(zé)令改正并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)管談話、出具警示函的有__。A．未按規(guī)定履行職責(zé) B．未按規(guī)定參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)

C．違規(guī)兼職或者未按規(guī)定報(bào)告兼職情況

D．未按規(guī)定報(bào)告近親屬在本公司從事期貨交易的情況

22、期貨交易的主要目的是為了______。A．獲得實(shí)物商品 B．讓渡金融產(chǎn)品

C．利用期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)獲得收益 D．規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

23、下列人員中需要由期貨交易所董事會(huì)通過的是。A：董事長(zhǎng) B：副董事長(zhǎng) C：獨(dú)立董事 D：董事會(huì)秘書

24、證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)與期貨公司簽訂書面委托協(xié)議。委托協(xié)議應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)有（）。A．證監(jiān)會(huì)文件

B．執(zhí)行期貨保證金安全存管制度的措施 C．盈利模式

D．報(bào)酬支付及相關(guān)費(fèi)用的分擔(dān)方式

25、期貨公司會(huì)員為投資者向交易所申請(qǐng)開立交易編碼，應(yīng)確認(rèn)該投資者_(dá)___可用資金余額不低于人民幣50萬元。． A：交易日當(dāng)日日終保證金賬戶 B：前一交易日日終保證金賬戶 C：c．10日內(nèi)保證金賬戶平均余額 D：30日內(nèi)保證金賬戶平均余額

第五篇：2016年天津期貨從業(yè)資格證外匯期貨：外匯期貨套期保值交易考試試題

2016年天津期貨從業(yè)資格證外匯期貨：外匯期貨套期保值

交易考試試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、__作為期貨交易必須支付的費(fèi)用理應(yīng)得到補(bǔ)償，成為期貨價(jià)格的因素之一。A．傭金

B．交易手續(xù)費(fèi) C．保證金

D．保證金所占用資金而應(yīng)付的利息

2、證券公司從事期貨中間介紹業(yè)務(wù)的工作人員不得買賣__。A．金融期貨合約 B．商品期權(quán)合約 C．金融期權(quán)合約 D．商品期貨合約

3、__的內(nèi)容和格式由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)制定。A．《期貨交易效益說明書》 B．《期貨經(jīng)紀(jì)合同》

C．《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書》 D．《(期貨經(jīng)紀(jì)合同)指引》

4、在一個(gè)正向市場(chǎng)上，賣出套期保值，隨著基差的縮小，那么結(jié)果會(huì)是（）。A．得到部分的保護(hù)? B．盈虧相抵? C．沒有任何的效果? D．得到全部的保護(hù)

5、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立交易、結(jié)算、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的（）制度。A．存檔 B．保密 C．及時(shí)銷毀 D．備份

6、不屬于會(huì)員制期貨交易所會(huì)員的基本權(quán)利的是。A：行使表決權(quán)、申訴權(quán) B：設(shè)計(jì)期貨合約

C：在聯(lián)名提議下召開臨時(shí)會(huì)員大會(huì) D：按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

7、進(jìn)行相關(guān)分析，要求相關(guān)的兩個(gè)變量____ A：都是隨機(jī)的 B：都不是隨機(jī)的

C：隨機(jī)或不隨機(jī)均可

D：一個(gè)是隨機(jī)的，一個(gè)不是隨機(jī)的

8、一般來說，當(dāng)一國(guó)的通貨膨脹率高于另一國(guó)的通貨膨脹率，則該國(guó)貨幣實(shí)際所代表的價(jià)值相對(duì)另一國(guó)貨幣在（），該國(guó)貨幣匯率就會(huì)下降，反之，則會(huì)上升。A：增加 B：減少 C：上升 D：下跌

9、對(duì)無套利區(qū)間描述錯(cuò)誤的是。

A：無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間

B：在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn)，反而會(huì)有虧損 C：正向套利理淪價(jià)格上移的價(jià)位稱為無套利區(qū)間的下界 D：只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行

10、對(duì)于任意設(shè)定的預(yù)測(cè)點(diǎn)yi,用回歸議程解釋的總偏差部分將等于 A：擬合值減去均值 B：觀測(cè)值減去擬合值 C：預(yù)測(cè)值減去均值 D：擬合值

11、甲期貨公司為全面結(jié)算會(huì)員，乙公司為非結(jié)算會(huì)員，乙公司委托甲期貨公司為其辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，雙方就該委托業(yè)務(wù)準(zhǔn)備簽訂結(jié)算協(xié)議，關(guān)于協(xié)議的內(nèi)容，他們?cè)儐柫讼嚓P(guān)律師，律師的以下建議正確的是__。A．雙方約定的內(nèi)容不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定 B．雙方應(yīng)該在協(xié)議中約定保證金的標(biāo)準(zhǔn) C．非結(jié)算會(huì)員準(zhǔn)備金最高余額 D．不得對(duì)爭(zhēng)議處理方式進(jìn)行約定

12、下列屬于短期利率期貨品種的有__。A．歐洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds

13、若價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)離MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)附近再度上升，根據(jù)葛式法則，則下列說法正確的是__。A．這種情況是賣出信號(hào) B．這種情況是買入信號(hào) C．投資者應(yīng)持有觀望 D．有大戶大量賣出

14、未平倉(cāng)量下降，價(jià)格上升，說明市場(chǎng)處于技術(shù)性__。A．弱市 B．強(qiáng)市 C．不弱不強(qiáng) D．牛市

15、期權(quán)實(shí)際上就是一種權(quán)利的有償使用，下列關(guān)于期權(quán)的多頭方和空頭方權(quán)利與義務(wù)的表述，正確的是（）。

A．期權(quán)多頭方和空頭方都是既有權(quán)利，又有義務(wù)

B．期權(quán)多頭方只有權(quán)利沒有義務(wù)，期權(quán)空頭方既有權(quán)利又有義務(wù)

C．期權(quán)多頭方只有權(quán)利沒有義務(wù)，期權(quán)空頭方只有義務(wù)沒有權(quán)利? D．期權(quán)多頭方既有權(quán)利又有義務(wù)，期權(quán)空頭方只有義務(wù)沒有權(quán)利

16、下面說法正確的是____ A：交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的，多于指令數(shù)量的部分由期貨公司承擔(dān)

B：交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的，多于指令數(shù)量的，虧損部分由期貨公司承 擔(dān) C：交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的，多于指令數(shù)量的，盈利部分由客戶享有 D：交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的，多于指令數(shù)量的部分由下單人承擔(dān)

17、在芝加哥期貨交易所的大豆期貨期權(quán)合約中，報(bào)價(jià)14．3美分／蒲式耳的正確含義是。

A：14．125美分／蒲式耳 B：14．25美分／蒲式耳 C：14．375美分／蒲式耳 D：14．75美分／蒲式耳

18、中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布《期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定(試行)》于起施行。A：2006年3月 B：2007年3月 C：2007年5月 D：2008年5月

19、期貨公司與客戶之間發(fā)生期貨交易糾紛的，可以__。A．由客戶單獨(dú)提出解決方案 B．提請(qǐng)期貨交易所調(diào)解處理

C．將客戶持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)并做銷戶處理 D．提請(qǐng)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)解處理

20、無論基差走強(qiáng)還是走弱，由于期貨交割的存在，隨著期貨合約交割月份的臨近，基差均會(huì)______。A．大于零 B．趨于零 C．不變

D．越來越大

21、標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)(即0.01%)，則利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為____ A：25美元 B：32．5美元 C：50美元 D：100美元

22、下列關(guān)于多頭套期保值的說法，不正確的是__。A．操作者預(yù)先在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)，持有多頭頭寸

B．適用于未來某一時(shí)間準(zhǔn)備賣出某種商品但擔(dān)心價(jià)格下跌的交易者 C．此操作有助于降低倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用和提高企業(yè)資金的使用效率 D．進(jìn)行此操作會(huì)失去由于價(jià)格變動(dòng)而可能得到的獲利機(jī)會(huì)

23、大豆提油套利的做法是__。

A．購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購(gòu)買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約

24、期貨公司發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)或者出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，首席風(fēng)險(xiǎn)官已按照要求履行報(bào)告義務(wù)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以__。A．減輕處罰 B．從輕處罰 C．免予處罰

D．將其作為立功表現(xiàn)

25、證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)該符合__風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。A．凈資本不低于12億元 B．流動(dòng)資產(chǎn)余額不低于流動(dòng)負(fù)債余額(不包括客戶交易結(jié)算資金和客戶委托管理資金)的150% C．對(duì)外擔(dān)保及其他形式的或有負(fù)債之和不高于凈資產(chǎn)的10%，但因證券公司發(fā)債提供的反擔(dān)保除外

D．凈資本不低于凈資產(chǎn)的80%

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、首席風(fēng)險(xiǎn)官向監(jiān)督部門提交上工作報(bào)告時(shí)，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括． A：首席風(fēng)險(xiǎn)官的履行職責(zé)情況 B：首席風(fēng)險(xiǎn)官所作的盡職調(diào)查

C：期貨公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況和內(nèi)部控制狀況 D：提出的整改意見及期貨公司整改效果

2、某人自稱為基本分析者，意味著他主要關(guān)心__。A．微觀性因素 B．宏觀性因素 C．點(diǎn)狀圖 D．K線圖

3、公司制期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)是（）。A．執(zhí)行會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)的決議

B．遵守國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和政策

C．遵守期貨交易所的章程、交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則及有關(guān)決定 D．接受期貨交易所監(jiān)督管理

4、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表編制完成后，下列（）人員應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表上簽字確認(rèn)。A．期貨公司法定代表人 B．經(jīng)營(yíng)管理主要負(fù)責(zé)人 C．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、結(jié)算負(fù)責(zé)人 D．制表人

5、下列關(guān)于外匯保證金交易的說法，正確的有__。A．外匯保證金交易時(shí)間是24小時(shí)不間斷進(jìn)行的

B．任何國(guó)際上可兌換的貨幣都可以成為外匯保證金交易的品種 C．外匯保證金交易的交易者可以無限期持有交易頭寸 D．外匯保證金交易沒有固定的交易所

6、單位以自己為交易對(duì)象，自買自賣期貨合約，影響期貨交易價(jià)格，情節(jié)嚴(yán)重的，（）。

A．對(duì)單位判處罰金 B．對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并出或者單處罰金 C．對(duì)其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并出或者單處罰金 D．對(duì)其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役

7、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》，（）的，予以公開通報(bào)批評(píng)。

A．情節(jié)嚴(yán)重 B．情節(jié)較輕

C．并造成嚴(yán)重后果 D． 未造成嚴(yán)重后果 8、2007年6月20日，某期貨公司挪用客戶保證金3億元。截至2008年9月，該期貨公司已將前述保證金償還，如果該期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)公司有上述問題，下列表述正確的是__。

A．首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)向中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告 B．首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)報(bào)告

C．首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)向公司控股股東單位報(bào)告

D．首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告

9、下列__是石油的主要消費(fèi)國(guó)。A．日本 B．美國(guó) C．沙特

D．歐洲各國(guó)

10、下列關(guān)于客戶保證金未足額追加時(shí)說法正確的有（）。

A．客戶保證金未足額追加的，期貨公司在計(jì)算符合規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金時(shí)，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)扣除

B．客戶保證金未足額追加的，期貨公司在計(jì)算符合規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金時(shí)，不應(yīng)當(dāng)相應(yīng)扣除

C．客戶保證金在報(bào)表報(bào)送日之前已足額追加的，期貨公司可以在報(bào)表附注中說明

D．未足額追加的客戶保證金應(yīng)當(dāng)按期貨交易所規(guī)定的保證金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，包括已經(jīng)記入“應(yīng)收風(fēng)險(xiǎn)損失款”科目的客戶因穿倉(cāng)形成的對(duì)期貨公司的債務(wù)

11、許可證正本或者副本遺失或者滅失的，期貨公司應(yīng)當(dāng)在____內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上聲明作廢，并持登載聲明向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)。A：15日 B：30日 C：60日 D：90日

12、期貨公司有下列哪些行為之一的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款（）A．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)的 B．從事或者變相從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的

C．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的 D．進(jìn)行混碼交易的

13、下列關(guān)于商品基金的說法，正確的有__。A．是一種集合投資方式，組織上類似共同基金公司和投資公司 B．專注于投資期貨和期權(quán)合約 C．既可以做多也可以做空

D．商品基金經(jīng)理(CP實(shí)際管理商品基金的資金和賬戶

14、在進(jìn)行外匯期貨交易時(shí)，交易者應(yīng)該明確標(biāo)準(zhǔn)化合約的基本要素，這些基本要素包括__。

A．合約指向的外匯幣種 B．每份合約的面值

C．合約的交割月份，以及合約的最后交易日 D．每份合約要求的保證金數(shù)額

15、國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督管理職責(zé)的依據(jù)有__。A．期貨交易所的授權(quán)

B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的授權(quán) C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的授權(quán)

D．《期貨交易管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定

16、__狀況的出現(xiàn)，表示基差走強(qiáng)。A．基差為正且數(shù)值越來越大 B．基差為正且數(shù)值越來越小 C．基差從負(fù)值變?yōu)檎?/p>

D．基差為負(fù)值且絕對(duì)數(shù)值越來越小

17、衍生品市場(chǎng)有__市場(chǎng)。A．遠(yuǎn)期 B．期貨 C．期權(quán) D．互換

18、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，不須向擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交的申請(qǐng)材料是。

A：擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部的決議文件 B：營(yíng)業(yè)部的管理制度文本

C：擬任負(fù)責(zé)人任職資格申請(qǐng)材料或證明 D：妥善處理客戶保證金和持倉(cāng)的報(bào)告

19、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)包括 A：管理與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) B：交割風(fēng)險(xiǎn) C：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D：基差風(fēng)險(xiǎn)

20、證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）的規(guī)定，指定有關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)介紹業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理。

A．內(nèi)部控制制度 B．風(fēng)險(xiǎn)隔離制度

C．合規(guī)、審慎經(jīng)營(yíng)原則 D．獨(dú)立經(jīng)營(yíng)原則

21、期貨公司應(yīng)當(dāng)在凈資本計(jì)算表的附注中，充分披露期末未決訴訟、未決仲裁等或有負(fù)債的__。A．性質(zhì) B．涉及金額

C．可能發(fā)生的損失

D．預(yù)計(jì)損失的會(huì)計(jì)處理情況

22、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司并持有5%以上股權(quán)的股東，必須滿足__等條件。A．凈資產(chǎn)不低于人民幣3 000萬元 B．沒有較大數(shù)額的到期未清償債務(wù)

C．近3年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰

D．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施

23、下列關(guān)于知識(shí)測(cè)試操作要求的描述中，不正確的有__。A．自然人投資者委托的指定下單人應(yīng)當(dāng)參與測(cè)試

B．期貨公司的市場(chǎng)開發(fā)人員可以兼任開戶知識(shí)測(cè)試人員

C．期貨公司不得為知識(shí)測(cè)試評(píng)分低于80分的投資者申請(qǐng)開立股指期貨交易編碼

D．交易所更新測(cè)試試卷，期貨公司應(yīng)當(dāng)使用更新后的試題對(duì)投資者進(jìn)行測(cè)試

24、買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為940美分/蒲式耳的CBOT5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為41.1美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為920美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為32.1美分/蒲式耳，則以下說法正確的是 A：該套利策略屬于熊市看跌期權(quán)垂直套利 B：最大風(fēng)險(xiǎn)為9美分/蒲式耳 C：最大收益為11美分/蒲式耳 D：損益平衡點(diǎn)為931美分/蒲式耳

25、期貨交易所為交易雙方提供結(jié)算交割服務(wù)和履約擔(dān)保，實(shí)行嚴(yán)格的結(jié)算交割制度，下列有關(guān)結(jié)算公式描述錯(cuò)誤的是__。A．當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧

B．持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧+當(dāng)日開倉(cāng)持倉(cāng)盈虧

C．歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開倉(cāng)當(dāng)日結(jié)算價(jià))×持倉(cāng)量 D．平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧+平當(dāng)日倉(cāng)盈虧。