第一篇：監 事 聲 明 及 承 諾 書 - 上海證券交易所

監 事 聲 明 及 承 諾 書

第一部分聲明

一、基本情況

1.上市公司名稱：

2.上市公司股票簡稱：股票代碼：

3.本人姓名：職務：

4.別名：

5.曾用名：

6.出生日期：

7.住址：

8.國籍：

9.擁有哪些國家或者地區的長期居留權（如適用）：

10.專業資格（如適用）：

11.身份證號碼：

12.護照號碼（如適用）：

13.配偶及近親屬的姓名、身份證號碼：配偶：父母：年滿18周歲具有民事行為能力的子女及其配偶兄弟姐妹：______________________________________

14．最近五年的工作經歷：

二、是否有配偶、父母、年滿18周歲具有民事行為能力的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶擔任本公司董事、監事、高級管理人員？

是□否□

如是，請詳細說明。

三、是否在其他公司任職？

是□否□

如是，請填報各公司的名稱、注冊資本、經營范圍，以及您在該公司任職的情況。

四、是否負有數額較大的到期未清償債務，或者未償還經法院判決、裁定應

當償付的債務，或者被法院采取強制措施，或者受到仍然有效的法院判決、裁定

所限制？

是□否□

如是，請詳細說明。

五、是否曾擔任因經營不善破產清算、關停并轉或曾有類似情況的公司、企

業的董事、監事或者廠長、經理？

是□否□

六、是否曾擔任因違法而被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人？

是□否□

七、是否曾因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩

序罪等而受到刑事處罰？

是□否□

八、是否曾因違反《證券法》、《禁止證券欺詐行為暫行辦法》和《證券市場

禁入暫行規定》等證券市場有關法律、法規、規章而受到行政處罰？

是□否□

如是，請詳細說明。

九、除第七、八條以外，是否曾因違反其他法律、法規而受到刑事、行政處

罰或者正在處于有關訴訟程序中？

是□否□

如是，請詳細說明。

十、是否因涉嫌違反證券市場法律、法規、規章的規定正受到中國證監會的調查或者涉及有關行政程序？是否曾因違反《上海證券交易所股票上市規則》而

受到懲戒？

是□否□

如是，請詳細說明。

十一、您及您的配偶、父母、子女及其配偶是否持有本公司股票及其衍生品

種？

是□否□

如是，請詳細說明。

十二、過去或者現在是否在上市公司或其控股子公司擁有除前項以外的其他

利益？

是□否□

如是，請詳細說明。

十三、是否參加過中國證監會和上海證券交易所組織或者認可的證券業務培

訓？

是□否□

如是，請詳細說明。

十四、除上述問題所涉及的信息外，是否有需要聲明的其他事項，而不聲明

該等事項可能影響您對上述問題回答的真實性、完整性或者準確性？

是□否□

如是，請詳細說明。

本人（正楷體）鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本人完全明白作出虛假聲

明可能導致的后果。上海證券交易所可依據上述回答所提供的資料，評估本人是

否適合擔任上市公司的監事。

聲明人(簽名)：

日期：

此項聲明于年月日在（地點）作出。

見證律師：

日期：

第二部分承諾

本人（正楷體）向上海證券交易所承諾：

一、本人在履行上市公司監事的職責時，將遵守并促使本公司及其董事和高

級管理人員遵守國家法律、法規和規章等有關規定，履行誠信、勤勉義務；

二、本人在履行上市公司監事的職責時，將遵守并促使本公司及其董事和高

級管理人員遵守中國證監會發布的規章、規定和通知等有關要求；

三、本人在履行上市公司監事的職責時，將遵守并促使本公司及其董事和高

級管理人員遵守《上海證券交易所股票上市規則》和上海證券交易所發布的其他

業務規則、規定和通知等；

四、本人在履行上市公司監事的職責時，將遵守并促使本公司及其董事和高

級管理人員遵守《公司章程》；

五、本人在履行上市公司監事的職責時，將監督本公司董事和高級管理人員

認真履行職責并嚴格遵守在《董事（高級管理人員）聲明及承諾書》中作出的承

諾；

六、本人接受上海證券交易所的監管，包括及時、如實地答復上海證券交易

所向本人提出的任何問題，并促使本公司董事和高級管理人員及時提供《上海證

券交易所股票上市規則》規定應當報送的資料及要求提供的其他文件的正本或副

本，并出席本人被要求出席的會議。

七、本人授權上海證券交易所將本人提供的承諾與聲明的資料向中國證監會

報告。

八、本人將按要求參加中國證監會和上海證券交易所組織的專業培訓。

九、本人如違反上述承諾，愿意承擔由此引起的一切法律責任。

十、本人在執行職務過程中，如果與上海證券交易所發生爭議提起訴訟時，由上海證券交易所住所地法院管轄。

承諾人(簽名)：

日期：

此項承諾于年月日在（地點）的作出。

見證律師：日期：

第二篇：上海證券交易所交易規則(2015年修訂)

附件

上海證券交易所交易規則

（2015年修訂）

第一章 總則

1.1 為規范證券市場交易行為，維護證券市場秩序，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章以及《上海證券交易所章程》，制定本規則。

1.2 在上海證券交易所（以下簡稱“本所”）上市的證券及其衍生品種（以下統稱“證券”）的交易，適用本規則。本規則未作規定的，適用本所其他有關規定。

1.3 證券交易遵循公開、公平、公正的原則。

1.4 證券交易應當遵守法律、行政法規和部門規章及本所相關業務規則，遵循自愿、有償、誠實信用原則。

1.5 證券交易采用無紙化的集中交易或經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）批準的其他方式。

第二章 交易市場 第一節 交易場所

2.1.1 本所為證券交易提供交易場所及設施。交易場所及設施由交易主機、交易大廳、參與者交易業務單元、報盤系統及相關的通信系統等組成。

2.1.2 本所設臵交易大廳。本所會員（以下簡稱“會員”）可以通過其派駐交易大廳的交易員進行申報。

－1－

除經本所特許外，僅限下列人員進入交易大廳：

（一）登記在冊交易員；

（二）場內監管人員。

第二節 交易參與人與交易權

2.2.1 會員及本所認可的機構進入本所市場進行證券交易的，須向本所申請取得交易權，成為本所交易參與人。

交易參與人應當通過在本所開設的參與者交易業務單元進行證券交易，并遵守本規則以及本所其他業務規則關于證券交易業務的相關規定。

2.2.2 參與者交易業務單元，是指交易參與人據此可以參與本所證券交易，享有及行使相關交易權利，并接受本所相關交易業務管理的基本單位。

2.2.3 參與者交易業務單元和交易權限等管理細則由本所另行規定，報證監會批準后生效。

第三節 交易品種

2.3 下列證券可以在本所市場掛牌交易：

（一）股票；

（二）基金；

（三）債券；

（四）債券回購；

（五）權證；

（六）經證監會批準的其他交易品種。

第四節 交易時間

2.4.1 本所交易日為每周一至周五。

－2－

國家法定假日和本所公告的休市日，本所市場休市。

2.4.2 采用競價交易方式的，每個交易日的9:15至9:25為開盤集合競價時間，9:30至11:30、13:00至15:00為連續競價時間，開市期間停牌并復牌的證券除外。

根據市場發展需要，經證監會批準，本所可以調整交易時間。

2.4.3 交易時間內因故停市，交易時間不作順延。

第三章 證券買賣 第一節 一般規定

3.1.1 會員接受投資者的買賣委托后，應當按照委托的內容向本所申報，并承擔相應的交易、交收責任。

會員接受投資者買賣委托達成交易的，投資者應當向會員交付其委托會員賣出的證券或其委托會員買入證券的款項，會員應當向投資者交付賣出證券所得款項或買入的證券。

3.1.2 交易參與人通過其相關的報盤系統、參與者交易業務單元和報送渠道向本所交易主機發送買賣申報指令，并按本規則達成交易，交易結果及其他交易記錄由本所發送至交易參與人。

3.1.3 交易參與人應當按照有關規定妥善保管委托和申報記錄。

3.1.4 投資者買入的證券，在交收前不得賣出，但實行回轉交易的除外。

證券的回轉交易是指投資者買入的證券，經確認成交后，在交收前全部或部分賣出。

3.1.5 下列品種實行當日回轉交易：

（一）債券；

－3－

（二）債券交易型開放式指數基金；

（三）交易型貨幣市場基金；

（四）黃金交易型開放式證券投資基金；

（五）跨境交易型開放式指數基金；

（六）跨境上市開放式基金；

（七）權證；

（八）經證監會同意的其他品種。

前款所述的跨境交易型開放式指數基金和跨境上市開放式基金僅限于所跟蹤指數成份證券或投資標的實施當日回轉交易的開放式基金。

B股實行次交易日起回轉交易。

3.1.6 根據市場需要，本所可以實行一級交易商制度，具體辦法由本所另行規定，報證監會批準后生效。

第二節 指定交易

3.2.1 本所市場證券交易實行全面指定交易制度，境外投資者從事B股交易除外。

3.2.2 全面指定交易是指參與本所市場證券買賣的投資者必須事先指定一家會員作為其買賣證券的受托人，通過該會員參與本所市場證券買賣。

3.2.3 投資者應當與指定交易的會員簽訂指定交易協議，明確雙方的權利、義務和責任。指定交易協議一經簽訂，會員即可根據投資者的申請向本所交易主機申報辦理指定交易手續。

3.2.4 本所在開市期間接受指定交易申報指令，該指令被交易主機接受后即刻生效。

－4－

3.2.5 投資者變更指定交易的，應當向已指定的會員提出撤銷申請，由該會員申報撤銷指令。對于符合撤銷指定條件的，會員不得限制、阻撓或拖延其辦理撤銷指定手續。

3.2.6 指定交易撤銷后即可重新申辦指定交易。

3.2.7 指定交易的其他事項按照本所的有關規定執行。

第三節 委托

3.3.1 投資者買賣證券，應當開立證券賬戶和資金賬戶，并與會員簽訂證券交易委托協議。協議生效后，投資者即成為該會員經紀業務的客戶（以下簡稱“客戶”）。

投資者開立證券賬戶，按本所指定登記結算機構的規定辦理。

3.3.2 客戶可以通過書面或電話、自助終端、互聯網等自助委托方式委托會員買賣證券。電話、自助終端、互聯網等自助委托應當按相關規定操作。

3.3.3 客戶通過自助委托方式參與證券買賣的，會員應當與其簽訂自助委托協議。

3.3.4 除本所另有規定外，客戶的委托指令應當包括下列內容：

（一）證券賬戶號碼；

（二）證券代碼；

（三）買賣方向；

（四）委托數量；

（五）委托價格；

（六）本所及會員要求的其他內容。

－5－

3.3.5 客戶可以采用限價委托或市價委托的方式委托會員買賣證券。

限價委托是指客戶委托會員按其限定的價格買賣證券，會員必須按限定的價格或低于限定的價格申報買入證券；按限定的價格或高于限定的價格申報賣出證券。

市價委托是指客戶委托會員按市場價格買賣證券。

3.3.6 客戶可以撤銷委托的未成交部分。

3.3.7 被撤銷和失效的委托，會員應當在確認后及時向客戶返還相應的資金或證券。

3.3.8 會員向客戶買賣證券提供融資融券服務的，應當按照有關規定辦理。

第四節 申報

3.4.1 本所接受交易參與人競價交易申報的時間為每個交易日9:15至 9：

25、9：30至11:30、13:00至15:00。

每個交易日9:20至9:25的開盤集合競價階段，本所交易主機不接受撤單申報；其他接受交易申報的時間內，未成交申報可以撤銷。撤銷指令經本所交易主機確認方為有效。

本所認為必要時，可以調整接受申報時間。

3.4.2 會員應當按照客戶委托的時間先后順序及時向本所申報。

3.4.3 本所接受交易參與人的限價申報和市價申報。

3.4.4 根據市場需要，本所可以接受下列方式的市價申報：

（一）最優五檔即時成交剩余撤銷申報，即該申報在對手方實時最優五個價位內以對手方價格為成交價逐次成交，剩余未成－6－

交部分自動撤銷。

（二）最優五檔即時成交剩余轉限價申報，即該申報在對手方實時五個最優價位內以對手方價格為成交價逐次成交，剩余未成交部分按本方申報最新成交價轉為限價申報；如該申報無成交的，按本方最優報價轉為限價申報；如無本方申報的，該申報撤銷。

（三）本所規定的其他方式。

3.4.5 市價申報只適用于有價格漲跌幅限制證券連續競價期間的交易，本所另有規定的除外。

3.4.6 限價申報指令應當包括證券賬號、營業部代碼、證券代碼、買賣方向、數量、價格等內容。

市價申報指令應當包括申報類型、證券賬號、營業部代碼、證券代碼、買賣方向、數量等內容。

申報指令按本所規定的格式傳送。本所認為必要時，可以調整申報的內容及方式。

3.4.7 通過競價交易買入股票、基金、權證的，申報數量應當為100股（份）或其整數倍。

賣出股票、基金、權證時，余額不足100股（份）的部分，應當一次性申報賣出。

3.4.8 競價交易中，債券交易的申報數量應當為1手或其整數倍，債券質押式回購交易的申報數量應當為100手或其整數倍，債券買斷式回購交易的申報數量應當為1000手或其整數倍。

債券交易和債券買斷式回購交易以人民幣1000元面值債券為1手，債券質押式回購交易以人民幣1000元標準券為1手。

－7－ 但本所另有規定的除外。

3.4.9 股票、基金、權證交易單筆申報最大數量應當不超過100萬股（份），債券交易和債券質押式回購交易單筆申報最大數量應當不超過10萬手，債券買斷式回購交易單筆申報最大數量應當不超過5萬手。

根據市場需要，本所可以調整證券的單筆申報最大數量。

3.4.10 不同證券的交易采用不同的計價單位。股票為“每股價格”，基金為“每份基金價格”，權證為“每份權證價格”，債券為“每百元面值債券的價格”，債券質押式回購為“每百元資金到期年收益”，債券買斷式回購為“每百元面值債券的到期購回價格”。但本所另有規定的除外。

3.4.11 A股、債券交易和債券買斷式回購交易的申報價格最小變動單位為0.01元人民幣，基金、權證交易為0.001元人民幣，B股交易為0.001美元，債券質押式回購交易為0.005元。

3.4.12 根據市場需要，本所可以調整各類證券單筆買賣申報數量和申報價格的最小變動單位。

3.4.13 本所對股票、基金交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%。

股票、基金漲跌幅價格的計算公式為：漲跌幅價格=前收盤價×（1±漲跌幅比例）。

計算結果按照四舍五入原則取至價格最小變動單位。

屬于下列情形之一的，首個交易日無價格漲跌幅限制：

（一）首次公開發行上市的股票和封閉式基金；

（二）增發上市的股票；

－8－

（三）暫停上市后恢復上市的股票；

（四）退市后重新上市的股票；

（五）本所認定的其他情形。

經證監會批準，本所可以調整證券的漲跌幅比例。

3.4.14 買賣有價格漲跌幅限制的證券，在價格漲跌幅限制以內的申報為有效申報，超過價格漲跌幅限制的申報為無效申報。

3.4.15 買賣無價格漲跌幅限制的證券，集合競價階段的有效申報價格應符合下列規定：

（一）股票交易申報價格不高于前收盤價格的200%，并且不低于前收盤價格的50%；

（二）基金、債券交易申報價格最高不高于前收盤價格的150%，并且不低于前收盤價格的70%。

集合競價階段的債券回購交易申報無價格限制。

3.4.16 買賣無價格漲跌幅限制的證券，連續競價階段的有效申報價格應符合下列規定：

（一）申報價格不高于即時揭示的最低賣出價格的110%且不低于即時揭示的最高買入價格的90%；同時不高于上述最高申報價與最低申報價平均數的130%且不低于該平均數的70%；

（二）即時揭示中無買入申報價格的，即時揭示的最低賣出價格、最新成交價格中較低者視為前項最高買入價格；

（三）即時揭示中無賣出申報價格的，即時揭示的最高買入價格、最新成交價格中較高者視為前項最低賣出價格。

當日無交易的，前收盤價格視為最新成交價格。

－9－

根據市場需要，本所可以調整申報價格限制的規定。

3.4.17 申報當日有效。每筆參與競價交易的申報不能一次全部成交時，未成交的部分繼續參加當日競價，本規則另有規定的除外。

第五節 競價

3.5.1 證券競價交易采用集合競價和連續競價兩種方式。

集合競價是指在規定時間內接受的買賣申報一次性集中撮合的競價方式。

連續競價是指對買賣申報逐筆連續撮合的競價方式。

3.5.2 集合競價期間未成交的買賣申報，自動進入連續競價。

第六節 成交

3.6.1 證券競價交易按價格優先、時間優先的原則撮合成交。

成交時價格優先的原則為：較高價格買入申報優先于較低價格買入申報，較低價格賣出申報優先于較高價格賣出申報。

成交時時間優先的原則為：買賣方向、價格相同的，先申報者優先于后申報者。先后順序按交易主機接受申報的時間確定。

3.6.2 集合競價時，成交價格的確定原則為：

（一）可實現最大成交量的價格；

（二）高于該價格的買入申報與低于該價格的賣出申報全部成交的價格；

（三）與該價格相同的買方或賣方至少有一方全部成交的價格。

－10－

兩個以上申報價格符合上述條件的，使未成交量最小的申報價格為成交價格；仍有兩個以上使未成交量最小的申報價格符合上述條件的，其中間價為成交價格。

集合競價的所有交易以同一價格成交。

3.6.3 連續競價時，成交價格的確定原則為：

（一）最高買入申報價格與最低賣出申報價格相同，以該價格為成交價格；

（二）買入申報價格高于即時揭示的最低賣出申報價格的，以即時揭示的最低賣出申報價格為成交價格；

（三）賣出申報價格低于即時揭示的最高買入申報價格的，以即時揭示的最高買入申報價格為成交價格。

3.6.4 按成交原則達成的價格不在最小價格變動單位范圍內的，按照四舍五入原則取至相應的最小價格變動單位。

3.6.5 買賣申報經交易主機撮合成交后，交易即告成立。符合本規則各項規定達成的交易于成立時生效，買賣雙方必須承認交易結果，履行清算交收義務。

因不可抗力、意外事件、交易系統被非法侵入等原因造成嚴重后果的交易，本所可以采取適當措施或認定無效。

對顯失公平的交易，經本所認定并經本所理事會同意，可以采取適當措施，并向證監會報告。

違反本規則，嚴重破壞證券市場正常運行的交易，本所有權宣布取消，由此造成的損失由違規交易者承擔。

3.6.6 依照本規則達成的交易，其成交結果以本所交易主機記錄的成交數據為準。

－11－

3.6.7 證券交易的清算交收業務，應當按照本所指定的登記結算機構的規定辦理。

第七節 大宗交易

3.7.1 在本所進行的證券買賣符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：

（一）A股單筆買賣申報數量應當不低于30萬股，或者交易金額不低于200萬元人民幣；

（二）B股單筆買賣申報數量應當不低于30萬股，或者交易金額不低于20萬元美元；

（三）基金大宗交易的單筆買賣申報數量應當不低于200萬份，或者交易金額不低于200萬元；

（四）債券及債券回購大宗交易的單筆買賣申報數量應當不低于1000手，或者交易金額不低于100萬元；

本所可以根據市場情況調整大宗交易的最低限額。

3.7.2 本所接受下列大宗交易申報：

（一）意向申報；

（二）成交申報；

（三）固定價格申報；

（四）本所認可的其他大宗交易申報。

3.7.3本所每個交易日接受大宗交易申報的時間分別為：

（一）9:30至11:30、13:00至15:30接受意向申報；

（二）9:30至11:30、13:00至15:30、16:00至17:00接受成交申報；

（三）15：00至15：30接受固定價格申報。

－12－

交易日的15:00仍處于停牌狀態的證券，本所當日不再接受其大宗交易的申報。

3.7.4 每個交易日9:30至15:30時段確認的成交，于當日進行清算交收。

每個交易日16:00至17:00時段確認的成交，于次一交易日進行清算交收。

3.7.5 意向申報指令應當包括證券賬號、證券代碼、買賣方向等。

意向申報應當真實有效。申報方價格不明確的，視為至少愿以規定的最低價格買入或最高價格賣出；數量不明確的，視為至少愿以大宗交易單筆買賣最低申報數量成交。

3.7.6 當意向申報被會員接受（包括其他會員報出比意向申報更優的價格）時，申報方應當至少與一個接受意向申報的會員進行成交申報。

3.7.7 買賣雙方就大宗交易達成一致后，應當委托會員通過交易業務單元向本所交易系統提出成交申報，申報指令應當包括以下內容：

（一）證券代碼；

（二）證券賬號；

（三）買賣方向；

（四）成交價格；

（五）成交數量；

（六）本所規定的其他內容。

成交申報的證券代碼、成交價格和成交數量必須一致。

－13－

3.7.8 買賣雙方達成協議后，向本所交易系統提出成交申報，申報的交易價格和數量必須一致。

除本所另有規定外，大宗交易的成交申報、成交結果一經本所確認，不得撤銷或變更。買賣雙方必須承認交易結果、履行清算交收義務。

3.7.9 提出固定價格申報的，買賣雙方可按當日競價交易市場收盤價格或者當日全天成交量加權平均價格進行申報。

固定價格申報指令應當包括證券賬號、證券代碼、買賣方向、交易類型、交易數量等。

在接受固定價格申報期間內，固定價格申報可以撤銷；申報時間結束后，本所根據時間優先的原則對固定價格申報進行匹配成交。未成交部分自動撤銷。

3.7.10 有價格漲跌幅證券的成交申報價格，由買方和賣方在當日價格漲跌幅限制范圍內確定。

無價格漲跌幅限制證券的成交申報價格，由買賣雙方在前收盤價格的上下30%或當日已成交的最高、最低價格之間自行協商確定。

每個交易日16：00至17：00接受的申報，適用于當日其他交易時段接受的漲跌幅價格。

3.7.11 會員應當保證大宗交易參與者實際擁有與其申報相對應的證券或者資金。

持有或者租用本所交易業務單元的機構參與大宗交易，應當通過持有或者租用的交易業務單元提出申報，并確保擁有與申報相對應的證券或者資金。

－14－

3.7.12 本所債券大宗交易實行一級交易商制度。

經本所認可的會員，可以擔任一級交易商，通過本所大宗交易系統進行債券雙邊報價業務。

3.7.13 大宗交易不納入本所即時行情和指數的計算，成交量在大宗交易結束后計入該證券成交總量。

3.7.14 本所在每個交易日結束后通過本交易所網站公布以下交易信息：

（一）股票和基金的成交申報大宗交易，內容包括：證券代碼、證券簡稱、成交量、成交價格以及買賣雙方所在會員證券營業部的名稱；

（二）債券和債券回購的成交申報大宗交易，內容包括：證券名稱、成交價和成交量；

（三）單只證券的固定價格申報的成交量、成交金額，及該證券當日買入、賣出金額最大五家會員證券營業部的名稱和各自的買入、賣出金額。

3.7.15 大宗交易涉及法定信息披露要求的，買賣雙方應依照有關法律法規履行信息披露義務。

第八節 債券回購交易

3.8.1 債券回購交易包括債券買斷式回購交易和債券質押式回購交易等。

3.8.2 債券買斷式回購交易是指債券持有人將債券賣給購買方的同時，交易雙方約定在未來某一日期，賣方再以約定價格從買方購回相等數量同種債券的交易。

債券質押式回購交易是指債券持有人在將債券質押的同時，－15－ 將相應債券以標準券折算比率計算出的標準券數量為融資額度而進行的質押融資，交易雙方約定在回購期滿后返還資金和解除質押的交易。

3.8.3 債券回購交易的期限按日歷時間計算。如到期日為非交易日，順延至下一個交易日結算。

第四章 其他交易事項 第一節 開盤價與收盤價

4.1.1 證券的開盤價為當日該證券的第一筆成交價格。

4.1.2 證券的開盤價通過集合競價方式產生，不能產生開盤價的，以連續競價方式產生。

4.1.3 證券的收盤價為當日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價（含最后一筆交易）。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。

第二節 掛牌、摘牌、停牌與復牌

4.2.1 本所對上市證券實行掛牌交易。

4.2.2 證券上市期屆滿或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，并予以摘牌。

4.2.3 本所可以對涉嫌違法違規交易的證券實施特別停牌并予以公告，相關當事人應按照本所的要求提交書面報告。

特別停牌及復牌的時間和方式由本所決定。

4.2.4 證券停牌時，本所發布的行情中包括該證券的信息；證券摘牌后，行情中無該證券的信息。

4.2.5 證券開市期間停牌的，停牌前的申報參加當日該證券復牌后的交易；停牌期間，可以繼續申報，也可以撤銷申報；復－16－

牌時對已接受的申報實行集合競價，集合競價期間不揭示虛擬開盤參考價格、虛擬匹配量、虛擬未匹配量。

4.2.6 證券掛牌、摘牌、停牌與復牌的，本所予以公告。

4.2.7 證券掛牌、摘牌、停牌與復牌的其他規定，按照本所上市規則或其他有關規定執行。

第三節 除權與除息

4.3.1 上市證券發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況，本所在權益登記日（B股為最后交易日）次一交易日對該證券作除權除息處理，本所另有規定的除外。

4.3.2 除權（息）參考價格的計算公式為：

除權（息）參考價格＝[（前收盤價格-現金紅利）+配（新）股價格×流通股份變動比例]÷（1+流通股份變動比例）。

證券發行人認為有必要調整上述計算公式的，可向本所提出調整申請并說明理由。本所可以根據申請決定調整除權（息）參考價格計算公式，并予以公布。

除權（息）日即時行情中顯示的該證券的前收盤價為除權（息）參考價。

4.3.3 除權（息）日證券買賣，按除權（息）參考價格作為計算漲跌幅度的基準，本所另有規定的除外。

第四節 債券分期償還

4.4.1 債券分期償還采取減少面值的方式辦理。

本所可根據市場情況采取減少持倉或者其他方式辦理。

4.4.2 采取減少面值方式的，按照以下規定辦理：

（一）債券持倉數量保持不變，債券面值根據已償還比例相

－17－ 應減少。面值計算公式為：減少后的面值=發行面值×未償還比例。

（二）債券計價單位為“減少后的面值所對應債券的價格”，債券質押式回購為“每百元資金到期年收益”，債券買斷式回購為“減少后的面值所對應債券的到期購回價格”。

（三）債券交易單位為手，申報數量為1手或其整數倍。1手債券對應的面值計算公式為：1手債券面值=1000元×未償還比例。

（四）本所在權益登記日次一交易日作除權處理。除權參考價格的計算公式為：除權參考價格=前收盤價格-100元×本次償還比例。

4.4.3 采取減少持倉方式的，債券面值保持不變，債券持倉數量根據已償還比例相應減少。由此產生的不足1手債券，應當予以全部償還。

4.4.4 以其他方式辦理債券分期償還的，具體事項由本所另行規定。

4.4.5 本節未做規定的交易事項按照本規則其他規定辦理。

第五節 指數熔斷

4.5.1 滬深300指數出現下列情形的，本所可以對股票等相關品種的競價交易按照下列規定予以暫停（以下簡稱“指數熔斷”），并向市場公告：

（一）滬深300指數較前一交易日收盤首次上漲、下跌達到或超過5%的，指數熔斷15分鐘，熔斷時間屆滿后恢復交易；11:30前未完成的指數熔斷，延續至13:00后的交易時段繼續進行，直－18－

至屆滿。14:45至15:00期間，滬深300指數較前一交易日首次上漲、下跌達到或超過5%的，指數熔斷至當日15:00，當日不再恢復交易。

（二）滬深300指數較前一交易日收盤上漲、下跌達到或超過7%的，指數熔斷至15:00，當日不再恢復交易。

開盤集合競價出現上述情形的，于9:30開始實施指數熔斷。指數熔斷的具體實施時間以本所公告為準。

4.5.2本所實施指數熔斷的品種包括股票、基金、可轉換公司債券、可交換公司債券以及本所認定的其他證券品種，具體以本所公告為準。

下列品種的基金不實施指數熔斷：

（一）黃金交易型開放式證券投資基金；

（二）交易型貨幣市場基金；

（三）債券交易型開放式指數基金。

4.5.3 本所交易日為股指期貨合約交割日的，當日指數熔斷時間跨越11:30的，于當日13:00起恢復交易；當日13:00至15:00期間，本所不實施指數熔斷。

本規則所稱股指期貨合約交割日，是指在中國金融期貨交易所上市交易的上證50指數期貨、滬深300指數期貨、中證500指數期貨以及本所規定的其他股指期貨合約的交割日。

4.5.4 指數熔斷于15:00前結束的，熔斷期間可以繼續申報，也可以撤銷申報。

指數熔斷持續至15:00結束的，熔斷期間本所交易主機僅接受撤銷申報，不接受其他申報。

－19－ 4.5.5 指數熔斷于15:00前結束的，本所交易主機對已接受的申報進行集合競價撮合成交，此后進入連續競價交易階段。指數熔斷持續至15:00結束的，當日不再進行集中競價撮合成交。

指數熔斷期間和熔斷結束后的集合競價期間不揭示虛擬參考價格、虛擬匹配量、虛擬未匹配量。

4.5.6 證券復牌遇本所實施指數熔斷的，延續至指數熔斷結束后復牌，但不屬于指數熔斷實施范圍的證券品種除外。

4.5.7 指數熔斷至15:00的，相應證券品種當日不進行大宗交易。

第五章 交易信息 第一節 一般規定

5.1.1 本所每個交易日發布證券交易即時行情、證券指數、證券交易公開信息等交易信息。

5.1.2 本所及時編制反映市場成交情況的各類日報表、周報表、月報表和年報表，并予以發布。

5.1.3 本所市場產生的交易信息歸本所所有。未經本所許可，任何機構和個人不得使用和傳播。

經本所許可使用交易信息的機構和個人，未經本所同意，不得將本所交易信息提供給其他機構和個人使用或予以傳播。

5.1.4 證券交易信息的管理辦法由本所另行規定。

第二節 即時行情

5.2.1 每個交易日9：15至9：25開盤集合競價期間，即時行情內容包括：證券代碼、證券簡稱、前收盤價格、虛擬開盤參考價格、虛擬匹配量和虛擬未匹配量。

－20－

5.2.2 連續競價期間，即時行情內容包括：證券代碼、證券簡稱、前收盤價格、最新成交價格、當日最高成交價格、當日最低成交價格、當日累計成交數量、當日累計成交金額、實時最高五個買入申報價格和數量、實時最低五個賣出申報價格和數量。

5.2.3 首次上市證券上市首日，其即時行情顯示的前收盤價格為其發行價，本所另有規定的除外。

5.2.4 即時行情通過通信系統傳輸至各交易參與人，交易參與人應在本所許可的范圍內使用。

5.2.5 根據市場發展需要，本所可以調整即時行情發布的方式和內容。

第三節 證券指數

5.3.1 本所編制綜合指數、成份指數、分類指數等證券指數，以反映證券交易總體價格或某類證券價格的變動和走勢，隨即時行情發布。

5.3.2 證券指數的編制遵循公開透明的原則。

5.3.3 證券指數設臵和編制的具體方法由本所另行規定。

第四節 證券交易公開信息

5.4.1 有價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價交易出現下列情形之一的，本所公布當日買入、賣出金額最大的5家會員營業部的名稱及其買入、賣出金額：

（一）日收盤價格漲跌幅偏離值達到±7%的各前3只股票（基金）；

收盤價格漲跌幅偏離值的計算公式為：收盤價格漲跌幅偏離值=單只股票（基金）漲跌幅-對應分類指數漲跌幅。

－21－

（二）日價格振幅達到15%的前3只股票（基金）；

價格振幅的計算公式為：價格振幅=（當日最高價格-當日最低價格）/當日最低價格×100%。

（三）日換手率達到20%的前3只股票（基金）；

換手率的計算公式為：換手率=成交股數（份額）/流通股數（份額）×100%。

收盤價格漲跌幅偏離值、價格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。

對應分類指數包括本所編制的上證A股指數、上證B股指數和上證基金指數等。

對第3.4.13條規定的無價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金，本所公布當日買入、賣出金額最大的5家會員營業部的名稱及其買入、賣出金額。

5.4.2 股票、封閉式基金競價交易出現下列情形之一的，屬于異常波動，本所分別公告該股票、封閉式基金交易異常波動期間累計買入、賣出金額最大5家會員營業部的名稱及其買入、賣出金額：

（一）連續3個交易日內日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到±20%的；

（二）連續3個交易日內日均換手率與前5個交易日的日均換手率的比值達到30倍，并且該股票、封閉式基金連續3個交易日內的累計換手率達到20%的；

（三）本所或證監會認定屬于異常波動的其他情形。

異常波動指標自公告之日起重新計算。

－22－

對第3.4.13條規定的無價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金不納入異常波動指標的計算。

經證監會批準，本所可以調整漲跌幅偏離值的累計比例。

5.4.3 本所根據第4.2.3條對證券實施特別停牌的，根據需要可以公布以下信息：

（一）成交金額最大的五家會員營業部的名稱及其買入、賣出數量和買入、賣出金額；

（二）股份統計信息；

（三）本所認為應披露的其他信息。

5.4.4 證券交易公開信息涉及機構的，公布名稱為“機構專用”。

5.4.5 根據市場發展需要，本所可以調整證券交易公開信息的內容。

第六章 交易行為監督

6.1 本所對下列可能影響證券交易價格或者證券交易量的異常交易行為予以重點監控：

（一）可能對證券交易價格產生重大影響的信息披露前，大量買入或者賣出相關證券；

（二）以同一身份證明文件、營業執照或其他有效證明文件開立的證券賬戶之間，大量或者頻繁進行互為對手方的交易；

（三）委托、授權給同一機構或者同一個人代為從事交易的證券賬戶之間，大量或者頻繁進行互為對手方的交易；

（四）兩個或兩個以上固定的或涉嫌關聯的證券賬戶之間，大量或者頻繁進行互為對手方的交易；

－23－

（五）大筆申報、連續申報或者密集申報，以影響證券交易價格；

（六）頻繁申報或頻繁撤銷申報，以影響證券交易價格或其他投資者的投資決定；

（七）巨額申報，且申報價格明顯偏離申報時的證券市場成交價格；

（八）一段時期內進行大量且連續的交易；

（九）在同一價位或者相近價位大量或者頻繁進行回轉交易；

（十）大量或者頻繁進行高買低賣交易；

（十一）進行與自身公開發布的投資分析、預測或建議相背離的證券交易；

（十二）在大宗交易中進行虛假或其他擾亂市場秩序的申報；

（十三）本所認為需要重點監控的其他異常交易。

6.2 會員及其營業部發現投資者的證券交易出現第6.1條所列異常交易行為之一，且可能嚴重影響證券交易秩序的，應當予以提醒，并及時向本所報告。

6.3 出現第6.1條所列異常交易行為之一，且對證券交易價格或者交易量產生重大影響的，本所可采取非現場調查和現場調查措施，要求相關會員及其營業部提供投資者開戶資料、授權委托書、資金存取憑證、資金賬戶情況、相關交易情況等資料；如異常交易涉及投資者的，本所可以直接要求其提供有關材料。

6.4 會員及其營業部、其他交易參與人以及投資者應當配合本所進行相關調查，及時、真實、準確、完整地提供有關文件和資料。

－24－

6.5 對情節嚴重的異常交易行為，本所可以視情況采取下列措施：

（一）口頭或書面警示；

（二）約見談話；

（三）要求相關投資者提交書面承諾；

（四）限制相關證券賬戶交易；

（五）報請證監會凍結相關證券賬戶或資金賬戶；

（六）上報證監會查處。

如對第（四）項措施有異議的，可以向本所提出復核申請。復核期間不停止相關措施的執行。

第七章 交易異常情況處理

7.1 發生下列交易異常情況之一，導致部分或全部交易不能進行的，本所可以決定技術性停牌或臨時停市：

（一）不可抗力；

（二）意外事件；

（三）技術故障；

（四）本所認定的其他異常情況。

7.2 出現行情傳輸中斷或無法申報的會員營業部數量超過營業部總數10%以上的交易異常情況，本所可以實行臨時停市。

7.3 本所認為可能發生第7.1條、第7.2條規定的交易異常情況，并會嚴重影響交易正常進行的，可以決定技術性停牌或臨時停市。

7.4 本所對技術性停牌或臨時停市決定予以公告。

7.5 技術性停牌或臨時停市原因消除后，本所可以決定恢復

－25－ 交易。

7.6 除本所認定的特殊情況外，技術性停牌或臨時停市后當日恢復交易的，技術性停牌或臨時停市前交易主機已經接受的申報有效。交易主機在技術性停牌或臨時停市期間繼續接受申報，在恢復交易時對已接受的申報實行集合競價交易。

7.7 因交易異常情況及本所采取的相應措施造成的損失，本所不承擔責任。

第八章 交易糾紛

8.1 會員之間、會員與客戶之間發生交易糾紛，相關會員應當記錄有關情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會員應當及時向本所報告。

8.2 交易參與人之間、會員與客戶之間發生交易糾紛，本所可以按有關規定提供必要的交易數據。

8.3 客戶對交易有疑義的，會員應當協調處理。

第九章 交易費用

9.1 投資者買賣證券成交的，應當按規定向代其進行證券買賣的會員交納傭金。

9.2 交易參與人應當按規定向本所交納交易經手費及其他費用；會員還應當按規定向本所交納會員費。

9.3 證券交易的收費項目、收費標準和管理辦法按照有關規定執行。

第十章 紀律處分

10.1 會員、其他交易參與人違反本規則的，本所責令其改正，并視情節輕重單處或并處：

－26－

（一）通報批評；

（二）公開譴責；

（三）暫停或者限制交易權限；

（四）取消交易參與人資格；

（五）取消會員資格。

10.2 會員、其他交易參與人對前條

（二）、（三）、（四）、（五）項處分有異議的，可以自接到處分通知之日起15日內向本所理事會申請復核。復核期間不停止相關處分的執行。

第十一章 附則

11.1 交易型開放式指數基金、債券、債券回購、權證等品種、風險警示股票、退市整理股票的其他交易事項，由本所另行規定。

11.2 本規則中所述時間，以本所交易主機的時間為準。

11.3 本所有關股票、基金交易異常波動的規定與本規則不一致的，按本規則執行。

11.4 本規則下列用語含義：

（一）市場：指本所設立的證券交易市場。

（二）上市交易：指證券在本所掛牌交易。

（三）委托：指投資者向會員進行具體授權買賣證券的行為。

（四）申報：指會員向本所交易主機發送證券買賣指令的行為。

（五）標準券：指由不同債券品按相應折算率折算形成的，用以確定可利用質押式回購交易進行融資的額度。

－27－

（六）最優價：指集中申報簿中買方的最高價或賣方的最低價。集中申報簿指交易主機中某一時點按買賣方向以及價格優先、時間優先順序排列的所有未成交申報隊列。

（七）虛擬開盤參考價格：指特定時點的所有有效申報按照集合競價規則虛擬成交并予以即時揭示的價格。

（八）虛擬匹配量：指特定時點按照虛擬開盤參考價格虛擬成交并予以即時揭示的申報數量。

（九）虛擬未匹配量：指特定時點不能按照虛擬開盤參考價格虛擬成交并予以即時揭示的買方或賣方剩余申報數量。

（十）風險警示股票：指按照《上海證券交易所股票上市規則》被實施風險警示的股票。

（十一）退市整理股票：指被本所作出終止上市決定但處于退市整理期尚未摘牌的股票。

11.5 本規則經本所理事會通過，報證監會批準后生效，修改時亦同。

11.6 本規則由本所負責解釋。

11.7 本規則自2016年1月1日起施行。

－28－

第三篇：上海證券交易所上市公司財務指標預警系統

上海證券交易所上市公司財務指標預警系統

公司介紹：吉貝克信息技術有限公司

吉貝克信息技術有限公司（GBICC）創立于 2002年4月。公司創始人、現任總裁劉世平博士是資深的數據挖掘和商業智能專家，曾為銀行、保險、證券、電信、制造等諸多行業、遍及歐、美、亞洲的30 多家知名企業提供過商業智能、分析型CRM、風險管理、數據庫市場營銷等方面的咨詢、方案設計和實施服務，并幫助他們取得了非凡的商業成就，由此建立了良 好的個人聲譽。

本著“客戶至上、服務第一、技術領先、質量超群”的經營原則，吉貝克公司通過“數據—信息—知識—商業智能—盈利能 力”的價值鏈，為客戶提供商業智能（數據倉庫、數據挖掘）、風險管理、分析型CRM、信貸管理系統建設、信用卡業務管理、IT基礎架構的業務咨詢和系統軟件開發等服務，幫助企業迅速建立并輕松運用商業智能，提高其決策水平和競爭能力并獲 得豐厚的回饋。

吉貝克先后為交通銀行、中信實業銀行、興業銀行、上海證券交易所、深圳證券登記公司、北京移動、新浪網、河北省地方稅務局、西門子（中國）公司、美國羅氏藥業等客戶完成了多個咨詢、數據倉庫及數據挖掘項目，并獲得了百分百的滿意度。

目前，GBICC與國內外多家著名企業建立了密切的戰略合作關系。在戰略伙伴的精誠合作和客戶的鼎力支持下，公司上下齊心協力，已使 GBICC成長為中國數據倉庫、數據挖掘、分析型CRM和風險管理等領域的佼佼者。

解決方案

產品名稱: 證交所上市公司財務指標預警系統

產品版本：V1.0

發布時間：2004 年7月

方案介紹

實施背景

上海證券交易所肩負市場一線監管的重要責任，在規范市場參與行為、防范市場風險中形成了一個以上市公司監管、會員監管和市場監控為主要內容的一線監管體 系。而財務報告作為上市公司信息披露的重要內容，是對上市公司進行監管的重要依據。為了對上市公司提交的財務報告進行有效的分析，及時發現上市公司披露的財務報告中存在的問題，減少市場和投資者的風險，上海證券交易所委托吉貝克信息技術（北京）有限公司開發了《上市公司財務指標預警系統》。

實施目標

通過對上市公司信息披露的管理和相關的數據分析，建立一個上市公司信息處理、查詢和風險預警的自動化系統，幫助監管人員完成對上市公司信息披露的日常管理，并且通過預

警信息的自動提示幫助監管人員及時發現上市公司提交的報告中存在的風險和問題。

解決方案

在財務指標預警系統構建中，吉貝克采用 Oracle 數據庫，微軟 Analysis Services 為多維服務器，OLAP Explorer(OE)為前端展現工具，輔以多種統計學算法和財務分析方法，成功地實現了財務指標預警系統的目標，實現的主要功能如下：

財務報表展示

·財務指標展示

·財務指標分析

·單指標預警分析

·綜合財務分析

·財務狀況診斷書

在財務指標預警系統的過程中，吉貝克力求為監管人員提供想象的展示財務報表、智能的預警財務風險和靈活的分析財務指標，從下面兩個系統界面圖可略見一 斑。以儀表盤方式展示財務指標，使用戶猶如坐在萬里之外可以監控企業的駕駛艙中；通過設置財務風險預警條件，系統可自動確定需要重點關注的上市公司，提出預警信號，同時還可以設置財務風 險預警的級別，“一面紅旗”代表需要重點關注，“兩面紅旗”代表偏離嚴重。如下圖所示：

項目成效

財務指標預警系統主要實現了三個目標：靈活展示財務報表；通過財務指標分析了解財務狀況；單指標分析自動預警和綜合財務分析輔助預警存在異常的上市公司。

前兩個目標的實現提高了監管人員日常工作的效率，第三個目標的實現初步為監管人員及時發現異常情況提供了決策支持功能。財務指標預警系統的成功運用，均為上交所上市部對上市公司的監管工作起到了巨大作用：

·通過數據整合，提高了上市公司財務數據的質量。

·監管人員可以快速、靈活的查看上市公司的財務報表。

·監管人員通過多種方式分析上市公司的財務指標，達到分析的直觀性、靈活性。·對財務指標存在異常的上市公司進行預警，大大提高監管人員的監管效率和力度，為防范上市公司的財務欺詐起到積極作用。

·提供監管人員分析上市公司財務的狀況的方法，輔助監管人員的分析，為監管工作提供支持平臺。

→用戶問題

該系統通過對上市公司信息披露的管理和相關的數據分析，建立起上市公司信息處理、查詢和風險預警的自動化系統，幫助監管人員完成對上市公司信息披露的日常管理，并且通過預警信息的自動提示幫助監管人員及時發現上市公司提交的報告中存在的風險和問題

→方案特點

提 高了上市公司財務數據的質量；監管人員可快速、靈活地查看上市公司的財務報表并可通過多種直觀、靈活的方式分析上市公司的財務指標；提供對上市公司財務的 狀況的分析方法，以輔助監管人員作出分析；可預警財務指標異常的上市公司；大大提高了監管的效率和力度，為防范上市公司的財務欺詐起到積極作用。

第四篇：上海證券交易所權證管理暫行辦法

上海證券交易所權證管理暫行辦法

第一章 總則

第一條為規范權證的業務運作，維護正常的市場秩序，保護投資者的合法權益，根據《證券法》等法律、行政法規以及本所相關業務規則，制定本辦法。

第二條本辦法所稱權證，是指標的證券發行人或其以外的第三人(以下簡稱發行人)發行的，約定持有人在規定期間內或特定到期日，有權按約定價格向發行人購買或出售標的證券，或以現金結算方式收取結算差價的有價證券。

第三條 權證在本所發行、上市、交易、行權，適用本辦法，本辦法未作規定的，適用本所其他有關規定。

第四條 本所對權證的發行、上市、交易、行權及信息披露進行監管，中國證監會另有規定的除外。

第五條 在本所發行、上市、交易、行權的權證，其登記、托管和結算由本所指定的證券登記結算機構辦理。

第二章 權證的發行上市

第六條發行人申請發行權證并在本所上市的，應在發行前向本所報送申請材料。本所自受理之日起20個工作日內出具審核意見，并報中國證監會備案。

前款申請材料的內容與格式，由本所另行制定。

第七條 權證發行申請經本所核準后，發行人應在發行前2至5個工作日內將權證發行說明書刊登于至少一種指定報紙和指定網站。

權證發行說明書的內容與格式由本所另行規定。

第八條 發行人應在權證發行結束后2個工作日內，將權證發行結果報送本所，并提交權證上市申請材料。

權證上市申請經本所核準后，發行人應在其權證上市2個工作日之前，在至少一種指定報紙和指定網站上披露上市公告書。

第九條 申請在本所上市的權證，其標的證券為股票的，標的股票在申請上市之日應符合以下條件：

(一)最近20個交易日流通股份市值不低于30億元；

(二)最近60個交易日股票交易累計換手率在25%以上；

(三)流通股股本不低于3億股；

(四)本所規定的其他條件。

標的證券為其他證券的，其資格條件由本所另行規定。

第十條 申請在本所上市的權證，應符合以下條件：

(一)約定權證類別、行權價格、存續期間、行權日期、行權結算方式、行權比例等要素；

(二)申請上市的權證不低于5000萬份；

(三)持有1000份以上權證的投資者不得少于100人；

(四)自上市之日起存續時間為 6個月以上24個月以下；

(五)發行人提供了符合本辦法第十一條規定的履約擔保；

(六)本所規定的其他條件。

第十一條 由標的證券發行人以外的第三人發行并在本所上市的權證，發行人應按照下列規定之一，提供履約擔保：

(一)通過專用帳戶提供并維持足夠數量的標的證券或現金，作為履約擔保。

履約擔保的標的證券數量＝權證上市數量×行權比例×擔保系數；

履約擔保的現金金額＝權證上市數量×行權價格×行權比例×擔保系數。擔保系數由本所發布并適時調整。

(二)提供經本所認可的機構作為履約的不可撤銷的連帶責任保證人。

發行人應保證按前款第(一)項規定所提供的用于履約擔保的標的證券或者現金不存在質押、司法凍結或其他權利瑕疵。權證存續期間，用于履約擔保的標的證券或者現金出現權利瑕疵的，發行人應當及時披露，并采取措施使履約擔保重新符合規定。

第十二條 申請權證上市的，發行人應向本所提交下列文件：

(一)上市申請書；

(二)權證發行情況說明；

(三)上市公告書；

(四)董事、監事和高級管理人員持有標的證券和權證的情況報告、禁售申請；

(五)本所要求的其他文件。

上市公告書的內容和格式，由本所另行規定。

第十三條 發行人應當在權證上市前與本所簽訂上市協議，明確雙方的權利、義務和有關事項。

第十四條 出現下列情形之一的，權證將被終止上市：

(一)權證存續期滿；

(二)權證在存續期內已被全部行權；

(三)本所認定的其他情形。

權證存續期滿前5個交易日，權證終止交易，但可以行權。

第十五條 發行人應當在權證存續期滿前至少7個工作日發布終止上市提示性公告。

第十六條 發行人應于權證終止上市后2個工作日內刊登權證終止上市公告。

第十七條 本所有權根據市場需要，要求發行人和相關投資者履行相關信息披露義務。

發行人應指定一名專職人員作為權證信息披露事務聯絡人。

第三章 權證的交易行權

第一節 交易

第十八條 經本所認可的具有本所會員資格的證券公司(以下簡稱本所會員)可以自營或代理投資者買賣權證。

第十九條本所會員應向首次買賣權證的投資者全面介紹相關業務規則，充分揭示可能產生的風險，并要求其簽署風險揭示書。風險揭示書由本所統一制定。

第二十條單筆權證買賣申報數量不得超過100萬份，申報價格最小變動單位為0.001元人民幣。權證買入申報數量為100份的整數倍。

第二十一條 當日買進的權證，當日可以賣出。

第二十二條 權證交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅按下列公式計算：

權證漲幅價格＝權證前一日收盤價格＋(標的證券當日漲幅價格-標的證券前一日收盤價)×125%×行權比例；

權證跌幅價格＝權證前一日收盤價格-(標的證券前一日收盤價-標的證券當日跌幅價格)×125%×行權比例。

當計算結果小于等于零時，權證跌幅價格為零。

第二十三條 權證上市首日開盤參考價，由保薦機構計算；無保薦機構的，由發行人計算，并將計算結果提交本所。

第二十四條 本所在每日開盤前公布每只權證可流通數量、持有權證數量達到或超過可流通數量5%的持有人名單。

第二十五條 權證發行人不得買賣自己發行的權證，標的證券發行人不得買賣標的證券對應的權證。

第二十六條 禁止內幕信息知情人員利用內幕信息進行權證交易活動，獲取不正當利益。

第二十七條 禁止任何人從事下列活動：

(一)直接操縱權證價格；

(二)通過操縱標的證券價格影響其對應權證的價格；

(三)通過操縱權證價格影響其對應的標的證券價格。

第二十八條 標的證券停牌的，權證相應停牌；標的證券復牌的，權證復牌。本所根據市場需要有權暫停權證交易。

第二十九條 已上市交易的權證，合格機構可創設同種權證，具體要求由本所另行規定。

第二節 行權

第三十條 權證持有人行權的，應委托本所會員通過本所交易系統申報。

第三十一條 權證行權的申報數量為100份的整數倍。

第三十二條 當日行權申報指令，當日有效，當日可以撤銷。

第三十三條 當日買進的權證，當日可以行權。當日行權取得的標的證券，當日不得賣出。

第三十四條 標的證券除權、除息的，權證的發行人或保薦人應對權證的行權價格、行權比例作相應調整并及時提交本所。

第三十五條 標的證券除權的，權證的行權價格和行權比例分別按下列公式進行調整：

新行權價格＝原行權價格×(標的證券除權日參考價/除權前一日標的證券收盤價)；

新行權比例＝原行權比例×(除權前一日標的證券收盤價/標的證券除權日參考價)。

第三十六條 標的證券除息的，行權比例不變，行權價格按下列公式調整：

新行權價格＝原行權價格×(標的證券除息日參考價/除息前一日標的證券收盤價)。

第三十七條 權證行權采用現金方式結算的，權證持有人行權時，按行權價格與行權日標的證券結算價格及行權費用之差價，收取現金。

前款中的標的證券結算價格，為行權日前十個交易日標的證券每日收盤價的平均數。

第三十八條權證行權采用證券給付方式結算的，認購權證的持有人行權時，應支付依行權價格及標的證券數量計算的價款，并獲得標的證券；認沽權證的持有人行權時，應交付標的證券，并獲得依行權價格及標的證券數量計算的價款。

第三十九條采用現金結算方式行權且權證在行權期滿時為價內權證的，發行人在權證期滿后的3個工作日內向未行權的權證持有人自動支付現金差價。

采用證券給付結算方式行權且權證在行權期滿時為價內權證的，代為辦理權證行權的本所會員應在權證期滿前的5個交易日提醒未行權的權證持有人權證即將期滿，或按事先約定代為行權。

第四十條 權證交易傭金、費用等，參照在本所上市交易的基金的標準執行。

第四章 罰則

第四十一條 權證發行人違反本辦法或本所相關業務規則的，本所可責令其改正，并視情節輕重，給予下列懲戒：

(一)通報批評；

(二)公開譴責；

(三)本所認為需要采取的其他措施。

第四十二條 本所會員違反本辦法或本所其他業務規則，本所可視情節輕重，給予下列懲戒：

(一)責令改正；

(二)通報批評；

(三)公開譴責；

(四)暫停其權證自營或經紀業務，限制其在自營或經紀業務中買入權證；

(五)本所認為需要采取的其他措施。

第四十三條本所會員嚴重違反證券登記結算機構結算規則，根據證券登記結算機構的提請，本所可暫停其權證自營或經紀業務，或限制其在自營或經紀業務中買入權證。

第四十四條 本所對權證交易進行實時監控，對存在異常交易，或內幕交易、市場操縱嫌疑的，本所視具體情況，可采取下列措施：

(一)口頭警告相關人員；

(二)約見相關人員談話；

(三)限制出現重大異常交易情況的證券帳戶的權證交易；

(四)向中國證監會報告。

第五章 附則

第四十五條 本辦法下列用語含義如下：

(一)標的證券：發行人承諾按約定條件向權證持有人購買或出售的證券。

(二)認購權證：發行人發行的，約定持有人在規定期間內或特定到期日，有權按約定價格向發行人購買標的證券的有價證券。

(三)認沽權證：發行人發行的，約定持有人在規定期間內或特定到期日，有權按約定價格向發行人出售標的證券的有價證券。

(四)行權：權證持有人要求發行人按照約定時間、價格和方式履行權證約定的義務。

(五)行權價格：發行人發行權證時所約定的，權證持有人向發行人購買或出售標的證券的價格。

(六)行權比例：一份權證可以購買或出售的標的證券數量。

(七)證券給付結算方式：指權證持有人行權時，發行人有義務按照行權價格向權證持有人出售或購買標的證券。

(八)現金結算方式：指權證持有人行權時，發行人按照約定向權證持有人支付行權價格與標的證券結算價格之間的差額。

(九)價內權證：指權證持有人行權時，權證行權價格與行權費用之和低于標的證券結算價格的認購權證；或者行權費用與標的證券結算價格之和低于權證行權價格的認沽權證。

第四十六條 本辦法所稱以上、以下含本數，超過、低于不含本數。

第四十七條 本辦法經本所理事會通過，報中國證監會批準后生效，修改時亦同。

第四十八條 本辦法由本所負責解釋。

第四十九條 本辦法自發布之日起施行

第五篇：上海證券交易所債券交易實施細則

上海證券交易所債券交易實施細則

（2014年修訂）

第一章總則

第一條為規范上海證券交易所（以下簡稱“本所”）債券市場交易行為，維護市場秩序，防范市場風險，保護投資者的合法權益，根據國家有關法律法規和《上海證券交易所交易規則》（以下簡稱“交易規則”），制定本細則。

第二條國債、公司債券、企業債券、分離交易的可轉換公司債券中的公司債券（以下統稱“債券”）在競價交易系統的現貨交易及質押式回購交易適用本細則，本細則未作規定的，適用交易規則及本所其他有關規定。

債券在本所固定收益證券綜合電子平臺的交易，由本所另行規定。

本所上市的可轉換公司債券和其他債券品種，適用交易規則及本所其他有關規定。

第三條投資者通過本所競價交易系統進行債券交易，應按照本所全面指定交易的規定，事先指定一家會員作為其債券交易受托人，并與其訂立全面指定交易協議、債券現貨交易及債券回購交易委托協議。

會員應當對其向本所發出的債券交易申報指令的合法性、真實性、準確性及完整性負責并承擔相應的法律責任。會員將客戶債券申報作為回購質押券或者申報進行債券現券交易的，視為會

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員已經獲得其客戶的同意，本所對此不負審查義務。

第四條會員及其他從事債券交易的機構，應建立完備的業務管理制度及風險控制機制。

會員不得擅自使用客戶的證券賬戶或者挪用客戶債券為自己或他人從事債券回購交易。違反本規定者，本所可限制或暫停其從事債券回購交易業務，直至取消交易資格，情節嚴重的，提交中國證監會查處。

第五條債券交易的登記、托管和結算，由本所指定的證券登記結算機構按照相關規則辦理。

第二章債券現貨交易

第六條債券現貨實行凈價交易，并按證券賬戶進行申報。

第七條債券現貨交易中，當日買入的債券當日可以賣出。

第八條債券現貨交易集中競價時，其申報應當符合下列要求:

（一）交易單位為手，人民幣1000元面值債券為1手；

（二）計價單位為每百元面值債券的價格；

（三）申報價格最小變動單位為0.01元；

（四）申報數量為1手或其整數倍，單筆申報最大數量不超過10萬手；

（五）申報價格限制按照交易規則的規定執行。

第九條債券現貨交易開盤價，為當日該債券集合競價中產生的價格；集合競價不能產生開盤價的，連續競價中的第一筆成交價為開盤價。

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債券現貨交易收盤價為當日該債券最后一筆成交前一分鐘所有成交價的加權平均價（含最后一筆成交）。當日無成交的，以前一交易日的收盤價為當日收盤價。

第三章債券回購交易

第十條債券回購交易實行質押庫制度，融資方應在回購申報前，通過本所交易系統申報提交相應的債券作質押。用于質押的債券，按照證券登記結算機構的相關規定，轉移至專用的質押賬戶。

第十一條會員接受投資者的債券回購交易委托時，應要求投資者提交質押券，并對其證券賬戶內可用于債券回購的標準券余額進行檢查。

標準券余額不足的，債券回購的申報無效。

第十二條債券回購交易申報中，融資方按“買入”予以申報，融券方按“賣出”予以申報。

第十三條當日購買的債券，當日可用于質押券申報，并可進行相應的債券回購交易業務。

第十四條質押券對應的標準券數量有剩余的，可以通過本所交易系統，將相應的質押券申報轉回原證券賬戶。當日申報轉回的債券，當日可以賣出。

第十五條債券回購交易集中競價時，其申報應當符合下列要求:

（一）申報單位為手，1000元標準券為1手；

（二）計價單位為每百元資金到期年收益；

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（三）申報價格最小變動單位為0.005元或其整數倍；

（四）申報數量為100手或其整數倍，單筆申報最大數量不超過10萬手；

（五）申報價格限制按照交易規則的規定執行。

第十六條債券回購交易設1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天和182天等回購期限。

根據市場需要，本所可調整債券回購期限和品種。

第十七條債券回購交易實行“一次成交、兩次結算”制度，具體的清算交收，按照證券登記結算機構的規則辦理。

第十八條回購到期日，證券登記結算機構根據購回價公式計算應進行交割的資金和質押券數量。

購回價計算公式為：購回價=100元＋年收益率×100元×回購天數/360。

第十九條債券回購交易期限按日歷時間計算。若到期日為非交易日，順延至下一個交易日。

第二十條債券回購交易的融資方，應在回購期內保持質押券對應標準券足額。

債券回購到期日，融資方可以通過本所交易系統，將相應的質押券申報轉回原證券賬戶，也可以申報繼續用于債券回購交易。當日申報轉回的債券，當日可以賣出。

第二十一條可作質押式回購的債券品種，由本所在債券上市通知中予以公布。本所可根據市場或發行人情況變化，暫停有關債券用于質押式回購交易。

在本所上市的跟蹤債券指數的交易型開放式指數基金比照－4－

債券進行回購交易，申報單位為份，申報數量為100份或其整數倍，單筆申報最大數量不超過10萬份。具體事宜由本所另行規定。

第四章附則

第二十二條本細則下列術語含義為：

（一）凈價交易:指在債券現貨交易中，以不含有應計利息的價格報價并成交的交易方式。

（二）質押式回購交易:指將債券質押的同時，將相應債券以標準券折算比率計算出的標準券數量為融資額度而進行的質押融資，交易雙方約定在回購期滿后返還資金和解除質押的交易。其中，質押債券取得資金的交易方為“融資方”；作為其對手的交易方為“融券方”。

（三）標準券:由不同債券品種按相應折算比率折算形成的，用以確定可通過質押式回購交易進行融資的額度。

（四）標準券折算比率：指各債券現券品種所能折成的標準券金額與債券面值之比。

（五）質押券：指申報提交給證券登記結算機構，作為債券回購交易質押物的債券。

第二十三條本細則經本所理事會討論通過后生效，修改時亦同。

第二十四條本細則由本所負責解釋。

第二十五條本細則自發布之日起實施。

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