第一篇：《指數(shù)基金投資指南》讀后感1000字

《指數(shù)基金投資指南》讀后感1000字

李晉云

《指數(shù)基金投資指南》是一本非常暢銷的投資類書籍，獲得了多位投資大咖的推薦，現(xiàn)做一些簡單的介紹，有興趣的同事可以進一步閱讀。

1、什么是指數(shù)基金

各證券交易所及指數(shù)公司根據(jù)選股規(guī)則編制指數(shù)。例如，中證指數(shù)公司從上交所和深交所挑選規(guī)模最大、流動性最好的300只股票構(gòu)成滬深300指數(shù)。

指數(shù)基金則是基金公司完全按照指數(shù)的選股規(guī)則去買入完全一樣的一籃子股票。

2、指數(shù)基金的特點

指數(shù)基金有三個特點，分別如下：

1、指數(shù)基金“長生不老”.美國道瓊斯指數(shù)最初的20個成分股，經(jīng)過一百多年的發(fā)展，如今只剩下通用電氣一家公司，而指數(shù)卻從最初的100點漲到了現(xiàn)在的26000多點。上證指數(shù)經(jīng)過近30的發(fā)展，最初的“老八股”如今也已面目全非，而上證指數(shù)卻從最初的100點漲到了現(xiàn)在的2800點。沒有一家公司可以長生不老，但指數(shù)基金卻可以通過吸收新公司替換老公司的方法實現(xiàn)長生不老。前一段時間，中美貿(mào)易戰(zhàn)中，由于美國禁止對上市公司中興通訊出售芯片，造成中興通訊業(yè)務(wù)一度休克，在資本市場也給投資者造成了巨大的損失。但是指數(shù)基金卻可以規(guī)避這樣的風險。因為，單只股票的漲跌對指數(shù)的影響較小，出現(xiàn)個股黑天鵝后，指數(shù)可以剔除該公司換入新公司。

2、指數(shù)基金能夠上期上漲。美國道瓊斯指數(shù)經(jīng)過一百多年的發(fā)展，從最初的100點漲到了現(xiàn)在的26000多點。上證指數(shù)經(jīng)過近30的發(fā)展，從最初的100點漲到了現(xiàn)在的2800點。為什么指數(shù)會上期上漲？因為上市公司會追逐高于無風險利率（即國債利率）的投資回報率，且每年賺的錢會不斷的再投入生產(chǎn)帶來更多的盈利，從而推動指數(shù)的不斷上漲。

3、指數(shù)基金成本低。每支基金在運作的時候，每年都會收入基金管理費和托管費。托管費所占費用較小且所有基金大致相同，所以主要考慮管理費。國內(nèi)指數(shù)基金的管理費率在0.69%,主動型基金的管理費率在1.5%.以較低10%的年復(fù)利計算，投入5萬元，20年的投資期，由于管理費率的差異，指數(shù)型基金比主動型基金多出了4萬元左右收益。

3、指數(shù)基金投資的方法和策略

投資指數(shù)基金主要方法是定期投資，即按照固定的時間間隔進行投資，例如在每個月發(fā)工資后進行投資。定期投資啟動資金低，幾百元就可以開始投資；對投資時機要求不高，每月發(fā)工資后進行投資，市場情緒對投資影響較小；低估時可以分攤成本，同樣的投資金額低估時可以買到更多的份額。

目前中國的股票市場散戶投資者較多，容易造成指數(shù)的暴漲暴跌。因此，在投資指數(shù)基金時因遵循：低估買入，正常估值持有，高估賣出的策略。隨著中國股市納入MSCI、富時羅素等國外指數(shù)，引入國外長期資本，以及中國資本市場的成熟，指數(shù)暴漲暴跌的情況將會大大減少，此時長期持有指數(shù)基金是正確的方法。

第二篇：圣捷投資家庭理財規(guī)劃開放式指數(shù)基金

圣捷投資家庭理財規(guī)劃開放式指數(shù)基金

交易型開放式指數(shù)基金，通常又被稱為交易所交易基金（Exchange Traded Funds，簡稱“ETF”），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。

簡介

交易型開放式指數(shù)基金屬于開放式基金的一種特殊類型，它綜合了封閉式基金和開放式基金的優(yōu)點，投資者既可以在二級市場買賣ETF份額，又可以向基金管理公司申購或贖回ETF份額，不過申購贖回必須以一籃子股票（或有少量現(xiàn)金）換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票（或有少量現(xiàn)金）。由于同時存在二級市場交易和申購贖回機制，投資者可以在ETF二級市場交易價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。套利機制的存在，可使ETF避免封閉式基金普遍存在的折價問題。

投資者可以通過兩種方式購買ETF：可以在證券市場收盤之后，按照當天的基金凈值向基金管理者購買（和普通的開放式共同基金一樣）；也可以在證券市場上直接從其他投資者那里購買，購買的價格由買賣雙方共同決定，這個價格往往與基金當時的凈值有一定差距（和普通的封閉式基金一樣）。

意義

1、貫徹落實國務(wù)院“9條意見”，推動證券市場的產(chǎn)品創(chuàng)新，并為今后包括指數(shù)期貨在內(nèi)的新產(chǎn)品推出打下基礎(chǔ)；

2、通過擴大產(chǎn)品種類提高中國證券市場相對海外市場的核心競爭力；

3、通過ETF的規(guī)模交易進一步增強大盤藍籌股的流動性；

4、順應(yīng)目前國際上指數(shù)化投資的市場潮流，ETF目前已成為歷史上發(fā)展最快的金融產(chǎn)品，其數(shù)量從1993年3只基金8億美元增加到2003年280只基金2100億美元；

5、滿足各方面投資者的市場需求，為中小投資者提供一個用小資金投資大盤的機會，為機構(gòu)投資者提供新的套利模式。

優(yōu)點

1、分散投資，降低投資風險

投資者購買一個基金單位的華夏-上證50ETF，等于按權(quán)重購買了上證50指數(shù)的所有股票。

2、兼具股票和指數(shù)基金的特色

（1）對普通投資者而言，ETF也可以像普通股票一樣，在被拆分成更小交易單位后，在交易所二級市場進行買賣。

（2）賺了指數(shù)就賺錢，投資者再也不用研究股票，擔心踩上地雷股了；（2010年以前，我國證券市場目前不存在做空機制，因此存在著“指數(shù)跌了就要賠錢”的情況。2010年4月，期指期貨開通，2011年12月5日起，有七只ETF基金納入融資融券標的的范疇）

3、結(jié)合了封閉式與開放式基金的優(yōu)點

ETF與我們所熟悉的封閉式基金一樣，可以小的“基金單位”形式在交易所買賣。與開放式基金類似，ETF允許投資者連續(xù)申購和贖回，但是ETF在贖回的時候，投資者拿到的不是現(xiàn)金，而是一籃子股票，同時要求達到一定規(guī)模后，才允許申購和贖回。

ETF與封閉式基金相比，相同點是都在交易所掛牌交易，就像股票一樣掛牌上市，一

天中可隨時交易，不同點是： ①ETF透明度更高。由于投資者可以連續(xù)申購/贖回，要求基金管理人公布凈值和投資組合的頻率相應(yīng)加快。②由于有連續(xù)申購/贖回機制存在，ETF的凈值與市價從理論上講不會存在太大的折價/溢價.ETF基金與開放式基金相比，優(yōu)點有兩個：一是ETF在交易所上市，一天中可以隨時交易，具有交易的便利性。一般開放式基金每天只能開放一次，投資者每天只有一次交易機會（即申購贖回）；二是ETF贖回時是交付一籃子股票，無需保留現(xiàn)金，方便管理人操作，可以提高基金投資的管理效率。開放式基金往往需要保留一定的現(xiàn)金應(yīng)付贖回，當開放式基金的投資者贖回基金份額時，常常迫使基金管理人不停調(diào)整投資組合，由此產(chǎn)生的稅收和一些投資機會的損失都由那些沒有要求贖回的長期投資者承擔。這個機制，可以保證當有ETF部分投資者要求贖回的時候，對ETF的長期投資者并無多大影響（因為贖回的是股票）。

4、交易成本低廉

雖然ETF在交易所交易的費用還沒有最后確定，但估計不會高于封閉式基金的費用，這就遠比現(xiàn)在的開放式基金申購贖回費低。

5、投資者可以當天套利

例如，上證50在一個交易日內(nèi)出現(xiàn)大幅波動，當日盤中漲幅一度超過5%，收市卻平收甚至下跌。對于普通的開放式指數(shù)基金的投資者而言，當日盤中漲幅再大都沒有意義，贖回價只能根據(jù)收盤價來計算，ETF的特點則可以幫助投資者抓住盤中上漲的機會。由于交易所每15秒鐘顯示一次IOPV（凈值估值），這個IOPV即時反映了指數(shù)漲跌帶來基金凈值的變化，ETF二級市場價格隨IOPV的變化而變化，因此，投資者可以盤中指數(shù)上漲時在二級市場及時拋出ETF，獲取指數(shù)當日盤中上漲帶來的收益。

品牌

上海證券交易所推出的上證50ETF，是上海證券交易所計劃推出的第一只ETF。此后，上海證券交易所陸續(xù)推出上證180ETF、高紅利股票指數(shù)ETF、大盤股指數(shù)ETF、行業(yè)ETF等。目前，上海證券交易所正和華夏基金管理公司一起為中國內(nèi)地首只ETF的推出作最后的準備。

1、第一只ETF――上證50ETF

上海證券交易所將上證50指數(shù)授權(quán)給華夏基金使用，華夏基金管理公司拔得頭籌，成為中國第一個ETF的管理人。

華夏上證50ETF產(chǎn)品將采用完全復(fù)制法，緊密跟蹤上證50指數(shù)，組合中的股票種類和上證50指數(shù)包含的成份股相同，股票數(shù)量比例和該指數(shù)成份股構(gòu)成權(quán)重一致，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，在上證所上市交易后，其申購與贖回也將通過上證所系統(tǒng)進行。

整個ETF的運作，包括公開募集現(xiàn)金認購、公開募集股票申購、上市交易、申購和贖回、套利、投資組合管理、會計和估值、信息披露以及客戶服務(wù)等9個環(huán)節(jié)。

此次ETF的發(fā)行，首先將采用現(xiàn)金認購和一籃子股票申購相結(jié)合的所謂“種子資本+公開發(fā)行”多階段發(fā)行方式。現(xiàn)金認購經(jīng)由交易所系統(tǒng)網(wǎng)上網(wǎng)下同時進行，分別適用于中小投資者和大額投資者，現(xiàn)金認購的方式主要是方便中小投資者和像保險公司這樣不能直接買

股置換基金的特殊投資者認購。在現(xiàn)金認購結(jié)束后，ETF即告成立，開始將現(xiàn)金買成組合需要的成份股，并按照上證50指數(shù)指數(shù)值的千分之一折算成單位凈值，進行份額的標準化，依照2004年7月7日上證50指數(shù)923.86收盤點位，其每份單位凈值應(yīng)該為0.92386元。之后，基金將開放股票申購，這是為了方便上證50成份股持有者申購。

此外，一種名為集合創(chuàng)設(shè)的方式，也適合于證券公司利用股票申購方法和其他投資者合作，采取合規(guī)方式將庫存股票轉(zhuǎn)化為ETF，增加資產(chǎn)的流動性。在這一切程序結(jié)束后，ETF將申請在上證所上市，展開其日常的正常運作。

ETF申購贖回的基本單位初步設(shè)定為100萬份單位，折合目前市值約92.38萬元。由于股票停牌等原因，ETF的申購贖回還將引入現(xiàn)金替代模式，允許投資者在遇到股票停牌、成份股流動性差以及成份股調(diào)整時以不高于申購總值5%的比例進行現(xiàn)金替代。現(xiàn)金替代的溢價金額計算基礎(chǔ)為單位股票的最新價，在正常交易時采用最新成交價，股價漲停時采用漲停價格，停牌且當日有成交時采用最新成交價，停牌且當日無成交時采用前收盤價。方案初步確定，基金管理人可以確定現(xiàn)金替代的成份股，基金管理人對現(xiàn)金替代合理出價，并及時處理因申購進入的現(xiàn)金。

除了靠股票現(xiàn)金紅利和新股申購收益正向抵消外，基金管理人也將以盡可能低的操作費用予以彌補，在正向因素收益超過基準3%時，基金收益將實行分配。ETF的申購贖回組合股票清單的披露內(nèi)容，將包括股票名稱、數(shù)量權(quán)重和預(yù)估現(xiàn)金余額，并標明可以用現(xiàn)金替代的股票及替代價格。這個信息每一交易日開盤前將通過上證所及華夏基金的渠道公開發(fā)布。單位基金凈值(IOPV)的發(fā)布，上證所將會根據(jù)申購贖回清單中成份股的價格行情變動實時計算估值，并和交易數(shù)據(jù)一起通過衛(wèi)星實時傳送發(fā)布。

套利機制

由于ETF在二級市場交易，受供需關(guān)系的影響，會造成ETF市場交易價格與其凈值之間產(chǎn)生偏差。此外，ETF收取管理費、付出交易成本以及分派股息紅利，也會造成兩者間一定的偏差。當這種偏差較大時，投資者就可以利用申購贖回機制進行套利交易。

比如，當上證50ETF的市場交易價格高于基金份額凈值時，投資者可以買人組合證券，用此組合證券申購ETF基金份額，再將基金份額在二級市場賣出，從而賺取扣除交易成本后的差額。相反，當ETF市場價格低于凈值時，投資者可以買入ETF，然后通過一級市場贖回，換取一籃子股票，再在A股市場將股票拋掉，賺取其中的差價。

套利機制給投資者提供了一種新的盈利機會，但其最大的作用其實在于，通過套利者的申購贖回交易，消除ETF交易價格與其凈值之間的偏差，使ETF交易價始終與指數(shù)保持一致。

必須強調(diào)的是，由于套利交易需要操作技巧和強大的技術(shù)工具，且一兩個機構(gòu)的一次套利交易就消除了套利的機會，因此，對散戶而言，套利交易并不合適。上證50ETF上市后的申購贖回的起點是100萬份，也決定了中小散戶無法參與套利。

對證券市場的影響

1、增加了交易所的市場吸引力

ETF的推出，使市場豐富了交易品種，完善了品種布局，有助于市場吸引更多具備實力的大盤藍籌公司股票的加盟，有助于引導(dǎo)儲蓄資金向證券市場的分流，有助于市場產(chǎn)品創(chuàng)新的進一步深入進行。

2、為投資者增加了投資機會

作為指數(shù)化產(chǎn)品，ETF的交易，也為投資者提供了投資某一特定板塊、特定指數(shù)、特定行業(yè)乃至特定地區(qū)股票的機會，那些以特定板塊為目標的指數(shù)，除了繼續(xù)發(fā)揮價格揭示作用外，將可以用作投資者的投資工具。而且，這種無現(xiàn)金管理的ETF，還可以極大地提高基金資產(chǎn)的使用效率，規(guī)避因應(yīng)付經(jīng)常性贖回不斷調(diào)整組合而平添的交易成本和稅負，有利于保護基金投資者的長期利益。

3、ETF交易對股票市場交易量的影響不確定，可能加大市場波動

具有贖回選擇權(quán)的ETF的較大日交易量可能產(chǎn)生構(gòu)成指數(shù)的基礎(chǔ)股票的交易增加。然而，如果一些投資者運用這些股票作為跟蹤總體市場運動的多樣化組合的一部分，ETF交易可能減少基礎(chǔ)股票的交易量。ETF對股票市場交易量和股指期貨的交易量有增加與否的影響實證檢驗中，Park和Switzer(1995)、Switzer等(2000)、Lu和Marsden(2000)等人在不同的市場也出現(xiàn)不確定性的結(jié)果。

由于ETFs一般會采用程序交易機制，即一籃子地批量買入和賣出標的指數(shù)的股票組合，因此，在我國股票市場的標的股票組合容量還較有限的情況下，ETF的推出有可能加劇我國股票市場的波動，對股票市場產(chǎn)生“助漲助跌”作用。

4、ETF的推出與基金“封轉(zhuǎn)開”的直接關(guān)聯(lián)度不大

今年6月1日《基金法》正式實施后，我國基金“封轉(zhuǎn)開”在法律上已經(jīng)不存在障礙，但具體何時實施試點，我們以為，現(xiàn)在與其說是取決于管理層的態(tài)度，還不如說更取決于市場是否走好。在市場行情走好的過程解決這個歷史問題是我們目前的看法。

5、ETF對現(xiàn)有的或者正發(fā)行的開放式基金的影響不大

盡管ETF同時具有封閉和開放的優(yōu)勢，但因為這是指數(shù)化投資基金品種，所以ETFs的推出，對于開放式股票型基金等品種的申購贖回的沖擊并不大，可能更多地僅僅對開放式指數(shù)化基金品種構(gòu)成一定沖擊。

在全球的發(fā)展

自從1993年美國推出第一個ETF產(chǎn)品以來，ETF在全球范圍內(nèi)發(fā)展迅猛。2002年，全球280只ETF管理的資產(chǎn)為1416億美元；2003年，281只ETF管理的資產(chǎn)卻增加到2100億美元。

成熟市場的資產(chǎn)管理業(yè)一直有這樣一個理論，即長期來看積極投資很難戰(zhàn)勝市場，長期績效要低于市場的平均水平。以美國市場為例，1984－1994年間，積極股票基金盡管取得了12.15%的平均年回報率，但仍低于SP500指數(shù)年均14.33%的回報率。在我國已有指數(shù)基金運作的背景下，有業(yè)內(nèi)人士指出，在交易便利性、信息透明度和費用成本上，不用現(xiàn)金申購贖回、實時揭示凈值的ETFs，具有不可替代的市場地位和作用。

國內(nèi)首只ETF開發(fā)大事記1、2001年，上證所戰(zhàn)略發(fā)展委員會研究產(chǎn)品創(chuàng)新時，提出最初的ETF設(shè)想。由于缺乏合適的指數(shù)，當時曾考慮以現(xiàn)金模式進行。

2、2002年初，針對國有股減持的方案設(shè)計，華夏基金管理公司開始了交易所交易基金ETF（ExchangeTradeFunds）的基礎(chǔ)研究工作。

3、2002年4月，華夏基金管理公司與上海證券交易所國際發(fā)展部的建立了交流ETF研究成果的聯(lián)系。

4、2002年7月1日，上證所推出上證180指數(shù)。

5、2002年8月，應(yīng)上海證券交易所的邀請，華夏基金管理公司參加了上證所在青島舉辦的“上證180ETF設(shè)計方案研討會”，并就ETF的方案設(shè)計做了專題發(fā)言。

6、2002年10月，華夏基金管理公司向證監(jiān)會基金部及上海證券交易所國際發(fā)展部提交了ETF的專項研究報告：《上證180ETF總體規(guī)劃》。

7、2002年11月，華夏基金管理公司與中國銀行、國泰君安證券公司聯(lián)合進行了ETF的市場需求調(diào)查活動，有關(guān)調(diào)查結(jié)果已提交上證所。

8、2002年12月，華夏基金管理公司專程拜訪上海證券交易所，和國泰君安證券公司一同就華夏基金管理公司設(shè)計的ETF產(chǎn)品與業(yè)務(wù)方案向“上海證券交易所暨中國證券登記結(jié)算公司上海分公司ETF聯(lián)合研究小組”進行了專項報告。

9、2003年1月，華夏基金管理公司參加了由上證所在浙江嘉興舉辦的ETF產(chǎn)品方案研討會。

10、2003年4月，上證所向證監(jiān)會報告ETF進展，報送《關(guān)于盡快推出交易所交易基金的報告》。

11、2003年上半年，華夏基金管理公司向上證所提交了多份研究報告。

12、2003年6月，應(yīng)上證所邀請，參加了上證聯(lián)合研究計劃，并向上證所提交了專題報告《上證180ETF發(fā)行模式與運作管理研究》。另外，2002年至2003年，華夏基金管理公司博士后科研工作站的張玲，在上證所實習期間，參與了ETF項目的研究工作。

13、2003年10月，華夏基金管理公司與道富銀行、道富環(huán)球投資咨詢公司簽訂技術(shù)合作協(xié)議。

14、2004年1月1日，上證所推出上證50指數(shù)。

15、2004年1月，華夏基金管理公司參與上證所ETF投資管理人招標并獲得首批合作人資格。

16、2004年4月，上證所正式申請開發(fā)ETF。

17、2004年6月ETF獲國務(wù)院認可、證監(jiān)會核準。

18、2011年11月25日，七只ETF基金（50ETF、180ETF、紅利ETF、治理ETF、深100ETF、中小ETF和深成ETF）納入融資融券標的的范疇；2011年12月5日，正式交易。

投資ETF與投資股票的區(qū)別

在交易方式上完全相同。投資者利用已有的上海證券賬戶或基金賬戶即可進行交易，而不需要開設(shè)新的賬戶。可以在盤中隨時買賣ETF，交易價格依市價實時變動。

不同之處在于：投資ETF和投資封閉型基金一樣沒有印花稅；買入ETF就相當于買入一個指數(shù)投資組合。

第三篇：分級指數(shù)基金介紹及其投資、套利策略

分級指數(shù)基金介紹及其投資、套利策略

一、分級基金的概念

1、基礎(chǔ)概念

所謂分級基金，其母基金和傳統(tǒng)的基金類似，只不過他通過對基金的收益進行再分配，形成兩級不同風險與收益特征的基金，一個是A類份額，每年獲得固定的約定收益，約定收益每天在凈值中累計。一個是B類份額，它是在支付A類份額約定收益后，享受剩余收益或承擔剩余風險。

2、兩類份額的特征及所適合的投資者

本質(zhì)上，B份額是通過向A份額以一定的融資成本融資，實現(xiàn)杠桿投資于標的指數(shù)；而A份額獲得利息收入。因此，分級基金為不同類型的投資者均提供了合適的交易工具，低風險的固定收益投資者可以買入A份額，穩(wěn)健的權(quán)益投資者可以申購母基金，而激進的權(quán)益類投資者可以買入B份額。

3、兩類份額的約定比例

分級基金的設(shè)計機制不同，兩類份額的分拆比例也不同，目前國內(nèi)幾只分級基金兩類份額約定比例多為5：

5、4：6。

二、分級基金的收益分配與具體實現(xiàn)方法：

分級基金是通過折算機制來實現(xiàn)收益分配，分級基金的折算有定期折算和不定期折算。

1、定期折算

定期折算是在每一個計息周期結(jié)束后將A份額的約定收益（即大于1元以上的部分）以母基金的形式兌付給投資者，保證了利息的支付。

2、不定期折算

不定期折算分為向下不定期折算和向上不定期折算。

向下不定期折算是指當指數(shù)下跌到一定程度（一般是B份額凈值跌至0.25元）時返還A份額大部分本金的機制，該機制的存在使A份額不會遭受本息損失，保證了A份額的本息安全。

向上不定期折算是指將B份額大于1元凈值以上的部分以母基金的形式返還投資者，一方面實現(xiàn)B份額的收益分配，另一方面提高了B份額的杠桿。

三、分級基金的配對轉(zhuǎn)換機制和定價機制

與傳統(tǒng)的基金不同的是，A份額、B份額均不能以凈值申購贖回，但分級基金設(shè)置了配對轉(zhuǎn)換機制，即投資者申購母基金可以拆分成A、B份額，也可以將A、B份額按照一定的比例合并成母基金實現(xiàn)贖回。

例：若你認為一個B份額會有三個以上的漲停，但限于漲停無法買入，而又沒有辦法申購B份額，此時你可以申購母基金拆分成A、B份額，賣出A份額，留下B份額。配對轉(zhuǎn)換機制也為投資者提供了介入投資的方式。鑒于A、B份額不能單獨申購贖回，只能買入賣出，投資者應(yīng)重點關(guān)注的是價格。價格和凈值有時會產(chǎn)生偏差，但配對轉(zhuǎn)換機制的存在，使A、B份額的價格之間會相互約束。因此，我們在投資分級基金之前，應(yīng)該了解分級基金的定價機制。

在此僅討論主流的永續(xù)型分級基金的定價。

A份額是每年支付約定收益的固定收益品種，其定價類似于債券，決定A份額價格的因素是A份額本身的約定收益和債券市場的要求回報率，這些均是外生變量。而A份額會通過配對轉(zhuǎn)換機制來決定B份額。因此，分級基金定價的核心是A份額的定價決定B份額的定價。為什么要強調(diào)A的定價決定B的定價的原因，就是正是由于A定價決定B，才使B份額價格不會出現(xiàn)較大的偏離，也是我們判斷是否應(yīng)該買入B份額。

A份額的價值由三個方面價值組成，分別稱為債性價值、配對轉(zhuǎn)換價值和折算權(quán)價值，其中債性價值是核心價值。

永續(xù)型分級基金A份額不能單獨申購贖回，且無到期日，其債性可類比永續(xù)債。其價值決定于市場要求的回報率，永續(xù)型的分級基金A端的要求回報率與10年期AA+企業(yè)債具有較強的趨同。債性價值主要受到市場資金面、利率水平等因素的影響。

因配對轉(zhuǎn)換機制的存在，B份額的價格波動亦會對A份額的價格產(chǎn)生短期影響。當市場預(yù)期樂觀時，B份額的價格會偏高，從而導(dǎo)致分級基金出現(xiàn)整體溢價，此時套利投資者會申購母基金，拆分成A、B份額并在場內(nèi)賣出來套利，此時A份額會下跌。反之，當市場預(yù)期比較悲觀時，B份額的價格會偏低，從而導(dǎo)致分級基金出現(xiàn)整體折價，此時套利投資者會分別買入A、B份額，合并成母基金并贖回，此時A份額價格會上漲。

折算權(quán)價值是對折價交易的A份額而言的，當指數(shù)下跌到一定閥值時，分級基金會發(fā)生向下不定期折算，此時A份額會以全額返還大部分本金，而A份額是以折價交易的，存在利差收入，因此，在發(fā)生向下不定期折算之前，A份額一般會上漲。

在A份額定價被確定后，B份額的定價也被決定了，B份額的折溢價率=A份額的折溢價率*（1-凈值杠桿）。對于B份額的投資者來說，杠桿是關(guān)注的核心，但B份額只能在場內(nèi)買賣，而不是凈值申贖，因此，凈值杠桿沒有意義，而有意義的是實際的價格杠桿。簡單來說，B份額的價格杠桿=母基金的凈值*初始杠桿/B份額的價格，因此，我們可以知道B份額的溢價率越高，實際杠桿越低。投資者在投資B份額時應(yīng)選擇哪種溢價率較合理的B份額，而規(guī)避溢價率偏高的品種。

四、分級基金投資建議

1、A份額的投資建議

A份額的投資策略主要包括長期持有策略和短期交易策略，是保守型投資者較好的選擇。對于進行長期持有策略的A份額投資者來說，主要關(guān)注債性價值，具體關(guān)注實際隱含收益率指標，所謂隱含收益率是根據(jù)當前價格計算出來的到期收益率。盡量選擇實際隱含收益率高的品種。短期內(nèi)，分級基金的整體溢價較高，套利資金對A端有一定的打壓，大家短期應(yīng)該密切關(guān)注整體溢價的變化，待整體溢價回落至合理范圍時，再買入A份額。目前投資者可以嘗試參與的A份額包括：信誠800有色A（150150）、鵬華資源A（150100）及招商大宗商品A（150096）。推薦這幾只品種的邏輯是，在當前全球大宗商品低迷的情況下，未來有色資源股的上漲空間有限，套利資金或不太愿意做這幾只品種的套利，A份額的拋壓不大。同時，投資者應(yīng)該持續(xù)關(guān)注新華環(huán)保A（150190）、申萬環(huán)保A（150184）、國泰房地產(chǎn)A（150117）及國泰醫(yī)藥A（150130）的整體折溢價變化，待整體溢價率下調(diào)到2~3%左右時，可介入上述品種。因為套利資金會使A份額的成交量放大，大額資金可能會提前布局A份額，因此，投資者不一定非要等到整體溢價在0附近時再買入。

對于短期交易策略的A份額投資者來說，主要從四個機會來把握。第一個機會是，當場內(nèi)資金面由于新股發(fā)行等事件出現(xiàn)短期緊張的時候，A份額會回調(diào)，此時可以買入A份額待價格修復(fù)。這個投資機會關(guān)注的是債性價值的變化。第二個機會是，當短期B份額價格偏高致使分級基金整體溢價，使A的價格下跌時，在整體溢價回落合理水平時，可以買入A份額。第三個機會是，當分級基金持續(xù)整體折價時，A份額會出現(xiàn)持續(xù)上漲的行情，投資者可以買入A份額。第二和第三個投資機會，投資者需要密切關(guān)注整體折溢價水平。第四個機會是，當市場大幅下跌，觸發(fā)不定期折算前買入A份額，一旦發(fā)生折算，將會有可觀的價差收入。

2、B份額的投資建議

在最近壯觀的券商股行情中，幾個掛鉤券商或者非銀的B份額獲得了驚人的漲幅。把握好B份額的交易策略是投資者分享牛市，避免“滿倉踏空”最好的方法。B份額主要的交易策略是短期波段交易策略，具體路徑是：首先尋找看好的標的指數(shù)，其次選擇未來的折溢價率穩(wěn)定，杠桿較高的B份額。選擇折溢價率穩(wěn)定的B份額需關(guān)注兩個方面，一個是關(guān)注整體折溢價水平，如果整體溢價較高，往往表明B份額被高估，未來會遭受套利資金的打壓而回調(diào)，應(yīng)該回避。一個是關(guān)注未來A份額的漲幅空間，如果A份額未來會出現(xiàn)上漲，受配對轉(zhuǎn)換機制影響，B份額的杠桿有失效的風險。

另外，近期發(fā)生了兩次向上折算，簡單介紹一下向上折算機制。以鵬華非銀行分級為例，當發(fā)生向上折算時，B份額大于1元以上的部分會以母基金的形式分配給原B份額的持有人，這部分的溢價消失，會有溢價損失，但折算后的B份額杠桿率提高，其溢價率也會提高。理論上，對于合理定價的B份額來說，折算前后并不會有套利空間，向上折算是個中性事件。

在行業(yè)方面，我們依舊看好銀行、非銀行和房地產(chǎn)行業(yè)。

非銀行金融的券商方面，兩融業(yè)務(wù)快速發(fā)展，券商杠桿提升空間顯著，新三板、資產(chǎn)證券化等創(chuàng)新業(yè)務(wù)前景較好，國企改革、監(jiān)管放松及互聯(lián)網(wǎng)金融等催化劑不斷，繼續(xù)看好券商行業(yè)，而保險行業(yè)在降息周期下在保費和投資端收益提高，非標資產(chǎn)質(zhì)量的擔憂減少，個稅遞延等政策催化劑等幾個方面的推動，仍會有不俗的表現(xiàn)，因此繼續(xù)看好保險、券商在內(nèi)的非銀行金融行業(yè)。

基于上述對銀行、非銀行和房地產(chǎn)行業(yè)的看好判斷，投資最集中于這些行業(yè)的分級基金B(yǎng)份額包括：信誠800金融分級B（150158）、申萬證券行業(yè)分級B（150172）、鵬華非銀行分級B（150178）、國泰房地產(chǎn)分級B（150118）、鵬華800地產(chǎn)分級B（150193）。但信誠800金融分級B、國泰房地產(chǎn)分級B、鵬華800地產(chǎn)分級B溢價率過高，未來會面臨套利資金的打壓而大幅回調(diào)。但投資者可以采用申購母基金拆分成A、B份額并在場內(nèi)賣出來實現(xiàn)盈利，一方面獲得母基金上漲收益，另一方面獲得整體溢價套利收益。除上述B份額品種外，以下杠桿B份額仍可關(guān)注。整體溢價率較低，且配置金融地產(chǎn)板塊較多的品種有：銀華鑫利（150031）、信誠滬深300B（150052）、銀華銳進（150019）。銀華鑫利、信誠滬深300B在金融地產(chǎn)板塊的權(quán)重在40%左右，銀華銳進在金融地產(chǎn)板塊倉位達20%。這三只品種，投資者可以關(guān)注投資機會。

另，作為封閉式股基B端的瑞福進取（150001）的跟蹤指數(shù)也是深證100，在金融地產(chǎn)板塊倉位20%多，且該品種將于不足9個月后到期，目前有8%左右的折價，也是不錯的投資標的。

3、套利策略

近期分級基金“炒作”進一步擴散，從前期表現(xiàn)異常強勢的周期性的非銀B、券商B、300高貝塔B等，到防御型的800醫(yī)藥B、食品B等，均全線強勢漲停。截止12月5日，分級基金持續(xù)上演著罕見“漲停潮”，過去9個交易日，不少品種漲幅驚人，分級基金的杠桿特征，使得投資者在于對大盤指數(shù)或板塊指數(shù)的準確判斷上，可通過分級基金進而實現(xiàn)放大收益。但瘋狂“炒作”之后，分級基金整體溢價率全面攀升，存在一定程度上的套利空間。近期將迎來分級基金的“套利潮”，投資者可密切關(guān)注相關(guān)機會。

套利策略主要包括申購套利、贖回套利、低折套利三種。申購套利

通過分級基金A和B兩個子基金的二級市場交易價格,我們可以反推出母基金的虛擬交易價格。當然,實際上母基金是不能在二級市場進行交易的,公式如下所述:

母基金虛擬價格=A類子基價格×A份額占比%+B類子基價格×B份額占比% 當母基金虛擬價格超過母基金的凈值時,可以進行申購套利,條件是母基金虛擬價格與母基金凈值的差價大于交易費用。

通常母基金的申購費率是1.5%,但資金量足夠大時(例如有的基金公司規(guī)定大于1千萬元),基金公司可提供1000元申購費封頂,二級市場賣出的傭金最低可以達到0.03%。

分級基金申購套利的操作方法如下所述: 1)T日:在股票賬戶中選擇“場內(nèi)基金申贖”,輸入母基金代碼,然后點擊“申購”和購買金額后,完成基金申購。

2)T+2日:基金份額將到達賬戶,選擇股票交易項目下的“基金盤后業(yè)務(wù)-基金分拆”,輸入母基金代碼,選擇需要分拆的母基金數(shù)量,完成分級基金的拆分。

3)T+3日:拆分后的A類子基和B類子基將到達賬戶,投資者可在二級市場分別賣出A類和B類子基金,賺取套利的差價。贖回套利

當母基金虛擬價格(參考申購套利)低于母基金的凈值時,可以進行贖回套利,條件是母基金虛擬價格與母基金凈值的差價大于交易費用。

通常母基金的贖回費率是0.5%,二級市場買入的傭金最低可以達到0.03%。分級基金贖回套利的操作方法如下所述: T日:按照A類子基和B類子基的對應(yīng)比例,通過股票賬戶分別買入A類和B類基金。

例如投資者希望套利10萬份母基金,該分級基金的A類與B類的比例是4:6,則投資者需要分別買入4萬份A類和6萬份B類。

您在二級市場買入的分級基金份額,當天是不能合并的,因為還沒有清算。2)T+1日:A類基金和B類基金到達您的賬戶,此時進入股東賬戶,選擇基金盤后業(yè)務(wù)-基金合并,輸入基金代碼以及需要合并的母基金數(shù)量,完成分級基金的合并。

3)T+2日:合并后的母基金到達您的賬戶,在股東賬戶中選擇“場內(nèi)基金申贖-基金贖回”,輸入母基金代碼和贖回金額,完成基金贖回。

4)T+4日(或者更久),基金的贖回款到帳。低折套利

分級基金的低折套利,又被稱為不定期低點折算,是分級基金為了保護A類子基持有人而設(shè)置的條款。分級基金的合同內(nèi)會約定一個低折點,例如0.25元,當B類基金凈值跌破0.25元時,將發(fā)生向下折算,此時會將B類基金重新折算為凈值為1元的新B類基金,相當于B類基金進行了縮股,A類基金也按照B類相同的比例縮股為1元,余下的凈值折算成母基金返還給A類持有人。

由于低折發(fā)生時,A類凈值的大部分要折算為母基金,而母基金可以按照凈值贖回。因此原先折價交易的A類在下折后,如果按母基金凈值自然除權(quán),則折價率會放大很多,例如A類的凈值是1.1元,價格是1元,折價10%,當B類凈值0.25元時發(fā)生下折,折算成0.25元的新A類和0.85元的母基金,假設(shè)0.85元的母基金原價贖回,不考慮贖回費,則A類的價格除權(quán)后僅有0.15元,4合1后為0.6元,而新A類4合1后的凈值為1元,折價率上升為40%。由于A類的的折價率決定A類的投資回報率,所以新A類的折價率不會如此離譜,如果新A類的折價率仍然只有10%,那么新A類的定價應(yīng)該是0.9元,那么1元買入A類,獲得的收益為0.85+0.9/4-1=7.5%。所以說,理論上折價的A類基金逼近低折點時,價格應(yīng)該上漲,而溢價的A類基金逼近低折點時,價格應(yīng)該下跌,而折價的B類基金逼近低折點時,折價也應(yīng)該收窄。

以折價的A類基金為例,低折發(fā)生后的套利步驟如下所述。

T日:分級基金B(yǎng)類的凈值低于低折點,觸發(fā)低折,基金公司發(fā)布不定期折算的公告。

T+1日:不定期折算的基準日,假設(shè)收盤時A類的凈值為X,B類的凈值為Y,基金公司依此進行折算。

T+2日:停牌一天,晚上折算后的新A類和母基金到賬

T+3日:投資者可以選擇在二級市場賣出新A類,并贖回母基金 T+5日(或者更久):基金贖回款到賬

第四篇：華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

華夏滬深300指數(shù)證券投資基金

基金合同

基金管理人：華夏基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

目錄

一、前言和釋義..........................................................................................................................1

二、基金的基本情況...................................................................................................................4

三、基金份額的發(fā)售...................................................................................................................5

四、基金備案..............................................................................................................................6

五、基金份額的申購與贖回.........................................................................................................7

六、基金合同當事人及權(quán)利義務(wù)................................................................................................12

七、基金份額持有人大會..........................................................................................................18

八、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序.......................................................................23

九、基金的托管........................................................................................................................24

十、基金份額的登記結(jié)算..........................................................................................................24

十一、基金的投資.....................................................................................................................25

十二、基金的財產(chǎn).....................................................................................................................29

十三、基金資產(chǎn)估值.................................................................................................................30

十四、基金費用與稅收..............................................................................................................33

十五、基金的收益與分配..........................................................................................................35

十六、基金的會計與審計..........................................................................................................36

十七、基金的信息披露..............................................................................................................36

十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.......................................................................40

十九、業(yè)務(wù)規(guī)則........................................................................................................................42

二十、違約責任........................................................................................................................42 二

十一、爭議的處理和適用的法律............................................................................................43 二

十二、基金合同的效力..........................................................................................................43 二

十三、其他事項.....................................................................................................................43

華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

一、前言和釋義

前言

為保護基金投資者合法權(quán)益，明確《基金合同》當事人的權(quán)利與義務(wù)，規(guī)范華夏滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“基金”）運作，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第6號《基金合同的內(nèi)容與格式》及其他有關(guān)規(guī)定，在平等自愿、誠實信用、充分保護基金投資者及相關(guān)當事人的合法權(quán)益的原則基礎(chǔ)上，特訂立《華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“本合同”或“《基金合同》”）。

《基金合同》是規(guī)定《基金合同》當事人之間權(quán)利義務(wù)的基本法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及《基金合同》當事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以本合同為準。《基金合同》的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投資者自依《基金合同》取得基金份額，即成為基金份額持有人和《基金合同》的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對《基金合同》的承認和接受。《基金合同》的當事人按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定享有權(quán)利，同時需承擔相應(yīng)的義務(wù)。

本基金由基金管理人按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準。中國證監(jiān)會對基金募集的核準并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。投資者投資于本基金，必須自擔風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。

《基金合同》應(yīng)當適用《基金法》及相應(yīng)法律法規(guī)之規(guī)定，若因法律法規(guī)的修改或更新導(dǎo)致《基金合同》的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定不一致，應(yīng)當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準，及時作出相應(yīng)的變更和調(diào)整，同時就該等變更或調(diào)整進行公告。

華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

釋義

《基金合同》中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：

本合同、《基金合同》： 《華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》及對本合同的任中國：

法律法規(guī)：

《基金法》： 《銷售辦法》： 《運作辦法》： 《信息披露辦法》： 元：

基金或本基金： 招募說明書：

托管協(xié)議：

發(fā)售公告： 《業(yè)務(wù)規(guī)則》： 中國證監(jiān)會： 銀行監(jiān)管機構(gòu)： 基金管理人： 基金托管人： 基金份額持有人：

基金代銷機構(gòu)：

銷售機構(gòu)： 基金銷售網(wǎng)點： 登記結(jié)算業(yè)務(wù)：

何有效的修訂和補充。

中華人民共和國（僅為《基金合同》目的不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）。

中國現(xiàn)時有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件。

《中華人民共和國證券投資基金法》。《證券投資基金銷售管理辦法》。《證券投資基金運作管理辦法》。《證券投資基金信息披露管理辦法》。中國法定貨幣人民幣元。

依據(jù)《基金合同》所募集的華夏滬深300指數(shù)證券投資基金 《華夏滬深300指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其定期的更新。

基金管理人與基金托管人簽訂的《華夏滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及其任何有效修訂和補充。

《華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告》。《華夏基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》。中國證券監(jiān)督管理委員會。

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或其他經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的機構(gòu)。華夏基金管理有限公司。中國工商銀行股份有限公司。

根據(jù)《基金合同》及相關(guān)文件合法取得本基金基金份額的投資者。

符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金代銷業(yè)務(wù)資格，并與基金管理人簽訂基金銷售與服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理本基金發(fā)售、申購、贖回和其他基金業(yè)務(wù)的代理機構(gòu)

基金管理人及基金代銷機構(gòu)。

基金管理人的直銷網(wǎng)點及基金代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。基金登記、存管、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、發(fā)放紅

華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

利、建立并保管基金份額持有人名冊等。

基金登記結(jié)算機構(gòu)：

華夏基金管理有限公司或其委托的其他符合條件的辦理基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)的機構(gòu)。

《基金合同》當事人： 受《基金合同》約束，根據(jù)《基金合同》享受權(quán)利并承擔義務(wù)個人投資者：

機構(gòu)投資者：

合格境外機構(gòu)投資者：投資者：

基金合同生效日：

募集期： 基金存續(xù)期： 日/天： 月： 工作日： 開放日： T日： T+n日： 認購： 發(fā)售： 申購：

贖回： 的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

符合法律法規(guī)規(guī)定的條件可以投資開放式證券投資基金的自然人。

符合法律法規(guī)規(guī)定可以投資開放式證券投資基金的在中國合法注冊登記并存續(xù)或經(jīng)政府有關(guān)部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體和其他組織。

符合《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相關(guān)法

律法規(guī)規(guī)定的可投資于中國境內(nèi)合法募集的證券投資基金的中國境外的基金管理機構(gòu)、保險公司、證券公司以及其他資產(chǎn)管理機構(gòu)。

個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者的總稱。

基金募集達到法律規(guī)定及《基金合同》約定的條件，基金管理人聘請法定機構(gòu)驗資并辦理完畢基金備案手續(xù)，獲得中國證監(jiān)會書面確認之日。

自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月的期限。《基金合同》生效后合法存續(xù)的不定期之期間。公歷日。公歷月。

上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。銷售機構(gòu)辦理本基金份額申購、贖回等業(yè)務(wù)的工作日。申購、贖回或辦理其他基金業(yè)務(wù)的申請日。

自T日起第n個工作日（不包含T日），n指自然數(shù)。在本基金募集期內(nèi)投資者購買本基金基金份額的行為。在本基金募集期內(nèi)，銷售機構(gòu)向投資者銷售本基金份額的行為 基金投資者根據(jù)基金銷售網(wǎng)點規(guī)定的手續(xù)，向基金管理人購買基金份額的行為。本基金的日常申購自《基金合同》生效后不超過3個月的時間開始辦理。

基金投資者根據(jù)基金銷售網(wǎng)點規(guī)定的手續(xù)，要求基金管理人購

巨額贖回：

基金賬戶：

交易賬戶：

轉(zhuǎn)托管：

基金轉(zhuǎn)換：

定期定額投資計劃：基金收益：

基金資產(chǎn)總值：

基金資產(chǎn)凈值： 基金資產(chǎn)估值：

指定媒體： 不可抗力：

（一）基金名稱

華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

回基金份額的行為。本基金的日常贖回自《基金合同》生效后不超過3個月的時間開始辦理。

在單個開放日，本基金的基金份額凈贖回申請（贖回申請總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過上一日本基金總份額的10%時的情形。

基金登記結(jié)算機構(gòu)給投資者開立的用于記錄投資者持有的由該登記結(jié)算機構(gòu)辦理登記結(jié)算的開放式基金份額情況的賬戶。

各銷售機構(gòu)為投資者開立的記錄投資者通過該銷售機構(gòu)辦理基金交易所引起的基金份額的變動及結(jié)余情況的賬戶。

投資者將其持有的同一基金賬戶下的基金份額從某一銷售機構(gòu)交易賬戶轉(zhuǎn)入另一銷售機構(gòu)交易賬戶的業(yè)務(wù)。

基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效的公告規(guī)定的條件，向基金管理人提出申請將其所持有的基金管理人管理的某一開放式基金（轉(zhuǎn)出基金）的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的、且由同一登記結(jié)算機構(gòu)辦理登記結(jié)算的其他開放式基金（轉(zhuǎn)入基金）的基金份額的行為。

投資者通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。

基金投資所得紅利、股息、債券利息、證券投資收益、證券持有期間的公允價值變動、銀行存款利息以及其他收入。

基金所擁有的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和本基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

基金資產(chǎn)總值扣除負債后的凈資產(chǎn)值。

計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值的過程。

中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的報刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站。本合同當事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件。

二、基金的基本情況

華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

華夏滬深300指數(shù)證券投資基金

（二）基金的類別 股票型證券投資基金

（三）基金的運作方式 契約型開放式

（四）基金的投資目標

采用指數(shù)化投資方式，追求對標的指數(shù)的有效跟蹤，獲得與標的指數(shù)收益相似的回報及適當?shù)钠渌找妗?/p>

（五）標的指數(shù)

本基金的標的指數(shù)為滬深300指數(shù)。

如果中證指數(shù)有限公司變更或停止滬深300指數(shù)的編制及發(fā)布、或滬深300指數(shù)由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法發(fā)生重大變更等原因?qū)е聹?00指數(shù)不宜繼續(xù)作為標的指數(shù)，或市場有其他更適合投資的指數(shù)，基金管理人可以依據(jù)維護投資者合法權(quán)益的原則，變更基金的標的指數(shù)。

（六）基金的最低募集份額總額 本基金的最低募集份額總額為2億份。

（七）基金份額初始面值和認購費用 本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。

本基金認購費率最高不超過5%，具體費率按招募說明書的規(guī)定執(zhí)行。

（八）基金存續(xù)期限 不定期

三、基金份額的發(fā)售

本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。

（一）募集期

自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月，具體發(fā)售時間見《招募說明書》及《發(fā)售公告》。

（二）發(fā)售對象

符合法律法規(guī)規(guī)定的個人投資者、機構(gòu)投資者及合格境外機構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。

（三）發(fā)售方式和銷售渠道

本基金將通過基金管理人的直銷網(wǎng)點及基金代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點公開發(fā)售。本基金認購采取全額繳款認購的方式。基金投資者在募集期內(nèi)可多次認購，認購一經(jīng)受理不得撤銷。

基金發(fā)售機構(gòu)認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表發(fā)售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購的確認以登記結(jié)算機構(gòu)或基金管理公司的確認結(jié)果為準。

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（四）認購費用

本基金以認購金額為基數(shù)采用比例費率計算認購費用，認購費率最高不超過認購金額的5%，具體在招募說明書中列示。基金認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項費用。

（五）募集期利息的處理方式

《基金合同》生效前，投資者的認購款項只能存入專門賬戶，不得動用。認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金登記結(jié)算機構(gòu)的記錄為準。

（六）基金認購份額的計算

1、基金認購份額的具體計算方式見本基金招募說明書。

2、認購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。

3、本基金的認購費率將按照《運作辦法》、《銷售辦法》的規(guī)定，參照行業(yè)慣例，結(jié)合市場實際情況收取。具體費率詳見本基金的招募說明書和發(fā)售公告。

（七）基金份額的認購和持有限額

基金管理人可以對每個賬戶的認購和持有基金份額進行限制，具體限制請參見招募說明書或相關(guān)公告。

四、基金備案

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購戶數(shù)不少于200戶的條件下，基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。

《基金合同》生效時，認購款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折合成基金份額歸投資者所有。

（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果《基金合同》不能生效，基金管理人應(yīng)當承擔下列責任：

1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息。

（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

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《基金合同》生效后，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元的，基金管理人應(yīng)當及時報告中國證監(jiān)會；連續(xù)20個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當向中國證監(jiān)會說明原因并報送解決方案。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

五、基金份額的申購與贖回

（一）申購與贖回場所

本基金的銷售機構(gòu)包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機構(gòu)。

基金投資者應(yīng)當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金代銷機構(gòu)，并予以公告。

（二）申購與贖回的開放日及時間

本基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理，基金管理人應(yīng)在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在指定媒體公告。

申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購或贖回時除外），投資者應(yīng)當在開放日辦理申購和贖回申請。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間以銷售機構(gòu)公布的時間為準。

若出現(xiàn)新的證券交易市場或交易所交易時間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對申購、贖回時間進行調(diào)整，但此項調(diào)整應(yīng)在實施日2日前在指定媒體公告。

（三）申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、贖回遵循“先進先出”的原則，即按照投資者認購、申購的先后次序進行順序贖回；

4、投資者辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準；

5、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

6、基金管理人可根據(jù)基金運作的實際情況并在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告并報中國證監(jiān)會備案。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

基金投資者必須根據(jù)基金銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時間向基金銷售機構(gòu)提出申購或贖回的申請。

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投資者在申購本基金時須按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回的申請無效而不予成交。

2、申購和贖回申請的確認

T日規(guī)定時間受理的申請，正常情況下，基金登記結(jié)算機構(gòu)在T+1日內(nèi)為投資者對該交易的有效性進行確認，在T＋2日后（包括該日）投資者應(yīng)向銷售機構(gòu)或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申購與贖回的成交情況。

基金銷售機構(gòu)申購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購申請。申購的確認以基金登記結(jié)算機構(gòu)或基金管理公司的確認結(jié)果為準。

3、申購和贖回的款項支付

申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成功，若申購不成功或無效，申購款項將退回投資者賬戶。

投資者T日贖回申請成功后，基金管理人將通過基金登記結(jié)算機構(gòu)及其相關(guān)基金銷售機構(gòu)在T＋7日（包括該日）內(nèi)將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。在發(fā)生巨額贖回的情形時，款項的支付辦法參照《基金合同》的有關(guān)條款處理。

基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述業(yè)務(wù)辦理時間進行調(diào)整，并提前公告。

（五）申購與贖回的數(shù)額限制

1、本基金申購和贖回的數(shù)額限制由基金管理人確定并在招募說明書中列示。

2、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購的金額和贖回的份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告并報中國證監(jiān)會備案。

（六）申購費用和贖回費用

1、本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項費用。在申購時收取的申購費稱為前端申購費，在贖回時收取的申購費稱為后端申購費。

2、本基金的贖回費用由基金贖回人承擔。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取，扣除用于市場推廣、登記結(jié)算費和其他手續(xù)費后的余額歸基金財產(chǎn)，贖回費歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于25%。

3、本基金申購費率最高不超過5%，贖回費率最高不超過5%。

4、本基金的申購費率、贖回費率和收費方式由基金管理人根據(jù)《基金合同》的規(guī)定確定并在招募說明書中列示。基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前2個工作日在指定媒體公告。

5、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對特定交易方式（如網(wǎng)上交易）等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行相關(guān)手續(xù)后基金管

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理人可以適當調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率。

（七）申購份額與贖回金額的計算

1、本基金基金份額凈值的計算：

T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。本基金基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后3位，小數(shù)點后第4位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。

2、申購份額、余額的處理方式：

本基金申購份額的計算詳見招募說明書。申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應(yīng)的費用后，以當日基金份額凈值為基準計算，申購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。

3、贖回金額的處理方式：

本基金贖回金額的計算詳見招募說明書。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額以當日基金份額凈值為基準并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。

（八）申購和贖回的登記結(jié)算

投資者申購基金成功后，基金登記結(jié)算機構(gòu)在T+1日為投資者登記權(quán)益并辦理登記結(jié)算手續(xù)，投資者自T+2日（含該日）后有權(quán)贖回該部分基金份額。

投資者贖回基金成功后，基金登記結(jié)算機構(gòu)在T+1日為投資者辦理扣除權(quán)益的登記結(jié)算手續(xù)。

基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述登記結(jié)算辦理時間進行調(diào)整，但不得實質(zhì)影響投資者的合法權(quán)益，并最遲于開始實施前3個工作日在指定媒體公告。

（九）拒絕或暫停申購的情形及處理方式

除非出現(xiàn)如下情形，基金管理人不得暫停或拒絕基金投資者的申購申請：

1、不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運作；

2、證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致當日基金資產(chǎn)凈值無法計算；

3、發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值的情況；

4、因基金收益分配、或基金投資組合內(nèi)某個或某些證券即將上市或進行權(quán)益分派等原因，使基金管理人認為短期內(nèi)繼續(xù)接受申購可能會影響或損害已有基金份額持有人利益的；

5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益；

6、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他可暫停申購的情形；

7、個別投資者的申購、贖回過于頻繁，導(dǎo)致基金的交易費用和變現(xiàn)成本增加，或使得基金管理人無法順利實施投資策略，繼續(xù)接受其申購可能對其他基金份額持有人的利益產(chǎn)生損害；

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8、基金管理人認為會有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆申購。

發(fā)生上述情形之一的，申購款項將全額退還投資者。發(fā)生上述1到6項暫停申購情形時，基金管理人應(yīng)當在指定媒體刊登暫停申購公告。

（十）暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形及處理方式

除非出現(xiàn)如下情形，基金管理人不得拒絕接受或暫停基金份額持有人的贖回申請或者延緩支付贖回款項：

1、不可抗力的原因?qū)е禄鸸芾砣瞬荒苤Ц囤H回款項；

2、證券交易場所依法決定臨時停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；

3、發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值的情況；

4、因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)2個或2個以上開放日巨額贖回，導(dǎo)致本基金的現(xiàn)金支付出現(xiàn)困難；

5、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)在當日立即向中國證監(jiān)會備案。已接受的贖回申請，基金管理人將足額支付；如暫時不能足額支付的，可延期支付部分贖回款項，按每個贖回申請人已被接受的贖回申請量占已接受贖回申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分由基金管理人按照發(fā)生的情況制定相應(yīng)的處理辦法在后續(xù)開放日予以支付。

同時，在出現(xiàn)上述第4款的情形時，對已接受的贖回申請可延期支付贖回款項，最長不超過20個工作日，并在指定媒體公告。投資者在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。

暫停基金的贖回，基金管理人應(yīng)及時在指定媒體上刊登暫停贖回公告。

在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理，并依照有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。

（十一）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過上一日基金總份額的10%時，即認為發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)本基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分順延贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。

（2）部分順延贖回：當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認為支付投資者的贖回申請可能會對基金的資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不

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低于上一日基金總份額的10%的前提下，對其余贖回申請延期予以辦理。對于單個基金份額持有人的贖回申請，應(yīng)當按照其申請贖回份額占當日申請贖回總份額的比例，確定該單個基金份額持有人當日辦理的贖回份額；投資者未能贖回部分，除投資者在提交贖回申請時選擇將當日未獲辦理部分予以撤銷外，延遲至下一個開放日辦理，贖回價格為下一個開放日的價格。依照上述規(guī)定轉(zhuǎn)入下一個開放日的贖回不享有贖回優(yōu)先權(quán)，并以此類推，直到全部贖回為止。部分順延贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

（3）巨額贖回的公告：當發(fā)生巨額贖回并順延贖回時，基金管理人應(yīng)在2日內(nèi)通過指定媒體或代銷機構(gòu)的網(wǎng)點刊登公告，并在公開披露日向中國證監(jiān)會和基金管理人主要辦公場所所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。

本基金連續(xù)2個開放日以上發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫停接受贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應(yīng)當在指定媒體公告。

（十二）重新開放申購或贖回的公告

如果發(fā)生暫停的時間為一天，基金管理人應(yīng)于重新開放日在指定媒體刊登基金重新開放申購或贖回的公告并公布最近一個開放日的基金份額凈值。

如果發(fā)生暫停的時間超過一天但少于兩周，暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒體刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近一個工作日的基金份額凈值。

如果發(fā)生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每兩周至少重復(fù)刊登暫停公告一次。當連續(xù)暫停時間超過兩個月時，可對重復(fù)刊登暫停公告的頻率進行調(diào)整。暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒體刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個工作日的基金份額凈值。

（十三）基金的轉(zhuǎn)換

為方便基金份額持有人，未來在各項技術(shù)條件和準備完備的情況下，投資者可以依照基金管理人的有關(guān)規(guī)定選擇在本基金和基金管理人管理的、且由同一登記結(jié)算機構(gòu)辦理登記結(jié)算的其他基金之間進行基金轉(zhuǎn)換。基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制、轉(zhuǎn)換費率等具體規(guī)定可以由基金管理人屆時另行規(guī)定并公告。

（十四）轉(zhuǎn)托管

本基金目前實行份額托管的交易制度。投資者可將所持有的基金份額從一個銷售機構(gòu)交易賬戶轉(zhuǎn)入另一個銷售機構(gòu)交易賬戶進行交易。具體辦理方法參照《業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定以及基金代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則。

（十五）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人在屆時發(fā)布公告或更新的招募說明書中確定。

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（十六）基金的非交易過戶

非交易過戶是指不采用申購、贖回等基金交易方式，將一定數(shù)量的基金份額按照一定規(guī)則從某一投資者基金賬戶轉(zhuǎn)移到另一投資者基金賬戶的行為。

基金登記結(jié)算機構(gòu)只受理繼承、捐贈、司法強制執(zhí)行和經(jīng)登記結(jié)算機構(gòu)認可的其他情況下的非交易過戶。其中，“繼承”指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；“捐贈”指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體的情形；“司法執(zhí)行”是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人、社會團體或其他組織。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的持有本基金份額的投資者的條件。辦理非交易過戶必須提供基金登記結(jié)算機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料。

基金登記結(jié)算機構(gòu)受理上述情況下的非交易過戶，其他銷售機構(gòu)不得辦理該項業(yè)務(wù)。對于符合條件的非交易過戶申請按《業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。（十七）基金的凍結(jié)與解凍

基金登記結(jié)算機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍以及登記結(jié)算機構(gòu)認可的其他情況下的凍結(jié)與解凍。基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益按照我國法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章以及國家有權(quán)機關(guān)的要求來決定是否凍結(jié)。在國家有權(quán)機關(guān)作出決定之前，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益先行一并凍結(jié)。被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配與支付。

（十八）未來，若條件允許，在不損害持有人利益的前提下，本基金可在交易所交易、進行場內(nèi)申購、贖回，不需召開持有人大會。

六、基金合同當事人及權(quán)利義務(wù)

（一）基金管理人

1、基金管理人簡況

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū) 法定代表人：凌新源 設(shè)立日期：1998年4月9日

批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]16號文 組織形式：有限責任公司 注冊資本：1.38億元 存續(xù)期限：100年

2、基金管理人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：（1）依法募集基金；

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（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、委托、更換基金代銷機構(gòu)，對基金代銷機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記結(jié)算機構(gòu)辦理基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）在符合有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的前提下，制訂和調(diào)整《業(yè)務(wù)規(guī)則》，決定和調(diào)整除調(diào)高管理費率和托管費率之外的基金相關(guān)費率結(jié)構(gòu)和收費方式；

（13）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（14）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（15）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；

（16）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀商或其他為基金提供服務(wù)的外部機構(gòu)；

（17）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《基金合同》規(guī)定的其他權(quán)利。

3、基金管理人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：（1）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；如認為基金代銷機構(gòu)違反《基金合同》、基金銷售與服務(wù)代理協(xié)議及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式

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管理和運作基金財產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；（10）編制半和基金報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行

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為承擔責任；但因第三方責任導(dǎo)致基金財產(chǎn)或基金份額持有人利益受到損失，而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權(quán)向第三方追償；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋唬?4）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊，定期或不定期向基金托管人提供基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《基金合同》規(guī)定的其他義務(wù)。

（二）基金托管人

1、基金托管人簡況

名稱：中國工商銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號 法定代表人：姜建清 成立時間：1984年1月1日

批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：國務(wù)院《關(guān)于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》（國發(fā)[1983]146號）

注冊資本：人民幣334,018,850,026元 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會和中國人民銀行證監(jiān)基字【1998】3號

2、基金托管人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他收入；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）以基金托管人和基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司和深圳分公司開設(shè)證券賬戶；

（5）以基金托管人名義開立證券交易資金賬戶，用于證券交易資金清算；

（6）以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限公司開設(shè)銀行間債券托管賬戶，負責基金

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投資債券的后臺匹配及資金的清算；

（7）提議召開或召集基金份額持有人大會；（8）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（9）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《基金合同》規(guī)定的其他權(quán)利。

3、基金托管人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額申購、贖回價格；（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

（10）對基金財務(wù)會計報告、季度、半和基金報告出具意見，說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?/p>

（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以上；（12）建立并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；（15）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)管

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機構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《基金合同》規(guī)定的其他義務(wù)。

（三）基金份額持有人

基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資者自取得依據(jù)《基金合同》募集的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：

（1）分享基金財產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；（3）依法申請贖回其持有的基金份額；（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟；（9）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《基金合同》規(guī)定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：

（1）遵守法律法規(guī)、《基金合同》、《業(yè)務(wù)規(guī)則》以及其他有關(guān)規(guī)定；

（2）繳納基金認購、申購、贖回款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；（3）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；（4）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；

（5）返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代銷機構(gòu)處獲得的不當?shù)美?/p>

（6）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

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（7）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《基金合同》規(guī)定的其他義務(wù)。

七、基金份額持有人大會

基金份額持有人大會由基金份額持有人或基金份額持有人的合法授權(quán)代表共同組成。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。

（一）召開事由

1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會：（1）終止《基金合同》；（2）更換基金管理人；（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式（法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據(jù)法律法規(guī)的要求提高該等報酬標準的除外；

（6）變更基金類別；

（7）變更基金投資目標、范圍或策略（法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；

（8）變更基金份額持有人大會程序；

（9）對基金當事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；

（10）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當召開基金份額持有人大會的事項。

2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：（1）調(diào)低基金管理費、基金托管費和其他應(yīng)由基金資產(chǎn)承擔的費用；（2）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；

（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)變更本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率或變更收費方式；

（4）經(jīng)中國證監(jiān)會允許，基金管理人、登記結(jié)算機構(gòu)、代銷機構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、收益分配、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則；

（5）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當對《基金合同》進行修改；

（6）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

（7）除按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定應(yīng)當召開基金份額持有人大會的以外的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

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集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當由基金托管人自行召集。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30天，在指定媒體公告。基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點、方式和會議形式；（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決形式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托書的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定通訊方式和書面表決方式，并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對書面

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表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票結(jié)果。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式或通訊開會方式召開。會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托書委派代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當列席基金份額持有人大會，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托書符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)利登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》規(guī)定公布會議通知后，按規(guī)定進行公告。

（2）大會召集人按本基金合同規(guī)定通知基金托管人或/和基金管理人（分別或共同地稱為“監(jiān)督人”）到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。

（3）會議召集人按規(guī)定收取基金份額持有人的書面表決意見；并在監(jiān)督人和公證機關(guān)的監(jiān)督下統(tǒng)計基金份額持有人的書面表決意見，如基金管理人或基金托管人經(jīng)通知拒不到場監(jiān)督的，不影響表決效力。

（4）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。

（5）上述第（4）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托書符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定。

（6）會議通知公布前報中國證監(jiān)會備案。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者；表面符合法律法規(guī)和會議通知規(guī)定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

但應(yīng)當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。

2、議事程序（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應(yīng)當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、證件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個工作日內(nèi)在監(jiān)督人和公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，并形成決議。如監(jiān)督人經(jīng)通知但拒絕到場監(jiān)督，則在公證機構(gòu)監(jiān)督下形成的決議有效。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

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采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，提交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，符合會議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當分開審議、逐項表決。

（七）計票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持有人代表與基金管理人、基金托管人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人，但如基金管理人或基金托管人授權(quán)代表未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結(jié)果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當進行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當當場公布重新清點結(jié)果。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在監(jiān)督人派出的授權(quán)代表的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證。如監(jiān)督人經(jīng)通知拒派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會核準或者備案。

基金份額持有人大會的決議自中國證監(jiān)會依法核準或者出具無異議意見之日起生效。基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內(nèi)在指定媒體公告。基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。

基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。

（九）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

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八、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序

（一）基金管理人和基金托管人職責終止的情形

1、基金管理人職責終止的情形

有下列情形之一的，基金管理人職責終止：（1）被依法取消基金管理資格；（2）被基金份額持有人大會解任；

（3）依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；

（4）法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會核準的其他情形。

2、基金托管人職責終止的情形

有下列情形之一的，基金托管人職責終止：（1）被依法取消基金托管資格；（2）被基金份額持有人大會解任；

（3）依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；

（4）法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會核準的其他情形。

（二）基金管理人和基金托管人的更換程序

1、基金管理人的更換程序

（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由代表10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人提名；

（2）決議：基金份額持有人大會在基金管理人職責終止后6個月內(nèi)對被提名的基金管理人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的2/3以上（含2/3）表決通過；

（3）臨時基金管理人：新任基金管理人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基金管理人；（4）核準：基金份額持有人大會選任基金管理人的決議須經(jīng)中國證監(jiān)會核準生效后方可執(zhí)行；

（5）公告：基金管理人更換后，由基金托管人在中國證監(jiān)會核準后2個工作日內(nèi)在指定媒體公告；

（6）交接：基金管理人職責終止的，基金管理人應(yīng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資料，及時向臨時基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，臨時基金管理人或新任基金管理人應(yīng)及時接收。新任基金管理人應(yīng)與基金托管人核對基金資產(chǎn)總值和凈值；

（7）審計：基金管理人職責終止的，應(yīng)當按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計師事務(wù)所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結(jié)果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案；

（8）基金名稱變更：基金管理人更換后，如果原任或新任基金管理人要求，應(yīng)按其要求替換或刪除基金名稱中與原基金管理人有關(guān)的名稱字樣。

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2、基金托管人的更換程序

（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由代表10%以上（含10%）基金份額的基金持有人提名；

（2）決議：基金份額持有人大會在基金托管人職責終止后6個月內(nèi)對被提名的基金托管人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的2/3以上（含2/3）表決通過；

（3）臨時基金托管人：新任基金托管人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基金托管人；（4）核準：基金份額持有人大會更換基金托管人的決議須經(jīng)中國證監(jiān)會核準生效后方可執(zhí)行；

（5）公告：基金托管人更換后，由基金管理人在中國證監(jiān)會核準后2個工作日內(nèi)在指定媒體公告；

（6）交接：基金托管人職責終止的，應(yīng)當妥善保管基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)資料，及時辦理基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，新任基金托管人或者臨時基金托管人應(yīng)當及時接收。新任基金托管人與基金管理人核對基金資產(chǎn)總值和凈值；

（7）審計：基金托管人職責終止的，應(yīng)當按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計師事務(wù)所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結(jié)果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案。

3、基金管理人與基金托管人的同時更換

（1）提名：如果基金管理人和基金托管人同時更換，由單獨或合計持有基金總份額10%以上（含10%）的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

（2）基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行；

（3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人應(yīng)當依照有關(guān)規(guī)定予以公告并報中國證監(jiān)會備案。

九、基金的托管

基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定訂立托管協(xié)議。訂立托管協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財產(chǎn)的保管、投資運作、凈值計算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利義務(wù)及職責，確保基金財產(chǎn)的安全，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督和檢查自本基金合同生效之日起開始。

十、基金份額的登記結(jié)算

（一）基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)

本基金的登記結(jié)算業(yè)務(wù)指本基金登記、存管、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持

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有人名冊等。

（二）基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)

本基金的登記結(jié)算業(yè)務(wù)由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件的機構(gòu)辦理。基金管理人委托其他機構(gòu)辦理本基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理人簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代理機構(gòu)在投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。

（三）基金登記結(jié)算機構(gòu)的權(quán)利 基金登記結(jié)算機構(gòu)享有以下權(quán)利：

1、取得登記結(jié)算費；

2、建立和管理投資者基金賬戶；

3、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；

4、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對登記結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理時間進行調(diào)整，并依照有關(guān)規(guī)定于開始實施前在指定媒體上公告；

5、法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

（四）基金登記結(jié)算機構(gòu)的義務(wù) 基金登記結(jié)算機構(gòu)承擔以下義務(wù)：

1、配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金份額的登記結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、嚴格按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的條件辦理本基金份額的登記結(jié)算業(yè)務(wù)；

3、保持基金份額持有人名冊及相關(guān)的申購與贖回等業(yè)務(wù)記錄15年以上；

4、對基金份額持有人的基金賬戶信息負有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對投資者或基金帶來的損失，須承擔相應(yīng)的賠償責任，但司法強制檢查情形及法律法規(guī)規(guī)定的其他情形除外；

5、按《基金合同》及招募說明書規(guī)定為投資者辦理非交易過戶業(yè)務(wù)、提供其他必要的服務(wù)；

6、接受基金管理人的監(jiān)督；

7、法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

十一、基金的投資

（一）投資目標

采用指數(shù)化投資方式，追求對標的指數(shù)的有效跟蹤，獲得與標的指數(shù)收益相似的回報及適當?shù)钠渌找妗?/p>

（二）投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成份股及備選成份股、新股、華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

固定收益產(chǎn)品、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種的（如ETF、股票指數(shù)期貨等金融產(chǎn)品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金投資于股票組合的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，其中投資于相關(guān)標的指數(shù)成份股及備選成份股的組合比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。基金持有現(xiàn)金以及到期日在1年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

（三）投資理念

未來，我國將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，中國經(jīng)濟以及資本市場仍然面臨良好的發(fā)展前景，而指數(shù)化投資可以以最低的成本和較低的風險獲取市場平均水平的長期回報。

標的指數(shù)具有良好的市場代表性、流動性與藍籌特征，通過選擇合理的指數(shù)復(fù)制方法，可以有效控制基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差，從而滿足投資者多樣化的投資需求，并力爭在長期內(nèi)為投資者帶來較好的投資回報。

（四）投資策略

本基金主要采取復(fù)制法，即按照標的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行相應(yīng)地調(diào)整。但因特殊情況（比如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等）導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法（如買入非成份股等）進行適當?shù)奶娲?/p>

本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。開放式指數(shù)基金跟蹤誤差的來源包括對受限成份股的替代投資、成份股調(diào)整時的交易策略以及基金每日現(xiàn)金流入/流出的建倉/變現(xiàn)策略、成份股股息的再投資策略等。基金管理人將通過對這些因素的有效管理，追求實現(xiàn)正的跟蹤偏離。

此外，本基金還將積極參與風險低且可控的新股申購、債券回購等投資，以增加收益。如未來法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，本基金還將投資于期權(quán)、期貨、ETF以及其他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股相關(guān)的金融產(chǎn)品，投資目標是替代跟蹤標的指數(shù)的成份股及被選成份股，使基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數(shù)。基金擬投資于新的金融產(chǎn)品的，需將有關(guān)投資方案通知基金托管人，并在報中國證監(jiān)會備案后公告。

（五）投資管理體制

基金管理人實行投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理制。基金經(jīng)理負責基金的日常投資運作，基金投資的重大事項需向投資決策委員會報告。

（六）投資程序

1、研究、決策、組合構(gòu)建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構(gòu)成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風險的發(fā)生。

（1）研究：基金經(jīng)理、研究人員依托公司整體研究平臺，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與分析、流動性分

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析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報告，作為基金投資決策的重要依據(jù)。

（2）投資決策：投資決策委員會依據(jù)研究報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關(guān)事項。基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。

（3）組合構(gòu)建：根據(jù)標的指數(shù)，結(jié)合研究報告，基金經(jīng)理構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經(jīng)理將采取適當?shù)姆椒ǎ越档唾I入成本、控制投資風險。

（4）交易執(zhí)行：交易管理部負責具體執(zhí)行交易，同時履行一線監(jiān)控的職責。（5）投資績效評估：風險管理部定期和不定期對基金進行投資績效評估，并提供相關(guān)報告。績效評估能夠確認組合是否實現(xiàn)了投資預(yù)期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略，進而調(diào)整投資組合。

（6）組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理將跟蹤標的指數(shù)變動，結(jié)合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標的指數(shù)。

（七）投資限制

1、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，本基金禁止從事下列行為：（1）承銷證券；

（2）向他人貸款或提供擔保；（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票或債券；

（6）買賣與基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與基金管理人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券；

（7）從事內(nèi)幕交易、操縱證券價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；

（8）當時有效的法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及《基金合同》規(guī)定禁止從事的其他行為。如法律法規(guī)或監(jiān)管部門修改或取消上述禁止性規(guī)定，本基金管理人在履行適當程序后可相應(yīng)調(diào)整投資禁止行為的規(guī)定，不受上述規(guī)定的限制。

2、投資組合限制

本基金的投資組合將遵循以下限制：

（1）本基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，所申報的金額不得超過本基金的總資產(chǎn)，所申報的股票數(shù)量不得超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（2）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%，基金持有的全部權(quán)證的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同

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一權(quán)證的比例不超過該權(quán)證的10%。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，遵從其規(guī)定；

（3）本基金不得違反《基金合同》關(guān)于投資范圍和投資比例的約定；（4）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門規(guī)定的其它投資限制。

《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門修改或取消上述限制的，履行適當程序后，本基金可相應(yīng)調(diào)整投資組合限制的規(guī)定，不受上述限制。

基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。由于證券市場波動、上市公司合并或基金規(guī)模變動等基金管理人之外的原因?qū)е碌耐顿Y組合不符合上述約定的比例不在限制之內(nèi)，但基金管理人應(yīng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，以達到標準。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）業(yè)績比較基準

本基金業(yè)績比較基準為：滬深300指數(shù)收益率×95%＋1%（指年收益率，評價時應(yīng)按期間折算）。

滬深300指數(shù)是中證指數(shù)公司依據(jù)國際指數(shù)編制標準并結(jié)合中國市場的實際情況編制的滬深兩市統(tǒng)一指數(shù)，其流動性高，可投資性強，綜合反映了中國證券市場最具市場影響力的一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)的整體狀況，適合作為本基金的標的指數(shù)。

如果中證指數(shù)有限公司變更或停止滬深300指數(shù)的編制及發(fā)布、或滬深300指數(shù)由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法發(fā)生重大變更等原因?qū)е聹?00指數(shù)不宜繼續(xù)作為標的指數(shù)，或市場有其他更適合投資的指數(shù)，本基金管理人可以依據(jù)維護投資者合法權(quán)益的原則，變更本基金的標的指數(shù)，相應(yīng)更換基金名稱和業(yè)績比較基準，并在報中國證監(jiān)會備案后及時公告。

如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出，或者是市場上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績基準的指數(shù)時，本基金可以在報中國證監(jiān)會備案后變更業(yè)績比較基準并及時公告。

若基金變更投資比例范圍約定，基金管理人可相應(yīng)變更基金業(yè)績比較基準的權(quán)重構(gòu)成，無需召開基金份額持有人大會，但基金管理人應(yīng)取得基金托管人同意后，報中國證監(jiān)會備案。

（九）風險收益特征

本基金屬于股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。

（十）基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法

1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；

2、有利于基金資產(chǎn)的安全與增值；

3、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東權(quán)利，保護基金份額持有人的利益；

4、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額持有人的利益。

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（十一）基金的融資融券

本基金可以根據(jù)屆時有效的有關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定進行融資融券。

（十二）未來，如果基金管理人推出滬深300ETF，在不改變本基金投資目標的前提下，本基金轉(zhuǎn)為滬深300ETF的聯(lián)接基金。ETF聯(lián)接基金是指將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標的指數(shù)的ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金。

十二、基金的財產(chǎn)

（一）基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

其構(gòu)成主要有：

1、銀行存款及其應(yīng)計利息；

2、結(jié)算備付金及其應(yīng)計利息；

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定繳納的保證金及其應(yīng)收利息；

4、應(yīng)收證券交易清算款；

5、應(yīng)收申購款；

6、股票投資及其估值調(diào)整；

7、債券投資及其估值調(diào)整和應(yīng)計利息；

8、權(quán)證投資及其估值調(diào)整；

9、其他投資及其估值調(diào)整；

10、其他資產(chǎn)等。

（二）基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產(chǎn)的賬戶

本基金以基金托管人的名義開立資金結(jié)算賬戶和托管專戶用于基金的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式開立基金證券賬戶、以本基金的名義開立銀行間債券托管賬戶并報中國人民銀行備案。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金代銷機構(gòu)和基金登記結(jié)算機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。

（四）基金財產(chǎn)的保管和處分

本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金代銷機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得將基金財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)；基金管理人、基金托管人因基金財產(chǎn)的管理、運用或其他情形而取得的財產(chǎn)和收益，歸入基金財產(chǎn)。基金管理人、基金托管人、基金登記結(jié)算機構(gòu)和基金代銷機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權(quán)

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人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。

基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵消；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵消。

十三、基金資產(chǎn)估值

（一）估值目的

基金資產(chǎn)估值的目的是客觀、準確地反映基金資產(chǎn)價值，依據(jù)經(jīng)基金資產(chǎn)估值后確定的基金資產(chǎn)凈值而計算出的基金份額凈值，是計算基金申購與贖回價格的基礎(chǔ)。

（二）估值日

本基金的估值日為相關(guān)的證券交易場所的正常營業(yè)日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非營業(yè)日。

（三）估值對象

基金所擁有的股票、債券、權(quán)證和銀行存款本息等資產(chǎn)和負債。

（四）估值程序

基金日常估值由基金管理人進行。基金管理人完成估值后，將估值結(jié)果加蓋業(yè)務(wù)公章以書面形式加密傳真至基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復(fù)核，復(fù)核無誤后在基金管理人傳真的書面估值結(jié)果上加蓋業(yè)務(wù)公章返回給基金管理人；月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。

（五）估值方法

本基金按以下方式進行估值：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；

（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因

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素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所上市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。

3、因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價值。

4、全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確定公允價值。

5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

6、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

7、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。

根據(jù)《基金法》，基金管理人計算并公告基金資產(chǎn)凈值，基金托管人復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值。因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算結(jié)果對外予以公布。

（六）基金份額凈值的確認和估值錯誤的處理

基金份額凈值的計算保留到小數(shù)點后3位，小數(shù)點后第4位四舍五入。當估值或份額凈值計價錯誤實際發(fā)生時，基金管理人應(yīng)當立即糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。當錯誤達到或超過基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)報中國證監(jiān)會備案；當估值錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告，并報中國證監(jiān)會備案。因基金估值錯誤給投資者造成損失的，應(yīng)先由基金管理人承擔，基金管理人對不應(yīng)由其承擔的責任，有權(quán)向過錯人追償。

關(guān)于差錯處理，本合同的當事人按照以下約定處理：

1、差錯類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結(jié)算機構(gòu)、或代理銷售

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機構(gòu)、或投資者自身的過錯造成差錯，導(dǎo)致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應(yīng)當對由于該差錯遭受損失的當事人（“受損方”）按下述“差錯處理原則”給予賠償承擔賠償責任。

上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等；對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平無法預(yù)見、無法避免、無法抗拒，則屬不可抗力，按照下述規(guī)定執(zhí)行。

由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當?shù)美漠斒氯巳詰?yīng)負有返還不當?shù)美牧x務(wù)。

2、差錯處理原則

（1）差錯已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正差錯發(fā)生的費用由差錯責任方承擔；由于差錯責任方未及時更正已產(chǎn)生的差錯，給當事人造成損失的由差錯責任方承擔；若差錯責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應(yīng)當承擔相應(yīng)賠償責任。

（2）差錯的責任方對可能導(dǎo)致有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對差錯的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因差錯而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務(wù)。但差錯責任方仍應(yīng)對差錯負責，如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則差錯責任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。

（4）差錯調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生差錯的正確情形的方式。

（5）差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金資產(chǎn)損失時，基金托管人應(yīng)為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基金資產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金的利益向基金托管人追償。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金資產(chǎn)的損失，并拒絕進行賠償時，由基金管理人負責向差錯方追償。

（6）如果出現(xiàn)差錯的當事人未按規(guī)定對受損方進行賠償，并且依據(jù)法律、行政法規(guī)、《基金合同》或其他規(guī)定，基金管理人自行或依據(jù)法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任，則基金管理人有權(quán)向出現(xiàn)過錯的當事人進行追索，并有權(quán)要求其賠償或補償由此發(fā)生的費用和遭受的損失。

（7）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理差錯。

3、差錯處理程序

差錯被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應(yīng)當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明差錯發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)差錯發(fā)生的原因確定差錯的責

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任方；

（2）根據(jù)差錯處理原則或當事人協(xié)商的方法對因差錯造成的損失進行評估；（3）根據(jù)差錯處理原則或當事人協(xié)商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失；（4）根據(jù)差錯處理的方法，需要修改基金登記結(jié)算機構(gòu)的交易數(shù)據(jù)的，由基金登記結(jié)算機構(gòu)進行更正；

（5）基金管理人及基金托管人基金份額凈值計算錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當報告中國證監(jiān)會；基金管理人及基金托管人基金份額凈值計算錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告并報中國證監(jiān)會備案。

（七）暫停估值的情形

1、與本基金投資有關(guān)的證券交易場所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、中國證監(jiān)會認定的其他情形。

（八）特殊情形的處理

1、基金管理人按估值方法的第6項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理；

2、由于證券交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

十四、基金費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。本基金終止清算時所發(fā)生費用，按實際支出額從基金財產(chǎn)總值中扣除。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：

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H＝E×0.5%÷當年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金管理費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如下： H＝E×0.1%÷當年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金托管費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。

上述“

（一）基金費用的種類”中第3－7項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入或攤?cè)氘斊谫M用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

（三）不列入基金費用的項目 下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用；

4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。

（四）費用調(diào)整

基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費率、基金托管費率、基金銷售費率等相關(guān)費率。

調(diào)高基金管理費率、基金托管費率須召開基金份額持有人大會審議，但根據(jù)法律法規(guī)或證監(jiān)會的要求提高管理費、托管費的情形除外；調(diào)低基金管理費率、基金托管費率，無須召開基金份額持有人大會。

基金管理人必須最遲于新的費率實施日前2日在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上公告。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。

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十五、基金的收益與分配

（一）基金收益的構(gòu)成

基金收益包括：基金投資所得紅利、股息、債券利息、證券投資收益、證券持有期間的公允價值變動、銀行存款利息以及其他收入。因運用基金財產(chǎn)帶來的成本或費用的節(jié)約計入收益。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤為截至收益分配基準日未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

（三）基金收益分配原則

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%，基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15個工作日，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按分紅權(quán)益再投資日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額（具體以屆時的基金分紅公告為準）進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在遵守法律法規(guī)的前提下，基金管理人、登記結(jié)算機構(gòu)可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整，并及時公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配基準日可供分配利潤、基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，基金管理人按法律法規(guī)的規(guī)定向中國證監(jiān)會備案并公告。

（六）基金收益分配中發(fā)生的費用

紅利分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記結(jié)算機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利按分紅權(quán)益再投資日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額（具體以屆時的基金分紅公告為準）。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。

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十六、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計為公歷的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式確認。

（二）基金的審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的財務(wù)報表進行審計。

2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人和基金托管人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事務(wù)所需在2日內(nèi)在指定媒體公告并報中國證監(jiān)會備案。

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。

（二）信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和其他組織。

本基金信息披露義務(wù)人按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性和完整性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國證監(jiān)會指定的媒體和基金管理人、基金托管人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；

華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義務(wù)人應(yīng)保證兩種文本的內(nèi)容一致。兩種文本發(fā)生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息 公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議

基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會核準后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將基金招募說明書登載在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上；基金管理人、基金托管人應(yīng)當將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。

（1）基金招募說明書應(yīng)當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6個月結(jié)束之日起45日內(nèi)，更新招募說明書并登載在網(wǎng)站上，將更新后的招募說明書摘要登載在指定媒體上；基金管理人在公告的15日前向主要辦公場所所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報送更新的招募說明書，并就有關(guān)更新內(nèi)容提供書面說明。

（2）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。

（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

2、基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當日登載于指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上登載《基金合同》生效公告。

4、基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、37

華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當公告半和最后一個市場交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。基金管理人應(yīng)當在前款規(guī)定的市場交易日的次日，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應(yīng)當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金份額發(fā)售網(wǎng)點查閱或者復(fù)制前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金報告、基金半報告和基金季度報告

基金管理人應(yīng)當在每年結(jié)束之日起90日內(nèi)，編制完成基金報告，并將報告正文登載于網(wǎng)站上，將報告摘要登載在指定媒體上。基金報告的財務(wù)會計報告應(yīng)當經(jīng)過審計。

基金管理人應(yīng)當在上半年結(jié)束之日起60日內(nèi)，編制完成基金半報告，并將半報告正文登載在網(wǎng)站上，將半報告摘要登載在指定媒體上。

基金管理人應(yīng)當在每個季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，并將季度報告登載在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、半報告或者報告。

基金定期報告在公開披露的第2個工作日，分別報中國證監(jiān)會和基金管理人主要辦公場所所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案

7、臨時報告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當在2日內(nèi)編制臨時報告書，予以公告，并在公開披露日分別報中國證監(jiān)會和基金管理人主要辦公場所所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決議；（2）終止《基金合同》；（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式；

（4）更換基金管理人、基金托管人；

（5）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；（6）基金管理人股東及其出資比例發(fā)生變更；（7）基金募集期延長；

（8）基金管理人的董事長、總經(jīng)理及其他高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人基金

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托管部門負責人發(fā)生變動；

（9）基金管理人的董事在一年內(nèi)變更超過百分之五十；

（10）基金管理人、基金托管人基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在一年內(nèi)變動超過百分之三十；

（11）涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟；（12）基金管理人、基金托管人受到監(jiān)管部門的調(diào)查；

（13）基金管理人及其董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員、基金經(jīng)理受到嚴重行政處罰，基金托管人及其基金托管部門負責人受到嚴重行政處罰；

（14）重大關(guān)聯(lián)交易事項；（15）基金收益分配事項；

（16）管理費、托管費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；（17）基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；（18）基金改聘會計師事務(wù)所；（19）變更基金銷售機構(gòu)；（20）更換基金登記結(jié)算機構(gòu)；（21）本基金開始辦理申購、贖回；

（22）本基金申購、贖回費率及其收費方式發(fā)生變更；（23）本基金發(fā)生巨額贖回并延期支付；

（24）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請；（25）本基金暫停接受申購、贖回；（26）本基金重新開始辦理申購、贖回；（27）基金份額的拆分；（28）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；（29）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

8、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當依法報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準或者備案，并予以公告。召開基金份額持有人大會的，召集人應(yīng)當至少提前30日公告基金份額持有人大會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。

基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會，基金管理人、基金托管人對基金份額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務(wù)的，召集人應(yīng)當履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

9、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

（六）信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當建立健全信息披露管理制度，指定專人負責管理信息披露事務(wù)。

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基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與格式準則的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告和定期更新的招募說明書等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人出具書面文件或者蓋章確認。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當在指定媒體中選擇披露信息的報刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒體披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共媒體披露信息，但是其他公共媒體不得早于指定媒體披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當一致。

（七）信息披露文件的存放與查閱

招募說明書公布后，應(yīng)當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的住所，供公眾查閱、復(fù)制。

基金定期報告公布后，應(yīng)當分別置備于基金管理人和基金托管人的住所，以供公眾查閱、復(fù)制。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、以下變更《基金合同》的事項應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過：（1）更換基金管理人；（2）更換基金托管人；

（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式（法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；（4）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據(jù)法律法規(guī)的要求提高該等報酬標準的除外；

（5）變更基金類別；

（6）變更基金投資目標、范圍或策略（法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；

（7）變更基金份額持有人大會召開程序；（8）終止《基金合同》；

（9）其他可能對基金當事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的事項。

但出現(xiàn)下列情況時，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案：

（1）調(diào)低基金管理費、基金托管費和其他應(yīng)由基金資產(chǎn)承擔的費用；（2）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；

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（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)變更本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率或變更收費方式；

（4）經(jīng)中國證監(jiān)會允許，基金管理人、登記結(jié)算機構(gòu)、代銷機構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、收益分配、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則；

（5）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當對《基金合同》進行修改；

（6）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

（7）除按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定應(yīng)當召開基金份額持有人大會的以外的其他情形。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議經(jīng)中國證監(jiān)會核準生效后方可執(zhí)行，自持有人大會決議生效之日起在指定媒體公告。

（二）《基金合同》的終止

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止后，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；

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（6）將清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并公告；（7）對基金財產(chǎn)進行分配。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算結(jié)果于《基金合同》終止并報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。

（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

十九、業(yè)務(wù)規(guī)則

基金份額持有人應(yīng)遵守《華夏基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》（以下稱《業(yè)務(wù)規(guī)則》）。《業(yè)務(wù)規(guī)則》由基金管理人制訂，并由其解釋與修改，但《業(yè)務(wù)規(guī)則》的修改若實質(zhì)修改了《基金合同》，則應(yīng)召開基金份額持有人大會，對《基金合同》的修改達成決議。

二十、違約責任

（一）因《基金合同》當事人的違約行為造成《基金合同》不能履行或者不能完全履行的，由違約的一方承擔違約責任；如屬《基金合同》當事人雙方或多方當事人的違約，根據(jù)實際情況，由違約方分別承擔各自應(yīng)負的違約責任。但是發(fā)生下列情況，當事人可以免責：

1、基金管理人及基金托管人按照中國證監(jiān)會的規(guī)定或當時有效的法律法規(guī)的作為或不作為而造成的損失等；

2、基金管理人由于按照《基金合同》規(guī)定的投資原則而行使或不行使其投資權(quán)而造成的損失等；

3、不可抗力。

（二）基金管理人、基金托管人在履行各自職責的過程中，違反《基金法》等法律法規(guī)的規(guī)定或者《基金合同》約定，給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當分別對各自的行為依法承擔賠償責任；因共同行為給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當承擔連帶賠償責任，對損失的賠償，僅限于直接損失。

（三）在發(fā)生一方或多方違約的情況下，在最大限度地保護基金份額持有人利益的前提

華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

下，《基金合同》能夠繼續(xù)履行的應(yīng)當繼續(xù)履行。非違約方當事人在職責范圍內(nèi)有義務(wù)及時采取必要的措施，防止損失的擴大。沒有采取適當措施致使損失進一步擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。非違約方因防止損失擴大而支出的合理費用由違約方承擔。

二十一、爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。

《基金合同》受中國法律管轄。

二十二、基金合同的效力

《基金合同》是約定基金當事人之間、基金與基金當事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律文件。

1、《基金合同》經(jīng)基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并在募集結(jié)束后經(jīng)基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)，并經(jīng)中國證監(jiān)會書面確認后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金財產(chǎn)清算結(jié)果報中國證監(jiān)會批準并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人在內(nèi)的《基金合同》各方當事人具有同等的法律約束力。

4、《基金合同》正本一式六份，除上報有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》存放在基金管理人和基金托管人住所。投資者可登錄基金管理人和基金托管人網(wǎng)站查詢。

二十三、其他事項

《基金合同》如有未盡事宜，由《基金合同》當事人各方按有關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決。

本頁無正文，為《華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》簽字頁。

《基金合同》當事人蓋章及其法定代表人或授權(quán)代表簽字、簽訂地、簽訂日

基金管理人：華夏基金管理有限公司（章）

法定代表人或授權(quán)代表：

（簽字）

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司（章）

法定代表人或授權(quán)代表：

（簽字）

簽訂地點：中國北京

簽 訂 日：二〇〇

****年**月**日

第五篇：廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

廣發(fā)基金管理有限公司

廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

基金合同

基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

目 錄

第一部分 前言和釋義 前 言 釋 義

第二部分 基金的基本情況 第三部分 基金份額的發(fā)售 第四部分 基金備案

第五部分 基金份額的申購與贖回 第六部分 基金合同當事人及權(quán)利義務(wù) 第七部分 基金份額持有人大會

第八部分 基金管理人、基金托管人的更換條件和程序 第九部分 基金的托管

第十部分 基金份額的注冊登記 第十一部分 基金的投資 第十二部分 基金的財產(chǎn) 第十三部分 基金資產(chǎn)估值 第十四部分 基金費用與稅收 第十五部分 基金的收益與分配 第十六部分 基金的會計與審計 第十七部分 基金的信息披露

第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 第十九部分 業(yè)務(wù)規(guī)則 第二十部分 違約責任

第二十一部分 爭議的處理和適用的法律 第二十二部分 基金合同的效力 第二十三部分 其他事項

第二十四部分 基金合同內(nèi)容摘要 3 4 9 10 12 13 21 29 37 40 41 43 47 49 54 56 58 59 65 68 69 70 71 72 73 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

第一部分 前言和釋義

前 言

為保護基金投資者合法權(quán)益，明確《基金合同》當事人的權(quán)利與義務(wù)，規(guī)范廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“基金”）運作，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第6號< 基金合同的內(nèi)容與格式>》及其他有關(guān)規(guī)定，在平等自愿、誠實信用、充分保護基金投資者及相關(guān)當事人的合法權(quán)益的原則基礎(chǔ)上，特訂立《廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“本合同”或“《基金合同》”）。

《基金合同》是規(guī)定《基金合同》當事人之間權(quán)利義務(wù)的基本法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及《基金合同》當事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以本合同為準。《基金合同》的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投資者自依《基金合同》取得基金份額，即成為基金份額持有人和《基金合同》的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對《基金合同》的承認和接受。《基金合同》的當事人按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定享有權(quán)利，同時需承擔相應(yīng)的義務(wù)。

本基金由基金管理人按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準。中國證監(jiān)會對基金募集的核準并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。投資者投資于本基金，必須自擔風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。

《基金合同》應(yīng)當適用《基金法》及相應(yīng)法律法規(guī)之規(guī)定，若因法律法規(guī)的修改或更新導(dǎo)致《基金合同》的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定不一致，應(yīng)當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準，及時作出相應(yīng)的變更和調(diào)整，同時就該等變更或調(diào)整進行公告。

廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

釋 義

《基金合同》中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：

本合同、《基金合同》

中國

法律法規(guī)

《基金法》 《銷售辦法》 《運作辦法》 《信息披露辦法》 元

基金或本基金

招募說明書 《廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》及對本合同的任何有效的修訂和補充

中華人民共和國(僅為《基金合同》目的不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū))

中國現(xiàn)時有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件

《中華人民共和國證券投資基金法》 《證券投資基金銷售管理辦法》 《證券投資基金運作管理辦法》 《證券投資基金信息披露管理辦法》 中國法定貨幣人民幣元

依據(jù)《基金合同》所募集的廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

《廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金招募說明書》，即用于公開披露本基金的基金管理人及基金托管人、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)、基金的募集、基金合同的生效、基金份額的交易、基金份額的申購和贖回、基金的投資、基金的業(yè)績、基金的財產(chǎn)、基金資產(chǎn)的估值、基金收益與分配、基金的費用與稅收、基金的信息披露、風險揭示、基金的終止與清算、基金合同的內(nèi)容摘要、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要、對基金份額持有人的服務(wù)、其他應(yīng)披露事項、招募說明書的存放及查閱方式、備查文件等涉及本基金的信息，供基金投資者選擇并決定是否提出基金認購或申購申請的要約邀請文件，及其定期的更新 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

托管協(xié)議 發(fā)售公告 《業(yè)務(wù)規(guī)則》 中國證監(jiān)會 銀行監(jiān)管機構(gòu)

基金管理人 基金托管人 基金份額持有人

基金代銷機構(gòu) 銷售機構(gòu) 基金銷售網(wǎng)點

注冊登記業(yè)務(wù) 基金注冊登記機構(gòu) 《基金合同》當事人 個人投資者

基金管理人與基金托管人簽訂的《廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及其任何有效修訂和補充

《廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告》

《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》 中國證券監(jiān)督管理委員會

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或其他經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的機構(gòu)

廣發(fā)基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司

根據(jù)《基金合同》及相關(guān)文件合法取得本基金基金份額的投資者

符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金代銷業(yè)務(wù)資格，并與基金管理人簽訂基金銷售與服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理本基金發(fā)售、申購、贖回和其他基金業(yè)務(wù)的代理機構(gòu)

基金管理人及基金代銷機構(gòu)

基金管理人的直銷網(wǎng)點及基金代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點

基金登記、存管、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等

廣發(fā)基金管理有限公司或其委托的其他符合條件的辦理基金注冊登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)

受《基金合同》約束，根據(jù)《基金合同》享受權(quán)利并承擔義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

符合法律法規(guī)規(guī)定的條件可以投資開放式證券投廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

機構(gòu)投資者

合格境外機構(gòu)投資者

投資者

基金合同生效日

募集期 基金存續(xù)期 日/天 月 工作日 開放日

T日 T+n日 認購

發(fā)售

申購

資基金的自然人

符合法律法規(guī)規(guī)定可以投資開放式證券投資基金的在中國合法注冊登記并存續(xù)或經(jīng)政府有關(guān)部門批準設(shè)立的并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體和其他組織

符合《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的可投資于中國境內(nèi)合法募集的證券投資基金的中國境外的基金管理機構(gòu)、保險公司、證券公司以及其他資產(chǎn)管理機構(gòu)

個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者的總稱

基金募集達到法律規(guī)定及《基金合同》約定的條件，基金管理人聘請法定機構(gòu)驗資并辦理完畢基金備案手續(xù)，獲得中國證監(jiān)會書面確認之日

自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月的期限 《基金合同》生效后合法存續(xù)的不定期之期間 公歷日 公歷月

上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日 銷售機構(gòu)辦理本基金份額申購、贖回等業(yè)務(wù)的工作日

申購、贖回或辦理其他基金業(yè)務(wù)的申請日 自T日起第n個工作日（不包含T日）

在本基金募集期內(nèi)投資者購買本基金基金份額的行為

在本基金募集期內(nèi)，銷售機構(gòu)向投資者銷售本基金份額的行為

基金投資者根據(jù)基金銷售網(wǎng)點規(guī)定的手續(xù)，向基金管理人購買基金份額的行為。本基金的日常申購自廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

贖回

巨額贖回

基金賬戶

交易賬戶

轉(zhuǎn)托管

基金轉(zhuǎn)換

定期定額投資計劃

基金收益

基金資產(chǎn)總值

《基金合同》生效后不超過3個月的時間開始辦理

基金投資者根據(jù)基金銷售網(wǎng)點規(guī)定的手續(xù)，向基金管理人賣出基金份額的行為。本基金的日常贖回自《基金合同》生效后不超過3個月的時間開始辦理

在單個開放日，本基金的基金份額凈贖回申請（贖回申請總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過上一日本基金總份額的10%時的情形

基金注冊登記機構(gòu)給投資者開立的用于記錄投資者持有基金管理人管理的開放式基金份額情況的賬戶

各銷售機構(gòu)為投資者開立的記錄投資者通過該銷售機構(gòu)辦理基金交易所引起的基金份額的變動及結(jié)余情況的賬戶

投資者將其持有的同一基金賬戶下的基金份額從某一交易賬戶轉(zhuǎn)入另一交易賬戶的業(yè)務(wù)

投資者向基金管理人提出申請將其所持有的基金管理人管理的任一開放式基金（轉(zhuǎn)出基金）的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的任何其他開放式基金（轉(zhuǎn)入基金）的基金份額的行為

投資者通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式

基金投資所得的股票紅利、股息、債券利息、票據(jù)投資收益、買賣證券差價、銀行存款利息以及其他收益和因運用基金財產(chǎn)帶來的成本或費用的節(jié)約

基金所擁有的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和本基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

基金資產(chǎn)凈值 基金資產(chǎn)估值

貨幣市場工具

指定媒體

不可抗力 的價值總和

基金資產(chǎn)總值扣除負債后的凈資產(chǎn)值

計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值的過程

現(xiàn)金；一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單；剩余期限在三百九十七天以內(nèi)(含三百九十七天)的債券；期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購；期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)；中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具

中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的報刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站

本合同當事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客

觀事件。廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

第二部分 基金的基本情況

一、基金名稱

廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

二、基金的類別 股票型證券投資基金

三、基金的運作方式 契約型開放式

四、標的指數(shù) 滬深300指數(shù)

五、基金的投資目標

通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險管理手段，實現(xiàn)指數(shù)投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.35%。

六、基金的最低募集份額總額 本基金的最低募集份額總額為2億份。

七、基金份額面值和認購費用

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。

本基金認購費率最高不超過5%，具體費率按招募說明書的規(guī)定執(zhí)行。

八、基金存續(xù)期限 不定期

廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

第三部分 基金份額的發(fā)售

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按發(fā)售面值發(fā)售。

一、募集期

自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月，具體發(fā)售時間見《招募說明書》及《發(fā)售公告》。

二、發(fā)售對象

符合法律法規(guī)規(guī)定的個人投資者、機構(gòu)投資者及合格境外機構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。

三、募集目標 本基金不設(shè)募集目標。

四、發(fā)售方式和銷售渠道

本基金將通過基金管理人的直銷網(wǎng)點及基金代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點公開發(fā)售。本基金認購采取全額繳款認購的方式。基金投資者在募集期內(nèi)可多次認購，一旦被注冊登記機構(gòu)確認，就不再接受撤銷申請。

基金發(fā)售機構(gòu)認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表發(fā)售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購的確認以注冊登記機構(gòu)或基金管理公司的確認結(jié)果為準。

五、認購費用

本基金以認購金額為基數(shù)采用比例費率計算認購費用，認購費率最高不超過認購金額的5%，具體在招募說明書中列示。基金認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用。

六、募集期利息的處理方式

《基金合同》生效前，投資者的認購款項只能存入商業(yè)銀行，不得動用。認 10 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金注冊登記機構(gòu)的記錄為準。

七、基金認購份額的計算

1、基金認購采用金額認購的方式。基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。計算公式為：

（1）凈認購金額 = 認購金額/（1＋認購費率）；（2）認購費用 = 認購金額-凈認購金額；

（3）認購份額 =（凈認購金額＋認購期利息）/ 基金份額發(fā)售面值。

2、認購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。

3、本基金的認購費率將按照《運作辦法》、《銷售辦法》的規(guī)定，參照行業(yè)慣例，結(jié)合市場實際情況收取。具體費率詳見本基金的《招募說明書》和《發(fā)售公告》。

八、基金份額的認購和持有限額

基金管理人可以對每個賬戶的認購和持有基金份額進行限制，具體限制請參見《招募說明書》或相關(guān)公告。

廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

第四部分 基金備案

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購戶數(shù)不少于200戶的條件下，基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。

《基金合同》生效時，認購款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折合成基金份額歸投資者所有。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果《基金合同》不能生效，基金管理人應(yīng)當承擔下列責任：

1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息。

三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元的，基金管理人應(yīng)當及時報告中國證監(jiān)會；連續(xù)20個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當向中國證監(jiān)會說明原因并報送解決方案。

法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

第五部分 基金份額的申購與贖回

一、申購與贖回場所

本基金的銷售機構(gòu)包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機構(gòu)。基金投資者應(yīng)當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金代銷機構(gòu)，并予以公告。

二、申購與贖回的開放日及時間

本基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理，基金管理人應(yīng)在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“網(wǎng)站”）公告。

申購和贖回的開放日為證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購或贖回時除外），投資者應(yīng)當在開放日辦理申購和贖回申請。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在招募說明書中載明或另行公告。

若出現(xiàn)新的證券交易市場或交易所交易時間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對申購、贖回時間進行調(diào)整，但此項調(diào)整應(yīng)在實施日2日前在指定媒體公告。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、基金管理人可根據(jù)基金運作的實際情況并在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告并報中國證監(jiān)會備案。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

基金投資者必須根據(jù)基金銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時間向基金銷售機構(gòu)提出申購或贖回的申請。

投資者在申購本基金時須按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金,投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回的申請無效而不予成交。

2、申購和贖回申請的確認

T日規(guī)定時間受理的申請，正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)為投資者對該交易的有效性進行確認，在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機構(gòu)或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申購與贖回的成交情況。

基金銷售機構(gòu)申購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購申請。申購的確認以基金注冊登記機構(gòu)或基金管理公司的確認結(jié)果為準。

3、申購和贖回的款項支付

申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成功，若申購不成功或無效，申購款項將退回投資者賬戶。

投資者T日贖回申請成功后，基金管理人將通過基金注冊登記機構(gòu)及其相關(guān)基金銷售機構(gòu)在T＋7日（包括該日）內(nèi)將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。在發(fā)生巨額贖回的情形時，款項的支付辦法參照《基金合同》的有關(guān)條款處理。

五、申購與贖回的數(shù)額限制

1、基金管理人可以規(guī)定投資者首次申購和每次申購的最低金額以及每次贖回的最低份額。具體規(guī)定請參見《招募說明書》；

2、基金管理人可以規(guī)定投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額。具體規(guī)定請參見《招募說明書》；

3、基金管理人可以規(guī)定單個投資者累計持有的基金份額上限。具體規(guī)定請參見《招募說明書》；

4、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購的金額和贖回的份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定至少在一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告并報中國證監(jiān)會備案。廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

六、申購費用和贖回費用

1、本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。贖回費用由基金贖回人承擔。

2、投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取，扣除用于市場推廣、注冊登記費和其他手續(xù)費后的余額歸基金財產(chǎn)，贖回費歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限。

3、本基金申購費率最高不超過5%，贖回費率最高不超過5%。

4、本基金的申購費率、贖回費率和收費方式由基金管理人根據(jù)《基金合同》的規(guī)定確定并在《招募說明書》中列示。基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前2個工作日在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告。

5、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業(yè)、特定職業(yè)的投資者以及以特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行相關(guān)手續(xù)后基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率。

七、申購份額與贖回金額的計算

1、本基金申購份額的計算：

基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中： 凈申購金額 =申購金額/（1＋申購費率）申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值

2、本基金贖回金額的計算：

采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算，計算公式：

贖回總金額=贖回份額?T日基金份額凈值 贖回費用=贖回總金額?贖回費率 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

凈贖回金額=贖回總金額?贖回費用

3、本基金基金份額凈值的計算：

T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。本基金基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后3位，小數(shù)點后第4位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。

4、申購份額、余額的處理方式：

申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應(yīng)的費用后，以當日基金份額凈值為基準計算，申購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。

5、贖回金額的處理方式：

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額以當日基金份額凈值為基準并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。

八、申購和贖回的注冊登記

投資者申購基金成功后，基金注冊登記機構(gòu)在T+1日為投資者登記權(quán)益并辦理注冊登記手續(xù)，投資者自T+2日（含該日）后有權(quán)贖回該部分基金份額。

投資者贖回基金成功后，基金注冊登記機構(gòu)在T+1日為投資者辦理扣除權(quán)益的注冊登記手續(xù)。

基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進行調(diào)整，但不得實質(zhì)影響投資者的合法權(quán)益，并最遲于開始實施前3個工作日在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告。

九、拒絕或暫停申購的情形及處理方式

除非出現(xiàn)如下情形，基金管理人不得暫停或拒絕基金投資者的申購申請：（1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運作；

（2）證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致當日基金資產(chǎn)凈值無法計算；

（3）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益； 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

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（4）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他可暫停申購的情形；（5）基金管理人認為會有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆申購。發(fā)生上述情形之一的，申購款項將全額退還投資者。發(fā)生上述（1）到（4）項暫停申購情形時，基金管理人應(yīng)當在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站刊登暫停申購公告。

十、暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形及處理方式

除非出現(xiàn)如下情形，基金管理人不得拒絕接受或暫停基金份額持有人的贖回申請或者延緩支付贖回款項：

（1）不可抗力的原因?qū)е禄鸸芾砣瞬荒苤Ц囤H回款項；

（2）證券交易場所依法決定臨時停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；

（3）因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)2個或2個以上開放日巨額贖回，導(dǎo)致本基金的現(xiàn)金支付出現(xiàn)困難；

（4）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)在當日立即向中國證監(jiān)會備案。已接受的贖回申請，基金管理人將足額支付；如暫時不能足額支付的，可延期支付部分贖回款項，按每個贖回申請人已被接受的贖回申請量占已接受贖回申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分由基金管理人按照發(fā)生的情況制定相應(yīng)的處理辦法在后續(xù)開放日予以支付。

同時，在出現(xiàn)上述第（3）款的情形時，對已接受的贖回申請可延期支付贖回款項，最長不超過20個工作日，并在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告。投資者在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。

暫停基金的贖回，基金管理人應(yīng)及時在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站上刊登暫停贖回公告。

在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理，并依照有關(guān)規(guī)定在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站上公告。

十一、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過上一日基金總份額的10%時，即認為發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)本基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分順延贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。

（2）部分順延贖回：當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認為支付投資者的贖回申請可能會對基金的資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下，對其余贖回申請延期予以辦理。對于單個基金份額持有人的贖回申請，應(yīng)當按照其申請贖回份額占當日申請贖回總份額的比例，確定該單個基金份額持有人當日辦理的贖回份額；投資者未能贖回部分，除投資者在提交贖回申請時選擇將當日未獲辦理部分予以撤銷外，延遲至下一個開放日辦理，贖回價格為下一個開放日的價格。依照上述規(guī)定轉(zhuǎn)入下一個開放日的贖回不享有贖回優(yōu)先權(quán)，并以此類推，直到全部贖回為止。部分順延贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

（3）巨額贖回的公告：當發(fā)生巨額贖回并順延贖回時，基金管理人應(yīng)在2日內(nèi)通過指定媒體及基金管理人的公司網(wǎng)站或代銷機構(gòu)的網(wǎng)點刊登公告，并在公開披露日向中國證監(jiān)會和基金管理人主要辦公場所所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。同時以郵寄、傳真或《招募說明書》規(guī)定的其他方式通知基金份額持有人，并說明有關(guān)處理方法。

本基金連續(xù)2個開放日以上發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫停接受贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應(yīng)當在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告。

十二、重新開放申購或贖回的公告

如果發(fā)生暫停的時間為一天，基金管理人應(yīng)于重新開放日在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站刊登基金重新開放申購或贖回的公告并公布最近一個開放日的基金份額凈值。廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

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如果發(fā)生暫停的時間超過一天但少于兩周，暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2個工作日在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近一個工作日的基金份額凈值。

如果發(fā)生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每兩周至少重復(fù)刊登暫停公告一次。暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2個工作日在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個工作日的基金份額凈值。

十三、基金的轉(zhuǎn)換

為方便基金份額持有人，未來在各項技術(shù)條件和準備完備的情況下，投資者可以依照基金管理人的有關(guān)規(guī)定選擇在本基金和基金管理人管理的其他基金之間進行基金轉(zhuǎn)換。基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制、轉(zhuǎn)換費率等具體規(guī)定可以由基金管理人屆時另行規(guī)定并公告。

十四、轉(zhuǎn)托管

本基金目前實行份額托管的交易制度。投資者可將所持有的基金份額從一個交易賬戶轉(zhuǎn)入另一個交易賬戶進行交易。具體辦理方法參照《業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定以及基金代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則。

十五、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人在屆時發(fā)布公告或更新的招募說明書中確定。

十六、基金的非交易過戶

非交易過戶是指不采用申購、贖回等基金交易方式，將一定數(shù)量的基金份額按照一定規(guī)則從某一投資者基金賬戶轉(zhuǎn)移到另一投資者基金賬戶的行為。

基金注冊登記機構(gòu)只受理繼承、捐贈、司法強制執(zhí)行和經(jīng)注冊登記機構(gòu)認可的其他情況下的非交易過戶。其中，“繼承”指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；“捐贈”指基金份額持有人將其合法持有的基 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

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金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體的情形；“司法執(zhí)行”是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人、社會團體或其他組織。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的持有本基金份額的投資者的條件。辦理非交易過戶必須提供基金注冊登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料。

基金注冊登記機構(gòu)受理上述情況下的非交易過戶，其他銷售機構(gòu)不得辦理該項業(yè)務(wù)。

對于符合條件的非交易過戶申請按《業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。

十七、基金的凍結(jié)與解凍

基金注冊登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍以及注冊登記機構(gòu)認可的其他情況下的凍結(jié)與解凍。基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配與支付。

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第六部分 基金合同當事人及權(quán)利義務(wù)

一、基金管理人

（一）基金管理人簡況 名稱：廣發(fā)基金管理有限公司

住所：廣東省珠海市鳳凰北路19號農(nóng)行商業(yè)大廈1208室 法定代表人：馬慶泉 設(shè)立日期：2003年8月5日

批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字[2003]91號

組織形式：有限責任公司 注冊資本：人民幣1.2億元 存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營 聯(lián)系電話：020-89899117 傳真： 020-89899069 聯(lián)系人：段西軍

（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：

（1）依法募集基金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部 21 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

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門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、委托、更換基金代銷機構(gòu)，對基金代銷機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金注冊登記機構(gòu)辦理基金注冊登記業(yè)務(wù)并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；（12）在符合有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的前提下，制訂和調(diào)整《業(yè)務(wù)規(guī)則》，決定和調(diào)整除調(diào)高管理費率和托管費率之外的基金相關(guān)費率結(jié)構(gòu)和收費方式；

（13）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（14）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；（15）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；

（16）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀商或其他為基金提供服務(wù)的外部機構(gòu)；

（17）法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：

（1）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜;如認為基金代銷機構(gòu)違反《基金合同》、基金銷售與服務(wù)代理協(xié)議及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)； 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

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（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立,對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；（10）編制半和基金報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組,參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人； 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

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（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為承擔責任；但因第三方責任導(dǎo)致基金財產(chǎn)或基金份額持有人利益受到損失，而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權(quán)向第三方追償；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?/p>

（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決定；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊，定期或不定期向基金托管人提供基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金托管人

（一）基金托管人簡況

名稱：中國工商銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號 法定代表人：姜建清 成立時間：1984年1月1日

批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：國務(wù)院《關(guān)于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》（國發(fā)[1983]146號）

注冊資本：人民幣334,018,850,026元 電話： 010-66105799 傳真： 010-66105798 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

聯(lián)系人：蔣松云 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會和中國人民銀行證監(jiān)基字【1998】3號

（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他收入；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）以基金托管人和基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司和深圳分公司開設(shè)證券賬戶；

（5）以基金托管人名義開立證券交易資金賬戶，用于證券交易資金清算；（6）以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限公司開設(shè)銀行間債券托管賬戶，負責基金投資債券的后臺匹配及資金的清算；

（7）提議召開或召集基金份額持有人大會；（8）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；（9）法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶,按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

（10）對基金財務(wù)會計報告、季度、半和基金報告出具意見，說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?/p>

（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以上；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

（15）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)管機構(gòu)，并通知基金管理人； 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決定；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

三、基金份額持有人

基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資者自取得依據(jù)《基金合同》募集的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：

（1）分享基金財產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；（3）依法申請贖回其持有的基金份額；（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟；

（9）法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：

（1）遵守《基金合同》； 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

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（2）繳納基金認購、申購、贖回款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；

（3）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（4）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；（5）返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代銷機構(gòu)處獲得的不當?shù)美?/p>

（6）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決定；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

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第七部分 基金份額持有人大會

基金份額持有人大會由基金份額持有人或基金份額持有人的合法授權(quán)代表共同組成。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。

一、召開事由

1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會：（1）終止《基金合同》；（2）更換基金管理人；（3）更換基金托管人；（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準；（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10％以上（含10％）基金份額的基金份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；

（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當召開基金份額持有人大會的事項。

2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：

（1）調(diào)低基金管理費、基金托管費；（2）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；

（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率；

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（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當對《基金合同》進行修改；（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

（6）除按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定應(yīng)當召開基金份額持有人大會的以外的其他情形。

二、會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集；

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當由基金托管人自行召集。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán) 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

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益登記日。

三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前40天，在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告。基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點、方式和會議形式；（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決形式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；（4）授權(quán)委托書的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定通訊方式和書面表決方式，并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票結(jié)果。

四、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式或通訊開會方式召開。

會議的召開方式由會議召集人確定，但更換基金管理人和基金托管人必須以現(xiàn)場開會方式召開。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托書委派代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當列席基金份額持有人大會，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

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（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托書符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》規(guī)定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告；

（2）會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托書符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記注冊機構(gòu)記錄相符；（5）會議通知公布前報中國證監(jiān)會備案。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者；表面符合法律法規(guī)和會議通知規(guī)定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

五、議事內(nèi)容與程序

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1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權(quán)益登記日基金總份額10%（含10%）以上的基金份額持有人可以在大會召集人發(fā)出會議通知前向大會召集人提交需由基金份額持有人大會審議表決的提案；也可以在會議通知發(fā)出后向大會召集人提交臨時提案，臨時提案應(yīng)當在大會召開日至少35天前提交召集人并由召集人公告。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當在基金份額持有人大會召開日30天前公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。

召集人對于基金管理人、基金托管人和基金份額持有人提交的臨時提案進行審核，符合條件的應(yīng)當在大會召開日30天前公告。大會召集人應(yīng)當按照以下原則對提案進行審核：

（1）關(guān)聯(lián)性。大會召集人對于提案涉及事項與基金有直接關(guān)系，并且不超出法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的基金份額持有人大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交大會審議；對于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提交大會表決，應(yīng)當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。

（2）程序性。大會召集人可以對提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，并按照基金份額持有人大會決定的程序進行審議。

單獨或合并持有權(quán)益登記日基金總份額10%（含10%）以上的基金份額持有人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大會審議，其時間間隔不少于6個月。法律法規(guī)另有規(guī)定除外。

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基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召開會議的通知后，如果需要對原有提案進行修改，應(yīng)當最遲在基金份額持有人大會召開前30日公告。否則，會議的召開日期應(yīng)當順延并保證至少與公告日期有30日的間隔期。

2、議事程序（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應(yīng)當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。

六、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》以特別決議通過方為有效。

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基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，提交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，符合會議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當分開審議、逐項表決。

七、計票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結(jié)果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當進行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當當場公布重新清點結(jié)果。

（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。

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八、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會核準或者備案。

基金份額持有人大會的決議自中國證監(jiān)會依法核準或者出具無異議意見之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內(nèi)在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。

基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。

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第八部分 基金管理人、基金托管人的更換條件和程序

一、基金管理人和基金托管人職責終止的情形

（一）基金管理人職責終止的情形 有下列情形之一的，基金管理人職責終止：

1、被依法取消基金管理資格；

2、被基金份額持有人大會解任；

3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；

4、法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的其他情形。

（二）基金托管人職責終止的情形 有下列情形之一的，基金托管人職責終止：

1、被依法取消基金托管資格；

2、被基金份額持有人大會解任；

3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；

4、法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的其他情形。

二、基金管理人和基金托管人的更換程序

（一）基金管理人的更換程序

1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由代表10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人提名；

2、決議：基金份額持有人大會在基金管理人職責終止后6個月內(nèi)對被提名的基金管理人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的2/3以上（含2/3）表決通過；

3、臨時基金管理人：新任基金管理人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基金管理人；

4、核準：基金份額持有人大會選任基金管理人的決議須經(jīng)中國證監(jiān)會核準生效后方可執(zhí)行；

5、公告：基金管理人更換后，由基金托管人在中國證監(jiān)會核準后2日內(nèi)在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告；

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6、交接：基金管理人職責終止的，基金管理人應(yīng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資料，及時向臨時基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，臨時基金管理人或新任基金管理人應(yīng)及時接收。新任基金管理人應(yīng)與基金托管人核對基金資產(chǎn)總值；

7、審計：基金管理人職責終止的，應(yīng)當按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計師事務(wù)所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結(jié)果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案；

8、基金名稱變更：基金管理人更換后，如果原任或新任基金管理人要求，應(yīng)按其要求替換或刪除基金名稱中與原基金管理人有關(guān)的名稱字樣。

（二）基金托管人的更換程序

1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由代表10%以上（含10%）基金份額的基金持有人提名；

2、決議：基金份額持有人大會在基金托管人職責終止后6個月內(nèi)對被提名的基金托管人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的2/3以上（含2/3）表決通過；

3、臨時基金托管人：新任基金托管人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基金托管人；

4、核準：基金份額持有人大會更換基金托管人的決議須經(jīng)中國證監(jiān)會核準生效后方可執(zhí)行；

5、公告：基金托管人更換后，由基金管理人在中國證監(jiān)會核準后2日內(nèi)在至少一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告；

6、交接：基金托管人職責終止的，應(yīng)當妥善保管基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)資料，及時辦理基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，新任基金托管人或者臨時基金托管人應(yīng)當及時接收。新任基金托管人與基金管理人核對基金資產(chǎn)總值；

7、審計：基金托管人職責終止的，應(yīng)當按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計師事務(wù)所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結(jié)果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案。

（三）基金管理人與基金托管人的同時更換

1、提名：如果基金管理人和基金托管人同時更換，由單獨或合計持有基金總份額10%以上（含10%）的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

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2、基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行；

3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人應(yīng)當依照有關(guān)規(guī)定予以公告并報中國證監(jiān)會備案。

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第九部分 基金的托管

基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定訂立托管協(xié)議。

訂立托管協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財產(chǎn)的保管、投資運作、凈值計算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利義務(wù)及職責，確保基金財產(chǎn)的安全，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。

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第十部分 基金份額的注冊登記

一、基金注冊登記業(yè)務(wù)

本基金的注冊登記業(yè)務(wù)指本基金登記、存管、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等。

二、基金注冊登記業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)

本基金的注冊登記業(yè)務(wù)由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件的機構(gòu)辦理。基金管理人委托其他機構(gòu)辦理本基金注冊登記業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理人簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代理機構(gòu)在投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。

三、基金注冊登記機構(gòu)的權(quán)利 基金注冊登記機構(gòu)享有以下權(quán)利：

1、取得注冊登記費；

2、建立和管理投資者基金賬戶；

3、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；

4、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對注冊登記業(yè)務(wù)的辦理時間進行調(diào)整，并依照有關(guān)規(guī)定于開始實施前在指定媒體上公告；

5、法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

四、基金注冊登記機構(gòu)的義務(wù) 基金注冊登記機構(gòu)承擔以下義務(wù)：

1、配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金份額的注冊登記業(yè)務(wù)；

2、嚴格按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的條件辦理本基金份額的注冊登記業(yè)務(wù)；

3、保持基金份額持有人名冊及相關(guān)的申購與贖回等業(yè)務(wù)記錄15年以上；

廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

募集申請材料－基金合同

4、對基金份額持有人的基金賬戶信息負有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對投資者或基金帶來的損失，須承擔相應(yīng)的賠償責任，但司法強制檢查情形及法律法規(guī)規(guī)定的其他情形除外；

5、按《基金合同》及招募說明書規(guī)定為投資者辦理非交易過戶業(yè)務(wù)、提供其他必要的服務(wù)；

6、接受基金管理人的監(jiān)督；

7、法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

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募集申請材料－基金合同

第十一部分 基金的投資

一、投資目標

通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險管理手段，實現(xiàn)指數(shù)投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.35%。

二、投資范圍

本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括滬深300指數(shù)成份股、備選成份股、新股（一級市場初次發(fā)行或增發(fā)）等，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

本基金還可投資于法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其他金融工具，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

三、投資理念

本基金以跟蹤滬深300指數(shù)為原則，進行被動式指數(shù)化長期投資，為投資者提供一個投資滬深300指數(shù)的有效投資工具，謀求通過中國證券市場來分享中國經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的成果。

四、投資策略

本基金為指數(shù)型基金，原則上采用完全復(fù)制法，按照成份股在滬深300指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合。當預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，基金經(jīng)理會對投資組合進行適當調(diào)整，降低跟蹤誤差。

（一）資產(chǎn)配置策略

本基金原則上將不低于90%的基金資產(chǎn)凈值投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成分股，其中備選成份股投資比例不高于15%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。本基金將根據(jù)市場的實際情況，適當調(diào)整基 43 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

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金資產(chǎn)的配置比例，以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。如果法律法規(guī)允許，本基金的股票投資比例可以提高到基金資產(chǎn)凈值的100%，此事項無須經(jīng)基金份額持有人大會同意。

（二）股票組合構(gòu)建

1、股票組合構(gòu)建原則

本基金原則上采用完全復(fù)制法來跟蹤滬深300指數(shù)，按照個股在標的指數(shù)滬深300指數(shù)中的基準權(quán)重進行指數(shù)化投資組合構(gòu)建。

2、股票組合構(gòu)建方法

如有因受股票停牌、股票流動性或其他一些影響指數(shù)復(fù)制的市場因素的限制，使基金管理人無法依指數(shù)權(quán)重購買成份股，基金管理人可以根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗判斷，對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整，最終獲得更接近標的指數(shù)的收益率。

3、股票組合調(diào)整（1）定期調(diào)整

本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的滬深300指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。

（2）不定期調(diào)整 1）與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整

根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，當滬深300指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進行成份股權(quán)重新調(diào)整時，本基金將根據(jù)滬深300指數(shù)在股權(quán)變動公告日次日發(fā)布的臨時調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例，進行相應(yīng)調(diào)整。

2）申購贖回調(diào)整

根據(jù)本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調(diào)整，從而有效跟蹤標的指數(shù)。

3）其他調(diào)整

針對我國證券市場新股發(fā)行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購，由此得到的非成份股將在規(guī)定持有期之后的一定時間以內(nèi)賣出。

五、投資限制

（一）禁止行為

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為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，本基金禁止從事下列行為：

1、承銷證券；

2、向他人貸款或提供擔保；

3、從事承擔無限責任的投資；

4、買賣其他基金份額，但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

5、向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票或債券；

6、買賣與基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與基金管理人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券；

7、從事內(nèi)幕交易、操縱證券價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；

8、當時有效的法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及《基金合同》規(guī)定禁止從事的其他行為。

如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，本基金管理人在履行適當程序后可不受上述規(guī)定的限制。

（二）投資組合限制

本基金的投資組合將遵循以下限制：

1、基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，所申報的金額不得超過本基金的總資產(chǎn)，所申報的股票數(shù)量不得超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

2、本基金不得違反《基金合同》關(guān)于投資范圍、投資策略和投資比例的約定；

3、本基金應(yīng)在基金合同生效之日起3個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定；

4、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門規(guī)定的其它投資限制。

《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制的，履行適當程序后，基金不受上述限制。

由于證券市場波動、上市公司合并或基金規(guī)模變動等基金管理人之外的原因?qū)е碌耐顿Y組合不符合上述約定的比例不在限制之內(nèi)，但基金管理人應(yīng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，以達到標準。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

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六、標的指數(shù)和業(yè)績比較基準

本基金以滬深300指數(shù)為標的指數(shù)。

本基金業(yè)績比較基準為：95%×滬深300指數(shù)收益率+5%×銀行同業(yè)存款收益率。

如果滬深300指數(shù)被停止編制及發(fā)布，或滬深300指數(shù)由其他指數(shù)替代（單純更名除外），或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致滬深300指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的標的指數(shù)，本基金管理人在履行適當程序后，可以變更基金的標的指數(shù)和業(yè)績比較基準，并在變更前提前2個工作日在中國證監(jiān)會指定的媒體上公告。

七、風險收益特征

本基金為股票型指數(shù)基金，具有較高風險、較高預(yù)期收益的特征，其風險和預(yù)期收益均高于貨幣市場基金和債券型基金。

八、基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法

1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；

2、有利于基金資產(chǎn)的安全與增值；

3、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東權(quán)利，保護基金份額持有人的利益。

4、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額持有人的利益。

九、基金的融資融券

本基金可以根據(jù)屆時有效的有關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定進行融資融券。

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第十二部分 基金的財產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

其構(gòu)成主要有：

1、銀行存款及其應(yīng)計利息；

2、結(jié)算備付金及其應(yīng)計利息；

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定繳納的保證金及其應(yīng)收利息；

4、應(yīng)收證券交易清算款；

5、應(yīng)收申購款；

6、股票投資及其估值調(diào)整；

7、債券投資及其估值調(diào)整和應(yīng)計利息；

8、權(quán)證投資及其估值調(diào)整；

9、其他投資及其估值調(diào)整；

10、其他資產(chǎn)等。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產(chǎn)的賬戶

本基金以基金托管人的名義開立資金結(jié)算賬戶和托管專戶用于基金的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式開立基金證券賬戶、以本基金的名義開立銀行間債券托管賬戶并報中國人民銀行備案。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金代銷機構(gòu)和基金注冊登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。

四、基金財產(chǎn)的保管和處分

本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金代銷機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基 47 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金

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金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得將基金財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)；基金管理人、基金托管人因基金財產(chǎn)的管理、運用或其他情形而取得的財產(chǎn)和收益，歸入基金財產(chǎn)。基金管理人、基金托管人、基金注冊登記機構(gòu)和基金代銷機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。

基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵消；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵消。

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第十三部分 基金資產(chǎn)估值

一、估值目的

基金資產(chǎn)估值的目的是客觀、準確地反映基金資產(chǎn)是否保值、增值，依據(jù)經(jīng)基金資產(chǎn)估值后確定的基金資產(chǎn)凈值而計算出的基金份額凈值，是計算基金申購與贖回價格的基礎(chǔ)。

二、估值日

本基金的估值日為相關(guān)的證券交易場所的正常營業(yè)日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非營業(yè)日。

三、估值對象

基金所擁有的股票、債券、權(quán)證和銀行存款本息等資產(chǎn)和負債。

四、估值程序

基金日常估值由基金管理人進行。基金管理人完成估值后，將估值結(jié)果加蓋業(yè)務(wù)公章以書面形式加密傳真至基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復(fù)核，復(fù)核無誤后在基金管理人傳真的書面估值結(jié)果上加蓋業(yè)務(wù)公章返回給基金管理人；月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。

五、估值方法

本基金按以下方式進行估值：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。

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（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。

（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所上市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。

3、因持有股票而享有的配股權(quán)，從配股除權(quán)日起到配股確認日止，如果收盤價高于配股價，按收盤價高于配股價的差額估值。收盤價等于或低于配股價，則估值為零。

4、全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確定公允價值。

5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

6、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基