第一篇：《金融統(tǒng)計分析》作業(yè)參考答案

《金融統(tǒng)計分析》作業(yè)參考答案

金融統(tǒng)計分析作業(yè)1答案

一、單選題：1.C 2.B 3.B 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.A 10.C

二、多選題：1.ABCDE 2.CDE 3.BCE 4.BCE 5.ABD 6.BD 7.BCDE 8.AE 9.AB10.BC

三、名詞解釋（答案見《金融統(tǒng)計分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)》）：1.P15 2.P15 3.P15 4.P88 5.P88 6.P89 7.P89

8.P89 9.P89 10.P89

四、解答題（答案見《金融統(tǒng)計分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)》）：1.P16 2.P17 3.P90 4.P92 5.P93

五、計算分析題（答案見《金融統(tǒng)計分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)》）：1.P95 2.P97 3.P100 金融統(tǒng)計分析作業(yè)2答案

一、單選題：1.C 2.A 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.D

二、多選題：1.ABCD 2.ABC 3.ADE 4.AE 5.BC 6.CDE 7.AD 8.ABCDE 9.BCE 10.BC

三、名詞解釋（答案見《金融統(tǒng)計分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)》）：1.P140 2.P141 3.P141 4.P142 5.P196 6.P197

7.P197 8.P198

四、解答題（答案見《金融統(tǒng)計分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)》）：1.P143 2.P144 3.P200

五、計算分析題（答案見《金融統(tǒng)計分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)》）：1.P145 2.P148 3.P148 4.P202 金融統(tǒng)計分析作業(yè)3答案

一、單選題：1.D 2.D 3.A 4.C 5.A 6.D 7.C 8.B 9.C 10.B

二、多選題：1.ABCDE 2.ABC 3.ABCDE 4.BCE 5.ABCDE 6.ABCD 7.ABCDE 8.BCE

三、名詞解釋（答案見《金融統(tǒng)計分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)》）：1.P259 2.P259 3.P259 4.P259 5.P260 6.P260

7.P318 8.P319

四、解答題（答案見《金融統(tǒng)計分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)》）：1.P260 2.P262 3.P263 4.P321

五、計算分析題（答案見《金融統(tǒng)計分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)》）：1.P265 2.P265 3.P323 4.P323 金融統(tǒng)計分析作業(yè)4答案

一、單選題：1.C 2.A 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.B 9.D 10.C

二、多選題：1.ABD 2.ACDE 3.ABCE 4.AC 5.ABCDE 6.DE 7.ABCE 8.ABCE

三、名詞解釋（答案見《金融統(tǒng)計分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)》）：1.P319 2.P319 3.P320 4.P320 5.P630

四、解答題（答案見《金融統(tǒng)計分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)》）：1.P321 2.P322 3.P322

五、計算分析題（答案見《金融統(tǒng)計分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)》）：1.P323 2.P324

第二篇：金融統(tǒng)計分析作業(yè)3（本站推薦）

金融統(tǒng)計分析作業(yè)3

計算題

以美國為例，分析說明有關(guān)情況在編制國際收支平衡表時如何記帳。（為簡便起見，資金與金融帳戶只區(qū)分長期資本與短期資本）。

（1）美國向中國出口10萬美圓小麥，中國以其在美國銀行存款支付進(jìn)口貨款。

(2）美國由墨西哥進(jìn)口1萬美圓的紡織品，3個月后支付貨款。

(3）某美國人在意大利旅游，使用支票支付食宿費用1萬美圓，意大利人將所獲美圓存入美國銀行。

（4）美國政府向某國提供100萬美圓的谷物援助。

（5）美國政府向巴基斯坦提供100萬美圓的貨幣援助。

（6）美國居民購買1萬美圓的英國股票

（1）美國在商品項下貸記10萬美元；美國在資本項下借記`10萬美元，因為中國在美國存款減少，即美國外債減少。

（2）美國在商品項下借記1萬美元；美國在短期資本帳下貸記1萬美元，因為墨西哥和美國提供的短期貿(mào)易融資使美國負(fù)債增加。

（3）美國在服務(wù)項目下借記1萬美元，因為旅游屬于服務(wù)項目；美國在金融項目貸記1萬美元，因為外國人在美國存款意味這美國對外負(fù)債增加。

（4）美國在單方轉(zhuǎn)移項目下借記100萬美元，因為贈送谷物類似于貨物流出；美國在商品項下貸記100萬美元，因為谷物出口本來可以帶來貨幣流入。

（5）美國在單方轉(zhuǎn)移項下借記100萬美元；同時，在短期資本項下貸記100萬美元，因為捐款在未動時，轉(zhuǎn)化為巴基斯坦在美國的存款。

（6）美國在長期資本項下借記1萬美元，因為購買股票屬于長期資本項目中的交易；美國在短期資本下貸記1萬美元，因為英國人會將所得美元存入美國銀行。

第三篇：金融統(tǒng)計分析作業(yè)(四)

《金融統(tǒng)計分析》作業(yè)(四)

一,單選題

1,息差的計算公式是()

A,利息收入/贏利性資產(chǎn)-利息支出/付息性負(fù)債

B,非利息收入/總資產(chǎn)-非利息支出/總負(fù)債

C,利息收入/總資產(chǎn)-利息支出/總負(fù)債

D,非利息收入/贏利性資產(chǎn)-非利息支出/贏利性負(fù)債

2,某商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)為3億元,利率敏感性負(fù)債為2.5億元.假設(shè)利率突然上升,則該銀行的預(yù)期贏利會().A,增加 B,減少 C,不變 D,不清楚

3,不良資產(chǎn)比例增加,意味著商業(yè)銀行哪種風(fēng)險增加了()

A,市場風(fēng)險 B,流動性風(fēng)險 C,信貸風(fēng)險 D,償付風(fēng)險

4,如果銀行的利率敏感性缺口為正,則下述哪種變化會增加銀行的收益().A,利率上升 B,利率下降 C,利率波動變大 D,利率波動變小

5,按照中國人民銀行對銀行業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險的分類,信用貸款的風(fēng)險權(quán)數(shù)為().A,100 B,50 C,20 D,10

6,銀行平時對貸款進(jìn)行分類和質(zhì)量評定時,采用的辦法是()

A,對全部貸款分析

B,采用隨機(jī)抽樣的方法抽出部分貸款分析,并推之總體

C,采用判斷抽樣的方法抽出部分貸款分析,并推之總體

D,采用隨機(jī)抽樣和判斷抽樣相結(jié)合的方法抽出部分貸款分析,并推之總體

7,1968年,聯(lián)合國正式把資金流量帳戶納入()中.A.國民經(jīng)濟(jì)核算帳戶體系 B.國際收支表

C.貨幣與銀行統(tǒng)計體系 D.銀行統(tǒng)計

8,依據(jù)法人單位在經(jīng)濟(jì)交易中的特征,國內(nèi)常住法人單位可進(jìn)一步劃分為().A.住戶部門,非金融企業(yè)部門,金融機(jī)構(gòu)部門

B.非金融企業(yè)部門,金融機(jī)構(gòu)部門,政府部門

C非金融企業(yè)部門,金融機(jī)構(gòu)部門,國外

D.住戶部門,非金融企業(yè)部門,政府部門

9,金融體系國際競爭力指標(biāo)體系中用于評價貨幣市場效率競爭力的指標(biāo)是()

A,資本成本的大小 B,資本市場效率的高低

C,股票市場活力 D,銀行部門效率

10,銀行部門效率競爭力的指標(biāo)體系中,用以反映商業(yè)銀行的經(jīng)營效率的指標(biāo)是()

A,對金融交易的信任 B,金融機(jī)構(gòu)透明度

C,利差 D,銀行部門資產(chǎn)占GDP的比重

二,多選題

1,下面哪種變化會導(dǎo)致商業(yè)銀行凈利息收入增加().A,利率敏感性缺口為正,市場利率上升

B,利率敏感系數(shù)大于1,市場利率上升

C,有效持有期缺口為正,市場利率上升

D,有效持有期缺口為負(fù),市場利率上升

2,商業(yè)銀行的經(jīng)營面臨的四大風(fēng)險有().A,環(huán)境風(fēng)險 B,倒閉風(fēng)險 C,管理風(fēng)險

D,交付風(fēng)險 E,財務(wù)風(fēng)險

3,環(huán)境風(fēng)險分折法中,需要考慮的環(huán)境因素包括有().A,匯率和利率波動 B,同業(yè)競爭 C,宏觀經(jīng)濟(jì)條件

D,資本充足率 E;商業(yè)周期

4,銀行的流動性需求在內(nèi)容上主要包括()

A,存款戶的提現(xiàn)需求 B,資本金需求 C,貸款客戶的貸款需求

D,法定需求 E,投資資金需求

5,資金流量核算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與以下哪些統(tǒng)計體系有密切的關(guān)系().A.國際收支 B.貨幣與銀行統(tǒng)計 C.國民生產(chǎn)統(tǒng)計

D.證券統(tǒng)計 E.保險統(tǒng)計

6,資金流量核算采用復(fù)式記帳方法,遵循()估價標(biāo)準(zhǔn).A,收付實現(xiàn)制記帳原則,使用交易發(fā)生時的市場價格,B,收付實現(xiàn)制記帳原則,使用現(xiàn)行市場價格

C,權(quán)責(zé)發(fā)生制記帳原則,使用現(xiàn)行市場價格

D,權(quán)責(zé)發(fā)生制記帳原則,使用交易發(fā)生時的市場價格

E,權(quán)責(zé)發(fā)生制記帳原則,使用交易者雙方商定的實際價格

7,金融體系競爭力指標(biāo)體系由()4類要素共27項指標(biāo)組成.A,資本成本的大小 B,資本市場效率的高低 C,股票市場活力

D,債券交易頻繁程度 E,銀行部門效率

8,股票市場活力的競爭力的主要指標(biāo)有()

A,股票市場籌資額 B,股票市場人均交易額 C,國內(nèi)上市公司數(shù)目

D,股東的權(quán)利和責(zé)任 E,內(nèi)幕交易

三,名詞解釋

1,第二級準(zhǔn)備

2,存款穩(wěn)定率

3,資本收益率

4,有效持續(xù)期

5,凈金融投資

四,簡答題

1,簡述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的主要方法.2,簡述影響商業(yè)銀行收益率的主要因素.3,簡述我國目前提倡的資產(chǎn)質(zhì)量的分類體系.五,計算分析題

1,下面是五大商業(yè)銀行的存款總量數(shù)據(jù),假設(shè)你是建設(shè)銀行的分析人員,請就本行的市場競爭狀況作出簡要分析.行 別

本期余額(億)

比上月新增額(億)

比上月增長率(%)

金融機(jī)構(gòu)

102761.64

1288.09

1.27

五行總計

69473.04

841.26

1.23

工商銀行

27333.16

271.55

農(nóng)業(yè)銀行

14798.60

218.61

1.5

中國銀行

8193.30

59.54

0.73

建設(shè)銀行

15941.27

206.11

1.31

交通銀行

3206.71

85.45

2.74

2,下表是一家商業(yè)銀行的有關(guān)資料,假設(shè)表中所有項目都以當(dāng)前市場價值計算,所有的利息按年支付,沒有提前支付和提前取款的情況,也不存在問題貸款.資 產(chǎn)

市場現(xiàn)值

(1000元)

利率(%)

有效持有期

負(fù)債及資本

市場現(xiàn)值(1000元)

利率(%)

有效持有期

現(xiàn) 金

定期存款

650

商業(yè)貸款

850

可轉(zhuǎn)讓定期存單

454

國庫券

300

總負(fù)債

1104

股東權(quán)益

總 計

1200

總計

1200

請計算每筆資產(chǎn)和負(fù)債的有效持續(xù)期和總的有效持續(xù)期缺口,并分析利率變動對該銀行收益的影響.參考答案

一,單選題

1,C 2,D 3,A 4,C 5,A

6,D 7,C 8,B 9,C 10,B

二,多選題

1,ABCDE 2,ABC 3,ABCDE 4,BCE

5,ABCDE 6,ABCD 7,ABCDE 8,BCE

三,名詞解釋

1,第二級準(zhǔn)備

第二級準(zhǔn)備一般指的是銀行的證券資產(chǎn),它的特點是兼顧流動性和贏利性,但流動性一般不如一級準(zhǔn)備的流動性強(qiáng),且存在著一定的風(fēng)險.2,存款穩(wěn)定率

存款穩(wěn)定率是指銀行存款中相對穩(wěn)定的部分與存款總額的比例,其計算式是:

存款穩(wěn)定率=(定期儲蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率)/存款總額*100%

該指標(biāo)反映了銀行存款的穩(wěn)定程度,是掌握新增貸款的數(shù)額和期限長短的主要依據(jù).3,資本收益率

資本收益率是指每單位資本創(chuàng)造的收益額,它是測度商業(yè)銀行贏利能力的關(guān)鍵指標(biāo),計算公式為:

資本收益率(ROE)=稅后凈收益/資本總額

4,有效持續(xù)期缺口

有效持續(xù)期缺口是綜合衡量銀行風(fēng)險的指標(biāo),計算式是:資產(chǎn)平均有效持有期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))*負(fù)債平均有效持續(xù)期,當(dāng)其值為正時,如果利率下降,資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債大,銀行的市場價值將會增加,反之如果利率上升,銀行的市場價值將會下降;其值為負(fù)時相反.5,凈金融投資

核算期內(nèi),各部門形成的金融資產(chǎn)總額與形成的負(fù)債總額的差額,等于各部門總儲蓄與資本形成總額的差額.這個差額被稱為凈金融投資.四,簡答題.1,商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的主要方法.商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)負(fù)債管理辦法有:

(1)資金匯集法.即將各項負(fù)債集中起來,按照銀行的需要進(jìn)行分配,在分配資金時常首先考慮其流動性.(2)資產(chǎn)分配法.即銀行在選擇資產(chǎn)的種類時,首先考慮負(fù)債結(jié)構(gòu)的特點;按法定準(zhǔn)備金比率的高低和資金周轉(zhuǎn)速度來劃分負(fù)債的種類,并確定相應(yīng)的資金投向.(3)差額管理法.差額可以分為以利率匹配和以期限匹配形成的差額,以這些差額作為資產(chǎn)與負(fù)債內(nèi)在聯(lián)系的關(guān)鍵因素,通過縮小或擴(kuò)大差額的額度,調(diào)整資產(chǎn)與負(fù)債的組合和規(guī)模.(4)比例管理法.是指商業(yè)銀行在資產(chǎn)負(fù)債管理過程中,通過建立各種比例指標(biāo)體系以約束資金運營的管理方式.2,影響商業(yè)銀行收益率的主要因素.(1)規(guī)模變動對收益的影響.銀行的規(guī)模明顯是一個影響收益率的因素,以資產(chǎn)收益率來衡量時,贏利領(lǐng)先的銀行通常是中小型銀行;它們可能從較低的營業(yè)總成本中獲益;而以股東回報率來衡量時,規(guī)模較大的銀行更具優(yōu)勢.(2)存款結(jié)構(gòu)對收益的影響.收益率較高的銀行通常存款成本結(jié)構(gòu)較好.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對收益率的影響也不容忽視.這方面的分折集中于銀行資產(chǎn)的收益結(jié)構(gòu),例如收息資產(chǎn)比價,收息資產(chǎn)的利息結(jié)構(gòu)等.高收益的銀行傾向于擁有更多的收益資產(chǎn).(3)雇員生產(chǎn)率水平.贏利水平高的銀行通常人均創(chuàng)造的收入和管理的資產(chǎn)更多一些,生產(chǎn)率較高的雇員的薪水通常也較高.(4)擴(kuò)展手續(xù)費收人.(5)利率變動.(6)存款和貸款業(yè)務(wù)的增長.3,簡述我國目前提倡的資產(chǎn)質(zhì)量的分類體系.現(xiàn)在人民銀行要求商業(yè)銀行利用國際上通用的五級分類法對貸款質(zhì)量進(jìn)行評估.貸款五級分類法是一套對銀行的貸款質(zhì)量進(jìn)行評價并對銀行抵御貸款損失的能力進(jìn)行評估的系統(tǒng)方法.五級分類法按照貸款質(zhì)量的高低依次將貸款分為正常,關(guān)注,次級,可疑和損失.這種方法評價貸款質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)是多維的,包括貸款人償還本息的情況,貸款人的財務(wù)情況,借款的目的和使用,信貸風(fēng)險及控制,信貸支持狀況等.貸款五級分類法有助于商業(yè)銀行更系統(tǒng),全面的評價把握貸款質(zhì)量,其優(yōu)點是使用多維的標(biāo)準(zhǔn)評價貸款質(zhì)量,比一逾兩呆的方法,方法上更為全面;評價的結(jié)構(gòu)和過程更有利于進(jìn)行貸款管理;更符合審慎會計原則等.五,計算分析題

1,解:本行存款市場本月余額占比:占金融機(jī)構(gòu)的15941.2/102761.64=15.51%

在五大國有商業(yè)銀行中占比:15941.27/69473.04=22.9%

在五大國有商業(yè)銀行中位居第二,僅次于工行,但差距較大.從余額上看與農(nóng)業(yè)銀行的差距很小,收到農(nóng)行的較大挑戰(zhàn).從新增占比來看,新增額占五大商業(yè)銀行新增額的206.11/841.26=24.5%,大于余額占比,市場分額在提高.但這是由于工商銀行的份額大幅下降所致.本行新增額占比要低于農(nóng)業(yè)銀行,由于兩行余額占比相差不大,這一現(xiàn)象需要高度重視.從發(fā)展速度上看,本行存款增長率低于中行和農(nóng)行,僅大于工行.2,解:3年期商業(yè)貸款的有效持續(xù)期是年

同理可以計算其他資產(chǎn)和負(fù)債的有效持續(xù)期如下表所示

資 產(chǎn)

市場現(xiàn)值

(1000元)

利率(%)

有效持有期

負(fù)債及資本

市場現(xiàn)值(1000元)

利率(%)

有效持有期

現(xiàn) 金

定期存款

(1年)

650

商業(yè)貸款

(3年)

850

2.65

可轉(zhuǎn)讓定期存單

(4年)

454

3.49

國庫券

(9年)

300

5.97

總負(fù)債

1104

2.02

股東權(quán)益

總 計

1200

3.37

總計

1200

資產(chǎn)的平均有效持續(xù)期是:(850/1200)*2.65+(300/1200)*5.97=3.37年

負(fù)債的平均有效持續(xù)期是:(650/1104)*1+(454/1104)*3.49=2.02年

有效持續(xù)期缺口是3.37-2.02=1.35年

該銀行的有效持續(xù)期缺口為正,當(dāng)市場利率下降時,資產(chǎn)負(fù)債的價值都會增加,但資產(chǎn)的增幅更大,所以銀行的市場價值會增加,反之,如果市場利率上升,則該銀行的市場價值會下降.

第四篇：金融統(tǒng)計分析

第一章 金融統(tǒng)計分析的基本問題

1.在商品流通過程中產(chǎn)生貨幣的運動形式屬于（D貨幣流通）2.下列中哪一個不屬于金融制度?(C 匯率機(jī)構(gòu)部門分類)4.下列哪一個是商業(yè)銀行(B)B.中國銀行

5.中國金融體系包括幾大部分?(D)D.八大部分

6.貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計嚴(yán)格按照(C)的貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計方法進(jìn)行.C.國際貨幣基金組織

7.非貨幣金融機(jī)構(gòu)包括(A).A.信托投資公司、證券公司

8.《中國統(tǒng)計年鑒》自（D）開始公布貨幣概覽數(shù)據(jù)。D.1989年9.根據(jù)中國人民銀行金融統(tǒng)計制度要求，銀行現(xiàn)金收支統(tǒng)計是（C）統(tǒng)計。C.全面

10.金融市場統(tǒng)計是指以（D）為交易對象的市場的統(tǒng)計D.金融商品11.貨幣與銀行統(tǒng)計中是以（D）為主要標(biāo)志定義某種金融工具是否為貨幣的。D.流動性

12.貨幣與銀行統(tǒng)計體系的立足點和切入點是（B）B.金融機(jī)構(gòu)部門13.國際貨幣基金組織推薦的貨幣與銀行統(tǒng)計體系的三個基本組成部分是（A）A.貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表、非貨幣金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表

14.我國貨幣與銀行統(tǒng)計體系的三基本組成部分是（D）D.貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表、特定存款機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表（D）。D.9.7

50.任何股票的總風(fēng)險都由以下兩部分組成：（C）。C.系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險

51.假設(shè)某股票組合含N種股票，它們各自的非系統(tǒng)風(fēng)險是互不相關(guān)的，且投資于每種股票的資金數(shù)相等。則當(dāng)N變得很大時，投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險在（B）B.降低

52.上題中，關(guān)于股票組合的總風(fēng)險說法正確的是（C）。C.總風(fēng)險在全面降低，當(dāng)N大于30時，總風(fēng)險略微大于市場風(fēng)險

53.某債券的面值為C，年利率為I，采用復(fù)利支付利息，兩年后到期。一投資者以P以購買，持有至債券到期，則該投資者的持有期收效率為（B）。B.{C-P+C×[（1+I）（1+I）-1]}/P

54.對于幾種金融工具的風(fēng)險性比較，正確的是（D）。D.股票＞基金＞債券

55.比較牌馬柯維茨有效邊界上的證券組合PA和資本市場線上的證券組合PB，相同風(fēng)險的情況下PA的預(yù)期收益率RA與PB的預(yù)期收益率RB相比，有（B）。B.RB≥RA

56.對于付息債券，如果市場價格高于面值，則（到期率低于票面利率57.紐約外匯市場的美元對英鎊匯率的標(biāo)價方法是（A 直接標(biāo)價法58.紐約外匯市場美元對日元匯率的標(biāo)價方法是（B）。B.間接標(biāo)價法59.在通常情況下，兩國（B）的差距是決定遠(yuǎn)期匯率的最重要因素。15.我國貨幣與銀行統(tǒng)計體系中的貨幣概覽是（C）并后得到的賬戶 C.貨幣當(dāng)局的資產(chǎn)負(fù)債表與存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表

16.我國貨幣與銀行統(tǒng)計體系中的銀行概覽是（B）合并后得到的賬戶。B.貨幣概覽與特定存款機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表

17.貨幣與銀行統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是以（C）數(shù)據(jù)為主。C.存量

18.存款貨幣銀行最明顯的特征是（B）B.吸收活期存款，創(chuàng)造貨幣 19.政策性銀行主要靠（D）形成資金來源。D.發(fā)行債券

20.中國進(jìn)出口銀行是為了促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展而建立的政策性銀行，在貨幣與銀行統(tǒng)計中它屬于（A）。A.非貨幣金融機(jī)構(gòu)

21.信用合作社包括城市信用合作社和農(nóng)村信用合作社，在貨幣與銀行統(tǒng)計中，它們屬于（B）。B.存款貨幣銀行

22.貨幣當(dāng)局資產(chǎn)斬國外凈資產(chǎn)不包括（貨幣當(dāng)局在國外發(fā)行的債券 23.當(dāng)貨幣當(dāng)局增加對政府的債權(quán)時，貨幣供應(yīng)量一般會（增加

24.MO是流通中的貨幣，具體指（D 發(fā)行貨幣減金融機(jī)構(gòu)庫存現(xiàn)金 25.存款貨幣銀行最主要的負(fù)債業(yè)務(wù)是（B B.存款26.存款貨幣銀行最主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)是（C 貨款27.中央銀行期末發(fā)行貨幣的等于（A）。A.期初發(fā)行貨幣存量+本期發(fā)行的貨幣-本期回籠的貨幣

28.以下幾種金融工具按流動性的高低依次排序為（C）。C.現(xiàn)金、活期存款、儲蓄存款、債券、股權(quán)

29.對貨幣運行產(chǎn)生影響的部門是（D）。D.金融機(jī)構(gòu)、住戶、非金融企業(yè)、政府和國外

30.M2主要由貨幣M1和準(zhǔn)貨幣組成，準(zhǔn)貨幣不包括（D.活期存款31.有很多研究表明，在我國，貨幣供給、投資以及居民未實現(xiàn)購買力的增長等都是構(gòu)成價格顯著上漲的原因，而其中最重要的因素卻是（A）A.貨幣供給

32.影響股市最為重要的宏觀因素是（A）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

33.宏觀經(jīng)濟(jì)因素對股票市場的影響具有（B）的特征。B.長期性、全面性

34.下列有關(guān)通貨膨脹對證券市場影響的說法正確的是（B）。B.智謀的通貨膨脹對證券市場有利

35.一般地，銀行貸款利率和存款利率的提高，分別會使股票價格發(fā)生如下哪種變化？（C）C.下跌、下跌

36.通常，當(dāng)政府采取積極的財政和貨幣政策時，股市行情會（.看漲 37.產(chǎn)業(yè)分析的首要任務(wù)是（A）。A.產(chǎn)業(yè)所處生命周期階段的判別 38.產(chǎn)業(yè)分析的重點和難點是（D）。D.產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的分析

39.判斷產(chǎn)業(yè)所處生命周期階段的最常用統(tǒng)計方法是（C 判別分析法 40.某產(chǎn)業(yè)處于成長期，則其市場表現(xiàn)（價格）的牲是（B）B.快速上揚，中短期波動

41.某產(chǎn)業(yè)生命周期處于成熟期，則該產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量、行業(yè)利潤、風(fēng)險大小不以及面臨的風(fēng)險形態(tài)應(yīng)該有如下特征：（C）。C.減少、較高、減少、管理風(fēng)險。

42.直接決定上市公司股票價格折因素是（D）。D.公司本身的經(jīng)營狀況和盈利水平

43.當(dāng)相對強(qiáng)弱指數(shù)RSI取值超過50時，表明市場已經(jīng)進(jìn)入了（B）狀態(tài)。B.強(qiáng)勢

44.A股票的B系數(shù)為1.5，B股票的B系數(shù)為0.8，則（C）。C.A股票的系統(tǒng)風(fēng)險大于B股票

45.某只股票年初每股市場價值是25元，年底的市場價值是30元，年終分紅3元，則該股票的收益率按照公式RP(P1+D-P0)/ P0計算，得到該股票的年收益率是（D）。D.32%

46.上題中，若按照公式rp=1n（P1+D）-1nP0計算，則該股票的年收益率是（B）。B.28%

47.某股票的收益頒布的可能情況如下表所示，試計算該股票的年預(yù)期收益率為（C）。C.0.15

48.某人投資四種股票，投資狀況見下表，則其所投資的股票組合的年預(yù)期收益率為（C）.股票種類 A B C D 投資比例 0.3 0.3 0.2 0.2 年收益率 0.20 0.10 0.15 0.05C:17

49.某人投資了三種股票，這三種股票的方差一協(xié)方差矩陣如下表所示，矩陣第（i?j)位置上的元素為股票I與j的協(xié)方差，已知此人投資這三種股票的比例分別為0.3、0.3、0.4，則該股票投資組合的風(fēng)險是B.利率

60.布雷頓森林體系瓦解后，各國普遍采用的匯率制度是（B）。B.浮動匯率制

61.一般而言，本國物價水平相對于外國物價水平上升，則會導(dǎo)致（C）。C.外匯匯率上升

62.下列說法正確的是（C）C.匯率風(fēng)險在固定匯率和浮動匯率下均存在63.一德國出口商向美國產(chǎn)品，以美元詩人，收到貨款時，他需要將100萬美元兌換成德國馬克，銀行的標(biāo)價是USD/DEM：1.9300—1.9310，他將得到（C）萬馬克。C.193.00

64.2001年1月17日，車家匯率管理局公布的人民對美元基準(zhǔn)匯率為1美元勛8.2795元人民幣，這是（D）D.中間價

65.1990年11月，人民幣官方匯率進(jìn)行了調(diào)整，從原來的USD100CNY472.21調(diào)到USD100=CNY522.21，根據(jù)災(zāi)一調(diào)整，人民幣對美元匯率的變化幅度是（D），美元對人民的變化幅度是（D）D.貶值9.57%，升值10.59%

66.2000年1月18日倫敦外匯市場上美元對英鎊匯率是：1英鎊=1.6360—1.6370美元，某客戶買入50 000美元，需支付（A）英鎊。A.30 562.35

67.2000年1月18日紐約外匯市場上美元對英鎊匯率是：1英鎊=1.6360—1.6370美元，某客戶買入50 000美元，需支付（D）英鎊。A.30 562.35B.81 800C.81 550D.30 543.68 68.馬歇爾一勒納條件表明的是，如果一國處于貿(mào)易逆差中，會引起本幣貶值，本幣貶值會改善貿(mào)易逆差，但需要具備的條件是（D）。.Ｄ．進(jìn)出口需求彈性之和必須大于１

69.2000年1月18日，美元對對德國馬克的匯率為：1美元=1．９３０７德國馬克，美元對法國法郎的匯率為１美元＝６．４７５１法國法郎，則１德國馬克＝（Ｄ）法國法郎。D.３．３５３８

70.2000年1月18日，英鎊對美元的匯率為：1英鎊=1．６３６１美元，美元對法國法郎的匯率為１美元＝６．４７５１法國法郎，則１英鎊＝（Ａ）法國法郎。A.１０．５９３９71.下列匯率不是按外匯交易方式劃分的是（Ａ）。A.即期匯率

72.我國現(xiàn)行的外匯收支統(tǒng)計的最重要的組成部分是（Ｂ 結(jié)售匯統(tǒng)計73.下列有關(guān)匯率決定模型的說法正確的有（Ｂ）。B.如果一國僅是經(jīng)常項目下可兌換，則實物決定模型比較合理

74.提出遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差價等于兩國利率之差的匯率決定理論是（Ｂ）。B.利率平價模型

75.同時出被稱為一價定律的匯率決定理論是（Ａ購買力平價模型76.下列貨幣中，對所有的外幣都使用間接標(biāo)價法的是（Ｄ）。D.英鎊

77.按照國際收支的統(tǒng)計原則，交易的記錄時間應(yīng)以（D）為標(biāo)準(zhǔn)。D.所有權(quán)轉(zhuǎn)移

78.外匯收支統(tǒng)計的記錄時間應(yīng)以（C）為標(biāo)準(zhǔn)。C.收支行為發(fā)生日期

79.國際收支均衡是（A）。A.相對的80.根據(jù)國際貨幣基金組織和世界銀行的定義，外債是指（C）C.任何特定的時間內(nèi)一國居民對非居民承擔(dān)的具有契約性償還義務(wù)的負(fù)債81.經(jīng)常賬戶差額與（D）無關(guān)。D.長期資本賬戶差額

82.一國某年末外債余額43億美元，當(dāng)年償還外債本息額14億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值325億美元，商品勞務(wù)出口收入56億美元，則債務(wù)率為（B）。B.76.8%

83.一國某年末外債余額43億美元，當(dāng)年償還外債本息額14億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值325億美元，商品勞務(wù)出口收入56億美元，則負(fù)債率為（A）A.13.2%

84.一國某年末外債余額43億美元，當(dāng)年償還外債本息額14億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值325億美元，商品勞務(wù)出口收入56億美元，則償債率為（C）。C.56%

85.編制國際收支平衡表時遵循以（C）為依據(jù)的計價原則。C.市場價格

86.某國國際收支平衡表中儲備資產(chǎn)一項為-35億美元，表明（D）。D.儲備資產(chǎn)增加35億美元

87.未清償外債余額與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率稱為（C）。C.負(fù)債率88.國際收支與外匯供求的關(guān)系是（A）。A.國際收入決定外匯供給，國際支出決定外匯需求

89.我國從（C）年開始衽國際收支統(tǒng)計申報制度。C.1996

90.國際收支平衡表編制者主要依靠（A）編制商品項目。A.國際貿(mào)135.在銀行部門效率競爭力的指標(biāo)體系中，用以反映商業(yè)銀行經(jīng)營效率的指標(biāo)是（Ｃ）。C.利差

（二）多項選擇題參考學(xué)習(xí)指導(dǎo)書

1.金融體系是建立在金融活動基礎(chǔ)上的系統(tǒng)理論，它包括（ABCDE）。2.金融制度具體包括（BDE）B.管理匯率制度D銀行制度E.利率制度易統(tǒng)計

91.下列外債中附加條件較多的是（D）。D.外國政府貸款92.強(qiáng)調(diào)匯總后的數(shù)據(jù)而非單個逐筆交易的數(shù)據(jù)的是（A）。A.國際交易報告體系

93.我國國際收支申報實行（B）。B.交易主體申報制94.速動資產(chǎn)最主要的特點是（A）。A.流動性95.商業(yè)銀行中被視為二級準(zhǔn)備的資產(chǎn)是（C）。C.證券資產(chǎn)96.下列哪種情況會導(dǎo)致銀行收益狀況惡化（B）。B.利率第三性資產(chǎn)占比較大，利率下跌

97.某商業(yè)銀行5月份貸款余額為12 240.4億元，今后兩月內(nèi)貸款月增長速度為5%，則7月份該行預(yù)計貸款余額為（B 3 495.0億元98.存款穩(wěn)定率的公式是（D）。D.報告期存款最低余額/報告期存款平均余額

99.根據(jù)銀行對負(fù)債的控制能力不同，負(fù)債可以劃分為（C）。C.主動負(fù)債和被動負(fù)債

100.下列哪項變化會導(dǎo)致銀行負(fù)債的穩(wěn)定性變差？（A）。A.短期負(fù)債的比重變大

101.ROA是指（B）。B.資產(chǎn)收益率

102目前我國商業(yè)銀行收入的最主要的來源是（D）。D.利息收入103.息差的計算公式是（A.利息收入/總資產(chǎn)-利息支出/總負(fù)債104.某商業(yè)銀行資本為5 000萬元，資產(chǎn)為10億元，資產(chǎn)收益率為1%，則該商業(yè)銀行的資本收益率和財務(wù)杠桿比率分別為（C）。C.5%，20 105.某商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)為3億元，利率敏感性負(fù)債為2.5億元。假設(shè)利率突然上升，則該銀行的預(yù)期盈利會（A）。A.增加106.不良資產(chǎn)比例增加，意味著商業(yè)銀行哪種風(fēng)險增加了？（C）C.信貸風(fēng)險

107.某商業(yè)銀行過去5年的資產(chǎn)收益率分別是：2.7%、4.5%、4.1%-1.2%、5.7%，其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（A）A.0.026623

108.如果銀行的利率敏感性缺口為正，則下述哪種變化會增加銀行的收益？（A）A.利率上升

109.按照中中人民銀行對銀行業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險的分類，信用貸款的風(fēng)險權(quán)數(shù)為（A）A.100

110.假設(shè)某銀行的預(yù)期資產(chǎn)收益率是2%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.5%，資產(chǎn)總額是1 000億元，負(fù)債總額是935億元，假定收益率服從正態(tài)分布，則該銀行的風(fēng)險系數(shù)和倒閉概率分別是（B）B.19，0.138%111.在銀行破產(chǎn)概率早期預(yù)警指標(biāo)體系中，存款增長率上升，銀行的風(fēng)險將會（D）D.不清楚

112銀行平時對貸款進(jìn)行分類和質(zhì)量評定時采用的辦法是（D 采用隨機(jī)抽樣和判斷抽樣相結(jié)合的方法抽出部分貸款分析，并推之總體。113.《巴塞爾協(xié)議》中的核心資本占總醬的比率與資本占風(fēng)險資產(chǎn)的比率最低限額分別是（B）B.4%，8%

114.在測定銀行整體風(fēng)險敞口程度的方法中，壓力測試法主要在下列哪種情況下適用？（D 銀行的資產(chǎn)組合的價格發(fā)生異常波動的時期 115.復(fù)利和單利二者的所得的利息關(guān)系是（Ａ）A復(fù)利大于單利.116.凈附加法研究的對象是（A）A.總保費

117.現(xiàn)金流量定價法研究的對象是（C）C.人均保費118.現(xiàn)金流量定價法的核心是（D D.折現(xiàn)率

119.和精算現(xiàn)值公式無關(guān)的符號有（B）B.d

120.下面的說法中正確的有（D）D.其他條件不變，折現(xiàn)率越高，資產(chǎn)的現(xiàn)值越大

121.保險責(zé)任準(zhǔn)備金是（C）C投保人的負(fù)債

122在相同的最終責(zé)任準(zhǔn)備金的提取方法下，不同的責(zé)任準(zhǔn)備金對于利潤的現(xiàn)值的影響是（A）A.變大

123.相對于現(xiàn)金償付能力的測算而言的情景主要是針對（D 總保費124.下面不屬于出險率的有（D）D.發(fā)生率125.數(shù)據(jù)的修勻（D）D.踏實和平滑兼顧

126.20世紀(jì)50年代后期，由于金融機(jī)構(gòu)和金融工具不斷創(chuàng)新，金融活動對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用不斷提高，許多國家認(rèn)識到，要全面地分析和把握金融活動對國民經(jīng)濟(jì)的影響，就必須要編制（D 資金流量賬戶127.1968年，聯(lián)合國正式把資金流量賬戶納入（A）A.國民經(jīng)濟(jì)核算賬戶體系

128.與資金流量核算對應(yīng)的存量核算是國民資產(chǎn)與負(fù)債賬戶中的（B）B金融資產(chǎn)與負(fù)債存量核算

129.依據(jù)法人單位在經(jīng)濟(jì)交易中的牲，國內(nèi)常住法人單位可進(jìn)一步劃分為（B.非金融企業(yè)部門、金融機(jī)構(gòu)部門、政府部門

130.當(dāng)一個機(jī)構(gòu)單位與另一個機(jī)構(gòu)單位締結(jié)了有關(guān)有償提供資金的契約時，（D）和債務(wù)便得以產(chǎn)生，這也就意味著發(fā)生了一筆金融交易。D.銀行存款

131.下面的指標(biāo)中不屬于資本成本競爭力的指標(biāo)的是（Ｂ）B.企業(yè)獲得風(fēng)險資本

132．在對１９９９年中國金融體系國際競爭力的現(xiàn)狀分析中，下列指標(biāo)屬于優(yōu)勢項目的是（Ａ）A.國內(nèi)上市公司

133.我國于（Ｃ）年首次參加了ＩＭＤ的金融體系的國際競爭力評價，排名為全部４１個國家中的第３９位。C.１９９４

134.金融體系國際競爭力指標(biāo)體系中用于評價貨幣市場效率競爭力的指標(biāo)是（Ｄ）D.銀行部門效率3.非銀行金融機(jī)構(gòu)包括（BDE）B保險公司D金融信托機(jī)構(gòu) E證券機(jī)構(gòu)

4.政策性銀行包括（ABC）A.國家開發(fā)銀行B.中國進(jìn)出口銀行C.中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

5.中國金融統(tǒng)計體系包括（ABCDE）

6.貨幣概覽出稱貨幣統(tǒng)計表，它的資產(chǎn)方主要項目有（BCD）B.國外資產(chǎn)（凈額）C.國內(nèi)信貸（其中包括對中央政府的債權(quán)）D.對私人部門的債權(quán)

7.對外金融統(tǒng)計主要包括（ABCE）A.對外信貸業(yè)務(wù)統(tǒng)計B.國家外匯收支統(tǒng)計C.國家對外借款統(tǒng)計E.國際收支統(tǒng)計

8.金融市場統(tǒng)計包括（BCE）B.短期資金市場統(tǒng)計C.長期資金市場統(tǒng)計E.外匯市場統(tǒng)計

9.中國人民銀行專項統(tǒng)計調(diào)查主要是（ACE）A.工業(yè)景氣調(diào)查C.物價統(tǒng)計調(diào)查E.居民儲蓄問卷調(diào)查

10.保險統(tǒng)計主要指標(biāo)是（ABCE）A.保險業(yè)務(wù)收入B.保險業(yè)務(wù)支出C.承保數(shù)量E.承保金融

11.貨幣和銀行統(tǒng)計體系將國民經(jīng)濟(jì)的基本單位除歸入金融機(jī)構(gòu)以外，還分別歸入以下哪幾個機(jī)構(gòu)部門？（ABDE）A.政府部門B.住戶部門D.國外部門E.非金融企業(yè)部門

12.我國的存款貨幣銀行主要包括國有商業(yè)銀行、其他銀行和（BCE）B.財務(wù)公司C.信用合作社E.中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

13.我國的非貨幣金融機(jī)構(gòu)包括（ABCD）A.特定存款機(jī)構(gòu)B.保險公司C.證券公司D.外資金融機(jī)構(gòu)

14.基礎(chǔ)貨幣在貨幣與銀行統(tǒng)計中也表述為貨幣當(dāng)局的儲備貨幣，是中央銀行通過其資產(chǎn)業(yè)務(wù)直接創(chuàng)造的貨幣，具體包括（ABD）A.中央銀行發(fā)行的貨幣（含存款貨幣銀行的庫存現(xiàn)金）B.各金融機(jī)構(gòu)繳存中央銀行的法定存款準(zhǔn)備金和超額準(zhǔn)備金（中央銀行對非金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債）D.郵政儲蓄存款和機(jī)關(guān)團(tuán)體存款（非金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款）

15.存款貨幣銀行的儲備資產(chǎn)是存款貨幣銀行為應(yīng)付客戶提取存款和資金清算而準(zhǔn)備的資金，主要包括（AB）A.存款貨幣銀行繳存中央銀行的準(zhǔn)備金B(yǎng).存款貨幣銀行的庫存現(xiàn)金

16.非貨幣金融機(jī)構(gòu)的儲備資產(chǎn)是指特定存款機(jī)構(gòu)為應(yīng)付客戶提取存款和資金清算而準(zhǔn)備的資金，主要包括（ABC）A.特定存款機(jī)構(gòu)繳存中央銀行的準(zhǔn)備金B(yǎng).特定存款機(jī)構(gòu)的庫存現(xiàn)金 C.特定存款機(jī)構(gòu)持有的中央銀行的債券

17.M1由（BD）組成B.流通中的現(xiàn)金D.可用于轉(zhuǎn)賬支付的活期存款

18.M2是由M1和（BCDE）組成的。B.信托存款C.委托存款D.儲蓄存款E.定期存款

19.中央銀行期末發(fā)行的貨幣的存量等于（AF）A.期初發(fā)行貨幣量+本期發(fā)行的貨幣-本期回籠的貨幣E.流通中的貨幣+金融機(jī)構(gòu)庫存現(xiàn)金20.中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行是（BC）B.存款貨幣銀行C.政策性銀行

11.下列影響股票市場的因素中屬于基本因素的有（ABCD）A.宏觀因素B.產(chǎn)業(yè)因素C.區(qū)域因素D.公司因素

12.下列影響股票市場的因素中屬于技術(shù)因素的有（AB）。A.股票交易總量B.股票價格水平

13.產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢分析是產(chǎn)業(yè)分析的重點和難點，在進(jìn)行此項分析時著重要把握（ABC）A.產(chǎn)業(yè)演變和趨勢對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢的影響B(tài).產(chǎn)業(yè)生命周期的演變對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的影響 C.國家產(chǎn)業(yè)改革對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的導(dǎo)向作用

14.下面論點正確的有（BCE）B.對國際化程度較高的證券市場，幣值大幅度波動會導(dǎo)致股價下跌C.稅率降低會使股市上漲E.存款利率和垡利率下調(diào)會使股份上漲

15.技術(shù)分析有它賴以生存的理論基礎(chǔ)----三大假設(shè)，它們分別是（ADE）。A.市場行為包括一切信息D.價格沿著趨勢波動，并保持趨勢E.歷史會重復(fù)16.下列技術(shù)指標(biāo)中，當(dāng)市場行情處于盤存時會不適用的有（AB）。A.趨向指數(shù)（DMI）B.異同移動平均數(shù)

17.為了構(gòu)造馬柯維茨有效組合，組合理論對投資者的資產(chǎn)選擇行為做出了一些假設(shè)，包括（ABE）。A.只有預(yù)期收益與風(fēng)險這兩個參數(shù)影響投資者 B.投資者的謀求的是在既定風(fēng)險下的最高預(yù)期收益率E.投資者都是規(guī)避風(fēng)險的18.下面會導(dǎo)致債券價格上漲的有（AE）A.存款利率降低E.債券的稅收優(yōu)惠措施

19.關(guān)于證券投資基金，下列正確的有（BCE）。B.證券投資基金投身是股票、債券等金融工具C.其風(fēng)險大于債券E.其收益小于股票

20.某證券投資基金的基金規(guī)模是20億份基金單位。若某時點，該基金有現(xiàn)金5.4億元，其持有的股票A（3 000萬股）、B（1 500萬股）、C（1 000萬股）的市價分別為15元、20元、30元。同時，該基金持有的5億元面值的某種國債的市值為5.6億元。另外，該基金管理人有100萬元應(yīng)付未付款，對其基金托管人有50萬元應(yīng)付未付款，則（ABCD）A.基金的總資產(chǎn)為215 000萬元B.基金的總負(fù)債為150萬元 C.基金總凈值為214 850萬元D.基金單位凈值為1.0743元11.在一國外匯市場上，外幣兌本幣的匯率上升可能是因為（ＣＤＥ）。C.本國實際利率相對于外國實際利率下降D.預(yù)期本國要加強(qiáng)外匯管制

E.預(yù)期本國的政局不穩(wěn)

12.市場匯率與外匯市場的供求關(guān)系之間存在以下規(guī)律（ＡＢＤＥ）A.當(dāng)外匯供不應(yīng)求時，外匯匯率相應(yīng)會上漲B.當(dāng)外匯供過于求時，外匯匯率相應(yīng)會下跌D.外匯供求關(guān)系的變化幅度可以決定外匯匯率的漲跌幅度 E.市場匯率是直接由外匯市場的供求關(guān)系決定的13.若在紐約外匯市場上，根據(jù)收盤匯率，２０００年１月１８日１美元可兌換１０５．６９日元，而１月１９日美元可兌換１０５．３３日元，則表明（ＡＤ）。A.美元對日元貶值D.日元對美元升值 14.根據(jù)紙幣制度下匯率是否通過貨幣膨脹調(diào)整，可分為（ＡＢ）。A.名義匯率B.實際匯率

15.影響一國匯率變動的因素有（ＡＢＣＤＥ）。16.匯率變化可能對（ＡＢＣＤＥ）產(chǎn)生影響。17.通常情況下，下列說法正確的有（ＡＤＥ）。A.緊縮性的財政、貨幣政策會使本國貨幣升值D.一國通貨膨脹率提高，其匯率下跌E.49在傳統(tǒng)的利潤方差計算中，保險公司在某些程度上可以決定的因素有（ABCD）A.保費B.責(zé)任準(zhǔn)備金C.費用D.投資收益率

50.在傳統(tǒng)的利潤方差計算中，保險公司不能決定的因素有（CE）C.退保率E.死亡率

51.關(guān)于出險率的表述正確的有（ABCDE）

52.資金流量表主要由（BD）兩部分組成B金融交易D機(jī)構(gòu)部門53.資金流量核算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與以下哪些統(tǒng)計體系有密切的關(guān)系？（ABCDE）

54.資金流量核算采用復(fù)式記賬方法，遵循（DE）估價標(biāo)準(zhǔn)。D.權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬原則，使用交易發(fā)生時的市場價格E.權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬原則，使用交易者雙方商定的實際價格

55.目前，我國的金融風(fēng)險主要是銀行風(fēng)險，這是由（ACD）三位一體的制度決定的。A.國家財政C.國有銀行D.國有企業(yè)E.銀行作用56.金融體系競爭力指標(biāo)體系由（ABCE）4類要素共27項指標(biāo)組成。資本注入會使本國貨幣升值18.下列說法正確的有（ＢＣＥ）。B.買入價是銀行從客戶那里買入外匯使用的匯率 C.賣出價是風(fēng)吹草動客戶賣出外匯時使用的匯率E.買入價與賣出價是從銀行的角度而言的19.關(guān)于現(xiàn)行人民匯率制度的說法正確的有（ＢＣＥ）。B.匯率水平高低是以市場供求關(guān)系為基礎(chǔ)的 C.在銀行間市場上，當(dāng)市場波動幅度過大時，央行通過吞吐外匯干預(yù)市場，保持匯率穩(wěn)定E.匯率有管理的單一的浮動匯率

20.關(guān)于售匯和售匯使用的匯率下列說法正確的有（ＡＤ）。A.售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給用匯單位和個人，按一定的匯率收取本幣的行為D.售匯使用的匯率是賣出價21.下列說法正確的有（ＢＣ）。B.本幣貶值不一定會使國際收支得到改善 C.|Ex+Em|>1時，本幣貶值會使國際收支得到改善

22.國際收支包括（ＡＢＣＥ）A.出口收入B.進(jìn)口支出C.資本項目支出E.經(jīng)常性轉(zhuǎn)移

23.按債務(wù)形式劃分，外債可分為（ＡＢＤＥ）A.國際商業(yè)貸款B.外幣債券D.貿(mào)易融資E.國際金融租賃

24.按優(yōu)惠情況劃分，外債可分為（ＡＢ）。A.硬貸款B.軟貸款25.記入國際收支平衡表貸方的項目有（ＢＣＤ）B.商品出口C.接受的捐贈D.國外資產(chǎn)減少

26.記入國際收支平衡表借方的項目有（ＢＣＤ）B.服務(wù)收入C.對外提供援助D.國外資產(chǎn)增加

27.我國的國際收支統(tǒng)計申報體系從內(nèi)容上看，包括（ＡＢＣＤＥ）28.我國的國際收支統(tǒng)計申報具有如下特點：（ＡＢＣ）。A.衽交易主體申報制B.通過銀行申報為主，單位和個人直接申報為輔 C.定期申報和逐年時報相結(jié)合29.儲備資產(chǎn)包括（ＡＢＣＤＥ）。

30.下列人員，包含在我國國際收支統(tǒng)計范圍的有（BCE）B.中國短期出國人員（在境外居留時間不滿1年）C.中國駐外使領(lǐng)館工作人員及家屬E.在中國境內(nèi)依法成立的外商投資企事業(yè)31.國際收支統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來源主要有（ＡＢＣＤＥ）

32.按照波特的競爭優(yōu)勢理論，企業(yè)的競爭優(yōu)勢可以通過（ＢＤＥ）基本戰(zhàn)略獲得。B.成本領(lǐng)先C.壟斷經(jīng)營E.目標(biāo)集聚

33.國際商業(yè)貸款的種類主要有（ABCD）A.短期融資B.普通中長期貸款C.買方信貸D.循環(huán)貸款

34.商業(yè)銀行最重要的功能有（ABCDE）

35.以下資產(chǎn)項目屬于速動資產(chǎn)（一級準(zhǔn)備）的有（BCE）B.現(xiàn)金C.存放中央銀行的準(zhǔn)備金E.存放同業(yè)款項

36.負(fù)債結(jié)構(gòu)統(tǒng)計分析中重要的分類依據(jù)包括（ABCDE）37.銀行負(fù)債成本主要包括（ABCDE）

38.關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，下列說法正確的是（ACDE）A.資產(chǎn)是按照流動性程度的高低排序的C.負(fù)債是按照償還期的長短排序的D.資產(chǎn)＝負(fù)債＋所有者權(quán)益E.一年內(nèi)到期的長期負(fù)債應(yīng)劃入流動負(fù)債項

39.隱藏醬的來源有（ＡＣ）A.銀行資產(chǎn)負(fù)債表外項目B.法定準(zhǔn)備金C.銀行賬面價值與市場價值的差距D.發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券E.優(yōu)先股40.威廉·安爾伯茨提出的關(guān)于銀行資本收益率的分析方法中，將資本收益率分為（ＡＣ）A.投資收益率C.財務(wù)杠桿收益率41.杜邦模型將ＲＯＥ分解為哪幾個部分？（ＡＣＥ）A.ＰＭC.ＡＵ E.ＥＭ

42.下面哪種變化會導(dǎo)致商業(yè)銀行凈利息收入增加？（ＡＢＤ）A.利率敏感性缺口為正，市場利率上升B.利率敏感性系數(shù)大于１，市場利率上升D.有效持續(xù)缺口為負(fù)，市場利率上升

43.對于銀行收益率的影響因素，正確的說法是（ＡＢＥ）A.銀行的規(guī)模是影響收益率的重要因素B.扔有更多收益資產(chǎn)的商業(yè)銀行收益率會更高E.擴(kuò)展手續(xù)費收入是商業(yè)銀行提高盈利水平的重要內(nèi)容44.商業(yè)銀行的經(jīng)營面臨的四大風(fēng)險有（ＡＣＤＥ）A.環(huán)境風(fēng)險C.管理風(fēng)險D.交付風(fēng)險E.財務(wù)風(fēng)險45.環(huán)境風(fēng)險分析法中，需要考慮的環(huán)境因素包括有（ＡＢＣＥ）A.匯率和利率波動B.同業(yè)競爭C.宏觀經(jīng)濟(jì)條件E.商業(yè)周期

46.銀行的流動性需求在內(nèi)容上主要包括（ＡＣ）A.存款戶的提現(xiàn)需求C.貸款客戶的貸款需求

47.現(xiàn)金流量相對凈保費附加法的優(yōu)點有（ABCE）A.更加客觀和切合實際B.計算更加復(fù)雜C.充許計算利潤的均值和方差E.研究的對象是總保費

48.在死亡險中，均衡凈保費的計算可能需要的指標(biāo)有（ABCE）A.折現(xiàn)率B.死亡率C.死亡賠付E.保險期間A.資本成本的大小B.資本市場效率的高低C.股票市場活力E.銀行部門效率

57.戈德史密斯認(rèn)為，金融對經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)作用是通過（ABCD）實現(xiàn)的。A.提高儲蓄B.提高投資總水平C.有效配置資金D.提高投資的邊際收益率

58.股票市場活力競爭力的主要指標(biāo)有（ABCDE）簡答題

1．簡述金融統(tǒng)計分析的基本任務(wù)。

金融統(tǒng)計分析的主要任務(wù)是運用統(tǒng)計學(xué)理論和方法，對金融活動內(nèi)容進(jìn)行分類、量化、數(shù)據(jù)收集和整理及進(jìn)行描述和分析，反映金融活動的規(guī)律性或揭示其基本數(shù)量關(guān)系，為金融制度設(shè)計和理論研究、為金融調(diào)控機(jī)制實施提供客觀和科學(xué)的依據(jù)。2．證券投資基金與股票和債券的差異。

證券投資基金與股票和債券的差異主要有以下幾方面：1）投資者的地位不同。股票反映的是產(chǎn)權(quán)關(guān)系，債券反映的是債權(quán)和債務(wù)關(guān)系，而契約型證券投資基金反映的是信托關(guān)系。2）所籌資金的投資標(biāo)的不同。股票和債券發(fā)行的目的是速效，所籌資金的投向主要是事業(yè)，而證券投資基金的投向是股票、債券等金融工具。3）它們的風(fēng)險水平也不同。股票的直接收益取決于發(fā)行公司的經(jīng)營效益，不確定性強(qiáng)，投資于股票的風(fēng)險較大。債券具有事先規(guī)定的利率，到期可以還本付息，投資風(fēng)險較小。基金主要投資于有價證券，而且其投資的靈活性很大，從而使基金的收益有可能高于債券，同時風(fēng)險又小于股票。3．簡述“一價定律”及購買力平價模型。一價定律的主要思想是指在自由貿(mào)易條件下，同一商品在世界各地的價格是一致的。購買力平價模型和相對購買力平價模型這兩種形式。絕對購買力平價理論認(rèn)為，在某一時點上，兩國貨幣之間的兌換比率取決于兩國貨幣的購買力之比，模型是：e=Ｐａ/Ｐｂ,ｅ為直接標(biāo)價法表示的匯率，Ｐａ為A國的一般物價水平，Ｐｂ為B國的一般物價水平。相對購買力平價理論則將匯率在一段時間內(nèi)的變化歸為因于兩個國家在這段時期中的物價水平或購買力的變化，模型是：ｅ1/ｅ0=（Ｐａ1/Ｐａ0）/（Ｐｂ1/Ｐｂ0），ｅ

1、ｅ0分別表示當(dāng)期和基期的匯率，Ｐａ

1、Ｐａ0分別表示A國當(dāng)期和基期的物價水平，Ｐｂ

1、Ｐｂ0分別表示B國當(dāng)期和基期的物價水平。4．簡述國際收支平衡表的主要內(nèi)容。.國際收支平衡表是國際收支統(tǒng)計的重要工具。它的主要項目內(nèi)容有： １）經(jīng)常項目，包括商品和服務(wù)、收益及經(jīng)常性轉(zhuǎn)移； ２）資本與金融項目，主要指資本轉(zhuǎn)移、非生產(chǎn)性金融資產(chǎn)的獲得和出讓以及金融性的資產(chǎn)和負(fù)債； ３）儲備資產(chǎn)，指由中央當(dāng)局掌握的能夠直接用來平衡國際收支，直接用于市場干預(yù)以影響貨幣匯率或達(dá)到其他目的的國外資產(chǎn)，包括貨幣黃金、特別提款權(quán)、在基金組織的儲備頭寸、外匯和其他債權(quán)； ４）誤差與遺漏，是為了在編制國際收支平衡表時保持借貸雙方平衡而設(shè)置的項目。

5．簡述資金流量核算中的主要平衡關(guān)系。資金流量核算矩陣帳戶的主要平衡關(guān)系有： 1）.儲蓄、資本形成與金融資產(chǎn)、負(fù)債的平衡。用公式可表述為：總儲蓄-資本形成總額+統(tǒng)計誤差=形成的金融資產(chǎn)總額-形成的負(fù)債總額=凈金融投資2）.金融資產(chǎn)和負(fù)債的平衡，即核算期內(nèi)全社會通過某種金融工具形成的資產(chǎn)數(shù)量等于通過該類工具形成的負(fù)債數(shù)量。3）.機(jī)構(gòu)部門間及整體與國外之間的平衡，即核算期內(nèi)各個機(jī)構(gòu)部門及國外相互間通過金融交易所發(fā)生的資產(chǎn)數(shù)量等于所發(fā)生的負(fù)債數(shù)量。

6．簡述金融機(jī)構(gòu)的基本分類和內(nèi)容。金融機(jī)構(gòu)是對金融活動主體的基本分類，它是國民經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)部門分類的重要組成部分。金融機(jī)構(gòu)通常被分為銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)兩大類。＊銀行包括中央銀行和存款機(jī)構(gòu)。＊非銀行金融機(jī)構(gòu)包括保險公司和其他非銀行金融信托機(jī)構(gòu)。7．為什么要編制貨幣概覽和銀行概覽？ 貨幣供應(yīng)量是指某個時點上全社會承擔(dān)流通手段和支付手段職能的貨幣總額，它是一個存量概念，反映了該時點上全社會的總的購買力。貨幣概覽的核心任務(wù)就是反映全社會的貨幣供應(yīng)量。貨幣概覽是由貨幣當(dāng)局的資產(chǎn)負(fù)債表和存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表合并生成的，它的目的是要統(tǒng)計Ｍ0和Ｍ1。銀行概覽是由貨幣概覽與特定存款機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表合并生成的，它的目的是進(jìn)一步全面統(tǒng)計Ｍ2

8．什么是股票市場的基本分析? 并簡述其主要內(nèi)容。基本分析是對影響股票市場的許多因素如宏觀因素，產(chǎn)業(yè)和區(qū)域因素，公司因素等存在于股票市場之外的基本因素進(jìn)行分析，分析它們對證券發(fā)行主體（公司）經(jīng)營狀況和發(fā)展前景的影響，進(jìn)而分析它們對公司股票的市場價格的影響。分析最終目的是獲得一特定股票或一定的產(chǎn)業(yè)或者股票市場自身預(yù)期收益的估計。基本分析主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析，產(chǎn)業(yè)分析和公司分析。凈國外資產(chǎn)的頭寸緩慢增長或穩(wěn)定不變。9．銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析的主要內(nèi)容 資產(chǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計的主要內(nèi)容有：20.評價外債償還能力的兩個標(biāo)準(zhǔn)是什么？衡量外債償還能力的標(biāo)１）各種貨款發(fā)放、回收及余額統(tǒng)計分析；２）不良貸款情況分析；準(zhǔn)主要有兩個方面：一是生產(chǎn)能力，二是資源轉(zhuǎn)換能力。所謂生產(chǎn)能３）各類資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)分析； ４）資產(chǎn)的利率敏感性分析；５）資產(chǎn)變力標(biāo)準(zhǔn)，是指拿出一部分國民收入償還外債本息后不影響國民經(jīng)濟(jì)正動的趨勢分析；６）市場占比分析；７）資產(chǎn)流動性分析等。常發(fā)展；所謂資源轉(zhuǎn)換能力標(biāo)準(zhǔn)，是指用于償還外債的部分國民收入10．簡述借外債的經(jīng)濟(jì)效益。借外債的經(jīng)濟(jì)效益表現(xiàn)在以下幾方面： 能否轉(zhuǎn)換為外匯。１）投資：借外債可以彌補國內(nèi)建設(shè)資金不足，增加投資能力。２）21.以公式表示國民經(jīng)濟(jì)賬戶的主要數(shù)據(jù)與國際收支流量之間的聯(lián)系。技術(shù)和設(shè)備：借入外債后，債務(wù)國可以根據(jù)本國的生產(chǎn)需要和消化能國民經(jīng)濟(jì)賬戶的主要數(shù)據(jù)與國際收支流量之間的聯(lián)系可以通過下面的力引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)的設(shè)備，經(jīng)過不斷的吸收，提高本國的生產(chǎn)技公式表現(xiàn)出來： GDP=C+G+I+X-M GAB=X-M+NY+NCT 術(shù)水平和社會勞動生產(chǎn)率，生產(chǎn)出能夠滿足國內(nèi)需要的產(chǎn)品，豐富本GNDY=C+G+I+CAB GNDY-C-G=S S=I+CAB S-I=CAB國人民的物質(zhì)文化生活。３）就業(yè)：通過借外債增加國內(nèi)的生產(chǎn)投入，S-I+NKT-NPNNA=CAB+NKT-NPNNA=NFI（NKT-NPNNA=國際收支開辟新行業(yè)，建立新企業(yè)，能吸收大批的待業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)后，不資本賬戶差額）C為私人消費支出；G為政府消費支出；I為國內(nèi)總但提高了本國的就業(yè)率，而且提高了勞動力的素質(zhì)。４）貿(mào)易：借外投資；S為總儲蓄；X為貨物和服務(wù)出口；M為貨物和服務(wù)進(jìn)口；NY債不僅促進(jìn)了本國的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化，而且有利于出口商品結(jié)構(gòu)變化。為國處凈收入；GDP為國內(nèi)生產(chǎn)總值；GNDY為國民可支配總收入；５）銀行或金融機(jī)構(gòu)：通過借外債能夠加強(qiáng)債務(wù)國和債權(quán)國在金融領(lǐng)CAB為國際收支經(jīng)常賬戶余額；NCT為經(jīng)常轉(zhuǎn)移凈額；NKT為資本域的合作，增強(qiáng)債務(wù)國經(jīng)營和管理國際醬的能力，最終有利于促進(jìn)國轉(zhuǎn)移凈額；NPNNA為購買非生產(chǎn)、非金融資產(chǎn)的凈額；NFI為國外投際間經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作的開展。資凈額或相對世界其他地方的凈貸款額/凈借款額。11．簡述貨幣與銀行統(tǒng)計對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的要求。貨幣與銀行統(tǒng)計對基礎(chǔ)22.簡述資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析中的主要分類標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析中的主要分?jǐn)?shù)據(jù)的要求是： １）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要完整；２）各金融機(jī)構(gòu)單位報送基礎(chǔ)類標(biāo)準(zhǔn)有：１）按貸款期限分類，分為長期貸款與短期貸款。２）按數(shù)據(jù)要及時；３）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以提供數(shù)據(jù)為主，以提供流量數(shù)據(jù)為輔； ４）行業(yè)分類。３）按貸款方式分為信用垡、保證貸款、抵押貸款、質(zhì)金融機(jī)構(gòu)單位應(yīng)提供詳細(xì)科目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，盡量在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報表中不使用合并項或軋差項。12．解釋公司分析的涵義并簡述其主要內(nèi)容。公司分析就是針對上市公司的各方面情況進(jìn)行分析，以解釋它在股市上的表現(xiàn)，預(yù)測其變化發(fā)展的趨勢。訂包括公司基本素質(zhì)分析和公司財務(wù)分析。基本素質(zhì)分析主要是一個定性分析過程，分析的重點放在公司潛在競爭力的分析上，包括分析一家公司在所處行業(yè)的競爭優(yōu)勢和劣勢分析。上市公司財務(wù)分析主要是財務(wù)業(yè)績的比較分析，按照所選參照物的差別，可以分為縱向、橫向和標(biāo)準(zhǔn)比較分析，目的是發(fā)現(xiàn)本公司的問題和查找差距；按照包括的財務(wù)數(shù)據(jù)范圍可以分為個別分析法和綜合分析法。13.簡述貨幣與銀行統(tǒng)計的主要目的。貨幣和銀行統(tǒng)計的主要目的是：貨幣和銀行統(tǒng)計作為從宏觀上反映貨幣及其對宏觀經(jīng)濟(jì)運行的統(tǒng)計工具，它以貨幣供給理論為依據(jù)，以貨幣運動為觀察和研究對象，來反映貨幣的數(shù)量和貨幣的創(chuàng)造過程，希望通過對貨幣善的剖析來觀察宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)程，并幫助決策部門決定如何通過對貨幣的控制來實現(xiàn)對整個經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的調(diào)控。14.簡述貨幣與銀行統(tǒng)計體系的特點 貨幣與銀行統(tǒng)計體系的特點如下： １）貨幣與銀行統(tǒng)計是總量核算。貨幣與銀行統(tǒng)計體系能夠提供一整套能有效用于貨幣活動分析的總量指標(biāo)體系，生成各類口徑的貨幣供應(yīng)量指標(biāo)及其他總量指標(biāo)。２）利用資產(chǎn)負(fù)債表的形式進(jìn)行核算３）貨幣與銀行統(tǒng)計體系與國內(nèi)其他宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計體系相互協(xié)調(diào)。４）具在國際可比性。５）貨幣與銀行統(tǒng)計工作要求有較強(qiáng)的時效性。15.簡述存款貨幣銀行對非金融部門的債權(quán)內(nèi)容。存款貨幣銀行對非金融部門的債權(quán)主要包括發(fā)放的貨款和投資。貨款是存款貨幣銀行最重要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，它雖然風(fēng)險大，但利率較高，是金融機(jī)構(gòu)向非金融機(jī)構(gòu)提供信用的主要方式。貨款業(yè)務(wù)種類很多，一般可做如下幾類劃分：按有否抵押品，可分為抵押貸款和信用貸款；按用途可分為工商業(yè)貸款、農(nóng)業(yè)貸款和消費貸款等；按期限可將其分為短期貸款和長期貸款。前者是指期限不超過一年的貸款，后者是指期限在一年以上的貸款。16.簡述套利組合所同時具備的三個特征。一般而言，組合必須同時具備以下三個特征：它是一個不需要投資者任何額外資金的組合；它對任何因素都沒有敏感性，因為套得組合沒有因素風(fēng)險；套利組合的預(yù)期收益率必須是正值。17.簡述套利定價模型與資本資產(chǎn)定價模型相同的幾點假設(shè) 套利定價模型與資本資產(chǎn)定價模型有四點假設(shè)是相同的，它們分別是： １）投資者都有相同的預(yù)期，即他們對預(yù)期收效率、標(biāo)準(zhǔn)差和證券之間的協(xié)方差有相同的理解；２）投資者都有追求效用的最大化； ３）市場是完美的，即信息是免費并且是立即可得的；、４）收益是由一個因素模型產(chǎn)生。18.簡述人民幣匯率決定的綜合模型的主要思想和表達(dá)式。人民幣（對美元）均衡匯率的綜合模型為： E1=ｅ0×（Rｂ/Rａ)×(Dｂ/Dａ)(Pｂ/Pａ)式中，E1是以直接標(biāo)價法表示的當(dāng)年人民幣理論均衡匯率，ｅ0是以直接標(biāo)價法表示的上一期人民幣實際匯率，Rｂ、Rａ分別為當(dāng)年美國和中國的利率水平，Dｂ、Dａ分別表示當(dāng)年美國和中國國際收支與上期的比值，Rｂ、Rａ分別表示當(dāng)年美國和中國的環(huán)比價格指數(shù)（指數(shù)應(yīng)改為變化率）。從經(jīng)濟(jì)學(xué)彈性分析法的角度來分析，這一模型也恰好反映國際收支、利率和物價水平這三個主要影響因素的綜合變動率與匯率變動率之間的關(guān)系。國際收支、利率這兩個指標(biāo)的變動與匯率變動的方向一致，物價總水平的變動與匯率變動的方向相反，彈性系數(shù)表明了匯率變動與三個指標(biāo)同時變動的相對程度，出反映現(xiàn)實匯率比均衡匯率低估或高估的百分比，匯率彈性系數(shù)與上年現(xiàn)實匯率的乘積，則為當(dāng)期的均衡匯率。19.簡述債務(wù)周期的五個階段。債務(wù)周期的五個階段如下：第一階段是不成熟的債務(wù)人，這個階段的特點是貿(mào)易逆差，利息支付凈流出，凈資本流入，債務(wù)上升； 第二階段是成熟的債務(wù)人，這個階段的特點是貿(mào)易逆差下降，債務(wù)按遞減速度上升；第三階段是債務(wù)減少，貿(mào)易順差，利息支付的凈流出減少，凈資本流出，凈外債下降；第四階段是不成熟的債權(quán)人，其特點是貿(mào)易順差下降，再轉(zhuǎn)為逆差，利息支付的凈流出轉(zhuǎn)為流入，資本流出速度下降，外國資產(chǎn)的凈積累；第五階段是成熟的債權(quán)人，貿(mào)易逆差，利息支付的凈流入，凈資本流量減少，押貸款和票據(jù)貼現(xiàn)等。４）按其他分類標(biāo)準(zhǔn)。23.簡述影響商業(yè)銀行收益率的主要因素。影響銀行收益率的主要因素有：１）規(guī)模變動對收效的影響。銀行的規(guī)模明顯是一個影響收益率的因素，以資產(chǎn)收益率來衡量時，盈利領(lǐng)先的銀行通常是中小型銀行，它們可能從較低的營業(yè)總成本中獲益；而以股東回報率來衡量時，規(guī)模較大的銀行更具優(yōu)勢。２）存款結(jié)構(gòu)對收益的影響。收益率較高的銀行通常存款成本結(jié)構(gòu)較好。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對收益率的影響也不容忽視。這方面的分析集中于銀行資產(chǎn)的收益結(jié)構(gòu)，例如收息資產(chǎn)資產(chǎn)比價、收息資產(chǎn)的利息結(jié)構(gòu)等。高收益的銀行傾向于擁有更多的收益資產(chǎn)。３）雇員生產(chǎn)率水平。盈利水平高的銀行通常人均創(chuàng)造的收入和管理的資產(chǎn)更多一些，生產(chǎn)率較高的雇員的薪水通常也較高。４）擴(kuò)展手續(xù)費收入。５）利率變動。６）存款和貸款業(yè)務(wù)的增長。24.簡述我國目前提倡的資產(chǎn)質(zhì)量的分類體系。現(xiàn)在中國人民銀行要求商業(yè)銀行利用國際上通用的五級分類法對貸款質(zhì)量進(jìn)行評估。貸款五級分類法是一套對銀行的貸款質(zhì)量進(jìn)行評價并對銀行抵御貸款損失的能力進(jìn)行評估的系統(tǒng)方法以。五級分類法按照貸款質(zhì)量的高低依次將貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失。這種方法評價貸款質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)是多維的，包括貸款人償還本息的情況、貸款人的財務(wù)情況、借款的目的和使用、信貸風(fēng)險及控制、信貸支持狀況等。貸款五級分類法有助于商業(yè)銀行更系統(tǒng)、更全面地評價和把握貸款質(zhì)量，其優(yōu)點是使用多維的標(biāo)準(zhǔn)評價貸款質(zhì)量，比一逾兩呆的方法更為全面；評價的結(jié)構(gòu)和過程更有于進(jìn)行貸款管理；更符合審慎會計原則。25.簡要介紹《國際競爭力年鑒》。《國際競爭力年鑒》是瑞士國際管理開發(fā)學(xué)院（IMD）編制的用于公布其課題競爭力的報告。自20世紀(jì)80年代末開始編制，已成為世界上最負(fù)盛名的國際競爭力研究報告之一，是各國政界、經(jīng)濟(jì)界領(lǐng)袖審時度勢、制定決策的重要參考物。1999年國際競爭力參評國家有47個，評價指標(biāo)有288項，包括硬數(shù)據(jù)指標(biāo)182項，軟數(shù)據(jù)指標(biāo)106項，按8大競爭要素歸類。26.簡述金融體系競爭力指標(biāo)體系產(chǎn)生的理論思想。一個完整的金融體系由資本市場和貨幣市場構(gòu)成。金融體系的競爭力強(qiáng)弱取決于這兩個市場和貨幣市場的運行狀況。有競爭力的金融體系表現(xiàn)為在資本市場上市場機(jī)制特別是利率機(jī)制和匯率機(jī)制的有效運行，多種層次的金融機(jī)構(gòu)并存的有序競爭，金融體系的國際化和一體化程度較高；在貨幣市場上銀行金融活動是開放的、透明的，政府對金融活動的干預(yù)是適度和有效的。一個國家或地區(qū)的金融體系如果具有競爭力，其金融體系必然是健全的，由發(fā)育良好的、國際化和一體化程度相當(dāng)高的金融部門組成的，健全的金融體系帶來金融市場的高效率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并進(jìn)一步提高整個金融體系的國際競爭力。27.簡述資本轉(zhuǎn)移與經(jīng)常轉(zhuǎn)移的區(qū)別。資本轉(zhuǎn)移的特征是：１）轉(zhuǎn)移的是固定資產(chǎn)，或者是債權(quán)人不要求任何回報的債務(wù)減免２）與固定資產(chǎn)的獲得和處理相關(guān)的現(xiàn)金轉(zhuǎn)移。不符合上述特征的轉(zhuǎn)移就是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移。29.簡述金融體系競爭力的四大要素的作用。金融體系競爭力指標(biāo)由資本成本的大小、資本市場效率的高低、股票市場活力和銀行部門效率4類要素共27項指標(biāo)組成。其中前三類指標(biāo)主要反映資本市場運行狀況，資本成本競爭力反映資本市場對經(jīng)濟(jì)增長的支持大小；資本市場的效率競爭力表明資本市場的運行質(zhì)量，而股票市場活力競爭力則預(yù)示著整個資本市場現(xiàn)在和未來的活力，這三個要素競爭力綜合起來可以評價一個國家或地區(qū)資本市場對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用和資本市場的國際化、一體化競爭實力。第4類指標(biāo)主要是通過評價貨幣市場中銀行部門效率的競爭力來衡量整個貨幣市場的服務(wù)質(zhì)量，即對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)和貨幣市場的參與國際競爭能力。31.簡述金融統(tǒng)計分析工作方法。金融統(tǒng)計分析工作方法是實際分析應(yīng)用過程一般方法的歸納。主要步驟如下：1）確定分析對象和主要目的；2）初步調(diào)研； 3）設(shè)計分析體系；4）所用統(tǒng)計資料的搜集、整理和計算；5）研究分析報告32.簡述利率平價模型的主要思想和表達(dá)式。利率平價模型是關(guān)于遠(yuǎn)期匯率的決定和變化的理論，其基本理論是遠(yuǎn)期與即期的差價等于兩國利率之差，利率較低國家貨幣的遠(yuǎn)期差價必將升水，利率較高的國家的遠(yuǎn)期匯率必貼水，利率平價模型的基本的表達(dá)式是：r-r*=·Ee?r代表以本幣計價的資產(chǎn)收益率，r*代表以外幣計價的相似資產(chǎn)的收益

率，·Ee表示一段時間內(nèi)本國貨幣貶值或外國貨幣升值的比率。它表明本國利率高于（或低于）外國利率的差額等于本國貨幣的預(yù)期貶值（或升值）的幅度。

33.簡述資金流量表中國內(nèi)金融資產(chǎn)負(fù)債差額與國外金融資產(chǎn)負(fù)債差額相等的經(jīng)濟(jì)含義。資金流量表中，國內(nèi)形成的金融資產(chǎn)與負(fù)債的差額，等于國外形成的金融資本與負(fù)債的差額。如果這個差額為正，表明國內(nèi)資金盈余，盈余的部分流出到國外；如果這個差額為負(fù)，表明國內(nèi)的資金不足，國外的資金流入到國內(nèi)。

（四）.計算分析題

于B銀行.這是由于B銀行利率敏感性資產(chǎn)占比較大從而必順承受較高利率風(fēng)險的原因.6．某商業(yè)銀行為進(jìn)行儲蓄存款額預(yù)測，取用連續(xù)24個月的儲蓄存款數(shù)據(jù)，以時間為解釋變量建立回歸模型。樣本從1997年1月份至1998年12月份，Y表示儲蓄存款額，T為時間，從1998年1月份開始依次取1，2,??，經(jīng)計算有：∑ty＝1943129，∑t＝300，∑t2 t＝4900，∑y=148785

6。試計算回歸方程的系數(shù)和的值，并預(yù)測1999年1～3月份儲蓄存款額。解：根據(jù)公式：b=（n∑ty-∑t∑y）/（n∑t 2-（∑t）2）1.下表是1994年到1999年我國儲蓄存款總量數(shù)據(jù)，試根據(jù)它分析我國相應(yīng)期間的儲蓄存款存款總量變化趨勢的簡單的原因。1994年到1999年我國儲蓄存款 年份 儲蓄存款（億元）1994 21519 1995 29662 1996 38520 1997 46280 1998 53408 1999 59622解：1.如下表，計算出儲蓄存款的發(fā)展速度和增長速度。儲蓄存款發(fā)展速度和增長速度計算表年份 儲蓄存款（億元）儲蓄存款發(fā)展速度（%）儲蓄存款增長速度（%）1994 21 519----------1995 29 662 138 381996 38 520 130 301997 46 280 120 201998 53 408 115 15 199959 62211212 畫出儲蓄存款增長速度的時序圖：（%）儲蓄存款增長速度時序圖(指導(dǎo)書P104頁)由圖和表中可以看出，1994-1999年我國居民儲蓄存款問題是逐年增加的（這與我國居民的習(xí)慣以及居民投資渠道單一有關(guān)），介是增長速度卻是逐年下降的，出現(xiàn)這種趨勢的主要原因有： 1）由于經(jīng)濟(jì)增長速度的下降，居民的收入明顯下降；2）自1996年以來儲蓄存款利率連續(xù)8次下調(diào)，儲蓄資產(chǎn)的收益明顯下降；3）安全性很高的國債，由于其同期利率高于同期儲蓄利率，吸引了居民的大量投資；4）股票市場發(fā)展較快，盡管風(fēng)險很大，但由于市場上有可觀的收益率，出分流了大量的儲蓄資金；5）1999年起，政府對儲蓄存款利率開征利息稅，使儲蓄的收益在利率下調(diào)的基礎(chǔ)上又有所降低。

2．某日國際外匯市場主要貨幣對美元的即期匯率如下表，請說明下列的各種交易應(yīng)使用何種匯率，并計算客戶需支付的或可獲得的金額。貨幣 買入 買出 GBP/USD 1.5075 1.5083USD/GPY 106.55 106.65 USD/CHF 1.2090 1.2105 USD/DEM 1.4856 1.4861 USD/FRF 5.1055 5.1075 USD/NLG 1.66421.6652（1）一德國重型機(jī)器制造商向美國出售產(chǎn)品，發(fā)票以美元計值，它收入的5萬美元可兌 換成多少本國貨幣?（2）一法國進(jìn)口商以3萬美元從美國進(jìn)口某種牌號的汽車，需多少本幣?（3）本國客戶出售250萬美元以換取英鎊，該客戶可得到多少英鎊?（4）一荷蘭出口商向美國出口商品，他收入的1萬美元可兌換成多少本國貨幣?（5）某客戶賣出日元1000萬，可得多少美元？解：1）客戶出售美元，銀行買入美元，標(biāo)價為1.4856，客戶可得到74 280德國馬克；2）客戶買入美元，銀行出售美元，標(biāo)價為5.1075，需支付本幣153 225法國法郎；3）客戶出售美元，銀行買入美元，標(biāo)價為1.5083，客戶可得到1 657 495英鎊；4）客戶出售美元，銀行買入美元，標(biāo)價為1.6642，客戶可得到16 642荷蘭盾；5）客戶買入美元，銀行賣出美元，標(biāo)價為106.65，客戶可得到93 764.65美元。

3．日元對美元匯率由122.05變?yōu)?05.69，試計算日元與美元匯率變化幅度，以及對日本貿(mào)易的一般影響。解：日元對美元匯率的變化幅度：（122.05/105.69-1）×100%=15.48%，即日元對美元升值15.45%；美元對日元匯率的變化幅度：（105.69/122.05-1）×100%=-13.4%，即美元對日元貶值13.4% 日元升值有利于外國商品的進(jìn)口，不利于日本商品的出口，因而 會減少貿(mào)易順差或擴(kuò)大貿(mào)易逆差。

4．利用下表資料，計算人民幣匯率的綜合匯率變動率。貨幣名稱 基期 報告期雙邊 美元 830.12 829.24日元 7.75 7.55 英鎊 126.80 1279.52 港幣 107.83 108.12 德國馬克 405.22 400.12 法國法郎 121.13 119.91

解：1）綜合匯率變動率是根據(jù)一國貨幣和其他國貨幣匯率的變動幅度，用各國在該國對外貿(mào)易中所占的比重或各國在世界貿(mào)易中所占的比重作為權(quán)數(shù)，加權(quán)計算出的匯率變動率。2）計算人民幣對各個外幣的變動率：在直接標(biāo)價法下，本幣匯率的變化（%）=（舊匯率/新匯率-1）×100% 對美元：（830.12/829.24-1）×100%=0.11%，即人民幣對美元升值0.11%； 對日元：（7.75/7.55-1）×100%=2.64%，即人民幣對日元升值2.64%； 對英鎊：（1 260.80/1 279.52-1）×100%=-1.46%，即人了幣對英鎊貶值1.46%； 對港幣：（107.83/108.12-1）×100%=-0.27%，即人民幣對港幣貶值0.27%； 對德國馬克：（405.22/400.12-1）×100%=1.27%，即人民幣對美元升值1.27%； 對法國法郎：（121.13/119.91-1）×100%=1.02%，即人民幣對美元升值1.02%。3）以貿(mào)易比重為權(quán)數(shù)，計算綜合匯率變動率：（0.11%×20%）+（2.64%+25%）+（-1.46%×15%）+（-0.27%×20%）+（1.27%×10%）+（1.02%×10%）=0.64% 因此，從總體上看，人民幣升值了0.64%

5．對于兩家面臨相同的經(jīng)營環(huán)境和競爭環(huán)境的A、B銀行，假設(shè)其利率敏感性資產(chǎn)的收益率等于市場利率(因為它們同步波動)，它們的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同：A銀行資產(chǎn)的50％為利率敏感性資產(chǎn)，而B銀行利率敏感性資產(chǎn)占70%。假定初期市場利率為10％，同時假定兩家銀行利率非敏感性資產(chǎn)的收益率都是8％。現(xiàn)在市場利率發(fā)生變化，從10％降為5％，分析兩家銀行的收益率變動情況。

解:A銀行初期收益為:10%×0.5+8%×0.5=9%B銀行初期收益為:10%×0.7+8%×0.3=9.4%利率變動后兩家銀行收益率分別變?yōu)?A銀行初期收益為:5%×0.5+8%×0.5=6.5% B銀行初期收益為:5%×0.5+8%×0.5=5.9%在開始時A銀行收益率低于B銀行,利率變化使A銀行收效率下降2.5%,使B銀行下降3.5%,從而使得A銀行的收益率高a=∑y/ n-b×∑t/ n 計算有：b=（24×1 943 129-300×148 785.6）/（24×4 900-300×300）=72.44a=148 785.6/24-72.44× 300/24=5 293.9從而，回歸方程為：y=5 293.9+72.44tt分別取25、26、27，可計算得到1999年1月至3月份儲蓄存 款余額預(yù)測值分別是：7 104.9、7 177.34、7 249.78。

7.某證券投資基金的基金規(guī)模是30億份基金單位。若某時點，該基金有現(xiàn)金8.4億元，其持有的股票A（3000萬股）、B（2000 萬股），C（2500萬股）的市價分別為15元、20元、15元。同 時，該基金持有的7億元面值的某種國債的市值為8.8億元。另 外，該基金對其基金管理人有300萬元應(yīng)付未付款，對其基金托 管人有80萬元應(yīng)付未付款。試計算該基金的總資產(chǎn)、基金總負(fù) 債、基金總凈值、基金單位凈值。解：1）基金總資產(chǎn)：8 400+15×3 000+20×2 000+15×2 500+88000=294 500（萬元）2）基金總負(fù)債：300+80=380（萬元）3）基金總凈值：294 500-380=294 120（萬元）4）基金單位凈值：294 120/300 000=0.9804（元）

8.已知某非金融企業(yè)部門的實物投資為14298.2億元，當(dāng)年 該部門的可支配收入為7069.8億元。請根據(jù)表1給出的非金融 企業(yè)部門的資金流量數(shù)據(jù)，分析該部門的融資特點。表1某非金融企業(yè)部門的資金來源數(shù)據(jù)單位：億元數(shù)額 資金來源 1.企業(yè)可支配收入 7069.8 2.從其他部門借入（1）從金融機(jī)構(gòu)凈借入（2）從證券市場凈借入（3）從國外凈借入 7081.9 4378.794.62608.6 統(tǒng)計誤差 146.5 解：計算如下分析表： 非金融企業(yè)部門的資金籌集數(shù)額（億元）結(jié)構(gòu)（%）資金運用 實物投資 14 298.2 100資金來源 企業(yè)可支配收入7 069.8 49從其他部門借入 從金融機(jī)構(gòu)凈借入 從證券市場 凈借入從國外凈借 入7 081.9 4 378.7 94.6 2 608.6 5031018統(tǒng)計誤差 146.5 1.0從表中的結(jié)構(gòu)指標(biāo)看，企業(yè)進(jìn)行實物投資的資金有49%來源于企 業(yè)自有資金，有50%從其他部門借入。在從其他部門借入的部分 中，以從金融機(jī)構(gòu)借入為主，占31%；其次從國外借入，占18%。證券市場對促進(jìn)企業(yè)融資的作用非常有限。

9.下表是某商業(yè)銀行7個月的各項貸款余額和增長速度序列： 月份98．10 98．11 98．12 99．01 99．02 貸款余額11510.7 ？ ？ 11777.9 11860.2增長率-----0.75%0.36其中增長率是指當(dāng)月的增長率,如98.11下的0.75%是指11月份的增長率。請完成表格中空余的單元。利用三階滑動平均法預(yù)測 6月份的增長率,并進(jìn)一步計算貸款余額。(每步計算保留小數(shù)點后一位即可)。解：完整的表格如下所示： 月份1998.11 1998.12 1999.01 19貸款余額 11 510.7 11 597.2 11 735.6 11 777.9 11 增長率-----0.75% 1.19% 0.36% 0 根據(jù)三階移動平均法，6月份的增長率為（1.20%+0.84%+1.14%）/3=1.06%，從而6月份貸款余額預(yù)測值為：12 240.4×（1+1.06%）=12 370.1（億元）

10．某國某年末外債余額254億美元，當(dāng)年償還外債本息額178 億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值3989億美元，商品勞務(wù)出口收入899億 美元。計算該國的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率，并分析該國的債務(wù) 狀況。解:負(fù)債率=外債余額/國內(nèi)生產(chǎn)總值×100%=254/3 989× 100%=6.4%,該指標(biāo)低于國際通用的20%的標(biāo)準(zhǔn).債務(wù)率=外債余額/外匯總收入×100%=254/899× 100%=28.25%,該指標(biāo)低于國際通用的100%的標(biāo)準(zhǔn).償債率=年償還外債本息/外匯總收入×100%=178/899× 100%=19.20%,該指標(biāo)低于國際通用的20%的標(biāo)準(zhǔn).由以上計算可以看到,該國的各項指標(biāo)均低于國際標(biāo)準(zhǔn),不會引 起債務(wù)問題.11.日元對美元匯率由106.57變?yōu)?31.12，試計算日元與美元 匯率變化幅度，以及對日本貿(mào)易的一般影響。

解:日元對美元匯率的變化幅度:=(舊匯率/新匯率-1)×100%=(106.57/131.12-1)×100%=-18.72%即日元對美元貶值-18.72%美元對日元匯率的變化幅度:=(新匯率/舊匯率-1)×100%=(131.12/106.57-1)×100%=23.04%即美元對日元升值23.04% 日元貶值有利于日本商品出口,不利于外國商品進(jìn)口,因而會擴(kuò)大貿(mào)易順差或減少貿(mào)易逆差.12.要求：（1）計 算債券A的投資價值；（2）計算債券B的投資價值；（3）計算債券C的投資價值；（4）計算債券D的投資價值；（5）比較分析4 種債券的投資價值。解：債券A的投資價值為： PA=Mi∑{1/（1+r）t}+M/（1+ r）n=1 000×8%×∑1/（1+0.08）t+1 000/1.08 3=206.1678+1 000/1.083=1 000（元）（其中t=3）債券B的投資價值為： PB= Mi∑（1+ǐ）t-1/（1+r）t +M/（1+ r）n=1 000×4%×∑（1+0.04）t-1/（1+0.08）t +1 000/1.08 3=107.0467+1 000/10.83=900.8789（元）（其中t=3）由R=（1+r）q-1，R=0.08得到債券C的每次計算折算率為r=0.03923，從而，債券C的投資價值為： PC= Mi∑{1/（1+r）t}+M/（1+ r）n=1 000×0.04×∑1/（1+0.03923）t+1 000/1.08 3=275.1943+1 000/1.08 3=1036.027（元）（其中t=6）由R=（1+r）q-1，R=0.08得到債券D的每次計算折算率為r=0.03923，從而，債券D的投資價值為： PD= Mi∑（1+ǐ）t-1/（1+r）t +M/（1+ r）n=1 000×0.02×∑（1+0.02）t-1/（1.03923）t+1 000/1.08 3=110.2584+1 000/1.08 3=904.0907

（元）（其中t=6）由上面的比較可以得到：四種債券的投資價值由高到低為C、A、D、B。

13.下面是五大商業(yè)銀行的存款總量數(shù)據(jù)，假設(shè)你是D行的分析人員，請就本行的市場競爭狀況作出簡要分析。行別 本期余額（億）比上月新增額（億）比上月增長率（%）

解：本行存款市場本月余額占比：占金融機(jī)構(gòu)的15 941.2/102 761.64=15.51% 在五大商業(yè)銀行中占比：15 941.27/69 473.04=22.9% D行在五大商業(yè)銀行中位居第二，僅次于A行，但差距較大。從余額上看與B行的差距很小，受到B行的較大挑戰(zhàn)。從新增占比來看，新增額占五大商業(yè)銀行的新增額的206.11/841.26=24.5%，大于余額占比，市場份額在提高。但這是由于A行的份額大幅下降所致。本行份額曙雙在睛B行，由于兩行余額占比相差不大，這一現(xiàn)象需要高度重視。從發(fā)展速度上看，D行存款增長率低于C行和B行，僅大于A行14.某國某年上半年的國際收支狀況是：貿(mào)易帳戶差額為順差453億美元，勞務(wù)帳戶差額為逆差192億美元，單方轉(zhuǎn)移帳戶為順差76億美元，20%的標(biāo)準(zhǔn)。債務(wù)率=外債余額/外匯總收入=92%，該指標(biāo)低于國際通用的100%的標(biāo)準(zhǔn)。償債率=年償還外債本息/外匯總收入=32%，該指標(biāo)高于國際通用的20%的標(biāo)準(zhǔn)。由以上計算可以看到，該國的外債余額過大，各項指標(biāo)均接近或超過國際警戒線，有可能引發(fā)嚴(yán)重的債務(wù)問題，應(yīng)重新安排債務(wù)。

19證券投資基金的基金規(guī)模是25億份基金單位。若某時點，該基金有現(xiàn)金7.6億元，其持有的股票A（4000萬股）、B（1000萬股），C（1500萬股）的市價分別為20元、25元、30元。同時，該基金持有的7億元面值的某種國債的市值為7.7億元。另外，該基金對其基金管理人有200萬元應(yīng)付未付款，對其基金托管人有70萬元應(yīng)付未付款。試計算該基金的總資產(chǎn)、基金總負(fù)債、基金總凈值、基金單位凈值。解:1)基金總資產(chǎn)：7 600+20×4 000+25×1 000+30×1 500+77 000=234 600（萬元）2）基金總負(fù)債：200+70=270（萬元）3）基金總凈值：234 600-270=234 330（萬元）4）基金單位凈值：234 330/250 000=0.9373（元）

長期資本帳戶差額為逆差96億美元，短期資本帳戶差額為順差63億美元，請計算該國國際收支的經(jīng)常帳戶差額、綜合差額，說明該國國際收支狀況，并簡要說明該國經(jīng)濟(jì)狀況。解:經(jīng)常賬戶差額:453-192+76=337億美元,為順差337億美元.綜合差額:337-96+63=304億美元,為順差304億美元.該國國際收支總體狀況是順差,且主要是由經(jīng)常賬戶順差引起的.該國外匯市場上,外匯供大于求,外匯貶值,本幣升值.15．下表是某公司X的1999年（基期）、2000年（報告期）的財務(wù)數(shù)據(jù)，請利用因素分析法來分析各個因素的影響大小和影響方向。解：該分析中從屬指標(biāo)與總指標(biāo)之間的基本關(guān)系是： 凈資本利潤率=銷售凈利潤率×總資本周轉(zhuǎn)率×權(quán)益乘數(shù) 下面利用因素分析法來分析各個因素的影響大小和影響方向： 銷售凈利潤率的影響=（報告期銷售凈利潤率-基期銷售凈利潤率）×基期總資本周轉(zhuǎn)率×基期權(quán)益乘數(shù) =（18.83%-17.62%）×0.80×2.37=2.29% 總資本周轉(zhuǎn)率的影響=報告期銷售凈利潤率×報告期總資本周轉(zhuǎn)率-基期總資本周轉(zhuǎn)率）×基期權(quán)益乘數(shù)=18.83%×（1.12-0.80）×2.37=14.28% 權(quán)益乘數(shù)的影響=報告期銷售凈利潤×報告期總資本周轉(zhuǎn)率×（報告期權(quán)益乘數(shù)-基期權(quán)益乘數(shù)）=18.83%×1.12×（2.06-2.37）=-6.54% 凈資本收益率的變化=報告期凈資本收益率-基期凈資本收益率=銷售凈利潤率的影響+總資本周轉(zhuǎn)率的影響+權(quán)益乘數(shù)的影響=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+（-6.54%）=10.03% 綜合以上分析可以看到：X公司的凈資產(chǎn)收益率1999年相對1998年升高了10.03個百分點，其中由于銷售凈利潤率的提高使凈資 產(chǎn)收益率提高了2.29個百分點，而由于總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的速度加 快，使凈資產(chǎn)收益率提高了14.28個百分點；由于權(quán)益乘數(shù)的下 降，使得凈資產(chǎn)收益率下降了6.54個百分點，該因素對凈資產(chǎn)收益率的下降影響較大，需要進(jìn)一步分析原因。

16下表中的數(shù)據(jù)取自某資金流量表中的國內(nèi)合計欄。當(dāng)年的GDP是46759.4億元。0 6.4 52.7 41.1 7.2 0.6-2.9-0.8 3.0 47.8 3.0 25.2 19.6 1.5 0.3-1.4-0.4 1.4

根據(jù)分析表提供的有關(guān)金融交易流量的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，可得出金融資產(chǎn)流量的結(jié)構(gòu)特點： 1）銀行提供的金融工具占全部金融工具總流量的94%。在8種金融交易中，由銀行提供的金融工具主要有存款和貸款。存款和貸款在金融工具總流量中的比重分別為53%和41%，二者合計為94%。2）證券市場提供的金融工具占全部金融工具的總流量的7%。3）廣義流動性占全部金融工具總流量的47%。廣義流動性由通貨和構(gòu)成，通貨和存款占全部金融工具的比重分別為6%和41%，兩者合計為47%。4）保險占全部金融工具總流量的0.6%。5）對國外的債權(quán)占全部金融工具總流量的1.4%。

17根據(jù)下面連續(xù)兩年的貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表，分析中央銀行貨幣政策的特點。

解：貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債分析表單位：億元1993 1994 比上年增加 增量結(jié)構(gòu)（%）資產(chǎn) 13 675.717 588.2 3 913 100 1.國外資產(chǎn) 1）外匯 2）黃金 3）國際金融機(jī)構(gòu) 1 549.5 1 431.8 12.0 105.74 451.3 4 263.9 12.0 175.4 2 902 2 832 0 70 747202 2.對政府的債權(quán) 1 582.71 687.7 105 33.對存款貨幣銀行債權(quán) 9 609.5 10 451.0 841.5 224.對非貨幣金融機(jī)構(gòu)債權(quán)251.7 269.9 18 05.對非金融部門債權(quán)682.3 728.3 46 1負(fù)債 13 675.717 588.2 3 913 1001.儲備貨幣 1）發(fā)行貨幣 2）對金融機(jī)構(gòu)負(fù)債 3）非金融機(jī)構(gòu)存款 13 147.0 6 314.2 5541.11291.717 217.8 6 242.4 7 468.3 3 507.1 4 071-71.8 1 927.2 2 215 104-249572.債券 0.0 0.00 0 0 3.政府存款 473.4 833.3 360 94.自有資金 310.3 265.7-46-15.其他（凈）-255-728.6-474-12 從分析表中可看出，1994年貨幣當(dāng)局的基礎(chǔ)貨幣（儲備貨幣）比1993年增加了4 071億元。在增加的4 071億元中，發(fā)行貨幣減少了71.8億元，占全部增量的-2%；對金融機(jī)構(gòu)負(fù)債增加1 927.2億元，占全部增量的49%；非金融機(jī)構(gòu)負(fù)債增加2 215億元，占全部增量的57%。1994年中央銀行總資產(chǎn)增加3 913億元。中央銀行通過其中的兩項操作放出基礎(chǔ)貨幣：一是大量增加外匯資產(chǎn)。增加外匯資產(chǎn)的含義是貨幣當(dāng)局買進(jìn)外匯，放出人民幣。1994年貨幣當(dāng)局資產(chǎn)增加2 832億元，占全部資產(chǎn)增量的72%。二是增加對存款貨幣銀行的債權(quán)，即增加貨幣當(dāng)局對存款貨幣銀行的貸款，促進(jìn)存款貨幣銀行擴(kuò)張信用。1994年貨幣當(dāng)局對存款貨幣銀行的債權(quán)增加了841.5億元，占全部資產(chǎn)增量的22%.18某年末外債余額856億美元，當(dāng)年償還外債本息額298億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值3057億美元，商品勞務(wù)出口收入932億美元。計算該國的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率，并分析該國的債務(wù)狀況。

解：負(fù)債率=外債余額/國內(nèi)生產(chǎn)總值=28%，該指標(biāo)高于國際通用的20兩只股票的收益序列和市場平均收益序列數(shù)據(jù)，得到如下兩 個回歸方程： 第一只：r=0.030+1.5rm 第二只：r=0.034+1.1 rm并且有E（rm）=0.020，δ2 m=0.0025。第一只股票的收益序列方差為0.0081，第二只股票的收益序列方差為0.0072。試分析這兩只股票的收益和風(fēng)險狀況。

解:第一只股票的期望收益為:E(r)=0.030+1.5×0.020=0.06第二只股票的期望收益為:E(r)=0.034+1.1×0.020=0.056由于第一只股票的期望收益高,所以投資于第一只股票的收益要 大于第二只股票.相應(yīng)地,第一只股票的收益序列方差大于第二 只股票(0.0081>0.0072),即第一只股票的風(fēng)險較大.從兩只股票 的Bδ2=1.5×1.5×0.0025=0.0056,占該股票全部風(fēng)險的 69.14%(即0.0056/0.0081×100%),而第二只股票有Bδ2=1.1× 1.1×0.0025=0.0030,僅占總風(fēng)險的41.67%(即0.0030/0.0072× 100%).21兩只基金1999年1～10月的單位資產(chǎn)凈值如下表，試比較兩 基金管理人經(jīng)營水平的優(yōu)劣。月份 1999.1 1999.2 1999.3 1999.4 1999.5 1999.619基金A 1.0123 1.0134 1.0145 1.0278 1.0280 1.03151.基金B(yǎng) 1.0130 1.0145 1.0130 1.0258 1.0220 1.03251.解：1）兩基金的單位資產(chǎn)凈值增長率為：基金A：（1.0320/1.0123）-1=19.46%；基金B(yǎng)：（1.0350/1.0130）-1=21.72%２）兩基金資產(chǎn)音樂會的標(biāo)準(zhǔn)差為：基金A：0.008943 ；基金B(yǎng)： 0.009233３）兩基金單位資產(chǎn)報酬率為：基金A：0.1946/0.008943=21.76 ； 基金B(yǎng)：0.2172/0.009233=23.52故基金B(yǎng)的管理水平優(yōu)于基金A。

22國某年第一季度的國際收支狀況是：貿(mào)易賬戶差額為逆差583億美元，勞務(wù)賬戶差額為順差227億美元，單方轉(zhuǎn)移賬戶為順差104億美元，長期資本賬戶差額為順差196億美元，短期資本賬戶差額為逆差63億美元。請計算該國國際收支的經(jīng)濟(jì)賬戶差額、綜合差額，說明該國國際收支狀況，并分析該國外匯市場將出現(xiàn)何種變化。

解：經(jīng)常賬戶差額為逆差252億美元；綜合差額為逆差119億美元。該國國際收支總體狀況是逆差，且主要是由經(jīng)常賬戶逆差引起的。

第五篇：金融統(tǒng)計分析

《金融統(tǒng)計分析》考試重點，請大家認(rèn)真準(zhǔn)備

第一章 金融統(tǒng)計分析的基本問題 1.我國金融統(tǒng)計體系的內(nèi)容。2.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計分析的主要方法。3.數(shù)量經(jīng)濟(jì)分析的主要方法。

第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析 1.貨幣與銀行統(tǒng)計的特點。2.貨幣與銀行統(tǒng)計的一般結(jié)構(gòu)。3.中國貨幣與銀行的統(tǒng)計結(jié)構(gòu)。4.M0、M1、M2的構(gòu)成。5.國內(nèi)常住法人單位的構(gòu)成。6.金融機(jī)構(gòu)部門的構(gòu)成。7.貨幣當(dāng)局資產(chǎn)業(yè)務(wù)的構(gòu)成。8.貨幣當(dāng)局負(fù)債業(yè)務(wù)的構(gòu)成。9.貨幣乘數(shù)統(tǒng)計分析方法。

第三章 證券市場統(tǒng)計分析

1.股票市場宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析的內(nèi)容。2.股票市場產(chǎn)業(yè)分析的內(nèi)容。3.股票的風(fēng)險構(gòu)成。

4.股票收益與風(fēng)險的關(guān)系。5.債券的基本價值評估。

第四章 外匯市場與匯率統(tǒng)計分析 1.外匯的概念。2.匯率的標(biāo)價方法。3.匯率變動的計算。4.購買力評價理論。5.利率評價理論。

6.匯率變動對出口的影響。7.匯率變動對國內(nèi)物價的影響。8.綜合匯率變動率的計算。第五章 國際收支統(tǒng)計分析 1.國際收支的概念。

2.國際收支平衡表的構(gòu)成。3.國際收支狀況分析方法。

4.中國現(xiàn)行的國際收支統(tǒng)計申報體系。5.債務(wù)償還比率與償債能力。6.外債的主要分類。

第六章 商業(yè)銀行統(tǒng)計分析

1.商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析方法。2.商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析方法。3.商業(yè)銀行的收益統(tǒng)計分析方法。4.銀行資產(chǎn)風(fēng)險識別統(tǒng)計分析。5.銀行競爭力指標(biāo)體系的構(gòu)成。

第七章 保險運營統(tǒng)計分析 1.年金的基本概念和計算。2.保費的計算方法。

3.保險責(zé)任準(zhǔn)備金的意義。4.現(xiàn)金償付能力的分析。

第八章 資金流量統(tǒng)計分析 1.資金流量表的概念。

2.資金流量核算和國民資產(chǎn)負(fù)債賬戶的關(guān)系。3.資金流量核算的原則。

4.運用資金流量表進(jìn)行金融機(jī)構(gòu)分析。5.運用資金流量表進(jìn)行社會融資活動分析。

第九章 金融體系國際競爭力分析 1.資本成本競爭力指標(biāo)體系的構(gòu)成。2.資本市場效率競爭力指標(biāo)體系的構(gòu)成。3.股票市場活力競爭力指標(biāo)體系的構(gòu)成。4.銀行部門效率競爭力指標(biāo)體系的構(gòu)成。