第一篇：商業(yè)銀行學(xué)名詞解釋

重估儲(chǔ)蓄：是指對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

權(quán)益準(zhǔn)備金：權(quán)益準(zhǔn)備金也稱銀行的一般準(zhǔn)備。銀行的權(quán)益準(zhǔn)備金是指根據(jù)全部貸款余額一定比例計(jì)提的，用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備。

次級(jí)債務(wù)：銀行的次級(jí)債務(wù)一般是指固定期限不低于5年，除非銀行倒閉或清算，不用于彌補(bǔ)銀行日常經(jīng)營(yíng)損失，且該項(xiàng)債務(wù)的求償權(quán)排在存款和其他負(fù)債之后的銀行長(zhǎng)期債務(wù)。Z值評(píng)分模型:是一種多變量的分辨模型，它是根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的辨別分析技術(shù)的，對(duì)銀行以前的信貸案例進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，選擇一部分最能反映借款人的財(cái)務(wù)狀況、對(duì)貸款質(zhì)量影響最大、最具預(yù)測(cè)或分析價(jià)值的比率，設(shè)計(jì)出一個(gè)能最大限度區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)額度的數(shù)學(xué)模型。

杜蘭德九因素評(píng)分法：通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析找出與發(fā)生消費(fèi)信貸違約事件的相關(guān)9個(gè)因素，并用打分的方法刻畫(huà)各個(gè)因素與風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，將各因素的分值加總獲得個(gè)人信用積分。

回購(gòu)協(xié)議：是對(duì)一種證券現(xiàn)實(shí)的購(gòu)買或出售及日后做一筆相反交易的組合，即證劵銷售者承諾在未來(lái)某一時(shí)刻按某一固定價(jià)格再購(gòu)回這些銷售的證劵，證劵持有者的收入為買賣差價(jià)。中央銀行票據(jù)：中央銀行票據(jù)是中央銀行為調(diào)節(jié)商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金而向商業(yè)銀行發(fā)行的短期債務(wù)憑證，其實(shí)質(zhì)是中央銀行債券。

分散化投資：分散化投資法是指商業(yè)銀行不應(yīng)把投資資金全部用來(lái)購(gòu)買一種證劵，應(yīng)當(dāng)購(gòu)買多種類型的證劵，這樣可以使銀行持有的各種證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)相抵觸，從而使銀行能夠穩(wěn)定的獲得中等程度的投資收益，不會(huì)出現(xiàn)太大的風(fēng)險(xiǎn)。

靈活調(diào)整法：銀行的投資不固守一個(gè)模式，而是隨著金融市場(chǎng)上證劵收益曲線變化隨時(shí)調(diào)整。證劵調(diào)換法：證劵調(diào)換法是指市場(chǎng)處于暫時(shí)性不均衡而使不同證劵產(chǎn)生相對(duì)收益方面的優(yōu)勢(shì)時(shí)，用相對(duì)劣勢(shì)的證劵調(diào)換相對(duì)優(yōu)勢(shì)的證劵可以套取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益。

利率風(fēng)險(xiǎn):指利率變化導(dǎo)致商業(yè)銀行的實(shí)際收益與預(yù)期收益或?qū)嶋H成本與預(yù)期成本發(fā)生背離,使其實(shí)際收益低于預(yù)期收益或者實(shí)際成本高于預(yù)期成本,從而使銀行面臨遭受損失的可能性 持續(xù)期：是指固定收入金融工具的所有預(yù)期現(xiàn)金流入量的加權(quán)平均時(shí)間，反映了現(xiàn)金流量的時(shí)間價(jià)值。

貸款承諾:指商業(yè)銀行在未來(lái)某一日期按照事前約定的條件向顧客提供約定數(shù)額的貸款業(yè)務(wù) 票據(jù)發(fā)行便利：是客戶與商業(yè)銀行締結(jié)的具有法律約束力的一系列協(xié)議,銀行承諾在一定時(shí)期內(nèi)為客戶的票據(jù)融資提供各種便利條件,以使票據(jù)發(fā)行順利完成,使客戶籌措到必要的資金 項(xiàng)目融資：是一種貸款人沒(méi)有完全的追索權(quán)，依賴于項(xiàng)目的資產(chǎn)和現(xiàn)金流量，資金回報(bào)和費(fèi)用較高的新型融資方式。

成本加利潤(rùn)定價(jià)法：它主要是指在估算產(chǎn)品平均成本上增加一定百分比作為利潤(rùn)，后以成本加利潤(rùn)來(lái)決定價(jià)格。

電子銀行業(yè)務(wù)：商業(yè)銀行等銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)利用面向社會(huì)公眾開(kāi)放的通訊通道或開(kāi)放型公眾網(wǎng)絡(luò)，以及銀行為特定的自助服務(wù)設(shè)施*客戶建立的專用網(wǎng)絡(luò)，向客戶提供的銀行業(yè)務(wù)。核心存款：核心存款就是儲(chǔ)戶在銀行持有的對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)不敏感且可以隨時(shí)支取的那部分資金頭寸

法定存款準(zhǔn)備金:是指商業(yè)銀行按照法律規(guī)定必須存在中央銀行里的自身所吸收存款的一個(gè)最低限度的準(zhǔn)備金

貸款政策:指商業(yè)銀行指導(dǎo)和規(guī)范貸款業(yè)務(wù).管理和控制貸款風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)方針措施和程序的總稱 質(zhì)押：是債務(wù)人或第三人將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依法就該動(dòng)產(chǎn)賣得價(jià)金優(yōu)先受償

消費(fèi)信貸：個(gè)人消費(fèi)信貸是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)采取信用、抵押、質(zhì)押擔(dān)保或保證方式，以商品型貨幣形式向個(gè)人消費(fèi)者提供的信用。

第二篇：投資銀行學(xué)名詞解釋

1項(xiàng)目融資是一種特定項(xiàng)目借取貸款并完全以項(xiàng)目自身現(xiàn)金流作為償債基礎(chǔ)的融資。

2集合資產(chǎn)管理是證券公司針對(duì)高端客戶開(kāi)發(fā)的理財(cái)服務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品，投資于業(yè)績(jī)優(yōu)良、成長(zhǎng)性高、流動(dòng)性強(qiáng)的股票等權(quán)益類證券以及股票型證券投資基金的資產(chǎn)。

3定向資產(chǎn)管理是證劵公司為單一客戶辦理的一種業(yè)務(wù)，是指證券公司與單一客戶簽訂定向資產(chǎn)管理合同，通過(guò)該客戶的賬戶為客戶提供資產(chǎn)管理服務(wù)的一種業(yè)務(wù)。

4風(fēng)險(xiǎn)投資廣義的是指投資者向私人企業(yè)提供權(quán)益性資金以獲取目標(biāo)企業(yè)的股份，并使資金最大限度地增值；狹義的是指投資者向創(chuàng)業(yè)者或新設(shè)企業(yè)提供種子期、早期以及發(fā)展期所需的資金，以獲取目標(biāo)企業(yè)的股權(quán)，并最終獲得高額回報(bào)。

5VAR(Value at Risk)按字面解釋就是“風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”，在一定概率約束下和給定持有期間內(nèi)，其金融產(chǎn)品投資組合的潛在最大損失值。

6基金管理人是負(fù)責(zé)基金發(fā)起設(shè)立和運(yùn)營(yíng)管理的專業(yè)權(quán)機(jī)構(gòu)。

7經(jīng)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)：由于經(jīng)濟(jì)的互補(bǔ)性及規(guī)模經(jīng)濟(jì)，兩個(gè)或兩個(gè)以上的公司合并后可提高其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率，這就是所謂的經(jīng)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)。

8垃圾債券又稱劣等債券，指信用評(píng)級(jí)甚低的企業(yè)所發(fā)行的債券。

9私募股權(quán)投資基金：非公開(kāi)方式募集的，由一定數(shù)量投資者組成的主要投資于非上市企業(yè)股權(quán)或與股權(quán)相關(guān)證券集合投資工具。

10創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)(Growth Enterprise Market，GEM)是指專門(mén)協(xié)助高成長(zhǎng)的新興創(chuàng)新公司特別是高科技公司籌資并進(jìn)行資本運(yùn)作的市場(chǎng)，有的也稱為二板市場(chǎng)、另類股票市場(chǎng)、增長(zhǎng)型股票市場(chǎng)等。

11證券投資基金(簡(jiǎn)稱基金)是指通過(guò)發(fā)售基金份額，將眾多投資者的資金集中起來(lái)，形成獨(dú)立財(cái)產(chǎn)，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投資組合的方式進(jìn)行證券投資的一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資方式.12上市公司收購(gòu)是指收購(gòu)人通過(guò)在證券交易所的股份轉(zhuǎn)讓活動(dòng)持有一個(gè)上市公司的股份達(dá)到一定比例或通過(guò)證券交易所股份轉(zhuǎn)讓活動(dòng)以外的其他合法途徑控制一個(gè)上市公司的股份達(dá)到一定數(shù)量，導(dǎo)致其獲得或者可能獲得對(duì)該公司的實(shí)際控制權(quán)的行為。

13資產(chǎn)證券化是由發(fā)起人把能夠產(chǎn)生預(yù)期現(xiàn)金流的產(chǎn)生預(yù)期現(xiàn)金流的資產(chǎn)出售給特定機(jī)構(gòu)，由該機(jī)構(gòu)以這些資產(chǎn)為支持發(fā)行資產(chǎn)證券，并由托管機(jī)構(gòu)托管。

14證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，是指證券公司通過(guò)其設(shè)立的證券營(yíng)業(yè)部，接受客戶委托，按照客戶要求，代理客戶買賣證券的業(yè)務(wù)。

信用經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是指投資銀行作為經(jīng)紀(jì)商，在代理客戶證券交易時(shí)，以客戶提供部分現(xiàn)金及有價(jià)證券擔(dān)保為前提，為其代墊所需資金或有價(jià)證券差額，從而幫助客戶完成證券交易的行為。

15融資融券業(yè)務(wù)是指證券公司向客戶出借資金供其買入證券或出具證券供其賣出證券的業(yè)務(wù)。由融資融券業(yè)務(wù)產(chǎn)生的證券交易稱為融資融券交易。融資融券交易分為融資交易和融券交易兩類，客戶向證券公司借資金買證券叫融資交易，客戶向證券公司賣出為融券交易。

16一致行動(dòng)狹義上是指上市公司收購(gòu)過(guò)程中"兩個(gè)或兩個(gè)以上的收購(gòu)人就共同收購(gòu)一個(gè)目標(biāo)公司達(dá)成協(xié)議進(jìn)行收購(gòu)的行為，即聯(lián)合收購(gòu)； 廣義上不僅包括聯(lián)合收購(gòu)，還包括股東在行使表決權(quán)時(shí)的聯(lián)合行事。由于存在信息優(yōu)勢(shì)，一致行動(dòng)人很容易違背公平、公正和公開(kāi)原則，侵犯其他投資者權(quán)益。

一致行動(dòng)：指兩個(gè)以上的人(包括自然人和法人)在收購(gòu)過(guò)程中，相互配合，積極合作以取得或鞏固對(duì)某家公司控制權(quán)的行動(dòng)。

17壓力測(cè)試法：它有多種定義，較有代表性的有：IOSCO認(rèn)為壓力測(cè)試法是將資產(chǎn)組合所面臨的可能發(fā)生的極端風(fēng)險(xiǎn)加以認(rèn)定并量化分析；國(guó)際清算銀行巴塞爾銀行全球金融系統(tǒng)委員會(huì)則將壓力測(cè)試法定義為金融機(jī)構(gòu)衡量潛在但可能發(fā)生異常損失的模型。

18資本資產(chǎn)定價(jià)模型就是在投資組合理論和資本市場(chǎng)理論基礎(chǔ)上形成發(fā)展起來(lái)的，主要研究證券市場(chǎng)中資產(chǎn)的預(yù)期收益率與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的關(guān)系，以及均衡價(jià)格是如何形成的.

第三篇：商業(yè)銀行學(xué)總結(jié)

一．名詞解釋。

1.信用卡：也稱貸記卡，指具有循環(huán)信貸，轉(zhuǎn)賬結(jié)算，存取現(xiàn)金等功能和“先消費(fèi)，后還

款”無(wú)須擔(dān)保人和保證金，可按最低還款額分期還款等特點(diǎn)的個(gè)人信用支付工具。

2.分業(yè)經(jīng)營(yíng)：指銀行業(yè)與證券業(yè)相互分離，分別由不同的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)

3.持續(xù)期缺口管理：就是銀行通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)與負(fù)債的期限與結(jié)構(gòu)，采取對(duì)銀行凈值有利的持續(xù)期缺口策略來(lái)規(guī)避銀行資產(chǎn)與負(fù)債的總體利率風(fēng)險(xiǎn)

4.信用證：是指開(kāi)證銀行應(yīng)申請(qǐng)人的要求并按其指示向第三方開(kāi)立的載有一定金額的，在一定的期限內(nèi)憑符合規(guī)定的單據(jù)付款的書(shū)面保證文件

5.備用信用證：又稱擔(dān)保信用證，是指不以清償商品交易的價(jià)款為目的，而以貸款融資，或擔(dān)保債務(wù)償還為目的所開(kāi)立的信用證。

6.銀行資本充足率：指銀行自身資本和加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率，代表了銀行對(duì)負(fù)債的最

后償債能力。

二． 簡(jiǎn)答題

1.商業(yè)銀行的功能和作用：作用：（1）信用中介（2）支付中介（3）信用創(chuàng)造（4）金融服務(wù)功能：（1）降低交易成本：商業(yè)銀行能夠利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)，積累小額儲(chǔ)蓄資金形成大額投資，大大降低投資的單位成本（2）減少信息不對(duì)稱：商業(yè)銀行擁有眾多把握金融信息的專家。貸款一般不能自由交易，能避免“免費(fèi)搭車”問(wèn)題。

2.銀行資本的組成和作用：組成：核心資本（股本，公開(kāi)儲(chǔ)蓄）和附屬資本（未公開(kāi)儲(chǔ)備，重估儲(chǔ)備，普通準(zhǔn)備金，混合資本工具，長(zhǎng)期附屬債務(wù)）作用：核心資本：（1）提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力（2）衡量銀行資本充足狀況 附屬資本：（1）衡量銀行資本充足狀況。

（2）在一定程度發(fā)揮吸收損失，抵御風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充核心資本的不足

3.商業(yè)銀行取得短期借款的主要渠道：（1）同業(yè)拆借、向中央銀行貼現(xiàn)借款、證券回購(gòu)、國(guó)際金融市場(chǎng)上融資、發(fā)行中長(zhǎng)期債券

4.商行如何發(fā)現(xiàn)不良貸款信號(hào)，如何控制由此產(chǎn)生的損失：如果發(fā)現(xiàn)：（1）利用早期財(cái)務(wù)信息發(fā)現(xiàn)（杠桿作用、獲利能力、流動(dòng)性）（2）利用非財(cái)務(wù)信息發(fā)現(xiàn)（企業(yè)管理風(fēng)格的改變、行業(yè)、市場(chǎng)或產(chǎn)品的變化、信息獲取的變化）如何控制：(1)首先會(huì)與借款人會(huì)面，商討合作的可能性，如果可能的話，銀行會(huì)繼續(xù)向借款人注入新的資金(2)當(dāng)追加資金方案不能選擇時(shí)，銀行和企業(yè)還可以協(xié)商制定一個(gè)雙方同意的政策(3_當(dāng)銀行與企業(yè)雙方無(wú)法實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)時(shí)，則只有清算最后一種選擇了(4)借款人破產(chǎn)清算后，銀行也有可能遭受貸款損失，這部分損失的貸款轉(zhuǎn)化成呆賬

5.商行貸款定價(jià)原則：（1）當(dāng)期利潤(rùn)最大化（2）擴(kuò)大市場(chǎng)份額（3）保證貸款質(zhì)量（4）改善銀行的社會(huì)形象

6.商行財(cái)務(wù)報(bào)表有幾類分別反映：（1）資產(chǎn)負(fù)債表：時(shí)點(diǎn)報(bào)表，能反映銀行各項(xiàng)資產(chǎn)，負(fù)債所有者權(quán)益增減變動(dòng)的情況以及各項(xiàng)目之間的聯(lián)系，可以檢查資產(chǎn)，負(fù)債及所有者權(quán)益的構(gòu)成情況及其合理性，分析資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性考核各項(xiàng)資金計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果，并為預(yù)測(cè)未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和發(fā)展前景提供數(shù)據(jù)（2）損益表：反映銀行在一定會(huì)計(jì)期間經(jīng)營(yíng)成果的會(huì)計(jì)報(bào)表，通過(guò)此表可了解銀行的經(jīng)濟(jì)效益和盈虧情況，找出盈虧增減變化的原因，為經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)（3）現(xiàn)金流量表：反應(yīng)銀行在一定會(huì)計(jì)期間內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，投資活動(dòng)和投資產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出的情況的會(huì)計(jì)報(bào)表，為動(dòng)態(tài)表，可利用它分析估量銀行在一定期間內(nèi)現(xiàn)金生成能力和使用反向，反映現(xiàn)金在流動(dòng)中的增減變動(dòng)情況及其影響因素，并預(yù)測(cè)未來(lái)的現(xiàn)金流量。

三．論述題

1.巴塞爾協(xié)議對(duì)資本充足和銀行穩(wěn)健的意義：(1)巴塞爾協(xié)議提出了以資本充足性管理為核心的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理模式，從資本構(gòu)成及資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)來(lái)控制銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，增

強(qiáng)銀行的穩(wěn)定性，為國(guó)際銀行統(tǒng)一監(jiān)管提供了有效的風(fēng)險(xiǎn)控制手段(2)巴塞爾協(xié)議將銀行的表外項(xiàng)目納入了銀行資產(chǎn)管理范圍，減少了表外業(yè)務(wù)急劇擴(kuò)張給銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最大突破，有利于銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)(3)《巴塞爾協(xié)議》為國(guó)際金融監(jiān)管提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和方法，使金融監(jiān)管的國(guó)際協(xié)作成為可能和必然(4)促使商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)管理觀念，重視對(duì)“三性”（安全、流動(dòng)、效益）的均衡要求；拓寬了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的范圍，加強(qiáng)了對(duì)表外業(yè)務(wù)的管理；推動(dòng)商業(yè)銀行施行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理，尤其加強(qiáng)了對(duì)表內(nèi)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的管理

2.企業(yè)貸款定價(jià)的方法及其利弊和適用條件：方法：（1）成本加成定價(jià)法，它要求銀行能夠準(zhǔn)確地認(rèn)定貸款業(yè)務(wù)的各種相關(guān)成本，在實(shí)踐中有相當(dāng)?shù)碾y度。而且，它沒(méi)有考慮市場(chǎng)利率水平和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)因素，而事實(shí)上，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，銀行并非完全的價(jià)格制定者，而往往是價(jià)格的接受者（2）價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法（優(yōu)惠利率加數(shù)法或優(yōu)惠利率乘數(shù)法），以若干個(gè)大銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率為基礎(chǔ)，考慮到違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和期限風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償后為貸款的利率，貸款利率定價(jià)是以優(yōu)惠利率加上某數(shù)或乘以某數(shù)，在市場(chǎng)利率上升時(shí)期，優(yōu)惠利率乘數(shù)法下的貸款利率要比優(yōu)惠加數(shù)法下貸款利率的增長(zhǎng)得更快，相反地，在市場(chǎng)利率下降時(shí)期，優(yōu)惠利率乘數(shù)法下的貸款利率也下降得更快一些（3）基準(zhǔn)利率定價(jià)法（交易利率定價(jià)法）對(duì)于所選定的客戶，銀行往往允許客戶選擇相應(yīng)期限的基準(zhǔn)利率作為定價(jià)的基礎(chǔ)，附加的貸款風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平因客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不同而有所差異（4）客戶利潤(rùn)分析法（5）成本—收益定價(jià)法，需要考慮的因素有

（1）貸款產(chǎn)生的總收入（2）借款人實(shí)際使用的資金額（3）貸款總收入與借款人實(shí)際使用的資金額之間的比率

3.商行證券投資一般策略：（1）分散化投資法（2）期限分離法（3）靈活調(diào)整法(利率預(yù)期法)（4）證券調(diào)換法

4.商行的中間業(yè)務(wù)及其分類：（1）無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或低風(fēng)險(xiǎn)類（咨詢顧問(wèn)、代理、保管、基金托管）（2）不含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)類（交易、支付結(jié)算、銀行卡、資產(chǎn)證券化）（3）含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)類（擔(dān)保、承諾、金融衍生品、租賃）

第四篇：商業(yè)銀行學(xué)練習(xí)題A

商業(yè)銀行學(xué)練習(xí)題Ａ

一、名詞解釋：

1.持續(xù)期缺口管理

2.混業(yè)經(jīng)營(yíng)

二、簡(jiǎn)答題

1、各國(guó)政府對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管的主要內(nèi)容有哪些？

2、限制銀行資本內(nèi)部籌集的條件是什么？

3、簡(jiǎn)要分析我國(guó)商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)。

三、論述題

如何發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題貸款？

商業(yè)銀行學(xué)練習(xí)題Ａ答案

一、名詞解釋：

1、持續(xù)期缺口管理

持續(xù)期缺口管理就是銀行通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)，采取對(duì)銀行凈值有利的持續(xù)期缺口策略來(lái)規(guī)避銀行資產(chǎn)與負(fù)債的總體利率風(fēng)險(xiǎn)。

2、混業(yè)經(jīng)營(yíng)

混業(yè)經(jīng)營(yíng)是銀行業(yè)與證券業(yè)相互結(jié)合、相互滲透的一種經(jīng)營(yíng)方式。這種模式?jīng)]有銀行業(yè)務(wù)之間的界限劃分，各種銀行可以全盤(pán)經(jīng)營(yíng)存貸款、證券買賣業(yè)務(wù)。

二、簡(jiǎn)答題

1、各國(guó)政府對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管的主要內(nèi)容有哪些？

銀行業(yè)的準(zhǔn)入；銀行資本的充足性；銀行的清償能力；銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的范圍；貸款的集中程度。

2、限制銀行資本內(nèi)部籌集的條件是什么？

政府當(dāng)局對(duì)銀行適度資本金規(guī)模的限制；

銀行所能獲得的凈利潤(rùn)規(guī)模；

銀行凈利潤(rùn)中多少可以用于分配，多少保留在銀行內(nèi)部，即銀行的股利分配政策。

3、簡(jiǎn)要分析我國(guó)商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)。

各項(xiàng)存款是支撐商業(yè)銀行資產(chǎn)運(yùn)作的極為重要的來(lái)源；

我國(guó)商業(yè)銀行負(fù)債來(lái)源中存在集中壟斷問(wèn)題；

商業(yè)銀行資金來(lái)源渠道單一和對(duì)存款的過(guò)度依賴并存，二者互為因果。

三、論述題

如何發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題貸款？

有問(wèn)題貸款是指借款人不能在約定的期限內(nèi)償還貸款或

者銀行對(duì)該筆貸款存在潛在的部分或全部損失。

信貸員是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題貸款的第一道防線；貸款復(fù)核是發(fā)現(xiàn)問(wèn)

題貸款的第二道防線；外部檢查是第三道防線。

銀行要善于從早期信號(hào)中及早發(fā)現(xiàn)，特別是那些財(cái)務(wù)信息。如杠桿作用、活力能力和流動(dòng)性。當(dāng)一筆貸款被確認(rèn)是問(wèn)題貸款時(shí)，銀行和借款人就要相應(yīng)采取有效措施防止貸款變成真正的損失。通常首先商討合作的可能性，銀行會(huì)繼續(xù)向借款人注入新資金；當(dāng)最佳資金方案不能

選擇時(shí)，銀行和企業(yè)可以協(xié)商制定一個(gè)雙方同意的政策，包括減債程序和時(shí)間限制，增加抵押品、擔(dān)保人、第二抵押，索取財(cái)物報(bào)告，立即監(jiān)控抵押品和借款人，建立損失安全點(diǎn)；當(dāng)銀行和企業(yè)雙方無(wú)法實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)時(shí)，則只有清算這種選擇了。

試述資產(chǎn)證券化對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的影響資產(chǎn)證券化實(shí)際上是對(duì)銀行現(xiàn)有資產(chǎn)和負(fù)債的重組，對(duì)銀行加強(qiáng)資產(chǎn)和負(fù)債的綜合管理具有經(jīng)濟(jì)作用，可以說(shuō)資產(chǎn)證券

化是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理念的創(chuàng)新，將給銀行的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)以下

變化。（1）資金來(lái)源多樣化，降低融資成本；（2）有效管理資

本充足率；（3）獲取服務(wù)收入；（4）降低利率風(fēng)險(xiǎn)。

資產(chǎn)證券化對(duì)銀行管理也會(huì)產(chǎn)生一些消極影響，（1）加劇了對(duì)高質(zhì)量貸款的競(jìng)爭(zhēng)；（2）加劇銀行吸收存款資金的競(jìng)爭(zhēng)；（3）貸款增長(zhǎng)率下降。

第五篇：商業(yè)銀行學(xué)考

A

一 名詞解釋

1商業(yè)銀行P7

2信用風(fēng)險(xiǎn) P47

3清償力風(fēng)險(xiǎn)P50

4CAMELS原則P23

5控股公司制P16

6流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)P47

7杜邦分析法P53

8資金分配法P98

9利率敏感性缺口 P107

10持續(xù)期（或稱久期）P329

二 簡(jiǎn)答

1什么是商業(yè)銀行？它具有哪些基本功能？P7-11

2杜邦分析法各評(píng)價(jià)要素是如何分解的？P53-54

3如果一家銀行存在利率敏感性正缺口或負(fù)缺口時(shí)，當(dāng)利率發(fā)生變化時(shí)會(huì)對(duì)銀行產(chǎn)生何種影響？P108 三計(jì)算題

1假設(shè)一家銀行年初持有300萬(wàn)元的貸款損失準(zhǔn)備，本年提取了60萬(wàn)德貸款損失準(zhǔn)備。本年注銷貸款壞賬40萬(wàn)，收回30萬(wàn)已確認(rèn)為壞賬而暢銷了的貸款，請(qǐng)問(wèn)本年年末貸款損失準(zhǔn)備項(xiàng)目的余額為多少？P40

2P 329的例題，只是一兩個(gè)數(shù)據(jù)變化，3P338的例題，也是數(shù)據(jù)的小變化。

四論述題

1商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有哪些？怎樣實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)以及怎樣協(xié)調(diào)這些目標(biāo)之間的矛盾？

P11-14

2請(qǐng)論述商業(yè)貸款理論，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論和預(yù)期收入理論，三種主要的資產(chǎn)管理理論各有何優(yōu)點(diǎn)和不足？ P93-96

商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？為什么信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)？怎樣才能有效識(shí)別，度量和管理信用風(fēng)險(xiǎn)？

P116，P267-281