第一篇：2015年青海省期貨從業基礎知識：外匯期權的價格影響因素考試題

2015年青海省期貨從業基礎知識：外匯期權的價格影響因

素考試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、期貨公司的交易軟件、結算軟件供應商拒不配合國務院期貨監督管理機構調查，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，并處__的罰款。A．1萬元以上5萬元以下 B．3萬元以上10萬元以下 C．5萬元以上10萬元以下 D．1萬元以上3萬元以下

2、《期貨公司執行股指期貨投資者適當性制度管理規則(試行)》的解釋機關是__。

A．中國期貨業協會 B．中國證券業協會 C．中金所

D．中國證監會

3、某期貨公司擬任用一批境外人士擔任經理層人員，根據規定，該批境外人士的比例不得超過公司經理層人員總數的． A：10％ B：20％ C：30％ D：50％

4、反轉形態主要分為______。A．頭肩底 B．頭肩頂 C．雙重底 D．雙重頂

5、反向市場熊市套利的市場特征有__。A．供給過旺，需求不足

B．近期合約價格高于遠期合約價格

C．近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份合約 D．近期月份合約價格下降幅度小于遠期月份合約

6、某投資者購買面值為l00萬美元的l年期國債，年貼現率為4％，l年以后收回全部投資，此國債的年收益率為。A：3％ B：4％ C：4.17％ D：4.5％

7、期貨交易所為交易雙方提供結算交割服務和履約擔保，實行嚴格的結算交割制度，違約的風險很小，但也相應增加了成本，期貨交易成本有__。A．倉儲費 B．傭金

C．交易手續費 D．保證金利息

8、某交易者于5月1日買入1手7月份銅期貨合約，價格為64000/噸。同時賣出1手9月份銅期貨合約，價格為65000元/噸。到了6月1日銅價上漲，交易者將兩種合約同時平倉，7月與9月銅合約平倉價格分別為65500元/噸，66000元/噸，則此種情況屬于______。A．正向市場的熊市套利 B．正向市場的牛市套利 C．反向市場的牛市套利 D．反向市場的熊市套利

9、交易者賣出2張某股票的期貨合約，價格為x港元/股，合約乘數為y。如果每張合約的費用總計為z港元，那么該交易者的盈虧平衡點是__港元。A．x+z/y B．x+2z/y C．x-z/y D．x-2zy

10、期貨市場之所以具有價格發現的功能，主要是因為__。A．期貨交易參與者眾多，供求雙方意愿得以真實體現 B．期貨價格反映多數人的預測，接近真實的供求變動趨勢 C．交易透明度高，競爭公開化、公平化 D．供求雙方協商確定期貨價格

11、下列關于結算擔保金制度的說法，正確的有__。

A．結算擔保金制度是指由結算會員依交易所規定繳存的，用于應對結算會員違約風險的共同擔保資金

B．結算擔保金包括基礎結算擔保金和變動結算擔保金

C．期貨交易所可以直接調整基礎結算擔保金的標準，調整后向監管部門備案 D．實行會員分級結算制度的期貨交易所以結算擔保金、期貨交易所風險準備金和期貨交易所自有資金代為承擔會員的違約責任后，由此取得對違約會員的相應追償權

12、反向市場牛市套利的市場特征有__。A．現貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風險有限

D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小

13、期貨市場的套期保值功能是將市場價格風險轉移給了（）。A．套期保值者 B．生產經營者 C．期貨交易所 D．期貨投機者

14、下列選項中屬于期貨從業人員的是____ A：期貨公司的打字員

B：期貨交易所的非期貨公司結算會員中的管理人員和專業人員 C：為期貨公司提供中問介紹業務的機構中的管理人員和專業人員

D：期貨投資咨詢機構中從事期貨投資咨詢業務的管理人員和專業人員

15、若期貨公司董事長、總經理、首席風險官失蹤，代為履行職責的時間不得超過（）個月。A．12 B．6 C．3 D．2

16、可以批準設立期貨專門結算機構，專門履行期貨交易所的結算以及相關職責，并承擔相應法律責任． A：期貨交易所

B：國務院期貨監督管理機構 C：期貨業協會 D：國家工商局

17、客戶需要委托他人辦理下達指令、調撥資金等事項的，應當在期貨經紀合同中__。

A．指定受托人并明確其受托權限 B．約定聯絡方式

C．約定指令下達方式

D．約定受托人的違約責任

18、期貨公司取得金融期貨結算業務資格之日起個月內，未取得期貨交易所結算會員資格的，金融期貨結算業務資格自動失效。A：2 B：3 C：5 D：6

19、期權按照標的物不同，可以分為金融期權與商品期權，下列屬于金融期權的是__。

A．利率期貨 B．股票指數期權 C．外匯期權 D．能源期權

20、某期貨公司從事經紀業務，接受客戶甲的委托，以該期貨公司的名義為客戶進行期貨交易，交易結果由（）承擔。A．甲

B．該期貨公司 C．甲和期貨公司 D．都不承擔

21、國際注冊投資分析師協會注冊地在 A：美國 B：英國 C：中國 D：法國

22、金融期貨市場的規則主要包括以下__等幾個方面。A．規范的期貨合約 B．保證金制度 C．期貨價格制度 D．交割期制度

23、在期貨交易中，應當提倡同業公平競爭，嚴禁期貨從業人員以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續費。A．期貨公司規定 B．交易所規定

C．中國證監會規定

D．經營成本或行業自律標準

24、期貨交易所指定交割倉庫時，主要考慮指定交割倉庫的__。A．所在地區的生產或消費集中程度 B．儲存條件 C．運輸條件 D．質檢條件

25、反向市場中，發生以下哪類情況時應采取熊市套利決策__ A．近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份和約 B．近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份和約 C．近期月份合約價格下降幅度大于遠期月份和約 D．近期月份合約價格下降幅度小于遠期月份和約

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、跨市套利在操作中應特別注意的因素包括__。A．運輸費用

B．交割品級的差異 C．交易單位與匯率波動 D．保證金和傭金成本

2、對于約定不明確的交易指令，應當按照下列（）規則來確定指令的內容。A．沒有有效期限的，應當視為當日有效 B．沒有有效期限的，應當視為次日有效 C．沒有成交價格的，應當視為按市價交易 D．沒有開倉方向的，應當視為開倉交易

3、某期貨公司任命李平為首席風險官，請問，下列情形中哪些違反了中國證監會的管理規定__ A．在任首席風險官期間向監事會負責 B．李平在期貨公司兼任合規部主任 C．李平在期貨公司兼任財務負責人

D．期貨公司董事會討論時，只有獨立董事于某投了反對票，其他人都同意，依據章程規定，通過對李平的任命決議

4、下列關于期貨市場發展的說法。正確的有__。

A．倫敦金屬交易所的期貨價格是國際金屬市場的晴雨表

B．20世紀70年代初發生的石油危機直接導致了石油等能源期貨的產生 C．芝加哥期貨交易所是世界上最具影響力的能源產品交易所 D．金融期貨中，利率期貨率先出現

5、客戶以0.5美元／蒲式耳的權利金買入執行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權，他可以通過方式來了結期權交易。

A：賣出執行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權 B：買入執行價格為3.55美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權 C：買入執行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期貨期權 D：要求履約，以3.35美元/蒲式耳的價格買入玉米期貨合約

6、（）應當按照國務院期貨監督管理機構、財政部門的規定，提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A．期貨公司 B．期貨交易所

C．期貨交易所非期貨公司結算會員 D．中國期貨業協會

7、下列各項屬于期貨交易所章程應當規定的內容的是（）。A．設立目的和職責

B．名稱、住所和營業場所

C．組織機構的組成、職責、任期和議事規則 D．財務會計、內部控制制度

8、期貨市場的不可控風險包括__。A．宏觀環境變化的風險 B．交易所的管理風險 C．計算機故障等技術風險 D．政策性風險

9、下列關于期貨公司的表述正確的有（）。

A．期貨公司計算凈資本時，應當按照《期貨交易管理條例》的規定對相關項目充分計提資產減值準備

B．中國證監會派出機構可以要求期貨公司對資產減值準備計提的充足性和合理性進行專項說明

C．有證據表明期貨公司未能充分計提資產減值準備的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應核減凈資本金額

D．期貨公司應當按照賬齡及其核算的具體內容，采取不同比例對應收項目進行風險調整，分類中同時符合兩個或者兩個以上標準的，應當采用最低的比例進行風險調整

10、根據葛氏法則，下列哪種信號為買入信號__ A．平均線從下降開始走平，價格從下上穿平均線 B．平均線從上升開始走平，價格從上下穿平均線

C．價格連續上升遠離平均線，突然下跌，但在平均線附近再度上升 D．價格跌破平均線，并連續暴跌，遠離平均線

11、按期權所賦予的權利的不同可將期權分為______。A．看漲期權 B．看跌期權 C．歐式期權 D．美式期權

12、關于大豆和豆粕，以下描述正確的有__。

A．我國既是國際市場大豆主產國之一，也是豆粕主產國之一 B．芝加哥期貨交易所和上海期貨交易所都有大豆期貨

C．大連商品交易所的黃大豆1號合約標的物是非轉基因大豆 D．豆粕一般被用作飼料，也可用于食品加工或作為肥料使用

13、（）違反國家規定運用資金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處三萬元以上三十萬元以下罰金。A．社會保障基金管理機構 B．住房公積金管理機構 C．保險公司

D．證券投資基金管理公司

14、目前，我國大連商品交易所上市的期貨品種包括__等。A．大豆 B．紅小豆 C．豆粕

D．啤酒大麥

15、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。A．債券價格上升 B．債券價格下跌 C．市場利率上升 D．市場利率下跌

16、申請期貨公司董事、監事和高級管理人員任職資格的，從事除期貨以外的其他金融業務，或者法律、會計業務的年限可以放寬1年的情形有． A：具有管理專業碩士研究生以上學歷 B：具有會計專業碩士研究生以上學歷 C：具有法律專業碩士研究生以上學歷 D：具有金融專業碩士研究生以上學歷

17、會員制期貨交易所設會員大會，由全體會員組成，下列選項中屬于會員大會職權的是（）。

A．審定期貨交易所章程、交易規則及其修改草案 B．選舉和更換會員理事

C．審議批準理事會和總經理的工作報告

D．審議批準期貨交易所的財務預算方案、決算報告

18、期貨公司與其控股股東在（）等方面應當嚴格分開，獨立經營，獨立核算。A．人員 B．業務 C．財務 D．資產

19、下列關于期權的說法，正確的是。

A：期權是一種選擇權，是一種能在未來某個特定時間以特定價格買入或賣出一定數量的某種特定商品的權利

B：期權交易作為一種權利的買賣，無論是持有看漲期權還是看跌期權，均需支付一定的期權費(Option Premium，也稱為權利金)C：看漲期權(Call Option)的持有者有權在某一確定時間內以某一確定的價格賣出標的資產

D：看跌期權(Put Option)的持有者有權在某一確定時間內以某一確定的價格買入標的資產 20、3月1日，某經銷商以1200元/噸價格買入1000噸小麥。為了避免小麥價格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進行小麥期貨套期保值交易。該經銷商以1240元/噸價格賣出100手5月份小麥期貨合約。5月1日，小麥價格下跌，他在現貨市場上以 1110元/噸的價格將1000噸小麥出售，同時在期貨市場上以1130元/噸將100手5月份小麥期貨合約平倉。該套期保值交易的結果為__元/噸。

A．凈盈利20 B．凈虧損20 C．凈虧損40 D．凈盈利40

21、某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時，價差為15美分/蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分/蒲式耳，則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為__美分/蒲式耳。A．885 B．875 C．905 D．855

22、下列關于期貨交易風險揭示和管理的表述，正確的有__。

A．期貨公司為客戶提供互聯網委托服務的，應當對客戶進行互聯網交易風險的特別提示

B．期貨公司應當在期貨經紀合同中約定風險的標準、條件及處置措施

C．期貨公司在為客戶開立賬戶前，應當向客戶出示《期貨交易風險說明書》 D．《期貨交易風險說明書》由期貨公司參照中國證監會制定的格式文本制定

23、期貨公司的主要風險源有__。A．對客戶執行嚴格的保證金制度 B．期貨公司自身管理不當

C．客戶因所有權變動而不能履約 D．期貨公司之間的惡性競爭

24、中國期貨業協會的權力機構是__。A．監事會 B．董事會 C．理事會 D．會員大會

25、某客戶的保證金不足時，該客戶可采取的措施有__。A．追加保證金 B．自行平倉 C．持續建倉

D．向期貨公司申請提供擔保

第二篇：2016年下半年福建省期貨從業資格：期權價格及影響因素考試題（本站推薦）

2016年下半年福建省期貨從業資格：期權價格及影響因素

考試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、4月初黃金現貨價格為200元/克，某礦產企業預計未來3個月會有一批黃金產出，決定對其進行套期保值，該企業以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現貨價格跌至192元/克，該企業在現貨市場將黃金售出，則該企業期貨合約對沖平倉價格為__元/克(不計手續費等費用)。A．203 B．193 C．197 D．196

2、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應為__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

3、美元較歐元貶值，此時最佳策略為__。A．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨 B．買入歐元期貨，同時買入美元期貨 C．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨 D．買入美元期貨，同時賣出歐元期貨

4、下列選項中，不屬于期貨公司申請設立營業部時，應向擬設立營業部所在地的中國證監會派出機構提交的材料的是（）。A．擬設立營業部的決議文件

B．申請日前6個月月末的風險監管報表 C．營業部的管理制度文本

D．擬任用從業人員名冊、期貨從業人員資格證書復印件

5、甲期貨公司共有l0家營業部，現有凈資產5000萬元，資產調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題： 甲期貨公司的凈資本是（）。A．4100萬元 B．5000萬元 C．3900萬元 D．4000萬元

6、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》是（）對期貨從業人員進行紀律處分的依據。A．中國期貨業協會 B．中國證監會派出機構 C．中國證監會期貨部 D．期貨交易所

7、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起20日內作出批準或者不批準的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產

D．變更3%以上的股權

8、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應當限制其結算業務范圍

9、如果套期保值者能爭取到一個有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現貨價格 D．期貨價格

10、期貨從業人員在執業過程中應當堅持期貨市場的（）原則，維護期貨交易各方面的合法權益。

A．公開、公平、公信 B．公平、公正、公信 C．公正、公開、公信 D．公開、公平、公正

11、滬深300股指數的基期指數定為__。A．100點 B．1000點 C．2000點 D．3000點

12、直接進入期貨交易所交易大廳內進行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業 C．投機客戶

D．期貨交易所會員

13、監事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監會或者其授權的派出機構提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復印件并加蓋推薦公司公章 B．學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質測試合格證明

14、__表明在近N日內市場交易資金的增減狀況。A．市場資金總量變動率 B．市場資金集中度 C．現價期價偏離率 D．期貨價格變動率

15、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 根據《期貨從業人員執業行為準則》的規定，趙某受到暫停營業處分后，應當（）。

A．在處分期間不得從事任何與期貨相關的活動 B．參加協會組織的專項后續職業培訓 C．自我反省，公開道歉

D．向期貨業協會遞交保證書，承諾不再從事違法行為

16、《期貨從業人員執業行為準則》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

17、某期貨交易所副總經理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經理報告并申請批準，該總經理（）。A．不準許該副總經理兼職 B．可以批準該副總經理兼職 C．無權批準該副總經理兼職

D．可以助其以調用的形式進行兼職

18、期貨從業人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續費。A．交易所規定標準

B．經營成本或行業自律標準 C．證監會規定的標準 D．期貨公司規定的標準

19、關于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產生，收盤價由連續競價產生 B．開盤價由連續競價產生，收盤價由集合競價產生 C．都由集合競價產生 D．都由連續競價產生

20、下列選項中，不是申請設立期貨公司必須具備的條件的是（）。A．有合格的經營場所和業務設施 B．有健全的風險管理和內部控制制度 C．公司實際控制人具有持續盈利能力 D．實繳資本全部為貨幣出資

21、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機關和事業單位 B．某集團下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業協會的工作人員

22、期貨市場的基本功能之一是__。A．消滅風險 B．規避風險 C．減少風險 D．套期保值 23、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數構成完全對應，此時的恒生指數為15000點，恒生指數的合約乘數為50港元，假定市場利率為6%，且預計1個月后可收到5000港元現金紅利，則此遠期合約的合理價格為__。A．15000點 B．15124點 C．15224點 D．15324點

24、滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

25、下列關于期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。A．理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過 B．理事長不得兼任總經理

C．主持會員大會、理事會會議是理事長的職權

D．理事長因故臨時不能履行職權的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、金融期貨的特點包括__。

A．金融期貨的交割具有極大的便利性 B．金融期貨的交割價格盲區大大縮小 C．金融期貨中期現套利交易更容易進行 D．金融期貨中逼倉行情難以發生

2、可由期貨公司住所地的中國證監會派出機構依法核準任職資格的人員有（）。A．財務負責人 B．期貨公司董事長 C．期貨公司監事會主席

D．除期貨公司監事會主席以外的監事

3、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，包括__。A．期貨交易所 B．套期保值者 C．期貨公司 D．投機者

4、在我國，任何單位或者個人不得違規使用（）進行期貨交易。A．信貸資金 B．財政資金 C．自有資金 D．銀行資金

5、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 該期貨公司申請金融期貨全面結算會員資格但未被批準，其原因可能是（）。A．張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業資格，不符合法律規定 B．該期貨公司注冊資本不符合法律規定

C．張某、李某和孫某的期貨或者證券從業時間不符合規定 D．該期貨公司高級管理人員連續任職不符合規定

6、期貨公司通知的交易結算結果與（）為標準。A．客戶交易指令記錄中的全部內容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數量是否一致

7、期貨交易所章程中應當載明的事項包括（）。A．設立目的和職責

B．名稱、住所和營業場所 C．注冊資本及其構成 D．對會員的紀律處分

8、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規定》。下列選項中屬于該規定的制定依據有（）。A．《中華人民共和國民法通則》 B．《中華人民共和國刑法》 C．《中華人民共和國合同法》 D．《中華人民共和國民事訴訟法》

9、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的__。A．成交量 B．成交價 C．持倉量

D．最高價與最低價、開盤價與收盤價

10、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》對從業人員的基本要求和規定有（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業品德 D．職業創新能力

11、期貨從業人員在執業過程中遇到自身利益或相關方利益與投資者的利益發生沖突或可能發生沖突時，（）。

A．以自身利益為首要出發點

B．必須及時向投資者披露發生沖突的可能性及有關情況 C．必須保證所在機構的利益不會受到損害

D．當無法避免時，應當確保投資者的利益得到公平的對待

12、期貨代理作為代理期貨業務的法人主體，其期貨經營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目標是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場 B．維護市場參與的權益 C．維護市場的穩定 D．控制政治風險

13、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國 D．南非

14、期貨公司申請設立營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的規定 D．公司治理和內部控制制度符合有關規定并有效執行

15、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．財政部

B．中國期貨業協會 C．期貨交易所 D．中國證監會

16、按執行時間劃分，期權可以分為__。A．看漲期權 B．看跌期權 C．歐式期權 D．美式期權

17、期貨公司及其營業部有（）行為的，根據《期貨交易管理條例》第70條處罰。A．按照規定將客戶保證金與期貨公司的自有資產相互獨立、分別管理

B．未按照規定繳存結算擔保金、結算準備金，或者未維持最低數額的結算準備金等專用資金

C．對股東、實際控制人及其關聯人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權益 D．以合資、合作、聯營方式設立營業部，或者將營業部承包、出租給他人，或者違反營業部集中統一管理規定

18、跨期套利的策略包括__。A．正向市場牛市套利 B．正向市場熊市套利 C．反向市場牛市套利 D．反向市場熊市套利

19、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期__。A．債券價格上升 B．債券價格下跌 C．市場利率上升 D．市場利率下跌

20、業務活動、財務狀況等進行檢查。

A．詢問期貨公司及其營業部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明 B．查閱、復制與被檢查事項有關的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營業部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營業部的交易、結算及財務等電腦系統

21、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A．出具虛假倉單

B．違反期貨交易規則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關的商業秘密 D．違反國家有關規定參與期貨交易

22、下列關于成交量和持倉量關系的說法，正確的是__。

A．成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預期

B．只有當新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加 C．當買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加 D．當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加

23、期貨公司申請金融期貨經紀業務資格應當具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風險監管指標持續符合規定的標準 B．具有從事金融期貨經紀業務的詳細計劃 C．控股股東凈資產不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監會期貨保證金安全存管監控的規定

24、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權 B．按照期貨交易所章程和交易規則行使申訴權 C．聯名提議召開臨時會員大會 D．按規定轉讓會員資格

25、在我國，期貨公司應當保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結算 C．交割 D．價格

第三篇：江蘇省2016年上半年期貨基礎知識：外匯期權的價格影響因素考試試卷

江蘇省2016年上半年期貨基礎知識：外匯期權的價格影響

因素考試試卷

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、每年通過股指期貨套期保值回避的風險是。A：系統性風險 B：非系統性風險 C：偶然性風險 D：經常性風險

2、期貨公司董事、監事和高級管理人員收受商業賄賂或者利用職務之便牟取其他非法利益的，沒收違法所得，并處__元以下罰款；情節嚴重的，暫停或者撤銷任職資格。A．3萬 B．5萬 C．10萬 D．15萬

3、期貨公司的從業人員不得有下列（）行為。

A．以個人名義接受客戶委托代理客戶從事期貨交易 B．進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．挪用客戶的期貨保證金和其他資產 D．收付、存取或者劃轉期貨保證金

4、商品期貨主要包括__。A．外匯期貨 B．農產品期貨 C．能源期貨 D．金屬期貨

5、最早開設外匯期貨交易的交易所是__。A．芝加哥商業交易所 B．芝加哥期貨交易所

C．倫敦國際金融期貨交易所 D．堪薩斯市交易所

6、______是風險管理的首要環節。A．風險識別 B．風險預測 C．風險度量 D．風險控制 7、1981年，芝加哥期貨交易所國際貨幣市場(IMM)推出3個月歐洲美元定期存款合約，在美國首度采用的期貨合約。A：期轉現 B：基差交易 C：現金交割 D：實物交割

8、下列選項中，__是期貨合約的標準化條款。A．交割等級 B．期貨價格 C．最后交易日 D．報價單位

9、首席風險官應當重點檢查期貨公司是否依法建立健全和有效執行的制度有__。A．公司員工近親屬持倉報告制度 B．公司治理和內部控制制度 C．公司風險監管指標管理制度 D．公司客戶保證金安全存管制度

10、按投資領域劃分，期貨市場的機構投資者可分為__。A．共同基金 B．對沖基金 C．股票基金 D．商品基金

11、中國期貨業協會的成立，標志著我國__級監管體系的形成。A．一 B．二 C．三 D．四

12、期貨公司應當按照規定的內容與格式要求，每月向報送期貨投資咨詢業務信息。

A：中國證監會

B：國務院期貨監督管理機構 C：住所地中國證監會派出機構

D：住所地國務院期貨監督管理機構派出機構

13、股指期貨投資者適當性制度要求自然人投資者應評估自身的__，審慎決定自己是否參與股指期貨交易。A．生理及心理承受能力 B．產品認知能力 C．風險控制能力 D．經濟實力

14、以下為實值期權的是____ A：執行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權 B：執行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權 C：執行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權 D：執行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權

15、中國期貨業協會是（）。A．事業單位 B．企業法人

C．社會團體法人

D．從事期貨經營的機構

16、在期貨投資基金單位的申購中，涉及的方面有__。A．申購報價 B．申購傭金

C．最大申購量的規定

D．對于基金購買入條件的要求

17、趨勢線可以衡量價格的__。A．持續震蕩區 B．反轉突破點 C．波動方向 D．調整方向

18、期貨公司章程應當對首席風險官制度的哪些內容做出規定__ A．首席風險官的職責范圍 B．首席風險官的任期 C．首席風險官的權利義務

D．首席風險官工作報告的程序和方式

19、下列選項中，不屬于參加從業資格考試條件的是（）。A．年滿18周歲

B．具有完全民事行為能力 C．具有本科以上文化程度

D．中國證監會規定的其他條件

20、為了加強對期貨公司的監督管理，促進期貨公司加強內部控制，防范風險，根據制定《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》． A：《企業會計準則》 B：《期貨交易管理條例》 C：《期貨交易所管理辦法》 D：《期貨經紀公司管理辦法》

21、股指期貨的交割方式是____ A：以某種股票交割 B：以股票組合交割 C：以現金交割

D：以股票指數交割

22、題干：多頭套期保值者在期貨市場采取多頭部位以對沖其在現貨市場的空頭部位，他們有可能__。

A．正生產現貨商品準備出售 B．儲存了實物商品

C．現在不需要或現在無法買進實物商品，但需要將來買進 D．沒有足夠的資金購買需要的實物商品

23、下列關于期貨合約標準化作用的說法，不正確的是__。A．便利了期貨合約的連續買賣

B．使期貨合約具有很強的市場流動性 C．增加了交易成本 D．簡化了交易過程

24、期貨公司董事長、監事會主席、獨立董事、經理層人員的任職資格，由（）依法核準。A．中國期貨業協會 B．中國證監會

C．中國證券業協會 D．中國人民銀行

25、以下屬于持倉費的是__。A．運輸費 B．存儲費 C．管理費 D．保險費

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、小麥是世界上最重要的糧食品種，按生長季節劃分的品種包括__。A．春小麥 B．夏小麥 C．秋小麥 D．冬小麥

2、某公司于3 月10日投資證券市場300 萬美元，購買了C 三種股票分別花費100 萬美元，三只股票與S&P500 的貝塔系數分別為0.9、1.5、2.1。此時的S&P500現指為1430 點。因擔心股票下跌造成損失，公司決定做套期保值。6 月份到期的S&P500 指數合約的期指為1450 點，合約乘數為250 美元，公司需要賣出____張合約才能達到保值效果。A：7 個S&P500期貨 B：10 個S&P500 期貨 C：13 個S&P500 期貨 D：16 個S&P500 期貨

3、下列說法中，正確的有__。

A．馬鞍式期權組合是由一手看漲期權與另一手相同標的物、相同到期日及相同執行價格的看跌期權組合而成，并且兩種期權的買賣方向相同

B．勒束式期權組合由一手看漲期權與另一手相同標的物、相同到期日但較低執行價格的看跌期權組合而成，并且兩種期權的買賣方向相反

C．期權的垂直套利是指買進一個期權的同時賣出另一個期權，這兩個期權同屬看漲或看跌，具有相同的標的物和相同的到期日，但有著不同的執行價格的交易行為

D．期權的水平套利是指買進和賣出敲定價格(即執行價格)相同但到期月份不同的看漲期權或看跌期權合約的套利方式

4、期貨投機者從交易頭寸區分，可分為。A：多頭投機者 B：空頭投機者 C：大投機商 D：小投機商

5、首席風險官向監督部門提交上工作報告時，報告內容應當包括__。A．首席風險官的履行職責情況 B．首席風險官所作的盡職調查

C．期貨公司合規經營、風險管理狀況和內部控制狀況 D．提出的整改意見及期貨公司整改效果

6、期貨從業人員王某利用工作便利，了解到所在公司一些客戶的交易信息，王某不僅自己利用客戶的交易信息從事期貨交易，還把信息透露給親朋好友，期貨公司了解到上述情形后，開除了王某。期貨公司應當對王某做出處分決定后向__報告。

A．期貨交易所 B．中國證監會

C．期貨保證金安全存管監控機構 D．中國期貨業協會

7、期貨公司董事、監事和高級管理人員因涉嫌違法違規行為被有權機關立案調查或者采取強制措施的，期貨公司應當在知悉或者應當知悉之日起（）個工作日內向中國證監會相關派出機構報告。A．3 B．5 C．7 D．15

8、期權價值是指期權的現值，不同于期權的到期日價值，下列影響期權價值的因素表述正確的是____ A：股價波動率越高，期權價值越大 B：股票價格越高，期權價值越大 C：執行價格越高，期權價值越大 D：無風險利率越高，期權價值越大

9、期貨合約的主要條款包括__。A．交易單位與合約價值 B．最小變動價位

C．每日價格最大波動限制 D．最后交易日

10、下列關于期貨投機的說法，正確的有__。A．投機者可分為趨勢分析派和技術分析派 B．投機者為套期保值者提供了更多的交易機會 C．一定會增加價格波動風險

D．期貨投機者承擔了套期保值者希望轉移的風險

11、期貨交易保證金分為__。A．結算準備金 B．交割保證金 C．結算保證金 D．交易保證金

12、甲擬申請某期貨公司的獨立董事，根據《期貨公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理辦法》的規定，甲的情況符合規定條件的有（）。A．甲在某會計師事務所從事6年會計業務 B．具有大專以上學歷

C．已經通過中國證監會認可的資質測試 D．有履行職責所必需的時間和精力

13、從事期貨交易活動，應當遵循（）的原則。A．公開 B．公平C．公正

D．誠實信用

14、《期貨從業人員管理辦法》所稱的期貨從業人員是指（）。A．期貨公司的管理人員和專業人員

B．期貨交易所的非期貨公司結算會員中從事期貨結算業務的管理人員和專業人員

C．期貨投資咨詢從事期貨經營業務的機構中從事期貨投資咨詢業務的管理人員和專業人員

D．為期貨公司提供中間介紹業務的從事期貨經營業務的機構中從事期貨經營業務的管理人員和專業人員

15、期貨經紀公司總經理、副總經理在職期間在其他營利性組織兼職，所在公司隱瞞不報，情節嚴重的，該公司將被罰款（）。A．1萬以上 B．3萬以上 C．1-3萬 D．3萬以下

16、某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時，價差為15美分/蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分/蒲式耳，則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為__美分/蒲式耳。A．885 B．875 C．905 D．855

17、下列各項中，屬于期貨交易所為保障期貨市場平穩運行，而制定的交易制度的是__。

A．保證金制度

B．當日無負債結算制度 C．漲跌停板制度 D．持倉限額制度 18、6月10日市場利率8%，某公司將于9月10日收到1千萬歐元，遂以92.30價格購入 10張9月份到期的3個月歐元利率期貨合約，每張合約為1百萬歐元，每點為2500歐元。到了9月10日，市場利率下跌至6.85%(其后保持不變)，公司以93.35的價格對沖購買的期貨，并將收到的1千萬歐元投資于3個月期的定期存款，到12月10日收回本利和。該公司期間收益為__歐元。A．145000 B．153875 C．173875 D．197500

19、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當天平倉5手合約，成交價格為2030元，當日結算價格為2040元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當日平倉盈虧和持倉盈虧分別是__元。A．500；-3000 B．500；3000 C．-3000；-500 D．3000；500

20、關于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的是（）。A．經紀公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔交易結果

C．期貨經紀公司注銷交易編碼，應向期貨交易所備案

D．經紀公司應按照證監會規定的編碼規則為投資者分配交易編碼

21、以下為跨期套利的是。

A：買入上海期貨交易所5月份銅期貨合約，同時賣出上海期貨交易所8月份銅期貨合約

B：賣出上海期貨交易所5月份銅期貨合約，同時賣出lME8月份銅期貨合約 C：上午買入lME 5月銅期貨合約，下午賣出lME 8月銅期貨合約 D：賣出lME 5月份銅期貨合約，同時買入lME 8月銅期貨合約

22、某投資者在4月15日準備將在6月10日用300萬元投資A、B、C三種股票。三種股票的價格分別是20元、25元和50元，分別投資5萬股、4萬股和2萬股。該投資者對這三種股票看漲。于是通過股指期貨進行套期保值。6月份到期的股指期貨現在為1500點，每點乘數為100元。如果A、B、C三種股票的β系數分別為1.5、1.3、0.8，那么該投資者應該買入（）份股指期貨。A．20 B．24 C．15 D．10

23、國務院期貨監督管理機構應當制定期貨公司持續性經營規則，對期貨公司及其分支機構的經營條件以及等方面提出要求． A：人事管理 B：內部控制 C：保證金存管 D：關聯交易

24、期貨市場風險的特征包括。A：風險存在的客觀性 B：風險因素的放大性 C：風險的可防范性 D：風險的消除性

25、__有權解釋《關于建立股指期貨投資者適當性制度的規定(試行)》。A．中國證監會 B．中國期貨業協會 C．中金所 D．國務院

第四篇：2015年上半年西藏期貨基礎知識：外匯期權的價格影響因素模擬試題

2015年上半年西藏期貨基礎知識：外匯期權的價格影響因

素模擬試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、期貨公司應當將結算報告內容及時通知客戶，客戶對交易結算報告的內容有異議的，應在（）內提出。A．知道異議內容后三日內 B．收到結算報告后五日內 C．期貨經紀合同約定的時間 D．交易完成后3個工作日

2、期貨公司應當自擬任董事、監事、財務負責人、營業部負責人取得任職資格之日起（）內，按照公司章程等有關規定辦理上述人員的任職手續。A．5個工作日 B．10個工作日 C．15個工作日 D．30個工作日

3、目前，最大、最有指標意義的歐洲美元交易市場在。A：巴黎 B：法蘭克福 C：倫敦

D：阿姆斯特丹

4、某紡織廠3個月后將向美國進口棉花250000磅，當前棉花價格為72美分/磅，為防止價格上漲，該廠買入5手棉花期貨避險，成交價格78.5美分/磅。3個月后，棉花交貨價格為70美分/磅，期貨平倉價格為75.2美分/磅，棉花實際進口成本為__美分/磅。A．73.3 B．75.3 C．71.9 D．74.6

5、期貨市場具有一種把價格風險的機制。A：從投機者轉移給套期保值者 B：從套期保值者轉移給投機者 C：從現貨市場轉移給期貨市場 D：從期貨市場轉移給現貨市場

6、在期貨市場中，金融貨幣因素對期貨價格的影響主要表現在__方面。A．黃金市場運行 B．利率 C．匯率

D．股票市場運行 7、1000000美元面值的3個月期國債，按照8％的年貼現率發行，3個月貼現率為2％，則其發行價為美元。A：980000 B：960000 C：920000 D：940000

8、對經過整改符合有關法律、行政法規規定以及持續性經營規則要求的期貨公司，國務院期貨監督管理機構應當自驗收完畢之日起（）內解除對其采取的有關措施。A．3日 B．5日 C．7日 D．15日

9、相關關系按變量之間相互關系的方向分為____ A：單相關、復相關和偏相關

B：完全相關、不完全相關和不相關 C：線性相關和非線性相關 D：正相關和負相關

10、證券公司除了下列（）行為，都要受到處罰。

A．協助開戶，對客戶的開戶資料和身份真實性等進行審查，及時將客戶開戶資料提交期貨公司

B．代理客戶進行期貨交易、結算或者交割 C．收付、存取或者劃轉期貨保證金

D．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保

11、根據《證券公司為期貨公司提供中間介紹業務試行辦法》，證券公司不得有以下哪些行為__ A．代客戶修改交易密碼

B．直接或間接為客戶從事期貨交易提供融資或擔保 C．代理客戶進行期貨交易 D．代客戶下達交易指令

12、證券公司從事介紹業務，應當與期貨公司簽訂書面委托協議，下列各項屬于委托協議內容的是（）。A．客戶投訴的接待處理方式 B．違約責任

C．介紹業務的范圍

D．執行期貨保證金安全存管制度的措施

13、下列屬于短期利率期貨品種的有__。A．歐洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds

14、反向市場熊市套利的市場特征有__。A．供給過旺，需求不足

B．近期合約價格高于遠期合約價格

C．近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份合約 D．近期月份合約價格下降幅度小于遠期月份合約

15、是指期權權利金扣除內涵價值的剩余部分，即權利金中超出內涵價值的部分，又稱為外涵價值。A：內涵價值 B：時間價值 C：執行價格 D：市場價格

16、期貨交易所、期貨公司、非期貨公司結算會員應當按照國務院期貨監督管理機構、財政部門的規定提取、管理和使用，不得挪用。A：風險準備金 B：注冊資本 C：交易保證金 D：存款準備金

17、證券公司保存有關介紹業務的文件資料的期限不得少于年。A：3 B：5 C：10 D：15

18、下列關于交易手續費的說法，正確的有__。

A．交易手續費的收取標準，不同的期貨交易所有不同的規定 B．交易手續費的高低對市場流動性有一定影響 C．交易手續費過高，會擴大無風險套利區間 D．交易手續費過高，會降低市場的交易量

19、對沖基金通常是指不受監管的組合投資計劃，其出資人人數一般在，而且對投資者有著很高的資金實力要求。A：100人以上 B：300人以下 C：300人以上 D：100人以下

20、以下無風險利率對期權價格影響的說法，正確的有

A：看漲期權與看跌期權的價格與無風險利率均成反向相關關系 B：看漲期權與看跌期權的價格與無風險利率均成正向相關關系

C：看漲期權的價格與無風險利率成反向相關關系，看跌期權價格與無風險利率成正向相關關系

D：看漲期權的價格與無風險利率成正向相關關系，看跌期權價格與無風險利率成反向相關關系

21、下列不屬于期貨交易所職責的是（）。A．提供交易的場所、設施和服務 B．組織并監督交易、結算和交割 C．保證合約的履行

D．按照法律規定對期貨市場進行管理

22、對于頭肩頂來講，當頸線被向下突破之后，預測價格向下跌落的幅度 A：小于頭和頸線之間的垂直距離 B：等于頭和頸線之間的垂直距離 C：小于頭和肩之間的垂直距離 D：等于頭和肩之間的垂直距離

23、《期貨交易所管理辦法》規定，期貨交易所會員大會由主持． A：中國證監會 B：理事長 C：總經理 D：會員代表

24、跨期套利的策略包括__。A．正向市場牛市套利 B．正向市場熊市套利 C．反向市場牛市套利 D．反向市場熊市套利

25、關于期貨交易收盤價集合競價，下列說法正確的有__。A．在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內進行 B．在某品種某月份合約每一交易日收市前30分鐘內進行 C．前4分鐘為期貨合約買賣價格指令申報時間 D．后1分鐘為集合競價撮合時間

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、期權賣期保值策略主要有 A：買入看漲期權 B：買入看跌期權

C：買入期貨合約，同時買入相關期貨看跌期權組合 D：賣出期貨合約，同時買入相關期貨看漲期權組合2、下列各種指數中，采用加權平均法編制的有__。A．道瓊斯平均系列指數 B．標準普爾500指數 C．香港恒生指數

D．英國金融時報指數

3、期貨交易活動實行（）原則。A．公開 B．公平C．公正

D．投資者投資決策自主、投資風險自擔

4、A市B區的時遷與B市C區的阮小二簽訂一份期貨合同，約定到期日在位于D市E區的滾滾紅塵期貨公司D市營業部進行交易，以下（）法院可以作為當事人的協議管轄法院。A．A市中級人民法院 B．B市中級的人民法院 C．D市中級的人民法院 D．D市E區人民法院

5、持倉費用包括（）。A．利息 B．倉儲費 C．保險費

D．交易保證金

6、甲期貨公司擅自以客戶乙的名義進行交易，下列說法正確的是（）。A．該交易結果對乙不發生效力

B．如果乙對交易結果予以追認，則乙應承擔因該交易所造成的損失 C．該交易無效

D．如果乙對交易結果不予追認，則所造成的損失由甲承擔

7、對股指期貨投資者的適當性綜合評估的評估結果中，分值上限為15分的有（）。A．基本情況 B．相關投資經歷 C．財務狀況 D．誠信狀況

8、下列關于期貨市場價格發現的說法，正確的有__。A．價格發現是期貨市場特有的功能

B．期貨市場提供了一個近似完全競爭類型的環境

C．所有在期貨交易所達成的交易價格都必須及時向會員報告并公之于眾 D．期貨價格具有對未來供求關系及其價格變化趨勢進行預期的功能

9、題干: 基差交易是指按一定的基差來確定__，以進行現貨商品買賣的交易形式。

A．現貨與期貨價格之差 B．現貨價格與期貨價格 C．現貨價格 D．期貨價格

10、期貨全員結算制度下期貨保證金存管銀行享有的權利包括。

A：開設交易所專用結算賬戶、會員專用資金賬戶及其他與結算有關的賬戶 B：吸收交易所和會員的存款 C：了解會員在交易所的資信情況

D：存放用于期貨交易的保證金等相關款項

11、按投資者的期貨交易環節劃分，投資者面臨的交易風險包括。

A：因市場流動性差，期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產生的風險 B：合約到期前，期貨交易者未及時平倉

C：期貨價格波動過大時，保證金不能在規定的時間內補足而面臨被強行平倉的風險

D：客戶選擇期貨公司過程中所面臨的風險

12、以下構成跨期套利的是__。

A．買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出LME 6月銅期貨

B．買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所6月銅期貨 C．買入LME 5月銅期貨，一天后賣出LME 6月銅期貨 D．賣出LME 5月銅期貨，同時買入LME 6月銅期貨

13、技術分析在本質上就是順應趨勢，即以既成趨勢為目的。A：判定 B：背逆 C：追隨 D：預測

14、中國期貨業協會對從業人員的管理應當接受中國證監會的． A：監督 B：指導 C：領導 D：審核

15、上海市某期貨公司違法經營或者出現重大風險，嚴重危害期貨市場秩序、損害客戶利益的，國務院期貨監督管理機構可以對該期貨公司采取的措施有． A：指定其他機構托管或者接管

B：通知出境管理機關依法阻止直接負責的高級管理人員出境 C：責令停業整頓

D：申請司法機關禁止直接負責的董事轉移、轉讓或者以其他方式處分財產

16、對期貨公司從業人員提高業務技能方面的管理要求有__。A．熟悉業務流程 B．幫助客戶分析行情 C．減少操作失誤 D．為客戶決策

17、期貨交易所、期貨公司和非期貨公司結算會員應當保證期貨交易、結算、交割資料的____ A：完整和真實 B：安全和真實 C：完整和安全 D：安全和及時

18、期貨投資咨詢從業人員的主要職能包括

A：運用各種有效信息，對期貨市場或某個品種的期貨合約或期貨合約間價差變化的未來走勢進行分析預測，對期貨投資的可行性進行分析評判 B：為投資者的投資決策過程提供分析、預測、建議等服務

C：為企業的套期保值、采購定價和遠期簽約提供分析報告和操作方案

D：合理引導國家儲備，提升我國在國際大宗商品市場的定價權，保護國家經濟安全

19、下列關于利率期貨合約的說法，正確的有__。

A．CME的3個月期國債期貨合約指數的最小變動點是1/2個基點 B．一個CME的3個月期國債期貨合約的最小變動價值是 12.5美元 C．一個CME的3個月期歐洲美元期貨合約的最小變動價值是25美元

D．CME規定，對于現貨月合約，3個月期歐洲美元期貨的指數最小變動點為1/4個基點

20、下列關于我國期貨交易代碼的說法，正確的有__。A．陰極銅合約的交易代碼為CU B．黃金合約的交易代碼為G C．天然橡膠合約的交易代碼為RU D．燃料油合約的交易代碼為Pu

21、期貨公司的股東甲，在公司設立時出資3000萬元，后公司設立不久又將3000萬元抽回，針對甲的此種行為，國務院期貨監督管理機構應當責令其__，并可責令其轉讓所持期貨公司的股權。A．就地解散 B．繳納罰款 C．停業整頓 D．限期改正

22、下列關于期貨公司的表述正確的有（）。

A．期貨公司應當建立與風險監管指標相適應的內部控制制度

B．期貨公司擴大業務規模或者作出向股東分配利潤等可能對凈資本產生重大影響的決定前，應當對相應的風險監管指標進行敏感性測試

C．期貨公司應當聘請具備證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對期貨公司風險監管報表進行審計

D．期貨公司應當按照企業會計準則的規定編制、報送風險監管報表

23、在套期保值操作中控制基差風險的主要方法有__。A．適當選擇期貨合約的標的資產 B．適當選擇交割月份 C．充分利用基差套利

D．選擇流動性較弱的期貨合約

24、移動平均線的特點有__。A．追蹤趨勢 B．超前性 C．波動性

D．助漲助跌性

25、下列策略中權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

第五篇：2016年上半年福建省期貨從業資格：外匯期權考試題

2016年上半年福建省期貨從業資格：外匯期權考試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、__是在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標出的圖示方法，它隨著時間延續就會形成一條彎彎曲曲的曲線。A．閃電圖 B．K線圖 C．分時圖 D．竹線圖

2、期貨從業人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續費。A．交易所規定標準

B．經營成本或行業自律標準 C．證監會規定的標準 D．期貨公司規定的標準

3、下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監督管理機構可責令其轉讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利

B．國務院期貨監督管理機構有權責令違法經營的期貨公司停業整頓

C．期貨公司出現重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監督管理機構可以對其進行接管

D．期貨公司出現嚴重危及穩健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監督管理機構可以責令調整有關部門負責人員

4、內幕交易等重大期貨違法行為時，經國務院期貨監督管理機構主要負責人批準，可以限制被調查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

5、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經審查確定丁作為本公司的副總經理，根據規定，甲的任職資格還要經過（）的批準。A．中國證監會 B．期貨業協會

C．中國證監會派出機構 D．期貨交易所 6、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當日結算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

7、下列關于實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。A．會員均具有與期貨交易所進行結算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結算 D．會員對其受托的客戶結算 8、4月初黃金現貨價格為200元/克，某礦產企業預計未來3個月會有一批黃金產出，決定對其進行套期保值，該企業以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現貨價格跌至192元/克，該企業在現貨市場將黃金售出，則該企業期貨合約對沖平倉價格為__元/克(不計手續費等費用)。A．203 B．193 C．197 D．196

9、（）對期貨市場實行集中統一的監督管理。A．中國期貨業協會 B．中國證監會 C．中國證券業協會

D．國務院期貨監督管理機構

10、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。假設丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據證明自己的主張，法官應當（）。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調取證據 D．根據現有材料綜合判斷

11、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》是（）對期貨從業人員進行紀律處分的依據。A．中國期貨業協會 B．中國證監會派出機構 C．中國證監會期貨部 D．期貨交易所

12、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．企業法人 B．自然人 C．會員 D．國有企業

13、__表明在近N日內市場交易資金的增減狀況。A．市場資金總量變動率 B．市場資金集中度 C．現價期價偏離率 D．期貨價格變動率

14、如果套期保值者能爭取到一個有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現貨價格 D．期貨價格

15、某公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風險，該公司以1330元/噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果(其他費用忽略)為__。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元

16、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A．中國期貨業協會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監會

17、下列選項中，不屬于期貨公司申請設立營業部時，應向擬設立營業部所在地的中國證監會派出機構提交的材料的是（）。A．擬設立營業部的決議文件

B．申請日前6個月月末的風險監管報表 C．營業部的管理制度文本

D．擬任用從業人員名冊、期貨從業人員資格證書復印件

18、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起20日內作出批準或者不批準的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產

D．變更3%以上的股權

19、監事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監會或者其授權的派出機構提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復印件并加蓋推薦公司公章 B．學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質測試合格證明

20、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。A．中國證監會 B．財政部

C．期貨投資者保障基金管理機構 D．期貨投資者

21、期貨公司與客戶對交易結算結果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據證明已發出上述通知的，對客戶因繼續持倉而造成擴大的損失，期貨公司應承擔的賠償額（）。

A．不超過損失的50% B．不超過損失的20% C．不超過損失的80% D．不超過損失的60%

22、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A．資產 B．營業成本 C．資本金 D．負債

23、期貨交易和交割的時間順序是__。A．同步進行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序

24、我國期貨交易所會員必須是（）。A．自然人 B．事業單位 C．境內企業法人 D．境外企業法人

25、下面關于投機說法錯誤的是__。A．投機者承擔了價格風險

B．投機的目的是獲取較大的利潤 C．投機者主要獲取價差收益

D．投機交易主要在期貨與現貨兩個市場進行操作

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、當履行期貨期權合約后，__。A．看漲期權的買方持有多頭期貨頭寸 B．看漲期權的賣方持有空頭期貨頭寸 C．看跌期權的買方持有空頭期貨頭寸 D．看跌期權的賣方持有多頭期貨頭寸

2、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內容有（）。A．與會員資格相應的會員資格費 B．與會員資格相應的會員交易席位 C．應當依法裁定不得轉讓該會員資格 D．不得停止該會員交易席位的使用

3、在平倉階段，期貨投機者應該掌握的原則是__。A．掌握限制損失和滾動利潤 B．金字塔式買入賣出 C．靈活運用止損指令 D．制訂交易的計劃

4、美國期貨投資基金的聯邦監管機構包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協會 C．全國期貨業協會 D．商品期貨交易委員會

5、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設總經理李某在外出辦理業務過程中，不小心將公司的期貨業務經營許可證遺失，對此，期貨公司應當（）。

A．在30日內在中國證監會指定的報刊或者媒體上聲明作廢 B．請求中國證監會公告聲明作廢 C．持登載聲明向中國證監會重新申領 D．公告期滿后向中國證監會重新申領

6、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A．出具虛假倉單

B．違反期貨交易規則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關的商業秘密 D．違反國家有關規定參與期貨交易

7、在我國，期貨公司應當保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結算 C．交割 D．價格

8、期貨公司申請設立營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的規定 D．公司治理和內部控制制度符合有關規定并有效執行

9、按執行時間劃分，期權可以分為__。A．看漲期權 B．看跌期權 C．歐式期權 D．美式期權

10、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應當加入期貨業協會 B．期貨公司應當加入工商企業聯合會

C．中國期貨業協會對期貨公司進行監督管理 D．中國期貨業協會對期貨公司進行自律性管理

11、甲期貨公司共有l0家營業部，現有凈資產5000萬元，資產調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風險監管指標。A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權益總額的比例 C．凈資本與凈資產的比例

D．凈資本按照營業部數量平均結算額

12、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》對從業人員的基本要求和規定有（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業品德 D．職業創新能力

13、下列關于期貨交易所的說法，正確的有（）。

A．期貨交易所結算會員的結算業務資格由期貨交易所批準 B．期貨交易所可以實行會員分級結算制度

C．實行會員分級結算制度的期貨交易所會員由初級會員和高級會員組成 D．期貨交易所會員不能是個人

14、以下說法錯誤的有（）。

A．不得獲取利益是期貨從業人員在執業過程中應當遵守的原則 B．期貨從業人員在執業過程中獲取利益的應當退還

C．期貨從業人員在執業過程中獲取不正當利益的應當退還 D．期貨從業人員在執業過程中應嚴格自律

15、關于中國證監會對期貨交易所的監管描述正確的有（）。

A．中國證監會認為期貨市場出現異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施

B．中國證監會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示 C．中國證監會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監會對期貨交易所的市場監管是行政義務，中國證監會不得向交易所收取任何費用

16、可由期貨公司住所地的中國證監會派出機構依法核準任職資格的人員有（）。A．財務負責人 B．期貨公司董事長 C．期貨公司監事會主席

D．除期貨公司監事會主席以外的監事

17、孫某為某期貨公司期貨從業人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據，無力支付手術費用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術費。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監會反映了孫某的行為，中國證監會有權對孫某采取的措施有（）。A．責令改正 B．監管談話 C．紀律懲戒 D．出具警示函

18、期貨公司及其營業部有（）行為的，根據《期貨交易管理條例》第70條處罰。A．按照規定將客戶保證金與期貨公司的自有資產相互獨立、分別管理

B．未按照規定繳存結算擔保金、結算準備金，或者未維持最低數額的結算準備金等專用資金

C．對股東、實際控制人及其關聯人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權益 D．以合資、合作、聯營方式設立營業部，或者將營業部承包、出租給他人，或者違反營業部集中統一管理規定

19、下列選項中，關于股票期貨的說法，正確的有__。

A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數作為標的物的期貨合約 B．目前全球絕大多數股票期貨都是窄基股票期貨 C．股票期貨出現于20世紀80年代后期

D．2001年1月29日，美國One Chicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易 20、金融期貨的特點包括__。

A．金融期貨的交割具有極大的便利性 B．金融期貨的交割價格盲區大大縮小 C．金融期貨中期現套利交易更容易進行 D．金融期貨中逼倉行情難以發生

21、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，期貨公司繳納的后續資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續費的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業部員工，由于丁所在的營業部的負責人因故辭職，現丁暫時負責營業部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

22、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

23、期貨交易所應當按照國家有關規定建立健全的風險管理制度包括（）。A．保證金制度 B．風險準備金制度 C．漲跌停板制度

D．當日無負債結算制度

24、期貨公司通知的交易結算結果與（）為標準。A．客戶交易指令記錄中的全部內容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數量是否一致

25、業務活動、財務狀況等進行檢查。

A．詢問期貨公司及其營業部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明 B．查閱、復制與被檢查事項有關的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營業部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營業部的交易、結算及財務等電腦系統