第一篇：新疆2016年期貨從業資格：股指期貨及其他權益類衍生品試題

新疆2016年期貨從業資格：股指期貨及其他權益類衍生品

試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、某貿易商以$5.82/英斗價格買 53000英斗小麥，并同時以$7.05/英斗賣出10手期約，每手5000英斗。三個月后，以$5.90/英斗賣出小麥，并以$7.03/英斗在期貨平倉，問結果如何____ A：獲利$5240 B：獲利$5300 C：損失$5240 D：獲利$5000

2、期貨公司辦理__事項，國務院期貨監督管理機構派出機構應當自受理申請之日起20日內做出批準或者不批準的決定。A．變更公司形式

B．變更期貨公司8%的股權 C．變更法定代表人 D．設立境內分支機構

3、在我國，__具備直接與中國金融期貨交易所進行結算的資格。A．非結算會員 B．結算會員

C．普通機構投資者 D．普通個人投資者

4、公司制期貨交易所的權力機構是__。A．會員大會 B．理事會 C．股東大會 D．董事會

5、目前最主要、最典型的金融期貨交易品種有__。A．貴金屬期貨 B．外匯期貨 C．利率期貨

D．股票價格指數期貨

6、期貨交易者在期貨交易所買賣期貨合約的目的是__。A．承擔風險

B．轉移價格風險，獲取風險收益 C．回避風險

D．獲取正常收益

7、下列__期貨品種采用的是集中交割方式。A．陰極銅

B．優質強筋小麥 C．PTA D．玉米

8、套期保值實質上是以較小的代替較大的價格風險。A：期貨風險 B：基差風險 C：現貨風險 D：基差安全

9、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼

B．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼

C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除

D．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼

10、股指期貨投資者適當性制度，是指根據股指期貨的__，區別投資者的產品認知水平和風險承受能力，選擇適當的投資者審慎參與股指期貨交易，并建立與之相適應的監管制度安排。A．指數高低 B．產品特征 C．風險特性 D．產品種類

11、以下關于外匯期貨保證金制度的說法，正確的有__。A．交易所對會員設定起始保證金和維持保證金 B．起始保證金與維持保證金數額應該相同

C．交易所可以對套期保值交易和投機交易設定不同的保證金額度 D．期貨經紀人自己決定對客戶的保證金要求

12、提倡同業公平競爭，嚴禁期貨從業人員從事不正當競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續費標準開發新客戶 D．開發客戶時暗示與有關組織具有特殊關系

13、以下關于Delta指標的說法，錯誤的是 A：又稱為對沖比

B：衡量的是期權價格變動與期權標的物價格變動之間的關系 C：取值范圍在-1到1之間

D：看跌期權的Delta值是正值，范圍從0到1

14、期權交易的用途是__。A．減少交易費用 B．創造價值 C．套期保值 D．投資

15、某企業利用銅期貨進行買入套期保值，能夠實現凈盈利的情形是__。(不計手續費等費用)A．基差從400元/噸變為550元/噸 B．基差從-400元/噸變為-200元/噸 C．基差從-200元/噸變為200元/噸 D．基差從-200元/噸變為-450元/噸

16、在正向市場中，當客戶在做買入套期保值時，如果基差走強，在不考慮交易手續費的情況下，則客戶將會______。A．盈利 B．不變 C．虧損

D．不盈不虧

17、因參與者多、透明度高，期貨市場擁有了（）的基本功能。A．調節市場供求? B．穩定經濟秩序? C．降低交易成本? D．發現價格

18、下列關于《期貨交易管理條例》的說法，不正確的是。A：它屬于行政法規

B：將金融期貨、期權交易納入調整范圍，為推出金融期貨提供了法律基礎 C：規定了期貨業協會的地位和職能 D：由中國證監會于2007年頒布

19、下列哪些單位的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約、造成嚴重后果的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處1萬元以上10萬元以下罰金__ A．期貨業協會 B．期貨公司 C．證券業協會

D．證券期貨監督管理部門

20、美式期權的期權費比歐式期權的期權費__。A．低 B．高

C．費用相等 D．不確定

21、期貨合同當事人可以根據雙方的自由意志約定雙方的違約責任，但是該約定不得違反（）。

A．法律和行政法規的強制性規定 B．部門規章的強制性規定 C．地方性法規的強制性規定 D．司法解釋的強制性規定

22、我國某日的外匯報價為100美元／人民幣為679.73，該報價方法采用的是。A：直接標價法 B：間接標價法 C：美元標價法 D：指數標價法

23、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 根據《期貨從業人員執業行為準則》的規定，趙某受到暫停營業處分后，應當（）。A．在處分期間不得從事任何與期貨相關的活動 B．參加協會組織的專項后續職業培訓 C．自我反省，公開道歉

D．向期貨業協會遞交保證書，承諾不再從事違法行為

24、下列屬于芝加哥期貨交易所最先引進的有__ A．遠期合同 B．標準化合約 C．金屬期貨交易 D．利率期貨交易

25、下列關于期貨投資者保障基金的說法，不正確的是__。A．期貨投資者保障基金應當獨立核算，分別管理

B．期貨投資者保障基金管理機構可以管理非期貨投資者保障基金的其他資產 C．期貨投資者保障基金管理機構可以將保障基金用于國債投資

D．中國證監會和財政部負責期貨投資者保障基金籌集、管理、使用報告的編報

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、客戶向期貨公司下達交易指令的方式包括（）。A．書面 B．電話 C．互聯網

D．國務院期貨監督管理機構規定的其他方式

2、期貨公司應當自擬任董事、監事、財務負責人、營業部負責人取得任職資格之日起____個工作日內，按照公司章程等有關規定辦理上述人員的任職手續。A：15 B：30 C：45 D：60

3、期貨就是標準化合約，是一種統一的、遠期的“貨物”合同。期貨合約中，__是標準化的。A．商品品種 B．交貨時間 C．商品數量 D．交易價格

4、在面對__形態時，幾乎要等到突破后才能開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

5、期貨公司會員單位應當建立以____為核心的客戶管理和服務制度，將股指期貨投資者適當性制度貫穿于開戶流程管理的各個環節。A：了解客戶和分類管理 B：了解客戶和統一管理 C：服務客戶和分類管理 D：服務客戶和統一管理

6、下列關于強制減倉制度的說法，正確的有__。

A．強制減倉制度是交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(包括非期貨會員)按持倉比例自動撮合成交

B．在我國強制減倉制度一般在某合約連續出現同方向單邊市時采用 C．強制減倉造成的經濟損失由期貨交易所承擔

D．強制減倉制度設立的目的在于迅速、有效化解市場風險，防止會員大量違約

7、全面結算會員期貨公司與非結算會員簽訂結算協議的，應當在簽訂結算協議之日起3個工作日內向報告． A：期貨交易所

B：期貨保證金安全存管監控機構

C：協議雙方住所地的中國證監會派出機構 D：中國期貨業協會

8、下列風險是外匯交易風險的是。

A：以即期或延期付款為支付條件的商品或服務的進出口，在裝運貨物或提供服務后而尚未收支貨款或服務費用期間，外匯匯率變化所造成的風險 B：以外幣計價的國際信貸活動，在債權債務未清償前所存在的風險

C：國家、銀行、公司等持有的儲備性外匯資產因匯率變動而使其實際價值減少的風險

D：國外籌資中的匯率風險

9、中國期貨業協會對從業人員的管理應當接受中國證監會的__。A．監督 B．指導 C．領導 D．審核

10、期貨交易所有（）行為之一的，根據《期貨交易管理條例》第六十九條處罰。A．未經批準變更名稱或者注冊資本

B．未經批準設立分所或者其他任何交易場所 C．違反有價證券充抵保證金規定 D．不按照規定對會員進行檢查

11、下列關于利率期貨合約的說法，正確的有__。

A．CME的3個月期國債期貨合約指數的最小變動點是1/2個基點 B．一個CME的3個月期國債期貨合約的最小變動價值是 12.5美元 C．一個CME的3個月期歐洲美元期貨合約的最小變動價值是25美元

D．CME規定，對于現貨月合約，3個月期歐洲美元期貨的指數最小變動點為1/4個基點

12、__是期權從買方的權利劃分出來的。A．看跌期權 B．看漲期權 C．虛值期權 D．實值期權

13、下列關于結算擔保金制度的說法，正確的有__。A．結算擔保金制度是指由結算會員依交易所規定繳存的，用于應對結算會員違約風險的共同擔保資金

B．結算擔保金包括基礎結算擔保金和變動結算擔保金

C．期貨交易所可以直接調整基礎結算擔保金的標準，調整后向監管部門備案 D．實行會員分級結算制度的期貨交易所以結算擔保金、期貨交易所風險準備金和期貨交易所自有資金代為承擔會員的違約責任后，由此取得對違約會員的相應追償權

14、下列關于期貨公司的表述正確的有（）。

A．期貨公司應當建立與風險監管指標相適應的內部控制制度

B．期貨公司擴大業務規模或者作出向股東分配利潤等可能對凈資本產生重大影響的決定前，應當對相應的風險監管指標進行敏感性測試

C．期貨公司應當聘請具備證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對期貨公司年度風險監管報表進行審計

D．期貨公司應當按照企業會計準則的規定編制、報送風險監管報表

15、下列各國中，屬于主要的石油生產國的有__。A．伊朗 B．伊拉克 C．科威特

D．沙特阿拉伯

16、有證據表明期貨公司未能充分計提資產減值準備的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應核減____ A：注冊資本金額 B：凈資本金額 C：凈資產金額 D：負債金額

17、在期貨交易中，關于買方客戶對貨物質量、數量的異議權，下列說法正確的是（）。

A．買方客戶應當在期貨交易所交易規則規定的期限內提出異議 B．買方客戶應當在期貨經紀合同規定的期限內行使異議權 C．買方客戶未在規定的期限內行使異議權的，應視為無異議 D．買方客戶未在規定的期限內行使異議權的，應視為有異議

18、資金管理包括__等方面。

A．投資組合的設計、止損點的設計 B．報償與風險比的權衡

C．在各個市場上應分配多少資金去投資

D．選擇保守穩健的交易方式還是積極大膽的方式

19、某人的期貨初始保證金為250萬元。假定201×年11月26日，他在滬深300股指期貨12月合約的報價為4 000點開倉買入11張IF1×12合約。11月27日，IF1×12合約的當日結算價為3 750點，截至27日，該客戶的虧損額為。A：82.5萬元 B：54.56萬元 C：8.25萬元 D：27.28萬元

20、一般法人投資者在股指期貨投資者適當性的具體標準方面，與自然人投資者規定不同的是．

A：具有相應的決策機制和操作流程

B：不存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形

C：不存在嚴重不良誠信記錄

D：具備股指仿真交易成交記錄或者商品期貨交易成交記錄

21、以下關于期現套利說法，正確的有__。

A．期現套利是指在期貨市場與現貨市場同時進行反向交易 B．期現套利不屬于嚴格意義的套利交易

C．期現套利有助于期貨市場與現貨市場之間的合理的價格關系 D．期現套利關注的是不同期貨市場之間的價差

22、賣出套期保值主要用于__情況中。

A．商品生產者有庫存產品或即將生產、收獲某種商品期貨實物，擔心日后售價下跌

B．儲運商、貿易商有現貨庫存將于日后出售，擔心出售時價格下跌 C．加工制造企業為了防止日后購進原料時出現價格上漲 D．加工制造企業擔心庫存原料價格下跌

23、建倉時必須要決定______。A．買賣何種期貨合約 B．何時買賣期貨合約 C．盈利的數額

D．確定合約的交割月份

24、下列關于期貨公司首席風險官的表述，正確的有__。A．首席風險官對期貨公司的風險管理進行監督、檢查

B．首席風險官對期貨公司經營管理行為的合法合規性進行監督、檢查 C．期貨公司可以根據公司風險管理的需要決定設立首席風險官崗位 D．首席風險官向期貨公司董事會負責

25、下列哪些RSI的取值范圍為賣出信號__ A．0-20 B．20-50 C．50-80 D．80-100

第二篇：山東省期貨從業資格：股指期貨及其他權益類衍生品考試試題

山東省期貨從業資格：股指期貨及其他權益類衍生品考試試

題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A．3 B．2 C．5 D．1

2、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機關和事業單位 B．某集團下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業協會的工作人員

3、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發現甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。[根據上述資料，請回答以下問題。] 有權對投資者的適當性標準進行調整的機關是__。A．期貨公司會員 B．期貨業協會 C．期貨交易所 D．證監會

4、（）對期貨市場實行集中統一的監督管理。A．中國期貨業協會 B．中國證監會 C．中國證券業協會

D．國務院期貨監督管理機構

5、內幕交易等重大期貨違法行為時，經國務院期貨監督管理機構主要負責人批準，可以限制被調查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

6、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除

D．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼

7、期貨一部、中國期貨保證金監控中心、中國期貨業協會和期貨交易所代表組成，這體現的是__。A．分類評價申訴機制

B．分類評價“一票降級”制度 C．分類結果的披露和使用 D．分類評審的集體決策制度

8、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。A．中國證監會 B．財政部

C．期貨投資者保障基金管理機構 D．期貨投資者

9、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應當以（）為被告。A．期貨公司

B．期貨公司營業部 C．小王

D．期貨公司和小王

10、當看漲期權的執行價格高于當時的標的物價格時，該期權為__。A．實值期權 B．虛值期權 C．平值期權 D．市場期權

11、由于某一特定商品的期貨價格和現貨價格在同一市場環境中會受到相同的經濟因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢__。A．相反 B．一般相同 C．不一定 D．完全相同

12、期貨從業人員違反《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》，情節輕微，且沒有造成嚴重后果的，處理方式為（）A．予以當面批評

B．予以訓誡，訓誡以訓誡信的形式向個人發出 C．予以公開譴責 D．向公安部門舉報

13、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據規定，該人應當對期貨公（）負責。A．董事會 B．股東大會 C．監事會

D．風險管理部門

14、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A．資產 B．營業成本 C．資本金 D．負債

15、期貨從業人員在執業過程中應當堅持期貨市場的（）原則，維護期貨交易各方面的合法權益。

A．公開、公平、公信 B．公平、公正、公信 C．公正、公開、公信 D．公開、公平、公正

16、中國期貨業協會是（）。A．事業單位 B．企業法人 C．社會團體法人

D．從事期貨經營的機構

17、申請設立期貨公司，以期貨公司經營必需的非貨幣財產出資的，非貨幣財產出資占注冊資本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15%

18、某套利者以63200元/噸的價格買入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結果為__。A．價差擴大了100元/噸，贏利500元 B．價差擴大了200元/噸，贏利1000元 C．價差縮小了100元/噸，虧損500元 D．價差縮小了200元/噸，虧損1000元

19、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．企業法人 B．自然人 C．會員 D．國有企業 20、某投資者以267美分/蒲式耳的權利金買入執行價格為450美分/蒲式耳的看漲期權，當標的物期貨合約價格上漲為470美分/蒲式耳時，則該看漲期權的時間價值為__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

21、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。假設丁某將期貨公 司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據證明自己的主張，法官應當（）。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調取證據 D．根據現有材料綜合判斷

22、操作上保守穩健，目的在于取得長期穩定的低風險收益的基金是__。A．共同基金 B．對沖基金 C．商品投資基金 D．套利基金

23、下列關于中國期貨業協會的說法，不正確的是（）。A．中國期貨業協會的權力機構為全體會員組成的會員大會 B．中國期貨業協會的章程由理事會制定

C．中國期貨業協會的章程要報國務院期貨監督管理機構備案 D．中國期貨業協會理事會成員通過選舉產生 24、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當日結算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

25、監事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監會或者其授權的派出機構提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復印件并加蓋推薦公司公章 B．學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質測試合格證明

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，期貨公司繳納的后續資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續費的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業部員工，由于丁所在的營業部的負責人因故辭職，現丁暫時負責營業部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

2、監事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。

A．因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構、財務顧問機構、資信評級機構、資產評估機構、驗證機構的專業人員，自被撤銷資格之日起未逾5年

C．因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構、證券服務機構、期貨公司、證券公司的從業人員和被開除的國家機關工作人員，自被開除之日起未逾5年

D．國家機關工作人員和法律、行政法規規定的禁止在公司中兼職的其他人員

3、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內容有（）。A．與會員資格相應的會員資格費 B．與會員資格相應的會員交易席位 C．應當依法裁定不得轉讓該會員資格 D．不得停止該會員交易席位的使用

4、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規定的是（）。

A．小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為 B．小王挪用其他客戶保證金的行為

C．小王未經丁某同意擅自買賣期貨的行為

D．小王發現賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金

5、期貨交易所會員管理辦法的內容應當包括（）。A．會員資格的取得條件 B．會員資格的終止條件 C．對會員的監督管理 D．會員資格的取得程序

6、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國 D．南非

7、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨經紀業務許可證。A．接受不符合規定條件的單位或者個人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規定從事與期貨業務無關的活動的 D．從事期貨自營業務的

8、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的__。A．成交量 B．成交價 C．持倉量

D．最高價與最低價、開盤價與收盤價

9、期貨市場風險管理的必要性主要包括__。A．期貨市場充分發揮功能的前提和基礎

B．減緩和消除期貨市場與社會經濟產生不良沖擊的需要 C．適應世界經濟自由化和國際化發展的需要 D．保護投資者利益免受損失的需求

10、期貨公司申請金融期貨經紀業務資格應當具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風險監管指標持續符合規定的標準 B．具有從事金融期貨經紀業務的詳細計劃 C．控股股東凈資產不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監會期貨保證金安全存管監控的規定

11、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，包括__。A．期貨交易所 B．套期保值者 C．期貨公司 D．投機者

12、下列關于期權合約最后交易日的說法，正確的是__。A．在期貨期權交易中，最后交易日的規定分兩種情況

B．標準期權合約的最后交易日規定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數兩個工作日之前的最后一個星期五

C．系列期權合約的最后交易日規定為：期權月份前一個月最后一個交易日前數兩個工作日之前的最后一個星期五

D．從期貨期權合約的最后交易日規定中可以看出，其最后交易日實際上比合約名義上的月份提前了一個月

13、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴大 D．提高本幣利率

14、反向市場牛市套利的市場特征有__。A．現貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風險有限

D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小

15、一個完整的期貨交易流程應包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結算 D．交割

16、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》對從業人員的基本要求和規定有（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業品德 D．職業創新能力

17、大小，過錯和損失之間的因果關系，確定過錯方承擔的民事責任。A．期貨合同糾紛 B．期貨侵權糾紛 C．期貨違約糾紛

D．無效的期貨交易合同糾紛

18、期貨公司申請設立營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的規定 D．公司治理和內部控制制度符合有關規定并有效執行

19、雙重頂形反轉形態的成立條件是__。A．有兩個相同高度的高點 B．有兩個相同高度的低點 C．向下突破頸線 D．向上突破頸線 20、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨商品或資產品種__的期貨合約，從而在期貨和現貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以規避價格波動風險的一種交易方式。A．品種相同或相關 B．數量相等或相當 C．方向相同

D．月份相同或相近

21、期貨交易所章程中應當載明的事項包括（）。A．設立目的和職責

B．名稱、住所和營業場所 C．注冊資本及其構成 D．對會員的紀律處分

22、期貨交易所總經理的職權有（）。A．擬定風險準備金的使用方案 B．決定結算擔保金的使用 C．組織協調專門委員會的工作 D．決定期貨交易所機構設置方案

23、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規定》。下列選項中屬于該規定的制定依據有（）。A．《中華人民共和國民法通則》 B．《中華人民共和國刑法》 C．《中華人民共和國合同法》 D．《中華人民共和國民事訴訟法》

24、期貨交易所會員享有的權利包括（）。

A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權 B．按照期貨交易所章程和交易規則行使申訴權 C．聯名提議召開會員大會 D．按照規定轉讓會員資格

25、下列策略中，權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

第三篇：陜西省2016年期貨從業資格：股指期貨及其他權益類衍生品考試試題

陜西省2016年期貨從業資格：股指期貨及其他權益類衍生

品考試試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、（）是在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標出的圖示方法，它隨著時間延續就會形成一條彎彎曲曲的曲線 A．閃電圖? B．K線圖? C．分時圖? D．竹線圖

2、期貨市場的基本功能是。A：規避風險和獲利 B：規避風險和價值發現 C：規避風險和價格發現 D：規避風險和套現

3、期貨交易所遇到下列__重大事項時，應當及時向中國證監會報告。A．期貨交易重大資產置換

B．期貨交易所接到稅務部門要求其補稅并繳納滯納金的通知 C．期貨交易所工作人員工作上的重大失誤

D．期貨交易所涉及占其凈資產10%以上的訴訟

4、期貨公司變更注冊資本，應當經中國證監會審核，期貨公司應當向中國證監會提交的申請材料不包括。A：變更注冊資本申請書 B：變更注冊資本的詳細方案 C：高級管理人員情況表

D：股東會關于變更注冊資本的決議文件

5、下列關于期貨公司經營業務的說法錯誤的是（）。A．期貨公司不得從事或者變相從事期貨自營業務 B．期貨公司不得從事經營境外期貨經紀業務

C．期貨公司不得為其股東、實際控制人或者其他關聯人提供融資，不得對外擔保

D．期貨公司不得從事與期貨業務無關的活動，法律、行政法規或者國務院期貨監督管理機構另有規定的除外

6、當實際期指低于無套利區間的下界時，以下操作能夠獲利的是

。A：正向套利 B：反向套利

C：同時買進現貨和期貨 D：同時賣出現貨和期貨 7、1990年10月，經國務院批準，以現貨交易為基礎，引入期貨交易機制，作為我國第一個商品期貨市場正式開業，邁出了中國期貨市場發展的第一步。A：中國鄭州糧食批發市場 B：深圳有色金屬交易所 C：上海金屬交易所 D：大連商品交易所

8、期貨公司取得金融期貨結算業務資格后，應當向期貨交易所申請相應結算會員資格，期貨公司取得金融期貨結算業務資格之日起內，未取得期貨交易所結算會員資格的，金融期貨結算業務資格自動失效． A：3個月 B：6個月 C：1年 D：2年

9、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。丁某的損失應當由（）承擔。A．丁某 B．小王 C．期貨公司

D．期貨公司和丁某

10、期貨合約的交割月份由__規定，期貨交易者可自由選擇交易不同交割月份的期貨合約。A．期貨交易所 B．交割倉庫 C．中國證監會

D．國務院期貨監督管理機構

11、證券公司申請介紹業務資格，流動資產余額不低于流動負債余額（不包括客戶交易結算資金和客戶委托管理資金）的（）。A．50% B．90% C．120% D．150%

12、期貨交易所實施的下列行為中，不屬于其履行職責的是（）。A．監管會員及客戶 B．指定交割倉庫

C．指定期貨保證金存管銀行

D．調整期貨交易所收取的保證金標準

13、中國證監會自受理期貨公司期貨投資咨詢業務資格申請之日起內，作出批準或者不予批準的決定。A：1個月 B：20日 C：2個月 D：3個月

14、在我國，期貨交易所不以營利為目的，按照其章程的規定實行（）。A．行業管理 B．自律管理 C．統一管理 D．合規管理

15、在國際市場上，商品期貨合約的標的物包括__等。A．能源產品 B．工業品 C．畜產品 D．農產品

16、下列關于賭博與投機的比較，正確的有__。

A．前者是客觀存在的風險，而后者的風險是人為制造的 B．二者對結果都是無法預測的

C．前者只是個人的金錢轉移，而后者具有在期貨市場上承擔市場價格風險的功能

D．前者對結果是無法預測的，而后者可以運用自己的智慧去分析、判斷、正確預測市場變化趨勢

17、某交易者7月30日買人1手11月份小麥合約，價格為7.6美元/蒲式耳，同時賣出1手11月份玉米合約，價格為2.45美元/蒲式耳，9月30日，該交易者賣出1手11月份小麥合約，價格為7.45美元/蒲式耳，同時買入1手11月份玉米合約，價格為2.20美元/蒲式耳，1手5000蒲式耳，請計算套利盈虧____ A：獲利700美元 B：虧損700美元 C：獲利500美元 D：虧損500美元

18、實現限制損失、滾動利潤原則的有力工具是__。A．止損指令

B．買低賣高或賣高買低 C．金字塔式買入賣出 D．平均買低或平均賣高

19、我國期貨交易所會員必須是（）。A．自然人 B．事業單位

C．境內企業法人 D．境外企業法人

20、期貨投資咨詢機構的期貨從業人員不得有以下哪些行為__ A．為客戶設計投資方案

B．對投資方案的風險進行評估 C．代理客戶從事期貨交易

D．利用傳播媒介提供、傳播虛假或者誤導客戶的信息

21、我國的期貨交易所是（）。

A．按照章程實行自律管理的非法人單位 B．按照章程實行自律管理的法人單位 C．行業自律性的法人社團 D．行業自律性的非法人社團

22、期貨公司及其營業部的許可證由__統一印制。A．國務院 B．期貨交易所

C．中國期貨業協會 D．中國證監會

23、下列可以買入合約的是.A：下降軌道中，市價平行順趨勢上升，短線操作時，價格跌至下界線，為買進時機

B：通常，伴隨著成交量放大，上升三角形的突破可認為是上升行情的開始，可以考慮買入合約

C：通常，伴隨著成交量放大，下降三角形的突破可認為是下跌行情的結束，可以考慮買入合約

D：當價格跌破支撐線時，表示價格有繼續上升的可能，可買入合約

24、若WMS%R的值比較小，則說明當天的價格處在__。A．相對較高的位置，要提防回落 B．相對較低的位置，要注意反彈 C．相對較高的位置，還會上升 D．相對較低的位置，還會下降

25、下列關于期貨交易的杠桿機制特點的說法，不正確的是__。

A．杠桿機制指的是期貨交易具有的以少量資金進行較大價值額的投資的特點 B．杠桿機制使期貨交易具有高收益高風險的特點

C．期貨交易既能給交易者帶來高收益機會，也可能給交易者帶來遭受巨大損失的風險

D．保證金比例越高，期貨交易的杠桿作用就越大

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、期貨公司會員工作人員對違規行為負有責任的，交易所可以對其__。A．書面警示 B．行政處罰 C．公開譴責 D．通報批評

2、股指期貨的交割方式是__。A．以某種股票交割 B．以股票組合交割 C．以現金交割

D．以股票指數交割

3、期貨市場的風險承擔者是__。A．期貨交易所 B．其他套期保值者 C．期貨投機者 D．期貨結算部門

4、期貨公司依法委托期貨機構從事中間介紹業務，其首席風險官應當監督檢查的事項有__。A．是否與中間介紹機構建立了介紹業務的對接規則

B．在通知客戶追回保證金、客戶出入金、與中間介紹機構風險隔離等關鍵業務環節，期貨公司是否有效控制風險

C．與中間介紹機構的傭金分成是否明確且符合規定 D．是否存在非法委托或者超范圍委托等情形

5、根據《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》，從事交易結算業務的期貨公司，凈資本不得低于人民幣__萬元。A．3000 B．3 500 C．4000 D．4 500

6、以下交易代碼正確的有__。A．小麥合約為WT B．綠豆合約為GN C．天然橡膠合約為CU D．黃大豆2號合約為B

7、根據《期貨交易管理條例》，單位或者個人違規使用信貸資金、財政資金進行期貨交易，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得__的罰款。A．1倍以上3倍以下 B．1倍以上4倍以下 C．1倍以上2倍以下 D．1倍以上5倍以下

8、不具有主體資格的經營機構因從事期貨經紀業務而導致期貨經紀合同無效，該機構按客戶的交易指令人市交易的，__。A．收取的傭金應當返還給客戶 B．該機構不承擔返還責任

C．該機構應“恢復原狀”，返還客戶全部保證金 D．交易結果由客戶承擔

9、下列關于限價指令的說法不正確的有__。A．必須按限定價格或更好的價格成交 B．下達指令時，客戶不必指定具體價位 C．成交速度快

D．可以有效鎖定利潤

10、以下對蝶式套利原理和主要特征的描述正確的是。A：實質上是同種商品跨交割月份的套利活動 B：由兩個方向相反的跨期套利組成

C：蝶式套利必須同時下達買空／賣空／買空的指令 D：風險和利潤都很大

11、從期貨市場風險產生的主體劃分，期貨風險可劃分為。A：期貨交易所風險 B：期貨公司風險

C：期貨交易客戶風險

D：政府及監管部門管理產生的風險

12、期貨交易所合并可以采取兩種方式。A：吸收合并 B：新設合并 C：重組合并 D：聯網合并

13、以下適用《期貨從業人員執業行為準則(修訂)》的人員有． A：期貨交易所結算部總監 B：期貨投資咨詢機構咨詢師 C：期貨公司總經理

D：期貨保證金存管銀行負責保證金業務的負責人

14、期貨交割倉庫享有一定的權利，并需承擔相應的義務。其權利包括。A：按交易所規定簽發標準倉單

B：按交易所審定的收費項目、標準和方法收取有關費用 C：對交易所制定的有關實物交割的規定享有建議權

D：交易所交割細則和《指定交割倉庫協議書》規定的其他權利

15、題干：上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為15500元/噸，買入價格為15510元/噸，前一成交價為15490元/噸，那么該合約的撮合成交價應為__元/噸。A．15505 B．15490 C．15500 D．15510

16、外匯期貨套期保值是指在期貨市場和現匯市場上做的交易。A：幣種相同 B：數量相等 C：價格相同 D：方向相反

17、下列期貨交易品種采用滾動交割方式的是。A：鋁

B：優質強筋小麥 C：黃金 D：豆油

18、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業務。A．國有企業 B．國有控股企業 C．金融機構 D．事業單位

19、下列關于中國證監會的表述中正確的是（）。A．依法對期貨經紀公司進行監督管理

B．依法對期貨經紀公司分支機構進行監督管理

C．中國證監會派出機構依法經中國證監會授權對期貨經紀公司及其分支機構進行監督管理

D．中國證監會派出機構依法只對期貨經紀公司的分支機構進行監督管理

20、證券公司只能接受其（）的期貨公司委托從事介紹業務。A．全資擁有 B．控股 C．被同一機構控制 D．中國證監會指定

21、為商品市場供給量的重要組成部分，并對期貨價格產生影響。A：前期庫存量 B：當期生產量 C：當期進口量 D：當期出口量

22、與期貨交易相比，期權交易的最大特點是買賣雙方。A：權利不對等 B：義務不對等 C：收益不對等 D：風險不對等

23、期轉現交易流程的內容包括__。A．尋找交易對手，并商定價格 B．向交易所提出申請 C．銀行提供履約擔保 D．納稅

24、貨幣政策包括內容 A：利率政策

B：調整存款準備金率 C：公開市場業務 D：匯率政策

25、關于“基差”，下列說法不正確的是____ A：基差是期貨價格和現貨價格的差 B：基差風險源于套期保值者

C：當基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失 D：基差可能為正、負或零

第四篇：廣東省2017年上半年期貨從業資格：股指期貨及其他權益類衍生品考試題

廣東省2017年上半年期貨從業資格：股指期貨及其他權益

類衍生品考試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起20日內作出批準或者不批準的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產

D．變更3%以上的股權

2、假定年利率為8%，年指數股息率為1.5%，6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月15日的現貨指數為1450點，則4月15日的指數期貨理論價格是__。A．1459.64點 B．1460.64點 C．1469.64點 D．1470.64點

3、湯某是某期貨公司的首席風險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據規定，湯某應當提前（）日向董事會提出。A．10 B．15 C．30 D．60

4、期貨從業人員發現投資者有違法違規的行為時，應（）。A．及時向主管部門報告 B．公平對待該投資者

C．及時向所在期貨經營機構報告，注意防范投資者的信用風險 D．了解投資者的投資目標

5、統一、嚴格的監管。A．英國 B．新加坡 C．美國 D．日本

6、某期貨交易所會員現有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

7、直接進入期貨交易所交易大廳內進行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業 C．投機客戶

D．期貨交易所會員

8、中國證監會對從事境外期貨業務的企業實行（）制度。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核

9、由于某一特定商品的期貨價格和現貨價格在同一市場環境中會受到相同的經濟因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢__。A．相反 B．一般相同 C．不一定 D．完全相同

10、關于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產生，收盤價由連續競價產生 B．開盤價由連續競價產生，收盤價由集合競價產生 C．都由集合競價產生 D．都由連續競價產生

11、提倡同業公平競爭，嚴禁期貨從業人員從事不正當競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續費標準開發新客戶 D．開發客戶時暗示與有關組織具有特殊關系

12、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A．資產 B．營業成本 C．資本金 D．負債

13、林某是甲期貨公司的期貨從業人員，在從業過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業務大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》關于（）的規定。A．合規執業 B．專業勝任 C．競爭準則 D．不正當競爭

14、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據規定，該人應當對期貨公（）負責。A．董事會 B．股東大會 C．監事會

D．風險管理部門

15、期貨公司與客戶對交易結算結果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據證明已發出上述通知的，對客戶因繼續持倉而造成擴大的損失，期貨公司應承擔的賠 償額（）。

A．不超過損失的50% B．不超過損失的20% C．不超過損失的80% D．不超過損失的60%

16、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。A．雙向指令 B．止損指令 C．套利指令 D．市價指令

17、下列關于期貨公司業務的說法，正確的是（）。A．只能經營期貨經紀業務

B．可以同時經營期貨經紀業務和期貨自營業務

C．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，應當執行業務分離制度 D．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，可以執行混合操作制度

18、美元較歐元貶值，此時最佳策略為__。A．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨 B．買入歐元期貨，同時買入美元期貨 C．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨 D．買入美元期貨，同時賣出歐元期貨

19、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權 B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權，賣日元期貨買權

20、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應當限制其結算業務范圍

21、下列關于期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。A．理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過 B．理事長不得兼任總經理

C．主持會員大會、理事會會議是理事長的職權

D．理事長因故臨時不能履行職權的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權

22、期貨一部、中國期貨保證金監控中心、中國期貨業協會和期貨交易所代表組成，這體現的是__。

A．分類評價申訴機制 B．分類評價“一票降級”制度 C．分類結果的披露和使用 D．分類評審的集體決策制度

23、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務院期貨監督管理機構

B．國務院期貨監督管理機構會同國務院財政部門 C．國務院期貨監督管理機構會同中國人民銀行 D．國務院期貨監督管理機構會同中國期貨業協會

24、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》沒有規定的是（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業道德 D．職業創新能力

25、以下關于期貨的結算說法，錯誤的是__。

A．期貨的結算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當天的盈虧是將交易所結算價與客戶開倉價比較的結果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結算價與當天結算價比較的結果

B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C．期貨的結算實行每日結算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于贏利狀態時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數額，則客戶可以將超過部分提現;當處于虧損狀態時，一旦保證金余額低于維持保證金的數額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉

D．客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數額與最終數額之差

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權 B．按照期貨交易所章程和交易規則行使申訴權 C．聯名提議召開臨時會員大會 D．按規定轉讓會員資格

2、期貨交易所總經理的職權有（）。A．擬定風險準備金的使用方案 B．決定結算擔保金的使用 C．組織協調專門委員會的工作 D．決定期貨交易所機構設置方案

3、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴大 D．提高本幣利率

4、金融期貨的特點包括__。

A．金融期貨的交割具有極大的便利性 B．金融期貨的交割價格盲區大大縮小 C．金融期貨中期現套利交易更容易進行 D．金融期貨中逼倉行情難以發生

5、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業務。A．國有企業 B．國有控股企業 C．金融機構 D．事業單位

6、期貨公司的期貨從業人員不得進行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

7、期貨公司風險監管指標包括（）。A．凈資本與凈資產的比例 B．流動資產與流動負債的比例 C．負債與凈資產的比例

D．規定的最低限額的結算準備金要求

8、關于侵權行為責任的正確描述有（）。

A．期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導客戶下單的，客戶由此造成的經濟損失由期貨交易所、期貨公司承擔

B．期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，應當認定為無效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經濟損失

C．期貨公司擅自以客戶的名義進行交易，客戶對交易結果不予追認的，所造成的損失由期貨公司最多承擔80% D．期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關規定劃轉客戶保證金造成客戶損失的，應當承擔賠償責任

9、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 期貨業協會在調查趙某的違規行為時，發現趙某曾經利用自己職務上的便利侵吞公司財產，已經構成了犯罪，對此，期貨業協會應該（）。A．向中國證監會報告

B．移交司法機關追究刑事責任 C．直接對其進行刑事處罰

D．對其進行行政處罰后再移交司法機關處理

10、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 該期貨公司申請金融期貨全面結算會員資格但未被批準，其原因可能是（）。A．張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業資格，不符合法律規定 B．該期貨公司注冊資本不符合法律規定

C．張某、李某和孫某的期貨或者證券從業時間不符合規定 D．該期貨公司高級管理人員連續任職不符合規定

11、期貨公司申請設立營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰 或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的規定 D．公司治理和內部控制制度符合有關規定并有效執行

12、在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到__。A．分散資金投入方向

B．持倉應限定在自己可以完全控制的數量之內 C．保留一部分資金，以備不時之需 D．滿倉交易

13、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內容有（）。A．與會員資格相應的會員資格費 B．與會員資格相應的會員交易席位 C．應當依法裁定不得轉讓該會員資格 D．不得停止該會員交易席位的使用

14、期貨市場風險管理的必要性主要包括__。A．期貨市場充分發揮功能的前提和基礎

B．減緩和消除期貨市場與社會經濟產生不良沖擊的需要 C．適應世界經濟自由化和國際化發展的需要 D．保護投資者利益免受損失的需求

15、關于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規定，以下表述正確的是__。A．采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結合的辦法，控制市場風險 B．套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制

C．交易所調整限倉數額須經理事會批準，報中國證監會備案后實施 D．會員或客戶的持倉數量不得超過交易所規定的持倉限額

16、轉移外匯風險的手段主要有__。A．分散籌資 B．外匯期貨交易 C．遠期外匯交易 D．外匯期權交易

17、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。A．向協會申訴

B．對協會申訴決定不服的，可以向有關主管部門申訴或者反映 C．對協會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟 D．可以向仲裁機構提起仲裁

18、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經營過程中，由于業務發展需要，要招聘一個副總經理，下列幾位人員前來應聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學士學位，曾經在某期貨公司從事期貨業務達3年

B．乙取得博士學位，曾經在銀行工作5年，準備參見期貨從業人員資格考試 C．丙大專畢業，曾經在某公司擔任10年的會計

D．丁本科畢業，此前從事了6年的律師工作，現已具有期貨從業人員資格

19、關于預計負債說法正確的（）

A．期貨公司應當按照企業會計準則的規定確認預計負債

B．中國證監會派出機構可以要求期貨公司對預計負債進行專項說明

C．有證據表明期貨公司未能準確確認預計負債的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應增加負債金額

D．有證據表明期貨公司未能準確確認預計負債的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應核減凈資本金額

20、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A．出具虛假倉單

B．違反期貨交易規則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關的商業秘密 D．違反國家有關規定參與期貨交易

21、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國 D．南非

22、在我國，期貨公司應當保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結算 C．交割 D．價格

23、下列對系統風險的描述正確的是__。A．這種風險對投資者來說是不可抗拒的 B．系統地作用于整個市場

C．可通過投資組合策略加以控制 D．是根據風險發生的普通程度劃分的

24、交易所對會員結算完成后，將向會員發放結算單據或電子傳輸當日的結算數據，包括__，期貨經紀公司會員以此作為對客戶結算的依據。A．會員當日平倉盈虧表 B．會員當日成交合約表 C．會員當日持倉表 D．會員資金結算表

25、雙重頂形反轉形態的成立條件是__。A．有兩個相同高度的高點 B．有兩個相同高度的低點 C．向下突破頸線 D．向上突破頸線

第五篇：福建省期貨從業資格：其他利率類衍生品考試題

福建省期貨從業資格：其他利率類衍生品考試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、申請設立期貨公司，以期貨公司經營必需的非貨幣財產出資的，非貨幣財產出資占注冊資本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15%

2、期貨經紀公司在經營過程中應堅持的首要原則是（）。A．服務周到 B．技能熟練 C．誠實信用 D．小心謹慎 3、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數構成完全對應，此時的恒生指數為15000點，恒生指數的合約乘數為50港元，假定市場利率為6%，且預計1個月后可收到5000港元現金紅利，則此遠期合約的合理價格為__。A．15000點 B．15124點 C．15224點 D．15324點

4、期貨一部、中國期貨保證金監控中心、中國期貨業協會和期貨交易所代表組成，這體現的是__。

A．分類評價申訴機制

B．分類評價“一票降級”制度 C．分類結果的披露和使用 D．分類評審的集體決策制度

5、下面關于投機說法錯誤的是__。A．投機者承擔了價格風險

B．投機的目的是獲取較大的利潤 C．投機者主要獲取價差收益

D．投機交易主要在期貨與現貨兩個市場進行操作

6、監事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監會或者其授權的派出機構提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復印件并加蓋推薦公司公章 B．學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質測試合格證明

7、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A．3 B．2 C．5 D．1

8、甲期貨公司共有l0家營業部，現有凈資產5000萬元，資產調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題： 甲期貨公司的凈資本是（）。A．4100萬元 B．5000萬元 C．3900萬元 D．4000萬元

9、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X，同時產生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業承擔費用X和損失Y

10、假定年利率為8%，年指數股息率為1.5%，6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月15日的現貨指數為1450點，則4月15日的指數期貨理論價格是__。A．1459.64點 B．1460.64點 C．1469.64點 D．1470.64點

11、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機關和事業單位 B．某集團下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業協會的工作人員

12、滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

13、下列選項中，不屬于期貨公司申請設立營業部時，應向擬設立營業部所在地的中國證監會派出機構提交的材料的是（）。A．擬設立營業部的決議文件

B．申請日前6個月月末的風險監管報表 C．營業部的管理制度文本

D．擬任用從業人員名冊、期貨從業人員資格證書復印件

14、大豆提高套利的做法是__。

A．購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約

15、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》是（）對期貨從業人員進行紀律處分的依據。A．中國期貨業協會 B．中國證監會派出機構 C．中國證監會期貨部 D．期貨交易所

16、非期貨公司人員以期貨公司名義從事期貨交易行為，具備《合同法》第49條所規定的（）條件的，期貨公司應當承擔由此產生的民事責任。A．無權代理 B．職務代理 C．越權代理 D．表見代理

17、中國期貨業協會是（）。A．事業單位 B．企業法人 C．社會團體法人

D．從事期貨經營的機構

18、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應當限制其結算業務范圍 19、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當日結算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

20、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。丁某的損失應當由（）承擔。A．丁某 B．小王 C．期貨公司

D．期貨公司和丁某

21、結算準備金余額的計算公式應為__。A．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)B．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)C．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)D．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)

22、下列關于期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。A．理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過 B．理事長不得兼任總經理

C．主持會員大會、理事會會議是理事長的職權

D．理事長因故臨時不能履行職權的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權

23、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。假設丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據證明自己的主張，法官應當（）。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調取證據 D．根據現有材料綜合判斷

24、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起20日內作出批準或者不批準的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產

D．變更3%以上的股權

25、執行價格為14900點的恒指看跌期權。當恒指為__時，可以獲得最大贏利。A．14800點 B．14900點 C．15000點 D．15250點

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、期貨從業人員不得從事或協同從事（）等行為。A．編造并傳播有關期貨交易的虛假信息 B．欺詐客戶 C．內幕交易

D．操縱期貨交易價格

2、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經營過程中，由于業務發展需要，要招聘一個副總經理，下列幾位人員前來應聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學士學位，曾經在某期貨公司從事期貨業務達3年

B．乙取得博士學位，曾經在銀行工作5年，準備參見期貨從業人員資格考試 C．丙大專畢業，曾經在某公司擔任10年的會計

D．丁本科畢業，此前從事了6年的律師工作，現已具有期貨從業人員資格

3、孫某為某期貨公司期貨從業人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據，無力支付手術費用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術費。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監會反映了孫某的行為，中國證監會有權對孫某采取的措施有（）。A．責令改正 B．監管談話 C．紀律懲戒 D．出具警示函

4、期貨交易所應當按照國家有關規定建立健全的風險管理制度包括（）。A．保證金制度 B．風險準備金制度 C．漲跌停板制度

D．當日無負債結算制度

5、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．財政部

B．中國期貨業協會 C．期貨交易所 D．中國證監會

6、期貨從業人員受到（）的紀律懲戒的，應當參加中國期貨業協會組織的專項后續職業培訓。A．訓誡 B．公開譴責 C．暫停從業資格 D．撤銷從業資格

7、期貨公司申請設立營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的規定 D．公司治理和內部控制制度符合有關規定并有效執行

8、期貨交易所會員管理辦法的內容應當包括（）。A．會員資格的取得條件 B．會員資格的終止條件 C．對會員的監督管理 D．會員資格的取得程序

9、關于中國證監會對期貨交易所的監管描述正確的有（）。

A．中國證監會認為期貨市場出現異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉 市等必要的風險處置措施

B．中國證監會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示 C．中國證監會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監會對期貨交易所的市場監管是行政義務，中國證監會不得向交易所收取任何費用

10、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應當加入期貨業協會 B．期貨公司應當加入工商企業聯合會

C．中國期貨業協會對期貨公司進行監督管理 D．中國期貨業協會對期貨公司進行自律性管理

11、期貨交易所的非期貨公司結算會員的從業人員不得（）。A．代理客戶從事期貨交易 B．收取客戶手續費

C．為客戶提供期貨市場行情信息

D．利用結算業務關系及由此獲得的結算信息損害非結算會員及其客戶的合法權益

12、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

13、監事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。

A．因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構、財務顧問機構、資信評級機構、資產評估機構、驗證機構的專業人員，自被撤銷資格之日起未逾5年

C．因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構、證券服務機構、期貨公司、證券公司的從業人員和被開除的國家機關工作人員，自被開除之日起未逾5年

D．國家機關工作人員和法律、行政法規規定的禁止在公司中兼職的其他人員

14、大小，過錯和損失之間的因果關系，確定過錯方承擔的民事責任。A．期貨合同糾紛 B．期貨侵權糾紛 C．期貨違約糾紛

D．無效的期貨交易合同糾紛

15、期貨從業人員應當具備（）。A．投資經驗 B．專業知識 C．職業道德 D．專業技能

16、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨商品或資產品種__的期貨合約，從而在期貨和現貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以規避價格波動風險的一種交易方式。A．品種相同或相關 B．數量相等或相當 C．方向相同

D．月份相同或相近

17、在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到__。A．分散資金投入方向

B．持倉應限定在自己可以完全控制的數量之內 C．保留一部分資金，以備不時之需 D．滿倉交易

18、下列屬于期貨經紀合同無效的情形有（）。

A．沒有從事期貨經紀業務的主體資格而從事期貨經紀業務 B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經紀業務導致客戶產生重大損失的 D．違反法律、法規禁止性規定的

19、期貨市場的兩大巨頭是__。A．倫敦國際金融期貨交易所 B．芝加哥商業交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國期貨交易所

20、在實踐中，企業識別風險的方法有__。A．風險列舉法 B．流程圖分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

21、下列關于基差的說法，正確的有__。A．套期保值的效果主要由基差的變化決定 B．基差=期貨價格-現貨價格

C．特定的交易者可以擁有自己特定的基差 D．正向市場中，基差為正值

22、期貨公司通知的交易結算結果與（）為標準。A．客戶交易指令記錄中的全部內容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數量是否一致

23、根據《刑法》及其修正案的規定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期貨公司利用內幕消息進行期貨交易，情節嚴重的

B．期貨公司從業人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節特別惡劣的 C．利用期貨市場信息優勢聯合他人操縱期貨交易價格，情節嚴重的

D．期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額巨大的

24、商品投資基金的類型有__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

25、一個完整的期貨交易流程應包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結算 D．交割