第一篇：新疆2015年上半年期貨從業資格：期貨及衍生品的功能和作用試題

新疆2015年上半年期貨從業資格：期貨及衍生品的功能和

作用試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、下列形態中，反轉沒有明顯信號的是______。A．V形

B．頭肩頂(底)C．雙重頂(底)D．圓弧形態

2、申請設立期貨公司，應當符合《中華人民共和國公司法》的規定，并具備的條件包括__。

A．注冊資本最低限額為人民幣5000萬元 B．有符合法律、行政法規規定的公司章程 C．有合格的經營場所和業務設施

D．國務院期貨監督管理機構規定的其他條件

3、期貨投資咨詢業務人員應當以（）名義開展期貨投資咨詢業務活動，不得以個人名義為客戶提供期貨投資咨詢服務。A．期貨公司

B．中國期貨業協會 C．中國證監會派出機構 D．財政部門

4、期貨交易所為交易雙方提供結算交割服務和履約擔保，實行嚴格的結算交割制度，違約的風險很小，但也相應增加了成本，期貨交易成本有__。A．倉儲費 B．傭金

C．交易手續費 D．保證金利息

5、當市場情況如下圖所示時，下列說法正確的有（）。A．圖表明市場由反向市場轉向正向市場 B．此圖表明市場上基差走強

C．在t1時刻市場上現貨價格高于期貨價格 D．在t2時刻市場上現貨價格高于期貨價格

6、按道氏理論的分類，趨勢分為__等類型。A．主要趨勢 B．次要趨勢 C．長期趨勢 D．短暫趨勢

7、下列關于交易手續費的說法，正確的有__。

A．交易手續費的收取標準，不同的期貨交易所有不同的規定 B．交易手續費的高低對市場流動性有一定影響 C．交易手續費過高，會擴大無風險套利區間 D．交易手續費過高，會降低市場的交易量

8、下列屬于鄭州商品交易所上市的期貨品種是__。A．棉花 B．黃大豆 C．銅 D．鋁

9、套利的作用包括__。

A．套利行為有助于價格發現功能的有效發揮 B．套利行為的存在增大了期貨市場的交易量 C．套利行為促進交易的流暢化 D．套利行為有效降低了市場風險

10、保障基金管理機構作為保障基金管理的機構，應當及時將保障基金的情況報告__。

A．保監會和財政部 B．證監會和財政部

C．人力資源和社會保障部、銀監會 D．人力資源和社會保障部、證監會

11、期貨公司應當設（），對期貨公司經營管理行為的合法合規性、風險管理進行監督、檢查。A．董事長 B．首席風險官

C．風險管理部負責人 D．監事長

12、某投機者預測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入5手合約（10噸/手），成交價格為2000元/噸。此后合約價格迅速上升到2020元/噸，該投機者再次買入4手。當市場價格再次上升到2030元/噸時，又買入3手合約。當市價上升到2040元/噸時再次買入2手。當市價上升到2050元/噸時再次買入1手，則該投機者持倉的平均價格為（）A．2020元/噸 B．2025元/噸 C．2030元/噸 D．2035元/噸

13、當ISM采購經理人指數在50%以下但是在43%以上時 A：生產活動收縮，經濟總體不再增長 B：制造業和整個經濟都在擴張

C：生活活動收縮，但經濟總體仍在增長 D：生產和經濟都可能在衰退

14、申請設立期貨公司，具有期貨從業人員資格的人員不少于（）。A．8人 B．10人 C．15人 D．30人

15、標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價格波動幅度為一個基點(即0．01%)，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為____美元。A：25 B：32．5 C：50 D：100

16、全面結算會員期貨公司向非結算會員收取的保證金，期貨交易所向全面結算會員期貨公司收取的保證金標準。A：不得高于 B：不得低于 C：等于

D：既可高于，也可低于

17、關于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規定，以下表述正確的有__。A．采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結合的辦法，控制市場風險 B．套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制

C．交易所調整限倉數額須經理事會批準，報中國證監會備案后實施 D．會員或客戶的持倉數量不得超過交易所規定的持倉限額

18、期貨市場生存與發展的基礎是__。A．價格頻繁波動 B．設計期貨合約 C．組織監督交易 D．穩定的期貨價格

19、以下各項中，__是正確的期貨的合約名稱。A．上海期貨交易所陰極銅期貨合約 B．3月份交割大豆合約 C．實物交割綠豆期貨合約

D．每手5噸的天然橡膠標準合約

20、假定6月份，豆油的期貨價格為5300元/噸，某投機商預測近期豆油價格有上漲的趨勢，于是，決定采用買空看跌期權套利，即以110元/噸的價格買進敲定價格為5300元10月份豆油看跌期權合約，又以170元的價格賣出敲定價格為5400元相同的到期日的豆油看跌期權，則最大利潤和最大虧損分別為__。A．最大利潤為60元；最大虧損為40元 B．最大利潤為50元；最大虧損為40元 C．最大利潤為50元；最大虧損為30元 D．最大利潤為60元；最大虧損為30元

21、全面結算會員期貨公司應當按照期貨交易所的規定，建立并執行對非結算會員的．

A：持倉制度 B：交易制度 C：限倉制度 D：保證金制度

22、滾動交割是指合約進人交割月以后，在交割月第一個交易日至交割月進行交割的交割方式。A：第五個交易日 B：第十個交易日

C：最后交易日前一交易日 D：最后交易日

23、期貨公司申請金融期貨結算業務資格，應當向中國證監會提交申請日前2個月月末的期貨公司風險監管報表，及申請日前個月的風險監管指標持續符合規定標準的書面保證。A：1 B：2 C：3 D：4

24、下圖中關于K線圖基本要素的標注，不正確的是__。A．圖中表示的是陽線 B．①為最高價 C．②為收盤價 D．③為最低價

25、下列機構中，可以代理期貨交易的是（）。A．期貨投資咨詢機構

B．期貨交易所非期貨公司結算會員 C．期貨交易所 D．期貨公司

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、__可以作為形態的重要驗證指標。A．價格 B．交易量 C．持倉量 D．黃金交叉

2、一般可以通過分析價格變化與成交量變化的關系來驗證價格運動的方向，下列說法正確的是.A：如果在價格上升時成交量上升，說明大量交易者跟市買入 B：如果成交量下跌時價格亦下跌，說明賣出者很少

C：如果價格上升時成交量下降，說明市場交易者不愿意跟市買入 D：如果價格下跌時成交量上升，說明賣出者較多 3、2月2日，3月份、5月份、7月份的大豆期貨合約價格分別為2840元/噸、2920元/噸和2965元/噸，某交易者預計3月份和5月份的價差會縮小而5月份與7月份的價差會擴大，于是該交易者以該價格同時買入5手3月份合約、賣出15手5月份合約，同時買入10手7月份大豆期貨合約做蝶式套利交易。到了2月15日，三個合約價格分別跌至2640元/噸、2700元/噸和2760元/噸，于是該交易者同時將三個合約平倉。該交易的盈虧狀況為__元。A．獲利280 B．虧損280 C．獲利250 D．虧損250

4、關于會員大會的召開，下列說法正確的是． A：臨時會員大會不得對通知中未列明的事項作出決議

B：會員大會應當對表決事項制作會議紀要，由出席會議的理事簽名

C：會員大會結束之日起10日內，期貨交易所應當將大會全部文件報告中國證監會

D：召開會員大會，應當將會議審議的事項于會議召開5日前通知會員

5、在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到__。

A．分散資金投入方向

B．持倉應限定在自己可以完全控制的數量之內 C．保留一部分資金，以備不時之需 D．滿倉交易

6、期貨公司辦理下列事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A：合并、分立、停業、解散或者破產 B：變更業務范圍

C：變更3％以上的股權

D：設立、收購、參股或者終止境外期貨類經營機構

7、首席風險官是負責對期貨公司經營管理行為的__進行監督檢查期貨公司高級管理人員。A．合法合規性 B．合理性

C．風險管理狀況 D．公司經營狀況

8、下列關于會員制期貨交易所專業委員會的說法，正確的有__。A．理事會下設若干專業委員會

B．一般由理事長提議，經會員大會同意設立 C．理事會委派的理事主持各專業委員會

D．新品種委員會負責批準新的期貨品種合約上市交易

9、對于止損指令，下列說法正確的有__。A．應按指令價格或更好的價格成交 B．可以有效地鎖定利潤 C．將可能的損失降至最低

D．可以相對較小的風險建立新的頭寸

10、期貨公司總經理或者相關負責人對首席風險官提出的問題不整改或者整改未達到要求的，首席風險官應當__。

A．及時向期貨公司董事長、董事會常設的風險管理委員會或者監事會報告 B．向中國期貨業協會報告

C．必要時向公司住所地中國證監會派出機構報告 D．不設監事會的，可報告監事

11、期貨交割倉庫享有一定的權利，并需承擔相應的義務。其權利包括。A：按交易所規定簽發標準倉單

B：按交易所審定的收費項目、標準和方法收取有關費用 C：對交易所制定的有關實物交割的規定享有建議權

D：交易所交割細則和《指定交割倉庫協議書》規定的其他權利

12、甲期貨公司是全面結算會員，乙公司為非結算會員，乙公司委托甲期貨公司為其辦理金融期貨結算業務，雙方就該委托業務準備簽訂結算協議，關于協議的內容，以下說法正確的有（）。

A．雙方應在協議中約定保證金的標準

B．甲公司不得在協議中承諾乙公司一定盈利 C．非結算會員準備金最高余額

D．雙方約定的內容不得違反法律、法規的規定

13、套利交易的特點有__。A．風險較小 B．成本較低 C．收益大

D．交易時間短

14、全面結算會員期貨公司與非結算會員簽訂結算協議的，應當在簽訂結算協議之日起3個工作日內向__報告。A．期貨交易所

B．期貨保證金安全存管監控機構

C．協議雙方住所地的中國證監會派出機構 D．中國期貨業協會

15、下列關于交易量的說法，正確的是__。

A．交易量水平可以反映市場價格運動的強烈程度，交易量越大，則反映出市場的強烈程度越高

B．如果在交易量下跌時價格亦下跌，表明市場處于技術性弱市 C．如果量價分離，兩者均下降則表明市場處于技術性弱市 D．交易量分析在期貨市場與股票市場相同

16、在期貨交易中，每次報價的最小變動數值必須是其合約規定的__。A．交易單位

B．最小變動價位的整數倍 C．報價單位

D．最大波動限制

17、下列關于套利的說法，正確的有__。A．套利者關注的是絕對價格水平

B．套利是利用不同市場之間的不合理價差來謀取低風險利潤的交易方式 C．套利交易利用單一期貨合約價格的上下波動賺取利潤 D．套利者同時扮演多頭和空頭的角色

18、以財政收入的形式為標準分類，可將財政收入分為____ A：稅收收入和企業收入 B：企業收入和其他收入 C：稅收收入和非稅收入

D：強制性財政收入和非強制性財政收入

19、期貨公司發生嚴重違規或者出現重大風險，期貨公司首席風險官未及時履行《期貨公司首席風險官管理規定（試行）》所要求的報告義務的，應當依法承擔相應的法律責任。但期貨公司首席風險官已按照要求履行報告義務的，中國證監會可以（）行政處罰。A．免予 B．減輕 C．從輕 D．轉移

20、下列關于期貨交易在衍生品交易中的作用的說法，正確的有__。A．期貨交易在衍生品交易中發揮著基礎性作用 B．其他衍生品的定價往往參照期貨價格進行

C．貨市場轉移風險的效果高于遠期和互換等衍生品市場

D．其他衍生品市場在轉移風險時，往往要和期貨交易配套運作

21、公司制期貨交易所章程應當載明的事項包括（）。A．設立目的和職責 B．注冊資本及其構成

C．組織機構的組成、職責、任期和議事規則 D．會員資格及其管理辦法

22、下列不屬于宏觀經濟分析的是____ A：價格總水平分析 B：銀行貸款總額分析 C：經濟結構分析 D：區位分析

23、商品期貨主要包括。A：農產品期貨 B：金屬期貨 C：能源期貨 D：利率期貨

24、需要在“股指期貨自然人投資者適當性綜合評估表”上簽字或者蓋章的人員有（）。

A．中金所工作人員

B．期貨公司會員高級管理人員或授權人員

C．業務部門負責人、營業部負責人、評估復核人、開戶經辦人、客戶開發責任人

D．投資者

25、以下關于需求的價格彈性說法正確的是.A：需求的價格彈性指一定時期內一種商品需求量的相對變動對該商品價格的相對變動的反應程度

B：它是商品需求量變動率與價格變動率之比

C：當價格稍有下降即引起需求的大量增加時，稱之為需求缺乏彈性(大于1)D：當價格下跌很多，僅引起需求的少量增加時，稱之為需求富有彈性(小于1)

第二篇：2016年上半年吉林省期貨從業資格：期貨及衍生品的功能和作用模擬試題

2016年上半年吉林省期貨從業資格：期貨及衍生品的功能

和作用模擬試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、操作上保守穩健，目的在于取得長期穩定的低風險收益的基金是__。A．共同基金 B．對沖基金 C．商品投資基金 D．套利基金

2、期貨從業人員在執業過程中應當堅持期貨市場的（）原則，維護期貨交易各方面的合法權益。

A．公開、公平、公信 B．公平、公正、公信 C．公正、公開、公信 D．公開、公平、公正

3、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．企業法人 B．自然人 C．會員 D．國有企業

4、我國期貨交易所會員必須是（）。A．自然人 B．事業單位 C．境內企業法人 D．境外企業法人

5、林某是甲期貨公司的期貨從業人員，在從業過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業務大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》關于（）的規定。A．合規執業 B．專業勝任 C．競爭準則 D．不正當競爭

6、（）對期貨市場實行集中統一的監督管理。A．中國期貨業協會 B．中國證監會 C．中國證券業協會

D．國務院期貨監督管理機構

7、直接進入期貨交易所交易大廳內進行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業 C．投機客戶

D．期貨交易所會員

8、由于某一特定商品的期貨價格和現貨價格在同一市場環境中會受到相同的經濟因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢__。A．相反 B．一般相同 C．不一定 D．完全相同

9、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應當限制其結算業務范圍

10、期貨市場的基本功能之一是__。A．消滅風險 B．規避風險 C．減少風險 D．套期保值

11、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起20日內作出批準或者不批準的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產

D．變更3%以上的股權

12、期貨投資者保障基金產生的利息以及運用所產生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國證監會

C．期貨投資者保障基金 D．風險準備金

13、法規、政策規定向投資者承諾或保證收益，情節嚴重的，由中國期貨業協會（）A．暫停從業人員資格6個月至12個月

B．撤銷期貨從業人員資格并在2年內拒絕受理其從業人員資格申請

C．撤銷期貨從業人員資格并在3年內或永久性拒絕受理其從業人員資格申請 D．公開通報批評

14、林某是甲期貨公司的期貨從業人員，在從業過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業務大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業協會有權根據具體情況給予（）的懲戒。A．訓誡 B．公開譴責

C．撤銷其從業資格 D．行政處罰

15、執行價格為14900點的恒指看跌期權。當恒指為__時，可以獲得最大贏利。A．14800點 B．14900點 C．15000點 D．15250點

16、現貨市場行情發生重大變化或者客戶可能出現風險時，證券公司可以（）。A．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保 B．代客戶下達交易指令

C．協助期貨公司向客戶提示風險

D．利用客戶的期貨結算賬戶進行期貨交易

17、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．風險較低 B．成本較低 C．收益較高

D．保證金要求較低

18、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經書面協商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。A．不承擔責任

B．承擔次要賠償責任

C．承擔主要賠償責任，最高不超過80% D．全部承擔賠償責任

19、期貨交易所應當向（）報送財務會計報告。A．期貨保證金安全存管監控機構 B．國務院期貨監督管理機構 C．期貨公司

D．非期貨公司結算會員 20、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當日結算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

21、期貨經紀公司客戶的開戶資料應至少保留（）年。A．3 B．5 C．10 D．20

22、期貨從業人員發現投資者有違法違規的行為時，應（）。A．及時向主管部門報告 B．公平對待該投資者 C．及時向所在期貨經營機構報告，注意防范投資者的信用風險 D．了解投資者的投資目標

23、在我國，有1/3以上的會員聯名提議時，期貨交易所應該召開臨時（）。A．理事會 B．董事會 C．會員大會 D．職工代表大會

24、下面關于投機說法錯誤的是__。A．投機者承擔了價格風險

B．投機的目的是獲取較大的利潤 C．投機者主要獲取價差收益

D．投機交易主要在期貨與現貨兩個市場進行操作

25、期貨交易和交割的時間順序是__。A．同步進行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、期貨交易所應當按照國家有關規定建立健全的風險管理制度包括（）。A．保證金制度 B．風險準備金制度 C．漲跌停板制度

D．當日無負債結算制度

2、期貨公司通知的交易結算結果與（）為標準。A．客戶交易指令記錄中的全部內容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數量是否一致

3、與商品期貨相比，金融期貨的特點有__。A．交割便利

B．全部采用現金交割方式交割 C．期現套利更容易進行 D．容易發生逼倉行情

4、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內容有（）。A．與會員資格相應的會員資格費 B．與會員資格相應的會員交易席位 C．應當依法裁定不得轉讓該會員資格 D．不得停止該會員交易席位的使用

5、關于侵權行為責任的正確描述有（）。

A．期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導客戶下單的，客戶由此造成的經濟損失由期貨交易所、期貨公司承擔

B．期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，應當認定為無效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經濟損失 C．期貨公司擅自以客戶的名義進行交易，客戶對交易結果不予追認的，所造成的損失由期貨公司最多承擔80% D．期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關規定劃轉客戶保證金造成客戶損失的，應當承擔賠償責任

6、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應當加入期貨業協會 B．期貨公司應當加入工商企業聯合會

C．中國期貨業協會對期貨公司進行監督管理 D．中國期貨業協會對期貨公司進行自律性管理

7、期貨市場風險管理的必要性主要包括__。A．期貨市場充分發揮功能的前提和基礎

B．減緩和消除期貨市場與社會經濟產生不良沖擊的需要 C．適應世界經濟自由化和國際化發展的需要 D．保護投資者利益免受損失的需求

8、根據《刑法》及其修正案的規定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期貨公司利用內幕消息進行期貨交易，情節嚴重的

B．期貨公司從業人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節特別惡劣的 C．利用期貨市場信息優勢聯合他人操縱期貨交易價格，情節嚴重的

D．期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額巨大的

9、可由期貨公司住所地的中國證監會派出機構依法核準任職資格的人員有（）。A．財務負責人 B．期貨公司董事長 C．期貨公司監事會主席

D．除期貨公司監事會主席以外的監事

10、美國期貨投資基金的聯邦監管機構包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協會 C．全國期貨業協會 D．商品期貨交易委員會

11、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規定的職權外，還應當履行下列（）職責。A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求

B．研究制定風險管理、內部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求

D．審議并決定風險管理、內部控制制度

12、李某本科畢業后獲得法學碩士學位，在某律所工作6年以后，李某打算進入期貨行業發展，但是沒有通過期貨從業資格考試，根據規定，李某可以擔任期貨公司的（）職務。A．董事長 B．經理層人員 C．總經理 D．監事會主席

13、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權 B．按照期貨交易所章程和交易規則行使申訴權 C．聯名提議召開臨時會員大會 D．按規定轉讓會員資格

14、期貨公司的期貨從業人員不得進行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

15、下列選項中，關于股票期貨的說法，正確的有__。

A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數作為標的物的期貨合約 B．目前全球絕大多數股票期貨都是窄基股票期貨 C．股票期貨出現于20世紀80年代后期

D．2001年1月29日，美國One Chicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易

16、下列關于期貨交易所的說法，正確的有（）。

A．期貨交易所結算會員的結算業務資格由期貨交易所批準 B．期貨交易所可以實行會員分級結算制度

C．實行會員分級結算制度的期貨交易所會員由初級會員和高級會員組成 D．期貨交易所會員不能是個人

17、關于中國證監會對期貨交易所的監管描述正確的有（）。

A．中國證監會認為期貨市場出現異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施

B．中國證監會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示 C．中國證監會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監會對期貨交易所的市場監管是行政義務，中國證監會不得向交易所收取任何費用

18、業務活動、財務狀況等進行檢查。

A．詢問期貨公司及其營業部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明 B．查閱、復制與被檢查事項有關的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營業部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營業部的交易、結算及財務等電腦系統

19、甲期貨公司共有l0家營業部，現有凈資產5000萬元，資產調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風險監管指標。A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權益總額的比例 C．凈資本與凈資產的比例

D．凈資本按照營業部數量平均結算額

20、期貨交易所認為必要的，可以分別或同時采取要求__等措施，以警示和化解風險。A．會員報告情況 B．客戶報告情況 C．談話提醒 D．發布風險提示函

21、證券公司申請中間介紹業務資格，應建立健全與介紹業務相關的（）等制度。A．風險隔離 B．合規檢查 C．內部控制 D．業務規則

22、期貨交易所總經理的職權有（）。A．擬定風險準備金的使用方案 B．決定結算擔保金的使用 C．組織協調專門委員會的工作 D．決定期貨交易所機構設置方案

23、期貨交易所會員管理辦法的內容應當包括（）。A．會員資格的取得條件 B．會員資格的終止條件 C．對會員的監督管理 D．會員資格的取得程序

24、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A．公司停業 B．變更業務范圍

C．參股境外期貨類經營機構 D．控股股東發生變化

25、下列關于商品供給的說法，正確的是__。

A．供給是指在一定時期內，在各種可能的價格下，生產者愿意并且能夠提供的商品或勞務的數量

B．一般來說，在其他條件不變的情況下，一種商品的市場價格越高，生產者越愿意為市場提供較多的產品數量，即：價格越高，供給量越大;價格越低，供給量越小，這就是“供給法則” C．在商品自身價格不變的條件下，生產成本上升會減少利潤，從而使得商品的供給量增加。相反，生產成本下降會增加利潤，從而使得商品的供給量減少

D．一般而言，生產技術水平的提高可以降低生產成本，增加生產者的利潤，生產者會進一步提高產量

第三篇：福建省2015年上半年期貨從業資格：期貨及衍生品的功能和作用考試試題

福建省2015年上半年期貨從業資格：期貨及衍生品的功能

和作用考試試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、下列哪種情況屬于超賣狀態__ A．WMS=85 B．WMS=15 C．K=85 D．D=85

2、依我國期貨交易法令，有關賠償準備金之規定，下列何者錯誤？ A：賠償準備金由期貨結算機構提存 B：一次先提存三億元

C：季終了后十五日內，按結算、交割手續費收入之百分之三十繼續提存 D：應于主管機關指定之銀行專戶存儲

3、中國證監會公布《期貨公司首席風險管理規定(試行)》于起施行。A：2006年3月 B：2007年3月 C：2007年5月 D：2008年5月

4、現金交割是指合約到期時，按照交易所的規則和程序，交易雙方按照__進行現金差價結算，了結到期未平倉合約的過程。A．交易所公布的交割結算價 B．現貨市場收盤價 C．現貨市場結算價 D．合約到期日收盤價

5、首席風險官張某存在下列__情形時，期貨公司董事會可以免除其職務。A．利用職務便利牟取個人利益 B．濫用職權，干預公司正常經營 C．不能勝任本職工作

D．向監管部門報告公司交易部門的違規行為 6、1990年10月，經國務院批準，以現貨交易為基礎，引入期貨交易機制，作為我國第一個商品期貨市場正式開業，邁出了中國期貨市場發展的第一步。A：中國鄭州糧食批發市場 B：深圳有色金屬交易所 C：上海金屬交易所 D：大連商品交易所

7、如果歐洲某公司預計將子3個月后收到1 000萬歐元，并打算將其投資子3個月期的定期存款。由于擔心3個月后利率會下跌，該公司應當通過__進行套期保值。

A．買入CME的3個月歐洲美元期貨合約 B．賣出CME的3個月歐洲美元期貨合約

C．買入倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約 D．賣出倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約

8、甲剛通過期貨從業人員資格考試，還未獲得從業資格就開始從事期貨業務，對于甲的行為，中國證監會可以采取下列（）措施。A．責令改正 B．給予警告

C．單處或者并處3萬元以下罰款 D．三年內禁止從事期貨業務

9、期貨公司逾期未改正，其行為嚴重危及期貨公司的穩健運行、損害客戶合法權益，或者涉嫌嚴重違法違規正在被國務院期貨監督管理機構調查的，國務院期貨監督管理機構不能對其采取下列措施． A：終止或者暫停部分期貨業務 B：停止批準新增業務或者分支機構

C：限制期貨公司自有資金或者風險準備金的調撥和使用

D：限制分配紅利，限制向董事、監事、高級管理人員支付報酬、提供福利

10、期貨從業人員應當遵守保密原則，具體內容包括（）。A．保守國家秘密

B．保守所在期貨經營機構秘密 C．保守投資者的商業秘密 D．保守投資者的個人隱私

11、下面屬于熊市套利的做法的是。

A：買入1手3月大豆期貨合約，同時賣出1手5月大豆期貨合約 B：賣出1手3月大豆期貨合約，第二天買入1手5月大豆期貨合約 C：買入1手3月大豆期貨合約，同時賣出2手5月大豆期貨合約 D：賣出1手3月大豆期貨合約，同時買入1手5月大豆期貨合約

12、通過經濟結構動態比較可以說明 A：所處經濟周期階段性特征 B：經濟結構變化過程和趨勢 C：物價水平波動和通貨膨脹情況 D：經濟運行情況

13、基本分析法不分析__。A．商品的供求關系變化 B．經濟周期因素 C．自然因素

D．期貨合約交易量變化

14、商品期貨行業中的參與者包括__。A．期貨傭金商(FCM)B．商品交易顧問(CTA)C．交易經理(TM)D．商品基金經理(CPO)

15、期貨交易中套期保值者的目的是（）。

A．在未來某一日期獲得或讓渡一定數量的某種貨物? B．通過期貨交易規避現貨市場的價格風險? C．通過期貨交易從價格波動中獲得風險利潤? D．利用不同交割月份期貨合約的差價進行套利 16、9月12日，某期權的執行價格為1.56美元，1手為62500，期權的權利金為0.0317美元，該日，標的期貨合約的市場價格為1.5609美元，如果按10%的比率繳納保證金，則購買期貨合約需要的保證金為______美元。A．9755.625 B．9812.235 C．9982.741 D．9534.752

17、江恩輪中輪的作用有__ A．可以預測價位 B．可以預測時間

C．可以分析長期周期 D．可以確定交易時機

18、S&Amp;P500指數期貨合約的交易單位是每指數點250美元。某投機者3月20日在1250.00點位買入3張6月份到期的指數期貨合約，并于3月25日在1275.00點將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是____ A：2250美元 B：6250美元 C：18750美元 D：22500美元

19、董事會秘書行使下列（）職責。

A．期貨交易所股東大會和董事會會議的籌備 B．文件保管

C．期貨交易所股東資料的管理 D．組織協調專門委員會的工作

20、公司財務主管預期在不久的將來收到100萬美元，他希望將這筆錢投資在90天到期的國庫券。要保護投資免受由于短期利率下降的損害，投資人很可能__。

A．購買長期國債的期貨合約 B．出售短期國庫券的期貨合約 C．購買短期國庫券的期貨合約 D．出售歐洲美元的期貨合約

21、下列關于國債期貨的說法，正確的有__。

A．在中長期國債的交割中，買方具有選擇用哪種券種交割的權利 B．凈價交易中，交易價格不包括國債的應付利息

C．凈價交易的缺陷是在付息日會產生一個較大的向下跳空缺口，導致價格曲線不連續

D．買方付給賣方的發票金額包括國債本金和應付利息

22、下列關于我國期貨法律法規體系的說法，正確的有__。A．《期貨交易所管理辦法》是由國務院頒布的行政法規

B．《期貨交易管理條例》是由中國證監會頒布的部門規章與規范性文件 C．《期貨從業人員管理辦法》是由中國證監會頒布的部門規章與規范性文件 D．《期貨從業人員執業行為準則(修訂)》是由中國期貨業協會頒布的自律規則

23、套期保值是通過建立__機制，以規避價格風險的一種交易方式。A．期貨市場替代現貨市場

B．期貨市場與現貨市場之間盈虧沖抵 C．以小博大的杠桿

D．買空賣空的雙向交易

24、期貨公司計算凈資本時，應當按照企業會計準則的規定對相關項目充分計提____ A：資產減值準備 B：風險準備金

C：凈資產減值損失 D：資產折舊

25、三重頂(底)與一般頭肩形最大的區別是__。A．三重頂(底)比頭肩形多一個頂(底)B．三重頂(底)的連線是水平的，故具有矩形的特征 C．頭肩形不能轉化為持續整理形態 D．三重頂(底)更容易演變成突破形態

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、下列關于歐洲美元的說法，正確的有__。

A．歐洲美元之所以冠以“歐洲”兩字，是因為最初起源于歐洲而已 B．IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非?；钴S的利率期貨合約 C．IMM推出的歐洲美元期貨合約是首次采用現金交割的期貨合約

D．歐洲美元是存放于歐洲的非美國銀行或美國銀行分支機構的美元存款

2、《期貨交易所會員管理辦法》的內容應當包括（）。A．會員資格的取得條件和程序 B．會員資格的變更條件和程序 C．對會員的監督管理

D．會員違規、違約行為處理辦法

3、決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應該事先為自己確定__，做好交易前的心理準備。A．最高獲利目標 B．最低獲利目標

C．期望承受的最大虧損限度 D．期望承受的最小虧損限度

4、實行持倉限額制度的目的在于__。A．防范操縱市場價格的行為 B．防止交割量過大

C．防止期貨市場風險過度集中于少數投資者 D．防止市場流動性過大

5、期貨公司有下列（）行為之一的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨業務許可證。A．單位、個人違規使用信貸資金、財政資金進行期貨交易 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易的 C．違反規定從事與期貨業務無關的活動的 D．從事或者變相從事期貨自營業務的

6、下列關于平均買低和平均賣高的策略的說法，正確的是。

A：如果建倉后市場行情與預料的相反，可以采取平均買低或平均賣高的策略 B：在買入合約后，如果價格下降，則進一步買人合約，以求降低平均買入價，一旦價格反彈，可以在較低價格上賣出止虧贏利，這稱為平均買低

C：在賣出合約后，如果價格上升，則進一步賣出合約，以提高平均賣出價格，一旦價格回落，可以在較高價格上買人止虧贏利，這就是平均賣高 D：只有在現有持倉已經贏利的情況下，才能增倉

7、在下列哪些情況下，廠商的供給量會增加__ A．商品的價格上升 B．生產技術水平提高 C．勞動力價格提高

D．替代品的價格水平下降

8、期貨公司在中國證監會不同派出機構轄區變更住所的，應當符合下列（）條件。

A．符合持續性經營規則

B．近2年內無重大違法違規經營記錄，未發生重大風險事件 C．近3年內無重大違法違規經營記錄，未發生重大風險事件 D．中國證監會根據審慎監管原則規定的其他條件

9、目前我國的期貨結算部門是____ A：附屬于期貨交易所的相對獨立機構 B：是交易所的內部機構

C：由幾家期貨交易所共同擁有 D：完全獨立于期貨交易所

10、下列關于期貨投機者的說法，正確的有__。

A．期貨投機者試圖預測商品價格未來走勢，甘愿利用自己的資金去冒險 B．期貨投機者利用期貨市場轉移價格風險

C．期貨投機者不斷買進賣出期貨合約，期望從價格波動中獲取利潤 D．當投機者預測標的物價格將要上漲，就擇機買進期貨合約

11、客戶可以通過__向期貨經紀公司下達交易指令。A．書面下單 B．電話下單 C．網絡下單

D．中國證監會規定的其他方式

12、假設4 月1 日現貨指數為1500點，市場利率為5%，交易成本總計為15 點，年指數股息率為1%，則以下不對的是____ A：若不考慮交易成本，6 月30 日的期貨理論價格為1515 點

B：若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1530 以上才存在正向套利機會 C：若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機會 D：若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機會

13、某銅電纜廠9月份需要銅500噸，當時現貨市場的價格為7830美元／噸。該廠商估計未來幾個月銅價有可能上漲，工廠因生產成本提高而遭受損失，于是該廠商進入期貨市場為其產品進行保值交易：買入20手執行價格為7800美元／噸的9月份銅看漲期權合約，期權成交價為250美元／噸。到8月份時，現貨市場上的銅價上升到7910美元／噸，9月份銅期貨合約價格為8170美元／噸。該廠商行使期權的同時賣出20手9月份銅期貨合約，以抵消行使期權時買人的20手銅合約，扣除先前支付的250美元的期權權利金，實際獲利。A：110美元／噸 B：120美元／噸 C：130美元／噸 D：140美元／噸

14、下列投資對象不涉及股票、債券的基金類型是__。A．共同基金 B．對沖基金

C．期貨投資基金 D．證券投資基金

15、____是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差。A：現貨價格 B：期貨價格 C：盈虧額 D：基差

16、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，包括__。A．期貨交易所 B．套期保值者 C．期貨公司 D．投機者

17、申請期貨公司董事長、監事會主席、獨立董事的任職資格，應當提交____名推薦人的書面推薦意見。A：1 B：2 C：3 D：5

18、關于期貨公司擬解聘首席風險官，下列說法正確的有（）。A．期貨公司應有正當理由 B．期貨公司可以無理由

C．期貨公司應向中國證監會派出機構報告 D．期貨公司應向中國證監會報告

19、某投資者預通過蝶式套利進行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約，同時賣出5手5月銅期貨合約，并買入3手7月銅期貨合約。價格分別為68 000元／噸，69 500元／噸和69 850元／噸。當3月、5月和7月價格分別變為。該投資者平倉后能夠凈盈利為150元／噸。A：67 680元／噸，68 930元／噸，69 810元／噸 B：67 800元／噸，69 300元／噸，69 700元／噸 C：68 200元／噸，70 000元／噸，70 000元／噸 D：68 250元／噸，70 000元／噸，69 890元／噸

20、下列關于各技術分析指標的說法，正確的有__。A．參數越大，MA支撐線和壓力線的作用就越大

B．DEA是DIF的移動平均，是為了消除偶然因素的影響

C．WMS%R參數日期n的選擇與市場價格周期有關，應該至少是一個循環周期 D．J指標取值超過100和低于0，都是價格的非正常區域，是采取行動的信號

21、下列交易指令中，不需指明具體價位的是（）。A．階梯價格指令 B．止損指令 C．限價指令 D．市價指令

22、下列哪些RSI的取值范圍為賣出信號__ A．0-20 B．20-50 C．50-80 D．80-100

23、關于中國金融期貨交易所結算體系，描述正確的是__。A．結算會員具備直接與交易所進行結算的資格 B．結算擔保金是由結算會員依交易所規定繳存的 C．采取分級結算制度

D．特別結算會員為所有交易會員辦理結算

24、根據規定，下列主體中，（）應當按照國務院期貨監督管理機構、財政部門的規定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A．期貨公司 B．期貨交易所

C．非期貨公司結算會員 D．中國期貨業協會

25、期貨公司或其營業部有下列（）情形之一的，中國證監會及其派出機構可以依據《期貨交易管理條例》第59條的規定，采取相應的監管措施。A．存在可能影響財務穩健狀況的糾紛、仲裁、訴訟

B．期貨結算業務規則不健全或者未有效執行，可能損害其他期貨公司或者客戶的合法權益

C．交易、結算或者財務系統存在重大缺陷的，可能造成有關數據失真或者損害客戶合法權益

D．公司治理不健全或者未有效執行，部門或者崗位設置存在較大缺陷，關鍵業務崗位或者人員缺位或者未履行應有職責等情況，可能影響期貨公司持續經營

第四篇：新疆2016年期貨從業資格：股指期貨及其他權益類衍生品試題

新疆2016年期貨從業資格：股指期貨及其他權益類衍生品

試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、某貿易商以$5.82/英斗價格買 53000英斗小麥，并同時以$7.05/英斗賣出10手期約，每手5000英斗。三個月后，以$5.90/英斗賣出小麥，并以$7.03/英斗在期貨平倉，問結果如何____ A：獲利$5240 B：獲利$5300 C：損失$5240 D：獲利$5000

2、期貨公司辦理__事項，國務院期貨監督管理機構派出機構應當自受理申請之日起20日內做出批準或者不批準的決定。A．變更公司形式

B．變更期貨公司8%的股權 C．變更法定代表人 D．設立境內分支機構

3、在我國，__具備直接與中國金融期貨交易所進行結算的資格。A．非結算會員 B．結算會員

C．普通機構投資者 D．普通個人投資者

4、公司制期貨交易所的權力機構是__。A．會員大會 B．理事會 C．股東大會 D．董事會

5、目前最主要、最典型的金融期貨交易品種有__。A．貴金屬期貨 B．外匯期貨 C．利率期貨

D．股票價格指數期貨

6、期貨交易者在期貨交易所買賣期貨合約的目的是__。A．承擔風險

B．轉移價格風險，獲取風險收益 C．回避風險

D．獲取正常收益

7、下列__期貨品種采用的是集中交割方式。A．陰極銅

B．優質強筋小麥 C．PTA D．玉米

8、套期保值實質上是以較小的代替較大的價格風險。A：期貨風險 B：基差風險 C：現貨風險 D：基差安全

9、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼

B．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼

C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除

D．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼

10、股指期貨投資者適當性制度，是指根據股指期貨的__，區別投資者的產品認知水平和風險承受能力，選擇適當的投資者審慎參與股指期貨交易，并建立與之相適應的監管制度安排。A．指數高低 B．產品特征 C．風險特性 D．產品種類

11、以下關于外匯期貨保證金制度的說法，正確的有__。A．交易所對會員設定起始保證金和維持保證金 B．起始保證金與維持保證金數額應該相同

C．交易所可以對套期保值交易和投機交易設定不同的保證金額度 D．期貨經紀人自己決定對客戶的保證金要求

12、提倡同業公平競爭，嚴禁期貨從業人員從事不正當競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續費標準開發新客戶 D．開發客戶時暗示與有關組織具有特殊關系

13、以下關于Delta指標的說法，錯誤的是 A：又稱為對沖比

B：衡量的是期權價格變動與期權標的物價格變動之間的關系 C：取值范圍在-1到1之間

D：看跌期權的Delta值是正值，范圍從0到1

14、期權交易的用途是__。A．減少交易費用 B．創造價值 C．套期保值 D．投資

15、某企業利用銅期貨進行買入套期保值，能夠實現凈盈利的情形是__。(不計手續費等費用)A．基差從400元/噸變為550元/噸 B．基差從-400元/噸變為-200元/噸 C．基差從-200元/噸變為200元/噸 D．基差從-200元/噸變為-450元/噸

16、在正向市場中，當客戶在做買入套期保值時，如果基差走強，在不考慮交易手續費的情況下，則客戶將會______。A．盈利 B．不變 C．虧損

D．不盈不虧

17、因參與者多、透明度高，期貨市場擁有了（）的基本功能。A．調節市場供求? B．穩定經濟秩序? C．降低交易成本? D．發現價格

18、下列關于《期貨交易管理條例》的說法，不正確的是。A：它屬于行政法規

B：將金融期貨、期權交易納入調整范圍，為推出金融期貨提供了法律基礎 C：規定了期貨業協會的地位和職能 D：由中國證監會于2007年頒布

19、下列哪些單位的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約、造成嚴重后果的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處1萬元以上10萬元以下罰金__ A．期貨業協會 B．期貨公司 C．證券業協會

D．證券期貨監督管理部門

20、美式期權的期權費比歐式期權的期權費__。A．低 B．高

C．費用相等 D．不確定

21、期貨合同當事人可以根據雙方的自由意志約定雙方的違約責任，但是該約定不得違反（）。

A．法律和行政法規的強制性規定 B．部門規章的強制性規定 C．地方性法規的強制性規定 D．司法解釋的強制性規定

22、我國某日的外匯報價為100美元／人民幣為679.73，該報價方法采用的是。A：直接標價法 B：間接標價法 C：美元標價法 D：指數標價法

23、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 根據《期貨從業人員執業行為準則》的規定，趙某受到暫停營業處分后，應當（）。A．在處分期間不得從事任何與期貨相關的活動 B．參加協會組織的專項后續職業培訓 C．自我反省，公開道歉

D．向期貨業協會遞交保證書，承諾不再從事違法行為

24、下列屬于芝加哥期貨交易所最先引進的有__ A．遠期合同 B．標準化合約 C．金屬期貨交易 D．利率期貨交易

25、下列關于期貨投資者保障基金的說法，不正確的是__。A．期貨投資者保障基金應當獨立核算，分別管理

B．期貨投資者保障基金管理機構可以管理非期貨投資者保障基金的其他資產 C．期貨投資者保障基金管理機構可以將保障基金用于國債投資

D．中國證監會和財政部負責期貨投資者保障基金籌集、管理、使用報告的編報

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、客戶向期貨公司下達交易指令的方式包括（）。A．書面 B．電話 C．互聯網

D．國務院期貨監督管理機構規定的其他方式

2、期貨公司應當自擬任董事、監事、財務負責人、營業部負責人取得任職資格之日起____個工作日內，按照公司章程等有關規定辦理上述人員的任職手續。A：15 B：30 C：45 D：60

3、期貨就是標準化合約，是一種統一的、遠期的“貨物”合同。期貨合約中，__是標準化的。A．商品品種 B．交貨時間 C．商品數量 D．交易價格

4、在面對__形態時，幾乎要等到突破后才能開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

5、期貨公司會員單位應當建立以____為核心的客戶管理和服務制度，將股指期貨投資者適當性制度貫穿于開戶流程管理的各個環節。A：了解客戶和分類管理 B：了解客戶和統一管理 C：服務客戶和分類管理 D：服務客戶和統一管理

6、下列關于強制減倉制度的說法，正確的有__。

A．強制減倉制度是交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(包括非期貨會員)按持倉比例自動撮合成交

B．在我國強制減倉制度一般在某合約連續出現同方向單邊市時采用 C．強制減倉造成的經濟損失由期貨交易所承擔

D．強制減倉制度設立的目的在于迅速、有效化解市場風險，防止會員大量違約

7、全面結算會員期貨公司與非結算會員簽訂結算協議的，應當在簽訂結算協議之日起3個工作日內向報告． A：期貨交易所

B：期貨保證金安全存管監控機構

C：協議雙方住所地的中國證監會派出機構 D：中國期貨業協會

8、下列風險是外匯交易風險的是。

A：以即期或延期付款為支付條件的商品或服務的進出口，在裝運貨物或提供服務后而尚未收支貨款或服務費用期間，外匯匯率變化所造成的風險 B：以外幣計價的國際信貸活動，在債權債務未清償前所存在的風險

C：國家、銀行、公司等持有的儲備性外匯資產因匯率變動而使其實際價值減少的風險

D：國外籌資中的匯率風險

9、中國期貨業協會對從業人員的管理應當接受中國證監會的__。A．監督 B．指導 C．領導 D．審核

10、期貨交易所有（）行為之一的，根據《期貨交易管理條例》第六十九條處罰。A．未經批準變更名稱或者注冊資本

B．未經批準設立分所或者其他任何交易場所 C．違反有價證券充抵保證金規定 D．不按照規定對會員進行檢查

11、下列關于利率期貨合約的說法，正確的有__。

A．CME的3個月期國債期貨合約指數的最小變動點是1/2個基點 B．一個CME的3個月期國債期貨合約的最小變動價值是 12.5美元 C．一個CME的3個月期歐洲美元期貨合約的最小變動價值是25美元

D．CME規定，對于現貨月合約，3個月期歐洲美元期貨的指數最小變動點為1/4個基點

12、__是期權從買方的權利劃分出來的。A．看跌期權 B．看漲期權 C．虛值期權 D．實值期權

13、下列關于結算擔保金制度的說法，正確的有__。A．結算擔保金制度是指由結算會員依交易所規定繳存的，用于應對結算會員違約風險的共同擔保資金

B．結算擔保金包括基礎結算擔保金和變動結算擔保金

C．期貨交易所可以直接調整基礎結算擔保金的標準，調整后向監管部門備案 D．實行會員分級結算制度的期貨交易所以結算擔保金、期貨交易所風險準備金和期貨交易所自有資金代為承擔會員的違約責任后，由此取得對違約會員的相應追償權

14、下列關于期貨公司的表述正確的有（）。

A．期貨公司應當建立與風險監管指標相適應的內部控制制度

B．期貨公司擴大業務規模或者作出向股東分配利潤等可能對凈資本產生重大影響的決定前，應當對相應的風險監管指標進行敏感性測試

C．期貨公司應當聘請具備證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對期貨公司風險監管報表進行審計

D．期貨公司應當按照企業會計準則的規定編制、報送風險監管報表

15、下列各國中，屬于主要的石油生產國的有__。A．伊朗 B．伊拉克 C．科威特

D．沙特阿拉伯

16、有證據表明期貨公司未能充分計提資產減值準備的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應核減____ A：注冊資本金額 B：凈資本金額 C：凈資產金額 D：負債金額

17、在期貨交易中，關于買方客戶對貨物質量、數量的異議權，下列說法正確的是（）。

A．買方客戶應當在期貨交易所交易規則規定的期限內提出異議 B．買方客戶應當在期貨經紀合同規定的期限內行使異議權 C．買方客戶未在規定的期限內行使異議權的，應視為無異議 D．買方客戶未在規定的期限內行使異議權的，應視為有異議

18、資金管理包括__等方面。

A．投資組合的設計、止損點的設計 B．報償與風險比的權衡

C．在各個市場上應分配多少資金去投資

D．選擇保守穩健的交易方式還是積極大膽的方式

19、某人的期貨初始保證金為250萬元。假定201×年11月26日，他在滬深300股指期貨12月合約的報價為4 000點開倉買入11張IF1×12合約。11月27日，IF1×12合約的當日結算價為3 750點，截至27日，該客戶的虧損額為。A：82.5萬元 B：54.56萬元 C：8.25萬元 D：27.28萬元

20、一般法人投資者在股指期貨投資者適當性的具體標準方面，與自然人投資者規定不同的是．

A：具有相應的決策機制和操作流程

B：不存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形

C：不存在嚴重不良誠信記錄

D：具備股指仿真交易成交記錄或者商品期貨交易成交記錄

21、以下關于期現套利說法，正確的有__。

A．期現套利是指在期貨市場與現貨市場同時進行反向交易 B．期現套利不屬于嚴格意義的套利交易

C．期現套利有助于期貨市場與現貨市場之間的合理的價格關系 D．期現套利關注的是不同期貨市場之間的價差

22、賣出套期保值主要用于__情況中。

A．商品生產者有庫存產品或即將生產、收獲某種商品期貨實物，擔心日后售價下跌

B．儲運商、貿易商有現貨庫存將于日后出售，擔心出售時價格下跌 C．加工制造企業為了防止日后購進原料時出現價格上漲 D．加工制造企業擔心庫存原料價格下跌

23、建倉時必須要決定______。A．買賣何種期貨合約 B．何時買賣期貨合約 C．盈利的數額

D．確定合約的交割月份

24、下列關于期貨公司首席風險官的表述，正確的有__。A．首席風險官對期貨公司的風險管理進行監督、檢查

B．首席風險官對期貨公司經營管理行為的合法合規性進行監督、檢查 C．期貨公司可以根據公司風險管理的需要決定設立首席風險官崗位 D．首席風險官向期貨公司董事會負責

25、下列哪些RSI的取值范圍為賣出信號__ A．0-20 B．20-50 C．50-80 D．80-100

第五篇：2015年上半年新疆期貨從業資格：期貨及衍生品概述考試試題

2015年上半年新疆期貨從業資格：期貨及衍生品概述考試

試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．風險較低 B．成本較低 C．收益較高

D．保證金要求較低

2、__是在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標出的圖示方法，它隨著時間延續就會形成一條彎彎曲曲的曲線。A．閃電圖 B．K線圖 C．分時圖 D．竹線圖

3、某期貨交易所會員現有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

4、大豆提高套利的做法是__。

A．購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約

5、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發現甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。[根據上述資料，請回答以下問題。] 有權對投資者的適當性標準進行調整的機關是__。A．期貨公司會員 B．期貨業協會 C．期貨交易所 D．證監會 6、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數構成完全對應，此時的恒生指數為15000點，恒生指數的合約乘數為50港元，假定市場利率為6%，且預計1個月后可收到5000港元現金紅利，則此遠期合約的合理價格為__。A．15000點 B．15124點 C．15224點 D．15324點

7、期貨從業人員違反《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》，情節輕微，且沒有造成嚴重后果的，處理方式為（）A．予以當面批評

B．予以訓誡，訓誡以訓誡信的形式向個人發出 C．予以公開譴責 D．向公安部門舉報

8、管理及撤銷期貨從業人員從業資格的（）A．中國證監會 B．中國證券業協會 C．中國期貨業協會 D．各期貨公司

9、期貨從業人員發現投資者有違法違規的行為時，應（）。A．及時向主管部門報告 B．公平對待該投資者

C．及時向所在期貨經營機構報告，注意防范投資者的信用風險 D．了解投資者的投資目標

10、下列選項中，不是申請設立期貨公司必須具備的條件的是（）。A．有合格的經營場所和業務設施 B．有健全的風險管理和內部控制制度 C．公司實際控制人具有持續盈利能力 D．實繳資本全部為貨幣出資

11、中國期貨業協會是（）。A．事業單位 B．企業法人 C．社會團體法人

D．從事期貨經營的機構

12、期貨公司首席風險官的工作底稿和工作記錄應當至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

13、下列關于中國期貨業協會的說法，不正確的是（）。A．中國期貨業協會的權力機構為全體會員組成的會員大會 B．中國期貨業協會的章程由理事會制定

C．中國期貨業協會的章程要報國務院期貨監督管理機構備案 D．中國期貨業協會理事會成員通過選舉產生

14、__表明在近N日內市場交易資金的增減狀況。A．市場資金總量變動率 B．市場資金集中度 C．現價期價偏離率 D．期貨價格變動率

15、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價 格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。丁某的損失應當由（）承擔。A．丁某 B．小王 C．期貨公司

D．期貨公司和丁某

16、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據規定，該人應當對期貨公（）負責。A．董事會 B．股東大會 C．監事會

D．風險管理部門

17、提倡同業公平競爭，嚴禁期貨從業人員從事不正當競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續費標準開發新客戶 D．開發客戶時暗示與有關組織具有特殊關系

18、期貨公司任用境外人士擔任經理層人員職務的比例不得超過公司經理層人員總數的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

19、監事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監會或者其授權的派出機構提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復印件并加蓋推薦公司公章 B．學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質測試合格證明

20、當看漲期權的執行價格高于當時的標的物價格時，該期權為__。A．實值期權 B．虛值期權 C．平值期權 D．市場期權

21、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應當以（）為被告。A．期貨公司

B．期貨公司營業部 C．小王

D．期貨公司和小王

22、申請設立期貨公司，以期貨公司經營必需的非貨幣財產出資的，非貨幣財產出資占注冊資本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15%

23、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機關和事業單位 B．某集團下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業協會的工作人員

24、維護期貨業和從業人員的職業聲譽，保證期貨市場穩健運行。A．期貨交易各方 B．中國期貨業協會 C．中國證監會

D．所在期貨經營機構

25、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導致期貨公司透支發生的擴大損失，期貨交易所應當承擔主要賠償責任，賠償額不超過損失的（）。A．60% B．80% C．20% D．40%

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，進行下列（）行為，情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A．散布虛假信息

B．買入或者賣出該證券

C．從事與該內幕信息有關的期貨交易 D．泄露該信息

2、證券公司申請中間介紹業務資格，應建立健全與介紹業務相關的（）等制度。A．風險隔離 B．合規檢查 C．內部控制 D．業務規則

3、期貨代理作為代理期貨業務的法人主體，其期貨經營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目標是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場 B．維護市場參與的權益 C．維護市場的穩定 D．控制政治風險

4、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動產投資 D．間接參與期貨交易

5、期貨期權合約中可變的合約要素是__。A．執行價格 B．權利金 C．到期時間 D．期權的價格

6、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經營過程中，由于業務發展需要，要招聘一個副總經理，下列幾位人員前來應聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學士學位，曾經在某期貨公司從事期貨業務達3年

B．乙取得博士學位，曾經在銀行工作5年，準備參見期貨從業人員資格考試 C．丙大專畢業，曾經在某公司擔任10年的會計

D．丁本科畢業，此前從事了6年的律師工作，現已具有期貨從業人員資格

7、暫停期貨從業人員從業資格6個月至12個月的情形包括（）。A．期貨從業人員拒絕中國期貨業協會調查或檢查 B．期貨從業人員獲取不正當利益

C．期貨從業人員向投資者隱瞞重要事項

D．期貨從業人員違反保密義務，泄露、傳遞他人未公開的重要信息

8、根據《刑法》及其修正案的規定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期貨公司利用內幕消息進行期貨交易，情節嚴重的

B．期貨公司從業人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節特別惡劣的 C．利用期貨市場信息優勢聯合他人操縱期貨交易價格，情節嚴重的

D．期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額巨大的

9、股票指數期貨交易的特點有__。A．以現金交收和結算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機

10、按執行時間劃分，期權可以分為__。A．看漲期權 B．看跌期權 C．歐式期權 D．美式期權

11、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的__。A．成交量 B．成交價 C．持倉量

D．最高價與最低價、開盤價與收盤價

12、監事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。

A．因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構、財務顧問機構、資信評級機構、資產評估機構、驗證機構的專業人員，自被撤銷資格之日起未逾5年

C．因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構、證券服務機構、期貨公司、證券公司的從業人員和被開除的國家機關工作人員，自被開除之日起未逾5年

D．國家機關工作人員和法律、行政法規規定的禁止在公司中兼職的其他人員

13、下列關于波浪理論基本思想的說法，正確的是__。A．波浪理論是以周期為基礎的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細分成更小的周期 B．每個周期無論時間長短，都是以一種模式進行

C．每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成

D．艾略特最初發明波浪理論是受到價格上漲下跌現象不斷重復的啟示，試圖找出其上升和下降的規律

14、李某本科畢業后獲得法學碩士學位，在某律所工作6年以后，李某打算進入期貨行業發展，但是沒有通過期貨從業資格考試，根據規定，李某可以擔任期貨公司的（）職務。A．董事長 B．經理層人員 C．總經理 D．監事會主席

15、在我國，期貨公司應當保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結算 C．交割 D．價格

16、期貨公司的期貨從業人員不得進行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

17、下列選項中，關于股票期貨的說法，正確的有__。

A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數作為標的物的期貨合約 B．目前全球絕大多數股票期貨都是窄基股票期貨 C．股票期貨出現于20世紀80年代后期

D．2001年1月29日，美國One Chicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易

18、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A．公司停業 B．變更業務范圍

C．參股境外期貨類經營機構 D．控股股東發生變化

19、期貨交易所認為必要的，可以分別或同時采取要求__等措施，以警示和化解風險。A．會員報告情況 B．客戶報告情況 C．談話提醒

D．發布風險提示函

20、一個完整的期貨交易流程應包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結算 D．交割

21、下列關于期權合約最后交易日的說法，正確的是__。A．在期貨期權交易中，最后交易日的規定分兩種情況

B．標準期權合約的最后交易日規定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數兩個工作日之前的最后一個星期五

C．系列期權合約的最后交易日規定為：期權月份前一個月最后一個交易日前數兩個工作日之前的最后一個星期五

D．從期貨期權合約的最后交易日規定中可以看出，其最后交易日實際上比合約名義上的月份提前了一個月

22、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規定的是（）。

A．小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為 B．小王挪用其他客戶保證金的行為

C．小王未經丁某同意擅自買賣期貨的行為

D．小王發現賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金

23、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

24、風險管理的基本流程包括__。A．風險識別

B．風險的預測和度量 C．風險控制 D．風險消除

25、下列關于成交量的說法，正確的是__。A．成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數或賣出的合約總數

B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數必然與全體賣方賣出的合約總數相等，因此，合約成交量的統計通常只計算其中一方成交的合約數

C．在中國內地，不同期貨交易所對合約成交量的統計有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計算

D．成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。成交量越大，則反映出市場的強烈程度越高