第一篇：臺灣省2015年上半年期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試試題

臺灣省2015年上半年期貨從業資格：股指期貨投機與套利

交易考試試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、下列哪一項不屬于期貨投機的原則? A：充分了結期貨合約 B：制訂交易計劃

C：確定獲利和虧損程度 D：確定投入的資金

2、期貨交易的目的是__。A．獲得利息、股息等收入 B．資本利得 C．規避風險

D．獲取投機利潤

3、經營過程中，根據風險監管指標標準，凈資本按營業部數量平均折算額（凈資本，營業部家數）不得低于人民幣（）萬元。A．100 B．300 C．500 D．1500

4、跨期套利的策略包括__。A．正向市場牛市套利 B．正向市場熊市套利 C．反向市場牛市套利 D．反向市場熊市套利

5、完善風險監管制度、采取有效措施，對期貨市場風險進行防范，這是期貨市場風險特征的。

A：風險損失的均等性 B：風險的可防范性 C：風險因素的放大性 D：風險評估的相對性

6、（）負責客戶開戶管理的具體實施工作。A．中國期貨保證金監控中心有限責任公司 B．中國證監會派出機構 C．中國期貨業協會 D．中國證監會

7、期貨公司董事長、總經理、首席風險官在失蹤、死亡、喪失行為能力等特殊情形下不能履行職責的，期貨公司可以按照（）等規定臨時決定由符合相應任職資格條件的人員代為履行職責，并自作出決定之日起3個工作日內向中國證監會及其派出機構報告。A．中國證監會有關法規

B．中國期貨業協會的自律規則 C．中國期貨業協會的章程 D．公司章程

8、期貨市場的組織結構由__組成。A．提供集中交易場所的期貨交易所 B．提供結算服務的結算機構 C．提供代理交易服務的期貨公司 D．進行期貨交易的投資者

9、在__的情況下，買進套期保值者可能得到完全保護并有盈余。A．基差從-20元/噸變為-30元/噸 B．基差從20元/噸變為30元/噸 C．基差從-40元/噸變為-30元/噸 D．基差從40元/噸變為30元/噸

10、在證券公司為期貨公司提供中間介紹業務的人員必須（）。A．具備期貨從業資格 B．具備代理人從業資格 C．具備銀行從業資格

D．經中國期貨業協會批準

11、原則是指從業人員提出建議和結論不得違背社會公眾利益，不得利用自己的身份、地位和在執業過程中所掌握的內幕信息為自己或他人謀取非法利益，不得故意向客戶或投資者提供存在重大遺漏、虛假信息和誤導性的投資分析、預測或建議

A：獨立誠信 B：謹慎客觀 C：勤勉盡職

D：公開公平公正

12、以下屬于持倉費的是__。A．運輸費 B．存儲費 C．管理費 D．保險費

13、__是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會員(客戶)協商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準后，分別將各自持有的合約按雙方商定的期貨價格由交易所代為平倉，同時，按雙方協議價格與期貨合約標的物數量相當、品種相同、方向相同的倉單進行交換的行為。A．交割 B．平倉

C．現貨轉期貨 D．期貨轉現貨

14、期貨公司申請金融期貨結算業務資格，結算和風險管理部門或者崗位負責人應當具有擔任期貨公司交易、結算或者風險管理部門或者崗位負責人（）年以上經歷。A．1 B．2 C．3 D．4

15、下跌趨勢是指一系列較低的低點和一系列較低的高點,下跌趨勢在被突破之前是完整的 A：前一個低點 B：前一個高點 C：歷史低點 D：歷史高點

16、期貨投資者保障基金產生的利息以及運用所產生的各種收益等孳息歸屬__。A．期貨交易所 B．中國證監會

C．期貨投資者保證基金 D．風險準備金

17、期貨公司辦理__事項，國務院期貨監督管理機構派出機構應當自受理申請之日起20日內做出批準或者不批準的決定。A．變更公司形式

B．變更期貨公司8%的股權 C．變更法定代表人 D．設立境內分支機構

18、在正向市場中，不同交割月份合約之間價差擴大的主要表現形式包括__。A．近期月份合約價格上漲，遠期月份合約價格以較大幅度上漲 B．近期月份合約價格不變，遠期月份合約價格上漲 C．近期月份合約價格下跌，遠期月份合約價格上漲 D．近期月份合約價格下跌，遠期月份合約價格不變

19、國務院期貨監督管理機構應當在受理期貨公司金融期貨結算業務資格申請之日起（）內做出批準或者不批準的決定。A．20日 B．1個月 C．2個月 D．3個月

20、下列關于期貨交易保證金的說法，正確的是____ A：期貨交易所直接向一般客戶收取的保證金 B：交易保證金比例越低，杠桿交易作用越小 C：交易保證金以合約價值的一定百分比來表示 D：交易保證金一般為成交合約價值的10%~20%

21、套利分析方法不包括____ A：圖表分析法 B：季節性分析法

C：相同期間供求分析法 D：經濟周期分析法

22、期貨合約的標準化主要體現在__的標準化。A．商品品質 B．商品計量 C．交割月份 D．交割地點

23、負責期貨從業人員資格的認定、管理及注銷的機構是（）。A．中國證監會 B．期貨交易所 C．中國人民銀行 D．中國期貨業協會

24、期貨公司（）時，必須向住所地的中國證監會派出機構提交申請材料。A．變更住所 B．變更注冊資本 C．變更法定代表人 D．在異地設立營業部

25、通過對____的管理、控制，結算中心就把市場風險較為有效地控制在了可接受的范圍內。C A：價格波動幅度 B：客戶保證金 C：會員保證金 D：期貨投機交易

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、必須有足夠多數據的集中分析方法是 A：平衡表法

B：線性回歸分析法 C：季節性分析法 D：分類排序法

2、依現行期貨交易法之規定，經主管機關核準之期貨契約，有下列何種情事時，主管機關得撤銷之？ A：喪失價格指針之功能 B：不符公共利益

C：經期貨交易所申請 D：以上皆是 3、2月10日，某投資者以300點的權利金買入一張3月份到期，執行價格為10200點的恒生指數看跌期權，同時，他又以120點的權利金賣出一張3月份到期，執行價格為10000點的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能贏利(不考慮其他費用)是____ 的美女編輯們 A：20點 B：120點 C：180點 D：300點

4、下列關于中國期貨業協會會員的表述中，符合《期貨交易管理條例》規定的有__。

A．期貨公司應當加入中國期貨業協會，繳納會員費

B．期貨公司以外的專門從事期貨經營的機構應當加入中國期貨業協會，繳納會員費 C．期貨從業人員應當加入中國期貨業協會，其會員費由所在機構代為繳納 D．期貨從業人員資格考試合格人員可以志愿加入中國期貨業協會，并繳納會員費

5、從業人員在向投資者提供服務前，應當了解投資者的。A：財務狀況 B：投資經驗 C：投資方式 D：投資目標

6、持續整理三角形形態主要分為__。A．反轉三角形 B．斜三角形 C．正三角形 D．直角三角形

7、最先出現的金融期貨是__。A．利率期貨 B．股指期貨 C．外匯期貨 D．國債期貨

8、根據股價未來變化的方向，股價運行的形態劃分為____ A：持續整理形態和反轉突破形態 B：多重頂形和圓弧頂形 C：三角形和矩形 D：旗形和楔形

9、下列因素會影響期貨價格的有。A：利率、匯率 B：心理 C：戰爭

D：供需關系

10、下列在上海期貨交易所交易的期貨品種有______。A．銅 B．鋁

C．天然橡膠 D．玻璃

11、趨勢線的斜率為45度時，反映的是上升或下降的速率正好從兩方面完美的平衡。A：價格 B：比例 C：時間 D：形態

12、下列除了____項，應當認定期貨經紀合同無效。

A：沒有從事期貨經紀業務的主體資格而從事期貨經紀業務的 B：不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的

C：期貨公司設立的取得營業執照和經營許可證的分公司簽訂的期貨 經紀合同 D：違反法律、法規禁止性規定的

13、國內某證券投資基金在某年9月2日時，其收益率已達到50％，鑒于后市不太明朗，下跌的可能性很大，為了保持這一業績到12月，決定利用滬深300股指期貨實行保值。假定其股票組合的現值為2.24億元，并且其股票組合與滬深300指數的β系數為0.9。假定9月2日時的現貨指數為5 400點，而12月到期的期貨合約為5 650點。該基金要賣出12月到期的期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效保護。A：132手 B：130手 C：119手 D：1 15手

14、根據進入期貨市場的目的不同，期貨交易者可分為______。A．生產者 B．套期保值者 C．投機者 D．銷售商

15、期貨交易者依照其交易目的的不同可分為。A：套期保值者 B：投機者 C：套利者

D：短線交易者

16、期貨從業人員受到紀律懲戒的，應當參加協會組織的專項后續職業培訓． A：訓誡 B：公開譴責

C：暫停從業資格 D：撤銷從業資格

17、期貨交易的基本特征有 A：合約標準化 B：杠桿機制

C：雙向交易和對沖機制 D：當日無負債結算制度

18、衍生品市場有__市場。A．遠期 B．期貨 C．期權 D．互換

19、期貨公司風險監管指標達到預警標準的，期貨公司應當于當日向公司住所地中國證監會派出機構書面報告，詳細說明（）。A．原因

B．對公司的影響 C．解決問題的期限

D．解決問題的具體措施

20、以下屬于CPO在投資管理方面職責的有__。A．制定投資目標 B．設計交易程序 C．確定投資組合中投資品種的范圍 D．對CTA投資風險的監控

21、在股指期貨投資者適當性制度要求中，對于自然人投資者進行綜合評估，其中如果自然人投資者在期貨公司申請開戶，那么下列__需要在適當性綜合評估表上簽字。

A．客戶開發責任人 B．公司開戶經辦人 C．業務部門負責人

D．公司負責人或者授權人員

22、按投資者的期貨交易環節劃分，投資者面臨的交易風險包括。

A：因市場流動性差，期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產生的風險 B：合約到期前，期貨交易者未及時平倉

C：期貨價格波動過大時，保證金不能在規定的時間內補足而面臨被強行平倉的風險

D：客戶選擇期貨公司過程中所面臨的風險

23、期貨從業人員違反《期貨從業人員管理辦法》相關規定的，中國證監會及其派出機構可以采取的監管措施包括。A：紀律懲戒 B：責令改正 C：監管談話

D：出具警示函等

24、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規定的職權外，還應當履行下列（）職責。

A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求 B．研究制定風險管理、內部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求 D．審議并決定風險管理、內部控制制度

25、在分析外匯期貨價格的決定時，不僅要對每個國家進行單獨研究，而且應該對它們做比較研究，衡量一國經濟狀況好壞的因素，主要有__。

A．一國國內生產總值的實際增長率(指扣除了通貨膨脹影響的增長率)B．貨幣供應增長率和利息率水平C．通貨膨脹率

D．一國的物價水平影響著該國的進出口

第二篇：臺灣省期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試試卷

臺灣省期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試試卷

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、維護期貨業和從業人員的職業聲譽，保證期貨市場穩健運行。A．期貨交易各方 B．中國期貨業協會 C．中國證監會

D．所在期貨經營機構

2、期貨交易和交割的時間順序是__。A．同步進行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序

3、__的計算方法就是求連續若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術平均。A．移動平均線 B．幾何平均線 C．支撐線 D．壓力線

4、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A．3 B．2 C．5 D．1

5、（）對期貨市場實行集中統一的監督管理。A．中國期貨業協會 B．中國證監會 C．中國證券業協會

D．國務院期貨監督管理機構

6、客戶對交易結算報告的內容有異議的，應當在（）內向期貨公司提出書面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結算報告的當天 D．期貨經紀合同約定的時間

7、下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監督管理機構可責令其轉讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利

B．國務院期貨監督管理機構有權責令違法經營的期貨公司停業整頓

C．期貨公司出現重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監督管理機構可以對其進行接管

D．期貨公司出現嚴重危及穩健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監督管理機構可以責令調整有關部門負責人員

8、下列關于中國期貨業協會的說法，不正確的是（）。A．中國期貨業協會的權力機構為全體會員組成的會員大會 B．中國期貨業協會的章程由理事會制定

C．中國期貨業協會的章程要報國務院期貨監督管理機構備案 D．中國期貨業協會理事會成員通過選舉產生

9、期貨公司首席風險官的工作底稿和工作記錄應當至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

10、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》是（）對期貨從業人員進行紀律處分的依據。A．中國期貨業協會 B．中國證監會派出機構 C．中國證監會期貨部 D．期貨交易所

11、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務院期貨監督管理機構

B．國務院期貨監督管理機構會同國務院財政部門 C．國務院期貨監督管理機構會同中國人民銀行 D．國務院期貨監督管理機構會同中國期貨業協會

12、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當競爭行為，違反了（）規定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業者的名譽 B．貶低或詆毀其他期貨經營機構、期貨從業人員

C．采用明示或暗示與有關組織具有特殊關系的手段招徠投資者，或利用與有關組織的有關系進行業務壟斷

D．中國證監會或協會認定的其他不正當競爭行為

13、假定年利率為8%，年指數股息率為1.5%，6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月1日的現貨指數為1600點。又假定買賣期貨合約的手續費為0.2個指數點，市場沖擊成本為0.2個指數點；買賣股票的手續費為成交金額的0.5%，買賣股票的市場沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%，則4月1日時的無套利區間是__。A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]

14、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 根據《期貨從業人員執業行為準則》的規定，趙某受到暫停營業處分后，應當（）。

A．在處分期間不得從事任何與期貨相關的活動 B．參加協會組織的專項后續職業培訓 C．自我反省，公開道歉

D．向期貨業協會遞交保證書，承諾不再從事違法行為

15、__表明在近N日內市場交易資金的增減狀況。A．市場資金總量變動率 B．市場資金集中度 C．現價期價偏離率 D．期貨價格變動率

16、下列關于實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。A．會員均具有與期貨交易所進行結算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結算 D．會員對其受托的客戶結算

17、甲期貨公司共有l0家營業部，現有凈資產5000萬元，資產調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題： 甲期貨公司的凈資本是（）。A．4100萬元 B．5000萬元 C．3900萬元 D．4000萬元 18、4月初黃金現貨價格為200元/克，某礦產企業預計未來3個月會有一批黃金產出，決定對其進行套期保值，該企業以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現貨價格跌至192元/克，該企業在現貨市場將黃金售出，則該企業期貨合約對沖平倉價格為__元/克(不計手續費等費用)。A．203 B．193 C．197 D．196

19、某期貨交易所會員現有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240 20、管理及撤銷期貨從業人員從業資格的（）A．中國證監會 B．中國證券業協會 C．中國期貨業協會 D．各期貨公司

21、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。A．中國證監會 B．財政部

C．期貨投資者保障基金管理機構 D．期貨投資者

22、期貨從業人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續費。A．交易所規定標準 B．經營成本或行業自律標準 C．證監會規定的標準 D．期貨公司規定的標準

23、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A．中國期貨業協會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監會

24、某一特定商品或資產在某一特定地點的現貨價格與其期貨價格之間的差額稱為__。A．價差 B．基差 C．差價 D．套價

25、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，大地期貨公司應當補償客戶（）。A．10萬元 B．14萬元 C．15萬元 D．12萬元

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。A．向協會申訴

B．對協會申訴決定不服的，可以向有關主管部門申訴或者反映 C．對協會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟 D．可以向仲裁機構提起仲裁

2、商品投資基金的類型有__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

3、在我國，任何單位或者個人不得違規使用（）進行期貨交易。A．信貸資金 B．財政資金 C．自有資金 D．銀行資金

4、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨經紀業務許可證。A．接受不符合規定條件的單位或者個人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規定從事與期貨業務無關的活動的 D．從事期貨自營業務的

5、期貨交易所章程中應當載明的事項包括（）。A．設立目的和職責

B．名稱、住所和營業場所 C．注冊資本及其構成 D．對會員的紀律處分

6、期貨交易所應當按照國家有關規定建立健全的風險管理制度包括（）。A．保證金制度 B．風險準備金制度 C．漲跌停板制度

D．當日無負債結算制度

7、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。A．在期貨交易所從事規定的交易、結算和交割業務 B．參加會員大會

C．使用期貨交易所提供的交易設施 D．按規定轉讓會員資格

8、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

9、期貨期權合約中可變的合約要素是__。A．執行價格 B．權利金 C．到期時間 D．期權的價格

10、下列關于成交量的說法，正確的是__。

A．成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數或賣出的合約總數

B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數必然與全體賣方賣出的合約總數相等，因此，合約成交量的統計通常只計算其中一方成交的合約數

C．在中國內地，不同期貨交易所對合約成交量的統計有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計算

D．成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。成交量越大，則反映出市場的強烈程度越高

11、一個完整的期貨交易流程應包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結算 D．交割

12、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A．公司停業 B．變更業務范圍

C．參股境外期貨類經營機構 D．控股股東發生變化

13、下列策略中，權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

14、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價格賣出 B．高于客戶指令價格買入 C．低于客戶指令價格賣出 D．低于客戶指令價格買入

15、套期保值者大多是__。A．生產商

B．加工商和庫存商 C．投機商 D．金融機構

16、關于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A．期貨公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔交易后果 C．期貨公司辦理客戶銷戶手續時，應當按照規定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼

D．期貨公司應按照規定為客戶申請交易編碼

17、期貨市場的兩大巨頭是__。A．倫敦國際金融期貨交易所 B．芝加哥商業交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國期貨交易所

18、保證金可以以（）方式支付。A．現金 B．標準倉單 C．可流通國債 D．支票

19、期貨從業人員不得從事或協同從事（）等行為。A．編造并傳播有關期貨交易的虛假信息 B．欺詐客戶 C．內幕交易

D．操縱期貨交易價格

20、下列屬于期貨經紀合同無效的情形有（）。

A．沒有從事期貨經紀業務的主體資格而從事期貨經紀業務 B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經紀業務導致客戶產生重大損失的 D．違反法律、法規禁止性規定的

21、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴大 D．提高本幣利率

22、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨商品或資產品種__的期貨合約，從而在期貨和現貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以規避價格波動風險的一種交易方式。A．品種相同或相關 B．數量相等或相當 C．方向相同

D．月份相同或相近

23、期貨公司通知的交易結算結果與（）為標準。A．客戶交易指令記錄中的全部內容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數量是否一致

24、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規定的職權外，還應當履行下列（）職責。A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求

B．研究制定風險管理、內部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求

D．審議并決定風險管理、內部控制制度

25、下列選項中，關于股票期貨的說法，正確的有__。

A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數作為標的物的期貨合約 B．目前全球絕大多數股票期貨都是窄基股票期貨 C．股票期貨出現于20世紀80年代后期

D．2001年1月29日，美國One Chicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易

第三篇：臺灣省2015年期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易模擬試題

臺灣省2015年期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易模

擬試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、股指期貨投資者適當性制度規定，自然人投資者申請開立股指期貨交易編碼時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣（）萬元。A．50 B．20 C．100 D．10

2、期貨公司發生嚴重違規或者出現重大風險，首席風險官已按照要求履行報告義務的，中國證監會可以__。A．減輕處罰 B．從輕處罰 C．免予處罰

D．將其作為立功表現

3、當__時，買入套期保值，可實現盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護。A．基差走強

B．市場由正向轉為反向 C．基差不變

D．市場由反向轉為正向

4、期貨公司擬任孫某為本公司營業部負責人，孫某經中國證監會批準，于2008年6月15日獲得了任職資格，2008年7月3日，公司通知孫某前來辦理任職手續，但是由于近段事務繁忙，孫某一直未前往辦理，2008年8月15日，孫某趕往公司辦理任職手續，根據規定該期貨公司（）。A．能夠為孫某辦理

B．除有中國證監會派出機構認可的正當理由外，不能為孫某辦理 C．不能為孫某辦理，因為其已經喪失了任職資格 D．不能為孫某辦理，但仍具有任職資格

5、下列__情況將有利于促使本國貨幣升值。A．本國順差擴大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴大 D．提高本幣利率

6、中國期貨業協會的成立，標志著我國（）級監管體系的形成。A．一? B．二? C．三? D．四

7、期貨投機交易的方法包括__。A．買低賣高 B．賣高買低 C．平均買低 D．平均賣高

8、某投資者在2月份以500點的權利金買進一張執行價格為13000點的5月恒指看漲期權，同時又以300點的權利金買入一張執行價格為13000點的5月恒指看跌期權。當恒指跌破______點或恒指上漲______點時該投資者可以盈利。（）A．12800；13200 B．12700；13500 C．12200；13800 D．12500；13300

9、下列關于期貨市場風險與現貨市場風險的說法，正確的有__。A．期貨價格波動較小 B．期貨投機性較強

C．期貨交易的風險易于延伸 D．期貨交易未來不確定因素多

10、關于匯率，下列說法正確的是__。

A．我國采用間接標價法，而美國采用直接標價法

B．A國對B國貨幣匯率上升，對C國下跌，其有效匯率可能不變 C．對于直接標價法，如果匯率上升，則本幣升值，外幣貶值 D．對于間接標價法，如果匯率上升，則本幣貶值，外幣升值

11、期貨公司及其營業部的許可證由（）統一印制。A．國務院 B．期貨交易所 C．中國證監會

D．中國期貨業協會

12、某期貨交易所會員現有可流通的國債刪萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金60萬元，則該會員有價證券充抵保證金的金額不得高于__萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

13、看跌期權的盈虧平衡點為

A：期權執行價格＝標的物市場價格+權利金 B：期權執行價格＝標的物市場價格-權利金 C：期權執行價格＝權利金-標的物市場價格 D：以上均不正確

14、具有從業資格考試合格證明的人員符合下列（）條件時，其所在機構應當為其辦理從業資格申請。

A．已被本機構聘用，且品行端正，具有良好的職業道德

B．最近2年內未受過刑事處罰或者中國證監會等金融監管機構的行政處罰 C．未被中國證監會等金融監管機構采取市場禁人措施，或者禁入期已經屆滿 D．最近2年內未因違法違規行為被撤銷證券、期貨從業資格

15、會計師事務所及其注冊會計師對期貨公司風險監管報表進行審計時，應對出具審計報告的（）負責。A．合法性 B．真實性 C．完整性 D．準確性

16、期貨交易所實施的下列行為中，不屬于其履行職責的是（）。A．監管會員及客戶 B．指定交割倉庫

C．指定期貨保證金存管銀行

D．調整期貨交易所收取的保證金標準

17、下列關于期貨合約每日價格最大波動限制的說法，正確的有__。

A．每日價格最大波動限制是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規定的漲跌幅度

B．漲跌停板一般是以合約上一交易日的結算價為基準確定的

C．商品價格波動越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應設置得越小 D．超過漲跌幅度的報價視為無效，不能成交

18、下列各項中，期貨交易所的非期貨公司結算會員的期貨從業人員不得從事的行為是。

A：利用結算業務關系及由此獲得的結算信息損害非結算會員及其客戶的合法權益

B：進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C：挪用客戶的期貨保證金或者其他資產 D：收付、存取或者劃轉期貨保證金

19、下列情況中，買賣雙方適合選擇期轉現交易的有__。

A．交易雙方對于未來期貨價格走勢有相反看法，希望用對價格的準確預測獲利 B．在期貨市場有反向持倉雙方，擬用標準倉單或標準倉單以外的貨物進行交易 C．交易者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大

D．買賣雙方為現貨市場的貿易伙伴，有遠期交貨意向并希望遠期交貨價格穩定

20、下面關于投機說法錯誤的是（）。A．投機者承擔了價格風險? B．投機的目的是獲取較大利潤? C．投機者主要獲取價差收益? D．投機交易主要在期貨與現貨兩個市場進行操作

21、期貨市場在微觀經濟中的作用有____ A：有助于市場經濟體系的建立與完善 B：提高合約兌現率，穩定產銷關系 C：促進本國經濟的國際化發展 D：為政府宏觀調控提供參考依據

22、以下不屬于效率市場形式的是__。A．弱式有效市場 B．半弱式有效市場 C．強式有效市場 D．完全有效市場

23、期貨市場風險的成因有______。A．價格波動 B．杠桿效應 C．盈利能力 D．非理性投機

24、我國對期貨公司業務實行______制度。A．會員結算 B．許可證 C．自由經營

D．期貨交易所批準

25、下列哪一項不屬于期貨投機的作用? A：轉移價格風險 B：促進價格發現 C：減緩價格波動 D：提高市場流動性

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、整理形態主要包括______。A．波浪線 B．旗形 C．三角形 D．矩形

2、下列關于會員制期貨交易所理事會出席的陳述，錯誤的是__。A．每位理事只能接受一位理事的委托代為出席

B．理事委托他人出席會議的，委托書中應當載明授權范圍

C．理事因故不能出席會議，應以書面形式委托其他理事或者親友代為出席 D．理事會會議應當由理事本人出席

3、期貨市場在微觀經濟中的作用主要包括__。A．鎖定生產成本，實現預期利潤

B．利用期貨價格信號，組織安排現貨生產 C．期貨市場拓展現貨銷售和采購渠道 D．有助于市場經濟體系的建立與完善

4、以下屬于經濟作物類期貨的有__。A．原糖期貨和可可期貨 B．咖啡期貨 C．原油期貨 D．棉花期貨

5、期貨市場的風險與現貨市場的風險相比，具有放大性的特征，主要原因是__。A．與現貨價格相比，期貨價格波動較大，更為頻繁 B．期貨交易具有“以小博大”的特征，投機性較強 C．期貨交易量大，風險涉及面廣

D．期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，若行情發生突然變化，風險會持續擴散

6、期貨公司變更法定代表人，擬任法定代表人應當具備任職資格。期貨公司應當向住所地的中國證監會派出機構提交（）。A．變更法定代表人申請書

B．擬任法定代表人任職資格證明

C．中國證監會派出機構規定的其他材料

D．董事會關于變更法定代表人的決議文件，公司章程另有規定的，從其規定

7、下列__行為均應遵守《期貨從業人員管理辦法》。A．申請期貨從業人員資格

B．從事期貨經營業務的機構任用期貨從業人員 C．期貨從業人員從事期貨業務 D．期貨從業人員從事非期貨業務

8、美國3個月期國債報價為94美元，這意味著__。A．年貼現率為6% B．3個月的貼現率為1.5% C．以94 000美元可以買到面值為100 000美元的3個月期國債 D．以98 500美元可以買到面值為100 000美元的3個月期國債

9、《期貨公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理辦法》所稱高級管理人員，是指．

A：期貨公司的總經理、副總經理 B：首席風險官 C：財務負責人 D：營業部負責人

10、期貨公司首席風險官應當在每季度結束之日起個工作日內向公司住所地中國證監會派出機構提交季度工作報告。A：2 B：5 C：10 D：30

11、套期保值可以__風險。A．回避 B．消滅 C．分割 D．轉移

12、期貨公司停業，應當向中國證監會提交（）等材料。A．停業決議文件

B．工商局簽發的停業決議書

C．關于處理客戶的保證金和其他資產、結清期貨業務的情況報告 D．停業申請書

13、下列屬于一般法人投資者申請開立股指期貨交易編碼所需要具備的條件的是。A：凈資產不低于人民幣200萬元

B：申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C：具有相應的決策機制和操作流程

D：具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄

14、在投資者決策行為的一般性研究方面，沙芬連和史迪文提出 A：投資者的偏好是多樣的、可變的 B：決策者是應變性的

C：投資者總是以自身利益最大化為目標

D：決策者追求滿意方案而不一定是最優方案

15、某套利者以63 200元／噸的價格買入1手(1手銅5噸)10月份銅期貨合約，同時以63 000元／噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63 150元／噸和62 850元／噸。最終該筆投資。

A：價差擴大了100元／噸，盈利500元 B：價差擴大了200元／噸，盈利1 000元 C：價差縮小了100元／噸，虧損500元 D：價差縮小了200元／噸，虧損1 000元

16、銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具__，情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處5年以上有期徒刑。A．票據 B．存單 C．資信證明 D．信用證

17、套期保值的效果主要是由__決定的。A．現貨價格的變動程度 B．期貨價格的變動程度 C．基差的變動程度 D．交易保證金水平

18、下列不屬于反轉突破形態的是__。A．頭肩頂 B．三重頂 C．矩形 D．雙重底

19、下列屬于賣出信號的有（）。

A．WMS% R連續幾次撞底，局部形成雙重底 B．WMS% R進入高位后，價格還繼續上升 C．WMS% R進入低位后，價格還繼續下降 D．WMS% R連續幾次撞頂，局部形成多重頂

20、期貨市場的基本職能有__。A．資源配置 B．規避風險 C．風險定價 D．價格發現

21、期貨交易的基本特征有 A：合約標準化 B：杠桿機制

C：雙向交易和對沖機制 D：當日無負債結算制度

22、在國際上，農產品期貨的標的物主要有。A：谷物 B：經濟作物 C：畜產品 D：林產品

23、下列關于期權到期日剩余時間的說法，正確的是。

A：期權合約的有效期是指距離期權合約到期日剩余時間的長短

B：在其他因素不變的情況下，期權有效期越長，其時間價值也就越大

C：對于期權買方來說，有效期越長，選擇的余地就越大，標的物價格向買方所期望的方向變動的可能性就越大，買方行使期權的機會也就越大，獲利的可能性就越大；反之，有效期越短，期權的時間價值就越低。因為時間越短，標的物價格出現大的波動，尤其是價格變動逆轉的可能性越小，到期時期權就失去了任何時間價值

D：對于賣方來說，期權有效期越長，風險就越大，買方也就愿意支付更多的權利金來占有更多的贏利機會，賣方得到的權利金也就越多。有效期越短，賣方所承擔的風險也就越小，他賣出期權所要求的權利金就不會很多，而買方也不愿意為這種贏利機會很少的期權支付更多的權利金

24、有價證券充抵保證金的金額不得高于以下（）標準中的較低值。A．有價證券基準計算價值的75% B．有價證券基準計算價值的80% C．會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金的3倍 D．會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金的4倍

25、隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格與現貨價格趨于一致，主要原因是__。A．套利交易 B．交割制度 C．對沖平倉 D．雙向交易

第四篇：浙江省期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試試題

浙江省期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、期貨交易和交割的時間順序是__。A．同步進行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序

2、期貨公司董事會擬免除首席風險官職務的，應當向（）報告。A．中國證監會

B．公司住所地中國證監會派出機構 C．財政部 D．地方財政局

3、期貨經紀公司客戶的開戶資料應至少保留（）年。A．3 B．5 C．10 D．20 4、4月初黃金現貨價格為200元/克，某礦產企業預計未來3個月會有一批黃金產出，決定對其進行套期保值，該企業以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現貨價格跌至192元/克，該企業在現貨市場將黃金售出，則該企業期貨合約對沖平倉價格為__元/克(不計手續費等費用)。A．203 B．193 C．197 D．196

5、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據規定，該人應當對期貨公（）負責。A．董事會 B．股東大會 C．監事會

D．風險管理部門

6、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經審查確定丁作為本公司的副總經理，根據規定，甲的任職資格還要經過（）的批準。A．中國證監會 B．期貨業協會

C．中國證監會派出機構 D．期貨交易所

7、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務而客戶未及時追加保證金，客戶要求保 留持倉并經書面協商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。A．不承擔責任

B．承擔次要賠償責任

C．承擔主要賠償責任，最高不超過80% D．全部承擔賠償責任

8、中國期貨業協會是（）。A．事業單位 B．企業法人 C．社會團體法人

D．從事期貨經營的機構

9、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務院期貨監督管理機構

B．國務院期貨監督管理機構會同國務院財政部門 C．國務院期貨監督管理機構會同中國人民銀行 D．國務院期貨監督管理機構會同中國期貨業協會

10、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。A．雙向指令 B．止損指令 C．套利指令 D．市價指令

11、當看漲期權的執行價格高于當時的標的物價格時，該期權為__。A．實值期權 B．虛值期權 C．平值期權 D．市場期權

12、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應當限制其結算業務范圍

13、期貨公司與客戶對交易結算結果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據證明已發出上述通知的，對客戶因繼續持倉而造成擴大的損失，期貨公司應承擔的賠償額（）。

A．不超過損失的50% B．不超過損失的20% C．不超過損失的80% D．不超過損失的60%

14、直接進入期貨交易所交易大廳內進行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業 C．投機客戶

D．期貨交易所會員

15、某公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風險，該公司以1330元/噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果(其他費用忽略)為__。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元

16、假定年利率為8%，年指數股息率為1.5%，6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月1日的現貨指數為1600點。又假定買賣期貨合約的手續費為0.2個指數點，市場沖擊成本為0.2個指數點；買賣股票的手續費為成交金額的0.5%，買賣股票的市場沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%，則4月1日時的無套利區間是__。A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]

17、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（）日內向中國證監會報告。A．2 B．7 C．10 D．15

18、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X，同時產生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業承擔費用X和損失Y

19、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A．資產 B．營業成本 C．資本金 D．負債

20、管理及撤銷期貨從業人員從業資格的（）A．中國證監會 B．中國證券業協會 C．中國期貨業協會 D．各期貨公司

21、某期貨交易所副總經理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經理報告并申請批準，該總經理（）。A．不準許該副總經理兼職 B．可以批準該副總經理兼職 C．無權批準該副總經理兼職

D．可以助其以調用的形式進行兼職

22、滬深300股指數的基期指數定為__。A．100點 B．1000點 C．2000點 D．3000點

23、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除

D．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼

24、客戶對交易結算報告的內容有異議的，應當在（）內向期貨公司提出書面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結算報告的當天 D．期貨經紀合同約定的時間

25、期貨投資者保障基金產生的利息以及運用所產生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國證監會

C．期貨投資者保障基金 D．風險準備金

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、從事期貨交易活動，應當（）。A．公平B．公開 C．公正 D．誠實信用

2、期貨公司執行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A．客戶有權不予認可 B．客戶可以予以追認

C．非受托人承擔賠償責任，期貨公司承擔一般賠償責任 D．期貨公司承擔賠償責任，非受托人承擔連帶責任

3、期貨交易所章程中應當載明的事項包括（）。A．設立目的和職責

B．名稱、住所和營業場所 C．注冊資本及其構成 D．對會員的紀律處分

4、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國 D．南非

5、孫某為某期貨公司期貨從業人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據，無力支付手術費用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術費。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監會反映了孫某的行為，中國證監會有權對孫某采取的措施有（）。A．責令改正 B．監管談話 C．紀律懲戒 D．出具警示函

6、在實踐中，企業識別風險的方法有__。A．風險列舉法 B．流程圖分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

7、期貨從業人員應當具備（）。A．投資經驗 B．專業知識 C．職業道德 D．專業技能

8、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規定》。下列選項中屬于該規定的制定依據有（）。A．《中華人民共和國民法通則》 B．《中華人民共和國刑法》 C．《中華人民共和國合同法》 D．《中華人民共和國民事訴訟法》

9、期貨從業人員在執業過程中遇到自身利益或相關方利益與投資者的利益發生沖突或可能發生沖突時，（）。

A．以自身利益為首要出發點

B．必須及時向投資者披露發生沖突的可能性及有關情況 C．必須保證所在機構的利益不會受到損害

D．當無法避免時，應當確保投資者的利益得到公平的對待

10、期貨從業人員違反《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》，（），予以公開譴責。A．情節嚴重 B．情節較輕 C．造成嚴重后果 D．未造成嚴重后果

11、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，期貨公司繳納的后續資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續費的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納 7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業部員工，由于丁所在的營業部的負責人因故辭職，現丁暫時負責營業部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

12、期貨交易所會員享有的權利包括（）。

A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權 B．按照期貨交易所章程和交易規則行使申訴權 C．聯名提議召開會員大會 D．按照規定轉讓會員資格

13、期貨合約的價格形成方式有__。A．公開喊價方式 B．配對交易方式 C．連續競價方式

D．計算機撮合成交方式

14、下列選項中，關于股票期貨的說法，正確的有__。

A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數作為標的物的期貨合約 B．目前全球絕大多數股票期貨都是窄基股票期貨 C．股票期貨出現于20世紀80年代后期

D．2001年1月29日，美國One Chicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易

15、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

16、期貨公司風險監管指標包括（）。A．凈資本與凈資產的比例 B．流動資產與流動負債的比例 C．負債與凈資產的比例

D．規定的最低限額的結算準備金要求

17、期貨市場風險管理的必要性主要包括__。A．期貨市場充分發揮功能的前提和基礎

B．減緩和消除期貨市場與社會經濟產生不良沖擊的需要 C．適應世界經濟自由化和國際化發展的需要 D．保護投資者利益免受損失的需求

18、期貨公司申請設立營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的規定 D．公司治理和內部控制制度符合有關規定并有效執行

19、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，包括__。A．期貨交易所 B．套期保值者 C．期貨公司 D．投機者 20、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業務。A．國有企業 B．國有控股企業 C．金融機構 D．事業單位

21、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A．公司停業 B．變更業務范圍

C．參股境外期貨類經營機構 D．控股股東發生變化

22、美國期貨投資基金的聯邦監管機構包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協會 C．全國期貨業協會 D．商品期貨交易委員會

23、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。對于該期貨公司的行為，中國證監會可以采取下列（）監管措施。A．給予警告

B．沒收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款 D．情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨業務許可證

24、期貨從業人員不得從事或協同從事（）等行為。A．編造并傳播有關期貨交易的虛假信息 B．欺詐客戶 C．內幕交易

D．操縱期貨交易價格

25、下列策略中，權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

第五篇：2017年四川省期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易試題

2017年四川省期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易試

題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A．應當按照公司標準計算保證金 B．可以只在報表附注中說明

C．應當按照分類和流動性進行風險調整 D．應當相應調減凈資本

2、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X，同時產生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業承擔費用X和損失Y

3、中國期貨業協會是（）。A．事業單位 B．企業法人 C．社會團體法人

D．從事期貨經營的機構

4、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權 B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權，賣日元期貨買權

5、下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監督管理機構可責令其轉讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利

B．國務院期貨監督管理機構有權責令違法經營的期貨公司停業整頓

C．期貨公司出現重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監督管理機構可以對其進行接管

D．期貨公司出現嚴重危及穩健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監督管理機構可以責令調整有關部門負責人員

6、期貨經紀公司在經營過程中應堅持的首要原則是（）。A．服務周到 B．技能熟練 C．誠實信用 D．小心謹慎

7、某期貨交易所會員現有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

8、滬深300股指數的基期指數定為__。A．100點 B．1000點 C．2000點 D．3000點

9、大豆提高套利的做法是__。

A．購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約

10、非期貨公司人員以期貨公司名義從事期貨交易行為，具備《合同法》第49條所規定的（）條件的，期貨公司應當承擔由此產生的民事責任。A．無權代理 B．職務代理 C．越權代理 D．表見代理

11、直接進入期貨交易所交易大廳內進行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業 C．投機客戶

D．期貨交易所會員

12、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務院期貨監督管理機構

B．國務院期貨監督管理機構會同國務院財政部門 C．國務院期貨監督管理機構會同中國人民銀行 D．國務院期貨監督管理機構會同中國期貨業協會

13、管理及撤銷期貨從業人員從業資格的（）A．中國證監會 B．中國證券業協會 C．中國期貨業協會 D．各期貨公司

14、期貨公司董事會擬免除首席風險官職務的，應當向（）報告。A．中國證監會

B．公司住所地中國證監會派出機構 C．財政部 D．地方財政局

15、下列選項中，不是申請設立期貨公司必須具備的條件的是（）。A．有合格的經營場所和業務設施 B．有健全的風險管理和內部控制制度 C．公司實際控制人具有持續盈利能力 D．實繳資本全部為貨幣出資

16、結算準備金余額的計算公式應為__。

A．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)B．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)C．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)D．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)

17、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》沒有規定的是（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業道德 D．職業創新能力

18、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除

D．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼

19、下列關于期貨公司業務的說法，正確的是（）。A．只能經營期貨經紀業務

B．可以同時經營期貨經紀業務和期貨自營業務

C．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，應當執行業務分離制度 D．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，可以執行混合操作制度

20、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經審查確定丁作為本公司的副總經理，根據規定，甲的任職資格還要經過（）的批準。A．中國證監會 B．期貨業協會

C．中國證監會派出機構 D．期貨交易所

21、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。A．中國證監會 B．財政部

C．期貨投資者保障基金管理機構 D．期貨投資者

22、期貨交易所應當向（）報送財務會計報告。A．期貨保證金安全存管監控機構 B．國務院期貨監督管理機構 C．期貨公司 D．非期貨公司結算會員

23、客戶對交易結算報告的內容有異議的，應當在（）內向期貨公司提出書面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結算報告的當天 D．期貨經紀合同約定的時間

24、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起20日內作出批準或者不批準的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產

D．變更3%以上的股權

25、下列關于期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。A．理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過 B．理事長不得兼任總經理

C．主持會員大會、理事會會議是理事長的職權

D．理事長因故臨時不能履行職權的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規定的是（）。

A．小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為 B．小王挪用其他客戶保證金的行為

C．小王未經丁某同意擅自買賣期貨的行為

D．小王發現賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金

2、期貨從業人員不得從事或協同從事（）等行為。A．編造并傳播有關期貨交易的虛假信息 B．欺詐客戶 C．內幕交易

D．操縱期貨交易價格

3、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的__。A．成交量 B．成交價 C．持倉量

D．最高價與最低價、開盤價與收盤價

4、期貨公司風險監管指標包括（）。A．凈資本與凈資產的比例 B．流動資產與流動負債的比例 C．負債與凈資產的比例

D．規定的最低限額的結算準備金要求

5、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

6、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月的處分，期貨業協會做出該處分后，應當（）。

A．將紀律處分信息錄入協會從業人員信息管理數據庫 B．要求其所在機構在指定媒體上發出公告

C．按照規定的程序在協會網站和指定媒體上進行公示 D．向中國證監會報告

7、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

8、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國 D．南非

9、李某本科畢業后獲得法學碩士學位，在某律所工作6年以后，李某打算進入期貨行業發展，但是沒有通過期貨從業資格考試，根據規定，李某可以擔任期貨公司的（）職務。A．董事長 B．經理層人員 C．總經理 D．監事會主席

10、在面對__形態時，不用等到突破后再開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

11、基金托管人的主要職責包括__。A．接受基金管理人委托，保管信托財產 B．計算信托財產本息

C．簽署基金管理機構制作的決算報告 D．基金收益的分配和本金的償還

12、證券公司申請中間介紹業務資格，應建立健全與介紹業務相關的（）等制度。A．風險隔離 B．合規檢查 C．內部控制 D．業務規則

13、跨期套利的策略包括__。A．正向市場牛市套利 B．正向市場熊市套利 C．反向市場牛市套利 D．反向市場熊市套利

14、在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到__。A．分散資金投入方向

B．持倉應限定在自己可以完全控制的數量之內 C．保留一部分資金，以備不時之需 D．滿倉交易

15、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。對于該期貨公司的行為，中國證監會可以采取下列（）監管措施。A．給予警告

B．沒收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款 D．情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨業務許可證

16、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。A．在期貨交易所從事規定的交易、結算和交割業務 B．參加會員大會

C．使用期貨交易所提供的交易設施 D．按規定轉讓會員資格

17、客戶對當日交易結算結果的確認，應當視為（）。A．對當日所有持倉的確認 B．對該日之前所有持倉的確認 C．對當日交易結算結果的確認 D．對該日之前交易結算結果的確認

18、雙重頂形反轉形態的成立條件是__。A．有兩個相同高度的高點 B．有兩個相同高度的低點 C．向下突破頸線 D．向上突破頸線

19、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。A．向協會申訴

B．對協會申訴決定不服的，可以向有關主管部門申訴或者反映 C．對協會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟 D．可以向仲裁機構提起仲裁 20、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業務。A．國有企業 B．國有控股企業 C．金融機構 D．事業單位

21、孫某為某期貨公司期貨從業人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據，無力支付手術費用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術費。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監會反映了孫某的行為，中國證監會有權對孫某采取的措施有（）。A．責令改正 B．監管談話 C．紀律懲戒 D．出具警示函

22、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動產投資 D．間接參與期貨交易

23、期貨公司應當按照（）的規定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A．國務院期貨監督管理機構 B．中國證券業協會 C．中國人民銀行 D．財政部門

24、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴大 D．提高本幣利率

25、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A．公司停業 B．變更業務范圍

C．參股境外期貨類經營機構 D．控股股東發生變化