第一篇：天津2017年期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試試卷

天津2017年期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試

試卷

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應當以（）為被告。A．期貨公司

B．期貨公司營業部 C．小王

D．期貨公司和小王

2、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（）日內向中國證監會報告。A．2 B．7 C．10 D．15

3、假定年利率為8%，年指數股息率為1.5%，6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月1日的現貨指數為1600點。又假定買賣期貨合約的手續費為0.2個指數點，市場沖擊成本為0.2個指數點；買賣股票的手續費為成交金額的0.5%，買賣股票的市場沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%，則4月1日時的無套利區間是__。A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]

4、中國期貨業協會是（）。A．事業單位 B．企業法人 C．社會團體法人

D．從事期貨經營的機構 5、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元/噸，5月份銅合約的價格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是__。

A．3月份銅期貨合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元/噸 B．3月份銅期貨合約的價格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價格保持不變

C．3月份銅期貨合約的價格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價格下跌了170元/噸 D．3月份銅期貨合約的價格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價格下跌了250元/噸

6、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提 出賠償請求。根據規定，大地期貨公司應當補償客戶（）。A．10萬元 B．14萬元 C．15萬元 D．12萬元

7、執行價格為13000點的股票指數看漲期權，同時他又以100點的權利金買入一張9月份到期、執行價格為12500點的同一指數看跌期權。從理論上講，該投機者的最大虧損為__。A．80點 B．100點 C．180點 D．280點

8、統一、嚴格的監管。A．英國 B．新加坡 C．美國 D．日本

9、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務院期貨監督管理機構

B．國務院期貨監督管理機構會同國務院財政部門 C．國務院期貨監督管理機構會同中國人民銀行 D．國務院期貨監督管理機構會同中國期貨業協會

10、某期貨交易所副總經理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經理報告并申請批準，該總經理（）。A．不準許該副總經理兼職 B．可以批準該副總經理兼職 C．無權批準該副總經理兼職

D．可以助其以調用的形式進行兼職

11、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。假設丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據證明自己的主張，法官應當（）。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調取證據 D．根據現有材料綜合判斷

12、內幕交易等重大期貨違法行為時，經國務院期貨監督管理機構主要負責人批準，可以限制被調查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

13、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A．中國期貨業協會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監會

14、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X，同時產生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業承擔費用X和損失Y

15、套期保值的基本原理是__。A．建立風險預防機制 B．建立對沖組合 C．轉移風險

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風險

16、某期貨交易所會員現有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

17、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起20日內作出批準或者不批準的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產

D．變更3%以上的股權

18、滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

19、客戶對交易結算報告的內容有異議的，應當在（）內向期貨公司提出書面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結算報告的當天 D．期貨經紀合同約定的時間

20、直接進入期貨交易所交易大廳內進行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業 C．投機客戶

D．期貨交易所會員

21、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應當限制其結算業務范圍

22、當看漲期權的執行價格高于當時的標的物價格時，該期權為__。A．實值期權 B．虛值期權 C．平值期權 D．市場期權

23、期貨經紀公司在經營過程中應堅持的首要原則是（）。A．服務周到 B．技能熟練 C．誠實信用 D．小心謹慎

24、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經審查確定丁作為本公司的副總經理，根據規定，甲的任職資格還要經過（）的批準。A．中國證監會 B．期貨業協會

C．中國證監會派出機構 D．期貨交易所

25、美元較歐元貶值，此時最佳策略為__。A．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨 B．買入歐元期貨，同時買入美元期貨 C．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨 D．買入美元期貨，同時賣出歐元期貨

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、按執行時間劃分，期權可以分為__。A．看漲期權 B．看跌期權 C．歐式期權 D．美式期權

2、期貨公司及其營業部有（）行為的，根據《期貨交易管理條例》第70條處罰。A．按照規定將客戶保證金與期貨公司的自有資產相互獨立、分別管理

B．未按照規定繳存結算擔保金、結算準備金，或者未維持最低數額的結算準備金等專用資 金

C．對股東、實際控制人及其關聯人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權益 D．以合資、合作、聯營方式設立營業部，或者將營業部承包、出租給他人，或者違反營業部集中統一管理規定

3、期貨公司執行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A．客戶有權不予認可 B．客戶可以予以追認

C．非受托人承擔賠償責任，期貨公司承擔一般賠償責任 D．期貨公司承擔賠償責任，非受托人承擔連帶責任

4、股票指數期貨交易的特點有__。A．以現金交收和結算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機

5、下列關于基差的說法，正確的有__。A．套期保值的效果主要由基差的變化決定 B．基差=期貨價格-現貨價格

C．特定的交易者可以擁有自己特定的基差 D．正向市場中，基差為正值

6、下列機構中，屬于期貨自律機構的有__。A．中國證監會 B．中國期貨業協會 C．期貨交易所 D．期貨公司

7、與商品期貨相比，金融期貨的特點有__。A．交割便利

B．全部采用現金交割方式交割 C．期現套利更容易進行 D．容易發生逼倉行情

8、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國 D．南非

9、下列關于成交量的說法，正確的是__。

A．成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數或賣出的合約總數

B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數必然與全體賣方賣出的合約總數相等，因此，合約成交量的統計通常只計算其中一方成交的合約數

C．在中國內地，不同期貨交易所對合約成交量的統計有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計算

D．成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。成交量越大，則反映出市場的強烈程度越高

10、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證 券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，進行下列（）行為，情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A．散布虛假信息

B．買入或者賣出該證券

C．從事與該內幕信息有關的期貨交易 D．泄露該信息

11、在我國，任何單位或者個人不得違規使用（）進行期貨交易。A．信貸資金 B．財政資金 C．自有資金 D．銀行資金

12、美國期貨投資基金的聯邦監管機構包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協會 C．全國期貨業協會 D．商品期貨交易委員會

13、下列關于期貨公司首席風險官的說法，正確的有（）。A．履行職責應當保持充分的獨立性

B．對于侵害客戶和期貨公司合法權益的指令或者授意應當予以拒絕 C．應當向期貨投資者保障基金管理機構報告期貨公司客戶信息 D．履行職責應當主動回避與本人有利害沖突的事項

14、對基差作用的理解不正確的有__。

A．基差的存在為人們的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功與否的關鍵 C．基差的存在是期貨價格的基礎

D．基差的存在是人們進行套期保值的原因所在

15、在實踐中，企業識別風險的方法有__。A．風險列舉法 B．流程圖分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

16、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月的處分，期貨業協會做出該處分后，應當（）。

A．將紀律處分信息錄入協會從業人員信息管理數據庫 B．要求其所在機構在指定媒體上發出公告

C．按照規定的程序在協會網站和指定媒體上進行公示 D．向中國證監會報告

17、孫某為某期貨公司期貨從業人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據，無力支付手術費用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術費。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監會反映了孫某的行為，中國證監會有權對孫某采取的措 施有（）。A．責令改正 B．監管談話 C．紀律懲戒 D．出具警示函

18、變更或者終止結算協議的，應當在簽訂、變更或者終止結算協議之日起3個工作日內向（）報告。

A．協議雙方住所地的中國證監會派出機構 B．期貨交易所 C．中國期貨業協會

D．期貨保證金安全存管監控機構

19、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

20、下列策略中，權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

21、期貨公司申請設立營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的規定 D．公司治理和內部控制制度符合有關規定并有效執行

22、期貨市場的兩大巨頭是__。A．倫敦國際金融期貨交易所 B．芝加哥商業交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國期貨交易所

23、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 該期貨公司申請金融期貨全面結算會員資格但未被批準，其原因可能是（）。A．張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業資格，不符合法律規定 B．該期貨公司注冊資本不符合法律規定

C．張某、李某和孫某的期貨或者證券從業時間不符合規定 D．該期貨公司高級管理人員連續任職不符合規定

24、期貨公司風險監管指標包括（）。A．凈資本與凈資產的比例 B．流動資產與流動負債的比例 C．負債與凈資產的比例 D．規定的最低限額的結算準備金要求

25、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨商品或資產品種__的期貨合約，從而在期貨和現貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以規避價格波動風險的一種交易方式。A．品種相同或相關 B．數量相等或相當 C．方向相同

D．月份相同或相近

第二篇：臺灣省期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試試卷

臺灣省期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試試卷

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、維護期貨業和從業人員的職業聲譽，保證期貨市場穩健運行。A．期貨交易各方 B．中國期貨業協會 C．中國證監會

D．所在期貨經營機構

2、期貨交易和交割的時間順序是__。A．同步進行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序

3、__的計算方法就是求連續若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術平均。A．移動平均線 B．幾何平均線 C．支撐線 D．壓力線

4、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A．3 B．2 C．5 D．1

5、（）對期貨市場實行集中統一的監督管理。A．中國期貨業協會 B．中國證監會 C．中國證券業協會

D．國務院期貨監督管理機構

6、客戶對交易結算報告的內容有異議的，應當在（）內向期貨公司提出書面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結算報告的當天 D．期貨經紀合同約定的時間

7、下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監督管理機構可責令其轉讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利

B．國務院期貨監督管理機構有權責令違法經營的期貨公司停業整頓

C．期貨公司出現重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監督管理機構可以對其進行接管

D．期貨公司出現嚴重危及穩健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監督管理機構可以責令調整有關部門負責人員

8、下列關于中國期貨業協會的說法，不正確的是（）。A．中國期貨業協會的權力機構為全體會員組成的會員大會 B．中國期貨業協會的章程由理事會制定

C．中國期貨業協會的章程要報國務院期貨監督管理機構備案 D．中國期貨業協會理事會成員通過選舉產生

9、期貨公司首席風險官的工作底稿和工作記錄應當至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

10、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》是（）對期貨從業人員進行紀律處分的依據。A．中國期貨業協會 B．中國證監會派出機構 C．中國證監會期貨部 D．期貨交易所

11、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務院期貨監督管理機構

B．國務院期貨監督管理機構會同國務院財政部門 C．國務院期貨監督管理機構會同中國人民銀行 D．國務院期貨監督管理機構會同中國期貨業協會

12、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當競爭行為，違反了（）規定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業者的名譽 B．貶低或詆毀其他期貨經營機構、期貨從業人員

C．采用明示或暗示與有關組織具有特殊關系的手段招徠投資者，或利用與有關組織的有關系進行業務壟斷

D．中國證監會或協會認定的其他不正當競爭行為

13、假定年利率為8%，年指數股息率為1.5%，6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月1日的現貨指數為1600點。又假定買賣期貨合約的手續費為0.2個指數點，市場沖擊成本為0.2個指數點；買賣股票的手續費為成交金額的0.5%，買賣股票的市場沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%，則4月1日時的無套利區間是__。A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]

14、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 根據《期貨從業人員執業行為準則》的規定，趙某受到暫停營業處分后，應當（）。

A．在處分期間不得從事任何與期貨相關的活動 B．參加協會組織的專項后續職業培訓 C．自我反省，公開道歉

D．向期貨業協會遞交保證書，承諾不再從事違法行為

15、__表明在近N日內市場交易資金的增減狀況。A．市場資金總量變動率 B．市場資金集中度 C．現價期價偏離率 D．期貨價格變動率

16、下列關于實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。A．會員均具有與期貨交易所進行結算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結算 D．會員對其受托的客戶結算

17、甲期貨公司共有l0家營業部，現有凈資產5000萬元，資產調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題： 甲期貨公司的凈資本是（）。A．4100萬元 B．5000萬元 C．3900萬元 D．4000萬元 18、4月初黃金現貨價格為200元/克，某礦產企業預計未來3個月會有一批黃金產出，決定對其進行套期保值，該企業以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現貨價格跌至192元/克，該企業在現貨市場將黃金售出，則該企業期貨合約對沖平倉價格為__元/克(不計手續費等費用)。A．203 B．193 C．197 D．196

19、某期貨交易所會員現有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240 20、管理及撤銷期貨從業人員從業資格的（）A．中國證監會 B．中國證券業協會 C．中國期貨業協會 D．各期貨公司

21、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。A．中國證監會 B．財政部

C．期貨投資者保障基金管理機構 D．期貨投資者

22、期貨從業人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續費。A．交易所規定標準 B．經營成本或行業自律標準 C．證監會規定的標準 D．期貨公司規定的標準

23、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A．中國期貨業協會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監會

24、某一特定商品或資產在某一特定地點的現貨價格與其期貨價格之間的差額稱為__。A．價差 B．基差 C．差價 D．套價

25、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，大地期貨公司應當補償客戶（）。A．10萬元 B．14萬元 C．15萬元 D．12萬元

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。A．向協會申訴

B．對協會申訴決定不服的，可以向有關主管部門申訴或者反映 C．對協會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟 D．可以向仲裁機構提起仲裁

2、商品投資基金的類型有__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

3、在我國，任何單位或者個人不得違規使用（）進行期貨交易。A．信貸資金 B．財政資金 C．自有資金 D．銀行資金

4、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨經紀業務許可證。A．接受不符合規定條件的單位或者個人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規定從事與期貨業務無關的活動的 D．從事期貨自營業務的

5、期貨交易所章程中應當載明的事項包括（）。A．設立目的和職責

B．名稱、住所和營業場所 C．注冊資本及其構成 D．對會員的紀律處分

6、期貨交易所應當按照國家有關規定建立健全的風險管理制度包括（）。A．保證金制度 B．風險準備金制度 C．漲跌停板制度

D．當日無負債結算制度

7、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。A．在期貨交易所從事規定的交易、結算和交割業務 B．參加會員大會

C．使用期貨交易所提供的交易設施 D．按規定轉讓會員資格

8、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

9、期貨期權合約中可變的合約要素是__。A．執行價格 B．權利金 C．到期時間 D．期權的價格

10、下列關于成交量的說法，正確的是__。

A．成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數或賣出的合約總數

B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數必然與全體賣方賣出的合約總數相等，因此，合約成交量的統計通常只計算其中一方成交的合約數

C．在中國內地，不同期貨交易所對合約成交量的統計有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計算

D．成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。成交量越大，則反映出市場的強烈程度越高

11、一個完整的期貨交易流程應包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結算 D．交割

12、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A．公司停業 B．變更業務范圍

C．參股境外期貨類經營機構 D．控股股東發生變化

13、下列策略中，權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

14、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價格賣出 B．高于客戶指令價格買入 C．低于客戶指令價格賣出 D．低于客戶指令價格買入

15、套期保值者大多是__。A．生產商

B．加工商和庫存商 C．投機商 D．金融機構

16、關于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A．期貨公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔交易后果 C．期貨公司辦理客戶銷戶手續時，應當按照規定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼

D．期貨公司應按照規定為客戶申請交易編碼

17、期貨市場的兩大巨頭是__。A．倫敦國際金融期貨交易所 B．芝加哥商業交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國期貨交易所

18、保證金可以以（）方式支付。A．現金 B．標準倉單 C．可流通國債 D．支票

19、期貨從業人員不得從事或協同從事（）等行為。A．編造并傳播有關期貨交易的虛假信息 B．欺詐客戶 C．內幕交易

D．操縱期貨交易價格

20、下列屬于期貨經紀合同無效的情形有（）。

A．沒有從事期貨經紀業務的主體資格而從事期貨經紀業務 B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經紀業務導致客戶產生重大損失的 D．違反法律、法規禁止性規定的

21、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴大 D．提高本幣利率

22、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨商品或資產品種__的期貨合約，從而在期貨和現貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以規避價格波動風險的一種交易方式。A．品種相同或相關 B．數量相等或相當 C．方向相同

D．月份相同或相近

23、期貨公司通知的交易結算結果與（）為標準。A．客戶交易指令記錄中的全部內容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數量是否一致

24、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規定的職權外，還應當履行下列（）職責。A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求

B．研究制定風險管理、內部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求

D．審議并決定風險管理、內部控制制度

25、下列選項中，關于股票期貨的說法，正確的有__。

A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數作為標的物的期貨合約 B．目前全球絕大多數股票期貨都是窄基股票期貨 C．股票期貨出現于20世紀80年代后期

D．2001年1月29日，美國One Chicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易

第三篇：2015年江西省期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試試卷

2015年江西省期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考

試試卷

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、中國期貨業協會是（）。A．事業單位 B．企業法人 C．社會團體法人

D．從事期貨經營的機構

2、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（）日內向中國證監會報告。A．2 B．7 C．10 D．15

3、執行價格為13000點的股票指數看漲期權，同時他又以100點的權利金買入一張9月份到期、執行價格為12500點的同一指數看跌期權。從理論上講，該投機者的最大虧損為__。A．80點 B．100點 C．180點 D．280點

4、某期貨交易所副總經理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經理報告并申請批準，該總經理（）。A．不準許該副總經理兼職 B．可以批準該副總經理兼職 C．無權批準該副總經理兼職

D．可以助其以調用的形式進行兼職

5、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。丁某的損失應當由（）承擔。A．丁某 B．小王 C．期貨公司

D．期貨公司和丁某

6、成交量和持倉量等，對未來期貨價格的走勢進行的判斷分析方法。A．心理分析 B．技術分析 C．基本分析 D．價值分析

7、下列不屬于全面結算會員期貨公司應當定期向中國證監會派出機構報告事項的是（）。A．非結算會員名單及其變化情況

B．金融期貨結算業務所涉及的內部控制制度的執行情況 C．非結算會員期貨交易涉及的交易方及交易明細

D．金融期貨結算業務所涉及的風險管理制度的執行情況

8、下列關于實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。A．會員均具有與期貨交易所進行結算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結算 D．會員對其受托的客戶結算

9、林某是甲期貨公司的期貨從業人員，在從業過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業務大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業協會有權根據具體情況給予（）的懲戒。A．訓誡 B．公開譴責

C．撤銷其從業資格 D．行政處罰

10、某套利者以63200元/噸的價格買入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結果為__。A．價差擴大了100元/噸，贏利500元 B．價差擴大了200元/噸，贏利1000元 C．價差縮小了100元/噸，虧損500元 D．價差縮小了200元/噸，虧損1000元

11、期貨經紀公司客戶的開戶資料應至少保留（）年。A．3 B．5 C．10 D．20 12、4月初黃金現貨價格為200元/克，某礦產企業預計未來3個月會有一批黃金產出，決定對其進行套期保值，該企業以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現貨價格跌至192元/克，該企業在現貨市場將黃金售出，則該企業期貨合約對沖平倉價格為__元/克(不計手續費等費用)。A．203 B．193 C．197 D．196

13、下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監督管理機構可責令其轉讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利

B．國務院期貨監督管理機構有權責令違法經營的期貨公司停業整頓

C．期貨公司出現重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監督管理機構可以對其進行接管 D．期貨公司出現嚴重危及穩健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監督管理機構可以責令調整有關部門負責人員

14、期貨經紀公司在經營過程中應堅持的首要原則是（）。A．服務周到 B．技能熟練 C．誠實信用 D．小心謹慎

15、滬深300股指數的基期指數定為__。A．100點 B．1000點 C．2000點 D．3000點

16、由于某一特定商品的期貨價格和現貨價格在同一市場環境中會受到相同的經濟因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢__。A．相反 B．一般相同 C．不一定 D．完全相同

17、下列選項中，不屬于期貨公司申請設立營業部時，應向擬設立營業部所在地的中國證監會派出機構提交的材料的是（）。A．擬設立營業部的決議文件

B．申請日前6個月月末的風險監管報表 C．營業部的管理制度文本

D．擬任用從業人員名冊、期貨從業人員資格證書復印件

18、期貨公司擅自運用客戶資金或者其他委托財產，情節特別嚴重的，對其直接負責的主管人員和其他直接負責人（）。A．處5年以下有期徒刑或者拘役

B．處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元以下罰金 C．處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金 D．處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上29萬元以下罰金

19、當看漲期權的執行價格高于當時的標的物價格時，該期權為__。A．實值期權 B．虛值期權 C．平值期權 D．市場期權

20、期貨公司首席風險官的工作底稿和工作記錄應當至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

21、期貨從業人員在執業過程中應當堅持期貨市場的（）原則，維護期貨交易各方面的合法權益。

A．公開、公平、公信 B．公平、公正、公信 C．公正、公開、公信 D．公開、公平、公正

22、套期保值的基本原理是__。A．建立風險預防機制 B．建立對沖組合 C．轉移風險

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風險

23、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，大地期貨公司應當補償客戶（）。A．10萬元 B．14萬元 C．15萬元 D．12萬元

24、關于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產生，收盤價由連續競價產生 B．開盤價由連續競價產生，收盤價由集合競價產生 C．都由集合競價產生 D．都由連續競價產生

25、執行價格為14900點的恒指看跌期權。當恒指為__時，可以獲得最大贏利。A．14800點 B．14900點 C．15000點 D．15250點

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、期貨交易所的非期貨公司結算會員的從業人員不得（）。A．代理客戶從事期貨交易 B．收取客戶手續費

C．為客戶提供期貨市場行情信息

D．利用結算業務關系及由此獲得的結算信息損害非結算會員及其客戶的合法權益

2、期貨公司及其營業部有（）行為的，根據《期貨交易管理條例》第70條處罰。A．按照規定將客戶保證金與期貨公司的自有資產相互獨立、分別管理

B．未按照規定繳存結算擔保金、結算準備金，或者未維持最低數額的結算準備金等專用資金

C．對股東、實際控制人及其關聯人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權益 D．以合資、合作、聯營方式設立營業部，或者將營業部承包、出租給他人，或者違反營業部集中統一管理規定

3、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權 B．按照期貨交易所章程和交易規則行使申訴權 C．聯名提議召開臨時會員大會 D．按規定轉讓會員資格

4、下列對系統風險的描述正確的是__。A．這種風險對投資者來說是不可抗拒的 B．系統地作用于整個市場

C．可通過投資組合策略加以控制 D．是根據風險發生的普通程度劃分的

5、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 該期貨公司申請金融期貨全面結算會員資格但未被批準，其原因可能是（）。A．張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業資格，不符合法律規定 B．該期貨公司注冊資本不符合法律規定

C．張某、李某和孫某的期貨或者證券從業時間不符合規定 D．該期貨公司高級管理人員連續任職不符合規定

6、金融期貨的特點包括__。

A．金融期貨的交割具有極大的便利性 B．金融期貨的交割價格盲區大大縮小 C．金融期貨中期現套利交易更容易進行 D．金融期貨中逼倉行情難以發生

7、期貨公司的期貨從業人員不得進行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

8、美國期貨投資基金的聯邦監管機構包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協會 C．全國期貨業協會 D．商品期貨交易委員會

9、在面對__形態時，不用等到突破后再開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

10、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

11、甲期貨公司共有l0家營業部，現有凈資產5000萬元，資產調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風險監管指標。A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權益總額的比例 C．凈資本與凈資產的比例 D．凈資本按照營業部數量平均結算額

12、交易所對會員結算完成后，將向會員發放結算單據或電子傳輸當日的結算數據，包括__，期貨經紀公司會員以此作為對客戶結算的依據。A．會員當日平倉盈虧表 B．會員當日成交合約表 C．會員當日持倉表 D．會員資金結算表

13、期貨交易所會員享有的權利包括（）。

A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權 B．按照期貨交易所章程和交易規則行使申訴權 C．聯名提議召開會員大會 D．按照規定轉讓會員資格

14、保證金可以以（）方式支付。A．現金 B．標準倉單 C．可流通國債 D．支票

15、期貨交易所認為必要的，可以分別或同時采取要求__等措施，以警示和化解風險。A．會員報告情況 B．客戶報告情況 C．談話提醒

D．發布風險提示函

16、期貨交易所的職責包括（）。A．提供交易的場所 B．設計期貨合約 C．監督期貨交易

D．按照章程和交易規則對會員進行監督管理

17、下列策略中，權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

18、從事期貨交易活動，應當（）。A．公平B．公開 C．公正 D．誠實信用

19、在我國，期貨公司應當保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結算 C．交割 D．價格

20、期貨公司執行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A．客戶有權不予認可 B．客戶可以予以追認

C．非受托人承擔賠償責任，期貨公司承擔一般賠償責任 D．期貨公司承擔賠償責任，非受托人承擔連帶責任

21、期貨市場風險管理的必要性主要包括__。A．期貨市場充分發揮功能的前提和基礎

B．減緩和消除期貨市場與社會經濟產生不良沖擊的需要 C．適應世界經濟自由化和國際化發展的需要 D．保護投資者利益免受損失的需求

22、期貨公司應當按照（）的規定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A．國務院期貨監督管理機構 B．中國證券業協會 C．中國人民銀行 D．財政部門

23、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 期貨業協會在調查趙某的違規行為時，發現趙某曾經利用自己職務上的便利侵吞公司財產，已經構成了犯罪，對此，期貨業協會應該（）。A．向中國證監會報告

B．移交司法機關追究刑事責任 C．直接對其進行刑事處罰

D．對其進行行政處罰后再移交司法機關處理

24、期貨公司風險監管指標包括（）。A．凈資本與凈資產的比例 B．流動資產與流動負債的比例 C．負債與凈資產的比例

D．規定的最低限額的結算準備金要求

25、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設總經理李某在外出辦理業務過程中，不小心將公司的期貨業務經營許可證遺失，對此，期貨公司應當（）。

A．在30日內在中國證監會指定的報刊或者媒體上聲明作廢 B．請求中國證監會公告聲明作廢 C．持登載聲明向中國證監會重新申領 D．公告期滿后向中國證監會重新申領

第四篇：江西省2016年期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試試卷

江西省2016年期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考

試試卷

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權 B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權，賣日元期貨買權

2、手續費等費用)A．2010元/噸 B．2015元/噸 C．2020元/噸 D．2025元/噸

3、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機關和事業單位 B．某集團下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業協會的工作人員

4、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除

D．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼

5、滬深300股指數的基期指數定為__。A．100點 B．1000點 C．2000點 D．3000點

6、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。丁某的損失應當由（）承擔。A．丁某 B．小王 C．期貨公司

D．期貨公司和丁某

7、由于某一特定商品的期貨價格和現貨價格在同一市場環境中會受到相同的經濟因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢__。A．相反 B．一般相同 C．不一定 D．完全相同

8、我國期貨交易所會員必須是（）。A．自然人 B．事業單位 C．境內企業法人 D．境外企業法人

9、下列關于期貨公司業務的說法，正確的是（）。A．只能經營期貨經紀業務

B．可以同時經營期貨經紀業務和期貨自營業務

C．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，應當執行業務分離制度 D．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，可以執行混合操作制度

10、__的計算方法就是求連續若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術平均。A．移動平均線 B．幾何平均線 C．支撐線 D．壓力線

11、監事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監會或者其授權的派出機構提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復印件并加蓋推薦公司公章 B．學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質測試合格證明

12、下列選項中，不是申請設立期貨公司必須具備的條件的是（）。A．有合格的經營場所和業務設施 B．有健全的風險管理和內部控制制度 C．公司實際控制人具有持續盈利能力 D．實繳資本全部為貨幣出資

13、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A．資產 B．營業成本 C．資本金 D．負債

14、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》沒有規定的是（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業道德 D．職業創新能力

15、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監 局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應當限制其結算業務范圍

16、會員制期貨交易所要在6月25日召開會員大會，則應當在（）前通知所有會員。A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日

17、統一、嚴格的監管。A．英國 B．新加坡 C．美國 D．日本

18、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（）日內向中國證監會報告。A．2 B．7 C．10 D．15

19、直接進入期貨交易所交易大廳內進行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業 C．投機客戶

D．期貨交易所會員

20、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，根據張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會被期貨公司錄用。

A．張某專科畢業，從事期貨業務10余年

B．王某獲得法學碩士學位，畢業后一直從事律師行業 C．黃某本科學歷，在期貨公司從事期貨業務達5年之久

D．李某曾經擔任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業人員資格

21、申請設立期貨公司，以期貨公司經營必需的非貨幣財產出資的，非貨幣財產出資占注冊資本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15%

22、操作上保守穩健，目的在于取得長期穩定的低風險收益的基金是__。A．共同基金 B．對沖基金 C．商品投資基金 D．套利基金

23、期貨市場的基本功能之一是__。A．消滅風險 B．規避風險 C．減少風險 D．套期保值

24、某期貨交易所副總經理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經理報告并申請批準，該總經理（）。A．不準許該副總經理兼職 B．可以批準該副總經理兼職 C．無權批準該副總經理兼職

D．可以助其以調用的形式進行兼職

25、中國證監會及其派出機構依法對期貨公司進行檢查時，檢查人員不得少于（）人。A．1 B．2 C．3 D．5

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A．出具虛假倉單

B．違反期貨交易規則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關的商業秘密 D．違反國家有關規定參與期貨交易

2、從事期貨交易活動，應當（）。A．公平B．公開 C．公正 D．誠實信用

3、期貨市場的兩大巨頭是__。A．倫敦國際金融期貨交易所 B．芝加哥商業交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國期貨交易所

4、反向市場牛市套利的市場特征有__。A．現貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風險有限

D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小

5、下列關于成交量和持倉量關系的說法，正確的是__。

A．成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預期

B．只有當新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加 C．當買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加 D．當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加

6、跨期套利的策略包括__。A．正向市場牛市套利 B．正向市場熊市套利 C．反向市場牛市套利 D．反向市場熊市套利

7、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》對從業人員的基本要求和規定有（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業品德 D．職業創新能力

8、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。A．在期貨交易所從事規定的交易、結算和交割業務 B．參加會員大會

C．使用期貨交易所提供的交易設施 D．按規定轉讓會員資格

9、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業務。A．國有企業 B．國有控股企業 C．金融機構 D．事業單位

10、關于預計負債說法正確的（）

A．期貨公司應當按照企業會計準則的規定確認預計負債

B．中國證監會派出機構可以要求期貨公司對預計負債進行專項說明

C．有證據表明期貨公司未能準確確認預計負債的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應增加負債金額

D．有證據表明期貨公司未能準確確認預計負債的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應核減凈資本金額

11、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．財政部

B．中國期貨業協會 C．期貨交易所 D．中國證監會

12、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，期貨公司繳納的后續資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續費的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業部員工，由于丁所在的營業部的負責人因故辭職，現丁暫時負責營業部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

13、期貨公司申請金融期貨經紀業務資格應當具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風險監管指標持續符合規定的標準 B．具有從事金融期貨經紀業務的詳細計劃 C．控股股東凈資產不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監會期貨保證金安全存管監控的規定

14、在我國，期貨公司應當保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結算 C．交割 D．價格

15、期貨公司應當按照（）的規定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A．國務院期貨監督管理機構 B．中國證券業協會 C．中國人民銀行 D．財政部門

16、期貨公司風險監管指標包括（）。A．凈資本與凈資產的比例 B．流動資產與流動負債的比例 C．負債與凈資產的比例

D．規定的最低限額的結算準備金要求

17、期貨交易所會員管理辦法的內容應當包括（）。A．會員資格的取得條件 B．會員資格的終止條件 C．對會員的監督管理 D．會員資格的取得程序

18、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 期貨業協會在調查趙某的違規行為時，發現趙某曾經利用自己職務上的便利侵吞公司財產，已經構成了犯罪，對此，期貨業協會應該（）。A．向中國證監會報告

B．移交司法機關追究刑事責任 C．直接對其進行刑事處罰

D．對其進行行政處罰后再移交司法機關處理

19、期貨公司通知的交易結算結果與（）為標準。A．客戶交易指令記錄中的全部內容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數量是否一致

20、期貨公司申請設立營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的規定 D．公司治理和內部控制制度符合有關規定并有效執行

21、交易所對會員結算完成后，將向會員發放結算單據或電子傳輸當日的結算數據，包括__，期貨經紀公司會員以此作為對客戶結算的依據。A．會員當日平倉盈虧表 B．會員當日成交合約表 C．會員當日持倉表 D．會員資金結算表

22、保證金可以以（）方式支付。A．現金 B．標準倉單 C．可流通國債 D．支票

23、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月的處分，期貨業協會做出該處分后，應當（）。

A．將紀律處分信息錄入協會從業人員信息管理數據庫 B．要求其所在機構在指定媒體上發出公告

C．按照規定的程序在協會網站和指定媒體上進行公示 D．向中國證監會報告

24、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權 B．按照期貨交易所章程和交易規則行使申訴權 C．聯名提議召開臨時會員大會 D．按規定轉讓會員資格

25、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規定的是（）。

A．小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為 B．小王挪用其他客戶保證金的行為

C．小王未經丁某同意擅自買賣期貨的行為

D．小王發現賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金

第五篇：遼寧省2016年期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試試卷

遼寧省2016年期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考

試試卷

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。假設丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據證明自己的主張，法官應當（）。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調取證據 D．根據現有材料綜合判斷

2、提倡同業公平競爭，嚴禁期貨從業人員從事不正當競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續費標準開發新客戶 D．開發客戶時暗示與有關組織具有特殊關系

3、某投資者共擁有20萬元總資本，準備在黃金期貨上進行多頭交易，當時，每一合約需要初始保證金2500元，當采取10%的規定來決定期貨頭寸多少時，該投資者最多可買入__手合約。A．4 B．8 C．10 D．20

4、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》沒有規定的是（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業道德 D．職業創新能力

5、當看漲期權的執行價格高于當時的標的物價格時，該期權為__。A．實值期權 B．虛值期權 C．平值期權 D．市場期權

6、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務院期貨監督管理機構

B．國務院期貨監督管理機構會同國務院財政部門 C．國務院期貨監督管理機構會同中國人民銀行 D．國務院期貨監督管理機構會同中國期貨業協會

7、中國證監會及其派出機構依法對期貨公司進行檢查時，檢查人員不得少于（）人。A．1 B．2 C．3 D．5

8、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，大地期貨公司應當補償客戶（）。A．10萬元 B．14萬元 C．15萬元 D．12萬元

9、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發現甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。[根據上述資料，請回答以下問題。] 甲申請股指期貨交易編碼應當具備的條件是__。A．凈資產不低于人民幣100萬元

B．申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C．不存在不良誠信記錄

D．具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄

10、期貨公司、期貨從業人員、交割倉庫進行期貨業務中的違法行為的行政處罰，由（）決定。

A．中國工商行政管理總局 B．中國證監會 C．中國人民銀行 D．中國期貨業協會

11、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．企業法人 B．自然人 C．會員 D．國有企業

12、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（）日內向中國證監會報告。A．2 B．7 C．10 D．15

13、期貨交易和交割的時間順序是__。A．同步進行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序

14、下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監督管理機構可責令其轉讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利

B．國務院期貨監督管理機構有權責令違法經營的期貨公司停業整頓

C．期貨公司出現重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監督管理機構可以對其進行接管

D．期貨公司出現嚴重危及穩健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監督管理機構可以責令調整有關部門負責人員

15、下列關于中國期貨業協會的說法，不正確的是（）。A．中國期貨業協會的權力機構為全體會員組成的會員大會 B．中國期貨業協會的章程由理事會制定

C．中國期貨業協會的章程要報國務院期貨監督管理機構備案 D．中國期貨業協會理事會成員通過選舉產生

16、期貨交易所應當向（）報送財務會計報告。A．期貨保證金安全存管監控機構 B．國務院期貨監督管理機構 C．期貨公司

D．非期貨公司結算會員

17、湯某是某期貨公司的首席風險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據規定，湯某應當提前（）日向董事會提出。A．10 B．15 C．30 D．60

18、滬深300股指數的基期指數定為__。A．100點 B．1000點 C．2000點 D．3000點

19、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經審查確定丁作為本公司的副總經理，根據規定，甲的任職資格還要經過（）的批準。A．中國證監會 B．期貨業協會

C．中國證監會派出機構 D．期貨交易所

20、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應當限制其結算業務范圍

21、客戶對交易結算報告的內容有異議的，應當在（）內向期貨公司提出書面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結算報告的當天 D．期貨經紀合同約定的時間

22、美元較歐元貶值，此時最佳策略為__。A．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨 B．買入歐元期貨，同時買入美元期貨 C．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨 D．買入美元期貨，同時賣出歐元期貨

23、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經書面協商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。A．不承擔責任

B．承擔次要賠償責任

C．承擔主要賠償責任，最高不超過80% D．全部承擔賠償責任

24、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。A．雙向指令 B．止損指令 C．套利指令 D．市價指令 25、2月中旬，豆粕現貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。A．買入100手 B．賣出100手 C．買入200手 D．賣出200手

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、商品投資基金的類型有__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

2、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，期貨公司繳納的后續資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產中提取千分之十的比例繳納 C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續費的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業部員工，由于丁所在的營業部的負責人因故辭職，現丁暫時負責營業部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

3、下列屬于期貨經紀合同無效的情形有（）。

A．沒有從事期貨經紀業務的主體資格而從事期貨經紀業務 B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經紀業務導致客戶產生重大損失的 D．違反法律、法規禁止性規定的

4、業務活動、財務狀況等進行檢查。

A．詢問期貨公司及其營業部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明 B．查閱、復制與被檢查事項有關的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營業部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營業部的交易、結算及財務等電腦系統

5、關于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A．期貨公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔交易后果 C．期貨公司辦理客戶銷戶手續時，應當按照規定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼

D．期貨公司應按照規定為客戶申請交易編碼

6、期貨期權合約中可變的合約要素是__。A．執行價格 B．權利金 C．到期時間 D．期權的價格

7、期貨從業人員在執業過程中遇到自身利益或相關方利益與投資者的利益發生沖突或可能發生沖突時，（）。

A．以自身利益為首要出發點

B．必須及時向投資者披露發生沖突的可能性及有關情況 C．必須保證所在機構的利益不會受到損害

D．當無法避免時，應當確保投資者的利益得到公平的對待

8、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業務。A．國有企業 B．國有控股企業 C．金融機構 D．事業單位

9、期貨交易所章程中應當載明的事項包括（）。A．設立目的和職責

B．名稱、住所和營業場所 C．注冊資本及其構成 D．對會員的紀律處分

10、下列關于成交量和持倉量關系的說法，正確的是__。

A．成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預期

B．只有當新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加 C．當買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加 D．當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加

11、孫某為某期貨公司期貨從業人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據，無力支付手術費用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術費。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監會反映了孫某的行為，中國證監會有權對孫某采取的措施有（）。A．責令改正 B．監管談話 C．紀律懲戒 D．出具警示函

12、潔身自好的有（）。

A．期貨從業人員發現所在期貨經營機構有欺騙投資者行為時，為其保守秘密

B．期貨從業人員發現所在期貨經營機構對市場嚴重不負責任時，及時向有關部門反映或舉報

C．期貨從業人員為了業務的發展可以暫時不顧投資者信譽

D．期貨從業人員發現投資者有違法違規行為時，應該及時向所在期貨經營機構報告

13、期貨公司的期貨從業人員不得進行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

14、以下說法錯誤的有（）。

A．不得獲取利益是期貨從業人員在執業過程中應當遵守的原則 B．期貨從業人員在執業過程中獲取利益的應當退還

C．期貨從業人員在執業過程中獲取不正當利益的應當退還 D．期貨從業人員在執業過程中應嚴格自律

15、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內容有（）。A．與會員資格相應的會員資格費 B．與會員資格相應的會員交易席位 C．應當依法裁定不得轉讓該會員資格 D．不得停止該會員交易席位的使用

16、期貨公司應當按照（）的規定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A．國務院期貨監督管理機構 B．中國證券業協會 C．中國人民銀行 D．財政部門

17、一個完整的期貨交易流程應包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結算 D．交割

18、下列策略中，權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

19、關于侵權行為責任的正確描述有（）。

A．期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導客戶下單的，客戶由此造成的經濟損失由期貨交易所、期貨公司承擔

B．期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，應當認定為無效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經濟損失

C．期貨公司擅自以客戶的名義進行交易，客戶對交易結果不予追認的，所造成的損失由期貨公司最多承擔80% D．期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關規定劃轉客戶保證金造成客戶損失的，應當承擔賠償責任

20、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規定》。下列選項中屬于該規定的制定依據有（）。A．《中華人民共和國民法通則》 B．《中華人民共和國刑法》 C．《中華人民共和國合同法》 D．《中華人民共和國民事訴訟法》

21、根據《刑法》及其修正案的規定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期貨公司利用內幕消息進行期貨交易，情節嚴重的

B．期貨公司從業人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節特別惡劣的 C．利用期貨市場信息優勢聯合他人操縱期貨交易價格，情節嚴重的

D．期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額巨大的

22、客戶對當日交易結算結果的確認，應當視為（）。A．對當日所有持倉的確認 B．對該日之前所有持倉的確認 C．對當日交易結算結果的確認 D．對該日之前交易結算結果的確認

23、期貨代理作為代理期貨業務的法人主體，其期貨經營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目標是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場 B．維護市場參與的權益 C．維護市場的穩定 D．控制政治風險

24、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》對從業人員的基本要求和規定有（）。A．執業紀律 B．專業勝任能力 C．職業品德 D．職業創新能力

25、在我國，任何單位或者個人不得違規使用（）進行期貨交易。A．信貸資金 B．財政資金 C．自有資金 D．銀行資金