第一篇：2017年上半年江西省銀行業職業資格《風險管理》：風險對沖模擬試題

2017年上半年江西省銀行業職業資格《風險管理》：風險

對沖模擬試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、在購買健身器材時申請的貸款屬于__。A．個人耐用消費品貸款 B．設備貸款

C．個人消費額度貸款 D．流動資金貸款

2、是指通過精確化的模型，把實際需要的經濟資本計算出來，并且需要得到監管部門的批準之后才可以使用。A．高級計量法 B．標準法

C．內部評級法 D．基本指標法

3、抵押授信貸款下單筆貸款屆滿日__抵押授信貸款有效期間屆滿日。A．可超出 B．不可超出 C．應等于 D．以上均可

4、下列不屬于商品期貨的標的商品的是__。A．大豆 B．利率期貨 C．原油 D．鋼材

5、內部欺詐是指（）。

A．商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作造成的風險

B．員工故意欺騙、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失 C．商業銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險

D．違反就業、健康或安全方面的法律或協議，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失

6、項目在__，銀行應按批準貸款的權限，對外出具貸款承諾。A．初次面談階段

B．項目建議書批準階段或之前 C．可行性研究報告批準階段 D．接受受理之后

7、下列__屬于有關貸款經營者狀況的風險預警信號。A．固定資產迅速增加過快 B．長期債務大量增加 C．資本與債務的比例低

D．冒險投資于其他新業務、新產品

8、銀團貸款的主要成員中，__負責接受借款人的委托、策劃組織銀團并安排貸款分銷。A．參加行 B．牽頭行 C．副牽頭行 D．代理行

9、下列行為中，沒有觸犯《刑法》有關規定的是（）。A．某銀行吸收客戶資金不入賬，直接用于發放貸款 B．負債銀行經批準吸收社會公眾存款

C．批量出售他人信用卡信息資料以牟取利益

D．使用假證明獲取銀行借貸資金，造成銀行重大損失

10、根據規定，國有獨資商業銀行應當按國務院的規定發放和管理__。A．信用貸款 B．抵押貸款 C．特定貸款 D．外匯貸款

11、過去的交易、事項形成的現時義務，履行該義務會導致經濟利益流出銀行，這是__。A．資產 B．利潤

C．所有者權益 D．負債

12、以下__不符合銀監會對個人理財的相關監督管理規定。

A．商業銀行在銷售不需要審批的理財產品時，至少應在銷售的前一月將相關資料報送銀監會

B．商業銀行應按季度對個人理財業務進行統計分析，并于下一季第一個月內將統計分析報告報送銀監會

C．商業銀行應在每一會計年度終了編制本年度個人理財業務報告 D．年度報告和相關報表應在下一年度的二月底前報送銀監會

13、信貸人員應根據抵押物的__，分析其變現能力，充分考慮抵押物價值的變動趨勢，科學地確定抵押率。A．原值 B．評估現值 C．市場價值 D．核定價值

14、下面屬于借款人挪用貸款的情況的是__。A．用流動資金貸款支付貨款 B．外借母公司進行房地產投資 C．用流動資金貸款購買輔助材料 D．用中長期貸款購買機器設備

15、依法收貸的對象是。A：展期貸款 B：到期貸款 C：正常貸款 D：不良貸款 E：著作權

16、下列符合“守法合規”要求的做法包括__。A．遵守行業自律規范

B．遵守所在機構的規章秩序 C．遵守法律法規 D．以上均要求

17、__又稱辛迪加貸款，是指由兩家或兩家以上的銀行依據同樣的貸款條件并使用一份共同的貸款協議，按約定的時間和比例，向借款人發放的并由一家共同的代理行管理的貸款。A．特定貸款 B．委托貸款 C．銀團貸款 D．自營貸款

18、貸款風險預警的__不引進預兆自變量，只考察警兆指標的時間序列變化規律，即循環波動特征。A．黑色預警法 B．藍色預警法 C．紅色預警法 D．橙色預警法

19、根據真實票據理論，企業長期投資的資金不應來自__。A．留存收益 B．流動資金貸款 C．發行長期債券 D．發行新股票

20、融資租入的固定資產，按照__確定價值。A．資產評估確認或合同協議確定的價值入賬

B．購買價加上支付的運輸費、保險費、包裝費、安裝成本和繳納的稅金 C．建造過程中發生的全部實際支出

D．合同確定的價款加上運輸費、保險費、安裝調試費等

21、銀行對抵押物的價值都要進行評估。對于機器設備的估價，不需要考慮的因素有__。A．無形損耗 B．折舊 C．原值

D．市場價格

22、以下__體現的是信貸資金的第二重回流。A．某企業從銀行獲得貸款10萬元 B．某企業歸還銀行貸款本息50萬元 C．某企業用銀行貸款10萬元購買原材料

D．某企業以所獲銀行貸款投入生產，取得產成品銷售收入20萬元

23、國民經濟可以分為第一產業、第二產業和第三產業，下列行業中不屬于第三產業的是__。A．建筑業 B．房地產業 C．交通運輸業 D．金融業

24、信貸人員應根據抵押物的__，分析其變現能力，充分考慮抵押物價值的變動趨勢，科學地確定抵押率。A．原值 B．評估值 C．市場價值 D．核定價值

25、金融遠期合約的優點是__。A．規避了價格風險 B．非標準化合約

C．柜臺交易，方便信息交流和傳遞 D．有履約保證，違約風險低

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、根據《貸款通則》的規定，貸款程序的第一步是__。A．貸款申請

B．對借款人的信用等級評估 C．貸款調查

D．簽訂貸款合同

2、下列哪一項不屬于《中國人民銀行法》第二條規定的中國人民銀行的職能__ A．制定和執行貨幣政策 B．防范和化解金融風險 C．管理中央公共財政支出 D．維護金融穩定

3、以下關于貸款保證風險表述不正確的是__。

A．保證貸款逾期2年期間，銀行未采取任何措施中斷訴訟時效，則銀行將喪失勝訴權

B．就保證責任而言，如果保證合同對保證期間有約定，應依約定

C．如果保證合同未約定或約定不明，則保證責任自主債務履行期屆滿之日起1年

D．在規定的時期內債權人未要求保證人承擔保證責任，保證人免除保證責任

4、首次放款的先決條件中貸款類文件包括__。A．借貸雙方已正式簽署的借款合同

B．現時有效的企業法人營業執照、批準證書、成立批復 C．公司章程

D．全體董事的名單及全體董事的簽字樣本

5、（）是指銀行對國際貿易延期付款方式中出口商持有的遠期承兌匯票或本票進行無追索權的貼現。A．信用證 B．押匯 C．保理 D．福費廷

6、從2002年起，我國全面實行貸款五級分類制度，該制度按照貸款的風險程度，將銀行信貸資產分為__。A．正常 B．關注 C．次級 D．可疑 E．損失

7、商業銀行為個人客戶提供的財務分析、財務規劃、投資顧問、資產管理專業化服務活動，是指__。A．個人理財服務 B．投資規劃

C．綜合理財服務 D．私人銀行業務

8、非法吸收公眾貸款罪的客觀方面表現為__。A．私設“銀行”吸收公眾存款

B．以出具集資發票的形式，承諾還本付息，招攬存款 C．某商業銀行在儲戶中開展定期抽獎活動

D．某信用社為開拓業務，承諾存款到賬即付利息 E．某商業銀行以存定貸，多存可以多貸

9、下列行為中，屬于不當銷售的有__。

A．理財產品銷售人員沒有向投資者提供足夠的理財產品信息 B．理財產品銷售人員沒有透露或沒有詳細介紹理財產品的性質 C．理財產品銷售人員沒有向投資者解釋各種收益率的基本特點 D．理財產品銷售人員沒有向投資者解釋贖回條款的相關規定 E．理財產品銷售人員向投資者進行相關產品的風險揭示

10、建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息是__的職責之一。

A．中國反洗錢監測分析中心 B．所有商業銀行 C．中國銀行業協會

D．中國銀行業監督管理委員會

11、根據生命周期理論，個人在青年成長期的理財特征為__。A．沒有或僅有較低的理財需求和理財能力 B．風險厭惡程度提高，追求穩定的投資收益 C．愿意承擔較高的風險，追求高收益 D．盡力保全已積累的財富，厭惡風險

12、關于違約責任，下列說法錯誤的是__。

A．當事人可以事先約定一定數額的違約金或者事先約定損害賠償額的計算方法 B．違約責任是指當事人違反合同義務所應該承擔的民事責任，主要表現為民事責任

C．我國《合同法》規定違約責任的一般構成要件是：違約 D．違約責任的歸責原則包括過錯責任原則和嚴格責任原則

13、關于保證貸款中借款合同和保證合同的簽訂，以下說法錯誤的是__。A．在簽訂“借款合同”的同時，還要簽訂保證合同，B．保證合同作為主合同的從合同

C．必須保證一個借款對應一個保證合同 D．保證合同要以書面形式訂立

14、在貸款發放階段，以下做法不正確的是。

A：在審查擔保類文件時，公司業務人員應特別注意抵(質)押協議生效的前提條件

B：借款人用于建設項目的其他資金應與貸款同比例支用

C：在中長期貸款發放過程中，銀行應按照完成工程量的多少進行付款

D：貸款原則上可以用于借款人的資本金、股本金和企業其他需自籌資金的融資 E：著作權

15、下列關于結構性理財計劃的論述中，錯誤的一項是__。A．結構性理財計劃的最終目標是實現客戶理財效用最大化 B．結構性理財計劃需綜合考慮各種投資理財手段

C．結構性理財計劃的收益率通常與銀行定期存款利率相等 D．“量身定做”是結構性理財計劃的一個重要特征

16、上海黃金交易所的黃金交易的報價單位為_________。A．美元/盎司 B．美元/克 C．人民幣元/兩 D．人民幣元/克

17、根據我國《擔保法》的規定，保證人__。A．必須具有民事行為能力

B．必須具有代為履行主債務的資力

C．不得為醫院、學校等以公共利益為目的的事業單位 D．不可以為自然人

E．不得為企業法人的職能部門

18、關于結構性理財產品，下面說法正確的是__。

A．這類產品掛鉤的對象五花八門，有與外匯匯率、利率掛鉤的，有與大宗商品如黃金、石油掛鉤的，還有與股票掛鉤等，但不存在與信用掛鉤的結構性理財產品 B．浮動收益的理財計劃，無論多么復雜，其產品結構大體可分為普通可終止型、區間累積型、觸發型(敲入、敲出)和浮動/反向浮動四種

C．區間累積型產品，會預設一個區間，然后累積符合條件的天數 D．觸發型產品，一般而言會設置一段觀察期 E．以上說法都不正確

19、下列說法不正確的是（）。

A．若已知客戶每月固定支出，則其失業保障月數可由存款、可變現資產或凈資產/月固定支出來計算

B．客戶可利用貸款額度儲備作為應對失業導致的工作收入中斷，應對緊急醫療或意外所導致的超支費用，即作為緊急備用金

C．客戶可利用活期存款儲備緊急備用金，與貸款額度相比不存在機會成本 D．在預測客戶期望達到的消費水平支出時，銀行業從業人員要考慮客戶所在地區的通貨膨脹率的高低

20、國家助學貸款的學費和住宿費__發放，直接劃入借款人所在學校賬戶。A．按月 B．按季 C．按日歷年 D．按學年

21、貪污罪是指國家機關工作人員利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者利用其他手段非法占有__的行為。A．本機構他人的財物 B．其他機構他人的財物 C．公共財物 D．以上都對

22、會引起貸款抵押風險的情形有（）。A．抵押物虛假或嚴重不實

B．將共有財產抵押而未經共有人同意 C．資產評估不真實，導致抵押物不足值，D．因主合同無效，導致抵押關系無效 E．抵押物價值容易變現

23、Altman(1968)提出針對美國上市制造業企業的Z記分模型，認為影響借款人違約概率的因素包括__。A．波動性 B．盈利性 C．杠桿比率 D．償債能力 E．活躍性

24、個人征信系統所搜集的個人信用信息中的個人基本信息不包括__。A．配偶身份 B．破產記錄 C．居住信息 D．職業信息

25、下列關于債務管理的說法中，不正確的是（）。A．總負債一般不應超過凈資產

B．短期債務和長期債務的比例應為0.4 C．當債務問題出現危機的時候，可以通過債務重組來實現財務狀況的改善 D．還貸款的期限不要超過退休的年齡

第二篇：系統集成模擬試題-風險管理

1、你是建設一家牲畜養殖場項目的經理。地方居民和環保團體反對該項目。他們提出了各種數據顯示牲畜內臟和尸體將在當地埋葬，引起有害甚至有毒氣體危害當地居民健康。他們已經威脅要將公司告上法庭。你已經花費了很多時間與這些團體交涉以平息他們擔心。在多次會議后，你說服你的管理上層同意將項目轉移到其它鎮外的場所。這是哪種風險反應方式：

A、被動接受

B、主動接受

C、降低風險

D、回避風險

參考答案：D

2、考慮到風險問題，項目組另外準備了一套項目計劃。這種計劃稱為：

A、風險計劃

B、應急計劃

C、進度計劃

D、整體計劃

參考答案：B

3、當風險事件概率乘以他們相應的風險事件估計價值，然后加在一起的總和表示: A、項目經理的風險厭惡系數

B、總的項目風險事件

C、項目風險的預期估價

D、范圍規劃

參考答案：C

4、下列哪一個效用函數反映對風險的厭惡? A、一致性

B、遞增比率

C、遞減比率

D、指數

參考答案：C

5、項目容易受到風險的影響，這是因為：

A、莫菲（Muphy）規則闡述到：“如果一件事情可能會出問題，它就會出問題”

B、每一個項目在某些方面都是特殊的

C、在項目隊伍層面上，項目管理工作通常是無法獲得的D、總是沒有充足的資源來完成工作

參考答案：B

6、以下作為風險識別的輸入的歷史信息中，哪一項是最不可靠的？

A、項目文件

B、商業數據庫

C、項目隊伍的知識

D、教訓數據庫

參考答案：C

7、項目進度變更控制系統包括：

A、項目進度執行報告的要求

B、項目進度執行估算的要求

C、項目進度變更程序評估的方法

D、項目進度變更授權批準的等級 參考答案：D

8、識別和管理項目風險的責任應由誰承擔？

A、項目發起者

B、項目經理

C、項目隊伍

D、項目經理和項目發起者

參考答案：A

第三篇：北京2016年銀行業職業資格《風險管理》：商業銀行風險考試試卷

北京2016年銀行業職業資格《風險管理》：商業銀行風險

考試試卷

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、安全性和穩定性最佳的資產配置類型是__。A．金字塔型 B．啞鈴型 C．紡錘型 D．梭鏢型

2、__是指各證券公司總部以法人為單位與證券登記結算公司之間發生的資金往來業務。

A．一級清算業務 B．二級清算業務 C．結算業務 D．資金清算

3、銀行市場細分的基礎是__。A．每個細分市場的差別很明顯 B．細分市場的營銷成本經濟 C．細分市場可進入 D．細分變量可衡量

4、下列哪項不屬于國債投資的特征？ A．安全性高 B．免稅待遇 C．流動性強 D．收益率高

5、某企業2009年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年末總資產為10億元人民幣，2009年末總資產為15億元人民幣。則該企業2009年的總資產收益率為__。A．5.00% B．4.00% C．3.33% D．3.00%

6、借款人應在提前還款日前__日以書面形式向銀行遞交提前還款的申請。A．20 B．30或60 C．50 D．10

7、流動性風險是指銀行因無力為負債的和資產的提供融資，而造成損失或破產的可能性。A：減少、增加 B：增加、減少 C：減少、不變 D：不變、增加 E：重組

8、《巴塞爾新資本協議》要求，不同信用等級的客戶的違約風險隨信用等級的下降而呈現的趨勢應為（）。A.A B.B C.C D.D

9、A方案在3年中每年年初付款100元，B方案在3年中每年年末付款100元，若利率為10%，則二者在第三年年末時的終值相差__元。A．33.1 B．31.3 C．133.1 D．13.31

10、某交易部門持有三種資產，占總資產的比例分別為20%、40%、40%，三種資產對應的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產百分比收益率是__。A．10% B．10.4% C．9.5% D．3.5%

11、貸款風險預警的__側重定量分析，根據風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度。

A．黑色預警法 B．藍色預警法 C．紅色預警法 D．橙色預警法

12、下列關于商業銀行通過業務外包以管理其操作風險的說法，不正確的是__。A．合理的業務外包可使商業銀行提高效率，節約成本

B．商業銀行通過業務外包將最終責任轉移給了外部服務提供商 C．業務外包必須有嚴謹的合同或服務協議 D．一些關鍵過程和核心業務不應外包出去

13、以下有關當今國際外匯市場的說法中，錯誤的是__。

A．外匯市場是信息最為透明、最符合完全競爭市場理性規律的金融市場

B．外匯市場系統風險小，是最適合中國中小投資者的一個成熟的金融投資市場 C．美元、日元和歐元在國際外匯市場成三足鼎立局麗

D．國際外匯市場24小時連續作業，為投資者提供了沒有時間和空間障礙的理想投資場所

14、商業銀行如果違反規定查詢個人的信用報告，或將查詢結果用于規定范圍之外的其他目的，將被責令改正，并處以__的罰款。A．1萬元以上 B．3萬元以下

C．1萬元以上2萬元以下 D．1萬元以上3萬元以下

15、看漲期權的買方對標的金融資產具有_________的權利。A．買入 B．賣出 C．持有

D．以上都不是

16、中國居民的境內工資、薪金所得，以每月收入扣除__元費用后的余額，為應納稅所得額。A．800 B．1200 C．1600 D．2000

17、所謂流動性資產和流動性負債，其中的“流動性”期限標準是__。A．一個月 B．兩個月 C．半年 D．一年

18、某企業有流動資產200萬元，其中現金50萬元，應收款項60萬元，有價證券40萬元，存貨50萬元，而其流動負債為150萬元，則該企業的速動比率為__。A．0.33 B．0.67 C．1 D．1.33

19、地方政府債券一般采用由__統一代為發行和兌付的方式管理。A．中央銀行 B．各大商業銀行 C．財政部 D．地方政府

20、某銀行從業人員因突然有急事離開，未按職責管理的規定將自己保管的印章和鑰匙交與同事，下列對此事正確的評價是__。A．不會產生嚴重的后果，可以允許

B．任何情況下，都不應將與本人職責相關的物品交與他人 C．做法不當，未盡到崗位的職責

D．因為情況緊急，特殊情況可以原諒

21、假定某投資者欲在3年后獲得133100元，年投資收益率為10%，那么他現在需要投資__元。A．103100 B．100000 C．93100 D．100310

22、__是指受權的經營單位在總部直接授權的權限內，對本級行各有權審批人、相關授信業務職能部門和所轄分支機構轉授一定的授信審批權限。A．差別授權 B．直接授權 C．臨時授權 D．轉授權

23、下列各項中，是借款人義務的有__。

A．在征得銀行同意后，有權向第三方轉讓債務 B．有權按合同約定提取和使用全部貸款 C．有權拒絕借款合同以外的附加條件 D．如實提供銀行要求的資料

24、下列不屬于企業財務狀況風險的是__。A．借款人在銀行的存款有較大幅度下降 B．應收賬款異常增加

C．流動資產占總資產比重下降

D．短期負債增加失當，長期負債大量增加

25、通常說的“擠兌”是指銀行面臨的__。A．信用風險 B．市場風險 C．操作風險 D．流動性風險

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、對于由于監管規定而無法滿足的客戶要求，銀行業從業人員應當首先__。A．盡全力滿足

B．向上級匯報，由上級設法解決 C．直接拒絕

D．耐心說明情況，取得客戶的理解和諒解

2、稅收規劃最基本的原則是__。A．目的性原則 B．規劃性原則 C．綜合性原則 D．合法性原則

3、中國銀行監管應當遵循的基本原則包括__。A．公正原則 B．公開原則 C．效率原則 D．利潤原則 E．依法原則

4、外籍人士取得的下列所得中，_________可以免征個人所得稅。

A．來自同我國簽訂雙邊稅收協定的國家的外籍人士在我國境內取得的儲蓄存款利息

B．外籍個人從境內上市A股企業(內資企業)取得的股息紅利 C．外籍人士在我國境內取得的保險賠款

D．外籍人士轉讓國家發行的金融債券取得的所得

5、銀行個人理財業務人員為客戶提供個人理財產品前，應當先了解客戶的__。A．所在區域的信用環境 B．財務狀況 C．信用記錄 D．收入來源

E．風險承受能力

6、證券的票面要素有__。A．標的物 B．權利 C．義務 D．持有人 E．價值

7、以下屬于經濟和技術環境的是__。A．外匯政策

B．政治對經濟的影響 C．政府的各項經濟政策 D．外匯匯率

8、商業銀行應當根據有關規定建立健全個人理財業務人員資格考核與認定、繼續培訓、跟蹤評價等管理制度，保證相關人員__。A．具備必要的專業知識、行業經驗和管理能力 B．充分了解所從事業務的有關法律法規和監管規章 C．理解所推介產品的風險特性 D．遵守從業人員職業道德

E．具備獨立開發理財產品的能力

9、目前個人外匯賬戶按賬戶性質區分有__。A．外匯結算賬戶 B．境內個人外匯賬戶 C．資本項目賬戶

D．境外個人外匯賬戶 E．外匯儲蓄賬戶

10、復雜企業結構更容易產生潛在信用風險的原因包括__。A．貸款原因復雜 B．人員復雜

C．貸款資金有可能被轉移到集團其他公司

D．內部集團資金流有可能轉化為現金并用于債務清償 E．發生在集團其他公司的問題有可能影響借款企業

11、我國《票據法》所稱“票據”是指（）。A．商業票據和銀行票據的統稱 B．匯票、本票、支票 C．匯票、股票、支票

D．本票、支票、央行票據

12、商用房貸款貸后管理中的合同變更不會涉及__。A．期限調整 B．額度調整

C．還款方式變更 D．合同解除

13、在商用房貸款中，若保證人在保證期間出現__情況，銀行必須引起高度重視。A．保證人有惡意破產傾向 B．保證人改變資本結構

C．保證人生產經營、財務狀況發生重大訴訟、仲裁

D．保證人有低價或無償轉讓有效資產、非法改制等逃債行為

E．保證人為第三人債務提供保證擔保或者以其主要資產為自身或第三人債務設定抵押、質押

14、根據個人所得稅法的規定，工資、薪金所得采用的稅率形式是_________。A．超額累進稅率 B．全額累進稅率 C．超率累進稅率 D．超倍累進稅率

15、一般來說，客戶風險偏好可以分為五種類型：保守型、輕度保守型、中立型、輕度進取型和進取型。其中成長型資產高于50%的類型有__。A．保守型 B．輕度保守型 C．中立型

D．輕度進取型 E．進取型

16、個人抵押授信貸款項下的各筆貸款，可采取__方式償還貸款本息。A．等額本金還款法 B．等額本息還款法 C．等額利息還款法 D．委托扣款方式 E．柜面還款方式

17、以下關于貸款保證風險表述不正確的是。

A：保證貸款逾期2年期間，銀行未采取任何措施中斷訴訟時效，則銀行將喪失勝訴權

B：就保證責任而言，如果保證合同對保證期間有約定，應依約定

C：如果保證合同未約定或約定不明，則保證責任自主債務履行期屆滿之日起1年

D：在規定的時期內債權人未要求保證人承擔保證責任，保證人免除保證責任 E：著作權

18、根據貸款用途的不同，__可以分為個人經營專項貸款和個人經營流動資金貸款。

A．個人住房貸款 B．個人經營類貸款 C．公積金貸款

D．自營性商業貸款

19、在用基本指標法計量操作風險資本的公式KBIA＝[×a]/n中，巴塞爾委員會規定固定比例為（）。A．8% B．12% C．15% D．18% 20、下列關于歷史成本法的說法，正確的有。A：主要是對過去發生的交易價值的真實記錄 B：優點是客觀且便于核查

C：不能反映銀行或企業的真實價值或凈值 D：能反映特殊情況下資產、負債的變化 E：會導致銀行損失的低估和對資本的高估

21、商業銀行內部控制包括的主要要素有__。A．內部控制環境 B．內部控制措施 C．信息交流與反饋 D．風險識別與評估 E．監督、評價與糾正

22、下面關于銀行卡的敘述不正確的有__。A．轉賬卡和專用卡是借記卡的不同種類

B．貸記卡透支額度根據持卡人繳存的備用金額度核定 C．借記卡不具備透支功能

D．信用卡按是否向發卡銀行交存備用金分為貸記卡、準貸記卡兩類

23、下列關于遠期和期貨的說法，正確的有（）。

A．遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產 B．期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產 C．遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

D．遠期合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險

E．遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

24、巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監管的核心原則》是有效銀行監管的（）。A．最低標準 B．最高要求 C．規范做法 D．以上都不是

25、我國金融信托機構可以吸收1年期(含1年)以上的信托存款，具體包括__。A．財政部門委托投資或貸款的信托資金存款 B．企業主管部門委托投資或貸款的信托資金存款 C．勞動保險機構的勞動保險基金存款 D．科研單位的科研基金存款 E．各種學會、基金會的基金存款

第四篇：2015年下半年北京銀行業初級《風險管理》：國別風險管理模擬試題

2015年下半年北京銀行業初級《風險管理》：國別風險管理

模擬試題

一、單項選擇題（每題的備選項中，只有 1 個事最符合題意）

1、__情況下，借款人的營運能力較好。A．總資產周轉率低 B．應收賬款周轉率高 C．存貨周轉率低 D．利息保障倍數低

2、盈利能力監管指標不包括__。A．資本金收益率 B．資本充足率 C．凈利息收入率 D．資產收益率

3、下列（）屬于由于系統缺陷而引發的操作風險。A．百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀 B．某銀行因為通訊系統設備老化而發生業務中斷 C．某銀行財務制度不完善，會計差錯層出

D．某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

4、銀行基于銀行同客戶的現有關系，向客戶推薦銀行的其他產品，這種營銷策略是__。

A．情感營銷策略 B．分層營銷策略 C．交叉營銷策略 D．大眾營銷策略

5、依法收貸的對象是__。A．短期貸款 B．中期貸款 C．長期貸款 D．不良貸款

6、下列能使銀行承受由信用風險造成損失的是__。A．銀行的債務人違約 B．存款客戶減少

C．銀行的盈利能力下降 D．銀行的支付能力不足

7、銀企合作協議涉及的貸款安排一般屬于__性質。A．貸款申請 B．貸款意向書 C．借款申請書 D．貸款承諾

8、與個人理財相關的行政法規有__。A．《中華人民共和國商業銀行法》 B．《中華人民共和國信托法》 C．《證券投資基金管理辦法》 D．《中華人民共和國外資銀行管理條例》

9、個人信用貸款期限在1年(含1年)以內的，一般采取__的還款方式。A．按月還息，按月、按季或一次還本 B．一次還本付息 C．按季還本付息

D．按月還本，按月、按季或一次付息

10、個人貸款管理需要遵循誠信申貸原則，其含義不包括__。A．借款人恪守誠實守信原則 B．借款人恪守公開透明原則 C．借款人應證明其信用記錄良好

D．借款人應證明其貸款用途和還款來源明確合法

11、質押合同的條款不包括__。A．被質押的貸款數額 B．保證期間

C．借款人履行債務的期限 D．質物移交的時間

12、下列關于流動比率的說法，正確的是。A：流動比率也稱“酸性測驗比率”

B：流動比率=流動資產／(流動資產+流動負債)C：流動比率反映了企業用來償還負債的能力 D：企業的流動比率越高越好 E：著作權

13、信用指標體系的第二部分是__，它是記錄個人經濟行為、反映個人償債能力和償債意愿的重要信息。A．個人身份信息 B．個人職業信息 C．個人居住信息 D．信用交易信息

14、根據我國《商業銀行法》的規定，銀行的附屬資本不得__核心資本的__。A．高于；50% B．低于；1/3 C．低于；50% D．高于；100%

15、保證收益理財計劃中的保證收益率__。A．不得高于同業拆借利率 B．不得低于同期儲蓄存款利率 C．不得對客戶提出附加條件

D．高于同期儲蓄存款利率時，應對客戶有附加條件

16、__直接反映了公司經營的變化，對企業產生巨大影響，從而直接關系到貸款的安全。

A．財務狀況的變化 B．企業戰略變化 C．經營方式的變化

D．企業決策人行為和經營觀念的變化

17、在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是__。A．5Cs系統 B．5Ps系統

C．CAMEL分析系統 D．5Rs系統

18、以下導致企業流動資產增加的因素不包括。A：季節性銷售增長 B：長期銷售增長 C：資產效率下降 D：債務重構 E：著作權

19、以下有關個人、家庭資產負債的論述錯誤的是__。A．折舊性資產的價值一般隨著其使用年限的增加而降低

B．凈資產金額很大，可能意味著客戶的部分資產并未得到充分利用

C．對于那些債務關系已經形成，但客戶尚未收到正式的付賬通知的，不應計入負債項目中

D．理想的凈資產持有量應根據客戶的實際情況而定 20、__不是商業銀行流動資金貸前調查報告的內容。A．產成品與原材料的價格比例關系與變動趨勢 B．流動資金數額和周轉速度

C．近三年原材料進口數量和金額、產成品出口量和創匯額 D．項目資本金的落實情況

21、銀行業金融機構有符合《銀監法》規定的違法情形的，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，并處20萬元以上50萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者__；構成犯罪的，依法追究刑事責任。A．予以取締 B．予以行政處分 C．對其強制重組 D．吊銷經營許可證

22、不屬于“熟知業務”規定的內容是__。A．熟知向客戶推薦的產品 B．熟知產品設計過程 C．熟知產品有效期 D．熟知業務處理流程

二、多項選擇題（每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。）

1、在風險管理手段中，保險屬于_________手段。A．風險分散 B．風險控制 C．風險回避 D．風險轉移

2、以下各項均為商業銀行的負債，其中屬于流動性負債的是（）。A．活期存款

B．短期內到期的拆放同業款項 C．中央銀行借款 D．定期存款

E．發行將要到期的票據

3、__是指協議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數量的某種金融工具的標準化協議。A．期貨合約 B．掉期合約 C．期權合約 D．遠期合約

4、以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有（）。A．CreditMetrics的本質是一個VAR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發生的最大損失

B．CreditMetrics的創新之處在于可以計算交易性資產組合VaR這一難題 C．CreditPortfolioView模型在違約計算上使用歷史數據，并根據現實宏觀經濟因素通過蒙特卡洛模型模擬計算出來

D．CreditPortfolioView比較適合投資類型的借款人

E．CreditRisk+模型中，具有相近違約損失率的貸款被劃分為一組

5、城市商業銀行呈現出的新的發展趨勢是__。A．引進戰略投資者 B．擴大業務規模 C．體制創新 D．聯合重組 E．跨區域經營

6、我國外匯掛鉤類理財產品中，通常掛鉤的一組或多組外匯的匯率大都依據__下午3時整，在路透社或彭博社相應的外匯展示頁中的價格而厘定。A．蘇黎士時間 B．巴黎時間 C．北京時間 D．東京時間

7、商業銀行內部控制建設要遵循__。A．獨立原則 B．全面原則 C．經濟原則 D．有效原則 E．審慎原則

8、還款來源存在風險的預警信號有。A：貸款用途與借款人原定計劃不同 B：償付來源與合同上的還款來源不同 C：貸款目的與借款人主營業務無關 D：償付來源與借款入主營業務無關 E：借款人與其擔保人所處行業相同

9、貸款風險的預警信號系統中關于財務狀況的信號包括。A：存貨周轉速度放慢

B：除固定資產外的非流動資產集中 C：資本與債務的比例低 D：總資產增加過快 E：用于特定目的的貸款

10、在計算最低監管資本的時候，保險的風險緩釋影響將被認可，其中一個前提條件是保險人的理賠支付能力評級最低為__。A．BBB B．A C．AA D．AAA

11、銀行主要代理的險種中，占據市場主流的三大險種全部來自__。A．財產險 B．壽險 C．萬能險 D．分紅險

12、對于一手個人住房貸款，通常借款人用作抵押的財產是__。A．所購房屋 B．國債 C．公司債券 D．股票

13、商業銀行發行金融債券應當具備的條件包括__。A．具有良好的公司治理機制 B．最近三年連續盈利 C．本年盈利

D．最近三年沒有重大違法、違規行為 E．核心資本充足率不低于4%

14、下列說法中錯誤的一項是__。

A．商業秘密既指技術信息，也包括經營信息

B．客戶信息是指客戶的地址、聯系電話、財產及財務狀況等信息

C．客戶隱私主要是指個人客戶的婚姻及家庭狀況及其他不愿被他人所知悉、掌握的情況

D．銀行業金融機構及其從業人員在任何情況下都不能向第三方或機構內部的其他部門提供客戶的信息

15、商用房貸款審核放款通知，業務部門在接到放款通知書后，對其__進行審核。A．真實性 B．合法性 C．合理性 D．完整性 E．針對性

16、個人信用貸款期限在1年以內(含1年)的采取的還款方式是__。A．按月付息，按月、按季或一次還本 B．按月還本付息 C．按季還本付息 D．一次還本付息

17、李先生計劃在下一年共使用現金100000元，每次從銀行取款的手續費是20元，銀行存款利率為5%，則李先生的最佳取款額是__元。A．1414 B．2000 C．6325 D．8944

18、根據國務院頒布的《對儲蓄存款利息所得征收個人所得稅的實施辦法》的規定，從中華人民共和國境內的儲蓄機構取得的人民幣、外幣儲蓄存款利息，應當繳納儲蓄存款利息所得稅，利息稅稅率為__。A．18% B．5% C．15% D．25%

19、商業銀行應采用多重指標管理市場風險限額，市場風險的限額可以采用__等。

A．交易限額 B．止損限額 C．錯配限額 D．期權限額 E．收益限額

20、網上銀行的功能不包括__。A．信息服務功能 B．綜合業務功能 C．展示與查詢功能 D．監督管理功能

21、某企業債券為息票債券，一年付息一次，券面金額為1000元，5年期，票面利率為5%。投資者在債券發行2年后以990元的價格買入，持有至期滿，其到期收益率為__。A．5.65% B．6.22% C．6.12% D．5.39%

22、在個人汽車貸款中，操作風險的防控措施包括__。A．熟悉關于操作風險的管理政策 B．規范業務操作

C．掌握個人汽車貸款業務的規章制度

D．把握個人汽車貸款業務流程中的主要操作風險點 E．對于關鍵操作，完成后做好記錄備查

第五篇：銀行從業《風險管理》模擬試題

2009年銀行從業《風險管理》模擬試題

一、單選題:

1、下列關于金融風險造成的損失的說法，錯誤的是（）。

A． 金融風險可能造成的損失可以分為三種：預期損失、非預期損失和災難性損失

B． 商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

C． 商業銀行通常用存款來應對非預期損失

D． 商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

標準答案：c

2、現代金融理論的發展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支持，下列關于現代金融理論和風險評估技術的說法，錯誤的是（）。

A． 1990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現代風險分散化思想的重要基石

B． 威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統風險和非系統風險的定量關系

C． 1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型

D． 《巴塞爾新資本協議》提倡應用VaR方法計量信用風險

標準答案：d

3、全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A． 企業的資產規模

B． 企業的目標

C． 全面風險管理要素

D． 企業的各個層級

標準答案：a

4、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

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A． 對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B． 信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中

C． 衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D． 從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標準答案：d

5、下列關于流動性風險的說法，錯誤的是（）。

A． 流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

B． 流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

C． 流動性風險對商業銀行來說，指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

D． 大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險

標準答案：a

6、下列關于國家風險的說法，正確的是（）

A． 國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B． 在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C． 在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風險所帶來的損失

D． 國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

標準答案：a

7、.在商業銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。

A． 資產規模和商業銀行的風險管理水平

B． 資本金規模和商業銀行的盈利水平

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C． 資產規模和商業銀行的盈利水平

D． 資本金規模和商業銀行的風險管理水平

標準答案：d

8、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨（）危機。

A． 流動性

B． 操作

C． 法律

D． 戰略

標準答案：a

9、下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）。

A． 對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B． 風險補償是指事前（損失發生以前）對風險承擔的價格補償

C． 風險轉移是管理利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險非常有效的辦法

D． 風險規避可分為保險轉移和非保險轉移

標準答案：b

10、經風險調整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A． RAROC＝（收益－預期損失）/非預期損失

B． RAROC＝（收益－非預期損失）/預期損失

C． RAROC＝（非預期收益－預期收益）/收益

D． RAROC＝（預期損失－非預期損失）/收益

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標準答案：a

11、對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括（）。

A． 標準法

B． 基本指標法

C． 內部模型法

D． 高級計量法

標準答案：c

12、下列關于收益計量的說法，正確的是（）。

A． 相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B． 資產多個時期的對數收益率等于其各個時期對數收益率之和

C． 資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D． 百分比收益是絕對收益

標準答案：b

13、假定股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com進店就送課件

收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

則，一年后投資股票市場的預期收益率為（）。

A． 18.25％

B． 27.25％

C． 11.25％

D． 11.75％

標準答案：d

14、下列關于資本的說法，正確的是（）。

A． 經濟資本也就是賬面資本

B． 會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

C． 經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資金

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D． 監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

標準答案：c

15、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是（）。

A． 資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性

B． 負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債

C． 資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制

D． 全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理

標準答案：b

16、下列關于結算風險的說法，不正確的是（）。

A． 結算風險是信用風險的一種

B． 結算風險在外匯交易中不常出現

C． 赫斯塔特銀行的破產產生大量結算風險

D． 結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

標準答案：b

17、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。

A． 風險分散

B． 風險轉移

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C． 保險轉移

D． 非保險轉移

標準答案：a

二、多選題:

18、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系到說法，正確的有（）。

A． 承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

B． 風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式

C． 風險管理不能夠為商業銀行定價提供依據

D． 健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值

E． 風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力

標準答案：a, b, d, e

19、下列關于資本作用的說法，正確的有（）。

A． 資本為商業銀行提供融資

B． 吸收和消化損失

C． 支持商業銀行過度業務擴張和風險承擔

D． 維持市場信心

E． 為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力

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標準答案：a, b, d, e

20、下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是（）。

A． 在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率（RAROC）

B． 在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據

C． 在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

D． 以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

E． 使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

標準答案：a, b, c, e

21、信用風險的主要形式包括（）。

A． 結算風險

B． 流動性風險

C． 非系統風險

D． 違約風險

E． 國家風險

標準答案：a, d

22、下列屬于《巴塞爾新資本協議》規定的商業銀行核心資本的有（）。

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A． 權益資本

B． 公開儲備

C． 重估儲備

D． 普通貸款儲備

E． 混合型債務工具

標準答案：a, b

23、以下屬于風險轉移策略的是（）

A.出口信貸保險

B.擔保

C.備用信用證

D.對沖

標準答案：a, b, c

三、判斷題:

24、違約風險針對個人，不針對企業。（）

標準答案：錯誤

25、操作風險可以分為由人員、系統、流程和內部事件所引發的四類風險。（標準答案：錯誤

http://shop36799901.taobao.com進店就送課件）

26、信用風險與市場風險相比具有數據優勢和易于計量的特點。（）

標準答案：錯誤

27、馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不等于－1，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。（）

標準答案：錯誤

28、基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（）

標準答案：錯誤

29、與市場風險相比，信用風險的觀察數據雖然少，但是比較容易獲取（）

標準答案：錯誤

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