第一篇：2016年天津期貨從業資格證外匯期貨：外匯期貨套期保值交易考試試題

2016年天津期貨從業資格證外匯期貨：外匯期貨套期保值

交易考試試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、__作為期貨交易必須支付的費用理應得到補償，成為期貨價格的因素之一。A．傭金

B．交易手續費 C．保證金

D．保證金所占用資金而應付的利息

2、證券公司從事期貨中間介紹業務的工作人員不得買賣__。A．金融期貨合約 B．商品期權合約 C．金融期權合約 D．商品期貨合約

3、__的內容和格式由中國期貨業協會制定。A．《期貨交易效益說明書》 B．《期貨經紀合同》

C．《期貨交易風險說明書》 D．《(期貨經紀合同)指引》

4、在一個正向市場上，賣出套期保值，隨著基差的縮小，那么結果會是（）。A．得到部分的保護? B．盈虧相抵? C．沒有任何的效果? D．得到全部的保護

5、期貨公司應當建立交易、結算、財務數據的（）制度。A．存檔 B．保密 C．及時銷毀 D．備份

6、不屬于會員制期貨交易所會員的基本權利的是。A：行使表決權、申訴權 B：設計期貨合約

C：在聯名提議下召開臨時會員大會 D：按規定轉讓會員資格

7、進行相關分析，要求相關的兩個變量____ A：都是隨機的 B：都不是隨機的

C：隨機或不隨機均可

D：一個是隨機的，一個不是隨機的

8、一般來說，當一國的通貨膨脹率高于另一國的通貨膨脹率，則該國貨幣實際所代表的價值相對另一國貨幣在（），該國貨幣匯率就會下降，反之，則會上升。A：增加 B：減少 C：上升 D：下跌

9、對無套利區間描述錯誤的是。

A：無套利區間是考慮到交易成本存在時的區間

B：在無套利區間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損 C：正向套利理淪價格上移的價位稱為無套利區間的下界 D：只有當實際期貨價格高于上界時，正向套利才能進行

10、對于任意設定的預測點yi,用回歸議程解釋的總偏差部分將等于 A：擬合值減去均值 B：觀測值減去擬合值 C：預測值減去均值 D：擬合值

11、甲期貨公司為全面結算會員，乙公司為非結算會員，乙公司委托甲期貨公司為其辦理金融期貨結算業務，雙方就該委托業務準備簽訂結算協議，關于協議的內容，他們詢問了相關律師，律師的以下建議正確的是__。A．雙方約定的內容不得違反法律、行政法規的規定 B．雙方應該在協議中約定保證金的標準 C．非結算會員準備金最高余額 D．不得對爭議處理方式進行約定

12、下列屬于短期利率期貨品種的有__。A．歐洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds

13、若價格連續上升遠離MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)附近再度上升，根據葛式法則，則下列說法正確的是__。A．這種情況是賣出信號 B．這種情況是買入信號 C．投資者應持有觀望 D．有大戶大量賣出

14、未平倉量下降，價格上升，說明市場處于技術性__。A．弱市 B．強市 C．不弱不強 D．牛市

15、期權實際上就是一種權利的有償使用，下列關于期權的多頭方和空頭方權利與義務的表述，正確的是（）。

A．期權多頭方和空頭方都是既有權利，又有義務

B．期權多頭方只有權利沒有義務，期權空頭方既有權利又有義務

C．期權多頭方只有權利沒有義務，期權空頭方只有義務沒有權利? D．期權多頭方既有權利又有義務，期權空頭方只有義務沒有權利

16、下面說法正確的是____ A：交易數量發生錯誤的，多于指令數量的部分由期貨公司承擔

B：交易數量發生錯誤的，多于指令數量的，虧損部分由期貨公司承 擔 C：交易數量發生錯誤的，多于指令數量的，盈利部分由客戶享有 D：交易數量發生錯誤的，多于指令數量的部分由下單人承擔

17、在芝加哥期貨交易所的大豆期貨期權合約中，報價14．3美分／蒲式耳的正確含義是。

A：14．125美分／蒲式耳 B：14．25美分／蒲式耳 C：14．375美分／蒲式耳 D：14．75美分／蒲式耳

18、中國證監會公布《期貨公司首席風險管理規定(試行)》于起施行。A：2006年3月 B：2007年3月 C：2007年5月 D：2008年5月

19、期貨公司與客戶之間發生期貨交易糾紛的，可以__。A．由客戶單獨提出解決方案 B．提請期貨交易所調解處理

C．將客戶持倉進行強行平倉并做銷戶處理 D．提請中國期貨業協會調解處理

20、無論基差走強還是走弱，由于期貨交割的存在，隨著期貨合約交割月份的臨近，基差均會______。A．大于零 B．趨于零 C．不變

D．越來越大

21、標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價格波動幅度為一個基點(即0.01%)，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為____ A：25美元 B：32．5美元 C：50美元 D：100美元

22、下列關于多頭套期保值的說法，不正確的是__。A．操作者預先在期貨市場上買進，持有多頭頭寸

B．適用于未來某一時間準備賣出某種商品但擔心價格下跌的交易者 C．此操作有助于降低倉儲費用和提高企業資金的使用效率 D．進行此操作會失去由于價格變動而可能得到的獲利機會

23、大豆提油套利的做法是__。

A．購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約

24、期貨公司發生嚴重違規或者出現重大風險，首席風險官已按照要求履行報告義務的，中國證監會可以__。A．減輕處罰 B．從輕處罰 C．免予處罰

D．將其作為立功表現

25、證券公司申請介紹業務資格，應該符合__風險控制指標標準。A．凈資本不低于12億元 B．流動資產余額不低于流動負債余額(不包括客戶交易結算資金和客戶委托管理資金)的150% C．對外擔保及其他形式的或有負債之和不高于凈資產的10%，但因證券公司發債提供的反擔保除外

D．凈資本不低于凈資產的80%

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、首席風險官向監督部門提交上年度工作報告時，報告內容應當包括． A：首席風險官的履行職責情況 B：首席風險官所作的盡職調查

C：期貨公司合規經營、風險管理狀況和內部控制狀況 D：提出的整改意見及期貨公司整改效果

2、某人自稱為基本分析者，意味著他主要關心__。A．微觀性因素 B．宏觀性因素 C．點狀圖 D．K線圖

3、公司制期貨交易所會員應當履行的義務是（）。A．執行會員大會、理事會的決議

B．遵守國家有關法律、行政法規、規章和政策

C．遵守期貨交易所的章程、交易規則及其實施細則及有關決定 D．接受期貨交易所監督管理

4、風險監管報表編制完成后，下列（）人員應當在風險監管報表上簽字確認。A．期貨公司法定代表人 B．經營管理主要負責人 C．財務負責人、結算負責人 D．制表人

5、下列關于外匯保證金交易的說法，正確的有__。A．外匯保證金交易時間是24小時不間斷進行的

B．任何國際上可兌換的貨幣都可以成為外匯保證金交易的品種 C．外匯保證金交易的交易者可以無限期持有交易頭寸 D．外匯保證金交易沒有固定的交易所

6、單位以自己為交易對象，自買自賣期貨合約，影響期貨交易價格，情節嚴重的，（）。

A．對單位判處罰金 B．對直接負責的主管人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并出或者單處罰金 C．對其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并出或者單處罰金 D．對其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役

7、期貨從業人員違反《期貨從業人員執業行為準則》，（）的，予以公開通報批評。

A．情節嚴重 B．情節較輕

C．并造成嚴重后果 D． 未造成嚴重后果 8、2007年6月20日，某期貨公司挪用客戶保證金3億元。截至2008年9月，該期貨公司已將前述保證金償還，如果該期貨公司首席風險官發現公司有上述問題，下列表述正確的是__。

A．首席風險官應當向中國期貨業協會報告 B．首席風險官應當向董事會報告

C．首席風險官應當向公司控股股東單位報告

D．首席風險官應當向公司住所地中國證監會派出機構報告

9、下列__是石油的主要消費國。A．日本 B．美國 C．沙特

D．歐洲各國

10、下列關于客戶保證金未足額追加時說法正確的有（）。

A．客戶保證金未足額追加的，期貨公司在計算符合規定的最低限額的結算準備金時，應當相應扣除

B．客戶保證金未足額追加的，期貨公司在計算符合規定的最低限額的結算準備金時，不應當相應扣除

C．客戶保證金在報表報送日之前已足額追加的，期貨公司可以在報表附注中說明

D．未足額追加的客戶保證金應當按期貨交易所規定的保證金標準計算，包括已經記入“應收風險損失款”科目的客戶因穿倉形成的對期貨公司的債務

11、許可證正本或者副本遺失或者滅失的，期貨公司應當在____內在中國證監會指定的報刊或者媒體上聲明作廢，并持登載聲明向中國證監會重新申領。A：15日 B：30日 C：60日 D：90日

12、期貨公司有下列哪些行為之一的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款（）A．違反規定從事與期貨業務無關的活動的 B．從事或者變相從事期貨自營業務的

C．接受不符合規定條件的單位或者個人委托的 D．進行混碼交易的

13、下列關于商品基金的說法，正確的有__。A．是一種集合投資方式，組織上類似共同基金公司和投資公司 B．專注于投資期貨和期權合約 C．既可以做多也可以做空

D．商品基金經理(CP實際管理商品基金的資金和賬戶

14、在進行外匯期貨交易時，交易者應該明確標準化合約的基本要素，這些基本要素包括__。

A．合約指向的外匯幣種 B．每份合約的面值

C．合約的交割月份，以及合約的最后交易日 D．每份合約要求的保證金數額

15、國務院期貨監督管理機構派出機構履行監督管理職責的依據有__。A．期貨交易所的授權

B．國務院期貨監督管理機構的授權 C．中國期貨業協會的授權

D．《期貨交易管理條例》的有關規定

16、__狀況的出現，表示基差走強。A．基差為正且數值越來越大 B．基差為正且數值越來越小 C．基差從負值變為正值

D．基差為負值且絕對數值越來越小

17、衍生品市場有__市場。A．遠期 B．期貨 C．期權 D．互換

18、期貨公司申請設立營業部，不須向擬設立營業部所在地的中國證監會派出機構提交的申請材料是。

A：擬設立營業部的決議文件 B：營業部的管理制度文本

C：擬任負責人任職資格申請材料或證明 D：妥善處理客戶保證金和持倉的報告

19、套期保值的風險包括 A：管理與運營風險 B：交割風險 C：流動性風險 D：基差風險

20、證券公司應當根據（）的規定，指定有關負責人和有關部門負責介紹業務的經營管理。

A．內部控制制度 B．風險隔離制度

C．合規、審慎經營原則 D．獨立經營原則

21、期貨公司應當在凈資本計算表的附注中，充分披露期末未決訴訟、未決仲裁等或有負債的__。A．性質 B．涉及金額

C．可能發生的損失

D．預計損失的會計處理情況

22、申請設立期貨公司并持有5%以上股權的股東，必須滿足__等條件。A．凈資產不低于人民幣3 000萬元 B．沒有較大數額的到期未清償債務

C．近3年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

D．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關立案調查或者采取強制措施

23、下列關于知識測試操作要求的描述中，不正確的有__。A．自然人投資者委托的指定下單人應當參與測試

B．期貨公司的市場開發人員可以兼任開戶知識測試人員

C．期貨公司不得為知識測試評分低于80分的投資者申請開立股指期貨交易編碼

D．交易所更新測試試卷，期貨公司應當使用更新后的試題對投資者進行測試

24、買進執行價格為940美分/蒲式耳的CBOT5月大豆看跌期權，權利金為41.1美分/蒲式耳，賣出執行價格為920美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為32.1美分/蒲式耳，則以下說法正確的是 A：該套利策略屬于熊市看跌期權垂直套利 B：最大風險為9美分/蒲式耳 C：最大收益為11美分/蒲式耳 D：損益平衡點為931美分/蒲式耳

25、期貨交易所為交易雙方提供結算交割服務和履約擔保，實行嚴格的結算交割制度，下列有關結算公式描述錯誤的是__。A．當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

B．持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

C．歷史持倉盈虧=(當日結算價-開倉當日結算價)×持倉量 D．平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧。

第二篇：2017年上半年山東省期貨從業資格證外匯期貨：外匯期貨套期保值交易考試試卷

2017年上半年山東省期貨從業資格證外匯期貨：外匯期貨

套期保值交易考試試卷

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、期貨公司應當按照統一的格式要求(見附件)采集并以電子文檔方式在公司總部集中統一保存客戶影像資料，并隨其他開戶材料一并存檔備查。也應當保存。A：營業部 B：人事部 C：財務部 D：勞資部

2、不屬于申請獨立董事的任職資格應當具備的條件的是（）。

A．具有從事期貨、證券等金融業務或者法律、會計業務5年以上經驗，或者具有相關學科教學、研究的高級職稱 B．具有大專以上學歷

C．通過中國證監會認可的資質測試 D．有履行職責所必需的時間和精力

3、從資金來源劃分，期貨市場的機構投資者可分為__。A．生產貿易商

B．證券公司、商業銀行和投資銀行 C．養老基金 D．養老保險

4、（）負責期貨交易所股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及期貨交易所股東資料的管理等事宜。A．董事會秘書 B．總經理 C．副總經理 D．副董事長

5、期貨公司應當聘請具備資格的會計師事務所對期貨公司風險監管報表進行審計。

A：證券、金融 B：金融、期貨 C：證券、期貨 D：保險、證券

6、我國豆油進口的主要來源國是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美國 D．歐盟

7、期貨公司申請金融期貨結算業務資格，應當具有從事金融期貨結算業務的詳細計劃，包括部門設置、人員配置、崗位責任、（）和風險管理制度等。A．操作規章制度 B．交易管理制度 C．特定人事制度

D．金融期貨結算業務管理

8、中國證監會及其派出機構有權采取下列__措施，對期貨公司或者營業部的經營管理、業務活動、財務狀況等進行檢查。

A．詢問期貨公司及其營業部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明 B．查閱、復制與被檢查事項有關的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營業部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營業部的交易、結算及財務等電腦系統

9、以下不是期貨交易所職能的是__。A．監管指定交割倉庫 B．發布市場信息

C．制定期貨交易價格 D．制定并實施業務規則

10、關于大連商品交易所的黃大豆1號期貨合約，以下表述正確的有__。A．每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±4% B．最后交易日為合約月份第15個交易日

C．最后交割日為最后交易日后第7日(遇法定節假日順延)D．交易手續費為3元/手

11、下列選項中不屬于期貨交易所總經理職權的是（）。A．組織實施會員大會、理事會通過的制度和決議 B．主持期貨交易所的日常工作

C．根據章程和交易規則擬訂有關細則和辦法 D．決定對違規行為的紀律處分

12、期貨公司任用境外人士擔任經理層人員職務的比例不得超過公司經理層人員總數的。A：10％ B：20％ C：30％ D：15％

13、下列關于期貨交割的說法，正確的是__。A．期貨交易所不得限制實物交割總量

B．期貨交易的交割，由期貨交易所會員獨立進行 C．交割倉庫由買賣雙方協商確定

D．期貨公司與交割倉庫簽訂交割協議

14、下列關于組合投資型套期保值的說法，正確的是

A：組合投資理論認為，套期保值在期貨市場上保值的比率是固定的，最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現貨市場和期貨市場價格的相關性 B：組合投資理論認為，交易者進行套期保值實際上是對現貨市場和期貨市場的資產進行組合投資，套期保值根據組合投資的預期收益率和預期收益的方差，確定現貨市場和期貨市場的交易頭寸，以使收益風險最小化或者效用函數最大化 C：如果從組合投資的角度理解大項保值的話，期貨市場發揮的是“風險轉移”的功能，而不是“風險管理”的功能 D：為克服基差風險，沃金提出組合投資型套期保值概念

15、期貨公司辦理__事項，國務院期貨監督管理機構派出機構應當自受理申請之日起2個月內做出批準或者不批準的決定。A．變更公司形式

B．變更期貨公司8%的股權 C．變更法定代表人 D．設立境內分支機構

16、按投資領域劃分，期貨市場的機構投資者可分為__。A．共同基金 B．對沖基金 C．股票基金 D．商品基金

17、期貨公司應當聘請（）對期貨公司風險監管報表進行審計。A．會計師事務所 B．律師事務所

C．具備證券、期貨相關業務資格的律師事務所 D．具備證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

18、A、B兩個期貨交易所合并成立C期貨交易所，關于合并前A、B的債權債務，下列說法正確的是（）。A．自動消滅

B．由C期貨交易所繼承 C．根據AB商定的方案處理

D．由人民法院根據公平原則確定償還方案 19、7月1日，某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元/噸，11月份的大豆合約的價格是1950元/噸。如果某投機者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投機者獲利最大的是__。

A．9月份大豆合約的價格保持不變，11月份大豆合約價格漲至2050元/噸 B．9月份大豆合約價格漲至2100元/噸，11月份大豆合約的價格保持不變 C．9月份大豆合約的價格跌至1900元/噸，11月份大豆合約價格漲至1990元/噸

D．9月份大豆合約的價格漲至2010元/噸，11月份大豆合約價格漲至1990元/噸

20、下列不屬于會員制期貨交易所會員的基本權利的是__。A．設計期貨合約

B．行使表決權、申訴權

C．聯名提議召開臨時會員大會 D．按規定轉讓會員資格

21、在對期貨投資者保障基金進行補償時，對機構投資者以個人名義參與期貨交易的，按照補償規則進行保障基金補償． A：個人和機構投資者 B：個人投資者

C：保證金損失的90％ D：機構投資者

22、（）對境內單位或者個人從事境外商品期貨交易的品種進行核準。A．國務院期貨監督管理機構 B．國務院銀行業監督管理機構 C．國務院商務主管部門

D．國務院證券監督管理機構

23、______是指價格波動使投資者的期望收益受損的可能性。A．價格風險 B．代理風險 C．交易風險 D．交割風險

24、（）反映期貨價格非理性波動的程度。A．市場資金總量變動率 B．市場資金集中度 C．現價期價偏離率 D．期貨價格變動率

25、中國期貨業協會、期貨交易所依法對期貨公司實行____ A：監督管理 B：自律管理 C：合規管理 D：行政管理

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、會員制期貨交易所的權力機構是__。A．會員大會 B．理事會 C．股東大會 D．董事會

2、期貨市場的作用包括__。

A．期貨市場的發展有助于現貨市場的完善 B．期貨市場的發展有利于企業的生產經營

C．期貨市場的發展有利于國民經濟的穩定，有助于政府的宏觀決策 D．期貨市場的發展有助于增強在國際價格形成中的主導權

3、出現__情形的，交易所有權約見指定的會員高管人員或者客戶談話提醒風險，或者要求會員或者客戶報告情況。A．交易所接到涉及會員或客戶的投訴 B．會員或客戶涉嫌違規、違約 C．會員或客戶交易異常 D．會員資金異常

4、衍生品市場有__市場。A．遠期 B．期貨 C．期權 D．互換

5、證券公司申請介紹業務資格，應當符合（）條件。A．申請日前3個月各項風險控制指標符合規定標準 B．已按規定建立客戶交易結算資金第三方存管制度 C．具有滿足業務需要的技術系統

D．中國證監會根據市場發展情況和審慎監管原則規定的其他條件

6、下列關于期貨交易所會員的表述中，正確的有（）。A．經紀公司會員只能接受客戶委托 B．非經紀公司會員只能從事自營

C．出市代表只能接受本會員單位的交易指令

D．所有會員必須委派出市代表進交易大廳進行期貨交易

7、證券公司申請中間介紹業務資格，應建立健全與介紹業務相關的__等制度。A．風險隔離 B．合規檢查 C．內部控制 D．業務規則

8、下列屬于《期貨交易管理條例》規定的交易主體的是（）。A．甲為個體工商戶

B．乙為某家庭聯產承包戶 C．丙為某上市公司 D．丁為某國有公司

9、股票期貨的優點包括__。A．交易費用低廉

B．賣空股票期貨更便捷 C．具有杠桿效應

D．能進行單一股票的套利策略

10、境外期貨業務風險敞口是指允許持證企業境外期貨保證金賬戶（）。A．上年底保留的余額

B．內累計追加的保證金額 C．期貨賠付款的最高限額 D．累計期貨賠付款總額

11、期貨市場在宏觀經濟中的作用是__。A．促進本國經濟的國際化發展 B．調節市場供求 C．減緩價格波動

D．有助于市場經濟體系的建立與完善

12、下列關于價差交易的說法，正確的有__。

A．若套利者預期不同交割月的合約價差將擴大，則進行買進套利 B．建倉時計算價差，用遠期合約價格減去近期合約價格 C．某套利者進行買進套利，若價差變大，則該套利者虧損

D．在價差交易中，交易者要同時在相關合約上進行交易方向相反的交易

13、全面結算會員期貨公司為非結算會員結算，應當簽訂結算協議。結算協議應當包括下列（）內容。A．保證金標準 B．結算流程 C．違約責任

D．爭議處理方式

14、下列屬于期貨交易與現貨交易的區別的有__。

A．期貨交易從成交到收付之間存在著時間差，現貨交易即時成交或在很短時間內完成商品交收

B．期貨交易的交易對象是標準化合約，現貨交易的交易對象是實物商品或金融商品

C．期貨交易必須在期貨交易所內進行，現貨交易一般不受交易地點的限制

D．期貨實行每日無負債結算制度；現貨交易主要采用一次性結清的結算方式，同時也有貨到付款或分期付款的方式

15、在美國證券市場的有關法律法規中，涉及期貨投資基金監管的有__。A．《1933年證券法》 B．《1934年證券交易法》 C．《商品交易法》

D．《1940年投資顧問法》

16、某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時，價差為15美分/蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分/蒲式耳，則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為__美分/蒲式耳。A．885 B．875 C．905 D．855

17、布林通道線是由____組成。A：兩條趨勢線 B：兩條軌道線

C：兩條軌道線加一條趨勢線 D：三條軌道線

18、截至2007年3月，中國期貨業協會共有186家會員單位，其中特別會員__家。A．2 B．3 C．4 D．5

19、期貨投資咨詢機構的從業人員不得__。A．為客戶提供期貨投資咨詢服務 B．代理客戶從事期貨交易

C．利用傳播媒介提供誤導客戶的信息 D．挪用客戶資產

20、期貨交易所的合并、分立，由____批準。A：期貨業協會 B：中國證監會 C：財政部

D：國家工商總局

21、保證金可以以（）方式支付。A．現金 B．本票 C．匯票 D．支票

22、股票期貨是以__作為標的物的期貨合約。A．單只股票

B．180只股票的組合 C．窄基股票指數 D．寬基股票指數

23、期貨公司應當按照中國證監會的規定對營業部實行統一（）管理制度，建立規范、完善的營業部崗位責任制度和業務操作規程。A．結算 B．風險管理 C．資金調撥

D．財務管理和會計核算

24、芝加哥期貨交易所(CBOT)提供了一種自我監管的標準。該交易所的調查審計部門下設的處有__。A．財務監視處 B．市場調查處 C．審計處 D．調查處

25、下列關于期貨市場發展的說法。正確的有__。

A．倫敦金屬交易所的期貨價格是國際金屬市場的晴雨表

B．20世紀70年代初發生的石油危機直接導致了石油等能源期貨的產生 C．芝加哥期貨交易所是世界上最具影響力的能源產品交易所 D．金融期貨中，利率期貨率先出現

第三篇：貴州期貨從業基礎知識：外匯遠期交易考試試題

貴州期貨從業基礎知識：外匯遠期交易考試試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、公司制期貨交易所董事長行使的職權不包括． A：主持股東大會、董事會會議和董事會日常工作 B：組織協調專門委員會的工作

C：檢查董事會決議的實施情況并向董事會報告 D：組織實施股東大會、董事會通過的制度和決議

2、我國對期貨業實行分類監管堅持__為核心。A．以風險管理能力 B．以監管措施 C．集體決策

D．評價工作公開透明

3、中央銀行在干預外匯市場的同時，采取其他金融政策工具與之配合，以改變因外匯干預而造成的貨幣供應量的變化，這是沖銷式干預。它對匯率的影響是（）的。

A：比較大的 B：比較持久的 C：比較小的 D：比較迅猛的

4、不僅對現貨商具有規避風險的作用，而且對期貨商的期貨交易也具有一定程度的規避風險的作用，相當于為高風險的期貨交易買上一份保險。A：現貨交易 B：遠期交易 C：期貨交易 D：期權交易

5、相關關系按變量多少分為____ A：單相關、復相關

B：完全相關、不完全相關和不相關 C：線性相關和非線性相關 D：正相關和負相關

6、我國豆油進口的主要來源國是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美國 D．歐盟

7、下列關于賭博與投機的比較，正確的有__。

A．前者是客觀存在的風險，而后者的風險是人為制造的 B．二者對結果都是無法預測的

C．前者只是個人的金錢轉移，而后者具有在期貨市場上承擔市場價格風險的功能 D．前者對結果是無法預測的，而后者可以運用自己的智慧去分析、判斷、正確預測市場變化趨勢

8、關于跨市套利風險分析的說法中，錯誤的是

A：比價關系只在一定時間和空間內具備相對的穩定性，這種穩定性是建立在一定現實條件下的

B：政策性風險或稱系統性風險，指國家對有關商品進出口政策的調整、關稅及其他稅收政策的大幅變動等，這些都可能導致跨市套利的條件發生變化，進而影響套利的最終效果

C：由于國內禁止未經允許的境外期貨交易，目前大多數企業只能采用各種變通形式通過注冊地在香港或新加坡的小規模代理機構進行外盤操作，這種途徑存在一定的市場風險

D：市場風險主要是指在特定的市場環境下或時間范圍內，套利合約價格的異常波動從而導致整個套利交易失敗的風險

9、某種商品期貨合約交割月份的影響因素有__。A．該商品的體積

B．該商品的儲藏、保管方式和特點 C．該商品的生產、使用、消費等特點 D．該商品的期貨價格的價格波動規律

10、（）應當從投資者的經濟實力、股指期貨產品認知能力、投資經歷等方面，制定投資者適當性制度的具體標準和實施指引，并報中國證監會備案。A．中國期貨業協會 B．中國金融期貨交易所 C．財政部門

D．中國期貨保證金監控中心公司

11、期貨公司的（）不符合要求的，國務院期貨監督管理機構有權要求期貨公司予以改進或者更換。A．交易軟件、財務軟件 B．殺毒軟件、財務軟件 C．結算軟件、殺毒軟件 D．交易軟件、結算軟件

12、芝加哥商業交易所13周美國短期國債期貨報價增加1個基點時，該合約增加。

A：10美元 B：12.5美元 C：25美元 D：31.25美元

13、國務院期貨監督管理機構應當在受理期貨公司設立申請之日起（）內，根據審慎監管原則進行審查，做出批準或者不批準的決定。A．20天 B．1個月 C．3個月 D．6個月

14、期貨交易所為交易雙方提供結算交割服務和履約擔保，實行嚴格的結算交割制度，違約的風險很小，但也相應增加了成本，期貨交易成本有__。A．倉儲費 B．傭金

C．交易手續費 D．保證金利息

15、下列關于期貨交割的說法，正確的是__。A．期貨交易所不得限制實物交割總量

B．期貨交易的交割，由期貨交易所會員獨立進行 C．交割倉庫由買賣雙方協商確定

D．期貨公司與交割倉庫簽訂交割協議

16、具有從業資格考試合格證明的人員符合下列（）條件時，其所在機構應當為其辦理從業資格申請。

A．已被本機構聘用，且品行端正，具有良好的職業道德

B．最近2年內未受過刑事處罰或者中國證監會等金融監管機構的行政處罰 C．未被中國證監會等金融監管機構采取市場禁人措施，或者禁入期已經屆滿 D．最近2年內未因違法違規行為被撤銷證券、期貨從業資格

17、在一個有家庭、企業、政府和國外的部門構成的四部門經濟中，GDP是____的總和。

A：消費、總投資、政府購買和凈出口 B：消費、凈投資、政府購買和凈出口 C：消費、總投資、政府購買和總出口 D：工資、地租、利息、利潤和折舊

18、期貨交易應當采用（）方式或者國務院期貨監督管理機構批準的其他方式。A．公開的集中交易 B．公開的分散交易 C．不公開的分散交易 D．不公開的集中交易

19、依法對期貨公司董事、監事和高級管理人員進行監督管理的是（）。A．中國證監會

B．中國證監會派出機構 C．中國期貨業協會 D．期貨交易所

20、下列屬于期貨市場在微觀經濟中的作用的是（）。A．促進本國經濟國際化? B．利用期貨價格信號，組織安排現貨生產? C．促進本國經濟的國際化發展? D．為政府宏觀調控提供參考依據

21、______是負責交易所期貨交易的統一結算、保證金管理和結算風險控制的機構。

A．期貨公司 B．期貨業協會 C．期貨結算機構 D．財務部門

22、期貨從業人員違反有關法律、法規、政策規定向投資者承諾或者保證，情節嚴重的，由協會撤銷其期貨從業人員資格并在（）拒絕受理從業人員資格申請。A．1年內 B．6個月內

C．3年內或永久性 D．永久性

23、中國證監會在受理金融期貨結算業務資格申請之日起（）內，做出批準或者不批準的決定。A．15日 B．30日 C．3個月 D．6個月

24、下列構成不同月份金融期貨價格差異的原因有__。A．通貨膨脹率 B．利率 C．預期心理 D．倉儲成本

25、從變量之間相關的表現形式看，可以分為____ A：正相關和負相關

B：線性相關和非線性相關 C：單相關和復相關 D：完全相關和無相關

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、影響需求的因素有______。A．價格 B．收入水平C．偏好

D．消費者預期

2、某套利者在黃金市場上以950美元／盎司賣出一份5月份黃金期貨合約，同時他在該市場上以961美元／盎司買人一份9月份的黃金期貨合約。若經過一段時間后，5月份價格變為955美元／盎司，同時9月份價格變為972美元／盎司，該套利者同時將兩合約對沖平倉，9月份的黃金期貨合約贏利為。A：-11美元／盎司 B：11美元／盎司 C：5美元／盎司 D：-5美元／盎司

3、__是交易所每周信息公布的內容。A．周收盤價 B．最新價 C．持倉量

D．標準倉單量

4、期貨合約的主要條款包括__。A．交易單位與合約價值 B．最小變動價位

C．每日價格最大波動限制 D．最后交易日

5、在美國，發行量最大的債券品種是__。A．國債

B．州政府債券 C．企業債券 D．銀行債券

6、申請設立期貨公司，應當向中國證監會提交的申請材料不包括____ A：公司章程草案 B：經營計劃

C：場地、設備、資金證明文件 D：發起人的住址及其信用狀況

7、下列行業的廠商中，__廠商很可能購買天氣期貨以規避天氣變化所引發風險。A．農業 B．保險業 C．軟件業 D．旅游業

8、套期保值隊伍的壯大，有助于抑制市場__，穩定市場，擴大市場投資價值。A．過度投機 B．健康發展 C．逼倉行為 D．價格波動

9、某投機者以2、85美元/蒲式耳的價格買入1手4月玉米期貨合約，此后價格下降到2、68美元/蒲式耳。他繼續執行買入1手該合約則當價格變為____美元/蒲式耳時，該投資者將頭寸平倉能夠獲利。A：

2、70 B：

2、73 C：

2、76 D：

2、77

10、持倉費是指為擁有或保留商品、資產等支付的__等費用總和。A．交易手續費 B．保險費 C．利息 D．倉儲費

11、期貨公司管理人員對期貨從業人員發出違法違規指令的，期貨從業人員應當__。

A．先予執行，然后按照所在內部程序向高級管理人員或者董事會報告 B．予以抵制，并立即向中國證監會或者中國期貨業協會報告

C．予以抵制，并及時按照所在機構內部程序向高級管理人員或者董事會報告 D．先予執行，然后向中國期貨業協會報告

12、整理形態主要包括______。A．波浪線 B．旗形 C．三角形 D．矩形

13、根據規定，下列主體中，（）應當按照國務院期貨監督管理機構、財政部門的規定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A．期貨公司 B．期貨交易所

C．非期貨公司結算會員 D．中國期貨業協會

14、套利交易中模擬誤差產生的原因有__。A．組成指數的成份股太多

B．短時間內買進賣出太多股票有困難 C．買賣的沖擊成本較大

D．股市買賣有最小單位的限制

15、中國證監會或者其派出機構對擬任人的能力、品行和資歷進行審查的方式有（）。

A．審核材料 B．考察談話

C．調查從業經歷 D．公開選舉

16、某投資基金為了保持投資收益率，決定通過股指期貨合約為現值為1億元、β系數為1.1的股票進行套期保值，當時的現貨指數為3 600點，而期貨合約指數為3645點，假定一段時間后現貨指數跌到3430點，期貨合約指數跌到3 485點，乘數為100元/點。則下列說法正確的有__。A．該投資者需要進行空頭套期保值 B．該投資者應該賣出期貨合約302份 C．現貨價值虧損5 194 444元 D．期貨合約盈利4 832000元

17、期貨公司有下列哪些行為之一的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款（）A．違反規定從事與期貨業務無關的活動的 B．從事或者變相從事期貨自營業務的

C．接受不符合規定條件的單位或者個人委托的 D．進行混碼交易的

18、期貨市場風險成因包括（）。A．保證金交易的杠桿效應 B．非理性投機

C．市場機制不健全 D．價格波動

19、在正向市場上，如果供給不足，需求相對旺盛，則會導致近期月份合約價格的__遠期月份合約，交易者可以通過買入近期月份合約的同時賣出遠期月份合約而進行牛市套利。A．上升幅度大于 B．下降幅度小于 C．上升幅度小于 D．下降幅度大于

20、在我國期貨交易所交易的鋁期貨合約的最后交易日為交割月份的__日(遇法定節假日順延)。A．5 B．10 C．15 D．20

21、下列關于跨商品套利的說法，正確的是__。

A．跨商品套利可以利用沒有關聯的商品的期貨合約進行套利 B．跨商品套利同時買入和賣出不同交割月份的商品期貨

C．跨商品套利可以分為相關商品間的套利和原料與成品間套利兩種情況 D．大豆和豆粕之間的套利屬于跨商品套利中的相關商品間套利

22、證券公司從事中間介紹業務的，不得從事以下（）行為。A．代期貨公司、客戶收付期貨保證金 B．提供期貨行情信息、交易設施 C．協助辦理開戶手續

D．利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉期貨保證金

23、我國期貨持倉限額及大戶報告制度的特點包括______。

A．交易所根據具體情況，分別確定每一品種每一月份的限倉數額及大戶報告標準

B．投機頭寸達持倉限量60%以上時，會員或客戶應向交易所報告資金情況、頭寸情況等

C．市場總持倉量不同，適用的持倉限額及持倉報告標準相同 D．按照合約在交易過程中的不同時期確定不同持倉限額

24、下列關于投機交易的說法，正確的有__。

A．違背市場規律進行操作的投機不能減緩價格波動

B．當期貨市場供過于求時，投機者低價買進合約使得期貨價格上漲，供求趨于平衡

C．當期貨市場供過于求時，投機者高價賣出合約使得期貨價格下跌，供求趨于平衡

D．操縱市場的投機行為能減緩價格波動

25、的實施，標志著現代期貨市場的確立。A：標準化合約 B：保證金制度 C：對沖機制 D：統一結算

第四篇：山東省期貨從業資格：外匯期貨考試試題

山東省期貨從業資格：外匯期貨考試試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、林某是甲期貨公司的期貨從業人員，在從業過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業務大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》關于（）的規定。A．合規執業 B．專業勝任 C．競爭準則 D．不正當競爭

2、某期貨交易所會員現有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

3、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，大地期貨公司應當補償客戶（）。A．10萬元 B．14萬元 C．15萬元 D．12萬元

4、《期貨從業人員執業行為準則》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

5、如果套期保值者能爭取到一個有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現貨價格 D．期貨價格

6、滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

7、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X，同時產生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業承擔費用X和損失Y

8、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。假設丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據證明自己的主張，法官應當（）。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調取證據 D．根據現有材料綜合判斷

9、直接進入期貨交易所交易大廳內進行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業 C．投機客戶

D．期貨交易所會員

10、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A．應當按照公司標準計算保證金 B．可以只在報表附注中說明

C．應當按照分類和流動性進行風險調整 D．應當相應調減凈資本

11、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除

D．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼

12、__的計算方法就是求連續若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術平均。A．移動平均線 B．幾何平均線 C．支撐線 D．壓力線

13、期貨經紀公司客戶的開戶資料應至少保留（）年。A．3 B．5 C．10 D．20

14、某公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風險，該公司以1330元/噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果(其他費用忽略)為__。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元

15、下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監督管理機構可責令其轉讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利

B．國務院期貨監督管理機構有權責令違法經營的期貨公司停業整頓

C．期貨公司出現重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監督管理機構可以對其進行接管

D．期貨公司出現嚴重危及穩健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監督管理機構可以責令調整有關部門負責人員

16、中國期貨業協會是（）。A．事業單位 B．企業法人 C．社會團體法人

D．從事期貨經營的機構

17、法規、政策規定向投資者承諾或保證收益，情節嚴重的，由中國期貨業協會（）A．暫停從業人員資格6個月至12個月

B．撤銷期貨從業人員資格并在2年內拒絕受理其從業人員資格申請

C．撤銷期貨從業人員資格并在3年內或永久性拒絕受理其從業人員資格申請 D．公開通報批評

18、某一特定商品或資產在某一特定地點的現貨價格與其期貨價格之間的差額稱為__。A．價差 B．基差 C．差價 D．套價

19、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據規定，該人應當對期貨公（）負責。A．董事會 B．股東大會 C．監事會

D．風險管理部門 20、手續費等費用)A．2010元/噸 B．2015元/噸 C．2020元/噸 D．2025元/噸

21、現貨市場行情發生重大變化或者客戶可能出現風險時，證券公司可以（）。A．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保 B．代客戶下達交易指令

C．協助期貨公司向客戶提示風險

D．利用客戶的期貨結算賬戶進行期貨交易

22、期貨公司任用境外人士擔任經理層人員職務的比例不得超過公司經理層人員總數的（）。A．15% B．20% C．30% D．50% 23、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元/噸，5月份銅合約的價格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是__。

A．3月份銅期貨合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元/噸 B．3月份銅期貨合約的價格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價格保持不變

C．3月份銅期貨合約的價格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價格下跌了170元/噸 D．3月份銅期貨合約的價格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價格下跌了250元/噸 24、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當日結算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

25、假定年利率為8%，年指數股息率為1.5%，6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月1日的現貨指數為1600點。又假定買賣期貨合約的手續費為0.2個指數點，市場沖擊成本為0.2個指數點；買賣股票的手續費為成交金額的0.5%，買賣股票的市場沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%，則4月1日時的無套利區間是__。A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、下列選項中，關于股票期貨的說法，正確的有__。

A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數作為標的物的期貨合約 B．目前全球絕大多數股票期貨都是窄基股票期貨 C．股票期貨出現于20世紀80年代后期

D．2001年1月29日，美國One Chicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易

2、期貨公司申請金融期貨經紀業務資格應當具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風險監管指標持續符合規定的標準 B．具有從事金融期貨經紀業務的詳細計劃 C．控股股東凈資產不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監會期貨保證金安全存管監控的規定

3、期貨公司及其營業部有（）行為的，根據《期貨交易管理條例》第70條處罰。A．按照規定將客戶保證金與期貨公司的自有資產相互獨立、分別管理

B．未按照規定繳存結算擔保金、結算準備金，或者未維持最低數額的結算準備金等專用資金

C．對股東、實際控制人及其關聯人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權益 D．以合資、合作、聯營方式設立營業部，或者將營業部承包、出租給他人，或者違反營業部集中統一管理規定

4、關于中國證監會對期貨交易所的監管描述正確的有（）。

A．中國證監會認為期貨市場出現異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施

B．中國證監會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示 C．中國證監會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監會對期貨交易所的市場監管是行政義務，中國證監會不得向交易所收取任何費用

5、期權按照標的物不同，可以分為金融期權和商品期權，下列屬于金融期權的是__。A．利率期貨 B．股票指數期權 C．外匯期權 D．能源期權

6、當履行期貨期權合約后，__。A．看漲期權的買方持有多頭期貨頭寸 B．看漲期權的賣方持有空頭期貨頭寸 C．看跌期權的買方持有空頭期貨頭寸 D．看跌期權的賣方持有多頭期貨頭寸

7、從事期貨交易活動，應當（）。A．公平B．公開 C．公正 D．誠實信用

8、在我國，期貨公司應當保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結算 C．交割 D．價格

9、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

10、下列關于商品供給的說法，正確的是__。

A．供給是指在一定時期內，在各種可能的價格下，生產者愿意并且能夠提供的商品或勞務的數量

B．一般來說，在其他條件不變的情況下，一種商品的市場價格越高，生產者越愿意為市場提供較多的產品數量，即：價格越高，供給量越大;價格越低，供給量越小，這就是“供給法則” C．在商品自身價格不變的條件下，生產成本上升會減少利潤，從而使得商品的供給量增加。相反，生產成本下降會增加利潤，從而使得商品的供給量減少

D．一般而言，生產技術水平的提高可以降低生產成本，增加生產者的利潤，生產者會進一步提高產量

11、期貨公司申請設立營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的規定 D．公司治理和內部控制制度符合有關規定并有效執行

12、期貨公司的期貨從業人員不得進行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

13、雙重頂形反轉形態的成立條件是__。A．有兩個相同高度的高點 B．有兩個相同高度的低點 C．向下突破頸線 D．向上突破頸線

14、下列關于期貨公司首席風險官的說法，正確的有（）。A．履行職責應當保持充分的獨立性

B．對于侵害客戶和期貨公司合法權益的指令或者授意應當予以拒絕 C．應當向期貨投資者保障基金管理機構報告期貨公司客戶信息 D．履行職責應當主動回避與本人有利害沖突的事項

15、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規定的職權外，還應當履行下列（）職責。A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求

B．研究制定風險管理、內部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求

D．審議并決定風險管理、內部控制制度

16、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價格賣出 B．高于客戶指令價格買入 C．低于客戶指令價格賣出 D．低于客戶指令價格買入

17、期貨從業人員違反《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》，（），予以公開譴責。A．情節嚴重 B．情節較輕 C．造成嚴重后果 D．未造成嚴重后果

18、期貨公司應當按照（）的規定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A．國務院期貨監督管理機構 B．中國證券業協會 C．中國人民銀行 D．財政部門

19、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應當加入期貨業協會 B．期貨公司應當加入工商企業聯合會

C．中國期貨業協會對期貨公司進行監督管理 D．中國期貨業協會對期貨公司進行自律性管理 20、潔身自好的有（）。

A．期貨從業人員發現所在期貨經營機構有欺騙投資者行為時，為其保守秘密

B．期貨從業人員發現所在期貨經營機構對市場嚴重不負責任時，及時向有關部門反映或舉報

C．期貨從業人員為了業務的發展可以暫時不顧投資者信譽

D．期貨從業人員發現投資者有違法違規行為時，應該及時向所在期貨經營機構報告

21、期貨交易所總經理的職權有（）。A．擬定風險準備金的使用方案 B．決定結算擔保金的使用 C．組織協調專門委員會的工作 D．決定期貨交易所機構設置方案

22、美國期貨投資基金的聯邦監管機構包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協會 C．全國期貨業協會 D．商品期貨交易委員會

23、期貨從業人員在執業過程中遇到自身利益或相關方利益與投資者的利益發生沖突或可能發生沖突時，（）。

A．以自身利益為首要出發點

B．必須及時向投資者披露發生沖突的可能性及有關情況 C．必須保證所在機構的利益不會受到損害

D．當無法避免時，應當確保投資者的利益得到公平的對待

24、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．財政部

B．中國期貨業協會 C．期貨交易所 D．中國證監會

25、關于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A．期貨公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔交易后果 C．期貨公司辦理客戶銷戶手續時，應當按照規定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼

D．期貨公司應按照規定為客戶申請交易編碼

第五篇：西藏2016年上半年期貨從業基礎知識：外匯期貨套期保值模擬試題

西藏2016年上半年期貨從業基礎知識：外匯期貨套期保值

模擬試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、在進行強制減倉時，同一客戶雙向持倉的，其以漲跌停板價申報的未成交平倉報單__。

A．只有凈持倉部分參與強制減倉計算，其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉

B．須全部參與強制減倉計算

C．全部與該合約持倉虧損客戶自動撮合成交

D．只有凈持倉部分與該合約凈持倉虧損客戶自動撮合成交

2、假定某期貨投資基金的預期收益率為10%，市場預期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數為______。A．2.5% B．5% C．20.5% D．37.5%

3、下列__情況將有利于促使本國貨幣升值。A．本國順差擴大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴大 D．提高本幣利率

4、期貨投資基金的投資策略包括__。A．多CTA投資策略和單CTA投資策略 B．技術分析投資策略和基本分析投資策略 C．分散型投資策略和集中型投資策略 D．短期、中期策略和長期型投資策略

5、以下屬于建倉階段內容的有__。A．選擇入市時機

B．平均買低和平均賣高 C．蝶式買入賣出

D．合約交割月份的選擇

6、如果買賣雙方均能在既定價格水平下獲得所需的交易量，那么該期貨市場是__。

A．有廣度的 B．窄的 C．有深度的 D．缺乏深度的

7、期貨公司調整高級管理人員職責分工的，應當在__個工作日內向中國證監會相關派出機構報告。A．3 B．4 C．5 D．7

8、在期貨市場可以買入建倉(開倉、買空)與賣出建倉(賣空)，體現了期貨市場的______特征。A．合約標準化

B．場內集中競價交易 C．保證金交易 D．雙向交易

9、期貨公司免除董事、監事和高級管理人員的職務，應當自作出決定之日起____個工作日內，向中國證監會相關派出機構報告。A：3 B：5 C：7 D：10

10、期貨公司在期貨市場中的作用主要有__。

A．根據客戶的需要設計期貨合約，保持期貨市場的活力

B．期貨公司擔保客戶的交易履約，從而降低了客戶的交易風險

C．嚴密的風險控制制度使期貨公司可以較為有效地控制客戶的交易風險 D．監管期貨交易所指定的交割倉庫，保證了期貨市場功能的發揮

11、在正向市場上，基差為______。A．正值 B．負值 C．零

D．不確定

12、下列關于期貨投資者保障基金的說法，不正確的是__。A．期貨投資者保障基金應當獨立核算，分別管理

B．期貨投資者保障基金管理機構可以管理非期貨投資者保障基金的其他資產 C．期貨投資者保障基金管理機構可以將保障基金用于國債投資

D．中國證監會和財政部負責期貨投資者保障基金籌集、管理、使用報告的編報

13、期貨公司對董事、監事和高級管理人員給予處分的，應當自作出決定之日起（）個工作日內向中國證監會相關派出機構報告。A．3 B．5 C．7 D．10

14、期貨公司申請金融期貨結算業務資格，應當具有從事金融期貨結算業務的詳細計劃，包括部門設置、人員配置、崗位責任、（）和風險管理制度等。A．操作規章制度 B．交易管理制度

C．金融期貨結算業務管理制度 D．特定人事制度

15、滬深300股指期貨每張合約的最小變動值為。A：50元 B：60元 C：80元 D：100元

16、嚴格落實《關于建立股指期貨投資者適當性制度的規定(試行)》的各項工作要求時，各機關必須遵循__的原則。A．統一領導 B．各司其職 C．各負其責 D．加強協作

17、__是結算會員參與交易所結算交割業務必須繳納的最低結算擔保金數額。A．基礎結算擔保金 B．風險結算擔保金 C．變動結算擔保金 D．交易結算擔保金

18、趨勢線的作用是__。A．預測價格的漲幅 B．預測價格的跌幅 C．衡量價格的波動方向 D．描述價格的反轉突破

19、下列不可以成為期貨交易所會員的是__。A．期貨公司 B．集團有限公司 C．投資公司 D．國家機關

20、在平倉階段，期貨投機者應該掌握的原則是__。A．掌握限制損失和滾動利潤的原則 B．金字塔式買入賣出 C．靈活運用止損指令 D．制定交易的計劃

21、期貨公司應當按照規定的內容與格式要求，（）向住所地中國證監會派出機構報送期貨投資咨詢業務信息。A．每日 B．每周 C．每月 D．每半年

22、__是指客戶在選擇期貨公司確立代理過程中所產生的風險。A．可控風險 B．不可控風險 C．代理風險 D．交易風險

23、在看跌期權中，如果買方要求執行期權，則買方將獲得標的期貨合約的__部位。A．多頭 B．空頭 C．開倉 D．平倉

24、選擇入市時機時，首先采用__。A．技術分析法 B．基本分析法 C．全面分析法 D．個別分析法

25、下面作法中符合金字塔買入投機交易的是。

A：以7 000美元／噸的價格買入1手銅期貨合約；價格漲至7 050美元／噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續漲至7 100美元／噸再買入3手銅期貨合約 B：以7 100美元／噸的價格買入3手銅期貨合約；價格跌至7 050美元／噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續跌至7 000美元／噸再買入1手銅期貨合約 C：以7 000美元/噸的價格買入3手銅期貨合約，價格漲至7 050美元／噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續漲至7 100美元／噸再買入1手銅期貨合約

D：以7 100美元/噸的價格買入1手銅期貨合約；價格跌至7 050美元／噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續跌至7 000美元／噸再買入3手銅期貨合約

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、目前，我國的介紹經紀商是由__擔任。A．受期貨公司委托有資質的證券公司 B．期貨居間人 C．自然人

D．期貨交易顧問

2、出現情形之一的，交易所有權約見指定的會員高管人員談話提醒風險，或者要求會員報告情況。

A：會員或者客戶持倉異常

B：交易所接到涉及會員或者客戶的投訴 C：期貨價格出現異常 D：會員資金異常

3、證券公司應當在其經營場所顯著位置或者其網站，公開下列（）信息。A．受托從事的介紹業務范圍

B．從事介紹業務的管理人員和業務人員的名單和照片

C．期貨公司期貨保證金賬戶信息、期貨保證金安全存管方式 D．客戶開戶和交易流程、出入金流程

4、期貨期權合約中可變的合約要素是__。A．執行價格 B．權利金 C．到期時間 D．期權的價格

5、糧儲公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風險，該公司以1330元/噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果(其他費用忽略)為__元。A．虧損50000 B．盈利10000 C．虧損3000 D．盈利20000

6、關于期權的內涵價值，正確的說法是__。A．指立即履行期權合約時可以獲得的總利潤

B．內涵價值為正、為負還是為零決定了期權權利金的大小 C．實質期權的內涵價值一定大于虛值期權的內涵價值 D．兩平期權的內涵價值一定小于虛值期權的內涵價值

7、期貨公司應當按照規定定期報送等有關資料。A：報告 B：月度報告 C：季度報告 D：日度報告

8、決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應該事先為自己確定__，做好交易前的心理準備。A．最高獲利目標 B．最低獲利目標

C．期望承受的最大虧損限度 D．期望承受的最小虧損限度

9、某美國投資者發現歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風險，該投資者可利用芝加哥商業交易所外匯期貨市場進行。A：多頭套期保值 B：空頭套期保值 C：賣出套期保值 D：買入套期保值

10、下列哪幾項制度的確立標志著現代期貨市場的建立? A：標準化合約 B：保證金制度 C：對沖機制

D：統一結算制度

11、證券公司受期貨公司委托從事介紹業務，應當提供下列服務． A：提供期貨行情信息、交易設施 B：協助辦理開戶手續

C：代期貨公司、客戶收付期貨保證金 D：中國證監會規定的其他服務

12、棕櫚油的交易代碼是____ A：Z B：P C：V D：O

13、下列主體應當遵守國務院期貨監督管理機構有關保證金安全存管監控規定的有__。A．客戶

B．非期貨公司結算會員 C．期貨公司

D．期貨保證金存管銀行

14、期貨公司擬免除首席風險官的職務，應當自做出決定前__個工作日將免職理由及其履行職責情況，向公司住所地中國證監會相關派出機構報告。A．3 B．5 C．7 D．10

15、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當天平倉5手合約，成交價格為2030元，當日結算價格為2040元/噸，則其當天平倉盈虧為______元，持倉盈虧為______元。__ A．-500；-3000 B．500；3000 C．-3000；-500 D．3000；500

16、董事會選聘首席風險官是以（）作為主要的判斷標準。A．是否熟悉期貨法律、法規 B．是否誠信守法

C．是否具備勝任能力

D．是否符合固定的任職條件

17、在哪一段增長（）A．1～2 B．3～4 C．4～5 D．7～8

18、經中國證監會、財政部批準，期貨交易所、期貨公司可以對的情形采取暫停繳納保障基金的措施． A：期貨公司出現虧損

B：保障基金總額達到5億元人民幣

C：期貨交易所、期貨公司遭受重大突發市場風險

D：期貨交易所、期貨公司因不可抗力導致無力繳納保障基金

19、期貨市場主體的風險管理主要包括__。A．期貨交易所的風險管理 B．中國期貨業協會的風險管理 C．期貨公司的風險管理 D．客戶的風險管理

20、下列關于投機交易原則的說法，正確的有__。A．投機者應在交易前對期貨合約有足夠的認識

B．制訂有效的交易計劃能夠使交易者明確自己應該在什么時候改變交易計劃 C．分散投資有利于減少風險性

D．應同時交易不少于10個品種，以充分分散風險

21、下列關于期貨公司董事、監事和高級管理人員的情形中，中國證監會及其派出機構可以責令改正并對其進行監管談話、出具警示函的有__。A．未按規定履行職責 B．未按規定參加業務培訓

C．違規兼職或者未按規定報告兼職情況

D．未按規定報告近親屬在本公司從事期貨交易的情況

22、期貨交易的主要目的是為了______。A．獲得實物商品 B．讓渡金融產品

C．利用期貨市場價格波動獲得收益 D．規避現貨市場價格波動的風險

23、下列人員中需要由期貨交易所董事會通過的是。A：董事長 B：副董事長 C：獨立董事 D：董事會秘書

24、證券公司從事介紹業務，應當與期貨公司簽訂書面委托協議。委托協議應當載明的事項有（）。A．證監會文件

B．執行期貨保證金安全存管制度的措施 C．盈利模式

D．報酬支付及相關費用的分擔方式

25、期貨公司會員為投資者向交易所申請開立交易編碼，應確認該投資者____可用資金余額不低于人民幣50萬元。． A：交易日當日日終保證金賬戶 B：前一交易日日終保證金賬戶 C：c．10日內保證金賬戶平均余額 D：30日內保證金賬戶平均余額