第一篇：2015年廣西期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策考試題

2015年廣西期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策考試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個最符合題意）

1、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監(jiān)會

2、某一期權(quán)標(biāo)的物市價是95.45點(diǎn)，以此價格買進(jìn)10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40點(diǎn)的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是__。A．1250美元 B．-1250美元 C．12500美元 D．-12500美元

3、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為__。

A．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)B．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)C．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)D．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)

4、套期保值的基本原理是__。A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制 B．建立對沖組合 C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn) 5、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

6、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準(zhǔn)。A．中國證監(jiān)會 B．期貨業(yè)協(xié)會

C．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) D．期貨交易所

7、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

8、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

9、下列不屬于全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報(bào)告事項(xiàng)的是（）。A．非結(jié)算會員名單及其變化情況

B．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況 C．非結(jié)算會員期貨交易涉及的交易方及交易明細(xì)

D．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況

10、下列選項(xiàng)中，不屬于期貨公司申請?jiān)O(shè)立營業(yè)部時，應(yīng)向擬設(shè)立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是（）。A．?dāng)M設(shè)立營業(yè)部的決議文件

B．申請日前6個月月末的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 C．營業(yè)部的管理制度文本

D．?dāng)M任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件

11、以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯誤的是__。

A．期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當(dāng)天結(jié)算價比較的結(jié)果

B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C．期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強(qiáng)制平倉

D．客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

12、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會員

13、下列關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的是（）。A．中國期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會員組成的會員大會 B．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定 C．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報(bào)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案 D．中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生

14、中國證監(jiān)會對從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核

15、某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價格上漲為470美分/蒲式耳時，則該看漲期權(quán)的時間價值為__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

16、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權(quán) B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán) 17、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計(jì)劃在4月份購進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。A．買入100手 B．賣出100手 C．買入200手 D．賣出200手

18、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應(yīng)當(dāng)對期貨公（）負(fù)責(zé)。A．董事會 B．股東大會 C．監(jiān)事會

D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門

19、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

20、如果套期保值者能爭取到一個有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現(xiàn)貨價格 D．期貨價格

21、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A．中國證監(jiān)會 B．財(cái)政部

C．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu) D．期貨投資者

22、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A．資產(chǎn) B．營業(yè)成本 C．資本金 D．負(fù)債

23、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

24、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A．2010元/噸 B．2015元/噸 C．2020元/噸 D．2025元/噸

25、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同國務(wù)院財(cái)政部門 C．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同中國人民銀行 D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個符合題意）

1、期貨公司及其營業(yè)部有（）行為的，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第70條處罰。A．按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理

B．未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金

C．對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益 D．以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定

2、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A．出具虛假倉單

B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易

3、下列對系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是__。A．這種風(fēng)險(xiǎn)對投資者來說是不可抗拒的 B．系統(tǒng)地作用于整個市場

C．可通過投資組合策略加以控制 D．是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通程度劃分的

4、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A．公司停業(yè) B．變更業(yè)務(wù)范圍

C．參股境外期貨類經(jīng)營機(jī)構(gòu) D．控股股東發(fā)生變化

5、一個完整的期貨交易流程應(yīng)包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結(jié)算 D．交割

6、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。對于該期貨公司的行為，中國證監(jiān)會可以采取下列（）監(jiān)管措施。A．給予警告

B．沒收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款 D．情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證

7、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費(fèi)的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會主席，丙是財(cái)務(wù)部主任，丁屬于營業(yè)部員工，由于丁所在的營業(yè)部的負(fù)責(zé)人因故辭職，現(xiàn)丁暫時負(fù)責(zé)營業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

8、下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有__。A．中國證監(jiān)會 B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．期貨公司

9、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時，應(yīng)當(dāng)回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

10、商品投資基金的類型有__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

11、在我國，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結(jié)算 C．交割 D．價格

12、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，進(jìn)行下列（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A．散布虛假信息

B．買入或者賣出該證券

C．從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易 D．泄露該信息

13、大小，過錯和損失之間的因果關(guān)系，確定過錯方承擔(dān)的民事責(zé)任。A．期貨合同糾紛 B．期貨侵權(quán)糾紛 C．期貨違約糾紛

D．無效的期貨交易合同糾紛

14、下列關(guān)于期貨交易所的說法，正確的有（）。

A．期貨交易所結(jié)算會員的結(jié)算業(yè)務(wù)資格由期貨交易所批準(zhǔn) B．期貨交易所可以實(shí)行會員分級結(jié)算制度

C．實(shí)行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所會員由初級會員和高級會員組成 D．期貨交易所會員不能是個人

15、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度包括（）。A．保證金制度 B．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度 C．漲跌停板制度

D．當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

16、會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。A．在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務(wù) B．參加會員大會

C．使用期貨交易所提供的交易設(shè)施 D．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格

17、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》。下列選項(xiàng)中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。A．《中華人民共和國民法通則》 B．《中華人民共和國刑法》 C．《中華人民共和國合同法》 D．《中華人民共和國民事訴訟法》

18、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A．信貸資金 B．財(cái)政資金 C．自有資金 D．銀行資金

19、下列關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的說法，正確的有（）。A．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持充分的獨(dú)立性

B．對于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當(dāng)予以拒絕 C．應(yīng)當(dāng)向期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)報(bào)告期貨公司客戶信息 D．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)主動回避與本人有利害沖突的事項(xiàng)

20、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 B．期貨公司董事長 C．期貨公司監(jiān)事會主席

D．除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事

21、期貨公司申請?jiān)O(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行

22、下列關(guān)于基差的說法，正確的有__。A．套期保值的效果主要由基差的變化決定 B．基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格

C．特定的交易者可以擁有自己特定的基差 D．正向市場中，基差為正值

23、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A．期貨公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔(dān)交易后果 C．期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼

D．期貨公司應(yīng)按照規(guī)定為客戶申請交易編碼

24、期貨交易所會員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。A．會員資格的取得條件 B．會員資格的終止條件 C．對會員的監(jiān)督管理 D．會員資格的取得程序

25、下列關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法，正確的是__。

A．成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期

B．只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加 C．當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加 D．當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加

第二篇：2017年山西省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策考試題[模版]

2017年山西省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策考試

題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個最符合題意）

1、客戶對交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天 D．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時間

2、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。A．不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職 B．可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職 C．無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

D．可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職

3、我國的期貨交易必須在（）內(nèi)進(jìn)行。A．期貨交易所 B．商品交易市場 C．商品產(chǎn)地

D．買賣雙方約定的場所

4、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

5、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

6、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

7、我國期貨交易所會員必須是（）。A．自然人 B．事業(yè)單位 C．境內(nèi)企業(yè)法人 D．境外企業(yè)法人

8、套期保值的基本原理是__。A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制 B．建立對沖組合 C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn) 9、4月初黃金現(xiàn)貨價格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來3個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價格為__元/克(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。A．203 B．193 C．197 D．196

10、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權(quán) B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

11、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告。A．2 B．7 C．10 D．15

12、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)

13、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當(dāng)（）。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調(diào)取證據(jù) D．根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷

14、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業(yè)協(xié)會有權(quán)根據(jù)具體情況給予（）的懲戒。A．訓(xùn)誡 B．公開譴責(zé)

C．撤銷其從業(yè)資格 D．行政處罰

15、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強(qiáng)行平倉，發(fā)生費(fèi)用為X，同時產(chǎn)生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X B．期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y C．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X，期貨公司承擔(dān)損失Y D．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y

16、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A．中國證監(jiān)會 B．財(cái)政部

C．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu) D．期貨投資者

17、成交量和持倉量等，對未來期貨價格的走勢進(jìn)行的判斷分析方法。A．心理分析 B．技術(shù)分析 C．基本分析 D．價值分析

18、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A．2010元/噸 B．2015元/噸 C．2020元/噸 D．2025元/噸 19、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計(jì)劃在4月份購進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。A．買入100手 B．賣出100手 C．買入200手 D．賣出200手

20、下面關(guān)于投機(jī)說法錯誤的是__。A．投機(jī)者承擔(dān)了價格風(fēng)險(xiǎn)

B．投機(jī)的目的是獲取較大的利潤 C．投機(jī)者主要獲取價差收益

D．投機(jī)交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進(jìn)行操作

21、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對其 進(jìn)行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員 22、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，此時的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場利率為6%，且預(yù)計(jì)1個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價格為__。A．15000點(diǎn) B．15124點(diǎn) C．15224點(diǎn) D．15324點(diǎn)

23、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價格為l3000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為l3000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破__或恒指上漲__時該投資者可以贏利。A．12800點(diǎn)，13200點(diǎn) B．12700點(diǎn)，13500點(diǎn) C．12200點(diǎn)，13800點(diǎn) D．12500點(diǎn)，13300點(diǎn)

24、下列關(guān)于實(shí)行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。A．會員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結(jié)算 D．會員對其受托的客戶結(jié)算

25、（）對期貨市場實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．中國證監(jiān)會 C．中國證券業(yè)協(xié)會

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個符合題意）

1、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場 B．維護(hù)市場參與的權(quán)益 C．維護(hù)市場的穩(wěn)定 D．控制政治風(fēng)險(xiǎn)

2、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。A．周報(bào)表 B．月報(bào)表 C．季度報(bào)表 D．年報(bào)表

3、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答 下列問題： 如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會計(jì)

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格

4、在面對__形態(tài)時，不用等到突破后再開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

5、保證金可以以（）方式支付。A．現(xiàn)金 B．標(biāo)準(zhǔn)倉單 C．可流通國債 D．支票

6、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國 D．南非

7、期貨市場的兩大巨頭是__。A．倫敦國際金融期貨交易所 B．芝加哥商業(yè)交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國期貨交易所

8、期貨合約的價格形成方式有__。A．公開喊價方式 B．配對交易方式 C．連續(xù)競價方式

D．計(jì)算機(jī)撮合成交方式

9、在我國，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結(jié)算 C．交割 D．價格

10、期貨交易所會員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。A．會員資格的取得條件 B．會員資格的終止條件 C．對會員的監(jiān)督管理 D．會員資格的取得程序

11、對基差作用的理解不正確的有__。

A．基差的存在為人們的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵 C．基差的存在是期貨價格的基礎(chǔ)

D．基差的存在是人們進(jìn)行套期保值的原因所在

12、關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是__。A．采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風(fēng)險(xiǎn) B．套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉也受限制

C．交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準(zhǔn)，報(bào)中國證監(jiān)會備案后實(shí)施 D．會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額

13、在實(shí)踐中，企業(yè)識別風(fēng)險(xiǎn)的方法有__。A．風(fēng)險(xiǎn)列舉法 B．流程圖分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

14、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。

A．小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為 B．小王挪用其他客戶保證金的行為

C．小王未經(jīng)丁某同意擅自買賣期貨的行為

D．小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金

15、商品投資基金的類型有__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

16、關(guān)于中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。

A．中國證監(jiān)會認(rèn)為期貨市場出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施

B．中國證監(jiān)會認(rèn)為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實(shí)施提示 C．中國證監(jiān)會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監(jiān)會對期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務(wù)，中國證監(jiān)會不得向交易所收取任何費(fèi)用

17、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。A．?dāng)M定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案 B．決定結(jié)算擔(dān)保金的使用 C．組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作 D．決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

18、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報(bào)告公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)。A．免職理由

B．首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況 C．替代人選名單 D．發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的情況

19、套期保值者大多是__。A．生產(chǎn)商

B．加工商和庫存商 C．投機(jī)商 D．金融機(jī)構(gòu) 20、交易所對會員結(jié)算完成后，將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括__，期貨經(jīng)紀(jì)公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。A．會員當(dāng)日平倉盈虧表 B．會員當(dāng)日成交合約表 C．會員當(dāng)日持倉表 D．會員資金結(jié)算表

21、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動產(chǎn)投資 D．間接參與期貨交易

22、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，進(jìn)行下列（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A．散布虛假信息

B．買入或者賣出該證券

C．從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易 D．泄露該信息

23、基金托管人的主要職責(zé)包括__。A．接受基金管理人委托，保管信托財(cái)產(chǎn) B．計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息

C．簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告 D．基金收益的分配和本金的償還

24、（）依法對期貨市場客戶開戶實(shí)行自律管理。A．財(cái)政部

B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．中國證監(jiān)會

25、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員的從業(yè)人員不得（）。A．代理客戶從事期貨交易 B．收取客戶手續(xù)費(fèi)

C．為客戶提供期貨市場行情信息

D．利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益

第三篇：內(nèi)蒙古2015年上半年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策考試題

內(nèi)蒙古2015年上半年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交

易策考試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個事最符合題意）

1、目前，國內(nèi)各期貨交易所每日收市后都將各品種主要合約當(dāng)日交易量排名____會員的名單及持倉量予以公布。A：至多前20名 B：至少前20名 C：至多前25名 D：至少前25名

2、（）表明在近N日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。A．市場資金總量變動率 B．市場資金集中度 C．現(xiàn)價期價偏離率 D．期貨價格變動率

3、期貨公司的部門應(yīng)當(dāng)在公司總部的統(tǒng)一管理下對外提供期貨投資咨詢服務(wù)。A：財(cái)務(wù)部 B：營業(yè)部 C：監(jiān)管部 D：銷售部

4、期貨公司會員應(yīng)當(dāng)以__為依據(jù)來制定本公司實(shí)施方案、建立相關(guān)工作制度。A．中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定

B．《股指期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法(試行)》 C．交易所制定的投資者適當(dāng)性制度操作指引 D．中國銀監(jiān)會的規(guī)定

5、美國長期國債是指償還期限在以上的國債。A：5年 B：6年 C：8年 D：10年

6、除（）同意外，從業(yè)人員不得兼任導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致與現(xiàn)任職務(wù)產(chǎn)生實(shí)際或潛在利益沖突的其他組織的職務(wù)。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) C．所在機(jī)構(gòu) D．中國證監(jiān)會

7、制定交易計(jì)劃的好處有__。

A．使交易者被迫考慮可能被遺漏的問題

B．使交易者明確將要何時改變交易計(jì)劃，以應(yīng)付多變的市場環(huán)境 C．使交易者明確自己正處于何種市場環(huán)境 D．使交易者選取適合自身特點(diǎn)的交易方法

8、下面對期貨基金的參與者描述正確的有__。

A．商品基金經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇基金的發(fā)起方式，決定基金的投資方向 B．商品基金經(jīng)理負(fù)責(zé)對期貨投資基金進(jìn)行具體的交易操作

C．交易經(jīng)理幫助商品基金經(jīng)理挑選商品交易顧問，監(jiān)控商品交易顧問的活動 D．期貨傭金商負(fù)責(zé)執(zhí)行商品交易顧問的交易指令，并收取傭金

9、判斷某種市場趨勢下行情的漲跌幅度與持續(xù)時間的分析工具是__。A．周期分析法 B．基本分析法 C．個人感覺 D．技術(shù)分析法

10、下列屬于期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)的是__。

A．交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不嚴(yán) B．客戶資信狀況惡化、客戶違規(guī)行為產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) C．客戶投資決策失誤或違規(guī)交易等行為所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) D．對期貨市場監(jiān)管不力、法制不健全

11、投資者預(yù)計(jì)銅不同月份的期貨合約價差將縮小，買入1手7月銅期貨合約，價格為1000美元/噸：同時賣出1手9月銅期貨合約，價格為7200美元/噸。由此判斷，該投資者進(jìn)行的是__交易。A．蝶式套利 B．賣出套利 C．投機(jī)

D．買入套利

12、下列股價指數(shù)中不是采用市值加權(quán)法計(jì)算的有__。A．道瓊斯指數(shù) B．NYSE指數(shù)

C．金融時報(bào)30指數(shù) D．DAX指數(shù)

13、旗形和楔形是兩個最為著名的持續(xù)整理形態(tài)，休整之后的走勢往往是____ A：與原有趨勢相反 B：與原有趨勢相同 C：尋找突破方向 D：不能判斷

14、確定商品期貨合約交易單位的大小，主要應(yīng)當(dāng)考慮__。A．合約標(biāo)的物的市場規(guī)模 B．交易者的資金規(guī)模 C．期貨交易所大小

D．該商品現(xiàn)貨交易習(xí)慣

15、申請?jiān)O(shè)立期貨公司，持有5%以上股權(quán)的股東的實(shí)收資本和凈資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)均不低于人民幣（）萬元，持續(xù)經(jīng)營2個以上完整的會計(jì)，在最近2個會計(jì)內(nèi)至少1個會計(jì)盈利；或者實(shí)收資本和凈資產(chǎn)均不低于人民幣億元。A．1000；1 B．1000；2 C．3000；3 D．3000；2

16、在國際期貨市場上，套利交易的傭金一般。A：比單盤交易的傭金費(fèi)低 B：是單盤交易的傭金費(fèi)的兩倍 C：等同于單盤交易的傭金費(fèi)

D：比一個單盤交易的傭金費(fèi)要高，但又不及一個回合單盤交易的兩倍

17、以下關(guān)于外匯期貨保證金制度的說法，正確的有__。A．交易所對會員設(shè)定起始保證金和維持保證金 B．起始保證金與維持保證金數(shù)額應(yīng)該相同

C．交易所可以對套期保值交易和投機(jī)交易設(shè)定不同的保證金額度 D．期貨經(jīng)紀(jì)人自己決定對客戶的保證金要求

18、采用金字塔式買入賣出方法時，增倉時應(yīng)遵循以下__原則。A．在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，才能增倉 B．在現(xiàn)有持倉已虧損的情況下，才能增倉 C．持倉的增加應(yīng)漸次增加 D．持倉的增加應(yīng)漸次遞減

19、期貨公司報(bào)告應(yīng)當(dāng)由期貨公司的__簽署確認(rèn)意見。A．董事

B．高級管理人員 C．監(jiān)事

D．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

20、結(jié)算是根據(jù)期貨交易所公布的__對交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)。A．結(jié)算價 B．交割價 C．平均價 D．收盤價

21、CBOT是的簡稱。A：芝加哥期貨交易所 B：倫敦金屬交易所 C：紐約商業(yè)交易所 D：芝加哥商業(yè)交易所

22、買入套期保值一般可運(yùn)用的情況是__。

A．加工制造企業(yè)為了防止日后購進(jìn)原料時出現(xiàn)價格上漲

B．供貨方已和需求方簽訂現(xiàn)貨供貨合同，將來交貨，但尚未購進(jìn)貨源，且擔(dān)心日后價格上漲

C．需求方認(rèn)為目前現(xiàn)貨市場的價格很合適，但資金不足或倉庫已滿，且擔(dān)心日后價格上漲

D．加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價格下跌

23、以下關(guān)于期現(xiàn)套利說法，正確的有__。

A．期現(xiàn)套利是指在期貨市場與現(xiàn)貨市場同時進(jìn)行反向交易 B．期現(xiàn)套利不屬于嚴(yán)格意義的套利交易

C．期現(xiàn)套利有助于期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的合理的價格關(guān)系 D．期現(xiàn)套利關(guān)注的是不同期貨市場之間的價差

24、商品期貨合約名稱中一般注明__。A．交易所名稱 B．交割標(biāo)準(zhǔn)品級 C．交割方式 D．品種名稱

25、提倡同業(yè)公平競爭，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)新客戶 D．開發(fā)客戶時暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項(xiàng)。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項(xiàng)得 0.5 分）

1、某投資者以18元/噸的權(quán)利金買入100噸執(zhí)行價格為1 020元/噸的大豆看漲期權(quán)，并以12元/噸的權(quán)利金賣出200噸執(zhí)行價格為1 040元/噸的大豆看漲期權(quán)；同時以10元/噸的權(quán)利金買入100噸執(zhí)行價格為1 060元/噸的大豆看漲期權(quán)。當(dāng)期權(quán)同時到期時，__。

A．若市場價格為1 000元/噸，損失為400元 B．若市場價格為1 060元/噸，損失為400元 C．若市場價格為1 040元/噸，收益為1 600元 D．若市場價格為1 030元/噸，收益為1 000元

2、某投機(jī)者預(yù)測6月份大豆期貨合約會下跌，于是他以2565元/噸的價格賣出3手(1手=10噸)大豆6月合約。此后合約價格下跌到2530元/噸，他又以此價格賣出2手6月大豆合約。之后價格繼續(xù)下跌至2500元/噸，他再以此價格賣出1手6月大豆合約。若后來價格上漲到了2545元/噸，該投機(jī)者將頭寸全部平倉，則該筆投資的盈虧狀況為__。A．虧損150元 B．盈利150元 C．虧損50元 D．盈利50元

3、在____中，只有那些利用內(nèi)幕信息者才能獲得非正常的超額回報(bào)。A：無效市場 B：弱式有效市場 C：半強(qiáng)式有效市場 D：強(qiáng)式有效市場

4、期貨交易所的會員在期貨交易中出現(xiàn)違約行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，根據(jù)規(guī)定，期貨交易所可以先以違約會員的__承擔(dān)違約責(zé)任。A．保證金 B．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 C．自有財(cái)產(chǎn)

D．期貨投資者保障基金

5、天嘯期貨公司與客戶笑天簽訂了一份期貨經(jīng)紀(jì)合同，但雙方未在合同中約定交易結(jié)算結(jié)果的通知方式，事后也未達(dá)成補(bǔ)充規(guī)定。某交易日，市場行情突變，笑天因不知交易結(jié)算結(jié)果而繼續(xù)持倉，多造成損失一萬元。下列說法正確的是（）。A．如果天嘯期貨公司能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對該一萬元不承擔(dān)賠償責(zé)任

B．如果天嘯期貨公司不能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對該一萬元應(yīng)承擔(dān)次要賠償責(zé)任

C．如果天嘯期貨公司不能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對該一萬元應(yīng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任

D．如果天嘯期貨公司不能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對該一萬元最高承擔(dān)八千元的賠償責(zé)任

6、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)報(bào)告期貨公司合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況和內(nèi)部控制狀況，以及首席風(fēng)險(xiǎn)官的履行職責(zé)情況，包括首席風(fēng)險(xiǎn)官所作的等內(nèi)容． A：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B：對風(fēng)險(xiǎn)的處理意見 C：防控風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃

D：盡職調(diào)查、提出的整改意見以及期貨公司整改效果

7、管理賬戶報(bào)告組織MAR編制的指數(shù)有__。A．綜合指數(shù) B．公募基金指數(shù) C．私募基金指數(shù) D．多CTA指數(shù)

8、在期權(quán)交易中，買入看漲期權(quán)最大的損失是__。A．期權(quán)費(fèi) B．無窮大 C．零

D．標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格

9、下列與保護(hù)投資者權(quán)益有關(guān)的制度中，表述正確的是__。

A．進(jìn)行場外交易時，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證向客戶提供的期貨市場行情是真實(shí)和準(zhǔn)確的

B．期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨交易、結(jié)算、交割資料的完整和安全 C．期貨公司在行情極端時，可以采取混碼交易

D．期貨交易必須在期貨交易所或國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場所進(jìn)行

10、在套期保值操作中控制基差風(fēng)險(xiǎn)的主要方法有__。A．適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn) B．適當(dāng)選擇交割月份 C．充分利用基差套利

D．選擇流動性較弱的期貨合約

11、套期保值可以__風(fēng)險(xiǎn)。A．回避 B．消滅 C．分割 D．轉(zhuǎn)移

12、若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手(1手=10噸)大豆期貨合約，成交價格為4000元/噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3 980元/噸，該投資者再買入1手該合約，那么當(dāng)該合約價格回升到__時，該投資者是獲利的。A．3 985元/噸 B．3 995元/噸 C．4 005元/噸 D．4 015元/噸

13、機(jī)構(gòu)的管理人員應(yīng)當(dāng)對下屬從業(yè)人員的工作進(jìn)行（），使其保持并不斷提高專業(yè)勝任能力。A．指導(dǎo) B．監(jiān)督 C．管理 D．支持

14、期貨市場與證券市場的區(qū)別是__。A．基本經(jīng)濟(jì)職能不同 B．交易目的不同 C．市場結(jié)構(gòu)不同 D．保證金規(guī)定不同

15、下列屬于商品期貨的有__。A．能源期貨 B．股指期貨 C．金屬期貨 D．天氣期貨

16、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A．執(zhí)行價格 B．權(quán)利金 C．到期時間 D．期權(quán)的價格

17、在買入套期保值中，可采取方式。A：買入看漲期權(quán) B：賣出看漲期權(quán) C：買入看跌期權(quán) D：賣出看跌期權(quán)

18、凱恩斯學(xué)派認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)滯脹的主要原因在于____ A：總供給減少 B：總需求減少 C：總供給增加 D：總需求增加

19、下列關(guān)于期貨公司報(bào)送資料的表述，錯誤的是__。

A．期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定定期報(bào)送報(bào)告、月度報(bào)告等有關(guān)資料

B．期貨公司的董事、高級管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對報(bào)告簽署確認(rèn)意見 C．按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)在期貨公司報(bào)告、月度報(bào)告上簽字的人員，對報(bào)告內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)拒絕簽字

D．期貨公司的法定代表人、經(jīng)營管理的主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對月度報(bào)告簽署確認(rèn)意見

20、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小搏大 C．套期保值 D．投機(jī)

21、在哪一段增長（）A．1～2 B．3～4 C．4～5 D．7～8

22、期貨內(nèi)幕信息，是指可能對期貨交易價格產(chǎn)生重大影響的尚未公開的信息，包括（）。

A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定的對期貨交易價格可能產(chǎn)生重大影響的政策 B．期貨交易所做出的可能對期貨交易價格產(chǎn)生重大影響的決定 C．期貨公司面臨的已經(jīng)判決但尚未宣布的訴訟 D．期貨交易所會員、客戶的資金和交易動向

23、下列人員中需要由期貨交易所董事會通過的是。A：董事長 B：副董事長 C：獨(dú)立董事 D：董事會秘書

24、關(guān)于大連商品交易所新修改的豆粕期貨合約，以下表述正確的有__。A．合約交割月份為每年的1、3、5、7、8、9、11、12月

B．最后交割日是最后交易日后第4個交易日(遇法定節(jié)假日順延)C．交易手續(xù)費(fèi)為4元/手

D．最后交易日是合約月份第10個交易日

25、某投資者做大豆期權(quán)的熊市看漲垂直套利，他買入敲定價格為850美分的大豆看漲期權(quán)，權(quán)力金為14美分，同時賣出敲定價格為820美分的看漲期權(quán)，權(quán)力金為18美分。則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點(diǎn)為__美分。A．886 B．854 C．838 D．824

第四篇：2015年天津期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題

2015年天津期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個事最符合題意）

1、公司制期貨交易所收購本期貨交易所股份、股東轉(zhuǎn)讓所持股份或者對其股份進(jìn)行其他處置，應(yīng)當(dāng)經(jīng)__批準(zhǔn)。A．國務(wù)院 B．中國證監(jiān)會 C．期貨業(yè)協(xié)會 D．理事會

2、某期貨公司按照規(guī)定編制了一份風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表，在向證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報(bào)送之前，必須經(jīng)過相關(guān)人員簽字確認(rèn)，下列人員不屬于上述相關(guān)人員的是（）。A．監(jiān)事會主席

B．期貨公司法定代表人 C．經(jīng)營管理主要負(fù)責(zé)人 D．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

3、以下說法正確的是__。

A．在市場經(jīng)濟(jì)條件下生產(chǎn)經(jīng)營者客觀上存在規(guī)避價格風(fēng)險(xiǎn)的需求 B．期貨投機(jī)者的加入能夠清除生產(chǎn)經(jīng)營者面臨的價格風(fēng)險(xiǎn)

C．生產(chǎn)經(jīng)營者通過套期保值轉(zhuǎn)移出去的風(fēng)險(xiǎn)需要相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者 D．在許多國家，期貨價格已成為現(xiàn)貨交易的主要參考依據(jù)

4、期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金應(yīng)按照__來提取。A．手續(xù)費(fèi)收入的20%的比例 B．成交金額的30%的比例 C．手續(xù)費(fèi)收入的30%的比例 D．成交金額的20%的比例

5、甲期貨公司為全面結(jié)算會員，乙公司為非結(jié)算會員，乙公司委托甲期貨公司為其辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，雙方就該委托業(yè)務(wù)準(zhǔn)備簽訂結(jié)算協(xié)議，關(guān)于協(xié)議的內(nèi)容，他們詢問了相關(guān)律師，律師的以下建議正確的是__。A．雙方約定的內(nèi)容不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定 B．雙方應(yīng)該在協(xié)議中約定保證金的標(biāo)準(zhǔn) C．非結(jié)算會員準(zhǔn)備金最高余額 D．不得對爭議處理方式進(jìn)行約定

6、日本商品期貨經(jīng)紀(jì)商營業(yè)員登記證之效期為 A：永續(xù)有效

B：未離職或解職前均為有效，但更換工作后，新雇主商品期貨經(jīng)紀(jì)商應(yīng)另重新申請營業(yè)員之登記

C：每三年須重新申請登記 D：每二年須重新申請登記

7、基金托管人的主要職責(zé)包括__。

A．接受基金管理人委托，保管信托財(cái)產(chǎn) B．計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息 C．簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告 D．支付基金收益的分配和本金的償還

8、關(guān)于我國期貨交易所對風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度的具體規(guī)定，以下表述正確的有__。A．交易所應(yīng)當(dāng)按照手續(xù)費(fèi)收入30%的比例提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 B．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金必須單獨(dú)核算，專戶存儲

C．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動用必須經(jīng)交易所理事會批準(zhǔn)，報(bào)中國證監(jiān)會備案后按規(guī)定的用途和程序進(jìn)行

D．當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額達(dá)到交易所注冊資本10倍時，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后可不再提取

9、客戶以有價證券充抵保證金的，會員應(yīng)當(dāng)將收到的有價證券（）。A．在市場上回購 B．進(jìn)行公證 C．妥善保存

D．提交期貨交易所

10、證券公司違反《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的，中國證監(jiān)會可以采取的監(jiān)管措施有__。A．責(zé)令限期整改 B．監(jiān)管談話 C．出具警示函

D．撤銷高級管理人員任職資格

11、首席風(fēng)險(xiǎn)官張某存在下列__情形時，期貨公司董事會可以免除其職務(wù)。A．利用職務(wù)便利牟取個人利益 B．濫用職權(quán)，干預(yù)公司正常經(jīng)營 C．不能勝任本職工作

D．向監(jiān)管部門報(bào)告公司交易部門的違規(guī)行為

12、下列關(guān)于反向市場的說法，正確的有__。

A．這種市場狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因?yàn)榻趯υ撋唐返男枨蠓浅Ｆ惹?/p>

B．這種市場狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因?yàn)槭袌鲱A(yù)期將來該商品的供給會大幅增加 C．這種市場狀態(tài)表明持有該商品現(xiàn)貨沒有持倉費(fèi)的支出

D．這種市場狀態(tài)表明現(xiàn)貨價格和期貨價格不會隨著交割月份的臨近而趨同

13、證券公司因其他業(yè)務(wù)涉嫌違法違規(guī)的，中國證監(jiān)會可以責(zé)令期貨公司。A：暫停與該證券公司的業(yè)務(wù)關(guān)系 B：終止與該證券公司的介紹業(yè)務(wù)關(guān)系 C：限期整改 D：出具警示函

14、下列關(guān)于股票市場風(fēng)險(xiǎn)與股指期貨的說法，正確的有__。A．投資組合可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但無法降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B．發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時，各種股票的市場價格會向同一方向變動

C．具體交易時，股指期貨合約的價值是用指數(shù)的點(diǎn)數(shù)乘以某一既定的貨幣金額 D．通過股指期貨可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

15、商品期貨行業(yè)中的參與者包括__。A．期貨傭金商(FCM)B．商品交易顧問(CTA)C．交易經(jīng)理(TM)D．商品基金經(jīng)理(CPO)

16、某投資者做一個5 月份玉米的賣出蝶式期權(quán)組合，他賣出一個敲定價格為260的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金25 美分。買入兩個敲定價格270 的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金18 美分。再賣出一個敲定價格為280 的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金17 美分。則該組合的最大收益和風(fēng)險(xiǎn)為____ A：6，5 B：6，4 C：8，5 D：8，4

17、申請董事長和監(jiān)事會主席的任職資格，應(yīng)當(dāng)具備的條件有（）。A．具有大學(xué)本科以上學(xué)歷或者取得學(xué)士以上學(xué)位 B．通過中國證監(jiān)會認(rèn)可的資質(zhì)測試

C．具有從事法律、會計(jì)業(yè)務(wù)2年以上經(jīng)驗(yàn)

D．具有從事期貨業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)，或者其他金融業(yè)務(wù)4年以上經(jīng)驗(yàn)

18、當(dāng)交易者保證金余額不足以維持保證金水平時，清算所會通知經(jīng)紀(jì)人發(fā)出追加保證金的通知，要求交易者在規(guī)定時間內(nèi)追繳保證金以使其達(dá)到__水平。A．維持保證金 B．初始保證金 C．最低保證金 D．追加保證金

19、只有在合約到期日才能執(zhí)行的期權(quán)屬于期權(quán)。A：看漲 B：看跌 C：美式 D：歐式 20、國內(nèi)期貨投資咨詢從業(yè)人員必須通過專業(yè)考試獲得專門的投資咨詢從業(yè)人員資格

A：證監(jiān)會 B：國務(wù)院

C：期貨業(yè)協(xié)會 D：期貨交易所

21、在資本市場上，債務(wù)憑證的期限通常為（）年以上。A．半 B．一 C．兩 D．十

22、在市場經(jīng)濟(jì)中，貨幣均衡主要是通過____來實(shí)現(xiàn)的。A：政府調(diào)控 B：匯率機(jī)制 C：利率機(jī)制 D：央行調(diào)控

23、下列各選項(xiàng)中，屬于《期貨從業(yè)人員管理辦法》所稱的“從事期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)”的是． A：期貨公司 B：期貨交割倉庫 C：期貨交易所

D：從事期貨業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所

24、期貨合約是指由__統(tǒng)一制定的，規(guī)定在將來某一特定時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A．中國證監(jiān)會 B．期貨交易所 C．期貨行業(yè)協(xié)會 D．期貨經(jīng)紀(jì)公司

25、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施的，期貨公司應(yīng)當(dāng)在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉之日起__個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A．3 B．4 C．5 D．7

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項(xiàng)。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項(xiàng)得 0.5 分）

1、下列情形中，發(fā)生情形時，期貨交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，采取暫時停止交易的緊急措施．

A：個別客戶利用非法手段牟取不當(dāng)利益 B：個別客戶出現(xiàn)重大穿倉 C：發(fā)生不可抗拒的突發(fā)事件

D：在交易中發(fā)生操縱期貨交易價格的行為

2、關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，以下說法正確的有__。A．最初的指數(shù)由233種股票組成 B．最初的指數(shù)由500種股票組成

C．在1957年樣本股票數(shù)擴(kuò)大到500種 D．是美國標(biāo)準(zhǔn)普爾公司編制的

3、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持期貨市場的（）原則，維護(hù)期貨交易各方的合法權(quán)益。A．公正 B．公開 C．效率 D．公平

4、董事會秘書行使下列__職責(zé)。

A．期貨交易所股東大會和董事會會議的籌備 B．文件保管

C．期貨交易所股東資料的管理 D．組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作

5、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A．將客戶介紹給期貨公司 B．代理客戶從事期貨交易 C．中國證監(jiān)會禁止的其他行為 D．收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金

6、首席風(fēng)險(xiǎn)官每年1月20日前向公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)提交上一全面工作報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括。

A：期貨公司合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況和內(nèi)部控制狀況 B：期貨公司財(cái)務(wù)報(bào)表

C：期貨公司高層人員變動狀況

D：期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的履行職責(zé)情況

7、有關(guān)日本之商品期貨交易，下列何者系正確無誤Ⅰ商品期貨經(jīng)紀(jì)商必須每4年重新申請核發(fā)營業(yè)執(zhí)照；Ⅱ商品期貨經(jīng)紀(jì)商得為自己之利益從事自營

買賣，故其自營部門之商品期貨交易必須與客戶委托的商品期貨交易分開記帳；Ⅲ商品期貨經(jīng)紀(jì)商必須加入日本商品期貨經(jīng)紀(jì)商協(xié)會，并接受該協(xié)

會之自律管理；Ⅳ商品期貨經(jīng)紀(jì)商每半年應(yīng)編制凈資產(chǎn)調(diào)查表，并透過商品期貨交易所向通商產(chǎn)業(yè)省或農(nóng)林水產(chǎn)省申報(bào) A：Ⅰ、Ⅲ B：Ⅱ、Ⅳ C：以上皆非 D：以上皆是

8、對有下列__等情形的人員，不應(yīng)任用為期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。A．對期貨公司出現(xiàn)違法違規(guī)行為或者重大風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有責(zé)任 B．受到中國期貨業(yè)協(xié)會嚴(yán)厲警告

C．1年內(nèi)累計(jì)3次被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管談話 D．累計(jì)3次被行業(yè)自律組織紀(jì)律處分

9、__是區(qū)分會員制和公司制交易所的根本標(biāo)志。A．是否為法人

B．三權(quán)(所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)、交易權(quán))分配 C．監(jiān)管機(jī)構(gòu)的不同 D．是否以營利為目標(biāo)

10、證券公司申請介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交相關(guān)申請材料，屬于法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)提交的申請材料的是（）。

A．客戶交易結(jié)算資金獨(dú)立存管制度實(shí)施情況說明及客戶交易結(jié)算資金第三方存管制度文本

B．分管介紹業(yè)務(wù)的有關(guān)負(fù)責(zé)人簡歷，相關(guān)業(yè)務(wù)人員簡歷、期貨從業(yè)人員資格證明

C．關(guān)于介紹業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)隔離和合規(guī)檢查等制度文本 D．與期貨公司擬簽訂的介紹業(yè)務(wù)委托協(xié)議文本

11、企業(yè)通過期貨市場銷售和采購現(xiàn)貨得到的最大的好處包括（）。A．嚴(yán)格履約 B．資金安全 C．降低庫存 D．銀行擔(dān)保

12、下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有__。A．3個月歐洲美元定期存款合約 B．美國長期國債期貨合約 C．政府國民抵押協(xié)會抵押憑證 D．DJIA指數(shù)期貨合約

13、期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)不符合持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則或者出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對期貨公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員采取（）等監(jiān)管措施。

A．撤銷任職資格 B．記入信用記錄 C．提示 D．談話

14、關(guān)于對股指期貨投資者的誠信狀況評估，下列說法正確的是（）。

A．期貨公司會員應(yīng)當(dāng)通過中國期貨業(yè)協(xié)會的投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫，查詢投資者相關(guān)信息

B．投資者只能提供近兩個月內(nèi)的中國人民銀行征信中心個人信用報(bào)告作為誠信記錄的證明

C．投資者可以提供近兩個月內(nèi)的中國人民銀行征信中心個人信用報(bào)告或者其他信用證明文件作為誠信記錄的證明

D．期貨公司會員應(yīng)當(dāng)通過多種渠道了解投資者誠信信息，結(jié)合投資者個人信用報(bào)告等信用證明文件和中國期貨業(yè)協(xié)會的投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫的信息，對投資者的誠信狀況進(jìn)行綜合評估

15、某期貨公司董事會認(rèn)為王某無法勝任首席風(fēng)險(xiǎn)官的職務(wù)而做出免除其職務(wù)的決議，王某對此不服。對此，下列說法正確的有__。A．公司董事會應(yīng)該提前通知本人

B．公司董事會不需要提前通知本人，可以隨時免除王某職務(wù)

C．公司董事會應(yīng)將免職理由、首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況及替代人名單書面報(bào)告中國證監(jiān)會

D．王某可以向公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)解釋說明情況

16、期貨公司應(yīng)當(dāng)及時將投資者股指期貨適當(dāng)性制度實(shí)施方案及相關(guān)制度報(bào)備案． A：中國證監(jiān)會 B：中金所

C：當(dāng)?shù)刂袊C監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

D：當(dāng)?shù)刂袊谪洏I(yè)協(xié)會派出機(jī)構(gòu)

17、期貨經(jīng)紀(jì)公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。

A．將受托業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托，或者接受轉(zhuǎn)委托業(yè)務(wù) B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定收取保證金，或者挪用保證金 D．從事期貨自營業(yè)務(wù)

18、杠桿交易商系指經(jīng)營 A：期貨契約交易

B：期貨選擇權(quán)契約交易 C：選擇權(quán)契約交易

D：杠桿保證金契約交易。

19、下列除了____項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定期貨經(jīng)紀(jì)合同無效。A：沒有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的 B：不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的

C：期貨公司設(shè)立的取得營業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營許可證的分公司簽訂的期貨 經(jīng)紀(jì)合同 D：違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的 20、不定期報(bào)告包括 A：專題報(bào)告 B：調(diào)研報(bào)告 C：分析報(bào)告 D：投資方案

21、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)與（）崗位獨(dú)立，職責(zé)分離。A．交易 B．結(jié)算 C．后勤 D．財(cái)務(wù)

22、下列不得從事期貨交易的單位和個人包括（）。A．國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位

B．證券、期貨市場禁止進(jìn)入者

C．未能提供開戶證明材料的單位和個人

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、期貨交易所、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)和期貨業(yè)協(xié)會的工作人員

23、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，參加從業(yè)資格考試的人員應(yīng)符合的條件有__。

A．年滿18周歲

B．具有完全民事行為能力 C．具有大專以上文化程度 D．無任何犯罪記錄

24、下列關(guān)于期權(quán)執(zhí)行價格的說法，正確的是。

A：執(zhí)行價格是指期貨期權(quán)的買方有權(quán)按此價買入或賣出一定數(shù)量的期貨合約的價格也是賣方在履行合約時賣出或買入一定數(shù)量的期貨合約的價格，又稱為履約價格、敲定價格、約定價格

B：這一價格一經(jīng)確定，則要在期權(quán)有效期內(nèi)，無論期權(quán)的標(biāo)的物市場價格上漲或下跌到什么水平，只要期權(quán)買方要求執(zhí)行該期權(quán)，期權(quán)賣方都必須以此執(zhí)行價格履行其必須履行的義務(wù)

C：執(zhí)行價格通常由交易所按階梯的形式給出一組來，投資者在進(jìn)行期權(quán)交易時必須選擇其中一個價格

D：每種期權(quán)有多少種執(zhí)行價格取決于該種期權(quán)標(biāo)的物價格的波動幅度。在合約掛盤時，交易所一般會先給出幾個執(zhí)行價格，然后根據(jù)價格波動適時增加

25、在期貨行業(yè)中，下列比較適合于期貨公司和期貨交易所識別風(fēng)險(xiǎn)的方法是。A：風(fēng)險(xiǎn)列舉法 B：流程圖分析法 C：風(fēng)險(xiǎn)估算法 D：VaR方法

第五篇：山東省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策模擬試題

山東省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個最符合題意）

1、滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

2、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準(zhǔn)。A．中國證監(jiān)會 B．期貨業(yè)協(xié)會

C．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) D．期貨交易所

3、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時，應(yīng)（）。A．及時向主管部門報(bào)告 B．公平對待該投資者

C．及時向所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn) D．了解投資者的投資目標(biāo)

4、成交量和持倉量等，對未來期貨價格的走勢進(jìn)行的判斷分析方法。A．心理分析 B．技術(shù)分析 C．基本分析 D．價值分析

5、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當(dāng)（）。A．予以批準(zhǔn) B．不予批準(zhǔn)

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn) D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

6、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當(dāng)競爭行為，違反了（）規(guī)定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù) B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員 C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷

D．中國證監(jiān)會或協(xié)會認(rèn)定的其他不正當(dāng)競爭行為

7、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會員

8、期貨交易和交割的時間順序是__。A．同步進(jìn)行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序

9、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴(yán)重后果的，處理方式為（）A．予以當(dāng)面批評

B．予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個人發(fā)出 C．予以公開譴責(zé) D．向公安部門舉報(bào)

10、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。A．中國證監(jiān)會

B．公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) C．財(cái)政部 D．地方財(cái)政局

11、某公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為__。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元

12、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A．應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保證金 B．可以只在報(bào)表附注中說明

C．應(yīng)當(dāng)按照分類和流動性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整 D．應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本

13、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

14、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

15、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。A．不承擔(dān)責(zé)任

B．承擔(dān)次要賠償責(zé)任

C．承擔(dān)主要賠償責(zé)任，最高不超過80% D．全部承擔(dān)賠償責(zé)任

16、關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生 B．開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生 C．都由集合競價產(chǎn)生 D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生

17、中國證監(jiān)會對從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核

18、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 B．某集團(tuán)下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員

19、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

20、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．企業(yè)法人 B．自然人 C．會員 D．國有企業(yè)

21、監(jiān)事會主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國證監(jiān)會或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B．學(xué)歷證書復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質(zhì)測試合格證明

22、世界上第一個有組織的金融期貨市場是__。A．倫敦證券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹證券交易所 D．法蘭西證券交易所 23、4月初黃金現(xiàn)貨價格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來3個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價格為__元/克(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。A．203 B．193 C．197 D．196

24、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國證監(jiān)會

C．期貨投資者保障基金 D．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

25、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對其進(jìn)行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個符合題意）

1、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。對于該期貨公司的行為，中國證監(jiān)會可以采取下列（）監(jiān)管措施。A．給予警告

B．沒收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款 D．情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證

2、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會 B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行自律性管理

3、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動產(chǎn)投資 D．間接參與期貨交易

4、在我國，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結(jié)算 C．交割 D．價格

5、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，（），予以公開譴責(zé)。A．情節(jié)嚴(yán)重 B．情節(jié)較輕 C．造成嚴(yán)重后果 D．未造成嚴(yán)重后果

6、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴(kuò)大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴(kuò)大 D．提高本幣利率

7、一個完整的期貨交易流程應(yīng)包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結(jié)算 D．交割

8、（）依法對期貨市場客戶開戶實(shí)行自律管理。A．財(cái)政部

B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．中國證監(jiān)會

9、在面對__形態(tài)時，不用等到突破后再開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

10、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)的手段主要有__。A．分散籌資 B．外匯期貨交易 C．遠(yuǎn)期外匯交易 D．外匯期權(quán)交易

11、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》。下列選項(xiàng)中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。A．《中華人民共和國民法通則》 B．《中華人民共和國刑法》 C．《中華人民共和國合同法》 D．《中華人民共和國民事訴訟法》

12、在平倉階段，期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是__。A．掌握限制損失和滾動利潤 B．金字塔式買入賣出 C．靈活運(yùn)用止損指令 D．制訂交易的計(jì)劃

13、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時，應(yīng)當(dāng)回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

14、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會計(jì)

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格

15、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無效的情形有（）。

A．沒有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的

16、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協(xié)會 C．全國期貨業(yè)協(xié)會 D．商品期貨交易委員會

17、期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。

A．參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C．聯(lián)名提議召開會員大會 D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格

18、期貨公司申請?jiān)O(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行

19、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。A．性質(zhì) B．涉及金額 C．可能發(fā)生的損失

D．預(yù)計(jì)損失的會計(jì)處理情況 20、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據(jù)，無力支付手術(shù)費(fèi)用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術(shù)費(fèi)。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監(jiān)會反映了孫某的行為，中國證監(jiān)會有權(quán)對孫某采取的措施有（）。A．責(zé)令改正 B．監(jiān)管談話 C．紀(jì)律懲戒 D．出具警示函

21、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A．出具虛假倉單

B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易

22、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報(bào)告公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)。A．免職理由

B．首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況 C．替代人選名單

D．發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的情況

23、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機(jī)

24、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。A．周報(bào)表 B．月報(bào)表 C．季度報(bào)表 D．年報(bào)表

25、下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有__。A．中國證監(jiān)會 B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．期貨公司