第一篇：山東省2015年下半年期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略模擬試題

山東省2015年下半年期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略

模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．變更注冊(cè)資本 B．變更公司形式 C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)

2、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書(shū)面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天 D．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間

3、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過(guò)公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

4、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，以期貨公司經(jīng)營(yíng)必需的非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，非貨幣財(cái)產(chǎn)出資占注冊(cè)資本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15%

5、會(huì)員制期貨交易所要在6月25日召開(kāi)會(huì)員大會(huì)，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會(huì)員。A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日

6、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼，乙對(duì)甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開(kāi)立了股指期貨交易編碼。[根據(jù)上述資料，請(qǐng)回答以下問(wèn)題。] 甲申請(qǐng)股指期貨交易編碼應(yīng)當(dāng)具備的條件是__。A．凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬(wàn)元

B．申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元 C．不存在不良誠(chéng)信記錄

D．具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄

7、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會(huì)員

8、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》沒(méi)有規(guī)定的是（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專(zhuān)業(yè)勝任能力 C．職業(yè)道德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

9、下列關(guān)于期貨公司的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其進(jìn)行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人員

10、現(xiàn)貨市場(chǎng)行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，證券公司可以（）。A．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保 B．代客戶下達(dá)交易指令

C．協(xié)助期貨公司向客戶提示風(fēng)險(xiǎn)

D．利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易

11、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是（）。A．事業(yè)單位 B．企業(yè)法人 C．社會(huì)團(tuán)體法人

D．從事期貨經(jīng)營(yíng)的機(jī)構(gòu)

12、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過(guò)程中，多次向客戶謊稱其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。對(duì)于林某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)有權(quán)根據(jù)具體情況給予（）的懲戒。A．訓(xùn)誡 B．公開(kāi)譴責(zé)

C．撤銷(xiāo)其從業(yè)資格 D．行政處罰

13、提倡同業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)新客戶 D．開(kāi)發(fā)客戶時(shí)暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系

14、分立的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除

D．期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼

15、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作底稿和工作記錄應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

16、甲期貨公司共有l(wèi)0家營(yíng)業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬(wàn)元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬(wàn)元，負(fù)債調(diào)整值為200萬(wàn)元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到1000萬(wàn)元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問(wèn)題： 甲期貨公司的凈資本是（）。A．4100萬(wàn)元 B．5000萬(wàn)元 C．3900萬(wàn)元 D．4000萬(wàn)元

17、下列關(guān)于實(shí)行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說(shuō)法，不正確的是______。A．會(huì)員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格 B．會(huì)員由期貨公司會(huì)員組成 C．期貨交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算 D．會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算

18、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢(qián)，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的規(guī)定，趙某受到暫停營(yíng)業(yè)處分后，應(yīng)當(dāng)（）。

A．在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動(dòng) B．參加協(xié)會(huì)組織的專(zhuān)項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn) C．自我反省，公開(kāi)道歉

D．向期貨業(yè)協(xié)會(huì)遞交保證書(shū)，承諾不再?gòu)氖逻`法行為

19、維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保證期貨市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。A．期貨交易各方 B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D．所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

20、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現(xiàn)貨價(jià)格 D．期貨價(jià)格

21、在我國(guó)，有1/3以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開(kāi)臨時(shí)（）。A．理事會(huì) B．董事會(huì) C．會(huì)員大會(huì) D．職工代表大會(huì)

22、下列關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說(shuō)法，不正確的是（）。A．理事長(zhǎng)的任免，由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過(guò) B．理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理

C．主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán)

D．理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán)

23、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會(huì)檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)（）。A．予以批準(zhǔn) B．不予批準(zhǔn)

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無(wú)違法行為的才予以批準(zhǔn) D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

24、管理及撤銷(xiāo)期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．各期貨公司

25、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬(wàn)元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償客戶（）。A．10萬(wàn)元 B．14萬(wàn)元 C．15萬(wàn)元 D．12萬(wàn)元

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。A．性質(zhì) B．涉及金額

C．可能發(fā)生的損失

D．預(yù)計(jì)損失的會(huì)計(jì)處理情況

2、在我國(guó)，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結(jié)算 C．交割 D．價(jià)格

3、李某本科畢業(yè)后獲得法學(xué)碩士學(xué)位，在某律所工作6年以后，李某打算進(jìn)入期貨行業(yè)發(fā)展，但是沒(méi)有通過(guò)期貨從業(yè)資格考試，根據(jù)規(guī)定，李某可以擔(dān)任期貨公司的（）職務(wù)。A．董事長(zhǎng) B．經(jīng)理層人員 C．總經(jīng)理 D．監(jiān)事會(huì)主席

4、下列關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的說(shuō)法，正確的有（）。A．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持充分的獨(dú)立性

B．對(duì)于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當(dāng)予以拒絕 C．應(yīng)當(dāng)向期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)報(bào)告期貨公司客戶信息 D．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避與本人有利害沖突的事項(xiàng)

5、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬(wàn)元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來(lái)源有（）。

A．從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的千萬(wàn)分之五至十的比例繳納 B．從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費(fèi)的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬(wàn)分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長(zhǎng)，乙為該公司監(jiān)事會(huì)主席，丙是財(cái)務(wù)部主任，丁屬于營(yíng)業(yè)部員工，由于丁所在的營(yíng)業(yè)部的負(fù)責(zé)人因故辭職，現(xiàn)丁暫時(shí)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級(jí)管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

6、金融期貨的特點(diǎn)包括__。

A．金融期貨的交割具有極大的便利性 B．金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小 C．金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行 D．金融期貨中逼倉(cāng)行情難以發(fā)生

7、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶實(shí)行自律管理。A．財(cái)政部

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

8、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。A．?dāng)M定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案 B．決定結(jié)算擔(dān)保金的使用 C．組織協(xié)調(diào)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作 D．決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

9、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

10、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A．編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息 B．欺詐客戶 C．內(nèi)幕交易

D．操縱期貨交易價(jià)格

11、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)的 D．從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的

12、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A．在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務(wù) B．參加會(huì)員大會(huì)

C．使用期貨交易所提供的交易設(shè)施 D．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

13、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對(duì)從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專(zhuān)業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

14、根據(jù)《刑法》及其修正案的規(guī)定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期貨公司利用內(nèi)幕消息進(jìn)行期貨交易，情節(jié)嚴(yán)重的

B．期貨公司從業(yè)人員銷(xiāo)毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)期貨合約，情節(jié)特別惡劣的 C．利用期貨市場(chǎng)信息優(yōu)勢(shì)聯(lián)合他人操縱期貨交易價(jià)格，情節(jié)嚴(yán)重的

D．期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大的

15、下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有__。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．期貨公司

16、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開(kāi)前，進(jìn)行下列（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A．散布虛假信息

B．買(mǎi)入或者賣(mài)出該證券

C．從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易 D．泄露該信息

17、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括（）。A．設(shè)立目的和職責(zé)

B．名稱、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 C．注冊(cè)資本及其構(gòu)成 D．對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分

18、期貨交易所會(huì)員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。A．會(huì)員資格的取得條件 B．會(huì)員資格的終止條件 C．對(duì)會(huì)員的監(jiān)督管理 D．會(huì)員資格的取得程序

19、套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。A．品種相同或相關(guān) B．?dāng)?shù)量相等或相當(dāng) C．方向相同

D．月份相同或相近

20、下列關(guān)于基差的說(shuō)法，正確的有__。A．套期保值的效果主要由基差的變化決定 B．基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格

C．特定的交易者可以擁有自己特定的基差 D．正向市場(chǎng)中，基差為正值

21、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A．申請(qǐng)日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) B．具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃 C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬(wàn)元

D．符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

22、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。A．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)人民銀行 D．財(cái)政部門(mén)

23、商品投資基金的類(lèi)型有__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個(gè)人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

24、潔身自好的有（）。

A．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有欺騙投資者行為時(shí)，為其保守秘密

B．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映或舉報(bào)

C．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時(shí)不顧投資者信譽(yù)

D．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)該及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告

25、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中遇到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或可能發(fā)生沖突時(shí)，（）。

A．以自身利益為首要出發(fā)點(diǎn)

B．必須及時(shí)向投資者披露發(fā)生沖突的可能性及有關(guān)情況 C．必須保證所在機(jī)構(gòu)的利益不會(huì)受到損害

D．當(dāng)無(wú)法避免時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保投資者的利益得到公平的對(duì)待

第二篇：浙江省期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略試題

浙江省期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)期貨公司進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于（）人。A．1 B．2 C．3 D．5

2、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。A．2 B．7 C．10 D．15

3、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

4、某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價(jià)格上漲為470美分/蒲式耳時(shí)，則該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為_(kāi)_。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

5、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現(xiàn)貨價(jià)格 D．期貨價(jià)格

6、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣(mài)出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣(mài)出指令敲成“買(mǎi)入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣(mài)出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過(guò)程中，丁某主張沒(méi)有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當(dāng)（）。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調(diào)取證據(jù) D．根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷

7、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國(guó)有企業(yè) C．投機(jī)客戶

D．期貨交易所會(huì)員

8、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場(chǎng)是__。A．倫敦證券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹證券交易所 D．法蘭西證券交易所

9、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過(guò)公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。A．15% B．20% C．30% D．50% 10、6月5日，某投資者在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為_(kāi)_。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

11、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．變更注冊(cè)資本 B．變更公司形式 C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)

12、套期保值的基本原理是__。A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制 B．建立對(duì)沖組合 C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)

13、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（）。A．企業(yè)法人 B．自然人 C．會(huì)員 D．國(guó)有企業(yè)

14、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是__。A．共同基金 B．對(duì)沖基金 C．商品投資基金 D．套利基金

15、某投資者在4月1日買(mǎi)入燃料油期貨合約40手建倉(cāng)，成交價(jià)為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣(mài)出20手燃料油合約平倉(cāng)，成交價(jià)為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為_(kāi)_。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

16、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險(xiǎn)官，任職期間，由于過(guò)度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當(dāng)提前（）日向董事會(huì)提出。A．10 B．15 C．30 D．60

17、下面關(guān)于投機(jī)說(shuō)法錯(cuò)誤的是__。A．投機(jī)者承擔(dān)了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B．投機(jī)的目的是獲取較大的利潤(rùn) C．投機(jī)者主要獲取價(jià)差收益

D．投機(jī)交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行操作

18、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會(huì)員

19、大豆提高套利的做法是__。

A．購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約的同時(shí)，賣(mài)出豆油和豆粕的期貨合約 B．購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約

C．賣(mài)出大豆期貨合約的同時(shí)，買(mǎi)入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣(mài)出大豆期貨合約

20、下列關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的是（）。A．只能經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

B．可以同時(shí)經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)

C．同時(shí)經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行業(yè)務(wù)分離制度 D．同時(shí)經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，可以執(zhí)行混合操作制度

21、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)（）A．暫停從業(yè)人員資格6個(gè)月至12個(gè)月

B．撤銷(xiāo)期貨從業(yè)人員資格并在2年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請(qǐng)

C．撤銷(xiāo)期貨從業(yè)人員資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請(qǐng) D．公開(kāi)通報(bào)批評(píng)

22、分立的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除

D．期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼

23、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價(jià)格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

24、我國(guó)的期貨交易必須在（）內(nèi)進(jìn)行。A．期貨交易所 B．商品交易市場(chǎng) C．商品產(chǎn)地

D．買(mǎi)賣(mài)雙方約定的場(chǎng)所

25、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處罰，由（）決定。

A．中國(guó)工商行政管理總局 B．中國(guó)證監(jiān)會(huì) C．中國(guó)人民銀行 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、跨期套利的策略包括__。A．正向市場(chǎng)牛市套利 B．正向市場(chǎng)熊市套利 C．反向市場(chǎng)牛市套利 D．反向市場(chǎng)熊市套利

2、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的__。A．成交量 B．成交價(jià) C．持倉(cāng)量

D．最高價(jià)與最低價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)

3、期貨交易者是期貨市場(chǎng)最基本的主體，包括__。A．期貨交易所 B．套期保值者 C．期貨公司 D．投機(jī)者

4、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場(chǎng) B．維護(hù)市場(chǎng)參與的權(quán)益 C．維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定 D．控制政治風(fēng)險(xiǎn)

5、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動(dòng)產(chǎn)投資 D．間接參與期貨交易

6、在我國(guó)，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A．國(guó)有企業(yè) B．國(guó)有控股企業(yè) C．金融機(jī)構(gòu) D．事業(yè)單位

7、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備（）。A．投資經(jīng)驗(yàn) B．專(zhuān)業(yè)知識(shí) C．職業(yè)道德 D．專(zhuān)業(yè)技能

8、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)告。

A．協(xié)議雙方住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) B．期貨交易所 C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

9、套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。A．品種相同或相關(guān) B．?dāng)?shù)量相等或相當(dāng) C．方向相同

D．月份相同或相近

10、甲期貨公司共有l(wèi)0家營(yíng)業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬(wàn)元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬(wàn)元，負(fù)債調(diào)整值為200萬(wàn)元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到1000萬(wàn)元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問(wèn)題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權(quán)益總額的比例 C．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

D．凈資本按照營(yíng)業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額

11、商品投資基金的類(lèi)型有__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個(gè)人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

12、在我國(guó)，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結(jié)算 C．交割 D．價(jià)格

13、期貨市場(chǎng)的兩大巨頭是__。A．倫敦國(guó)際金融期貨交易所 B．芝加哥商業(yè)交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國(guó)期貨交易所

14、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A．期貨公司不得混碼交易 B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔(dān)交易后果 C．期貨公司辦理客戶銷(xiāo)戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)向期貨交易所申請(qǐng)注銷(xiāo)客戶的交易編碼

D．期貨公司應(yīng)按照規(guī)定為客戶申請(qǐng)交易編碼

15、期貨交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時(shí)采取要求__等措施，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。A．會(huì)員報(bào)告情況 B．客戶報(bào)告情況 C．談話提醒

D．發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函

16、期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性主要包括__。A．期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

B．減緩和消除期貨市場(chǎng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不良沖擊的需要 C．適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國(guó)際化發(fā)展的需要 D．保護(hù)投資者利益免受損失的需求

17、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無(wú)效的情形有（）。

A．沒(méi)有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的

18、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 如果期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個(gè)副總經(jīng)理，下列幾位人員前來(lái)應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見(jiàn)期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專(zhuān)畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會(huì)計(jì)

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格

19、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A．客戶有權(quán)不予認(rèn)可 B．客戶可以予以追認(rèn)

C．非受托人承擔(dān)賠償責(zé)任，期貨公司承擔(dān)一般賠償責(zé)任 D．期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任，非受托人承擔(dān)連帶責(zé)任

20、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求

B．研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求

D．審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

21、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢(qián)，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月的處分，期貨業(yè)協(xié)會(huì)做出該處分后，應(yīng)當(dāng)（）。A．將紀(jì)律處分信息錄入?yún)f(xié)會(huì)從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫(kù) B．要求其所在機(jī)構(gòu)在指定媒體上發(fā)出公告

C．按照規(guī)定的程序在協(xié)會(huì)網(wǎng)站和指定媒體上進(jìn)行公示 D．向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告

22、期貨交易所會(huì)員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。A．會(huì)員資格的取得條件 B．會(huì)員資格的終止條件 C．對(duì)會(huì)員的監(jiān)督管理 D．會(huì)員資格的取得程序

23、在面對(duì)__形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開(kāi)始行動(dòng)。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

24、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢(qián)用，但是孫某手頭拮據(jù)，無(wú)力支付手術(shù)費(fèi)用，無(wú)奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術(shù)費(fèi)。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)反映了孫某的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)有權(quán)對(duì)孫某采取的措施有（）。A．責(zé)令改正 B．監(jiān)管談話 C．紀(jì)律懲戒 D．出具警示函

25、下列關(guān)于成交量的說(shuō)法，正確的是__。

A．成交量是指一段時(shí)間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周1個(gè)月和1年等)里買(mǎi)入的合約總數(shù)或賣(mài)出的合約總數(shù)

B．每一交割月份合約中，全體買(mǎi)方買(mǎi)入的合約總數(shù)必然與全體賣(mài)方賣(mài)出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù)

C．在中國(guó)內(nèi)地，不同期貨交易所對(duì)合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國(guó)金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算

D．成交量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大，則反映出市場(chǎng)的強(qiáng)烈程度越高

第三篇：天津2017年期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略模擬試題

天津2017年期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買(mǎi)日元期貨買(mǎi)權(quán) B．賣(mài)歐洲日元期貨 C．賣(mài)日元期貨

D．賣(mài)日元期貨賣(mài)權(quán)，賣(mài)日元期貨買(mǎi)權(quán)

2、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒(méi)有自行平倉(cāng)。期貨公司在未征求該企業(yè)意見(jiàn)的情況下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X，同時(shí)產(chǎn)生損失Y，則下列說(shuō)法正確的是（）。A．企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X B．期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y C．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X，期貨公司承擔(dān)損失Y D．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y

3、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

4、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。A．2 B．7 C．10 D．15

5、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A．2010元/噸 B．2015元/噸 C．2020元/噸 D．2025元/噸

6、下列關(guān)于期貨公司的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其進(jìn)行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人員

7、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為_(kāi)_。A．價(jià)差 B．基差 C．差價(jià) D．套價(jià)

8、大豆提高套利的做法是__。

A．購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約的同時(shí)，賣(mài)出豆油和豆粕的期貨合約 B．購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約

C．賣(mài)出大豆期貨合約的同時(shí)，買(mǎi)入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣(mài)出大豆期貨合約 9、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4月份購(gòu)進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。A．買(mǎi)入100手 B．賣(mài)出100手 C．買(mǎi)入200手 D．賣(mài)出200手

10、某公司購(gòu)入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣(mài)出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣(mài)出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為_(kāi)_。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元

11、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會(huì)檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)（）。A．予以批準(zhǔn) B．不予批準(zhǔn)

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無(wú)違法行為的才予以批準(zhǔn) D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

12、某一期權(quán)標(biāo)的物市價(jià)是95.45點(diǎn)，以此價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是__。A．1250美元 B．-1250美元 C．12500美元 D．-12500美元

13、國(guó)際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。A．雙向指令 B．止損指令 C．套利指令 D．市價(jià)指令

14、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．風(fēng)險(xiǎn)較低 B．成本較低 C．收益較高

D．保證金要求較低

15、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢(qián)，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 趙某的行為屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，違反了（）規(guī)定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù) B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員

C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷

D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)或協(xié)會(huì)認(rèn)定的其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為

16、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是（）。A．事業(yè)單位 B．企業(yè)法人 C．社會(huì)團(tuán)體法人

D．從事期貨經(jīng)營(yíng)的機(jī)構(gòu)

17、期貨經(jīng)紀(jì)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)堅(jiān)持的首要原則是（）。A．服務(wù)周到 B．技能熟練 C．誠(chéng)實(shí)信用 D．小心謹(jǐn)慎

18、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破__或恒指上漲__時(shí)該投資者可以贏利。A．12800點(diǎn)，13200點(diǎn) B．12700點(diǎn)，13500點(diǎn) C．12200點(diǎn)，13800點(diǎn) D．12500點(diǎn)，13300點(diǎn)

19、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．本交易所會(huì)員大會(huì) C．本交易所理事會(huì) D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

20、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是__。A．共同基金 B．對(duì)沖基金 C．商品投資基金 D．套利基金

21、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣(mài)出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣(mài)出指令敲成“買(mǎi)入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣(mài)出5手白糖 合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當(dāng)以（）為被告。A．期貨公司

B．期貨公司營(yíng)業(yè)部 C．小王

D．期貨公司和小王

22、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為_(kāi)_。

A．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)B．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)C．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)D．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)

23、下列關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說(shuō)法，不正確的是（）。A．理事長(zhǎng)的任免，由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過(guò) B．理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理

C．主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán)

D．理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán)

24、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為_(kāi)_。A．100點(diǎn) B．1000點(diǎn) C．2000點(diǎn) D．3000點(diǎn)

25、分立的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除

D．期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、在我國(guó)，交割倉(cāng)庫(kù)不得有（）行為。A．出具虛假倉(cāng)單

B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫(kù)、出庫(kù) C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易

2、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A．編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息 B．欺詐客戶 C．內(nèi)幕交易

D．操縱期貨交易價(jià)格

3、金融期貨的特點(diǎn)包括__。

A．金融期貨的交割具有極大的便利性 B．金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小 C．金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行 D．金融期貨中逼倉(cāng)行情難以發(fā)生

4、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括__。A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B．風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和度量 C．風(fēng)險(xiǎn)控制 D．風(fēng)險(xiǎn)消除

5、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機(jī)

6、在我國(guó)，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A．信貸資金 B．財(cái)政資金 C．自有資金 D．銀行資金

7、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無(wú)效的情形有（）。

A．沒(méi)有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的

8、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。

A．詢問(wèn)期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說(shuō)明 B．查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)

9、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。A．?dāng)M定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案 B．決定結(jié)算擔(dān)保金的使用 C．組織協(xié)調(diào)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作 D．決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

10、可由期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 B．期貨公司董事長(zhǎng) C．期貨公司監(jiān)事會(huì)主席

D．除期貨公司監(jiān)事會(huì)主席以外的監(jiān)事

11、客戶對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)視為（）。A．對(duì)當(dāng)日所有持倉(cāng)的確認(rèn) B．對(duì)該日之前所有持倉(cāng)的確認(rèn) C．對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn) D．對(duì)該日之前交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)

12、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行

13、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

14、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場(chǎng)內(nèi)的交易情況編制（），并及時(shí)公布。A．周報(bào)表 B．月報(bào)表 C．季度報(bào)表 D．年報(bào)表

15、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán) B．買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán) C．賣(mài)出看漲期權(quán) D．賣(mài)出看跌期權(quán)

16、下列關(guān)于成交量的說(shuō)法，正確的是__。

A．成交量是指一段時(shí)間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周1個(gè)月和1年等)里買(mǎi)入的合約總數(shù)或賣(mài)出的合約總數(shù)

B．每一交割月份合約中，全體買(mǎi)方買(mǎi)入的合約總數(shù)必然與全體賣(mài)方賣(mài)出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù)

C．在中國(guó)內(nèi)地，不同期貨交易所對(duì)合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國(guó)金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算

D．成交量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大，則反映出市場(chǎng)的強(qiáng)烈程度越高

17、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場(chǎng)上賣(mài)空利率期貨合約，其預(yù)期__。A．債券價(jià)格上升 B．債券價(jià)格下跌 C．市場(chǎng)利率上升 D．市場(chǎng)利率下跌

18、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求

B．研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求

D．審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

19、潔身自好的有（）。

A．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有欺騙投資者行為時(shí)，為其保守秘密

B．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映或舉 報(bào)

C．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時(shí)不顧投資者信譽(yù)

D．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)該及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告 20、按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為_(kāi)_。A．看漲期權(quán) B．看跌期權(quán) C．歐式期權(quán) D．美式期權(quán)

21、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中遇到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或可能發(fā)生沖突時(shí)，（）。

A．以自身利益為首要出發(fā)點(diǎn)

B．必須及時(shí)向投資者披露發(fā)生沖突的可能性及有關(guān)情況 C．必須保證所在機(jī)構(gòu)的利益不會(huì)受到損害

D．當(dāng)無(wú)法避免時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保投資者的利益得到公平的對(duì)待

22、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)告。

A．協(xié)議雙方住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) B．期貨交易所 C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

23、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)

C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理

24、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的__。A．成交量 B．成交價(jià) C．持倉(cāng)量

D．最高價(jià)與最低價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)

25、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢(qián)，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月的處分，期貨業(yè)協(xié)會(huì)做出該處分后，應(yīng)當(dāng)（）。

A．將紀(jì)律處分信息錄入?yún)f(xié)會(huì)從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫(kù) B．要求其所在機(jī)構(gòu)在指定媒體上發(fā)出公告

C．按照規(guī)定的程序在協(xié)會(huì)網(wǎng)站和指定媒體上進(jìn)行公示 D．向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告

第四篇：2015年河北省期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略試題

2015年河北省期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)格為19500元，買(mǎi)入價(jià)格為19510元，前一成交價(jià)為19480元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為_(kāi)_。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

2、下列選項(xiàng)中，不是申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司必須具備的條件的是（）。A．有合格的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和業(yè)務(wù)設(shè)施 B．有健全的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度 C．公司實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力 D．實(shí)繳資本全部為貨幣出資

3、某投資者共擁有20萬(wàn)元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時(shí)，每一合約需要初始保證金2500元，當(dāng)采取10%的規(guī)定來(lái)決定期貨頭寸多少時(shí)，該投資者最多可買(mǎi)入__手合約。A．4 B．8 C．10 D．20

4、Euro-BOBL債券期貨屬于__。A．外匯期貨 B．股指期貨 C．利率期貨 D．商品期貨

5、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 B．某集團(tuán)下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員

6、期貨公司與客戶對(duì)交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對(duì)客戶因繼續(xù)持倉(cāng)而造成擴(kuò)大的損失，期貨公司應(yīng)承擔(dān)的賠償額（）。

A．不超過(guò)損失的50% B．不超過(guò)損失的20% C．不超過(guò)損失的80% D．不超過(guò)損失的60%

7、美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為_(kāi)_。A．賣(mài)出美元期貨，同時(shí)賣(mài)出歐元期貨 B．買(mǎi)入歐元期貨，同時(shí)買(mǎi)入美元期貨 C．賣(mài)出美元期貨，同時(shí)買(mǎi)入歐元期貨 D．買(mǎi)入美元期貨，同時(shí)賣(mài)出歐元期貨

8、提倡同業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)新客戶 D．開(kāi)發(fā)客戶時(shí)暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系

9、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．變更注冊(cè)資本 B．變更公司形式 C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)

10、某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價(jià)格上漲為470美分/蒲式耳時(shí)，則該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為_(kāi)_。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

11、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為_(kāi)_。A．實(shí)值期權(quán) B．虛值期權(quán) C．平值期權(quán) D．市場(chǎng)期權(quán)

12、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過(guò)公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

13、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉(cāng)不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴(kuò)大損失，期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過(guò)損失的（）。A．60% B．80% C．20% D．40%

14、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會(huì)檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)（）。A．予以批準(zhǔn) B．不予批準(zhǔn)

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無(wú)違法行為的才予以批準(zhǔn) D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

15、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書(shū)面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天 D．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間 16、6月5日，買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場(chǎng)利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為_(kāi)_。A．15000點(diǎn) B．15124點(diǎn) C．15224點(diǎn) D．15324點(diǎn)

17、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為_(kāi)_。A．價(jià)差 B．基差 C．差價(jià) D．套價(jià)

18、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是（）對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律處分的依據(jù)。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨部 D．期貨交易所

19、下列不屬于全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告事項(xiàng)的是（）。A．非結(jié)算會(huì)員名單及其變化情況

B．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況 C．非結(jié)算會(huì)員期貨交易涉及的交易方及交易明細(xì)

D．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況 20、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》沒(méi)有規(guī)定的是（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專(zhuān)業(yè)勝任能力 C．職業(yè)道德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

21、下列關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說(shuō)法，不正確的是（）。A．理事長(zhǎng)的任免，由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過(guò) B．理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理

C．主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán)

D．理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán)

22、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．財(cái)政部

C．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu) D．期貨投資者

23、某套利者以63200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣(mài)出12月1手銅期貨合約。過(guò)了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為_(kāi)_。A．價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，贏利500元 B．價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，贏利1000元 C．價(jià)差縮小了100元/噸，虧損500元 D．價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元

24、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核

25、在我國(guó)，有1/3以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開(kāi)臨時(shí)（）。A．理事會(huì) B．董事會(huì) C．會(huì)員大會(huì) D．職工代表大會(huì)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、關(guān)于預(yù)計(jì)負(fù)債說(shuō)法正確的（）

A．期貨公司應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債

B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)可以要求期貨公司對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

C．有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)增加負(fù)債金額

D．有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額

2、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 如果期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個(gè)副總經(jīng)理，下列幾位人員前來(lái)應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見(jiàn)期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專(zhuān)畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會(huì)計(jì)

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格

3、下列關(guān)于成交量的說(shuō)法，正確的是__。

A．成交量是指一段時(shí)間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周1個(gè)月和1年等)里買(mǎi)入的合約總數(shù)或賣(mài)出的合約總數(shù)

B．每一交割月份合約中，全體買(mǎi)方買(mǎi)入的合約總數(shù)必然與全體賣(mài)方賣(mài)出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù)

C．在中國(guó)內(nèi)地，不同期貨交易所對(duì)合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國(guó)金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算

D．成交量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大，則反映出市場(chǎng)的強(qiáng)烈程度 越高

4、在我國(guó)，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A．信貸資金 B．財(cái)政資金 C．自有資金 D．銀行資金

5、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備（）。A．投資經(jīng)驗(yàn) B．專(zhuān)業(yè)知識(shí) C．職業(yè)道德 D．專(zhuān)業(yè)技能

6、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無(wú)效的情形有（）。

A．沒(méi)有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的

7、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

8、期貨公司超出客戶指令價(jià)位的范圍，將（）的差價(jià)利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價(jià)格賣(mài)出 B．高于客戶指令價(jià)格買(mǎi)入 C．低于客戶指令價(jià)格賣(mài)出 D．低于客戶指令價(jià)格買(mǎi)入

9、下列關(guān)于商品供給的說(shuō)法，正確的是__。

A．供給是指在一定時(shí)期內(nèi)，在各種可能的價(jià)格下，生產(chǎn)者愿意并且能夠提供的商品或勞務(wù)的數(shù)量

B．一般來(lái)說(shuō)，在其他條件不變的情況下，一種商品的市場(chǎng)價(jià)格越高，生產(chǎn)者越愿意為市場(chǎng)提供較多的產(chǎn)品數(shù)量，即：價(jià)格越高，供給量越大;價(jià)格越低，供給量越小，這就是“供給法則” C．在商品自身價(jià)格不變的條件下，生產(chǎn)成本上升會(huì)減少利潤(rùn)，從而使得商品的供給量增加。相反，生產(chǎn)成本下降會(huì)增加利潤(rùn)，從而使得商品的供給量減少

D．一般而言，生產(chǎn)技術(shù)水平的提高可以降低生產(chǎn)成本，增加生產(chǎn)者的利潤(rùn)，生產(chǎn)者會(huì)進(jìn)一步提高產(chǎn)量

10、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說(shuō)法，正確的是__。A．波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運(yùn)動(dòng)周期分為時(shí)間長(zhǎng)短不同的各種周期，并指出，在一個(gè)大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期 B．每個(gè)周期無(wú)論時(shí)間長(zhǎng)短，都是以一種模式進(jìn)行

C．每個(gè)周期都是由上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的3個(gè)過(guò)程組成

D．艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價(jià)格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律

11、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢(qián)用，但是孫某手頭拮據(jù)，無(wú)力支付手術(shù)費(fèi)用，無(wú)奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術(shù)費(fèi)。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)反映了孫某的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)有權(quán)對(duì)孫某采取的措施有（）。A．責(zé)令改正 B．監(jiān)管談話 C．紀(jì)律懲戒 D．出具警示函

12、期貨市場(chǎng)的兩大巨頭是__。A．倫敦國(guó)際金融期貨交易所 B．芝加哥商業(yè)交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國(guó)期貨交易所

13、客戶對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)視為（）。A．對(duì)當(dāng)日所有持倉(cāng)的確認(rèn) B．對(duì)該日之前所有持倉(cāng)的確認(rèn) C．對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn) D．對(duì)該日之前交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)

14、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。A．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)人民銀行 D．財(cái)政部門(mén)

15、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A．編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息 B．欺詐客戶 C．內(nèi)幕交易

D．操縱期貨交易價(jià)格

16、可由期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 B．期貨公司董事長(zhǎng) C．期貨公司監(jiān)事會(huì)主席

D．除期貨公司監(jiān)事會(huì)主席以外的監(jiān)事

17、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣(mài)出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣(mài)出指令敲成“買(mǎi)入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣(mài)出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。對(duì)于該期貨公司的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以采取下列（）監(jiān)管措施。A．給予警告

B．沒(méi)收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款 D．情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)期貨業(yè)務(wù)許可證

18、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與（）為標(biāo)準(zhǔn)。A．客戶交易指令記錄中的全部?jī)?nèi)容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價(jià)格、交易時(shí)間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買(mǎi)賣(mài)方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致

19、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A．執(zhí)行價(jià)格 B．權(quán)利金 C．到期時(shí)間 D．期權(quán)的價(jià)格 20、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對(duì)從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專(zhuān)業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

21、期貨交易者是期貨市場(chǎng)最基本的主體，包括__。A．期貨交易所 B．套期保值者 C．期貨公司 D．投機(jī)者

22、關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。

A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開(kāi)市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施

B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的，可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)施提示 C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用

23、在我國(guó)，交割倉(cāng)庫(kù)不得有（）行為。A．出具虛假倉(cāng)單

B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫(kù)、出庫(kù) C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易

24、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員的從業(yè)人員不得（）。A．代理客戶從事期貨交易 B．收取客戶手續(xù)費(fèi)

C．為客戶提供期貨市場(chǎng)行情信息

D．利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會(huì)員及其客戶的合法權(quán)益

25、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶實(shí)行自律管理。A．財(cái)政部

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

第五篇：青海省2016年期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略試題

青海省2016年期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、我國(guó)的期貨交易必須在（）內(nèi)進(jìn)行。A．期貨交易所 B．商品交易市場(chǎng) C．商品產(chǎn)地

D．買(mǎi)賣(mài)雙方約定的場(chǎng)所

2、在我國(guó)，有1/3以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開(kāi)臨時(shí)（）。A．理事會(huì) B．董事會(huì) C．會(huì)員大會(huì) D．職工代表大會(huì)

3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核

4、期貨公司與客戶對(duì)交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對(duì)客戶因繼續(xù)持倉(cāng)而造成擴(kuò)大的損失，期貨公司應(yīng)承擔(dān)的賠償額（）。

A．不超過(guò)損失的50% B．不超過(guò)損失的20% C．不超過(guò)損失的80% D．不超過(guò)損失的60%

5、上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)格為19500元，買(mǎi)入價(jià)格為19510元，前一成交價(jià)為19480元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為_(kāi)_。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

6、分立的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除

D．期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼

7、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．本交易所會(huì)員大會(huì) C．本交易所理事會(huì) D．中國(guó)證監(jiān)會(huì) 8、6月5日，買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股 票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場(chǎng)利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為_(kāi)_。A．15000點(diǎn) B．15124點(diǎn) C．15224點(diǎn) D．15324點(diǎn)

9、Euro-BOBL債券期貨屬于__。A．外匯期貨 B．股指期貨 C．利率期貨 D．商品期貨 10、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4月份購(gòu)進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。A．買(mǎi)入100手 B．賣(mài)出100手 C．買(mǎi)入200手 D．賣(mài)出200手

11、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會(huì)檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)（）。A．予以批準(zhǔn) B．不予批準(zhǔn)

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無(wú)違法行為的才予以批準(zhǔn) D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

12、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破__或恒指上漲__時(shí)該投資者可以贏利。A．12800點(diǎn)，13200點(diǎn) B．12700點(diǎn)，13500點(diǎn) C．12200點(diǎn)，13800點(diǎn) D．12500點(diǎn)，13300點(diǎn)

13、下列關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的是（）。A．只能經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

B．可以同時(shí)經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)

C．同時(shí)經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行業(yè)務(wù)分離制度 D．同時(shí)經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，可以執(zhí)行混合操作制度

14、滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

15、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒(méi)有自行平倉(cāng)。期貨公司在未征求該企業(yè)意見(jiàn)的情況下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X，同時(shí)產(chǎn)生損失Y，則下列說(shuō)法正確的是（）。A．企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X B．期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y C．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X，期貨公司承擔(dān)損失Y D．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y

16、期貨市場(chǎng)的基本功能之一是__。A．消滅風(fēng)險(xiǎn) B．規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) C．減少風(fēng)險(xiǎn) D．套期保值

17、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．財(cái)政部

C．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu) D．期貨投資者

18、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．中國(guó)證監(jiān)會(huì) C．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

19、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)（）。A．及時(shí)向主管部門(mén)報(bào)告 B．公平對(duì)待該投資者

C．及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn) D．了解投資者的投資目標(biāo)

20、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺(jué)得（）可能會(huì)被期貨公司錄用。

A．張某專(zhuān)科畢業(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年

B．王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè) C．黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久

D．李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格

21、我國(guó)期貨交易所會(huì)員必須是（）。A．自然人 B．事業(yè)單位 C．境內(nèi)企業(yè)法人 D．境外企業(yè)法人

22、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為_(kāi)_。

A．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)B．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+ 當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)C．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)D．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)

23、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

24、以下關(guān)于期貨的結(jié)算說(shuō)法，錯(cuò)誤的是__。

A．期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶開(kāi)倉(cāng)后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開(kāi)倉(cāng)價(jià)比較的結(jié)果，在此之后，平倉(cāng)之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果

B．客戶平倉(cāng)后，其總盈虧可以由其開(kāi)倉(cāng)價(jià)與其平倉(cāng)價(jià)的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C．期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時(shí)，只要其保證金賬戶上的金額超過(guò)初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過(guò)部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)

D．客戶平倉(cāng)之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

25、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén) C．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)人民銀行 D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動(dòng)產(chǎn)投資 D．間接參與期貨交易

2、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。A．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)人民銀行 D．財(cái)政部門(mén)

3、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場(chǎng)內(nèi)的交易情況編制（），并及時(shí)公布。A．周報(bào)表 B．月報(bào)表 C．季度報(bào)表 D．年報(bào)表

4、在我國(guó)，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A．信貸資金 B．財(cái)政資金 C．自有資金 D．銀行資金

5、下列關(guān)于成交量的說(shuō)法，正確的是__。

A．成交量是指一段時(shí)間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周1個(gè)月和1年等)里買(mǎi)入的合約總數(shù)或賣(mài)出的合約總數(shù)

B．每一交割月份合約中，全體買(mǎi)方買(mǎi)入的合約總數(shù)必然與全體賣(mài)方賣(mài)出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù)

C．在中國(guó)內(nèi)地，不同期貨交易所對(duì)合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國(guó)金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算

D．成交量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大，則反映出市場(chǎng)的強(qiáng)烈程度越高

6、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。A．性質(zhì) B．涉及金額

C．可能發(fā)生的損失

D．預(yù)計(jì)損失的會(huì)計(jì)處理情況

7、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)的 D．從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的

8、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開(kāi)前，進(jìn)行下列（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A．散布虛假信息

B．買(mǎi)入或者賣(mài)出該證券

C．從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易 D．泄露該信息

9、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬(wàn)元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來(lái)源有（）。

A．從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的千萬(wàn)分之五至十的比例繳納 B．從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費(fèi)的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬(wàn)分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長(zhǎng)，乙為該公司監(jiān)事會(huì)主席，丙是財(cái)務(wù)部主任，丁屬于營(yíng)業(yè)部員工，由于丁所在的營(yíng)業(yè)部的負(fù)責(zé)人因故辭職，現(xiàn)丁暫時(shí)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級(jí)管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

10、跨期套利的策略包括__。A．正向市場(chǎng)牛市套利 B．正向市場(chǎng)熊市套利 C．反向市場(chǎng)牛市套利 D．反向市場(chǎng)熊市套利

11、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。A．?dāng)M定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案 B．決定結(jié)算擔(dān)保金的使用 C．組織協(xié)調(diào)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作 D．決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

12、商品投資基金的類(lèi)型有__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個(gè)人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

13、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶實(shí)行自律管理。A．財(cái)政部

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

14、下列關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)的表述中正確的有（）。A．依法對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理

B．無(wú)權(quán)對(duì)期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理

C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)對(duì)期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理

15、客戶對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)視為（）。A．對(duì)當(dāng)日所有持倉(cāng)的確認(rèn) B．對(duì)該日之前所有持倉(cāng)的確認(rèn) C．對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn) D．對(duì)該日之前交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)

16、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會(huì)通過(guò)了《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》。下列選項(xiàng)中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。A．《中華人民共和國(guó)民法通則》 B．《中華人民共和國(guó)刑法》 C．《中華人民共和國(guó)合同法》 D．《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》

17、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說(shuō)法，正確的是__。A．在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況

B．標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五 C．系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

D．從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個(gè)月

18、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。

A．詢問(wèn)期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說(shuō)明 B．查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)

19、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括__。A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B．風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和度量 C．風(fēng)險(xiǎn)控制 D．風(fēng)險(xiǎn)消除

20、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣(mài)出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣(mài)出指令敲成“買(mǎi)入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣(mài)出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。

A．小王違背丁某的委托為丁某買(mǎi)入白糖期貨合約的行為 B．小王挪用其他客戶保證金的行為

C．小王未經(jīng)丁某同意擅自買(mǎi)賣(mài)期貨的行為

D．小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金

21、下列關(guān)于商品供給的說(shuō)法，正確的是__。

A．供給是指在一定時(shí)期內(nèi)，在各種可能的價(jià)格下，生產(chǎn)者愿意并且能夠提供的商品或勞務(wù)的數(shù)量

B．一般來(lái)說(shuō)，在其他條件不變的情況下，一種商品的市場(chǎng)價(jià)格越高，生產(chǎn)者越愿意為市場(chǎng)提供較多的產(chǎn)品數(shù)量，即：價(jià)格越高，供給量越大;價(jià)格越低，供給量越小，這就是“供給法則” C．在商品自身價(jià)格不變的條件下，生產(chǎn)成本上升會(huì)減少利潤(rùn)，從而使得商品的供給量增加。相反，生產(chǎn)成本下降會(huì)增加利潤(rùn)，從而使得商品的供給量減少

D．一般而言，生產(chǎn)技術(shù)水平的提高可以降低生產(chǎn)成本，增加生產(chǎn)者的利潤(rùn)，生產(chǎn)者會(huì)進(jìn)一步提高產(chǎn)量

22、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括（）。A．設(shè)立目的和職責(zé)

B．名稱、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 C．注冊(cè)資本及其構(gòu)成 D．對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分

23、大小，過(guò)錯(cuò)和損失之間的因果關(guān)系，確定過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)的民事責(zé)任。A．期貨合同糾紛 B．期貨侵權(quán)糾紛 C．期貨違約糾紛

D．無(wú)效的期貨交易合同糾紛

24、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)的手段主要有__。A．分散籌資 B．外匯期貨交易 C．遠(yuǎn)期外匯交易 D．外匯期權(quán)交易

25、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣(mài)出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣(mài)出指令敲成“買(mǎi)入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣(mài)出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。對(duì)于該期貨公司的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以采取下列（）監(jiān)管措施。A．給予警告

B．沒(méi)收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款 D．情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)期貨業(yè)務(wù)許可證