第一篇：CQF項目領導人—PaulWilmott博士簡介-中央財經大學金融學院

金融工程領導人 —Paul Wilmott 博士簡介

基本情況

Paul Wilmott 博士，著名金融工程學家，現任牛津大學教授，牛津大學數學金融學歷項目創始人，英國皇家學會會員。CQF數量金融工程培訓項目領導人。

Paul Wilmott博士是享譽國際的金融工程學家，是英國皇家學會的研究學者，其研究領域包括衍生品，風險管理和數量金融工程。他在牛津大學獲得數學博士學位，并進行多年的研究工作。在牛津大學工作期間，他創立和領導了名為“數學金融組織”的團體，并創建大學學歷項目。他出版了多部數量金融著作，發表了上百篇專業論文，被英國《金融時報》稱為“詼諧的衍生品講師”。

他曾為多所頂級銀行與基金進行顧問工作，他擔任Empirica Laboratory Ltd的主管，并且是對沖基金Caissa Capital的創始者與合伙人。在他的領導下，Caissa Capital持續盈利并一度成為全球最大的波動率套利基金之一，創下同行中回報最高的紀錄。他還曾擔任多家軟件公司的所有人。

Wilmott 博士同時領導著Wilmott Associates—這家世界一流的金融顧問公司。他的客戶包括花旗銀行，IBM，蒙特利爾銀行，米蘭銀行，日本野村證券公司，Daiwa，Maxima，Origenes，與Siembra等等。

學術背景

1978年-1981年 以全校第二名的成績畢業于牛津大學圣凱瑟琳學院，獲數學學士學位。1981年-1985年 牛津大學圣凱瑟琳學院 獲數學博士學位。

工作履歷

2002/10-至今 CQF數量金融工程項目領導人。

2002/05-2005/03 Caissa Capital對沖基金管理公司（紐約&百慕大）合伙人，負責風險管理，衍生品定價模型，波動性預測。1999年-至今 牛津大學繼續教育系數學金融學術指導，牛津大學數學金融學歷項目創始人。1997年-1999年 牛津大學“數學金融組織”創始人與領導人。1996年-至今 Wilmott Associates創始人與領導人，客戶包括花旗銀行，日本野村證券，IBM，英國電信，米蘭銀行等世界著名機構。

1991/10-1999/09 在牛津大學，帝王理工學院與英國皇家學會擔任大學研究員，擔任36名大學生與5名博士后的導師。

1991/06-1991/10 倫敦帝國理工學院SERC實驗室高級研究員。1986/01-1989/07 牛津大學SERC實驗室博士后研究員。

1985/01-1989/12 牛津大學Admiralty研究基地博士后研究員，牛津大學伍斯特學院中級研究員，牛津大學圣凱瑟琳學院，圣體節學院與耶穌學院講師，耶魯大學訪問學者，比勒陀利亞大學大學客座教授。

學術著作

1.《期權定價：數學模型與計算》(與J.N.Dewynne與S.D.Howison合著)牛津大學金融出版社(1993)。

2.《金融衍生品中的數學：學生入門用書》(與J.N.Dewynne與S.D.Howison合作)劍橋大學出版社(1995)。

3.《金融中的數學模型》(與S.D.Howison和F.P.Kelly合著)Chapman and Hall出版社(1995)。4.《衍生品：金融工程理論與實踐》 John Wiley and Sons出版社(1998)。5.《Paul Wilmott講數量金融》 John Wiley and Sons 出版社(2000)。6.《Paul Wilmott 數量金融入門》 John Wiley and Sons出版社(2001)。

7.《數量金融新趨向》(與H.Rasmussen合著)John Wiley and Sons出版社(2001)。8.《Wilmott經典著作1》John Wiley and Sons出版社(2004)。9.《奇異期權定價與高級Lévy模型》(與W.Schoutens和A.Kyprianou合著)John Wiley and Sons出版社(2005)。

10.《Wilmott經典著作2》 John Wiley and Sons出版社(2005)。11.《Wilmott數量金融（第二版）》 John Wiley and Sons出版社(2006)。12.《數量金融常見問題》John Wiley and Sons出版社(2006)。

學術論文（部分）

1.《偏愛奇異期權》(與J.N.Dewynne合著)《風險》 6(3)38—46(1993)。

2.《財產價格移動平均數資產》(與C.Atkinson合著)英國數學與應用學院J.Math.Bus.Ind.4 331—341(1993)。

3.《成本計算》.(與A.E.Whalley合著)《風險》 6(10)59—66(1993)。

4.《美式期權定價中的一些數學結果》(與J.N.Dewynne, S.D.Howison和I.Rupf合著)Euro.J.Appl.Math.4 381—398(1993)。

5.《單一要素利率模型》(與R.Klugman合著)Proc.7th Euro.Conf.Math.Ind.419—426(1994)。

6.《奇異金融期權》(與J.N.Dewynne合著)Proc.7th Euro.Conf.Math.Ind.389—397(1994)。7.《止損期權價值的積分方程》(與A.D.Fitt 和J.N.Dewynne合著)Proc.7th Euro.Conf.Math.Ind.399—405(1994)。8.《對沖策略比較》(與A.E.Whalley合著)Proc.7th Euro.Conf.Math.Ind.427—434(1994)。9.《離散魔術》《風險》（三月刊）(1994)。

10.《存在交易成本情況下的對沖期權組合》(與T.Hoggard 和A.E.Whalley合著)《高級期貨期權研究》7 21—35(1994)。

11.《路徑依賴期權與交易成本》(與A.E.Whalley 和J.N.Dewynne合著)Phil.Trans.Roy.Soc.A.347 517—529(1994)。

12.《帶有邊際效應的對沖》(與A.E.Whalley合著)《風險》（十月刊）(1994)。

13.《對執行價格變化的美式期權的注解》(與J.N.Dewynne合著)J.Austral.Math.Soc.37 45—57(1995)。

14.《對于帶有離散樣本的平均匯率期權的注解》(與J.N.Dewynne合著)SIAM 《應用數學期刊》55 267—276(1995)。

15.《作為線性互補問題的亞洲期權：分析與有限差分解法》(與J.N.Dewynne合著)《高級期貨期權研究》8(1995)。16.《非流通市場中的對沖：非線性效果》(與P.Schonbucher合著)Proc.8th Euro.Conf.Math.Ind.(1995)。

17.《帶交易成本的期權定價全域時間模型的漸進性分析》(與A.E.Whalley同著)Proc.8th Euro.Conf.Math.Ind.(1995)。18.《關于利率模型的一些思考》(與M.Z.Apabhai, K.Choe 和 F.Khennach合著)Proc.8th Euro.Conf.Math.Ind.(1995)。19.《再看波動微笑曲線》《衍生品周刊》 4(38)p 8(1995)。

20.《金融中的數學模型與偏微分方程》(與A.E.Whalley 和J.N.Dewynne合著)《金融中的數量方法，超級計算機與人工智能》(主編 S.Zenios)95—124,(1995)。

21.《關于帶交易成本的投資組合管理的漸進性分析》(與 C.Atkinson合著)《數學金融》 5 357—367(1995)。

22.《準確建模》(與M.Z.Apabhai, K.Choe和F.Khennach合著)《風險》（十二月刊）(1995)。23.《奇異期權：數學模型與計算》(與J.N.Dewynne合著)《衍生品前沿》(主編：Konishi 與Dattatreya.)145—182(1996)。

24.《離散對沖與交易成本中的重要結果》(與A.E.Whalley合著)《衍生品前沿》(主編 Konishi 與 Dattatreya.)183—196(1996)。

25.《關于帶交易成本期權定價的Davis, Panas 與 Zariphopoulou 模型的漸進性分析》(與A.E.Whalley合著)《數學金融》7 307—324(1996)。

26.《帶有交易成本的投資組合管理》(與 C.Atkinson 和S.Pliska合著)Proc.Roy.Soc.A(1996)。

27.《崩盤屏障》(與P.Hua合著)《風險》（六月刊）(1997)。28.《預計最差情況》(與D.Epstein合著)《凈暴露2》（八月）(1997)。

29.《交易價值模型，操作程序中的最優化問題與債務價值》(與M.Z.Apabhai, N.I.Georgikopoulos, D.Hasnip, R.K.D.Jamie 和 M.Kim合著)英國數學與應用學院 《應用數學》60 1—13(1998)。

30.《拉丁美洲布拉迪公債的違約風險》(與I.Blauer合著)《凈暴露5》(1998)。

31.《不確定參數，經驗性隨機波動模型與置信界限》(與A.Oztukel合著)《應用金融理論期刊》 1 175—189(1998)。

32.《新利率模型》(與D.Epstein合著)《應用金融理論期刊》1 195—226(1998。

33.《廣告效果最佳的企業的價值》(與D.Epstein, N.Mayor, P.Schonbucher與A.E.Whalley合著)Q.Rev.Econ.& Fin.38 149—166(1998)。34.《交易成本結構小而隨機的期權的最優對沖》(與A.E.Whalley合著)To appear in Euro.《應用數學期刊》。

35.《利用期權進行對沖與投機的一般框架》(與R.Korn合著)《應用金融理論期刊》1 507—522(1998)。

36.《非概率利率下可兌換債券的定價與對沖》(與D.Epstein 和 R.Haber合著)《固定收入期刊》(1998)。

37.《奇異許可期權》(與H.Ahn 和A.Penaud合著)《進入亞太金融市場》(1998)。38.《風險價值與市場崩潰》(與P.Hua合著)《衍生品周刊》(1998)。

39.《關于金融衍生品定價的幾種蒙特卡羅法的分析》(與D.Bruno和E.Cortina合著)Proc.Euro.Conf.Math.Ind.(1998)。

40.《對沖策略的分類》(與P.Hua合著)《衍生品周刊》(1999)。

41.《極端設想，最差情況，崩盤矩陣與白金對沖》(與P.Hua合著)《風險職業人》(1999)。42.《量化風險》 Optimus 3 16—17(1999)。

43.《巴黎期權》(與R.Haber 和 P.Schonbucher合著)《衍生品期刊》 6 71—79(1999)。44.《非線性非隨機的即時利率模型》(與D.Epstein合著)Roy.Soc.Phil.Trans.Special Issue 357 2109—2117(1999)。

45.《金融中對數學的應用，誤用與濫用》(2000)英國皇家學會 《新千年的科學發展：年輕科學家對未來的展望》Phil Trans 358 63—73。