第一篇：云南省2016年下半年期貨從業資格：外匯期權考試試卷

云南省2016年下半年期貨從業資格：外匯期權考試試卷

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、在進行套利時，交易者主要關注的是合約之間的（）。A．價格差? B．絕對價格? C．交易品種的差別? D．交割地的差別

2、期貨交易所、期貨公司、非期貨公司結算會員應當按照國務院期貨監督管理機構、財政部門的規定提取、管理和使用（），不得挪用。A．交易保證金 B．存款準備金 C．風險準備金 D．注冊資本金

3、從業人員不得疏怠履行應承擔的義務，不包括。A：從業人員應當代理客戶從事期貨交易

B：從業人員應當嚴格按照有關期貨業務規則規定辦理相關期貨業務

C：從業人員應當及時告知投資者有關期貨業務的情況，對投資者了解交易情況等合理的要求，應當在其職責范圍內盡快給予答復

D：從業人員應當在法律法規及公司制度規定范圍內根據客戶授權進行期貨業務

4、經批準，期貨交易所可以實行全員結算制度或者會員分級結算制度． A：中國證監會 B：中國銀監會

C：中國期貨業協會 D：財政部

5、下列關于期貨交易所的說法，錯誤的是__。

A．會員制期貨交易所的注冊資本劃分為均等份額，由會員出資認繳 B．期貨交易所應按照其章程實行自律性管理

C．申請設立期貨交易所時，應向中國證監會提交董事會成員名單及簡歷 D．中國證監會依法對期貨交易所實行集中統一的監督管理

6、從業人員違反《期貨從業人員執業行為準則(修訂)》，情節嚴重，并造成嚴重后果的，予以__。A．警告 B．公開譴責 C．罰款 D．批評

7、我國期貨交易的交割，由（）統一組織進行。A．期貨交易所

B．中央登記結算中心 C．期貨業協會結算中心 D．交割倉庫

8、現代期貨市場建立了一整套完整的風險保障體系，其中包括__。A．漲跌停板制度

B．每日無負債結算制度 C．強行平倉制度 D．大戶報告制度

9、我國的期貨交易所不包括。A：鄭州商品交易所 B：大連商品交易所 C：上海證券交易所

D：中國金融期貨交易所

10、下面關于期貨投機的說法，錯誤的是__。A．投機以獲取較大利潤為目的 B．投機者承擔了價格風險 C．投機者主要獲取價差收益

D．投機交易可以在期貨與現貨兩個市場進行操作

11、為應對“次貸危機”引發的經濟衰退，美國政府采取了增發國債的赤字財政政策。當國債由____購買時，對擴大總需求的作用最為明顯。A：美國家庭 B：美國商業銀行 C：美國企業 D：美聯儲

12、期貨投資基金的費用支出中，支付給CPO的費用是__。A．手續費 B．營銷費用 C．管理費 D．承銷費用

13、期貨公司授權非本公司人員以本公司的名義從事期貨交易行為的，____應當承擔由此產生的民事責任。A：期貨公司 B：期貨交易所 C：期貨業協會 D：該人員本身

14、歐洲交易所交易的德國中期國債期貨合約的合約規模為。A：100歐元 B：1 000歐元 C：100 000歐元 D：1 000 000美元

15、若市場處于反向市場，做多頭的投機者應__。A．買入交割月份較近的合約 B．賣出交割月份較近的合約 C．買入交割月份較遠的合約 D．賣出交割月份較遠的合約

16、證券公司應當根據__的規定，指定有關負責人和有關部門負責介紹業務的經營管理。A．內部控制 B．風險隔離制度 C．風險防范 D．經營需要

17、一般而言，商品涉及的產業鏈越長，每一個環節存在的可替代性產品就越，影響因素的結構也就越 A：多、復雜 B：少、復雜 C：多、簡單 D：少、簡單

18、《中華人民共和國刑法修正案

（六）》規定，將《刑法》第164條第1款修改為：為謀取不正當利益，給予公司、企業或者其他單位的工作人員以財物，數額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役；數額巨大的，處（）有期徒刑，并處罰金。

A．10年以下 B．10年以上

C．3年以上10年以下 D．3年以上20年以下

19、下列不屬于期貨公司首席風險官的職權的是。A：向與履職無關的第三方透露期貨公司客戶信息 B：查閱期貨公司的相關文件、檔案和資料 C：了解期貨公司業務執行情況

D：與期貨公司有關人員、為期貨公司提供審計、法律等中介服務的機構的有關人員進行談話

20、下列關于標準倉單在交易所進行實物交割中的流轉的說法，正確的有__。A．賣方投資者將標準倉單授權給賣方經紀會員，以辦理實物交割業務 B．賣方會員將標準倉單提交給交易所 C．交易所將標準倉單分配給買方會員

D．買方經紀會員將標準倉單分配給買方投資者

21、作為固定收益產品，影響債券價格和收益率最直接的因素是 A：債券供應量 B：存款準備金率 C：市場利率 D：匯率

22、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起20日內做出批準或者不批準的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產

D．設立、收購、參股或者終止境外期貨類經營機構

23、理事會由______產生。

A．由交易所全體會員通過會員大會選舉 B．中國證監會任命 C．董事長指定 D．法律法規的規定

24、期貨從業人員應當遵守保密原則，具體內容包括（）。A．保守國家秘密

B．保守所在期貨經營機構秘密 C．保守投資者的商業秘密 D．保守投資者的個人隱私

25、客戶的保證金應當與期貨公司的自有資產。A：相互獨立、分別管理 B：相互獨立、共同管理 C：相互結合、分別管理 D：相互結合、共同管理

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、通常用衡量期貨市場的流動性。A：市場的廣度 B：資金的流動情況 C：市場的深度 D：成交量

2、強行平倉制度規定，當出現______的情況時，交易所要實行強行平倉。A．會員結算準備金余額小于零，并未能在規定時限內補足的 B．交易所緊急措施中規定必須平倉

C．交易所交易委員會認為該會員具有交易風險 D．會員持倉已經超出持倉限額

3、____是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差。A：現貨價格 B：期貨價格 C：盈虧額 D：基差

4、在以下產品中，價格壟斷性最強的是____ A：燃料油 B：PTA C：PVC D：11DPE

5、期貨交易內幕信息知情人員的下列行為可能構成內幕交易、泄露內幕信息罪的是（）。

A．行為人泄露內幕信息

B．行為人將該內幕信息出售給他人

C．在對期貨交易價格有重大影響的信息公布前賣出期貨 D．在對期貨交易價格有重大影響的信息公布前買入期貨

6、下列風險是外匯交易風險的是。

A：以即期或延期付款為支付條件的商品或服務的進出口，在裝運貨物或提供服務后而尚未收支貨款或服務費用期間，外匯匯率變化所造成的風險 B：以外幣計價的國際信貸活動，在債權債務未清償前所存在的風險 C：國家、銀行、公司等持有的儲備性外匯資產因匯率變動而使其實際價值減少的風險

D：國外籌資中的匯率風險

7、下列期貨投資基金類型中，無需廣告發行及營銷費用的是__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金

C．個人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

8、下列關于期貨投機的說法，正確的有__。A．投機者可分為趨勢分析派和技術分析派 B．投機者為套期保值者提供了更多的交易機會 C．一定會增加價格波動風險

D．期貨投機者承擔了套期保值者希望轉移的風險

9、下列關于投機交易原則的說法，正確的有__。A．投機者應在交易前對期貨合約有足夠的認識

B．制訂有效的交易計劃能夠使交易者明確自己應該在什么時候改變交易計劃 C．分散投資有利于減少風險性

D．應同時交易不少于10個品種，以充分分散風險

10、在基金單位贖回過程中，涉及的內容有______。A．贖回價格 B．贖回程序

C．短期交易費用 D．投資者類型

11、以下各項中符合期貨從業資格申請條件的有__。A．已經被期貨公司聘用

B．最近3年內未受過刑事處罰 C．最近3年內未受過行政處罰

D．未被中國證監會等金融監管機構采取市場禁人措施，或者禁入期已經屆滿

12、期貨風險具有無限放大的可能性，是因為______。A．期貨交易是以保證金為擔保的信用交易 B．期貨合約標準化，轉手方便

C．期貨合約的規模不受其標的物規模的限制 D．期貨市場對信息高度敏感

13、期貨從業人員受到（）紀律懲戒的，應當參加協會組織的專項后續職業培訓。A．訓誡 B．公開譴責

C．暫停從業資格 D．撤銷從業資格

14、下列__是石油的主要消費國。A．日本 B．美國 C．沙特

D．歐洲各國

15、下列屬于期貨套利與期貨投機交易區別的有__。A．前者從不同的合約間或不同市場間的相對價格差異中盈利，后者利用單一合約盈利

B．前者同時進行多頭和空頭交易，后者在一段時間內只做買或賣 C．前者的交易成本通常比后者高

D．前者的潛在利潤來自價差的增減，后者的潛在利潤來自合約價格的漲跌

16、根據基金投資策略和投資對象的不同，可以將其大體劃分為__。A．共同基金 B．對沖基金

C．期貨投資基金 D．私募基金

17、下列選項中，屬于期權交易的基本策略的是__。A．賣出看漲期權 B．賣出看跌期權 C．買進看跌期權 D．買進看漲期權

18、下列__行為均應遵守《期貨從業人員管理辦法》。A．申請期貨從業人員資格

B．從事期貨經營業務的機構任用期貨從業人員 C．期貨從業人員從事期貨業務 D．期貨從業人員從事非期貨業務

19、對變量間相關關系進行表現的方法，常用的有 A：餅狀圖法 B：散點圖法 C：相關系數法 D：最大似然法

20、以下利率期貨合約中，不采取指數式報價方法的有__。A．CME 3個月期國債 B．CME 3個月期歐洲美元 C．CBOT 5年期國債 D．CBOT l0年期國債

21、金融期貨交易的類型主要有__。A．外匯期貨 B．利率期貨 C．股票期貨

D．股票價格指數期貨

22、量化分析是將定性的思維與寫意的規律進行量化應用的過程，量化分析較主觀分析有諸多優點，主要表現在：

A：量化分析用具體數值表達各種因素的影響力度

B：量化分析不僅可以確定單一因素的影響力度，還可以提示多種因素之間的關系

C：量化分析在表現形式上更加直觀，在深度挖掘上更全面、更精確、更可靠且更具有說服力 D：量化分析為建立預測模型打好了基礎，明確應納入分析框架體系的各種因素，明確應選取的數據來源和范圍，是建立模型的基礎工作

23、期轉現交易流程的內容包括__。A．尋找交易對手，并商定價格 B．向交易所提出申請 C．銀行提供履約擔保 D．納稅

24、公司制期貨交易所會員享有下列權利． A：聯名提議召開臨時會員大會

B：在期貨交易所從事規定的交易、結算和交割等業務 C：按照交易規則行使申訴權

D：期貨交易所交易規則規定的其他權利

25、董事會秘書行使下列__職責。

A．期貨交易所股東大會和董事會會議的籌備 B．文件保管

C．期貨交易所股東資料的管理 D．組織協調專門委員會的工作

第二篇：四川省2016年下半年期貨從業資格：外匯期權考試試卷

四川省2016年下半年期貨從業資格：外匯期權考試試卷

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、期貨公司成立后無正當理由超過__個月末開始營業，或者開業后無正當理由停業連續__個月以上，國務院期貨監督管理機構應當依法辦理期貨業務許可證注銷手續。A．3，3 B．3，6 C．6，6 D．6，9

2、許可證正本或者副本遺失或者滅失的，期貨公司應當在（）內在中國證監會指定的報刊或者媒體上聲明作廢，并持登載聲明向中國證監會重新申領。A．15日 B．30日 C．60日 D．90日

3、按投機者每筆交易的持倉時間，投機者可分為__。A．一般交易者 B．當日交易者

C．“搶帽子”交易者 D．套利交易者

4、期貨公司的從業人員不得有下列（）行為。

A．以個人名義接受客戶委托代理客戶從事期貨交易 B．進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．挪用客戶的期貨保證金和其他資產 D．收付、存取或者劃轉期貨保證金

5、期貨公司變更注冊資本，應當經中國證監會審核，期貨公司應當向中國證監會提交模擬計算的變更注冊資本后的． A：損益表、現金流量表 B：資產負債表、損益表

C：資產負債表、風險監管報表 D：現金流量表、風險監管報表

6、一位面包坊主預期將在3個月后購進一批面粉作為生產原料，為了防止由于面粉市場價格變動而帶來的損失，該面包坊主將__。A．在期貨市場上進行空頭套期保值 B．在期貨市場上進行多頭套期保值 C．在遠期市場上進行空頭套期保值 D．在遠期市場上進行多頭套期保值

7、某投資者在2004年3月份以180點的權利金買進一張5月份到期、執行價格為9600點的恒指看漲期權，同時以240點的權利金賣出一張5月份到期、執行價格為9300點的恒指看漲期權。在5月份合約到期時，恒指期貨價格為9280點，則該投資者的收益情況為__點。A．凈獲利80 B．凈虧損80 C．凈獲利60 D．凈虧損60

8、期貨公司申請金融期貨結算業務資格，其控股股東和實際控制人應具備的條件有__。

A．持續經營2個以上完整的會計

B．控股股東或者實際控制人為金融機構，在最近2年成立或者重組的，應當自成立或者重組完成之日起持續經營 C．近2年內未受過刑事處罰

D．近2年內未因違法違規經營受過行政處罰

9、理事會由會員理事和非會員理事組成；其中會員理事由產生。A：董事會 B：會員大會 C：理事會

D：中國證監會

10、期貨公司與客戶對交易結算結果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據證明已經發出上述通知的，對客戶因繼續持倉而造成擴大的損失，應當承擔主要賠償責任，賠償額（）。A．為損失的百分之五十以上 B．不超過損失的百分之五十 C．為損失的百分之八十以上 D．不超過損失的百分之八十

11、期貨公司對風險進行調整時應當以（）為依據。A．分類 B．流動性 C．帳齡

D．可回收性

12、以下說法正確的是__。

A．證券市場的基本職能是資源配置和風險定價 B．期貨市場的基本功能是規避風險和發現價格

C．證券交易與期貨交易的目的都是規避市場價格風險或獲取投機利潤

D．證券市場發行市場是一級市場，流通市場是二級市場；期貨市場中，會員是一級市場，客戶是二級市場

13、在我國，基準利率通常是指____ A：中央銀行的再貼現率

B：中國人民銀行對商業銀行貸款的利率 C：國庫券利率

D：一年期活期存款利率

14、期貨市場在微觀經濟中的作用有____ A：有助于市場經濟體系的建立與完善 B：提高合約兌現率，穩定產銷關系 C：促進本國經濟的國際化發展 D：為政府宏觀調控提供參考依據

15、期貨交易所的交易結算系統和交易結算業務應當滿足（）的要求，真實、準確和完整地反映會員保證金的變動情況。A．交易 B．結算

C．交易和結算

D．期貨保證金安全存管監控

16、______又稱避險基金，是一種充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求較高收益的投資模式，屬于私募基金。A．股票 B．對沖基金 C．開放基金 D．債券

17、期貨市場上，利率水平的上升對股指是消息 A：利空 B：利好 C：無關

D：條件不足無法判斷

18、__是結算會員參與交易所結算交割業務必須繳納的最低結算擔保金數額。A．基礎結算擔保金 B．風險結算擔保金 C．變動結算擔保金 D．交易結算擔保金

19、期貨交易所實行會員分級結算制度必須經__批準。A．交易所會員大會 B．交易所理事會 C．國務院

D．中國證監會

20、下列收入形式在國家財政收入中所占比例最大的是____ A：國有產權收入 B：稅收 C：債務收入 D：費收入

21、申請設立期貨公司，應當符合《中華人民共和國公司法》的規定，并具備的條件包括__。

A．注冊資本最低限額為人民幣5000萬元 B．有符合法律、行政法規規定的公司章程 C．有合格的經營場所和業務設施

D．國務院期貨監督管理機構規定的其他條件

22、申請設立期貨公司，持有5%以上股權的股東，凈資產不得低于實收資本的（）。A．20% B．35% C．50% D．75%

23、依法負有信息披露義務的公司向股東提供虛假的財務會計報告，嚴重損害股東利益，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

A：2年以上；1萬元以上10萬元以下 B：3年以下；2萬元以上20萬元以下 C：5年以下；1萬元以上20萬元以下 D：3年以下；1萬元以上10萬元以下

24、當ISM采購經理人指數在50%以下但是在43%以上時 A：生產活動收縮，經濟總體不再增長 B：制造業和整個經濟都在擴張

C：生活活動收縮，但經濟總體仍在增長 D：生產和經濟都可能在衰退

25、選擇入市時機時，首先采用__。A．技術分析法 B．基本分析法 C．全面分析法 D．個別分析法

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、加工商和農場主通常所采用的套期保值方式分別是____ A：賣出套期保值；買入套期保值 B：買入套期保值；賣出套期保值 C：空頭套期保值；多頭套期保值 D：多頭套期保值；空頭套期保值

2、期權合約的有效期與時間價值的關系是__。

A．有效期越長，期權買方實現有利選擇的余地越大，從而時間價值越大

B．有效期越短，買方因期權價格波動而獲利的可能性越小，從而時間價值越大 C．到期時期權就失去了任何時間價值

D．有效期越長，期權賣方承受的風險越大，價值越小

3、關于無套利區間，正確的是。

A：考慮了交易成本后，對理論價格的調整而形成的區間 B：在區間中，進行套利交易，不但不能盈利，還會導致虧損 C：當期指高于區間的上界時，正向套利可獲利 D：當期指低于區間的上界時，正向套利可獲利

4、下列關于期貨投機者的說法，正確的有__。

A．期貨投機者試圖預測商品價格未來走勢，甘愿利用自己的資金去冒險 B．期貨投機者利用期貨市場轉移價格風險

C．期貨投機者不斷買進賣出期貨合約，期望從價格波動中獲取利潤 D．當投機者預測標的物價格將要上漲，就擇機買進期貨合約

5、行權價格低于標的物市場價格的看漲期權是__。A．看跌期權 B．實值期權 C．虛值期權 D．平值期權

6、我國《期貨交易管理條例》規定，應當按照國務院期貨監督管理機構、財政部門的規定，提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A：期貨交易所 B：期貨公司

C：非期貨公司結算會員 D：交割倉庫

7、中國證監會可以組織派出機構對期貨公司或者營業部實施定期或者不定期的現場檢查。中國證監會及其派出機構依法履行職責進行檢查時，（）。A．檢查人員不得少于2人

B．應當出示合法證件和檢查通知書 C．不得泄露所知悉的商業秘密 D．不得少于4人

8、根據《期貨交易所管理辦法》規定，下列人員或單位具有申請期貨交易所會員資格的有．

A：上海期貨交易所副總經理甲 B：北京期貨經紀公司總經理乙 C：美國某企業下設的進出口公司 D：深圳某期貨經紀公司

9、關于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的是（）。A．經紀公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔交易結果

C．期貨經紀公司注銷交易編碼，應向期貨交易所備案

D．經紀公司應按照證監會規定的編碼規則為投資者分配交易編碼

10、在套期保值操作中控制基差風險的主要方法有__。A．適當選擇期貨合約的標的資產 B．適當選擇交割月份 C．充分利用基差套利

D．選擇流動性較弱的期貨合約

11、下列屬于一般期貨投資者風險防范措施的是。A：充分了解和認識期貨交易的基本特點 B：慎重選擇期貨公司

C：制定正確投資戰略，將風險降至可以承受的程度 D：規范自身行為，提高風險意識和心理承受力

12、下列關于期現套利的說法，正確的有__。A．期現套利同時涉及期貨市場和現貨市場 B．期現套利有助于期貨價格和現貨價格的趨同

C．若期貨價格高于現貨價格加持倉費用，則可通過買入現貨賣出期貨進行套利 D．商品期現套利最常見的就是買入期貨同時賣出現貨

13、__依法對首席風險官進行自律管理。A．中國證監會 B．中國期貨業協會 C．期貨交易所 D．期貨公司

14、期貨交易的履約方式包括__。A．到期交割 B．對沖平倉 C．背書轉讓 D．分期付款

15、若6 月S&P500期貨買權履約價格為1100，權利金為50，6 月期貨市價為1105，則____ A：時間價值為50 B：時間價值為55 C：時間價值為45 D：時間價值為40

16、關于期貨公司經營期貨經紀業務又同時經營其他期貨業務的相關表述，下列正確的有．

A：資金可以混合但業務必須分離 B：應當嚴格執行資金分離制度 C：可以進行混合操作

D：應當嚴格執行業務分離制度

17、江恩認為較重要的短期循環周期包括： A：4小時 B：3周 C：7個月 D：3年

18、下列屬于期貨交易基本特征的有__。A．期貨合約是標準化的

B．期貨交易在期貨交易所內外均可以進行 C．期貨交易具有雙向交易和對沖機制的特點 D．期貨交易實行當日無負債結算制度

19、《期貨交易管理條例》的適用范圍包括（）。A．商品期貨合約 B．金融期貨合約 C．期權合約

D．國際貨物買賣合約

20、以下說法錯誤的有（）。

A．不得獲取利益是期貨從業人員在執業過程中應當遵守的原則 B．期貨從業人員在執業過程中獲取利益的應當退還

C．期貨從業人員在執業過程中獲取不正當利益的應當退還 D．期貨從業人員在執業過程中應嚴格自律

21、期貨市場的流動性風險可分為______。A．資金量風險 B．流通量風險 C．匯率風險 D．利率風險

22、對于馬鞍式期權組合，下列說法錯誤的是____ A：期權的標的物相同 B：期權的到期日相同 C：期權的買賣方向相同 D：期權的類型相同

23、會員制期貨交易所的會員大會為__。A．權力機構的常設機構 B．監管機構 C．權力機構 D．執行機構

24、依據《期貨公司金融期貨結算業務試行辦法》規定，期貨公司金融期貨結算業務資格可以分為__。A．交易結算業務資格 B．一般結算會員資格 C．特別結算會員資格 D．全面結算業務資格

25、芝加哥期貨交易所成立的初衷有______。

A．通過遠期合約的簽訂保護供需雙方的利益，穩定產銷關系，避免價格的季節性變動

B．對于谷物交貨進行品質劃一的規定，定位幾個品質，使品種規格標準化，以避免交易過程中不必要的糾紛

C．為谷物交易提供一個集中交易的場所 D．為現貨市場的價格制定提供參考

第三篇：湖南省期貨從業資格：期權考試試卷

湖南省期貨從業資格：期權考試試卷

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、汽油的需求價格彈性為0.25，其價格現為7.5元/升。為使汽油消費量減少10%，其價格應上漲__元/升。A．5 B．3 C．0.9 D．1.5

2、下列不能利用套期保值交易進行規避的風險是。A：農作物增產造成的糧食價格下降

B：原油價格的減少引起的制成品價格上漲 C：進口價格上漲導致原材料價格上漲 D：燃料價格的下跌使得買方拒絕付款

3、下列股價指數中，來自于美國股市的有__。A．納斯達克指數 B．標準普爾500指數 C．道·瓊斯工業指數 D．恒生指數

4、在會員制期貨交易所中，新品種委員會的基本職責是__。

A．對本交易所發展有前途的新品種期貨合約及其可行性進行研究 B．起草交易規則，并按理事會提出的修改意見進行修改

C．準備和起草擬發展的新品種期貨合約的論證報告及其他必要文件 D．監督所有與交易活動有關的問題

5、隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格和現貨價格的關系是（）。A．前者大于后者? B．后者大于前者? C．兩者大致相等? D．無法確定

6、下列針對投資基金的表述，正確的有__。A．投資基金實行的是一種集合投資制度

B．投資基金發行的基金券是一種面向個別投資者的投資工具 C．投資基金在本質上是一種金融信托 D．投資基金執行按資分配的法則

7、期貨交易所故意提供虛假信息誤導客戶下單的，由此造成客戶的經濟損失由（）承擔。A．期貨公司 B．期貨交易所 C．期貨業協會 D．中國證監會

8、實際管理商品基金的資金和賬戶的是。A：有限合伙人 B：一般合伙人 C：商品交易顧問 D：基金委托人

9、期貨投機交易的方法包括__。A．買低賣高 B．賣高買低 C．平均買低 D．平均賣高

10、下列關于趨勢線的說法，不正確的是__。A．趨勢線延續的時間越長，就越具有效性 B．趨勢線對價格未來的變動起約束作用 C．趨勢線被突破后將完全失去有效性

D．趨勢線被突破后，說明價格下一步的走勢將反轉

11、下列不可以成為期貨交易所會員的是（）。A．期貨公司 B．集團有限公司 C．投資公司 D．國家機關

12、下列機構中，可以代理期貨交易的是__。A．期貨投資咨詢機構

B．期貨交易所非期貨公司結算會員 C．期貨交易所 D．期貨公司

13、期貨市場的基本功能是。A：規避風險和獲利 B：規避風險和價值發現 C：規避風險和價格發現 D：規避風險和套現

14、全面結算會員期貨公司為非結算會員結算，應當簽訂結算協議。結算協議不包括的內容是（）。

A．交易指令下達方式及審查或者驗證措施 B．保證金標準

C．非結算會員結算準備金最低余額 D．客戶擁有的資金總額

15、原則是指從業人員提出建議和結論不得違背社會公眾利益，不得利用自己的身份、地位和在執業過程中所掌握的內幕信息為自己或他人謀取非法利益，不得故意向客戶或投資者提供存在重大遺漏、虛假信息和誤導性的投資分析、預測或建議

A：獨立誠信 B：謹慎客觀 C：勤勉盡職

D：公開公平公正

16、____是會員在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。A：結算準備金 B：交割保證金 C：結算保證金 D：交易保證金

17、下述對系統風險的描述正確的是__。A．這種風險對投資者來說是不可抗拒的 B．系統地作用于整個市場

C．可通過投資組合策略加以控制

D．是根據風險發生的普遍程度劃分的18、（）負責保障基金財務監管。A．國務院 B．財政部

C．期貨管理機構 D．會計師事務所

19、當期價高估時，可通過，進行正向套利。A：買進現貨，賣出期貨 B：賣出現貨，買進期貨 C：同時買進現貨和期貨 D：同時賣出現貨和期貨

20、以下哪種情況為賣出信號__ A．平均線MA從上升開始走平，價格從上下穿平均線MA B．DIF和DEA為正值，且DIF向下突破DEA C．WMS高于80 D．RSI取值在40

21、取得期貨從業資格考試合格證明的人員從事期貨業務的，應當事先通過（）申請從業資格。A．所在期貨公司

B．國務院期貨監督管理機構 C．中國期貨業協會 D．期貨交易所

22、就是期貨期權的價格，是期貨期權的買方為獲取期權合約所賦予的權利而必須支付給賣方的費用，又稱為權價、期權費、保險費。A：權利金 B：執行價格 C：合約到期日 D：市場價格

23、套期保值能夠有效規避價格風險的作用原理包括__。A．同種商品的期貨價格走勢與現貨價格走勢一致 B．同種商品的期貨價格走勢與現貨價格走勢相反 C．期貨市場建倉和平倉時的基差通常相等

D．隨著期貨合約到期日的臨近，現貨價格與期貨價格趨向一致

24、我國本土成立的第一家期貨經紀公司是__。A．廣東萬通期貨經紀公司 B．中國國際期貨經紀公司 C．北京經易期貨經紀公司 D．北京金鵬期貨經紀公司

25、期貨從業人員辭職、被解聘或者死亡的，機構應當自上述情形發生之日起______個工作日內向協會報告，由______注銷其從業資格。（）A．5；中國證監會 B．10；中國證監會 C．5；期貨業協會 D．10；期貨業協會

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、編造并傳播證券交易、期貨交易虛假信息罪，是指編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場，造成嚴重后果的行為。下列可能構成該罪的主體是（）。A．期貨監督管理部門工作人員 B．期貨投資者 C．科技工作者 D．期貨經紀公司

2、首席風險官作為期貨公司的高級管理人員，主要負責__。A．監督期貨公司其他高級管理人員

B．期貨公司經營管理行為的合法合規性和風險管理的監督檢查 C．期貨公司的合法合規性和風險管理 D．期貨公司的日常經營管理

3、在下列情況中，出現__情況將使賣出套期保值者出現虧損。A．正向市場中，基差走強 B．正向市場中，基差走弱 C．反向市場中，基差走強 D．反向市場中，基差走弱

4、申請設立期貨交易所，應當向中國證監會提交的文件和材料包括． A：申請書

B：正式的章程和交易規則 C：擬加入會員或者股東名單 D：期貨交易所的經營計劃

5、證券公司只能接受其（）的期貨公司委托從事介紹業務。A．全資擁有 B．控股

C．被同一機構控制 D．中國證監會指定

6、下列有關交割違約的表述正確的是（）。

A．在交割日，買方期貨公司未向期貨交易所交付標準倉單，構成交割違約 B．在交割日，買方期貨公司未向期貨交易所賬戶交付足額貨款，構成交割違約 C．賣方期貨公司的交割違約行為致使不能實現合同目的的，買方期貨公司有權要求終止交割

D．買方期貨公司的交割違約行為致使不能實現合同目的的，賣方期貨公司有權要求買方期貨公司繼續交割

7、相對關聯法的基本步驟包括

A：選取商品期貨價格，一般采用主力合約組成的連續合約價格數據 B：把研究時段每個第一個月的價格定為基準價格，即為100% C：把每年中每個月的平均價格(月度平均價格是用該月各天的價格之和除以交易天數)與該月上一個月的平均價相比，分別得到每個月的百分比

D：綜合研究時段的月度百分比數據，求解該時段相同月份的月度百分比的平均值

8、我國對某一受災國進行了無償援助和捐贈，在我國的國際收支平衡表中，這筆款項應計入____ A：平衡項目 B：經常項目 C：資本項目 D：貨幣項目

9、期貨公司申請金融期貨經紀業務資格的，申請日前____的風險監管指標持續符合規定的標準。A：20日 B：1個月 C：2個月 D：3個月

10、在經濟周期中，商品價格猛烈下降的階段是__。A．危機階段 B．蕭條階段 C．復蘇階段 D．高漲階段

11、期貨經紀公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨經紀業務許可證。

A．將受托業務進行轉委托，或者接受轉委托業務 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規定收取保證金，或者挪用保證金 D．從事期貨自營業務

12、期貨公司營業部變更營業場所的，應當向營業部所在地的中國證監會派出機構提交的申請材料包括．

A：變更營業部營業場所申請書 B：營業部的管理制度文本

C：變更營業部營業場所的詳細計劃

D：對客戶保證金和持倉妥善處理的情況報告

13、期貨公司申請金融期貨交易結算業務資格的，應當具備的條件有__。A．取得金融期貨經紀業務資格 B．注冊資本不低于5000萬元

C．結算和風險管理部門負責人必須具有擔任期貨公司交易、結算或者風險管理部門負責人1年以上經歷 D．公司董事長、總經理和副總經理中至少3人的期貨或證券從業時間在5年以上

14、期貨公司涉及（）時，期貨公司及其相關股東、實際控制人應當自該事件發生之日起5日內向國務院期貨監督管理機構提交書面報告。A．股權被凍結 B．股權用于擔保

C．發生其他重大事件 D．重大訴訟、仲裁

15、對違反《期貨公司執行股指期貨投資者適當性制度管理規則(試行)》的會員單位，經告誡仍不改正的，協會將視其情節輕重予以。A：批評

B：協會內通報批評 C：通過媒體公開譴責 D：取消會員資格并公告

16、好的期貨品種應具備__等特點。A．市場容量大 B．價格受政府管制 C．易于儲存

D．易于標準化與分級

17、下列關于實物交割違約的處理，說法正確的有__。A．交易所會員不得因其投資者違約而不履行合約交割責任

B．交易所可采用征購和競賣的方式處理違約事宜，違約會員應負責承擔由此引起的損失和費用

C．交易所對違約會員可處以支付違約金、賠償金等處罰

D．發生交割違約后，交易所于違約發生當日結算后通知違約方和相對應的守約方

18、期貨公司的股東、實際控制人或者其他關聯人在期貨公司從事期貨交易的，期貨公司應當自開戶之日起5個工作日內向其住所地的中國證監會派出機構備案，定期向報告相關交易情況，并定期向其住所地的中國證監會派出機構報告相關交易情況。A：監事會 B：全體股東 C：董事會 D：監事

19、申請設立期貨公司，應當具備的條件有（）。A．注冊資本最低限額為人民幣3000萬元

B．董事、監事、高級管理人員具備任職資格，從業人員具有期貨從業資格 C．有符合法律、行政法規規定的公司章程

D．主要股東以及實際控制人具有持續盈利能力，信譽良好，最近5年無重大違法違規記錄

20、客戶下達的交易指令雖然不明確，但仍可依有關規則確定的事項為（）。A．有效期限 B．買賣方向 C．開倉方向 D．成交價格

21、下列關于成交量和持倉量關系的說法，正確的是__。

A．成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預期

B．只有當新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加 C．當買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加 D．當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加

22、利用期權交易投機的特點包括。A：投入資本相對較小 B：具有投資的杠杠效應

C：買人期權建倉投機和賣出建倉投機所面臨的收益和風險不對稱． D：買人期權建倉投機和賣出建倉投機所面臨的收益和風險是對稱的

23、的工作人員利用職務上的便利，挪用本單位或者客戶資金進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役． A：期貨交易所 B：期貨經紀公司 C：證券交易所 D：保險公司

24、滬深300股指數的基期指數定為（）A：100點 B：1000點 C：2000點 D：3000點

25、在期貨交易中，每次報價的最小變動數值必須是其合約規定的__。A．交易單位

B．最小變動價位的整數倍 C．報價單位

D．最大波動限制

第四篇：浙江省2017年期貨從業資格：期權考試試卷

浙江省2017年期貨從業資格：期權考試試卷

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、中國期貨業協會是（）。A．事業單位 B．企業法人 C．社會團體法人

D．從事期貨經營的機構

2、世界上第一個有組織的金融期貨市場是__。A．倫敦證券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹證券交易所 D．法蘭西證券交易所

3、操作上保守穩健，目的在于取得長期穩定的低風險收益的基金是__。A．共同基金 B．對沖基金 C．商品投資基金 D．套利基金

4、某套利者以63200元/噸的價格買入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結果為__。A．價差擴大了100元/噸，贏利500元 B．價差擴大了200元/噸，贏利1000元 C．價差縮小了100元/噸，虧損500元 D．價差縮小了200元/噸，虧損1000元

5、期貨經紀公司在經營過程中應堅持的首要原則是（）。A．服務周到 B．技能熟練 C．誠實信用 D．小心謹慎

6、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權利金買入一張執行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權，結果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

7、內幕交易等重大期貨違法行為時，經國務院期貨監督管理機構主要負責人批準，可以限制被調查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

8、我國的期貨交易必須在（）內進行。A．期貨交易所 B．商品交易市場 C．商品產地

D．買賣雙方約定的場所

9、在我國，有1/3以上的會員聯名提議時，期貨交易所應該召開臨時（）。A．理事會 B．董事會 C．會員大會 D．職工代表大會

10、期貨公司首席風險官的工作底稿和工作記錄應當至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

11、手續費等費用)A．2010元/噸 B．2015元/噸 C．2020元/噸 D．2025元/噸

12、以下關于期貨的結算說法，錯誤的是__。

A．期貨的結算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當天的盈虧是將交易所結算價與客戶開倉價比較的結果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結算價與當天結算價比較的結果

B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C．期貨的結算實行每日結算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于贏利狀態時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數額，則客戶可以將超過部分提現;當處于虧損狀態時，一旦保證金余額低于維持保證金的數額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉

D．客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數額與最終數額之差

13、期貨從業人員違反《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》，情節輕微，且沒有造成嚴重后果的，處理方式為（）A．予以當面批評

B．予以訓誡，訓誡以訓誡信的形式向個人發出 C．予以公開譴責 D．向公安部門舉報

14、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X，同時產生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業承擔費用X和損失Y

15、某一特定商品或資產在某一特定地點的現貨價格與其期貨價格之間的差額稱為__。A．價差 B．基差 C．差價 D．套價

16、提倡同業公平競爭，嚴禁期貨從業人員從事不正當競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續費標準開發新客戶 D．開發客戶時暗示與有關組織具有特殊關系

17、__表明在近N日內市場交易資金的增減狀況。A．市場資金總量變動率 B．市場資金集中度 C．現價期價偏離率 D．期貨價格變動率

18、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發現甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。[根據上述資料，請回答以下問題。] 甲申請股指期貨交易編碼應當具備的條件是__。A．凈資產不低于人民幣100萬元

B．申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C．不存在不良誠信記錄

D．具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄

19、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A．資產 B．營業成本 C．資本金 D．負債

20、下面關于投機說法錯誤的是__。A．投機者承擔了價格風險

B．投機的目的是獲取較大的利潤 C．投機者主要獲取價差收益

D．投機交易主要在期貨與現貨兩個市場進行操作

21、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，大地期貨公司應當補償客戶（）。A．10萬元 B．14萬元 C．15萬元 D．12萬元

22、湯某是某期貨公司的首席風險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據規定，湯某應當提前（）日向董事會提出。A．10 B．15 C．30 D．60

23、下列關于期貨公司業務的說法，正確的是（）。A．只能經營期貨經紀業務

B．可以同時經營期貨經紀業務和期貨自營業務

C．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，應當執行業務分離制度 D．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，可以執行混合操作制度

24、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應當限制其結算業務范圍

25、執行價格為13000點的股票指數看漲期權，同時他又以100點的權利金買入一張9月份到期、執行價格為12500點的同一指數看跌期權。從理論上講，該投機者的最大虧損為__。A．80點 B．100點 C．180點 D．280點

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、證券公司申請中間介紹業務資格，應建立健全與介紹業務相關的（）等制度。A．風險隔離 B．合規檢查 C．內部控制 D．業務規則

2、期貨公司及其營業部有（）行為的，根據《期貨交易管理條例》第70條處罰。A．按照規定將客戶保證金與期貨公司的自有資產相互獨立、分別管理

B．未按照規定繳存結算擔保金、結算準備金，或者未維持最低數額的結算準備金等專用資金

C．對股東、實際控制人及其關聯人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權益 D．以合資、合作、聯營方式設立營業部，或者將營業部承包、出租給他人，或者違反營業部集中統一管理規定

3、期貨交易所的職責包括（）。A．提供交易的場所 B．設計期貨合約 C．監督期貨交易

D．按照章程和交易規則對會員進行監督管理

4、關于中國證監會對期貨交易所的監管描述正確的有（）。

A．中國證監會認為期貨市場出現異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施

B．中國證監會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示 C．中國證監會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監會對期貨交易所的市場監管是行政義務，中國證監會不得向交易所收取任何費用

5、下列策略中，權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權 B．買進看跌期權 C．賣出看漲期權 D．賣出看跌期權

6、期貨期權合約中可變的合約要素是__。A．執行價格 B．權利金 C．到期時間 D．期權的價格

7、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

8、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨經紀業務許可證。A．接受不符合規定條件的單位或者個人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規定從事與期貨業務無關的活動的 D．從事期貨自營業務的

9、期貨公司申請金融期貨經紀業務資格應當具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風險監管指標持續符合規定的標準 B．具有從事金融期貨經紀業務的詳細計劃 C．控股股東凈資產不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監會期貨保證金安全存管監控的規定

10、一個完整的期貨交易流程應包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結算 D．交割

11、期貨公司應當按照（）的規定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A．國務院期貨監督管理機構 B．中國證券業協會 C．中國人民銀行 D．財政部門

12、跨期套利的策略包括__。A．正向市場牛市套利 B．正向市場熊市套利 C．反向市場牛市套利 D．反向市場熊市套利

13、股票指數期貨交易的特點有__。A．以現金交收和結算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機

14、業務活動、財務狀況等進行檢查。

A．詢問期貨公司及其營業部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明 B．查閱、復制與被檢查事項有關的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營業部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營業部的交易、結算及財務等電腦系統

15、甲期貨公司共有l0家營業部，現有凈資產5000萬元，資產調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風險監管指標。A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權益總額的比例 C．凈資本與凈資產的比例

D．凈資本按照營業部數量平均結算額

16、期貨公司董事會擬免除首席風險官職務的，應當提前通知本人，并按規定將（）書面報告公司住所地中國證監會派出機構。A．免職理由

B．首席風險官履行職責情況 C．替代人選名單

D．發現重大風險事件的情況

17、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

18、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月的處分，期貨業協會做出該處分后，應當（）。

A．將紀律處分信息錄入協會從業人員信息管理數據庫 B．要求其所在機構在指定媒體上發出公告

C．按照規定的程序在協會網站和指定媒體上進行公示 D．向中國證監會報告

19、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價格賣出 B．高于客戶指令價格買入 C．低于客戶指令價格賣出 D．低于客戶指令價格買入

20、當履行期貨期權合約后，__。A．看漲期權的買方持有多頭期貨頭寸 B．看漲期權的賣方持有空頭期貨頭寸 C．看跌期權的買方持有空頭期貨頭寸 D．看跌期權的賣方持有多頭期貨頭寸

21、金融期貨的特點包括__。

A．金融期貨的交割具有極大的便利性 B．金融期貨的交割價格盲區大大縮小 C．金融期貨中期現套利交易更容易進行 D．金融期貨中逼倉行情難以發生

22、下列選項中，關于股票期貨的說法，正確的有__。

A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數作為標的物的期貨合約 B．目前全球絕大多數股票期貨都是窄基股票期貨 C．股票期貨出現于20世紀80年代后期

D．2001年1月29日，美國One Chicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易

23、客戶對當日交易結算結果的確認，應當視為（）。A．對當日所有持倉的確認 B．對該日之前所有持倉的確認 C．對當日交易結算結果的確認 D．對該日之前交易結算結果的確認

24、未決仲裁等或有負債的（）。A．性質 B．涉及金額

C．可能發生的損失

D．預計損失的會計處理情況

25、在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到__。A．分散資金投入方向

B．持倉應限定在自己可以完全控制的數量之內 C．保留一部分資金，以備不時之需 D．滿倉交易

第五篇：2016年山東省期貨從業資格：外匯期權試題

2016年山東省期貨從業資格：外匯期權試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、__是在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標出的圖示方法，它隨著時間延續就會形成一條彎彎曲曲的曲線。A．閃電圖 B．K線圖 C．分時圖 D．竹線圖

2、在我國，有1/3以上的會員聯名提議時，期貨交易所應該召開臨時（）。A．理事會 B．董事會 C．會員大會 D．職工代表大會

3、某期貨交易所副總經理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經理報告并申請批準，該總經理（）。A．不準許該副總經理兼職 B．可以批準該副總經理兼職 C．無權批準該副總經理兼職

D．可以助其以調用的形式進行兼職

4、滬深300股指數的基期指數定為__。A．100點 B．1000點 C．2000點 D．3000點 5、4月初黃金現貨價格為200元/克，某礦產企業預計未來3個月會有一批黃金產出，決定對其進行套期保值，該企業以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現貨價格跌至192元/克，該企業在現貨市場將黃金售出，則該企業期貨合約對沖平倉價格為__元/克(不計手續費等費用)。A．203 B．193 C．197 D．196

6、維護期貨業和從業人員的職業聲譽，保證期貨市場穩健運行。A．期貨交易各方 B．中國期貨業協會 C．中國證監會

D．所在期貨經營機構

7、執行價格為14900點的恒指看跌期權。當恒指為__時，可以獲得最大贏利。A．14800點 B．14900點 C．15000點 D．15250點

8、直接進入期貨交易所交易大廳內進行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業 C．投機客戶

D．期貨交易所會員

9、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。A．中國證監會 B．財政部

C．期貨投資者保障基金管理機構 D．期貨投資者

10、成交量和持倉量等，對未來期貨價格的走勢進行的判斷分析方法。A．心理分析 B．技術分析 C．基本分析 D．價值分析

11、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應當以（）為被告。A．期貨公司

B．期貨公司營業部 C．小王

D．期貨公司和小王

12、下列關于期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。A．理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過 B．理事長不得兼任總經理

C．主持會員大會、理事會會議是理事長的職權

D．理事長因故臨時不能履行職權的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權

13、結算準備金余額的計算公式應為__。

A．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)B．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)C．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)D．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)

14、期貨市場的基本功能之一是__。A．消滅風險 B．規避風險 C．減少風險 D．套期保值

15、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X，同時產生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業承擔費用X和損失Y

16、監事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監會或者其授權的派出機構提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復印件并加蓋推薦公司公章 B．學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質測試合格證明

17、下列關于中國期貨業協會的說法，不正確的是（）。A．中國期貨業協會的權力機構為全體會員組成的會員大會 B．中國期貨業協會的章程由理事會制定

C．中國期貨業協會的章程要報國務院期貨監督管理機構備案 D．中國期貨業協會理事會成員通過選舉產生

18、__的計算方法就是求連續若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術平均。A．移動平均線 B．幾何平均線 C．支撐線 D．壓力線

19、期貨一部、中國期貨保證金監控中心、中國期貨業協會和期貨交易所代表組成，這體現的是__。

A．分類評價申訴機制

B．分類評價“一票降級”制度 C．分類結果的披露和使用 D．分類評審的集體決策制度 20、《期貨從業人員執業行為準則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

21、林某是甲期貨公司的期貨從業人員，在從業過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業務大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業協會有權根據具體情況給予（）的懲戒。A．訓誡 B．公開譴責

C．撤銷其從業資格 D．行政處罰

22、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機關和事業單位 B．某集團下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業協會的工作人員 23、2月中旬，豆粕現貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。A．買入100手 B．賣出100手 C．買入200手 D．賣出200手

24、下列關于實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。A．會員均具有與期貨交易所進行結算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結算 D．會員對其受托的客戶結算

25、某期貨交易所會員現有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、關于中國證監會對期貨交易所的監管描述正確的有（）。

A．中國證監會認為期貨市場出現異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施

B．中國證監會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示 C．中國證監會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監會對期貨交易所的市場監管是行政義務，中國證監會不得向交易所收取任何費用

2、與商品期貨相比，金融期貨的特點有__。A．交割便利

B．全部采用現金交割方式交割 C．期現套利更容易進行 D．容易發生逼倉行情

3、關于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A．期貨公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔交易后果 C．期貨公司辦理客戶銷戶手續時，應當按照規定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼

D．期貨公司應按照規定為客戶申請交易編碼

4、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業務。A．國有企業 B．國有控股企業 C．金融機構 D．事業單位

5、下列關于期貨交易所的說法，正確的有（）。

A．期貨交易所結算會員的結算業務資格由期貨交易所批準 B．期貨交易所可以實行會員分級結算制度

C．實行會員分級結算制度的期貨交易所會員由初級會員和高級會員組成 D．期貨交易所會員不能是個人

6、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，進行下列（）行為，情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A．散布虛假信息

B．買入或者賣出該證券

C．從事與該內幕信息有關的期貨交易 D．泄露該信息

7、期貨公司申請設立營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的規定 D．公司治理和內部控制制度符合有關規定并有效執行

8、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

9、反向市場牛市套利的市場特征有__。A．現貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風險有限

D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小

10、暫停期貨從業人員從業資格6個月至12個月的情形包括（）。A．期貨從業人員拒絕中國期貨業協會調查或檢查 B．期貨從業人員獲取不正當利益

C．期貨從業人員向投資者隱瞞重要事項

D．期貨從業人員違反保密義務，泄露、傳遞他人未公開的重要信息

11、下列選項中，關于股票期貨的說法，正確的有__。

A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數作為標的物的期貨合約 B．目前全球絕大多數股票期貨都是窄基股票期貨 C．股票期貨出現于20世紀80年代后期

D．2001年1月29日，美國One Chicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易

12、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期__。A．債券價格上升 B．債券價格下跌 C．市場利率上升 D．市場利率下跌

13、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

14、下列關于中國證監會的表述中正確的有（）。A．依法對期貨公司進行監督管理

B．無權對期貨公司分支機構進行監督管理

C．中國證監會派出機構依法經中國證監會授權對期貨公司及其分支機構進行監督管理 D．中國證監會派出機構依法只對期貨公司的分支機構進行監督管理

15、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規定的職權外，還應當履行下列（）職責。A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求

B．研究制定風險管理、內部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求

D．審議并決定風險管理、內部控制制度

16、當履行期貨期權合約后，__。A．看漲期權的買方持有多頭期貨頭寸 B．看漲期權的賣方持有空頭期貨頭寸 C．看跌期權的買方持有空頭期貨頭寸 D．看跌期權的賣方持有多頭期貨頭寸

17、在實踐中，企業識別風險的方法有__。A．風險列舉法 B．流程圖分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

18、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經營過程中，由于業務發展需要，要招聘一個副總經理，下列幾位人員前來應聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學士學位，曾經在某期貨公司從事期貨業務達3年

B．乙取得博士學位，曾經在銀行工作5年，準備參見期貨從業人員資格考試 C．丙大專畢業，曾經在某公司擔任10年的會計

D．丁本科畢業，此前從事了6年的律師工作，現已具有期貨從業人員資格

19、期貨從業人員在執業過程中應當（）。A．誠實守信 B．勤勉盡責 C．堅持公開、公平、公正原則 D．對期貨交易各方高度負責

20、根據《刑法》及其修正案的規定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期貨公司利用內幕消息進行期貨交易，情節嚴重的

B．期貨公司從業人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節特別惡劣的 C．利用期貨市場信息優勢聯合他人操縱期貨交易價格，情節嚴重的

D．期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額巨大的

21、期貨公司的期貨從業人員不得進行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

22、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，期貨公司繳納的后續資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續費的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業部員工，由于丁所在的營業部的負責人因故辭職，現丁暫時負責營業部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

23、關于預計負債說法正確的（）

A．期貨公司應當按照企業會計準則的規定確認預計負債

B．中國證監會派出機構可以要求期貨公司對預計負債進行專項說明

C．有證據表明期貨公司未能準確確認預計負債的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應增加負債金額

D．有證據表明期貨公司未能準確確認預計負債的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應核減凈資本金額

24、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價格賣出 B．高于客戶指令價格買入 C．低于客戶指令價格賣出 D．低于客戶指令價格買入

25、期貨交易所會員管理辦法的內容應當包括（）。A．會員資格的取得條件 B．會員資格的終止條件 C．對會員的監督管理 D．會員資格的取得程序